易方 达岁 丰添 利债 券型 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
易方达岁丰添利债券型证券投资基金
2018 年半年度报告
2018 年 6 月 30 日
基金管理人 ：易方达基金管理有限公司
基金托管人 ：中国银行股份有限公司
送出日期 ：二〇一八年八月二十八日 易方 达岁 丰添 利债 券型 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签 字同意， 并由董事 长签发。
基金托管人 中国银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定，于 2018 年 8 月 24 日复核了 本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和 运用基金资 产，但不 保证基金 一定盈利 。
基金的过 往业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说 明书及其 更新。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止。 易方 达岁 丰添 利债 券型 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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1.2 目录
1 重要提示及 目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3
2 基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情 况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说 明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人 和基金托 管人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方 式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资 料 ................................................................................................................................. 6
3 主要财务指 标和基 金净值表 现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要会计数 据和财务 指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表 现 ................................................................................................................................. 7
4 管理人报告 .............................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理人 及基金经 理情况 ......................................................................................................... 8
4.2 管理人对报 告期内本 基金运作 遵规守信 情况的说 明 ................................................................. 9
4.3 管理人对报 告期内公 平交易情 况的专项 说明 ............................................................................. 9
4.4 管理人对报 告 期内基 金的投资 策略和业 绩表现的 说明 ........................................................... 10
4.5 管理人对宏 观经济、 证券市场 及行业走 势的简要 展望 ........................................................... 11
4.6 管理人对报 告期内基 金估值程 序等事项 的说明 ....................................................................... 11
4.7 管理人对报 告期内基 金利润分 配情况的 说明 ........................................................................... 12
5 托管人报告 ............................................................................................................................................ 12
5.1 报告期内本 基金托管 人遵规守 信情况声 明 ............................................................................... 12
5.2 托管人对报 告期内本 基金投资 运作遵规 守信、净 值计 算、利润分 配等情况 的说明 ............ 12
5.3 托管人对本 半年度报 告中财务 信息等内 容的真实 、准 确和完整发 表意见............................ 13
6 半年度财务 会计报 告（未经 审计） .................................................................................................... 13
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 14
6.3 所有者权益 （基金净 值）变动 表 ............................................................................................... 15
6.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 16
7 投资组合报 告 ........................................................................................................................................ 34
7.1 期末基金资 产组合情 况 ............................................................................................................... 34
7.2 报告期 末按行业 分类的股 票投资组 合 ........................................................................................... 35
7.3 期末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排序的 所有 股票投资明 细.................................... 35
7.4 报告期内股 票投资组 合的重大 变动 ........................................................................................... 36
7.5 期末按债券 品种分类 的债券投 资组合 ....................................................................................... 36
7.6 期末按公允 价值占 基 金资产净 值比例大 小排序的 前五 名债券投资 明细................................ 37
7.7 期末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排序的 所有 资产支持证 券投资明 细 .................... 37
7.8 报告期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名贵金 属投资明 细 .................... 37
7.9 期末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排序的 前五 名权证投资 明细................................ 37
7.10 报告期末本 基金投资 的股指期 货交易情 况说明 ................................................................... 37 易方 达岁 丰添 利债 券型 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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7.11 报告期末本 基金投资 的国债期 货交易情 况说明 ................................................................... 37
7.12 投资组合报 告附注 ................................................................................................................... 38
8 基金份额持 有人信 息 ............................................................................................................................ 39
8.1 期末基金份 额持有人 户数及持 有人结构 ................................................................................... 39
8.2 期末上市基 金前十名 持有人 ....................................................................................................... 39
8.3 期末基金管 理人的从 业人员持 有本基金 的情况 ....................................................................... 40
8.4 期末基金管 理人的从 业人员持 有本开放 式基金份 额总 量区间的情 况.................................... 40
9 开放式基金 份额变 动 ............................................................................................................................ 40
10 重大事件 揭示 ...................................................................................................................................... 41
10.1 基金份额持 有人大会 决议 ....................................................................................................... 41
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专 门基金托 管部门的 重大 人事变动 ....................................... 41
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、 基金托管 业务的诉 讼 ........................................................... 41
10.4 基金投资策 略的改变 ............................................................................................................... 41
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务 所情况 ................................................................................... 41
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理 人员受稽 查或处罚 等情 况 ................................................... 41
10.7 基金租用证 券公司交 易单元的 有关情况 ............................................................................... 41
