新华 中证 环保 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
新 华中证环 保产业 指数分级 证券 投资基金
2018 年半 年度报告 摘要
2018 年 6 月 30 日
基金管理人：新华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十八日 新华 中证 环保 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第 2 页共 34 页
1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签 字同意， 并由董事 长签发。
基金托管人 中国建设 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定，于 2018 年 8 月 27 日复 核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会 计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和 运用基金资 产，但不 保证基金 一定盈利 。
基金的过往 业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说 明书及其 更新。
本半年度报 告摘要摘 自半年度 报告正文 ，投资者 欲了 解详细内容 ，应阅读 半年度报 告正文。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止。
新华 中证 环保 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第 3 页共 34 页
2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 新华中证环 保产业指 数分级
场内简称 新华环保
基金主代码 164304
交易代码 164304
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2014 年 9 月 11 日
基金管理人 新华基金管 理股份有 限公司
基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 147,925,431.90 份
基金合同存 续期 不定期
基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所
上市日期 2014 年 10 月 16 日
下属分级基 金的基金 简称 新华环保 A 新华环保 B 新华环保
下属分级基 金的场内 简称 NCF 环保 A NCF 环保 B 新华环保
下属分级基 金的交易 代码 150190 150191 164304
报告期末下 属分级基 金的份额 总额 31,888,041.00 份 31,888,041.00 份 84,149,349.90 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采用 被动式指 数化投资 方法， 通 过严格 的投资 程序约束和 数量化风
险管理手段 ， 以实 现对标的 指数的有 效跟踪 。 在正 常 市场情况下 ， 力争 控
制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差不超过
0.35% ， 年跟踪误 差不超过 4%
投资策略
本基金为指 数型基金， 原 则上采用 完全复制 法， 按照 成份股在中 证环保产
业指数中的 基准权重 构建指数 化投资组 合， 并 根据标 的指数成份 股及其权
重的变动进 行相应调 整。 当 成份股发 生调整 和成份股 发生配股 、 增发 、 分
红等行为时 ， 以及因 基金的申 购和赎回 对本基 金跟踪 标的指数的 效果可能
带来影响时， 基 金管理人 会对实际 投资组合 进行适当 调整， 以便实现 对跟
踪误差的有 效控制。
业绩比较基 准 95%× 中 证环保产 业指数收 益率 +5%× 商业银行 活期存 款利率（税 后） 。
风险收益特 征
本基金是指 数型基金 ， 具有 较高预期 收益 、 较高预 期 风险的特征 。 预期 收
益和预期风 险高于混 合型基金、 债 券型基金 和货币市 场基金。 同时本 基金
为指数基金， 通 过跟踪标 的指数表 现， 具有与 标的指 数以及标的 指数所代
表的公司相 似的风险 收益特征 。
从本基金的 基金份额 来看，新 华环保 A 份额为稳健 收益类份额 ，具有低
预期风险且预期 收益相对较 低的特征 ；新华环 保 B 份额为积极收益 类份
额，具有高 预期风险 且预期收 益相对较 高的特征 。
下 属分级基 金的风 险
收益特征
低 预 期 风 险 且 预 期 收
益相对较低 。
高 预 期 风 险 且 预 期 收
益相对较高 的。
较高预期收 益、 较 高预
期风险。 新华 中证 环保 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第 4 页共 34 页
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 新华基金管 理股份有 限公司 中国建设银 行股份有 限公司
信息披露
负责人
姓名 齐岩 田青
联系电话 010-68779688 010-67595096
电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn tianqing.zh@ccb.com
客户服务电 话 4008198866 010-67595096
传真 010-68779528 010-66275865
2.4 信息披露方式
登载基金 半 年度报告 摘要 的管 理人互联 网网址 www.ncfund.com.cn
基金 半 年度 报告备置 地点 基金管理人 、基金托 管人的办 公地
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
本期已实现 收益 -13,787,248.89
本期利润 -42,991,702.55
加权平均基 金份额本 期利润 -0.2411
本期基金份 额净值增 长率 -22.87%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
期末可供分 配基金份 额利润 -0.0823
期末基金资 产净值 121,577,793.55
期末基金份 额净值 0.822
注：1 、本期 已实现收 益指基金 本期利息 收入、 投资 收益、其他 收入（不 含公 允 价值 变 动 收益 ）
扣除相关费 用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益 加上本期公 允价值变 动收益；
2 、 以上所 述基金业 绩指标不 包括持有 人认购或 交易基 金的各项费 用 （例如 基金申购 费赎回费 等） ，
计入费用后 实际收益 水平要低 于所列数 字。
3 、 对期末可供 分配利润， 采用期 末资产负 债表中未 分 配利润与未 分配利润 中已实现 部分的孰 低
数（为期末 余额，不 是当期发 生数）。
4 、 本基金于 2014 年 9 月 11 日基金 合同生 效， 合同生 效当年按实 际存续期 计算， 不按整 个自然
