银华中 证 800 等权重 指数增强分级证 券投
资基金
2018 年半年度报告
2018 年6 月 30 日
基金 管理 人 ： 银华 基 金管 理股 份有 限公 司
基金 托管 人 ： 中国 银 行股 份有 限公 司
送出日期：2018 年8 月28 日 银华中证 800 等权指数增强分级 2018 年半年度报告
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§1 重要 提示 及 目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年1 月1 日起至6 月 30 日止。 银华中证 800 等权指数增强分级 2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...................................................................................................................2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................2
1.2 目录 .............................................................................................................................3
§2 基金简介 ..............................................................................................................................6
2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................6
2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................7
2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................7
2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................7
§3 主要 财务 指标 和 基金 净值 表现 ..............................................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................8
3.2 基金净值表现 ...............................................................................................................8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................ 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................ 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................... 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................. 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................. 14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................ 15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................ 15
§5 托管人报告 ........................................................................................................................ 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 16
5.3 托管 人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................... 16
§6 半年 度财 务会 计 报告 （未 经审 计） ..................................................................................... 17
6.1 资产负债表 ................................................................................................................ 17
6.2 利润表 ....................................................................................................................... 18
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................. 19 银华中证 800 等权指数增强分级 2018 年半年度报告
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6.4 报表附注 .................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................... 38
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................... 38
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................. 38
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所 有股票投资明细 ............................ 40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................. 44
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 45
7.6 期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 45
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .............. 45
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .............. 45
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 45
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................... 45
7.11 报告期末本基 金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................... 46
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................... 46
§8 基金 份额 持有 人 信息 .......................................................................................................... 48
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 ...................................................................... 48
8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................ 48
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................ 49
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................ 49
§9 开放 式基 金份 额 变动 .......................................................................................................... 50
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................... 51
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................... 51
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.................................. 51
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 51
10.4 基金投资策略的改变................................................................................................. 51
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 51
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................ 51
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..................................................................... 51
10.8 其他重大事件 ........................................................................................................... 57
§ 11 影响 投 资者 决策 的其 他重 要信 息 ....................................................................................... 60 银华中证 800 等权指数增强分级 2018 年半年度报告
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11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况.................................. 60
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................... 60
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................... 61
12.1 备查文件目录 ........................................................................................................... 61
12.2 存放地点 .................................................................................................................. 61
12.3 查阅方式 .................................................................................................................. 61
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§2
基金简介
2.1 基金基本 情况
基金名称 银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金
基金简称 银华中证 800 等权指数增强分级
场内简称 800 分级
基金主代码 161825
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 11 月 5 日
基金管理人 银华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 41,701,510.18 份
基金合同存续期 不定期
基金 份 额上 市的 证券 交易
所
深圳证券交易所
上市日期 2013 年 12 月 11 日
下属分级基金的基金简称 中证 800A 中证 800B 800 分级
下属分级基金的交易代码 150138 150139 161825
报告 期 末下 属分 级基 金份
额总额
1,784,321.00 份 1,784,321.00 份 38,132,868.18 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为股票指数增强型基金。本基金在对中证 800 等权重指数进
行有效跟踪的基础上，通过量化投资技术与基本面分析相结合的方
法对目标指数进行积极的组合管理与风险控制，力争实现超越目标
指数的投资收益，追求基金资产的长期增值。
投资策略
本基金以中证 800 等权重指数为目标指数，在有效复 制目标指数的
基础上，结合量化投资技术与基本面分析对投资组合进行积极的管
理与风险控制。本基金在控制投资组合与业绩比较基准跟踪误差的
基础上，力争获得超越业绩比较基准的收益。
当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以
及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证 800 等权重指数的效果可
能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可
以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和
调整 ， 以力 争使 跟踪 误差 控制 在限 定的 范围 之内 。 但因 特殊 情况 （ 比
如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等）导致本 基金无法获
得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法（如买
入非成份股等）进行适当的替代。
本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧
差计 算） 占基 金资 产的 比例 为 85%－95% ， 其中 投资 于股 票的 资产 不
低于基金资产的 85%，投资于中证 800 等权重指数成份股和备选成
份股的资产不低于非现金资产的 80% ；每个交易日日终在扣除股指银华中证 800 等权指数增强分级 2018 年半年度报告
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期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值 5%
的现金或到期日在一年以内的政府债券。
业绩比较基准 95%× 中证 800 等权重指数收益率 +5%× 银行活期存 款利率（税后）
风险收益特征
本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其预
期风险和预期收益水平高于货币型基金、 债券型基金与混合型基金。
下属 分级 基金 的风 险 收益
特征
低风险、收益相对稳
定。
高风险、高预期收益
较高风险、较高预期
收益。
2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 银华基金管理股份有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 杨文辉 王永民
联系电话 (010)58163000 010-66594896
电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
