深证电 子信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型
开 放式指 数证 券投资 基金 2018 年 半年
度 报告
2018 年 06 月 30 日
基 金 管理 人： 招商 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 银 行股 份有 限公 司
送 出 日期 ：2018 年 8 月 28 日
深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 半年 度报 告
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§1 重 要 提示 及目 录
1.1 重要 提示
基 金管 理人的 董事 会及 董事保 证本 报告所 载资 料不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或重 大
遗 漏， 并对其 内容的 真实 性、准 确性和 完整 性承担 个别 及连 带责任 。本半 年度 报告已 经三
分之二以上 独立董事 签字同意 ，并由董 事长签发 。
基金托管人 中国银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定，于2018 年8 月27 日 复核了本
报 告中 的财务 指标、 净值 表现、 利润分 配情 况、财 务会 计报 告、投 资组合 报告 等内容 ，保
证复核内容 不存在虚 假记载、 误导性陈 述或者重 大遗 漏。
基 金管 理人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ，但 不保 证基金 一
定盈利。
基 金的 过往业 绩并 不代 表其未 来表 现。投 资有 风险 ，投 资者 在作出 投资 决策 前应仔 细
阅读本基金 的招募说 明书及其 更新。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止。 深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 半年 度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示 及目录 ......................................................................................................................... 1
1.1 重要提示............................................................................................................................ 1
1.2 目录.................................................................................................................................... 2
§2 基金简介..................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................... 4
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................... 4
2.3 基金管理 人和基 金托管人 ................................................................................................ 4
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................... 5
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................... 5
§3 主要财务 指标和基 金净值表 现 ................................................................................................. 5
3.1 主要会计 数据和 财务指标 ................................................................................................ 5
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................... 6
§4 管理人报 告 ................................................................................................................................. 7
4.1 基金管理 人及基 金经理情 况 ............................................................................................ 7
4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 .................................................... 8
4.3 管理 人对 报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ................................................................ 9
4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ................................................ 9
4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ................................................ 9
4.6 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 .......................................................... 10
4.7 管理人对 报告期 内基金利 润分配情 况的说明 .............................................................. 11
4.8 报告期内 基金持 有人数或 基金资产 净值预警 说明 ...................................................... 11
§5 托管人报 告 ............................................................................................................................... 11
5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明 .................................................................. 11
5.2 托 管 人 对报 告 期 内本 基 金 投资 运 作遵 规 守 信、 净值 计 算 、 利润 分 配 等情 况 的 说明
................................................................................................................................................ 11
5.3 托管人对 本半年 度报告中 财务信息 等内容的 真实 、准确和完 整发表意 见 .............. 11
§6 半年度财 务会计报 告（未经 审计） ....................................................................................... 12
6.1 资产负债 表 ...................................................................................................................... 12
6.2 利润表.............................................................................................................................. 13
6.3 所有者权 益（基 金净值） 变动表 .................................................................................. 15
6.4 报表附注.......................................................................................................................... 16
§7 投资组合 报告 ........................................................................................................................... 30
7.1 期末基金 资产组 合情况 .................................................................................................. 30
7.2 期末按行 业分类 的股票投 资组合 .................................................................................. 31
7.3 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 ...................... 32
7.4 报告期内 股票投 资组合的 重大变动 .............................................................................. 33
7.5 期末按债 券品种 分 类的债 券投资组 合 .......................................................................... 35
7.6 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名债券 投资明细 .................. 35
7.7 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细 ...... 35
7.8 报告期末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细 ...... 35
7.9 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 .................. 35 深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 半年 度报 告
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7.10 报告期 末本基金 投资的股 指期货交 易情况说 明 ........................................................ 35
7.11 报告期末本 基金投 资的国债 期货交易 情况说明 ........................................................ 36
7.12 投资组 合报告附 注 ........................................................................................................ 36
§8 基金份额 持有人信 息 ............................................................................................................... 37
8.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构 ...................................................................... 37
8.2 期末上市 基金前 十名持有 人 .......................................................................................... 37
8.3 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 .......................................................... 37
8.4 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金份 额总量区间 情况 .......................... 37
§9 开放式基 金份额变 动 ............................................................................................................... 38
