银华中证等权重90指数分级证券投资基金
2018 年半年度报告
2018 年6月 30 日
基金管理人：银华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2018 年8月28日 银华中证等权 90 指数分级 2018 年半年度报告
第 2 页 共 61 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年1 月1 日起至6 月 30 日止。 银华中证等权 90 指数分级 2018 年半年度报告
第 3 页 共 61 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...................................................................................................................2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................2
1.2 目录 .............................................................................................................................3
§2 基金简介 ..............................................................................................................................6
2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................6
2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................7
2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................7
2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ..............................................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................8
3.2 基金净值表现 ...............................................................................................................8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................ 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................ 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................. 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................. 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................ 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................ 14
§5 托管人报告 ........................................................................................................................ 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................... 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................... 16
6.1 资产负债表 ................................................................................................................ 16
6.2 利润表 ....................................................................................................................... 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................. 18 银华中证等权 90 指数分级 2018 年半年度报告
第 4 页 共 61 页
6.4 报表附注 .................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................... 38
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................... 38
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................. 38
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................ 40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................. 43
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 44
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 44
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .............. 44
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .............. 44
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 44
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................... 44
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................... 45
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................... 45
§8 基金份额持有人信息 .......................................................................................................... 47
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 47
8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................ 47
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................ 48
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................ 48
§9 开放式基金份额变动 .......................................................................................................... 49
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................... 50
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................... 50
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.................................. 50
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 50
10.4 基金投资策略的改变................................................................................................. 50
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 50
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................ 50
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..................................................................... 50
10.8 其他重大事件 ........................................................................................................... 57
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................... 60 银华中证等权 90 指数分级 2018 年半年度报告
第 5 页 共 61 页
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况.................................. 60
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................... 60
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................... 61
12.1 备查文件目录 ........................................................................................................... 61
12.2 存放地点 .................................................................................................................. 61
12.3 查阅方式 .................................................................................................................. 61
银华中证等权 90 指数分级 2018 年半年度报告
第 6 页 共 61 页
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金
基金简称 银华中证等权 90 指数分级
场内简称 90 分级
基金主代码 161816
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 3月 17 日
基金管理人 银华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 171,102,346.97 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易
所
深圳证券交易所
上市日期 2011 年 4月 8 日
下属分级基金的基金简称 中证 90A 中证 90B 90 分级
下属分级基金的交易代码 150030 150031 161816
报告期末下属分级基金份
额总额
18,748,415.00 份 18,748,415.00 份 133,605,516.97 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金力争对中证等权重 90 指数进行有效跟踪， 并力争将本基金的
净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在
0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内，以分享中国经济的持续、
稳定增长成果，实现基金资产的长期增值。
投资策略
本基金采用完全复制法， 按照成份股在中证等权重 90 指数中的组成
及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证等权重 90 指数
的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调
整。
当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以
及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证等权重 90 指数的效果可
能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可
以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和
调整，力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。
本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧
差计算）占基金资产的比例为 85%－100%，其中投资于股票的资产
不低于基金资产的 85%，投资于中证等权重 90 指数成份股和备选成