10.8 其他重大事 件 ........................................................................................................................... 42
11 影响投资 者决策的 其他重要 信息 ...................................................................................................... 44
11.1 报告期 内单一投 资者持有 基金份额 比例达 到或 超过 20% 的情 况 .............................................. 44
12 备查文件 目录 ...................................................................................................................................... 44
12.1 备查文件目 录 ........................................................................................................................... 44
12.2 存放地点 ................................................................................................................................... 45
12.3 查阅方式 ................................................................................................................................... 45
易方 达岁 丰添 利债 券型 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 易方达岁丰 添利债券 型证券投 资基金
基金简称 易方达岁丰 添利债券 （LOF ）
场内简称 易基岁丰
基金主代码 161115
交易代码 161115
基金运作方 式
契约型， 本 基金合同 生效后三 年内 （含 三年） 封 闭运作 ，
在深圳证券 交易所上 市交易。 封闭期结 束后， 本基金 转
为上市开放 式基金（LOF）。
基金合同生 效日 2010 年 11 月 9 日
基金管理人 易方达基金 管理有限 公司
基金托管人 中国银行股 份有限公 司
报告期末基 金份额总 额 140,814,474.15 份
基金合同存 续期 不定期
基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所
上市日期 2010 年 12 月 3 日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过主要投资债券品种，力争为基金 持有人提 供持续稳定的高于
业绩比较基 准的收益 ，实现基 金资产的 长期增值 。
投资策略
本基金基于对以下因素的判断，进行基金资 产在非信 用类固定收益品种
（国债、 央行票 据等） 、 信 用类固定 收益品种 （ 含可转 换债券） 、 新股 （ 含
增发） 申购 之间的配 置：1 ） 基于对 利率走势 、 利率期 限结构等因 素的分
析， 预测固 定收益品 种的投资 收益和风 险；2 ） 基于对 宏观经济、 行业前
景以及公司财务进行严谨的分析，考察其对 固定收益 市场信用利差的影
响；3） 基 于可转换 债券发行 公司的基 本面， 债券利率 水平、 票息 率及派
息频率、信用风险等固定收益因素，以及期 权定价模 型，对可转换债券
进行定价分 析并制定 相关投资 策略；4 ） 基于对 新股 （ 含增发股） 发行频
率、中签率、上市后的平均涨幅等的分析， 预测新股 （含增发股）申购
的收益率以 及风险。
业绩比较基 准 三年期银行 定期存款 收益率+1.2%
风险收益特 征
本基金为债券型基金，理论上其长期平均风 险和预期 收益率低于混合型
基金、股票 型基金， 高于货币 市场基金 。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人 易方 达岁 丰添 利债 券型 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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名称 易方达基金 管理有限 公司 中国银行股 份有限公 司
信息披露
负责人
姓名
张南 王永民
联系电话 020-85102688 010-66594896
电子邮箱 service@efunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电 话 400 881 8088 95566
传真 020-85104666 010-66594942
注册地址
广东省珠海 市横琴新 区宝华路6
号105 室－42891 （集 中办公区 ）
北京市西城 区复兴门 内大街1号
办公地址
广州市天河 区珠江新 城珠江东
路30号广州 银行大厦40-43 楼
北京市西城 区复兴门 内大街1号
邮政编码 510620 100818
法定代表人
刘晓艳 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 中国证券报 、上海证 券报、证 券时报
登载基金半 年度报告 正文的管 理人互联 网网址 http://www.efunds.com.cn
基金半年度 报告备置 地点
广州市天河 区珠江新 城珠江东 路 30 号广州 银
行大厦 43 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机 构 中国证券登 记结算有 限责任公 司 北京市西城 区太平桥 大街 17 号
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 ）
本期已实现 收益 -5,390,447.40
本期利润 -2,911,523.91
加权平均基 金份额本 期利润 -0.0200
本期加权平 均净值利 润率 -1.51%
本期基金份 额净值增 长率 -1.58%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
期末可供分 配利润 35,679,981.03 易方 达岁 丰添 利债 券型 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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期末可供分 配基金份 额利润 0.2534
期末基金资 产净值 184,264,609.15
期末基金份 额净值 1.309
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
基金份额累 计净值增 长率 100.65%
注：1. 所述基 金业绩指 标不包括持 有人认购 或交易基 金的各项费用 ，计入费用 后实际收 益水平
要低于所列 数字。
2. 本期已实现 收益指基 金本期利息 收入、投 资收益、 其他收入（不 含公允价值 变动收益 ）扣除
相关费用后 的余额， 本期利润 为本期已 实现收益 加上 本期公允价 值变动收 益。
3. 期末可供分 配利润 ，为期末 资产负债 表中未分 配利 润与未分配 利润中已 实现部分 的孰低数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基 准 收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -1.50% 0.23% 0.32% 0.01% -1.82% 0.22%
过去三个月 -0.53% 0.24% 0.98% 0.01% -1.51% 0.23%
过去六个月 -1.58% 0.24% 1.96% 0.01% -3.54% 0.23%
过去一年 -1.13% 0.20% 3.95% 0.01% -5.08% 0.19%
过去三年 5.99% 0.16% 11.97% 0.01% -5.98% 0.15%
自基金合同 生
效起至今
100.65% 0.44% 37.81% 0.02% 62.84% 0.42%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
易方达岁丰 添利债券 型证券投 资基金
份额累计净 值增长率 与业绩比 较基准收 益率历史 走势 对比图
（2010 年 11 月 9 日 至 2018 年 6 月 30 日） 易方 达岁 丰添 利债 券型 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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注：自基金合同生效至报 告期末，基金份额 净值增长 率为 100.65% ，同期业绩比较 基准收益率
为 37.81% 。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监 会证监基 金字[2001]4 号文批准， 易方达基 金管理有限 公司 （简称“ 易方 达” ） 成 立于
2001 年 4 月 17 日，总部 设在广 州，在北 京、上海 、 成都、大连 等地设有 分公司， 并全资拥 有易方
达资产管理 有限公司 与易方达 国际控股 有限公司 两家 子公司。 易方达 始终坚持 在诚信规 范的前提 下，
通过市场化、专业化的运作，为投资人的资产实现持 续稳定的保值增值，成为国内领先的综合性资
产管理机构，具有较强的综合实力。易方达是国内为 数不多的具有基金公司全部业务牌照的公司之
一， 拥有 公募 、 社保 、 年金 、 特定 客户资产 管理、QDII 、QFII 、RQFII 、QDIE 、QFLP 、 基本养老保
险基金投资等业务资格，投资业务包括主动权益、固 定收益、指数量化、海外投资、 多资产投资、
另类投资等 六大板块 ，为境内 外投资者 提供个性 化、 多样化的投 资管理服 务。截 至 2018 年 6 月 30
日， 易方达旗 下管理的 各类资产 规模总 计 1.3 万亿 元 ， 服务各类客 户总数 7580 万户， 公募基金 累计
分红超过 1000 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助 理 简介 易方 达岁 丰添 利债 券型 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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姓
名
职务
任本基金的
基金经理 （助
理）期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
张
磊
本基金的基 金经理、 易方达裕 鑫债
券型证券投 资基金的 基金经理 、易
方达双债增 强债券型 证券投资 基金
的基金经理 、易方达 瑞信灵活 配置
混合型证券 投资基金 的基金经 理、
易方达聚盈 分级债券 型发起式 证券
投资基金的 基金经理 、易方达 恒久
添利 1 年定 期开放债 券型证券 投资
基金的基金 经理、易 方达高等 级信
用债债券型 证券投资 基金的基 金经
理（自 2013 年 08 月 23 日至 2018
年 03 月 23 日） 、 固定收益 基金投资
部总经理助 理
2015-
06-13
- 12 年
硕士研究生， 曾任泰康 人寿保险 股份
有 限 公 司 资 产 管 理 中 心 固 定 收 益 部
研究员、 投资 经理， 新 华资产管 理股
份 有 限 公 司 固 定 收 益 部 高 级 投 资 经
理， 易方达基 金管理有 限公司固 定收
益部投资经 理。
张
凯
頔
本基金的基 金经理助 理、易方 达双
债增强债券 型证券投 资基金的 基金
经理助理、 易方达裕 鑫债券型 证券
投资基金的 基金经理 助理、易 方达
高等级信用 债债券型 证券投资 基金
的基金经理 助理
2016-
03-16
- 7 年
硕士研究生， 曾任工银 瑞信基金 管理
有限公司中 央交易室 债券交易 员， 易
方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 集 中 交 易 室
债 券 交 易 员 、 固 定 收 益 交 易 室 交 易
员。
注：1. 此处的“ 任 职日期” 和“ 离任日 期” 分 别为公告 确 定的聘任日 期和解聘 日期。
2. 证券从业的 含义遵 从行业协 会《证券 业从业人 员资 格管理办法 》的相关 规定。
3. 为加强基金 流动性 管理，本 基金安排 了相关助 理协 助基金经理 进行现金 头寸与流 动性管理 。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金 法》等有关法律法规及基金合同、基金招
募说明书等 有关基金 法律文件 的规定， 以取 信于市场 、 取信于社会投 资公众为 宗旨， 本着诚 实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的 前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在
本报告期内 ，基金运 作合法合 规，无损 害基金份 额持 有人利益的 行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项 说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研 究和决策流程、交易流程，以及强化事后易方 达岁 丰添 利债 券型 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利 益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限
