银华沪 深 300 指数分 级证券投资基金
2018 年半年度报告 摘要
2018 年6 月 30 日
基金 管理 人 ： 银华 基 金管 理股 份有 限公 司
基金 托管 人 ： 中国 建 设银 行股 份有 限公 司
送出日期：2018 年8 月28 日 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告 摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年1 月1 日起至6 月 30 日止。 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基金基 本情况
基金名称 银华沪深 300 指数分级证券投资基金
基金简称 银华沪深 300 指数分级
场内简称 300 分级
基金主代码 161811
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 1 月 7 日
基金管理人 银华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 133,216,910.89 份
基金合同存续期 不定期
基金 份 额上 市的 证券 交易
所
深圳证券交易所
上市日期 2014 年 1 月 21 日
下属分级基金的基金简称 银华 300A 银华 300B 300 分级
下属分级基金的交易代码 150167 150168 161811
报告 期 末下 属分 级基 金份
额总额
19,946,710.00 份 19,946,710.00 份 93,323,490.89 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金运用指数化投资方法，通过严格的投资流程约束和数量化风
险管理手段，追求跟踪误差最小化，力争控制本基金的净值增长率
与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35% ，年
跟踪误差不超过 4％。
投资策略
本基金采用最优化抽样复制标的指数。最优化抽样依托银华量化投
资平台，使用组合优 化方法创建投资组合，从而实现对标的指数的
紧密跟踪。
本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧
差计算）占基金资产的比例为 85% －100% ，投资于股票的资产不低
于基金资产的 85% ，投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股的资
产不低于非现金资产的 90% ；每个交易日日终在扣除股指期货合约
需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或
到期日在一年以内的政府债券。
业绩比较基准 95％ ×沪深 300 指数收益率＋ 5%× 商业银行活期存款利率（税后） 。
风险收益特征
本基金为复制指数的股票型 基金，具有较高风险、较高预期收益的
特征，其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场
基金 。 从本 基金 所分 拆的 两类 基金 份额 来看 ， 银华 300A 份额具有低
风险 、 收益 相对 稳定 的特 征； 银华 300B 份额具有高风险、 高预期收
益的特征。 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告 摘要
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下属 分级 基金 的风 险 收益
特征
低风险、收益相对稳
定。
高风 险、 高预 期收 益。
较高风险、较高预期
收益。
2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 银华基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 杨文辉 田青
联系电话 (010)58163000 （010 ）67595096
电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
4006783333,(010)85186558 （010 ）67595096
传真 (010)58163027 （010 ）66275853
2.4 信息披露方式
登载 基金 半 年度 报告 正文 的管 理人 互联 网
网址
http://www.yhfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告 摘要
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§3 主要 财务 指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要会计 数据 和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年 1 月 1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已实现收益 9,070,566.29
本期利润 -12,194,190.43
加权平均基金份额本期利润 -0.0934
本期加权平均净值利润率 -9.63%
本期基金份额净值增长率 -9.74%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 4,161,891.18
期末可供分配基金份额利润 0.0312
期末基金资产净值 118,621,713.26
期末基金份额净值 0.890
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 48.82%
注：1 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变 动收 益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、
申购、赎回费等 ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -5.22% 1.23% -7.29% 1.22% 2.07% 0.01%
过去三个月 -6.51% 1.09% -9.45% 1.08% 2.94% 0.01%
过去六个月 -9.74% 1.10% -12.25% 1.10% 2.51% 0.00%
过去一年 -0.14% 0.91% -3.97% 0.90% 3.83% 0.01%
过去三年 -19.11% 1.45% -20.19% 1.41% 1.08% 0.04%
自 基 金 合 同
生效起至今
48.82% 1.47% 54.44% 1.46% -5.62% 0.01%
注： 本基 金的 业绩 比较 基准 为： 沪深 300 指数收益率 ×95 ％＋商业银行活期存款利率 （税后） ×5% 。
由于本基金的投资标的为沪深 300 指数，且本基金现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告 摘要
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基金资产净值 5% ， 因此 ， 本基 金将 业绩 比较 基准 定为 95 ％× 沪深 300 指数收益率＋ 5%× 商业银行
活期存款利率（税后） 。
3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收
益率变动的比较
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期 结束时本基金的各项投
资比例已达到基金合同的规定：本基金所持有的股票市值和买 入、 卖出 股 指期 货合 约价 值， 合计
（轧差计算）占基金资产的比例为 85%-100% ，投资于股票的资产不低于基金资产的 85% ，投资于
沪深 300 指数成分股和备选成分股的资产不低于非现金资产的 90%；每个交易日日终在扣除股指
期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的
政府债券。
§4 管理人报告
4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验
银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告 摘要
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号文)设立的全国性资产管理公司。 公司注册资 本为 2.222 亿元 人民 币， 公司 的股 东及 其出 资比 例
分别 为： 西南 证券 股份 有限 公司 44.10% ， 第一 创业 证券 股份 有限 公司 26.10% ， 东北 证券 股份 有限
公司 18.90% ， 山西 海鑫 实业 股份 有限 公司 0.90% ， 杭州 银华 聚义 投资 合伙 企业 （有 限合 伙）3.57% ，
杭州银华致信投资合伙企业 （有限合伙）3.20% ， 杭州 银华 汇玥 投资 合伙 企业 （有 限合 伙）3.22% 。
公司的主要业务是基金募集、基金销售 、资产管理及中国证监会许可的其 他业务。公司注册地为
广东 省深 圳市 。 银华 基金 管理 有限 公司 的法 定名 称已 于 2016 年 8 月 9 日起变更为 “银华基金管 理
股份有限公司 ” 。
截至 2018 年 6 月 30 日，本基金管理人管理着 100 只证券投资基金，具体包括银华优势企业
证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场
证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混 合型证券投资基金、银
华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银 华全球核心优选证券投
资基 金、 银华 内 需精选混合型证券投资基金(LOF) 、 银华 增强 收益 债券 型证 券投 资基 金、 银华 和谐
主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深 300 指数分级证券投资 基金、银华深证 100 指数分
级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金（LOF） 、银 华成 长先 锋混 合型 证券 投资 基金 、银
华信用双利债券型证券投资基金、 银华抗通胀主题证券投资基金 （LOF ） 、 银华 中证 等权 重 90 指数
分级证券投资基金、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主 题分级混合型证券投资
基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华中小盘精选混 合型证券投资基金、银
华纯债信用主题债券型证券投资基金 （LOF ） 、 上证 50 等权重交易型开放式指数证券投资基金、 银
