易方 达深 证成 指交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基
金
2018 年半年度报告
2018 年 6 月 30 日
基金管理人 ：易方达基金管理有限公司
基金托管人 ：中国银行股份有限公司
送出日期 ：二〇一八年八月二十八日 易方 达深 证成 指交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签 字同意， 并由董事 长签发。
基金托管人 中国银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定，于 2018 年 8 月 24 日复核了 本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和 运用基金资 产，但不 保证基金 一定盈利 。
基金的过 往业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说 明书及其 更新。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止。 易方 达深 证成 指交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
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1.2 目录
1 重要提示及 目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3
2 基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情 况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说 明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人 和基金托 管人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方 式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资 料 ................................................................................................................................. 6
3 主要财务指 标和基 金净值表 现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要会计数 据和财务 指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表 现 ................................................................................................................................. 7
4 管理人报告 .............................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理人 及基金经 理情况 ......................................................................................................... 8
4.2 管理人对报 告期内本 基金运作 遵规守信 情况的说 明 ............................................................... 10
4.3 管理人对报 告期内公 平交易情 况的专项 说明 ........................................................................... 10
4.4 管理人对报 告期内基 金的投资 策略和业 绩表现的 说明 ........................................................... 10
4.5 管理人对宏 观经济、 证券市场 及行业走 势的简要 展望 ........................................................... 11
4.6 管理人对报 告期内基 金估值程 序等事项 的说明 ....................................................................... 12
4.7 管理人对报 告期内基 金利润分 配情况的 说明 ........................................................................... 12
4.8 报告期内管 理人对本 基金持有 人数或基 金资产净 值预 警情形的说 明.................................... 12
5 托管人报告 ............................................................................................................................................ 13
5.1 报告期内本 基金托管 人遵规守 信情况声 明 ............................................................................... 13
5.2 托管人对报 告期内本 基金投资 运作遵规 守信、净 值计 算、利润分 配等情况 的说明 ............ 13
5.3 托管人对本 半年度报 告中财务 信息等内 容的真实 、准 确和完整发 表意见............................ 13
6 半年度财务 会计报 告（未经 审计） .................................................................................................... 13
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 15
6.3 所有者权益 （基金净 值）变动 表 ............................................................................................... 16
6.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 17
7 投资组合报 告 ........................................................................................................................................ 36
7.1 期末基金资 产组合情 况 ............................................................................................................... 36
7.2 报告期 末按行业 分类的股 票投资组 合 ........................................................................................... 36
7.3 期末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排序的 所有 股票投资明 细.................................... 37
7.4 报告期内股 票投资组 合的重大 变动 ........................................................................................... 49
7.5 期末按债券 品种分 类 的债券投 资组合 ....................................................................................... 50
7.6 期末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排序的 前五 名债券投资 明细................................ 50
7.7 期末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排序的 所有 资产支持证 券投资明 细 .................... 51
7.8 报告期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名贵金 属投资明 细 .................... 51
7.9 期末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排序的 前五 名权证投资 明细................................ 51 易方 达深 证成 指交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
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7.10 报告期末本 基金投资 的股指期 货交易情 况说明 ................................................................... 51
7.11 报告期末本 基金投资 的国债期 货交易情 况说明 ................................................................... 51
7.12 投资组合报 告附注 ................................................................................................................... 51
8 基金份额持 有人信 息 ............................................................................................................................ 52
8.1 期末基金份 额持有人 户数及持 有人结构 ................................................................................... 52
8.2 期末上市基 金前十名 持有人 ....................................................................................................... 53
8.3 期末基金管 理人的从 业人员持 有本基金 的情况 ....................................................................... 53
8.4 期末基金管 理人的从 业人员持 有本开放 式基金份 额总 量区间的情 况.................................... 54
9 开放式基金 份额变 动 ............................................................................................................................ 54
10 重大事件 揭示 ...................................................................................................................................... 54
10.1 基金份额持 有人大会 决议 ....................................................................................................... 54
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专 门基金托 管部门的 重大 人事变动 ....................................... 54
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、 基金托管 业务的诉 讼 ........................................................... 54
10.4 基金投资策 略的改变 ............................................................................................................... 55
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务 所情况 ................................................................................... 55
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理 人员受稽 查或处罚 等情 况 ................................................... 55
10.7 基金租用证 券公司交 易单元的 有关情况 ............................................................................... 55
10.8 其他重大事 件 ........................................................................................................................... 57
11 影响投资 者决策的 其他重要 信息 ...................................................................................................... 58
11.1 报告期 内单一投 资者持有 基金份额 比例达 到或 超过 20% 的情 况 .............................................. 58
12 备查文件 目录 ...................................................................................................................................... 59
12.1 备查文件目 录 ........................................................................................................................... 59
12.2 存放地点 ................................................................................................................................... 59
12.3 查阅方式 ................................................................................................................................... 59
易方 达深 证成 指交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 易方达深证 成指交易 型开放式 指数证券 投资基金
基金简称 易方达深证 成指 ETF
场内简称 深成指 EF
基金主代码 159950
交易代码 159950
基金运作方 式 交易型开放 式（ETF ）
基金合同生 效日 2017 年 4 月 27 日
基金管理人 易方达基金 管理有限 公司
基金托管人 中国银行股 份有限公 司
报告期末基 金份额总 额 19,205,045.00 份
基金合同存 续期 不定期
基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所
上市日期 2017 年 5 月 10 日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标 的指数， 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 的最 小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标 的指数的 成份股组成及其权
重构建基金股票投资组合，并根据标的指数 成份股及 其权重的变动进行
相应调整 。 但在 因特殊情 形导致基 金无法完 全投资于 标的指数成 份股时，
基金管理人将采取其他指数投资技术适当调 整基金投 资组合，以达到紧
密跟踪标的指数的目的。本基金可投资股指 期货和其 他经中国证监会允
许的衍生金融产品。本基金投资股指期货将 根据风险 管理的原则，以套
期保值为目的，主要选择流动性好、交易活 跃的股指 期货合约。本基金
力 争 将日 均 跟踪 偏离 度的 绝 对值 控制 在 0.2% 内 ， 年化 跟 踪误 差 控制 在
2% 内。
业绩比较基 准 深证成份指 数收益率
风险收益特 征
本基金属股票型基金，预期风险与预期收益 水平高于 混合型基金、债券
型基金与货币市场基金。本基金为指数型基 金，主要 采用完全复制法跟
踪标的指数 的表现， 具有与标 的指数相 似的风险 收益 特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称 易方达基金 管理有限 公司 中国银行股 份有限公 司
信息披露
姓名
张南 王永民 易方 达深 证成 指交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
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负责人 联系电话 020-85102688 010-66594896
电子邮箱 service@efunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电 话 400 881 8088 95566
传真 020-85104666 010-66594942
注册地址
广东省珠海 市横琴新 区宝华路6
号105 室－42891 （集 中办公区 ）
北京市西城 区复兴门 内大街1号
办公地址
广州市天河 区珠江新 城珠江东
路30号广州 银行大厦40-43 楼
北京市西城 区复兴门 内大街1号
邮政编码 510620 100818
法定代表人 刘晓艳 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 中国证券报 、上海证 券报、证 券时报
登载基金半 年度报告 正文的管 理人互联 网网址 http://www.efunds.com.cn
基金半年度 报告备置 地点
广州市天河 区珠江新 城珠江东 路 30 号广州 银
行大厦 43 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机 构 中国证券登 记结算有 限责任公 司
北京市西城 区太平桥 大街 17 号
注册登记机 构 易方达基金 管理有限 公司
广州市天河 区珠江新 城珠江东 路 30 号
广州银行大 厦 40-43 楼
注：本基金场内注册登记机构为中国证券登记结算有 限责任公司，场外注册登记机构为易方达
基金管理有 限公司。
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 ）
本期已实现 收益 -480,708.80
本期利润 -3,190,711.26
加权平均基 金份额本 期利润 -0.1766
本期加权平 均净值利 润率 -16.32%
