银华深 证 100 指数分 级证券投资基金
2018 年半年度报告 摘要
2018 年6 月 30 日
基金 管理 人 ： 银华 基 金管 理股 份有 限公 司
基金 托管 人 ： 中国 民 生银 行股 份有 限公 司
送出日期：2018 年8 月28 日 银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告 摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年1 月1 日起至6 月 30 日止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 银华深证 100 指数分级证券投资基金
基金简称 银华深证 100 指数分级
场内简称 100 分级
基金主代码 161812
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 5 月 7 日
基金管理人 银华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,718,761,636.22 份
基金合同存续期 不定期
基金 份 额上 市的 证券 交易
所
深圳证券交易所
上市日期 2010 年 6 月 7 日
下属分级基金的基金简称 银华稳进 银华锐进 100 分级
下属分级基金的交易代码 150018 150019 161812
报告 期 末下 属分 级基 金份
额总额
1,191,253,555.00
份
1,191,253,555.00 份 336,254,526.22 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金运用指数化投资方式，力争将本基金的净值增长率与业绩比
较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35% 以内，年跟踪
误差控制在 4% 以内 ， 以实 现对 深证 100 指数的有效跟踪， 分享中国
经济的持续、稳定增长的成果，实现基金资产的长期增值。
投资策略
本基金采用完全复 制法，按照成份股在深证 100 指数中的组成及其
基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪深证 100 指数的收益表
现，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以
及因基金的申购和赎回对本基金跟踪深证 100 指数的效果可能带来
影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据
市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，
以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。
本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 90% －95% ， 其中 投资
于深证 100 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的
90%。 现金 、 债券 资产 及中 国证 监会 允许 基金 投资 的其 他证 券品 种占
基金资产比例为 5%－10%（其中权证资产占基金资产比例为 0-3% ，
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%）。
业绩比较基准
95%× 深证 100 价格指数收益率 +5%× 商业银行活期存款利率（税
后） 。
风险收益特征 本基金为完全复制指数的股票型基金，具有较高风险、较高预期收银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告 摘要
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益的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金
和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看，银华稳进份
额具有低风险、收益相对稳定的特征；银华锐进份额具有高风险、
高预期收益的特征。
下属 分级 基金 的风 险 收益
特征
低风险、收益相对稳
定。
高风 险、 高预 期收 益。
较高风险、较高预期
收益。
2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 银华基金管理股份有限公司 中国民生银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 杨文辉 罗菲菲
联系电话 (010)58163000 （010 ）58560666
电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户 服务电话
4006783333,(010)85186558 95568
传真 (010)58163027 （010 ）58560798
2.4 信息披露方式
登载 基金 半 年度 报告 正文 的管 理人 互联 网
网址
http://www.yhfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
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§3 主要 财务 指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年 1 月 1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已实现收益 8,999,418.80
本期利润 -416,033,828.41
加权平均基金份额本期利润 -0.1428
本期加权平均净值利润率 -13.76%
本期基金份额净值增长率 -14.02%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 355,196,667.05
期末可供分配基金份额利润 0.1306
期末基金资产净值 2,500,042,804.38
期末基金份额净值 0.920
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 16.71%
注：1 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变 动收 益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、
申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率 标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -7.91% 1.59% -8.09% 1.57% 0.18% 0.02%
过去三个月 -11.20% 1.32% -11.38% 1.31% 0.18% 0.01%
过去六个月 -14.02% 1.34% -13.93% 1.34% -0.09% 0.00%
过去一年 -5.65% 1.15% -4.08% 1.15% -1.57% 0.00%
过去三年 -20.15% 1.73% -20.24% 1.63% 0.09% 0.10%
自 基 金 合 同
生效起至今
16.71% 1.55% 15.71% 1.52% 1.00% 0.03%
注： 本基 金的 业绩 比较 基准 为： 95 ％× 深证 100 价格指数收益率＋ 5%× 商业银行活期存款利率 （税
后） 。 银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告 摘要
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由于本基金的投资标的为深证 100 价格指数，且本基金现金或者到期日在一年以内的政府债券不
低于基金资产净值 5% ， 因此 ， 本基 金将 业绩 比较 基准 定为 95 ％× 深证 100 价格指数收益率＋ 5%×
商业银行活期存款利率（税后） 。
3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收
益率变 动的比较
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期 结束时本基金的各项投
资比例已达到基金合同的规定： 投资于股票的资产占基金资产的比例为 90%－95% ， 其中 投资 于深
证 100 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%。现金、债券资产及中国证监会允
许基 金投资的其他证券品种占基金资产比例为 5%－10% （其中权证资产占基金资产比例为 0-3% ，
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%）。 银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告 摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验
银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7
号文)设立的全国性资产管理公司。 公司注册资本为 2.222 亿元 人民 币， 公司 的股 东及 其出 资比 例