华上证 50 等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基 金、 银华 永兴 纯债 债券 型发 起式 证券 投资
基金（LOF ） 、银 华交 易型 货币 市场 基金 、银 华信 用四 季红 债券 型证 券投 资 基金 、银 华中 证转 债指
数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证 800 等权重指数增强
分级证券投资基金、银华永利债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指 数分级证券投资基金、
银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财 债券型证券投 资基金、
银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金 、银华回报灵活配置定
期开放混合型发起式证券投资基金、 银华泰利灵活配置混 合型证券投资基金、 银华中国梦 30 股票
型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活 配置混合型证券投资基
金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证 券投资基金、银华战略
新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配 置定期开放混合型发起
式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华生 态环保主题灵活配 置混
合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债 券型证券投资基金、银银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告 摘要
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华远景债券型证券投资基金、银华双动力债券型证券投资基金、 银华 大数 据灵 活配 置定 期开 放混
合型发起式证券投资基金、银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基 金、银华多元视野灵活
配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐定增灵活 配置混合型证券投资基
金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券 投资基金、银华鑫盛定
增灵活配置混合型证券投资基金、银华添泽定期开放债券型证券投资基金 、银华体育文化灵活配
置混合型证券投资基金、 银华上证 5 年期国债指数证券投资基金、 银华上证 10 年期国债指数证券
投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华惠 安 定期 开放 混合 型证 券投
资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华惠丰定期开放混合 型证券投资基金、银华
中债-5 年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华中债-10 年期国债期货期限匹配金
融债指数证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华中证5 年期地方政府
债指数证券投资基金、 银华中证 10 年期地方政府债指数证券投资基金、 银华中债 AAA 信用债指 数
证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华智能 汽车量化优选股票型发
起式证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金 、 银华 新能 源新 材料 量化
优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基 金、银华智荟内在价值
灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型 发起式证券投资基金、
银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优 选股票型发起式证券投
资基 金、 银华 文体 娱乐 量化 优选 股票 型发 起式 证券 投资 基金 、 银华 估值 优势 混合 型证 券投 资基 金、
银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、 银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、
银华多元收益定期开放混合型证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证 券 投资基金、银华岁丰
定期开放债券型发起式证券投资基金、银华智荟分红收益灵活配置混合型 发起式证券投资基金、
银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基 金、银华瑞和灵活配置
混合型证券投资基金、银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金 、银华混改红利灵活配
置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、 银华国企改革混合型发
起式证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业 年金和特定客户资产管
理投资组合。
4.1.2 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
周大鹏先
生
本基金的
基金经理
2014 年1 月7
日
2018 年 3 月 7
日
9 年
硕士 学位 。 毕业 于中 国
人 民 大学 ；2008 年 7银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告 摘要
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月 加 盟 银 华 基 金 管 理
有限 公司 ， 曾担 任银 华
基 金 管 理 有 限 公 司 量
化 投 资 部 研 究 员 及 基
金 经 理 助 理 等 职 ， 自
2011 年 9 月 26 日至
2014 年1 月6 日兼任银
华沪深300 指数型证券
投资 基 金（LOF ） 基金
经理，自 2012 年 8 月
23 日起兼任上证 50 等
权 重 交 易 型 开 放 式 指
数 证 券 投 资 基 金 基 金
经理，自 2012 年 8 月
29 日起 兼任 银华 上证
50 等权 重交 易型 开放
式 指 数 证 券 投 资 基 金
联接基金基金经理， 自
2013 年 5 月 22 日起至
2016 年 4 月 25 日期间
兼 任 银 华 中 证 成 长 股
债恒定组合30/70 指数
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理，自 2016 年1 月 14
日至 2018 年 3 月 7 日
兼 任 银 华 恒 生 中 国 企
业 指 数 分 级 证 券 投 资
基金 基金 经理 。 自 2017
年 9 月 15 日起兼任银
华 新 能 源 新 材 料 量 化
优 选 股 票 型 发 起 式 证
券投 资基 金、 银华 信息
科 技 量 化 优 选 股 票 型
发 起 式 证 券 投 资 基 金
基金经理，自 2017 年
11 月 9 日起兼任银华
文 体 娱 乐 量 化 优 选 股
票 型 发 起 式 证 券 投 资
基金 基金 经理 ， 自 2018
年 1 月 18 日起兼任银
华 沪 港 深 增 长 股 票型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。 具有 从业 资格 。 国
籍：中国。 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告 摘要
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张凯先生
本基金的
基金经理
2018 年3 月7
日
- 8 年
硕士 学位 。 毕业 于清 华
大学。 2009 年 7 月加盟
银 华 基 金 管 理 有 限 公
司， 曾担 任公 司量 化投
资 部 金 融 工 程 助 理 分
析 师 及 基 金 经 理 助 理
职务 ， 自 2012 年 11 月
14 日起 担任 银华 中证
等权重 90 指数分级证
券投资基金基金经理，
自2013 年11 月5 日起
兼任银华中证800 等权
重 指 数 增 强 分 级 证 券
投资基金基金经理， 自
2016 年 1 月 14 日至
2018 年4 月2 日兼任银
华 全 球 核 心 优 选 证 券
投资基金基金经理， 自
2016 年4 月7 日起兼任
银华 大 数 据 灵 活 配 置
定 期 开 放 混 合 型 发 起
式 证 券 投 资 基 金 基 金
经理，自 2016 年 4 月
25 日起 兼任 银华 量化
智 慧 动 力 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 。 具 有 从 业 资
格。国籍：中国。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效之日或公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华 人民共和国证券投资
基金 法》 、 《证 券投 资基 金运 作管 理办 法》 、 《证 券投 资基 金销 售管 理办 法》 、 《证 券投 资基 金信 息披
露管 理办 法》 及其 各项 实施 准则 、 《银 华沪 深 300 指数分级证券投资基金基金合同》 和其他有关法
律法规的规定, 本着 诚实 信用 、勤 勉 尽责 的原 则 管理 和运 用基 金资 产,在严 格控 制风 险的 基 础上,
为基金份额持有人谋求最大利益, 无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。
本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告 摘要
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4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 制定
了《公平交易制度》和《公平交易执行制度 》等，并建立了健全有效的公 平交易执行体系，保证
公平对待旗下的每一个投资组合。
