中 欧新趋势 混合型 证券投资 基金 （LOF ）
2018 年 半年度报 告
2018 年 06 月 30 日
基金 管理人: 中欧基金 管理有限公 司
基金 托管人: 兴业银行 股份有限公 司
送出 日期:2018 年 08 月 28 日中欧 新趋 势混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年半 年 度报 告
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§1
重要提 示及目录
1.1 重要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据 本基金合同规定，于2018年8 月27日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年01月01日起至2018 年06月30 日止。 中欧 新趋 势混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年半 年 度报 告
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基 金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................ 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 8
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守 信情况的说 明 ................................................................. 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专 项说明 ............................................................................. 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和 业绩表现的 说明 ............................................................. 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业 走势的简要 展望 ............................................................. 13
4.6 管理人对报告期内基金估 值程序等事 项的说明 ......................................................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况 的说明 ............................................................................. 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或 基金资产净 值预警情形的说明 ..................................... 14
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况 声明 ................................................................................. 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵 规守信、净 值计算、利润分配等情况的说明 ............. 15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等 内容的真实 、准确和完整发表意见 ............................. 15
§6 半年度财务会计报告( 未经审计) ........................................................................................................... 15
6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 15
6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................. 19
6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 20
§7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 46
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 46
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 47
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的 所有股票投资明细 ..................................... 48
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 51
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 52
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的 前五名债券投资明细 ................................. 53
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的 所有资产支持证券投资明细 ..................... 53
7.8 报告期末按公允价值占基 金资产净值 比例大小排 序的前五名贵金属投资明细 ..................... 53
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的 前五名权证投资明细 ................................. 53
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况 说明 ....................................................................... 53
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况 说明 ....................................................................... 54
7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 54
§8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 55
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结 构 ..................................................................................... 55
8.2 期末上市基金前十名持有人 ......................................................................................................... 56 中欧 新趋 势混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年半 年 度报 告
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有 本基金的情况 ......................................................................... 56
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开 放式基金份 额总量区间情况 ......................................... 57
§9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 57
§10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 58
10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 58
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管 部门的 重大人事变动 ........................................... 58
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业 务的诉 讼 ............................................................... 58
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 58
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 58
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查 或处罚 等情况 ....................................................... 58
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 58
10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 61
§11
影响投资者决策的 其他重要信息 ....................................................................................................... 64
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达 到或超 过 20% 的情况 ........................................... 64
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 65
§12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 65
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 65
12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 65
12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 65 中欧 新趋 势混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年半 年 度报 告
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§2
基金简 介
2.1 基金基 本情况
基金名称 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）
基金简称 中欧新趋势混合（LOF）
基金主代码 166001
基金运作方式 契约型上市开放式（LOF ）
基金合同生效日 2007年01月29日
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,310,808,948.93 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2007-04-23
下属分级基金的基金简称
中欧新趋势
混合 （LOF）A
中欧新趋势
混合 （LOF）E
中欧新趋势
混合 （LOF）C
下属分级基金场内简称 中欧趋势 - -
下属分级基金的交易代码 166001 001881 005787
报告期末下属分级基金的份额总额
2,268,982,8
49.09份
41,690,304.
08份
135,795.76
份
注：自2018年3月21日起，本基金在现有A类和E类基金份额的基础上增设C 类基金份额，
原份额保持不变。
2.2 基金产 品说明
投资目标
本基金通过投资于可能从中国经济以及资本市场
新趋势获益的公司，在兼顾风险的原则下，追求超越
基金业绩比较基准的长期稳定资本增值。
投资策略
本基金的投资风格以积极的股票选择策略为特
点，注重挖掘基于未来趋势的企业价值。资产配置和
行业配置层面，本基金在正常市场条件下不做主动性
资产配置调整，并倾向于持有较多符合经济发展和市
场变革新趋势的行业。股票选择层面，本基金通过客
观化的定量分析、主观化的定性分析、证券估值等步中欧 新趋 势混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年半 年 度报 告
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骤选择合适的、物有所值的上市公司股票构建最优投
资组合。
业绩比较基准
80% ×富时中国A600指数+20%×富时中国国债全
价指数
风险收益特征
本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了
本基金属于中高风险、追求长期稳定资本增值的混合
型证券投资基金。在严格控制风险的前提下，本基金
的投资将以前瞻的眼光把握经济发展与市场变革的中
长期趋势，努力挖掘个股与板块、行业的投资机遇。
2.3 基金管 理人和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中欧基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 黎忆海 吴玉婷
联系电话 021-68609600 021-5269999-212052
电子邮箱 liyihai@zofund.com 015289@cib.com.cn
客户服务电话
021-68609700 、400-700-970
0
95561
传真 021-33830351 021-62159217
注册地址
中国 （上海） 自由贸易试验区
陆家嘴环路333号五层
福州市湖东路154号
办公地址
中国 （上海） 自由贸易试验区
陆家嘴环路333号五层
上海市江宁路168 号兴业大厦
20楼
邮政编码 200120 200041
法定代表人 窦玉明 高建平
2.4 信息披 露方式
本基金选 定的信息披
露报纸名称
中证报、证券时报、上证报、证券日报
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.zofund.com
基金半年度报告备置 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号五层 中欧 新趋 势混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年半 年 度报 告
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地点
2.5 其他相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
A类份额：中国证券登记结算
有限责任公司； E类份额： 中
欧基金管理有限公司
A 类份额： 北京市西城区太平桥大街1
7 号 C类、E类份额： 中国 （上海） 自
由贸易试验区陆家嘴环路333号五层
§3 主要财务 指标和基金净 值表现
3.1 主要会 计数据 和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数据和指标
报告期(2018年01 月01日-2018 年06月30 日)
中欧新趋势混合
（LOF ）A
中欧新趋势混合
（LOF）E
中欧新趋势混合
（LOF）C
本期已实现收益 156,664,288.54 2,642,857.61 -1,390.73
本期利润 -221,261,389.36 -1,967,794.99 -10,703.24
加权平均基金份额本期
利润
-0.0894 -0.0463 -0.0811
本期加权平均净值利润
率
-8.17% -3.98% -7.61%
本期基金份额净值增长
率
-8.54% -8.55% -7.13%
3.1.2 期 末数据和指标 报告期末(2018年06 月30日)
期末可供分配利润 63,714,701.05 3,365,514.52 3,501.00
期末可供分配基金份额
利润
0.0281 0.0807 0.0258