管理制度、 投资 备选库 管理制度 和集中交 易制度等， 并重视交易 执行环节 的公平交 易措施， 以“ 时间
优先、 价格优先” 作 为执行指 令的基本 原则， 通过 投资 交易系统中 的公平交 易模块， 以 尽可能确 保公
平对待各投 资组合。 本报告期 内，公平 交易制度 总体 执行情况良 好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公 开竞价交易中，同日反向交易成交较少的
单边交易量 超过该证 券当日成 交量的 5% 的交 易共 66 次， 其中 64 次为指 数量 化投 资组合因 投资策略
需要和其他组合发生的反向交易；2 次为不同基金经 理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交
易，有关基 金经理按 规定履行 了审批程 序。
本报告期内 ，未发现 本基金有 可能导致 不公平交 易和 利益输送的 异常交易 。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018 年上半年 债券市场 利率在年 初短暂 上行后， 各期 限收益率大 幅下行。1 月份由于 经济数据
表现良好，微观的产品价格不断上升，市场对于经济 的乐观预期逐步升温，加上市场对于金融监管
的担忧以及权益市场的持续火爆 ，债券利率继续上升 到达高点。2 月初开始海外资本市场的大幅波
动造成国内股票市场的大幅回撤，市场风险偏好有所 下行，另外一方面中国人民银行维护春节前资
金面保持稳定，流动性持续处于宽松状态，债券市场 收益率有所下行。3 月开始多重因素刺激下，
市场对于未来经济预期转向悲观。一方面是大宗商品 由于库存积累，下游开工较晚，价格出现明显
下跌，也带 动权益市 场的相关 板块出现 回撤。同 时在 3 月下旬中美 贸易摩擦 进一步升 温，考虑 到出
口是 2017 年 支撑经济 的重要因 素， 这也加 剧了市场 对 于未来经济 下行的担 忧。 此外融 资条件的 收紧，
地方政府债务管理的 进一步深入都增加了市场对于未 来经济的悲观预期。这带动债券收益率快速大
幅下行， 在宽松 的流动性 支持下， 信 用债收益 率也出 现回落， 信用利 差收窄。4 月份经济 数据回落 、
央行降准操作、资管新规即将落地等内部利好因素持 续发酵，加之中美贸易摩擦、叙利亚问题等外
部因素令风险资产持续承压，债券市场收益率当月下 行显著。5 月份债券市场多空因素交织，一方
面信用债违约事件频发、海外债市收益率一度走高、 部分经济数据反弹使得国内债券市场利率出现
短期调整；另一方面中美贸易摩擦风波不断，对于经 济下行的预期使得风险偏好持续被抑制，海外
债市收益率 的 回落令 国内债券 市场情绪 好转， 5 月 内 国内市场收 益率整体 短升长降。 6 月份流 动性整
体平稳，经济下行压力得到确认，贸易摩擦及股市下 挫带动避险情绪使得债市继续走强，月内无风
险收益率大 幅回落。 易方 达岁 丰添 利债 券型 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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权益市场上 半年表现 不佳。1 月份 大盘蓝筹 股持续上 涨， 创业板则出 现大幅下 跌。2 月初海 外市
场波动后，市场风险出现切换，由于对未来经济下行 的担心加剧，大盘蓝筹股持续回调，创业板则
表现强势，出现明显反弹。二季度受到中美贸易摩擦 的影响，以及对国内经济悲观的预期，股票市
场出现了较 大幅度的 调整，各 主要板块 股票均出 现较 大幅度回调 。
本基金在报告期 内的债券投资继续维持相对合理的久 期和组合杠杆，减持部分资质相对较差的
品种，以获取持有期收益为主要目标，维持组合流动 性，时刻关注信用风险，积极根据市场情况进
行利率债波 段操作。 权益方面 ，利用转 债的波段 操作 博取了部分 超额收益 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期 末， 本基 金份额净 值为 1.309 元， 本报 告 期份额净值 增长率为-1.58% ， 同期 业绩比较
基准收益率 为 1.96% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走 势的简要展望
基本面方面，目前对宏观经济影响比较大的是地产和 基建投资。地产投资方面，各地升级 限购
措施以后，地产销售已经开始下滑，如果房贷政策不 放松，房地产投资的增速预计也将回落。基建
方面，由于担心经济的下行压力，国内政策的边际调 整已经开始，更加积极的财政政策会刺激基建
投资的回升，不过在控制地方政府债务和去杠杆的长 期背景下，对基建投资拉动经济的预期不宜过
高。总体来看，下半年经济面临的下行压力较大，宏 观基本面对债券资产仍然较为有利，主要风险
点在于房地产政策的不确定性，由于这一轮地产周期 最大的不同在于供给迟迟没有跟上，这导致销
售大幅回落下地产库存也在下滑。全国库存水平都处 于偏低状态，地产商存在较强的补库 存需求，
这意味着地 产投资的 弹性仍然 较大。此 外，海外 货币 紧缩可能带 来全球利 率上行压 力。
下半年股票市场仍然受制于去杠杆和贸易战的不确定 性，股票市场趋势性行情仍需等待。市场
对于确定性 盈利的安 全感寻找 仍将持续 ，业绩仍 然是 最重要的因 素，存在 自下而上 的个股机 会。
我们将继续 维持合理 的久期和 组合杠杆， 根据市场 情 况调整债券 持仓结构， 选择有利 配置时点 ，
以获取持有期回报为主要目标并时刻关注信用风险。 根据权益市场情况，灵活调整仓位，关注主题
性行情，积 极把握转 债的配置 机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项 的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规 定、中国证券投资基金业协会相关指引和
基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种 进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履易方 达岁 丰添 利债 券型 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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行估值及净 值计算的 复核责任 。
本基金管理人设有估值委员会，公司首席运营官担任 估值委员会主席，主动权益板块、固定收
益板块、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员 担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修
订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。 估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经
验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、 法律合规或基 金估值运作等方面的专业胜任能
力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参 与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
行。
本报告期内 ，参与估 值流程各 方之间不 存在任何 重大 利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及 中证指数有限公司签署服务协议，由中央
国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市 场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提
供交易所交 易的债券 品种的估 值数据和 流通受限 股票 的折扣率数 据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的 说明
本基金本报 告期内未 实施利润 分配。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声 明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“ 本托管人” ）在易方达岁丰添利债券型证券投资
基金（以下称“ 本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持 有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽
的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规 守信、净值计 算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其 他有关法律法规、基金合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督 ，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复 核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的 行为。 易方 达岁 丰添 利债 券型 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
第 13 页共 45 页
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内 容的真实、准 确和完整发表意见
本报告中的 财务指标 、 净值 表现、 收益分配 情况、 财 务会计报告 （注： 财务会 计报告中 的“ 金融
工具风险及 管理” 部分未在 托管人复 核范围内 ）、投 资组合报告 等数据真 实、准确 和完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体： 易方达岁 丰添利债 券型证券 投资基金
报告截止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产：
银行存款 6.4.7.1 1,383,649.23 2,252,621.45
结算备付金
2,021,839.29 1,615,531.67
存出保证金
29,780.77 31,950.40
交易性金融 资产 6.4.7.2 206,930,671.11 326,408,792.42
其中：股票 投资
13,414,686.11 20,431,297.17
基金投资
- -
债券投资
193,515,985.00 305,977,495.25
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产 6.4.7.3 - -
买入返售金 融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清 算款
- -
应收利息 6.4.7.5 4,275,694.44 5,999,729.82
应收股利
- -
应收申购款
6,181.63 12,866.70
递延所得税 资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
214,647,816.47 336,321,492.46
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回购金 融资产款
27,056,778.91 91,485,724.97 易方 达岁 丰添 利债 券型 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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应付证券清 算款
- -
应付赎回款
110,048.32 484,890.58
应付管理人 报酬
45,919.34 125,432.68
应付托管费
15,306.43 41,810.90
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用 6.4.7.7 6,917.68 27,980.86
应交税费
2,680,123.92 2,658,994.90
应付利息
42,676.70 137,269.60
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 6.4.7.8 425,436.02 394,702.25
负债合计
30,383,207.32 95,356,806.74
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 140,814,474.15 181,214,227.28
未分配利润 6.4.7.10 43,450,135.00 59,750,458.44
所有者权益 合计
184,264,609.15 240,964,685.72
负债和所有 者权益总 计
214,647,816.47 336,321,492.46
注：报告截 止日 2018 年 6 月 30 日，基 金份额净 值 1.309 元，基金 份额总 额 140,814,474.15 份。
6.2 利润表
会计主体： 易方达岁 丰添利债 券型证券 投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
-1,790,337.02 56,691,791.85
1.利息收入
4,197,659.54 116,336,012.67
其中：存款 利息收入 6.4.7.11 18,657.01 222,096.73
债券利息收 入
4,084,816.99 110,214,009.29
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
94,185.54 5,899,906.65
其他利息收 入
- -
2.投资收益（ 损失以“-” 填列 ）
-8,481,733.89 -206,667,728.66
其中：股票 投资收益 6.4.7.12 295,204.37 -30,821.13
