易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年 半年 度报 告
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金
(LOF )
2018 年半年度报告
2018 年 6 月 30 日
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金托管人: 招商银行股份有限公司
送出日期: 二〇一八年八月二十八日 易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年 半年 度报 告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签 字同意, 并由董事 长签发。
基金托管人 招商银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定,于 2018 年 8 月 24 日复核了 本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和 运用基金资 产,但不 保证基金 一定盈利 。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说 明书及其 更新。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止。 易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年 半年 度报 告
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1.2 目录
1 重要提示及目录 ............................................... 2
1.1 重要提示 ..................................................... 2
1.2 目录 ......................................................... 3
2 基金简介 ..................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................. 5
2.2 基金产品说明 ................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ....................................... 5
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ................................. 6
2.5 信息披露方式 ................................................. 6
2.6 其他相关资料 ................................................. 6
3 主要财务指标和基金净值表现 ................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ....................................... 7
3.2 基金净值表现 ................................................. 7
4 管理人报告 ................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ..................................... 8
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ............... 9
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................. 9
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...................... 10
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............. 10
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............. 11
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................... 11
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...................... 11
5 托管人报告 .................................................. 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................ 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 净值计算、 利润分配等情况的
说明 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见12
6 半年度财务会计报告(未经审计) .............................. 12
6.1 资产负债表 .................................................. 12
6.2 利润表 ...................................................... 13
6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................ 14
6.4 报表附注 .................................................... 15
7 投资组合报告 ................................................ 34
7.1 期末基金资产组合情况 ........................................ 34
7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 ................ 35
7.3 期末 按行业分类的权益投资组合 ................................ 35
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 .. 36
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 .............................. 53
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ........................ 55
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 55
7.8 期末按公允价值占基金资 产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券投资明易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年 半年 度报 告
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细 55
7.9 期末按公允价值占基金资 产净值比例大小 排序 的前五名金融衍生品投资明
细 55
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 55
7.11 投资组合报告附注 ............................................ 55
8 基金份额持有人信息 .......................................... 56
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .......................... 56
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................... 57
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................... 57
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .. 57
9 开放式基金份额变动 .......................................... 57
10 重大事件揭示 ................................................ 58
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................... 58
10.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 58
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................ 58
10.4 基金投资策略的改变 .......................................... 58
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................ 58
10.6 管理人、托 管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............ 58
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .......................... 59
10.8 其他重大事件 ................................................ 62
11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................ 64
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达到或超过20%的情况 ......... 64
12 备查文件目录 ................................................ 65
12.1 备查文件目录 ................................................ 65
12.2 存放地点 .................................................... 65
12.3 查阅方式 .................................................... 65
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 易方达香港 恒生综合 小型股指 数证券投 资基金(LOF )
基金简称 易方达香港 恒生综合 小型股指 数(QDII-LOF )
场内简称 香港小盘
基金主代码 161124
交易代码 161124
基金运作方 式 契约型、上 市开放式 (LOF )
基金合同生 效日 2016 年 11 月 2 日
基金管理人 易方达基金 管理有限 公司
基金托管人 招商银行股 份有限公 司
报告期末基 金份额总 额 45,409,416.73 份
基金合同存 续期 不定期
基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所
上市日期 2016 年 11 月 10 日
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪业 绩比较基 准, 追 求跟踪偏 离度及跟 踪误差 的最小
化。
投资策略
易方达恒生 综合小型 股指数基 金 (香港小 盘 LOF ) 属于被动
跟踪指数的 证券投资 基金。 本基金主 要采取完 全复制 指数的
投资方案, 剔除 基金管理 人认定不 合适投 资的成份 股 后, 完
全复制剩余 成份股的 指数权重 进行投资。 报告期内, 跟随指
数的成分股 变化进行 日常调整 操作, 控制基金 组合与 指数权
重基本一致 。
业绩比较基 准
恒生综合小型 股指数收 益率(使 用估值汇率 折算)× 95%+ 活
期存款利率 (税后)× 5%
风险收益特 征
本 基 金 属 股 票 指 数 基 金 , 预 期 风 险 与 收 益 水 平 高 于 混 合 基
金、 债券基金与 货币市场 基金。 本基 金主要采 用组合 复制策
略和适当的 替代性策 略实现对 标的指数 的紧密跟 踪, 具有与
标的指数相 似的风险 收益特征 。
本基金主要 投资香港 证券市场 , 需承 担汇率风 险以及 境外市
场的风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 易方达基金 管理有限 公司 招商银行股 份有限公 司 易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年 半年 度报 告
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信息披露
负责人
姓名 张南 张燕
联系电话 020-85102688 0755-83199084
电子邮箱 service@efunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电 话 400 881 8088 95555
传真 020-85104666 0755-83195201
注册地址
广东省珠海 市横琴新 区宝华路
6号105 室-42891 (集 中办公
区)
深圳市深南 大道7088 号招商
银行大厦
办公地址
广州市天河 区珠江新 城珠江东
路30号广州 银行大厦40-43 楼
深圳市深南 大道7088 号招商
银行大厦
邮政编码 510620 518040
法定代表人 刘晓艳 李建红
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾 问 境外资产托 管人
名称
英文 无
The Hongkong and Shanghai Banking
Corporation Limited
中文 无 香港上海汇 丰银行有 限公司
注册地址 无 香港皇后大 道中一号
办公地址 无
香港九龙深 旺道 1 号汇丰 中心 1 座 6
楼
邮政编码 无 无
2.5 信息披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 中国证券报 、上海证 券报、证 券时报
登载基金半 年度报告 正文的管 理人互联 网网址 http://www.efunds.com.cn
基金半年度 报告备置 地点
广州市天河 区珠江新 城珠江东路 30 号广州
银行大厦 43 楼
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机 构 中国证券登 记结算有 限责任公 司 北京市西城 区太平桥 大街 17 号 易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年 半年 度报 告
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位: 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日)
本期已实现 收益 15,069,842.09
本期利润 4,764,014.96
加权平均基 金份额本 期利润 0.0487
本期加权平 均净值利 润率 4.26%
本期基金份 额净值增 长率 6.16%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
期末可供分 配利润 7,479,646.17
期末可供分 配基金份 额利润 0.1647
期末基金资 产净值 52,889,062.90
期末基金份 额净值 1.1647
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
基金份额累 计净值增 长率 16.47%
注:1. 所述基 金业绩 指标不包 括持有人 认购或交 易基 金的各项费 用,计入 费用后实 际收益水 平
要低于所列 数字。
2. 本期已实现 收益指 基金本期 利息收入 、投资收 益、 其他收入( 不含公允 价值变动 收益)扣 除
相关费用后 的余额, 本期利润 为本期已 实现收益 加上 本期公允价 值变动收 益。
3. 期末可供分 配利润 ,为期末 资产负债 表中未分 配利 润与未分配 利润中已 实现部分 的孰低数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基 准 收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率 ③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②-④
过去一个月 -4.36% 1.56% -5.28% 1.44% 0.92% 0.12%
过去三个月 4.61% 1.28% 0.41% 1.18% 4.20% 0.10%
过去六个月 6.16% 1.33% 2.32% 1.30% 3.84% 0.03%
过去一年 11.66% 1.11% 9.68% 1.09% 1.98% 0.02%
过去三年 - - - - - -
自基金合同 生效起
至今
16.47% 0.98% 12.50% 0.97% 3.97% 0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年 半年 度报 告
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的比较
易方达香港 恒生综合 小型股指 数证券投 资基金(LOF )
份额累计净 值增长率 与业绩比 较基准收 益率历史 走势 对比图
(2016 年 11 月 2 日至 2018 年 6 月 30 日)
注:1. 本基金 的业绩 比较基准 已经转换 为以人民 币计 价。
2. 自基金合同 生效至 报告期末 ,基金份 额净值增 长率 为 16.47% ,同期业 绩比较 基准收益 率为
12.50% 。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监 会证监基 金字[2001]4 号文批准, 易方达基 金管理有限 公司 (简称 “ 易方 达 ” ) 成 立于
2001 年 4 月 17 日, 总部设在 广州,在 北京、上 海、 成都、大连 等地设有 分公司, 并全资拥 有易方
达资产管理 有限公司 与易方达 国际控股 有限公司 两家 子公司。 易方达 始终坚持 在诚信规 范的前提 下,
通过市场化 、专业化 的运作, 为投资人 的资产实 现持 续稳定的保 值增值, 成为国内 领先的综 合性资
产管理机构 ,具有较 强的综合 实力。易 方达是国 内为 数不多的具 有基金公 司全部业 务牌照的 公司之
一, 拥有 公募 、 社保 、 年金 、 特定 客户资产 管理、QDII 、QFII 、RQFII 、QDIE 、QFLP 、 基本养老保
险基金投资 等业务资 格,投资 业务包括 主动权益 、固 定收益、指 数量化、 海外投资 、 多资产 投资、易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年 半年 度报 告
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另类投资等 六大板块 ,为境内 外投资者 提供个性 化、 多样化的投 资管理服 务。截至 2018 年 6 月 30
日, 易方达旗 下管理的 各类资产 规模总 计 1.3 万亿 元 , 服务各类客 户总数 7580 万户, 公募基金 累计
分红超过 1000 亿元。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助 理 简介
姓
名
职务
任本基金的 基金经理
(助理)期 限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
张
胜
记
本基金的基 金经理、 易方达原 油证券投 资
基金(QDII) 的基金经理 、 易方达 上证中盘 交
易型开放式 指数证券 投资基金 联接基金 的
基金经理、 易方达上 证中盘交 易型开放 式
指数证券投 资基金的 基金经理 、易方达 恒
生中国企业 交易型开 放式指数 证券投资 基
金联接基金 的基金经 理、易方 达恒生中 国
企业交易型 开放式指 数证券投 资基金的 基
金经理、易 方达标普 医疗保健 指数证券 投
资基金(LOF) 的 基金经理 、 易方 达标普信 息
科技指数证 券投资基 金(LOF) 的基 金经理 、
易方达标普 生物科技 指数证券 投资基金
(LOF) 的基金经 理、 易 方达标普 全球高端 消
费品指数增 强型证券 投资基金 的基金经
理、易方达 标普 500 指数证券 投资基金
(LOF) 的基金经 理、易方 达 50 指数 证券投
资基金的基 金经理、 指数及增 强投资部 副
总经理
2016-11-02 - 13 年
硕士研究生 ,曾
任易方达基 金管
理有限公司 机构
理财部研究 员、
机构理财部 投资
经理助理、 基金
经理助理、 研究
部行业研究 员、
易方达沪深 300
交易型开放 式指
数发起式证 券投
资基金联接 基金