本期基金份 额净值增 长率 -15.67% 易方 达深 证成 指交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
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3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
期末可供分 配利润 -952,809.57
期末可供分 配基金份 额利润 -0.0496
期末基金资 产净值 18,252,235.43
期末基金份 额净值 0.9504
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
基金份额累 计净值增 长率 -4.96%
注：1. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基 金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要
低于所列数 字。
2. 本期已实现 收益指 基金本期 利息收入、 投资收 益、 其他收入( 不含公允 价值变 动收益) 扣除相关
费用后的余 额,本期利 润为本期 已实现收 益加上本 期公 允价值变动 收益。
3. 期末可供分 配利润, 为期末资 产负债表 中未分配 利润 与未分配利 润中已实 现部分的 孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基 准 收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -8.83% 1.68% -8.90% 1.73% 0.07% -0.05%
过去三个月 -13.53% 1.31% -13.70% 1.34% 0.17% -0.03%
过去六个月 -15.67% 1.34% -15.04% 1.37% -0.63% -0.03%
过去一年 -10.77% 1.14% -10.92% 1.15% 0.15% -0.01%
过去三年 - - - - - -
自基金合同 生
效起至今
-4.96% 1.09% -8.09% 1.11% 3.13% -0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
易方达深证 成指交易 型开放式 指数证券 投资基金
份额累计净 值增长率 与业绩比 较基准收 益率历史 走势 对比图
（2017 年 4 月 27 日 至 2018 年 6 月 30 日） 易方 达深 证成 指交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
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注：1. 按基金 合同和招 募说明书的 约定，本 基金的建 仓期为三个月 ，建仓期结 束时各项 资产配
置比例符合 基金合同 （第十四 部分二、 投资范围 ，三 、投资策略 和四、投 资限制） 的有关约 定。
2. 自 基 金 合 同 生 效 至 报 告 期 末, 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为-4.96%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为
-8.09% 。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监 会证监基 金字[2001]4 号文批准， 易方达基 金管理有限 公司 （简称“ 易方 达” ） 成 立于
2001 年 4 月 17 日，总部 设在广 州，在北 京、上海 、 成都、大连 等地设有 分公司， 并全资拥 有易方
达资产管理 有限公司 与易方达 国际控股 有限公司 两家 子公司。 易方达 始终坚持 在诚信规 范的前提 下，
通过市场化、专业化的运作，为投资人的资产实现持 续稳定的保值增值，成为国内领先的综合性资
产管理机构，具有较强的综合实力。易方达是国内为 数不多的具有基金公司全部业务牌照的公司之
一， 拥有 公募 、 社保 、 年金 、 特定 客户资产 管理、QDII 、QFII 、RQFII 、QDIE 、QFLP 、 基本养老保
险基金投资等业务资格，投资业务包括主动权益、固 定收益、指数量化、海外投资、多资产投资、
另类投资等 六大板块 ，为境内 外投资者 提供个性 化、 多样化的投 资管理服 务。截 至 2018 年 6 月 30
日， 易方达旗 下管理的 各类资产 规模总 计 1.3 万亿 元 ， 服务各类客 户总数 7580 万户， 公募基金 累计
分红超过 1000 亿元。 易方 达深 证成 指交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助 理 简介
姓
名
职务
任本基金的
基金经理 （助
理）期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
成
曦
本基金的基 金经理、 易方达中 小板
指数分级证 券投资基 金的基金 经
理、易方达 银行指数 分级证券 投资
基金的基金 经理、易 方达生物 科技
指数分级证 券投资基 金的基金 经
理、易方达 深证成指 交易型开 放式
指数证券投 资基金联 接基金的 基金
经理、易方 达深证 100 交易型 开放
式指数证券 投资基金 联接基金 的基
金经理、易 方达深证 100 交易 型开
放式指数基 金的基金 经理、易 方达
创业板交易 型开放式 指数证券 投资
基金联接基 金的基金 经理、易 方达
创业板交易 型开放式 指数证券 投资
基金的基金 经理、易 方达并购 重组
指数分级证 券投资基 金的基金 经
理、易方达 MSCI 中国 A 股国际 通
交 易型开放 式指数证 券投资基 金的
基金经理
2017-
04-27
- 10 年
硕士研究生， 曾任华泰 联合证券 资产
管理部研究 员， 易方达 基金管理 有限
公司集中交 易室交易 员、 指数与 量化
投资部指数 基金运作 专员、 基金 经理
助理。
刘
树
荣
本基金的基 金经理、 易方达中 小板
指数分级证 券投资基 金的基金 经
理、易方达 银行指数 分级证券 投资
基金的基金 经理、易 方达生物 科技
指数分级证 券投资基 金的基金 经
理、易方达 深证成指 交易型开 放式
指数证券投 资基金联 接基金的 基金
经理、易方 达深证 100 交易型 开放
式指数证券 投资基金 联接基金 的基
金经理、易 方达深证 100 交易 型开
放式指数基 金的基金 经理、易 方达
创业板交易 型开放式 指数证券 投资
基金联接基 金的基金 经理、易 方达
创业板交易 型开放式 指数证券 投资
基金的基金 经理、易 方达并购 重组
指数分级证 券投资基 金的基金 经理
2017-
07-18
- 11 年
硕士研究生， 曾任招商 银行资产 托管
部基金会计， 易方达基 金管理有 限公
司核算部基 金核算专 员、 指数与 量化
投 资 部 运 作 支 持 专 员 、 基 金 经 理 助
理。
注：1.此处的“ 离任 日期” 为公告 确定的解 聘日期， 成 曦的“ 任 职日期” 为基金 合同生 效之日， 刘 树
荣的“ 任 职日期” 为公告 确定的 聘任日期 。 易方 达深 证成 指交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
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2. 证券从业的 含义遵 从行业协 会《证券 业从业人 员资 格管理办法 》的相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金 法》等有关法律法规及基金合同、基金招
募说明书等 有关基金 法律文件 的规定， 以取 信于市场 、 取信于社会投 资公众为 宗旨， 本着诚 实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的 前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在
本报告期内 ，基金运 作合法合 规，无损 害基金份 额持 有人利益的 行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项 说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研 究和决策流程、交易流程，以及强化事后
监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利 益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限
管理制度、 投资 备选库 管理制度 和集中交 易制度等， 并重视交易 执行环节 的公平交 易措施， 以“ 时间
优先、 价格优先” 作 为执行指 令的基本 原则， 通过 投资 交易系统中 的公平交 易模块， 以 尽可能确 保公
平对待各投 资组合。 本报告期 内，公平 交易制度 总体 执行情况良 好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公 开竞价交易中，同日反向交易成交较少的
单边交易量 超过该证 券当日成 交量的 5% 的交 易共 66 次， 其中 64 次为指 数量化投 资组合因 投资策略
需要和其他组合发生的反向交易；2 次为不同基金经 理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交
易，有关基 金经理按 规定履行 了审批程 序。
本报告期内 ，未发现 本基金有 可能导致 不公平交 易和 利益输送的 异常交易 。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为深证成指，深证成指由深圳 证券市场规模大、流动性好、最具代表性
的 500 只股 票组 成，既涵 盖市值超 千亿的 大盘蓝筹 如 万科 A 、美的集团等 ，也包含 中小 板 、 创业板
中的小盘成 长股， 兼具了 价值股与 成长股的 特性， 风 格较均衡， 代表 了深交所 上市股票 的整体走 势。
本基金主要采取完全复制法投资策略，即完全按照标 的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投
资组合，并 根据标的 指数成份 股及其权 重的变动 而进 行相应调整 。 易方 达深 证成 指交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
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2018 年上半年， 国内宏观 经济在多 重压力下 仍保持 了较为稳健 的增长，2 季度 GDP 同比增长
6.7% ， 较 前值略回 落 0.1 个 百分点。A 股市场 整体下 跌， 深成指下 跌 15.04% 。 深 成指年初 开局较好，
1 月份上涨 1.1% 。2 月 初，在 中美贸易 爆发冲突 的担 忧下，股票 市场出现 急速下跌 ，虽然在 2 月中
开始了近一个月的反弹，但伴随着资管新规对股票市 场的冲击、债务违约引发的信用债危机、中美
之间贸易摩擦扩大的恐慌、股票质押风险加大以及人 民币贬值等的不利因素的影响下，市场在二季
度呈现加速 下跌的态 势。深成 指中行业 占比较大 的电 子、房地产 、传媒行 业上半年 分别下 跌 21% 、
19% 、21% ， 对 指数的负 面影响较 大， 而医药生 物、 家 用电器、 食品饮 料行业相 对抗跌 ， 上半 年涨幅
分别为 3.1% 、0.1% 、-6.4% 。
基金运作层面，报告期内，本基金严守基金合 同认真 对待投资者申购、赎回以及成分股调整事
项，保障基 金的正常 运作，基 金跟踪误 差以及日 均偏 离度等指标 控制在合 同规定范 围之内。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期 末， 本基 金份额净 值为 0.9504 元， 本 报告 期份额净值 增长率为-15.67% ， 同 期业绩比
较基准收益 率为-15.04% 。本报告 期，本基 金日跟踪 偏离度的均 值为 0.03% ，年化 跟踪误差 0.61% ，
在合同规定 的目标控 制范围之 内。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走 势的简要展望
展望下半年，国内金融去杠杆、国外中美贸易摩擦的 大环境很难有大的转变 ，宏观经济存在着
一定的下行 压力， 稳增 长依将是 政策重点。 国内经济 在“ 稳健 的货币政 策要松紧 适度， 保持 适度的社
会 融 资规 模 和流 动 性合 理充 裕” 以及“ 积极 的财 政 政策要 更 加积 极” 的 协同 配合 下 ，继 续 着力 扩大 内
需、稳定经 济增长与 优化经济 结构。
A 股市场的结构伴随着互 联互通 的发展发 生了较大 变 化。一方面 ，市场对 优质股的 追捧成为 投
资的主流方式，另一方面国内外的蓝筹股定价思路开 始趋向一致。在互联互通中，北上的资金在沪
市集中投资 以上证 50 为代表蓝 筹股， 在深 市， 更多选 择估值盈利 比更为合 适的特色 龙头股票。 市 场
结构的变化叠加前期市场大幅回调 加速部分行业的内 部分化：龙头企业市占持续扩张，边缘企业生
存难度加大 。
在经历了上半年大幅调整后，市场风险已有所释放， 同时政策基调也逐渐由去杠杆逐步向稳杠
杆过渡，前 期恐慌情 绪得到明 显缓解。 目前，A 股的 整体估值水 平明显回 落，多数 核心指数 的估值
已经回到低估区域。与此同时，我们观察到市场的投 资行为有了以下变化：主流的投资思路已经由
短中期的轮动策略（例如：大小盘轮动，价值成长轮 动）向买入并长期持有投资策略转移。整个权
益市场的投 资久期在 拉长。当 前的指数 低估值区 域也 为投资者提 供了一个 合适的长 期窗口。 易方 达深 证成 指交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
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作为被动投资的基金， 本基金将坚持既定的指数化投 资策略，以严格控制基金相对目标指数的
跟踪偏离为投资目标，追求跟踪偏离度及跟踪误差的 最小化，致力于为投资者提供分享中国经济增
长的优质指 数产品。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项 的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规 定、中国证券投资基金业协会相关指引和
基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种 进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履
行估值及净 值计算的 复核责任 。
本基金管理人设有估值委员会，公司首席运营官担任 估值委员会主席，主动权益板块、固定收
益板块、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员 担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修
订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。 估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经
验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能
力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参 与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
行。
本报告期内 ，参与估 值流程各 方之间不 存在任何 重大 利益冲突。
本基金管理人已与中 央国债登记结算有限责任公司及 中证指数有限公司签署服务协议，由中央
国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市 场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提
供交易所交 易的债券 品种的估 值数据和 流通受限 股票 的折扣率数 据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的 说明
本基金本报 告期内未 实施利润 分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基 金资产净值预 警情形的说明
自 2018 年 1 月 30 日至本报告期 末，本基 金均存在 连 续二十个工 作日基金 份额持有 人数量不 满
二百人的情 形。
本报告期， 本基金均 存在连续 二十个工 作日基金 资产 净值低于五 千万元的 情形。
自 2018 年 4 月 3 日至 本报告期 末， 本基金 均存在连 续 六十个工作 日基金份 额持有人 数量不满 二
百人的情形 。鉴于基 金份额持 有人数量 的下滑主 要受 市场环境影 响，本基 金将继续 运作。
本报告期，本基金均存在连续六十个工作日基金资产 净值低于五千万元的情形。鉴于基金资产易方 达深 证成 指交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
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净值的下滑 主要受市 场环境影 响，本基 金将继续 运作 。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声 明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“ 本托管人” ）在易方达深证成指交易型开放式指
数证券投资基金（以下称“ 本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了应尽 的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规 守信、净值计 算、利润分配等情况的说明
本报告期内 ， 本 托管人根 据 《证 券投资 基金法 》 及其 他有关法律 法规、 基金合同 和托管协 议的
规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督 ，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用开支等方面进行 了认真地复 核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的 行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内 容的真实、准 确和完整发表意见
本报告中的 财务指标 、 净值 表现、 收益分配 情况、 财 务会计报告 （注： 财务会 计报告中 的“ 金融
工具风险及 管理” 部分未在 托管人复 核范围内 ）、投 资组合报告 等数据真 实、准确 和完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体： 易方达深 证成指交 易型开放 式指数证 券投 资基金
报告截止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产：
银行存款 6.4.7.1 1,159,161.70 875,347.37
结算备付金
841.30 820.50 易方 达深 证成 指交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
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存出保证金
402.70 4,871.08
交易性金融 资产 6.4.7.2 17,174,923.79 19,720,423.15
其中：股票 投资
17,174,923.79 19,715,823.15
基金投资
- -
债券投资
- 4,600.00
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产 6.4.7.3 - -
买入返售金 融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清 算款
186,892.14 -
应收利息 6.4.7.5 197.70 151.38
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税 资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
18,522,419.33 20,601,613.48
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
- 210,236.14
应付赎回款
- -
应付管理人 报酬
7,520.20 8,536.66
应付托管费
1,504.04 1,707.33
