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生物分级(161122)

生物分级:2018年半年度报告摘要

易方达生物科技指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 
 
 
 
 
易 方达 生物 科技 指数 分级 证券投 资基 金 
2018 年半年 度报 告摘要 
2018 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:易方达基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
送出日期:二〇一八年八月二十八日 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 
第 2 页共 30 页 
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重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资 料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带的法律责任。本半年度报告 已经三分之二以上 独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 根据本基金合同规定,于 2018 年 8 月 24 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财 务会计报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往 业绩并不代表其未来表现。投资有 风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。


易方达生物科技指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 3 页共 30 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 易方达生物分级 基金主代码 161122 交易代码 161122 基金运作方式 契约型开放式、分级基金 基金合同生效日 2015 年 6 月 3 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 222,514,190.56 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015 年 6 月 11 日 下属分级基金的基金简称 易方达生物分级 易方达生物分级 A 易方达生物分级 B 下属分级基金 场内简称 生物分级 生物 A 生物 B 下属分级基金的交易代码 161122 150257 150258 报告期末下属分级基金的份额总额 209,541,326.56 份 6,486,432.00 份 6,486,432.00 份 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密追踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法, 即完全按照标的指数的成份股组成及其权重 构建基金股票投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应 调整 。 但在 因特 殊情 形导 致基 金无 法完 全投 资于 标的 指数 成份 股时 , 基金 管理人可采取其他指数投资技术适当调整基金投资组合, 以达到紧密跟踪 标的指数的目的。 业绩比较基准 中证万得生物科技指数收益率× 95%+ 活期存款利率(税后)× 5% 风险收益特征 本基金为股票型基金, 主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现, 其风 险收益特征与标的指数相似。 长期而言, 其风险收益水平高于混合型基金、 债券型基金和货币市场基金;A 类份额具有预期风险、收益较低的特征; B 类份额具有预期风险、收益较高的特征。 下属分级基金的风险 收益特征 基 础 份 额 为 股 票 型 基 金, 其风 险收 益水 平高 于混 合型 基金 、 债券 型 基金和货币市场基金。 与基础份额相比,A 类 份 额 的 预 期 收 益 和 预 期风险低于基础份额。 与基础份额相比,B 类 份 额 的 预 期 收 益 和 预 期风险高于基础份额。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 姓名 张南 田青 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 4 页共 30 页 负责人 联系电话 020-85102688 010-67595096 电子邮箱 service@efunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400 881 8088 010-67595096 传真 020-85104666 010-66275853 2.4 信息披露方式 登载基金 半 年度报告 正文 的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金 半 年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州 银行大厦 43 楼 3