基金经理、 指数
与量化投资 部总
经理助理、 指数
与量化投资 部副
总经理。
注:1. 此处的 “ 任 职日期 ” 为基金 合同生效 之日, “ 离任 日期 ” 为 公告确定 的解聘日 期。
2. 证券从业的 含义遵 从行业协 会《证券 业从业人 员资 格管理办法 》的相关 规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的 主要成员简介
本基金未聘 请境外投 资顾问。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内 ,本基金 管理人严 格遵守《 证券投资 基金 法》等有关 法律法规 及基金合 同、基金 招
募说明书等 有关基金 法律文件 的规定, 以取 信于市场 、 取信于社会投 资公众为 宗旨, 本着诚 实信用、
勤勉尽责的 原则管理 和运用基 金资产, 在控制风 险的 前提下,为 基金份额 持有人谋 求最大利 益。在
本报告期内 ,基金运 作合法合 规,无损 害基金份 额持 有人利益的 行为。 易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年 半年 度报 告
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4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项 说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理 人努力通 过建立有 纪律、规 范化的投 资研 究和决策流 程来确保 公平对待 不同投资 组
合,切实防 范利益输 送。本基 金管理人 制定了相 应的 投资权限管 理制度、 投资备选 库管理制 度和集
中交易制度 等,通过 投资交易 系统中的 公平交易 模块 ,同时依据 境外市场 的交易特 点规范交 易委托
方式,以尽 可能确保 公平对待 各投资组 合。本报 告期 内,公平交 易制度总 体执行情 况良好。
4.4.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内 ,未发现 本基金有 可能导致 不公平交 易和 利益输送的 异常交易 。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和 业 绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪 的恒生综 合小型股 指数成分 股多数为 在香 港上市交易 的内地公 司,企业 盈利增速 的
变化跟随国 内经济周 期的趋势。2018 年上 半年, 国内 经济保持平 稳运行。 防范 化解重 大风险、 重点
防控金融风 险成为今 年政府三 大工作任 务之一。 《关 于规范金融 机构资产 管理业务 的指导意 见》正
式发布,去 杠杆进入 攻坚阶段 ,社会流 动性环境 不断 收紧,中美 贸易冲突 形势日益 严峻。上 半年我
国国内生产 总值 GDP 同比增 长 6.8% ,规模以 上工业 增加值同比 增长 6.7% ,稳 中略有回 落。全国 固
定资产投资 同比增 长 6.0% , 房地产开 发投资 同比增 长 9.7% , 房地产销 售增速回 落, 全国 住宅累计 销
售面积同比 增长 3.3% 。通 胀稳定,6 月份居 民消费价 格指数(CPI )同比上涨 1.9% , 我国货币 政策
继续稳中偏 紧, 央 行连续两 次降低存 款准备金 率共 1.5 个百分点 ,6 月 末广义货 币供应量 M2 同比增
长 8.0% , 略有回 落。 海 外方面 , 美联储 连续两次 加息 共 0.50% , 美国 联邦基金 利率达到 1.75% ~2.00%
的区间, 美国股市 高位震荡 。 报 告期内 , 人民 币兑港 币先升后贬 , 港股 通资金南 下香港的 趋势扭 转,
香港股市震 荡下跌, 恒生综合 小型股指 数上涨 1.5% ( 港币 )。
易方达恒生 综合小型 股指数基 金(香港 小盘 LOF )属 于被动跟踪 指数的证 券投资基 金。报告 期
内,除基金 管理人认 为不适合 投资的成 份股外, 本基 金跟随指数 的成分股 变化进行 日常调整 操作,
控制基金组 合与指数 权重基本 一致。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期 末,本基 金份额净 值为 1.1647 元,本 报告 期份额净值 增长率为 6.16% ,同期业 绩比
较基准收益 率为 2.32% ,年 化跟踪误 差 3.47% ,在 合 同规定的目 标控制范 围之内。 易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年 半年 度报 告
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4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走 势的简要展望
恒生综合小 型股指数 的成分股 大部分为 内地 公司 ,上 市公司的基 本面变化 取决于国 内经济的 增
长前景,但 市场交易 主体包括 欧美等海 外资金, 流动 性受欧美等 发达经济 体的直接 影响很大 。展望
2018 下半年, 中国经 济稳中向 好的大趋 势不变, 规 模 以上工业企 业的盈利 增长仍将 较好, 港股 长期
向上的基本 面基础稳 固。另一 方面,美 联储持续 加息 的风险加大 ,外汇市 场波动加 剧,需要 密切关
注流动性的 变化前景 ,预计香 港恒生综 合小型股 指数 的短期仍将 处于震荡 筑底阶段 。
长期来看, 我国经济 仍处于制 度改革红 利的释放 期, 仍处于快速 的工业化 、城镇化 以及区域 经
济一体化进 程中,中 长期经济 增长前景 良好,本 基金 对 恒生综合 小型股指 数的长期 表现保持 乐观。
作为被动投 资基金, 下阶段本 基金将继 续采取紧 密跟 踪比较基准 的投资策 略,审慎 管理基金 资产,
追求跟踪偏 离度及跟 踪误差的 最小化, 期望为投 资者 分享香港小 盘股的未 来成长提 供良好的 投资工
具。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项 的说明
本基金管理 人按照企 业会计准 则、中国 证监会相 关规 定、中国证 券投资基 金业协会 相关指引 和
基金合同关 于估值的 约定,对 基金所持 有的投资 品种 进行估值。 本基金托 管人根据 法律法规 要求履
行估值及净 值计算的 复核责任 。
本基金管理 人设有估 值委员会 ,公司首 席运营官 担任 估 值委员会 主席,主 动权益板 块、固定 收
益板块、投 资风险管 理部、监 察部和核 算部指定 人员 担任委员。 估值委员 会负责组 织制定和 适时修
订基金估值 政策和程 序,指导 和监督整 个估值流 程。 估值委员会 成员具有 多年的证 券、基金 从业经
验,熟悉相 关法律法 规,具备 行业研究 、风险管 理、 法律合规或 基金估值 运作等方 面的专业 胜任能
力。基金经 理可参与 估值原则 和方法的 讨论,但 不参 与估值原则 和方法的 最终决策 和日常估 值的执
行。
本报告期内 ,参与估 值流程各 方之间不 存在任何 重大 利益冲突。 本基金管 理人已与 中央国债 登
记结算有限 责任公司 及中证指 数有限公 司签署服 务协 议,由中央 国债登记 结算有限 责任公司 按约定
提供银行间 同业市场 的估值数 据,由中 证指数有 限公 司按约定提 供交易所 交易的债 券品种的 估值数
据和流通受 限股票的 折扣率数 据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的 说明
本基金本报 告期内未 实施利润 分配。 易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年 半年 度报 告
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5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声 明
托管人声明 ,在本报 告期内, 基金托管 人 —— 招 商银 行股份有限 公司不存 在任何损 害基金份 额
持有人利益 的行为, 严格遵守 了《中华 人民共和 国证 券投资基金 法》及其 他有关法 律法规、 基金合
同,完全尽 职尽责地 履行了应 尽的义务 。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规 守信、净值计 算、利润分配等情况的说明
本报告期内 基金管理 人在投资 运作、 基 金资产净 值的 计算、 利润 分配、 基 金份额 申购赎回 价格 的
计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金 份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人
民共和国证 券投资基 金法》等 有关法律 法规,在 各重 要方面的运 作严格按 照基金合 同的规定 进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内 容的真实、准 确和完整发表意见
本半年度报 告中财务 指标 、 净值表 现、 财务会计 报告 、 利润分配 、 投资 组合报告 等内容真 实、 准
确和完整, 不存 在虚 假记载、 误导性陈 述或者重 大遗 漏。
6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体: 易方达香 港恒生综 合小型股 指数证券 投资 基金(LOF )
报告截止日 :2018 年 6 月 30 日
单位:人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产:
银行存款 6.4.7.1 50,147,332.29 10,322,225.16
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融 资产 6.4.7.2 49,414,322.05 145,052,035.53
其中:股票 投资
49,414,322.05 145,052,035.53
基金投资
- -
债券投资
- - 易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年 半年 度报 告
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资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产 6.4.7.3 - 16,918.82
买入返售金 融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清 算款
1,040,696.07 -
应收利息 6.4.7.5 2,355.31 233.18
应收股利
730,819.94 117,035.75
应收申购款
135,772.86 9,511.63
递延所得税 资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
101,471,298.52 155,517,960.07
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债:
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
- -
应付赎回款
47,867,829.63 465,466.34
应付管理人 报酬
65,346.49 105,940.40
应付托管费
20,420.79 33,106.37
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用 6.4.7.7 - 805.32
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 6.4.7.8 628,638.71 555,497.53
负债合计
48,582,235.62 1,160,815.96
所有者权益:
实收基金 6.4.7.9 45,409,416.73 140,693,467.96
未分配利润 6.4.7.10 7,479,646.17 13,663,676.15
所有者权益 合计
52,889,062.90 154,357,144.11
负债和所有 者权益总 计
101,471,298.52 155,517,960.07
注:报告截 止日 2018 年 6 月 30 日,基 金份额净 值 1.1647 元,基 金份额总 额 45,409,416.73 份。
6.2 利润表
会计主体: 易方达香 港恒生综 合小型股 指数证券 投资 基金(LOF )
本报告期:2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日 易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年 半年 度报 告
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单位:人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
5,872,024.46 34,631,368.92
1.利息收入
11,688.85 49,303.49
其中:存款 利息收入 6.4.7.11 11,688.85 49,303.49
债券利息收 入
- -
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
- -
其他利息收 入
- -
2.投资收益( 损失以 “- ” 填列 )
15,636,631.11 15,195,351.05
其中:股票 投资收益 6.4.7.12 13,914,013.43 9,984,220.13
基金投资收 益 6.4.7.13 - -
债券投资收 益 6.4.7.14 - -
资产支持证 券投资收 益
- -
贵金属投资 收益
- -
衍生工具收 益 6.4.7.15 33,406.74 16,475.81
股利收益 6.4.7.16 1,689,210.94 5,194,655.11
3. 公 允 价值 变 动收 益( 损 失以 “- ” 号
填列)
6.4.7.17 -10,305,827.13 19,691,439.45
4.汇兑收益( 损失以 “ - ” 号填列 )
401,529.67 -668,881.68
5.其他收入( 损失以 “- ” 号填 列) 6.4.7.18 128,001.96 364,156.61
减:二、费用
1,108,009.50 3,095,281.39
1.管理人报 酬
444,156.09 1,628,765.76
2.托管费
138,798.81 508,989.31
3.销售服务 费
- -
4.交易费用 6.4.7.19 252,639.87 603,180.92
5.利息支出
- -
其中:卖出 回购金融 资产支出
- -
6.税金及附 加
126.24 -
7.其他费用 6.4.7.20 272,288.49 354,345.40
三、 利润总额 (亏损总额以 “- ” 号填
列)
4,764,014.96 31,536,087.53
减:所得税 费用
- -
四、净利润(净亏损以 “- ” 号填列)
4,764,014.96 31,536,087.53
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体: 易方达香 港恒生综 合小型股 指数证券 投资 基金(LOF )
本报告期:2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
单位:人民 币元 易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年 半年 度报 告
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项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金
净值)
140,693,467.96 13,663,676.15 154,357,144.11
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值变动 数(本期 利润)
- 4,764,014.96 4,764,014.96
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减
少以 “- ” 号 填列)
-95,284,051.23 -10,948,044.94 -106,232,096.17
其中:1.基金 申购款 13,346,990.30 1,992,174.11 15,339,164.41
2. 基金赎回款 -108,631,041.53 -12,940,219.05 -121,571,260.58
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动(净值减 少以 “- ” 号填列)
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金
净值)
45,409,416.73 7,479,646.17 52,889,062.90
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金
净值)
559,822,478.22 -7,178,089.83 552,644,388.39
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值变动 数(本期 利润)
- 31,536,087.53 31,536,087.53
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减
少以 “- ” 号 填列)
-240,870,012.09 -10,599,620.35 -251,469,632.44
其中:1.基金 申购款 37,922,845.04 1,928,311.81 39,851,156.85
2. 基金赎回款 -278,792,857.13 -12,527,932.16 -291,320,789.29
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动(净值减 少以 “- ” 号填列)
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金
净值)
318,952,466.13 13,758,377.35 332,710,843.48
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 6.1 至 6.4 ,财 务报表由 下列负责 人签署:
基金管理人 负责人: 刘晓艳 , 主管会计 工作负责 人: 陈荣 ,会计 机构负责 人: 邱毅 华
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
易方达香港 恒生综合 小型股指 数证券投 资基金(LOF)( 以下简称 “ 本基金 ”) 根据中国 证券监督 管理易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年 半年 度报 告
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委员会( 以 下简称 “ 中国 证监会 ”) 证 监许可[2015]2434 号 《关于准 予易方 达香港恒 生综合小 型股指数 证
券投资基金(LOF) 注册的 批复》 和 证券基金 机构监 管 部函[2016]2193 号 《关 于易方达 香港恒生 综合小
型股指数证 券投资基 金(LOF) 延期 募集备案 的回函 》 进行募集 , 由易方 达基金管 理有限公 司依照 《中
华人民共和 国证券投 资基金法 》和《易 方达香港 恒生 综合小型股 指数证券 投资基金(LOF) 基金合 同》
公开募集。 经向中国 证监会备 案,《易 方达香港 恒生 综合小型股 指数证券 投资基金(LOF) 基金合 同》
于 2016 年 11 月 2 日 正式生效 ,基金合 同生效日 的基 金份额总额 为 399,318,394.11 份基金份 额,其
中认购资金 利息折合 86,452.09 份基金份 额。本 基金 为契约型、 上市开放 式型基金 ,存续期 限不定。
本基金的基 金管理人 为易方达 基金管理 有限公司 ,基 金托管人为 招商银行 股 份有限 公司,境 外资产
托管人为香 港上海汇 丰银行有 限公司。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则-基本 准
则》 、 各项具 体会计 准则及相 关规定( 以下合 称 “ 企 业 会计准则 ”) 、 中国证监 会颁布的 《证券投 资基金
信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报告和 半年度报 告> 》、中国证 券投资基 金业协会( 以下 简称 “ 中国
基金业协会 ”) 颁布的《 证券投资 基金会计 核算业务 指 引》、《易 方达香港 恒生综合 小型股指 数证券
投资基金(LOF) 基金合同 》 和中国 证监会、 中国基金 业 协会发布的 有关规 定 及允许的 基金行业 实务操
作编制。本 财务报表 以持续经 营为基础 编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表 符合企业 会计准则 的要求, 真实、完 整地 反映了本基 金本报告 期末的财 务状况以 及
本报告期间 的经营成 果和基金 净值变动 情况等有 关信 息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最 近 一期年度报告相一致的说明
本报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年 度报告相一 致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报 告期无会 计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、 国 家税务 总局财税[2008]1 号 《关 于 企业 所得税若干 优惠政策 的通知》 、 财税[2016]36
