银河通利债券型证券投资基金(LOF)
2018年半年度报告 摘要
2018 年6月 30 日
基金管理人:银河基金管理有限公司
基金托管人:北京银行股份有限公司
送出日期:2018 年8月28日
银河通利债券(LOF)2018 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。半年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 8 月 27 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年1 月1 日起至6 月 30 日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 银河通利债券(LOF)2018 年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 银河通利债券(LOF)
场内简称 银河通利
基金主代码 161505
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2012 年 4月 25 日
基金管理人 银河基金管理有限公司
基金托管人 北京银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 490,923,575.15 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2014 年 5月 23 日
下属分级基金的基金简称: 银河通利 通利债 C
下属分级基金场内简称: 银河通利 -
下属分级基金的交易代码: 161505 161506
下属分级基金的前端交易代码 - -
下属分级基金的后端交易代码 - -
报告期末下属分级基金的份额总额 480,572,753.58 份 10,350,821.57 份
2.2 基金产品说明
投资目标 在合理控制风险的前提下,力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投
资收益。
投资策略 本基金以自上而下的分析方法为基础,根据国内外宏观经济形势、市场利率、
汇率变化趋势、债券市场资金供求等因素分析研判债券市场利率走势,并对各
固定收益品种收益率、流动性、信用风险、久期和利率敏感性进行综合分析,
在严格控制风险的前提下,通过积极主动的管理构建及调整固定收益投资组
合。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债
综合全价指数。
风险收益特征 从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低
风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票
型基金。
银河通利 通利债 C
下属分级基金
的风险收益特
征
银河通利 A 份额将表现出低风
险、收益相对稳定的特征。
银河通利 B 份额则表现出较高风险、 收益
相对较高的特征。
银河通利债券(LOF)2018 年半年度报告摘要
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 银河基金管理有限公司 北京银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 秦长建 刘晔
联系电话 021-38568989 010-66223586
电子邮箱 qinchangjian@galaxyasset.com liuye1@bankofbeijing.com.cn
客户服务电话
400-820-0860 95526
传真 021-38568769 010-66226045
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.galaxyasset.com
基金半年度报告备置地点 1、中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1568 号 15
层
2、北京市西城区金融大街丙 17 号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
基金级别
银河通利 通利债 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年 1月 1 日- 2018
年 6 月 30 日)
报告期(2018 年 1月 1 日 -
2018 年 6月 30 日)
本期已实现收益 5,255,836.53 104,595.65
本期利润 13,764,787.32 301,837.23
加权平均基金份额本期利润 0.0289 0.0282
本期基金份额净值增长率 2.70% 2.52%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018 年 6月 30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.1212 0.0902
期末基金资产净值 529,703,867.89 11,780,796.25
期末基金份额净值 1.102 1.138
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
银河通利债券(LOF)2018 年半年度报告摘要
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3、 银河通利分级债券型证券投资基金已于 2014年 4月 26 日转换为银河通利债券型证券投资基金
(LOF )。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
银河通利
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个
月
0.27% 0.04% 0.34% 0.06% -0.07% -0.02%
过去三个
月
1.10% 0.10% 1.01% 0.10% 0.09% 0.00%
过去六个
月
2.70% 0.08% 2.16% 0.08% 0.54% 0.00%
过去一年 2.70% 0.07% 0.83% 0.06% 1.87% 0.01%
过去三年 7.51% 0.15% -0.04% 0.08% 7.55% 0.07%
自基金合
同生效起
至今
53.38% 0.48% 5.46% 0.09% 47.92% 0.39%
通利债 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个
月
0.26% 0.05% 0.34% 0.06% -0.08% -0.01%
过去三个
月
1.07% 0.10% 1.01% 0.10% 0.06% 0.00%
过去六个
月
2.52% 0.08% 2.16% 0.08% 0.36% 0.00%
过去一年 2.43% 0.07% 0.83% 0.06% 1.60% 0.01%
过去三年 6.50% 0.15% -0.04% 0.08% 6.54% 0.07%
自基金合
同生效起
至今
51.22% 0.48% 5.46% 0.09% 45.76% 0.39%
注:本基金的业绩比较基准为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合全价指数,
每日进行再平衡过程。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收银河通利债券(LOF)2018 年半年度报告摘要
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益率变动的比较
银河通利债券(LOF)2018 年半年度报告摘要