§ 10 重大事 件揭示 ......................................................................................................................... 38
10.1 基金份 额持有人 大会决议 ............................................................................................ 38
10.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管部 门的 重大人事变 动 ............................ 38
10.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业务 的诉 讼 ................................................ 38
10.4 基金投 资策略的 改变 .................................................................................................... 38
10.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 ........................................................................ 38
10.6 管理人 、托 管人 及其高级 管理人员 受稽查或 处罚 等情况 ........................................ 38
10.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 .................................................................... 39
10.8 其他重 大事件 ................................................................................................................ 39
§ 11 影响投资者 决策的其 他重要信 息 ......................................................................................... 40
11.1 报告期内单 一投资 者 持有基 金份额比 例达到或 超 过 20% 的 情况 ............................ 40
§ 12 备查文 件目录 ......................................................................................................................... 40
12.1 备查文 件目录 ................................................................................................................ 41
12.2 存放地 点 ........................................................................................................................ 41
12.3 查阅方 式 ........................................................................................................................ 41
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§2
基 金简 介
2.1 基金 基本情况
基金名称
深证电子信 息传媒产 业(TMT)50 交易型开 放式指
数证券投资 基金
基金简称 深证 TMT50ETF
场内简称 深 TMT
基金主代码 159909
交易代码 159909
基金运作方 式 契约型开放 式(ETF)
基金合同生 效日 2011 年 6 月 27 日
基金管理人 招商基金管 理有限公 司
基金托管人 中国银行股 份有限公 司
报告期末基 金份额总 额 13,271,449.00 份
基金合同存 续期 不定期
基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所
上市日期 2011 年 9 月 1 日
2.2 基金 产品说明
投资目标 紧密跟踪标 的指数， 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 最小 化。
投资策略
本基金以深 证 TMT50 指数为标的指数， 采用完全 复 制法， 即完全 按照标
的指数成份 股组成及 其权重构 建基金股 票投资组 合， 进行被动式 指数化
投资。股票 在投资组 合中的权 重原则上 根据标的 指数 成份股及其 权重的
变动而进行 相应调整 ，但在特 殊情况下 ，本基金 可以 选择其他证 券或证
券组合对标 的指数中 的股票进 行适当替 代。
业绩比较基 准 深证 TMT50 指数
风险收益特 征
本基金属于 股票型基 金，预期 风险与收 益水平高 于混 合基金、债 券基金
与货币市场 基金，在 证券投资 基金中属 于较高风 险、 较高收益的 投资品
种；并且本 基金为被 动式投资 的指数基 金，采用 完全 复制法紧密 跟踪深
证 TMT50 指数， 具有与 标的指数 以及标的 指数所代 表 的股票市场 相似的
风险收益特 征。
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 招商基金管 理有限公 司 中国银行股 份有限公 司
信息披露负 责人
姓名 潘西里 王永民
联系电话 0755－83196666 010-66594896
电子邮箱 cmf@cmfchina.com fcid@bankofchina.com
客户服务电 话 400-887-9555 95566 深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 半年 度报 告
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传真 0755－83196475 010－66594942
注册地址
深圳市福田 区深南大 道
7088 号
北京西城区 复兴门内 大街 1 号
办公地址
中国深圳深 南大道
7088 号招商 银行大厦
北京西城区 复兴门内 大街 1 号
邮政编码 518040 100818
法定代表人 李浩 陈四清
2.4 信息 披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 中国证券报 、 证券 时报 、 上海证 券报
登载基金半 年度报告 正文的管 理人互联 网网址 http://www.cmfchina.com
基金半年度 报告备置 地点 基金管理人 及基金托 管人住所
2.5
其他 相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机 构 中国证券登 记结算有 限责任公 司 北京市西城 区太平桥 大街 17 号
§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2018 年 1 月 1 日) - (2018 年 6 月 30 日)
本期已实现 收益 -3,585,605.55
本期利润 -15,662,701.36
加权平均基 金份额本 期利润 -1.1700
本期加权平 均净值利 润率 -22.68%
本期基金份 额净值增 长率 -20.97%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
期末可供分 配利润 12,286,827.54
期末可供分 配基金份 额利润 0.9258
期末基金资 产净值 58,457,149.74
期末基金份 额净值 4.4050
3.1.3 累计期 末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
基金份额累 计净值增 长率 35.47%
注：1、基金业绩 指标不包括 持有人认购 或交易基金 的各项费用，计 入费用后实 际收益水平
要低于所列 数字；
2 、本 期已 实现收 益指基 金本 期利息 收入 、投资 收益、 其他 收入( 不含 公允价 值变 动收
益)扣除相关 费用后的 余额，本 期利润为 本期已 实现 收益加上本 期公允价 值变动收 益； 深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 半年 度报 告
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3、期末可供分配 利润，采用 期末资产负 债表中未分 配利润与未分配 利润中已实 现部分
的孰低数。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 -11.28% 2.30% -11.63% 2.34% 0.35% -0.04%
过去三个月 -18.26% 1.74% -18.80% 1.77% 0.54% -0.03%
过去六个月 -20.97% 1.80% -19.61% 1.83% -1.36% -0.03%
过去一年 -12.25% 1.54% -10.65% 1.58% -1.60% -0.04%
过去三年 -38.27% 1.94% -35.53% 1.99% -2.74% -0.05%
自基金合同
生效起至今
35.47% 1.81% 46.19% 1.84% -10.72% -0.03%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效/ 自 基 金 转 型 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同
期业 绩比较基准收 益率变动的 比较
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§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
招商基金管 理有限公 司于 2002 年 12 月27 日经 中国 证监会 【2002 】 100 号文 批准设立 。
目 前， 公司注 册资 本金 为人民 币 13.1 亿 元，招 商银行 股份 有限公 司持 有公 司全部 股权 的
55% ，招商证 券股份有 限公司持 有公司全 部股权 的 45% 。
招 商基 金管理 有限 公司 首批获 得企 业年金 基金 投资 管理 人资 格、基 本养 老保 险基金 投
资管理资格；2004 年获得全 国社保基金 投资管理人 资格；同时拥有 QDII( 合格 境内机构投
资者)资格、 专户理财 （特定客 户资产管 理计划 ）资 格。
2018 年上半 年获奖情 况如下：
债券投资能 力五星基 金公司《 海通证券 》
英华奖公募 基金 20 年 特别评选 ·公募基 金 20 年 最佳 回报债券型 基金 （二级债） （招商
安瑞进取债 券） 《中 国基金报 》
英华奖公募 基金 20 年 特别评选 ·公募基 金 20 年 最佳 回报债券型 基金 （纯债） （招商安
心收益债券 ） 《中国 基金报》
英华奖公募 基 金20 年 特别评选 ·公募基 金 20 年 最佳 回报债券型 基金 （纯债） （招商信
用添利债券 （LOF ）） 《中国 基金报》
英华奖公募 基金 20 年 特别评选 ·公募基 金 20 年“ 最 佳固定收益 基金管理 人” 《中 国
基金报》
明星基金奖 ·五年持 续回报积 极债券型 明星基金 （招 商安瑞进取 债券）《 证券时报 》
明星基金奖 ·五年持 续回报普 通债券型 明星基金 （招 商产业债券 ）《证券 时报》
明星基金奖 ·2017 年 度绝对收 益明星基 金（招商 丰融 混合）《证 券时报》
Morningstar 晨星(中国)2018 年度普通 债券型基 金奖 提名（招商 安心收益 债券）
金牛奖·五 年 期开放 式债券型 持续优胜 金牛基金 （招 商产业债券 ） 《中国 证券报》
金基金奖· 五年期债 券基金奖 （招商产 业债券） 《 上海证券报 》
公募基金20 周年·“ 金基金” 债券投资 回报基 金管 理公司奖《 上海证券 报》
公募基金20 周年·“ 金基金” 行业领军 人物奖 （金 旭）《上海 证券报》
致敬基金20 年·基金 行业领军 人物奖（ 金旭） 《新 浪》
致敬基金20 年·最受 投资者欢 迎基金公 司奖《 新浪 》
致敬基金20 年·区域 影响力奖 《新浪 》
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名 职务 任本基金的 基金经理 证券 说明 深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 半年 度报 告
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期限 从业
年限 任职日期 离任日期
刘重杰
本基金
基金经
理
2018 年 5
月 5 日
- 7
男，大学本 科。曾任 职于成都 商报社、
西南财经大 学金融数 据中心、 南京大学
金陵学院；2010 年 7 月加入华 西期货有
限责任公司 ，历任金 融工程部 高级研究
员、部门负 责人；2014 年 3 月 加入西南
证券股份有 限公司 ， 历任衍 生品业务 岗、
平仓处置岗 、策略研 究岗、投 资者教育
及培训岗；2017 年 9 月加入招 商基金管
理有限公司 ，现任招 商深证电 子信息传
媒产业(TMT)50 交易型 开放式指 数证券
投资基金联 接基金、 深证电子 信息传媒
产业(TMT)50 交易型开 放式指数 证券投
资基金基金 经理。
苏燕青
本基金
基金经
理
2017 年 1
月 13 日
- 6
女，硕士。2012 年 1 月加入招 商基金管
理有限公司 量化投资 部， 曾任 ETF 专员，
协助指数类 基金产品 的投资管 理工作，
现任招商深 证电子信 息传媒产 业
(TMT)50 交易型开放式 指数证券 投资基
金联接基金 、 招商 上证消费 80 交易 型开
放式指数证 券投资基 金联接基 金、上证
消费 80 交易 型开放式 指数证券 投资基
金、深证电 子信息传 媒产业(TMT)50 交
易型开放式 指数证券 投资基金 、招商中