号《关于全 面推开营 业税改征 增值税试 点的通知 》、 财税[2016]46 号 《关于进 一步明 确全面推 开营
改增试点金 融业有关 政策的通 知》、财 税[2016]70 号 《关于金融 机构同业 往来等增 值税政策 的补充
通知》 、 财税[2016]140 号 《关于明 确金融房 地产开发 教 育辅助服务 等增值税 政策的通 知》 、 财税[2017]2
号《关于资 管产品增 值税政策 有关问题 的补充通 知》 、财税[2017]56 号《关于 资管产 品增值税 有关
问题的通知》 、 财税[2017]90 号 《 关于租入 固定资产 进 行税额抵扣 等增 值税 政策的通 知》 、 国发[1985]19易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年 半年 度报 告
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号发布和国 务院令[2011] 第 588 号 修订的《 中华人 民 共和国城市 维护建设 税暂行条 例》、国 务院令
[2005] 第 448 号 《国务 院关于修 改 〈征 收教育费 附加 的暂行规定 〉 的决 定》 其他 相关财 税法规和 实务
操作,主要 税项列示 如下:
(1) 资 管产品运 营过程中 发生的增 值税应税 行为 , 以 资管产品管 理人为增 值税纳税 人。 资管产品
管理人运营 资管产品 过程中发 生的增值 税应税行 为, 暂适用简易 计税方法, 按 照 3% 的征收率 缴纳增
值税。 对资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过程中 发 生的增值税 应税行为, 未 缴纳增值 税的, 不再
缴纳;已缴 纳增值税 的,已纳 税额从资 管产品管 理人 以后月份的 增值税应 纳税额中 抵减。
对证券投资 基金管理 人运用基 金买卖股 票、债券 的转 让收入免征 增值税, 对国债、 地方政府 债
以及金融同 业往来利 息收入亦 免征增值 税。 资 管产品 管理人运营 资管产品 提供的贷 款服务 , 以 2018
年 1 月 1 日 起产生的 利息及利 息性质的 收入为销 售额 。
(2) 目 前基金取 得的源自 境外的差 价收入 , 其涉 及的 境外所得税 税收政策 , 按照 相关国 家或地区
税收法律和 法规执行 ,在境内 暂不征收 企业所得 税。
(3) 目前 基金取 得的源自 境外的股 利收益 , 其涉 及的 境外所得税 税收政策 , 按照 相关国 家或地区
税收法律和 法规执行 ,在境内 暂不征收 个人所得 税和 企业所得税 。
(4) 本 基金分别 按实际缴 纳的增值 税额的 7% 、3% 和 2% 缴纳城 市维护建 设税、教 育费附加 和地
方教育费附 加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位:人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存款 50,147,332.29
定期存款 -
其中:存款 期限 1 个 月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
合计 50,147,332.29
6.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 45,969,324.97 49,414,322.05 3,444,997.08 易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年 半年 度报 告
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贵金属投资- 金 交 所 黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 45,969,324.97 49,414,322.05 3,444,997.08
注: “ 股票 ” 包 括普通股 、存托 凭证和优 先股等。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报 告期末无 衍生金融 资产/ 负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报 告期末无 买入返售 金融资产 。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报 告期末无 买断式逆 回购交易 中取得的 债券 。
6.4.7.5 应收利息
单位:人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活期存 款利息 2,355.31
应收定期存 款利息 -
应收其他存 款利息 -
应收结算备 付金利息 -
应收债券利 息 -
应收资产支 持证券利 息 -
应收买入返 售证券利 息 -
应收申购款 利息 -
应收黄金合 约拆借孳 息 -
其他 -
合计 2,355.31
6.4.7.6 其他资产
本基金本报 告期末无 其他资产 。
6.4.7.7 应付交易费用
本基金本报 告期末无 应付交易 费用。
易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年 半年 度报 告
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6.4.7.8 其他负债
单位:人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券商交 易单元保 证金 -
应付赎回费 136,435.42
预提费用 417,795.49
其他应付款 74,407.80
合计 628,638.71
6.4.7.9 实收基金
金额单位: 人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份额( 份) 账面金额
上年度末 140,693,467.96 140,693,467.96
本期申购 13,346,990.30 13,346,990.30
本期赎回(以“- ” 号 填列) -108,631,041.53 -108,631,041.53
本期末 45,409,416.73 45,409,416.73
6.4.7.10 未分配利润
单位:人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 13,881,184.10 -217,507.95 13,663,676.15
本期利润 15,069,842.09 -10,305,827.13 4,764,014.96
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-15,476,900.99 4,528,856.05 -10,948,044.94
其中:基金 申购款 2,019,683.80 -27,509.69 1,992,174.11
基金赎回款 -17,496,584.79 4,556,365.74 -12,940,219.05
本期已分配 利润 - - -
本期末 13,474,125.20 -5,994,479.03 7,479,646.17
6.4.7.11 存款利息收入
单位:人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存款利 息收入 11,498.14
定期存款利 息收入 -
其他存款利 息收入 -
结算备付金 利息收入 -
其他 190.71
合计 11,688.85
6.4.7.12 股票投资收益 —— 买卖股票差价收入 易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年 半年 度报 告
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单位:人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股票成 交总额 119,367,405.67
减:卖出股 票成本总 额 105,453,392.24
买卖股票差 价收入 13,914,013.43
6.4.7.13 基金投资收益
本基金本报 告期无基 金投资收 益。
6.4.7.14 债券投资收益
本基金本报 告期无债 券投资收 益。
6.4.7.15 衍生工具收益
单位:人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年6月30日
卖出权证成 交总额 34,408.94
减:卖出权 证成本总 额 -
减:买卖权 证差价收 入应缴纳 增值税额 1,002.20
买卖权证差 价收入 33,406.74
6.4.7.16 股利收益
单位:人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6月30日
股票投资产 生的股利 收益 1,689,210.94
基金投资产 生的股利 收益 -
合计 1,689,210.94
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位:人民 币元
项目名称
本期
2018年1月1 日至2018 年6月30日
1. 交易性金融 资产 -10,288,908.31
——股票投 资 -10,288,908.31
——债券投 资 -
——资产支 持证券投 资 -
——基金投 资 -
——贵金属 投资 -
2. 衍生工具 -16,918.82
——权证投 资 -16,918.82
——期货投 资 -
——期权投 资 - 易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年 半年 度报 告
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3. 其他 -
减:应税金 融商品公 允价值变 动产生的
预估增值税 -
合计 -10,305,827.13
6.4.7.18 其他收入
单位:人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6月30日
基金赎回费 收入 128,001.96
合计 128,001.96
6.4.7.19 交易费用
单位:人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所市场 交易费用 252,639.87
银行间市场 交易费用 -
合计 252,639.87
6.4.7.20 其他费用
单位:人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年6月30日
审计费用 39,275.19
信息披露费 148,767.52
银行汇划费 1,534.69
上市费 29,752.78
指数使用费 49,330.50
其他 3,627.81
合计 272,288.49
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负 债表日, 本基金无 须作披露 的或有事 项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本会计 报表批准 报出日, 本基金无 须作披露 的资 产负债表日 后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系 的关联方发生变化的情况
本报告期内 存在控制 关系或其 他重大利 害关系的 关联 方未发生变 化。 易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年 半年 度报 告
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6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的 关系
易方达基金 管理有限 公司 基金管理人 、基金销 售机构
招商银行股 份有限公 司(以下 简称 “ 招商银行 ” ) 基金托管人 、基金销 售机构
广发证券股 份有限公 司( 以 下简称 “ 广发证 券”) 基金管理人 股东、基 金销售机 构
香港上海汇 丰银行有 限公司( 以下简 称 “ 汇 丰银行 ”) 境外资产托 管人
注:以下关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报 告期及上 年度可比 期间未发 生通过关 联方 交易单元进 行的股票 交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报 告期及上 年度可比 期间未发 生通过关 联方 交易单元进 行的权证 交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报 告期及上 年度可比 期间无应 支付关联 方的 佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年6月30 日
上年度可比 期间
2017年1 月1 日至2017 年6月30日
当 期 发生 的基 金应 支付 的管
理费
444,156.09 1,628,765.76
其 中 :支 付销 售机 构的 客户
维护费
69,499.08 225,597.41
注:本基金 的管理费 按前一日 基金资产 净值的 0.80% 年费率计提 。管理费 的计算方 法如下:
H =E× 0.80%÷ 当年天数
H 为每日 应计提的 基金管理 费
E 为前一日 的基金资 产净值
基金管理费 每日计提 ,按月支 付。由基 金管理人 在次 月初 3 个工 作日内出 具资金划 拨指令, 基
金托管人复 核无误后 于 2 个工 作日内进 行支付。 若遇 法定节假日 、休息日 等,支付 日期顺延 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年6月30 日
上年度可比 期间
2017年1 月1 日至2017 年6月30日 易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年 半年 度报 告
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当 期 发生 的基 金应 支付 的托
管费
138,798.81 508,989.31
注:本基金 的托管费 按前一日 基金资产 净值的 0.25% 的年费率计 提。托管 费的计算 方法如下 :
H =E× 0.25%÷ 当年天数
H 为每日 应计提的 基金托管 费
E 为前一日 的基金资 产净值
基金托管费 每日计提 ,按月支 付。由基 金管理人 在次 月初 3 个工 作日内出 具资金划 拨指令, 基
金托管人复 核无误后 于 2 个工 作日内进 行支付。 若遇 法定节假日 、休息日 等,支付 日期顺延 。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回 购) 交易
本基金本报 告期及上 年度可比 期间未与 关联方进 行银 行间同业市 场债券( 含回购) 交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本 基金的情况
本报告期内 和上年度 可比期间 基金管理 人未运用 固有 资金投资本 基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方 投资本基金的情况
份额单位: 份
关联方名称
本期末
2018 年 6 月 30 日
上 年度末
2017 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基金 份
额占基金总 份
额的比例
广发证券 73,703.00 0.16% 1,014,681.00 0.72%
注:除基金 管理人之 外的其他 关联方投 资本基金 相关 的费用按基 金合同及 更新的招 募说明书 的
有关规定支 付。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的 利息收入
单位:人民 币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
招商银行- 活
期存款
49,050,317.43 11,240.13 2,744,012.82 34,404.87
汇丰银行- 活
期存款
1,097,014.86 258.01 11,936,183.68 776.23
注:本基金 的上述银 行存款由 基金托管 人招商银 行股 份有限公司 和香港上 海汇丰银 行有限公 司
保管,按银 行同业利 率或约定 利率计息 。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情 况 易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年 半年 度报 告
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本基金本报 告期及上 年度可比 期间未在 承销期内 参与 关联方承销 证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报 告期内未 发生利润 分配。
6.4.12 期末(2018 年6 月30 日)本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通 受限证券
本基金无因 认购新发/ 增 发证券而 于期末持 有的流通 受 限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位: 人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
1886
HK
CHINA
HUIY
UAN
JUICE
GROU
P
2018-04
-03
重大事
项停牌
1.70 - - 99,000 246,529.98 168,603.14 -
2369
HK
COOLP
AD
GROU
P LTD
2017-03
-31
重大事
项停牌
0.09 - - 2,188,000 1,889,728.65 202,917.31 -
404
HK
HSIN
CHON
G
GROU
P
HOLDI
NGS
LT
2017-04
-03
重大事
项停牌
0.08 - - 1,940,000 610,099.91 147,205.26 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告 期末 2018 年 6 月 30 日止, 本基金从 事银 行间市场债 券正回购 交易形成 的卖出回 购
证券款余额 为 0,无 抵押债券 。 易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年 半年 度报 告
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6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告 期末 2018 年 6 月 30 日止, 本基金从 事证 券交易所债 券正回购 交易形成 的卖出回 购
证券款余额 为 0,无 抵押债券 。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理 人按照 “ 自上而 下与自下 而上相结 合,全 面管理、专 业分工 ” 的思路 ,将风险 控制嵌
入到全公司 的组织架 构中,对 风险实行 多层次、 多角 度、全方位 的管理。
从投资决策 的层次看 ,投资决 策委员会 、投资总 监、 基金投资部 总经理和 基金经理 对投资行 为
及相关风险 进行管理 、 监控 , 并 根据其不 同权限实 施 风险控制 ; 从岗位 职能的分 工上看 , 基金 经理、
监察部、集 中交易室 、核算部 以及投资 风 险管理 部从 不同角度、 不同环节 对投资的 全过程实 行风险
监控和管理; 从 投资管 理的流程 看, 已经形 成了一套 贯穿 “ 事 前的风险 定位、 事中 的风险管 理和事后
的风险评估 ” 的健 全的风险 监控体系 。
本基金属股 票指数基 金,预期 风险与收 益水平高 于混 合基金、债 券基金与 货币市场 基金。本 基
金主要采用 完全复制 法跟踪恒 生综合小 型股指数 的表 现,具有与 标的指数 相似的风 险收益特 征。本
基金主要投 资香港证 券市场上 市企业, 需承担汇 率风 险以及境外 市场的风 险。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是 指基金在 交易过程 中因交易 对手未履 行合 约责任,或 者基金所 投资证券 之 发行人 出
现违约、拒 绝支付到 期本息, 导致基金 资产损失 和收 益变化的风 险。本基 金管理人 通过严格 的备选
库制度、对 交易对手 (包括存 款银行) 、证券发 行人 的信用评级 进行跟踪 ,和分散 化投资方 式防范
信用风险。 于 2018 年 6 月 30 日,本基 金持有的 除国 债、央行票 据和政策 性金融债 以外的债 券占基
金资产净值 的比例为 0.00%(2017 年 12 月 31 日:0.00%) 。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位:人民 币元
短期信用评 级
本期末
2018年6月30 日
上年 度末
2017 年12月31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注:1. 债券 评级取自 第三方评 级机构的 债项评级 。
2. 未评级债 券为剩余 期限在一 年以内的 国债 、 政策性 金融债、 央票及未 有第三方 机构评级 的短
期融资券、 同业存单 。 易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年 半年 度报 告
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3. 债券投资 以全价列 示。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投 资