份股的资产不低于股票资产的 90%；每个交易日日终在扣除股指期
货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的
现金或到期日在一年以内的政府债券。
业绩比较基准 95%×中证等权重90指数收益率 + 5%×商业银行人民币活期存款利银华中证等权 90 指数分级 2018 年半年度报告
第 7 页 共 61 页
率（税后） 。
风险收益特征
本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。从本
基金所分离的两类基金份额来看，银华中证 90A 份额具有低风险、
收益相对稳定的特征；银华中证 90B 份额具有高风险、高预期收益
的特征。
下属分级基金的风险收益
特征
低风险、收益相对稳
定。
高风险、 高预期收益。
较高风险、较高预期
收益。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 银华基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 杨文辉 田青
联系电话 (010)58163000 （010）67595096
电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
4006783333,(010)85186558 （010）67595096
传真 (010)58163027 （010）66275853
注册地址
广东省深圳市深南大道
6008 号特区报业大厦 19 层
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址
北京市东城区东长安街 1 号
东方广场东方经贸城 C2 办
公楼 15 层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼长安兴融中心
邮政编码 100738 100033
法定代表人 王珠林 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.yhfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
银华中证等权 90 指数分级 2018 年半年度报告
第 8 页 共 61 页
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年 1月 1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已实现收益 -2,568,854.09
本期利润 -34,636,691.68
加权平均基金份额本期利润 -0.1971
本期加权平均净值利润率 -17.91%
本期基金份额净值增长率 -17.57%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018 年 6月 30 日 )
期末可供分配利润 -25,805,622.86
期末可供分配基金份额利润 -0.1508
期末基金资产净值 161,309,994.97
期末基金份额净值 0.943
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018 年 6月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 -13.58%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、
申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -8.45% 1.32% -8.70% 1.31% 0.25% 0.01%
过去三个月 -14.04% 1.14% -13.93% 1.14% -0.11% 0.00%
过去六个月 -17.57% 1.17% -17.42% 1.18% -0.15% -0.01%
过去一年 -14.50% 0.96% -13.97% 0.96% -0.53% 0.00%
过去三年 -31.88% 1.49% -30.31% 1.47% -1.57% 0.02%
自基金合同
生效起至今
-13.58% 1.43% -13.42% 1.42% -0.16% 0.01%
注： 本基金业绩比较基准为： 中证等权重 90 指数收益率×95%＋商业银行人民币活期存款利率 （税
后）×5%。 银华中证等权 90 指数分级 2018 年半年度报告
第 9 页 共 61 页
由于本基金投资标的指数为中证等权重 90 指数， 且投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券
不低于基金资产净值 5%，因此，本基金将业绩比较基准定为 95％×中证等权重 90 指数收益率＋
5%×商业银行人民币活期存款利率（税后） 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投
资比例已达到基金合同规定：本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧
差计算）占基金资产的比例为 85%－100%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%，投资于
中证等权重 90 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%；每个交易日日终在扣除股
指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内
的政府债券。 银华中证等权 90 指数分级 2018 年半年度报告
第 10 页 共 61 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7
号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2.222 亿元人民币，公司的股东及其出资比例
分别为：西南证券股份有限公司 44.10%，第一创业证券股份有限公司 26.10%，东北证券股份有限
公司 18.90%，山西海鑫实业股份有限公司 0.90%，杭州银华聚义投资合伙企业（有限合伙）3.57%，
杭州银华致信投资合伙企业（有限合伙）3.20%，杭州银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）3.22%。
公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为
广东省深圳市。 银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016年 8月 9 日起变更为“银华基金管理
股份有限公司”。
截至 2018 年 6 月 30 日，本基金管理人管理着 100 只证券投资基金，具体包括银华优势企业
证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场
证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银
华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投
资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐
主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深 300 指数分级证券投资基金、银华深证 100 指数分
级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金（LOF） 、银华成长先锋混合型证券投资基金、银
华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF） 、银华中证等权重 90 指数
分级证券投资基金、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型证券投资
基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银
华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF） 、上证 50 等权重交易型开放式指数证券投资基金、银
华上证 50 等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 银华永兴纯债债券型发起式证券投资
基金（LOF） 、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指
数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证 800 等权重指数增强
分级证券投资基金、银华永利债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、
银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、
银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定
期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦30 股票银华中证等权 90 指数分级 2018 年半年度报告
第 11 页 共 61 页
型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基
金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略
新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起
式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华生态环保主题灵活配置混
合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银
华远景债券型证券投资基金、银华双动力债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混
合型发起式证券投资基金、银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金、银华多元视野灵活
配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基
金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛定
增灵活配置混合型证券投资基金、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配
置混合型证券投资基金、银华上证 5 年期国债指数证券投资基金、银华上证 10 年期国债指数证券
投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华惠安定期开放混合型证券投
资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华惠丰定期开放混合型证券投资基金、银华
中债-5 年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华中债-10 年期国债期货期限匹配金
融债指数证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华中证5 年期地方政府
债指数证券投资基金、银华中证 10 年期地方政府债指数证券投资基金、银华中债 AAA 信用债指数
证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华智能汽车量化优选股票型发
起式证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化
优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值
灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、
银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投
资基金、银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、
银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、 银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、
银华多元收益定期开放混合型证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰
定期开放债券型发起式证券投资基金、银华智荟分红收益灵活配置混合型发起式证券投资基金、
银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵活配置
混合型证券投资基金、银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金、银华混改红利灵活配
置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华国企改革混合型发
起式证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管
理投资组合。 银华中证等权 90 指数分级 2018 年半年度报告
第 12 页 共 61 页
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
张凯先生
本基金的
基金经理
2012 年 11
月 14 日
- 8 年
硕士学位。毕业于清华大学。
2009 年 7 月加盟银华基金管
理有限公司，曾担任公司量
化投资部金融工程助理分析
师及基金经理助理职务，自
2013年11月5日起兼任银华
中证 800 等权重指数增强分
级证券投资基金基金经理，
自 2016 年 1 月 14 日至 2018
年 4 月 2 日兼任银华全球核
心优选证券投资基金基金经
理，自 2016年 4月 7 日起兼
任银华大数据灵活配置定期
开放混合型发起式证券投资
基金基金经理，自 2016 年 4
月25日起兼任银华量化智慧
动力灵活配置混合型证券投
资基金基金经理，自 2018 年
3月7日起兼任银华沪深300
指数分级证券投资基金基金
经理。具有从业资格。国籍：
中国。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。
2、证券从业的含义符合行业普遍认可的计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资