4006783333,(010)85186558 95566
传真 (010)58163027 （010 ）66594942
注册地址
广东省深圳市深南大道
6008 号特区报业大厦 19 层
北京西城区复兴门内大街 1 号
办公地址
北京市东城区东长安街 1 号
东方广场东方经贸城 C2 办
公楼 15 层
北京西城区复兴门内大街 1 号
邮政编码 100738 100818
法定代表人 王珠林 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中 国证 券报 》 、 《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》
登载 基金 半 年度 报告 正文 的管 理人 互联 网
网址
http://www.yhfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
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§3 主要 财务 指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年 1 月 1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已实现收益 -3,880,951.36
本期利润 -6,253,617.18
加权平均基金份额本期利润 -0.1373
本期加权平均净值利润率 -14.60%
本期基金份额净值增长率 -14.77%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 446,416.72
期末可供分配基金份额利润 0.0107
期末基金资产净值 34,663,648.04
期末基金份额净值 0.831
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 26.89%
注：1 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变 动收 益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、
申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业 绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -6.94% 1.58% -9.24% 1.60% 2.30% -0.02%
过去三个月 -12.71% 1.23% -13.45% 1.20% 0.74% 0.03%
过去六个月 -14.77% 1.31% -15.82% 1.24% 1.05% 0.07%
过去一年 -10.09% 1.09% -15.10% 1.04% 5.01% 0.05%
过去三年 -38.38% 1.68% -37.56% 1.70% -0.82% -0.02%
自 基 金 合 同
生效起至今
26.89% 1.60% 38.88% 1.63% -11.99% -0.03%
注： 本基 金业 绩比 较基 准为 ： 中证 800 等权重指数收益率 ×95%+ 银行活期存款利率 （税后） ×5% 。 银华中证 800 等权指数增强分级 2018 年半年度报告
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3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收
益率变动的比较
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期 结束时本基金的各项投
资比例已达到基金合同的规定：本基金所持有的股票市值和买入、卖出股 指期货合约价值，合计
（轧差计算）占基金资产的比例为 85% －95% ，其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85% ，投
资于中证 800 等权重指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金资产的 80% ；每个交易日日终
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在
一年以内的政府债券。 银华中证 800 等权指数增强分级 2018 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人 及基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验
银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7
号文)设立的全国性资产管理公司。 公司注册资本为 2.222 亿元 人民 币， 公司 的股 东及 其出 资比 例
分别 为： 西南 证券 股份 有限 公司 44.10% ， 第一 创业 证券 股份 有限 公司 26.10% ， 东北 证券 股份 有限
公司 18.90% ， 山西 海鑫 实业 股份 有限 公司 0.90% ， 杭州 银华 聚义 投资 合伙 企业 （有 限合 伙）3.57% ，
杭州银华致信投资合伙企业 （有限合伙）3.20% ， 杭州 银华 汇玥 投资 合伙 企业 （有 限合 伙）3.22% 。
公司的主要业务是基金募集、基金销售 、资产管理及中国证监会许可的其 他业务。公司注册地为
广东 省深 圳市 。 银华 基金 管理 有限 公司 的法 定名 称已 于 2016 年 8 月 9 日起变更为 “银华基金管理
股份有限公司 ” 。
截至 2018 年 6 月 30 日，本基金管理人管理着 100 只证券投资基金，具体包括银华优势企业
证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场
证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混 合型证券投资基金、银
华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资 基金 、银 华全 球核 心优 选证 券投
资基 金、 银华 内 需精选混合型证券投资基金(LOF) 、 银华 增强 收益 债券 型证 券投 资基 金、 银华 和谐
主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深 300 指数分级证券投资基金、银华深证 100 指数分
级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金（LOF） 、银 华成 长先 锋混 合型 证券 投资 基金 、银
华信用双利债券型证券投资基金、 银华抗通胀主题证券投资基金 （LOF ） 、 银华 中证 等权 重 90 指数
分级证券投资基金、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主 题分级混合型证券投资
基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基 金、银华中小盘精选混 合型证券投资基金、银
华纯债信用主题债券型证券投资基金 （LOF ） 、 上证 50 等权重交易型开放式指数证券投资基金、 银
华上证 50 等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 银华永兴纯债债券型发起式证券投资
基金（LOF ） 、银 华交 易型 货币 市场 基金 、银 华信 用四 季红 债券 型证 券投 资 基金 、银 华中 证转 债指
数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证 800 等权重指数增强
分级证券投资基金、银华永利债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指 数分级证券投资基金、
银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币 市场基金、银华双月定期理财 债券型证券投 资基金、
银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金 、银华回报灵活配置定
期开放混合型发起式证券投资基金、 银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、 银华中国梦30 股票银华中证 800 等权指数增强分级 2018 年半年度报告
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型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活 配置混合型证券投资基
金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证 券投资基金、银华战略
新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配 置定期开放混合型发起
式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型 证券投资基金、银华生 态环保主题灵活配 置混
合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债 券型证券投资基金、银
华远景债券型证券投资基金、银华双动力债券型证券投资基金、银华大数 据灵活配置定期开放混
合型发起式证券投资基金、银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基 金、银华多元视野灵活
配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐定增灵活 配置混合型证券投资基
金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券 投资基金、银华鑫盛定
增灵活配置混合型证券投资基金、银华添泽定期开放债券型 证券 投资 基金 、银 华体 育文 化灵 活配
置混合型证券投资基金、 银华上证 5 年期国债指数证券投资基金、 银华上证 10 年期国债指数证券
投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华惠安 定期开放混合型证券投
资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华惠丰定期开放混合 型证券投资基金、银华
中债-5 年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华中债-10 年期国债期货期限匹配金
融债指数证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华中证5 年期地方政府
债指数证券投资基金、 银华中证 10 年期地方政府债指数证券 投资 基金 、 银华 中债 AAA 信用债指 数
证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华智能 汽车量化优选股票型发
起式证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、 银华新能源新材料量化
优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基 金、银华智荟内在价值
灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型 发起式证券投资基金、
银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优 选股票型发起式证券投
资基 金、 银华 文体 娱乐 量化 优选 股票 型发 起式 证券 投资 基金 、 银华 估值优势混合型证券投资基金、
银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、 银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、
银华多元收益定期开放混合型证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证 券投资基金、银华岁丰
定期开放债券型发起式证券投资基金、银华智荟分红收益灵活配置混合型 发起式证券投资基金、
银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基 金、银华瑞和灵活配置
混合型证券投资基金、银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金 、银华混改红利灵活配
置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金 、 银华 国企 改革 混合 型发
起式证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业 年金和特定客户资产管
理投资组合。 银华中证 800 等权指数增强分级 2018 年半年度报告
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4.1.2 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
周毅先生
本基金的
基金经
理、公司
副总经
理、境外
投资部总
监、量化
投资部总
监及量化
投资总监
2013 年11 月
5 日
- 18 年
硕士 学位 。 曾先 后担 任
美 国 普 华 永 道 金 融 服
务部 经理 、 巴克 莱银 行
量 化 分 析 部 副 总 裁 及
巴 克 莱 亚 太 有 限 公 司
副董事等职。2009 年 9
月 加 盟 银 华 基 金 管 理
有限 公司 ， 自 2010 年 5
月7 日起担任银华深证
100 指数分级证券投资
基 金 基 金 经 理 ，2010
年6 月21 日至2011 年
12 月 6 日期间兼任银
华沪深300 指数证券投
资基 金 （LOF ）基 金经
理， 2010 年 8 月 5 日至
2012 年 3 月 27 日期间
兼 任 银 华 全 球 核 心 优
选 证 券 投 资 基 金 基 金
经理，2010 年 12 月 6
日至2012 年11 月7 日
期 间 兼 任 银 华 抗 通 胀
主 题 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 基金 经理 。具
有从业资格 。 国籍 ： 美
国。
张凯先生
本基金的
基金经理
2013 年11 月
5 日
- 8 年
硕士 学位 。 毕业 于清 华
大学。 2009 年 7 月加盟
银华基金 管 理 有 限 公
司， 曾担 任公 司量 化投
资 部 金 融 工 程 助 理 分
析 师 及 基 金 经 理 助 理
职务 ， 自 2012 年 11 月
14 日起 担任 银华 中证
等权重 90 指数分级证
券投资基金基金经理，
自2016 年1 月14 日至
2018 年4 月2 日兼任银
华 全 球 核 心 优 选 证 券
投资基金基金经理， 自银华中证 800 等权指数增强分级 2018 年半年度报告
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2016 年4 月7 日起兼任
银 华 大 数 据 灵 活 配 置
定 期 开 放 混 合 型 发 起
式 证 券 投 资 基 金 基 金
经理，自 2016 年 4 月
25 日起 兼任 银华 量化
智 慧 动 力 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理，自 2018 年 3
月7 日起兼任银华沪深
300 指数分级证券投资
基金基 金经 理。 具有 从
业资格。国籍：中国。
注：1、此处 的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华 人民共和国证券投资
基金 法》 、 《证 券投 资基 金运 作管 理办 法》 、 《证 券投 资基 金销 售管 理办 法》 、 《证 券投 资基 金信 息披
露管 理办 法》 及其 各项 实施 准则 、 《银 华中 证 800 等权重指数增强分级证券投资基金基金合同》 和
其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产, 在严格控制风险
的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的 行为。本基金投资组合
符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 制定
了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公 平交易执行体系，保证
公平对待旗下的每一个投资组合。
在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投 资组合公平地提供研
究支持。同时，在投资决策过程中，各基金 经理、投资经理严格遵守本基 金管理人的各项投资管
理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。
在交易执行环节， 本基金管理人实行集中交易制度， 按照 “时间优先、 价格优先、 比例分配、