基金投资收 益
- -
债券投资收 益 6.4.7.13 -8,842,957.04 -206,718,648.28
资产支持证 券投资收 益
- -
贵金属投资 收益
- -
衍生工具收 益 6.4.7.14 - - 易方 达岁 丰添 利债 券型 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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股利收益 6.4.7.15 66,018.78 81,740.75
3. 公 允 价值 变 动收 益（ 损 失以“-” 号
填列）
6.4.7.16 2,478,923.49 145,596,311.04
4.汇兑收益（ 损失以“ －” 号填列 ）
- -
5.其他收入（ 损失以“-” 号填 列） 6.4.7.17 14,813.84 1,427,196.80
减：二、费用
1,121,186.89 24,135,291.35
1．管理人报 酬
286,376.11 17,220,519.23
2．托管费
95,458.70 5,013,571.15
3．销售服务 费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 11,243.82 89,772.04
5．利息支出
465,550.06 1,540,684.58
其中：卖出 回购金融 资产支出
465,550.06 1,540,684.58
6．税金及附 加
13,631.66 -
7．其他费用 6.4.7.19 248,926.54 270,744.35
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ” 号填
列）
-2,911,523.91 32,556,500.50
减：所得税 费用
- -
四、净利润（净亏损以 “- ” 号填列）
-2,911,523.91 32,556,500.50
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 易方达岁 丰添利债 券型证券 投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权 益（ 基
金净值）
181,214,227.28 59,750,458.44 240,964,685.72
二 、本期经 营活动 产生 的
基 金净值变 动数（ 本期 利
润）
- -2,911,523.91 -2,911,523.91
三 、本期基 金份额 交易 产
生 的基金净 值变动 数（ 净
值减少以“-” 号填列 ）
-40,399,753.13 -13,388,799.53 -53,788,552.66
其中：1.基金 申购款 7,811,551.42 2,578,100.17 10,389,651.59
2. 基金赎回款 -48,211,304.55 -15,966,899.70 -64,178,204.25
四 、本期向 基金份 额持 有
人 分配利润 产生的 基金 净
值变动 （ 净值减少 以“-” 号
填列）
- - -
五 、期末所 有者权 益（ 基 140,814,474.15 43,450,135.00 184,264,609.15 易方 达岁 丰添 利债 券型 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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金净值）
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权 益（ 基
金净值）
4,032,034,957.25 3,001,942,579.69 7,033,977,536.94
二 、本期经 营活动 产生 的
基 金净值变 动数（ 本期 利
润）
- 32,556,500.50 32,556,500.50
三 、本期基 金份额 交易 产
生 的基金净 值变动 数（ 净
值减少以“-” 号填列 ）
-3,205,205,532.25 -2,381,313,725.99 -5,586,519,258.24
其中：1.基金 申购款 76,263,081.03 55,628,240.68 131,891,321.71
2. 基金赎回款 -3,281,468,613.28 -2,436,941,966.67 -5,718,410,579.95
四 、本期向 基金份 额持 有
人 分配利润 产生的 基金 净
值变动 （ 净值减少 以“-” 号
填列）
- -385,392,468.91 -385,392,468.91
五 、期末所 有者权 益（ 基
金净值）
826,829,425.00 267,792,885.29 1,094,622,310.29
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 6.1 至 6.4 ，财 务报表由 下列负责 人签署：
基金管理人 负责人： 刘晓艳 ， 主管会计 工作负责 人： 陈荣 ，会计 机构负责 人： 邱毅 华
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
易 方 达岁 丰 添利 债券 型 证券 投资 基 金( 以下 简称“ 本 基金”) 经 中国 证券 监 督管 理委 员 会( 以下 简
称“ 中国 证监会”) 证 监许可[2010] 第 1358 号 《关于核 准 易方达岁丰 添利债券 型证券投 资基金募 集的批
复》核准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人 民共和国证券投资基金法》和《易方达岁丰添
利债券型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中 国证监会备案，《易方达岁丰添利债券型证券
投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2010 年 11 月 9 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
2,679,114,943.70 份基 金份额 ， 其中认 购资金利 息折合 328,024.37 份 基金份 额。 本 基金为契 约型基金，
基金合同生 效后三年 内 （ 含三年 ） 为封 闭期， 封闭期 结束后， 本基金 转为上市 开放式基 金 （LOF）。
本基金的基 金管理人 为易方达 基金管理 有限公司， 注 册登记机构 为中国证 券登记结 算有限责 任公司，
基金托管人 为中国银 行股份有 限公司。
6.4.2 会计报表的编制基础 易方 达岁 丰添 利债 券型 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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本基金的财 务报表按 照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以 后期间颁布 的 《企业会 计准则- 基本准 则》 、
各项具体会 计准则及 相关规定( 以下 合称“ 企业会计 准 则”) 、 中国证 监会颁布 的 《证券 投资基金 信息披
露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和 半年度报 告> 》 、 中国证券投 资基金业 协会( 以下简称“ 中国 基金业
协会”) 颁布的《证券投资基 金会计核算业 务指引》、 《易方达岁丰添利 债券型证券投 资基金基金合
同》和中国 证监会、 中国基金 业协会发 布的有关 规定 及允许的基 金行业实 务操作编 制。
本财务报表 以持续经 营为基础 编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地 反映了本基金本报告期末的财务状况以及
本报告期间 的经营成 果和基金 净值变动 情况等有 关信 息。
6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计与最 近 一期年度报告相一致的说明
本报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年 度报告相一 致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报 告期无会 计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、 国 家税务 总局财税[2008]1 号 《关 于企业 所得税若干 优惠政策 的通知》 、 财税[2012]85
号 《关于 实施上 市公司股 息红利差 别化个人 所得税政 策有关问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号 《关于
上市公司股息 红利差别 化个人所得 税政策有 关问题的 通知》、财税[2016]36 号 《关于全面 推开营业
税改征增值税 试点的通 知》、财税[2016]46 号 《关于 进一步明确全 面推开营 改增试点金 融业有关 政
策的通知》 、财税[2016]70 号 《关于金 融机构同 业往 来等增值税 政策的补 充通知》 、财税[2016]140
号《关于明确 金融房地 产开发教育 辅助服务 等增值税 政策的通知》 、财税[2017]56 号《关 于资管产
品增值税有关 问题的通 知》、财税[2017]90 号 《关于 租入固定资产 进行税额 抵扣等增值 税政策的 通
知》 、 国发[1985]19 号发布和 国务院令[2011] 第 588 号 修订的 《中华 人民共和 国城市维 护建设税 暂行
条例》 、 国务 院令[2005] 第 448 号 《国 务院关于 修 改 〈 征收教育费 附加的暂 行规定 〉 的决 定》 其他相
关财税法规 和实务操 作，主要 税项列示 如下：
（1） 资管产品运 营过程中 发生的增 值税应 税行为， 以 资管产品管 理人为增 值税纳税 人。 资管产
品管理人运 营资管产 品过程中 发生的增 值税应税 行为 ， 暂适用简易计 税方法， 按 照 3% 的征收率 缴纳
增值税。 对资管 产品在 2018 年 1 月 1 日前 运营过程 中 发生的增值 税应税行 为， 未缴纳增 值税的， 不
再缴纳；已 缴纳增值 税的，已 纳税额从 资管产品 管理 人以后月份 的增值税 应纳税额 中抵减。
资管产品管 理人运营 资管产品 提供的贷 款服务， 以 2018 年 1 月 1 日起产生 的利息及 利 息性质 的
收入为销售 额。 金融商品 转让， 按照卖 出价扣除 买入 价后的余额 为销售额。 转 让 2017 年 12 月 31 日易方 达岁 丰添 利债 券型 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
第 18 页共 45 页
前取得的股 票 （不 包括限售 股） 、 债券 、 基金 、 非货 物期货， 可以选择 按照实际 买入价计 算销售额 ，
或者以 2017 年最后 一个交易 日的股票 收盘价（2017 年最后一个 交易日处 于停牌期 间的股票 ，为停
牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融 估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的
债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作 为买入价计算销售额。对证券投资基金管理人
运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对 国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入
亦免征增值 税。存款 利息收入 不征收增 值税。
（2） 对基金从 证券市场 中取得的 收入， 包括 买卖股票 、 债券的差价 收入， 股票的 股息、 红利 收
入，债券的 利息收入 及其他收 入，暂不 征收企业 所得 税。
（3） 对基金取 得的企业 债券利息 收入， 应由发 行债券 的企业在向 基金支付 利息时代 扣代缴 20%
的个人所得 税。 对基 金从上市 公司取得 的股息红 利所 得， 持股期限 在 1 个 月以内( 含 1 个月) 的， 其股
息红利所得 全额计入 应纳税所 得额；持 股期限 在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂减 按 50% 计入应
纳税所得额 ；持股期 限超过 1 年 的，暂免 征收 个人 所 得税。对基 金持有的 上市公司 限售股， 解禁后
取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持 股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、
红利收入继 续暂减按 50% 计 入应纳税 所得额 。上述所 得统一适用 20% 的 税率计征 个人所得 税。
（4）基金卖 出股票 按 0.1% 的税率缴 纳股票交 易印花 税，买入股 票不征收 股票交易 印花税。
（5）本基金 分别按实 际缴纳的 增值税额 的 7% 、3% 和 2% 缴纳 城市维护 建设税、 教育费附 加和
地方教育费 附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存款 1,383,649.23
定期存款 -
其中：存款 期限 1 个 月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
合计 1,383,649.23
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变 动 易方 达岁 丰添 利债 券型 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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股票 12,999,915.75 13,414,686.11 414,770.36
贵金属投资- 金 交 所 黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 52,682,819.51 51,735,985.00 -946,834.51