基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披
露管理办法》及其各项实施准则、 《银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金基金合同》和其他
有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基
础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规
行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，制定银华中证等权 90 指数分级 2018 年半年度报告
第 13 页 共 61 页
了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证
公平对待旗下的每一个投资组合。
在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研
究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管
理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。
在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、
综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分
析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不
定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。
综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较
少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内，我们积极改进自行开发的量化投资管理系统，采用系统管理和人工管理相结合
的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件。尽
管报告期间本基金多次发生大额申购赎回，我们仍将跟踪误差控制在合理水平。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.943 元；本报告期基金份额净值增长率为-17.57%，业绩
比较基准收益率为-17.42%。报告期内，本基金日均跟踪误差控制在 0.35%之内，年化跟踪误差控
制在 4%之内。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018 年上半年 A 股市场震荡下跌，先是延续去年下半年上涨行情持续一段时间，继而震荡下
跌，尤其是 6 月受中美贸易战和地产棚改降温的负面影响，市场出现大幅度普跌调整。从风格方
面，价值蓝筹和新兴成长轮动幅度较大，反映出市场情绪的极不稳定。行业方面，仍然是代表消
费升级趋势的食品饮料和餐饮旅游等板块表现强势。
展望 2018 年下半年，预计宏观经济将平稳运行。国内经济韧性在二季度已逐步得到验证，名银华中证等权 90 指数分级 2018 年半年度报告
第 14 页 共 61 页
义与实际的分化开始弥合，4 月开始库存去化加速加快，A 股盈利增速温和放缓。从数据上看，本
轮复苏中国领先，PMI 指标欧洲和日本有所回落，美国与中国向上，OECD 领先指标看欧元区有所
下降，北美和亚洲向上。从国内经济基本面看，地产推动下周期行业整体并未出现明显下滑，地
产销售新开工持续改善，产业链有望持续向上，政策风险将是制约地产行业的最大风险，上游煤
炭、钢铁、水泥行业价格向上、库存向下，石化行业价格高位波动，库存低位震荡，景气度有望
维持。中游重卡和工程机械行业销量维持高速增长。而加杠杆导致的可支配收入增速的下降可能
会对消费造成了一定的压力，但目前看食品饮料等价格仍保持平稳或者向上的态势，家电等也量
价平稳，新能源车产销两旺。政策面上，贸易战压力下，补短板、创新药等方向仍会有催化剂。
板块方面，周期股已经对还未恶化的数据做出了提前反映，消费股持仓集中度仍然较高也蕴藏着
消费数据增速放缓的风险，相对收益方向上整体更看好超跌的金融和周期板块，创新类板块更看
好新能源车、计算机和医药，消费品类依旧是食品饮料最适合避险。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核
部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干） ，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员
和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金
日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执
行估值委员会制定的估值政策及决议。
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定
价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的约定，在存续期内，本基金（包括银华 90 份额、中证 90A 份额、中证
90B 份额）不进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。 银华中证等权 90 指数分级 2018 年半年度报告
第 15 页 共 61 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 银华中证等权 90 指数分级 2018 年半年度报告
第 16 页 共 61 页
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金
报告截止日： 2018 年 6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 10,813,965.27 12,105,096.86
结算备付金
16,874.84 10,766.27
存出保证金
3,902.85 8,720.31
交易性金融资产 6.4.7.2 151,244,098.70 198,277,419.42
其中：股票投资
151,244,098.70 198,277,419.42
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 2,215.35 2,681.70
应收股利
- -
应收申购款
6,502.28 1,891.23
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
162,087,559.29 210,406,575.79
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
96,651.95 230,496.41
应付管理人报酬
140,421.10 179,039.39
应付托管费
30,892.63 39,388.67
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 55,634.88 64,683.84
应交税费
- - 银华中证等权 90 指数分级 2018 年半年度报告
第 17 页 共 61 页
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 453,963.76 600,821.24
负债合计
777,564.32 1,114,429.55
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 187,115,617.83 200,017,012.75
未分配利润 6.4.7.10 -25,805,622.86 9,275,133.49
所有者权益合计
161,309,994.97 209,292,146.24
负债和所有者权益总计
162,087,559.29 210,406,575.79
注：报告截止日 2018 年6 月 30 日，银华 90 份额净值为人民币 0.943 元，中证 90A 份额净值为人
民币 1.024 元，中证 90B 份额净值为人民币 0.862 元；基金份额总额为 171,102,346.97 份，其中
银华 90 份额为 133,605,516.97 份，中证 90A 份额为 18,748,415.00 份，中证 90B 份额为
18,748,415.00 份。
6.2 利润表
会计主体：银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金
本报告期：2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018 年1月 1日至2018
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1月 1 日至
2017 年 6月 30 日
一、收入
-33,139,424.86 22,687,080.16
1.利息收入
42,287.11 55,258.16
其中：存款利息收入 6.4.7.11 42,287.11 55,258.16
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-1,125,027.57 386,148.78
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -2,500,405.47 -1,372,664.05
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 1,375,377.90 1,758,812.83
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
-32,067,837.59 22,218,358.52
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- - 银华中证等权 90 指数分级 2018 年半年度报告
第 18 页 共 61 页
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
11,153.19 27,314.70
减：二、费用
1,497,266.82 1,830,192.45
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 958,155.34 1,199,283.14
2．托管费 6.4.10.2.2 210,794.19 263,842.35
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 114,933.61 153,166.12
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.20 213,383.68 213,900.84
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-34,636,691.68 20,856,887.71
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-34,636,691.68 20,856,887.71
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金
本报告期：2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1月 1 日至 2018 年 6月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
200,017,012.75 9,275,133.49 209,292,146.24
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -34,636,691.68 -34,636,691.68
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-12,901,394.92 -444,064.67 -13,345,459.59
其中：1.基金申购款 1,940,904.50 18,534.83 1,959,439.33
2.基金赎回款 -14,842,299.42 -462,599.50 -15,304,898.92
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基 187,115,617.83 -25,805,622.86 161,309,994.97 银华中证等权 90 指数分级 2018 年半年度报告
第 19 页 共 61 页
金净值）
项目
上年度可比期间
2017 年 1月 1 日至 2017 年 6月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
264,818,689.89 -19,763,484.42 245,055,205.47
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 20,856,887.71 20,856,887.71
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-27,363,355.34 1,002,132.90 -26,361,222.44
其中：1.基金申购款 2,466,237.88 -78,942.08 2,387,295.80
2.基金赎回款 -29,829,593.22 1,081,074.98 -28,748,518.24
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
237,455,334.55 2,095,536.19 239,550,870.74
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______王立新______
______凌宇翔______
____伍军辉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”） ，系经中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]179 号《关于核准银华中证等权重 90 指数分
级证券投资基金募集的批复》的批准，由银华基金管理股份有限公司于 2011 年2 月 23 日至 2011
年 3 月 11 日向社会公开募集，基金合同于 2011 年 3 月 17 日生效，首次设立募集规模为