主要 财务 指标 和 基金 净值 表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -3,480,620.66 本期利润 9,403,634.84 加权平均基金份额本期利润 0.0486 本期基金份额净值增长率 7.26% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日) 期末可供分配基金份额利润 -0.6545 期末基金资产净值 248,520,783.69 期末基金份额净值 1.1169 注:1. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较 阶段 份额净值增 长率 ① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差 ④ ① - ③ ②- ④ 过去一个月 -8.37% 2.32% -8.11% 2.22% -0.26% 0.10% 过去三个月 1.25% 1.90% 1.15% 1.83% 0.10% 0.07% 过去六个月 7.26% 1.70% 5.98% 1.65% 1.28% 0.05% 过去一年 10.93% 1.36% 9.11% 1.32% 1.82% 0.04% 过去三年 -7.25% 1.86% -12.63% 1.68% 5.38% 0.18% 自基金合同生 效起至今 -24.73% 1.90% -27.08% 1.73% 2.35% 0.17% 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 5 页共 30 页 3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 累计净值增长率变动及其与 同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达生物科技指数分级证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图 (2015 年 6 月 3 日至 2018 年 6 月 30 日) 注: 自基 金合 同生 效至 报告 期末 , 基金 份额 净值 增长 率为-24.73% , 同期 业绩 比较 基准 收益 率为 -27.08% 。 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验 经中国证监会证监基金字[2001]4 号文 批准 , 易方 达基 金管 理有 限公 司 (简 称“ 易方达” ) 成立 于 2001 年 4 月 17 日,总部设在广州,在北京、上海、成都、大连等地设有分公司,并全资拥有易方 达资产管理有限公司与易方达国际控股有限公司两家子公司。 易方达始终坚持在诚信规范的前提下, 通过市场化、专业化的运作,为投资人的资产实 现持续稳定的保值增值,成为国 内领先的综合性资 产管理机构,具有较强的综合实力。易方达是国 内为数不多的具有基金公司全部 业务牌照的公司之 一,拥有公募、社保、年金 、特定客户资产管理、QDII 、QFII 、RQFII 、QDIE 、QFLP 、基本养老保 险基金投资等业务资格,投资业务包括主动权益 、固定收益、指数量化、海外投 资、多资产投资、 另类投资等六大板块,为境内外投资者提供个性化、多样化的投资管理服务。截至 2018 年 6 月 30易方达生物科技指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 6 页共 30 页 日,易方达旗下管理的各类资产规模总计 1.3 万亿元,服务各类客户总数 7580 万户,公募基金累计 分红超过 1000 亿元。 4.1.2 基金 经理 (或 基 金经 理小 组) 及基 金经 理助 理 简介 姓 名 职务 任本基金的 基金 经理 (助 理)期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 成 曦 本基金的基金经理、易方达中小板 指数分级证券投资基金的基金经 理、易方达银行指数分级证券投资 基金的基金经理、易方达深证成指 交易型开放式指数证券投资基金联 接基金的基金经理、易方达深证成 指交易型开放式指数证券投资基金 的基金经理、易方达深证 100 交易 型开放式指数证券投资基金联接基 金的基金经理、易方达深证 100 交 易型开放式指数基金的基金经理、 易方达创业板交易型开放式指数证 券投资基金联接基金的基金经理、 易方达创业板交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理、易方达并 购重组指数分级证券投资基金的基 金经理、易方达 MSCI 中国 A 股国 际通交易型开放式指数证券投资基 金的基金经理 2016- 05-07 - 10 年 硕士 研究 生, 曾任 华泰 联合 证券 资产 管理 部研 究员 , 易方 达基 金管 理有 限 公司集中交易室交易员、 指数与量化 投资部指数基金运作专员、 基金经理 助理。 刘 树 荣 本基金的基金经理、易方达中小板 指数分级证券投资基金的基金经 理、易方达银行指数分级证券投资 基金的基金经理、易方达深证成指 交易型开放式指数证券投资基金联 接基金的基金经理、易方达深证成 指交易型开放式指数证券投资基金 的基金经理、易方达深证 100 交易 型开放式指数证券投资基金联接基 金的基金经理、易方达深证 100 交 易型开放式指数基金的基金经理、 易方达创业板交易型开放式指数证 券投资基金联接基金的基金经理、 易方达创业板交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理、易方达并 购重组指数分级证券投资基金的基 2017- 07-18 - 11 年 硕士 研究 生, 曾任 招商 银行 资产 托管 部基 金会 计, 易方 达基 金管 理有 限公 司核算部基金核算专员、 指数与量化 投资部运作支持专员、基 金经理助 理。 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 7 页共 30 页 金经理 注:1. 此处的“ 任职日期” 和“ 离任日期” 分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 2. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规 守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投 资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定, 以取信于市场、 取信于社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风 险的前提下,为基金份额持有人 谋求最大利益。在 本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的 专项说明 4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的 投资研究和决策流程、交易流 程,以及强化事后 监控分析来确保公平对待不同 投资组合,切实防 范利益输送。本基金管理人规定 了严格的投资权限 管理 制度 、 投资 备选 库管 理制 度和 集中 交易 制度 等, 并重 视交 易执 行环 节的 公平 交易 措施 , 以“ 时间 优先 、 价格 优先” 作为执行指令的基本原则, 通过投资交易系统中的公平交易模块, 以尽可能确保公 平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交 易所公开竞价交易中,同日反 向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易共 66 次, 其 中 64 次为指数量化投资组合因投资策略 需要和 其他组合发生的反向交易;2 次为 不同 基 金经 理管 理的 基金 因投 资策 略不 同而 发生 的反 向交 易,有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略 和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为中证万得生物科技指 数,中证万得生物科技指数选 取与生物科技相关 业务关系密切的最具代表性的上市企业组成,属 于新兴行业的代表指数之一。报 告期内,本基金主 要采取完全复制法的投资策略, 即完全按照标的指数的成份股组成 及其权重构建基金股票投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 2018 年上半年,国内宏观经济在多重压力下仍保持了较为稳健的增长,2 季度 GDP 同比增长 6.7% ,较前值略回落 0.1 个百分点。证券市场上,A 股市场整体下跌,生物科技指数逆市走好,报 告期上涨 6.2% , 是今 年上 半年 证券 市场 上难 得上 涨的 指数 之一 。 生物 科技 指数 上半 年走 势先 抑后 扬,易方达生物科技指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 8 页共 30 页 年初至 2 月 9 日指数一度下跌 13% ,随后指数一路反弹,并于 5 月底创下年内高点,底部起最高反 弹幅度接近 39% ,虽然 6 月份跟随市场大幅回调,报告期内仍有 6.2% 的涨幅 。 基金运作层面,报告期内,本基金严守基金合 同认真对待投资者申购、赎回 以及成分股调整事 项,保障基金的正常运作,基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。 4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现 截至报告期末,本基金份额净值为 1.1169 元,本报告期份额净值增长率为 7.26% ,同期业绩比 较基准收益率为 5.98% 。 本报 告期 , 本基 金日 跟踪 偏离 度的 均值 为 0.06% , 年化 跟踪 误差 1.46%,各 项指标均在合同规定的目标控制范围之内。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行 业走势的简要展望 展望下半年,国内金融去杠杆、国外中美贸易 摩擦的大环境很难有大的转变 ,宏观经济存在着 一定的下行压力, 稳增长依将是政策重点。 国内经济在“ 稳健的货币政策要松紧适度, 保持适度的社 会融资规模和流动性合理充裕” 以及“ 积极的财政政策要更加积极” 的协 同配 合下 , 继续 着力 扩大 内需 、 稳定经济增长与优化经济结构。 在经历了上半年大幅调整后,市场风险已有所 释放,同时政策基调也逐渐由 去杠杆逐步向稳杠 杆过渡,前期恐慌情绪得到明显缓解,市场有望 止住单边下跌的态势。生物科技 指数属于专业性较 强的主题类指数,与医药行业指数相关性较强, 属于长期看 好的行业。短期而言 ,生物科技指数受 本次疫苗造假事件的影响较大,难免出现回调, 长期而言,国家对疫苗等造假事 件的彻查有利于行 业的健康发展。生物科技类企业只有回归本源, 通过提高自身科研水平与产品质 量,才能真正获得 市场的认可。生物科技行业国内诞生的时间不长,未来仍有较大的增长空间。 作为被动投资的基金,本基金将坚持既定的指 数化投资策略,以严格控制基 金相对目标指数的 跟踪偏离为投资目标,追求跟踪偏离度及跟踪误 差的最小化,致力于为投资者提 供分享中国经济增 长的优质指数产品。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等 事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会 相关规定、中国证券投资基金 业协会相关指引和 基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资 品种进行估值。本基金托管人根 据法律法规要求履 行估值及净值计算的复核责任。