综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具 公平交易执行情况分
析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的 执行情况进行定期和不银华中证 800 等权指数增强分级 2018 年半年度报告
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定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。
综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关 规定。
4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明
本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较
少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
在报告期内，我们积极改进自行开发的量化投资管理系统，采用系统管 理和人工管理相结合
的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险 优化等一系列事件。尽
管报告期间本基金多次发生大额申购 赎回，我们仍将跟踪误差控制在合理水平。
4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.831 元； 本报 告期 基金 份额 净值 增长 率为-14.77% ， 业绩
比较基准收益率为-15.82% 。
4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望
2018 年上半年 A 股市场震荡下跌， 先是延续去年下半年上涨行情持续一段时间， 继而震荡下
跌，尤其是 6 月受中美贸易战和地产棚改降温的负面影响，市场出现大幅度普跌调整。从风格方
面，价值蓝筹和新兴成长轮动幅度较大，反映出市场情绪的极不稳定。行 业方面，仍然是代表消
费升级趋势的食品饮料和 餐饮旅游等板块表现强势。
展望 2018 年下 半年 ， 预计 宏观 经济 将平 稳运 行。 国内 经济 韧性 在二 季度 已逐 步得 到验 证， 名
义与实际的分化开始弥合，4 月开始库存去化加速加快，A 股盈利增速温和放缓。 从数据上看， 本
轮复苏中国领先，PMI 指标欧洲和日本有所 回落，美国与中国向上，OECD 领先指标看欧元区有所
下降，北美和亚洲向上。从国内经济基本面看，地产推动下周期行业整体 并未出现明显下滑，地
产销售新开工持续改善，产业链有望持续向上，政策风险将是制约地产行 业的最大风险，上游煤
炭、钢铁、水泥行业价格向上、库存向下，石化行业价格高位波动 ，库 存 低位 震荡 ，景 气度 有望
维持。中游重卡和工程机械行业销量维持高速增长。而加杠杆导致的可支 配收入增速的下降可能
会对消费造成了一定的压力，但目前看食品饮料等价格仍保持平稳或者向 上的态势，家电等也量
价平稳，新能源车产销两旺。政策面上，贸易 战压力下，补短板、创新药 等方向仍会有催化剂。
板块方面，周期股已经对还未恶化的数据做出了提前反映，消费股持仓集 中度仍然较高也蕴藏着
消费数据增速放缓的风险，相对收益方向上整体更看好超跌的金融和周期 板块，创新类板块更看银华中证 800 等权指数增强分级 2018 年半年度报告
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好新能源车、计算机和医药，消费品类依旧是食品饮料最适合避险。
4.6 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会 计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金 托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理 人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部 、研究部、监察稽核
部、 运作 保障 部等 部门 负责 人及 相关 业务 骨干 ） ， 负责 研究 、 指导 基金 估值 业务 。 估值 委员 会委 员
和负责基金 日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历 。基金经理不介入基金
日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟 通。运作保障部负责执
行估值委员会制定的估值政策及决议。
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约 与估值相关的任何定
价服务。
4.7 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情 况的 说明
根据本基金基金合同的约定， 在存续期内， 本基金 （包括 800 分级 份额 、 中 证 800A 份额 、 中
证 800B 份额）不进行收益分配。
4.8 报告 期内 管理 人 对本 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警情 形的 说明
报告期内 ，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的 情形，出现该情况的
时间范围为 2018 年2 月6 日至 2018 年6 月 30 日。 本基 金管 理人 已向 中国 证监 会报 告并 提出 解决
方案。 银华中证 800 等权指数增强分级 2018 年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情 况声 明
本报 告期 内， 中国 银行 股份 有限 公司 （以 下称 “本 托管 人” ） 在对 银华 中 证 800 等权重指数增
强分级证券投资基金（以下称 “本基金 ”）的托管过程中，严格遵守《证 券投资基金法》及其他
有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持 有人利益的行为，完全
尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、净 值计 算、 利润 分配 等情 况的 说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值 的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基 金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管 人对 本半 年 度报 告中 财务 信息 等内 容的 真实 、准 确和 完整 发表 意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “金
融工具风险管理”部分未在托管 人复 核范 围内 ） 、投 资组 合报 告等 数据 真实 、准 确和 完整 。 银华中证 800 等权指数增强分级 2018 年半年度报告
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§6 半年 度财 务 会计 报告 （未 经审 计）
6.1 资产负债表
会计主体 ： 银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金
报告截止日： 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 2,011,025.99 3,101,969.55
结算备付金
407,427.57 110,278.77
存出保证金
9,405.01 3,811.20
交易性金融 资产 6.4.7.2 32,526,011.79 47,988,652.41
其中：股票投资
32,526,011.79 47,988,652.41
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 526.87 679.81
应收股利
- -
应收申购款
1,098.68 662.74
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
34,955,495.91 51,206,054.48
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
416.57 9.93
应付管理人报酬
29,711.04 43,064.03
应付托管费
5,942.20 8,612.77
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 4,943.42 2,584.58
应交税费
- - 银华中证 800 等权指数增强分级 2018 年半年度报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 250,834.64 395,000.04
负债合计
291,847.87 449,271.35
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 27,315,255.63 34,094,045.98
未分配利润 6.4.7.10 7,348,392.41 16,662,737.15
所有者权益合计
34,663,648.04 50,756,783.13
负债和所有者权益总计
34,955,495.91 51,206,054.48
注： 报告 截止 日 2018 年6 月 30 日，800 分级份额净值为人民 币 0.831 元， 中 证 800A 份额净值为
人民币 1.029 元， 中证 800B 份额净值为人民币 0.633 元； 基金 份额 总额 为 41,701,510.18 份， 其
中 800 分级份额为 38,132,868.18 份，中证 800A 份额 为 1,784,321.00 份，中证 800B 份额为
1,784,321.00 份。
6.2 利润表
会计主体 ： 银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月 1 日至2018
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
-5,541,393.02 -1,076,945.46
1. 利息收入
12,536.92 15,539.39
其中：存款利息收入 6.4.7.11 12,536.92 15,539.39
债券利息收入
- -
资产支持 证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列 ）
-3,195,803.32 -4,880,575.72
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -3,467,922.92 -5,236,644.82
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 272,119.60 356,069.10
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ”号填列）
6.4.7.17
-2,372,665.82 3,783,576.68
4. 汇兑收益（损失以“- ”号填
列）
- - 银华中证 800 等权指数增强分级 2018 年半年度报告
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5. 其他收入（损失以“- ”号填
列）
6.4.7.18
14,539.20 4,514.19
减： 二、费用
712,224.16 860,194.21
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 212,859.28 235,725.73
2．托管费 6.4.10.2.2 42,571.83 47,145.14
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 145,656.73 265,423.21
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6． 税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.20 311,136.32 311,900.13
三、 利润 总 额 （亏 损总 额以 “-”
号填列）
-6,253,617.18 -1,937,139.67
减：所得税费用
- -
四、 净利 润 （净 亏损 以 “-”号
填列）
-6,253,617.18 -1,937,139.67
6.3 所有 者权 益（ 基 金净 值） 变动 表
会计主体 ： 银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
34,094,045.98 16,662,737.15 50,756,783.13
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -6,253,617.18 -6,253,617.18
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净 值减 少以 “- ” 号填 列）
-6,778,790.35 -3,060,727.56 -9,839,517.91
其中：1. 基金申购款 1,609,991.69 834,852.56 2,444,844.25
2.基金赎回款 -8,388,782.04 -3,895,580.12 -12,284,362.16
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基 27,315,255.63 7,348,392.41 34,663,648.04 银华中证 800 等权指数增强分级 2018 年半年度报告
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金净值）
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
33,305,188.79 15,930,623.29 49,235,812.08
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -1,937,139.67 -1,937,139.67
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净 值减 少以 “- ” 号填 列）
4,471,126.38 1,515,919.66 5,987,046.04
其中：1. 基金申购款 7,407,372.61 2,874,035.83 10,281,408.44
2.基金赎回款 -2,936,246.23 -1,358,116.17 -4,294,362.40
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
37,776,315.17 15,509,403.28 53,285,718.45
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______ 王立新______
______ 凌宇翔______
____ 伍军辉____
基金管理人 负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金 （以下简称 “本基金 ”） ， 系经 中国 证券 监督
管理委员会（以下简称 “ 中国证监会 ” ）证监许可[2013]689 号《关于核准银华中证 800 等权重
指数增强分级证券投资基金募集的批复》的批准，由银华基金管理股份有限公 司于 2013 年 10 月
9 日至 2013 年 10 月 30 日向社会公开募集。 基金合同 于 2013 年 11 月 5 日生 效。 首次 设立 募集 规
模为 458,328,703.92 份基 金份 额。 本基 金为 契约 型开 放式 ， 存续 期限 不定 。 本基 金的 基金 管理 人
为银华基金管理股份有限公司，注册登记机构为中国证券登 记结 算有 限责 任公 司， 基金 托管 人为
中国银行股份有限公司。
基金份额包括银华中证 800 指数增强分级的基础份额（即 “800 分级份额 ”） 、银 华中 证 800银华中证 800 等权指数增强分级 2018 年半年度报告
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指数增强分级的稳健收益类份额 （即 “ 中证 800A 份额 ” ） 与银 华中 证 800 指数增强分级的积极收
益类份额（即 “ 中证 800B 份额 ” ） 。其 中， 中证 800A 份额、中证 800B 份额的基金份额配比始终
保持 1:1 的比例不变。银华中证 800 指数增强分级发售结束后，投资者场内认购的全部 800 分级
份额将按 1:1 的比例自动分离成预期收益与风险不同的两个份额类别， 即稳健收益类的中证800A
份额和积极收益类的中证 800B 份额，两类基金份额的基金资产合并运作。
在中证 800A 份额、800 分级份额存续期内的每个会计年 度 12 月第一个工作日， （第一个定期
折算期间指基金合同生效日至基金合同生效日之后最近一个 11 月 30 日，第二个及之后的定期折
算期间指 每个会计年度的 12 月 1 日至下一会计年度的 11 月 30 日。 ）本 基金 将按 照以 下规 则进 行