证全指证券 公司指数 分级证券 投资基
金、招商沪 深 300 地 产等权重 指数分级
证券投资基 金、招商 沪深 300 高贝塔指
数分级证券 投资基金 基金经理 。
注：1、本基金首 任基金经理 的任职日期 为本基金合 同生效日，后任 基金经理的 任职日期以
及历任基金 经理的离 任日期为 公司相关 会议作出 决定 的公告（生 效）日期 ；
2、证券从业年限 计算标准遵 从行业协会 《证券业从 业人员资格管理 办法》中关 于证券
从业人员范 围的相关 规定。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
基金管理人 声明：在 本报告期 内，本基 金管理人 严格 遵守 《中华人民 共和国证 券投资基
金法》 、 《公开募集 证券投资 基金运作 管理办法》 等 有关法律法 规及其各 项实施准 则的规定
以 及本 基金的 基金合 同等 基金法 律文件 的约 定，本 着诚 实信 用、勤 勉尽责 的原 则管理 和运
用 基金 资产， 在严格 控制 风险的 前提下 ，为 基金持 有人 谋求 最大利 益。本 报告 期内， 基金
运 作整 体合法 合规， 无损 害基金 持有人 利益 的行为 。基 金的 投资范 围以及 投资 运作符 合有
关法律法规 及基金合 同的规定 。 深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 半年 度报 告
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4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
基 金管 理人已 建立 较完 善的研 究 方 法和投 资决 策流 程， 确保 各投资 组合 享有 公平的 投
资 决 策 机 会 。 基 金 管 理 人 建 立 了 所 有 组 合 适 用 的 投 资 对 象 备 选 库 ， 制 定 明 确 的 备 选 库 建
立 、维 护程序 。基金 管理 人拥有 健全的 投资 授权制 度， 明确 投资决 策委员 会、 投资总 监、
投 资组 合经理 等各投 资决 策主体 的职责 和权 限划分 ，投 资组 合经理 在授权 范围 内可以 自主
决 策， 超过投 资权限 的操 作需要 经过严 格的 审批程 序。 基金 管理人 的相关 研究 成果向 内部
所有投资组 合开放， 在投资研 究层面不 存在各投 资组 合间不公平 的问题。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
基 金管 理人严 格控 制不 同投资 组合 之间的 同日 反向 交易 ，严 格禁止 可能 导致 不公平 交
易 和利 益输送 的同日 反向 交易。 确因投 资组 合的投 资策 略或 流动性 等需要 而发 生的同 日反
向 交易 ，基金 管理人 要求 相关投 资组合 经理 提供决 策依 据， 并留存 记录备 查， 完全按 照有
关指数的构 成比例进 行投资的 组合等除 外。
本 报告 期内， 本基 金各 项交易 均严 格按照 相关 法律 法规 、基 金合同 的有 关要 求执行 ，
本 基金 管理人 所有投 资组 合参与 的交易 所公 开竞价 同日 反向 交易不 存在成 交较 少的单 边交
易量超过该证券 当日成交量 的 5% 的情形 。报告期内 未发现有可能导 致不公平交 易和利益输
送的重大异 常交易行 为。
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
报 告期 内，国 内经 济继 续下滑 ，货 币政策 中性 偏松 ，受 中美 贸易战 的影 响， 及国内 金
融严监管效应持 续的持续， 报告期内 A 股普跌，仅 休闲服务、医药 生物、食品 饮料两个行
业 获得 了正收 益，综 合、 通信、 电气设 备、 机械设 备、 有色 金属跌 幅居前 。本 基金的 基准
指数 TMT50 指数报告 期内跌 19.61% 。
关 于本 基金 的运作 ，作 为交 易型 开放式 基金 ，股 票仓位 维持 在 98% 左 右的 水平 ，基 本
完成了对基 准的跟踪 。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
报告期内， 本基金类 份额净值 增长率为-20.97% ，同 期业绩基准 增长率为-19.61% 。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
1、回顾2018 年上半 年，几个 主要发达 经济体 （美 、 欧、日） 经济 景气度边 际走弱， 且
年初大幅低 于预期 （花 旗经济意 外指数明 显下降） ； 并且从结构 上而言， 也与最初 市场预期深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 半年 度报 告
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的 “欧 强美弱 ”方向 相左 。而这 背后原 因则 在于， 美国 经济 得益于 房地产 加速 补库存 以及
税改措施刺 激经济， 而欧元区 经济增长 动能的衰 减则 源于 2017 年汇 率升值过 快带来对 经济
的滞后下拉 作用（2017 年 欧央行削 减 QE 导致 欧元兑 美元全年大 幅升 值 14% 、实 际有效汇 率
升幅也接近 5% ）。
2、国内从今年上 半年情况来 看，实体经 济 整体韧性 仍然较强。截至 2018 年一 季度，
我国的实 际GDP 增速仍 有6.8% 水 平；截 至5 月 ，克强 指数仍维持 在10% 以 上的高 位；截 至6
月，我国制 造业 PMI 数据已经 连续 23 个 月在荣枯 线 上方、连续 4 个月在 51 以上。 与此同
时，扩张的 PPI 同比增速 也进一步有 利支撑了工业 企业利润名义值 增长。但往 前看，我们
看 到今 年以来 社会融 资规 模存量 同比增 速急 剧收窄 ，“ 去杠 杆”带 来的信 用紧 缩环境 或将
对 后 续 的 经 济 增 长 造 成 一 定 负 面 影 响 ； 此 外 ， 在 上 半 年 对 企 业 利 润 起 到 重 要 支 撑 作 用 的
PPI 同比在 下半 年也将 面临基 数抬 高的问 题； 而中美贸 易摩 擦的加 剧也 再给 经 济增 长前 景
增添了一丝 不确定性 。
3、2018 年上半 年，我国 的股票市 场出现了 较大幅度 调整（万得全 A 、沪深 300 、 上证
50 、中证 500 等指数 分别下跌 14.6% 、12.9% 、13.3% 、16.5% ）， 主要源于 “金融去 杠杆”
进 程对 微观流 动性、 标的 基本面 以及市 场情 绪均造 成了 一定 程度的 负面影 响， 而中美 贸易
摩 擦则 加剧了 股市下 行幅 度。展 望下半 年， 金融去 杠杆 与中 美贸易 摩擦仍 旧持 续存在 ，当
前市场估值 已经处于 历史底部 ，中期等 待释放更 多经 济改革新信 号带来的 结构性机 会。
4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
报告期内， 本基金的 估值业务 严格按照 相关的法 律法 规、基金合 同以及 《招商 基金管理
有限公司基 金估值委 员会管理 制度》 进行。 基金核算 部负责日常 的基金资 产的估值 业务，执
行 基金 估值政 策。另 外， 公司设 立由投 资和 研究部 门、 风险 管理部 、基金 核算 部、法 律合
规部负责人和基 金经理代表 组成的估值 委员会 。公 司估值委员会的 相关成员均 具备相应的
专业胜任能力和 相关工作经 历。公司估 值委员会主 要 负责制定 、修订 和完善基金 估值政策
和程序，定 期评价现 有估值政 策和程序 的适用性 及对 估值程序执 行情况进 行监督。
投 资和 研究部 门以 及基 金核算 部共 同负责 关注 相关 投资 品种 的动态 ，评 判基 金持有 的
投 资品 种是否 处于不 活跃 的交易 状态或 者最 近交易 日后 经济 环境发 生了重 大变 化或证 券发
行 机构 发生了 影响证 券价 格的重 大事件 ，从 而确定 估值 日需 要进行 估值测 算或 者调整 的投
资 品种 ；投资 和研究 部门 定期审 核公允 价值 的确认 和计 量； 研究部 提出合 理的 数量分 析模
型 对需 要进行 估值测 算或 者调整 的投资 品种 进行公 允价 值定 价与计 量并定 期对 估值政 策和
程 序进 行评价 ，以保 证其 持续适 用；基 金核 算部定 期审 核估 值政策 和程序 的一 致性， 并负
责 与托 管行沟 通估值 调整 事项； 风险管 理部 负责估 值委 员会 工作流 程中的 风险 控制； 法律
合 规部 负责日 常的基 金估 值调整 结果 的 事后 复核监 督工 作； 法律合 规部与 基金 核算部 共同
负责估值调 整事项的 信息披露 工作。 深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 半年 度报 告
第 11 页 共41 页
基 金经 理代表 向估 值委 员会提 供估 值参考 信息 ，参 与估 值政 策讨论 ；对 需采 用特别 估
值 程序 的证券 ，基金 及时 启动特 别估值 程序 ，由公 司估 值委 员会集 体讨论 议定 特别估 值方
案，咨询会 计事务所 的专业意 见，并与 托管行沟 通后 由基金核算 部具体执 行。
本 基金 管理人 参与 估值 流程各 方之 间不存 在任 何重 大利 益冲 突。截 止报 告期 末本基 金
管 理人 已与中 央国债 登记 结算有 限责任 公司 、中证 指数 有限 公司签 署服务 协议 ，由其 按约
定提供相关 债券品种 、流通受 限股票的 估值参考 数据 。
4.7 管理 人对 报告期内 基金利润分 配情况的说 明
根 据相 关法律 法规 的规 定和基 金合 同的约 定， 以及 本基 金的 实际运 作情 况， 本基金 报
告 期未 进行利 润分配 。在 符合分 红条件 的前 提下， 本基 金已 实现尚 未分配 的可 供分配 收益
部分，将严 格按照基 金合同的 约定适时 向投资者 予以 分配。
4.8 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明
报 告期 内，本 基金 未发 生连续 二十 个工作 日出 现基 金份 额持 有人数 量不 满二 百人或 者
基金资产净 值低于五 千万元的 情形。
§5
托管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期内 ，中国银 行股份有 限公司 （以 下称“本 托 管人”） 在深 证电子信 息传媒产 业
(TMT)50 交易 型开放 式指数证 券投资基 金 （ 以下称“ 本 基金”） 的托管 过程中， 严格遵守 《证
券投资基金 法》 及其他有 关法律法 规、基金 合同和托 管协议的有 关规定， 不存在损 害基金份
额持有人利 益的行为 ，完全尽 职尽责地 履行了应 尽的 义务。
5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况
的说 明
本报告期内 ，本托管 人根据 《证 券投资基 金法》 及其 他有关法律 法规、基 金合同和 托管
协 议的 规定， 对本基 金管 理人的 投资运 作进 行了必 要的 监督 ，对基 金资产 净值 的计算 、基
金 份额 申购赎 回价格 的计 算以及 基金费 用开 支等方 面进 行了 认真地 复核， 未发 现本基 金管
理人存在损 害基金份 额持有人 利益的行 为。
5.3 托管 人对本半年度 报告中财务 信息等内容 的真实、 准确和完整发 表意见 深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 半年 度报 告
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本报告中的 财务指标 、净值表 现、收益 分配情况 、财 务会计报告 （注 ：财务会 计报告中
的“金融工 具风险及 管理”部 分未在托 管人复核 范围 内） 、投资组合 报告等数 据真实、 准确
和完整。
§6 半 年 度财 务会 计报 告 （未 经审 计）
6.1 资产 负债表
会计主体： 深证电子 信息传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式指数证 券投资基 金
报告截止日 ：2018 年6 月30 日
单位：人民 币元
资产 附注号
本期末 2018 年 6 月 30
日
上年度末 2017 年 12 月
31 日
资产：
银行存款 6.4.7.1 1,128,817.94 1,618,067.66
结算备付金
- 27.49
存出保证金
348.52 333.47
交易性金融 资产 6.4.7.2 57,617,163.50 75,345,496.00
其中：股票 投资
57,617,163.50 75,345,496.00
基金 投资
- -
债券 投资
- -
资产 支持证券 投资
- -
贵金 属投资
- -
衍生金融资 产 6.4.7.3 - -
买入返售金 融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清 算款
- 45,210.05
应收利息 6.4.7.5 285.81 318.17
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税 资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
58,746,615.77 77,009,452.84
负债和所有 者权益 附注号
本期末 2018 年 6 月 30
日
上年度末 2017 年 12 月
31 日 深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 半年 度报 告
第 13 页 共41 页
负债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人 报酬
25,540.50 32,847.07
应付托管费
5,108.10 6,569.41
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用 6.4.7.7 5,503.75 8,913.75
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 6.4.7.8 253,313.68 200,000.00
负债合计
289,466.03 248,330.23
所有者权益 ：
实收基金 6.4.7.9 43,155,618.80 44,781,500.75
未分配利润 6.4.7.10 15,301,530.94 31,979,621.86
所有者权益 合计
58,457,149.74 76,761,122.61
负债和所有 者权益总 计