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用 6.4.7.7 2,722.37 3,070.81
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 6.4.7.8 258,437.29 90,000.00
负债合计
270,183.90 313,550.94
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 19,205,045.00 18,001,380.00
未分配利润 6.4.7.10 -952,809.57 2,286,682.54
所有者权益 合计
18,252,235.43 20,288,062.54
负债和所有 者权益总 计
18,522,419.33 20,601,613.48
注：1. 本基金 合同生 效日为 2017 年 4 月 27 日，2017 年度实际报 告期间 为 2017 年 4 月 27 日至
2017 年 12 月 31 日。 易方 达深 证成 指交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
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2. 报告截止 日 2018 年 6 月 30 日，基金 份额净 值 0.9504 元，基金 份额总额 19,205,045.00 份。
6.2 利润表
会计主体： 易方达深 证成指交 易型开放 式指数证 券投 资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 4 月 27 日 （基
金合同生效日） 至 2017
年 6 月 30 日
一、收入
-2,828,648.36 4,392,022.19
1.利息收入
1,981.10 290,628.82
其中：存款 利息收入 6.4.7.11 1,980.21 86,617.45
债券利息收 入
0.89 -
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
- 204,011.37
其他利息收 入
- -
2.投资收益（ 损失以“-” 填列 ）
-121,993.12 868,388.32
其中：股票 投资收益 6.4.7.12 -238,815.77 226,568.74
基金投资收 益
- -
债券投资收 益 6.4.7.13 37.38 -
资产支持证 券投资收 益
- -
贵金属投资 收益
- -
衍生工具收 益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 116,785.27 641,819.58
3. 公 允 价值 变 动收 益（ 损 失以“-” 号
填列）
6.4.7.16 -2,710,002.46 3,223,117.06
4.汇兑收益（ 损失以“ －” 号填列 ）
- -
5.其他收入（ 损失以“-” 号填 列） 6.4.7.17 1,366.12 9,887.99
减：二、费用
362,062.90 694,819.03
1．管理人报 酬
48,340.21 128,652.57
2．托管费
9,667.99 25,730.54
3．销售服务 费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 6,237.41 419,922.29
5．利息支出
- -
其中：卖出 回购金融 资产支出
- -
6．税金及附 加
- -
7．其他费用 6.4.7.19 297,817.29 120,513.63
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ” 号填
列）
-3,190,711.26 3,697,203.16 易方 达深 证成 指交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
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减：所得税 费用
- -
四、净利润（净亏损以 “- ” 号填列）
-3,190,711.26 3,697,203.16
注： 本基 金合同生 效日为 2017 年 4 月 27 日 ， 上年 度 可比期间为 2017 年 4 月 27 日至 2017 年 6
月 30 日。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 易方达深 证成指交 易型开放 式指数证 券投 资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权 益（ 基
金净值）
18,001,380.00 2,286,682.54 20,288,062.54
二 、本期经 营活动 产生 的
基 金净值变 动数（ 本期 利
润）
- -3,190,711.26 -3,190,711.26
三 、本期基 金份额 交易 产
生 的基金净 值变动 数（ 净
值减少以“-” 号填列 ）
1,203,665.00 -48,780.85 1,154,884.15
其中：1.基金 申购款 1,561,020.00 -11,794.61 1,549,225.39
2. 基金赎回款 -357,355.00 -36,986.24 -394,341.24
四 、本期向 基金份 额持 有
人 分配利润 产生的 基金 净
值变动 （ 净值减少 以“-” 号
填列）
- - -
五 、期末所 有者权 益（ 基
金净值）
19,205,045.00 -952,809.57 18,252,235.43
项目
上年度可比期间
2017 年 4 月 27 日（基金合同生效日）至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权 益（ 基
金净值）
381,001,380.00 - 381,001,380.00
二 、本期经 营活动 产生 的
基 金净值变 动数（ 本期 利
润）
- 3,697,203.16 3,697,203.16
三 、本期基 金份额 交易 产
生 的基金净 值变动 数（ 净
值减少以“-” 号填列 ）
-324,000,000.00 14,716.54 -323,985,283.46
其中：1.基金 申购款 87,000,000.00 -2,666.30 86,997,333.70
2. 基金赎回款 -411,000,000.00 17,382.84 -410,982,617.16 易方 达深 证成 指交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
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四 、本期向 基金份 额持 有
人 分配利润 产生的 基金 净
值变动 （ 净值减少 以“-” 号
填列）
- - -
五 、期末所 有者权 益（ 基
金净值）
57,001,380.00 3,711,919.70 60,713,299.70
注： 本基 金合同生 效日为 2017 年 4 月 27 日 ， 上年 度 可比期间为 2017 年 4 月 27 日至 2017 年 6
月 30 日。
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 6.1 至 6.4 ，财 务报表由 下列负责 人签署：
基金管理人 负责人： 刘晓艳 ， 主管会计 工作负责 人： 陈荣 ，会计 机构负责 人： 邱毅 华
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
易方达深证成指交易型开放式 指数证券投资基金( 以 下简称“ 本基金”) 根据中 国证券监督管理委
员会( 以下 简称“ 中国证 监会”) 证监 许可[2016]2301 号 《 关于准予易 方达深证 成指交易 型开放式 指数证
券投资基金注册的批复》进行募集，由易方达基金管 理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基
金法》和《易方达深证成指交易型开放式指数证券投 资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会
备案， 《易方达深证 成指交易 型开放式 指数证券 投资 基金基金合 同》 于 2017 年 4 月 27 日正式生 效，
基金合同生 效日的基 金份额总 额为 381,001,380.00 份 基金份额， 其中 认购资金 利息折 合 25,380.00 份
基金份额。本基 金为交易型开放式基金，存续期限不 定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有
限公司，基 金托管人 为中国银 行股份有 限公司。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基 本准则》以及其后颁布及修订的具体会计
准则、 应用 指南、 解 释以及其 他相关规 定( 以 下合称“ 企业会计准 则”) 编制， 同时， 对 于在具体 会计核
算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协 会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务
指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员 会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、
《证券投资 基金信息 披露管理 办法》、 《证券投 资基 金信息披露 内容与格 式准则》第 2 号《年 度报
告的内容与 格式》、 《证券投 资基金信 息披露编 报规 则》第 3 号《会 计报表附 注的编 制及披露 》、
《证券投资 基金信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报 告和半年度 报告> 》 及其 他中国证 监会和 中国证
券投资基金 业协会发 布的相关 规定和指 引。
本财务报表 以本基金 持续经营 为基础列 报。 易方 达深 证成 指交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
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6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地 反映了本基金本报告期末的财务状况以及
本报告期间 的经营成 果和基金 净值变动 情况等有 关信 息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最 近 一期年度报告相一致的说明
本报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年 度报告相一 致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报 告期无会 计差错。
6.4.6 税项
（1）印花税
证券( 股票) 交易 印花税税 率为 1‰ ，由出让 方缴纳。
（2）增值税 、城建税 、教育费 附加及地 方教育 费附 加
根据财政部、 国家税务 总局财税[2016]36 号文 《关于 全面推开营业 税改增值 税试点的通 知》的
规定， 经国务院 批准， 自 2016 年 5 月 1 日起在 全国范 围内全面推 开营业税 改征增值 税试点， 金融 业
纳入试 点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融 商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为
销售额。 对证券投 资基金 （封闭 式证券投 资基金 ， 开 放式证券投 资基金 ） 管理人 运用基金 买卖股 票、
债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息 收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；
存款利息收 入不征收 增值税；
根据财政部、 国家税务 总局财税[2016]46 号文 《关于 进一步明确全 面推开营 改增试点金 融业有
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入 返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入 属于金融 同业往来 利息收入 ；
根据财政部、 国家税务 总局财税[2016]70 号文 《关于 金融机构同业 往来等增 值税政策的 补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商 品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债
券取得的利 息收入属 于金融同 业往来利 息收入；
根据财政部 、 国 家税务总 局财税[2016]140 号文 《关 于 明确金融 、 房地 产开发 、 教育 辅助服务 等
增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发 生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增
值税纳税人 ；
根据财政部 、 国家 税务总局 财税[2017]56 号文 《关于 资管产品增 值税有关 问题的通 知》 的 规定，
自 2018 年 1 月 1 日 起，资管 产品管理 人运营资 管产 品过程中发 生的增值 税应税行 为（以下 简称“ 资
管产品运营 业务” ），暂适 用简易计 税方法， 按照 3% 的征收率缴 纳增值税 ，资管产 品管理人 未分别
核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税 应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别易方 达深 证成 指交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
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或汇总核算 资管产品 运营业务 销售额和 增值税应 纳税 额。 对资管产品 在 2018 年 1 月 1 日前运营 过程
中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴 纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管
理人以后月 份的增值 税应纳税 额中抵减 ；
根据财政部、 国家税务 总局财税[2017]90 号文 《关于 租入固定资产 进项税额 抵扣等增值 税政策
的通知》 的规定 ， 自 2018 年 1 月 1 日起 ， 资管 产品管 理人运营资 管产品提 供的贷款 服务、 发生的 部
分金融商品 转让业务， 按 照以下规 定确定销 售额： 提 供贷款服务， 以 2018 年 1 月 1 日起 产生的 利息
及利息性质 的收入为 销售额； 转让 2017 年 12 月 31 日 前取得的股 票 （不包 括限售股 ） 、 债 券、 基金 、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额， 或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘 价
（2017 年最 后一个交 易日处于 停牌期间 的股票， 为 停 牌前最后一 个交易日 收盘价） 、 债券 估值 （中
债金融估值中 心有限公司或中证指数有限公司提供的 债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算
价格作为买 入价计算 销售额。
本基金分别 按实际缴 纳的增值 税额的 7% 、 3% 和 2% 缴 纳城市维护 建设税、 教 育费附加 和地方教
育费附加。
（3）企业所 得税
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股 票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券 的利息收 入及其他 收入，暂 不征收企 业所 得税。
（4）个人所 得税
个人所得税 税率为 20% 。
基金从上市 公司分配 取得的股 息红利所 得， 持股期限 在 1 个月以 内( 含 1 个月) 的， 其股息红 利所
得全额计入 应纳税所 得额； 持股 期限 在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年) 的 ， 减按 50% 计入应纳 税所得额；
持股期限超 过 1 年的， 减按 25% 计入应 纳税所得 额； 自 2015 年 9 月 8 日起， 证券投资 基金从公 开发
行和转让市 场取得的 上市公司 股票，持 股期限超 过 1 年的，股息 红利所得 暂免征收 个人所得 税。
暂免征收储 蓄存款利 息所得个 人所得税 。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存款 1,159,161.70
定期存款 -
其中：存款 期限 1 个 月以内 -
存款期限 1-3 个月 - 易方 达深 证成 指交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
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存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
合计 1,159,161.70
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 17,982,649.16 17,174,923.79 -807,725.37
贵金属投资- 金 交 所 黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 17,982,649.16 17,174,923.79 -807,725.37
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报 告期末无 衍生金融 资产/ 负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报 告期末无 买入返售 金融资产 。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报 告期末无 买断式逆 回购交易 中取得的 债券 。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活期存 款利息 197.16
应收定期存 款利息 -
应收其他存 款利息 -
应收结算备 付金利息 0.36
应收债券利 息 -
应收资产支 持证券利 息 -
应收买入返 售证券利 息 -
应收申购款 利息 -
应收黄金合 约拆借孳 息 - 易方 达深 证成 指交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
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其他 0.18
合计 197.70
6.4.7.6 其他资产
本基金本报 告期末无 其他资产 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所市场 应付交易 费用 2,722.37
银行间市场 应付交易 费用 -
合计 2,722.37
6.4.7.8 其他负债
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券商交 易单元保 证金 -
应付赎回费 -
预提费用 208,437.29
其他应付款 50,000.00
合计 258,437.29
6.4.7.9 实收基金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份额 （ 份） 账面金额
上年度末 18,001,380.00 18,001,380.00
本期申购 1,561,020.00 1,561,020.00
本期赎回（以“-” 号 填列） -357,355.00 -357,355.00
本期末 19,205,045.00 19,205,045.00
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 2,600,948.57 -314,266.03 2,286,682.54
本期利润 -480,708.80 -2,710,002.46 -3,190,711.26
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
162,839.84 -211,620.69 -48,780.85