3,240,381,015.21 份基金份额。本基金的基金管理人为银华基金管理股份有限公司，注册登记机
构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金的基金份额包括银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金之基础份额（简称“银华
90 份额”） 、银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（简称“中证 90A 份银华中证等权 90 指数分级 2018 年半年度报告
第 20 页 共 61 页
额”）与银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金之积极收益类份额（简称“中证 90B 份额” ）。
其中，中证 90A、中证 90B 份额的基金份额配比始终保持 1:1 的比率不变。 （注：根据《关于银华
中证等权重 90 指数分级证券投资基金变更子份额场内简称的公告》 ，自 2015年 2月 4 日起，本基
金稳健收益类份额的场内简称由“银华金利”更名为“中证 90A”，本基金积极收益类份额的场
内简称由“银华鑫利”更名为“中证 90B” 。）
在中证 90A、中证 90B 份额存续期内的每个会计年度（除基金合同生效日所在会计年度外）
第一个工作日，本基金将根据基金合同的规定进行基金的定期份额折算。中证 90A、中证 90B 份
额按照基金合同规定的净值计算规则进行净值计算，对中证 90A 份额的应得收益进行定期份额折
算，每 2 份银华 90 份额将按1 份中证 90A 份额获得约定应得收益的新增折算份额。对于中证 90A
份额期末的约定应得收益，即中证 90A 份额每个会计年度 12 月 31日份额净值超出人民币 1.000
元部分，将折算为场内中证 90A 份额分配给中证 90A 份额持有人。银华 90 份额持有人持有的每 2
份银华 90 份额将按1 份中证 90A 份额获得新增银华 90 份额的分配。 持有场外银华 90 份额的基金
份额持有人将按前述折算方式获得新增场外银华 90 份额的分配；持有场内银华 90 份额的基金份
额持有人将按前述折算方式获得新增场内银华 90 份额的分配。经过上述份额折算，中证 90A 和银
华 90 份额的基金份额净值将相应调整。每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日，本基
金将对中证 90A 份额和银华 90 份额进行应得收益的定期份额折算。
除以上定期份额折算外，本基金根据基金合同的规定，还将在以下两种情况进行份额折算，
即：当银华 90 份额的基金份额净值达到人民币 2.000 元；当中证 90B 份额的基金份额净值达到人
民币 0.250 元。 当银华 90 份额的基金份额净值达到人民币 2.000 元后， 本基金将分别对中证 90A、
中证 90B 份额和银华 90 份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保中证 90A、中证 90B 份额的
比例为 1:1，份额折算后中证 90A、中证 90B 份额和银华 90 份额的基金份额净值均调整为人民币
1.000 元。当中证 90B 份额的基金份额净值达到人民币 0.250 元后，本基金将分别对中证 90A、中
证 90B 份额和银华 90 份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保中证 90A、中证 90B 份额的比
例为1:1， 份额折算后银华90份额、 中证90A、 中证90B份额的基金份额净值均调整为人民币1.000
元。
银华 90 份额设置单独的基金代码，只可以进行场内与场外的申购和赎回，但不上市交易。中
证 90A、中证 90B 份额交易代码不同，只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎
回。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证等权重 90 指数的成份股、备选成份股、银华中证等权 90 指数分级 2018 年半年度报告
第 21 页 共 61 页
新股（含首次公开发行和增发） 、债券、债券回购、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基
金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。本基金所持有的股票市值和买入、卖
出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为 85%-100%，其中投资于股票的资产
不低于基金资产的 85%，投资于中证等权重 90 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的
90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值
5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融
工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：95%×
中证等权重 90 指数收益率＋5%×商业银行人民币活期存款利率（税后） 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则” ）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关
于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金
信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格
式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金
信息披露 XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》 及其他中国证监会及中国证券投资基金业协
会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2018 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2018 年上半年的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.1 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期间无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。 银华中证等权 90 指数分级 2018 年半年度报告
第 22 页 共 61 页
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
6.4.5.3 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
6.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 银华中证等权 90 指数分级 2018 年半年度报告
第 23 页 共 61 页
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018 年1 月1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简
称“资管产品运营业务”） ，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理
人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人
可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018 年1 月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税
额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定，自 2018 年1 月1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1月 1 日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股） 、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的
股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价） 、
债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值） 、基金份额净值、非
货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
6.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年1 月1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题银华中证等权 90 指数分级 2018 年半年度报告
第 24 页 共 61 页
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6月 30 日
活期存款 10,813,965.27
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
合计： 10,813,965.27
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6月 30 日 银华中证等权 90 指数分级 2018 年半年度报告
第 25 页 共 61 页
成本 公允价值 公允价值变动
股票 173,499,965.19 151,244,098.70 -22,255,866.49
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 173,499,965.19 151,244,098.70 -22,255,866.49
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
注：无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6月 30 日
应收活期存款利息 2,139.75
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 7.60
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 66.30
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 1.70
合计 2,215.35
6.4.7.6 其他资产
注：无。 银华中证等权 90 指数分级 2018 年半年度报告
第 26 页 共 61 页
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6月 30 日
交易所市场应付交易费用 55,634.88
银行间市场应付交易费用 -
合计 55,634.88
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 302.75
预提费用 203,313.68
其他 250,347.33
合计 453,963.76
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 179,036,384.61 200,017,012.75
本期申购 2,541.06 2,838.65
本期赎回(以"-"号填列) -164,058.07 -183,271.15
2018年1月2日 基金拆分/份额
折算前
178,874,867.60 199,836,580.25
基金拆分/份额折算变动份额 3,859,554.69 -
本期申购 1,772,296.81 1,938,065.85
本期赎回(以"-"号填列) -13,404,372.13 -14,659,028.27
本期末 171,102,346.97 187,115,617.83
注：(1)如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
(2)根据本基金的基金合同、招募说明书及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）和中国证券登
记结算有限责任公司（以下简称“中登结”）的规定，本基金以 2018 年 1月 2 日为份额折算基准
日， 对 90 分级份额， 中证 90A 份额实施了定期份额折算。 具体情况详见本基金管理人的相关公告。 银华中证等权 90 指数分级 2018 年半年度报告
第 27 页 共 61 页
(3)根据基金合同规定，投资者可申购、赎回 90 分级份额，中证 90A 份额和中证 90B 份额只可在
深交所上市交易，因此上表不再单独披露中证 90A 份额和中证 90B 份额的情况。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 70,879,879.20 -61,604,745.71 9,275,133.49
本期利润 -2,568,854.09 -32,067,837.59 -34,636,691.68
本期基金份额交易
产生的变动数
-4,521,679.83 4,077,615.16 -444,064.67
其中：基金申购款 677,759.08 -659,224.25 18,534.83
基金赎回款 -5,199,438.91 4,736,839.41 -462,599.50
本期已分配利润 - - -
本期末 63,789,345.28 -89,594,968.14 -25,805,622.86
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 30 日
活期存款利息收入 41,834.28
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 394.45
其他 58.38
合计 42,287.11
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 30 日
卖出股票成交总额 42,103,683.62
减：卖出股票成本总额 44,604,089.09
买卖股票差价收入 -2,500,405.47
银华中证等权 90 指数分级 2018 年半年度报告
第 28 页 共 61 页
6.4.7.13 债券投资收益