58,746,615.77 77,009,452.84
注：报告截 止日2018 年6 月30 日， 基金份额 净值4.4050 元， 基金份额 总额13,271,449.00
份。
6.2 利润 表
会计主体： 深证电子 信息传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式指数证 券投资基 金
本报告期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位：人民 币元
项目 附注号
本期2018 年1 月1 日至
2018 年6 月30 日
上年度可比 期间2017 年
1 月 1 日至 2017 年 6 月
30 日
一、收入
-15,129,835.22 6,686,083.48 深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 半年 度报 告
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1. 利息收入
6,034.02 5,391.58
其中：存款 利息收入 6.4.7.11 6,034.02 5,391.58
债券 利息收入
- -
资产 支持证券 利息
收入
- -
买入 返售金融 资产
收入
- -
其他 利息收入
- -
2. 投资收益 （损 失以 “-”
填列）
-3,064,313.43 -2,304,024.08
其中：股票 投资收益 6.4.7.12 -3,371,779.30 -2,567,383.38
基金 投资收益
- -
债券 投资收益 6.4.7.13 - -
资产 支持证券 投资
收益
6.4.7.14 - -
贵金 属投资收 益 6.4.7.15 - -
衍生 工具收益 6.4.7.16 - -
股利 收益 6.4.7.17 307,465.87 263,359.30
3. 公允价值 变动收益 （损
失以 “-”号 填列）
6.4.7.18 -12,077,095.81 8,984,715.98
4. 汇兑收益 （损失以
“ － ” 号填 列）
- -
5. 其他收入 （损 失以 “-”
号填列）
6.4.7.19 5,540.00 -
减：二、费 用
532,866.14 553,975.01
1. 管理人报 酬 6.4.10.2.1 170,672.12 178,153.66
2. 托管费 6.4.10.2.2 34,134.41 35,630.71
3. 销售服务 费 6.4.10.2.3 - -
4. 交易费用 6.4.7.20 24,445.93 31,644.37
5. 利息支出
- -
其中：卖出 回购金融 资产
支出
- -
6. 税金及附 加
- - 深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 半年 度报 告
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7. 其他费用 6.4.7.21 303,613.68 308,546.27
三、利润总 额（亏损 总额
以“- ”号填 列）
-15,662,701.36 6,132,108.47
减：所得税 费用
- -
四、净利润 （净亏损 以
“- ” 号填列 ）
-15,662,701.36 6,132,108.47
6.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 深证电子 信息传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式指数证 券投资基 金
本报告期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位：人民 币元
项目
本期2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益 合计
一、期初所 有者权益
（基金净值 ）
44,781,500.75 31,979,621.86 76,761,122.61
二、本期经 营活动产
生的基金净 值变动数
（本期利润 ）
- -15,662,701.36 -15,662,701.36
三、本期基 金份额交
易产生的基 金净值变
动数（净值 减少以
“－”号填 列）
-1,625,881.95 -1,015,389.56 -2,641,271.51
其中：1.基 金申购款 2,438,822.93 1,576,867.43 4,015,690.36
2.基 金赎回款 -4,064,704.88 -2,592,256.99 -6,656,961.87
四、本期向 基金份额
持有人分配 利润产生
的基金净值 变动（净
值减少以“ －”号填
列）
- - -
五、期末所 有者权益
（基金净值 ）
43,155,618.80 15,301,530.94 58,457,149.74
项目
上年度可比 期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益 合计 深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 半年 度报 告
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一、期初所 有者权益
（基金净值 ）
51,285,028.53 21,533,106.67 72,818,135.20
二、本期经 营活动产
生的基金净 值变动数
（本期利润 ）
- 6,132,108.47 6,132,108.47
三、本期基 金份额交
易产生的基 金净值变
动数（净值 减少以
“－”号填 列）
-2,438,822.93 -1,101,643.07 -3,540,466.00
其中：1.基 金申购款 - - -
2.基 金赎回款 -2,438,822.93 -1,101,643.07 -3,540,466.00
四、本期向 基金份额
持有人分配 利润产生
的基金净值 变动（净
值减少以“ －”号填
列）
- - -
五、期末所 有者权益
（基金净值 ）
48,846,205.60 26,563,572.07 75,409,777.67
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表 由下列负 责人签署 ：
____金旭___
____ 欧志明______
____ 何剑 萍____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负 责人
会计机构 负责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本情况
深证电子信息传 媒产业(TMT)50 交易型 开放式指数 证 券投资基金( 以下 简称“本基 金”)
系由基金管 理人招商 基金管理 有限公司 依照 《中华人 民共和国证 券投资基 金法》 、 《深证电
子信息传媒 产业(TMT)50 交易 型开放式 指数证券 投资 基金基金合 同》 及其他有 关法律法 规的
规 定， 经中 国证券 监督 管理 委员 会( 以下简 称“ 中国证 监会 ”) 证监 许可[2011]605 号文 批
准 公开 募集。 本基金 为契 约型开 放式基 金， 存续期 限为 不定 期，首 次设立 募集 基金份 额为
347,195,545.00 份，经 德勤华永会 计师事务所有 限 公司验证，并出 具了编号为德 师报(验)
字(11)第 0050 号验 资报告。 《深证电 子信息传 媒产 业(TMT)50 交易 型开放式 指数证券 投资
基金基金合 同》 (以下简 称“基金 合同”) 于 2011 年6 月27 日正式 生效。本 基金的基 金管理深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 半年 度报 告
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人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司( 以 下 简 称 “ 中 国 银
行”)。
根据 《招商基金 管理有限 公司关于 深证电 子信息传 媒 产业(TMT)50 交易型 开放式指 数证
券投资基金 基金份额 折算日的 提示性公 告》 ，本基金 的基金管理 人于 2011 年8 月 10 日对本
基金进行基 金份额折 算。根据 《深 证电子 信息传媒 产 业(TMT)50 交 易型开 放式指数 证券投 资
基金更新的 招募说明 书》 中约定的 基金份 额折算公 式 ，基金份额 折算比例 为 0.30752983( 以
四舍五入的 方法保留 小数点后8 位)，折 算后基金 份额 总额为106,771,449.00 份，折 算后基
金份额净值为 3.000 元。 本基金管理 人已根据上述 折算比例，对各 基金份额持 有人认购的
基金份额进 行了折算 ，并由中 国证券登 记结算有 限责 任公司深圳 分公司于 2011 年 8 月 11
日进行了变 更登记。
根据 《中华人民 共和国证 券投资基 金法》 、基金 合同 及截至报告 期末最新 公告的 《深证
电 子信 息传 媒产业(TMT)50 交易型 开放 式指 数证券 投资 基金 更新 的招 募 说明 书》 的有关 规
定，本基金的投 资范围为具 有良好流动性 的金融工具 ，包括深证 TMT50 指数的 成份股及其
备 选 成 份 股 、 一 级 市 场 新 发 股 票( 包 括 主 板 市 场 、 中 小 板 市 场 和 创 业 板 市 场 的 股 票) 、债
券 、权 证、货 币市场 工具 以及经 中国证 监会 批准的 允许 本基 金投资 的其它 金融 工具。 本基
金的投资组合为 ：投资于深 证 TMT50 指数的成份股 及其备选成份股 的资产比例 不低于基金
资产净值的 90% 。本基 金的业绩 比较基准 为标的指 数 。本基金的 业绩比较 基准为深 证 TMT50
指数。
6.4.2
会计 报表的编制 基础
本基金的财务报 表按照财政 部颁布的企 业会计准则及 相关规定(以下简 称“企业会 计准
则”)及中国证监 会发布的关 于基金行业 实务操作的 有关规定编制， 同时在具体 会计核算和
信息披露方 面也参考 了中国证 券投资基 金业协会 发布 的若干基金 行业实务 操作。
6.4.3
遵循 企业会计准 则及其他有 关规定的声明
本 基金 财务报 表的 编制 符合企 业会 计准则 和中 国证 监会 发布 的关于 基金 行业 实务操 作
的有关规定 的要求， 真实、完 整地反映 了本基 金 2018 年 6 月 30 日的 财务状况 以及自 2018
年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日止期间 的经营成 果和 基金净值变 动情况。
6.4.4 重要 会计政策和 会 计估计
本报告期所 采用的会 计政策， 会计估计 与最近一 期年 度报告相一 致。
6.4.5 会计 政策和会计估 计变更以及 差错更正的 说明
6.4.5.1 会计 政策变更的说 明
本基金在本 报告期间 未发生重 大会计政 策变更。 深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 半年 度报 告
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6.4.5.2 会计 估计变更的说 明
本基金在本 报告期内 未发生重 大会计估 计变更。
6.4.5.3 差错 更正的说明
本基金本报 告期内未 发生重大 会计差错 更正。
6.4.6 税项
根据财政部 、国家税 务总局财 税[2005]103 号文 《关 于股权分置 试点改革 有关税收 政策
问题的通知 》 、财 税[2008]1 号 《 财政部、 国家税务 总局关于企 业所得税 若干优惠 政策的通
知》 、2008 年 9 月18 日 《上 海、 深圳证券 交易所关 于做好证券 交易印花 税征收方 式调整工
作的通知》、财 税[2012]85 号《关于 实施上市公 司 股息红利差别化 个人所得税政 策有关问
题的通知》、财 税[2014]48 号《关于 实施全国中 小 企业股份转让系 统挂牌公司股 息红利差
别化个人所 得税政策 有关问题 的通知 》 、财税[2015]101 号 《 关于上市 公司股息 红利差别 化
个人所得税政策 有关问题的通 知》、财税[2016]36 号《关于全面推 开营业税改征 增值税试
点的通知 》 、财税[2016]140 号 《 关于明确 金融房地 产开发教育 辅助服务 等增值税 政策的通
知》、财税[2017]56 号 《关于 资管产品 增值税有 关问 题的通知》 、财税[2017]90 号 《关于
租入固定资 产进项税 额抵扣等 增值税政 策的通知》 及 其他相关税 务法规和 实务操作 ，主要税
项列示如下 ：
1) 证券 投资基 金( 封闭式 证券 投资基 金， 开放式 证券投 资基 金) 管理人 运用基 金买 卖股
票、债券免 征增值税 ；2018 年 1 月 1 日起 ，公开募 集证券投资 基金运营 过程中发 生的其他
增值税应税行为 ，以基金管 理人为增值 税纳税人， 暂 适用简易计税方 法，按照 3% 的征收率
缴纳增值税 。
2) 对证 券投资 基金 从证 券市场 中取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、债券 的差 价收 入，股 权
的股息、红 利收入， 债券的利 息收入及 其他收入 ，暂 不缴纳企业 所得税。
3) 对基 金取得 的股 票股 息、红 利收 入，由 上市 公司 在收 到相 关扣收 税款 当月 的法定 申
报 期内 向主管 税务机 关申 报缴纳 ；从公 开发 行和转 让市 场取 得的上 市公司 股票 ，持股 期限
在1 个 月以内( 含1 个月)的， 其股息红 利所得全 额计 入应纳税所 得额；持 股期限 在1 个 月以
上至1 年(含1 年)的 ，暂减 按50%计入 应纳税 所得额 ；持股期限 超过1 年的， 股息红利 所得
暂免征收个 人所得税 。上述所 得统一适 用 20% 的 税率 计征个人所 得税。
4) 对基 金取得 的债 券利 息收入 ，由 发行债 券的 企业 在向 基金 支付上 述收 入时 代扣代 缴
20% 的个人所 得税，暂 不缴纳企 业所得税 。
5) 对于基金 从事A 股买 卖，出让 方按0.10% 的税率缴 纳证券(股票) 交易印 花税，对 受让
方不再缴纳 印花税。
6.4.7 重要 财务报表项目 的说明
深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 半年 度报 告
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6.4.7.1
银行 存款
单位：人民 币元
项目 本期末 2018 年 6 月 30 日