基金的定期份额折算。 每 2 份 800 分级 份额 将 按 1 份中 证 800A 份额获得约定应得收益的新增折算
份额 。 在基 金份 额折 算前 与折 算后 ， 中证 800A 份额和中证 800B 份额的份额配比保 持 1:1 的比 例。
对于中证 800A 份额期末的约定应得收益，即中证 800A 份额每个定期折算期间期末即 11 月 30 日
份额净值超出 1.000 元部 分， 将折 算为 场内 800 分级份额分配给中证 800A 份额持有人。800 分级
份额持有人持有的每 2 份 800 分级份额将按1 份中证 800A 份额 获得新增 800 分级份额的分配。 持
有场外 800 分级份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外 800 分级份额的分配；持
有场内 800 分级份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内 800 分级份额的分配。经
过上述份额折算，中证 800A 份额和 800 分级份额的 基金份额净值将相应调整。
除以上定期份额折算外，本基金还将在以下两种情况进行份额折算，即：当 800 分级份额的
基金份额净值达到 1.500 元及以上；当中证 800B 份额的基金份额净值达到 0.250 元及以下。当
800 分级份额的基金份额净值达到 1.500 元后，本 基金将分别对中证 800A 份额 、中 证 800B 份额
和 800 分级份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保中证 800A 份额和中证 800B 份额的比例
为 1:1，份额折算后中证 800A 份额 、中 证 800B 份额和 800 分级份额的基金份额净值均调整为 1
元。 当中 证 800B 份额的 基金 份额 净值 达 到 0.250 元后 ， 本基 金将 分别 对中 证 800A 份额 、 中证 800B
份额和 800 分级份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保中证 800A 份额和中证 800B 份额的
比例为 1:1，份额折算后银华 800 份额、中证 800A 份额 和中 证 800B 份额的基金份额净值 均调整
为 1 元。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上 市的股票（含首次公
开发 行和 增发 ） 、 债券 、 债券 回购 、 货币 市场 工具 、 资产 支持 证券 、 股指 期货 以及 法律 法规 或中 国
证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会相关规定） 。 本基金的投资组合比例为：
本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计 算）占基金资产的比例
为 85% －95% ，其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85% ，投资于中证 800 等权重指数成份股银华中证 800 等权指数增强分级 2018 年半年度报告
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和备选成份股的资产不低于非现金资产的 80% ；每个交易日日终在扣除 股 指期 货合 约需 缴纳 的交
易保 证金 后， 应当 保持 不低 于基 金资 产净 值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。 如法律法
规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后 ，可以将其纳入投资范
围。 本基 金的 业绩 比较 基准 为： 95%× 中证 800 等权重指数收益 率 +5%× 银行活期存款利率 （税后） 。
6.4.2 会计 报表 的编 制 基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则 — 基本准则》以及其后 颁布及修订的具体会
计准 则、 应用 指南 、 解释 以及 其他 相关 规定 （以 下统 称 “企 业会 计准 则” ） 编制 ， 同时 ， 对于 在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了 中国证券投资基金业协会修订并发 布的《证券投资基金会
计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关
于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通 知》 、 《证券投资基金
信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年 度报 告的 内容 与格 式》 、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息
披露 XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》 及其 他中 国证 监会 及中 国证 券投 资基 金业 协会 颁
布的相关规定。
本财 务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循 企业 会计 准 则及 其他 有关 规定 的声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本期 末的财务状况以及本
会计期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要 会计 政策 和 会计 估计
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计 政策 和会 计 估计 变更 以及 差错 更正 的说 明
6.4.5.1 会计 政策 变更 的 说明
无。
6.4.5.2 会计 估计 变更 的 说明
无。 银华中证 800 等权指数增强分级 2018 年半年度报告
第 23 页 共 61 页
6.4.5.3 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国 务院 批准 ， 财政 部、 国家 税务 总局 研究 决定 ， 自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整 证券 （股 票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整为 1‰ ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改 革有关税收政策问题
的通 知》 的规 定， 股权 分置 改革 过程 中因 非流 通股 股东 向流 通股 股东 支付 对价 而发 生的 股权 转让 ，
暂免征收印花税。
6.4.6.2 增 值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规 定， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封 闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值 税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2016]46 号文 《关 于进 一步 明确 全面 推开 营改 增试 点金 融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务 及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同 业往来利息收入；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2016]70 号文 《关 于金 融机 构同 业往 来等 增值 税政 策的 补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款 、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地 产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税 行为，以资管 产品管理
人为增值税纳税人；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2017]56 号文 《关 于资 管产 品增 值税 有关 问题 的通 知 》 的规
定， 自 2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理 人运 营资 管产 品过 程中 发生 的增 值税 应税 行为 （以 下简
称“ 资管产品运营业务 ” ） ，暂 适用 简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税， 资管 产品 管理银华中证 800 等权指数增强分级 2018 年半年度报告
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人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的 除外。资管产品管理人
可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。 对资管产品在2018 年1 月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已 缴纳增值税的，已纳税
额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2017]90 号文 《关 于租 入固 定资 产进 项税 额抵 扣等 增值 税政
策的 通知 》 的规 定， 自 2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理 人运 营资 管产 品提 供的 贷款 服务 、 发生
的部分金融商品转让业务， 按照以下规定确定销售额： 提供贷款服务， 以 2018 年 1 月 1 日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货， 可以 选择 按照 实际 买入 价计 算销 售额 ， 或者 以 2017 年最后一个交易日的
股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后 一个交易日收盘价） 、
债券估 值 （中 债金 融估 值中 心有 限公 司或 中证 指数 有限 公司 提供 的债 券估 值） 、 基金 份额 净值 、 非
货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
6.4.6.3 企业所得税
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2004]78 号文 《关 于证 券投 资基 金税 收政 策的 通知 》 的规 定，
自 2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭式 证券 投资 基金 ， 开放 式证 券投 资基 金） 管理 人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改 革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通 过对价方式向流通股股 东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优 惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差 价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试点改 革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股 东支付的股份、现金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总 局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 、 中国 证监 会财 税[2012]85 号文 《关 于实 施上 市公 司股 息红 利差银华中证 800 等权指数增强分级 2018 年半年度报告
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别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 证券 投资 基金 从公 开发 行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所 得额；持股期限在 1 个月 以上 至 1 年 （含1 年） 的 ，暂 减按 50% 计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的 ， 暂减 按 25% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文 《关 于上 市公 司股 息红 利差 别
化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金 从公 开发 行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要 财务 报表 项 目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存款 2,011,025.99
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
合计： 2,011,025.99
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 35,176,064.96 32,526,011.79 -2,650,053.17
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - - 银华中证 800 等权指数增强分级 2018 年半年度报告
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其他 - - -
合计 35,176,064.96 32,526,011.79 -2,650,053.17
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
注：无。
6.4.7.4 买入 返售 金融 资 产
注：无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 357.72
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 164.79
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.49
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 3.87
合计 526.87
6.4.7.6 其他资产
注：无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 4,943.42
银行间市场应付交易费用 -
合计 4,943.42
银华中证 800 等权指数增强分级 2018 年半年度报告
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6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 0.66
标的指数使用基点费 50,000.00
预提费用 200,833.98
合计 250,834.64
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 52,048,540.15 34,094,045.98
本期申购 2,457,742.26 1,609,991.69
本期赎回( 以"-" 号填列) -12,804,772.23 -8,388,782.04
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 41,701,510.18 27,315,255.63
注：(1) 如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
(2) 根据基金合同规定， 投资者可申购、 赎回 800 分级 份额 ， 中证 800A 份额 和中 证 800B 份额只可
在深交所上市交易，因此上表不再单独披露中证 800A 份额和中证 800B 份额的情况。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 5,539,486.14 11,123,251.01 16,662,737.15
本期利润 -3,880,951.36 -2,372,665.82 -6,253,617.18
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
-1,212,118.06 -1,848,609.50 -3,060,727.56
其中：基金申购款 275,500.86 559,351.70 834,852.56