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注:银河通利分级债券型证券投资基金基金合同生效日为 2012 年 4 月 25 日,于 2014 年 4 月 26
日正式转换为银河通利债券型证券投资基金(LOF) ,根据《银河通利分级债券型证券投资基金基
金合同》规定,本基金应自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有
关规定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
银河基金管理有限公司成立于 2002 年 6 月 14 日,是经中国证券监督管理委员会按照市场化
机制批准成立的第一家基金管理公司(俗称:"好人举手第一家") ,是中央汇金公司旗下专业资产
管理机构。
银河基金公司的经营范围包括发起设立、管理基金等,注册资本 2 亿元人民币,注册地中
国上海。银河基金公司的股东分别为:中国银河金融控股有限责任公司(控股股东) 、中国石油天
然气集团公司、首都机场集团公司、上海城投(集团)有限公司、湖南电广传媒股份有限公司。 银河通利债券(LOF)2018 年半年度报告摘要
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截至2018年6月30日,银河基金公司旗下共管理58只公募基金产品: 银河研究精选混合
型证券投资基金、银河银联系列证券投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金、银河银富货币
市场基金、银河银信添利债券型证券投资基金、银河竞争优势成长混合型证券投资基金、银河行
业优选混合型证券投资基金、银河沪深 300 价值指数证券投资基金、银河蓝筹精选混合型证券投
资基金、银河创新成长混合型证券投资基金、银河强化收益债券型证券投资基金、银河消费驱动
混合型证券投资基金、银河通利债券型证券投资基金(LOF) 、银河主题策略混合型证券投资基金、
银河领先债券型证券投资基金、银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金、银河增利债券型
发起式证券投资基金、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金、银河灵活配置混合型证券投
资基金、银河定投宝中证腾讯济安价值 100A 股指数型发起式证券投资基金、银河美丽优萃混合型
证券投资基金、银河润利保本混合型证券投资基金、银河康乐股票型证券投资基金、银河丰利纯
债债券型证券投资基金、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鑫利灵活配置混
合型证券投资基金、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鸿利灵活配置混合型
证券投资基金、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金、银河大国智造主题灵活配置混合型
证券投资基金、银河旺利灵活配置混合型证券投资基金、银河君尚灵活配置混合型证券投资基金、
银河君荣灵活配置混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金、银河君耀灵活
配置混合型证券投资基金、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金、银河君怡纯债债券型证券投
资基金、银河君润灵活配置混合型证券投资基金、银河睿利灵活配置混合型证券投资基金、银河
君欣纯债债券型证券投资基金、银河君腾灵活配置混合型证券投资基金、银河犇利灵活配置混合
型证券投资基金、银河君辉 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证
券投资基金、银河钱包货币市场基金、银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金、银河量化价值混
合型证券投资基金、银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金、银河量化稳进混合型证券投资
基金、银河铭忆 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河嘉谊灵活配置混合型证券投资
基金、银河睿达灵活配置混合型证券投资基金、银河量化配置混合型证券投资基金、银河庭芳 3
个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河鑫月享 6 个月定期开放灵活配置混合型证券投资
基金、银河量化多策略混合型证券投资基金、银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF )、
银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
韩晶 基金经 2017年4月29日 - 16 中共党员,经济学硕士,16银河通利债券(LOF)2018 年半年度报告摘要
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理 年证券从业经历,曾就职于
中国民族证券有限责任公
司,期间从事交易清算、产
品设计、投资管理等工作。
2008 年 6 月加入银河基金
管理有限公司,先后担任债
券经理助理、债券经理等职
务。现任固定收益部总监、
基金经理。 2011 年8 月起担
任银河银信添利债券型证
券投资基金的基金经理,
2012 年 11 月起担任银河领
先债券型证券投资基金的
基金经理, 2014 年7 月起担
任银河收益证券投资基金
的基金经理, 2015 年6 月起
担任银河鸿利灵活配置混
合型证券投资基金的基金
经理, 2016 年3 月起担任银
河润利保本混合型证券投
资基金的基金经理、银河丰
利纯债债券型证券投资基
金的基金经理,2016 年 12
月起担任银河君润灵活配
置混合型证券投资基金的
基金经理, 2017 年3 月起担
任银河君腾灵活配置混合
型证券投资基金的基金经
理、银河君欣纯债债券型证
券投资基金的基金经理、银
河犇利灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理,
2017 年 4 月起担任银河通
利债券型证券投资基金
(LOF)的基金经理、银河增
利债券型发起式证券投资
基金的基金经理、银河强化
收益债券型证券投资基金
的基金经理, 2017 年9 月起
担任银河嘉祥灵活配置混
合型证券投资基金的基金
经理、银河君辉 3 个月定期
开放债券型发起式证券投
资基金的基金经理,2018
年2月起担任银河嘉谊灵活银河通利债券(LOF)2018 年半年度报告摘要
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配置混合型证券投资基金
的基金经理、银河睿达灵活
配置混合型证券投资基金
的基金经理, 2018 年3 月起
担任银河鑫月享6个月定期
开放灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理。
蒋磊
基金经
理
2017年4月29日 - 12
硕士研究生学历, 12 年证券
从业经历。曾先后在星展银
行(中国)有限公司、中宏人
寿保险有限公司工作。2016
年4月加入银河基金管理有
限公司,就职于固定收益
部。 2016 年8 月起担任银河
岁岁回报定期开放债券型
证券投资基金的基金经理、
银河旺利灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理、
银河鸿利灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理、
银河银信添利债券型证券
