银华深 证 100 指数分 级证券投资基金
2018 年半年度报告
2018 年6 月 30 日
基金 管理 人 ： 银华 基 金管 理股 份有 限公 司
基金 托管 人 ： 中国 民 生银 行股 份有 限公 司
送出日期：2018 年8 月28 日 银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告
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§1 重要 提示 及 目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年1 月1 日起至6 月 30 日止。 银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...................................................................................................................2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................2
1.2 目录 .............................................................................................................................3
§2 基金简介 ..............................................................................................................................6
2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................6
2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................7
2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................7
2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................7
§3 主要 财务 指标 和 基金 净值 表现 ..............................................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................8
3.2 基金净值表现 ...............................................................................................................8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................ 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................ 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................. 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................. 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................ 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................ 14
§5 托管人报告 ........................................................................................................................ 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................... 15
§6 半年 度财 务会 计 报告 （未 经审 计） ..................................................................................... 16
6.1 资产负债表 ................................................................................................................ 16
6.2 利润表 ....................................................................................................................... 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................. 18 银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告
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6.4 报表附注 .................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................... 38
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................... 38
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................. 38
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 的所有股票投资明细 ............................ 39
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................. 42
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 43
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 43
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .............. 43
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .............. 44
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 44
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................... 44
7.11 报告期末 本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................... 44
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................... 44
§8 基金 份额 持有 人 信息 .......................................................................................................... 46
8.1 期末基金份额持 有人户数及持有人结构 ...................................................................... 46
8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................ 46
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................ 47
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................ 47
§9 开放 式基 金份 额 变动 .......................................................................................................... 48
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................... 49
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................... 49
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.................................. 49
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 49
10.4 基金投资策略的改变................................................................................................. 49
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 49
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................ 49
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..................................................................... 49
10.8 其他重大事件 ........................................................................................................... 52
§ 11 影响 投 资者 决策 的其 他重 要信 息 ....................................................................................... 55 银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告
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11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况.................................. 55
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................... 55
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................... 56
12.1 备查文件目录 ........................................................................................................... 56
12.2 存放地点 .................................................................................................................. 56
12.3 查阅方式 .................................................................................................................. 56
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§2
基金简介
2.1 基金 基本情况
基金名称 银华深证 100 指数分级证券投资基金
基金简称 银华深证 100 指数分级
场内简称 100 分级
基金主代码 161812
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 5 月 7 日
基金管理人 银华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,718,761,636.22 份
基金合同存续期 不定期
基金 份 额上 市的 证券 交易
所
深圳证券交易所
上市日期 2010 年 6 月 7 日
下属分级基金的基金简称 银华稳进 银华锐进 100 分级
下属分级基金的交易代码 150018 150019 161812
报告 期 末下 属分 级基 金份
额总额
1,191,253,555.00
份
1,191,253,555.00 份 336,254,526.22 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金运用指数化投资方式，力争将本基金的净值增长率与业绩比
较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35% 以内，年跟踪
误差控制在 4% 以内 ， 以实 现对 深证 100 指数的有效跟踪， 分享中国
经济的持续、稳定增长的成果，实现基金资产的长期增值。
投资策略
本基金采用完全复制法，按照成 份股在深证 100 指数中的组成及其
基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪深证 100 指数的收益表
现，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以
及因基金的申购和赎回对本基金跟踪深证 100 指数的效果可能带来
影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据
市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，
以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。
本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 90% －95% ， 其中 投资
于深证 100 指数成份股和 备选成份股的资产不低于股票资产的
90%。 现金 、 债券 资产 及中 国证 监会 允许 基金 投资 的其 他证 券品 种占
基金资产比例为 5%－10%（其中权证资产占基金资产比例为 0-3% ，
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%）。
业绩比较基准
95%× 深证 100 价格指数收益率 +5%× 商业银行活期存款利率（税
后） 。
风险收益特征 本基金为完全复制指数的股票型基金，具有较高风险、较高预期收银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告
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益的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金
和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看，银华稳进份
额具有低风险 、收益相对稳定的特征；银华锐进份额具有高风险、
高预期收益的特征。
下属 分级 基金 的风 险 收益
特征
低风险、收益相对稳
定。
高风 险、 高预 期收 益。
较高风险、较高预期
收益。
2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 银华基金管理股份有限公司 中国民生银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 杨文辉 罗菲菲