分别 为： 西南 证券 股份 有限 公司 44.10% ， 第一 创业 证券 股份 有限 公司 26.10% ， 东北 证券 股份 有限
公司 18.90% ， 山西 海鑫 实业 股份 有限 公司 0.90% ， 杭州 银华 聚义 投资 合伙 企业 （有 限合 伙）3.57% ，
杭州银华致信投资合伙企业 （有限合伙）3.20% ， 杭州 银华 汇玥 投资 合伙 企业 （有 限合 伙）3.22% 。
公司的主要业务是基金募集、基金销售 、资产管理及中国证监会许可的其 他业务。公司注册地为
广东 省深 圳市 。 银华 基金 管理 有限 公司 的法 定名 称已 于 2016 年 8 月 9 日起变更为 “银华基金管理
股份有限公司 ” 。
截至 2018 年 6 月 30 日，本基金管理人管理着 100 只证券投资基金，具体包括银华优势企业
证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场
证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混 合型证券投资基金、银
华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银 华全球核心优选证券投
资基 金、 银华 内 需精选混合型证券投资基金(LOF) 、 银华 增强 收益 债券 型证 券投 资基 金、 银华 和谐
主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深 300 指数分级证券投资基金、银华深证 100 指数分
级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金（LOF） 、银 华成 长先 锋混 合型 证券 投资 基金 、银
华信用双利债券型证券投资基金、 银华抗通胀主题 证券 投资 基金 （LOF ） 、 银华 中证 等权 重 90 指数
分级证券投资基金、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主 题分级混合型证券投资
基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华中小盘精选混 合型证券投资基金、银
华纯债信用主题债券型证券投资基金 （LOF ） 、 上证 50 等权重交易型开放式指数证券投资基金、 银
华上证 50 等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 银华永兴纯债债券型发起式证券投资
基金（LOF ） 、银 华交 易型 货币 市场 基金 、银 华信 用四 季红 债券 型证 券投 资 基金 、银 华中 证转 债指
数增强分级证券投资基金、银华信用季 季红债券型证券投资基金、银华中证 800 等权重指数增强
分级证券投资基金、银华永利债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指 数分级证券投资基金、
银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财 债券型证券投 资基金、
银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金 、银华回报灵活配置定
期开放混合型发起式证券投资基金、 银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、 银华中国梦30 股票银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告 摘要
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型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活 配置混合型证券投资基
金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金 、银华稳利灵活配置混合型证 券投资基金、银华战略
新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配 置定期开放混合型发起
式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华生 态环保主题灵活配 置混
合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债 券型证券投资基金、银
华远景债券型证券投资基金、银华双动力债券型证券投资基金、银华大数 据灵活配置定期开放混
合型发起式证券投资基金、银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基 金、银华多元视野灵活
配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金 、银华鑫锐定增灵活 配置混合型证券投资基
金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券 投资基金、银华鑫盛定
增灵活配置混合型证券投资基金、银华添泽定期开放债券型证券投资基金 、银华体育文化灵活配
置混合型证券投资基金、 银华上证 5 年期国债指数证券投资基金、 银华上证 10 年期国债指数证券
投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华惠安 定期开放混合型证券投
资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华惠丰定期开放混合 型证券投资基金、银华
中债-5 年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、 银华中债-10 年期国债期货期限匹配金
融债指数证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华中证5 年期地方政府
债指数证券投资基金、 银华中证 10 年期地方政府债指数证券投资基金、 银华中债 AAA 信用债指 数
证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华智能 汽车量化优选股票型发
起式证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、 银华新能源新材料量化
优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基 金、银华智荟内在价值
灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫 生指 数增 强型 发起 式证 券投 资基 金、
银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优 选股票型发起式证券投
资基 金、 银华 文体 娱乐 量化 优选 股票 型发 起式 证券 投资 基金 、 银华 估值 优势 混合 型证 券投 资基 金、
银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、 银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、
银华多元收益定期开放混合型证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证 券投资基金、银华岁丰
定期开放债券型发起式证券投资基金、银华智荟分红收益灵活配置混合型 发起式证券投资基金、
银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证 券投 资基 金、 银华 瑞和 灵活 配置
混合型证券投资基金、银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金 、银华混改红利灵活配
置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、 银华国企改革混合型发
起式证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业 年金和特定客户资产管
理投资组合。 银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告 摘要
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4.1.2 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
周毅先生
本基金的
基金经
理、公司
副总经
理、境外
投资部总
监、量化
投资部总
监及量 化
投资总
监。
2010 年5 月
7 日
- 18 年
硕 士 学位 。 曾先 后担 任 美 国
普 华 永道 金 融服 务部 经 理 、
巴 克 莱银 行 量化 分析 部 副 总
裁 及 巴克 莱 亚太 有限 公 司 副
董事等职。2009 年 9 月加盟
银华基金管理有限公司，
2010 年 6 月 21 日至 2011 年
12 月 6 日期间兼任银华沪深
300 指数证券投资基金 （LOF ）
基金经理，2010 年 8 月 5 日
至 2012 年 3 月 27 日期间兼
任 银 华全 球 核心 优选 证 券 投
资基金基金经理，2010 年 12
月 6 日至 2012 年 11 月 7 日
期 间 兼任 银 华抗 通胀 主 题 证
券投 资基 金 （LOF ） 基金 经理 ，
2013 年11 月5 日起兼任银华
中证 800 等权重指数增强分
级 证 券投 资 基金 基金 经 理 。