本基金管理人设有估值委员会,公司首席运营 官担任估值委员会主席,主动 权益板块、固定收 益板块、投资风险管理部、监察部和核算部指定 人员担任委员。估值委员会负责 组织制定和适时修 订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流 程。估值委员会成员具有多年的 证券、基金从业经 验,熟悉相关法律法规,具备行业研究、风险管 理、法律合规或 基金 估值 运作 等 方面 的专 业胜 任能易方达生物科技指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 9 页共 30 页 力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但 不参与估值原则和方法的最终决 策和日常估值的执 行。


本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。


本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任 公司及中证指数有限公司签署 服务协议,由中央 国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同 业市场的估值数据,由中证指数 有限公司按约定提 供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情 况的说明 根据《易方达生物科技指数分级证券投资基金基金合同》 的约定,分级运作期内 ,本基金( 包括 生物科技分级基础份额、生物科技 A 类份额、生物科技 B 类份额) 不进行收益分配。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情 况声明 本报 告期 , 中国 建设 银行 股份 有限 公司 在本 基金 的托 管过 程中 , 严格 遵守 了 《证 券投 资基 金法 》 、 基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损 害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履 行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作 遵规守信、净值计算、利润分配等情 况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金 合同、托管协议和其 他有 关规 定, 对本 基金 的基 金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认 真的复核,对本基金的投资运作 方面进行了监督, 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息 等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净 值表现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组 合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报 告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:易方达生物科技指数分级证券投资 基金 报告截止日:2018 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资产 本期末 上年度末 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 10 页共 30 页 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 资产:


银行存款 13,852,601.22 11,552,587.18 结算备付金 482,089.56 17,121.81 存出保证金 17,562.31 7,925.77 交易性金融资产 236,167,218.64 189,048,677.13 其中:股票投资 236,167,218.64 189,048,677.13 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 988,016.17 - 应收利息 2,966.82 2,418.72 应收股利 - - 应收申购款 265,612.23 39,857.67 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 251,776,066.95 200,668,588.28 负债和所有者权益 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 2,381,319.09 440,260.11 应付管理人报酬 216,767.31 172,610.07 应付托管费 47,688.80 37,974.23 应付销售服务费 - - 应付交易费用 68,272.90 29,292.20 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 541,235.16 435,825.67 负债合计 3,255,283.26 1,115,962.28 所有者权益:


实收基金 330,190,666.12 284,376,867.81 未分配利润 -81,669,882.43 -84,824,241.81 所有者权益合计 248,520,783.69 199,552,626.00 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 11 页共 30 页 负债和所有者权益 总计 251,776,066.95 200,668,588.28 注: 报告 截止 日 2018 年 6 月 30 日 , 易方 达生 物分 级份 额净 值 1.1169 元, 易方 达生 物分 级 A 份 额参考净值 1.0036 元, 易方 达生 物分 级 B 份额 参考 净 值 1.2302 元; 基金 份额 总额 222,514,190.56 份, 下属分级基金的份额总额分别为:易方达生物分级基金份额总额 209,541,326.56 份,易方达生物分 级 A 基金份额总额 6,486,432.00 份,易方达生物分 级 B 基金份额总额 6,486,432.00 份。 6.2 利润表 会计主体: 易方达生物科技指数分级证券投资基金 本报告期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 一、收入 11,140,722.93 894,900.38 1. 利息收入 52,040.64 50,146.07 其中:存款利息收入 52,040.64 50,146.07 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2. 投资收益(损失以“-” 填列) -1,941,780.63 -6,961,814.02 其中:股票投资收益 -3,008,881.01 -8,037,928.33 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 1,067,100.38 1,076,114.31 3. 公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 12,884,255.50 7,752,930.27 4. 汇兑收益(损失以“ -” 号填列) - - 5. 其他收入(损失以“-” 号填列) 146,207.42 53,638.06 减:二、费用 1,737,088.09 1,779,756.98 1.管理人报酬 1,059,205.49 1,098,673.31 2.托管费 233,025.18 241,708.06 3.销售服务费 - - 4.交易费用 123,486.36 117,248.53 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6. 税金及附加 - - 7.其他费用 321,371.06 322,127.08 三、利润总额(亏 损总额以 “- ” 号 填列 ) 9,403,634.84 -884,856.60 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 12 页共 30 页 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏 损以 “- ” 号填 列 ) 9,403,634.84 -884,856.60 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体: 易方达生物科技指数分级证券投资基金 本报告期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 益(基 金净值) 284,376,867.81 -84,824,241.81 199,552,626.00 二、本期经营活动 产生的 基金净值变动数( 本期利 润) - 9,403,634.84 9,403,634.84 三、本期基金份额 交易产 生的基金净值变动 数(净 值减少以“-” 号填列) 45,813,798.31 -6,249,275.46 39,564,522.85 其中:1. 基金申购款 158,333,516.64 -32,435,729.40 125,897,787.24 2. 基金赎回款 -112,519,718.33 26,186,453.94 -86,333,264.39 四、本期向基金份 额持有 人分配利润产生的 基金净 值变 动 (净 值减 少以“-” 号 填列) - - - 五、期末所有者权 益(基 金净值) 330,190,666.12 -81,669,882.43 248,520,783.69 项目 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 益(基 金净值) 315,268,028.25 -99,547,804.24 215,720,224.01 二、本期经营活动 产生的 基金净值变动数( 本期利 润) - -884,856.60 -884,856.60 三、本期基金份额 交易产 生的基金净值变动 数(净 值减少以“-” 号填列) -6,172,177.30 1,073,068.55 -5,099,108.75 其中:1. 基金申购款 71,943,432.79 -24,917,018.55 47,026,414.24 2. 基金赎回款 -78,115,610.09 25,990,087.10 -52,125,522.99 四、本期向基金份 额持有 人分配利润产生的 基金净 值变 动 (净 值减 少以“-” 号 填列) - - - 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 13 页共 30 页 五、期末所有者权 益(基 金净值) 309,095,850.95 -99,359,592.29 209,736,258.66 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 ,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人 负责人:刘晓艳,主管会计工作负责人:陈荣,会计机构负责人:邱毅华 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方 达生 物 科技 指 数分 级证 券投 资 基金( 以下 简称“ 本基金”) 根据 中国 证券 监 督管 理委 员会( 以 下简称“ 中国证监会”) 证监许可[2015] 675 号《关于准予易方达生物科技指数分级证券投资基金注册 的批复》进行募集,由易方达基金管理有限公司 依照《中华人民共和国证券投资 基金法》和《易方 达生物科技指数分级证券投资基金基 金合 同》 公开 募集 。 经向 中国 证监 会备 案, 《易 方达 生物 科技 指 数分级证券投资基金基金合同》于 2015 年 6 月 3 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 682,254,585.58 份基 金份 额, 其中 认购 资金 利息 折 合 126,527.94 份基 金份 额 。 根据 《易 方达 生物 科技 指数分级证券投资基金基金合同》的约定,本基 金为契约型开放式基金,存续期 限不定。本基金的 基金管理人为易方达基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 6.4.2 会计 报表 的编 制 基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准 则》 、各 项具 体会 计准 则及 相关 规定( 以下合称“ 企业会计准则”) 、中 国证 监 会颁 布的 《证 券投 资基 金 信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国 证券 投资 基金 业协 会( 以下简称“ 中国基 金业协会”) 颁布 的《 证券 投资 基金 会计 核 算业 务指 引》 、 《易 方达 生物 科 技指 数分 级证 券 投资 基金 基 金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循 企业 会计 准 则及 其他 有关 规定 的声 明 本财务报表符合企业会计准则的要 求, 真实 、 完整 地反 映了 本基 金本 报告 期 末的 财务 状况 以及 本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报 告期 所采 用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度 报告 相一 致的 说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。