基金赎回款 -1,487,618.92 -2,407,961.20 -3,895,580.12
本期已分配利润 - - -
本期末 446,416.72 6,901,975.69 7,348,392.41 银华中证 800 等权指数增强分级 2018 年半年度报告
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6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 11,275.80
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1,219.88
其他 41.24
合计 12,536.92
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益—— 买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 118,392,312.58
减：卖出股票成本总额 121,860,235.50
买卖股票差价收入 -3,467,922.92
6.4.7.13 债券投资收益
注：无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
注：无。
6.4.7.15 衍生工具收益
注：无。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 272,119.60
基金投资产生的股利收益 - 银华中证 800 等权指数增强分级 2018 年半年度报告
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合计 272,119.60
6.4.7.17 公允 价值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
1. 交易性金融资产 -2,372,665.82
—— 股票投资 -2,372,665.82
—— 债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其 他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
减: 应税 金融 商品 公允 价值 变动 产 生的 预 估
增值税
-
合计 -2,372,665.82
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 14,539.20
合计 14,539.20
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 145,656.73
银行间市场交易费用 -
合计 145,656.73
银华中证 800 等权指数增强分级 2018 年半年度报告
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6.4.7.20 其他费用
单位 ：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费用 22,315.49
信息披露费 148,765.71
标的指数使用基点费 100,000.00
银行汇划费用 1,302.34
账户服务费 9,000.00
上市费 29,752.78
合计 311,136.32
6.4.8 或有 事项 、资 产 负债 表日 后事 项的 说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产 负债 表日 后 事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报 告期 存在 控 制关 系或 其他 重大 利害 关系 的关 联方 发生 变化 的情 况
无。
6.4.9.2 本报 告期 与基 金 发生 关联 交易 的各 关联 方
关联方 名称 与本基金的关系
银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司 (“ 中国银行 ” ） 基金托管人、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易
6.4.10.1 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易
注：无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 银华中证 800 等权指数增强分级 2018 年半年度报告
第 31 页 共 61 页
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6
月 30 日
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
212,859.28 235,725.73
其 中： 支付 销售 机构 的客
户维护费
26,604.58 35,887.75
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产 净值的 1.00% 的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×1.00%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
42,571.83 47,145.14
注：基金托管费每日计提，按月支付。 基金托管费按前一日的基金资产 净值的 0.20% 的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.20%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.3 与关 联方 进行 银 行间 同业 市场 的债 券( 含回购) 交易
注：无。
6.4.10.4 各关 联方 投资 本 基金 的情 况
注：无。
6.4.10.5 由关 联方 保管 的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 2,011,025.99 11,275.80 3,702,216.24 12,328.24 银华中证 800 等权指数增强分级 2018 年半年度报告
第 32 页 共 61 页
6.4.10.6 本基 金在 承销 期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况
注：无。
6.4.10.7 其他 关联 交易 事 项的 说明
无。
6.4.11 利润分配情况
注：无。
6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
注：无。
6.4.12.2 期末 持有 的暂 时 停牌 等流 通受 限股 票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000415
渤海
金控
2018
年 1
月 17
日
重
大
事
项
5.84
2018
年 7
月 17
日
5.26 74,600 484,991.92 435,664.00 -
000666
经纬
纺机
2018
年 3
月 12
日
重
大
事
项
18.08 - - 20,100 388,052.13 363,408.00 -
002665
首航
节能
2018
年 5
月 29
日
重
大
事
项
5.80 - - 6,300 38,568.00 36,540.00 -
600485
信威
集团
2016
年 12
月 26
日
重
大
事
项
12.92 - - 2,347 55,759.18 30,323.24 -
002310
东方
园林
2018
年 5
月 25
日
重
大
事
项
15.03 - - 1,700 33,174.00 25,551.00 - 银华中证 800 等权指数增强分级 2018 年半年度报告
第 33 页 共 61 页
000693
*ST
华泽
2018
年 5
月 2
日
重
大
事
项
1.00 - - 4,123 84,995.70 4,123.00 -
002359
北讯
集团
2018
年 5
月 21
日
重
大
事
项
19.58
2018
年 8
月 21
日
17.62 100 2,686.38 1,958.00 -
002051
中工
国际
2018
年 4
月 9
日
重
大
事
项
15.27 - - 41 858.87 626.07 -
6.4.12.3 期末 债券 正回 购 交易 中作 为抵 押的 债券
无。
6.4.13 金融 工具 风险 及 管理
6.4.13.1 风险 管理 政策 和 组织 架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风 险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限 额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险 控制委员会、经营管
理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中 ，由独立于公司 管理层
和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险 控制措施进行检查、监
督及报告。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金 所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本 基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家 公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10% ，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共 同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券的 10% 。
本基金在交易所进行的交易均与中国证 券登记结算有限责任公司完成证 券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。 银华中证 800 等权指数增强分级 2018 年半年度报告
第 34 页 共 61 页
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风 险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告 期内 本基 金 组合 资产 的流 动性 风险 分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》 等有关法 规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例及压力测试等方式防范 流动性风险，并于开放
日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头 寸与之相匹配，使得本
基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了
巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性
风险，有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券， 除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制
外 （如 有） ， 在正常市场条件下其余均能及时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借
入短期资金应对流动 性需求，其上限 一般不超过基 金持有的债券资 产的公允价值 。除附注
6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额 （如有） 将在 1 个月内到期且计息外， 本基金于资产
负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不 计息，可赎回基金份额
净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约 到期 现 金流 量。 本报 告期 内，
本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因 所处 市场 各类 价格 因素 的变 动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波 动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮 动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险 。本基金的基金管理人
定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风
险进行管理。 银华中证 800 等权指数增强分级 2018 年半年度报告
第 35 页 共 61 页
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
2,011,025.99 - - - - - 2,011,025.99
结算备付金
407,427.57 - - - - - 407,427.57
存出保证金
9,405.01 - - - - - 9,405.01
交易性金融资产
- - - - - 32,526,011.79 32,526,011.79
应收利息
- - - - - 526.87 526.87
应收申购款
- - - - - 1,098.68 1,098.68
资产总计 2,427,858.57 - - - - 32,527,637.34 34,955,495.91
负债
应付赎回款 - - - - - 416.57 416.57
应付管理人报酬 - - - - - 29,711.04 29,711.04
应付托管费 - - - - - 5,942.20 5,942.20
应付交易费用 - - - - - 4,943.42 4,943.42
其他负债 - - - - - 250,834.64 250,834.64
负债总计 - - - - - 291,847.87 291,847.87
利率敏感度缺口 2,427,858.57 - - - - 32,235,789.47 34,663,648.04
上年度末
2017 年 12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,101,969.55 - - - - - 3,101,969.55
结算备付金 110,278.77 - - - - - 110,278.77
存出保证金 3,811.20 - - - - - 3,811.20
交易性金融资产 - - - - - 47,988,652.41 47,988,652.41
应收利息 - - - - - 679.81 679.81
应收申购款 - - - - - 662.74 662.74
其他资产 - - - - - - -
资产总计 3,216,059.52 - - - - 47,989,994.96 51,206,054.48
负债
应付赎回款 - - - - - 9.93 9.93
应付管理人报酬 - - - - - 43,064.03 43,064.03
应付托管费 - - - - - 8,612.77 8,612.77
应付交易费用 - - - - - 2,584.58 2,584.58
其他负债 - - - - - 395,000.04 395,000.04
负债总计 - - - - - 449,271.35 449,271.35
利率敏感度缺口 3,216,059.52 - - - - 47,540,723.61 50,756,783.13
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并 按照合约规定的重新定 价日或到期日孰早者进银华中证 800 等权指数增强分级 2018 年半年度报告
第 36 页 共 61 页
行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率 风险 的敏 感 性分 析
注：本基金本报告期及上年度末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而市场利率
的变动对本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工 具的公允价值或未来
现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的 风险。本基金主要投资
于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身 经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照 基金 合同 中对 投资 组合 比例 的要
求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金 管理人每日对本基金所
持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 动态、及时地跟踪和控
制其他价格风险。