联系电话 (010)58163000 （010 ）58560666
电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务电话
4006783333,(010)85186558 95568
传真 (010)58163027 （010 ）58560798
注册地址
广东省深圳市深南大道
6008 号特区报业大厦 19 层
北京市西城区复兴门内大街 2
号
办公地址
北京市东城区东长安街 1 号
东方广场东方经贸城 C2 办
公楼 15 层
北京市西城区复兴门内大街 2
号
邮政编码 100738 100031
法定代表人 王珠林 洪崎
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中 国证 券报 》 、 《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》
登载 基金 半 年度 报告 正文 的 管 理人 互联 网
网址
http://www.yhfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
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§3 主要 财务 指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年 1 月 1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已实现收益 8,999,418.80
本期利润 -416,033,828.41
加权平均基金份额 本期利润 -0.1428
本期加权平均净值利润率 -13.76%
本期基金份额净值增长率 -14.02%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 355,196,667.05
期末可供分配基金份额利润 0.1306
期末基金资产净值 2,500,042,804.38
期末基金份额净值 0.920
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 16.71%
注：1 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （不 含公 允价 值变 动收 益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、
申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -7.91% 1.59% -8.09% 1.57% 0.18% 0.02%
过去三个月 -11.20% 1.32% -11.38% 1.31% 0.18% 0.01%
过去六个月 -14.02% 1.34% -13.93% 1.34% -0.09% 0.00%
过去一年 -5.65% 1.15% -4.08% 1.15% -1.57% 0.00%
过去三年 -20.15% 1.73% -20.24% 1.63% 0.09% 0.10%
自 基 金 合 同
生效起至今
16.71% 1.55% 15.71% 1.52% 1.00% 0.03%
注： 本基 金的 业绩 比较 基准 为： 95 ％× 深证 100 价格指数收益率＋ 5%× 商业银行活期存款利率 （税
后） 。 银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告
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由于本基金的投资标的为深证 100 价格指数，且本基金现金或者到期日在一年以内的政府债券不
低于基金资产净值 5% ， 因此 ， 本基 金将 业绩 比较 基准 定为 95 ％× 深证 100 价格指数收益率＋ 5%×
商业银行活期存款利率（税后） 。
3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收
益率变动的比较
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期 结束时本基金的各项投
资比例已达到基金合同的规定： 投资于股票的资产占基金资产的比例为 90%－95% ， 其中 投资 于深
证 100 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%。现金、债券资产及中国证监会允
许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为 5%－10% （其中权证资产占基 金资产比例为 0-3% ，
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%）。 银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验
银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7
号文)设立的全国性资产管理公司。 公司注册资本为 2.222 亿元 人民 币， 公司 的股 东及 其出 资比 例
分别 为： 西南 证券 股份 有限 公司 44.10% ， 第一 创业 证券 股份 有限 公司 26.10% ， 东北 证券 股份 有限
公司 18.90% ， 山西 海鑫 实业 股份 有限 公司 0.90% ， 杭州 银华 聚义 投资 合伙 企业 （ 有限合伙）3.57% ，
杭州银华致信投资合伙企业 （有限合伙）3.20% ， 杭州 银华 汇玥 投资 合伙 企业 （有 限合 伙）3.22% 。
公司的主要业务是基金募集、基金销售 、资产管理及中国证监会许可的其 他业务。公司注册地为
广东 省深 圳市 。 银华 基金 管理 有限 公司 的法 定名 称已 于 2016 年 8 月 9 日起变更为 “银华基金管理
股份有限公司 ” 。
截至 2018 年 6 月 30 日，本基金管理人管理着 100 只证券投资基金，具体包括银华优势企业
证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场
证券投资基金、银华核心价值优选混 合型证券投资基金、银华优质增长混 合型证券投资基金、银
华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银 华全球核心优选证券投
资基 金、 银华 内 需精选混合型证券投资基金(LOF) 、 银华 增强 收益 债券 型证 券投 资基 金、 银华 和谐
主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深 300 指数分级证券投资基金、银华深证 100 指数分
级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金（LOF） 、银 华成 长先 锋混 合型 证券 投资 基金 、银
华信用双利债券型证券投资基金、 银华抗通胀主题证券投资基金 （LOF ） 、 银华 中证 等权 重 90 指数
分级证券投资基金、银 华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主 题分级混合型证券投资
基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华中小盘精选混 合型证券投资基金、银
华纯债信用主题债券型证券投资基金 （LOF ） 、 上证 50 等权重交易型开放式指数证券投资基金、 银
华上证 50 等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 银华永兴纯债债券型发起式证券投资
基金（LOF ） 、银 华交 易型 货币 市场 基金 、银 华信 用四 季红 债券 型证 券投 资 基金 、银 华中 证转 债指
数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证 800 等权重指数增强
分级证券投资基 金、银华永利债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指 数分级证券投资基金、
银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财 债券型证券投 资基金、
银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金 、银华回报灵活配置定
期开放混合型发起式证券投资基金、 银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、 银华中国梦30 股票银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告
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型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活 配置混合型证券投资基
金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证 券投资基金、银华战略
新兴灵活配置定期开放 混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配 置定期开放混合型发起
式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华生 态环保主题灵活配 置混
合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债 券型证券投资基金、银
华远景债券型证券投资基金、银华双动力债券型证券投资基金、银华大数 据灵活配置定期开放混
合型发起式证券投资基金、银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基 金、银华多元视野灵活
配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐定增灵活 配置混合型证券投资基
金、银华通利灵活配置混合型证 券投资基金、银华沪港深增长股票型证券 投资基金、银华鑫盛定
增灵活配置混合型证券投资基金、银华添泽定期开放债券型证券投资基金 、银华体育文化灵活配
置混合型证券投资基金、 银华上证 5 年期国债指数证券投资基金、 银华上证 10 年期国债指数证券
投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华惠安 定期开放混合型证券投
资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华惠丰定期开放混合 型证券投资基金、银华
中债-5 年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华中债-10 年期国债期货期限匹配金
融债指数证券投资基金、银华万物 互联灵活配置混合型证券投资基金、银华中证 5 年期地方政府
债指数证券投资基金、 银华中证 10 年期地方政府债指数证券投资基金、 银华中债 AAA 信用债指 数
证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华智能 汽车量化优选股票型发
起式证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、 银华新能源新材料量化
优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基 金、银华智荟内在价值
灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型 发起式证券投资基金、
银华食品饮料量化优选股票型发起式证 券投资基金、银华医疗健康量化优 选股票型发起式证券投
资基 金、 银华 文体 娱乐 量化 优选 股票 型发 起式 证券 投资 基金 、 银华 估值 优势 混合 型证 券投 资基 金、
银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、 银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、
银华多元收益定期开放混合型证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证 券投资基金、银华岁丰
定期开放债券型发起式证券投资基金、银华智荟分红收益灵活配置混合型 发起式证券投资基金、
银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基 金、银华瑞和灵活配置
混合型证券投资基金、银华中小市值量化优 选股票型发起式证券投资基金 、银华混改红利灵活配
置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、 银华国企改革混合型发
起式证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业 年金和特定客户资产管
理投资组合。 银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告
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4.1.2 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
周毅先生
本基金的
基金经
理、公司
副总经
理、境外
投资部总
监、量化
投资部总
监及量化
投资总
监。
2010 年5 月
7 日
- 18 年
硕 士 学位 。 曾先 后担 任 美国
普 华 永道 金 融服 务部 经 理 、
巴 克 莱银 行 量化 分析 部 副 总
裁 及 巴克 莱 亚太 有限 公 司 副
董事等职。2009 年 9 月加盟
银华基金管理有限公司，
2010 年 6 月 21 日至 2011 年
12 月 6 日期间兼任银华沪深
300 指数证券投资基金 （LOF ）
基金经理，2010 年 8 月 5 日
至 2012 年 3 月 27 日期间兼
任 银 华全 球 核心 优选 证 券 投
资基金基金经理，2010 年 12
月 6 日至 2012 年 11 月 7 日
期 间 兼任 银 华抗 通胀 主 题 证
券投 资基 金 （LOF ） 基金 经理 ，
2013 年11 月5 日起兼任银华
中证 800 等权重指数增强分
级 证 券投 资 基金 基金 经 理 。
具 有从业资格。国籍：美国 。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。
2、证券从业的含义符合行业普遍认可的计算标准。
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华 人民共和国证券投资
基金 法》 、 《证 券投 资基 金运 作管 理办 法》 、 《证 券投 资基 金销 售管 理办 法》 、 《证 券投 资基 金信 息披
露管 理办 法》 及其 各项 实施 准则 、 《银 华深 证 100 指数分级证券投资基金基金合同》 和其他有关法
律法规的规定, 本着 诚实 信用 、勤 勉 尽责 的原 则 管理 和运 用基 金资 产,在严 格控 制风 险的 基 础上,
为基金份额持有人谋求最大利益, 无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。
本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 制定
了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公 平交易执行体系，保证银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告
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公平对待旗下的每一个投资组合。
在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投 资组合公平地提供研
究支持。同时，在投资决策过程中， 各基金经理、投资经理严格遵守本基 金管理人的各项投资管
理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。
在交易执行环节， 本基金管理人实行集中交易制度， 按照 “时间优先、 价格优先、 比例分配、
综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具 公平交易执行情况分
析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的 执行情况进行定期和不
定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。