其中：基金 申购款 212,954.38 -224,748.99 -11,794.61
基金赎回款 -50,114.54 13,128.30 -36,986.24
本期已分配 利润 - - - 易方 达深 证成 指交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 22 页共 59 页
本期末 2,283,079.61 -3,235,889.18 -952,809.57
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存款利 息收入 1,943.18
定期存款利 息收入 -
其他存款利 息收入 -
结算备付金 利息收入 29.19
其他 7.84
合计 1,980.21
6.4.7.12 股票投资收益 —— 买卖股票差价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股票成 交总额 1,919,709.13
减：卖出股 票成本总 额 2,158,524.90
买卖股票差 价收入 -238,815.77
6.4.7.13 债券投资收益 —— 买卖债券差价收入
单 位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6月30日
卖出债券 （、 债转 股及债券 到期兑付） 成
交总额
4,638.80
减： 卖出债券 （、 债转股 及债券 到期兑付）
成本总额
4,600.00
减： 应收利 息总额 1.42
买卖债券差 价收入 37.38
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报 告期无衍 生工具收 益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6月30日
股票投资产 生的股利 收益 116,785.27
基金投资产 生的股利 收益 -
合计 116,785.27
6.4.7.16 公允价值变动收益 易方 达深 证成 指交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 23 页共 59 页
单位：人民 币元
项目名称
本期
2018年1月1 日至2018 年6月30日
1. 交易性金融 资产 -2,710,002.46
——股票投 资 -2,710,002.46
——债券投 资 -
——资产支 持证券投 资 -
——基金投 资 -
——贵金属 投资 -
2. 衍生工具 -
——权证投 资 -
3. 其他 -
减：应税金 融商品公 允价值变 动产生的
预估增值税 -
合计 -2,710,002.46
6.4.7.17 其他收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6月30日
基金赎回费 收入 591.51
基金申购费 收入 774.61
替代损益收 入 -
其他 -
合计 1,366.12
注：替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式 申购本基金时，补入被替代股票的实际买
入成本与申购确认日估值的差额或强制退款的被替代 股票在强制退款计算日与申购确认日估值的差
额。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所市场 交易费用 6,237.41
银行间市场 交易费用 -
合计 6,237.41
6.4.7.19 其他费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6月30日 易方 达深 证成 指交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 24 页共 59 页
审计费用 9,916.99
信息披露费 148,767.52
银行汇划费 380.00
银行间账户 维护费 9,000.00
上市费 29,752.78
指数使用费 100,000.00
其他 -
合计 297,817.29
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负 债表日， 本基金无 须作披露 的或有事 项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本会计 报表批准 报出日， 本基金无 须作披露 的资 产负债表日 后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系 的关联方发生变化的情况
本报告期内 存在控制 关系或其 他重大利 害关系的 关联 方未发生变 化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的 关系
易方达基金 管理有限 公司
基金管理人、 注 册登记机 构、 基金销 售
机构
中国银行股 份有限公 司（以下 简称“ 中国银行” ） 基金托管人
广发证券股 份有限公 司( 以 下简称“ 广发证 券”)
基金管理人 股东、 申购赎回 代办证券 公
司
易方达深证 成指交易 型开放式 指数证券 投资基金 联接
基金
该基金是本 基金的联 接基金
注：以下关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报 告期及上 年度可比 期间未发 生通过关 联方 交易单元进 行的股票 交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报 告期及上 年度可比 期间未发 生通过关 联方 交易单元进 行的权证 交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报 告期及上 年度可比 期间无应 支付关联 方的 佣金。
6.4.10.2 关联方报酬 易方 达深 证成 指交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 25 页共 59 页
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月
30日
上年度可比 期间
2017 年4月27 日（基金 合同
生效日）至2017 年6月30日
当期发生的 基金应支 付的管理 费 48,340.21 128,652.57
其中：支付 销售机构 的客户维 护费 - -
注：本基金 的管理费 按前一日 基金资产 净值的 0.50% 年费率计提 。管理费 的计算方 法如下:
H=E× 0.50%÷ 当年天数
H 为每日 应计提的 基金管理 费
E 为前一日 的基金资 产净值
基金管理费 每日计提, 逐日累计 至每个月 月末,按 月支 付。 经基金管理 人与基金 托管人核 对一致后,
由基金托管 人于次月 首日起 2-5 个工 作日内从 基金财 产中一次性 支付给基 金管理人 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月
30日
上年度可比 期间
2017 年4月27 日（基金 合同
生效日）至2017 年6月30日
当期发生的 基金应支 付的托管 费 9,667.99 25,730.54
注：本基金 的托管费 按前一日 基金资产 净值的 0.1% 的 年费率计提 。托管费 的计算方 法如下:
H=E× 0.1%÷ 当 年天数
H 为每日 应计提的 基金托管 费
E 为前一日 的基金资 产净值
基金托管费 每日计提, 逐日累计 至每个月 月末,按 月支 付。 经基金管理 人与基金 托管人核 对一致后,
由基金托管 人于次月 首日起 2-5 个工 作日内从 基金财 产中一次性 支付给基 金托管人 。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回 购) 交易
本基金本报 告期及上 年度可比 期间未与 关联方进 行银 行间同业市 场债券（ 含回购） 交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资 本基金的情况
本报告期内 和上年度 可比期间 基金管理 人未运用 固有 资金投资本 基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联 方投资本基金的情况
份额单位： 份
关联方名称 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 易方 达深 证成 指交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 26 页共 59 页
持有的基金 份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金 份额
持有的基金 份
额占基金总 份
额的比例
易方达深证 成指
交易型开放 式指
数证券投资 基金
联接基金
16,255,528.00 84.64% 13,645,790.00 75.80%
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关 的费用按基金合同及更新的招募说明书的
有关规定支 付。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生 的利息收入
单位：人民 币元
关联方名称
本期
2018 年1月1 日至2018 年6月30日
上年度可比 期间
2017年4月27 日（基金 合同生效
日）至2017 年6月30 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国银行- 活期存款 1,159,161.70 1,943.18 2,246,715.66 70,784.62
注： 本基金的上 述银行存 款由基金 托管人中 国银行 股 份有限公司 保管,按银 行同业利 率或约定 利
率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的 情况
金额单位： 人民币元
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销 期内买入
数量（单位 ：
股/ 张）
总金额
- - - - - -
上年度可比 期间
2017 年 4 月 27 日（ 基金合同 生效日） 至 2017 年 6 月 30 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销 期内买入
数量（单位 ：
股/ 张）
总金额
广发证券 300669 沪宁股份
新股网下
发行
841 9,251.00
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 易方 达深 证成 指交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 27 页共 59 页
为更好地实现基金合同所规定的投资目标，紧密跟踪 标的指数，提高基金运作效率，本基金根
据基金合同约定的投资策略，按照标的指数的成份股 组成及其权重构建基金股票投资组合，经基金
托管人审核 同意，在 报告期内 投资于基 金管理人 股东 广发证券发 行的股票 广发证券 。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报 告期内未 发生利润 分配。
6.4.12 期末（2018 年6 月30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通 受限证券
本基金无因 认购新发/ 增 发证券而 于期末持 有的流通 受 限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位： 人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
（股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00000
8
神州高
铁
2018-06
-06
重大事
项停牌
4.96
2018-0
8-07
4.46
4,600 33,485.35 22,816.00 -
00041
5
渤海金
控
2018-01
-17
重大事
项停牌
5.84
2018-0
7-17
5.26 5,000 32,498.66 29,200.00 -
00042
6
兴业矿
业
2018-06
-19
重大事
项停牌
7.21 - - 1,600 12,635.97 11,536.00 -
00054
0
中天金
融
2017-08
-21
重大事
项停牌
4.87 - - 12,150 51,938.44 59,170.50 -
00056
4
供销大
集
2017-11
-28
重大事
项停牌
4.78
2018-0
7-20
4.29 1,400 9,141.37 6,692.00 -
00056
6
海南海
药
2017-11
-22
重大事
项停牌
12.89
2018-0
7-09
11.60 2,600 34,776.73 33,514.00 -
00058
7
金洲慈
航
2018-06
-15
重大事
项停牌
4.96
2018-0
7-02
4.46 2,500 18,540.59 12,400.00 -
00066
6
经纬纺
机
2018-03
-12
重大事
项停牌
18.08 - - 900 17,380.00 16,272.00 -
00072
3
美锦能
源
2018-03
-27
重大事
项停牌
5.43
2018-0
7-31
4.89 2,900 20,039.00 15,747.00 -
00079
3
华闻传
媒
2018-02
-01
重大事
项停牌
8.40
2018-0
7-16
7.56 4,900 51,164.61 41,160.00 -
00082
5
太钢不
锈
2018-04
-16
重大事
项停牌
6.00 - - 6,500 27,648.50 39,000.00 -
00093
9
*ST 凯
迪
2017-11
-16
重大事
项停牌
4.99
2018-0
7-02
4.74 4,900 24,996.27 24,451.00 -
00201
1
盾安环
境
2018-05
-02
重大事
项停牌
6.40 - - 1,500 12,007.00 9,600.00 - 易方 达深 证成 指交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 28 页共 59 页
00205
1
中工国
际
2018-04
-09
重大事
项停牌
15.27 - - 1,260 24,914.22 19,240.20 -
00208
9
新海宜
2018-04
-20
重大事
项停牌
6.05
2018-0
7-20
5.45 2,600 16,176.11 15,730.00 -
00214
3
印纪传
媒
2018-02
-02
重大事
项停牌
12.09
2018-0
7-09
10.88 1,000 14,893.00 12,090.00 -
00214
7
新光圆
成
2018-01
-18
重大事
项停牌
14.76 - - 1,660 20,676.56 24,501.60 -
00225
2
上海莱
士
2018-02
-23
重大事
项停牌
19.52 - - 3,900 79,179.00 76,128.00 -
00231
0
东方园
林
2018-05
-25
重大事
项停牌
15.03 - - 4,000 70,006.33 60,120.00 -
00235
9
北讯集
团
2018-05
-21
重大事
项停牌
19.58
2018-0
8-21
17.62
1,200 27,117.23 23,496.00 -
00240
8
齐翔腾
达
2018-06
-19
重大事
项停牌
12.28 - - 2,300 25,836.66 28,244.00 -
00241
1
必康股
份
2018-06
-19
重大事
项停牌
28.34 - - 604 16,299.99 17,117.36 -
00242
6
胜利精
密
2018-06
-19
重大事
项停牌
3.60
2018-0
7-03
3.26 5,500 39,034.00 19,800.00 -
00243
1
棕榈股
份
2018-05
-30
重大事
项停牌
6.71 - - 2,500 28,614.78 16,775.00 -
00243
7
誉衡药
业
2018-06
-11
重大事
项停牌
6.20
2018-0
8-13
5.57
2,300 15,885.99 14,260.00 -
00245
0
康得新
2018-06
-04
重大事
项停牌
17.08 - - 6,300 128,071.27 107,604.00 -
00247
7
雏鹰农
牧
2018-06
-14
重大事
项停牌
3.31 - - 4,700 21,582.59 15,557.00 -
00251
2
达华智
能
2018-06
-19
重大事
项停牌
9.70 - - 1,300 19,716.42 12,610.00 -
00257
3
清新环
境
2018-06
-19
重大事
项停牌
11.55 - - 1,900 35,799.09 21,945.00 -
00260
2
世纪华
通
2018-06
-12
重大事
项停牌
32.50 - - 1,000 33,028.19 32,500.00 -
00261
0
爱康科
技
2018-06
-05
重大事
项停牌
2.10 - - 10,700 27,802.34 22,470.00 -
00266
5
首航节
能
2018-05
-29
重大事
项停牌
5.80 - - 3,300 26,046.50 19,140.00 -
00266
8
奥马电
器
2018-06
-15
重大事
项停牌
20.10 - - 683 13,860.14 13,728.30 -
00269
9
美盛文
化
2018-02
-05
重大事
项停牌
18.76
2018-0
7-02
16.88 940 14,054.54 17,634.40 -
00271 金贵银 2018-05 重大事 16.84 - - 1,000 16,225.07 16,840.00 - 易方 达深 证成 指交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 29 页共 59 页
6 业 -03 项停牌
00273
9
万达电
影
2017-07
-04
重大事
项停牌
52.04 - - 1,100 59,588.35 57,244.00 -
30007
2
三聚环
保
2018-06
-19
重大事
项停牌
23.28
2018-0
7-10
24.00 2,450 91,158.53 57,036.00 -
30009
0
盛运环
保
2018-06
-04
重大事
项停牌
8.32
2018-0
7-02
7.49 2,700 24,598.79 22,464.00 -
30011
8
东方日
升
2018-05
-07
重大事
项停牌
10.80
2018-0
8-07
9.63
1,371 18,797.65 14,806.80 -
30014
6
汤臣倍
健
2018-01
-31
重大事
项停牌
16.60
2018-0
7-31
16.50 2,200 25,601.74 36,520.00 -
30019
7
铁汉生
态
2018-05
-28
重大事
项停牌
5.37 - - 3,750 31,608.78 20,137.50 -
30026
6
兴源环
境
2018-02
-05
重大事
项停牌
19.99
2018-0
7-02
17.99 1,700 45,544.44 33,983.00 -
30031
7
珈伟股
份
2018-02
-05
重大事
项停牌
11.90
2018-0
7-03
10.71 700 10,352.35 8,330.00 -
30032
4
旋极信
息
2018-05
-30
重大事
项停牌
9.49 - - 2,574 29,359.49 24,427.26 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告 期末 2018 年 6 月 30 日止，本 基金从事 银 行间市场债 券正回购 交易形成 的卖出回 购
证券款余额 为 0，无 抵押债券 。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告 期末 2018 年 6 月 30 日止，本 基金从事 证 券交易所债 券正回购 交易形成 的卖出回 购
证券款余额 为 0，无 抵押债券 。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人按照“ 自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工” 的思路，将风险控制嵌
入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角 度、全方位的管理。从投资决策的层次看，投
资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金 经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，