注：无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
注：无。
6.4.7.15 衍生工具收益
注：无。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 30 日
股票投资产生的股利收益 1,375,377.90
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,375,377.90
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 30 日
1.交易性金融资产 -32,067,837.59
——股票投资 -32,067,837.59
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减: 应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 -32,067,837.59
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目 本期 银华中证等权 90 指数分级 2018 年半年度报告
第 29 页 共 61 页
2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 30 日
基金赎回费收入 11,153.19
合计 11,153.19
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 30 日
交易所市场交易费用 114,933.61
银行间市场交易费用 -
合计 114,933.61
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 30 日
审计费用 24,795.19
信息披露费 148,765.71
银行费用 1,070.00
账户服务费 9,000.00
上市费 29,752.78
合计 213,383.68
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系 银华中证等权 90 指数分级 2018 年半年度报告
第 30 页 共 61 页
第一创业证券股份有限公司(“第一创
业”)
基金管理人股东、基金代销机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设
银行”）
基金托管人、基金代销机构
银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 30 日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
第一创业 29,068,220.28 40.57% - -
6.4.10.1.2 债券交易
注：无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：无。
6.4.10.1.4 权证交易
注：无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
第一创业 27,071.07 40.73% 27,071.07 48.66%
关联方名称
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例 银华中证等权 90 指数分级 2018 年半年度报告
第 31 页 共 61 页
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1月 1 日至 2018年 6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1月 1 日至 2017年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
958,155.34 1,199,283.14
其中： 支付销售机构的客
户维护费
242,207.34 299,501.52
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×1.00%/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1月 1 日至 2018年 6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1月 1 日至 2017年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
210,794.19 263,842.35
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.22%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.22%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
注：无。 银华中证等权 90 指数分级 2018 年半年度报告
第 32 页 共 61 页
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1月 1 日至 2017年 6月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 10,813,965.27 41,834.28 15,152,694.48 54,736.05
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
注：无。
6.4.12 期末（2018 年 6月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
603693
江苏
新能
2018 年
6 月 25
日
2018
年7月
3 日
新股流
通受限
9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 -
603706
东方
环宇
2018 年
6 月 29
日
2018
年7月
9 日
新股流
通受限
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 -
603105
芯能
科技
2018 年
6 月 29
日
2018
年7月
9 日
新股流
通受限
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股
票
停牌
日期
停
牌
期末
估值单
复牌
日期
复牌
开盘单
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注 银华中证等权 90 指数分级 2018 年半年度报告
第 33 页 共 61 页
名
称
原
因
价 价
600485
信
威
集
团
2016
年 12
月 26
日
重
大
事
项
停
牌
12.92 - - 157,800 2,547,340.00 2,038,776.00 -
601390
中
国
中
铁
2018
年 5
月 7
日
重
大
事
项
停
牌
7.47
2018
年 8
月 20
日
7.25 241,162 2,728,870.62 1,801,480.14 -
002739
万
达
电
影
2017
年 7
月 4
日
重
大
事
项
停
牌
37.99 - - 41,067 3,137,905.08 1,560,135.33 -
300072
三
聚
环
保
2018
年 6
月 19
日
重
大
事
项
停
牌
23.28
2018
年 7
月 10
日
18.38 65,850 2,286,717.66 1,532,988.00 -
002450
康
得
新
2018
年 6
月 4
日
重
大
事
项
停
牌
17.08 - - 88,500 1,847,880.00 1,511,580.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通银华中证等权 90 指数分级 2018 年半年度报告
第 34 页 共 61 页
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管
理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层
和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监
督及报告。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》 等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放
日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，使得本
基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了
巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性
风险，有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券， 除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制
外（如有） ，在正常市场条件下其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借
入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注银华中证等权 90 指数分级 2018 年半年度报告
第 35 页 共 61 页
6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产
负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额
净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，
本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人
定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风
险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018 年 6月 30 日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
10,813,965.27 - - - - - 10,813,965.27
结算备付金
16,874.84 - - - - - 16,874.84
存出保证金
3,902.85 - - - - - 3,902.85
交易性金融资产
- - - - - 151,244,098.70 151,244,098.70
应收利息
- - - - - 2,215.35 2,215.35
应收申购款
- - - - - 6,502.28 6,502.28
资产总计 10,834,742.96 - - - - 151,252,816.33 162,087,559.29
负债
应付赎回款 - - - - - 96,651.95 96,651.95
应付管理人报酬 - - - - - 140,421.10 140,421.10
应付托管费 - - - - - 30,892.63 30,892.63
应付交易费用 - - - - - 55,634.88 55,634.88
其他负债 - - - - - 453,963.76 453,963.76
负债总计 - - - - - 777,564.32 777,564.32
利率敏感度缺口 10,834,742.96 - - - - 150,475,252.01 161,309,994.97
上年度末 1 个月以内 1-3 个3 个月 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 银华中证等权 90 指数分级 2018 年半年度报告
第 36 页 共 61 页
2017年12月31日 月 -1 年
资产
银行存款 12,105,096.86 - - - - - 12,105,096.86
结算备付金 10,766.27 - - - - - 10,766.27
存出保证金 8,720.31 - - - - - 8,720.31
交易性金融资产 - - - - - 198,277,419.42 198,277,419.42
应收利息 - - - - - 2,681.70 2,681.70
应收申购款 - - - - - 1,891.23 1,891.23
其他资产 - - - - - - -
资产总计 12,124,583.44 - - - - 198,281,992.35 210,406,575.79
负债
应付赎回款 - - - - - 230,496.41 230,496.41
应付管理人报酬 - - - - - 179,039.39 179,039.39
应付托管费 - - - - - 39,388.67 39,388.67
应付交易费用 - - - - - 64,683.84 64,683.84
其他负债 - - - - - 600,821.24 600,821.24
负债总计 - - - - - 1,114,429.55 1,114,429.55
利率敏感度缺口 12,124,583.44 - - - - 197,167,562.80 209,292,146.24
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进
行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：本基金本报告期及上年度末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而市场利率
的变动对本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来
现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资
于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要
求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所
持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控
制其他价格风险。
6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6月 30 日
上年度末
2017 年 12月 31 日 银华中证等权 90 指数分级 2018 年半年度报告
第 37 页 共 61 页