综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度 的相关规定。
4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明
本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较
少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
在报告期内，我们积极改进自行开发的量化投资管理系统，采用系统管 理和人工管理相结合
的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险 优化等一系列事件。尽
管报告期间本基金多次发生大 额申购赎回，我们仍将跟踪误差控制在合理水平。
4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现
截至 报告 期末 ， 本基 金份 额净 值为 0.920 元， 本报 告期 份额 净值 增长 率为-14.02% ， 同期 业绩
比较基准收益率为-13.93% 。 报告 期内 ， 本基 金日 均跟 踪误 差控 制在 0.35% 之内 ， 年化 跟踪 误差 控
制在 4% 之内。
4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望
2018 年上半年 A 股市场震荡下跌， 先延续去年下半年上涨行情继续小幅上涨， 后震荡近乎单
边下跌，尤其 6 月后受贸易战影响市场单边大幅下跌，中小盘股票表现逊于大盘股。上半年沪深
300 指数下跌 12.90% ，深证 100 指数下跌 14.09%。深 100 指数跌幅稍大于沪深 300 。行业方面，
表现相对较好的是餐饮旅游、医药行业、食品饮料、石油石化、计算机、家电行业。
展望 2018 年下 半年 ， 预计 宏观 经济 将平 稳运 行。 国内 经济 韧性 在二 季度 已逐 步得 到验 证， 名
义与实际的分化开始弥合，4 月开始库存去化加速加快，A 股盈利增速温和放缓。 从数据 上看 ， 本银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告
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轮复苏中国领先，PMI 指标欧洲和日本有所回落，美国与中国向上，OECD 领先指标看欧元区有所
下降，北美和亚洲向上。本轮库存价格贡献较多，主要原因在于供给侧结 构性改革使得上游价格
急涨，但实 际库存并没有价格上涨幅度大且增速已经接近于金融危机最低 点，对经济的负面影响
不会太大，更多表现在价格方面，经济超短期的韧性即是印证。国债利率 下降概率较上升概率更
大，维持弱向下的趋势判断。以国债期货为衡量维度，与其高度负相关的 行业如地产、有色钢铁
煤炭、建筑、非银金融、交运等行业可能仍受到一定压制，而负相关程度 较低或者高度 正相关的
行业如医药、餐饮旅游、食品饮料等行业可能会有较好的机会。在已经披 露的九百多家公司中报
业绩预告中，二季度中小板业绩增速小幅下滑至 14.9% ，略增、预增、续盈 的公司个数占比超过
70% 。 盈利 明显改善的行业集中在电子、 机械设备、 医药生物、 纺织服装、 计算机等行业。 从估值
上来看，大盘和中小盘目前均在历史均值以下，建议继续在各行业中选取EPS 增长最确定的子行
业和龙头个股，在目前风险偏好受贸易战影响较大，风险偏好较低的情况下赚钱EPS 的钱。
4.6 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会 计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金 托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金 管理 人对 外公 布。 月末 、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部 、研究部、监察稽核
部、 运作 保障 部等 部门 负责 人及 相关 业务 骨干 ） ， 负责 研究 、 指导 基金 估值 业务 。 估值 委员 会委 员
和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历 。基金经理不介入基金
日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟 通。运作保障部负责执
行估值委员会制定的估值政策及决议。
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约 与估值 相关的任何定
价服务。
4.7 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情 况的 说明
根据本基金基金合同的约定，本基金（包括 100 分级份额、银华稳进份额、银华锐进份额）
不进行收益分配。
4.8 报告 期内 管理 人 对本 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警情 形的 说明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二 百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。 银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情 况声 明
本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格 遵守《证券投资基金
法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依 法安 全保 管了 基金 财产 ，不 存在 损害
基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、净 值计 算、 利润 分配 等情 况的 说明
本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本 托管人对本基金的投
资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的 计算、基金费用开支等
方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的 行为，在各重要方面的
运作严格按照基金合同的规定进行。
本报告期内，本基金未进行利润分配 。
5.3 托管 人对 本半 年 度报告中财务信息等内容的真实 、准确和完整发表意见
本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、 投资组合报告等内容
真实、准确和完整。 银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告
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§6 半年 度财 务 会计 报告 （未 经审 计）
6.1 资产负债表
会计主体 ： 银华深证 100 指数分级证券投资基金
报告截止日： 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 190,143,750.09 183,326,427.64
结算备付金
- 2,499,663.01
存出保证金
542,912.47 602,876.43
交易性金融资产 6.4.7.2 2,280,341,721.58 3,071,241,553.02
其中：股票投资
2,280,341,721.58 3,071,241,553.02
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 38,182.86 55,263.62
应收股利
- -
应收申购款
32,356,335.63 82,411.78
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 4,500.00 -
资产总计
2,503,427,402.63 3,257,808,195.50
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付 证券清算款
- -
应付赎回款
24,083.20 541,846.81
应付管理人报酬
2,120,927.78 2,872,759.33
应付托管费
424,185.53 574,551.84
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 432,431.28 1,728,863.90
应交税费
- - 银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 382,970.46 557,428.42
负债合计
3,384,598.25 6,275,450.30
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 2,144,846,137.33 2,394,899,762.92
未分配利润 6.4.7.10 355,196,667.05 856,632,982.28
所有者权益合计
2,500,042,804.38 3,251,532,745.20
负债和所有者权益总计
2,503,427,402.63 3,257,808,195.50
注：报告截止日 2018 年 6 月 30 日，100 分级份额净值为人民币 0.920 元，银 华稳进份额净值为
人民币 1.022 元，银华锐进份额净值为人民币 0.818 元；基金份额总额为 2,718,761,636.22 份，
其中 100 分级份额为 336,254,526.22 份，银华稳进份额为 1,191,253,555.00 份，银华锐进份额
为 1,191,253,555.00 份。
6.2 利润表
会计主体 ： 银华深证 100 指数分级证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月 1 日至2018
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
-395,742,111.47 558,217,093.27
1. 利息收入
764,047.86 1,238,287.81
其中：存款利息收入 6.4.7.11 764,047.86 1,238,287.81
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列 ）
27,695,360.83 264,032,200.02
其中：股票投资收益 6.4.7.12 9,460,554.64 233,614,864.37
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 18,234,806.19 30,417,335.65
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ”号填列）
6.4.7.17
-425,033,247.21 289,611,549.38
4. 汇兑收益（损失以“- ”号填
列）
- - 银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告
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5. 其他收入（损失以“- ”号填
列）
6.4.7.18
831,727.05 3,335,056.06
减： 二、费用
20,291,716.94 34,760,550.80
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 14,986,814.40 23,384,936.76
2．托管费 6.4.10.2.2 2,997,362.83 4,676,987.37
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 2,058,163.48 6,449,073.00
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6． 税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.20 249,376.23 249,553.67
三、 利润 总 额 （亏 损总 额以 “-”
号填列）
-416,033,828.41 523,456,542.47
减：所得税费用
- -
四、 净利 润 （净 亏损 以 “-”号
填列）
-416,033,828.41 523,456,542.47
6.3 所有 者权 益（ 基 金净 值） 变动 表
会计主体 ： 银华深证 100 指数分级证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,394,899,762.92 856,632,982.28 3,251,532,745.20
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -416,033,828.41 -416,033,828.41
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净 值减 少以 “- ” 号填 列）
-250,053,625.59 -85,402,486.82 -335,456,112.41
其中：1. 基金申购款 246,048,707.74 62,745,158.81 308,793,866.55
2.基金赎回款 -496,102,333.33 -148,147,645.63 -644,249,978.96
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基 2,144,846,137.33 355,196,667.05 2,500,042,804.38 银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告
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金净值）
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
4,992,208,341.44 507,113,151.62 5,499,321,493.06
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 523,456,542.47 523,456,542.47
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净 值减 少以 “- ” 号填 列）
-2,102,985,462.80 -345,511,247.41 -2,448,496,710.21
其中：1. 基金申购款 211,174,938.71 19,741,712.03 230,916,650.74
2.基金赎回款 -2,314,160,401.51 -365,252,959.44 -2,679,413,360.95
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,889,222,878.64 685,058,446.68 3,574,281,325.32
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______ 王立新______
______ 凌宇翔______
____ 伍军辉____
基金管理人 负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
银华深证 100 指数分级证券投资基金 （以下简称 “ 本基金 ” ） ， 系经 中国 证券 监督 管理 委员 会
（以下简称 “中国证监会 ”）证监许可[2010]302 号文《关于核准银华深证 100 指数分级证券投
资基金募集的批复》 的核准， 由银华基金管理股份有限公司于 2010 年4 月1 日至 2010 年4 月 30
日向社会公开募集。基金合同于 2010 年5 月7 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。
首次募集规模为 2,203,888,365.95 份基 金份 额。 根据 《基 金合 同》 的约 定， 场外 认购 的全 部份 额
确认为 100 分级份额；场内认购的全部份额按 1:1 的比 例确认为银华锐进份额和银华稳进份额。
其中场外认购的基金份额确认为 1,748,978,674.95 份 100 分级 份额 （含 募集 期利 息结 转的 份额 ） ；