投资基金的基金经理、银河
领先债券型证券投资基金
的基金经理, 2017 年1 月起
担任银河君怡纯债债券型
证券投资基金的基金经理、
银河睿利灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理,
2017 年 3 月起担任银河君
欣纯债债券型证券投资基
金的基金经理,2017 年 4
月起担任银河通利债券型
证券投资基金(LOF)的基金
经理、银河增利债券型发起
式证券投资基金的基金经
理、银河强化收益债券型证
券投资基金的基金经理,
2017 年 9 月起担任银河嘉
祥灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理、银河君
辉3个月定期开放债券型发
起式证券投资基金的基金
经理, 2018 年2 月起担任银
河嘉谊灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理、银银河通利债券(LOF)2018 年半年度报告摘要
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河睿达灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理,
2018 年 6 月起担任银河睿
嘉纯债债券型证券投资基
金的基金经理。
注:1、上表中任职、离任日期均为我公司做出决定之日;
2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项管理办法、 《基
金合同》和其他有关法律法规的规定,本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运
用基金资产,在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值,努力实现基金持有人的利益,无
损害基金持有人利益的行为,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规
定。
随业务的发展和规模的扩大,本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”
的理念,严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》等法律法规的规定,进一步加强风险管理和完
善内部控制体系,为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度,在授权管理、
研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实,确保公平对待不同
投资组合。同时,公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别(股票、债券)的收
益率差异进行了分析。
针对同向交易部分,本报告期内,公司对旗下管理的所有投资组合(完全复制的指数基金除
外) ,连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)公开竞价交易的证券进行了
价差分析,并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析,未发现重大异常
情况。
针对反向交易部分,公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易(包括股票和债券)的交易
时间、交易价格进行了梳理和分析,未发现重大异常情况。本报告期内,不存在所有投资组合参
与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况(完银河通利债券(LOF)2018 年半年度报告摘要
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全复制的指数基金除外) 。
对于以公司名义进行的一级市场申购等交易,由各投资组合经理均严格按照制度规定,事前
确定好申购价格和数量,按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交
易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年国内经济仍有韧性,2018 年一季度 GDP 同比增长 6.8%。但在固定资产投资增速、社零
增速下滑,进出口受贸易摩擦影响波动下行的背景下,经济下滑的风险仍在。1-5 月,全国固定
资产投资规模同比增长 6.1%,较前四个月累计增速下滑 0.9%。前 5 个月,出口同比增长 5.5%,
进口同比增长 12.6%,贸易顺差 6498.1 亿元,收窄 31%。1-5 月社会消费品零售总额同比 9.5%,
其中 5 月社零增速同比 8.5%,创过去十五年来新低。海外方面,美国经济强劲,3 月和 6 月如期
加息。欧洲经济呈现疲弱趋势。今年上半年货币政策在维持中性的同时,明显有边际放松的倾向。
1~2 月份央行通过普惠金融定向降准和 CRA 的运用,确保了流动性的平稳。4 月份通过 MLF 到期续
作和定向降准,释放了流动性。6 月公告定向降准支持债转股和小微企业贷款继续释放利好信号。
在紧信用的政策背景下,社融下滑明显,5 月社融规模增量 7068 亿元,创 22 个月以来新低。
在货币政策和基本面利好的环境下,债券市场收益率显著下行,中债财富综合指数上涨
3.81%。 利率债方面, 10 年国开从年初的 5.0 下行 75bp 至 4.25, 10 年国债从年初的 3.9 下行 42bp
至 3.48。信用债方面,受信用风险事件影响,各类别信用债利差开始出现分化,高评级信用利差
较为平稳,低评级信用品种短端及长端信用利差均有较大幅度上行。
权益市场方面,在宏观经济下滑预期攀升和贸易摩擦加剧的背景下,上半年整体呈弱势下行
趋势,沪深 300 指数下跌 14.1%,各板块走势分化。医药、计算机、食品饮料和休闲服务板块表
现较好,通信、电气设备、建筑装饰和有色金融等行业出现明显回调。
在今年股市走势偏弱的影响下,上半年上证转债指数下跌 3.76%。医药和计算机板块转债表
现良好,光伏和建筑等板块转债下跌明显。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现 银河通利债券(LOF)2018 年半年度报告摘要
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截至本报告期末银河通利基金份额净值为 1.102 元,本报告期基金份额净值增长率为 2.70%;
截至本报告期末通利债 C 基金份额净值为 1.138 元,本报告期基金份额净值增长率为 2.52%;同
期业绩比较基准收益率为 2.16%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,我们认为经济将呈稳中向下的趋势。投资方面,房地产和基建投资维持在较低
水平,贸易摩擦将对制造业投资产生影响。消费方面,汽车销售仍然偏弱;进出口方面,6 月美
欧 PMI 都有所下滑,叠加贸易摩擦影响,预计国内进出口同比增速也将有所滑落。基本面和货币
政策仍然利好债市,利率债将呈现震荡慢牛行情,监管趋严、信用政策放松将会成为制约债市快
速下行的风险因素。信用债下半年到期量较大,预计信用利差将继续分化。权益和转债市场仍将
弱势震荡,呈现结构性分化行情。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《中
国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 、 中国基金业协会提供的相关估值
指引等相关规定以及基金合同的相关约定,对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由本基