6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错。 6.4.6 税项 根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85易方达生物科技指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 14 页共 30 页 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营 业税 改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关 于进 一步 明确 全面 推开 营改 增试 点金 融业 有关 政策 的 通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、财税[2016]140 号《关 于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品增 值税 有关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 、国发 [1985]19 号发布和国务院令[2011] 第 588 号修订的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》 、国 务院令[2005] 第 448 号 《国 务院 关于 修改 〈征 收教 育费 附加 的暂 行规 定〉 的决 定》 其他 相关 财税 法规 和实务操作,主要税项列示如下:


(1) 资管 产品 运营 过程 中发 生的 增值 税应 税行 为, 以资 管产 品管 理人 为增 值税 纳税 人。 资管 产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为, 暂适用简易计税方法, 按照 3% 的征收率缴纳 增值 税。 对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为 , 未缴纳增值税的, 不 再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税 额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。


资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务, 以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的 收入 为销 售额 。 金融 商品 转让 , 按照 卖出 价扣 除买 入价 后的 余额 为销 售额 。 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取得的股票(不包括限售股) 、债券、基金、 非货物期货,可以选择按照实际买 入价计算销售额, 或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价(2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停 牌前最后一个交易日收盘价) 、 债券估值 (中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债 券估 值) 、 基 金份 额净 值、 非货 物期 货结 算价 格作 为买 入价 计算 销售 额。 对证 券投 资基 金管 理人 运用 基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对 国债、地方政府债以及金融同业 往来利息收入亦免 征增值税。存款利息收入不征收增值税。 (2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的 收入 , 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入, 股票 的股 息、 红利 收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3) 对基 金取 得的 企业 债券 利息 收入 , 应由 发行 债券 的企 业在 向基 金支 付利 息时 代扣 代缴 20% 的个 人所 得税 。 对基 金从 上市 公司 取得 的股 息红 利所 得, 持股 期限 在 1 个月以内( 含 1 个月) 的, 其 股 息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减按 50% 计入应 纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后 取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税 ,持股时间自解禁日起计算;解 禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。


(4)基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。


易方达生物科技指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 15 页共 30 页 (5)本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7% 、3% 和 2% 缴纳城市维护建设 税、教育费附加和 地方教育费附加。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报 告期 存在 控 制关 系或 其他 重大 利害 关系 的关 联方 发生 变化 的情 况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各 关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司( 以下简称“ 中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司( 以下简称“ 广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日