期末基金资产净值
2,332,697,550.1
4
45,055,818.60 139,296.76
期末基金份额净值 1.0281 1.0807 1.0258
3.1.3 累 计期末指 标 报告期末(2018年06 月30日)
基金份额累计净值增长
率
101.13% 31.74% -7.13% 中欧 新趋 势混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年半 年 度报 告
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注：1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数(为期末余额，不是当期发生数) 。
3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净 值表 现
3.2.1 基 金份额净值增 长率及其与 同期业绩比较基 准收益率的比 较
中欧新趋势混合（LOF）A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一
个月
-5.44% 1.52% -6.42% 1.08% 0.98% 0.44%
过去三
个月
-4.34% 1.15% -8.33% 0.92% 3.99% 0.23%
过去六
个月
-8.54% 1.17% -10.78% 0.93% 2.24% 0.24%
过去一
年
3.44% 1.04% -4.60% 0.77% 8.04% 0.27%
过去三
年
11.34% 1.60% -21.79% 1.21% 33.13% 0.39%
自基金
合同生
效日至
今
101.13% 1.59% 46.01% 1.44% 55.12% 0.15%
注： 本基金业绩比较基准为： 富时中国A600 指数*80%+ 富时中国国债全价指数*20%。比
较基准每个交易日进行一次再平衡， 每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行
大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。
中欧新趋势混合（LOF）E
阶段 份额净 值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 中欧 新趋 势混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年半 年 度报 告
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增长率① 增长率标
准差②
基准收益
率③
基准收益
率标准差
④
过去一
个月
-5.44% 1.52% -6.42% 1.08% 0.98% 0.44%
过去三
个月
-4.35% 1.15% -8.33% 0.92% 3.98% 0.23%
过去六
个月
-8.55% 1.18% -10.78% 0.93% 2.23% 0.25%
过去一
年
3.43% 1.04% -4.60% 0.77% 8.03% 0.27%
自基金
份额运
作日至
今
31.74% 1.23% -1.42% 0.96% 33.16% 0.27%
注： 本基金业绩比较基准为： 富时中国A600 指数*80%+ 富时中国国债全价指数*20%。比
较基准每个交易日进行一次再平衡， 每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行
大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。
中欧新趋势混合（LOF）C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一
个月
-5.51% 1.52% -6.42% 1.08% 0.91% 0.44%
过去三
个月
-4.54% 1.15% -8.33% 0.92% 3.79% 0.23%
自基金
份额运
作日至
今
-7.13% 1.16% -10.90% 0.94% 3.77% 0.22%
注： 本基金业绩比较基准为： 富时中国A600 指数*80%+ 富时中国国债全价指数*20%。比
较基准每个交易日进行一次再平衡， 每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行
大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。
中欧 新趋 势混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年半 年 度报 告
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3.2.2 自 基金合同生效 以来基金份 额累计净值增长 率变动及其与 同期业绩比 较基准收
益率 变动的比较
中欧 新趋 势混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年半 年 度报 告
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注： 本基金自2015 年10 月8 日起新增 E 类份 额， 图示日期为2015 年10 月12 日至2018
年6 月30 日。
注：本基金于2018 年 3 月21 日新增 C 类份额 ，图示日期为2018 年 3 月22 日至2018
年06 月30 日。
§4
管理人 报告
4.1 基金管 理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管理人及其 管理基金的 经验
中欧基金管理有限公司经中国证监会 （证监基字[2006]102 号文） 批准， 于2006年7
月19 日正式成立。 股东为意大利意联银行股份合作公司、 国都证券股份有限公司、 北京
百骏投资有限公司、 上海睦亿投资管理合伙企业 （ 有限合伙） 、 万盛基业投资有限责任
公司以及自然人股东， 注册资本为1.88 亿元人民币， 旗下设有北京分公司、 中欧盛世资
产管理（上海）有限公司、中欧钱滚滚基金销售（上海）有限公司。截至2018年6月30
日，本基金管理人共管理73 只开放式基金。
4.1.2 基 金经理（或基 金经理小组 ）及基金经理助 理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明 中欧 新趋 势混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年半 年 度报 告
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任职日期 离任日期
凌莉
基金经理
助理
2017-03-
23
- 10年
2008-01-07加入中欧基金管理
有限公司，历任中欧基金管理
有限公司培训生、 助理研究员、
研究员、金融工程研究员兼风
控专员、基金经理助理、基金
经理、交易员
周蔚文
投资总
监、策略
组负责
人、基金
经理
2011-08-
16
- 18年
历任光大证券研究所研究员，
富国基金研究员、 高级研究员、
基金经理。2011-01-10加入中
欧基金管理有限公司，历任中
欧基金管理有限公司研究部总
监、副总经理
注：1 、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合
同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。
4.2 管理人 对报告期内本 基金运作遵 规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券 投资基金法》 及其各项实施细则、 本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取
信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定， 无违法违规、 未履行基金合同承诺或损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人 对报告期内公 平交易情况 的专项说明
4.3.1 公 平交易制度的 执行情况
报告期内， 本基金管理人严格 按照 《证券投资基 金管理公司公平交易制度指导意见》
及公司内部相关制度等规定， 从研究分析、 投 资决策、 交易执行、 事后监控等环节严格
把关， 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。 在公平交易稽核审计
过程中， 针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况， 我们分别从交易动机、 交易时
间间隔、 交易时间顺序、 指令下达明细等方面进行了进一步深入分析， 并与基金经理进
行了沟通确认， 从最终结果看， 造成同向价差的 原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、
股价波动等不可控因素， 基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平， 未发现不同投
资组合 之间存在非公平交易的情况。
中欧 新趋 势混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年半 年 度报 告
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页 13
4.3.2 异 常交易行为的 专项说明
报告期内， 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况， 且不存在其他可能导
致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人 对报告期内基 金的投资策 略和业绩表现 的说明
4.4.1 报 告期内基金投 资策略和运 作分析
回顾上半年, 宏观经济总体延续去年的较好增 长态势， 不过由于居民对住房的偏爱，
使得大家对地产业的预期产生了一些担忧。 金融方面， 去杠杆的背景下， 社会总融资额
下降，资金面有所偏紧。反映在A股，除了年初的金融地产脉冲性行情之外，只有医药
行业持续表现较好， 在社会资金偏紧、 地产预期变化、 美国挑起的贸易争端大超预期等
背景下， 股市持续下跌， 超出了我们年初预期 的上下震荡行情， 寻找机构性机会的判断。
本基金在年初预期资金面会有所偏紧、 经济增速未来有所下滑， 因此主要资产配置在医
药、 保险、 科技三大方向， 还少量配置其它行 业景气趋好的细分行业， 如油产业链、 航
空、 火电。 由于除了医药、 火电之外， 大部分 行业股票持续下跌， 因此本基金也取得负
受益。
4.4.2 报 告期内基金的 业绩表现
本报告期内 ，A类份额净值增长率为-8.54%，同期业绩比较基准增长率为-10.78% ；
E类份额净值增长率为-8.55% ，同期业绩比较基准率为-10.78% ；C类份额净值增长率为
-7.13% ，同期业绩比较基准收益率为-10.90% 。
4.5 管理人 对宏观经济、 证券市场及 行业走势的简 要展望
展望2018年下半年，从宏观经济、股票估值、市场资金面三个角度综合来看，A股
市场未来下跌空间有限，投资机会多于上半年的概率较大。
宏观经济方面， 在地产预期继续偏紧、 地方政府去杠杆， 中美贸易争端可能继续存
在的背景下， 经济增长率会有所下 滑， 但股市已经开始反映了不少这些预期。 只要对经
济中长期前景有信心， 经济增长率的正常缓慢下滑不会对企业的长期盈利到来持续负面
影响。
股票估值方面，股票估值处于A股历史几次大底附近，只要经济不恶化，这种低估
值不可能长期维持。
市场资金方面， 这是影响股市的最重要的因素， 在中短期内， 国家政策起决定性作
用。 当前， 金融去杠杆， 防范系统性金融风险 是第一任务。 根据过去一两年的进度以及
目的来看， 对股市的边际影响即将进入逐步降低的阶段， 国家目的是防范风险， 主动调
控，不会主动招来风险，从这个角度理解，金融去杠杆是有底的。 中欧 新趋 势混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年半 年 度报 告
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因此， 目前对股市没必要过渡悲观， 保持中性偏谨慎乐观的态度， 继续从有前景的
行业中寻找竞争力强、长期价值低估的公司是我们的主要工作。
4.6 管理人 对报告期内基 金估值程序 等事项的说明
报告期内， 本基金管理人严格按照本公司制订的 《估值委员会议事规则》 以及相关
法律法规的规定， 有效地控制基金估值流程。 公司估值委员会主席为公司分管运营副总
经理， 成员包括总经理、 督察长、 投资总监， 基金运营部总监， 监察稽核部总监以及基
金核算、 金融工程、 行业研究等方面的骨干。 估 值委员会负责基金估值相关工作的评估、
决策、 执行和监督， 确保基金估值的公 允、 合 理， 防止估值被歪曲进而对基金持有人产
生不利影响。 基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况， 可向估值委员会报告并
提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，
对基金投资品种进行估值。 具体估值流程为： 基金日常估值由基金管理人进行， 基金托
管人按基金合同规定的估值方法、 时间、 程序进行复核， 基金份额净值由基金管理人完
成估值后， 将估值结果以XBRL 形式报给基金托管人， 基金托管人复核无误后签章返回给
基金管理人， 由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。 报告期内
相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。 上述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人 对报告期内基 金利润分配 情况的说明
本报告期内，本基金向全体份额持有人进行利润分配。权益登记日为2018年1月11
日，场内除息日为2018年1月12日，场外除息日为2018 年1月11 日，A类份额持有人按每
10份基金份额派发红利1.530 元，合计发放红利366,463,710.60 元，其中现金分红
247,284,378.46 元。E类份额持有人按每10份基金份额派发红利1.610元， 合计发放红利
13,665,424.66 元，其中现金分红为10,651,084.89 元。
本基金本年度收益分配满足法律法规的规定及基金合同的约定。
4.8 报告期 内管理人对本 基金持有人 数或基金资产 净值预警情形 的说明
本报告期内基金管理人无应说明预警信息。
§5
托管人 报告
5.1 报告期 内本基金托管 人遵规守信 情况声明 中欧 新趋 势混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年半 年 度报 告
第
页 15
报告期内， 本托管人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律
法规、 基金合同和托管协议的规定， 诚信、 尽 责地履行了基金托管人 义务， 不存在损害
本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人 对报告期内本 基金投资运 作遵规守信、 净值计算、利 润分配等情 况的说明
报告期内， 本托管人根据国家有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定， 对基金
管理人在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金收益的计算、 基金费用开支等
方面进行了必要的监督、 复核和审查， 未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的
行为； 基金管理人在报告期内， 严格遵守了 《 证券投资基金法》 等有关法律法规， 在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本报告期内，本基金向全体份额持有人进行利 润分配。权益登记日为2018年1月11
日，场内除息日为2018年1月12日，场外除息日为2018 年1月11 日，A类份额持有人按每
10份基金份额派发红利1.530 元，合计发放红利366,463,710.60 元，其中现金分红
247,284,378.46 元。E类份额持有人按每10份基金份额派发红利1.610元， 合计发放红利
13,665,424.66 元，其中现金分红为10,651,084.89 元。
5.3 托管人 对本半年度报 告中财务信 息等内容的真 实、准确和完 整发表意见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标 、 净值表现、 收益分配情况、 财务
会计报告、 投资组合报告等内容， 认为其真实 、 准确和完整， 不存在虚假记载、 误导性
陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财 务会计报告( 未经审计)
6.1 资产负 债表
会计主体：中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）
报告截止日：2018 年06月30 日
单位：人民币元
资 产
附注
号
本期末