年度进行折 算。 新华 中证 环保 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第 5 页共 34 页
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准 收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -10.36% 1.46% -10.15% 1.47% -0.21% -0.01%
过去三个月 -18.13% 1.13% -17.96% 1.14% -0.17% -0.01%
过去六个月 -22.87% 1.23% -22.44% 1.24% -0.43% -0.01%
过去一年 -22.94% 1.10% -21.72% 1.11% -1.22% -0.01%
过去三年 -41.74% 1.96% -42.71% 1.79% 0.97% 0.17%
自基金合同 生
效起至今
-9.09% 2.00% -5.31% 1.84% -3.78% 0.16%
注： 1、 本基金的 业绩比较 基准为 95%× 中证环保 产业指 数收益率+5%× 商业银行 活期存款 利率 （税
后） 。由于 本基金的 投资标的 为中证环 保产业 指数 ， 且本基金 现金或者 到期日在 一年之内 的政府
债券不低于 基金资产 净值的 5% ， 因 此本基 金将业绩 比较基准定 为 95%× 中证 环保产业 指数收益 率
+5%× 商业银行 活期存款 利率（税 后）。
2 、本基金对 业绩比较 基准采用 每日再平 衡的计 算方 法。
3.2.2 自 基 金合 同生 效以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率变 动的 比
较
新华中证环 保产业指 数分级证 券投资基 金
份额累计净 值增长率 与业绩比 较基准收 益率 历史 走势 对比图
（2014 年 9 月 11 日至 2018 年 6 月 30 日） 新华 中证 环保 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第 6 页共 34 页
注：本基金 合同于 2014 年 9 月 11 日生 效。报告 期内 本基金的各 项投资比 例符合基 金合同的 有
关约定。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
新华基金管 理股份有 限公司经 中国证券 监督管理 委员 会批复，于 2004 年 12 月 9 日注 册成立。
注册地为重 庆市，是 我国西部 首家基金 管理公司 。
截至 2018 年 6 月 30 日，新华基 金管理股 份有限公 司 旗下管理着 四十五只 开放式基 金，即新 华
优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型 证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合
型证券投资 基金、 新 华 钻石品质 企业混合 型证券投 资 基金、 新华行 业周期轮 换混合型 证券投资 基金、
新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华灵活主 题混合型证券投资基金、新华优选消费混合型
证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资 基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资
基金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享 惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺
宝货币市场 基金、 新 华增怡 债券型证 券投资基 金、 新 华惠鑫债券 型证券投 资基金 （LOF ） 、 新华鑫益
灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫利灵活配置混 合型证券投资基金、新华精选低波动股票型证
券投资基 金、新华中证环保产业指数分级证券投资基 金、新华活期添利货币市场基金、新华增盈回
报债券型证券投资基金、新华策略精选股票型证券投 资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证新华 中证 环保 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第 7 页共 34 页
券投资基金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证 券投资基金、新华战略新兴产业灵活配置混合
型证券投资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金、
新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金、新 华增强债券型证券投资基金、新华鑫动力灵活
配置混合型证券投资基金、新华丰盈回报债券型证券 投资基金、新华健康生活主题灵活配置混合型
证券投资基金、新华双利债券型证券投资基金、新华 恒稳添利债券型证券投资基金、新华丰利债券
型证券投资基金、新华鑫锐混合型证券投资基金、新 华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金、新华华
瑞灵活配置混合型证券投资基金、新华外延增长主题 灵活配置混合型证券投资基金、新华红利回报
混合型证券投资基金、新华高端制造灵活配置混合型 证券投资基金、新华鑫泰灵活配置混合型证券
投资基金、新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基 金、新华华丰灵活配置混合型证券投资基金和
新华安享惠 钰定期开 放债券型 证券投资 基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理 的简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （ 助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
邓岳
本基金基金 经
理，新华华 丰
灵活配置混 合
型证券投资 基
金基金经理 。
2017-08-0
7
- 10
信 息 与信 号处 理 专业 硕士, 历任 北
京 红 色 天 时 金 融 科 技 有 限 公 司 量
化研究员 ， 国信证 券股份有 限公司
量化研究员 ， 光大 富尊投资 有限公
司量化研究 员、 投资经理， 盈融达
投资（北京 ）有限公 司投资经 理。
注：1 、首任 基金经理 ，任职日 期指基金 合同生 效日 ，离任日期 指公司作 出决定之 日。
2 、非首任基 金经理， 任职日期 和离任日 期均指 公司 作出决定之 日。
3 、证券从业 的含义遵 从行业协 会《证券 从业人 员资 格管理办法 》的相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作 遵规守信情况的说 明