活期存款 1,128,817.94
定期存款 -
其中：存款 期限 1 个 月以内 -
存款 期限 1-3 个月 -
存款 期限 3 个 月以上 -
其他存款 -
合计 1,128,817.94
6.4.7.2 交易 性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末 2018 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 65,844,691.59 57,617,163.50 -8,227,528.09
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 65,844,691.59 57,617,163.50 -8,227,528.09
6.4.7.3 衍生 金融资产/ 负债
本基金本报 告期末无 衍生金融 工具。
6.4.7.4
买入 返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项 买入返售金融 资产期末余 额
本基金本报 告期末无 各项买入 返售金融 资产。
6.4.7.4.2
期末 买断式逆回 购交易中取 得的债券
本基金本报 告期末无 买断式逆 回购交易 中取得的 债券 。
6.4.7.5
应收 利息
单位：人民 币元
项目 本期末 2018 年 6 月 30 日
应收活期存 款利息 285.63
应收定期存 款利息 - 深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 半年 度报 告
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应收其他存 款利息 -
应收结算备 付金利息 -
应收债券利 息 -
应收资产支 持证券利 息 -
应收买入返 售证券利 息 -
应收申购款 利息 -
应收黄金合 约拆借孳 息 -
其他 0.18
合计 285.81
6.4.7.6
其他 资产
本基金本报 告期末无 其他资产 。
6.4.7.7 应付 交易费用
单位：人民 币元
项目 本期末 2018 年 6 月 30 日
交易所市场 应付交易 费用 5,503.75
银行间市场 应付交易 费用 -
合计 5,503.75
6.4.7.8 其他 负债
单位：人民 币元
项目 本期末 2018 年 6 月 30 日
应付券商交 易单元保 证金 -
应付赎回费 -
预提费用 203,313.68
应付指数使 用费 50,000.00
合计 253,313.68
6.4.7.9 实收 基金
金额单位： 人民币元
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 13,771,449.00 44,781,500.75
本期申购 750,000.00 2,438,822.93
本期赎回（ 以“- ” 号填列 ） -1,250,000.00 -4,064,704.88
基金份额折 算变动份 额 - -
本期末 13,271,449.00 43,155,618.80
注：本期申 购含红利 再投、转 换入份（ 金）额， 本期 赎回含转换 出份（金 ）额。
6.4.7.10
未分 配利润
单位：人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计 深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 半年 度报 告
第 21 页 共41 页
上年度末 16,477,700.80 15,501,921.06 31,979,621.86
本期利润 -3,585,605.55 -12,077,095.81 -15,662,701.36
本期基金份 额交易产
生的变动数
-605,267.71 -410,121.85 -1,015,389.56
其中：基金 申购款 700,094.82 876,772.61 1,576,867.43
基金 赎回款 -1,305,362.53 -1,286,894.46 -2,592,256.99
本期已分配 利润 - - -
本期末 12,286,827.54 3,014,703.40 15,301,530.94
6.4.7.11
存款 利息收入
单位：人民 币元
项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存款利 息收入 5,888.89
定期存款利 息收入 -
其他存款利 息收入 -
结算备付金 利息收入 142.25
其他 2.88
合计 6,034.02
6.4.7.12 股票 投资收益
6.4.7.12.1
股票 投资收益项 目构成
单位：人民 币元
项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
股票投资收 益 —— 买 卖股票差 价收入 -3,845,702.17
股票投资收 益 —— 赎 回差价收 入 473,922.87
股票投资收 益 —— 申 购差价收 入 -
合计 -3,371,779.30
6.4.7.12.2
股票 投资收益—— 买卖股票 差价收入
单位：人民 币元
项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股票成 交总额 7,899,276.44
减：卖出股 票成本总 额 11,744,978.61
买卖股票差 价收入 -3,845,702.17
6.4.7.12.3 股票 投资收益 —— 赎回差价收 入
单位：人民 币元
项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
赎回基金份 额对价总 额 6,656,961.87
减：现金支 付赎回款 总额 155,697.87
减：赎回股 票成本总 额 6,027,341.13
赎回差价收 入 473,922.87 深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 半年 度报 告
第 22 页 共41 页
6.4.7.12.4 股票 投资收益 —— 申购差价收 入
本基金本报 告期内无 股票申购 差价收入 。
6.4.7.13 债券 投资收益
6.4.7.13.1 债券 投资收益项目 构成
本基金本报 告期内无 债券投资 收益。
6.4.7.13.2 债券 投资收益 —— 买卖债券差 价收入
本基金本报 告期内无 买卖债券 差价收入 。
6.4.7.13.3 债券 投资收益 —— 赎回差价收 入
本基金本报 告期内无 赎回差价 收入。
6.4.7.13.4 债券 投资收益 —— 申购差价收 入
本基金本报 告期内无 债券申购 差价收入 。
6.4.7.14 资产 支持证券投资 收益
本基金本报 告期内无 资产支持 证券投资 收益。
6.4.7.15 贵金 属投资收益
6.4.7.15.1 贵金 属投资收益项 目构成
本基金本报 告期内无 贵金属投 资收益。
6.4.7.15.2
贵金 属投资收益 ——买卖贵金属 差价收入
本基金本报 告期内无 买卖贵金 属差价收 入。
6.4.7.15.3 贵金 属投资收益—— 赎回差价 收入
本基金本报 告期内无 贵金属赎 回差价收 入。
6.4.7.15.4 贵金 属投资收益—— 申购差价 收入
本基金本报 告期内无 贵金属申 购差价收 入。
6.4.7.16 衍生 工具收益
6.4.7.16.1 衍生 工具收益 —— 买卖权证差 价收入
本基金本报 告期内无 衍生工具 买卖权证 差价收入 。
6.4.7.16.2 衍生 工具收益 —— 其他投资收 益
本基金本报 告期内无 衍生 工具 投资收益 。 深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 半年 度报 告
第 23 页 共41 页
6.4.7.17 股利 收益
单位：人民 币元
项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
股票投资产 生的股利 收益 307,465.87
基金投资产 生的股利 收益 -
合计 307,465.87
6.4.7.18 公允 价值变动收益
单位：人民 币元
项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
1. 交易性金融 资产 -12,077,095.81
—— 股票投 资 -12,077,095.81
—— 债券投 资 -
—— 资产支 持证券投 资 -
—— 贵金属 投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投 资 -
3. 其他 -
减：应税金 融商品公 允价值变 动产
生的预估增 值税
-
合计 -12,077,095.81
6.4.7.19 其他 收入
单位：人民 币元
项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎回费 收入 -
替代损益 5,540.00
合计 5,540.00
注：1、替代损益 收入是指投 资者采用可 以现金替代 方式申购本基金 时，补入被 替代股票的
实 际买 入成本 与申购 确认 日估值 的差额 ，或 强制退 款的 被替 代股票 在强制 退款 计算日 与申
购确认日估 值的差额 ；
2、本基金的赎回 费率按基金 持有人持有 该部分基金 份额的时间分段 递减设定， 于持有
人赎回基金 份额时收 取，赎回 费总额按 一定比例 归入 基金资产；
3、本基金的转换 费由赎回费 和申购费补 差两部分组 成，其中赎回费 总额按一定 比例归
入转出基金 的基金资 产。
6.4.7.20 交易 费用
单位：人民 币元
项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所市场 交易费用 24,445.93 深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 半年 度报 告
第 24 页 共41 页
银行间市场 交易费用 -
交易基金产 生的费用 -
其中：申购 费 -
赎回 费 -
合计 24,445.93
6.4.7.21 其他 费用
单位：人民 币元
项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费用 24,795.19
信息披露费 148,765.71
上市年费 29,752.78
指数使用费 100,000.00
银行费用 300.00
合计 303,613.68
6.4.8 或有 事项、资产负 债表日后事 项的说明
6.4.8.1 或有 事项
截至资产负 债表日， 本基金无 需要披露 的或有事 项。
6.4.8.2 资产 负债表日后事 项
截至财务报 表批准报 出日，本 基金无需 要披露的 资产 负债表日后 事项。
6.4.9 关联 方关系
6.4.9.1 本报 告期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联 方发生变化的 情况
本报告期内 存在控制 关系或其 他重大利 害关系的 关联 方未发生变 化。
6.4.9.2 本报 告期与基金发 生关联交易 的各关联方
关联方名称 与本基金的 关系
招商基金管 理有限公 司 基金管理人
中国银行股 份有限公 司 基金托管人
招商证券股 份有限公 司( 以 下简称“ 招商证券 ”) 基金管理人 的股东
招商深证电 子信息传 媒产业(TMT)50 交易型开放式
指数证券投 资基金联 接基金( 以下简 称“招商 深证
TMT50ETF 联接”)
本基金的基 金管理人 管理的其 他基金
6.4.10 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
6.4.10.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 通过关联 方交 易单元进行 的股票交 易。 深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 半年 度报 告
第 25 页 共41 页
6.4.10.1.2 债券 交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 通过关联 方交 易单元进行 的债券交 易。
6.4.10.1.3 债券 回购交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 通过关联 方交 易单元进行 的债券回 购交易。
6.4.10.1.4 权证 交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 通过关联 方交 易单元进行 的权证交 易。
6.4.10.1.5 应支 付关联方的佣 金
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 应支付关 联方 的佣金。
6.4.10.2 关联 方报酬
6.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民 币元
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至 2018
年 6 月 30 日
上年度可比 期间 2017 年 1 月
1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发生的 基金应支 付的管
理费
170,672.12 178,153.66
其中：支付 销售机构 的客户
维护费
0.00 0.00
注：支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值
*0.50% 的年 费率计提 ，逐日累 计至每月 月底，按 月支 付。其计算 公式为：
日基金管理 人报酬＝ 前一日基 金资产净 值*0.50%/ 当 年天数。
6.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至 2018
年 6 月 30 日
上年度可比 期间 2017 年 1 月
1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发生的 基金应支 付的托
管费
34,134.41 35,630.71
注 ：支 付基金 托管 人中 国银行 的基 金托管 费按 前一 日基 金资 产净值 0.10% 的年 费率计 提 ，
逐日累计至 每月月底 ，按月支 付。其计 算公式为 ：
日基金托管 费＝前一 日基金资 产净值×0.10% ÷ 当年 天数。
6.4.10.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券（含 回购）交 易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 与关联方 进行 银行间同业 市场的债 券（含回 购）