2018年06 月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 200,768,258.41 196,931,109.08
结算备付金
38,675,439.74 6,777,841.15
存出保证金
825,095.22 1,137,518.87 中欧 新趋 势混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年半 年 度报 告
第
页 16
交易性金融资产 6.4.7.2 1,966,230,452.89 2,260,670,393.97
其中：股票投资
1,964,393,120.89 2,249,630,493.97
基金投资
- -
债券投资
1,837,332.00 11,039,900.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 183,900,000.00 429,700,000.00
应收证券清算款
7,769,232.00 19,915,685.55
应收利息 6.4.7.5 20,857.12 -66,638.08
应收股利
- -
应收申购款
564,870.79 1,067,176.85
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
2,398,754,206.17 2,916,133,087.39
负债 和所有者权益
附注
号
本期末
2018年06 月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
13,796,826.26 46,862,960.23
应付赎回款
719,569.03 770,834.00
应付管理人报酬
3,033,105.70 3,355,048.30
应付托管费
505,517.59 559,174.71
应付销售服务费
94.30 -
应付交易费用 6.4.7.7 1,348,149.74 1,208,764.52
应交税费
6.39 -
应付利息
- -
应付利润
- - 中欧 新趋 势混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年半 年 度报 告
第
页 17
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 1,458,271.66 1,487,529.39
负债合计
20,861,540.67 54,244,311.15
所有 者权益：
实收基金 6.4.7.9 2,310,808,948.93 2,241,137,750.72
未分配利润
6.4.7.1
0
67,083,716.57 620,751,025.52
所有者权益合计
2,377,892,665.50 2,861,888,776.24
负债和所有者权益总计
2,398,754,206.17 2,916,133,087.39
注： 报告截止日2018 年6月30 日， A类基金份额净值1.0281 元， 基金份额2,268,982,849.09
份；E 类基金份额净值1.0807 元，基金份额41,690,304.08 份；C类基金份额净值1.0258
元，基金份额135,795.76 份。
6.2 利润表
会计主体：中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）
本报告期：2018 年01月01日至2018年06 月30日
单位：人民币元
项 目
附注
号
本期2018 年01月01
日至2018 年06月30
日
上年度可比期间
2017年01月01日至201
7年06月30日
一、 收入
-192,258,526.67 373,524,905.56
1.利息收入
6,309,248.27 11,435,184.45
其中：存款利息收入
6.4.7.1
1
1,918,431.85 948,141.41
债券利息收入
5,433.84 3,967,123.29
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
4,385,382.58 6,519,919.75
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
183,542,083.92 164,161,397.03 中欧 新趋 势混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年半 年 度报 告
第
页 18
其中：股票投资收益
6.4.7.1
2
169,084,682.31 147,755,889.10
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.1
3
753,929.69 -
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.7.1
4
- -
股利收益
6.4.7.1
5
13,703,471.92 16,405,507.93
3.公允价值变动收益 （损失以
“- ”号填列）
6.4.7.1
6
-382,545,643.01 196,026,254.74
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.1
7
435,784.15 1,902,069.34
减： 二、费用
30,981,360.92 38,215,558.40
1．管理人报酬
20,489,819.98 26,930,348.47
2．托管费
3,414,969.98 4,488,391.45
3．销售服务费
317.00 -
4．交易费用
6.4.7.1
8
6,832,416.07 6,550,404.54
5．利息支出
- -
其中： 卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
14.45 -
7．其他费用
6.4.7.1
9
243,823.44 246,413.94
三 、 利润总额 （亏损总 额以 “-”
号填 列）
-223,239,887.59 335,309,347.16
减：所得 税费用
- - 中欧 新趋 势混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年半 年 度报 告
第
页 19
四、 净利润（净亏 损以“- ”
号填 列）
-223,239,887.59 335,309,347.16
注： 本基金于2018 年3月21日增加C类份额， 增加份额当期的相关数据和指标按实际存续
期计算，下同。
6.3 所有者 权益（基金净 值）变动表
会计主体：中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）
本报告期：2018 年01月01日至2018年06 月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2018 年01月01 日至2018年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有 者权益
(基金净值)
2,241,137,750.72 620,751,025.52 2,861,888,776.24
二、 本期经营活动产
生的基金净值变动
数( 本期利润)
- -223,239,887.59 -223,239,887.59
三、 本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
69,671,198.21 49,701,713.90 119,372,912.11
其中： 1.基金申购款 723,416,619.11 124,809,795.63 848,226,414.74
2.基金赎回
款
-653,745,420.90 -75,108,081.73 -728,853,502.63
四、 本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- -380,129,135.26 -380,129,135.26
五、 期末所有者权益
（基金净值）
2,310,808,948.93 67,083,716.57 2,377,892,665.50
项 目
上年度可比期间
2017 年01月01 日至2017年06月30日
中欧 新趋 势混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年半 年 度报 告
第
页 20
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益
(基金净值)
3,764,958,990.80 121,164,356.22 3,886,123,347.02
二、 本期经营活动产
生的基金净值变动
数( 本期利润)
- 335,309,347.16 335,309,347.16
三、 本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
-1,210,653,971.77 -123,419,621.57 -1,334,073,593.34
其中： 1.基金申购款 484,365,529.64 27,924,572.61 512,290,102.25
2.基金赎回
款
-1,695,019,501.41 -151,344,194.18 -1,846,363,695.59
四、 本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、 期末所有者权益
（基金净值）
2,554,305,019.03 333,054,081.81 2,887,359,100.84
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4 财务报表由下列负责人签署:
刘建平
—————————
基金管理人负责人
杨毅
————— ————
主管会计工作负责人
王音然
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附 注
6.4.1 基 金基本情况
中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)( 原名为中欧新趋势股票型证券投资基金
(LOF) ， 以下简称"本基金") 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基
金字[2006] 第243 号 《关于同意中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)募集的批复》 核准，
由中欧基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《中欧新趋势股票
型证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为上 市契约型开放式，存续期
限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集6,871,163,845.62 元， 业经普华永道中欧 新趋 势混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年半 年 度报 告
第
页 21
中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007) 第008号验资报告予以验证。经向
中国证监会备案， 《中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金合同》 于2007 年1月29日
正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为6,874,704,054.16 份基金份额， 其中认购
资金利息折合3,540,208.54 份基金份额。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公
司，基金托管人为兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业银行")。
经深圳证券交易所(以下简称"深交所")深证上字[2007]第40号文审核同意， 本基金
776,895,297 份基金份额于2007 年4月23 日在深交所挂牌交易。 上市的基金份额登记在证
券登记结算系统， 可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回； 未上市的基金份额
登记在注册登记系统， 按基金份额净值申购或赎回。 通过跨系统转登记可实现基金份额
在两个系统之间的转换。
根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，中欧
新趋势股票型证券投资基金(LOF)于2015 年7月17日公告后更 名为中欧新趋势混合型证
券投资基金(LOF) 。
本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2018年8月28日批准报
出。
6.4.2 会 计报表的编制 基础
本基金的财务报表按照财政部于2006 年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称" 中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》 、 《中欧新趋势混合型证券投 资基金(LOF) 基金合同》 和在财务报表附注6.4.4所列
示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵 循企业会计准 则及其他有 关规定的声明
本基金2018 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基
金2018 年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018 年6月30 日半年度的经营成果和
基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报告期所采用 的会计政策 、会计估计与最 近一期年度报 告相一致的 说明
本报告期所采用 的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会 计政策和会计 估计变更以 及差错更正的说 明
6.4.5.1 会计政策变 更的说明 中欧 新趋 势混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年半 年 度报 告
第
页 22
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变 更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的 说明
本基金在本报告期间无需要说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、
财税[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金
融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产
开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策
有关问题的补充通知》 、 财税[2017]56 号 《关 于资管产品增值税有关问题的通知》、财
税[2017]90 号 《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法，
按照3% 的征收率缴纳增值税。 对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应
税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳 增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以
后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债 券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全 额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1 年)的， 暂减按50%计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的 股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税，中欧 新趋 势混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年半 年 度报 告
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页 23
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳
增值税额的 适用比例计算缴纳。
6.4.7 重 要财务报表项 目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
活期存款 200,768,258.41
定期存款 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计 200,768,258.41