本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华中证 环保产业指数分级证券投资基金的管理人
按照《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《新华中证 环保产业指数分级证券投资基金基金合同》以
及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风
险的基础上 为持有人 谋求最大 利益。运 作整体合 法合 规，无损害 基金持有 人利 益的 行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情 况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理有限公司公平交易制度指导意见》 （2011 年修订） ，新华 中证 环保 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第 8 页共 34 页
公司制定了 《新 华基金管 理股份有 限公司公 平交易管 理制度》 。 制度的 范围包括 境内上市 股票、 债券
的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动 ，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易
执行等投资 管理活动 相关的各 个环节。
场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交 易系统公平交易模块。根据公司制度，严
格禁止不同 投资组合 之间互为 对手方的 交易，严 格控 制不同投资 组合之间 的同日反 向交易。
场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发 行股票申购等交易，交易部根据各投资组
合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如 有异议，由交易部报投资总监、督察长、金融
工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配 结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险
管理委员会会议，对公平交易的结果进行评估和审议 。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易
所大宗交 易，投资组合经理以该投资组合的名义向交 易部下达投资指令，交易部向银行间市场或交
易对手询价 、 成交确 认， 并 根据“ 时间优 先、 价格 优先” 的原则保证 各投资组 合获得公 平的交易 机会。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价 差进行了溢价率样本的采集，通过平均溢
价率、 买入/ 卖出 溢价率以 及利益 输送金额 等多个层 面 来判断不同 投资组合 之间在某 一时间段 是否存
在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情 况，且不存在报告期内所有投资组合参与的交
易所公开竞 价同日反 向交易成 交较少的 单边成交 量超 过该 证券当 日成交量 的 5% 的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资 策略和业绩表现的 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金为指 数基金， 以对标的 指数的有 效跟踪为 投资 目标。
2018 年上半 年， 本基 金采用完 全复制的 被动式指 数投 资方法， 产品 紧密跟踪 了指数的 走势， 保
持了较小的跟踪误差。报告期内，标的指数发生成分 股调整，本基金根据成份股及其权重的变动，
在有效地控 制了跟踪 误差的情 况下，平 稳地完成 了调 整。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2018 年 6 月 30 日，本 基金份额 净值为 0.822 元 ，本报告期 份额净值 增长率为-22.87% ，同
期比较基准 的增长率 为-22.44% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场 及行业走势的简要 展望
未来本基金 将延续同 样的投资 策略，紧 跟标的指 数， 争取维持与 指数较小 的偏离度 。 新华 中证 环保 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第 9 页共 34 页
4.6 管理人对报告期内基金估值程 序等事项的说明
有关参与估 值流程各 方及人员 （或小组 ）的职责 分工 ：
一、估值工 作小组的 职责分工
公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小 组由运作保障部负责人、基金会计、投资
管理部门、 交易部、 监察稽核 部人员组 成。每个 成员 都可以指定 一个临时 或者长期 的授权人 员。
估值工作小 组职责：
① 制定估值 制度并在 必要时修 改；
② 确保估值 方法符合 现行法规 ；
③ 批准证券 估值的步 骤和方法 ；
④ 对异常情 况做出决 策。
运作保障部负责人是估值工作小组的组长，运作保障 部负责人在基金会计或者其他两个估值小
组成员的建 议下，可 以提议召 集估值工 作小组会 议。
估值决策由 估值工作 小组 2/3 或 以上多数 票通过。
二、基金会 计的职责 分工
基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投 资管理部门相互独立。在按照本估值制度
和相关法规 估值后， 基金会计 定期将证 券估值表 向估 值工作小组 报告，至 少每月一 次。
基金会计职 责：
① 获得独立 、完整的 证券价格 信息；
② 每日证券 估值；
③ 检查价格 波动并进 行一般准 确性评估 ；
④ 向交易员 或基金经 理核实价 格异常波 动，并 在必 要时向估值 工作小组 报告；
⑤ 对每日证 券价格信 息和估值 结果进行 记录；
⑥ 对估值调 整和人工 估值进行 记录；
⑦ 向估值工 作小组报 送月度估 值报告。
基金会计认 为必要， 可以提议 召开估值 工作小组 会议 。
三、投资管 理部门的 职责分工
① 接受监察 稽核部对 所投资证 券价格异 常波动 的问 讯；
② 对停牌证 券、价格 异常波动 证券、退 市证券 提出 估值建议； 新华 中证 环保 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第 10 页共 34 页
③ 评价并确 认基金会 计提供的 估值报告 ；
④ 向估值工 作小组报 告任何他/ 她认为可 能的估值 偏 差。
四、交易部 的职责分 工
① 对基金会 计的证券 价格信息 需求做出 即时回 应；
② 通知基金 会计关于 证券停牌 、价格突 发性异 常波 动、退市等 特定信息 ；
③ 评价并确 认基金会 计提供的 估值报告 。
五、监察稽 核部的职 责分工
① 监督证券 的整个估 值过程；