6.4.13.4.2.1 其他 价格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 32,526,011.79 93.83 47,988,652.41 94.55
交易 性金融资产 －基金 投资 - - - -
交易性金融资产 －债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 32,526,011.79 93.83 47,988,652.41 94.55
6.4.13.4.2.2 其他 价格 风险 的 敏感 性分 析
假设
假定本基金的业绩比较基准变化 5% ，其他变量不变；
用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
Beta 系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归 得出，反映了
基金和基准的相关性。 银华中证 800 等权指数增强分级 2018 年半年度报告
第 37 页 共 61 页
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2018 年 6 月
30 日 ）
上年 度末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
+5% 1,776,029.60 2,614,340.39
-5% -1,776,029.60 -2,614,340.39
6.4.14 有助 于理 解和 分 析会 计报 表需 要说 明的 其他 事项
无。 银华中证 800 等权指数增强分级 2018 年半年度报告
第 38 页 共 61 页
§7 投资 组合 报 告
7.1 期末 基金 资产 组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 32,526,011.79 93.05
其中：股票 32,526,011.79 93.05
2
基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 2,418,453.56 6.92
8 其他各项资产 11,030.56 0.03
9 合计 34,955,495.91 100.00
7.2 期末 按行 业分 类 的股 票投 资组 合
7.2.1 期末 指数 投资 按 行业 分类 的境内 股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 30,980.00 0.09
B 采矿业 1,901,024.40 5.48
C 制造业 15,849,245.22 45.72
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
515,620.00 1.49
E 建筑业 744,847.07 2.15
F 批发和零售业 2,396,627.05 6.91
G 交通 运输、仓储和邮政业 986,254.50 2.85
H 住宿和餐饮业 24,837.12 0.07
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
1,479,573.00 4.27
J 金融业 2,774,830.40 8.01
K 房地产业 1,934,873.20 5.58
L 租赁和商务服务业 459,139.00 1.32
M 科学研究和技术服务业 - - 银华中证 800 等权指数增强分级 2018 年半年度报告
第 39 页 共 61 页
N 水利、环境和公共设施管理业 1,084,808.80 3.13
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 8,310.00 0.02
Q 卫生和社会工作 122,702.00 0.35
R 文化、体育和娱乐业 1,839,986.00 5.31
S 综合 - -
合计 32,153,657.76 92.76
7.2.2 期末 积极 投资 按 行业 分类 的境内 股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿 业 4,123.00 0.01
C 制造业 366,917.39 1.06
D
电力 、热 力、 燃气 及水 生产
和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 452.64 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息 传输 、软 件和 信息 技术
服务业
732.00 0.00
J 金融业 - -
K 房地产业 129.00 0.00
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利 、环 境和 公共 设施 管理
业
- -
O
居民 服务 、修 理和 其他 服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 372,354.03 1.07
7.2.3 报告 期末 按行 业 分类 的 港股通 投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
银华中证 800 等权指数增强分级 2018 年半年度报告
第 40 页 共 61 页
7.3 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 股票 投资 明细
7.3.1 期末 指数 投资 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 股票 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 300251 光线传媒 160,200 1,630,836.00 4.70
2 600426 华鲁恒升 81,200 1,428,308.00 4.12
3 601717 郑煤机 221,700 1,288,077.00 3.72
4 600885 宏发股份 38,203 1,143,033.76 3.30
5 000826 启迪桑德 62,060 1,084,808.80 3.13
6 600566 济川药业 22,152 1,067,504.88 3.08
7 000776 广发证券 76,900 1,020,463.00 2.94
8 002410 广联达 36,600 1,014,918.00 2.93
9 600038 中直股份 23,100 923,769.00 2.66
10 002251 步步高 78,200 889,916.00 2.57
11 000975 银泰资源 86,260 874,676.40 2.52
12 002242 九阳股份 48,300 854,427.00 2.46
13 000671 阳光城 136,800 816,696.00 2.36
14 600125 铁龙物流 95,900 802,683.00 2.32
15 601633 长城汽车 77,000 756,140.00 2.18
16 000727 华东科技 398,500 749,180.00 2.16
17 603658 安图生物 7,948 655,392.08 1.89
18 600557 康缘药业 50,800 627,380.00 1.81
19 600284 浦东建设 115,800 565,104.00 1.63
20 002106 莱宝高科 95,800 551,808.00 1.59
21 600971 恒源煤电 75,900 541,926.00 1.56
22 000598 兴蓉环境 127,000 515,620.00 1.49
23 000959 首钢股份 112,600 462,786.00 1.34
24 601128 常熟银行 78,500 449,020.00 1.30
25 000786 北新建材 24,219 448,778.07 1.29
26 000415 渤海金控 74,600 435,664.00 1.26
27 002572 索菲亚 12,600 405,468.00 1.17
28 000829 天音控股 53,600 392,888.00 1.13
29 000568 泸州老窖 6,400 389,504.00 1.12
30 600153 建发股份 38,200 343,418.00 0.99
31 600466 蓝光发展 54,460 337,652.00 0.97
32 600376 首开股份 47,600 334,628.00 0.97
33 002416 爱施德 56,200 329,894.00 0.95 银华中证 800 等权指数增强分级 2018 年半年度报告
第 41 页 共 61 页
34 600519 贵州茅台 400 292,584.00 0.84
35 600201 生物股份 16,770 286,599.30 0.83
36 600216 浙江医药 22,000 280,940.00 0.81
37 600739 辽宁成大 17,650 267,927.00 0.77
38 601336 新华保险 6,200 265,856.00 0.77
39 002439 启明星辰 11,900 252,518.00 0.73
40 600872 中炬高新 8,000 224,000.00 0.65
41 600657 信达地产 52,600 223,550.00 0.64
42 600256 广汇能源 53,700 219,633.00 0.63
43 600705 中航资本 46,600 217,622.00 0.63
44 000528 柳工 20,200 216,342.00 0.62
45 601288 农业银行 62,300 214,312.00 0.62
46 300144 宋城演艺 8,900 209,150.00 0.60
47 002385 大北农 48,600 200,718.00 0.58
48 601689 拓普集团 10,100 196,344.00 0.57
49 300122 智飞生物 4,100 187,534.00 0.54
50 603328 依顿电子 17,100 185,535.00 0.54
51 600428 中远海特 51,100 181,405.00 0.52
52 002311 海大集团 8,200 173,020.00 0.50
53 000001 平安银行 18,800 170,892.00 0.49
54 000002 万科 A 6,600 162,360.00 0.47
55 603025 大豪科技 8,106 156,770.04 0.45
56 603877 太平鸟 4,700 156,651.00 0.45
57 300253 卫宁健康 12,100 149,919.00 0.43
58 000552 靖远煤电 44,300 144,861.00 0.42
59 300199 翰宇药业 9,300 132,804.00 0.38
60 600030 中信证券 7,600 125,932.00 0.36
61 002002 鸿达兴业 27,100 124,931.00 0.36
62 300015 爱尔眼科 3,800 122,702.00 0.35
63 600583 海油工程 22,800 119,928.00 0.35
64 600835 上海机电 6,300 118,818.00 0.34
65 600660 福耀玻璃 4,500 115,695.00 0.33
66 601009 南京银行 14,560 112,548.80 0.32
67 600643 爱建集团 11,600 109,040.00 0.31
68 000158 常山北明 15,600 107,172.00 0.31
69 000652 泰达股份 32,500 101,400.00 0.29
70 000536 华映科技 33,380 91,795.00 0.26
71 600068 葛洲坝 12,200 87,962.00 0.25
72 601998 中信银行 13,900 86,319.00 0.25 银华中证 800 等权指数增强分级 2018 年半年度报告
第 42 页 共 61 页
73 002456 欧菲科技 4,200 67,746.00 0.20
74 600195 中牧股份 3,100 60,295.00 0.17
75 002261 拓维信息 13,100 60,260.00 0.17
76 002008 大族激光 1,100 58,509.00 0.17
77 600307 酒钢宏兴 27,300 57,330.00 0.17
78 000761 本钢板材 13,200 53,328.00 0.15
79 603766 隆鑫通用 9,800 53,214.00 0.15
80 002007 华兰生物 1,500 48,240.00 0.14
81 000887 中鼎股份 3,100 44,671.00 0.13
82 000703 恒逸石化 3,000 44,640.00 0.13
83 603228 景旺电子 900 44,496.00 0.13
84 603001 奥康国际 3,700 44,067.00 0.13
85 600383 金地集团 3,800 38,722.00 0.11
86 600970 中材国际 5,500 36,740.00 0.11
87 002665 首航节能 6,300 36,540.00 0.11
88 002308 威创股份 3,900 32,370.00 0.09
89 002299 圣农发展 2,000 30,980.00 0.09
90 601933 永辉超市 4,000 30,560.00 0.09
91 600485 信威集团 2,347 30,323.24 0.09
92 600039 四川路桥 8,800 28,864.00 0.08
93 000596 古井贡酒 300 26,634.00 0.08
94 002310 东方园林 1,700 25,551.00 0.07
95 600031 三一重工 2,800 25,116.00 0.07
96 600754 锦江股份 672 24,837.12 0.07
97 002127 南极电商 2,500 23,475.00 0.07
98 600503 华丽家族 5,400 21,114.00 0.06
99 600655 豫园股份 1,971 18,625.95 0.05
100 002269 美邦服饰 6,100 17,690.00 0.05
101 601233 桐昆股份 840 14,464.80 0.04
102 002672 东江环保 1,100 14,399.00 0.04
103 002506 协鑫集成 3,000 14,040.00 0.04
104 600704 物产中大 2,500 13,075.00 0.04
105 600967 内蒙一机 1,000 12,740.00 0.04
106 600372 中航电子 900 11,754.00 0.03
107 601877 正泰电器 500 11,160.00 0.03
108 601311 骆驼股份 800 9,176.00 0.03
109 603377 东方时尚 600 8,310.00 0.02
110 000028 国药一致 100 4,990.00 0.01
111 600104 上汽集团 100 3,499.00 0.01 银华中证 800 等权指数增强分级 2018 年半年度报告
第 43 页 共 61 页
112 600729 重庆百货 100 3,295.00 0.01
113 600741 华域汽车 100 2,372.00 0.01
114 601628 中国人寿 100 2,252.00 0.01
115 603369 今世缘 92 2,100.36 0.01
116 600270 外运发展 100 2,096.00 0.01
117 002359 北讯集团 100 1,958.00 0.01
118 002371 北方华创 36 1,788.12 0.01
119 000513 丽珠集团 26 1,142.70 0.00
120 600623 华谊集团 100 998.00 0.00
121 600183 生益科技 95 870.20 0.00
122 600673 东阳光科 84 867.72 0.00
123 600859 王府井 30 638.10 0.00
124 002051 中工国际 41 626.07 0.00
125 600000 浦发银行 60 573.60 0.00
126 600312 平高电气 100 564.00 0.00
127 600597 光明乳业 45 444.15 0.00
128 600801 华新水泥 28 420.84 0.00
129 600176 中国巨石 40 409.20 0.00
130 600409 三友化工 42 361.62 0.00
131 601678 滨化股份 40 247.20 0.00
132 600582 天地科技 61 223.87 0.00
133 600126 杭钢股份 31 185.07 0.00
134 600748 上实发展 30 151.20 0.00
135 601000 唐山港 30 70.50 0.00
7.3.2 期末 积极 投资 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 股票 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 000666 经纬纺机 20,100 363,408.00 1.05
2 000693 *ST 华泽 4,123 4,123.00 0.01
3 300450 先导智能 99 2,993.76 0.01
4 300188 美亚柏科 40 732.00 0.00
5 002129 中环股份 58 454.14 0.00