场内认购的基金份额按 1:1 的比例确认为 227,454,845.00 份银华锐进份额和 227,454,845.00 份银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告
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银华 稳进 份额 ， 产生 的尾 差份 额 1.00 份根 据 《基 金合 同》 约定 归入 基金 资产 。 本基 金的 基金 管理
人为银华基金管理股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限 责任公司，基金托管人
为中国民生银行股份有限公司。
本基金的基金份额包括银华深证 100 指数分级证券投资基金之 基础份额（简称“100 分级份
额” ） 、 银华 深证 100 指数分级证券投资基金之稳健收益类份额 （简称 “ 银华稳进份额 ”） 与银 华
深证 100 指数分级证券投资基金之积极收益类份额 （简称 “ 银华锐进份额 ”） 。 其中 ， 银华 稳进 份
额、银华锐进份额的基金份额配比始终保持 1:1 的比率不变。
在银华稳进份额、100 分级份额存续期内的每个会计年度（除基金合同 生效日所在会计年度
外）第一个工作日，本基金将根据基金合同的规定进行基金的定期份额折 算。银华稳进份额和银
华锐进份额按照基金合同规定的净值计算规则进行净值计算，对银华稳进 份额的应得收益进行 定
期份额折算，每 2 份 100 分级份额将按 1 份银华稳进份额获得约定应得收益的新增折算份额。对
于银华稳进份额期末的约定应得收益，即银华稳进份额每个会计年度 12 月 31 日份额净值超出本
金人民币 1.000 元部分，将折算为场内 100 分级份额分配给银华稳进份额持有 人。100 分级份额
持有人持有的每 2 份 100 分级份额将按1 份银华稳进份额获得新增 100 分级份额的分配。持有场
外 100 分级份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外 100 分级份额的分配；持有场
内 100 分级份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内 100 分级份额的分配。经过上
述份额折算，银华稳进份额和 100 分级份额的基金份额净值将相应调整。每个会计年度第一个工
作日为基金份额折算基准日，本基金将对银华稳进份额和 100 分级份额进行应得收益的定期份额
折算。
除以上定期份额折算外，本基金根据基金合同的规定，还 将在 以下 两种 情况 进行 份额 折算 ，
即：当 100 分级份额的基金份额净值达到人民币 2.000 元；当银华锐进份额的基金份额净值达到
人民币 0.250 元。当 100 分级份额的基金份额净值达到人民币 2.000 元后，本基金将分别对银华
稳进份额、银华锐进份额和 100 分级份额进行份额 折算，份额折算后本基金将确保银华稳进份额
和银华锐进份额的比例为 1:1 ，份额折算后银华稳进份额、银华锐进份额和 100 分级份额的基金
份额净值均调整为人民币 1.000 元。当银华锐进份额的基金份额净值达到人民币 0.250 元后，本
基金将分别对银华稳进份额、银华锐 进份额和 100 分级份额进行份额折算，份额折算后本基金将
确保银华稳进份额和银华锐进份额的比例为 1:1 ，份额折算后 100 分级份额、银华稳进份额和银
华锐进份额的基金份额净值均调整为人民币 1.000 元。
100 分级份额设置单独的基金代码，只可以进行场内与场外的申购和 赎 回， 但不 上市 交易 。
银华稳进份额与银华锐进份额交易代码不同，只可在深圳证券交易所上市 交易，不可单独进行申银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告
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购或赎回。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括深证 100 指数的成份股、备选成份股、新股
（首次公开发行或增发） 、 债券、 债券回购以及法律法规或监管 机构允许本基金投资的其他金融工
具。本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 90%-95% ，其中投资于深证 100 指数成份股和
备选成份股的资产不低于股票资产的 90%。现金、债券资产及中国证监会 允许基金投资的其他证
券品种占基金资产比例为 5%-10% （其中权证资产 占基金资产比例为 0-3% ， 现金 或者 到期 日在 一年
以内的政府债券不低于基金资产净值 5% ） 。如 法律 法规 或监 管机 构以 后允 许基 金投 资其 他品 种，
基金 管理 人在 履行 适当 程序 后， 可 以将 其纳 入投 资范 围 。本 基金 的业 绩比 较基 准为 ： 95% × 深证
100 价格指数收益率 +5%× 商业银行活 期存款利率（税后） 。
6.4.2 会计 报表 的编 制 基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则 — 基本准则》以及其后 颁布及修订的具体会
计准 则、 应用 指南 、 解释 以及 其他 相关 规定 （以 下统 称 “企 业会 计准 则” ） 编制 ， 同时 ， 对于 在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发 布的《证券投资基金会
计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指
导意 见》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露内 容与 格式 准则 》第 2 号
《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息 披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及
披露 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模板第3 号< 年度报告和半年度报告>》 及其 他中 国证 监会 及
中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循 企业 会计 准 则及 其他 有关 规定 的声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2018 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2018 度上半年的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要 会计 政策 和 会计 估计
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.1 其他 重要 的会 计 政策 和会 计估 计
无。 银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告
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6.4.5 会计 政策 和会 计 估计 变更 以及 差错 更正 的说 明
6.4.5.1 会计 政策 变更 的 说明
无。
6.4.5.2 会计 估计 变更 的 说明
无。
6.4.5.3 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国 务院 批准 ， 财政 部、 国家 税务 总局 研究 决定 ， 自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整 证券 （股 票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整为 1‰ ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改 革有关税收 政策问题
的通 知》 的规 定， 股权 分置 改革 过程 中因 非流 通股 股东 向流 通股 股东 支付 对价 而发 生的 股权 转让 ，
暂免征收印花税。
6.4.6.2 增值 税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规 定， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封 闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值 税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免 征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2016]46 号文 《关 于进 一步 明确 全面 推开 营改 增试 点金 融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务 及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2016]70 号文 《关 于金 融机 构同 业往 来等 增值 税政 策的 补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款 、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地 产开发、教育辅助服银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告
第 23 页 共 56 页
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税 行为，以资管产 品管理
人为增值税纳税人；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2017]56 号文 《关 于资 管产 品增 值税 有关 问题 的通 知》 的规
定， 自 2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理 人运 营资 管产 品过 程中 发生 的增 值税 应税 行为 （以 下简
称“ 资管产品运营业务 ” ） ，暂 适用 简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税， 资管 产品 管理
人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的 除外。资管产品管理人
可选择分别或汇 总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。 对资管产品在 2018 年1 月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的 ，不 再缴 纳； 已 缴纳 增值 税的 ，已 纳税
额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2017]90 号文 《关 于租 入固 定资 产进 项税 额抵 扣等 增值 税政
策的 通知 》 的规 定， 自 2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理 人运 营资 管产 品提 供的 贷款 服务 、 发生
的部分金融商品转让业务， 按照以下规定确定销售额： 提供贷款服务， 以 2018 年 1 月 1 日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货， 可以 选择 按照 实际 买入 价计 算销 售额 ， 或者 以 2017 年最后一个交易日的
股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后 一个交易日收盘价） 、
债券 估值 （中 债金 融估 值中 心有 限公 司或 中证 指数 有限 公司 提供 的债 券估 值） 、 基金 份额 净值 、 非
货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
6.4.6.3 企业所得税
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2004]78 号文 《关 于证 券投 资基 金税 收政 策的 通知 》 的规 定，
自 2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改 革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股 东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优 惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差 价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入 及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股 权分 置试 点改 革有 关税 收政 策问 题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股 东支付的股份、现金等银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告
第 24 页 共 56 页
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总 局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 、 中国 证监 会财 税[2012]85 号文 《关 于实 施上 市公 司股 息红 利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 证券 投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月 以上 至 1 年 （含1 年） 的 ，暂 减按 50% 计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的 ， 暂减 按 25% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文 《关 于上 市公 司股 息红 利差 别
化个人所得税政策有关问 题的 通知 》 的规 定， 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金 从公 开发 行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的， 股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要 财务 报表 项 目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存款 190,143,750.09
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
合计： 190,143,750.09
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,191,489,979.15 2,280,341,721.58 88,851,742.43 银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告
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贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,191,489,979.15 2,280,341,721.58 88,851,742.43
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
注：无。
6.4.7.4 买入 返售 金融 资 产
注：无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人 民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 37,909.30
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 29.26
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 244.30
合计 38,182.86
6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
其他应收款 4,500.00
待摊费用 - 银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告