银行间市场 141,665,898.99 141,780,000.00 114,101.01
合计 194,348,718.50 193,515,985.00 -832,733.50
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 207,348,634.25 206,930,671.11 -417,963.14
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报 告期末无 衍生金融 资产/ 负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报 告期末无 买入返售 金融资产 。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报 告期末无 买断式逆 回购交易 中取得的 债券 。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活期存 款利息 301.16
应收定期存 款利息 -
应收其他存 款利息 -
应收结算备 付金利息 818.82
应收债券利 息 4,274,562.40
应收资产支 持证券利 息 -
应收买入返 售证券利 息 -
应收申购款 利息 -
应收黄金合 约拆借孳 息 -
其他 12.06
合计 4,275,694.44
6.4.7.6 其他资产
本基金本报 告期末无 其他资产 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民 币元
项目 本期末 易方 达岁 丰添 利债 券型 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
第 20 页共 45 页
2018 年 6 月 30 日
交易所市场 应付交易 费用 -
银行间市场 应付交易 费用 6,917.68
合计 6,917.68
6.4.7.8 其他负债
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券商交 易单元保 证金 -
应付赎回费 54.82
预提费用 425,381.20
合计 425,436.02
6.4.7.9 实收基金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份额 （ 份） 账面金额
上年度末 181,214,227.28 181,214,227.28
本期申购 7,811,551.42 7,811,551.42
本期赎回（以“-” 号 填列） -48,211,304.55 -48,211,304.55
本期末 140,814,474.15 140,814,474.15
注：申购含 红利再投 、转换入 份额，赎 回含转换 出份 额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 52,435,424.49 7,315,033.95 59,750,458.44
本期利润 -5,390,447.40 2,478,923.49 -2,911,523.91
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-11,364,996.06 -2,023,803.47 -13,388,799.53
其中：基金 申购款 2,156,533.75 421,566.42 2,578,100.17
基金赎回款 -13,521,529.81 -2,445,369.89 -15,966,899.70
本期已分配 利润 - - -
本期末 35,679,981.03 7,770,153.97 43,450,135.00
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存款利 息收入 8,400.03
定期存款利 息收入 -
其他存款利 息收入 - 易方 达岁 丰添 利债 券型 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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结算备付金 利息收入 10,052.37
其他 204.61
合计 18,657.01
6.4.7.12 股票投资收益 —— 买卖股票差价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股票成 交总额 3,074,174.63
减：卖出股 票成本总 额 2,778,970.26
买卖股票差 价收入 295,204.37
6.4.7.13 债券投资收益 —— 买卖债券差价收入
单 位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6月30日
卖出债券 （、 债转 股及债券 到期兑付） 成
交总额
265,542,036.39
减： 卖出债券 （、 债转股 及债券 到期兑付）
成本总额
268,560,261.76
减： 应收利 息总额 5,824,731.67
买卖债券差 价收入 -8,842,957.04
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报 告期无衍 生工具收 益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6月30日
股票投资产 生的股利 收益 66,018.78
基金投资产 生的股利 收益 -
合计 66,018.78
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民 币元
项目名称
本期
2018年1月1 日至2018 年6月30日
1. 交易性金融 资产 2,478,923.49
——股票投 资 -4,237,640.80
——债券投 资 6,716,564.29
——资产支 持证券投 资 -
——基金投 资 -
——贵金属 投资 - 易方 达岁 丰添 利债 券型 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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2. 衍生工具 -
——权证投 资 -
3. 其他 -
减：应税金 融商品公 允价值变 动产生的
预估增值税 -
合计 2,478,923.49
6.4.7.17 其他收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6月30日
基金赎回费 收入 14,813.84
其他 -
合计 14,813.84
6.4.7.18 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所市场 交易费用 7,643.82
银行间市场 交易费用 3,600.00
合计 11,243.82
6.4.7.19 其他费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6月30日
审计费用 46,860.90
信息披露费 148,767.52
银行汇划费 4,945.34
银行间账户 维护费 18,000.00
上市费 29,752.78
其他 600.00
合计 248,926.54
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负 债表日， 本基金无 须作披露 的或有事 项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本会计 报表批准 报出日， 本基金无 须作披露 的资 产负债表日 后事项。
6.4.9 关联方关系 易方 达岁 丰添 利债 券型 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系 的关联方发生变化的情况
本报告期内 存在控制 关系或其 他重大利 害关系的 关联 方未发生变 化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的 关系
易方达基金 管理有限 公司 基金管理人 、基金销 售机构
中国银行股 份有限公 司( 以 下简称“ 中国银 行”) 基金托管人 、基金销 售机构
注：以下关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报 告期及上 年度可比 期间未发 生通过关 联方 交易单元进 行的股票 交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报 告期及上 年度可比 期间未发 生通过关 联方 交易单元进 行的权证 交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报 告期及上 年度可比 期间无应 支付关联 方的 佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月
30日
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年6月
30日
当期发生的 基金应支 付的管理 费 286,376.11 17,220,519.23
其中：支付 销售机构 的客户维 护费 36,613.30 107,031.91
注：基金管 理费按前 一日基金 资产净值 的 0.3% 年费率 计提。计算 方法如下 ：
H ＝E× 0.3%÷ 当 年天数
H 为每日 应计提的 基金管理 费
E 为前一日 基金资产 净值
基金管理费 每日计提 ， 按月 支付。 由基金管 理人于 次 月首日起 5 个工作日 内向基金 托管人发 送
基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日 起 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给
基金管理人 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民 币元
项目 本期 上年度可比 期间 易方 达岁 丰添 利债 券型 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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2018年1月1 日至2018 年6 月
30日
2017 年1月1 日至2017 年6月
30日
当期发生的 基金应支 付的托管 费 95,458.70 5,013,571.15
注：基金托 管费按前 一日基金 资产净值 的 0.1% 年费率 计提。计算 方法如下 ：
H=E× 0.1%÷ 当 年天数
H 为每日 应计提的 基金托管 费
E 为前一日 的基金资 产净值
基金托管费 每日计提 ， 按月 支付。 由基金管 理人于 次 月首日起 5 个工作日 内向基金 托管人发 送
基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日 起 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给
基金托管人 。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回 购) 交易
单位：人民 币元
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金 额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
- - - - - - -
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金 额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行
50,872,410.96 - - - - -
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资 本基金的情况
本报告期内 和上年度 可比期间 基金管理 人未运用 固有 资金投资本 基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联 方投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生 的利息收入
单位：人民 币元 易方 达岁 丰添 利债 券型 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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关联方名称
本期
2018 年1月1 日至2018 年6月30日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6月30日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国银行- 活期存款 1,383,649.23 8,400.03
16,091,448.0
6
186,100.49
注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国银行股 份有限公司保管，按银行同业利率或约定
利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的 情况
本基金本报 告期及上 年度可比 期间未在 承销期内 参与 关联方承销 证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报 告期内未 发生利润 分配。
6.4.12 期末（2018 年6 月30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通 受限证券
金额单位： 人民币元
6.4.12.1.1 受 限证券类 别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00056
8
泸州
老窖
2017-0
9-13
2018-0
9-14
非公
开发
行流
通受
限