具 有从业资格。国籍：美国。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。
2、证券从业的含义符合行业普遍认可的计算标准。
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华 人民共和国证券投资
基金 法》 、 《证 券投 资基 金运 作管 理办 法》 、 《证 券投 资基 金销 售管 理办 法》 、 《证 券投 资基 金信 息披
露管 理办 法》 及其 各项 实施 准则 、 《银 华深 证 100 指数分级证券投资基金基金合同》 和其他有关法
律法规的规定, 本着 诚实 信用 、勤 勉 尽责 的原 则 管理 和运 用基 金资 产,在严 格控 制风 险的 基 础上,
为基金份额持有人谋求最大利益, 无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。
本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 制定
了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公 平交易执行体系，保证银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告 摘要
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公平对待旗下的每一个投资组合。
在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平 台，为旗下所有投 资组合公平地提供研
究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基 金管理人的各项投资管
理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。
在交易执行环节， 本基金管理人实行集中交易制度， 按照 “时间优先、 价格优先、 比例分配、
综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具 公平交易执行情况分
析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的 执行情况进行定期和不
定期的检查，并对发现的问题进行及 时报告。
综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明
本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较
少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
在报告期内，我们积极改进自行开发的量化投资管理系统，采用系统管 理和人工管理相结合
的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理 、结构配比校验、风险 优化等一系列事件。尽
管报告期间本基金多次发生大额申购赎回，我们仍将跟踪误差控制在合理水平。
4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现
截至 报告 期末 ， 本基 金份 额净 值为 0.920 元， 本报 告期 份额 净值 增长 率为-14.02% ， 同期 业绩
比较基准收益率为-13.93% 。 报告 期内 ， 本基 金日 均跟 踪误 差控 制在 0.35% 之内 ， 年化 跟踪 误差 控
制在 4% 之内。
4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望
2018 年上半年 A 股市场震荡下跌， 先延续去年下半年上涨行情继续小幅上涨， 后震荡近乎单
边下跌，尤其 6 月后受贸易战影响市场单边大 幅下跌，中小盘股票表现逊于大盘股。上半年沪深
300 指数下跌 12.90% ，深证 100 指数下跌 14.09%。深 100 指数跌幅稍大于沪深 300 。行业方面，
表现相对较好的是餐饮旅游、医药行业、食品饮料、石油石化、计算机、家电行业。
展望 2018 年下 半年 ， 预计 宏观 经济 将平 稳运 行。 国内 经济 韧性 在二 季度 已逐 步得 到验 证， 名
义与实际的分化开始弥合，4 月开始库存去化加速加快，A 股盈利增速温和放缓。 从数据 上看 ， 本银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告 摘要
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轮复苏中国领先，PMI 指标欧洲和日本有所回落，美国与中国向上，OECD 领先指标看欧元区有所
下降，北美和亚洲向上。本轮库 存价格贡献较多，主要原因在于供给侧结 构性改革使得上游价格
急涨，但实际库存并没有价格上涨幅度大且增速已经接近于金融危机最低 点，对经济的负面影响
不会太大，更多表现在价格方面，经济超短期的韧性即是印证。国债利率 下降概率较上升概率更
大，维持弱向下的趋势判断。以国债期货为衡量维度，与其高度负相关的 行业如地产、有色钢铁
煤炭、建筑、非银金融、交运等行业可能仍受到一定压制，而负相关程度 较低或者高度 正相关的
行业如医药、餐饮旅游、食品饮料等行业可能会有较好的机会。在已经披 露的九百多家公司中报
业绩预告中，二季度中小板业绩增速小幅 下滑至 14.9% ，略增、预增、续盈 的公司个数占比超过
70% 。 盈利 明显 改善 的行 业集 中在 电子 、 机械 设备 、 医药 生物 、 纺织 服装 、 计算 机等 行业 。 从估 值
上来看，大盘和中小盘目前均在历史均值以下，建议继续在各行业中选取EPS 增长最确定的子行
业和龙头个股，在目前风险偏好受贸易战影响较大，风险偏好较低的情况下赚钱EPS 的钱。
4.6 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会 计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金 托管人一同进行 ，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理 人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部 、研究部、监察稽核
部、 运作 保障 部等 部门 负责 人及 相关 业务 骨干 ） ， 负责 研究 、 指导 基金 估值 业务 。 估值 委员 会委 员
和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历 。基金经理不介入基金
日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟 通。运作保障部负责执
行估值委员会制定的估值政策及决议。
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约 与估值相关的任何定
价服务。
4.7 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情 况的 说明
根据本基金基金合同的约定，本基金（包括 100 分级份额、银华稳进份额、银华锐进份额）
不进行收益分配。
4.8 报告 期内 管理 人 对本 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警情 形的 说明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二 百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。 银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告 摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情 况声 明
本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格 遵守 《证券投资基金
法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了 基金财产，不存在损害
基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、净 值计 算、 利润 分配 等情 况的 说明
本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本 托管人对本基金的投
资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的 计算、基金费用开支等
方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的 行为，在各重要方面的
运作严格按照基金合同的规 定进行。
本报告期内，本基金未进行利润分配 。
5.3 托管 人对 本半 年 度报 告中 财务 信息 等内 容的 真实 、准 确和 完整 发表 意见
本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、 投资组合报告等内容
真实、准确和完整。 银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告 摘要
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§6 半年 度财 务 会计 报告 （未 经审 计）
6.1 资产负债表