第 26 页 共 56 页
合计 4,500.00
注：无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 432,431.28
银行间市场应付交易费用 -
合计 432,431.28
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 55.95
预提费用 230,586.76
应付其他 152,327.75
合计 382,970.46
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面 金额
上年度末 2,974,000,237.53 2,394,899,762.92
本期申购 9,099.54 7,325.08
本期赎回( 以"-" 号填列) -487,406.42 -392,358.37
2018 年1 月2 日 基金拆分/ 份额
折算前
2,973,521,930.65 2,394,514,729.63
基金拆分/ 份额折算变动份额 61,708,952.66 -
本期申购 311,880,903.67 246,041,382.66
本期赎回( 以"-" 号填列) -628,350,150.76 -495,709,974.96
本期末 2,718,761,636.22 2,144,846,137.33
注：(1) 如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
(2) 根据本基金的基金合同、 招募说明书及深圳证券交易所 （以下简称 “ 深交所 ” ） 和中 国证 券登银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告
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记结算有限责任公司 （以下简称 “ 中登结 ” ） 的规 定， 本基 金以 2018 年 1 月 2 日为份额折算基准
日，对 100 分级份额以及银华稳进份额实施定期份额折算。具体情况详见本基金管理人的相关公
告。
(3) 根据基金合同规定， 投资者可申购、 赎 回 100 分级 份额 ， 银华 稳进 份额 和银 华锐 进份 额只 可在
深交所上市交易，因此上表不再单独披露银华稳进份额和银华锐进份额的情况 。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 2,418,620,775.31 -1,561,987,793.03 856,632,982.28
本期利润 8,999,418.80 -425,033,247.21 -416,033,828.41
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
-249,492,497.05 164,090,010.23 -85,402,486.82
其中：基金申购款 246,329,826.92 -183,584,668.11 62,745,158.81
基金赎回款 -495,822,323.97 347,674,678.34 -148,147,645.63
本期已分配利润 - - -
本期末 2,178,127,697.06 -1,822,931,030.01 355,196,667.05
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 747,476.60
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 11,315.81
其他 5,255.45
合计 764,047.86
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益—— 买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 802,952,068.79
减：卖出股票成本总额 793,491,514.15 银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告
第 28 页 共 56 页
买卖股票差价收入 9,460,554.64
6.4.7.13 债券投资收益
注：无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
注：无。
6.4.7.15 衍生工具收益
注：无。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 18,234,806.19
基金投资产生的股利收益 -
合计 18,234,806.19
6.4.7.17 公允 价值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
1. 交易性金融资产 -425,033,247.21
—— 股票投资 -425,033,247.21
—— 债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
减: 应税 金融 商品 公允 价值 变动 产 生的 预 估
增值税
-
合计 -425,033,247.21
银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告
第 29 页 共 56 页
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 831,727.05
合计 831,727.05
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 2,058,163.48
银行间市场交易费用 -
合计 2,058,163.48
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费用 52,068.27
信息披露费 148,765.71
银行费用 189.47
账户服务费 18,600.00
上市费 29,752.78
合计 249,376.23
6.4.8 或有 事项 、资 产 负债 表日 后事 项的 说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产 负债 表日 后 事项
无。 银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告
第 30 页 共 56 页
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报 告期 存在 控 制关 系或 其他 重大 利害 关系 的关 联方 发生 变化 的情 况
无。
6.4.9.2 本报 告期 与基 金 发生 关联 交易 的各 关联 方
关联方名称 与本基金的关系
银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国 民生 银 行股 份 有限 公司 （ “ 中 国民 生
银行 ” ）
基金托管人、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易
6.4.10.1 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票交易
注：无。
6.4.10.1.2 债券交易
注：无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：无。
6.4.10.1.4 权证交易
注：无。
6.4.10.1.5 应支 付关 联方 的 佣金
注：无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
14,986,814.40 23,384,936.76
其中 ： 支付 销售 机构 的客 221,463.10 226,116.89 银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告
第 31 页 共 56 页
户维护费
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产 净值的 1.00% 的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×1.00%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
2,997,362.83 4,676,987.37
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产 净值的 0.20% 的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.20%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.3 与关 联方 进行 银 行间 同业 市场 的债 券( 含回购) 交易
注：无。
6.4.10.4 各关 联方 投资 本 基金 的情 况
6.4.10.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况
注：无。
6.4.10.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况
份额单位：份
100 分级
关联方名称
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
西南证券 5.00 0.00% 5.00 0.00%
注：1 、 除基 金管 理人 之外 的其 他关 联方 于本 报告 期末 及上 年度 末未 持有 银华 稳进 、 银华 锐进 基金银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告
第 32 页 共 56 页
份额。
2、 除基 金管 理人 之外 的其 他关 联方 持有 上述 基金 份额 的交 易费 用按 市场 公开 的交 易费 率计 算并 支
付。对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。
6.4.10.5 由关 联方 保管 的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国民生银行 190,143,750.09 747,476.60 200,042,385.26 1,204,702.33
6.4.10.6 本基 金在 承销 期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况
注：无。
6.4.10.7 其他 关联 交易 事 项的 说明
无。
6.4.11 利润分配情况
注：无。
6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
注：无。
6.4.12.2 期末 持有 的暂 时 停牌 等流 通受 限股 票
金额单位：人民币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
002252
上
海
莱
士
2018
年 2
月 23
日
重
大
事
项
19.52 - - 1,119,416 23,534,639.00 21,851,000.32 -
002739
万
达
电
影
2017
年 7
月 4
日
重
大
事
项
37.99 - - 471,392 37,111,210.54 17,908,182.08 - 银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告
第 33 页 共 56 页
002310
东
方
园
林
2018
年 5
月 25
日
重
大
事
项
15.03 - - 1,183,430 19,572,723.23 17,786,952.90 -
000540
中
天
金
融
2017
年 8
月 21
日
重
大
事
项
4.87 - - 3,567,069 17,646,925.01 17,371,626.03 -
300072
三
聚
环
保
2018
年 6
月 19
日
重
大
事
项
23.28
2018
年 7
月 10
日
18.38 651,297 20,982,262.42 15,162,194.16 -
000415
渤
海
金
控
2018
年 1
月 17
日
重
大
事
项
5.84
2018
年 7
月 17
日
5.20 1,484,500 9,776,000.65 8,669,480.00 -
6.4.12.3 期末 债券 正回 购 交易 中作 为抵 押的 债券
无。
6.4.13 金融 工具 风险 及 管理
6.4.13.1 风险 管理 政策 和 组织 架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风 险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限 额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险 控制委员会、经营管
理层及各具体业务部 门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中 ，由独立于公司管理层
和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险 控制措施进行检查、监
督及报告。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金 所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本 基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家 公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10% ，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共 同持有一家公司发行的
证券， 不得超过该证券的 10% 。 银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告
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本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证 券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风 险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告 期内 本基 金 组合 资产 的流 动性 风险 分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法 》 及《 公开 募集 开放 式
证券投资基金流动性风险管理规定》 等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例及压力测试等方式防范 流动性风险，并于开放
日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头 寸与之相匹配，使得本
基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了
巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性
风险，有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券， 除在附 注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制
外 （如 有） ， 在正 常市 场条 件下 其余 均能 及时 变现 。 此外 ， 本基 金可 通过 卖出 回购 金融 资产 方式 借
入短期资金应对流动 性需求，其上限 一般不超过基 金持有的债券资 产的公允价值 。除附注
6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月 内到 期且 计息 外， 本基 金于 资
产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般 不计息，可赎回基金份
额净值无固定到期日且不计息， 因此账面余额一般即为未折现的合 约到期现金流量。 本报告期内，
本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市 场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场 各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波 动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮 动利率类金融工具还面银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告