② 确保估值 工作小组 制定的估 值政策得 到遵守 ；
③ 确保公司 的估值制 度和方法 符合现行 法律、 法规 的要求；
④ 评价现行 估值方法 是否恰当 反应证券 公允价 格的 风险；
⑤ 对于估值 表中价格 异常波动 的证券向 投资管 理部 门问讯；
⑥ 对于认为 不合适或 者不再合 适的估值 方法提 交估 值工作小组 讨论。
4.7 管理人对报告期内基金利润分 配情况的说明
本报告期内 ，本基金 未进行利 润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有 人数或基金资产净 值预警情形的说明
本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持 有人数量不满二百人或者基金资产净值低
于五千 万元 的情况。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守 信情况声明
本报告期， 中国建设 银行股份 有限公司 在本基金 的托 管过程中， 严格遵守 了 《证 券投资基 金法》 、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基 金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履
行了基金托 管人应尽 的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资 运作遵规守信、净 值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、 托管协议和其他有关规定，对本基金的基新华 中证 环保 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第 11 页共 34 页
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的 复核，对本基金的投资运作方 面进行了监督，
未发现基金 管理人有 损害基金 份额持有 人利益的 行为 。
报告期内， 本基金未 实施利润 分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务 信息等内容的真实 、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现 、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内 容，保证 复核内容 不存在虚 假记载、 误导 性陈述或者 重大遗漏 。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体： 新华中证 环保产业 指数分级 证券投资 基金
报告截止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
资产
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存款 6,979,803.49 10,658,408.46
结算备付金 1,134.66 56,369.42
存出保证金 5,699.35 14,434.38
交易性金融 资产 115,302,690.71 185,832,389.54
其中：股票 投资 115,302,690.71 185,832,389.54
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证 券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资 产 - -
买入返售金 融资产 - -
应收证券清 算款 - -
应收利息 2,564.03 2,164.60
应收股利 - -
应收申购款 66,091.85 15,344.64
递延所得税 资产 - -
其他资产 - -
资产总计 122,357,984.09 196,579,111.04
负债和所有者权益
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债： - - 新华 中证 环保 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第 12 页共 34 页
短期借款 - -
交易性金融 负债 - -
衍生金融负 债 - -
卖出回购金 融资产款 - -
应付证券清 算款 - -
应付赎回款 144,260.49 42,392.94
应付管理人 报酬 119,011.22 167,801.09
应付托管费 26,182.48 36,916.26
应付销售服 务费 - -
应付交易费 用 192,547.71 209,666.65
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税 负债 - -
其他负债 298,188.64 500,039.58
负债合计 780,190.54 956,816.52
所有者权益： - -
实收基金 133,753,030.89 165,991,831.52
未分配利润 -12,175,237.34 29,630,463.00
所有者权益合计 121,577,793.55 195,622,294.52
负债和所有者权益总计 122,357,984.09 196,579,111.04
注：1 、报告 截止日 2018 年 6 月 30 日， 基金份 额净 值 0.822 元， 基金份 额总额 147,925,431.90
份。
2 、 报告 截止日 2018 年 6 月 30 日 ， 新华 环保份额 净值 0.822 元 ， 新华环 保 A 份额参考净 值 1.027
元， 新华环 保 B 份额参考 净值 0.617 元； 基 金份额总 额 147,925,431.90 份， 下属分级 基金的 份额总额
分别为：新 华环保份 额总额 84,149,349.90 份，新 华环 保 A 份额总额 31,888,041.00 份，新华 环保 B
份额总额 31,888,041.00 份。
6.2 利润表
会计主体： 新华中证 环保产业 指数分级 证券投资 基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入 -41,484,364.01 -2,347,072.00
1.利息收入 35,958.19 51,921.69
其中：存款 利息收入 35,958.19 51,921.69
债券利息收 入 - - 新华 中证 环保 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第 13 页共 34 页
资产支持证 券利息收 入 - -
买入返售金 融资产收 入 - -
其他利息收 入 - -
2.投资收益（ 损失以“-” 填列 ） -12,333,373.55 -10,397,507.95
其中：股票 投资收益 -13,338,538.16 -11,425,826.03
基金投资收 益 - -
债券投资收 益 - -
资产支持证 券投资收 益 - -
贵金属投资 收益 - -
衍生工具收 益 - -
股利收益 1,005,164.61 1,028,318.08