金管理人与本基金托管人一同完成,本基金管理人完成账务处理、基金份额净值的计算,与基金
托管人进行账务核对,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序,为确保估值的合规、公允,本基金管理
人设立了由公司相关领导、监察部投资风控岗、研究部数量研究员、行业研究员、支持保障部基
金会计等相关人员组成的估值委员会,以上人员拥有丰富的风控、合规、证券研究、估值经验,
根据基金管理公司制定的相关制度,估值政策决策机构中不包括基金经理,但基金经理可以列席
估值委员会会议提供估值建议,以便估值委员会决策。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》生效之日起 2 年内,本基金不进行收益分配;
本基金《基金合同》生效2 年期届满,已于 2014 年4 月 26 日转换为上市开放式基金(LOF),
转换后每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。
截至本报告期末,本基金下属两级基金:银河通利可供分配利润为 58,226,558.60 元;通债银河通利债券(LOF)2018 年半年度报告摘要
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C 可供分配利润为 933,866.30 元。本基金上半年未实施利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在本报告期内,本基金托管人在托管银河通利分级债券型证券投资基金过程中,严格遵守了
《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定,不存在损害基
金份额持有人利益的行为,尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
情况的说明
在本报告期内,本基金托管人按照相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定,对
本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作进行
了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。本基金本报告期未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意
见
本报告中财务指标、净值收益表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告的数据真
实、准确和完整(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分,以及涉及关联方和基金
份额持有人信息等相关数据未在托管人复核范围内),保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:银河通利债券型证券投资基金(LOF)
报告截止日: 2018年 6月 30 日
单位:人民币元 银河通利债券(LOF)2018 年半年度报告摘要
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资 产 附注号
本期末
2018 年 6月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产:
银行存款
2,597,034.07 1,984,839.45
结算备付金
2,684,933.51 937,352.19
存出保证金
24,302.68 14,861.56
交易性金融资产
703,120,273.00 569,419,973.70
其中:股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
703,120,273.00 569,419,973.70
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
1,968,886.26 505,150.66
应收利息
13,541,008.11 8,657,037.35
应收股利
- -
应收申购款
1,000.00 1,100.00
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
723,937,437.63 581,520,314.91
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债:
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
174,729,218.90 67,500,000.00
应付证券清算款
506,986.16 -
应付赎回款
498.25 15,997.37
应付管理人报酬
314,388.68 301,546.12
应付托管费
89,825.31 86,156.05
应付销售服务费
2,916.12 3,139.32
应付交易费用
13,524.66 1,775.00
应交税费
6,415,470.62 6,345,231.08
应付利息
86,915.58 80,757.74
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
293,029.21 224,593.36
负债合计
182,452,773.49 74,559,196.04
所有者权益:
实收基金
452,479,828.25 435,194,601.37
未分配利润
89,004,835.89 71,766,517.50
所有者权益合计
541,484,664.14 506,961,118.87 银河通利债券(LOF)2018 年半年度报告摘要
第 16 页 共 35 页
负债和所有者权益总计
723,937,437.63 581,520,314.91
注:报告截止日 2018 年 6 月 30 日,基金份额总额 490,923,575.15 份,其中 A 类基金份额净值
1.102 元,份额总额 480,572,753.58 份;C 类基金份额净值 1.138 元,份额总额 10,350,821.57
份。
6.2 利润表
会计主体:银河通利债券型证券投资基金(LOF)
本报告期:2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 30 日
单位:人民币元
项 目
附注号 本期
2018 年 1月 1 日至
2018 年 6月 30 日
上年度可比期间
2017 年1月 1日至2017
年 6 月 30 日
一、收入
18,759,071.62 8,832,772.10
1.利息收入
13,806,427.38 11,947,402.51
其中:存款利息收入
55,799.61 55,615.28
债券利息收入
13,700,179.85 11,552,034.77
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
50,447.92 339,752.46
其他利息收入
- -
2.投资收益(损失以“-”填列)
-3,758,375.99 -5,934,855.12
其中:股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
-3,758,375.99 -5,934,855.12
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3.公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
8,706,192.37 2,820,036.44