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临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险 。本基金的基金管理人
定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风
险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位：人民币元
本期末
2018 年 6 月 30
日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
190,143,750.09 - - - - - 190,143,750.09
存出保证金
542,912.47 - - - - - 542,912.47
交易性金融资产
- - - - - 2,280,341,721.58 2,280,341,721.58
应收利息
- - - - - 38,182.86 38,182.86
应收申购款
7,355.87 - - - - 32,348,979.76 32,356,335.63
其他资产
- - - - - 4,500.00 4,500.00
资产总计 190,694,018.43 - - - - 2,312,733,384.20 2,503,427,402.63
负债
应付赎回款 - - - - - 24,083.20 24,083.20
应付管理人报酬 - - - - - 2,120,927.78 2,120,927.78
应付托管费 - - - - - 424,185.53 424,185.53
应付交易费用 - - - - - 432,431.28 432,431.28
其他负债 - - - - - 382,970.46 382,970.46
负债总计 - - - - - 3,384,598.25 3,384,598.25
利率敏感度缺口 190,694,018.43 - - - - 2,309,348,785.95 2,500,042,804.38
上年度末
2017 年 12 月 31
日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 183,326,427.64 - - - - - 183,326,427.64
结算备付金 2,499,663.01 - - - - - 2,499,663.01
存出保证金 602,876.43 - - - - - 602,876.43
交易性金融资产 - - - - - 3,071,241,553.02 3,071,241,553.02
应收利息 - - - - - 55,263.62 55,263.62
应收申购款 20,049.71 - - - - 62,362.07 82,411.78
资产总计 186,449,016.79 - - - - 3,071,359,178.71 3,257,808,195.50
负债
应付赎回款 - - - - - 541,846.81 541,846.81
应付管理人报酬 - - - - - 2,872,759.33 2,872,759.33
应付托管费 - - - - - 574,551.84 574,551.84 银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告
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应付交易费用 - - - - - 1,728,863.90 1,728,863.90
其他负债 - - - - - 557,428.42 557,428.42
负债总计 - - - - - 6,275,450.30 6,275,450.30
利率敏感度缺口 186,449,016.79 - - - - 3,065,083,728.41 3,251,532,745.20
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定 价日或到期日孰早者进
行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率 风险 的敏 感 性分 析
注：本基金本报告期及上年度末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而市场利率
的变动对本基 金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工 具的公允价值或未来
现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的 风险。本基金主要投资
于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身 经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同 中对投资组合比例的要
求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金 管理人每日对本基金所
持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险 度量 ， 动态 、及 时地 跟踪 和控
制其他价格风险。
6.4.13.4.2.1 其他 价格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 2,280,341,721.58 91.21 3,071,241,553.02 94.46
交易性金融资产 －基金 投资 - - - -
交易性金融资产 －债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,280,341,721.58 91.21 3,071,241,553.02 94.46
银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告
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6.4.13.4.2.2 其他 价格 风险 的 敏感 性分 析
假设
假定本基金的业绩比较基准变化 5% ，其他变量不变；
用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
Beta 系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了
基金和基准的相关性。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2018 年 6 月
30 日 ）
上年 度末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
+5% 124,118,656.98 161,542,203.37
-5% -124,118,656.98 -161,542,203.37
注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。 上表为市场价格风险的
敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、 可能的变动时，将对基
金资产净值产生的影响。
6.4.14 有助 于理 解和 分 析会 计报 表需 要说 明的 其他 事项
无。 银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告
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§7 投资 组合 报 告
7.1 期末 基金 资产 组 合情 况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 2,280,341,721.58 91.09
其中：股票 2,280,341,721.58 91.09
2
基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 190,143,750.09 7.60
8 其他各 项资产 32,941,930.96 1.32
9 合计 2,503,427,402.63 100.00
7.2 期末 按行 业分 类 的股 票投 资组 合
7.2.1 期末 指数 投资 按 行业 分类 的境内 股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 59,906,246.76 2.40
B 采矿业 8,724,074.11 0.35
C 制造业 1,488,977,709.90 59.56
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 36,632,937.15 1.47
F 批发和零售业 59,329,359.84 2.37
G 交通运输、仓储和邮政业 5,980,500.00 0.24
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
147,592,101.39 5.90
J 金融业 217,366,587.74 8.69
K 房地产业 160,517,199.17 6.42
L 租赁和商务服务业 45,515,233.67 1.82
M 科学研究和技术服务业 - - 银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告
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N 水利、环境和公共设施管理业 24,982,148.77 1.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 17,908,182.08 0.72
S 综合 6,909,441.00 0.28
合计 2,280,341,721.58 91.21
7.2.2 期末 积极 投资 按 行业 分类 的境内 股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.2.3 报告 期末 按行 业 分类 的 港股通 投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 股票 投 资明细
7.3.1 期末 指数 投资 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 股票 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 000333 美的集团 3,310,995 172,900,158.90 6.92
2 000651 格力电器 3,497,848 164,923,533.20 6.60
3 000858 五粮液 1,347,910 102,441,160.00 4.10
4 002415 海康威视 2,422,990 89,965,618.70 3.60
5 000002 万科 A 2,960,612 72,831,055.20 2.91
6 000725 京东方 A 18,466,114 65,370,043.56 2.61
7 300498 温氏股份 2,720,538 59,906,246.76 2.40
8 000001 平安银行 6,151,827 55,920,107.43 2.24
9 002304 洋河股份 408,737 53,789,789.20 2.15
10 000776 广发证券 2,999,774 39,807,000.98 1.59
11 002027 分众传媒 3,850,131 36,845,753.67 1.47
12 002230 科大讯飞 1,119,040 35,887,612.80 1.44
13 002024 苏宁易购 2,526,573 35,574,147.84 1.42
14 000538 云南白药 328,543 35,140,959.28 1.41
15 300059 东方财富 2,618,924 34,517,418.32 1.38
16 002008 大族激光 645,392 34,328,400.48 1.37
17 000568 泸州老窖 529,646 32,234,255.56 1.29
18 000338 潍柴动力 3,491,230 30,548,262.50 1.22
19 002466 天齐锂业 611,084 30,303,655.56 1.21 银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告
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20 002475 立讯精密 1,320,482 29,763,664.28 1.19
21 002594 比亚迪 616,003 29,371,023.04 1.17
22 001979 招商蛇 口 1,427,899 27,201,475.95 1.09
23 002236 大华股份 1,203,344 27,135,407.20 1.09
24 002142 宁波银行 1,649,382 26,868,432.78 1.07
25 300124 汇川技术 768,691 25,228,438.62 1.01
26 000063 中兴通讯 1,905,168 24,824,339.04 0.99
27 300003 乐普医疗 667,600 24,487,568.00 0.98
28 000963 华东医药 492,336 23,755,212.00 0.95
29 002456 欧菲科技 1,469,175 23,697,792.75 0.95
30 000783 长江证券 4,304,167 23,371,626.81 0.93
31 002252 上海莱士 1,119,416 21,851,000.32 0.87
32 002460 赣锋锂业 555,170 21,418,458.60 0.86
33 000166 申万宏源 4,849,948 21,194,272.76 0.85
34 000423 东阿阿胶 379,799 20,436,984.19 0.82
35 002202 金风科技 1,569,944 19,844,092.16 0.79
36 000895 双汇发展 713,062 18,831,967.42 0.75
37 000100 TCL 集团 6,475,925 18,780,182.50 0.75
38 300408 三环集团 795,028 18,683,158.00 0.75
39 002739 万达电影 471,392 17,908,182.08 0.72
40 300136 信维通信 581,319 17,863,932.87 0.71
41 000413 东旭光电 2,945,035 17,846,912.10 0.71
42 002310 东方园林 1,183,430 17,786,952.90 0.71
43 000069 华侨城 A 2,426,818 17,545,894.14 0.70
44 000540 中天金融 3,567,069 17,371,626.03 0.69
45 000503 国新健康 539,538 17,146,517.64 0.69
46 300024 机器人 905,133 15,749,314.20 0.63
47 300070 碧水源 1,119,849 15,599,496.57 0.62
48 300072 三聚环保 651,297 15,162,194.16 0.61
49 000768 中航飞机 968,585 15,148,669.40 0.61
50 002241 歌尔股份 1,438,547 14,658,793.93 0.59
51 000157 中联重科 3,443,744 14,153,787.84 0.57
52 000625 长安汽车 1,566,076 14,094,684.00 0.56
53 002572 索菲亚 434,900 13,995,082.00 0.56
54 000425 徐工机械 3,242,600 13,748,624.00 0.55
55 002007 华兰生物 402,302 12,938,032.32 0.52
56 002405 四维图新 629,894 12,755,353.50 0.51
57 002340 格林美 2,107,002 12,747,362.10 0.51
58 300017 网宿科技 1,152,651 12,344,892.21 0.49 银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告
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59 002736 国信证券 1,331,851 12,119,844.10 0.48
60 000786 北新建材 626,564 11,610,230.92 0.46