3.公允价值变 动收益 （损失以“-” 号填 列） -29,204,453.66 7,953,046.85
4.汇兑收益（ 损失以“ －” 号填列 ） - -
5.其他收入（ 损失以“-” 号填 列） 17,505.01 45,467.41
减：二、费用 1,507,338.54 2,139,844.77
1．管理人报 酬 859,762.81 1,275,640.73
2．托管费 189,147.84 280,640.93
3．销售服务 费 - -
4．交易费用 119,187.36 243,752.73
5．利息支出 - -
其中：卖出 回购金融 资产支出 - -
6．其他费用 339,240.53 339,810.38
三、利润总额（亏损总额以 “- ” 号填列） -42,991,702.55 -4,486,916.77
减：所得税 费用 - -
四、净利润（净亏损以 “- ” 号填列） -42,991,702.55 -4,486,916.77
6.3 所有者权益（基金净值）变动 表
会计主体： 新华中证 环保产业 指数分级 证券投资 基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权 益（ 基
金净值）
165,991,831.52 29,630,463.00 195,622,294.52
二 、本期经 营活动 产生 的
基 金净值变 动数（ 本期 利
润）
- -42,991,702.55 -42,991,702.55
三 、本期基 金份额 交易 产
生 的基金净 值变动 数（ 净
值减少以“-” 号填列 ）
-32,238,800.63 1,186,002.21 -31,052,798.42
其中：1.基金 申购款 7,667,897.52 483,458.99 8,151,356.51 新华 中证 环保 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第 14 页共 34 页
2. 基金赎回款 -39,906,698.15 702,543.22 -39,204,154.93
四 、本期向 基金份 额持 有
人 分配利润 产生的 基金 净
值变动 （ 净值减少 以“-” 号
填列）
- - -
五 、期末所 有者权 益（ 基
金净值）
133,753,030.89 -12,175,237.34 121,577,793.55
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权 益（ 基
金净值）
225,917,781.73 45,966,547.29 271,884,329.02
二 、本期经 营活动 产生 的
基 金净值变 动数（ 本期 利
润）
- -4,486,916.77 -4,486,916.77
三 、本期基 金份额 交易 产
生 的基金净 值变动 数（ 净
值减少以“-” 号填列 ）
-24,551,672.77 -5,370,302.60 -29,921,975.37
其中：1.基金 申购款 10,795,231.36 2,226,030.06 13,021,261.42
2. 基金赎回款 -35,346,904.13 -7,596,332.66 -42,943,236.79
四 、本期向 基金份 额持 有
人 分配利润 产生的 基金 净
值变动 （ 净值减少 以“-” 号
填列）
- - -
五 、期末所 有者权 益（ 基
金净值）
201,366,108.96 36,109,327.92 237,475,436.88
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 6.1 至 6.4，财 务报表由 下列负责 人签署：
基金管理人 负责人： 陈重，主 管会计工 作负责人 ：张 宗友，会计 机构负责 人：徐端 骞
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
新华中证环 保产业指 数分级证 券投资基 金( 以 下简称“ 本基金”) 系经 中国证券 监督管理 委员会 （ 以
下简称“ 中国证监 会” ） 证监 许可[2014]513 号 《关于 核 准新华中证 环保产业 指数分级 证券投资 基金募
集的批复》 的批准， 由新华基 金管理股 份有限公 司作 为发起人， 于 2014 年 8 月 11 日至 2014 年 9 月
5 日向社会公 开募集 的契约型 开放式股 票型证券 投资 基金。 首次募 集资金总 额 983,956,241.31 元， 其
中募集净认 购资金金 额 983,784,772.57 元，募 集期银 行利息折算 基金金额 为 171,468.74 元 ，并经 瑞
华会计师事 务所（特 殊 普通合 伙）瑞华 验字[2014]37100030 号验资报告 予以验证 。2014 年 9 月 11新华 中证 环保 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第 15 页共 34 页
日办理基金 备案手续， 基金合同 正式生效。 本基金 为 契约型开放 式证券投 资基金， 存 续期为不 限定，
本基金管理 人为新华 基金管理 股份有限 公司，基 金托 管人为中国 建设银行 股份有限 公司。
根据《新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金 合同》的有关规定，新华中证环保产业指
数分级证券 投资基金 包括新华 中证环保 产业指数 分级 证券投资基 金之基础 份额 （即“ 新华环 保份额”）、
新华中证环 保产业指 数分级证 券投资基 金之稳健 收益 类份额 （即“ 新华 环保 A 份额” ） 与新华中 证环
保产业指数分级 证券投资 基金之积极 收益份额（ 即“ 新华环保 B 份额” ） 。其中新华 环保 A 份额、
新华环保 B 份额配比始终保持 1:1 的比例不变。基 金发售结束后，本基金将投资人在场内认购的
全部新华环 保份额按 照 1:1 的比 例自动分 离为预期 收 益与预期风 险不同的 两种份额 类别，即 新华环
保 A 份额和新华环 保 B 份额。 基 金合同生 效后， 新 华 环保份额设 置单独的 基金代码， 只可以 进行场
内与场外的 申购和赎 回， 但不上 市交易。 新华环 保 A 份额与新华 环保 B 份额 交易代码 不同， 只可 在
深圳证券交 易所上市 交易，不 可进行申 购或赎回 。
在新华环保 A 份额 、 新华环 保份额存 续期内的 每个 会计年度 （除基金 合同生 效日所在 会计年度
外） 第一个 工作日， 本基金将 进行定期 份额折算 。 对 于新华环保 A 份额的约 定收益， 即新华环 保 A
份额每个会 计年度 12 月 31 日的 基金份额 参考净 值 超出 1.000 元部分， 将折算为 场内新华 环保份
额分配给新 华环保 A 份 额持有人 。 新华环 保份额持 有人持有的 每 2 份新 华环保份 额将按 1 份新华
环保 A 份额获 得新增新 华环保份 额的分配 。 在基 金 份额折算前 与折算后 ， 新华环 保 A 份额 和新华
环保 B 份额的 份额配比 保持 1：1 的比例 。
除以上定期份额折算外，本基金还将在以下两种情况 进行不定期份额折算，即：当新华环保份
额的基金份额 净值高至 1.500 元 或以上；当 新华环保 B 份额的基金份 额参考净 值低至 0.250 元或