4.汇兑收益(损失以“-”号填
列)
- -
5.其他收入(损失以“-”号填
列)
4,827.86 188.27
减:二、费用
4,692,447.07 2,578,969.19
1.管理人报酬
1,842,250.29 1,759,911.97
2.托管费
526,357.15 502,832.00
3.销售服务费 6.4.8.2.3 17,946.50 22,572.15
4.交易费用
10,206.03 3,107.53
5.利息支出
2,039,227.66 81,077.90
其中:卖出回购金融资产支出
2,039,227.66 81,077.90
6.其他费用
213,105.61 209,467.64 银河通利债券(LOF)2018 年半年度报告摘要
第 17 页 共 35 页
三、 利润总额 (亏损总额以 “-”
号填列)
14,066,624.55 6,253,802.91
减:所得税费用
- -
四、净利润(净亏损以“-”号
填列)
14,066,624.55 6,253,802.91
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:银河通利债券型证券投资基金(LOF)
本报告期:2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 30 日
单位:人民币元
项目
本期
2018 年 1月 1 日至 2018 年 6月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 (基
金净值)
435,194,601.37 71,766,517.50 506,961,118.87
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期净利润)
- 14,066,624.55 14,066,624.55
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填
列)
17,285,226.88 3,171,693.84 20,456,920.72
其中:1.基金申购款 34,896,678.10 6,530,435.62 41,427,113.72
2.基金赎回款 -17,611,451.22 -3,358,741.78 -20,970,193.00
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
- - -
五、 期末所有者权益 (基
金净值)
452,479,828.25 89,004,835.89 541,484,664.14
项目
上年度可比期间
2017 年 1月 1 日至 2017 年 6月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 (基
金净值)
440,650,723.20 66,234,206.89 506,884,930.09
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
- 6,253,802.91 6,253,802.91 银河通利债券(LOF)2018 年半年度报告摘要
第 18 页 共 35 页
期净利润)
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填
列)
-3,245,668.37 -434,489.07 -3,680,157.44
其中:1.基金申购款 341,422.91 45,245.48 386,668.39
2.基金赎回款 -3,587,091.28 -479,734.55 -4,066,825.83
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
- - -
五、 期末所有者权益 (基
金净值)
437,405,054.83 72,053,520.73 509,458,575.56
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______范永武______
______范永武______
____虞晓清____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
银河通利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”), 系经中国证券监督管理委员会 (以
下简称“中国证监会”)证监许可[2012]149 号《关于核准银河通利分级债券型证券投资基金募
集的批复》的核准,由基金管理人银河基金管理有限公司向社会公开募集,基金合同于 2012 年 4
月 25 日生效,首次设立募集规模为 2,537,743,563.14 份基金份额。本基金为契约型开放式,存
续期限不定。自基金合同生效之日起 2 年内,本基金的基金份额划分为银河通利 A、银河通利 B
两级份额,两者的份额配比原则上不超过 7:3。银河通利 A 根据基金合同的规定获取约定收益,
并自基金合同生效之日起每满 6 个月开放一次,接受申购与赎回,并进行基金份额折算,将其净
值调整为 1.000 元,基金份额持有人持有的银河通利 A 份额数按折算比例相应增减。银河通利 B
在基金合同生效后封闭运作,封闭期为 2 年,在扣除银河通利 A 的应计收益后的全部剩余收益归
银河通利 B 享有,亏损以银河通利 B 的资产净值为限由银河通利 B 承担。本基金基金合同生效后
2 年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF) ,基金名
称变更为银河通利债券型证券投资基金(LOF) 。银河通利 A 将转换为银河通利债券型证券投资基
金(LOF)C 类基金份额,银河通利 B 将转换为银河通利债券型证券投资基金(LOF)A 类基金份额。银河通利债券(LOF)2018 年半年度报告摘要
第 19 页 共 35 页
本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司, 注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,
基金托管人为北京银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融
债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、
可转换债券、可分离债券和回购、银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定) 。
本基金也可投资于权益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,
但可以参与 A 股股票(包括中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票)的新股申购或
增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债
券而产生的权证,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他权益类品种(但须符合中国证监会
的相关规定) 。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金应在其可交易之日起的 30 个交易日
内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以
将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%,其中,投资
于信用债的比例不低于基金资产净值的 20%;投资于权益类资产的比例不高于基金资产的 20%,现