单位:人民 币元
短期信用评 级
本期末
2018 年6月30 日
上年 度末
2017 年12月31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位:人民 币元
短期信用评 级
本期末
2018年6月30 日
上年 度末
2017 年12月31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位:人民 币元
长期信用评 级
本期末
2018年6月30 日
上年 度末
2017 年12月31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注:1. 债券 评级取自 第三方评 级机构的 债项评级 。
2. 未评级债 券为剩余 期限大于 一年的国 债、政策 性金 融债和央票 。
3. 债券投资 以全价列 示。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投 资
单位:人民 币元
长期信用评 级
本期末
2018 年6月30 日
上年 度末
2017 年12月31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
单位:人民 币元
长期信用评 级
本期末
2018 年6月30 日
上年 度末
2017 年12月31 日 易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年 半年 度报 告
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AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险 是指基金 管理人未 能以合理 价格及时 变现 基金资产以 支付投资 者赎回款 项的风险 。
本基金采用 分散投资 、控制流 通受限证 券比例等 方式 防范流动性 风险,同 时公司已 经建立全 覆盖、
多维度以压 力测试为 核心的开 放式基金 流动性风 险监 测与预警制 度,投资 风险管理 部独立于 投资部
门负责流动 性压力测 试的实施 与评估。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险 分析
本基金的投 资范围为 具有良好 流动性的 金融工具 ,所 持大部分证 券在流动 性良好的 证券交易 所
或者银行间 同业市场 交易,期 末除 6.4.12 列示券 种流 通暂时受限 制不能自 由转让外 ,其余均 能及时
变现。评估 结果显示 组合高流 动性资产 比重较高 ,组 合变现比例 能力较好 。
6.4.13.4 市场风险
本基金投资 于海外市 场,面临 海外市场 波动带来 的风 险。影响金 融市场波 动的因素 比较复杂 ,
包括经济发 展、政策 变化、资 金供求、 公司盈利 的变 化、利率汇 率波动等 ,都将影 响基金净 值的升
跌。此外, 本基金主 要投资的 香港证券 市场对每 日证 券交易价格 并无涨跌 幅上下限 的规定, 因此香
港证券市场 证券的每 日涨跌幅 空间相对 较大。这 一因 素可能会带 来市场的 急剧下跌 ,从而带 来投资
风险的增加 。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是 指基金的 财务状况 和现金流 量受市场 利率 变动而发生 波动的风 险。投资 管理人通 过
久期、 凸度 、VAR 等方法评估组合面 临的利率 风险敞 口, 并 通过调整 投资组合 的久期等 方法对上 述
利率风险进 行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民 币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 50,147,332.29 - - - 50,147,332.29
结算备付金 - - - - -
存出保证金 - - - - -
交易性金融 资产 - - - 49,414,322.05 49,414,322.05 易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年 半年 度报 告
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衍生金融资 产 - - - - -
买入返售金 融资
产
- - - - -
应收证券清 算款 - - - 1,040,696.07 1,040,696.07
应收利息 - - - 2,355.31 2,355.31
应收股利 - - - 730,819.94 730,819.94
应收申购款 52,421.00 - - 83,351.86 135,772.86
递延所得税 资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 50,199,753.29 - - 51,271,545.23
101,471,298.5
2
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融 负债 - - - - -
衍生金融负 债 - - - - -
卖出回购金 融资
产款
- - - - -
应付证券清 算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 47,867,829.63 47,867,829.63
应付管理人 报酬 - - - 65,346.49 65,346.49
应付托管费 - - - 20,420.79 20,420.79
应付销售服 务费 - - - - -
应付交易费 用 - - - - -
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税 负债 - - - - -
其他负债 - - - 628,638.71 628,638.71
负债总计 - - - 48,582,235.62
48,582,235.
62
利率敏感度 缺口 50,199,753.29 - - 2,689,309.61 52,889,062.90
上年度末
2017 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 10,322,225.16 - - - 10,322,225.16
结算备付金 - - - - -
存出保证金 - - - - -
交易性金融 资产 - - - 145,052,035.53 145,052,035.5易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年 半年 度报 告
第 29 页共 65 页
3
衍生金融资 产 - - - 16,918.82 16,918.82
买入返售金 融资
产
- - - - -
应收证券清 算款 - - - - -
应收利息 - - - 233.18 233.18
应收股利 - - - 117,035.75 117,035.75
应收申购款 1,669.74 - - 7,841.89 9,511.63
递延所得税 资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 10,323,894.90 - - 145,194,065.17
155,517,960.0
7
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融 负债 - - - - -
衍生金融负 债 - - - - -
卖出回购金 融资
产款
- - - - -
应付证券清 算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 465,466.34 465,466.34
应付管理人 报酬 - - - 105,940.40 105,940.40
应付托管费 - - - 33,106.37 33,106.37
应付销售服 务费 - - - - -
应付交易费 用 - - - 805.32 805.32
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税 负债 - - - - -
其他负债 - - - 555,497.53 555,497.53
负债总计 - - - 1,160,815.96 1,160,815.96
利率敏感度 缺口 10,323,894.90 - - 144,033,249.21
154,357,144.1
1
注:各期限 分类的标 准为按金 融资产或 金融负债 的重 新定价日或 到期日孰 早者进行 分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本期末本基 金未持有 交易性债 券投资( 不包括 可转债) , 因此市场 利率的变 动对于本 基金资产 净
值无重大影 响。
6.4.13.4.2 外汇风险 易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年 半年 度报 告
第 30 页共 65 页
本基金投资 于海外市 场,海外 市场金融 品种以外 币计 价,如果所 投资市场 的货币相 对于人民 币
贬值,将对 基金收益 产生不利 影响;外 币对人民 币的 汇率大幅波 动也将加 大基金净 值波动的 幅度。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位:人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价
的资产
银行存款 - 1,097,148.01 - 1,097,148.01
结算备付金 - - - -
交易性金融 资
产
- 49,414,322.05 - 49,414,322.05
衍生金融资 产 - - - -
应收证券清 算
款
- 1,040,696.07 - 1,040,696.07
应收利息 - 46.51 - 46.51
应收股利 - 730,819.94 - 730,819.94
应收申购款 - - - -
其他资产 - - - -
资产合计 - 52,283,032.58 - 52,283,032.58
以外币计价
的负债
应付证券清 算
款
- - - -
应付赎回款 - - - -
其他负债 - - - -
负债合计 - - - -
资产负债表
外汇风险敞
口净额
- 52,283,032.58 - 52,283,032.58
项目
上年度末
2017 年12 月31 日 易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年 半年 度报 告
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美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价
的资产
银行存款 - 10,020,990.00 - 10,020,990.00
结算备付金 - - - -
交易性金融 资
产
- 145,052,035.53 - 145,052,035.53
衍生金融资 产 - 16,918.82 - 16,918.82
应收证券清 算
款
- - - -
应收利息 - 90.97 - 90.97
应收股利 - 117,035.75 - 117,035.75
应收申购款 - - - -
其他资产 - - - -
资产合计 - 155,207,071.07 - 155,207,071.07
以外币计价
的负债
应付证券清 算
款
- - - -
应付赎回款 - - - -
其他负债 - - - -
负债合计 - - - -
资产负债表
外汇风险敞
口净额
- 155,207,071.07 - 155,207,071.07
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率外其 他因素保 持不变
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额( 单位:人 民币 元)
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
假设人民币 对一揽子 货币平均 升
值 5%
-2,614,151.63 -7,760,353.55
假设人民币 对一揽子 货币平均 贬
值 5%
2,614,151.63 7,760,353.55
6.4.13.4.3 其他价格风险 易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年 半年 度报 告
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其他价格风 险是指基 金所持金 融工具的 公允价值 或未 来现金流量 因除市场 利率和外 汇汇率以 外
的市场价格 因素变动 而发生波 动的风险 。本基金 主要 投资于证券 交易所上 市或银行 间同业市 场交易
的股票和债 券,所面 临的其他 价格风险 来源于单 个证 券发行主体 自身经营 情况或特 殊事项的 影响,
也可能来源 于证券市 场整体波 动的影响 。
本基金的基 金管理人 采用 Barra 风险 管理系统 , 通过 标准差、 跟踪误差 、beta 值、VAR 等指标,
监控投资组 合面临的 市场价格 波动风险 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位: 人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产
净值比例
(% )
公允价值
占基金资产
净值比例
(% )
交易性金融 资产 - 股 票投资 49,414,322.05 93.43
145,052,035.5
3
93.97
交易性金融 资产 — 基 金投资 - - - -
交易性金融 资产-贵 金属投资 - - - -
衍生金融资 产-权证 投资 - - 16,918.82 0.01
其他 - - - -
合计 49,414,322.05 93.43
145,068,954.3
5
93.98
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较 基准以外 的其他市 场变量保 持不变
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额( 单位:人 民币元)
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
1.业绩比较基 准上升 5% 2,470,716.08 7,252,601.71
2.业绩比较基 准下降 5% -2,470,716.08 -7,252,601.71
6.4.14 有助于理解和分析 会计报表 需要说明的其他事 项
(1) 公 允价值
(a) 金融工具 公允价 值计量的 方法
易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年 半年 度报 告
第 33 页共 65 页
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整 体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定:
第一层次: 相同资产 或负债在 活跃市场 上未经调 整的 报价。
第二层次: 除第一层 次输入值 外相关资 产或负债 直接 或间接可观 察的输入 值。
第三层次: 相关资产 或负债的 不可观察 输入值。
(b) 持 续的以公 允价值计 量的金融 工具
(i) 各层次 金融工 具公允价 值
于 2018 年 6 月 30 日,本基金持 有的以公 允价值计 量 且其变动计 入当期损 益的金融 资产中属 于
第一层次的 余额为 48,895,596.34 元, 属于第 二层次的 余额为 168,603.14 元 , 属于 第三层次 的余额为
350,122.57 元(2017 年 12 月 31 日:第一 层次 144,721,817.64 元 ,无属于 第二层次 的余额 ,第三层 次
347,136.71 元) 。
(ii) 公允价 值所属层 次间的重 大变动
对于证券交 易所上市 的股票, 若出现重 大事项停 牌、 交易不活跃( 包括涨 跌停时 的交易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值 调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的
影响程度, 确定相关 股票公允 价值应属 第二层次 还是 第三层次。
(iii) 第三层次 公允价值 余额和本 期变动 金额
于 2018 年 6 月 30 日,本 基金持有 的第三层 次金融 工具公允价 值为 350,122.57 元 (2017 年 12
月 31 日:347,136.71 元) 。
上述第三层 次资产变 动如下:
交易性金融 资产
权益工具投 资
2018 年 1 月1 日 347,136.71
购买 -
出售 -
转入第三层 级 -
转出第三层 级 -
当期利得或 损失总额 2,985.86
-计入损益的 利得或损 失 2,985.86
2018 年 6 月30 日 350,122.57
2018 年 6 月30 日仍 持有的资
产计入 2018 年度损益 的未实
现利得或损 失的变动
2,985.86 易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年 半年 度报 告
第 34 页共 65 页
—— 公允价 值变动损 益
交易性金融 资产
权益工具投 资
2017 年 1 月1 日 -
购买 -
出售 -
转入第三层 级 355,076.77
转出第三层 级 -
当期利得或 损失总额 -7,940.06
-计入损益的 利得或损 失 -7,940.06
2017 年 12 月31 日 347,136.71
2017 年12 月31 日仍持有 的资
产计入 2017 年度损益 的未实
现利得或损 失的变动
—— 公允价 值变动损 益
-2,152,691.85
计入损益的 利得或损 失分别计 入利润表 中的公允 价值 变动损益、 投资收益 等项目。
由于上述股票估值相关的公司盈利预期及市盈率是不 可观察输入值,故分类为第三层级。如果
相关证券的 盈利预期 及市盈率 变动,将 导致公允 价值 的正相关变 动。
(c) 非持续的 以公允 价值计量 的金融工 具
于 2018 年 6 月 30 日 ,本基金 未持有非 持续的以 公允 价值计量的 金融资产(2017 年 12 月 31 日:
同) 。
(d) 不以公允价 值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款 项和其他金融负债,其账面价值与公允价
值相差很小 。
(2) 除公允 价值外, 截至资产 负债表日 本基金无 需 要说明的其 他重要事 项 。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位: 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资 产的比
例(% )
1 权益投资 49,414,322.05 48.70
其中:普通 股 48,692,544.14 47.99 易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年 半年 度报 告
第 35 页共 65 页
存托凭证 - -
房地产信托 凭证 721,777.91 0.71
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资 - -
其中:债券 - -
资产支持证 券 - -
4 金融衍生品 投资 - -
其中:远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金 融资产 - -
其中: 买断式回 购的买入 返售金融
资产
- -
6 货币市场工 具 - -
7 银行存款和 结算备付 金合计 50,147,332.29 49.42
8 其他各项资 产 1,909,644.18 1.88
9 合计 101,471,298.52 100.00
7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权 益投资分布
金额单位: 人民币元
国家(地区 ) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%)
香港 49,414,322.05 93.43
合计 49,414,322.05 93.43
注:1. 国家( 地区) 类别根据 其所在的 证券交易 所确 定。
2.ADR 、GDR 按照 存托凭证 本身挂牌 的证券交 易所确 定。
7.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位: 人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 (%)
能源 715,758.18 1.35
材料 5,527,909.10 10.45
工业 6,702,957.80 12.67
非必需消费 品 11,659,668.34 22.05
必需消费品 1,389,355.36 2.63
保健 5,151,591.42 9.74
金融 1,875,171.33 3.55 易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年 半年 度报 告
第 36 页共 65 页
信息技术 5,043,697.78 9.54
电信服务 882,455.90 1.67
公用事业 3,389,013.29 6.41
房地产 7,076,743.55 13.38
合计 49,414,322.05 93.43
注:以上分 类采用全 球行业分 类标准(GICS )。
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序的所有 权益投资明细
金额单位: 人民币元
序号
公司名称
( 英文)
公司名称
( 中文)
证券代码
所在证
券市场
所属国家
( 地区)
数量(股) 公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
1
Kingdee
Internatio
nal
Software
Group Co.