以下。份额折算后本基金将确保新 华环保 A 份 额和 新华环保 B 份额的比 例为 1 ：1， 份额折算后
新华环保 A 份 额的基金 份额参考 净值、 新华环保 B 份额的基金 份额参考 净值和新 华环保份 额的基
金份额净值 均调整为 1.000 元。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称“ 深交所”) 深 证 上[2014]358 号 核 准 ， 本 基 金 NCF 环保 A ：
355,223,540.00 份、NCF 环保 B ：355,223,540.00 份于 2014 年 10 月 16 日在深交所上 市交易，
未上市交易的新华环保办理跨系统转托管到场内（证 券登记结算系统）后，根据基金合同配对转换
的规定申请 将份额分 拆成 NCF 环保 A 和 NCF 环保 B ，分拆后 的 NCF 环保 A 和 NCF 环保 B
可以在深圳 证券交易 所场内上 市流通。
根据《新华中证环保产业指数分级证券投资基金招募 说明书》及《新华中证环保产业指数分级
证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金可投资 于具有良好流动性 的金融工具，包括标的指数
成份股及备选成份股等股票（包括中小板、创业板以 及其它经中国证监会核准上市的股票） 、债券、新华 中证 环保 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第 16 页共 34 页
权证及法律 法规或中 国证监会 允许基金 投资的其 他金 融工具 （但须 符合中国 证监会的 相关规定 ） 。 此
外，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品 种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其
纳入投资范围 。基金的 投资组合比 例为：本 基金股票 投资占基金资 产的比例 范围为 90%—95% ，其
中投资于标 的指数成 份股及备 选成份股 的组合比 例不 低于非现金 基金资产 的 80% 。现 金（不包 括结
算备付金、 存出保证 金、应收 申购款等 ）或者到 期日 在 1 年以内的政 府债券不 低于基 金资产净 值的
5% 。
本财务报表 由本基金 的基金管 理人新华 基金管理 股份 有限公司于 2018 年 8 月 27 日 批准报出 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实 际发生的交易和事项，按照财政部发布的
《企业会计 准则—— 基本准则》 （财政部 令第 33 号发 布、财政部 令第 76 号修订 ） 、于 2006 年 2 月
15 日及其后颁布 和修订的 41 项 具体会计 准则、企 业 会计准则应 用指南、 企业会计 准则解释 及其他
相关规定（ 以下合称“ 企业 会计准则” ） ， 中国证券 投资 基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证
券投资基金会计核算业务指引》 ， 《新华中证环保产业 指数分级证券投资基金基金合同》和中国证券
监督管理委 员会发布 的关于基 金行业实 务操作的 有关 规定进行确 认、计量 和编制财 务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真 实、完整地反映了本基金的财务状况、经
营成果和基 金净值变 动情况等 有关信息 。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计估计与上年度一致，会计政策与上年度一致。
6.4.5 会计政策和会 计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报 告期未发 生会计政 策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报 告期未发 生会计估 计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报 告期未发 生差错更 正。 新华 中证 环保 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第 17 页共 34 页
6.4.6 税项
1 、印花税
经国务院批 准，财政 部、国家 税务总局 决定从 2008 年 9 月 19 日起，调整证券 （股票） 交易印
花税征收方 式， 将对 买卖、 继承、 赠 与所书立 的 A 股、B 股股权转 让书据按 0.1% 的 税率对 双方当事
人征收证券（股票）交易印花税，调整为单边征税， 即对买卖、继承、赠与所书立的Ａ股、Ｂ股股
权转让书据 的出让按 0.1% 的税率征 收证券（ 股票）交 易印花税， 对受让方 不再征税 。
2 、营业税、 增值税、 企业所得 税
根据财政部 、 国家税 务总局财 税[2004]78 号 《关于 证券 投资基金税 收政策的 通知》 、 财 税[2016]36
号 《关于 全面推开 营业税改 征增值税 试点 的通 知》 、 财 税[2016]46 号 《关于 进一步明 确全面推 开营改
增试点金融 业有关政 策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金融机构 同业往来 等增值税 补充政策 的通知》
的规定： 2016 年 5 月 1 日前， 以发行基 金方式募 集 资金不属于 营业税征 收范围， 不征收营 业税。
对证券投资 基金管理 人运用基 金买卖股 票、 债券的差 价收入免征 营业税。 自 2016 年 5 月 1 日起， 金
融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金 管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免
征增值税， 对金融同 业往来利 息收入亦 免征增值 税。
根据 《关于 全面推 开营业税 改征增值 税试点的 通知》 （ 财税[2016]36 号） 、 《 关于明确 金融、 房地
产开发、教育 辅助服务 等增值税政 策的通知》 （财税[2016]140 号） 、 《关于 资管产品 增值税政 策有关
问题的补充通知》 （财税[2017]2 号） 、 《关于资管产品增值税有关问题的通知》 （财税[2017]56 号） 、
《关于租入 固定资产 进项税额 抵扣等增 值税政策 的通 知》 （财税[2017]90 号） 的规定， 自 2018 年 1
月 1 日起，证券 投资基金 在运营 过程中发 生的增值 税 应税行为适 用简易计 税方法， 按照现行 规定缴
纳增值税及 附加税费 。
根据财政部、 国家税务 总局财税[2008]1 号文《 关于 企业所得税若 干优惠政 策的通知》 的规定：
对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖 股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的 利息收入 及其他收 入，暂不 征收企业 所得 税。
3 、个人所得 税
根 据财政 部、 国家税 务总局 财税[1998]55 号 《关于证 券投资 基金 有关税 收问题 的通知 》 、 财税