上年度可比期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 广发证券 - - 17,021,540.18 19.41% 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.8.1.3 应支 付关 联方 的 佣金 金额单位 :人民币元 关联方名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 - - - - - 关联方名称 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 广发证券 13,617.44 21.86% - - 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 16 页共 30 页 注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经 手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务 等。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,059,205.49 1,098,673.31 其中:支付销售机构的客户维护费 245,884.77 243,687.56 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0% 年费率计提。管理费的计算方法如下: H =E× 1.0%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动 在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 233,025.18 241,708.06 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22% 的年费率计提。托管费的计算方法如下: H =E× 0.22%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动 在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债 券( 含回购) 交易 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 17 页共 30 页 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况 易方达生物分级 无。 易方达生物分级 A 无。 易方达生物分级 B 无。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当 期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行- 活期存款 13,852,601.2 2 50,503.23 11,663,816.0 7 48,647.38 注:本基金的上述银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管,按银行同业利率或 约定利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销 证券的情况 金额单位 :人民币元 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位: 股/ 张) 总金额 广发证券 002927 泰永长征 新股网下 发行 961 14,203.58 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位: 股/ 张) 总金额 广发证券 002841 视源股份 新股网下 发行 924 17,611.44 广发证券 002842 翔鹭钨业 新股网下 932 10,643.44 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 18 页共 30 页 发行 广发证券 002867 周大生 新股网下 发行 2,525 50,298.00 广发证券 300599 雄塑科技 新股网下 发行 2,366 16,656.64 广发证券 300625 三雄极光 新股网下 发行 2,164 41,765.20 广发证券 300627 华测导航 新股网下 发行 1,498 19,129.46 广发证券 300639 凯普生物 新股网下 发行 1,046 19,235.94 广发证券 300647 超频三 新股网下 发行 1,244 11,146.24 广发证券 300658 延江股份 新股网下 发行 1,110 21,545.10 广发证券 300669 沪宁股份 新股网下 发行 841 9,251.00 广发证券 603089 正裕工业 新股网下 发行 1,087 12,641.81 广发证券 603639 海利尔 新股网下 发行 643 16,042.85 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 6.4.8.7.1 其他 关联 交易 事 项的 说明 无。 6.4.9 期末(2018 年 6 月 30 日)本基金持有的 流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受限证券 本基金无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股 票 金额单位 :人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 00225 2 上海莱 士 2018-02 -23 重大事 项停牌 21.46 - - 876,756 19,349,363.82 18,815,183.7 6 - 30023 8 冠昊生 物 2018-02 -02 重大事 项停牌 18.87 2018-0 7-18 16.98 124,289 5,917,627.73 2,345,333.43 - 30068 3 海特生 物 2018-05 -10 重大事 项停牌 48.62 2018-0 8-01 43.76 19,500 1,054,081.52 948,090.00 - 60016 新日恒 2018-02 重大事 16.51 2018-0 14.86 241,703 2,975,853.26 3,990,516.53 - 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 19 页共 30 页 5 力 -13 项停牌 7-05 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的 债券 6.4.9.3.1 银行 间市 场债 券 正回 购 截至本报告期末 2018 年 6 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0,无抵押债券。 6.4.9.3.2 交易 所市 场债 券 正回 购 截至本报告期末 2018 年 6 月 30 日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0,无抵押债券。 6.4.10 有助 于理 解和 分 析会 计报 表需 要说 明的 其他 事项 (1) 公允价值


(a) 金融工具公允价值计量的方法


公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值 计量整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低 层次决定:


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。


(b) 持续的以公允价值计量的金融工具


(i) 各层次金融工具公允价值


于 2018 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 210,068,094.92 元,属于第二层次的余额为 26,099,123.72 元,无属于第三层次的 余额(2017 年 12 月 31 日: 第一 层次 176,719,575.74 元, 第二 层次 12,329,101.39 元, 无属 于第 三层 次 的余额) 。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌停时的交易不活跃) 、 或属于非公开发行等情况,本基 金不 会于 停牌 日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、交 易不 活跃 期间 及限 售期 间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据 估值调整中采用的不可观察输入 值对于公允价值的 影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。


(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额


无。


(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具


易方达生物科技指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 20 页共 30 页 于 2018 年 6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年 12 月 31 日: 同) 。 (d) 不以公允价值计量的金融工具


不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括 应收款项和其他金融负债,其 账面 价值与公允价 值相差很小。