61 000623 吉林敖东 640,275 11,512,144.50 0.46
62 002146 荣盛发展 1,309,438 11,431,393.74 0.46
63 002065 东华软件 1,315,103 11,309,885.80 0.45
64 002271 东方雨虹 663,336 11,283,345.36 0.45
65 000728 国元证券 1,489,380 11,021,412.00 0.44
66 000792 盐湖股份 1,011,885 10,948,595.70 0.44
67 002508 老板电器 352,066 10,780,260.92 0.43
68 002673 西部证券 1,405,179 10,609,101.45 0.42
69 000630 铜陵有色 4,672,033 10,325,192.93 0.41
70 002129 中环股份 1,314,759 10,294,562.97 0.41
71 002081 金螳螂 1,015,754 10,259,115.40 0.41
72 002092 中泰化学 1,058,100 10,200,084.00 0.41
73 000876 新希望 1,536,611 9,742,113.74 0.39
74 000709 河钢股份 3,250,226 9,588,166.70 0.38
75 000050 深天马 A 666,773 9,481,512.06 0.38
76 000826 启迪桑德 536,765 9,382,652.20 0.38
77 002465 海格通信 1,168,198 9,380,629.94 0.38
78 000839 中信国安 1,970,984 9,322,754.32 0.37
79 000983 西山煤电 1,161,661 8,724,074.11 0.35
80 000415 渤海金控 1,484,500 8,669,480.00 0.35
81 000961 中南建设 1,360,835 8,586,868.85 0.34
82 000060 中金岭南 1,749,600 8,503,056.00 0.34
83 002500 山西证券 1,201,583 8,098,669.42 0.32
84 300315 掌趣科技 1,822,800 7,619,304.00 0.30
85 300433 蓝思科技 358,089 7,512,707.22 0.30
86 000402 金融街 910,719 7,331,287.95 0.29
87 000750 国海证券 2,047,925 7,311,092.25 0.29
88 002074 国轩高科 508,970 7,156,118.20 0.29
89 000009 中国宝安 1,410,090 6,909,441.00 0.28
90 000778 新兴铸管 1,608,500 6,884,380.00 0.28
91 000938 紫光股份 109,712 6,867,971.20 0.27
92 000046 泛海 控股 1,195,864 6,804,466.16 0.27
93 000559 万向钱潮 985,602 6,702,093.60 0.27
94 002558 巨人网络 281,260 6,688,362.80 0.27
95 002352 顺丰控股 132,900 5,980,500.00 0.24
96 002407 多氟多 413,498 5,797,241.96 0.23
97 000617 中油资本 92,974 1,045,027.76 0.04 银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告
第 42 页 共 56 页
7.3.2 期末 积极 投资 按 公允 价值 占基 金 资产 净值 比例 大 小排 序的 所有 股票 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动
7.4.1 累计 买入 金额 超 出期 初基 金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002129 中环股份 32,145,401.73 0.99
2 002027 分众传媒 20,790,156.80 0.64
3 002508 老板电器 20,490,388.35 0.63
4 002572 索菲亚 19,562,510.34 0.60
5 002271 东方雨虹 19,454,417.25 0.60
6 300003 乐普医疗 19,326,269.60 0.59
7 000786 北新建材 18,304,742.67 0.56
8 002146 荣盛发展 16,086,766.74 0.49
9 000050 深天马 A 15,634,639.00 0.48
10 002594 比亚迪 15,443,684.62 0.47
11 002074 国轩高科 13,305,616.10 0.41
12 000333 美的集团 12,409,771.90 0.38
13 300433 蓝思科技 12,292,885.32 0.38
14 000651 格力电器 12,128,171.94 0.37
15 000776 广发证券 11,852,093.00 0.36
16 000778 新兴铸管 10,225,821.00 0.31
17 000413 东旭光电 9,978,905.00 0.31
18 002475 立讯精密 9,187,610.00 0.28
19 000858 五粮液 6,945,148.91 0.21
20 002415 海康威视 6,731,295.75 0.21
注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
7.4.2 累计 卖出 金额 超 出期 初基 金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002129 中环股份 62,477,428.09 1.92
2 000651 格力电器 41,476,381.49 1.28 银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告
第 43 页 共 56 页
3 002450 康得新 40,864,073.30 1.26
4 000333 美的集团 39,423,530.23 1.21
5 000858 五粮液 27,925,613.30 0.86
6 000725 京东方 A 22,756,627.00 0.70
7 000776 广发证券 22,418,203.56 0.69
8 000002 万科 A 22,268,164.90 0.68
9 002415 海康威视 20,878,812.15 0.64
10 300498 温氏股份 18,443,310.65 0.57
11 000001 平安银行 18,337,776.02 0.56
12 000793 华闻传媒 16,178,800.58 0.50
13 300104 乐视网 14,981,575.84 0.46
14 002304 洋河股份 14,063,711.18 0.43
15 300027 华谊兄弟 12,658,502.10 0.39
16 002385 大北农 11,495,032.20 0.35
17 002230 科大讯飞 10,668,712.76 0.33
18 002024 苏宁易购 9,867,292.00 0.30
19 002183 怡亚通 9,288,581.00 0.29
20 000917 电广传媒 9,142,383.80 0.28
注： “卖 出金 额” 按成 交金 额（ 成交 单价 乘以 成交 数量 ）填 列， 不考 虑交 易费 用。
7.4.3 买入 股票 的成 本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 427,624,929.92
卖出股票收入（成交）总额 802,952,068.79
注： “买 入股 票成 本总 额” 和 “卖 出股 票收 入总 额” 均按 买卖 成交 金额 （成 交单 价乘 以成 交数 量）
填列，不考虑交易费用。
7.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组 合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小 排序 的 前五 名债 券投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小 排序 的 所有 资产 支持 证券 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告
第 44 页 共 56 页
7.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小 排序 的 前五 名权 证投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资 组合 报告 附 注
7.12.1 本基 金投 资的 前 十名 证券 的发 行主 体本 期不 存在 被监 管部 门立 案调 查， 或在
报告 编制 日前 一 年内 受到 公开 谴责 、处 罚的 情形 。
7.12.2 本基 金投 资的 前 十名 股票 没有 超出 基金 合同 规定 的备 选股 票库 之外 的情 形。
7.12.3 期末 其他 各项 资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 542,912.47
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 38,182.86
5 应收申购 款 32,356,335.63
6 其他应收款 4,500.00
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 32,941,930.96
7.12.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告
第 45 页 共 56 页
7.12.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
7.12.5.1 期末 指数 投资 前 十名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.5.2 期末 积极 投资 前 五名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.12.6 投资 组合 报告 附 注的 其他 文字 描述部分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告
第 46 页 共 56 页
§8 基金 份额 持 有人 信息
8.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人 结构
份额单位：份
份额级
别
持有人
户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
银华稳
进
1,924 619,154.65 981,437,379.00 82.39% 209,816,176.00 17.61%
银华锐
进
30,274 39,349.06 11,091,954.00 0.93% 1,180,161,601.00 99.07%
100 分
级
13,037 25,792.32 174,777,274.09 51.98% 161,477,252.13 48.02%
合计 45,235 60,103.05 1,167,306,607.09 42.94% 1,551,455,029.13 57.06%
注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额；对于 合计数，比例的分母采
用下属分级基金份额的合计数。
8.2 期末 上市 基金 前 十名 持有 人
银华稳进
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 新华人寿保险股份有限公司 364,344,228.00 30.13%
2 中国银河证券股份有限公司 159,180,749.00 13.16%
3 中国人寿保险股份有限公司 64,883,999.00 5.37%
4 丁碧霞 64,570,709.00 5.34%
5 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 62,603,364.00 5.18%
6 方正证券股份有限公司 41,312,140.00 3.42%
7
民生加银基金－广州农商银行－中
信证券股份有 限公司
32,056,819.00 2.65%
8
广东君之健投资管理有限公司－君
之健翱翔稳进证券投资基金
27,760,815.00 2.30%
9 全国社保基金二一零组合 24,332,300.00 2.01%
10
中国农业银行股份有限公司企业年
金计划－中国银行股份有限公司
17,500,000.00 1.45%
银华锐进
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 丁香 26,172,200.00 2.16%
2 王建乔 10,361,210.00 0.86%
3 孙学才 9,698,700.00 0.80% 银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告
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4 李怡名 9,305,915.00 0.77%
5 沈建清 7,211,602.00 0.60%
6 詹明之 6,831,200.00 0.56%
7 荣光 6,807,900.00 0.56%
8
国泰君安证券股份有限公司客户信
用交易担保证券账户
6,630,100.00 0.55%
9 郭培鑫 6,544,400.00 0.54%
10 滕传永 6,216,601.00 0.51%
注：以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公 司提供。
8.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
银华稳进 0.00 0.00%
银华锐进 300.00 0.00%
100 分级 341,283.47 0.10%
合计 341,583.47 0.01%
注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，合计 数比例的分母采用期末
基金份额总额。
8.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间的 情况
注：截至本报告期末，本基金管理人高级管理人 员、基金投资和研究部门 负责人持有本基金份额
总量的数量区间为 0 ；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告
第 48 页 共 56 页
§9 开放 式基 金 份额 变动
单位：份
项目 银华稳进 银华锐进 100 分级
基金合同生效日（2010 年 5 月 7
日 ）基金份额总额
227,454,845.00 227,454,845.00 1,748,978,674.95
本报告期期初基金份额总额 1,230,378,637.00 1,230,378,637.00 513,242,963.53
本报告期基金总申购份额 - - 311,890,003.21
减: 本报告期基金总赎回份额 - - 628,837,557.18
本报 告 期基 金 拆分 变 动份 额（ 份
额减少以"-" 填列）
-39,125,082.00 -39,125,082.00 139,959,116.66
本报告期期末基金份额总额 1,191,253,555.00 1,191,253,555.00 336,254,526.22
注：如有相应情况，拆分变动份额含本基金三级份额之间的配对转换份额 和基金份额折算中的调
整份额。 银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告
第 49 页 共 56 页
§10 重大 事件 揭 示
10.1 基金 份额 持有 人 大会 决议
本报告期内，无基金份额持有人大 会决议。
10.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动
本基金管理人于 2018 年6 月 23 日发布关于副总经理任职的公告，经本基金管理人董事会审
议通过，苏薪茗先生自 2018 年6 月 21 日起担任本基金管理人副总经理职务。
10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金托管人中国民生银行股份有限公司于 2018 年4 月 19 日公告，根据工作需要，任命张
庆先生担任本公司资产托管部总经理，主持资产托管部相关工作。