48.00 58.45 41,666
1,999,
968.00
2,435,
377.70
-
00056
8
泸州
老窖
2017-0
9-13
2019-0
9-16
非公
开发
行流
通受
限
48.00 55.31 41,667
2,000,
016.00
2,304,
601.77
-
00257
2
索菲
亚
2016-0
7-28
2018-0
8-01
非公
开发
行流
通受
限
53.05 31.41 94,250
2,499,
981.25
2,960,
392.50
- 易方 达岁 丰添 利债 券型 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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00258
3
海能
达
2016-0
8-19
2018-0
8-23
非公
开发
行流
通受
限
11.10 8.02
225,22
5
2,499,
997.50
1,806,
304.50
-
60333
8
浙江
鼎力
2017-1
1-23
2018-1
1-22
非公
开发
行流
通受
限
61.00 43.32 45,900
1,999,
946.00
1,988,
388.00
-
60333
8
浙江
鼎力
2017-1
1-23
2019-1
1-22
非公
开发
行流
通受
限
61.00 41.82 45,902
2,000,
007.00
1,919,
621.64
-
注：1 ）索菲 亚家居股 份有限公 司于 2017 年 4 月 24 日（流通受 限期内） ，向全体 股东每 10 股
派 7 元人民 币现金（ 含税）， 同时按每 10 股转增 10 股进行资本 公积金转 增股本 ；于 2018 年 4 月
25 日（流通 受限期内 ），向全 体股东每 10 股派 4.5 元人民币现 金（含税 ）；
2 ） 海能达通 信股份有 限公司于 2017 年 5 月 25 日 （ 流 通受限期内） ， 向全体 股东每 10 股派 0.35
元人民币现 金（含税 ）；
3 ）浙江鼎力 机械股份 有限公司 于 2018 年 5 月 18 日 （流通受限 期内）， 向全体股 东每 10 股派
4 元人民币现 金（含 税），同 时按每 10 股转增 4 股进 行资本公积 金转增股 本；
4 ） 根据 《深圳/ 上海证 券交易所 上市公司 股东及董 事、 监事、 高级管理 人员减持 股份实施 细则》 ，
大股东以外的股东减持所持有的上市公司非公开发行 股份，采取集中竞价交易方式的，在任意连续
90 日内， 减持股份 的总数不 得超过公 司股份总 数的 1% 。持有 上市公司 非公开发 行股份的 股东，通
过集中竞价 交易减持 该部分股 份的， 除遵守 前款规定 外， 自股份解除 限售之日 起 12 个月 内， 减持数
量不得超过 其持有该 次非公开 发行股份 数量的 50% 。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报 告期末未 持有暂时 停牌等流 通受限股 票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告 期末 2018 年 6 月 30 日止，本 基金从事 银 行间市场债 券正回购 交易形成 的卖出回 购
证券款余额 14,056,778.91 元， 是以如下 债券作为 质押 ：
金额单位： 人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总 额 易方 达岁 丰添 利债 券型 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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101551045
15 五矿股
MTN002
2018-07-05 99.89 100,000 9,989,000.00
101800447
18 国电集
MTN003
2018-07-05 99.77 43,000 4,290,110.00
合计
143,000 14,279,110.00
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告 期末 2018 年 6 月 30 日止，本 基金从事 证 券交易所债 券正回购 交易形成 的卖出回 购
证券款余额 13,000,000.00 元 ，于 2018 年 7 月 2 日（ 先后）到期 。该类交 易要求本 基金在回 购期内
持有的证券 交易所交 易的债券 和/ 或在新质 押式回购 下 转入质押库 的债券， 按 证券交易 所规定的 比例
折算为标准 券后，不 低于债券 回购交易 的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人按照“ 自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工” 的思路，将风险控制嵌
入到全公司 的组织架 构中，对 风险实行 多层次、 多角 度、全方位 的管理。
从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、 基金投资部总经理和基金经理对投资行为
及相关风险 进行管理 、 监控 ， 并 根据其不 同权限实 施 风险控制 ； 从岗位 职能的分 工上看 ， 基金 经理、
监察部、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从 不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险
监控和管理； 从 投资管 理的流程 看， 已经形 成了一套 贯穿“ 事 前的风险 定 位、 事中 的风险管 理和事后
的风险评估” 的健 全的风险 监控体系 。
本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品 种，日常经营活动中本基金面临的风险主
要包括信用风险、流动性风险及市场风险，本基金的 基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将
以上风险控 制在限定 的范围之 内， 使本基金 在风险和 收益之间取 得最佳的 平衡， 以实现“ 风险 和收益
相匹配” 的风险收 益目标。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合 约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收 益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选
库制度和分散化投资方式防范信用风险，本基金与由 本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公
司发行的证 券不得超 过该证券 的 10% 。本 基金在交 易 所进行的证 券交易交 收和款项 清算对手 为中国
证券登记结 算有限责 任公司， 在银行间 同业市场 主要 通过交易对 手库制度 防范交易 对手风险 。
于 2018 年 6 月 30 日，本基金持 有的除国 债、央行 票 据和政策性 金融债以 外的债券 占基金资 产
净值的比例 为 96.14%(2017 年 12 月 31 日：121.08%) 。 易方 达岁 丰添 利债 券型 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民 币元
短期信用评 级
本期末
2018年6月30 日
上年 度末
2017 年12月31 日
A-1 0.00 30,983,597.26
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 10,336,479.45 20,223,230.13
合计 10,336,479.45 51,206,827.39
注：1. 债券 评级取自 第三方评 级机构的 债项评级 。
2. 未评级债 券为剩余 期限在一 年以内的 国债 、 政策性 金融债、 央票及未 有第三方 机构评级 的短
期融资券、 同业存单 。
3. 债券投资 以全价列 示。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投 资
单位：人民 币元
短期信用评 级
本期末
2018 年6月30 日
上年度末
2017 年12月31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民 币元
短期信用评 级
本期末
2018年6月30 日
上年度末
2017 年12月31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民 币元
长期信用评 级
本期末
2018年6月30 日
上年 度末
2017 年12月31 日
AAA 114,721,608.76 71,446,436.81
AAA 以下 62,429,187.96 189,319,507.91
未评级 10,303,271.23 0.00
合计 187,454,067.95 260,765,944.72
注：1. 债券 评级取自 第三方评 级机构的 债项评级 。
2. 未评级债 券为剩余 期限大于 一年的国 债、政策 性金 融债和央票 。
3. 债券投资 以全价列 示。 易方 达岁 丰添 利债 券型 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投 资
单位：人民 币元
长期信用评 级
本期末
2018 年6月30 日
上年度末
2017 年12月31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民 币元
长期信用评 级
本期末
2018 年6月30 日
上年度末
2017 年12月31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现 基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式 防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、
多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监 测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部
门负责流动 性压力测 试的实施 与评估。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险 分析
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所 持大部分证券在流动性良好的证券交易所
或者银行间 同业市场 交易，期 末除 6.4.12 列示券种 流 通暂时受限 制不能自 由转让外 ，其余均 能及时
变现。评估 结果显示 组合高流 动性资产 比重较高 ，组 合变现比例 能力较好 。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现 金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的 风险，包 括利率风 险、外汇 风险和其 他价 格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率 变动而发生波动的风险。投资管理人通过
久期、 凸度 、VAR 等方法评估组合面 临的利率 风险敞 口， 并 通过调整 投资组合 的久期等 方法对上 述
利率风险进 行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民 币元 易方 达岁 丰添 利债 券型 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
第 30 页共 45 页
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,383,649.23 - - - 1,383,649.23
结算备付金 2,021,839.29 - - - 2,021,839.29
存出保证金 29,780.77 - - - 29,780.77
交易性金融 资产 34,869,765.00 145,682,576.00 12,963,644.00 13,414,686.11
206,930,671.1
1
衍生金融资 产 - - - - -
买入返售金 融资
产
- - - - -
应收证券清 算款 - - - - -
应收利息 - - - 4,275,694.44 4,275,694.44
应收股利 - - - - -
应收申购款 725.83 - - 5,455.80 6,181.63
递延所得税 资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 38,305,760.12 145,682,576.00 12,963,644.00 17,695,836.35
214,647,816.4
7
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融 负债 - - - - -
衍生金融负 债 - - - - -
卖出回购金 融资
产款
27,056,778.91 - - - 27,056,778.91
应付证券清 算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 110,048.32 110,048.32
应付管理人 报酬 - - - 45,919.34 45,919.34
应付托管费 - - - 15,306.43 15,306.43
应付销售服 务费 - - - - -
应付交易费 用 - - - 6,917.68 6,917.68
应交税费 - - - 2,680,123.92 2,680,123.92
应付利息 - - - 42,676.70 42,676.70
应付利润 - - - - -
递延所得税 负债 - - - - -
其他负债 - - - 425,436.02 425,436.02
负债总计 27,056,778.91 - - 3,326,428.41
30,383,207.