(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(% ) 1 权益投资 236,167,218.64 93.80 其中:股票 236,167,218.64 93.80 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断 式回 购的 买入 返 售金融资产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算备 付 金 合 计 14,334,690.78 5.69 8 其他各项资产 1,274,157.53 0.51 9 合计 251,776,066.95 100.00 7.2 报告 期末按行业分类的股票投资组 合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投 资组合 代码 行业类别 公允价值 (元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 21 页共 30 页 C 制造业 224,366,056.34 90.28 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 10,549,602.30 4.24 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,251,560.00 0.50 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 236,167,218.64 95.03 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比 例 大小排序的前十名股票 投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产净 值比例( %) 1 600867 通化东宝 976,012 23,395,007.64 9.41 2 000661 长春高新 92,406 21,040,846.20 8.47 3 002252 上海莱士 876,756 18,815,183.76 7.57 4 300142 沃森生物 835,108 16,685,457.84 6.71 5 300122 智飞生物 325,954 14,909,135.96 6.00 6 002007 华兰生物 378,960 12,187,353.60 4.90 7 300601 康泰生物 172,152 10,682,031.60 4.30 8 002038 双鹭药业 279,035 10,600,539.65 4.27 9 300009 安科生物 406,410 7,494,200.40 3.02 10 002680 长生生物 330,538 7,367,692.02 2.96 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于 www.efunds.com.cn 网 站的半年度报告正文。 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 22 页共 30 页 7.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动 7.4.1 累计 买入 金额 超 出 期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初 基金资 产净值比例 (%) 1 300601 康泰生物 8,885,427.00 4.45 2 600867 通化东宝 6,380,225.42 3.20 3 300142 沃森生物 5,826,830.00 2.92 4 000661 长春高新 5,074,640.00 2.54 5 000710 贝瑞基因 4,256,850.75 2.13 6 300122 智飞生物 3,905,831.00 1.96 7 002007 华兰生物 3,354,596.00 1.68 8 002038 双鹭药业 3,325,880.15 1.67 9 002680 长生生物 2,938,449.73 1.47 10 300009 安科生物 2,122,213.54 1.06 11 600161 天坛生物 1,723,130.31 0.86 12 002030 达安基因 1,538,065.90 0.77 13 002399 海普瑞 1,457,264.15 0.73 14 300199 翰宇药业 1,407,445.00 0.71 15 300463 迈克生物 1,360,121.00 0.68 16 300482 万孚生物 1,245,818.00 0.62 17 300676 华大基因 1,165,124.00 0.58 18 600645 中源协和 1,152,465.00 0.58 19 002022 科华生物 1,064,915.00 0.53 20 000518 四环生物 1,057,622.00 0.53 注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计 卖出 金额 超 出 期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初 基金资 产净值比例 (%) 1 600867 通化东宝 3,600,724.70 1.80 2 000661 长春高新 2,943,911.00 1.48 3 300122 智飞生物 2,100,172.00 1.05 4 002007 华兰生物 1,908,017.00 0.96 5 002038 双鹭药业 1,780,943.00 0.89 6 600645 中源协和 1,513,143.08 0.76 7 300142 沃森生物 1,214,636.27 0.61 8 300009 安科生物 1,145,971.18 0.57 9 600161 天坛生物 1,084,890.00 0.54 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 23 页共 30 页 10 300294 博雅生物 937,727.00 0.47 11 002030 达安基因 908,408.72 0.46 12 002399 海普瑞 873,134.80 0.44 13 300199 翰宇药业 839,870.00 0.42 14 300109 新开源 824,106.00 0.41 15 300463 迈克生物 725,786.00 0.36 16 300255 常山药业 667,632.00 0.33 17 300676 华大基因 631,346.00 0.32 18 603658 安图生物 610,143.00 0.31 19 000518 四环生物 593,822.00 0.30 20 300482 万孚生物 560,347.00 0.28 注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入 股票 的成 本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额 单位:人民币元 买入股票 成本(成交)总额 72,030,472.62 卖出股票 收入(成交)总额 34,787,305.60 注:“ 买入股票成本” 或“ 卖出股票收入” 均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组 合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五 名债 券投 资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排 序的前十名 资产 支持 证券 投 资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比 例大小排 序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交 易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前易方达生物科技指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 24 页共 30 页 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 17,562.31 2 应收证券清算款 988,016.17 3 应收股利 - 4 应收利息 2,966.82 5 应收申购款 265,612.23 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,274,157.53 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债 券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情 况说明 1 002252 上海莱士 18,815,183.76 7.57 重大事项停 牌 8