Ltd.
金蝶国际
软件集团
有限公司
268 HK
香港证
券交易
所
香港 182,000 1,232,156.93 2.33
2
Li Ning
Co. Ltd.
李宁有限
公司
2331 HK
香港证
券交易
所
香港 160,500 1,170,496.81 2.21
3
Chinasoft
Internatio
nal Ltd.
中软国际
有限公司
354 HK
香港证
券交易
所
香港 190,000 980,356.68 1.85
4
SSY
Group
Limited
石四药集
团有限公
司
2005 HK
香港证
券交易
所
香港 128,000 939,955.33 1.78
5
China
Maple
Leaf
Education
al
Systems
Limited
中国枫叶
教育集团
有限公司
1317 HK
香港证
券交易
所
香港 70,000 834,500.38 1.58
6 IGG Inc - 799 HK
香港证
券交易
所
香港 88,000 744,895.71 1.41
7
Fu Shou
Yuan
Internatio
nal Group
Limited
福寿园国
际集团有
限公司
1448 HK
香港证
券交易
所
香港 95,000 708,836.33 1.34 易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年 半年 度报 告
第 37 页共 65 页
8
Tianneng
Power
Internatio
nal Ltd
天能动力
国际有限
公司
819 HK
香港证
券交易
所
香港 66,000 679,977.01 1.29
9
HKBN
Ltd.
香港宽频
有限公司
1310 HK
香港证
券交易
所
香港 65,500 667,094.44 1.26
10
Sinotrans
Limited
中国外运
股份有限
公司
598 HK
香港证
券交易
所
香港 187,000 652,711.16 1.23
11
Greentow
n Service
Group Co.
Ltd.
绿城服务
集团有限
公司
2869 HK
香港证
券交易
所
香港 100,000 600,287.20 1.13
12
United
Energy
Group
Limited
联合能源
集团有限
公司
467 HK
香港证
券交易
所
香港 684,000 599,747.62 1.13
13
Angang
Steel
Company
Limited
鞍钢股份
有限公司
347 HK
香港证
券交易
所
香港 98,000 584,976.50 1.11
14
Guangzho
u
Baiyunsha
n
Pharmace
utical
Holdings
Company
Limited
广州白云
山医药集
团股份有
限公司
874 HK
香港证
券交易
所
香港 20,000 583,425.20 1.10
15
Dongyue
Group
Limited
东岳集团
有限公司
189 HK
香港证
券交易
所
香港 102,000 567,574.92 1.07
16
China
Water
Affairs
Group
Limited
中国水务
集团有限
公司
855 HK
香港证
券交易
所
香港 80,000 552,399.12 1.04
17
Tong Ren
Tang
Technolog
ies Co.
Limited
北京同仁
堂科技发
展股份有
限公司
1666 HK
香港证
券交易
所
香港 51,000 535,756.33 1.01
18 Datang 大唐国际 991 HK 香港证 香港 262,000 530,141.28 1.00 易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年 半年 度报 告
第 38 页共 65 页
Internatio
nal Power
Generatio
n Co.,Ltd.
发电股份
有限公司
券交易
所
19
Yihai
Internatio
nal
Holding
Ltd.
颐海国际
控股有限
公司
1579 HK
香港证
券交易
所
香港 42,000 529,736.59 1.00
20
Red Star
Macalline
Group
Corporati
on Ltd.
红星美凯
龙家居集
团股份有
限公司
1528 HK
香港证
券交易
所
香港 58,400 520,927.88 0.98
21
China Sce
Property
Holdings
Ltd.
中骏置业
控股有限
公司
1966 HK
香港证
券交易
所
香港 166,000 520,631.11 0.98
22
China
Education
Group
Holdings
Limited
中国教育
集团控股
有限公司
839 HK
香港证
券交易
所
香港 45,000 500,801.40 0.95
23
Lonking
Holdings
Limited
中国龙工
控股有限
公司
3339 HK
香港证
券交易
所
香港 164,000 499,148.92 0.94
24
Universal
Medical
Financial
&
Technical
Advisory
Services
Company
Limited
环球医疗
金融与技
术咨询服
务有限公
司
2666 HK
香港证
券交易
所
香港 94,500 497,955.94 0.94
25
BBMG
Corporati
on
北京金隅
集团股份
有限公司
2009 HK
香港证
券交易
所
香港 203,000 496,332.97 0.94
26
Powerlon
g Real
Estate
Holdings
Limited
宝龙地产
控股有限
公司
1238 HK
香港证
券交易
所
香港 139,000 495,717.51 0.94
27
Metallurgi
cal
中国冶金
科工股份
1618 HK
香港证
券交易
香港 250,000 488,998.00 0.92 易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年 半年 度报 告
第 39 页共 65 页
Corporati
on of
China
Ltd.
有限公司 所
28
China
Yuhua
Education
Corporati
on
Limited
中国宇华
教育集团
有限公司
6169 HK
香港证
券交易
所
香港 102,000 479,858.80 0.91
29
Guangshe
n Railway
Company
Limited
广深铁路
股份有限
公司
525 HK
香港证
券交易
所
香港 128,000 476,992.26 0.90
30
MicroPort
Scientific
Corporati
on
微创医疗
科学有限
公司
853 HK
香港证
券交易
所
香港 59,000 471,562.69 0.89
31
Giordano
Internatio
nal Ltd.
佐丹奴国
际有限公
司
709 HK
香港证
券交易
所
香港 112,000 466,470.37 0.88
32
Zhaojin
Mining
Industry
Company
Limited
招金矿业
股份有限
公司
1818 HK
香港证
券交易
所
香港 91,500 462,090.46 0.87
33
China
Aoyuan
Property
Group
Limited
中国奥园
地产集团
股份有限
公司
3883 HK
香港证
券交易
所
香港 94,000 455,695.55 0.86
34
Xinjiang
Goldwind
Science&
Technolog
y Co.,Ltd
新疆金风
科技股份
有限公司
2208 HK
香港证
券交易
所
香港 56,420 454,271.55 0.86
35
China
Everbrigh
t
Greentech
Limited
中国光大
绿色环保
有限公司
1257 HK
香港证
券交易
所
香港 65,000 449,372.30 0.85
36
Maanshan
Iron &
Steel
Company
马鞍山钢
铁股份有
限公司
323 HK
香港证
券交易
所
香港 152,000 447,247.69 0.85 易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年 半年 度报 告
第 40 页共 65 页
Limited
37
Yangtze
Optical
Fibre and
Cable
Joint
Stock
Limited
Company
长飞光纤
光缆股份
有限公司
6869 HK
香港证
券交易
所
香港 16,500 442,374.57 0.84
38
China
Oriental
Group Co.
Ltd.
中国东方
集团控股
有限公司
581 HK
香港证
券交易
所
香港 94,000 438,260.24 0.83
39
Far East
Consortiu
m
Internatio
nal Ltd.
远东发展
有限公司
35 HK
香港证
券交易
所
香港 110,000 433,100.47 0.82
40
Fufeng
Group Ltd
阜丰集团
有限公司
546 HK
香港证
券交易
所
香港 145,000 431,540.74 0.82
41
China
ZhengTon
g Auto
Services
Holdings
Limited
中国正通
汽车服务
控股有限
公司
1728 HK
香港证
券交易
所
香港 97,500 429,917.77 0.81
42
Sunlight
Real
Estate
Investmen
t Trust
- 435 HK
香港证
券交易
所
香港 94,000 429,542.59 0.81
43
China
Grand
Pharmace
utical and
Healthcar
e
Holdings
Ltd
远大医药
健康控股
有限公司
512 HK
香港证
券交易
所
香港 92,000 428,159.90 0.81
44
Jiayuan
Internatio
nal Group
Limited
佳源国际
控股有限
公司
2768 HK
香港证
券交易
所
香港 36,000 412,781.76 0.78
45 China 中国利郎 1234 HK 香港证 香港 43,000 408,212.16 0.77 易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年 半年 度报 告
第 41 页共 65 页
Lilang
Limited
有限公司 券交易
所
46
Shenzhen
Expressw
ay
Company
Limited
深圳高速
公路股份
有限公司
548 HK
香港证
券交易
所
香港 62,000 402,495.94 0.76
47
The
United
Laboratori
es
Internatio
nal
Holdings
Ltd
联邦制药
国际控股
有限公司
3933 HK
香港证
券交易
所
香港 58,000 399,511.37 0.76
48
Ronshine
China
Holdings
Limited
融信中国
控股有限
公司
3301 HK
香港证
券交易
所
香港 46,068 394,613.70 0.75
49
Xtep
Internatio
nal
Holdings
Limited
特步国际
控股有限
公司
1368 HK
香港证
券交易
所
香港 87,000 393,887.89 0.74
50
Tibet
Water
Resources
Ltd.
西藏水资
源有限公
司
1115 HK
香港证
券交易
所
香港 157,000 393,129.10 0.74
51
China
Dongxian
g (Group)
Co., Ltd.
中国动向
( 集团) 有限
公司
3818 HK
香港证
券交易
所
香港 320,000 388,500.48 0.73
52
Huadian
Power
Internatio
nal
Corporati
on
Limited
华电国际
电力股份
有限公司
1071 HK
香港证
券交易
所
香港 144,000 376,359.84 0.71
53
Beijing
Enterprise
s Clean
Energy
Group
Limited
北控清洁
能源集团
有限公司
1250 HK
香港证
券交易
所
香港 2,160,000 369,682.49 0.70 易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年 半年 度报 告
第 42 页共 65 页
54
Cosco
Shipping
Developm
ent
Company
Limited
中远海运
发展股份
有限公司
2866 HK
香港证
券交易
所
香港 326,000 360,054.29 0.68
55
China
BlueChe
mical Ltd.
中海石油
化学股份
有限公司
3983 HK
香港证
券交易
所
香港 144,000 350,864.50 0.66
56
COSCO
SHIPPIN
G Energy
Transport
ation Co.,
Ltd.
中远海运
能源运输
股份有限
公司
1138 HK
香港证
券交易
所
香港 110,000 350,560.98 0.66
57
China
New
Higher
Education
Group
Limited
中国新高
教集团有
限公司
2001 HK
香港证
券交易
所
香港 57,000 348,411.08 0.66
58
Huadian
Fuxin
Energy
Corporati
on
Limited
华电福新
能源股份
有限公司
816 HK
香港证
券交易
所
香港 224,000 347,492.10 0.66
59
Orient
Securities
Company
Limited
东方证券
股份有限
公司
3958 HK
香港证
券交易
所
香港 67,200 346,170.12 0.65
60
Livzon
Pharmace
utical
Group
Inc.