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 151,244,098.70 93.76 198,277,419.42 94.74
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 151,244,098.70 93.76 198,277,419.42 94.74
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变；
用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
Beta 系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了
基金和基准的相关性。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2018 年 6 月
30 日 ）
上年度末（ 2017 年 12 月
31 日 ）
+5% 7,933,294.47 10,372,673.85
-5% -7,933,294.47 -10,372,673.85
注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的
敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基
金资产净值产生的影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。 银华中证等权 90 指数分级 2018 年半年度报告
第 38 页 共 61 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 151,244,098.70 93.31
其中：股票 151,244,098.70 93.31
2
基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 10,830,840.11 6.68
8 其他各项资产 12,620.48 0.01
9 合计 162,087,559.29 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 8,483,153.57 5.26
C 制造业 56,345,410.93 34.93
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 6,801,366.42 4.22
F 批发和零售业 1,598,615.04 0.99
G 交通运输、仓储和邮政业 3,205,859.46 1.99
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
9,453,410.15 5.86
J 金融业 47,467,714.38 29.43
K 房地产业 8,241,596.40 5.11
L 租赁和商务服务业 1,639,915.20 1.02
M 科学研究和技术服务业 1,278,956.91 0.79 银华中证等权 90 指数分级 2018 年半年度报告
第 39 页 共 61 页
N 水利、环境和公共设施管理业 1,537,872.00 0.95
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,500,569.84 0.93
S 综合 - -
合计 147,554,440.30 91.47
7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2,056,298.78 1.27
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
71,955.35 0.04
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
- -
J 金融业 568.94 0.00
K 房地产业 48.30 0.00
L 租赁和商务服务业 651.70 0.00
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,560,135.33 0.97
S 综合 - -
合计 3,689,658.40 2.29
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
银华中证等权 90 指数分级 2018 年半年度报告
第 40 页 共 61 页
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 000776 广发证券 258,168 3,425,889.36 2.12
2 600309 万华化学 44,700 2,030,274.00 1.26
3 002466 天齐锂业 39,575 1,962,524.25 1.22
4 600028 中国石化 286,729 1,860,871.21 1.15
5 000768 中航飞机 117,179 1,832,679.56 1.14
6 601390 中国中铁 241,162 1,801,480.14 1.12
7 601229 上海银行 113,745 1,792,621.20 1.11
8 600276 恒瑞医药 23,600 1,787,936.00 1.11
9 000651 格力电器 37,565 1,771,189.75 1.10
10 300059 东方财富 134,261 1,769,559.98 1.10
11 601336 新华保险 40,751 1,747,402.88 1.08
12 002236 大华股份 77,273 1,742,506.15 1.08
13 000333 美的集团 33,275 1,737,620.50 1.08
14 601857 中国石油 225,306 1,737,109.26 1.08
15 600104 上汽集团 49,548 1,733,684.52 1.07
16 600690 青岛海尔 89,900 1,731,474.00 1.07
17 002673 西部证券 228,587 1,725,831.85 1.07
18 600606 绿地控股 263,700 1,724,598.00 1.07
19 002008 大族激光 32,300 1,718,037.00 1.07
20 600585 海螺水泥 51,300 1,717,524.00 1.06
21 300017 网宿科技 160,100 1,714,671.00 1.06
22 601006 大秦铁路 208,516 1,711,916.36 1.06
23 601088 中国神华 85,615 1,707,163.10 1.06
24 601988 中国银行 472,837 1,706,941.57 1.06
25 600111 北方稀土 149,913 1,706,009.94 1.06
26 002415 海康威视 45,856 1,702,633.28 1.06
27 002594 比亚迪 35,663 1,700,411.84 1.05
28 601328 交通银行 296,179 1,700,067.46 1.05
29 600703 三安光电 88,436 1,699,739.92 1.05
30 600048 保利地产 139,195 1,698,179.00 1.05
31 002460 赣锋锂业 43,801 1,689,842.58 1.05
32 601318 中国平安 28,774 1,685,580.92 1.04
33 601288 农业银行 489,949 1,685,424.56 1.04 银华中证等权 90 指数分级 2018 年半年度报告
第 41 页 共 61 页
34 000709 河钢股份 570,940 1,684,273.00 1.04
35 300024 机器人 96,691 1,682,423.40 1.04
36 600519 贵州茅台 2,296 1,679,432.16 1.04
37 600019 宝钢股份 215,400 1,677,966.00 1.04
38 002142 宁波银行 102,856 1,675,524.24 1.04
39 601800 中国交建 147,098 1,675,446.22 1.04
40 601186 中国铁建 194,291 1,674,788.42 1.04
41 002456 欧菲科技 103,800 1,674,294.00 1.04
42 601398 工商银行 314,406 1,672,639.92 1.04
43 000858 五粮液 21,947 1,667,972.00 1.03
44 601601 中国太保 52,094 1,659,193.90 1.03
45 002304 洋河股份 12,600 1,658,160.00 1.03
46 600340 华夏幸福 64,300 1,655,725.00 1.03
47 601668 中国建筑 302,134 1,649,651.64 1.02
48 601818 光大银行 449,170 1,643,962.20 1.02
49 002027 分众传媒 171,360 1,639,915.20 1.02
50 601169 北京银行 270,772 1,632,755.16 1.01
51 600016 民生银行 232,229 1,625,603.00 1.01
52 600036 招商银行 61,289 1,620,481.16 1.00
53 002241 歌尔股份 159,006 1,620,271.14 1.00
54 601881 中国银河 199,228 1,619,723.64 1.00
55 601628 中国人寿 71,763 1,616,102.76 1.00
56 000002 万科 A 65,682 1,615,777.20 1.00
57 600887 伊利股份 57,881 1,614,879.90 1.00
58 601166 兴业银行 111,977 1,612,468.80 1.00
59 600050 中国联通 327,063 1,609,149.96 1.00
60 603993 洛阳钼业 255,400 1,606,466.00 1.00
61 601688 华泰证券 106,884 1,600,053.48 0.99
62 002024 苏宁易购 113,538 1,598,615.04 0.99
63 600000 浦发银行 166,731 1,593,948.36 0.99
64 000625 长安汽车 176,781 1,591,029.00 0.99
65 600030 中信证券 95,891 1,588,913.87 0.99
66 601989 中国重工 393,003 1,587,732.12 0.98
67 000728 国元证券 214,349 1,586,182.60 0.98
68 000001 平安银行 174,406 1,585,350.54 0.98
69 601211 国泰君安 106,986 1,576,973.64 0.98
70 600999 招商证券 115,235 1,576,414.80 0.98
71 600547 山东黄金 65,700 1,571,544.00 0.97
72 000568 泸州老窖 25,700 1,564,102.00 0.97 银华中证等权 90 指数分级 2018 年半年度报告
第 42 页 共 61 页
73 000725 京东方 A 439,069 1,554,304.26 0.96
74 600958 东方证券 169,735 1,549,680.55 0.96
75 001979 招商蛇口 81,224 1,547,317.20 0.96
76 002839 张家港行 252,724 1,539,089.16 0.95
77 300070 碧水源 110,400 1,537,872.00 0.95
78 300072 三聚环保 65,850 1,532,988.00 0.95
79 002230 科大讯飞 47,503 1,523,421.21 0.94
80 601766 中国中车 196,382 1,512,141.40 0.94
81 002450 康得新 88,500 1,511,580.00 0.94
82 300027 华谊兄弟 243,599 1,500,569.84 0.93
83 601360 三六零 51,900 1,499,910.00 0.93
84 600029 南方航空 176,798 1,493,943.10 0.93
85 000413 东旭光电 243,400 1,475,004.00 0.91
86 601878 浙商证券 169,392 1,422,892.80 0.88
87 000839 中信国安 282,600 1,336,698.00 0.83
88 300676 华大基因 13,211 1,278,956.91 0.79
89 000063 中兴通讯 60,842 792,771.26 0.49
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600485 信威集团 157,800 2,038,776.00 1.26
2 002739 万达电影 41,067 1,560,135.33 0.97
3 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.03
4 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.01
5 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.01
6 600518 康美药业 46 1,052.48 0.00
7 002183 怡亚通 98 651.70 0.00
8 601985 中国核电 70 395.50 0.00
9 000166 申万宏源 67 292.79 0.00
10 600837 海通证券 24 227.28 0.00
11 000783 长江证券 9 48.87 0.00
12 000402 金融街 6 48.30 0.00
注：本基金本报告期末仅持有上述积极投资股票。 银华中证等权 90 指数分级 2018 年半年度报告
第 43 页 共 61 页
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600309 万华化学 2,198,282.00 1.05
2 600585 海螺水泥 1,903,625.43 0.91
3 002450 康得新 1,856,232.00 0.89
4 600690 青岛海尔 1,853,924.00 0.89
5 002008 大族激光 1,853,353.00 0.89
6 002304 洋河股份 1,852,932.00 0.89
7 600703 三安光电 1,815,304.36 0.87
8 600276 恒瑞医药 1,809,529.20 0.86
9 002027 分众传媒 1,808,861.00 0.86