在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投 资组合公平地提供研
究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基 金管理人的各项投资管
理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。
在交易执行环节， 本基金管理人实行集中交易制度， 按照 “时间优先、 价格优先、 比例分配、
综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具 公平交易执 行情况分
析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的 执行情况进行定期和不
定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。
综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明
本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较
少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
在报告期内，我们积极改进自行开发的量化投资管理系统，采用系统管 理和人工管理相结合
的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险 优化等一系列事件。尽
管报告期间本基金多次发生大额申购赎回，我们仍将跟踪误差控制在合理水平。
4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.890 元；本报告期基金份额净值增长率为-9.74% ，业绩
比较基准收益率为-12.25% 。 报告 期内 ， 本基 金日 均跟 踪误 差控 制在 0.35% 之内 ， 年化 跟踪 误差 控
制在 4% 之内。
4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望
2018 年上半年 A 股市场震荡下跌， 先是延续去年下半年上涨行情持续一段时间， 继而震荡下
跌，尤其是 6 月受中美贸易战和地产棚改降温的负面影响，市场出现大幅度普跌调整。从风格方银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告 摘要
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面，价值蓝筹和新兴成长轮动幅度较大，反映出市场情绪的极不稳定。行 业方面，仍然是代表消
费升级趋势的食品饮料和餐饮旅游等板块表现强势。
展望 2018 年下 半年 ， 预计 宏观 经济 将平 稳运 行。 国内 经济 韧性 在二 季度 已逐 步得 到验 证， 名
义与实际的分化开始弥合，4 月开始库存去化加速加快，A 股盈利增速温和放缓。 从数据上看， 本
轮复苏中国领先，PMI 指标欧洲和日本有所 回落 ，美国与中国向上，OECD 领先指标看欧元区有所
下降，北美和亚洲向上。从国内经济基本面看，地产推动下周期行业整体 并未出现明显下滑，地
产销售新开工持续改善，产业链有望持续向上，政策风险将是制约地产行 业的最大风险，上游煤
炭、钢铁、水泥行业价格向上、库存向下，石化行业价格高位波动，库存 低位震荡，景气度有望
维持。中游重卡和工程机械行业销量维持高速增长。而加杠杆导致的可支 配收入增速的下降可能
会对消费造成了一定的压力，但目前看食品饮料等价格仍保持平稳或者向 上的态势，家电等也量
价平稳，新能源车产销两旺。政策面上，贸易 战压力 下，补短板、创新药 等方向仍会有催化剂。
板块方面，周期股已经对还未恶化的数据做出了提前反映，消费股持仓集 中度仍然较高也蕴藏着
消费数据增速放缓的风险，相对收益方向上整体更看好超跌的金融和周期 板块，创新类板块更看
好新能源车、计算机和医药，消费品类依旧是食品饮料最适合避险。
4.6 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会 计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金 托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基 金托管人复核无误后由基金管理 人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部 、研究部、监察稽核
部、 运作 保障 部等 部门 负责 人及 相关 业务 骨干 ） ， 负责 研究 、 指导 基金 估值 业务 。 估值 委员 会委 员
和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历 。基金经理不介入基金
日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟 通。运作保障部负责执
行估值委员会制定的估值政策及决议。
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突； 本基金管理人未签约 与估值相关的任何定
价服务。
4.7 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情 况的 说明
根据银华沪深 300 指数分级证券投资基金合同的约定， 本基金 （包 括 300 分级 份额 、 银华 300A
份额、银华 300B 份额）不进行收益分配。 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告 摘要
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4.8 报告 期内 管理 人 对本 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警情 形的 说明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二 百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情 况声 明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵 守了《证券投资基金
法》 、 基金 合同 、 托管 协议 和其 他有 关规 定， 不存 在损 害基 金份 额持 有人 利益 的行 为， 完全 尽职 尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、净 值计 算、 利润 分配 等情 况的 说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有 关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的 投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管 人对 本半 年 度报 告中 财务 信息 等内 容的 真实 、准 确和 完整 发表 意见
本托 管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、 财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年 度财 务 会计 报告 （未 经审 计）
6.1 资产负债表
会计主体 ： 银华沪深 300 指数分级证券投资基金
报告截止日： 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 10,436,896.03 7,679,877.08
结算备付金 925,452.72 -
存出保证金 9,852.24 3,809.97
交易性金融资产 107,886,347.96 127,199,127.71
其中：股票投资 107,886,347.96 127,199,127.71
基金投资 - -
债券投资 - - 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告 摘要
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资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 186,798.95
应收利息 2,461.46 1,827.58
应收股利 - -
应收申购款 193,090.74 26,265.52
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 119,454,101.15 135,097,706.81
负债和所有者权益
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 40.80 -
应付赎回款 156,691.22 554,834.79
应付管理人报酬 100,621.41 115,734.64
应付托管费 22,136.72 25,461.60
应付销售 服务费 - -
应付交易费用 297,653.56 28,183.20
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 255,244.18 400,322.09
负债合计 832,387.89 1,124,536.32
所有者权益：
实收基金 114,459,822.08 116,759,240.13
未分配利润 4,161,891.18 17,213,930.36
所有者权益合计 118,621,713.26 133,973,170.49
负债和所有者权益总计 119,454,101.15 135,097,706.81
注： 报告 截止 日 2018 年6 月 30 日，300 分级份额净值为人民币 0.890 元， 银华 300A 份额净值为
人民币 1.029 元，银华 300B 份额净值为人民币 0.751 元；基金份额总额为 133,216,910.89 份，
其中 300 分级份额为 93,323,490.89 份， 银 华 300A 份额为 19,946,710.00 份， 银 华 300B 份额为
19,946,710.00 份。
6.2 利润表
会计主体 ： 银华沪深 300 指数分级证券投资基金 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告 摘要
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本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2018 年 1 月 1 日至2018 年6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年6
月 30 日
一、收入 -10,463,264.41 14,145,735.41
1. 利息收入 30,926.01 27,262.95