6.4.7.2 交易性金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末2018 年06月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,921,939,490.97 1,964,393,120.89 42,453,629.92
贵金属投资-金
交所黄金合约
- - -
债
券
交易所市
场
966,000.00 1,837,332.00 871,332.00
银行间市
场
- - -
合计 966,000.00 1,837,332.00 871,332.00 中欧 新趋 势混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年半 年 度报 告
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资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,922,905,490.97 1,966,230,452.89 43,324,961.92
6.4.7.3 衍生金融资 产/负债
无余额。
6.4.7.4 买入返售金 融资产
6.4.7.4.1 各项买 入返售金融 资产期末余 额
单位：人民币元
项目
本期末2018 年06月30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 - -
交易所市场 183,900,000.00 -
银行间市场 - -
合计 183,900,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买 断式逆回购 交易中取得 的债券
无余额。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
应收活期存款利息 63,689.47
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 15,663.51
应收债券利息 952.77
应收资产支持证券利息 - 中欧 新趋 势混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年半 年 度报 告
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应收买入返售证券利息 -59,782.80
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 334.17
合计 20,857.12
6.4.7.6 其他资产
无余额。
6.4.7.7 应付交易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
交易所市场应付交易费用 1,348,149.74
银行间市场应付交易费用 -
合计 1,348,149.74
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
应付券商交易单元保证金 1,000,000.00
应付赎回费 2,203.37
预提费用-审计费 52,068.27
预提费用-信息披露费 278,848.72
预提费用-上市费 29,752.78
其他应付 95,202.82
应付转出费 195.70
合计 1,458,271.66
6.4.7.9 实收基金
6.4.7.9.1 中欧新 趋势混合（LOF）A 中欧 新趋 势混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年半 年 度报 告
第
页 26
金额单位：人民币元
项目
(中欧新趋势混合（LOF）A)
本期2018年01月01日至2018年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,156,467,170.55 2,156,467,170.55
本期申购 697,770,225.20 697,770,225.20
本期赎回（以“-”号填列） -585,254,546.66 -585,254,546.66
本期末 2,268,982,849.09 2,268,982,849.09
6.4.7.9.2 中欧新 趋势混合（LOF）E
金额单位：人民币元
项目
(中欧新趋势混合（LOF）E)
本期2018年01月01日至2018年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 84,670,580.17 84,670,580.17
本期申购 25,510,598.15 25,510,598.15
本期赎回（以“-”号填列） -68,490,874.24 -68,490,874.24
本期末 41,690,304.08 41,690,304.08
6.4.7.9.3 中欧新 趋势混合（LOF）C
金额单位：人民币元
项目
(中 欧新趋势混合（LOF）C)
本期2018年03月21日至2018年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 - -
本期申购 135,795.76 135,795.76
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 135,795.76 135,795.76
注：1. 申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
2.截至2018年6月30日止， 本基金于深交所上市的基金份额为32,402,450.00 份， 均为中
欧新趋势A类基金份额(2017 年6月30日： 深交所上市的基金份额为29,237,266.00 份， 均
为中欧新趋势A类基金份额) ，托管在场外未上市交易的基金份额为2,278,406,498.93中欧 新趋 势混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年半 年 度报 告
第
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份，其中中欧新趋势A类基金份额2,236,580,399.09 份，中欧新趋势E类基金份额
41,690,304.08 份， 中欧新趋势C类基金份额135,795.76 份(2017 年6月30日： 托管在场外
未上市交易的基金份额为2,525,067,753.03 份，其中中欧新趋势A类基金份额
2,372,096,900.54 份， 中欧新趋势E 类基金份额152,970,852.49 份)。 上市的基金份额登
记在证券登记 结算系统， 可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回； 未上市的基
金份额登记在注册登记系统， 按基金份额净值申购或赎回。 通过跨系统转登记可实现本
基金A 类基金份额在两个系统之间的转换。
6.4.7.10 未分配利 润
6.4.7.10.1 中欧 新趋势混合 （LOF）A
单位：人民币元
项目
(中欧新趋势混合（LO
F）A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 597,886,256.10 -5,925,626.96 591,960,629.14
本期利润 156,664,288.54 -377,925,677.90 -221,261,389.36
本期基金份额交易产
生的变动数
35,622,444.43 23,856,727.44 59,479,171.87
其中：基金申购款 145,536,988.23 -25,095,875.90 120,441,112.33
基金赎回款 -109,914,543.80 48,952,603.34 -60,961,940.46
本期已分配利润 -366,463,710.60 - -366,463,710.60
本期末 423,709,278.47 -359,994,577.42 63,714,701.05
6.4.7.10.2 中欧 新趋势混合 （LOF）E
单位：人民币元
项目
(中欧新趋势混合（LO
F）E)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 19,949,967.23 8,840,429.15 28,790,396.38
本期利润 2,642,857.61 -4,610,652.60 -1,967,794.99
本期基金份额交易产
生的变动数
-3,082,677.92 -6,708,984.29 -9,791,662.21
其中 ：基金申购款 3,003,146.85 1,351,332.21 4,354,479.06 中欧 新趋 势混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年半 年 度报 告
第
页 28
基金赎回款 -6,085,824.77 -8,060,316.50 -14,146,141.27
本期已分配利润 -13,665,424.66 - -13,665,424.66
本期末 5,844,722.26 -2,479,207.74 3,365,514.52
6.4.7.10.3 中欧 新趋势混合 （LOF）C
单位：人民币元
项目
(中欧新趋势混合（LO
F）C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 -1,390.73 -9,312.51 -10,703.24
本期基金份额交易产
生的变动数
26,426.90 -12,222.66 14,204.24
其中：基金申购款 26,426.90 -12,222.66 14,204.24
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 25,036.17 -21,535.17 3,501.00
6.4.7.11 存款利息 收入
单位：人民币元
项目 本期2018年01月01日至2018年06月30日
活期存款利息收入 1,727,318.10
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 170,227.93
其他 20,885.82
合计 1,918,431.85
6.4.7.12 股票投资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年01 月01日至2018 年06月30 日 中欧 新趋 势混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年半 年 度报 告
第
页 29
卖出股票成交总额 2,278,927,818.36
减：卖出股票成本总额 2,109,843,136.05
买卖股票差价收入 169,084,682.31
6.4.7.13 债券投资 收益
6.4.7.13.1 债券 投资收益项 目构成
单位：人民币元
项目
本期
2018 年01月01日至2018年06月30日
债券投资收益 —— 买卖债券（、债转
股及债券到期兑付）差价收入
753,929.69
债券投资收益 —— 赎回差价收入 -
债券投资收益 —— 申购差价收入 -
合计 753,929.69
6.4.7.13.2 债券 投资收益—— 买卖债券 差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年01 月01日至2018 年06月30 日
卖出债券（、债转股及债券
到期兑付）成交总额
11,799,996.01
减：卖出债券（、债转股及
债券到期兑付）成本总额
11,039,900.00
减：应收利息总额 6,166.32
买卖债券差价收入 753,929.69
6.4.7.14 衍生工具 收益
无余额。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年01 月01日至2018 年06月30 日 中欧 新趋 势混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年半 年 度报 告
第
页 30
股票投资产生的股利收益 13,703,471.92
基金投资产生的股利收益 -
合计 13,703,471.92
6.4.7.16 公允价值 变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年01 月01日至2018 年06月3
0日
1.交易性金融资产 -382,545,643.01
—— 股票投资 -383,416,975.01
—— 债券投资 871,332.00
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2.衍生工具 -
—— 权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 -
合计 -382,545,643.01
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年01 月01日至2018 年06月30 日
基金赎回费收入 367,070.45
转换费收入 68,713.70
合计 435,784.15
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元 中欧 新趋 势混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年半 年 度报 告
第
页 31
项目
本期
2018年01 月01日至2018 年06月30 日
交易所市场交易费用 6,832,416.07
银行间市场交易费用 -
合计 6,832,416.07
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年01 月01日至2018 年06月30 日
审计费用 52,068.27
信息披露费 138,848.72
汇划手续费 4,353.67
帐户维护费 18,000.00
上市费 29,752.78
其他费用 800.00
合计 243,823.44
6.4.8 或 有事项、资产 负债表日后 事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表 日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关 联方关系
6.4.9.1 本报告期存 在控制关系 或其他重大 利害关 系的关联方发 生变 化的情 况
无
6.4.9.2 本报告期与 基金发生关 联交易的各 关联方
关联方名称 与本基金的关系
中欧基金管理有限公司（" 中欧基金"） 基金管理人、 基金销售机构、 注册登记机构
兴业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 中欧 新趋 势混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年半 年 度报 告
第
页 32
国都证券股份有限公司( “国都证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
自然人股东 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上 年度可比期 间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联 方交易单元 进行的交易
6.4.10.1.1 股票 交易
无。
6.4.10.1.2 权证 交易
无。
6.4.10.1.3 债券 交易
无。
6.4.10.1.4 债券 回购交易
无
6.4.10.1.5 应支付 关联方的佣 金
无。
6.4.10.2 关联方报 酬
6.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年01月01 日至201
8年06月30日
上年度可比期间
2017年01月01日至201
7年06 月30日
当期发生的基金应支付的管理费 20,489,819.98 26,930,348.47
其中：支付销售机构的客户维护 费 1,434,163.62 1,174,469.66
注： 支付基金管理人中欧基金管理有限公司的 管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金 托管费 中欧 新趋 势混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年半 年 度报 告
第
页 33
单位：人民币元
项目
本期
2018 年01月01日至2018
年06月30 日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 3,414,969.98 4,488,391.45
注：支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/ 当年天数。
6.4.10.2.3 销售 服务费
单位：人民币元
获得销售
服务费的
各关联方
名称
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中欧新趋势混合（L
OF）A
中欧新趋势混合（L
OF）E
中欧新趋势混合（L
OF）C
合计
兴业银行
股份有限
公司
0.00 0.00 0.00 0.00
中欧基金 0.00 0.00 317.00
317.
00
国都证券 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 0.00 0.00 317.00
317.