[2012]85 号 《 关于实施 上市公司 股息红利 差别化个 人 所得税政策 有关问题 的通知》 、 财税 [2015] 101
号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有 关问题的通知》的规定：对基金取得的企业债
券利息收入 ，应由发 行债券 的 企业在向 基金支付 利息 时代扣代 缴 20% 的个人所 得税。 对基金从 上市
公司取得的 股息红利 所得， 持股期 限在 1 个 月以内( 含 1 个月) 的 ， 其 股息红利 所得全额 计入应纳 税所
得额；持股 期限在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50% 计入应 纳税所得 额；持股 期限超 过 1新华 中证 环保 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第 18 页共 34 页
年的，暂免 征收个人 所得税。 上市公司 派发股息 红利 时，对个人 持股 1 年以 内（含 1 年）的， 上市
公司暂不扣 缴个人所 得税。上 述所得统 一适用 20% 的 税率计征个 人所得税 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本报告期内 ， 本基金 不存在控 制关系或 其他重大 利害 关系的关联 方发生变 化的情况.
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的 关系
中国建设银 行股份有 限公司 基金托管人
新华基金管 理股份有 限公司 基金管理人 、基金发 起人
恒泰证券股 份有限公 司 基金管理人 股东
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
恒泰证券股 份有限
公司
20,408,221.31 26.31% 9,759,382.80 6.31%
6.4.8.1.2 权证交易
本基金本报 告期及上 年度可比 期间无权 证交易。
6.4.8.1.3 债券交易
本基金本报 告期及上 年度可比 期间无债 券交易。
6.4.8.1.4 债券回购交易
本基金本报 告期及上 年度可比 期间无债 券回购交 易。 新华 中证 环保 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第 19 页共 34 页
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额 单位 ：人 民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
恒泰证券股 份有限公
司
14,929.25 25.09% 12,879.20 6.69%
关联方名称
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年6月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
恒泰证券股 份有限公
司
7,136.52 5.17% 5,300.30 1.97%
注：1、 上述佣金按合 同约定的 佣金率 计算， 以扣除 由 中国证券登 记结算有 限责任公 司收取的 证
管费和经手 费后的净 额列示。
2 、上述关联 方交易均 在正常业 务范围内 按一般 商业 条款订立。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月
30日
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年6月
30日
当期发生的 基金应支 付的管理 费 859,762.81 1,275,640.73
其中：支付 销售机构 的客户维 护费 162,610.20 217,173.01
注：1 、基金 管理人报 酬按前一 日基金资 产净值 1% 的 年费率逐日 计提, 按月 支付。
其计算公式 为: 日管理人 报酬= 前一日基 金资产净 值× 1%/ 当年天数 。
2 、本报告期 列示的支 付销售机 构的客户 维护费 为本 期计提金额 。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月
30日
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年6月
30日
当期发生的 基金应支 付的托管 费 189,147.84 280,640.93
注：基金托 管费按前 一日的基 金资产净 值 0.22% 的年 费率逐日计 提，按月 支付。
其计算公式 为: 日托管人 报酬= 前一日基 金资产净 值× 0.22%/ 当年天 数。 新华 中证 环保 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第 20 页共 34 页
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
本报告期及 上年度可 比期间， 本基金与 关联方未 进行 银行间同业 市场的债 券（含回 购）交易 。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本 基 金的情况
报告期内基 金管理人 未发生运 用固有资 金投资本 基金 的情况。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方 投 资本基金的情况
报告期内， 除基金管 理人之外 的其他关 联方未投 资本 基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民 币元
关联方名称
本期
2018 年1月1 日至2018 年6月30日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6月30日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国建设银 行股份有 限公
司
6,979,803.49 35,414.54
13,009,460.0
4
50,689.73
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在报 告期内未 参与关联 方承销证 券。
6.4.9 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受 限证券
6.4.9.1 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位： 人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00201
1
盾安环
境
2018-05
-02
盾安控
股存在
重大不
确定性
事项， 停
牌
6.40 - - 213,353.00 2,256,643.31 1,365,459.20 -
30011
8
东方日
升
2018-05
-07
重大资
产重组，
10.80
2018-0
8-07
9.63 144,700.00 2,184,869.55 1,562,760.00 - 新华 中证 环保 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第 21 页共 34 页