交易。
6.4.10.4 各关 联方投资本基 金的情况 深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 半年 度报 告
第 26 页 共41 页
6.4.10.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
本报告期内 及上年度 可比期间 基金管理 人无运用 固有 资金投资本 基金的情 况。
6.4.10.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
份额单位： 份
关联方名称
本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日
持有的基金 份
额
持有的基金 份
额占基金总 份
额的比例
持有的基金 份
额
持有的基金 份
额占基金总 份
额的比例
招商深证 TMT50ETF 联
接
12,236,780.00 92.2038% 12,986,780.00 94.3022%
招商证券 171,628.00 1.2932% - -
6.4.10.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人民 币元
关联方名称
本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比 期间 2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国银行 1,128,817.94 5,888.89 1,184,401.03 5,171.61
注：本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国银行股 份有 限公司保管 ，按银行 同业利率 计息。
6.4.10.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 在承销期 内参 与关联方承 销证券的 情况。
6.4.11 利润 分配情况
本基金本报 告期内未 进行利润 分配。
6.4.12 期末 （2018 年 6 月 30 日）本基 金持有的流 通受限 证券
6.4.12.1 因认 购新发/ 增发证 券而于期末 持有的流通受 限证券
本基金本报 告期末无 因认购新 发/增发证 券而于 期末 持有的流通 受限证券 。
6.4.12.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量（股） 期末成本总 额 期末估值总 额 备注
002739
万达
电影
2017 年 7
月 4 日
重大
事项
52.04
尚未
复牌
- 26,900 2,275,177.83 1,399,876.00 -
000793
华闻
传媒
2018 年 2
月 1 日
重大
事项
8.40
2018
年 7
月
7.56 96,815 1,524,648.96 813,246.00 - 深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 半年 度报 告
第 27 页 共41 页
16
日
6.4.12.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
6.4.12.3.1 银行 间市场债券正 回购
本基金本报 告期末无 因银行间 市场债券 正回购交 易而 抵押的债券 。
6.4.12.3.2 交易 所市场债券正 回购
本基金本报 告期末无 因交易所 市场债券 正回购交 易而 抵押的债券 。
6.4.13 金融 工具风险及管 理
本基金是指数型 基金，本基 金的运作涉 及的金融工具 主要包括股票投 资(主要是指 数成
份股、备选成份 股)。与这些 金融工具有 关的风险， 以及本基金的基 金管理人管 理这些风险
所采取的风 险管理政 策如下所 述。
6.4.13.1 风险 管理政策和组 织架构
本 基金 的基金 管理 人从 事风险 管理 的目标 是提 升本 基金 风险 调整后 收益 水平 ，保证 本
基 金的 基金资 产安全 ，维 护基金 份额持 有人 利益。 基于 该风 险管理 目标， 本基 金的基 金管
理 人风 险管理 的基本 策略 是识别 和分析 本基 金运作 时本 基金 面临的 各种类 型的 风险， 确定
适 当的 风险容 忍度， 并及 时可靠 地对各 种风 险进行 监督 ，将 风险控 制在限 定的 范 围之 内。
本 基金 目前面 临的主 要风 险包括 ：市场 风险 、信用 风险 和流 动性风 险。与 本基 金相关 的市
场风险主要 包括利率 风险和市 场价格风 险。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 以 全 面 、 独 立 、 互 相 制 约 以 及 定 性 和 定 量 相 结 合 为 原 则
的 ，监 事会、 董事会 及下 设风险 控制委 员会 、督察 长、 风险 管理委 员会、 法律 合规部 和风
险管理部等 多层次的 风险管理 组织架构 体系。
6.4.13.2 信用 风险
信 用风 险是指 金融 工具 的一方 到期 无法履 行约 定义 务致 使本 基金遭 受损 失的 风险。 本
基金的信用 风险主要 存在于银 行存款、 结算备付 金、 存出保证金 及其他。
本 基金 的银行 存款 存放 于本基 金的 基金托 管人 中国 银行 ，与 该银行 存款 相关 的信用 风
险 不重 大。本 基金在 证券 交易所 进行的 交易 均与中 国证 券登 记结算 有限责 任公 司完成 证券
交 收和 款项清 算，因 此违 约风险 发生的 可能 性很小 ；基 金在 进行银 行间同 业市 场交易 前均
对交易对手 进行信用 评估，以 控制相应 的信用风 险。
对 于与 债券投 资相 关的 信用风 险， 本基金 的基 金管 理人 通过 对投资 品种 的信 用等级 评
估来选择适 当的投资 对象，并 限制单个 投资品种 的持 有比例来管 理信用风 险。
6.4.13.2.1 按短 期信用评级列 示的债券投 资 深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 半年 度报 告
第 28 页 共41 页
本基金本报 告期末及 上年度末 无按短期 信用评级 列示 的债券投资 。
6.4.13.2.2 按短 期信用评级列 示的资产支 持证券投资
本基金本报 告期末及 上年度末 无按短期 信用评级 列示 的资产支持 证券投资 。
6.4.13.2.3 按短 期信用评级列 示的同业存 单投资
本基金本报 告期末及 上年度末 无按短期 信用评级 列示 的同业存单 投资。
6.4.13.2.4 按长 期信用评级列 示的债券投 资
本基金本报 告期末及 上年度末 无按长期 信用评级 列示 的债券投资 。
6.4.13.2.5
按长 期信用评级 列示的资产 支持证券投资
本基金本报 告期末及 上年度末 无按长期 信用评级 列示 的资产支持 证券投资 。
6.4.13.2.6 按长 期信用评级列 示的同业存 单投资
本基金本报 告期末及 上年度末 无按长期 信用评级 列示 的同业存单 投资。
6.4.13.3 流动 性风险
6.4.13.3.1 报告 期内本基金组 合资产的流 动性风险分 析
动 性风 险是指 没有 足够 资金以 满足 到期债 务支 付的 风险 。本 基金流 动性 风险 来源于 开
放 式基 金每日 兑付赎 回资 金的流 动性风 险， 以及因 部分 投资 品种交 易不活 跃而 出现的 变现
风 险以 及因投 资集中 而无 法在市 场出现 剧烈 波动的 情况 下以 合理价 格变现 投资 的风险 。本
基金所持有 的交易性 金融资产 分别在证 券交易所 和银 行间同业市 场交易， 除附注 6.4.12 所
披 露的 流通受 限不能 自由 转让的 基金资 产外 ，本基 金未 持有 其他有 重大流 动性 风险的 投资
品 种。 本基金 所持有 的金 融负债 的合约 约定 到期日 均为 一个 月以内 且不计 息， 因此账 面余
额 即为未 折现 的合约 到期现 金流量 ，可 赎回基 金 份额净 值( 所有者 权益)无固 定到期 日且 不
计息。
本基金申购 赎回采用 一篮子股 票的形式 ，流动性 风险 相对较低。
6.4.13.4 市场 风险
6.4.13.4.1 利率 风险
利 率风 险是指 利率 敏感 性金融 工具 的公允 价值 及将 来现 金流 受市场 利率 变动 而发生 波
动 的风 险。本 基金持 有的 利率敏 感性资 产主 要是银 行存 款、 债券投 资。本 基金 的基金 管理
人 日常 通过对 利率水 平的 预测、 分析收 益率 曲线及 优化 利率 重新定 价日组 合等 方法对 上述
利率风险进 行管理。
6.4.13.4.1.1 利率 风险敞口 深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 半年 度报 告
第 29 页 共41 页
单位：人民 币元
本期末 2018 年
6 月 30 日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5
年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 1,128,817.94 - - - - - 1,128,817.94
存出保证金 348.52 - - - - - 348.52
交易性金融 资
产
- - - - - 57,617,163.50 57,617,163.50
应收利息 - - - - - 285.81 285.81
资产总计 1,129,166.46 - - - - 57,617,449.31 58,746,615.77
负债
应付管理人 报
酬
- - - - - 25,540.50 25,540.50
应付托管费 - - - - - 5,108.10 5,108.10
应付交易费 用 - - - - - 5,503.75 5,503.75
其他负债 - - - - - 253,313.68 253,313.68
负债总计 - - - - - 289,466.03 289,466.03
利率敏感度 缺
口
1,129,166.46 - - - - 57,327,983.28 58,457,149.74
上年度末 2017
年 12 月 31 日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5
年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 1,618,067.66 - - - - - 1,618,067.66
结算备付金 27.49 - - - - - 27.49
存出保证金 333.47 - - - - - 333.47
交易性金融 资
产
- - - - - 75,345,496.00 75,345,496.00
应收证券清 算
款
- - - - - 45,210.05 45,210.05
应收利息 - - - - - 318.17 318.17
资产总计 1,618,428.62 - - - - 75,391,024.22 77,009,452.84
负债
应付管理人 报
酬
- - - - - 32,847.07 32,847.07
应付托管费 - - - - - 6,569.41 6,569.41
应付交易费 用 - - - - - 8,913.75 8,913.75
其他负债 - - - - - 200,000.00 200,000.00
负债总计 - - - - - 248,330.23 248,330.23
利率敏感度 缺
口
1,618,428.62 - - - - 75,142,693.99 76,761,122.61
注：上表按 金融资产 和金融负 债的重新 定价日或 到期 日孰早者进 行分类。
6.4.13.4.1.2 利率 风险的敏感性 分析 深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 半年 度报 告
第 30 页 共41 页
本 基金 本报告 期末 未持 有交易 性债 券投资 ，因 此市 场利 率的 变动对 于本 基金 资产净 值
无重大影响 。
6.4.13.4.2 其他 价格风险
其 他价 格风险 是指 交易 性金融 资产 的公允 价值 受市 场利 率和 外汇汇 率以 外的 市场价 格
因 素变 动发生 波动的 风险 ，该风 险可能 与特 定投资 品种 相关 ，也有 可能与 整体 投资品 种相
关 。本 基金主 要投资 于证 券交易 所上市 的股 票，所 有市 场价 格因素 引起的 金融 资产公 允价
值 变动 均直接 反映在 当期 损益中 。本基 金在 构建资 产配 置和 基金资 产投资 组合 的基础 上，
通过建立事 前和事后 跟踪误差 的方式， 对基金资 产的 市场价格风 险进行管 理。
6.4.13.4.2.1 其他 价格风险敞口
单位：人民 币元
项目
本期末 2018 年 6 月 30 日
公允价值 占基金资产 净值比例 （% ）
交易性金融 资产- 股 票投资 57,617,163.50 98.56
交易性金融 资产- 基 金投资 - -
交易性金融 资产- 贵 金属投 资 - -
衍生金融资 产- 权证 投资 - -
其他 - -
合计 57,617,163.50 98.56
6.4.13.4.2.2 其他 价格风险的敏 感性分析
假设
1.若对市场价 格敏感 的权益性 投资的市 场价格上 升或 下降 5%
2.其他市场变 量保持 不变
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的影响金 额
（单位：人 民币元）
本期末（ 2018 年 6
月 30 日 ）
上年度末（ 2017 年
12 月 31 日 ）
1. 权益性投 资的市
场价格上升 5%
2,880,858.17 3,767,274.80
2. 权益性投 资的市
场价格下降 5%
-2,880,858.17 -3,767,274.80
6.4.14 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项
本基金本报 告期内无 需要说明 有助于理 解和分析 会计 报表的其他 事项。
§7 投 资 组合 报告
7.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元 深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 半年 度报 告
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序号 项目 金额（元）
占基金总资 产的比例
（% ）
1 权益投资 57,617,163.50 98.08
其中：股票 57,617,163.50 98.08