其中：存款利息收入 30,926.01 27,262.95
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列 ） 10,751,197.86 1,051,436.30
其中：股票投资收益 9,372,380.13 80,471.19
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 1,378,817.73 970,965.11
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ”号填列）
-21,264,756.72 13,058,447.06
4. 汇兑收益（损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（损失以“- ”号填
列）
19,368.44 8,589.10
减： 二、费用 1,730,926.02 1,209,132.14
1．管理人报酬 626,701.03 665,328.90
2．托管费 137,874.22 146,372.35
3．销售服务费 - -
4．交易费用 664,297.68 86,549.92
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6． 税金及附加 - -
7．其他费用 302,053.09 310,880.97
三、 利润 总 额 （亏 损总 额以 “-”
号填列）
-12,194,190.43 12,936,603.27
减：所得税费用 - -
四、 净利 润 （净 亏损 以 “-”号
填列）
-12,194,190.43 12,936,603.27
银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告 摘要
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6.3 所有 者权 益（ 基 金净 值） 变动 表
会计主体 ： 银华沪深 300 指数分级证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
116,759,240.13 17,213,930.36 133,973,170.49
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -12,194,190.43 -12,194,190.43
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净 值减 少以 “- ” 号填 列）
-2,299,418.05 -857,848.75 -3,157,266.80
其中：1. 基金申购款 15,844,155.37 2,023,065.81 17,867,221.18
2.基金赎回款 -18,143,573.42 -2,880,914.56 -21,024,487.98
四、本期向基金份额持有
人 分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
114,459,822.08 4,161,891.18 118,621,713.26
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
140,561,520.80 -8,022,202.45 132,539,318.35
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 12,936,603.27 12,936,603.27
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净 值减 少以 “- ” 号填 列）
-8,348,126.97 70,957.68 -8,277,169.29
其中：1. 基金申购款 3,483,010.06 -73,212.29 3,409,797.77
2.基金赎回款 -11,831,137.03 144,169.97 -11,686,967.06
四、本期向基金份额持有 - - - 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告 摘要
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人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
132,213,393.83 4,985,358.50 137,198,752.33
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______ 王立新______
______ 凌宇翔______
____ 伍军辉____
基金管理人 负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报 告期 所采 用 的会 计政 策和 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告相 一致 的说 明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.1.1 其他 重要 的会 计 政策 和会 计估 计
无。
6.4.2 会计 政策 和会 计 估计 变更 以及 差错 更正 的说 明
6.4.2.1 会计 政策 变更 的 说明
无。
6.4.2.2 会计 估计 变更 的 说明
无。
6.4.2.3 差错更正的说明
无。
6.4.3 税项
6.4.3.1 印花税
经国 务院 批准 ， 财政 部、 国家 税务 总局 研究 决定 ， 自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整 证券 （股 票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整为 1‰ ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文 《关于股权分置试点改 革有关税收政策问题银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告 摘要
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的通 知》 的规 定， 股权 分置 改革 过程 中因 非流 通股 股东 向流 通股 股东 支付 对价 而发 生的 股权 转让 ，
暂免征收印花税。
6.4.3.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规 定， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封 闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值 税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2016]46 号文 《关 于进 一步 明确 全面 推开 营改 增试 点金 融 业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务 及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2016]70 号文 《关 于金 融机 构同 业往 来等 增值 税政 策的 补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款 、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政 部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地 产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税 行为，以资 管产品管理
人为增值税纳税人；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2017]56 号文 《关 于资 管产 品增 值税 有关 问题 的通 知》 的规
定， 自 2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理 人运 营资 管产 品过 程中 发生 的增 值税 应税 行为 （以 下简
称“ 资管产品运营业务 ” ） ，暂 适用 简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税， 资管 产品 管理
人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的 除 外。资管产品管理人
可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。 对资管产品在2018 年1 月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值 税的，不再缴纳；已 缴纳增值税的，已纳税
额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2017]90 号文 《关 于租 入固 定资 产进 项税 额抵 扣等 增值 税政
策的 通知 》 的规 定， 自 2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理 人运 营资 管产 品提 供的 贷款 服务 、 发生
的部分金融商品转让业务， 按照以下规定确定销售额： 提供贷款服务， 以 2018 年 1 月 1 日起产生
的利息 及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货， 可以 选择 按照 实际 买入 价计 算销 售额 ， 或者 以 2017 年最后一个交易日的
股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后 一个交易日收盘价） 、银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告 摘要
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债券 估值 （中 债金 融估 值中 心有 限公 司或 中证 指数 有限 公司 提供 的债 券估 值） 、 基金 份额 净值 、 非
货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
6.4.3.3 企业所得税
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2004]78 号文 《关 于证 券投 资基 金税 收政 策的 通知 》 的规 定，