丽珠医药
集团股份
有限公司
1513 HK
香港证
券交易
所
香港 10,795 342,207.55 0.65
61
Zoomlion
Heavy
Industry
Science
and
Technolog
y Co.,
Ltd.
中联重科
股份有限
公司
1157 HK
香港证
券交易
所
香港 120,000 338,926.20 0.64
62 China 中国神威 2877 HK 香港证 香港 26,000 336,262.00 0.64 易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年 半年 度报 告
第 43 页共 65 页
Shineway
Pharmace
utical
Group Ltd
药业集团
有限公司
券交易
所
63
Yuexiu
Transport
Infrastruct
ure
Limited
越秀交通
基建有限
公司
1052 HK
香港证
券交易
所
香港 68,000 327,932.18 0.62
64
Shougang
Fushan
Resources
Group
Limited
首钢福山
资源集团
有限公司
639 HK
香港证
券交易
所
香港 208,000 327,932.18 0.62
65
China
Overseas
Grand
Oceans
Group
Limited
中国海外
宏洋集团
有限公司
81 HK
香港证
券交易
所
香港 134,000 326,498.91 0.62
66
Goodbaby
Internatio
nal
Holdings
Ltd
好孩子国
际控股有
限公司
1086 HK
香港证
券交易
所
香港 81,000 324,382.73 0.61
67
Redco
Properties
Group
Limited
力高地产
集团有限
公司
1622 HK
香港证
券交易
所
香港 96,000 323,750.40 0.61
68
Wisdom
Education
Internatio
nal
Holdings
Company
Limited
睿见教育
国际控股
有限公司
6068 HK
香港证
券交易
所
香港 54,000 311,862.69 0.59
69
China
Securities
Co.,Ltd.
中信建投
证券股份
有限公司
6066 HK
香港证
券交易
所
香港 65,596 308,596.25 0.58
70
Shanghai
Jin Jiang
Internatio
nal Hotels
(Group)
Company
上海锦江
国际酒店
( 集团) 股份
有限公司
2006 HK
香港证
券交易
所
香港 112,000 300,278.50 0.57 易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年 半年 度报 告
第 44 页共 65 页
Limited
71
Gemdale
Properties
and
Investmen
t
Corporati
on
Limited
金地商置
集团有限
公司
535 HK
香港证
券交易
所
香港 412,000 295,253.62 0.56
72
Prosperity
REIT
- 808 HK
香港证
券交易
所
香港 109,000 292,235.32 0.55
73
Tian Ge
Interactiv
e
Holdings
Limited
天鸽互动
控股有限
公司
1980 HK
香港证
券交易
所
香港 57,164 280,494.72 0.53
74
Greatview
Aseptic
Packaging
Company
Limited
纷美包装
有限公司
468 HK
香港证
券交易
所
香港 71,000 280,145.27 0.53
75
Road
King
Infrastruct
ure Ltd.
路劲基建
有限公司
1098 HK
香港证
券交易
所
香港 24,000 277,615.97 0.52
76
Bosideng
Internatio
nal
Holdings
Ltd.
波司登国
际控股有
限公司
3998 HK
香港证
券交易
所
香港 280,000 254,953.44 0.48
77
China
Gold
Internatio
nal
Resources
Corp. Ltd.
中国黄金
国际资源
有限公司
2099 HK
香港证
券交易
所
香港 22,400 252,687.19 0.48
78
China
Overseas
Property
Holdings
Limited
中海物业
集团有限
公司
2669 HK
香港证
券交易
所
香港 115,000 252,086.90 0.48
79
Sun Hung
Kai & Co.
Ltd.
新鸿基有
限公司
86 HK
香港证
券交易
所
香港 66,000 245,392.69 0.46 易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年 半年 度报 告
第 45 页共 65 页
80
Texhong
Textile
Group
Limited
天虹纺织
集团有限
公司
2678 HK
香港证
券交易
所
香港 24,500 244,566.45 0.46
81
Consun
Pharmace
utical
Group
Limited
康臣药业
集团有限
公司
1681 HK
香港证
券交易
所
香港 39,000 241,345.81 0.46
82
Dah
Chong
Hong
Holdings
Limited
大昌行集
团有限公
司
1828 HK
香港证
券交易
所
香港 73,000 240,646.03 0.46
83
Digital
China
Holdings
Ltd.
神州数码
控股有限
公司
861 HK
香港证
券交易
所
香港 66,000 239,271.78 0.45
84
Bank of
Chongqin
g Co.,
Ltd.
重庆银行
股份有限
公司
1963 HK
香港证
券交易
所
香港 55,500 233,492.33 0.44
85
Zhuguang
Holdings
Group
Company
Limited
珠光控股
集团有限
公司
1176 HK
香港证
券交易
所
香港 196,000 231,346.64 0.44
86
Canvest
Environm
ental
Protection
Group
Company
Limited
粤丰环保
电力有限
公司
1381 HK
香港证
券交易
所
香港 65,000 230,714.32 0.44
87
Yadea
Group
Holdings
Ltd.
雅迪集团
控股有限
公司
1585 HK
香港证
券交易
所
香港 94,000 230,621.57 0.44
88
Beijing
Jingneng
Clean
Energy
Co.,
Limited
北京京能
清洁能源
电力股份
有限公司
579 HK
香港证
券交易
所
香港 150,000 230,166.30 0.44
89 China Oil 中油燃气 603 HK 香港证 香港 440,000 226,288.04 0.43 易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年 半年 度报 告
第 46 页共 65 页
and Gas
Group
Limited
集团有限
公司
券交易
所
90
West
China
Cement
Limited
中国西部
水泥有限
公司
2233 HK
香港证
券交易
所
香港 214,000 225,529.25 0.43
91
Beijing
Capital
Land Ltd.
首创置业
股份有限
公司
2868 HK
香港证
券交易
所
香港 78,000 222,274.88 0.42
92
PAX
Global
Technolog
y Limited
百富环球
科技有限
公司
327 HK
香港证
券交易
所
香港 68,000 221,870.20 0.42
93
TCL
Electronic
s
Holdings
Limited
TCL 电子
控股有限
公司
1070 HK
香港证
券交易
所
香港 70,000 220,723.58 0.42
94
Global
Brands
Group
Holding
Limited
利标品牌
有限公司
787 HK
香港证
券交易
所
香港 556,000 220,318.89 0.42
95
Lai Sun
Developm
ent Co.
Ltd.
丽新发展
有限公司
488 HK
香港证
券交易
所
香港 19,800 218,683.28 0.41
96
Cosmo
Lady
(China)
Holdings
Company
Limited
都市丽人
( 中国) 控股
有限公司
2298 HK
香港证
券交易
所
香港 66,000 217,570.39 0.41
97
CITIC
Resources
Holdings
Limited
中信资源
控股有限
公司
1205 HK
香港证
券交易
所
香港 308,000 215,530.08 0.41
98
Citic
Telecom
Internatio
nal
Holdings
Limited
中信国际
电讯集团
有限公司
1883 HK
香港证
券交易
所
香港 124,000 215,361.46 0.41
99 C.banner 千百度国 1028 HK 香港证 香港 115,000 214,273.87 0.41 易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年 半年 度报 告
第 47 页共 65 页
Internatio
nal
Holdings
Limited
际控股有
限公司
券交易
所
100
Sinotrans
Shipping
Limited
中外运航
运有限公
司
368 HK
香港证
券交易
所
香港 121,000 211,171.26 0.40
101
Central
China
Securities
Co., Ltd.
中原证券
股份有限
公司
1375 HK
香港证
券交易
所
香港 103,000 206,677.53 0.39
102
Coolpad
Group
Limited
酷派集团
有限公司
2369 HK
香港证
券交易
所
香港 2,188,000 202,917.31 0.38
103
China
Machiner
y
Engineeri
ng
Corporati
on
中国机械
设备工程
股份有限
公司
1829 HK
香港证
券交易
所
香港 63,000 199,713.53 0.38
104
Everbrigh
t
Securities
Company
Limited
光大证券
股份有限
公司
6178 HK
香港证
券交易
所
香港 24,600 198,276.89 0.37
105
Sany
Heavy
Equipmen
t
Internatio
nal
Holdings
Company
Limited
三一重装
国际控股
有限公司
631 HK
香港证
券交易
所
香港 80,000 194,924.72 0.37
106
Colour
Life
Services
Group
Co.,
Limited
彩生活服
务集团有
限公司
1778 HK
香港证
券交易
所
香港 29,000 193,154.21 0.37
107
Chaowei
Power
Holdings
Limited
超威动力
控股有限
公司
951 HK
香港证
券交易
所
香港 57,000 192,226.80 0.36 易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年 半年 度报 告
第 48 页共 65 页
108
Texwinca
Holdings
Ltd.
德永佳集
团有限公
司
321 HK
香港证
券交易
所
香港 68,000 192,058.18 0.36
109
China
Harmony
New
Energy
Auto
Holding
Limited
中国和谐
新能源汽
车控股有
限公司
3836 HK
香港证
券交易
所
香港 67,000 190,363.55 0.36
110
Lee's
Pharmace
utical
Holdings
Ltd.
李氏大药
厂控股有
限公司
950 HK
香港证
券交易
所
香港 21,500 185,616.90 0.35
111
HC
Internatio
nal, Inc.
慧聪集团
有限公司
2280 HK
香港证
券交易
所
香港 47,500 184,217.35 0.35
112
Citycham
p Watch
&
Jewellery
Group
Limited
冠城钟表
珠宝集团
有限公司
256 HK
香港证
券交易
所
香港 134,000 181,890.39 0.34
113
Fairwood
Holdings
Ltd.
- 52 HK
香港证
券交易
所
香港 7,000 177,051.00 0.33
114
Q
Technolog
y (Group)
Company
Limited
丘钛科技
( 集团) 有限
公司
1478 HK
香港证
券交易
所
香港 34,000 170,559.13 0.32
115
Regina
Miracle
Internatio
nal
(Holdings
) Limited
维珍妮国
际( 控股) 有
限公司
2199 HK
香港证
券交易
所
香港 33,000 169,716.03 0.32
116
China
Huiyuan
Juice
Group
Limited
中国汇源
果汁集团
有限公司
1886 HK
香港证
券交易
所
香港 99,000 168,603.14 0.32
117
China
Aircraft
中国飞机
租赁集团
1848 HK
香港证
券交易
香港 24,500 166,073.84 0.31 易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年 半年 度报 告
第 49 页共 65 页
Leasing
Group
Holdings
Limited
控股有限
公司
所
118
Haichang
Ocean
Park
Holdings
Ltd.
海昌海洋
公园控股
有限公司
2255 HK
香港证
券交易
所
香港 104,000 165,719.74 0.31
119
Dalian
Port
(PDA)
Company
Limited
大连港股
份有限公
司
2880 HK
香港证
券交易
所
香港 160,000 157,828.32 0.30
120
Shanghai
Industrial
Urban
Developm
ent Group
Ltd
上海实业
城市开发
集团有限
公司
563 HK
香港证
券交易
所
香港 130,000 157,828.32 0.30
121
Hi Sun
Technolog
y (China)
Limited
高阳科技
( 中国) 有限
公司
818 HK
香港证
券交易
所
香港 159,000 154,160.84 0.29
122
Wasion
Holdings
Limited
威胜控股
有限公司
3393 HK
香港证
券交易
所
香港 42,000 150,847.45 0.29
123
361
Degrees
Internatio
nal
Limited
361 度国际
有限公司
1361 HK
香港证
券交易
所
香港 73,000 148,326.58 0.28
124
China
Merchants
Land
Limited
招商局置
地有限公
司
978 HK
香港证
券交易
所
香港 130,000 147,964.05 0.28
125
Hsin
Chong
Group
Holdings
Limited
新昌集团
控股有限
公司
404 HK
香港证
券交易
所
香港 1,940,000 147,205.26 0.28
126
CPMC
Holdings
Limited
中粮包装
控股有限
公司
906 HK
香港证
券交易
所
香港 36,000 147,205.26 0.28
127 Sinofert 中化化肥 297 HK 香港证 香港 186,000 145,839.44 0.28 易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年 半年 度报 告
第 50 页共 65 页
Holdings
Limited
控股有限
公司
券交易
所
128
Concord
New
Energy
Group
Limited
协合新能
源集团有
限公司
182 HK
香港证
券交易
所
香港 500,000 145,434.75 0.27
129
Fantasia
Holdings
Group
Co.,
Limited
花样年控
股集团有
限公司
1777 HK
香港证
券交易
所
香港 127,500 140,818.78 0.27
130
Xingda
Internatio
nal
Holdings
Ltd.