会计主体 ： 银华深证 100 指数分级证券投资基金
报告截止日： 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 190,143,750.09 183,326,427.64
结算备付金 - 2,499,663.01
存出保证金 542,912.47 602,876.43
交易性金融资产 2,280,341,721.58 3,071,241,553.02
其中：股票投资 2,280,341,721.58 3,071,241,553.02
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 38,182.86 55,263.62
应收股利 - -
应收申购款 32,356,335.63 82,411.78
递延所得税资产 - -
其他资产 4,500.00 -
资产总计 2,503,427,402.63 3,257,808,195.50
负债和所有者权益
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 24,083.20 541,846.81
应付管理人报酬 2,120,927.78 2,872,759.33
应付托管费 424,185.53 574,551.84
应付销售服务费 - -
应付交易费用 432,431.28 1,728,863.90
应交税费 - - 银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告 摘要
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应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 382,970.46 557,428.42
负债合计 3,384,598.25 6,275,450.30
所有者权益：
实收基金 2,144,846,137.33 2,394,899,762.92
未分配利 润 355,196,667.05 856,632,982.28
所有者权益合计 2,500,042,804.38 3,251,532,745.20
负债和所有者权益总计 2,503,427,402.63 3,257,808,195.50
注：报告截止日 2018 年 6 月 30 日，100 分级份额净值为人民币 0.920 元，银华稳进份额净值为
人民币 1.022 元，银华锐进份额净值为人民币 0.818 元；基金份额总额为 2,718,761,636.22 份，
其中 100 分级份额为 336,254,526.22 份，银华稳进份额为 1,191,253,555.00 份，银华锐进份额
为 1,191,253,555.00 份。
6.2 利润表
会计主体 ： 银华深证 100 指数分级证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2018 年 1 月 1 日至2018 年6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年6
月 30 日
一、收入 -395,742,111.47 558,217,093.27
1. 利息收入 764,047.86 1,238,287.81
其中：存款利息收入 764,047.86 1,238,287.81
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列 ） 27,695,360.83 264,032,200.02
其中：股票投资收益 9,460,554.64 233,614,864.37
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 18,234,806.19 30,417,335.65
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ”号填列）
-425,033,247.21 289,611,549.38
4. 汇兑收益（损失以“- ”号填
列）
- - 银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告 摘要
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5. 其他收入（损失以“- ”号填
列）
831,727.05 3,335,056.06
减： 二、费用 20,291,716.94 34,760,550.80
1．管理人报酬 14,986,814.40 23,384,936.76
2．托管费 2,997,362.83 4,676,987.37
3．销售服务费 - -
4．交易费用 2,058,163.48 6,449,073.00
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6． 税金及附加 - -
7．其他费用 249,376.23 249,553.67
三、 利润 总 额 （亏 损总 额以 “-”
号填列）
-416,033,828.41 523,456,542.47
减：所得税费用 - -
四、 净利 润 （净 亏损 以 “-”号
填列）
-416,033,828.41 523,456,542.47
6.3 所有 者权 益（ 基 金净 值） 变动 表
会计主体 ： 银华深证 100 指数分级证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,394,899,762.92 856,632,982.28 3,251,532,745.20
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -416,033,828.41 -416,033,828.41
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净 值减 少以 “- ” 号填 列）
-250,053,625.59 -85,402,486.82 -335,456,112.41
其中：1. 基金申购款 246,048,707.74 62,745,158.81 308,793,866.55
2.基金赎回款 -496,102,333.33 -148,147,645.63 -644,249,978.96
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基 2,144,846,137.33 355,196,667.05 2,500,042,804.38 银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告 摘要
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金净值）
项目
上年度可 比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
4,992,208,341.44 507,113,151.62 5,499,321,493.06
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 523,456,542.47 523,456,542.47
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净 值减 少以 “- ” 号填 列）
-2,102,985,462.80 -345,511,247.41 -2,448,496,710.21
其中：1. 基金申购款 211,174,938.71 19,741,712.03 230,916,650.74
2.基金赎回款 -2,314,160,401.51 -365,252,959.44 -2,679,413,360.95
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,889,222,878.64 685,058,446.68 3,574,281,325.32
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______ 王立新______
______ 凌宇翔______
____ 伍军辉____
基金管理人 负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报 告期 所采 用 的会 计政 策和 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告相 一致 的说 明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.1.1 其他 重要 的会 计 政策 和会 计估 计
无。
6.4.2 会计 政策 和会 计 估计 变更 以及 差错 更正 的说 明
6.4.2.1 会计 政策 变更 的 说明
无。 银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告 摘要
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6.4.2.2 会计估 计变 更的 说明
无。
6.4.2.3 差错更正的说明
无。
6.4.3 税项
6.4.3.1 印花税
经国 务院 批准 ， 财政 部、 国家 税务 总局 研究 决定 ， 自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整 证券 （股 票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整为 1‰ ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改 革有关税收政策问题