自 2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭式 证券 投资 基金 ， 开放 式证 券投 资基 金） 管理 人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改 革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股 东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优 惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差 价收入，股 权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.3.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文 《关于股权分置试点改 革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股 东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总 局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财 政部 、 国家 税务 总局 、 中国 证监 会财 税[2012]85 号文 《关 于实 施上 市公 司股 息红 利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年 1 月 1 日 起， 证券 投资 基金 从公 开发 行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月 以上 至 1 年 （含1 年） 的 ，暂 减按 50% 计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的 ， 暂减 按 25% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文 《关 于上 市公 司股 息红 利差 别
化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金 从公 开发 行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告 摘要
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6.4.4 关联方关系
6.4.4.1 本报 告期 存在 控 制关 系或 其他 重大 利害 关系 的关 联方 发生 变化 的情 况
无。
6.4.4.2 本报 告期 与基 金 发生 关联 交易 的各 关联 方
关联方名称 与本基金的关系
西南证券股份有限公司 (“ 西南证券 ”) 基金管理人股东、基金代销机构
第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司 (“ 第一创
业 ”)
基金管理人股东、基金代销机构
银 华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构
中 国 建 设 银行 股 份 有限 公 司 (“中国建设
银行 ”)
基金托管人、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.5 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易
6.4.5.1 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易
6.4.5.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1月1日至2017 年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
西南证券 2,583,813.83 0.58% - -
第一创业 68,649,455.99 15.34% 6,092,951.42 10.59%
东北证券 - - 1,434,616.14 2.49%
6.4.5.1.2 债券交易
注：无。
6.4.5.1.3 债券回购交易
注：无。
6.4.5.1.4 权证交易
注：无。 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告 摘要
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6.4.5.1.5 应支 付关 联方 的 佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1月1日至2018 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比 例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
西南证券 1,889.37 0.48% - -
第一创业 63,934.00 16.12% 63,446.36 21.32%
关联方名称
上年度可比期间
2017 年1月1日至2017 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东北证券 1,336.33 2.76% 1,336.33 5.30%
第一创业 5,674.56 11.73% - -
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算 有限 责任 公 司收 取证 管费 和经 手费
后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供 的证券投资研究成果和
市场信息服务。
6.4.5.2 关联方报酬
6.4.5.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
626,701.03 665,328.90
其中 ： 支付 销售 机构 的客
户维护费
79,909.39 75,962.88
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产 净值的 1.00% 的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×1.00%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.5.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告 摘要
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月 30 日 日
当期发生的基金应支付
的托管费
137,874.22 146,372.35
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产 净值的 0.22% 的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.22%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基 金资产净值
6.4.5.3 与关 联方 进行 银 行间 同业 市场 的债 券( 含回购) 交易
注：无。
6.4.5.4 各关 联方 投资 本 基金 的情 况
注：无。
6.4.5.5 由关 联方 保管 的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 10,436,896.03 28,628.63 7,852,986.09 26,880.52
6.4.5.6 本基 金在 承销 期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况
注：无。
6.4.5.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
6.4.6 期末（2018 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流 通受限证券
6.4.6.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
603693 江苏 2018 年 2018 新股流 9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 - 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告 摘要
第 23 页 共 41 页
新能 6 月 25
日
年7 月
3 日
通受限
603706
东方
环宇
2018 年
6 月 29
日
2018
年7 月
9 日
新股流
通受限
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 -
603105
芯能
科技
2018 年
6 月 29
日
2018
年7 月
9 日
新股流
通受限
4.83 4.83 3,162 15,272.46 15,272.46 -
6.4.6.2 期末 持有 的暂 时 停牌 等流 通受 限股 票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600221
海航
控股
2018
年 1
月 10
日
重
大
事
项
3.23
2018
年 7
月 20
日
2.91 121,806 390,486.28 393,433.38 -
002310
东方
园林
2018
年 5
月 25
日
重
大
事
项
15.03 - - 24,400 474,857.00 366,732.00 -
002252
上海
莱士
2018
年 2
月 23
日
重
大
事
项
19.52 - - 15,970 264,623.52 311,734.40 -
600485
信威
集团
2016
年 12
月 26
日
重
大
事
项
12.92 - - 19,907 546,492.33 257,198.44 -
000540
中天
金融
2017
年 8
月 21
日
重
大
事
项
4.87 - - 51,312 298,271.21 249,889.44 -
002739
万达
电影
2017
年 7
月 4
日
重
大
事
项
37.99 - - 5,971 529,864.28 226,838.29 -
002450
康得
新
2018
年 6
月 4
重
大
事
17.08 - - 10,900 229,604.38 186,172.00 - 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告 摘要
第 24 页 共 41 页
日 项
600022
山东
钢铁
2018
年 3
月 27
日
重
大
事
项
2.02
2018
年 8
月 16
日
1.83 88,300 190,728.00 178,366.00 -
601727
上海
电气
2018
年 6
月 6
日
重
大
事
项
6.34
2018
年 8
月 9
日