兴达国际
控股有限
公司
1899 HK
香港证
券交易
所
香港 72,000 139,617.36 0.26
131
CGN New
Energy
Holdings
Co., Ltd.
中国广核
新能源控
股有限公
司
1811 HK
香港证
券交易
所
香港 114,000 133,597.63 0.25
132
Tianjin
Port
Developm
ent
Holdings
Limited
天津港发
展控股有
限公司
3382 HK
香港证
券交易
所
香港 162,000 129,753.09 0.25
133
Central
China
Real
Estate Ltd
建业地产
股份有限
公司
832 HK
香港证
券交易
所
香港 42,000 129,601.33 0.25
134
Ajisen
(China)
Holdings
Limited
味千( 中国)
控股有限
公司
538 HK
香港证
券交易
所
香港 49,000 127,653.77 0.24
135
Emperor
Capital
Group
Limited
英皇证券
集团有限
公司
717 HK
香港证
券交易
所
香港 300,000 126,465.00 0.24
136
Yashili
Internatio
nal
Holdings
Ltd
雅士利国
际控股有
限公司
1230 HK
香港证
券交易
所
香港 84,000 126,060.31 0.24
137 Comba 京信通信 2342 HK 香港证 香港 132,000 124,643.90 0.24 易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年 半年 度报 告
第 51 页共 65 页
Telecom
Systems
Holdings
Ltd.
系统控股
有限公司
券交易
所
138
Greenland
Hong
Kong
Holdings
Limited
绿地香港
控股有限
公司
337 HK
香港证
券交易
所
香港 50,000 122,671.05 0.23
139
COSCO
SHIPPIN
G
Internatio
nal (Hong
Kong)
Co., Ltd.
中远海运
国际( 香港)
有限公司
517 HK
香港证
券交易
所
香港 48,000 120,597.02 0.23
140
China
Power
Clean
Energy
Developm
ent
Company
Limited
中国电力
清洁能源
发展有限
公司
735 HK
香港证
券交易
所
香港 36,500 117,861.16 0.22
141
NewOcea
n Energy
Holdings
Ltd.
新海能源
集团有限
公司
342 HK
香港证
券交易
所
香港 86,000 116,010.56 0.22
142
Minsheng
Education
Group
Co., Ltd.
民生教育
集团有限
公司
1569 HK
香港证
券交易
所
香港 70,000 115,673.32 0.22
143
CK Life
Sciences
Int'l.,
(Holdings
) Inc.
长江生命
科技集团
有限公司
775 HK
香港证
券交易
所
香港 254,000 115,639.60 0.22
144
Tianjin
Developm
ent
Holdings
Ltd.
天津发展
控股有限
公司
882 HK
香港证
券交易
所
香港 40,000 110,277.48 0.21
145
Bocom
Internatio
nal
交银国际
控股有限
公司
3329 HK
香港证
券交易
所
香港 72,000 109,265.76 0.21 易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年 半年 度报 告
第 52 页共 65 页
Holdings
Company
Limited
146
Bright
Smart
Securities
&
Commodi
ties Group
Limited
耀才证券
金融集团
有限公司
1428 HK
香港证
券交易
所
香港 52,000 100,834.76 0.19
147
Regal
Hotels
Internatio
nal
Holdings
Ltd.
富豪酒店
国际控股
有限公司
78 HK
香港证
券交易
所
香港 24,000 98,743.87 0.19
148
Ju Teng
Internatio
nal
Holdings
Ltd.
巨腾国际
控股有限
公司
3336 HK
香港证
券交易
所
香港 78,000 85,490.34 0.16
149
Kangda
Internatio
nal
Environm
ental
Company
Limited
康达国际
环保有限
公司
6136 HK
香港证
券交易
所
香港 82,000 84,343.72 0.16
150
Soundwill
Holdings
Ltd.
金朝阳集
团有限公
司
878 HK
香港证
券交易
所
香港 7,500 81,949.32 0.15
151
Nvc
Lighting
Holding
Limited
雷士照明
控股有限
公司
2222 HK
香港证
券交易
所
香港 140,000 77,902.44 0.15
152
China
Pioneer
Pharma
Holdings
Limited
中国先锋
医药控股
有限公司
1345 HK
香港证
券交易
所
香港 40,000 74,192.80 0.14
153
Cofco
Meat
Holdings
Limited
中粮肉食
控股有限
公司
1610 HK
香港证
券交易
所
香港 66,546 64,520.67 0.12
154 CGN 中广核矿 1164 HK 香港证 香港 170,000 62,347.25 0.12 易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年 半年 度报 告
第 53 页共 65 页
Mining
Company
Limited
业有限公
司
券交易
所
155
Tenwow
Internatio
nal
Holdings
Limited
天喔国际
控股有限
公司
1219 HK
香港证
券交易
所
香港 75,000 29,403.11 0.06
注:此处所 用证券代 码的类别 是当地市 场代码。
7.5 报告期内权益 投资组合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
金额单位: 人民币元
序号 公司名称( 英文) 证券代码 本期累计买 入金额
占 期初基金
资产净值比 例
(%)
1 Dongyue Group Limited 189 HK 1,337,213.81 0.87
2
Yihai International Holding
Ltd.
1579 HK 879,032.23 0.57
3
China Grand
Pharmaceutical and
Healthcare Holdings Ltd
512 HK 875,404.48 0.57
4
China Gold International
Resources Corp. Ltd.
2099 HK 716,779.30 0.46
5
China Education Group
Holdings Limited
839 HK 716,078.01 0.46
6 Sun Hung Kai & Co. Ltd. 86 HK 584,330.45 0.38
7
Zhuguang Holdings Group
Company Limited
1176 HK 519,117.57 0.34
8 Digital China Holdings Ltd. 861 HK 509,008.50 0.33
9
Global Brands Group
Holding Limited
787 HK 508,717.64 0.33
10
C.banner International
Holdings Limited
1028 HK 496,343.88 0.32
11
Lai Sun Development Co.
Ltd.
488 HK 393,326.52 0.25
12
China Overseas Grand
Oceans Group Limited
81 HK 380,864.43 0.25
13
Regina Miracle
International (Holdings)
Limited
2199 HK 361,250.93 0.23
14 China ZhengTong Auto 1728 HK 352,741.29 0.23 易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年 半年 度报 告
第 54 页共 65 页
Services Holdings Limited
15
Kingdee International
Software Group Co. Ltd.
268 HK 343,456.27 0.22
16 Fairwood Holdings Ltd. 52 HK 318,059.78 0.21
17
Beijing Jingneng Clean
Energy Co., Limited
579 HK 279,080.68 0.18
18
COSCO SHIPPING
International (Hong Kong)
Co., Ltd.
517 HK 270,162.32 0.18
19
Universal Medical
Financial & Technical
Advisory Services
Company Limited
2666 HK 265,712.03 0.17
20
China Maple Leaf
Educational Systems
Limited
1317 HK 265,050.71 0.17
注:1. 买入金 额按买 卖成交金 额(成交 单价乘以 成交 数量)填列 ,不考虑 相关交易 费用。
2. 此处所用证 券代码 的类别是 当地市场 代码。
7.5.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
金额单位: 人民币元
序号 公司名称( 英文) 证券代码
本期累计卖 出
金额
占 期初基金
资产净值比 例
(%)
1 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. 2196 HK 5,186,722.24 3.36
2 China Molybdenum Co.,Ltd. 3993 HK 4,931,505.16 3.19
3 Future Land Development Holdings Limited 1030 HK 2,399,550.77 1.55
4 Li Ning Co. Ltd. 2331 HK 2,263,974.26 1.47
5 Kingdee International Software Group Co. Ltd. 268 HK 1,929,393.51 1.25
6 Chinasoft International Ltd. 354 HK 1,889,033.53 1.22
7 Yuzhou Properties Co. Ltd. 1628 HK 1,872,312.88 1.21
8 IGG Inc 799 HK 1,587,442.86 1.03
9 SSY Group Limited 2005 HK 1,585,509.81 1.03
10 Jiayuan International Group Limited 2768 HK 1,553,798.52 1.01
11 Sinotrans Limited 598 HK 1,409,211.24 0.91
12 Stella International Holdings Ltd 1836 HK 1,344,928.77 0.87
13 Fu Shou Yuan International Group Limited 1448 HK 1,312,372.79 0.85
14 Chow Sang Sang Holdings International Ltd. 116 HK 1,306,996.76 0.85
15 China Maple Leaf Educational Systems Limited 1317 HK 1,303,427.79 0.84
16 HKBN Ltd. 1310 HK 1,293,352.02 0.84
17 Greentown Service Group Co. Ltd. 2869 HK 1,277,128.21 0.83
18 Angang Steel Company Limited 347 HK 1,276,079.56 0.83
19 BBMG Corporation 2009 HK 1,228,962.23 0.80 易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年 半年 度报 告
第 55 页共 65 页
20 Tong Ren Tang Technologies Co. Limited 1666 HK 1,201,911.45 0.78
注:1. 卖出金 额按买 卖成交金 额(成交 单价乘以 成交 数量)填列 ,不考虑 相关交易 费用。
2. 此处所用证 券代码 的类别是 当地市场 代码。
7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位:人民 币元
买入成本( 成交)总 额 20,104,587.07
卖出收入( 成交)总 额 119,367,455.50
注: “ 买 入成本 ” 或 “ 卖出收 入 ” 均 按买卖成 交金额( 成 交单价乘以 成交数量 )填列, 不考虑相 关
交易费用。
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组 合
本基金本报 告期末未 持有债券 。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序 的前五 名债券投资明细
本基金本报 告期末未 持有债券 。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序 的所有 资产支持证券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序 的前五 名金融衍生品投资明细
本基金本报 告期末未 持有金融 衍生品。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序的前十 名基金投资明细
本基金本报 告期末未 持有基金 。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金 为指数 型基金, 本基金投 资的前十 名证 券的发行主 体本期没 有出现被 监管部门 立
案调查,或 在报告编 制日前一 年内受到 公开谴责 、处 罚的情形。
7.11.2 本基 金投资的 前十名股 票没有超 出基金合 同规 定的备选股 票库。 易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年 半年 度报 告
第 56 页共 65 页
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位:人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清 算款 1,040,696.07
3 应收股利 730,819.94
4 应收利息 2,355.31
5 应收申购款 135,772.86
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,909,644.18
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报 告期末前 十名股票 中不存在 流通受限 情况 。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位: 份
持有人户数( 户)
户均持有的 基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
2,129 21,328.99 9,079,178.13 19.99% 36,330,238.60 80.01% 易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年 半年 度报 告
第 57 页共 65 页
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额( 份) 占上市总份 额比例
1
长安国际信 托股份有 限公司- 长安信
托· 宏观投 资 1 号集 合资金 信托计划
2,100,506.00 19.97%
2 屠翠华 1,780,000.00 16.93%
3 株洲结谷实 业有限责 任公司 1,491,971.00 14.19%
4
天弘基金- 宁波银行 -天弘回 报灵活配
置资产管理 计划
646,228.00 6.14%
5 潘学军 490,000.00 4.66%
6 李志君 446,064.00 4.24%
7 缑岳松 333,300.00 3.17%
8 黄建颂 289,135.00 2.75%
9 赵伟 255,200.00 2.43%
10 黄湘丽 200,000.00 1.90%
注:本表统 计的上市 基金前十 名持有人 均为场内 持有 人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金 的情况
项目 持有份额总 数(份) 占基金总份 额比例
基金管理人 所有从业 人员持有 本基