的通 知》 的规 定， 股权 分置 改革 过程 中因 非流 通股 股东 向流 通股 股东 支付 对价 而发 生的 股权转让，
暂免征收印花税。
6.4.3.2 增值 税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规 定， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封 闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值 税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2016]46 号文 《关 于进 一步 明确 全面 推开 营改 增试 点金 融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务 及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2016]70 号文 《关 于金 融机 构同 业往 来等 增值 税政 策的 补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款 、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地 产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通 知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税 行为，以资管产 品管理
人为增值税纳税人；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2017]56 号文 《关 于资 管产 品增 值税 有关 问题 的通 知》 的规银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告 摘要
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定， 自 2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理 人运 营资 管产 品过 程中 发生 的增 值税 应税 行为 （以 下简
称“ 资管产品运营业务 ” ） ，暂 适用 简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税， 资管 产品 管理
人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的 除外。资管产品管理人
可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。 对资管产品在2018 年1 月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的 ，不 再缴 纳； 已 缴纳 增值 税的 ，已 纳税
额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2017]90 号文 《关 于租 入固 定资 产进 项税 额抵 扣等 增值 税政
策的 通知 》 的规 定， 自 2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理 人运 营资 管产 品提 供的 贷款 服务 、 发生
的部分金融商品转让业务， 按照以下规定确定销售额： 提供贷款服务， 以 2018 年 1 月 1 日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货， 可以 选择 按照 实际 买入 价计 算销 售额 ， 或者 以 2017 年最后一个交易日的
股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后 一个交易日收盘价） 、
债券 估值 （中 债金 融估 值中 心有 限公 司或 中证 指数 有限 公司 提供 的债 券估 值） 、 基金 份额 净值 、 非
货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
6.4.3.3 企业所得税
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2004]78 号文 《关 于证 券投 资基 金税 收政 策的 通知 》 的规 定，
自 2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭式 证券 投资 基金 ， 开放 式证 券投 资基 金） 管理 人运
用基金买卖股票、债券 的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改 革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股 东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优 惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差 价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.3.4 个人所得税
根据财 政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股 权分 置试 点改 革有 关税 收政 策问 题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股 东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总 局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告 摘要
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收个人所得税；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 、 中国 证监 会财 税[2012]85 号文 《关 于实 施上 市公 司股 息红 利差
别化个人所得税政策有 关问 题的 通知 》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 证券 投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月 以上 至 1 年 （含1 年） 的 ，暂 减按 50% 计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的 ， 暂减 按 25% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文 《关 于上 市公 司股 息红 利差 别
化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金 从公 开发 行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的， 股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.4 关联方关系
6.4.4.1 本报 告期 存在 控 制关 系或 其他 重大 利害 关系 的关 联方 发生 变化 的情 况
无。
6.4.4.2 本报 告期 与基 金 发生 关联 交易 的各 关联 方
关联方名称 与本基金的关系
银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国 民生 银 行股 份 有限 公司 （ “ 中 国民 生
银行 ” ）
基金托管人、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.5 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易
6.4.5.1 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易
6.4.5.1.1 股票交易
注：无。
6.4.5.1.2 债券交 易
注：无。
6.4.5.1.3 债券回购交易
注：无。 银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告 摘要
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6.4.5.1.4 权证交易
注：无。
6.4.5.1.5 应支 付关 联方 的 佣金
注：无。
6.4.5.2 关联方报酬
6.4.5.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
14,986,814.40 23,384,936.76
其中 ： 支付 销售 机构 的客
户维护费
221,463.10 226,116.89
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产 净值的 1.00% 的年费率计
提。计算方法如下 ：
H=E×1.00%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.5.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