2 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 - -
其中： 买断 式回购的 买入返售 金融
资产
- -
6 银行存款和 结算备付 金合计 1,128,817.94 1.92
7 其他资产 634.33 0.00
8 合计 58,746,615.77 100.00
注：此处的 股票投资 项含可退 替代款估 值增值。
7.2 期末 按行业分类的 股票投资组 合
7.2.1 期末 指数投资按行 业分类的境 内股票投资 组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%)
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 35,353,663.21 60.48
D
电力、热力 、燃气及 水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售 业 - -
G 交通运输、 仓储和邮 政业 - -
H 住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输、 软件和信 息技术服
务业
16,124,986.73 27.58
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务 服务业 2,812,890.96 4.81
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 3,325,622.60 5.69
S 综合 - - 深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 半年 度报 告
第 32 页 共41 页
合计 57,617,163.50 98.56
7.2.2 期末 积极投资按行 业分类境内 股票投资组 合
本基金本报 告期末未 持有积极 投资的股 票。
7.2.3 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投 资组合
本基金本报 告期末未 持有港股 通投资股 票。
7.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有股票投资明 细
7.3.1 报 告 期末 指数 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值比 例 大小 排序 的所 有股 票投
资明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值
（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 000725 京东方 A 968,219 3,427,495.26 5.86
2 002415 海康威视 89,684 3,329,966.92 5.70
3 300059 东方财富 218,942 2,885,655.56 4.94
4 002230 科大讯飞 87,844 2,817,157.08 4.82
5 002027 分众传媒 293,928 2,812,890.96 4.81
6 002008 大族激光 49,721 2,644,659.99 4.52
7 002475 立讯精密 103,161 2,325,248.94 3.98
8 002236 大华股份 92,502 2,085,920.10 3.57
9 002456 欧菲科技 112,495 1,814,544.35 3.10
10 000100 TCL 集团 606,600 1,759,140.00 3.01
11 000063 中兴通讯 133,536 1,739,974.08 2.98
12 300408 三环集团 60,700 1,426,450.00 2.44
13 002739 万达电影 26,900 1,399,876.00 2.39
14 300136 信维通信 44,400 1,364,412.00 2.33
15 000413 东旭光电 224,600 1,361,076.00 2.33
16 000503 国新健康 41,222 1,310,035.16 2.24
17 002241 歌尔股份 113,424 1,155,790.56 1.98
18 000977 浪潮信息 46,437 1,107,522.45 1.89
19 300296 利亚德 84,200 1,084,496.00 1.86
20 002049 紫光国微 22,552 994,994.24 1.70
21 002405 四维图新 48,610 984,352.50 1.68
22 300017 网宿科技 90,442 968,633.82 1.66
23 002065 东华软件 109,836 944,589.60 1.62
24 300168 万达信息 42,300 862,920.00 1.48
25 000793 华闻传媒 96,815 813,246.00 1.39
26 002217 合力泰 94,100 776,325.00 1.33
27 000066 中国长城 107,000 760,770.00 1.30 深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 半年 度报 告
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28 300383 光环新网 56,500 757,665.00 1.30
29 000839 中信国安 153,735 727,166.55 1.24
30 002465 海格通信 90,202 724,322.06 1.24
31 000050 深天马 A 50,900 723,798.00 1.24
32 002624 完美世界 21,200 657,412.00 1.12
33 300088 长信科技 108,200 627,560.00 1.07
34 002558 巨人网络 26,020 618,755.60 1.06
35 300315 掌趣科技 146,227 611,228.86 1.05
36 000997 新大陆 38,440 605,430.00 1.04
37 300433 蓝思科技 27,562 578,250.76 0.99
38 300418 昆仑万维 30,500 575,840.00 0.99
39 300027 华谊兄弟 91,496 563,615.36 0.96
40 002185 华天科技 98,100 553,284.00 0.95
41 300251 光线传媒 53,918 548,885.24 0.94
42 000938 紫光股份 8,400 525,840.00 0.90
43 002273 水晶光电 39,450 507,721.50 0.87
44 000547 航天发展 59,300 463,133.00 0.79
45 300033 同花顺 11,000 427,570.00 0.73
46 300115 长盈精密 31,900 413,743.00 0.71
47 002583 海能达 49,500 413,325.00 0.71
48 002600 领益智造 75,300 390,807.00 0.67
49 002555 三七互娱 30,500 370,575.00 0.63
50 002916 深南电路 4,300 273,093.00 0.47
7.3.2 期 末 积极 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例大 小 排序 的所 有股 票投 资明
细
本基金本报 告期末未 持有积极 投资的股 票。
7.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
7.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股票明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初基金 资产
净值比例（ ％）
1 000100 TCL 集团 1,283,834.00 1.67
2 000725 京东方 A 891,225.00 1.16
3 002027 分众传媒 634,190.05 0.83
4 300088 长信科技 592,222.00 0.77
5 002217 合力泰 524,192.00 0.68
6 002583 海能达 472,009.00 0.61
7 002185 华天科技 426,331.00 0.56
8 002600 领益智造 390,968.00 0.51
9 002624 完美世界 359,336.00 0.47 深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 半年 度报 告
第 34 页 共41 页
10 002555 三七互娱 324,429.00 0.42
11 000063 中兴通讯 316,254.00 0.41
12 000413 东旭光电 313,927.00 0.41
13 002475 立讯精密 311,093.00 0.41
14 002916 深南电路 257,862.00 0.34
15 002056 横店东磁 253,807.00 0.33
16 300059 东方财富 182,662.00 0.24
17 300296 利亚德 129,552.00 0.17
18 002558 巨人网络 95,772.00 0.12
19 300315 掌趣科技 55,259.00 0.07
20 002415 海康威视 44,772.00 0.06
注：1、买入包括 基金二级市 场上主动的 买入、新股 、配股、债转股 、换股及行 权等获得的
股票；
2、基金持有的股 票分类为交 易性金融资 产的，本项 的“累计买入金 额”按买卖 成交金
额（成交单 价乘以成 交数量） 填列，不 考虑相关 交易 费用。
7.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股票明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初基金 资产
净值比例（ ％）
1 002415 海康威视 873,527.00 1.14
2 002129 中环股份 693,927.46 0.90
3 300104 乐视网 658,785.96 0.86
4 000725 京东方 A 548,310.00 0.71
5 300014 亿纬锂能 522,432.46 0.68
6 000063 中兴通讯 517,850.00 0.67
7 000970 中科三环 488,877.00 0.64
8 002439 启明星辰 367,848.00 0.48
9 002056 横店东磁 318,445.00 0.41
10 000917 电广传媒 315,608.11 0.41
11 000503 国新健康 309,039.00 0.40
12 300058 蓝色光标 245,173.42 0.32
13 002292 奥飞娱乐 243,600.55 0.32
14 002389 南洋科技 239,900.00 0.31
15 300431 暴风集团 184,003.29 0.24
16 002008 大族激光 93,004.00 0.12
17 002230 科大讯飞 92,395.00 0.12
18 300408 三环集团 87,499.00 0.11
19 002236 大华股份 68,770.00 0.09
20 000793 华闻传媒 65,801.00 0.09
注：1、卖出主要 指二级市场 上主动的卖 出、换股、 要约收购、发行 人回购及行 权等减少的
股票； 深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 半年 度报 告
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2 、基 金持 有的股 票分类 为交 易性金 融资 产的， 本项 “ 累计 卖出金 额” 按买卖 成交 金
额（成交单 价乘以成 交数量） 填列，不 考虑相关 交易 费用。
7.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
金额单位： 人民币元
买入股票成 本（成交 ）总额 8,309,270.05
卖出股票收 入（成交 ）总额 7,899,276.44
注：1、买入包括 基金二级市 场上主动的 买入、新股 、配股、债转股 、换股及行 权等获得的
股 票， 卖出主 要指二 级市 场上主 动的卖 出、 换股、 要约 收购 、发行 人回购 及行 权等减 少的
股票；
2、“买入股票成 本（成交） 总额”、“ 卖出股票收 入（成交）总额 ”均按买卖 成交金
额（成交单 价乘以成 交数量） 填列，不 考虑相关 交易 费用。
7.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
本基金本报 告期末未 持有债券 。
7.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名债券投资 明细
本基金本报 告期末未 持有债券 。
7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明
细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
7.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明
细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。
7.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名权证投资 明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
7.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
7.10.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
根据本基金 合同规定 ，本基金 不参与股 指期货交 易。
7.10.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策 深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 半年 度报 告
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根据本基金 合同规定 ，本基金 不参与股 指期货交 易。