10.3 涉及 基金 管理 人 、基 金财产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。
10.4 基金 投资 策略 的 改变
本报告期内，基金投资策略未发生改变。
10.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况
报告期内，本基金未变更为其审计的会计事务所。
10.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况
本报 告期 内本 基金 管 理人 和 基金 托 管人 涉及 托 管业 务 的部 门 及其 相关 高 级管 理 人员 未受 到
任何稽查或者处罚 。
10.7 基金 租用 证券 公 司交 易单 元的 有关 情况
10.7.1 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告
第 50 页 共 56 页
数量 成交总额的比
例
总量的比例
万 联 证 券 有
限责任公司
2 403,691,126.95 32.81% 375,958.01 32.81% -
中 国 中 投 证
券 有 限 责 任
公司
1 309,693,938.50 25.17% 288,418.02 25.17% -
国 信 证 券 股
份有限公司
1 237,707,208.60 19.32% 221,377.84 19.32% -
海通 证 券 股
份有限公司
1 115,769,409.19 9.41% 107,815.99 9.41% -
民 生 证 券 股
份有限公司
1 91,542,830.64 7.44% 85,253.61 7.44% -
中 信 证 券 股
份有限公司
1 57,190,908.99 4.65% 53,261.84 4.65% -
中 国 银 河 证
券 股 份 有 限
公司
2 14,981,575.84 1.22% 13,952.15 1.22% -
申 万 宏 源 集
团 股 份 有 限
公司
1 - - - - -
浙 商 证 券 股
份有限公司
2 - - - - -
光 大 证 券 股
份有限公司
1 - - - - -
中 银 国 际 证
券 有 限 责 任
公司
1 - - - - -
江 海 证 券 有
限公司
1 - - - - -
信 达 证 券 股
份有限公司
1 - - - - -
华 林 证 券 有
限责任公司
1 - - - - -
英 大 证 券 有
限责任公司
1 - - - - -
注：1 、 基金 专用 交易 单元 的选 择标 准为 该证 券经 营机 构具 有较 强的 研究 服务 能力 ， 能及 时、 全面 、
定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告 、市场走向分析报告、
个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务 。
2、 基金 专用 交易 单元 的选 择程 序为 根据 标准 进行 考察 后， 确定 证券 经营 机构 的选 择。 经公 司批 准
后与被选择的证券经营机构签订协议。 银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告
第 51 页 共 56 页
10.7.2 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
万联证券有
限责任公司
- - - - - -
中国中投证
券有限责任
公司
- - - - - -
国信证券股
份有限公司
- - - - - -
海通证券股
份有限公司
- - - - - -
民生证券股
份有限公司
- - - - - -
中信证券股
份有限公司
- - - - - -
中国银河证
券股份有限
公司
- - - - - -
申万宏源集
团股份有限
公司
- - - - - -
浙商证券股
份有限公司
- - - - - -
光大证券股
份有限公司
- - - - - -
中银国际证
券有限责任
公司
- - - - - -
江海证券有
限公司
- - - - - -
信达证券股
份有限公司
- - - - - -
华林证券有
限责任公司
- - - - - -
英大证券有
限责任公司
- - - - - -
注：本基金本报告期未通过交易单元进行债券交易、债券回购交易、权证交易。 银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告
第 52 页 共 56 页
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
《银华基金管理股份有限公司
2017 年 12 月 31 日基 金净 值公 告 》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 1 月 2 日
2
《银华基金管理股份有限公司关
于证券投资基金执行增值税政策
的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 1 月 3 日
3
《关于银华深证100 指数分级证券
投资基金之银华稳进份额本次定
期 折算期间约定年基准收益率的
公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 1 月 3 日
4
《关于银华深证100 指数分级证券
投资基金办理定期份额折算业务
期间银华稳进份额停复牌的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 1 月 3 日
5
《关于网上直销开通中国建设银
行快捷支付业务的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 1 月 3 日
6
《银华基金管理股份有限公司关
于银华深证100 指数分级证券投资
基金定期份额折算前收盘价调整
的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 1 月 4 日
7
《关于银华深 证100 指数分级证券
投资基金定期份额折算结果及恢
复交易的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 1 月 4 日
8
《银华深证100 指数分级证券投资
基金 2017 年第4 季度报告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 1 月 19 日
9
《银华基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加北京恒天明
泽基金销售有限公司费率优惠活
动的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 3 月 9 日
10
《银华基金管理股份有限公司关
于调整旗下部分公开募集开放式
证券投资基金赎回费的提示性公
告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 3 月 27 日
11
《银华基金管理股份有限公司关
于修订公司旗下部分基金基金合
同有关条款及调整赎回费的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 3 月 28 日
12
《银华深证100 指数分级证券投资
基金 托管 协议 （2018 年3 月修 订） 》
本基金管理人网站 2018 年 3 月 28 日
13
《银华深证100 指数分级证券投资
基金 基金 合同 （2018 年3 月修 订） 》
本基金管理人网站 2018 年 3 月 28 日
14
《银华基金管理股份有限公司关
于在交通银行参加手机银行渠道
费率优惠活动的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 3 月 30 日 银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告
第 53 页 共 56 页
15
《银华基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加中国工商银
行个人电子银行基金申购费率优
惠活动的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 3 月 30 日
16
《银华深证100 指数分级证券投资
基金 2017 年年度报告摘要》
三大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 3 月 30 日
17
《银华深证100 指数分级证券投资
基金 2017 年年度报告》
本基金管理人网站 2018 年 3 月 30 日
18
《银华基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金持有的中兴通讯
估值方法调整的公告》
四大 证券报及本基
金管理人网站
2018 年 4 月 20 日
19
《银华深证100 指数分级证券投资
基金 2018 年第1 季度报告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 4 月 23 日
20
《银华基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加中国国际金
融股份有限公司费率优惠活动的
公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 4 月 24 日
21
《银华基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加东海证券股
份有限公司费率优惠活动的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 4 月 24 日
22
《关于网上直销开通中国农业银
行快捷 支付业务的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 5 月 3 日
23
《银华基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金在浙江同花顺基
金销售有限公司参加其申购、 定期
定额投资业务费率优惠活动的公
告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 5 月 12 日
24
《关于旗下部分基金在中国银河
证券股份有限公司开通定期定额
投资业务并参加费率优惠活动的
公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 5 月 18 日
25
《银华基金管理股份有限公司关
于调整旗下部分基金定期定额投
资的最低金额的公告》
四大证券报及本基
金管理人网 站
2018 年 6 月 11 日
26
《银华基金管理股份有限公司关
于调整旗下部分基金在招商银行
股份有限公司定期定额投资业务
起点的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 6 月 13 日
27
《银华基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金持有的万达电影
估值方法调整的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 6 月 16 日
28
《银华基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金持有的天齐锂业、
永清 环保 、 楚江 新材 估值 方法 调整
四大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 6 月 20 日 银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告
第 54 页 共 56 页
的公告》
29
《银华基金管理股份有限公 司关
于公司旗下部分基金持有中兴通
讯估值调整情况的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 6 月 21 日
30
《银华深证100 指数分级证券投资
基金更新招募说明书摘要（2018
年第 1 号） 》
三大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 6 月 21 日
31
《银华深证100 指数分级证券投资
基金更新招募说明书 （2018 年第 1
号） 》
本基金管理人网站 2018 年 6 月 21 日
32
《银华基金管理股份有限公司关
于暂停及恢复网上交易相关业务
的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 6 月 23 日
33
《银华基金 管理股份有限公司关
于开通超级生利宝赎回转购业务
并实施费率优惠的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 6 月 23 日
34
《银华基金管理股份有限公司关
于调整银华深证100 指数分级证券
投资基金场外首笔申购的最低金
额、 场外 每笔 追加 申购 的最 低金 额
的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 6 月 28 日
35
《银华基金管理股份有限公司关
于在交通银行参加手机银行渠道
费率优惠活动的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 6 月 30 日
银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告
第 55 页 共 56 页
§11 影响 投资 者 决策 的其 他重 要信 息
11.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金份额比例达到或超 过 20% 的情况
注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20% 的单一投资者的情况。
11.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息
1、 本基 金管 理人 于 2018 年3 月 28 日披 露了 《关 于修 订公 司旗 下部 分基 金基 金合 同有 关条
款及调整赎回费的公告》 ， 修订后的 《基金合同 》 自本公告发布之日起生效， 但为不影响原有基
金份额持有人的利益， 《基金合同》 中 “本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%
的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产 ”的条款将于 2018 年 4 月 1 日起正式实施。
2、 本基 金管 理人 于 2018 年6 月 11 日披 露了 《银 华基 金管 理股 份有 限公 司关 于调 整旗 下部
分基金定期定额投资的最低金额的公告》 ， 自 2018 年6 月 12 日起调整本基金定期定额投资 的最
低金额为 10 元。
3、 本基 金管 理人 于 2018 年6 月 28 日发 布了 《银 华基 金管 理股 份有 限公 司关 于调 整银 华深
证100 指数分级证券投资基金场外首笔申购的最低金额、 场外每笔追加申购的最低金额的公告》 ，
自 2018 年 6 月 29 日起，调整银华深证 100 指数分级证券投资基金场外首笔申购的最低金额、
场外每笔追加申购的最低金额为 1 元。
银华深证 100 指数分级 2018 年半年度报告
第 56 页 共 56 页
§12 备查 文件 目 录
12.1 备查文件目录
12.1.1 中国证监会核准银华深证 100 指数分级证券投资基金设立的文件
12.1.2 《银华深证 100 指数分级证券投资基金招募说明书》
12.1.3 《银华深证 100 指数分级证券投资基金基金合同》
12.1.4 《银华深证 100 指数分级证券投资基金托管协议》
12.1.5 《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》
12.1.6
银华基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程
12.1.7
基金托管人业务资格批件和营业执照
12.1.8
报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告
12.2 存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存 放在本基金管理人及
托管人住所，供公众查阅、复制。
12.3 查阅方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的 复制件或复印件。相
关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn ）查阅。
银华 基金 管理 股 份有 限公 司
2018 年 8 月 28 日