2,997,362.83 4,676,987.37
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产 净值的 0.20% 的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.20%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值 银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告 摘要
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6.4.5.3 与关联 方进 行银 行间 同业 市场 的债 券( 含回购) 交易
注：无。
6.4.5.4 各关 联方 投资 本 基金 的情 况
6.4.5.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况
注：无。
6.4.5.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况
份额单位：份
100 分级
关联方名称
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
西南证券 5.00 0.00% 5.00 0.00%
注：1 、 除基 金管 理人 之外 的其 他关 联方 于本 报告 期末 及上年度末未持有银华稳进、 银华锐进基金
份额。
2、 除基 金管 理人 之外 的其 他关 联方 持有 上述 基金 份额 的交 易费 用按 市场 公开 的交 易费 率计 算并 支
付。对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。
6.4.5.5 由关 联方 保管 的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国民生银行 190,143,750.09 747,476.60 200,042,385.26 1,204,702.33
6.4.5.6 本基 金在 承销 期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况
注：无。
6.4.5.7 其他 关联 交易 事 项的 说明
无。 银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告 摘要
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6.4.6 期末（2018 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流 通受限证券
6.4.6.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
注：无。
6.4.6.2 期末 持有 的暂 时 停牌 等流 通受 限股 票
金额单位：人民币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
002252
上
海
莱
士
2018
年 2
月 23
日
重
大
事
项
19.52 - - 1,119,416 23,534,639.00 21,851,000.32 -
002739
万
达
电
影
2017
年 7
月 4
日
重
大
事
项
37.99 - - 471,392 37,111,210.54 17,908,182.08 -
002310
东
方
园
林
2018
年 5
月 25
日
重
大
事
项
15.03 - - 1,183,430 19,572,723.23 17,786,952.90 -
000540
中
天
金
融
2017
年 8
月 21
日
重
大
事
项
4.87 - - 3,567,069 17,646,925.01 17,371,626.03 -
300072
三
聚
环
保
2018
年 6
月 19
日
重
大
事
项
23.28
2018
年 7
月 10
日
18.38 651,297 20,982,262.42 15,162,194.16 -
000415
渤
海
金
控
2018
年 1
月 17
日
重
大
事
项
5.84
2018
年 7
月 17
日
5.20 1,484,500 9,776,000.65 8,669,480.00 -
6.4.6.3 期末 债券 正回 购 交易 中作 为抵 押的 债券
无。
银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告 摘要
第 23 页 共 33 页
6.4.7 有助 于理 解和 分 析会 计报 表需 要说 明的 其他 事项
无。
§7 投资 组合 报 告
7.1 期末 基金 资产 组 合情 况
金额单 位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 2,280,341,721.58 91.09
其中：股票 2,280,341,721.58 91.09
2
基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 190,143,750.09 7.60
8 其他各项资产 32,941,930.96 1.32
9 合计 2,503,427,402.63 100.00
7.2 期末 按行 业分 类 的股 票投 资组 合
7.2.1 期末 指数 投资 按 行业 分类 的境内 股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 59,906,246.76 2.40
B 采矿业 8,724,074.11 0.35
C 制造业 1,488,977,709.90 59.56
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 36,632,937.15 1.47
F 批发和零售业 59,329,359.84 2.37
G 交通运输、仓储和邮政业 5,980,500.00 0.24
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
147,592,101.39 5.90
J 金融业 217,366,587.74 8.69 银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告 摘要
第 24 页 共 33 页
K 房地产业 160,517,199.17 6.42
L 租赁和商务服务业 45,515,233.67 1.82
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 24,982,148.77 1.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 17,908,182.08 0.72
S 综合 6,909,441.00 0.28
合计 2,280,341,721.58 91.21
7.2.2 期末 积极 投资 按 行业 分类 的境内 股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.2.3 报告 期末 按行 业 分类 的 港股通 投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 股票投 资明细
7.3.1 期末 指数 投资 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名 股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 000333 美的集团 3,310,995 172,900,158.90 6.92
2 000651 格力电器 3,497,848 164,923,533.20 6.60
3 000858 五粮液 1,347,910 102,441,160.00 4.10
4 002415 海康威视 2,422,990 89,965,618.70 3.60
5 000002 万科 A 2,960,612 72,831,055.20 2.91
6 000725 京东方 A 18,466,114 65,370,043.56 2.61
7 300498 温氏股份 2,720,538 59,906,246.76 2.40
8 000001 平安银行 6,151,827 55,920,107.43 2.24
9 002304 洋河股份 408,737 53,789,789.20 2.15
10 000776 广发证券 2,999,774 39,807,000.98 1.59
注：投资者欲了解本报告期末基金指数投资的所有股票信息，应阅读登载于
http://www.yhfund.com.cn 网站的半年度报告正文。
7.3.2 期末 积极 投资 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 股票 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。 银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告 摘要
第 25 页 共 33 页
7.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动
7.4.1 累计 买入 金额 超 出期 初基 金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002129 中环股份 32,145,401.73 0.99