并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工 上看，基金经理、监察部、集中交易室、核算
部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资 的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的
流程看，已经形成了一套贯穿“ 事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估” 的健全的风险
监控体系。
本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基 金 、债券基金与货币市场基金。本基金为易方 达深 证成 指交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 30 页共 59 页
指数型基金 ，主要采 用完全复 制法跟踪 标的指数 的表 现，具有与 标的指数 相似的风 险收益特 征。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合 约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收 益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选
库制度、对交易对手（包括存款银行）、证券发行人 的信用评级进行跟踪，和分散化投资方式防范
信用风险。于 2018 年 6 月 30 日，本基金 持有的除 国 债、央行票 据和政策 性金融债 以外的债 券占基
金资产净值 的比例为 0.00%(2017 年 12 月 31 日：0.02%) 。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民 币元
短期信用评 级
本期末
2018年6月30 日
上年 度末
2017 年12月31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：1. 债券 评级取自 第三方评 级机构的 债项评级 。
2. 未评级债 券为剩余 期限在一 年以内的 国债 、 政策性 金融债、 央票及未 有第三方 机构评级 的短
期融资券、 同业存单 。
3. 债券投资 以全价列 示。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投 资
单位：人民 币元
短期信用评 级
本期末
2018 年6月30 日
上年度末
2017 年12月31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民 币元
短期信用评 级
本期末
2018年6月30 日
上年度末
2017 年12月31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民 币元 易方 达深 证成 指交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 31 页共 59 页
长期信用评 级
本期末
2018年6月30 日
上年 度末
2017 年12月31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 4,600.53
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 4,600.53
注：1. 债券 评级取自 第三方评 级机构的 债项评级 。
2. 未评级债 券为剩余 期限大于 一年的国 债、政策 性金 融债和央票 。
3. 债券投资 以全价列 示。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投 资
单位：人民 币元
长期信用评 级
本期末
2018 年6月30 日
上年度末
2017 年12月31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民 币元
长期信用评 级
本期末
2018 年6月30 日
上年度末
2017 年12月31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现 基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式 防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、
多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监 测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部
门负责流动 性压力测 试的实施 与评估。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险 分析
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所 持大部分证券在流动性良好的证券交易所
或者银行间 同业市场 交易，期 末除 6.4.12 列示券种 流 通暂时受限 制不能自 由转让外 ，其余均 能及时
变现。评估 结果显示 组合高流 动性资产 比重较高 ，组 合变现比例 能力较好 。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现 金流量因所处市场各类价格因素的变动而易方 达深 证成 指交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 32 页共 59 页
发生波动的 风险，包 括利率风 险、外汇 风险和其 他价 格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率 变动而发生波动的风险。投资 管理人通过
久期、 凸度 、VAR 等方法评估组合面 临的利率 风险敞 口， 并 通过调整 投资组合 的久期等 方法对上 述
利率风险进 行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民 币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,159,161.70 - - - 1,159,161.70
结算备付金 841.30 - - - 841.30
存出保证金 402.70 - - - 402.70
交易性金融 资产 - - - 17,174,923.79 17,174,923.79
衍生金融资 产 - - - - -
买入返售金 融资
产
- - - - -
应收证券清 算款 - - - 186,892.14 186,892.14
应收利息 - - - 197.70 197.70
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税 资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 1,160,405.70 - - 17,362,013.63 18,522,419.33
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融 负债 - - - - -
衍生金融负 债 - - - - -
卖出回购金 融资
产款
- - - - -
应付证券清 算款 - - - - -
应付赎回款 - - - - -
应付管理人 报酬 - - - 7,520.20 7,520.20
应付托管费 - - - 1,504.04 1,504.04
应付销售服 务费 - - - - -
应付交易费 用 - - - 2,722.37 2,722.37
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - - 易方 达深 证成 指交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 33 页共 59 页
应付利润 - - - - -
递延所得税 负债 - - - - -
其他负债 - - - 258,437.29 258,437.29
负债总计 - - - 270,183.90 270,183.90
利率敏感度 缺口 1,160,405.70 - - 17,091,829.73 18,252,235.43
上年度末
2017 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 875,347.37 - - - 875,347.37
结算备付金 820.50 - - - 820.50
存出保证金 4,871.08 - - - 4,871.08
交易性金融 资产 - - 4,600.00 19,715,823.15 19,720,423.15
衍生金融资 产 - - - - -
买入返售金 融资
产
- - - - -
应收证券清 算款 - - - - -
应收利息 - - - 151.38 151.38
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税 资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 881,038.95 - 4,600.00 19,715,974.53 20,601,613.48
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融 负债 - - - - -
衍生金融负 债 - - - - -
卖出回购金 融资
产款
- - - - -
应付证券清 算款 - - - 210,236.14 210,236.14
应付赎回款 - - - - -
应付管理人 报酬 - - - 8,536.66 8,536.66
应付托管费 - - - 1,707.33 1,707.33
应付销售服 务费 - - - - -
应付交易费 用 - - - 3,070.81 3,070.81
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税 负债 - - - - -
其他负债 - - - 90,000.00 90,000.00 易方 达深 证成 指交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 34 页共 59 页
负债总计 - - - 313,550.94 313,550.94
利率敏感度 缺口 881,038.95 - 4,600.00 19,402,423.59 20,288,062.54
注：各期限 分类的标 准为按金 融资产或 金融负债 的重 新定价日或 到期日孰 早者进行 分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本期末本基 金未持有 交易性债 券投资( 不包括 可转债） ， 因此市场 利率的变 动对于本 基金资产 净
值无重大影 响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所 有资产及 负债以人 民币计价 ，因此无 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未 来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要 投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证 券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源 于证券市 场整体波 动的影响 。
本基金的基 金管理人 采用 Barra 风险 管理系统 ， 通过 标准差、 跟踪误差 、beta 值、VAR 等指标，
监控投资组 合面临的 市场价格 波动风险 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位： 人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性金融 资产 － 股 票投资 17,174,923.79 94.10 19,715,823.15 97.18
交易性金融 资产－贵 金属投资 - - - -
衍生金融资 产－权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 17,174,923.79 94.10 19,715,823.15 97.18
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分 析
假设 除业绩比较 基准以外 的其他市 场变量保 持不变 易方 达深 证成 指交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 35 页共 59 页
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
1.业绩比较基 准上升 5% 863,578.92 1,005,563.10
2.业绩比较基 准下降 5% -863,578.92 -1,005,563.10
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他 事项
(1) 公 允价值
(a) 金融工具 公允价 值计量的 方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整 体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次： 相同资产 或负债在 活跃市场 上未经调 整的 报价。
第二层次： 除第一层 次输入值 外相关资 产或负债 直接 或间接可观 察的输入 值。
第三层次： 相关资产 或负债的 不可观察 输入值。
(b) 持 续的以公 允价值计 量的金融 工具
(i) 各层次 金融工 具公允价 值
于 2018 年 6 月 30 日，本基金持 有的以公 允价值计 量 且其变动计 入当期损 益的金融 资产中属 于
第一层次的 余额为 15,970,885.87 元，属 于第二层 次的 余额为 1,204,037.92 元 ，无属于 第三层次 的余
额(2017 年 12 月 31 日： 第一层 次 18,891,469.33 元， 第二层次 828,953.82 元， 无属于第 三层次的 余
额) 。
(ii) 公允价 值所属层 次间的重 大变动
对于证券交 易所上市 的股票， 若出现重 大事项停 牌、 交易不活跃( 包括涨 跌停时 的交易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值 调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的
影响程度， 确定相关 股票公允 价值应属 第二层次 还是 第三层次。
(iii) 第三层次 公允价值 余额和本 期变动 金额
无。
(c) 非持续的 以公允 价值计量 的金融工 具
于 2018 年 6 月 30 日 ，本基金 未持有非 持续的以 公允 价值计量的 金融资产(2017 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公允价 值计量的 金融工具
易方 达深 证成 指交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 36 页共 59 页
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款 项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小 。
(2) 除 公允价值 外，截至 资产负债 表日本基 金无需 要 说明的其他 重要事项 。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资 产的比
例（% ）
1 权益投资 17,174,923.79 92.73
其中：股票 17,174,923.79 92.73
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产支持证 券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产 - -
其中： 买断式回 购的买入 返售金融
资产
- -
7 银行存款和 结算备付 金合计 1,160,003.00 6.26
8 其他各项资 产 187,492.54 1.01
9 合计 18,522,419.33 100.00
注 ： 上表 中的 股票 投资 项含 可退 替代 款估 值增 值,而 7.2 的合 计项 不含 可退 替代 款 估值 增值 。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值 （ 元）
占基金资产 净值比例
（％） 易方 达深 证成 指交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 37 页共 59 页
A 农、林、牧 、渔业 369,775.90 2.03
B 采矿业
142,584.80 0.78
C 制造业 10,987,804.86 60.20
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业
188,301.80 1.03
E 建筑业 292,378.70 1.60
F 批发和零售 业
494,040.17 2.71
G 交通运输、 仓储和邮 政业
150,294.00 0.82
H 住宿和餐饮 业
- -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业
1,676,735.52 9.19
J 金融业
924,420.63 5.06
K 房地产业
879,398.20 4.82
L 租赁和商务 服务业
257,899.96 1.41
M 科学研究和 技术服务 业
29,434.00 0.16
N 水利、环境 和公共设 施管理业
172,094.80 0.94
O 居民服务、 修理和其 他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会 工作
240,408.70 1.32
R 文化、体育 和娱乐业
343,626.75 1.88
S 综合
25,725.00 0.14
合计 17,174,923.79 94.10
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序的所有 股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量 （股 ） 公允价值
占基金资产 净
值比例 （% ）
1 000333 美的集团 12,500 652,750.00 3.58
2 000651 格力电器 12,900 608,235.00 3.33
3 000858 五 粮 液 5,000 380,000.00 2.08
4 002415 海康威视 9,511 353,143.43 1.93
5 000002 万
科Ａ 10,911 268,410.60 1.47
6 000725 京东方Ａ 70,000 247,800.00 1.36
7 300498 温氏股份 10,337 227,620.74 1.25
8 000001 平安银行 22,700 206,343.00 1.13
9 002304 洋河股份 1,555 204,638.00 1.12 易方 达深 证成 指交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 38 页共 59 页
10 300059 东方财富 10,580 139,444.40 0.76
11 000538 云南白药 1,300 139,048.00 0.76
12 002230 科大讯飞 4,250 136,297.50 0.75
13 002024 苏宁易购 9,500 133,760.00 0.73
14 002008 大族激光 2,400 127,656.00 0.70
15 000568 泸州老窖 2,000 121,720.00 0.67
16 002027 分众传媒 11,828 113,193.96 0.62
17 000338 潍柴动力 12,900 112,875.00 0.62
18 002475 立讯精密 4,994 112,564.76 0.62
19 002142 宁波银行 6,850 111,586.50 0.61
20 002594 比亚迪 2,300 109,664.00 0.60
21 000776 广发证券 8,200 108,814.00 0.60
22 002450 康得新 6,300 107,604.00 0.59
23 002466 天齐锂业 2,070 102,651.30 0.56
24 002236 大华股份 4,500 101,475.00 0.56
25 001979 招商蛇口 5,300 100,965.00 0.55
26 000661 长春高新 414 94,267.80 0.52