5.21 19,665 117,126.58 124,676.10 -
000415
渤海
金控
2018
年 1
月 17
日
重
大
事
项
5.84
2018
年 7
月 17
日
5.20 19,922 170,086.71 116,344.48 -
300118
东方
日升
2018
年 5
月 7
日
重
大
事
项
10.80
2018
年 8
月 7
日
9.63 9,600 112,810.00 103,680.00 -
300072
三聚
环保
2018
年 6
月 19
日
重
大
事
项
23.28
2018
年 7
月 10
日
18.38 1,450 44,265.61 33,756.00 -
000825
太钢
不锈
2018
年 4
月 16
日
重
大
事
项
6.00 - - 5,300 31,155.00 31,800.00 -
002602
世纪
华通
2018
年 6
月 12
日
重
大
事
项
30.56 - - 400 13,690.00 12,224.00 -
002668
奥马
电器
2018
年 6
月 15
日
重
大
事
项
20.10 - - 300 6,774.00 6,030.00 -
601118
海南
橡胶
2018
年 5
月 24
日
重
大
事
项
6.62 - - 98 765.30 648.76 -
000793
华闻
传媒
2018
年 2
月 1
日
重
大
事
项
8.40
2018
年 7
月 16
日
7.55 63 737.80 529.20 -
601390
中国
中铁
2018
年 5
月 7
重
大
事
7.47
2018
年 8
月 20
7.25 63 474.14 470.61 - 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告 摘要
第 25 页 共 41 页
日 项 日
6.4.6.3 期末 债券 正回 购 交易 中作 为抵 押的 债券
无。
6.4.7 有助 于理 解和 分 析会 计报 表需 要说 明的 其他 事项
无。 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告 摘要
第 26 页 共 41 页
§7 投资 组合 报 告
7.1 期末 基金 资产 组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 107,886,347.96 90.32
其中：股票 107,886,347.96 90.32
2
基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 11,362,348.75 9.51
8 其他各项资产 205,404.44 0.17
9 合计 119,454,101.15 100.00
7.2 期末 按行 业分 类 的股 票投 资组 合
7.2.1 期末 指数 投资 按 行业 分类 的境内 股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 2,593,984.74 2.19
C 制造业 50,523,330.23 42.59
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
348,453.85 0.29
E 建筑业 5,404,564.85 4.56
F 批发和零售业 1,246,301.90 1.05
G 交通运输、仓储和邮政业 1,875,794.50 1.58
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
836,934.22 0.71
J 金融业 25,420,545.32 21.43
K 房地产业 3,233,008.73 2.73
L 租赁和商务服务业 7,288,294.36 6.14
M 科学研究和技术服务业 - - 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告 摘要
第 27 页 共 41 页
N 水利、环境和公共设施管理业 93,628.40 0.08
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 463,522.95 0.39
R 文化、体育和娱乐业 1,730,288.02 1.46
S 综合 - -
合计 101,058,652.07 85.19
7.2.2 期末 积极 投资 按 行业 分类 的境内 股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 648.76 0.00
B 采矿 业 275,139.75 0.23
C 制造业 4,116,712.10 3.47
D
电力 、热 力、 燃气 及水 生产
和供应业
145,894.27 0.12
E 建筑业 12,869.00 0.01
F 批发和零售业 626,798.40 0.53
G 交通运输、仓储和邮政业 188,906.37 0.16
H 住宿和餐饮业 31,076.00 0.03
I
信息 传输 、软 件和 信息 技术
服务业
333,188.38 0.28
J 金融业 245,293.72 0.21
K 房地 产业 142,758.56 0.12
L 租赁和商务服务业 30,048.00 0.03
M 科学研究和技术服务业 450,157.95 0.38
N
水利 、环 境和 公共 设施 管理
业
220,376.14 0.19
O
居民 服务 、修 理和 其他 服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,460.89 0.00
S 综合 6,367.60 0.01
合计 6,827,695.89 5.76
7.2.3 报告 期末 按行 业 分类 的 港股通 投资股票投资组合
注：本基金本 报告期末未持有港股通投资股票。
银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告 摘要
第 28 页 共 41 页
7.3 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 股票投资明细
7.3.1 期末 指数 投资 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名 股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 002027 分众传媒 569,010 5,445,425.70 4.59
2 601318 中国平安 85,794 5,025,812.52 4.24
3 000333 美的集团 75,488 3,941,983.36 3.32
4 600519 贵州茅台 5,369 3,927,208.74 3.31
5 600104 上汽集团 105,189 3,680,563.11 3.10
6 600741 华域汽车 153,479 3,640,521.88 3.07
7 601288 农业银行 1,040,541 3,579,461.04 3.02
8 002415 海康威视 85,618 3,178,996.34 2.68
9 600196 复星医药 70,408 2,914,187.12 2.46
10 600585 海螺水泥 86,391 2,892,370.68 2.44
注：投资者欲了解本报告期末基金指数投资的所有股票信息，应阅读登载于
http://www.yhfund.com.cn 网站的半年度报告正文。
7.3.2 期末 积极 投资 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名 股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 002841 视源股份 9,173 489,929.93 0.41
2 603259 药明康德 4,741 450,157.95 0.38
3 600566 济川药业 6,900 332,511.00 0.28
4 600655 豫园股份 29,800 281,610.00 0.24
5 600485 信威集团 19,907 257,198.44 0.22
注：投资者欲了解本报告期末基金积极投资的所有股票信息，应阅读登载于
http://www.yhfund.com.cn 网站的半年度报告正文。
7.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动
7.4.1 累计 买入 金额 超 出期 初基 金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金 资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 7,318,476.00 5.46
2 002027 分众传媒 5,373,434.00 4.01 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告 摘要
第 29 页 共 41 页
3 600276 恒瑞医药 4,575,611.81 3.42
4 600741 华域汽车 4,061,858.80 3.03
5 601288 农业银行 3,730,647.00 2.78
6 002475 立讯精密 3,654,440.00 2.73
7 601888 中国国旅 3,573,198.00 2.67
8 000333 美的集团 3,572,402.00 2.67
9 600585 海螺水泥 3,495,487.54 2.61
10 600104 上汽集团 3,477,376.08 2.60
11 601166 兴业银行 3,205,576.00 2.39
12 300122 智飞生物 3,133,757.98 2.34
13 600196 复星医药 3,003,021.00 2.24
14 002415 海康威视 2,908,876.43 2.17
15 600068 葛洲坝 2,807,950.00 2.10
16 600519 贵州茅台 2,773,451.00 2.07
17 600036 招商银行 2,743,547.42 2.05
18 600660 福耀玻璃 2,570,852.00 1.92
19 600887 伊利股份 2,511,084.00 1.87
20 000568 泸州老窖 2,509,878.00 1.87
注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
7.4.2 累计 卖出 金额 超 出期 初基 金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名 称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 9,582,775.60 7.15
2 600276 恒瑞医药 3,554,958.05 2.65
3 000651 格力电器 3,529,231.00 2.63
4 601166 兴业银行 3,380,645.93 2.52