金
503,597.20 1.1090%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放 式基金份额总 量区间的情况
项目 持有基金份 额总量的 数量区间 (万份 )
本公司高级 管理人员 、基金投 资和
研究部门负 责人 持有 本开放式 基金
0
本基金基金 经理 持有 本开放式 基金 0
9 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生 效日 (2016 年 11 月 2 日) 基金 份额总额 399,318,394.11
本报告期期 初基金份 额总额 140,693,467.96 易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年 半年 度报 告
第 58 页共 65 页
本报告期 基 金总申购 份额 13,346,990.30
减:本报告 期 基金总 赎回份额 108,631,041.53
本报告期 基 金拆分变 动份额 -
本报告期期 末基金份 额总额 45,409,416.73
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内 未召开基 金份额持 有人大会 。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托 管部门的重大 人事变动
本基金管理 人于 2018 年 6 月 8 日发布公 告,自 2018 年 6 月 8 日 起聘任陈 荣女士担 任公司首 席
运营官( 副 总经理级) ,聘 任汪兰英 女士担任 公司首 席 大类资产配 置官( 副 总经理 级) 。
本报告期内 本基金托 管人的专 门基金托 管部门未 发生 重大人事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告期内 无涉及本 基金管理 人、基金 财产、基 金托 管业务的诉 讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内 本基金投 资策略未 有重大变 化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内 本基金未 改聘会计 师事务所 。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽 查或处罚等情 况
本报告期内 本基金管 理人和托 管人托管 业务部门 及其 相关高级管 理人员未 受到任何 稽查或处
罚。 易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年 半年 度报 告
第 59 页共 65 页
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单位: 人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
Goldman Sachs 1 29,525,824.05 21.23% 23,620.66 23.19% -
China
Merchants
Securities (HK)
Co Ltd
1 6,860,241.70 4.93% 5,488.17 5.39% -
Everbright
Securities
(International)
Limited
1 31,522,596.33 22.66% 15,761.59 15.48% -
Haitong
International
Securities
Company
Limited
1 44,151,730.26 31.74% 35,349.16 34.71% -
Shenyin
Wanguo
Securities HK
Ltd
1 13,118,919.92 9.43% 10,495.17 10.31% -
CITIC
Securities
Brokerage
(HK) Limited
1 13,911,847.99 10.00% 11,129.57 10.93% -
新时代证券 1 - - - - -
高华证券 2 - - - - -
State Street
Securities
Hong Kong
Limited
1 - - - - -
GF Securities
(Hong Kong)
Brokerage
Limited
1 - - - - -
广发证券 4 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - - 易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年 半年 度报 告
第 60 页共 65 页
注:a ) 本报告期 内本基金 无减少交 易账户, 无新增 交易账户。
b ) 本基金管理人 负责选择 证券经营 机构, 并在 该机构 开立交易账 户。 基金交易 账户的开 立标准
如下:
1 ) 交易执行能力。 主 要指证券 经营机 构能否对 投资指 令进行有效 地执行, 以及 能否取得 较高质
量的成交结 果;
2 ) 研究报告质 量。 主要 指证券经 营机构能 否提供高 质 量的宏观经 济研究、 行 业研究及 市场走向 、
个股分析报 告和专题 研究报告 等;
3 ) 提供研究服 务的质量。 主要包括 协助安排 上市公司 调研、 研究资 料共享、 路演 服务、 日常 沟
通交流、接 受委托研 究的服务 质量等方 面;
4 ) 法规监管 资讯服 务。 主 要 包括境外 投资法律 规定、 交易监管规 则、 信息 披露、 个人利益 冲突、
税收等资讯 的提供与 培训;
5 ) 价值贡献。 主要是 指证券经 营机构 对公司研 究团队 、 投资团队在业 务能力提 升上所做 的培训
服务、对公 司投资提 升所作出 的贡献;
6 ) 其他因素。 主 要是证券 经营机构 的财务状 况、 经营 行为规范、 风 险管理机 制、 近年内 有无重
大违规行为 等。
c )基金交易账户 的选择程 序如下:
1 )本基金管 理人根据 上述标准 考察后确 定选用 交易 账户的证券 经营机构 。
2 )基金管理 人与所选 定的证券 经营机构 办理开 立交 易账户事宜 。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资 的情况
金额单位: 人民币元
券商
名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易 基金交易
成交
金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交
金额
占当期 债
券回购成
交总额的
比例
成交
金额
占当期权证
成交总额的
比例
成交
金额
占当期基
金成交总
额的比例
Gold
man
Sachs
- - - - - - - -
Chin
a
Merc
hants
Secur
ities
(HK)
- - - - - - - - 易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年 半年 度报 告
第 61 页共 65 页
Co
Ltd
Ever
brigh
t
Secur
ities
(Inter
natio
nal)
Limit
ed
- - - - - - - -
Haito
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Inter
natio
nal
Secur
ities
Com
pany
Limit
ed
- - - -
34,40
8.95
100.00% - -
Shen
yin
Wang
uo
Secur
ities
HK
Ltd
- - - - - - - -
CITI
C
Secur
ities
Brok
erage
(HK)
Limit
ed
- - - - - - - -
新时
代证
券
- - - - - - - -
高华
证券
- - - - - - - - 易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年 半年 度报 告
第 62 页共 65 页
State
Street
Secur
ities
Hong
Kong
Limit
ed
- - - - - - - -
GF
Secur
ities
(Hon
g
Kong
)
Brok
erage
Limit
ed
- - - - - - - -
广发
证券
- - - - - - - -
申万
宏源
- - - - - - - -
东方
证券
- - - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式
法定披露日
期
1
易方达基金 管理有限 公司关于 旗下部分 开放
式基金参加 东莞农村 商业银行 申购及定 期定
额投资费率 优惠活动 的公告
中国证券报 、上海证 券
报、 证券 时报及基 金管理
人网站
2018-01-02
2
易方达基金 管理有限 公司关于 旗下部分 开放
式基金增加 通华财富 为销售机 构、 参加 通华财
富申购费率 优惠活动 的公告
中国证券报 、上海证 券
报、 证券 时报及基 金管理
人网站
2018-01-10
3
易方达基金 管理有限 公司关于 旗下部分 开放
式基金增加 云湾投资 为销售机 构、 参加 云湾投
资申购与定 期定额投 资费率优 惠活动的 公告
中国证券报 、上海证 券
报、 证券 时报及基 金管理
人网站
2018-01-17
4
易方达基金 管理有限 公司关于 提醒投资 者及
时更新身份 证件或者 身份证明 文件的公 告
中国证券报 、上海证 券
报、 证券 时报及基 金管理
人网站
2018-01-23
5 易方达基金 管理有限 公司关于 旗下部分 开放 中国证券报 、上海证 券 2018-01-31 易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年 半年 度报 告
第 63 页共 65 页
式基金参加 中泰证券 网上渠道 申购及定 期定
额投资费率 优惠活动 的公告
报、 证券 时报及基 金管理
人网站
6
易方达基金 管理有限 公司关于 旗下部分 开放
式基金参加 展恒基金 费率优惠 活动的公 告
中国证券报 、上海证 券
报、 证券 时报及基 金管理
人网站
2018-02-01
7
易方达基金 管理有限 公司关于 易方达香 港恒
生综合小型 股指数证 券投资基 金 (LOF ) 修订
基金合同、 托管协议 部分条款 及调整赎 回费相
关规则的公 告
中国证券报 、上海证 券
报、 证券 时报及基 金管理
人网站
2018-03-22
8
易方达基金 管理有限 公司关于 公司住所 变更
的公告
中国证券报 、上海证 券
报、 证券 时报及基 金管理
人网站
2018-03-23
9
易方达基金 管理有限 公司关于 易方达香 港恒
生综合小型 股指数证 券投资基 金 (LOF ) 2018
年 3 月 30 日、4 月 2 日暂停申 购、赎回 、定
期定额投资 业务的公 告
中国证券报 、上海证 券
报、 证券 时报及基 金管理
人网站
2018-03-27
10
易方达基金 管理有限 公司关于 旗下部分 开放
式基金参加 联泰资产 费率优惠 活动的公 告
中国证券报 、上海证 券
报、 证券 时报及基 金管理
人网站
2018-03-29
11
关于警惕冒 用易方达 基金管理 有限公司 名义
进行诈骗活 动的特别 提示公告
中国证券报 、上海证 券
报、 证券 时报及基 金管理
人网站
2018-03-29
12
易方达基金 管理有限 公司关于 旗下部分 开放
式基金参加 交通银行 手机银行 申购及定 期定
额投资费率 优惠活动 的公告
中国证券报 、上海证 券
报、 证券 时报及基 金管理
人网站
2018-03-30
13
易方达基金 管理有限 公司关于 旗下部分 开放
式基金参加 东海证券 申购费率 优惠活动 的公
告
中国证券报 、上海证 券
报、 证券 时报及基 金管理
人网站
2018-04-02
14
易方达基金 管理有限 公司关于 旗下部分 开放
式基金参加 中国银行 费率优惠 活动的公 告
中国证券报 、上海证 券
报、 证券 时报及基 金管理
人网站
2018-04-12
15
易方达基金 管理有限 公司关于 易方达香 港恒
生综合小型 股指数证 券投资基 金 (LOF ) 恢复
大额申购业 务的公告
中国证券报 、上海证 券
报、 证券 时报及基 金管理
人网站
2018-05-02
16
易方达基金 管理有限 公司关于 旗下部分 开放
式基金参加 浙商证券 申购及定 期定额投 资费
率优惠活动 的公告
中国证券报 、上海证 券
报、 证券 时报及基 金管理
人网站
2018-05-10
17
易方达基金 管理有限 公司关于 易方达香 港恒
生综合小型 股指数证 券投资基 金 (LOF ) 2018
年 5 月 22 日 暂停申购 、赎回、 定期定额 投资
业务的公告
中国证券报 、上海证 券
报、 证券 时报及基 金管理
人网站
2018-05-17
18
易方达基金 管理有限 公司关于 旗下部分 开放
式基金参加 银河证券 费率优惠 活动的公 告
中国证券报 、上海证 券
报、 证券 时报及基 金管理
人网站
2018-05-21 易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年 半年 度报 告
第 64 页共 65 页
19
易方达基金 管理有限 公司关于 旗下部分 开放
式基金参加 中信建投 证券费率 优惠活动 的公
告
中国证券报 、上海证 券
报、 证券 时报及基 金管理
人网站
2018-05-22
20
易方达基金 管理有限 公司关于 旗下部分 开放
式基金参加 国泰君安 证券费率 优惠活动 的公
告
中国证券报 、上海证 券
报、 证券 时报及基 金管理
人网站
2018-05-28
21
易方达基金 管理有限 公司高级 管理人员 变更
公告
中国证券报 、上海证 券
报、 证券时报、 证 券日报
及基金管理 人网站
2018-06-08
22
易方达基金 管理有限 公司关于 易方达香 港恒
生综合小型 股指数证 券投资基 金 (LOF ) 2018
年 7 月 2 日 暂停申购 、 赎回、 定期定额 投资业
务的公告
中国证券报 、上海证 券
报、 证券 时报及基 金管理
人网站
2018-06-27
23
易方达基金 管理有限 公司关于 暂停浙江 金观
诚基金销售 有限公司 办理旗下 基金相关 销售
业务的公告
中国证券报 、上海证 券
报、 证券 时报及基 金管理
人网站
2018-06-28
24
易方达基金 管理有限 公司关于 旗下部分 开放
式基金参加 奕丰金融 费率优惠 活动的公 告
中国证券报 、上海证 券
报、 证券 时报及基 金管理
人网站
2018-06-29
25
易方达基金 管理有限 公司关于 旗下部分 开放
式基金参加 交通银行 手机银行 申购及定 期定
额投资费率 优惠活动 的公告
中国证券报 、上海证 券
报、 证券 时报及基 金管理
人网站
2018-06-30
11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达 到或 超过 20%的情况
投资者类别
报告期内持 有基金份 额变化情 况
报告期末持 有基
金情况
序号
持有基金份 额比例
达到或者超 过20%
的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份
额
持有份
额
份额占
比
机构
1
2018 年 02 月 12 日
~2018 年 06 月 26 日
20,001,9
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产品特有风 险
报告期内, 本基金存 在单一投 资者持有 份额比例 达到 或超过20% 的情况 ,由此可 能导致的 特有风险 主要
包括: 当投资 者持有份 额占比较 为集中时, 个别投资 者的大额赎 回可能会 对基金资 产运作及 净值表现 产
生较大影响 ;极端情 况下基金 管理人可 能无法以 合理 价格及时变 现基金资 产以应对 投资者的 赎回申请 ,
可能带来流 动性风险; 如个别投 资者大额 赎回引发 巨 额赎回, 基金 管理人可 能根据基 金合同约 定决定部
分延期赎回 或暂停接 受基金的 赎回申请, 可能影响 投 资者赎回业 务办理; 若 个别投资 者大额赎 回后本基
金出现连续 六十个工 作日基金 资产净值 低于5000 万元 , 基金还可能 面临转换 运作方式、 与其他基 金合并
或者终止基 金合同等 情形; 持有基 金份额占 比较高的 投资者在召 开持有人 大会并对 审议事项 进行投票 表易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年 半年 度报 告
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决时可能拥 有较大话 语权。
注:申购份 额包括申 购或者买 入基金份 额,赎回 份额 包括赎回或 者卖出基 金份额。
12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1. 中国证监会 准予易 方达香港 恒生综合 小型股指 数证 券投资基金 (LOF )募集的文件 ;
2. 《易方达香 港恒生 综合小型 股指数证 券投资基 金(LOF )基金合同 》;
3. 《易方达香 港恒生 综合小型 股指数证 券投资基 金(LOF )托管协议 》;
4. 基金管理人 业务资 格批件和 营业执照 。
12.2 存放地点
广州市天河 区珠江新 城珠江东 路 30 号广 州银行 大厦 40-43 楼。
12.3 查阅方式
投资者可在 营业时间 免费查阅 ,也可按 工本费购 买复 印件。
易方达基金管理有限公司
二〇一八年八月二十八日