2 002027 分众传媒 20,790,156.80 0.64
3 002508 老板电器 20,490,388.35 0.63
4 002572 索菲亚 19,562,510.34 0.60
5 002271 东方雨虹 19,454,417.25 0.60
6 300003 乐普医疗 19,326,269.60 0.59
7 000786 北新建材 18,304,742.67 0.56
8 002146 荣盛发展 16,086,766.74 0.49
9 000050 深天马 A 15,634,639.00 0.48
10 002594 比亚迪 15,443,684.62 0.47
11 002074 国轩高科 13,305,616.10 0.41
12 000333 美的集团 12,409,771.90 0.38
13 300433 蓝思科技 12,292,885.32 0.38
14 000651 格力电器 12,128,171.94 0.37
15 000776 广发证券 11,852,093.00 0.36
16 000778 新兴铸管 10,225,821.00 0.31
17 000413 东旭光电 9,978,905.00 0.31
18 002475 立讯精密 9,187,610.00 0.28
19 000858 五粮液 6,945,148.91 0.21
20 002415 海康威视 6,731,295.75 0.21
注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
7.4.2 累计 卖出 金额 超 出期 初基 金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002129 中环股份 62,477,428.09 1.92
2 000651 格力电器 41,476,381.49 1.28
3 002450 康得新 40,864,073.30 1.26
4 000333 美的集团 39,423,530.23 1.21
5 000858 五粮液 27,925,613.30 0.86 银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告 摘要
第 26 页 共 33 页
6 000725 京东方 A 22,756,627.00 0.70
7 000776 广发证券 22,418,203.56 0.69
8 000002 万科 A 22,268,164.90 0.68
9 002415 海康威视 20,878,812.15 0.64
10 300498 温氏股份 18,443,310.65 0.57
11 000001 平安银行 18,337,776.02 0.56
12 000793 华闻传媒 16,178,800.58 0.50
13 300104 乐视网 14,981,575.84 0.46
14 002304 洋河股份 14,063,711.18 0.43
15 300027 华谊兄弟 12,658,502.10 0.39
16 002385 大北农 11,495,032.20 0.35
17 002230 科大讯飞 10,668,712.76 0.33
18 002024 苏宁易购 9,867,292.00 0.30
19 002183 怡亚通 9,288,581.00 0.29
20 000917 电广传媒 9,142,383.80 0.28
注： “卖 出金 额” 按成 交金 额（ 成交 单价 乘以 成交 数量 ）填 列， 不考 虑交 易费 用。
7.4.3 买入 股票 的成 本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 427,624,929.92
卖出股票收入（成交）总额 802,952,068.79
注： “买 入股 票成 本总 额” 和 “卖 出股 票收 入总 额” 均按 买卖 成交 金额 （成 交单 价乘 以成 交数 量）
填列，不考虑交易费用。
7.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组 合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小 排序 的 前五 名债 券投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小 排序 的 所有 资产 支持 证券 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小 排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。 银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告 摘要
第 27 页 共 33 页
7.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小 排序 的 前五 名权 证投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资 组合 报告 附 注
7.12.1 本基 金投 资的 前 十名 证券 的发 行主 体本 期不 存在 被监 管部 门立 案调 查， 或在
报告 编制 日前 一 年内 受到 公开 谴责 、处 罚的 情形 。
7.12.2 本基 金投 资的 前 十名 股票 没有 超出 基金 合同 规定 的备 选股 票库 之外 的情 形。
7.12.3 期末 其他 各项 资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 542,912.47
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 38,182.86
5 应收申购款 32,356,335.63
6 其他应收款 4,500.00
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 32,941,930.96
7.12.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
7.12.5.1 期末 指数 投资 前 十名 股票 中存 在流 通受限情 况的 说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告 摘要
第 28 页 共 33 页
7.12.5.2 期末 积极 投资 前 五名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.12.6 投资 组合 报告 附 注的 其他 文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金 份额 持 有人 信息
8.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人 结构
份额单位：份
份额级
别
持有人
户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
银华稳
进
1,924 619,154.65 981,437,379.00 82.39% 209,816,176.00 17.61%
银华锐
进
30,274 39,349.06 11,091,954.00 0.93% 1,180,161,601.00 99.07%
100 分
级
13,037 25,792.32 174,777,274.09 51.98% 161,477,252.13 48.02%
合计 45,235 60,103.05 1,167,306,607.09 42.94% 1,551,455,029.13 57.06%
注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额；对于 合计数，比例的分母采
用下属分级基金份额的合计数。
8.2 期末 上市 基金 前 十名 持有 人
银华稳进
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 新华人寿保险股份有限公司 364,344,228.00 30.13%
2 中国银河证券股份有限公司 159,180,749.00 13.16%
3 中国人寿保险股份有限公司 64,883,999.00 5.37%
4 丁碧霞 64,570,709.00 5.34%
5 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 62,603,364.00 5.18%
6 方正证券股份有限公司 41,312,140.00 3.42%
7
民生加银基金－广州农商银行－中
信证券股份有限公司
32,056,819.00 2.65%
8
广东君之健投资管理有限公司－君
之健翱翔稳进证券投资基金
27,760,815.00 2.30%
9 全国社保基金二一零组合 24,332,300.00 2.01%
10
中国农业银行股份有限公司企业年
金计划－中国银行股份有限公司
17,500,000.00 1.45% 银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告 摘要
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银华锐进
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 丁香 26,172,200.00 2.16%
2 王建乔 10,361,210.00 0.86%
3 孙学才 9,698,700.00 0.80%
4 李怡名 9,305,915.00 0.77%