27 300003 乐普医疗 2,500 91,700.00 0.50
28 000963 华东医药 1,900 91,675.00 0.50
29 002044 美年健康 4,000 90,400.00 0.50
30 300124 汇川技术 2,726 89,467.32 0.49
31 002456 欧菲科技 5,500 88,715.00 0.49
32 000100 TCL 集团 29,300 84,970.00 0.47
33 000063 中兴通讯 6,500 84,695.00 0.46
34 002422 科伦药业 2,600 83,460.00 0.46
35 002460 赣锋锂业 2,150 82,947.00 0.45
36 000166 申万宏源 17,900 78,223.00 0.43
37 002252 上海莱士 3,900 76,128.00 0.42
38 000423 东阿阿胶 1,400 75,334.00 0.41
39 300015 爱尔眼科 2,300 74,267.00 0.41
40 002202 金风科技 5,817 73,526.88 0.40
41 000895 双汇发展 2,700 71,307.00 0.39
42 300408 三环集团 3,000 70,500.00 0.39
43 300136 信维通信 2,200 67,606.00 0.37
44 000413 东旭光电 10,900 66,054.00 0.36
45 000069 华侨城Ａ 9,000 65,070.00 0.36
46 300142 沃森生物 3,200 63,936.00 0.35
47 000503 国新健康 2,000 63,560.00 0.35
48 300070 碧水源 4,500 62,685.00 0.34
49 000783 长江证券 11,200 60,816.00 0.33
50 002310 东方园林 4,000 60,120.00 0.33
51 000540 中天金融 12,150 59,170.50 0.32
52 300024 机器人 3,400 59,160.00 0.32
53 300122 智飞生物 1,272 58,181.28 0.32 易方 达深 证成 指交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
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54 300347 泰格医药 936 57,910.32 0.32
55 002739 万达电影 1,100 57,244.00 0.31
56 300072 三聚环保 2,450 57,036.00 0.31
57 000768 中航飞机 3,600 56,304.00 0.31
58 002241 歌尔股份 5,500 56,045.00 0.31
59 002736 国信证券 6,053 55,082.30 0.30
60 002572 索菲亚 1,700 54,706.00 0.30
61 000977 浪潮信息 2,260 53,901.00 0.30
62 300296 利亚德 4,152 53,477.76 0.29
63 002410 广联达 1,900 52,687.00 0.29
64 000625 长安汽车 5,800 52,200.00 0.29
65 000157 中联重科 12,700 52,197.00 0.29
66 000703 恒逸石化 3,420 50,889.60 0.28
67 000425 徐工机械 12,000 50,880.00 0.28
68 300601 康泰生物 800 49,640.00 0.27
69 000830 鲁西化工 2,900 49,532.00 0.27
70 002405 四维图新 2,400 48,600.00 0.27
71 002049 紫光国微 1,100 48,532.00 0.27
72 002007 华兰生物 1,500 48,240.00 0.26
73 300017 网宿科技 4,400 47,124.00 0.26
74 300144 宋城演艺 2,000 47,000.00 0.26
75 002340 格林美 7,760 46,948.00 0.26
76 002001 新 和 成 2,410 45,693.60 0.25
77 002179 中航光电 1,170 45,630.00 0.25
78 002065 东华软件 5,300 45,580.00 0.25
79 000998 隆平高科 2,406 45,377.16 0.25
80 002050 三花智控 2,365 44,580.25 0.24
81 002038 双鹭药业 1,171 44,486.29 0.24
82 000786 北新建材 2,400 44,472.00 0.24
83 002271 东方雨虹 2,550 43,375.50 0.24
84 002384 东山精密 1,800 43,200.00 0.24
85 300168 万达信息 2,100 42,840.00 0.23
86 002146 荣盛发展 4,900 42,777.00 0.23
87 000623 吉林敖东 2,360 42,432.80 0.23
88 002508 老板电器 1,371 41,980.02 0.23
89 000418 小天鹅Ａ 600 41,610.00 0.23
90 000860 顺鑫农业 1,100 41,250.00 0.23
91 000793 华闻传媒 4,900 41,160.00 0.23
92 000792 盐湖股份 3,800 41,116.00 0.23
93 000728 国元证券 5,500 40,700.00 0.22
94 000513 丽珠集团 920 40,434.00 0.22
95 002294 信立泰 1,086 40,366.62 0.22
96 002311 海大集团 1,900 40,090.00 0.22
97 002714 牧原股份 900 40,014.00 0.22 易方 达深 证成 指交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 40 页共 59 页
98 002092 中泰化学 4,100 39,524.00 0.22
99 002081 金 螳 螂 3,900 39,390.00 0.22
100 002673 西部证券 5,200 39,260.00 0.22
101 002797 第一创业 5,780 39,130.60 0.21
102 002589 瑞康医药 2,865 39,078.60 0.21
103 000825 太钢不锈 6,500 39,000.00 0.21
104 300253 卫宁健康 3,120 38,656.80 0.21
105 002129 中环股份 4,900 38,367.00 0.21
106 000630 铜陵有色 17,200 38,012.00 0.21
107 002217 合力泰 4,600 37,950.00 0.21
108 002078 太阳纸业 3,900 37,791.00 0.21
109 000066 中国长城 5,200 36,972.00 0.20
110 300146 汤臣倍健 2,200 36,520.00 0.20
111 002195 二三四五 8,500 36,380.00 0.20
112 000876 新 希 望 5,700 36,138.00 0.20
113 000050 深天马Ａ 2,500 35,550.00 0.19
114 000596 古井贡酒 400 35,512.00 0.19
115 000839 中信国安 7,500 35,475.00 0.19
116 000709 河钢股份 12,000 35,400.00 0.19
117 000581 威孚高科 1,600 35,376.00 0.19
118 002465 海格通信 4,400 35,332.00 0.19
119 002176 江特电机 3,600 34,992.00 0.19
120 002821 凯莱英 400 34,892.00 0.19
121 300383 光环新网 2,600 34,866.00 0.19
122 000826 启迪桑德 1,980 34,610.40 0.19
123 000656 金科股份 7,200 34,560.00 0.19
124 002268 卫 士 通 1,568 34,229.44 0.19
125 300266 兴源环境 1,700 33,983.00 0.19
126 002439 启明星辰 1,600 33,952.00 0.19
127 002493 荣盛石化 3,275 33,798.00 0.19
128 300166 东方国信 2,280 33,584.40 0.18
129 000566 海南海药 2,600 33,514.00 0.18
130 000690 宝新能源 4,800 33,408.00 0.18
131 300450 先导智能 1,098 33,203.52 0.18
132 002624 完美世界 1,064 32,994.64 0.18
133 300009 安科生物 1,782 32,860.08 0.18
134 002602 世纪华通 1,000 32,500.00 0.18
135 000488 晨鸣纸业 2,500 32,300.00 0.18
136 000983 西山煤电 4,300 32,293.00 0.18
137 000961 中南建设 5,100 32,181.00 0.18
138 002223 鱼跃医疗 1,642 32,002.58 0.18
139 002035 华帝股份 1,300 31,759.00 0.17
140 002352 顺丰控股 700 31,500.00 0.17
141 002127 南极电商 3,350 31,456.50 0.17 易方 达深 证成 指交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 41 页共 59 页
142 000060 中金岭南 6,450 31,347.00 0.17
143 000778 新兴铸管 7,300 31,244.00 0.17
144 002019 亿帆医药 1,755 30,975.75 0.17
145 002558 巨人网络 1,300 30,914.00 0.17
146 300170 汉得信息 1,900 30,856.00 0.17
147 300088 长信科技 5,300 30,740.00 0.17
148 002085 万丰奥威 3,260 30,644.00 0.17
149 000999 华润三九 1,100 30,613.00 0.17
150 000932 华菱钢铁 3,600 30,600.00 0.17
151 000039 中集集团 2,300 30,544.00 0.17
152 002110 三钢闽光 1,900 30,457.00 0.17
153 002500 山西证券 4,500 30,330.00 0.17
154 002262 恩华药业 1,500 30,015.00 0.16
155 002221 东华能源 3,069 29,984.13 0.16
156 000997 新 大 陆 1,900 29,925.00 0.16
157 002371 北方华创 600 29,802.00 0.16
158 300315 掌趣科技 7,100 29,678.00 0.16
159 000750 国海证券 8,300 29,631.00 0.16
160 000938 紫光股份 470 29,422.00 0.16
161 000415 渤海金控 5,000 29,200.00 0.16
162 300433 蓝思科技 1,380 28,952.40 0.16
163 000887 中鼎股份 2,000 28,820.00 0.16
164 002074 国轩高科 2,043 28,724.58 0.16
165 002640 跨境通 1,900 28,538.00 0.16
166 300418 昆仑万维 1,500 28,320.00 0.16
167 000028 国药一致 567 28,293.30 0.16
168 000040 东旭蓝天 2,800 28,280.00 0.15
169 002153 石基信息 975 28,275.00 0.15
170 002408 齐翔腾达 2,300 28,244.00 0.15
171 002470 金正大 4,100 28,208.00 0.15
172 300558 贝达药业 500 27,835.00 0.15
173 300027 华谊兄弟 4,500 27,720.00 0.15
174 002013 中航机电 3,625 27,441.25 0.15
175 002183 怡 亚 通 4,100 27,265.00 0.15
176 000732 泰禾集团 1,400 27,230.00 0.15
177 002185 华天科技 4,782 26,970.48 0.15
178 000671 阳 光 城 4,500 26,865.00 0.15
179 000402 金 融 街 3,300 26,565.00 0.15
180 300413 快乐购 700 26,558.00 0.15
181 300251 光线传媒 2,600 26,468.00 0.15
182 000960 锡业股份 2,200 26,422.00 0.14
183 300628 亿联网络 400 26,364.00 0.14
184 000988 华工科技 1,816 26,241.20 0.14
185 300271 华宇软件 1,465 25,901.20 0.14 易方 达深 证成 指交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 42 页共 59 页
186 000681 视觉中国 900 25,830.00 0.14
187 300182 捷成股份 3,400 25,772.00 0.14
188 000930 中粮生化 2,500 25,750.00 0.14
188 002032 苏 泊 尔 500 25,750.00 0.14
190 000009 中国宝安 5,250 25,725.00 0.14
191 000686 东北证券 4,000 25,640.00 0.14
192 000975 银泰资源 2,520 25,552.80 0.14
193 300014 亿纬锂能 1,451 25,537.60 0.14
194 300073 当升科技 742 25,272.52 0.14
195 002273 水晶光电 1,950 25,096.50 0.14
196 000401 冀东水泥 2,800 24,836.00 0.14
197 002506 协鑫集成 5,300 24,804.00 0.14
198 002385 大北农 6,000 24,780.00 0.14
199 000046 泛海控股 4,312 24,535.28 0.13
200 002147 新光圆成 1,660 24,501.60 0.13
201 000939 *ST 凯迪 4,900 24,451.00 0.13
202 300324 旋极信息 2,574 24,427.26 0.13
203 000559 万向钱潮 3,589 24,405.20 0.13
204 002491 通鼎互联 2,200 24,354.00 0.13
205 002497 雅化集团 2,300 24,242.00 0.13
206 300274 阳光电源 2,700 24,219.00 0.13
207 002138 顺络电子 1,500 24,015.00 0.13
208 300226 上海钢联 400 23,940.00 0.13
209 002030 达安基因 1,530 23,592.60 0.13
210 000528 柳
工 2,200 23,562.00 0.13
211 000729 燕京啤酒 3,500 23,555.00 0.13
212 002359 北讯集团 1,200 23,496.00 0.13
213 002373 千方科技 1,800 23,490.00 0.13
214 300316 晶盛机电 1,760 23,390.40 0.13
215 000970 中科三环 2,500 23,375.00 0.13
216 300033 同花顺 600 23,322.00 0.13
217 002281 光迅科技 1,100 23,320.00 0.13
218 000008 神州高铁 4,600 22,816.00 0.13
219 002353 杰瑞股份 1,400 22,750.00 0.12
220 000547 航天发展 2,900 22,649.00 0.12
221 002341 新纶科技 1,700 22,593.00 0.12
222 002023 海特高新 1,800 22,572.00 0.12
223 002610 爱康科技 10,700 22,470.00 0.12
224 300090 盛运环保 2,700 22,464.00 0.12
225 002407 多氟多 1,600 22,432.00 0.12
226 002280 联络互动 3,900 22,308.00 0.12
227 000717 韶钢松山 3,400 22,304.00 0.12
228 300287 飞利信 3,100 22,289.00 0.12
229 000878 云南铜业 2,336 22,285.44 0.12 易方 达深 证成 指交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 43 页共 59 页
230 002399 海普瑞 1,000 22,140.00 0.12
231 300010 立思辰 1,800 22,032.00 0.12
232 300188 美亚柏科 1,200 21,960.00 0.12
233 002573 清新环境 1,900 21,945.00 0.12
234 300285 国瓷材料 1,100 21,934.00 0.12
235 002174 游族网络 1,100 21,890.00 0.12
236 002028 思源电气 1,300 21,827.00 0.12
237 000627 天茂集团 3,100 21,762.00 0.12
238 000898 鞍钢股份 3,900 21,723.00 0.12
239 002396 星网锐捷 1,059 21,677.73 0.12
240 000591 太阳能 5,900 21,594.00 0.12
241 300203 聚光科技 841 21,529.60 0.12
242 002368 太极股份 739 21,482.73 0.12
243 002563 森马服饰 1,500 21,450.00 0.12
244 000883 湖北能源 5,200 21,372.00 0.12
245 300133 华策影视 2,000 21,300.00 0.12
246 002366 台海核电 1,492 21,275.92 0.12
247 002372 伟星新材 1,200 21,228.00 0.12
248 000869 张
裕Ａ 530 21,125.80 0.12
249 000598 兴蓉环境 5,200 21,112.00 0.12
250 002440 闰土股份 1,800 21,042.00 0.12
251 000831 五矿稀土 1,800 20,952.00 0.11
252 300113 顺网科技 1,200 20,892.00 0.11
253 000807 云铝股份 4,000 20,720.00 0.11
254 300055 万邦达 1,800 20,682.00 0.11
255 000089 深圳机场 2,700 20,655.00 0.11
256 000738 航发控制 1,549 20,648.17 0.11
257 002603 以岭药业 1,471 20,564.58 0.11
258 002168 深圳惠程 2,000 20,560.00 0.11
259 300618 寒锐钴业 160 20,534.40 0.11
260 000516 国际医学 4,266 20,434.14 0.11
261 300036 超图软件 1,000 20,390.00 0.11
262 002597 金禾实业 1,000 20,280.00 0.11
263 000078 海王生物 4,200 20,202.00 0.11
264 002151 北斗星通 785 20,174.50 0.11
265 300115 长盈精密 1,555 20,168.35 0.11
266 300197 铁汉生态 3,750 20,137.50 0.11
267 002831 裕同科技 400 20,000.00 0.11
268 300058 蓝色光标 3,500 19,950.00 0.11
269 300463 迈克生物 800 19,944.00 0.11
270 002583 海能达 2,387 19,931.45 0.11
271 002383 合众思壮 1,200 19,860.00 0.11