00
注：
1、本基金A类、E类基金份额不收取销售服务费，自2018年3月21日起，本基金在现有A
类和E 类基金份额的基础上增设C类基金份额，所以上年度可比期间无对应数据。
2、C 类基金份额的销售服务费年费率为0.80%， 销售服务费按照前一日C类基金份额的基
金资产净值的0.80% 年费率计提。计算方法如下：
H＝E ×0.80%÷当年天数
H为C 类基金 份额每日应计提的基金销售服务费
E为C 类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基金托管中欧 新趋 势混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年半 年 度报 告
第
页 34
人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中支
付到指定账户。 基金销售服务费由基金管理人代收， 基金管理人收到后按相关合同规定
支付给销售机构。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 顺延至最
近可支付日支付。
6.4.10.3 与关联方 进行银行间 同业市场的 债券( 含回购)交易
无。
6.4.10.4 各关联方 投资本基金 的情况
6.4.10.4.1 报告 期内基金管 理人运用固 有资金投 资本基金的情 况
中欧新趋势混合（LOF）A
份额单位：份
项目
本期
2018年01 月01日至2018 年06
月30日
上年度可比期间
2017 年01月01日至2017年06
月30日
基金合同生效日（2007
年01 月29日）持有的基
金份额
- -
报告期初持有的基金份
额
- -
报告期间申购/买入总
份额
- -
报告期间因拆分变动份
额
- -
减： 报告期间赎回/卖出
总份额
- -
报告期末持有的基金份
额
- -
报告期末持有的基金份
额占基金总 份额比例
- -
中欧新趋势混合（LOF）E
份额单位：份
项目 本期 上年度可比期间 中欧 新趋 势混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年半 年 度报 告
第
页 35
2018年01 月01日至2018 年06
月30日
2017 年01月01日至2017年06
月30日
基金合同生效日（2007
年01 月29日）持有的基
金份额
- -
报告期初持有的基金份
额
149,943.01 149,943.01
报告期间申购/买入总
份额
- -
报告期间因拆分变动份
额
- -
减： 报告期间赎回/卖出
总份额
- -
报告期末持有的基金份
额
149,943.01 149,943.01
报告期末 持有的基金份
额占基金总份额比例
0.36% 0.10%
中欧新趋势混合（LOF）C
份额单位：份
项目
本期
2018年01 月01日至2018 年06
月30日
上年度可比期间
2017 年01月01日至2017年06
月30日
基金合同生效日（2007
年01 月29日）持有的基
金份额
- -
报告期初持有的基金份
额
- -
报告期间申购/买入总
份额
135,795.76 -
报告期间因拆分变动份
额
- -
减： 报告期间赎回/卖出
总份额
- - 中欧 新趋 势混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年半 年 度报 告
第
页 36
报告期末持有的基金份
额
135,795.76 -
报告期 末持有的基金份
额占基金总份额比例
100.00% -
注：买入/申购总份额含红利再投、转换入份额，卖出/赎回总份额含转换出份额。
6.4.10.4.2 报告 期末除基金 管理人之外 的其他关 联方投资本基 金的情况
份额单位：份
中欧新趋势混合（LOF）A
关联方名
称
本期末
2018 年06月30日
上年度末
2017 年12月31 日
持有的基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
自然人股
东
42,443.98 0.00% 42,443.98 0.00%
中欧新趋势混合（LOF）E
关联方名
称
本期末
2018 年06月30日
上年度末
2017 年12月31 日
持有的基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
自然人股
东
367,598.72 0.88% 87,618.66 0.10%
注：
1、截止本报告期末，本基金自然人股东持有本基金A类份额的实际比例为0.0019%。截
止上年度末， 本基金自然人股东持有本基金A类份额的实际比例为0.0020% 。 上表展示的
比例均为四舍五入后的结果。
2、本基金自然人 股东于本报告期内通过中欧基金管理有限公司直销机构申购本基金，
适用费率严格遵守本基金招募说明书和相关公告的规定。
6.4.10.5 由关联方 保管的银行 存款余额及 当期产 生的利息收入
单位：人民币元 中欧 新趋 势混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年半 年 度报 告
第
页 37
关联方名
称
本期
2018 年01月01 日至2018 年06月30
日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017 年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行
股份有限
公司
200,768,258.41 1,727,318.10 29,640,887.54 614,889.02
注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在 承销期内参 与关联方承 销证券 的情况
无。
6.4.10.7 其他关联 交易事项的 说明
无。
6.4.11 利润分配情况--非货币 市场基金
中欧新趋势混合（LOF）A
单位：人民币元
序
号
权益登
记日
除息日
每10份
基金
份额分
红数
现金形式
发放总额
再投资形
式发放总
额
本期利润
分配合计
备
注
1
2018-01
-11
2018
-01-
12
（场
内）
2018
-01-
11
（场
外）
1.530
247,284,3
78.46
119,179,3
32.14
366,463,7
10.60
-
合
计
1.530
247,284,3
78.46
119,179,3
32.14
366,463,7
10.60
-
中欧新趋势混合（LOF）E
单位：人民币元
序
号
权益登
记日
除息日
每10份
基金
现金形式
发放总额
再投资形
式发放总
本期利润
分配合计
备
注 中欧 新趋 势混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年半 年 度报 告
第
页 38
份额分
红数
额
1
2018-01
-11
2018
-01-
12
（场
内）
2018
-01-
11
（场
外）
1.610
10,651,08
4.89
3,014,33
9.77
13,665,42
4.66
-
合
计
1.610
10,651,08
4.89
3,014,33
9.77
13,665,42
4.66
-
注： 资产负债表日之后， 半年度报告批准报出日之前的利润分配参见资产负债表日后事
项(附注：6.4.8.2) 。
6.4.12 期末（2018 年06月30 日）本 基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新 发/增发证 券而于期末 持有的流 通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位： 股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
6011
38
工业
富联
2018
-05-
28
2019
-06-
10
新股
锁定
13.7
7
16.4
0
1,054,
601
14,5
21,8
55.7
7
17,2
95,4
56.4
0
-
6036
93
江苏
新能
2018
-06-
25
2018
-07-
03
未上
市
9.00 9.00 5,384
48,4
56.0
0
48,4
56.0
0
-
6037
06
东方
环宇
2018
-06-
29
2018
-07-
09
未上
市
13.0
9
13.0
9
1,765
23,1
03.8
5
23,1
03.8
5
-
6031
05
芯能
科技
2018
-06-
29
2018
-07-
09
未上
市
4.83 4.83 3,410
16,4
70.3
0
16,4
70.3
0
-
6.4.12.2 期末持有 的暂时停牌 等流通受限 股票 中欧 新趋 势混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年半 年 度报 告
第
页 39
无。
6.4.12.3 期末债券 正回购交易 中作为抵押 的债券
6.4.12.3.1 银行 间市场债券 正回购
无。
6.4.12.3.2 交易 所市场债券 正回购
无。
6.4.13 金融工具风险 及管理
6.4.13.1 风险管理 政策和组 织 架构
本基金的投资目标、 投资范围和投资策略决定了本基金属于中高风险、 追求长期稳
定资本增值的股票型证券投资基金。 在严格控制风险的前提下， 本基金的投资将以前瞻
的眼光把握经济发展与市场变革的中长期趋势， 努力挖掘个股与板块、 行业的投资机遇。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。 本基金在日常经营活动中面临的与这
些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金通过投资于
可能从中国经济以及资本市场新趋势获益的公司， 在兼顾风险的原则下， 追求超越基金
业绩比较基准的长期稳定资本增值本基金的基金管理人奉 行全面风险管理体系的建设，
建立了以风险控制委员会为核心的、 由督察长、 风险控制委员会、 风险管理部、 监察稽
核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 风险控制委员会负责协助确立公司风险
控制的原则、 目标和策略， 并就风险控制重要事项提出意见和建议。 督察长负责组织和
指导公司的监察稽核工作。 监察稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作， 根据
监管机构及公司内部控制的要求对基金投资进行定期、 不定期检查， 出具监察稽核报告，
进而从合规层面对基金投资进行风险控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险
管理方法主要是通过定性分析和 定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定
性分析的角度出发， 判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分
析的角度出发，根据本基金的投资目标， 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定
的风险量化指标、模型，日常的量化报告， 确定风险损失的限度和相应置信程度，及
时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估， 并通过相应决策，将风险控制在可承受
的范围内。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委
员会为核心的、 由督察长、 风险控制委员会、 风险管理部、 监察稽核部和相关业务部门
构成的风 险管理架构体系。 风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、 目标和
策略， 并就风险控制重要事项提出意见和建议。 督察长负责组织和指导公司的监察稽核
工作。 监察稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作， 根据监管机构及公司内部
控制的要求对基金投资进行定期、 不定期检查， 出具监察稽核报告， 进而从合规层面对中欧 新趋 势混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年半 年 度报 告
第
页 40
基金投资进行风险控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通
过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出
发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的 角度出发，
根据本基金的投资目标， 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、
模型，日常的量化报告， 确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风
险进行监督、检查和评估， 并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金在交易
所进行的交易均以中国 证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并
对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险
管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险， 且通过分散化
投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动性风 险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面来自于投资品种所处的交易市场 不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基
金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求， 保持基
金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨
额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模式带来的
流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的
基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求， 对流动性指标进行持续的监
测和分析， 包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变
现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司
发行的证券 市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的
其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%，本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该
上市公司可流通股票的15%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基
金资产净值的15 % 。除附注6.4.12 中列示的部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转
让的情况外 ，本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过
卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债中欧 新趋 势混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年半 年 度报 告
第
页 41
券投资的公允价值。 于2018 年6月30 日，本基金所承担的除卖出回购金融资产款以外的
金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权
益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量
6.4.13.3.1 报告 期内本基金 组合资产的 流动性风 险分析
本基金流动性情况良好， 持有的资产主要为银行存款、 股票及信用状况良好的固定
收益类资产， 其中银行存款主要为活期存款及可无条件提前支取且支取无利息损失的银
行存款， 股票及固定收益类资产主要为在交易所及银行间公开发行上市且可自由流通的
品种， 均能及时以合理的价格及时变现以满足流动性的需求。 本基金持有的流通受限资
产比例较低， 未对组合流动性造成重大影响， 附注6.4.12披露的流通受限资产外， 本基
金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。 综合来看， 本基金管理人认为本基金面临
的流动性风险较小。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量 因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过
调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金
融资产和金融负债不计 息， 因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立
于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位：人民币元
本期末2
018 年06
月30 日
1 年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
200,768,258.41 -
- - 200,768,258.41
结算备
付金
38,675,439.74 -
- - 38,675,439.74
存出保
证金
825,095.22 -
- - 825,095.22 中欧 新趋 势混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年半 年 度报 告
第
页 42
交易性
金融资
产
- -
1,837,332.00 1,964,393,120.89 1,966,230,452.89
买入返
售金融
资产
183,900,000.00 -
- - 183,900,000.00
应收证
券清算
款
- -
- 7,769,232.00 7,769,232.00
应收利
息
- -
- 20,857.12 20,857.12
应收申
购款
- -
- 564,870.79 564,870.79
资产总
计
424,168,793.37 - 1,837,332.00 1,972,748,080.80 2,398,754,206.17
负债
应付证
券清算
款
- -
- 13,796,826.26 13,796,826.26
应付赎
回款
- -
- 719,569.03 719,569.03
应付管
理人报
酬
- -
- 3,033,105.70 3,033,105.70
应付托
管费
- -
- 505,517.59 505,517.59
应付销
售服务
费
- -
- 94.30 94.30
应付交
易费用
- -
- 1,348,149.74 1,348,149.74
应交税
费
- -
- 6.39 6.39
其他负
债
- -
- 1,458,271.66 1,458,271.66
负债总
计
- - - 20,861,540.67 20,861,540.67
利率敏
感度缺
424,168,793.37 - 1,837,332.00 1,951,886,540.13 2,377,892,665.50 中欧 新趋 势混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年半 年 度报 告
第
页 43
口
上年度
末2017
年12 月3
1 日
1 年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
196,931,109.08 -
- - 196,931,109.08
结算备
付金
6,777,841.15 -
- - 6,777,841.15
存出保
证金
1,137,518.87 -
- - 1,137,518.87
交易性
金融资
产
- -
11,039,900.00 2,249,630,493.97 2,260,670,393.97
买入返
售金融
资产
429,700,000.00 -
- - 429,700,000.00
应收证
券清算
款
- -
- 19,915,685.55 19,915,685.55
应收利
息
- -
- -66,638.08 -66,638.08
应收申
购款
- -
- 1,067,176.85 1,067,176.85
资产总
计
634,546,469.10 - 11,039,900.00 2,270,546,718.29 2,916,133,087.39
负债
应付证
券清算
款
- -
- 46,862,960.23 46,862,960.23
应付赎
回款
- -
- 770,834.00 770,834.00
应付管
理人报
酬
- -
- 3,355,048.30 3,355,048.30
应付托
管费
- -
- 559,174.71 559,174.71 中欧 新趋 势混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年半 年 度报 告
第
页 44
应付交
易费用
- -
- 1,208,764.52 1,208,764.52
其他负
债
- -
- 1,487,529.39 1,487,529.39
负债总
计
- - - 54,244,311.15 54,244,311.15
利率敏
感度缺
口
634,546,469.10 - 11,039,900.00 2,216,302,407.14 2,861,888,776.24
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
于2018 年06月30 日本基金持有交易性债券资产占比0.08%(2017 年12月31日:0.39%),因
此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017年12月31日：同) 。
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他 价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金
的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 采用 “自上而下” 的策略 ， 通过对宏观
经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建的决定； 通
过对单个证券的定 性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投
资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、 资产配置、 投
资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 其他价格风险是指基金所持
金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变
动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票
和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影
响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资
组合的过程中， 采用 “自上而下” 的策略， 通 过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证
券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建的决定； 通过对单个证券的定性分析及定量
分析， 选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定期结合中欧 新趋 势混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年半 年 度报 告
第
页 45
宏观及微观环境的变化， 对投资策略、 资产配 置、 投资组合进行修正， 来主动应对可能
发生的市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018 年06月30 日
上年度末
2017 年12月31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资
产- 股票投资
1,964,393,120.89 82.61 2,249,630,493.97 78.61
交易性金融资
产- 基金投资
- - - -
交易性金融资
产- 债券投资
- - - -
交易性金融资
产- 贵金属投资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 1,964,393,120.89 82.61 2,249,630,493.97 78.61
6.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性 分析
假设 除业绩比较基准(附注6.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
1.业绩比较基准上升5% 261,694,283.38 188,954,286.24
2.业绩比较基准下降5% -261,694,283.38 -188,954,286.24 中欧 新趋 势混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年半 年 度报 告
第
页 46
6.4.14 有助于理解和 分析会计报 表需要说明的其 他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公 允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2018年06 月30日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为1,948,846,966.34 元，属于第二层次的余额为
17,383,486.55元，无属于第三层次的余额(2017年12月31日：第一层次
2,249,481,985.77 元，第二层次11,188,408.20 元，无第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第 三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年06 月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12
月31 日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
§7
投资组 合报告
7.1 期末基 金资产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比中欧 新趋 势混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年半 年 度报 告
第
页 47
例(%)
1 权益投资 1,964,393,120.89 81.89
其中：股票 1,964,393,120.89 81.89
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,837,332.00 0.08
其中：债券 1,837,332.00 0.08
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 183,900,000.00 7.67
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 239,443,698.15 9.98
8 其他各项资产 9,180,055.13 0.38
9 合计 2,398,754,206.17 100.00
7.2 报告期 末按行业分类 的股票投资 组合
7.2.1 报 告期末按行业 分类的境内 股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 53,574,392.72 2.25
C 制造业 1,135,552,154.75 47.75
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 74,617,011.73 3.14
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 237,535,656.62 9.99
G 交通运输、仓储和邮政业 108,614,016.68 4.57
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 189,439,379.22 7.97
K 房地产业 38,818,167.40 1.63 中欧 新趋 势混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年半 年 度报 告
第
页 48
L 租赁和商务服务业 57,181,601.73 2.40
M 科学研究和技术服务业 42,449,657.90 1.79
N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 26,529,856.00 1.12
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,964,393,120.89 82.61
7.2.2 报 告期末按行业 分类的港股 通投资股票投资 组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按 公允价值占基 金资产净值 比例大小排序 的所有股票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 300003 乐普医疗 3,851,706
141,280,576.
08
5.94
2 300601 康泰生物 2,239,360
138,952,288.
00
5.84
3 000538 云南白药 1,156,632
123,713,358.
72
5.20
4 000661 长春高新 538,672
122,655,614.
40
5.16
5 601318 中国平安 2,067,954
121,140,745.
32
5.09
6 603368 柳药股份 2,580,991
87,185,875.9
8
3.67
7 600498 烽火通信 3,216,593
79,932,336.0
5
3.36
8 600011 华能国际 11,720,983 74,545,451.8 3.13 中欧 新趋 势混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年半 年 度报 告