5 沈建清 7,211,602.00 0.60%
6 詹明之 6,831,200.00 0.56%
7 荣光 6,807,900.00 0.56%
8
国泰君安证券股份有限公司客户信
用交易担保证券账户
6,630,100.00 0.55%
9 郭培鑫 6,544,400.00 0.54%
10 滕传永 6,216,601.00 0.51%
注：以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
银华稳进 0.00 0.00%
银华锐进 300.00 0.00%
100 分级 341,283.47 0.10%
合计 341,583.47 0.01%
注：对 于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，合计 数比例的分母采用期末
基金份额总额。
8.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间的 情况
注：截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门 负责人持有本基金份额
总量的数量区间为 0 ；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告 摘要
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§9 开放 式基 金 份额 变动
单位：份
项目 银华稳进 银华锐进 100 分级
基金合同生效日（2010 年 5 月 7
日 ）基金份额总额
227,454,845.00 227,454,845.00 1,748,978,674.95
本报告期期初基金份额总额 1,230,378,637.00 1,230,378,637.00 513,242,963.53
本报告期基金总申购份额 - - 311,890,003.21
减: 本报告期基金总赎回份额 - - 628,837,557.18
本报 告 期基 金 拆分 变 动份 额（ 份
额减少以"-" 填列）
-39,125,082.00 -39,125,082.00 139,959,116.66
本报告期期末基金份额总额 1,191,253,555.00 1,191,253,555.00 336,254,526.22
注：如有相应情况，拆分变动份额含本基金三级份额之间的配对转换份额 和基金份额折算中的调
整份额。
§10 重大 事件 揭 示
10.1 基金 份额 持有 人 大会 决议
本报告期内，无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动
本基金管理人于 2018 年6 月 23 日发布关于副总经理任职的公告，经本基金管理人董事会审
议通过，苏薪茗先生自 2018 年6 月 21 日起担任本基金管理人副总经理职务。
10.2.2 基金托管人的专门基金托管部 门的重大人事变动
本基金托管人中国民生银行股份有限公司于 2018 年4 月 19 日公告，根据工作需要，任命张
庆先生担任本公司资产托管部总经理，主持资产托管部相关工作。
10.3 涉及 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。
10.4 基金 投资 策略 的 改变
本报告期内，基金投资策略未发生改变。
银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告 摘要
第 31 页 共 33 页
10.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况
报告期内，本基金未变更为其审计的会计事务所。
10.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况
本报 告期 内本 基金 管 理人 和 基金 托 管人 涉及 托 管业 务 的部 门 及其 相关 高 级管 理 人员 未受 到
任何稽查或者处罚 。
10.7 基金 租用 证券 公 司交 易单 元的 有关 情况
10.7.1 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
万 联 证 券 有
限责任公司
2 403,691,126.95 32.81% 375,958.01 32.81% -
中 国 中 投 证
券 有 限 责 任
公司
1 309,693,938.50 25.17% 288,418.02 25.17% -
国 信 证 券 股
份有限公司
1 237,707,208.60 19.32% 221,377.84 19.32% -
海 通 证 券 股
份有限公司
1 115,769,409.19 9.41% 107,815.99 9.41% -
民 生 证 券 股
份有限公司
1 91,542,830.64 7.44% 85,253.61 7.44% -
中 信 证 券 股
份有限公司
1 57,190,908.99 4.65% 53,261.84 4.65% -
中国银河证
券 股 份 有 限
公司
2 14,981,575.84 1.22% 13,952.15 1.22% -
申 万 宏 源 集
团 股 份 有 限
公司
1 - - - - -
浙 商 证 券 股
份有限公司
2 - - - - -
光 大 证 券 股
份有限公司
1 - - - - -
中 银 国 际 证
券 有 限 责 任
1 - - - - - 银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告 摘要
第 32 页 共 33 页
公司
江 海 证 券 有
限公司
1 - - - - -
信 达 证 券 股
份有限公司
1 - - - - -
华 林 证 券 有
限责任公司
1 - - - - -
英 大 证 券 有
限责任公司
1 - - - - -
注：1 、 基金 专用 交易 单 元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力， 能及时、 全面、
定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告 、市场走向分析报告、
个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。
2、 基金 专用 交易 单元 的选 择程 序为 根据 标准 进行 考察 后， 确定 证券 经营 机构 的选 择。 经公 司批 准
后与被选择的证券经营机构签订协议。
10.7.2 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
万联证券有
限责任公司
- - - - - -
中国中投证
券有限责任
公司
- - - - - -
国信证券股
份有限公司
- - - - - -
海通证券股
份有限公司
- - - - - -
民生证券股
份有限公司
- - - - - -
中信证券股
份有限公司
- - - - - -
中国银河证
券股份有限
公司
- - - - - -
申万宏源集
团股份有限
公司
- - - - - - 银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告 摘要
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浙商证券股
份有限公司
- - - - - -
光大证券股
份有限公司
- - - - - -
中银国际证
券有限责任
公司
- - - - - -
江海证券有
限公司
- - - - - -
信达证券股
份有限公司
- - - - - -
华林证券有
限责任公司
- - - - - -
英大证券有
限责任公司
- - - - - -
注：本基金本报告期未通过交易单元进行债券交易、债券回购交易、权证交易。
§11 影响 投资 者 决策 的其 他重 要信 息
11.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过 20% 的情况
注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20% 的单一投资者的情况。
11.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息
1、 本基 金管 理人 于 2018 年3 月 28 日披 露了 《关 于修 订公 司旗 下部 分基 金基 金合 同有 关条
款及调整赎回费的公告》 ， 修订后的 《基金合同 》 自本公告发布之日起生效， 但为不影响原有基
金份额持有人的利益， 《基金合同》 中 “本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%
的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产 ”的条款将于 2018 年 4 月 1 日起正式实施。
2、 本基 金管 理人 于 2018 年6 月 11 日披 露了 《银 华基 金管 理股 份有 限公 司关 于调 整旗 下部
分基金定期定额投资的最低金额的公告》 ， 自 2018 年6 月 12 日 起调整本基金定期定额投资 的最
低金额为 10 元。
3、 本基 金管 理人 于 2018 年6 月 28 日发 布了 《银 华基 金管 理股 份有 限公 司关 于调 整银 华深
证100 指数分级证券投资基金场外首笔申购的最低金额、 场外每笔追加申购的最低金额的公告》 ，
自 2018 年 6 月 29 日起，调整银华深证 100 指数分级证券投资基金场外首笔申购的最低金额、
场外每笔追加申购的最低金额为 1 元。
银华 基金 管理 股 份有 限公 司
2018 年 8 月 28 日