7.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
7.11.1 本期 国债期货投资 政策
根据本基金 合同规定 ，本基金 不参与国 债期货交 易。
7.11.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
根据本基金 合同规定 ，本基金 不参与国 债期货交 易。
7.11.3 本期 国债期货投资 评价
根据本基金 合同规定 ，本基金 不参与国 债期货交 易。
7.12 投资 组合报告附注
7.12.1
报 告期 内基金 投资 的前 十名证 券的 发行主 体未 有被 监管 部门 立案调 查， 不存 在报告 编
制日前一年 内受到 公 开谴责、 处罚的情 形。
7.12.2
本 基金 投资的 前十 名股 票没有 超出 基金合 同规 定的 备选 股票 库，本 基金 管理 人从制 度
和流程上要 求股票必 须先入库 再买入。
7.12.3 期末 其他各项资产 构成
金额单位： 人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 348.52
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 285.81
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 634.33
7.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
7.12.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
7.12.5.1 期末 指数投资前十 名股票中存 在流通受限 情况说明 深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 半年 度报 告
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本基金本报 告期末指 数投资前 十名股票 中不存在 流通 受限的情况 。
7.12.5.2 期末 积极投资前五 名股票中存 在流通受限 情况的说 明
本基金本报 告期末积 极投资前 五名股票 中不存在 流通 受限的情况 。
§8 基 金 份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
持有人
户数
（户）
户均持有的 基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
387 34,293.15 12,272,808.00 92.48% 998,641.00 7.52%
8.2 期末 上市基金前十 名持有人
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额比例
1 招商证券股 份有限公 司 171,628.00 1.29%
2 宋娇 50,000.00 0.38%
3 黄学明 46,000.00 0.35%
4 吴先磊 33,900.00 0.26%
5 闫明华 30,000.00 0.23%
6 段英昌 27,200.00 0.20%
7 刘江鲁 23,700.00 0.18%
8 苏金燕 20,566.00 0.15%
9 孙福阳 16,400.00 0.12%
10 苏玉粦 16,389.00 0.12%
-
中国银行股 份有限公 司－招商 深证
TMT 产业 50 交易型开放式指 数
12,236,780.00 92.20%
注：前十名 持有人为 除招商深 证 TMT50ETF 联接 基金 以外的前十 名持有人 。
8.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
本报告期末 基金管理 人的从业 人员未持 有本基金 。
8.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间情况
项目 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份）
本公司高级 管理人员 、基金投 资和研究 部门
负责人持有 本开放式 基金
0 深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 半年 度报 告
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本基金基金 经理持有 本开放式 基金 0
§9 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
项目 深证 TMT50ETF
基金合同生 效日(2011 年 6 月 27 日) 基金份额
总额
347,195,545.00
本报告期期 初基金份 额总额 13,771,449.00
本报告期基 金总申购 份额 750,000.00
减：报告期 基金总赎 回份额 1,250,000.00
本报告期期 间基金拆 分变动份 额（份额 减少
以"-" 填列 ）
-
本报告期期 末基金份 额总额 13,271,449.00
§10 重 大 事件 揭示
10.1 基金 份额持有人大 会决议
本报告期未 召开基金 份额持有 人大会。
10.2
基金 管理人、基 金托管人的 专门基金托管 部门的 重大人事变动
本 基 金 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 未 发 生 重 大 人 事 变
动。
10.3
涉及 基金管理人 、基金财产 、基金托管业 务的诉 讼
本报告期无 涉及本基 金管理人 、基金财 产、基金 托管 业务的诉讼 事项。
10.4 基金 投资策略的改 变
本报告期基 金投资策 略无改变 。
10.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
本报告期本 基金聘请 的会计师 事务所未 发生变更 。
10.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况 深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 半年 度报 告
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本 报告 期，基 金管 理人 没有受 到监 管部门 的稽 查或 处罚 ，亦 未收到 关于 基金 管理人 的
高 级管 理人员 、托管 人的 托管业 务部门 及其 相关高 级管 理人 员受到 监管部 门的 稽查或 处罚
的书面通知 或文件。
10.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
10.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中银国际 2 16,208,546.49 100.00% 15,091.43 100.00% -
国海证券 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
注 ： 基 金 交 易 佣 金 根 据 券 商 季 度 综 合 评 分 结 果 给 与 分 配 ， 券 商 综 合 评 分 根 据 研 究 报 告 质
量 、路 演质量 、联合 调研 质量以 及销售 服务 质量打 分， 从多 家服务 券商中 选取 符合法 律规
范经营的综 合能力靠 前的券商 给与佣金 分配，季 度评 分和佣金分 配分别由 专人负责 。
10.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
本基金本报 告期无租 用证券公 司交易单 元进行其 他证 券投资的情 况。
10.8 其他 重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式
法定披露
日期
1
招商基金管 理有限公 司关于旗 下产品缴 纳增值
税的提示性 公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-01-02
2
深证电子信 息传媒产 业(TMT)50 交易型开 放式
指数证券投 资基金 2017 年第 4 季度报告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-01-19
3
深证电子信 息传媒产 业 （TMT ） 50 交易型开 放
式指数证券 投资基金 更新的招 募说明书 摘要
（二零一八 年第一号 ）
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-02-08
4
深证电子信 息传媒产 业 （TMT ） 50 交易型开 放
式指数证券 投资基金 更新的招 募说明书 （二零
一八年第一 号）
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-02-08
5
深证电子信 息传媒产 业 （TMT ） 50 交易型开 放
式指数证券 投资基金 基金合同 （2018 年 3 月 22
日修订）
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-03-22
6 深证电子信 息传媒产 业 （TMT ） 50 交易型开 放 中国证券报 、证券时 2018-03-22 深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 半年 度报 告
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式指数证券 投资基金 托管协议 （2018 年 3 月 22
日修订）
报、上海证 券报
7
关于深证电 子信息传 媒产业 （TMT ） 50 交易型
开放式指数 证券投资 基金修订 基金合同 的公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-03-22
8
深证电子信 息传媒产 业(TMT)50 交易型开 放式
指数证券投 资基金 2017 年度报 告摘要
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-03-30
9
深证电子信 息传媒产 业(TMT)50 交易型开 放式
指数证券投 资基金 2017 年度报 告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-03-30
10
招商基金管 理有限公 司关于旗 下基金估 值变更
的公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-04-19
11
深证电子信 息传媒产 业(TMT)50 交易型开 放式
指数证券投 资基金 2018 年第 1 季度报告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-04-23
12
关于深证电 子信息传 媒产业 （TMT ） 50 交易型
开放式指数 证券投资 基金基金 经理变更 的公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-05-05
13
招商基金管 理有限公 司关于降 低旗下基 金在招
商银行定期 定额投资 最低限额 的公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-05-29
14
招商基金管 理有限公 司关于旗 下基金估 值变更
的公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-06-09
15
招商基金管 理有限公 司关于旗 下基金估 值变更
的公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-06-21
16
招商基金管 理有限公 司关于旗 下部分证 券投资
基金变更基 金份额净 值小数点 后保留位 数及修
改基金合同 、托管协 议的公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-06-29
§11 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
11.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内持 有基金份 额变化情 况 报告期末持 有基金情 况
序
号
持有基金份 额比例
达到或者超 过 20%
的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
机
构
1 20180101-20180630 12,986,780.00 500,000.00 1,250,000.00 12,236,780.00 92.20%
产品特有风 险
本基金存在 单一投资 者持有基 金份额比 例达到或 超过 20% 的情 况， 可能 会出现集 中赎回甚 至巨额赎 回从而 引发基金净 值剧
烈波动， 甚至引发 基金的 流动性风 险， 基金管理 人可 能无法及时 变现基金 资产以应 对基金份 额持有人 的赎 回申请， 基金份
额持有人可 能无法及 时赎回持 有的全部 基金份额 。
注：报告期 末持有份 额占比按 照四舍五 入方法保 留至 小数点后第2 位。
§12 备 查 文件 目录 深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 半年 度报 告
第 41 页 共41 页
12.1 备查 文件目录
1、中国证券 监督管理 委员会批 准设立招 商基金 管理 有限公司的 文件；
2、中国证券监督 管理委员会 批准深证电子 信息传媒 产业(TMT)50 交易型开放式 指数证
券投资基金 设立的文 件；
3、《深证电 子信息传 媒产业(TMT)50 交 易型开放 式指 数证券投资 基金基金 合同》；
4、《深证电 子信息传 媒产业(TMT)50 交 易型开放 式指 数证券投资 基金托管 协议》；
5、《深证电 子信息传 媒产业(TMT)50 交 易型开放 式指 数证券投资 基金招募 说明书》 ；
6、基金管理 人业务资 格批件、 营业执照 。
12.2 存放 地点
招商基金管 理有限公 司
地址：中国 深圳深南 大道 7088 号招商银 行大厦
12.3 查阅 方式
上 述文 件可在 招商 基金 管理有 限公 司互联 网站 上查 阅， 或者 在营业 时间 内到 招商基 金
管理有限公 司查阅。
投资者对本 报告书如 有疑问， 可咨询本 基金管理 人招 商基金管理 有限公司 。
客户服务中 心电话：400-887-9555
网址：http://www.cmfchina.com
招商基金管 理有限公 司
2018 年 8 月 28 日