金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 信用债是指短期融资券、 中期票据、
企业债、公司债、金融债(不含政策性金融债) 、地方政府债、次级债、资产支持证券等除国债和
央行票据之外的非国家信用的固定收益类金融工具。
本基金的业绩比较基准为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合全价指数。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则” )编制,同时,对于在具
体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会银河通利债券(LOF)2018 年半年度报告摘要
第 20 页 共 35 页
计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关
于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金
信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度报告的内容与格式》 、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息
披露 XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》 及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁
布的相关规定。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2018 年 6 月 30 日的财
务状况以及自 2018 年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优
惠政策的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]140
号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税[2017]56 号《关于资管
产品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:
1)证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债银河通利债券(LOF)2018 年半年度报告摘要
第 21 页 共 35 页
券免征增值税;2018 年 1月 1 日起,公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行
为,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。
2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,
暂不缴纳企业所得税。
3)对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的
个人所得税,暂不缴纳企业所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方关系没有发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
银河基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
北京银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
中国银河金融控股有限责任公司 基金管理人的第一大股东
中国银河证券股份有限公司 同受基金管理人第一大股东控制、基金代销机构
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2 债券交易 银河通利债券(LOF)2018 年半年度报告摘要
第 22 页 共 35 页
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
银河证券 190,842,822.43 100.00% 37,843,297.45 100.00%
6.4.8.1.3 债券回购交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
银河证券 3,800,300,000.00 100.00% 718,900,000.00 100.00%
6.4.8.1.4 权证交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
注:本报告期及上期间本基金均无应支付的关联方佣金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,842,250.29 1,759,911.97
其中: 支付销售机构的客
户维护费
23,623.29 30,240.57
注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.70%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.70 %/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管银河通利债券(LOF)2018 年半年度报告摘要
第 23 页 共 35 页
理费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
526,357.15 502,832.00
注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.2%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.2%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金
托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等,支付日期顺延。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
银河通利 通利债 C 合计
北京银行 - 10,915.46 10,915.46
银河基金 - 230.53 230.53
银河证券 - 34.64 34.64
合计 - 11,180.63 11,180.63
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2017 年 1月 1 日至 2017年 6月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
银河通利 通利债 C 合计
北京银行 - 13,002.53 13,002.53
银河基金 - 301.64 301.64
银河证券 - 42.28 42.28
合计 - 13,346.45 13,346.45
注:基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。银银河通利债券(LOF)2018 年半年度报告摘要
第 24 页 共 35 页
河通利债券型证券投资基金(LOF)A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务
费,年费率为 0.3%。在通常情况下,销售服务费按前一日银河通利债券型证券投资基金(LOF)
的 C 类基金资产净值的 0.3%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.3%/当年天数