第
页 49
8
9 601100 恒立液压 3,458,590
72,215,359.2
0
3.04
10 000063 中兴通讯 5,273,000
68,707,190.0
0
2.89
11 601601 中国太保 2,138,070
68,097,529.5
0
2.86
12 002589 瑞康医药 4,359,960
59,469,854.4
0
2.50
13 002027 分众传媒 5,975,089
57,181,601.7
3
2.40
14 601899 紫金矿业 14,840,552
53,574,392.7
2
2.25
15 300122 智飞生物 1,156,332
52,890,625.6
8
2.22
16 002185 华天科技 8,644,721
48,756,226.4
4
2.05
17 600976 健民集团 2,284,691
47,955,664.0
9
2.02
18 600029 南方航空 5,506,235
46,527,685.7
5
1.96
19 002821 凯莱英 524,400
45,743,412.0
0
1.92
20 600511 国药股份 1,592,737
42,924,262.1
5
1.81
21 603127 昭衍新药 802,451
42,449,657.9
0
1.79
22 600048 保利地产 3,181,817
38,818,167.4
0
1.63
23 601111 中国国航 4,199,644
37,334,835.1
6
1.57
24 000639 西王食品 2,635,285
33,810,706.5
5
1.42 中欧 新趋 势混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年半 年 度报 告
第
页 50
25 002493 荣盛石化 3,263,575
33,680,094.0
0
1.42
26 603757 大元泵业 1,049,322
29,286,577.0
2
1.23
27 300347 泰格医药 428,800
26,529,856.0
0
1.12
28 603885 吉祥航空 1,606,197
24,751,495.7
7
1.04
29 300595 欧普康视 549,544
24,630,562.0
8
1.04
30 002690 美亚光电 927,301
22,106,855.8
4
0.93
31 600742 一汽富维 1,617,566
19,782,832.1
8
0.83
32 002242 九阳股份 1,035,541
18,318,720.2
9
0.77
33 601138 工业富联 1,054,601
17,295,456.4
0
0.73
34 002838 道恩股份 800,498
15,393,576.5
4
0.65
35 603387 基蛋生物 290,500
14,751,590.0
0
0.62
36 603367 辰欣药业 347,000 8,109,390.00 0.34
37 300577 开润股份 81,207 3,347,352.54 0.14
38 601066 中信建投 18,690 201,104.40 0.01
39 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.01
40 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.00
41 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.00
42 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.00
43 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.00
44 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.00
中欧 新趋 势混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年半 年 度报 告
第
页 51
7.4 报告期 内股票投资组 合的重大变 动
7.4.1 累 计买入金额超 出期初基金 资产净值2% 或前20名的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 601009 南京银行 145,319,079.15 5.08
2 000063 中兴通讯 128,836,763.79 4.50
3 600029 南方航空 119,220,670.55 4.17
4 000002 万 科Ａ 118,738,273.38 4.15
5 601899 紫金矿业 100,047,558.62 3.50
6 600000 浦发银行 99,749,385.14 3.49
7 601111 中国国航 92,512,023.46 3.23
8 000059 华锦股份 92,239,686.98 3.22
9 603619 中曼石油 88,264,594.87 3.08
10 002027 分众传媒 84,076,945.51 2.94
11 600048 保利地产 74,880,063.04 2.62
12 600011 华能国际 73,268,606.46 2.56
13 601601 中国太保 71,740,107.63 2.51
14 601318 中国平安 71,600,843.05 2.50
15 000408 藏格控股 63,945,878.79 2.23
16 002589 瑞康医药 60,411,323.81 2.11
17 600511 国药股份 56,116,557.22 1.96
18 603127 昭衍新药 47,150,714.65 1.65
19 600030 中信证券 45,724,102.00 1.60
20 002821 凯莱英 41,254,964.18 1.44
注： 买入金额均按买卖成交金额 （成交单价乘 以成交数量） 填列， 不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计卖出金额超 出期初基金 资产净值2% 或前20名的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例(%) 中欧 新趋 势混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年半 年 度报 告
第
页 52
1 000858 五 粮 液 181,227,906.08 6.33
2 601336 新华保险 150,955,240.71 5.27
3 601318 中国平安 140,003,340.41 4.89
4 601009 南京银行 132,813,060.84 4.64
5 600519 贵州茅台 121,035,159.30 4.23
6 300122 智飞生物 117,588,469.74 4.11
7 000002 万 科Ａ 109,684,755.89 3.83
8 300433 蓝思科技 100,716,953.89 3.52
9 600000 浦发银行 93,727,388.23 3.28
10 601601 中国太保 93,716,100.46 3.27
11 002027 分众传媒 90,642,760.04 3.17
12 000059 华锦股份 70,209,931.14 2.45
13 603619 中曼石油 69,753,240.91 2.44
14 002672 东江环保 62,443,357.56 2.18
15 002142 宁波银行 60,799,222.00 2.12
16 600029 南方航空 56,941,907.09 1.99
17 000408 藏格控股 54,285,774.73 1.90
18 000661 长春高新 52,215,860.92 1.82
19 600030 XD中信证 45,509,576.12 1.59
20 002185 华天科技 40,805,872.34 1.43
注： 卖出金额均按买卖成交金额 （成交单价乘 以成交数量） 填列， 不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入股票的成本 总额及卖出 股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,208,022,737.98
卖出股票收入（成交）总额 2,278,927,818.36
注： 买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按 债券品种分类 的债券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 中欧 新趋 势混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年半 年 度报 告
第
页 53
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债( 可交换债) 1,837,332.00 0.08
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,837,332.00 0.08
7.6 期末按 公允价值占基 金资产净值 比例大小排序 的前五名债券 投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 123008 康泰转债 9,660
1,837,332.0
0
0.08
7.7 期末按 公允价值占基 金资产净值 比例大小排序 的所有资产支 持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末按公允价值 占基金资产 净值比例大小 排序的前五名 贵金属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按 公允价值占基 金资产净值 比例大小排序 的前五名权证 投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况说 明
7.10.1 报告期末本基 金投资的股 指期货持仓和损 益明细
股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.10.2 本基金投资股 指期货的投 资政策 中欧 新趋 势混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年半 年 度报 告
第
页 54
股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易 情况说 明
7.11.1 本期国债期货 投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.2 报告期末本基 金投资的国 债期货持仓和损 益明细
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.3 本期国债期货 投资评价
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.12 投资 组合报告附注
7.12.1 本基金投 资的中兴通 讯股份有限 公司 （简称 “ 中兴通讯” ，000063.SZ）于2018
年6 月8日与美 国BIS达成 和解协议， 根据协议将支 付合计14 亿美元民事罚 款。随着2015
年4G 投 资高峰 的过去，我国 电讯运营商 的资本开支 在2016-2018 年 逐年下滑， 这一局面
将因2019 年 开始的5G建 设投入而扭 转。根据业内预 计，2019-2022 年期间5G 的资本开支
将逐 步增大， 预计投资 总额将是4G 的两倍以上， 中兴通讯 作为全球领 先的通信设 备提供
商将 直接受益。 但我们 没有预料到 的中兴通讯会成 为是中美贸易 战的牺牲品， 被 美国政
府禁 止美国企业向 其出售任何 产品， 这对中兴无疑 将造成极大的 打击。 然而， 我们认为
有超 过一半的概率 美国将解除 对中兴的禁 售令， 虽然中美的 贸易摩擦对中 兴短期的业 绩
确会 产生影响 ， 但中国5G 的发展不 会停 止， 公司长 期的价值也不 会受很大影 响。 其 余九
名证 券的发行主体 本报告期内 没有被监管 部门立案 调查， 或 在报告编制日 前一年内受 到
公开 谴责、处罚的 情形。
7.12.2 本基金投 资的前十名 股票中， 没 有投资于超 出基金合同规 定备选库之 外的股票。
7.12.3 期末其他各项 资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 825,095.22
2 应收证券清算款 7,769,232.00
3 应收股利 -
4 应收利息 20,857.12 中欧 新趋 势混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年半 年 度报 告
第
页 55
5 应收申购款 564,870.79
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,180,055.13
7.12.4 期末持有的处 于转股期的 可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股 票中存在流 通受限情况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告 附注的其他 文字描述部分
本报告中因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和
与合计可能存在尾差。
§8
基金份 额持有人信 息
8.1 期末基 金份额持有人 户数及持有 人结构
份 额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
中欧
新趋
势混
合（L
OF）A
72,5
16
31,289.41
1,494,516,715.
23
65.8
7%
774,466,133.86 34.13%
中欧
新趋
势混
合（L
388 107,449.24 13,901,173.05
33.3
4%
27,789,131.03 66.66% 中欧 新趋 势混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年半 年 度报 告
第
页 56
OF）E
中欧
新趋
势混
合（L
OF）C
1 135,795.76 135,795.76
100.0
0%
- -
合计
72,9
05
31,696.17
1,508,553,684.
04
65.2
8%
802,255,264.89 34.72%
8.2 期末上市 基金前十名持 有人
序号 持有人名称 持有份额(份)
占上市总份额
比例(%)
1
云南国际信托有限公司－笙岚集合资金
信托计划
4,438,669.00 13.70
2
云南国际信托有限公司－云霞17期集合
资金信托计划
600,948.00 1.85
3 欧阳钢 495,198.00 1.53
4 罗颖 351,270.00 1.08
5 北京瑞和投资咨询有限责任公司 288,507.00 0.89
6 吴芳娟 263,474.00 0.81
7 黄伟民 260,000.00 0.80
8 张艳 208,879.00 0.64
9 罗惠仪 201,957.00 0.62
10 赵晓华 198,055.00 0.61
注：上表所列持有人均为场内持有人。
8.3 期末基金 管理人的从业 人员持有本 基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人 员
持有本基金
中欧新趋势混合 （L
OF）A
171,476.83 0.01%
中欧新趋势混合 （L