6 600327 大东方 92 452.64 0.00
7 600708 光明地产 30 129.00 0.00
8 002724 海洋王 11 61.49 0.00
银华中证 800 等权指数增强分级 2018 年半年度报告
第 44 页 共 61 页
7.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动
7.4.1 累计 买入 金额 超 出期 初基 金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601717 郑煤机 2,093,192.00 4.12
2 300251 光线传媒 1,924,371.00 3.79
3 600426 华鲁恒升 1,705,477.00 3.36
4 600885 宏发股份 1,690,591.04 3.33
5 000786 北新建材 1,628,237.37 3.21
6 000826 启迪桑德 1,376,497.40 2.71
7 000727 华东科技 1,170,435.00 2.31
8 600038 中直股份 1,119,907.00 2.21
9 000997 新大陆 1,114,989.00 2.20
10 000776 广发证券 1,076,326.00 2.12
11 600737 中粮糖业 1,070,111.00 2.11
12 002251 步步高 1,040,791.00 2.05
13 002410 广联达 1,013,611.00 2.00
14 000975 银泰资源 992,263.00 1.95
15 600651 飞乐音响 981,992.00 1.93
16 000050 深天马 A 959,114.00 1.89
17 002242 九阳股份 946,656.00 1.87
18 002195 二三四五 919,019.00 1.81
19 601633 长城汽车 900,089.00 1.77
20 000671 阳光城 897,019.00 1.77
注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
7.4.2 累计 卖出 金额 超 出期 初基 金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601168 西部矿业 1,335,355.00 2.63
2 300274 阳光电源 1,257,079.09 2.48
3 600183 生益科技 1,208,869.00 2.38
4 000997 新大陆 1,206,802.00 2.38
5 600126 杭钢股份 1,172,064.00 2.31 银华中证 800 等权指数增强分级 2018 年半年度报告
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6 002093 国脉科技 1,168,346.00 2.30
7 000039 中集集团 1,159,504.77 2.28
8 603369 今世缘 1,127,041.85 2.22
9 600737 中粮糖业 1,105,012.00 2.18
10 000786 北新建材 1,063,471.00 2.10
11 603883 老百姓 1,062,080.00 2.09
12 600260 凯乐科技 1,031,456.00 2.03
13 600859 王府井 999,321.00 1.97
14 600642 申能股份 980,465.00 1.93
15 002195 二三四五 946,343.00 1.86
16 000021 深科技 932,377.00 1.84
17 000050 深天 马 A 926,095.97 1.82
18 601678 滨化股份 917,214.60 1.81
19 600651 飞乐音响 912,879.00 1.80
20 002078 太阳纸业 899,888.00 1.77
注： “卖 出金 额” 按成 交金 额（ 成交 单价 乘以 成交 数量 ）填 列， 不考 虑交 易费 用。
7.4.3 买入 股票 的成 本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 108,770,260.70
卖出股票收入（成交）总额 118,392,312.58
注： “买 入股 票成 本总 额” 和 “卖 出股 票收 入总 额” 均按 买卖 成交 金额 （成 交单 价乘 以成 交数 量）
填列，不考虑交易费用。
7.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组 合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小 排序 的 前五 名债 券投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小 排序 的 所有 资产 支持 证券 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小 排序 的 前五 名权 证投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
注：本基金本报告期末未持有股指期货。 银华中证 800 等权指数增强分级 2018 年半年度报告
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7.11 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资 组合 报告 附 注
7.12.1 本基 金投 资的 前 十名 证券 的发 行主 体本 期不 存在 被监 管部 门立 案调 查， 或在
报告 编制 日前 一 年内 受到 公开 谴责 、处 罚的 情形 。
7.12.2 本基 金投 资的 前 十名 股票 没有 超出 基金 合同 规定 的备 选股 票库 之外 的情 形。
7.12.3 期末 其他 各项 资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 9,405.01
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 526.87
5 应收申购款 1,098.68
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,030.56
7.12.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
7.12.5.1 期末 指数 投资 前 十名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限的情况。
7.12.5.2 期末 积极 投资 前 五名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股 票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值 比例 （%）
流通受限情况说明
1 000666 经纬纺机 363,408.00 1.05 重大事项
2 000693 *ST 华泽 4,123.00 0.01 重大事项
银华中证 800 等权指数增强分级 2018 年半年度报告
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7.12.6 投资 组合 报告 附 注的 其他 文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。 银华中证 800 等权指数增强分级 2018 年半年度报告
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§8 基金 份额 持 有人 信息
8.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人 结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
中证 800A 71 25,131.28 1,018,553.00 57.08% 765,768.00 42.92%
中证 800B 517 3,451.30 7,790.00 0.44% 1,776,531.00 99.56%
800 分级 1,361 28,018.27 22,781,990.19 59.74% 15,350,877.99 40.26%
合计 1,949 21,396.36 23,808,333.19 57.09% 17,893,176.99 42.91%
注： 对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，对于 合计数，比例的分母采
用下属分级基金份额的合计数。
8.2 期末 上市 基金 前 十名 持有 人
中证 800A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1
太平资管－建设银行－太平资产乾
坤 10 号资管产品
920,053.00 51.56%
2 李怡名 564,841.00 31.66%
3
未来 泽时 （上 海） 资产 管理 中心 （有
限合 伙） －华 夏未 来添 时三 号私 募证
券投资基金
90,000.00 5.04%
4 郑志坤 75,465.00 4.23%
5 胡 葛芳 44,337.00 2.48%
6 黄晖 23,894.00 1.34%
7 张志赟 14,357.00 0.80%
8 林香文 10,400.00 0.58%
9
鹏华资产－平安银行－鹏华资产搏
股通金 29 号（华夏未来）主动管理
一期资产管理计划
7,600.00 0.43%
10 咸立丽 6,665.00 0.37%
中证 800B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 赵红军 181,870.00 10.19%
2 李明华 102,017.00 5.72%
3 王玉 印 94,940.00 5.32%
4 查刚 60,419.00 3.39% 银华中证 800 等权指数增强分级 2018 年半年度报告
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5 李芳华 57,400.00 3.22%
6 王亚峰 56,801.00 3.18%
7 乔兴舫 49,200.00 2.76%
8 刘洋 30,491.00 1.71%
9 季勇 28,723.00 1.61%
10 陆洁敏 26,507.00 1.49%
800 分级
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 常淑样 114,503.00 11.53%
2 王平 78,301.00 7.88%
3 马秀莲 77,037.00 7.76%
4 王成 69,852.00 7.03%
5 陈相忠 50,447.00 5.08%
6
太平资管－建设银行－太平资产乾
坤 10 号资管产品
46,924.00 4.72%
7 郑燕玲 42,242.00 4.25%
8 张富煊 40,475.00 4.07%
9 咸立丽 31,729.00 3.19%
10 林玉和 18,408.00 1.85%
注：以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员 持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
中证 800A 0.00 0.00%
中证 800B 0.00 0.00%
800 分级 159,388.52 0.42%
合计 159,388.52 0.38%
注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，合计 数比例的分母采用期末
基金份额总额。
8.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间的 情况
注：截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门 负责人持 有本基金份额
总量的数量区间为 0 ；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
银华中证 800 等权指数增强分级 2018 年半年度报告
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§9 开放 式基 金 份额 变动
单位：份
项目 中证 800A 中证 800B 800 分级
基金合同生效日（2013 年 11 月 5 日 ）
基金份额总额
- - 458,328,703.92
本报告期期初基金份额总额 1,861,621.00 1,861,621.00 48,325,298.15
本报告期基金总申购份额 - - 2,457,742.26
减: 本报告期基金总赎回份额 - - 12,804,772.23
本报告期基金拆分变动 份额 （份 额减 少
以"-" 填列）
-77,300.00 -77,300.00 154,600.00
本报告期期末基金份额总额 1,784,321.00 1,784,321.00 38,132,868.18
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。 银华中证 800 等权指数增强分级 2018 年半年度报告
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§10 重大 事件 揭 示
10.1 基金 份额 持有 人 大会 决议
本报告期内，无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动
本基金管理人于 2018 年6 月 23 日发布关于副总经理任职的公告， 经本基金管理人董事会审
议通过，苏薪茗先生自 2018 年6 月 21 日起担任本基金管理人副总经理职务。
10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金托管人未发生重大人事变动。
10.3 涉及 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。
10.4 基金 投资 策略 的 改变
本报告期内，基金投资策略未发生改变。
10.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况
报告期内本基金未变更为其审计的会计师事务所。
10.6 管理 人、 托管 人 及其高级管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
10.7 基金 租用 证券 公 司交 易单 元的 有关 情况
10.7.1 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
佣金
占当期佣金
总量的比例 银华中证 800 等权指数增强分级 2018 年半年度报告
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例
方 正 证 券 股
份有限公司
4 227,162,573.28 100.00% 7,108.47 100.00% -
中 银 国 际 证
券 有 限 责 任
公司
1 - - - - -
财 达 证 券 有
限责任公司
1 - - - - -
上 海 华 信 证
券 有 限 责 任
公司
2 - - - - -
财 富 证 券 有
限责任公司
1 - - - - -
第 一 创 业 证
券 股 份 有 限
公司
1 - - - - -
东 北 证 券 股
份有限公司
2 - - - - -
广 州 证 券 股
份有限公司
2 - - - - -
国 海 证 券 股
份有限公司
1 - - - - -
国 金 证 券 股
份有限公司
1 - - - - -
国 联 证 券 股
份有限公司
1 - - - - -
国 盛 证 券 有
限责任公司
1 - - - - -
国 泰 君 安 证
券 股 份 有 限
公司
2 - - - - -
国 信 证 券 股
份有限公司
2 - - - - -
国 元 证 券 股
份有限公司
1 - - - - -
国 开 证 券 有
限责任公司
1 - - - - -
恒 泰 证 券 股
份有限公司
1 - - - - -
申 万 宏 源 集
团 股 份 有 限
公司
2 - - - - -
华 泰 证 券 股 2 - - - - - 银华中证 800 等权指数增强分级 2018 年半年度报告
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份有限公司
平 安 证 券 有
限责任公司
1 - - - - -
首 创 证 券 有
限责任公司
1 - - - - -
西 部 证 券 股
份有限公司
1 - - - - -
西 南 证 券 股
份有限公司
2 - - - - -
兴 业 证 券 股
份有限公司
1 - - - - -
中 国 银 河 证
券 股 份 有 限
公司
3 - - - - -
招 商 证 券 股
份有限公司
2 - - - - -
川 财 证 券 有
限责任公司
2 - - - - -
中 信 建 投 证
券 股 份 有 限
公司
3 - - - - -
中 信 证 券 股
份有限公司
3 - - - - -
北 京 高 华 证
券 有 限 责 任
公司
北京高华
3 - - - -
新增 2 个
交易单元
新 时 代 证 券
股 份 有 限 公
司
2 - - - - -
渤 海 证 券 股
份有限公司
3 - - - - -
大 同 证 券 有
限责任公司
1 - - - - -