H 为银河通利债券型证券投资基金(LOF)的 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为银河通利债券型证券投资基金(LOF)的 C 类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令,
基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中划出,由基金管理人按相关合同规定
支付给基金销售机构。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位:份
银河通利
关联方名称
本期末
2018 年 6月 30 日
上年度末
2017 年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
银河金融控股有
限责任公司
457,688,604.00 93.2300% - -
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1月 1 日至 2017年 6月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 银河通利债券(LOF)2018 年半年度报告摘要
第 25 页 共 35 页
北京银行 2,597,034.07 25,450.38 1,006,973.23 33,248.66
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.9 期末(2018 年6 月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2018 年 06 月 30 日止, 本基金从事银行间同业市场的债券回购交易形成的卖
出回购证券款三笔共为 120,729,218.90 元,并依次于 2018 年7 月2 日、3 日、4 日到期。
金额单位:人民币元
债券代码 债券名称
回购到期
日
期末估值单
价
数量(张) 期末估值总额
11035901YI00PR 18中航租
赁SCP003
2018 年 7月
3日
100.12 200,000 20,024,000.00
110359011H880G 17中建材
SCP023
2018 年 7月
3日
100.69 10,000 1,006,900.00
11035401180404 18农发 04 2018 年 7月
2日
100.30 200,000 20,060,000.00
11035401180204 18国开 04 2018 年 7月
2日
102.51 20,000 2,050,200.00
11036001AG54AM 16中建
MTN001
2018 年 7月
4日
97.70 200,000 19,540,000.00
11036001AG610S 16中建材
MTN001
2018 年 7月
4日
99.86 200,000 19,972,000.00
101758037 17粤电
MTN001
2018 年 7月
4日
100.95 30,000 3,028,500.00 银河通利债券(LOF)2018 年半年度报告摘要
第 26 页 共 35 页
101758034 17苏交通
MTN001
2018 年 7月
4日
100.66 200,000 20,132,000.00
101752033 17津城建
MTN003
2018 年 7月
4日
99.99 200,000 19,998,000.00
合计
1,260,000 125,811,600.00
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末,本基金从事证券交易所债券回购交易形成的卖出回购证券款为
54,000,000.00 元,并于 2018年 7月 2 日到期。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债,其因剩余
期限不长,公允价值与账面价值相若。
2 以公允价值计量的金融工具
2.1 各层次金融工具公允价值
于 2018 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为人民币 1,316,773.00 元,属于第二层次的余额为人民币 701,803,500.00
元,属于第三层次余额为人民币 0.00 元。
2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察
输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。
2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发
生变动。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比银河通利债券(LOF)2018 年半年度报告摘要
第 27 页 共 35 页
例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 703,120,273.00 97.12
其中:债券 703,120,273.00 97.12
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 5,281,967.58 0.73
7 其他各项资产 15,535,197.05 2.15
8 合计 723,937,437.63 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期未持有股票投资。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
注:本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注:本基金本报告期末未持有股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注:本基金本报告期未进行股票投资。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注:本基金本报告期未进行股票投资。 银河通利债券(LOF)2018 年半年度报告摘要
第 28 页 共 35 页
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 100,916,500.00 18.64
其中:政策性金融债 100,916,500.00 18.64
4 企业债券 110,180,000.00 20.35
5 企业短期融资券 140,757,000.00 25.99
6 中期票据 349,950,000.00 64.63
7 可转债(可交换债) 1,316,773.00 0.24
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 703,120,273.00 129.85
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 180204 18 国开 04 500,000 51,255,000.00 9.47
2 101800384 18 普洛斯洛华
MTN002
300,000 30,090,000.00 5.56
3 180205 18 国开 05 200,000 20,974,000.00 3.87
4 101800321 18 陕煤化
MTN002
200,000 20,466,000.00 3.78
5 101800329 18首农MTN001 200,000 20,164,000.00 3.72
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 银河通利债券(LOF)2018 年半年度报告摘要