5 300122 智飞生物 3,304,721.60 2.47
6 601328 交通银行 3,095,725.74 2.31
7 601988 中国银行 3,089,176.08 2.31
8 600036 招商银行 3,088,839.63 2.31
9 000858 五粮液 2,933,596.33 2.19
10 600519 贵州茅台 2,906,305.00 2.17
11 600690 青岛海尔 2,873,217.98 2.14
12 600015 华夏银行 2,619,307.34 1.96
13 000002 万科 A 2,603,325.40 1.94 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告 摘要
第 30 页 共 41 页
14 600030 中信证券 2,602,420.00 1.94
15 601888 中国国旅 2,577,474.16 1.92
16 601668 中国建筑 2,531,872.40 1.89
17 001979 招商蛇口 2,500,712.00 1.87
18 600887 伊利股份 2,342,225.00 1.75
19 000338 潍柴动力 2,336,909.00 1.74
20 600019 宝钢股份 2,300,679.00 1.72
注： “卖 出金 额” 按成 交金 额（ 成交 单价 乘以 成交 数量 ）填 列， 不考 虑交 易费 用。
7.4.3 买入 股票 的成 本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额
单位：人民币元
买入股票成本（ 成交）总额 220,626,440.18
卖出股票收入（成交）总额 228,046,843.34
注： “买 入股 票成 本总 额” 和 “卖 出股 票收 入总 额” 均按 买卖 成交 金额 （成 交单 价乘 以成 交数 量）
填列，不考虑交易费用。
7.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组 合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小 排序 的 前五 名债 券投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小 排序 的 所有 资产 支持 证券 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资产净值比例大小排 序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小 排序 的 前五 名权 证投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
注：本基金本报告期末未持有国债期货。 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告 摘要
第 31 页 共 41 页
7.12 投资 组合 报告 附 注
7.12.1 本基 金投 资的 前 十名 证券 的发 行主 体本 期不 存在 被监 管部 门立 案调 查， 或在
报告 编制 日前 一 年内 受到 公开 谴责 、处 罚的 情形 。
7.12.2 本基 金投 资的 前 十名 股票 没有 超出 基金 合同 规定 的备 选 股票库之外的情形。
7.12.3 期末 其他 各项 资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 9,852.24
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,461.46
5 应收申购款 193,090.74
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 205,404.44
7.12.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
7.12.5.1 期末 指数 投资 前 十名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
注：本 基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.5.2 期末 积极 投资 前 五名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值 比例 （%）
流通受限情况说明
1 600485 信威集团 257,198.44 0.22 重大事项
7.12.6 投资 组合 报告 附 注的 其他 文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告 摘要
第 32 页 共 41 页
§8 基金 份额 持 有人 信息
8.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人 结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有 人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
银华 300A 225 88,652.04 13,439,277.00 67.38% 6,507,433.00 32.62%
银华 300B 680 29,333.40 79,646.00 0.40% 19,867,064.00 99.60%
300 分级 6,270 14,884.13 3,374,063.98 3.62% 89,949,426.91 96.38%
合计 7,175 18,566.82 16,892,986.98 12.68% 116,323,923.91 87.32%
注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额；对于 合计数，比例的分母采
用下属分级基金份额的合计数。
8.2 期末 上市 基金 前 十名 持有 人
银华 300A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1
中国太平洋人寿保险股份有限公司
－传统－普通保险产品
9,855,411.00 49.41%
2
长江证券股份有限公司客户信用交
易担保证券账户
1,164,200.00 5.84%
3
海通资管－上海银行－海通赢家 系
列－月月赢集合资产管理计划
1,090,814.00 5.47%
4
恒安标准人寿保险有限公司－传统
分红险
1,000,000.00 5.01%
5 史向东 777,699.00 3.90%
6
深圳德威资本投资管理有限公司－
德威－中量投尊享 1 号私募基金
600,000.00 3.01%
7
温州嘉越投资管理有限公司－嘉越
基石私募基金
479,500.00 2.40%
8 余晓敏 459,729.00 2.30%
9
广发证券股份有限公司客户信用交
易担保证券账户
412,553.00 2.07%
10 方春娣 347,300.00 1.74%
银华 300B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 许文广 2,500,000.00 12.53%
2 花波 2,206,813.00 11.06% 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告 摘要
第 33 页 共 41 页
3 李祖平 1,440,891.00 7.22%
4 覃贵良 1,072,500.00 5.38%
5
国泰君安证券股份有限公司客户信
用交易担保证券账户
1,013,200.00 5.08%
6 陈淑芬 628,492.00 3.15%
7 娄湖山 451,565.00 2.26%
8 黄月梅 372,100.00 1.87%
9 符安民 306,661.00 1.54%
10 赫崐 298,359.00 1.50%
注：以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
银华 300A 0.00 0.00%
银华 300B 0.00 0.00%
300 分级 155,342.65 0.17%
合计 155,342.65 0.12%
注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，合计 数比例的分母采用期末
基金份额总额。
8.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间的 情况
注：截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门 负责人持有本基金份额
总量的数量区间为 0 ；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
§9 开放 式基 金 份额 变动
单位：份
项目 银华 300A 银华 300B 300 分级
基金合同生效日（2014 年 1 月 7 日 ）
基金份额总额
8,326,722.00 8,326,722.00 233,287,779.01
本报告期期初基金份额总额 21,313,226.00 21,313,226.00 93,265,625.90
本报告期基金总申购份额 - - 18,441,412.39
减: 本报告期基金总赎回份额 - - 21,116,579.40
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少
以"-" 填列）
-1,366,516.00 -1,366,516.00 2,733,032.00
本报告期期末基金份额总额 19,946,710.00 19,946,710.00 93,323,490.89
注：如有相应情况，拆分变动份额含本基金三级份额之间的配对转换份额 和基金份额折算后的调银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告 摘要
第 34 页 共 41 页
整份额。
§10 重大 事件 揭 示
10.1 基金 份额 持有 人 大会 决议
本报告期内，无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动
本基金管理人于 2018 年6 月 23 日发布关于副总经理任职的公告，经本基金管理人董事会审
议通过，苏薪茗先生自 2018 年6 月 21 日起担任本基金管理人副总经理职务。
10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金托管人未发生重大人事变动。
10.3 涉及 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。
10.4 基金 投资 策略 的 改变
本报告期内，基金投资策略未发生改变。
10.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况
报告期内，本基金未变更为其审计的会计事务所。