10 000568 泸州老窖 1,797,357.00 0.86
11 601360 三六零 1,759,938.00 0.84
12 603993 洛阳钼业 1,585,270.00 0.76
13 002241 歌尔股份 580,039.82 0.28
14 002673 西部证券 525,597.00 0.25
15 002839 张家港行 519,324.00 0.25
16 000776 广发证券 453,655.00 0.22
17 600958 东方证券 434,428.00 0.21
18 601878 浙商证券 402,302.00 0.19
19 601336 新华保险 402,133.00 0.19
20 000728 国元证券 324,134.00 0.15
注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600518 康美药业 2,491,214.34 1.19
2 002183 怡亚通 2,203,733.00 1.05
3 603993 洛阳钼业 1,918,780.00 0.92
4 600919 江苏银行 1,912,414.98 0.91
5 000166 申万宏源 1,886,293.80 0.90 银华中证等权 90 指数分级 2018 年半年度报告
第 44 页 共 61 页
6 002450 康得新 1,881,462.14 0.90
7 000402 金融街 1,855,308.00 0.89
8 601985 中国核电 1,802,519.00 0.86
9 601669 中国电建 1,667,927.00 0.80
10 600837 海通证券 1,588,690.00 0.76
11 000783 长江证券 1,504,124.00 0.72
12 002024 苏宁易购 1,028,584.00 0.49
13 600519 贵州茅台 936,545.60 0.45
14 000858 五粮液 875,913.00 0.42
15 600104 上汽集团 759,357.00 0.36
16 300017 网宿科技 748,030.00 0.36
17 001979 招商蛇口 743,227.00 0.36
18 000651 格力电器 721,731.00 0.34
19 300059 东方财富 685,129.00 0.33
20 300104 乐视网 583,646.60 0.28
注： “卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 29,638,605.96
卖出股票收入（成交）总额 42,103,683.62
注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有股指期货。 银华中证等权 90 指数分级 2018 年半年度报告
第 45 页 共 61 页
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,902.85
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,215.35
5 应收申购款 6,502.28
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 12,620.48
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 601390 中国中铁 1,801,480.14 1.12 重大事项停牌
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明 银华中证等权 90 指数分级 2018 年半年度报告
第 46 页 共 61 页
1 600485 信威集团 2,038,776.00 1.26 重大事项停牌
2 002739 万达电影 1,560,135.33 0.97 重大事项停牌
3 603693 江苏新能 48,456.00 0.03 新股锁定
4 603706 东方环宇 23,103.85 0.01 新股锁定
5 603105 芯能科技 16,470.30 0.01 新股锁定
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 银华中证等权 90 指数分级 2018 年半年度报告
第 47 页 共 61 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
中证 90A 1,376 13,625.30 16,111,591.00 85.94% 2,636,824.00 14.06%
中证 90B 4,585 4,089.08 326,222.00 1.74% 18,422,193.00 98.26%
90 分级 11,415 11,704.38 4,468,353.22 3.34% 129,137,163.75 96.66%
合计 17,376 29,419.00 20,906,166.22 12.22% 150,196,180.75 87.78%
注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，对于合计数，比例的分母采
用下属分级基金份额的合计数。
8.2 期末上市基金前十名持有人
中证 90A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 瑞士信贷（香港）有限公司 11,573,544.00 61.73%
2
中国太平洋财产保险－传统－普通
保险产品-013C-CT001 深
2,332,749.00 12.44%
3
中国太平洋人寿保险股份有限公司
－传统－普通保险产品
2,200,025.00 11.73%
4 #朱洪宏 557,237.00 2.97%
5 李怡名 183,023.00 0.98%
6 洪合作 162,313.00 0.87%
7 林秀 154,158.00 0.82%
8
中国银河证券股份有限公司客户信
用交易担保证券账户
113,837.00 0.61%
9 欧贤茂 65,131.00 0.35%
10 翁思杰 64,270.00 0.34%
中证 90B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 朱洪宏 884,231.00 4.72%
2 顾轶清 650,301.00 3.47%
3 张柏岩 557,598.00 2.97%
4 陈嫦 346,040.00 1.85%
5 郁晓辉 325,290.00 1.73%
6 李丽琴 260,170.00 1.39% 银华中证等权 90 指数分级 2018 年半年度报告
第 48 页 共 61 页
7 邱世旸 258,091.00 1.38%
8 欧贤茂 248,564.00 1.33%
9 严居然 237,750.00 1.27%
10 王燕芬 222,542.00 1.19%
90 分级
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 海盐电器厂 1,916,133.00 3.67%
2 姚鸿 881,817.00 1.69%
3 陈月联 881,817.00 1.69%
4 郁晓辉 543,007.00 1.04%
5 瑞士信贷（香港）有限公司 499,441.00 0.96%
6 张学工 440,894.00 0.84%
7
长江证券股份有限公司客户信用交
易担保证券账户
393,781.00 0.75%
8 尹启庸 378,551.00 0.72%
9 郭炜清 360,270.00 0.69%
10 张林 359,126.00 0.69%
注：以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供；
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
中证 90A 0.00 0.00%
中证 90B 0.00 0.00%
90 分级 93.08 0.00%
合计 93.08 0.00%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
注：截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额
总量的数量区间为 0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
银华中证等权 90 指数分级 2018 年半年度报告
第 49 页 共 61 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 中证 90A 中证 90B 90 分级
基金合同生效日 （2011 年3 月17 日）
基金份额总额
777,822,128.00 777,822,128.00 1,684,736,759.21
本报告期期初基金份额总额 19,562,696.00 19,562,696.00 139,910,992.61
本报告期基金总申购份额 - - 1,774,837.87
减:本报告期基金总赎回份额 - - 13,568,430.20
本报告期基金拆分变动份额（份额
减少以"-"填列）
-814,281.00 -814,281.00 5,488,116.69
本报告期期末基金份额总额 18,748,415.00 18,748,415.00 133,605,516.97
注：拆分变动份额含本基金三级份额之间的配对转换份额和基金份额折算中调整的份额。 银华中证等权 90 指数分级 2018 年半年度报告
第 50 页 共 61 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动
本基金管理人于 2018 年6 月 23 日发布关于副总经理任职的公告，经本基金管理人董事会审
议通过，苏薪茗先生自 2018 年6 月 21 日起担任本基金管理人副总经理职务。
10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金托管人未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内，基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金未变更为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
佣金
占当期佣金
总量的比例 银华中证等权 90 指数分级 2018 年半年度报告
第 51 页 共 61 页
例
第一创业证
券股份有限
公司
2 29,068,220.28 40.57% 27,071.07 40.73% -
华泰证券股
份有限公司
5 24,784,013.62 34.59% 23,081.78 34.72% -
民生证券股
份有限公司
2 6,452,310.80 9.00% 6,009.13 9.04% -
光大证券股
份有限公司
2 5,736,950.53 8.01% 5,342.79 8.04% -
新时代证券
股份有限公
司
1 1,627,387.16 2.27% 1,515.54 2.28% -
天风证券股
份有限公司
3 1,132,293.13 1.58% 1,054.56 1.59% -
长江证券股
份有限公司
2 973,518.92 1.36% 906.61 1.36% -
西南证券股
份有限公司
3 889,869.92 1.24% 650.73 0.98% -
东兴证券股
份有限公司
2 583,230.12 0.81% 543.19 0.82% -
太平洋证券
股份有限公
司
2 406,464.95 0.57% 297.22 0.45% -
广发证券股
份有限公司
2 - - - - -
广州证券股
份有限公司
1 - - - - -
国都证券股
份有限公司
2 - - - - -
国金证券股
份有限公司
2 - - - - -
国泰君安证
券股份有限
公司
2 - - - - -
国信证券股
份有限公司
3 - - - - -
海通证券股
份有限公司
2 - - - - -
申万宏源集
团股份有限
公司
3 - - - - -
红塔证券股 2 - - - - - 银华中证等权 90 指数分级 2018 年半年度报告
第 52 页 共 61 页
份有限公司
华宝证券有
限责任公司
1 - - - - -
华创证券有
限责任公司
2 - - - - -
华融证券股
份有限公司
1 - - - - -
江海证券有
限公司
2 - - - - -
开源证券股
份有限公司
2 - - - - -
中国民族证
券有限责任
公司
1 - - - - -
南京证券股
份有限公司
1 - - - - -
平安证券有
限责任公司
1 - - - - -
中泰证券股
份有限公司
1 - - - - -
国融证券股
份有限公司
1 - - - - -
瑞银证券有
限责任公司
1 - - - - -
山西证券股
份有限公司
1 - - - - -
上海证券有
限责任公司
1 - - - - -
首创证券有
限责任公司
2 - - - - -
西部证券股
份有限公司
2 - - - - -
湘财证券股
份有限公司
1 - - - - -
兴业证券股
份有限公司
3 - - - - -
中国银河证
券股份有限
公司
1 - - - - -
招商证券股
份有限公司
2 - - - - -
中国国际金
融有限公司
2 - - - - - 银华中证等权 90 指数分级 2018 年半年度报告
第 53 页 共 61 页
中国中投证
券有限责任
公司
1 - - - - -
中信建投证
券股份有限
公司
1 - - - - -
中信证券（山
东）有限责任
公司
1 - - - - -
中信证券股
份有限公司
3 - - - - -
中银国际证
券有限责任
公司
3 - - - - -
中原证券股
份有限公司
2 - - - - -
北京高华证
券有限责任
公司
1 - - - - -
方正证券股
份有限公司
5 - - - - -
东莞证券股
份有限公司
1 - - - - -
东吴证券股
份有限公司
3 - - - - -
东方证券股
份有限公司
2 - - - - -
东北证券股
份有限公司
3 - - - - -
德邦证券股
份有限公司
1 - - - - -
长城证券股
份有限公司
3 - - - - -
上海华信证
券有限责任
公司
1 - - - - -
安信证券股
份有限公司
3 - - - - -
渤海证券股
份有限公司
1 - - - - -
注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、
定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、
个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。
银华中证等权 90 指数分级 2018 年半年度报告
第 54 页 共 61 页
2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准