第 29 页 共 35 页
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金未进行贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
注:本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金未投资国债期货。
7.10.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在本报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.11.2
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 24,302.68
2 应收证券清算款 1,968,886.26
3 应收股利 -
4 应收利息 13,541,008.11
5 应收申购款 1,000.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 - 银河通利债券(LOF)2018 年半年度报告摘要
第 30 页 共 35 页
8 其他 -
9 合计 15,535,197.05
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 113011 光大转债 811,840.00 0.15
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有流通受限的股票。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
银河
通利
143 3,360,648.63 477,569,035.69 99.37% 3,003,717.89 0.63%
通利
债 C
765 13,530.49 2,107,481.69 20.36% 8,243,339.88 79.64%
合计 901 544,865.23 479,676,517.38 97.71% 11,247,057.77 2.29%
8.2 期末上市基金前十名持有人
银河通利
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额
比例
1 中国银河金融控股有限责任 457,688,604.00 93.23% 银河通利债券(LOF)2018 年半年度报告摘要
第 31 页 共 35 页
公司
2 华夏聚惠稳健目标风险混合
型基金中基金(FOF)
15,281,535.65 3.11%
3 中行-华夏精选 2 号资产管
理计划-华夏
4,598,896.04 0.94%
4 徐四保 433,965.15 0.09%
5 黎勇 281,034.46 0.06%
6 江月胜 179,873.43 0.04%
7 王娟娟 179,548.39 0.04%
8 雷镇之 162,157.29 0.03%
9 王丽霞 162,142.61 0.03%
10 刘莹 142,062.03 0.03%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数(份)
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
银河通利 0.00 0.0000%
通利债 C 0.00 0.0000%
合计
0.00 0.0000%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
银河通利 0
通利债 C 0
合计
0
本基金基金经理持有本开
放式基金
银河通利 0
通利债 C
0
合计
0
§9 开放式基金份额变动
单位:份
项目 银河通利 通利债 C 银河通利债券(LOF)2018 年半年度报告摘要
第 32 页 共 35 页
基金合同生效日(2012 年4 月 25 日)基金份
额总额
827,461,476.17 80,633,054.25
本报告期期初基金份额总额 461,142,600.63 10,957,590.05
本报告期基金总申购份额 37,401,554.71 483,093.07
减:本报告期基金总赎回份额 17,971,401.76 1,089,861.55
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"
填列)
- -
本报告期期末基金份额总额 480,572,753.58 10,350,821.57
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、报告期内基金管理人未发生重大人事变动。
无。
二、报告期内基金托管人未发生重大变动。
无。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘会计师事务所。
银河通利债券(LOF)2018 年半年度报告摘要
第 33 页 共 35 页
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人收到上海证监局《关于对银河基金管理有限公司采取责令整改措施
的决定》 ,责令公司进行整改并暂停受理公募基金注册申请 3 个月,对相关人员采取行政监管措
施。公司高度重视,制定并实施相关整改措施,并将及时向监管部门提交整改报告。
除上述情况外,本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处
罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
银河证券 2 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
注:1、专用席位的选择标准和程序
选择证券公司专用席位的标准
(1)实力雄厚;
(2)信誉良好,经营行为规范;
(3)具有健全的内部控制制度,内部管理规范,能满足本基金安全运作的要求;
(4)具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易
之需要,并能提供全面的信息服务;
(5)研究实力强,有固定的研究机构和专职的高素质研究人员,能及时提供高质量的研究支持和
咨询服务,包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等,并
能根据基金投资的特定要求,提供专题研究报告;
(6)本基金管理人要求的其他条件。 银河通利债券(LOF)2018 年半年度报告摘要
第 34 页 共 35 页
选择证券公司专用席位的程序:
(1)资格考察;
(2)初步确定;
(3)签订协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
银河证券 190,842,822.43 100.00% 3,800,300,000.00 100.00% - -
东北证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20180101-20180630 457,688,604.00 - - 457,688,604.00 93.00%
个人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形, 在市场流
动性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价格及时变现
基金资产,有可能对基金净值产生一定的影响,甚至可能引发基金的流动性风险。
银河通利债券(LOF)2018 年半年度报告摘要
第 35 页 共 35 页
11.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
银河基金管理有限公司
2018 年 8月 28 日