华 创 证 券 有
限责任公司
2 - - - - -
华 融 证 券 股
份有限公司
2 - - - - -
华 西 证 券 股
份有限公司
1 - - - - -
华 鑫 证 券 有
限责任公司
1 - - - - -
联 讯 证 券 股
份有限公司
2 - - - - - 银华中证 800 等权指数增强分级 2018 年半年度报告
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山 西 证 券 股
份有限公司
1 - - - - -
中 国 中 投 证
券 有 限 责 任
公司
2 - - - - -
中 天 证 券 有
限责任公司
1 - - - - -
信 达 证 券 股
份有限公司
2 - - - -
新增 2 个
交易单元
民 生 证 券 股
份有限公司
2 - - - -
新增 2 个
交易单元
太 平 洋 证 券
股 份 有 限 公
司
1 - - - -
新增 1 个
交易单元
注：1 、 基金 专用 交易 单元 的选 择标 准为 该证 券经 营机 构具 有较 强的 研究 服务 能力 ， 能及 时、 全面 、
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2、 基金 专用 交易 单元 的选 择程 序为 根据 标准 进行 考察 后， 确定 证券 经营 机构 的选 择。 经公 司批 准
后与 被选择的证券经营机构签订协议。
10.7.2 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
方正证券股
份有限公司
- - - - - -
中银国际证
券有限责任
公司
- - - - - -
财达证券有
限责任公司
- - - - - -
上海华信证
券有限责任
公司
- - - - - -
财富证券有
限责任公司
- - - - - -
第一创业证
券股份有限
- - - - - - 银华中证 800 等权指数增强分级 2018 年半年度报告
第 55 页 共 61 页
公司
东北证券股
份有限公司
- - - - - -
广州证券股
份有限公司
- - - - - -
国海证券股
份有限公司
- - - - - -
国金证券股
份有限公司
- - - - - -
国联证券股
份有限公司
- - - - - -
国盛证券有
限责任公司
- - - - - -
国泰君安证
券股份有限
公司
- - - - - -
国信证券股
份有限公司
- - - - - -
国元证券股
份有限公司
- - - - - -
国开证券有
限责任公司
- - - - - -
恒泰证券股
份有限公司
- - - - - -
申万宏源集
团股份有限
公司
- - - - - -
华泰证券股
份有限公司
- - - - - -
平安证券有
限责任公司
- - - - - -
首创证券有
限责任公司
- - - - - -
西部证券股
份有限公司
- - - - - -
西南证券股
份有限公司
- - - - - -
兴业证券股
份有限公司
- - - - - -
中国银河证
券股份有限
公司
- - - - - -
招商证券股
份有限公司
- - - - - - 银华中证 800 等权指数增强分级 2018 年半年度报告
第 56 页 共 61 页
川财证券有
限责任公司
- - - - - -
中信建投证
券股份有限
公司
- - - - - -
中信证券股
份有限公司
- - - - - -
北京高华证
券有限责任
公司
北京高华
- - - - - -
新时代证券
股份有限公
司
- - - - - -
渤海证券股
份有限公司
- - - - - -
大同证券有
限责任公司
- - - - - -
华创证券有
限责任公司
- - - - - -
华融证券股
份有限公司
- - - - - -
华西证券股
份有限公司
- - - - - -
华鑫证券有
限责任公司
- - - - - -
联讯证券股
份有限公司
- - - - - -
山西证券股
份有限公司
- - - - - -
中国中投证
券有限责任
公司
- - - - - -
中天证券有
限责任公司
- - - - - -
信达证券股
份有限公司
- - - - - -
民生证券股
份有限公司
- - - - - -
太平洋证券
股份有限公
司
- - - - - -
注：本基金本报告期基金租用证券公司交易 单元未进行除股票以外的其他证券投资。 银华中证 800 等权指数增强分级 2018 年半年度报告
第 57 页 共 61 页
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
《银华基金管理股份有限公司
2017 年 12 月 31 日基 金净 值公 告 》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 1 月 2 日
2
《银华基金管理股份有限公司关
于证券投资基金执行增值税政策
的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 1 月 3 日
3
《关于网上直销开通中国建设银
行快捷支付业务的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 1 月 3 日
4
《银华中证800 等权重指数增强分
级证券投资基金 2017 年第4 季度
报告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 1 月 19 日
5
《银华基金管理股份有限公司关
于旗下基金持有的*ST 华泽估值方
法调整的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 2 月 3 日
6
《银华基金管理股份有限公司关
于旗下基金持有的*ST 华泽估值方
法调整的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 2 月 7 日
7
《银华基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加北京恒天明
泽基金销售有限公司费率优惠活
动的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 3 月 9 日
8
《银华基金管理股份有限公司 关
于调整旗下部分公开募集开放式
证券投资基金赎回费的提示性公
告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 3 月 27 日
9
《银华基金管理股份有限公司关
于修订公司旗下部分基金基金合
同有关条款及调整赎回费的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 3 月 28 日
10
《银华中证800 等权重指数增强分
级证券投资基金托管协议（2018
年 3 月修 订） 》
本基金管理人网站 2018 年 3 月 28 日
11
《银华中证800 等权重指数增强分
级证券投资基金基金合同（2018
年 3 月修 订） 》
本基金管理人网站 2018 年 3 月 28 日
12
《银华基金管理股份有限公司关
于在交通银行参加手机银行渠道
费率优惠活动的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 3 月 30 日
13
《银华中证800 等权重指数增强分
级证券投资基金 2017 年年度报告
摘要》
三大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 3 月 30 日
14
《银华中证800 等权重指数增强分
级证券投资基金2017 年年度报告》
本基金管理人网站 2018 年 3 月 30 日 银华中证 800 等权指数增强分级 2018 年半年度报告
第 58 页 共 61 页
15
《银华中证800 等权重指数增强分
级证券投资基金 2018 年第1 季度
报告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 4 月 23 日
16
《银华基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加中国国际金
融股份有限公司费率优惠活动的
公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 4 月 24 日
17
《银华基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加东海证券股
份有限公司费率优惠活动的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 4 月 24 日
18
《关于网上直销开通中国农业银
行快捷支付业务的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 5 月 3 日
19
《银华基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金在浙江同花顺基
金销售有限公司参加其申购、 定期
定额投资业务费率优惠活动的公
告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 5 月 12 日
20
《关于旗下部分基金在中国银河
证券股份有限公司开通定期定额
投资业务并参加费率优惠活动的
公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 5 月 18 日
21
《银华基金管理股份有限公司关
于调整旗下部分基金定期定额投
资的最低金额的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 6 月 11 日
22
《银华基金管理股份有限公司关
于调整旗下部分基金在招商银行
股份有限公司定期定额投资业务
起点的公告》
四大证券报及本基
金管理人网 站
2018 年 6 月 13 日
23
《银华中证800 等权重指数增强分
级证券投资基金更新招募说明书
摘要（2018 年第 1 号） 》
三大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 6 月 15 日
24
《银华中证800 等权重指数增强分
级证券投资基金更新招募说明书
（2018 年第 1 号） 》
本基金管理人网站 2018 年 6 月 15 日
25
《银华基金管理股份有限公司关
于暂停及恢复网上交易相关业务
的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 6 月 23 日
26
《银华基金管理股份有限公司关
于开通超级生利宝赎回转购业务
并实施费率优惠的 公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 6 月 23 日
27
《银华中证800 等权重指数增强分
级证券投资基金暂停场内申购 （含
定期定额投资）及跨系统转托管
（仅限场外转场内）业务的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 6 月 28 日 银华中证 800 等权指数增强分级 2018 年半年度报告
第 59 页 共 61 页
28
《银华基金管理股份有限公司关
于在交通银行参加手机银行渠道
费率优惠活动的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 6 月 30 日
银华中证 800 等权指数增强分级 2018 年半年度报告
第 60 页 共 61 页
§11 影响 投资 者 决策 的其 他重 要信 息
11.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过 20% 的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化 情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达到
或者超过 20% 的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 2018/01/01-2018/06/30 22,735,065.19 0.00 0.00 22,735,065.19 54.52%
产品特有风险
投资人在投资本基金时，将面临本基金的特有风险，具体包括：
1） 当基 金份 额集 中度 较高 时， 少数 基金 份额 持有 人所 持有 的基 金份 额占 比较 高， 其在 召开 持有 人大
会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权；
2） 在极 端 情况 下， 当持 有基 金份 额占 比较 高的 基金 份额 持有 人大 量赎 回本 基金 时， 可能 导致 在其 赎
回后本基金资产规模长期低于 5000 万元 ， 进而 可能 导致 本基 金终 止或 与其 他基 金合 并或 转型 为另 外
的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会；
3） 当持 有基 金份 额占 比较 高的 基金 份额 持有 人大 量赎 回本 基金 时， 更容 易触 发巨 额赎 回条 款 ， 基金
份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额；
4） 当持 有基 金份 额占 比较 高的 基金 份额 持有 人大 量赎 回本 基金 时， 基金 为支 付赎 回款 项而 卖出 所持
有的证券，可能造成证券 价格波动，导致本 基金的收益水平 发生波动。 同时 ， 巨额 赎回 、份 额净 值
小数保留位数是采用四舍 五入、管理费及托 管费等费用是按 前一日资产计提， 会导致基金份额净值
出现大幅波动；
5）当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的 50%时，本基金管理人将不再
接受该持有人对本基金基 金份额提出的申购 及转换转入申请 。在其他基金份额 持有人赎回基金份额
导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模 50% 的情 况下 ， 该基 金份 额持 有人
将面临所提出的对本基金 基金份额的申购及 转换转入申请被 拒绝的风险。如果 投资人某笔申购或转
换转入申请导致其持有本基金基金份额 达到或超过本基金规模的 50% ， 该笔 申购 或转 换转 入申 请可 能
被确认失败。
11.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息
1、 本基 金管 理人 于 2018 年3 月 28 日披 露了 《关 于修 订公 司旗 下部 分基 金基 金合 同有 关条
款及调整赎回费的公告》 ， 修订后的 《基金合同 》 自本公告发布之日起生效， 但为不影响原有基
金份额持有人的利益， 《基金合同》 中 “本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%
的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产 ”的条款将于 2018 年 4 月 1 日起正式实施。
2、 本基 金管 理人 于 2018 年6 月 11 日披 露了 《银 华基 金管 理股 份有 限公司关于调整旗下部
分基金定期定额投资的最低金额的公告》 ， 自 2018 年6 月 12 日起调整本基金定期定额投资 的最
低金额为 10 元。
3、 本基 金管 理人 于 2018 年6 月 28 日披 露了 《银 华中 证 800 等权重指数增强分级证券投资
基金暂停场内申购（含定期定额投资）及跨系统转托管（仅限场外转场内）业务的公告》 ，本基
金自 2018 年6 月 29 日起暂停场内申购 （含定期定额投资） 及跨系统转托管 （仅限场外转场内）
业务。
银华中证 800 等权指数增强分级 2018 年半年度报告
第 61 页 共 61 页
§12 备查 文件 目 录
12.1 备查文件目录
12.1.1 中国证监会核准银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金设立的文 件
12.1.2 《银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金招募说明书》
12.1.3 《银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金基金合同》
12.1.4 《银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金托管协议》
12.1.5 《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》
12.1.6
银华基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程
12.1.7
基金托管人业务资格批件和营业执照
12.1.8
报 告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告
12.2 存放地点
上述备查文本存放在本基金管 理人或基金托管人的住所。本报告存放在 本基金管理人及托管
人住所，供公众查阅、复制。
12.3 查阅方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的 复制件或复印件。相
关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn ）查阅。
银华 基金 管理 股 份有 限公 司
2018 年 8 月 28 日