32
利率敏感度 缺口 11,248,981.21 145,682,576.00 12,963,644.00 14,369,407.94 184,264,609.1易方 达岁 丰添 利债 券型 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
第 31 页共 45 页
5
上年度末
2017 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,252,621.45 - - - 2,252,621.45
结算备付金 1,615,531.67 - - - 1,615,531.67
存出保证金 31,950.40 - - - 31,950.40
交易性金融 资产 68,315,031.38 210,181,741.40 27,480,722.47 20,431,297.17
326,408,792.4
2
衍生金融资 产 - - - - -
买入返售金 融资
产
- - - - -
应收证券清 算款 - - - - -
应收利息 - - - 5,999,729.82 5,999,729.82
应收股利 - - - - -
应收申购款 865.00 - - 12,001.70 12,866.70
递延所得税 资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 72,215,999.90 210,181,741.40 27,480,722.47 26,443,028.69
336,321,492.4
6
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融 负债 - - - - -
衍生金融负 债 - - - - -
卖出回购金 融资
产款
91,485,724.97 - - - 91,485,724.97
应付证券清 算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 484,890.58 484,890.58
应付管理人 报酬 - - - 125,432.68 125,432.68
应付托管费 - - - 41,810.90 41,810.90
应付销售服 务费 - - - - -
应付交易费 用 - - - 27,980.86 27,980.86
应交税费 - - - 2,658,994.90 2,658,994.90
应付利息 - - - 137,269.60 137,269.60
应付利润 - - - - -
递延所得税 负债 - - - - -
其他负债 - - - 394,702.25 394,702.25
负债总计 91,485,724.97 - - 3,871,081.77 95,356,806.74 易方 达岁 丰添 利债 券型 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
第 32 页共 45 页
利率敏感度 缺口 -19,269,725.07 210,181,741.40 27,480,722.47 22,571,946.92
240,964,685.7
2
注：各期限 分类的标 准为按金 融资产或 金融负债 的重 新定价日或 到期日孰 早者进行 分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率 以外的其 他市场变 量保持不 变
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币 元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
1.市场利率下 降 25 个基 点 992,198.61 1,473,923.79
2.市场利率上 升 25 个基 点 -980,336.79 -1,458,835.58
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所 有资产及 负债以人 民币计价 ，因此无 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未 来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金不直 接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，
但可以参与一级市场新股申购或增发新股，并可持有 因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派
发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。所 面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体
自身经营情 况或特殊 事项的影 响，也可 能来源于 证券 市场整体波 动的影响 。
本基金的基 金管理人 采用 Barra 风险 管理系统 ， 通过 标准差、 跟踪误差 、beta 值、VAR 等指标，
监控投资组 合面临的 市场价格 波动风险 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位： 人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性金融 资产 － 股 票投资 13,414,686.11 7.28 20,431,297.17 8.48
交易性金融 资产－贵 金属投资 - - - - 易方 达岁 丰添 利债 券型 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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衍生金融资 产－权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 13,414,686.11 7.28 20,431,297.17 8.48
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分 析
假设 除业绩比较 基准以外 的其他市 场变量保 持不变
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
1.业绩比较基 准上升 5% 956,374.63 3,151,963.98
2.业绩比较基 准下降 5% -956,374.63 -3,151,963.98
注：股票投 资业绩基 准取上证 A 指。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他 事项
(1) 公 允价值
(a) 金融工具 公允价 值计量的 方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整 体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次： 相同资产 或负债在 活跃市场 上未经调 整的 报价。
第二层次： 除第一层 次输入值 外相关资 产或负债 直接 或间接可观 察的输入 值。
第三层次： 相关资产 或负债的 不可观察 输入值。
(b) 持 续的以公 允价值计 量的金融 工具
(i) 各层次 金融工 具公允价 值
于 2018 年 6 月 30 日，本基金持 有的以公 允价值计 量 且其变动计 入当期损 益的金融 资产中属 于
第一层次的 余额为 5,230,964.00 元， 属于 第二层次 的 余额为 201,699,707.11 元， 无属 于第三层 次的余
额(2017 年 12 月 31 日： 第一 层次 29,164,897.98 元， 第二层次 297,243,894.44 元， 无 属于第三 层次的
余额) 。
(ii) 公允价 值所属层 次间的重 大变动
对于证券交 易所上市 的股票， 若出现重 大事项停 牌、 交易不活跃( 包括涨 跌停时 的交易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期
间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值 调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的
影响程度， 确定相关 股票公允 价值应属 第二层次 还是 第三层次。 易方 达岁 丰添 利债 券型 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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(iii) 第三层次 公允价值 余额和本 期变动 金额
无。
(c) 非持续的 以公允 价值计量 的金融工 具
于 2018 年 6 月 30 日, 本基金未 持有非持 续的以公 允价 值计量的金 融资产(2017 年 12 月 31 日: 同) 。
(d) 不以公允价 值计量的 金融工具
不 以 公 允 价 值计 量 的 金融 资 产 和 负债 主 要 包括 应 收款 项 和 其 他 金融 负 债, 其账 面 价 值 与公 允 价
值相差很小 。
(2) 除 公允价值 外,截至资 产负债表 日本基金 无需要说 明的其他重 要事项。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资 产的比
例（% ）
1 权益投资 13,414,686.11 6.25
其中：股票 13,414,686.11 6.25
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资 193,515,985.00 90.16
其中：债券 193,515,985.00 90.16
资产支持证 券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产 - -
其中： 买断式回 购的买入 返售金融
资产
- -
7 银行存款和 结算备付 金合计 3,405,488.52 1.59
8 其他各项资 产 4,311,656.84 2.01
9 合计 214,647,816.47 100.00 易方 达岁 丰添 利债 券型 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值 （ 元）
占基金资产 净值比例
（％）
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 13,414,686.11 7.28
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售 业
- -
G 交通运输、 仓储和邮 政业
- -
H 住宿和餐饮 业
- -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业
- -
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务 服务业
- -
M 科学研究和 技术服务 业
- -
N 水利、环境 和公共设 施管理业
- -
O 居民服务、 修理和其 他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会 工作
- -
R 文化、体育 和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计 13,414,686.11 7.28
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序的所有 股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量 （股 ） 公允价值
占基金资产 净
值比例 （% ）
1 000568 泸州老窖 83,333 4,739,979.47 2.57
2 603338 浙江鼎力 91,802 3,908,009.64 2.12
3 002572 索菲亚 94,250 2,960,392.50 1.61
4 002583 海能达 225,225 1,806,304.50 0.98 易方 达岁 丰添 利债 券型 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金本报 告期内未 进行股票 买入交易 。
7.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初 基金 资
产净值比例
（％）
1 601336 新华保险 1,835,834.70 0.76
2 002583 海能达 1,238,339.93 0.51
注：卖出金 额按买卖 成交金额 （成交单 价乘以成 交数 量）填列， 不考虑相 关交易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民 币元
买入股票 成 本（成交 ）总额 -
卖出股票 收 入（成交 ）总额 3,074,174.63
注：“ 买入股票成本” 或“ 卖出股票收入” 均按买卖成交 金额（成交单价乘 以成交数量） 填列，不
考虑相关交 易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产 净值比
例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 19,945,000.00 10.82
其中：政策 性金融债 19,945,000.00 10.82
4 企业债券 59,385,441.00 32.23
5 企业短期融 资券 - -
6 中期票据 99,354,000.00 53.92
7 可转债（可 交换债） 14,831,544.00 8.05
8 同业存单 - - 易方 达岁 丰添 利债 券型 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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9 其他 - -
10 合计 193,515,985.00 105.02
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序的前五 名债券投资明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值
占基金资产 净
值比例 （% ）
1 1280417 12 兴锦债 400,000 16,372,000.00 8.89
2 101782007
17 中铝业
MTN003
100,000 10,165,000.00 5.52
3 101800183
18 川交投
MTN002
100,000 10,101,000.00 5.48
4 101554059
15 中粮
MTN001
100,000 10,054,000.00 5.46
5 101751014
17 河钢集
MTN008
100,000 10,030,000.00 5.44
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序的所有 资产支持证券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前五名贵金属投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序的前五 名权证投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情 况说明
本基金本报 告期末未 投资股指 期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情 况说明
本基金本报 告期末未 投资国债 期货。 易方 达岁 丰添 利债 券型 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基 金投资的 前十名证 券的发行 主体本期 没有 出现被监管 部门立案 调查， 或 在报告编 制
日前一年内 受到公开 谴责、处 罚的情形 。
7.12.2 本基 金投资的 前十名股 票没有超 出基金合 同规 定的备选股 票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 29,780.77
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,275,694.44
5 应收申购款 6,181.63
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,311,656.84
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产 净
值比例（% ）
1 120001 16 以岭 EB 5,880,980.00 3.19
2 132004 15 国盛 EB 3,719,600.00 2.02
3 110032 三一转债 2,209,320.00 1.20
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的
公允价值
占基金资产 净
值比例（% ）
流通受限情
况说明
1 002572 索菲亚 2,960,392.50 1.61
非公开发行
流通受限
2 000568 泸州老窖 2,435,377.70 1.32
非公开发行
流通受限 易方 达岁 丰添 利债 券型 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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3 000568 泸州老窖 2,304,601.77 1.25