基金 份额 持有 人 信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人 结构 份额单位:份 份额级别 持有人 户数( 户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比易方达生物科技指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 25 页共 30 页 例 例 易方达生物分 级 16,303 12,852.93 21,254,699.50 10.14% 188,286,627.06 89.86% 易方达生物分 级 A 341 19,021.79 1,855,926.00 28.61% 4,630,506.00 71.39% 易方达生物分 级 B 693 9,359.93 72,007.00 1.11% 6,414,425.00 98.89% 合计 17,337 12,834.64 23,182,632.50 10.42% 199,331,558.06 89.58% 注:对于分级基金,下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额,对于合计数,比例的分母 采用下属基金份额的合计数。 8.2 期末上市基金前十名持有人 易方达生物分级A 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 上海明汯投资管理有限公 司-明汯全天候一号基金 641,554.00 9.89% 2 汪巍群 500,000.00 7.71% 3 海通资管-民生-海通年 年升集合资产管理计划 445,169.00 6.86% 4 建信基金-中信银行-建 行群星璀璨 1 期华夏未来 1 号特定多个客户资产管理 计划 214,226.00 3.30% 5 郑志坤 212,867.00 3.28% 6 陈龙 196,387.00 3.03% 7 中国对外经济贸易信托有 限公司-外贸信托-华夏 未来泽时进取 6 号私募证券 投资基金 180,000.00 2.78% 8 武洪波 150,000.00 2.31% 9 梅凤仙 121,515.00 1.87% 10 沙超 115,868.00 1.79% 易方达生物分级B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 王利 526,635.00 8.12% 2 马丽萍 300,000.00 4.63% 3 夏慧明 128,235.00 1.98% 4 梅凤仙 122,456.00 1.89% 5 邵坤荣 118,400.00 1.83% 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 26 页共 30 页 6 沙超 115,868.00 1.79% 7 黄汶华 108,933.00 1.68% 8 刘鹰 90,167.00 1.39% 9 刘子锐 82,051.00 1.26% 10 孙惠萍 80,078.00 1.23% 注:(1) 本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人; (2) 对于易方达生物分级 A 、 易方 达生 物分 级 B 前十名持有人份额比例的分母采用各自级别的份 额。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本 基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人 所有从业人 员持有本基金 易方达生物分级 37,750.66 0.0180% 易方达生物分级 A 0.00 0.0000% 易方达生物分级 B 0.00 0.0000% 合计 37,750.66 0.0170% 8.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间的 情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份 ) 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 易方达生物分级 0 易方达生物分级 A 0 易方达生物分级 B 0 合计 0 本基金基金经理 持有本开 放式基金 易方达生物分级 0 易方达生物分级 A 0 易方达生物分级 B 0 合计 0 9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 易方达生物分级 易方达生物分级 A 易方达生物分级 B 基金合同生效日(2015 年 6 月 3 日)基金份额总额 682,254,585.58 - - 本报告期期初基金份额总额 172,187,404.61 7,922,359.00 7,922,359.00 本报告期基金总申购份额 104,954,298.40 - - 减:本报告期基金总赎回份额 74,836,439.91 - - 本报告期基金拆分变动份额 7,236,063.46 -1,435,927.00 -1,435,927.00 本报告期期末基金份额总额 209,541,326.56 6,486,432.00 6,486,432.00 注:拆分变动份额包括三类份额之间的配对转换份额及折算调整份额。 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 27 页共 30 页 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基 金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2018 年 6 月 8 日发布公告,自 2018 年 6 月 8 日起聘任陈荣女士担任公司首席 运营官(副总经理级) ,聘任汪兰英女士担任公司首席大类资产配置官(副总经理级) 。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金 托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计 的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部 门及其相关高级管理人员未受到 任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关 情况 10.7.1 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 华西证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 国信证券 2 1,086,036.08 1.03% 868.83 1.10% - 中信证券 3 - - - - - 中信建投 2 18,347,003.83 17.33% 17,086.57 21.54% - 信达证券 1 - - - - - 东吴证券 1 48,453,650.47 45.77% 38,763.00 48.88% - 天风证券 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 长江证券 1 82,153.78 0.08% 65.71 0.08% - 国金证券 1 - - - - - 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 28 页共 30 页 兴业证券 2 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 华泰证券 2 25,945,437.11 24.51% 12,973.32 16.36% - 中投证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 广发证券 4 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 华创证券 1 6,144,942.67 5.81% 4,915.84 6.20% - 方正证券 2 1,203,830.29 1.14% 963.00 1.21% - 海通证券 2 - - - - - 长城证券 3 - - - - - 国盛证券 1 4,589,098.50 4.34% 3,671.31 4.63% - 西南证券 1 - - - - - 注: a) 本报告期内本基金无减少交易单元, 新增南京证券股份有限公司一个交易单元, 新增长城 证券股份有限公司两个交易单元。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构, 租用其交易单元作为本基金的交易单元。 基金交易单 元的选择标准如下: 1) 经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; 2) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; 3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能 力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面 的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型 的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务 和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下: 1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况 金额单位 : 人民币元 券商名称 债券交易 债券 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期 债 券回购成 交总额的 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 29 页共 30 页 比例 华西证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 南京证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 影响 投 资者 决策 的其 他重 要信 息 根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导 意见》 (以下简称《资管新规》 )要求,公募产品 不得进行份额分级,本基金将在《资管新规》规 定的过渡期结束前进行整改规范 ,请投资者关注相 关风险以及基金管理人届时发布的相关公告。 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 30 页共 30 页 易方达基金管理有 限公司 二〇一八年八月二 十八日