272 002004 华邦健康 3,900 19,812.00 0.11
273 002426 胜利精密 5,500 19,800.00 0.11 易方 达深 证成 指交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
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274 002244 滨江集团 3,800 19,760.00 0.11
275 002701 奥瑞金 3,600 19,656.00 0.11
276 002812 创新股份 400 19,652.00 0.11
277 000799 酒鬼酒 700 19,425.00 0.11
278 002601 龙蟒佰利 1,500 19,395.00 0.11
279 300676 华大基因 200 19,362.00 0.11
280 002051 中工国际 1,260 19,240.20 0.11
281 002180 纳思达 700 19,222.00 0.11
282 002600 领益智造 3,700 19,203.00 0.11
283 002665 首航节能 3,300 19,140.00 0.10
284 002120 韵达股份 360 19,098.00 0.10
285 000848 承德露露 1,800 19,062.00 0.10
286 002916 深南电路 300 19,053.00 0.10
287 002358 森源电气 1,257 18,917.85 0.10
288 002343 慈文传媒 1,007 18,901.39 0.10
289 300355 蒙草生态 3,140 18,871.40 0.10
290 002131 利欧股份 8,935 18,763.50 0.10
291 002709 天赐材料 486 18,730.44 0.10
292 002517 恺英网络 2,600 18,694.00 0.10
293 002191 劲嘉股份 2,500 18,675.00 0.10
294 000981 银亿股份 2,500 18,625.00 0.10
295 002595 豪迈科技 1,071 18,624.69 0.10
296 000935 四川双马 1,200 18,576.00 0.10
297 000917 电广传媒 3,200 18,432.00 0.10
298 002285 世联行 2,926 18,346.02 0.10
299 002152 广电运通 3,100 18,228.00 0.10
300 002555 三七互娱 1,500 18,225.00 0.10
301 300199 翰宇药业 1,266 18,078.48 0.10
302 300308 中际旭创 300 18,012.00 0.10
303 300026 红日药业 4,900 17,885.00 0.10
304 300244 迪安诊断 938 17,831.38 0.10
305 002745 木林森 1,000 17,790.00 0.10
306 300159 新研股份 2,500 17,700.00 0.10
307 300496 中科创达 600 17,682.00 0.10
308 300098 高新兴 2,211 17,643.78 0.10
309 002699 美盛文化 940 17,634.40 0.10
310 000758 中色股份 3,900 17,550.00 0.10
311 300377 赢时胜 1,290 17,531.10 0.10
312 002419 天虹股份 1,200 17,520.00 0.10
313 300367 东方网力 1,400 17,500.00 0.10
314 000902 新洋丰 1,900 17,480.00 0.10
315 002501 利源精制 2,800 17,360.00 0.10
316 000059 华锦股份 2,500 17,225.00 0.09
317 000800 一汽轿车 2,300 17,204.00 0.09 易方 达深 证成 指交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
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318 300373 扬杰科技 600 17,160.00 0.09
319 002411 必康股份 604 17,117.36 0.09
320 300212 易华录 720 17,028.00 0.09
321 000989 九 芝 堂 900 17,010.00 0.09
322 002444 巨星科技 1,542 16,977.42 0.09
323 300101 振芯科技 1,200 16,956.00 0.09
324 002266 浙富控股 4,500 16,875.00 0.09
325 002716 金贵银业 1,000 16,840.00 0.09
326 000016 深康佳Ａ 3,200 16,800.00 0.09
327 002431 棕榈股份 2,500 16,775.00 0.09
328 000031 中粮地产 2,900 16,762.00 0.09
329 002250 联化科技 1,900 16,758.00 0.09
330 300666 江丰电子 300 16,539.00 0.09
331 002596 海南瑞泽 1,600 16,416.00 0.09
332 002128 露天煤业 1,800 16,308.00 0.09
333 000156 华数传媒 1,689 16,281.96 0.09
334 000666 经纬纺机 900 16,272.00 0.09
335 300207 欣旺达 1,800 16,218.00 0.09
336 300222 科大智能 873 16,185.42 0.09
337 002025 航天电器 700 16,170.00 0.09
338 002108 沧州明珠 2,738 16,072.06 0.09
339 300053 欧比特 1,376 15,961.60 0.09
340 300294 博雅生物 515 15,959.85 0.09
341 000507 珠海港 1,700 15,946.00 0.09
342 000933 神火股份 3,300 15,873.00 0.09
343 000006 深振业Ａ 2,700 15,822.00 0.09
344 000926 福星股份 2,200 15,818.00 0.09
345 000027 深圳能源 3,200 15,808.00 0.09
346 000723 美锦能源 2,900 15,747.00 0.09
347 002089 新海宜 2,600 15,730.00 0.09
348 002672 东江环保 1,200 15,708.00 0.09
349 300054 鼎龙股份 1,800 15,696.00 0.09
350 002390 信邦制药 2,143 15,686.76 0.09
351 002505 大康农业 7,300 15,622.00 0.09
352 300068 南都电源 1,300 15,574.00 0.09
353 002477 雏鹰农牧 4,700 15,557.00 0.09
354 002212 南洋股份 1,300 15,457.00 0.08
355 300459 金科文化 1,600 15,456.00 0.08
356 002056 横店东磁 2,200 15,422.00 0.08
357 000718 苏宁环球 4,200 15,414.00 0.08
358 300476 胜宏科技 1,000 15,400.00 0.08
359 300257 开山股份 1,000 15,290.00 0.08
360 002839 张家港行 2,500 15,225.00 0.08
361 002449 国星光电 1,430 15,215.20 0.08 易方 达深 证成 指交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
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362 000910 大亚圣象 900 15,210.00 0.08
363 002156 通富微电 1,400 15,162.00 0.08
364 002155 湖南黄金 2,200 15,048.00 0.08
365 000021 深科技 2,200 15,004.00 0.08
366 002402 和而泰 1,800 14,940.00 0.08
367 002389 南洋科技 1,100 14,894.00 0.08
368 300145 中金环境 1,900 14,877.00 0.08
369 300118 东方日升 1,371 14,806.80 0.08
370 002091 江苏国泰 2,300 14,605.00 0.08
371 002036 联创电子 1,100 14,432.00 0.08
372 000034 神州数码 900 14,382.00 0.08
373 002292 奥飞娱乐 1,600 14,288.00 0.08
374 002437 誉衡药业 2,300 14,260.00 0.08
375 000036 华联控股 2,400 14,256.00 0.08
375 000766 通化金马 1,200 14,256.00 0.08
377 002157 正邦科技 3,500 14,245.00 0.08
378 300002 神州泰岳 3,400 14,178.00 0.08
379 300078 思创医惠 1,483 14,058.84 0.08
380 000400 许继电气 1,800 14,058.00 0.08
381 002354 天神娱乐 1,508 13,964.08 0.08
382 002299 圣农发展 900 13,941.00 0.08
383 000563 陕国投Ａ 4,100 13,940.00 0.08
384 002773 康弘药业 267 13,886.67 0.08
385 000685 中山公用 1,740 13,867.80 0.08
386 000012 南
玻Ａ 2,798 13,850.10 0.08
387 001965 招商公路 1,700 13,838.00 0.08
388 002055 得润电子 865 13,796.75 0.08
389 002668 奥马电器 683 13,728.30 0.08
390 000727 华东科技 7,300 13,724.00 0.08
391 002468 申通快递 800 13,720.00 0.08
392 000712 锦龙股份 1,369 13,662.62 0.07
393 002424 贵州百灵 1,200 13,632.00 0.07
393 300001 特锐德 1,200 13,632.00 0.07
395 002061 浙江交科 1,300 13,611.00 0.07
396 002249 大洋电机 3,155 13,598.05 0.07
397 002048 宁波华翔 1,100 13,563.00 0.07
398 300699 光威复材 300 13,560.00 0.07
399 002635 安洁科技 788 13,553.60 0.07
400 000980 众泰汽车 1,900 13,509.00 0.07
401 002400 省广集团 4,150 13,404.50 0.07
402 002421 达实智能 3,300 13,365.00 0.07
403 002123 梦网集团 1,500 13,335.00 0.07
404 300020 银江股份 1,400 13,314.00 0.07
405 000555 神州信息 1,000 13,280.00 0.07 易方 达深 证成 指交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
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406 002544 杰赛科技 953 13,046.57 0.07
407 002222 福晶科技 1,000 13,040.00 0.07
408 300323 华灿光电 1,000 12,920.00 0.07
409 002002 鸿达兴业 2,800 12,908.00 0.07
410 000155 川化股份 2,300 12,903.00 0.07
411 300038 梅泰诺 1,200 12,792.00 0.07
412 300353 东土科技 1,000 12,790.00 0.07
413 002237 恒邦股份 1,400 12,782.00 0.07
414 000937 冀中能源 3,100 12,741.00 0.07
415 300474 景嘉微 273 12,689.04 0.07
416 002073 软控股份 2,200 12,650.00 0.07
417 000553 沙隆达Ａ 800 12,648.00 0.07
418 002512 达华智能 1,300 12,610.00 0.07
419 002664 长鹰信质 500 12,550.00 0.07
420 000537 广宇发展 1,300 12,532.00 0.07
421 000088 盐 田 港 1,900 12,521.00 0.07
422 002251 步 步 高 1,100 12,518.00 0.07
423 300085 银之杰 961 12,473.78 0.07
424 000921 海信科龙 1,200 12,432.00 0.07
425 000587 金洲慈航 2,500 12,400.00 0.07
426 002242 九阳股份 700 12,383.00 0.07
427 002807 江阴银行 2,200 12,364.00 0.07
428 000667 美好置业 5,800 12,354.00 0.07
429 002047 宝鹰股份 2,100 12,306.00 0.07
430 000979 中弘股份 12,020 12,140.20 0.07
431 002143 印纪传媒 1,000 12,090.00 0.07
432 300083 劲胜智能 2,500 12,050.00 0.07
433 000789 万年青 1,100 12,034.00 0.07
434 000901 航天科技 1,200 12,024.00 0.07
435 000687 华讯方舟 1,300 11,973.00 0.07
436 000158 常山北明 1,730 11,885.10 0.07
437 000525 红 太 阳 700 11,865.00 0.07
438 002841 视源股份 220 11,750.20 0.06
439 002245 澳洋顺昌 1,800 11,646.00 0.06
440 000592 平潭发展 4,100 11,644.00 0.06
441 002308 威创股份 1,400 11,620.00 0.06
442 002303 美盈森 2,200 11,616.00 0.06
443 000762 西藏矿业 1,200 11,556.00 0.06
444 300431 暴风集团 760 11,536.80 0.06
445 000426 兴业矿业 1,600 11,536.00 0.06
446 002043 兔 宝 宝 1,500 11,490.00 0.06
447 000877 天山股份 1,700 11,475.00 0.06
448 002233 塔牌集团 1,000 11,440.00 0.06
449 002434 万里扬 1,300 11,414.00 0.06 易方 达深 证成 指交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
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450 002320 海峡股份 600 11,370.00 0.06
451 000061 农 产 品 2,100 11,340.00 0.06
452 000049 德赛电池 400 11,288.00 0.06
453 000990 诚志股份 800 11,200.00 0.06
453 002503 搜于特 3,200 11,200.00 0.06
455 000822 山东海化 1,600 11,152.00 0.06
456 002429 兆驰股份 4,492 11,140.16 0.06
457 002657 中科金财 700 11,088.00 0.06
458 002145 中核钛白 3,000 11,040.00 0.06
458 002608 江苏国信 1,600 11,040.00 0.06
460 002642 荣之联 1,200 11,028.00 0.06
461 002643 万润股份 1,450 10,831.50 0.06
462 002428 云南锗业 1,400 10,808.00 0.06
463 002670 国盛金控 1,001 10,780.77 0.06
464 002509 天广中茂 3,700 10,767.00 0.06
465 300134 大富科技 1,200 10,728.00 0.06
466 002542 中化岩土 2,000 10,680.00 0.06
467 300156 神雾环保 1,600 10,672.00 0.06
468 000539 粤电力Ａ 2,500 10,600.00 0.06
469 002010 传化智联 872 10,594.80 0.06
470 000600 建投能源 1,900 10,583.00 0.06
471 300364 中文在线 1,500 10,560.00 0.06
472 002489 浙江永强 2,826 10,286.64 0.06
473 300273 和佳股份 1,500 10,170.00 0.06
474 300458 全志科技 566 10,142.72 0.06
475 000710 贝瑞基因 200 10,072.00 0.06
476 300075 数字政通 746 10,063.54 0.06
477 000062 深圳华强 500 9,800.00 0.05
478 002302 西部建设 900 9,693.00 0.05
479 002011 盾安环境 1,500 9,600.00 0.05
480 002482 广田集团 1,600 9,552.00 0.05
481 002681 奋达科技 1,100 9,526.00 0.05
482 000090 天健集团 1,520 9,424.00 0.05
483 002920 德赛西威 300 8,970.00 0.05
484 300310 宜通世纪 1,400 8,932.00 0.05
485 002625 光启技术 750 8,782.50 0.05
486 000959 首钢股份 2,100 8,631.00 0.05
487 002190 成飞集成 500 8,545.00 0.05
488 002522 浙江众成 1,300 8,411.00 0.05
489 000612 焦作万方 1,600 8,400.00 0.05
490 300317 珈伟股份 700 8,330.00 0.05
491 002261 拓维信息 1,800 8,280.00 0.05
492 300291 华录百纳 1,100 7,755.00 0.04
493 002648 卫星石化 700 7,721.00 0.04 易方 达深 证成 指交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 49 页共 59 页
494 002080 中材科技 900 7,650.00 0.04
495 000806 银河生物 1,755 7,599.15 0.04
496 000615 京汉股份 1,100 6,919.00 0.04
497 000564 供销大集 1,400 6,692.00 0.04
498 000987 越秀金控 844 6,633.84 0.04
499 300116 坚瑞沃能 2,400 6,624.00 0.04
500 002907 华森制药 200 5,614.00 0.03
501 000957 中通客车 800 5,472.00 0.03
502 000617 中油资本 400 4,496.00 0.02
503 002911 佛燃股份 200 4,466.00 0.02
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初 基金 资
产净值比例
（％）
1 300601 康泰生物 47,132.00 0.23
2 000568 泸州老窖 44,918.00 0.22
3 000401 冀东水泥 43,871.00 0.22
4 000333 美的集团 33,286.00 0.16
5 002821 凯莱英 32,983.00 0.16
6 000932 华菱钢铁 29,601.00 0.15
7 002460 赣锋锂业 28,466.00 0.14
8 002262 恩华药业 28,330.00 0.14