OF）E
9,608,495.50 23.05% 中欧 新趋 势混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年半 年 度报 告
第
页 57
中欧新趋势混合 （L
OF）C
0.00 0.00%
合计 9,779,972.33 0.42%
8.4 期末基 金管理人的从 业人员持有 本开放式基金 份额总量区间 情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
中欧新趋势混合 （L
OF）A
0~10
中欧新趋势混合 （L
OF）E
>100
中欧新趋势混合 （L
OF）C
0
合计 >100
本基金基金经理持有本开放式基
金
中欧新趋势混合 （L
OF）A
0
中欧新趋势混合 （L
OF）E
>100
中欧新趋势混合 （L
OF）C
0
合计 >100
§9
开放式 基金份额变 动
单位：份
中欧新趋势混合（L
OF）A
中欧新趋势混合（L
OF）E
中欧新趋势混合（L
OF ）C
基金合同生效日(2
007 年01月29日)基
金份额总额
6,874,704,054.16 - -
本报告期期初基金
份额总额
2,156,467,170.55 84,670,580.17 -
本报告期基金总申 697,770,225.20 25,510,598.15 135,795.76 中欧 新趋 势混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年半 年 度报 告
第
页 58
购份额
减：本报告期基金
总赎回份额
585,254,546.66 68,490,874.24 -
本报告期基金拆分
变动份额
- - -
本报告期期末基金
份额总额
2,268,982,849.09 41,690,304.08 135,795.76
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10
重大 事件揭示
10.1 基金 份额持有人大 会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管部 门的重大人事 变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内基金管理人未发生重大的人事变动。
10.2.2 基金托管人的重大人事变动
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业务 的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金 投资策略的改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基 金进行审计的 会计师事 务 所情况
本报告期内，为本基金审计的会计事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通
合伙) ，未有改聘情况发生。
10.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查或 处罚等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处
罚。
10.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况 中欧 新趋 势混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年半 年 度报 告
第
页 59
10.7.1 基金租用证券 公司交易单 元进行股票投资 及佣金支付情 况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
国金
证券
1 - - - - -
国信
证券
1 - - - - -
中银
国际
1 57,201,269.78 1.28% 53,271.60 1.28% -
长城
证券
1 - - - - -
瑞银
证券
1 631,831,696.97 14.16% 588,426.06 14.16% -
海通
证券
1 940,929,696.19 21.08% 876,292.68 21.08% -
国海
证券
1 - - - - -
西部
证券
1 1,698,502,918.17 38.05% 1,581,820.57 38.05% -
广发
证券
1 - - - - -
华泰
证券
1 - - - - -
申银
万国
1 - - - - -
光大
证券
1 - - - - -
中金 1 - - - - - 中欧 新趋 势混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年半 年 度报 告
第
页 60
公司
中信
证券
1 72,740,519.68 1.63% 67,742.85 1.63% -
齐鲁
证券
1 - - - - -
东方
证券
1 - - - - -
银河
证券
1 - - - - -
招商
证券
1 - - - - -
长江
证券
1 295,236,784.12 6.61% 274,954.29 6.61% -
国都
证券
2 - - - - -
中信
建投
2 767,199,383.00 17.19% 714,493.30 17.19% -
注：1. 根据中国证监会的有关规定， 我司在综合考量证券经营机构的财务状况、 经营状
况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。
2.本报告期内，本基金减少广发证券深圳交易单元、华泰证券上海交易单元。
10.7.2 基金租用证券 公司交易单 元进行其他证券 投资的情况
金额单位：人民币元
券商 名
称
债券 交易 债券 回购 交易 权证 交易 基金 交易
成交 金额
占当 期
债券 成
交总 额
的比 例
成交 金额
占当 期
债券 回
购成 交
总额 的
比例
成
交
金
额
占当 期权
证成 交总
额的 比例
成
交
金
额
占当 期基
金成 交总
额的 比例
国金 证
券
- - - - - - - -
国信 证
券
- - - - - - - -
中银 国
际
- - - - - - - -
长城 证
券
- - - - - - - -
瑞银 证
券
- - - - - - - - 中欧 新趋 势混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年半 年 度报 告
第
页 61
海通 证
券
11,799,996.01 100.00% - - - - - -
国海 证
券
- - - - - - - -
西部 证
券
- - 19,175,100,000.00 75.55% - - - -
广发 证
券
- - - - - - - -
华泰 证
券
- - - - - - - -
申银 万
国
- - - - - - - -
光大 证
券
- - - - - - - -
中金 公
司
- - - - - - - -
中信 证
券
- - - - - - - -
齐鲁 证
券
- - - - - - - -
东方 证
券
- - - - - - - -
银河 证
券
- - - - - - - -
招商 证
券
- - - - - - - -
长江 证
券
- - - - - - - -
国都 证
券
- - - - - - - -
中信 建
投
- - 6,206,600,000.00 24.45% - - - -
注：1. 根据中国证监会的有关规定， 我司在综合考量证券经营机构的财务状况、 经营状
况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。
2.本报告期内，本基金减少广发证券深圳交易单元、华泰证券上海交易单元。
10.8 其他 重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中欧基金管理 有限公司关于
旗下基金2017年12 月31日基
金资产净值、基金份额净值
和基金份额累计净值公告
中国证监会指定媒体 2018-01-01
2
中欧新趋势混合型证券投资
基金(LOF) 分红公告
中国证监会指定媒体 2018-01-09
3 中欧新趋势混合型证券投资 中国证监会指定媒体 2018-01-11 中欧 新趋 势混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年半 年 度报 告
第
页 62
基金（LOF）恢复大额申购、
转换转入和定期定额投资的
公告
4
中欧基金管理有限公司关于
新增嘉实财富管理有限公司
为旗下部分基金代销机构同
步开通转换业务并参与费率
优惠的公告
中国证监会指定媒体 2018-01-15
5
中欧新趋势混合型证券投资
基金（LOF）2017 年第4季度
报告
中国证监会指定媒体 2018-01-19
6
中欧基金管理有限公司关于
调整旗下通过天天基金和国
泰君安代销基金定投最低申
购金额的公告
中国证监会指定媒体 2018-01-19
7
中欧基金管理有限公司关于
新增大连银行股份有限公司
为旗下部分基金代销机构同
步开通转换定投业务并参与
费率优惠的公告
中国证监会指定媒体 2018-03-06
8
中欧新趋势混合型证券投资
基金 （LOF） 更新招募说明书
（2018 年第1号）
中国证监会指定媒体 2018-03-14
9
中欧基金管理关于新增财通
证券股份有限公司为旗下部
分基金代销机构同步开通定
投和转换业务并参与费率优
惠的公告
中国证监会指定媒体 2018-03-14
10
中欧新趋势混合型证券投资
基金 （LOF） 更新招募说明书
摘要（2018年第1 号）
中国证监会指定媒体 2018-03-14
11
中欧基金管理有限公司关于
调整旗下通过交通银行代销
基金定投最低申购金额的公
中国证监会指定媒体 2018-03-20 中欧 新趋 势混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年半 年 度报 告
第
页 63
告
12
中欧新趋势混合型证券投资
基金 （LOF） 基金合同 （修订）
中国证监会指定媒体 2018-03-21
13
中欧基金管理有限公司关于
中欧新趋势混合型证券投资
基金（LOF）增加C类基金份
额并相应修改基金合同的公
告
中国证监会指定媒体 2018-03-21
14
中欧新趋势混合型证券投资
基金 （LOF） 托管协议(修订)
中国证监会指定媒体 2018-03-24
15
中欧新趋势混合型证券投资
基金 （LOF） 基金合同(修订)
中国证监会指定媒体 2018-03-24
16
中欧基金管理有限公司关于
旗下部分基金因法律法规变
动相应修改基金合同和托管
协议的公告
中国证监会指定媒体 2018-03-24
17
中欧基金管理有限公司关于
旗下部分基金参与交通银行
手机银行申购和定投费率优
惠活动的公告
中国证监会指定媒体 2018-03-30
18
中欧基金管理有限公司关于
旗下部分基金参与工商银行
开展的申购费率优惠活动的
公告
中国证监会指定媒体 2018-03-30
19
中欧新趋势混合型证券投资
基金 （LOF）2017年年度报告
摘要
中国证监会指定媒体 2018-03-30
20
中欧新趋势混合型证券投资
基金 （LOF）2017年年度报告
中国证监会指定媒体 2018-03-30
21
中欧基金管理 有限公司关于
新增陆金所资管为旗下部分
基金代销机构同步开通定投
业务并参与费率优惠的公告
中国证监会指定媒体 2018-04-17 中欧 新趋 势混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年半 年 度报 告
第
页 64
22
中欧基金管理有限公司关于
调整旗下部分基金持有“中
兴通讯”股票估值方法的公
告
中国证监会指定媒体 2018-04-19
23
中欧新趋势混合型证券投资
基金 （LOF）2018年第一季度
报告
中国证监会指定媒体 2018-04-23
24
中欧基金管理有限公司关于
调整旗下通过挖财基金代销
定投最低申购金额的公告
中国证监会指定媒体 2018-04-23
25
中欧基金管理有限 公司关于
调整旗下部分基金持有“中
兴通讯”股票估值方法的公
告
中国证监会指定媒体 2018-04-25
26
中欧基金管理有限公司关于
调整旗下通过招商银行代销
定投最低申购金额的公告
中国证监会指定媒体 2018-05-24
27
中欧基金管理有限公司关于
新增长城证券为旗下部分基
金代销机构同步开通转换和
定投业务的公告
中国证监会指定媒体 2018-06-11
28
中欧基金管理有限公司关于
新增蚂蚁（杭州）基金销售
有限公司为旗下部分基金代
销机构同步开通转换定投业
务并参与费率优惠的公告
中国证监会指定媒体 2018-06-19
29
中欧基金管理有限公司关于
旗下部分基金参与交通银行
手机银行申购和定投费率优
惠活动的公告
中国证监会指定媒体 2018-06-30
§11
影响 投资者决策的 其他重要信 息
11.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达到 或超过20% 的情况 中欧 新趋 势混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年半 年 度报 告
第
页 65
投
资
者
类
别
报告 期内 持有 基金 份额 变化 情况 报告 期末 持有 基金 情况
序
号
持有 基金
份额 比例
达到 或者
超过20%
的时 间区
间
期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有 份额 份额 占比
机
构
1
2018 年1
月2 日至2
018 年4 月
3 日、201
8 年5 月2
8 日 至201
8 年6 月3
0 日
359,552,005.70 235,385,641.43 101,472,802.24 493,464,844.89 21.35%
产品 特有 风险
本基 金本 报告 期存 在单 一投 资者 持有 基金 份额 比例 超过20% 的 情况 ，在 市场 情况 突变 的情 况下 ，可 能出 现集 中甚 至巨 额赎
回从 而引 发基 金的 流动 性风 险， 本基 金管 理人 将对 申购 赎回 进 行审 慎的 应对 ，并 在基 金运 作中 对流 动性 进行 严格 的管 理， 降 低
流动 性风 险， 保护 中小 投资 者利 益。
注：申购份额含红利再投份额、转换入份额，赎回份额含转换出份额。
11.2 影响 投资 者决策的 其他重要信 息
无。
§12
备查 文件目录
12.1 备查 文件目录
1 、中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）相关批准文件
2 、《中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）基金合同》
3 、《中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）托管协议》
4 、《中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》
5 、基金管理人业务资格批件、营业执照
6 、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告
12.2 存放 地点
基金管理人的办公场所。
12.3 查阅 方式
投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com) 查阅， 或在营业时间内至基金管理
人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司： 中欧 新趋 势混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年半 年 度报 告
第
页 66
客户服务中心电话：021-68609700 ，400-700-9700
中欧 基金管理有限 公司
二〇 一八年八月二 十八日