10.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况
本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
10.7 基金租用证券 公 司交 易单 元的 有关 情况
10.7.1 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
股票交易 应支付该券商的佣金
银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告 摘要
第 35 页 共 41 页
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
新 时 代 证 券
有 限 责 任 公
司
2 117,875,119.93 26.33% 109,777.31 27.68% -
方 正 证 券 股
份有限公司
5 76,076,774.96 17.00% 61,382.53 15.48% -
第 一 创 业 证
券 股 份 有 限
公司
2 68,649,455.99 15.34% 63,934.00 16.12% -
华 泰 证 券 股
份有限公司
5 50,706,273.32 11.33% 37,081.68 9.35% -
中 国 国 际 金
融有限公司
2 49,440,922.59 11.05% 46,044.07 11.61% -
光 大 证 券 股
份有限公司
2 32,694,358.51 7.30% 30,447.75 7.68% -
兴 业 证 券 股
份有限公司
3 29,879,314.17 6.68% 27,826.56 7.02% -
国 泰 君 安 证
券 股 份 有 限
公司
2 18,045,613.41 4.03% 16,806.16 4.24% -
西 南 证 券 股
份有限公司
4 2,583,813.83 0.58% 1,889.37 0.48% -
太 平 洋 证 券
股 份 有 限 公
司
4 1,030,798.92 0.23% 753.84 0.19% -
东 方 证 券 股
份有限公司
3 263,913.00 0.06% 245.78 0.06% -
民 生 证 券 股
份有限公司
2 253,829.83 0.06% 236.37 0.06% -
华 创 证 券 股
份有限公司
2 119,909.00 0.03% 111.72 0.03% -
长 江 证 券 股
份有限公司
2 - - - - -
东 北 证 券 股
份有限公司
4 - - - - -
东 吴 证 券 股
份有限公司
2 - - - -
撤销 1 个
交易单元
东 莞 证 券 股
份有限公司
1 - - - - -
广 发 证 券 股
份有限公司
2 - - - - -
国 都 证 券 股 2 - - - - - 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告 摘要
第 36 页 共 41 页
份有限公司
国 金 证 券 股
份有限公司
2 - - - - -
国 信 证 券 股
份有限公司
3 - - - - -
申 万 宏 源 集
团 股 份 有 限
公司
2 - - - - -
红 塔 证 券 股
份有限公 司
1 - - - - -
华 宝 证 券 有
限责任公司
3 - - - - -
华 融 证 券 股
份有限公司
1 - - - - -
南 京 证 券 股
份有限公司
1 - - - - -
瑞 银 证 券 有
限责任公司
1 - - - - -
上 海 证 券 有
限责任公司
1 - - - - -
首 创 证 券 有
限责任公司
2 - - - - -
天 风 证 券 股
份有限公司
4 - - - - -
西 部 证 券 股
份有限公司
3 - - - - -
湘 财 证 券 股
份有限公司
1 - - - - -
招 商 证 券 股
份有限公司
2 - - - - -
中 国 银 河 证
券 股 份 有 限
公司
1 - - - - -
中 信 证 券 股
份有限公司
3 - - - - -
中 银 国 际 证
券 有 限 责 任
公司
2 - - - - -
上 海 华 信 证
券 有 限 责 任
公司
1 - - - - -
中 信 建 投 证
券 股 份 有 限
公司
1 - - - - - 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告 摘要
第 37 页 共 41 页
长 城 证 券 股
份有限公司
3 - - - - -
渤 海 证 券 股
份有限公司
1 - - - - -
北 京 高 华 证
券 有 限 责 任
公司
1 - - - - -
安 信 证 券 股
份有限公司
3 - - - - -
中 泰 证 券 股
份有限公司
1 - - - - -
中 原 证 券 股
份有 限公司
2 - - - - -
平 安 证 券 有
限责任公司
2 - - - - -
江 海 证 券 有
限公司
2 - - - - -
华 安 证 券 股
份有限公司
1 - - - - -
海 通 证 券 股
份有限公司
2 - - - - -
东 兴 证 券 股
份有限公司
2 - - - - -
宏 信 证 券 有
限责任公司
2 - - - - -
华 福 证 券 有
限责任公司
1 - - - - -
广 州 证 券 股
份有限公司
1 - - - - -
注：1 、 基金 专用 交易 单元 的选 择标 准为 该证 券经 营机 构具 有较 强的 研究 服务 能力 ， 能及 时、 全面 、
定期向基金 管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告 、市场走向分析报告、
个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。
2、 基金 专用 交易 单元 的选 择程 序为 根据 标准 进行 考察 后， 确定 证券 经营 机构 的选 择。 经公 司批 准
后与被选择的证券经营机构签订协议。
10.7.2 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告 摘要
第 38 页 共 41 页
的比例
新时代证券
有限责任公
司
- - - - - -
方正证券股
份有限公司
- - - - - -
第一创业证
券股份有限
公司
- - - - - -
华泰证券股
份有限公司
- - - - - -
中国国际金
融有限公司
- - - - - -
光大证券股
份有限公司
- - - - - -
兴业证券股
份有限公司
- - - - - -
国泰君安证
券股份有限
公司
- - - - - -
西南证券股
份有限公司
- - - - - -
太平洋证券
股份有限公
司
- - - - - -
东方证券股
份有限公司
- - - - - -
民 生证券股
份有限公司
- - - - - -
华创证券股
份有限公司
- - - - - -
长江证券股
份有限公司
- - - - - -
东北证券股
份有限公司
- - - - - -
东吴证券股
份有限公司
- - - - - -
东莞证券股
份有限公司
- - - - - -
广发证券股
份有限公司
- - - - - -
国都证券股
份有限公司
- - - - - - 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告 摘要
第 39 页 共 41 页
国金证券股
份有限公司
- - - - - -
国信证券股
份有限公司
- - - - - -
申万宏源集
团股份有限
公司
- - - - - -
红塔证券股
份有限公司
- - - - - -
华宝证券有
限责任公司
- - - - - -
华融证券股
份有限公司
- - - - - -
南京证券股
份有限公司
- - - - - -
瑞银证券有
限责任公司
- - - - - -
上海证券有
限责任公司
- - - - - -
首创证券有
限责任公司
- - - - - -
天风证券股
份有限公司
- - - - - -
西部证券股
份有限公司
- - - - - -
湘财证券股
份有限公司
- - - - - -
招商证券股
份有 限公司
- - - - - -
中国银河证
券股份有限
公司
- - - - - -
中信证券股
份有限公司
- - - - - -
中银国际证
券有限责任
公司
- - - - - -
上海华信证
券有限责任
公司
- - - - - -
中信建投证
券股份有限
公司
- - - - - -
长城证券股 - - - - - - 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告 摘要
第 40 页 共 41 页
份有限公司
渤海证券股
份有限公司
- - - - - -
北京高华证
券有限责任
公司
- - - - - -
安信证券股
份有限公司
- - - - - -
中泰证券股
份有限公司
- - - - - -
中原证券股
份有限公司
- - - - - -
平安证券有
限责任公司
- - - - - -
江海证券有
限公司
- - - - - -
华安证券股
份有限公司
- - - - - -
海通证券股
份有限公司
- - - - - -
东兴证券股
份有限公司
- - - - - -
宏信证券有
限责任公司
- - - - - -
华福证券有
限责任公司
- - - - - -
广州证券股
份有限公司
- - - - - -
注：本基金本报告期未通过交易单元进行债券交易、债券回购交易及权 证交易。
§11 影响 投资 者 决策 的其 他重 要信 息
11.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过 20% 的情况
注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20% 的单一投资者的情况。
11.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息
1、 本基 金管 理人 于 2018 年3 月 28 日披 露了 《关 于修 订公 司旗 下部 分基 金基 金合 同有 关条
款及调整赎回费的公告》 ， 修订后的 《基金合同 》 自本公告发布之日起生效， 但为不影响原有基
金份额持有人的利益， 《基金合同》 中 “本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%
的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产 ”的 条款将于 2018 年 4 月 1 日起正式实施。
2、 本基 金管 理人 于 2018 年6 月 11 日披 露了 《银 华基 金管 理股 份有 限公 司关 于调 整旗 下部
分基金定期定额投资的最低金额的公告》 ， 自 2018 年6 月 12 日起调整本基金定期定额投资 的最银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告 摘要
第 41 页 共 41 页
低金额为 10 元。
银华 基金 管理 股 份有 限公 司
2018 年 8 月 28 日