9 002745 木林森 28,219.00 0.14
10 300618 寒锐钴业 26,900.00 0.13
11 300628 亿联网络 26,802.00 0.13
12 300347 泰格医药 26,475.00 0.13
13 000651 格力电器 24,916.00 0.12
14 000681 视觉中国 24,716.00 0.12
15 000858 五 粮 液 24,461.00 0.12
16 000423 东阿阿胶 23,202.00 0.11
17 300226 上海钢联 22,828.00 0.11
18 000528 柳
工 22,440.00 0.11
19 002168 深圳惠程 22,132.00 0.11
20 300285 国瓷材料 21,685.00 0.11
注：买入金 额按买卖 成交金额( 成交 单价乘以 成交数量) 填列, 不 考虑相关 交易费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元 易方 达深 证成 指交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 50 页共 59 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初 基金 资
产净值比例
（％）
1 000651 格力电器 41,234.00 0.20
2 000568 泸州老窖 41,152.00 0.20
3 300750 宁德时代 32,505.00 0.16
4 000333 美的集团 30,535.00 0.15
5 002460 赣锋锂业 29,770.00 0.15
6 000858 五 粮 液 29,714.00 0.15
7 000423 东阿阿胶 29,678.00 0.15
8 002027 分众传媒 28,919.00 0.14
9 300137 先河环保 21,827.00 0.11
10 000661 长春高新 21,526.00 0.11
11 300203 聚光科技 21,148.00 0.10
12 000418 小天鹅Ａ 20,793.00 0.10
13 300347 泰格医药 20,659.00 0.10
14 000002 万
科Ａ 19,301.00 0.10
15 300077 国民技术 18,011.00 0.09
16 000802 北京文化 17,865.00 0.09
17 002773 康弘药业 16,890.00 0.08
18 300474 景嘉微 16,261.00 0.08
19 002001 新 和 成 16,063.00 0.08
20 000901 航天科技 15,721.00 0.08
注：卖出金 额按买卖 成交金额( 成交 单价乘以 成交数量) 填列, 不 考虑相关 交易费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民 币元
买入股票 成 本（成交 ）总额 2,327,628.00
卖出股票 收 入（成交 ）总额 1,919,709.13
注：“ 买入股票成本” 或“ 卖出股票收入” 均 按买卖成 交 金额( 成交单 价乘以成交 数量) 填列,不考虑
相关交易费 用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报 告期末未 持有债券 。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序的前五 名债券投资明细
本基金本报 告期末未 持有债券 。 易方 达深 证成 指交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 51 页共 59 页
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序的所有 资产支持证券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前五名贵金属投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序的前五 名权证投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情 况说明
本基金本报 告期末未 投资股指 期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情 况说明
本基金本报 告期末未 投资国债 期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.12018 年 2 月 7 日， 大连 银监局针 对平安银 行贷 款资金转存 款质押开 立银行承 兑汇票并 在
他行贴现，贴现资金回流转存款质押重复开立银行承 兑汇票的违法事实，对平安银行处以人民币四
十万元行政 罚款。
2018 年 3 月 14 日，中国 人民银 行针对平 安银行违 反 清算管理规 定、人民 币银行结 算账户管 理
相关规定、 非金融机 构支付服 务管理办 法相关规 定， 给予警告， 没收违法 所得 3,036,061.39 元 ，并
处罚款 10,308,084.15 元，合计 处罚金额 13,344,145.54 元。
本基金为指数型基金，上述股票系标的指数成份股， 上述股票的投资决策程序符合公司投资 制
度的规定。除平安银行外，本基金投资的其他前十名 证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案
调查，或在 报告编制 日前一年 内受到公 开谴责、 处罚 的情形。
7.12.2 本基 金投资的 前十名股 票没有超 出基金合 同规 定的备选股 票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民 币元 易方 达深 证成 指交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 52 页共 59 页
序号 名称 金额
1 存出保证金 402.70
2 应收证券清 算款 186,892.14
3 应收股利 -
4 应收利息 197.70
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 187,492.54
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报 告期末前 十名股票 中不存在 流通受限 情况 。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位： 份
持有人户数
( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
中国银行股 份有限公 司
－易方达深 证成指交 易
型开放式指 数证券投 资
基金联接基 金
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
191
100,549.9
7
16,506,428.
00
85.95%
2,698,617.0
0
14.05%
16,255,528.
00
84.64%
注： 已包含场外 持有人。 机 构投资者“ 持有 份额” 和“ 占 总份额比例” 数据 中已包含“ 中 国银行股 份易方 达深 证成 指交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 53 页共 59 页
有限公司－易方达深 证成指交易型开 放式指数证券 投 资基金联接基金” 的“ 持有份额” 和“ 占总份额比
例” 数据 。
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额 （ 份） 占上市总份 额比例
1
望华卓越（ 青岛）投 资管理有 限公司－
望华卓越高 分红价值 成长私募 证券投资
基金
250,900.00 1.39%
2 包承宽 179,711.00 1.00%
3 赵勇 150,013.00 0.83%
4 苏明煜 141,800.00 0.79%
5 杨凤玲 132,612.00 0.74%
6 甘顺才 130,000.00 0.72%
7 汪南英 100,019.00 0.56%
8 张亚屏 95,001.00 0.53%
9 杨璐 90,000.00 0.50%
10 赵世增 80,015.00 0.44%
11
中国银行股 份有限公 司－易方 达深证成
指交易型开 放式指数 证券投资 基金联接
基金
15,051,863.00 83.62%
注：本表统 计的上市 基金前十 名持有人 均为场内 持有 人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金 的情况
项目 持有份额总 数 （份） 占基金总份 额比例
基金管理人 所有从业 人员持有 本基金 0.00 0.0000% 易方 达深 证成 指交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 54 页共 59 页
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放 式基金份额总 量区间的情况
项目 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份 ）
本公司高级 管理人员 、基金投 资和
研究部门负 责人 持有 本开放式 基金
0
本基金基金 经理 持有 本开放式 基金 0
9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生 效日（2017 年 4 月 27 日） 基金份额 总额 381,001,380.00
本报告期期 初基金份 额总额 18,001,380.00
本报告期 基 金总申购 份额 1,561,020.00
减：本报告 期 基金总 赎回份额 357,355.00
本报告期 基 金拆分变 动份额 -
本报告期期 末基金份 额总额 19,205,045.00
注： 期末基金 总份额包 含场外份 额 1,203,665 份； 总 申 购份额包含 场外总申 购份额 1,561,020 份；
总赎回份额 包含场外 总赎回份 额 357,355 份。
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内 未召开基 金份额持 有人大会 。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托 管部门的重大 人事变动
本基金管理 人于 2018 年 6 月 8 日发布公 告，自 2018 年 6 月 8 日起聘任 陈荣女士 担任公司 首席
运营官（副 总经理级） ，聘任汪 兰英女士 担任公 司首 席大类资产 配置官（ 副总经理 级） 。
本报告期内 本基金托 管人的专 门基金托 管部门未 发生 重大人事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告期内 无涉及本 基金管理 人、基金 财产、基 金托 管业务的诉 讼事项。 易方 达深 证成 指交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 55 页共 59 页
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内 本基金的 投资策略 未有重大 变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内 本基金未 改聘会计 师事务所 。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽 查或处罚等情 况
本报告期内本基金管理人和托管人托管业务 部门及 其相关高级管理人员未受到任何稽查或处
罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣 金支付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
国泰君安 1 1,555,175.00 36.77% 1,448.30 36.76% -
浙商证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中信证券 3 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
华福证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
高华证券 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
长江证券 1 2,674,862.13 63.23% 2,491.13 63.24% -
瑞信方正 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - - 易方 达深 证成 指交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 56 页共 59 页
中投证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
中泰证券 3 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
海通证券 3 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
注： a) 本报告期 内本基金 减少申万 宏源证券 有限公 司 一个交易单 元,新增北 京高华证 券有限责 任
公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公 司、海通证券股份有限公司、华创证券有限责
任公司、瑞信方正证券有限责任公司、瑞银证券有限 责任公司、中泰证券股份有限公司、中信证券
股份有限公 司各一个 交易单元 。
b) 本基金 管理人负 责选择 证券经营 机构， 租 用其交易 单元作为本 基金的交 易单元。 基金交易 单
元的选择标 准如下：
1 ） 经营行 为稳健规 范，内控 制度健全 ，在业内 有良 好的声誉；
2 ） 具备基 金运作所 需的高效 、安全的 通讯条件 ，交 易设施满足 基金进行 证券交易 的需要；
3 ） 具有较强的全方位金融服务能力和 水平，包括但 不限于：有较好的研究能力和行业分析能
力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、 行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面
的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提 供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型
的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的 交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务
和支持。
c) 基金交易单 元的选择 程序如下 ：
1 ） 本基金 管理人根 据上述标 准考察后 确定选用 交易 单元的证券 经营机构 。
2 ） 基金管 理人和被 选中的证 券经营机 构签订交 易单 元租用协议 。
10.7.2 基金租用证券公 司交易单元进行其他证券投 资的情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期 债
券回购成
交总额的
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例 易方 达深 证成 指交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 57 页共 59 页
比例
国泰君安 4,638.80 100.00% - - - -
浙商证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
华福证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
瑞信方正 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式
法定披露日
期
1
易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及
时更新身份 证件或者 身份证明 文件的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券 时报及基 金管理
人网站
2018-01-23
2
易方达基金管理有限公司关于调整易方达深
证成指交易型开放式指数证券投资基金场外
份额在直销 中心申购 、 赎回业 务数额限 制的公
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券 时报及基 金管理
人网站
2018-03-16 易方 达深 证成 指交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 58 页共 59 页
告
3
易方达基金管理有限公司关于易方达深证成
指交易型开放式指数证券投资基金修订基金
合同、托管 协议部分 条款的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券 时报及基 金管理
人网站
2018-03-22
4
易方达基金管理有限公司关于公司住所变更
的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券 时报及基 金管理
人网站
2018-03-23
5
关于警惕冒用易方达基金管理有限公司名义
进行诈骗活 动的特别 提示公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券 时报及基 金管理
人网站
2018-03-29
6
易方达基金管理有限公司高级管理人员变更
公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 证 券日报
及基金管理 人网站
2018-06-08
11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达 到或 超过 20%的情况
投资者类别
报告期内持 有基金份 额变化情 况
报告期末持 有基
金情况
序号
持有基金份 额比例
达到或者超 过20%
的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份
额
持有份
额
份额占
比
中 国银行 股份有 限公
司 －易方 达深证 成指
交 易型开 放式指 数证
券投资基金 联接基金
1
2018 年 01 月 01 日
~2018 年 06 月 30 日
13,645,7
90.00
2,868,53
8.00
258,800.
00
16,255,5
28.00
84.64
%
产品特有风 险
报告期内， 本基金存 在单一投 资者持有 份额比例 达到 或超过20% 的情况 ，由此可 能导致的 特有风险 主要
包括： 当投资 者持有份 额占比较 为集中时， 个别投资 者的大额赎 回可能会 对基金资 产运作及 净值表现 产
生较大影响 ；极端情 况下基金 管理人可 能无法以 合理 价格及时变 现基金资 产以应对 投资者的 赎回申请 ，
可能带来流 动性风险； 如个别投 资者大额 赎回引发 巨 额赎回， 基金 管理人可 能根据基 金合同约 定决定部
分延期赎回 或暂停接 受基金的 赎回申请， 可能影响 投 资者赎回业 务办理； 若 个别投资 者大额赎 回后本基
金出现连续 六十个工 作日基金 资产净值 低于5000 万元 ， 基金还可能 面临转换 运作方式、 与其他基 金合并
或者终止基 金合同等 情形； 持有基 金份额占 比较高的 投资者在召 开持有人 大会并对 审议事项 进行投票 表
决时可能拥 有较大话 语权。
注：申购份 额包括申 购或者买 入基金份 额，赎回 份额 包括赎回或 者卖出基 金份额。 易方 达深 证成 指交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
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12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1. 中国证监会 准予易 方达深证 成指交易 型开放式 指数 证券投资基 金注册的 文件；
2. 《易方达深 证成指 交易型开 放式指数 证券投资 基金 基金合同》 ；
3. 《易方达深 证成指 交易型开 放式指数 证券投资 基金 托管协议》 ；
4. 《易方达基 金管理 有限公司 开放式基 金业务规 则》 ；
5. 基金管理人 业务资 格批件和 营业执照 。
12.2 存放地点
广州市天河 区珠江新 城珠江东 路 30 号广 州银行 大厦 40-43 楼。
12.3 查阅方式
投资者可在 营业时间 免费查阅 ，也可按 工本费购 买复 印件。
易方达基金管理有限公司
二〇一八年八月二十八日