后与被选择的证券经营机构签订协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
第一创业证
券股份有限
公司
- - - - - -
华泰证券股
份有限公司
- - - - - -
民生证券股
份有限公司
- - - - - -
光大证券股
份有限公司
- - - - - -
新时代证券
股份有限公
司
- - - - - -
天风证券股
份有限公司
- - - - - -
长江证券股
份有限公司
- - - - - -
西南证券股
份有限公司
- - - - - -
东兴证券股
份有限公司
- - - - - -
太平洋证券
股份有限公
司
- - - - - -
广发证券股
份有限公司
- - - - - -
广州证券股
份有限公司
- - - - - -
国都证券股
份有限公司
- - - - - -
国金证券股
份有限公司
- - - - - -
国泰君安证
券股份有限
- - - - - - 银华中证等权 90 指数分级 2018 年半年度报告
第 55 页 共 61 页
公司
国信证券股
份有限公司
- - - - - -
海通证券股
份有限公司
- - - - - -
申万宏源集
团股份有限
公司
- - - - - -
红塔证券股
份有限公司
- - - - - -
华宝证券有
限责任公司
- - - - - -
华创证券有
限责任公司
- - - - - -
华融证券股
份有限公司
- - - - - -
江海证券有
限公司
- - - - - -
开源证券股
份有限公司
- - - - - -
中国民族证
券有限责任
公司
- - - - - -
南京证券股
份有限公司
- - - - - -
平安证券有
限责任公司
- - - - - -
中泰证券股
份有限公司
- - - - - -
国融证券股
份有限公司
- - - - - -
瑞银证券有
限责任公司
- - - - - -
山西证券股
份有限公司
- - - - - -
上海证券有
限责任公司
- - - - - -
首创证券有
限责任公司
- - - - - -
西部证券股
份有限公司
- - - - - -
湘财证券股
份有限公司
- - - - - - 银华中证等权 90 指数分级 2018 年半年度报告
第 56 页 共 61 页
兴业证券股
份有限公司
- - - - - -
中国银河证
券股份有限
公司
- - - - - -
招商证券股
份有限公司
- - - - - -
中国国际金
融有限公司
- - - - - -
中国中投证
券有限责任
公司
- - - - - -
中信建投证
券股份有限
公司
- - - - - -
中信证券（山
东）有限责任
公司
- - - - - -
中信证券股
份有限公司
- - - - - -
中银国际证
券有限责任
公司
- - - - - -
中原证券股
份有限公司
- - - - - -
北京高华证
券有限责任
公司
- - - - - -
方正证券股
份有限公司
- - - - - -
东莞证券股
份有限公司
- - - - - -
东吴证券股
份有限公司
- - - - - -
东方证券股
份有限公司
- - - - - -
东北证券股
份有限公司
- - - - - -
德邦证券股
份有限公司
- - - - - -
长城证券股
份有限公司
- - - - - -
上海华信证
券有限责任
- - - - - - 银华中证等权 90 指数分级 2018 年半年度报告
第 57 页 共 61 页
公司
安信证券股
份有限公司
- - - - - -
渤海证券股
份有限公司
- - - - - -
注：本基金本报告期未通过交易单元进行债券交易、债券回购交易及权证交易。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
《银华基金管理股份有限公司
2017 年 12月 31 日基金净值公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 1月 2 日
2
《银华基金管理股份有限公司关
于证券投资基金执行增值税政策
的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 1月 3 日
3
《关于银华中证等权重 90 指数分
级证券投资基金之中证90A份额本
次定期折算期间约定年基准收益
率的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 1月 3 日
4
《关于银华中证等权重 90 指数分
级证券投资基金办理定期份额折
算业务期间中证90A份额停复牌的
公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 1月 3 日
5
《关于网上直销开通中国建设银
行快捷支付业务的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 1月 3 日
6
《银华基金管理股份有限公司关
于银华中证等权重 90 指数分级证
券投资基金定期份额折算前收盘
价调整的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 1月 4 日
7
《关于银华中证等权重 90 指数分
级证券投资基金定期份额折算结
果及恢复交易的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 1月 4 日
8
《银华中证等权重 90 指数分级证
券投资基金2017年第4季度报告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 1月 19 日
9
《银华基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加北京恒天明
泽基金销售有限公司费率优惠活
动的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 3月 9 日
10
《银华基金管理股份有限公司关
于调整旗下部分公开募集开放式
证券投资基金赎回费的提示性公
告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 3月 27 日
11
《银华基金管理股份有限公司关
于修订公司旗下部分基金基金合
同有关条款及调整赎回费的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 3月 28 日 银华中证等权 90 指数分级 2018 年半年度报告
第 58 页 共 61 页
12
《银华中证等权重 90 指数分级证
券投资基金托管协议（2018 年 3
月修订） 》
本基金管理人网站 2018 年 3月 28 日
13
《银华中证等权重 90 指数分级证
券投资基金基金合同（2018 年 3
月修订） 》
本基金管理人网站 2018 年 3月 28 日
14
《银华基金管理股份有限公司关
于在交通银行参加手机银行渠道
费率优惠活动的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 3月 30 日
15
《银华基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加中国工商银
行个人电子银行基金申购费率优
惠活动的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 3月 30 日
16
《银华中证等权重 90 指数分级证
券投资基金2017年年度报告摘要》
三大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 3月 30 日
17
《银华中证等权重 90 指数分级证
券投资基金 2017 年年度报告》
本基金管理人网站 2018 年 3月 30 日
18
《银华基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金持有的中兴通讯
估值方法调整的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 4月 20 日
19
《银华中证等权重 90 指数分级证
券投资基金2018年第1季度报告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 4月 23 日
20
《银华基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加中国国际金
融股份有限公司费率优惠活动的
公告》
四大报及本基金管
理人网站
2018 年 4月 24 日
21
《银华基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加东海证券股
份有限公司费率优惠活动的公告》
四大报及本基金管
理人网站
2018 年 4月 24 日
22
《银华中证等权重 90 指数分级证
券投资基金更新招募说明书摘要
（2018 年第 1 号） 》
三大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 4月 28 日
23
《银华中证等权重 90 指数分级证
券投资基金更新招募说明书（2018
年第 1 号） 》
本基金管理人网站 2018 年 4月 28 日
24
《关于网上直销开通中国农业银
行快捷支付业务的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 5月 3 日
25
《银华基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金在浙江同花顺基
金销售有限公司参加其申购、定期
定额投资业务费率优惠活动的公
告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 5月 12 日
26
《关于旗下部分基金在中国银河
证券股份有限公司开通定期定额
四大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 5月 18 日 银华中证等权 90 指数分级 2018 年半年度报告
第 59 页 共 61 页
投资业务并参加费率优惠活动的
公告》
27
《银华基金管理股份有限公司关
于调整旗下部分基金定期定额投
资的最低金额的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 6月 11 日
28
《银华基金管理股份有限公司关
于调整旗下部分基金在招商银行
股份有限公司定期定额投资业务
起点的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 6月 13 日
29
《银华基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金持有的万达电影
估值方法调整的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 6月 16 日
30
《银华基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金持有的天齐锂业、
永清环保、楚江新材估值方法调整
的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 6月 20 日
31
《银华基金管理股份有限公司关
于公司旗下部分基金持有中兴通
讯估值调整情况的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 6月 21 日
32
《银华基金管理股份有限公司关
于暂停及恢复网上交易相关业务
的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 6月 23 日
33
《银华基金管理股份有限公司关
于开通超级生利宝赎回转购业务
并实施费率优惠的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 6月 23 日
34
《银华基金管理股份有限公司关
于在交通银行参加手机银行渠道
费率优惠活动的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 6月 30 日
银华中证等权 90 指数分级 2018 年半年度报告
第 60 页 共 61 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、本基金管理人于 2018 年3 月 28 日披露了《关于修订公司旗下部分基金基金合同有关条
款及调整赎回费的公告》 ，修订后的《基金合同》自本公告发布之日起生效，但为不影响原有基
金份额持有人的利益， 《基金合同》中“本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%
的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产”的条款将于 2018 年 4月 1 日起正式实施。
2、本基金管理人于 2018 年6 月 11 日披露了《银华基金管理股份有限公司关于调整旗下部
分基金定期定额投资的最低金额的公告》 ，自 2018 年6 月 12 日起调整本基金定期定额投资的最
低金额为 10 元。
银华中证等权 90 指数分级 2018 年半年度报告
第 61 页 共 61 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
12.1.1 中国证监会核准银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金设立的文件
12.1.2《银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金招募说明书》
12.1.3《银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金基金合同》
12.1.4《银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金托管协议》
12.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》
12.1.6
银华基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程
12.1.7
基金托管人业务资格批件和营业执照
12.1.8
报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告
12.2 存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及
托管人住所，供公众查阅、复制。
12.3 查阅方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相
关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。
银华基金管理股份有限公司
2018 年 8 月 28 日