非公开发行
流通受限
4 603338 浙江鼎力 1,988,388.00 1.08
非公开发行
流通受限
5 603338 浙江鼎力 1,919,621.64 1.04
非公开发行
流通受限
6 002583 海能达 1,806,304.50 0.98
非公开发行
流通受限
注： 根据 《深 圳/ 上海证券 交易所上 市公司 股东及董 事、 监事、 高级管 理人员减 持股份实 施细则》 ，
大股东以外的股东减持所持有的上市公司非公开发行 股份，采取集中竞价交易方式的，在任意连续
90 日内， 减持股份 的总数不 得超过公 司股份总 数的 1% 。持有 上市公司 非公开发 行股份的 股东，通
过集中竞价 交易减持 该部分股 份的， 除遵守 前款规定 外， 自股份解除 限售之日 起 12 个月 内， 减持数
量不得超过 其持有该 次非公开 发行股份 数量的 50% 。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位： 份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
6,560 21,465.62 106,324,953.30 75.51% 34,489,520.85 24.49%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额 （ 份） 占上市总份 额比例
1
红塔烟草（ 集团）有 限责任公 司企业年
金计划－中 国工商银 行股份有 限公司
3,639,100.00 54.95%
2 太平人寿保 险有限公 司－投连 －银保 474,239.00 7.16%
3 贾守宁 329,616.00 4.98% 易方 达岁 丰添 利债 券型 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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4 樊立新 220,000.00 3.32%
5 李峰 203,424.00 3.07%
6 章煜 100,007.00 1.51%
7 王安伟 99,000.00 1.49%
8 姚欣明 84,900.00 1.28%
9 周桂榕 80,005.00 1.21%
10
云南能源投 资股份有 限公司企 业年金计
划－中国光 大银行股 份有限公 司
77,400.00 1.17%
注：本表统 计的上市 基金前十 名持有人 均为场内 持有 人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金 的情况
项目 持有份额总 数 （份） 占基金总份 额比例
基金管理人 所有从业 人员持有 本基金 6,259.99 0.0044%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放 式基金份额总 量区间的情况
项目 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份 ）
本公司高级 管理人员 、基金投 资和
研究部门负 责人 持有 本开放式 基金
0
本基金基金 经理 持有 本开放式 基金 0
9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生 效日（2010 年 11 月 9 日）基金 份额总额 2,679,114,943.70
本报告期期 初基金份 额总额 181,214,227.28
本报告期 基 金总申购 份额 7,811,551.42
减：本报告 期 基金总 赎回份额 48,211,304.55
本报告期 基 金拆分变 动份额 -
本报告期期 末基金份 额总额 140,814,474.15 易方 达岁 丰添 利债 券型 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内 未召开基 金份额持 有人大会 。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托 管部门的重大 人事变动
本基金管理 人于 2018 年 6 月 8 日发布公 告，自 2018 年 6 月 8 日起聘任 陈荣女士 担任公司 首席
运营官（副 总经理级） ，聘任汪 兰英女士 担任公 司首 席大类资产 配置官（ 副总经理 级） 。
本报告期内 本基金托 管人的专 门基金托 管部门未 发生 重大人事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告期内 无涉及本 基金管理 人、基金 财产、基 金托 管业务的诉 讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内 本基金的 投资策略 未有重大 变化。
10.5 为基金进行审计的 会计师事务所情况
本报告期内 本基金未 改聘会计 师事务所 。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽 查或处罚等情 况
本报告期内本基金管理人和托管人托管业务 部门及 其相关高级管理人员未受到任何稽查或处
罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣 金支付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
佣金
占当期佣
金总量的易方 达岁 丰添 利债 券型 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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额的比例 比例
国泰君安 1 1,835,834.70 59.72% 1,709.71 59.72% -
平安证券 1 1,238,339.93 40.28% 1,153.23 40.28% -
注：a) 本报告 期内本基 金无减少 交易单 元, 无新增 交 易单元。
b) 本基金 管理人负 责选择 证券经营 机构， 租 用其交易 单元作为本 基金的交 易单元。 基金交易 单
元的选择标 准如下：
1 ） 经营行 为稳健规 范，内控 制度健全 ，在业内 有良 好的声誉；
2 ） 具备基 金运作所 需的高效 、安全的 通讯条件 ，交 易设施满足 基金进行 证券交易 的需要；
3 ） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但 不限于：有较好的研究能力和行业分析能
力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、 行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面
的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提 供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型
的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的 交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务
和支持。
c) 基金交易单 元的选择 程序如下 ：
1 ） 本基金 管理人根 据上述标 准考察后 确定选用 交易 单元的证券 经营机构 。
2 ） 基金管 理人和被 选中的证 券经营机 构签订交 易单 元租用协议 。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投 资的情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期 债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
国泰君安
117,242,713.
70
78.97%
1,282,800,
000.00
98.94% - -
平安证券
31,223,661.7
3
21.03%
13,800,00
0.00
1.06% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式
法定披露日
期
1
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金增加 通华财富 为销售机 构、 参加 通华财
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券 时报及基 金管理
2018-01-10 易方 达岁 丰添 利债 券型 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
第 43 页共 45 页
富申购费率 优惠活动 的公告 人网站
2
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金增加 云湾投资 为销售机 构、 参加 云湾投
资申购与定 期定额投 资费率优 惠活动的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券 时报及基 金管理
人网站
2018-01-17
3
易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及
时更新身份 证件或者 身份证明 文件的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券 时报及基 金管理
人网站
2018-01-23
4
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加中泰证券网上渠道申购及定期定
额投资费率 优惠活动 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券 时报及基 金管理
人网站
2018-01-31
5
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加 展恒基金 费率优惠 活动的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券 时报及基 金管理
人网站
2018-02-01
6
易方达基金管理有限公司关于易方达岁丰添
利债券型证 券投资基 金修订基 金合同、 托管协
议部分条款 及调整赎 回费相关 规则的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券 时报及基 金管理
人网站
2018-03-22
7
易方达基金管理有限公司关于公司住所变更
的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券 时报及基 金管理
人网站
2018-03-23
8
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加 联泰资产 费率优惠 活动的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券 时报及基 金管理
人网站
2018-03-29
9
关于警惕冒用易方达基金管理有限公司名义
进行诈骗活 动的特别 提示公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券 时报及基 金管理
人网站
2018-03-29
10
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加交通银行手机银行申购及定期定
额投资费率 优惠活动 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券 时报及基 金管理
人网站
2018-03-30
11
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加中国工商银行申购费率优惠活动
的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券 时报及基 金管理
人网站
2018-03-30
12
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加东海证券申购费率优惠活动的公
告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券 时报及基 金管理
人网站
2018-04-02
13
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加 中国银行 费率优惠 活动的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券 时报及基 金管理
人网站
2018-04-12
14
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加浙商证券申购及定期定额投资费
率优惠活动 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券 时报及基 金管理
人网站
2018-05-10
15
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加 银河证券 费率优惠 活动的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券 时报及基 金管理
人网站
2018-05-21
16 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 2018-06-08 易方 达岁 丰添 利债 券型 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
第 44 页共 45 页
公告 报、 证券时报、 证 券日报
及基金管理 人网站
17
易方达基金管理有限公司关于暂停浙江金观
诚基金销售有限公司办理旗下基金相关销售
业务的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券 时报及基 金管理
人网站
2018-06-28
18
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加 奕丰金融 费率优惠 活动的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券 时报及基 金管理
人网站
2018-06-29
19
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加交通银行手机银行申购及定期定
额投资费率 优惠活动 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券 时报及基 金管理
人网站
2018-06-30
11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达 到或 超过 20%的情况
投资者类别
报告期内持 有基金份 额变化情 况
报告期末持 有基
金情况
序号
持有基金份 额比例
达到或者超 过20%
的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份
额
持有份
额
份额占
比
机构
1
2018 年 01 月 01 日
~2018 年 06 月 30 日
74,681,8
52.13
- -
74,681,8
52.13
53.04
%
2
2018 年 01 月 01 日
~2018 年 01 月 04 日
37,424,4
01.20
-
10,000,0
00.00
27,424,4
01.20
19.48
%
产品特有风 险
报告期内， 本基金存 在单一投 资者持有 份额比例 达到 或超过20% 的情况 ，由此可 能导致的 特有风险 主要
包括： 当投资 者持有份 额占比较 为集中时， 个别投资 者的大额赎 回可能会 对基金资 产运作及 净值表现 产
生较大影响 ；极端情 况下基金 管理人可 能无法以 合理 价格及时变 现基金资 产以应对 投资者的 赎回申请 ，
可能带来流 动性风险； 如个别投 资者大额 赎回引发 巨 额赎回， 基金 管理人可 能根据基 金合同约 定决定部
分延期赎回 或暂停接 受基金的 赎回申请， 可能影响 投 资者赎回业 务办理； 若 个别投资 者大额赎 回后本基
金出现连续 六十个工 作日基金 资产净值 低于5000 万元 ， 基金还可能 面临转换 运作方式、 与其他基 金合并
或者终止基 金合同等 情形； 持有基 金份额占 比较高的 投资者在召 开持有人 大会并对 审议事项 进行投票 表
决时可能拥 有较大话 语权。
注：申购份 额包括申 购或者买 入基金份 额，赎回 份额 包括赎回或 者卖出基 金份额。
12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1. 中国证监会 核准易 方达岁丰 添利债券 型证券投 资基 金募集的文 件；
2. 《易方达岁 丰添利 债券型证 券投资基 金基金合 同》 ； 易方 达岁 丰添 利债 券型 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
第 45 页共 45 页
3. 《易方达岁 丰添利 债券型证 券投资基 金托管协 议》 ；
4. 基金管理人 业务资 格批件、 营业执照 。
12.2 存放地点
广州市天河 区珠江新 城珠江东 路 30 号广 州银行 大厦 40-43 楼。
12.3 查阅方式
投资者可在 营业时间 免费查阅 ，也可按 工本费购 买复 印件。
易方达基金管理有限公司
二〇一八年八月二十八日