停牌
60021
7
中再资
环
2018-03
-29
重大资
产重组，
停牌
4.79 - - 249,800.00 1,822,766.53 1,196,542.00 -
00093
9
ST 凯
迪
2017-11
-16
重大资
产重组，
停牌
4.05
2018-0
7-02
4.74 353,024.00 2,061,579.27 1,429,747.20 -
00212
1
科陆电
子
2018-06
-07
筹划部
分股份
转让事
项， 停牌
6.49
2018-0
8-06
5.84 195,300.00 2,085,799.10 1,267,497.00 -
00231
0
东方园
林
2018-05
-25
筹划发
行股份
购买关
联方资
产， 停牌
15.03
2018-0
8-27
13.47 86,719.00 971,249.25 1,303,386.57 -
00263
0
华西能
源
2018-06
-19
重大资
产重组，
停牌
6.54 - - 176,950.00 1,400,350.07 1,157,253.00
2018
年 6 月
19 日
下午
临时
停牌
00266
5
首航节
能
2018-05
-29
控股股
东持有
部分股
票触及
平仓线，
停牌
5.80 - - 250,366.00 2,305,751.22 1,452,122.80 -
30026
6
兴源环
境
2018-02
-05
控股股
东持有
部分股
票触及
平仓线，
停牌
19.99
2018-0
7-02
17.99 69,900.00 1,524,825.91 1,397,301.00 -
30031
7
珈伟股
份
2018-02
-05
通过现
金方式
向关联
方购买
资产， 停
牌
11.90
2018-0
7-03
10.71 105,309.00 1,927,711.65 1,253,177.10 -
30019
7
铁汉生
态
2018-05
-28
筹划重
大事项，
停牌
5.37 - - 216,900.00 1,550,106.73 1,164,753.00 -
60172
7
上海电
气
2018-06
-06
发行股
份购买
6.34
2018-0
8-07
5.71 257,113.00 2,581,000.26 1,630,096.42 - 新华 中证 环保 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第 22 页共 34 页
资产， 停
牌
30009
0
盛运环
保
2018-06
-04
与多方
共同讨
论公司
债务重
整方案
的重大
事项， 停
牌
8.32
2018-0
7-02
7.49 183,354.00 1,893,818.83 1,525,505.28 -
00071
1
京蓝科
技
2018-03
-26
重大资
产收购，
停牌
10.02 - - 175,680.00 1,888,422.09 1,760,313.60 -
00257
3
清新环
境
2018-06
-19
发行股
份购买
资产， 停
牌
11.55 - - 109,504.00 2,079,878.00 1,264,771.20 -
30007
2
三聚环
保
2018-06
-19
重大事
项停牌
23.28
2018-0
7-10
24.00 53,443.00 1,087,758.16 1,244,153.04 -
00225
6
兆新股
份
2018-03
-02
发行股
份购买
资产， 停
牌
4.52
2018-0
7-02
4.07 419,300.00 2,121,995.28 1,895,236.00 -
00243
1
棕榈股
份
2018-05
-30
发行股
份购买
资产， 停
牌
6.71 - - 202,604.00 1,987,002.32 1,359,472.84 -
00261
0
爱康科
技
2018-06
-05
发行股
份购买
资产， 停
牌
2.10 - - 752,900.00 2,514,412.91 1,581,090.00 -
00096
7
盈峰环
境
2018-05
-18
筹划重
大事项，
停牌
8.70
2018-0
7-31
8.01 212,996.00 2,152,610.18 1,853,065.20 -
6.4.9.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.2.1 银行间市场债券正回购
本基金本报 告期末无 银行间市 场债券正 回购余额 。
6.4.9.2.2 交易所市场债券正回购
本基金本报 告期末无 交易所市 场债券正 回购余额 。 新华 中证 环保 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第 23 页共 34 页
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资 产的比
例（% ）
1 权益投资 115,302,690.71 94.23
其中：股票 115,302,690.71 94.23
2 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产支持证 券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 - -
其中： 买断式回 购的买入 返售金融
资产
- -
6 银行存款和 结算备付 金合计 6,980,938.15 5.71
7 其他各项资 产 74,355.23 0.06
8 合计 122,357,984.09 100.00
7.2 报告 期末按行业分类的股票投 资组合
7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产 净值比例
（％）
A 农、林、牧 、渔业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
73,717,378.28 60.63
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业
14,751,189.56 12.13
E 建筑业
8,750,041.92 7.20 新华 中证 环保 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第 24 页共 34 页
F 批发和零售 业
- -
G 交通运输、 仓储和邮 政业
- -
H 住宿和餐饮 业
- -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业
3,278,751.65 2.70
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务 服务业
- -
M 科学研究和 技术服务 业
- -
N 水利、环境 和公共设 施管理业
12,332,314.60 10.14
O 居民服务、 修理和其 他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会 工作
- -
R 文化、体育 和娱乐业
- -
S 综合
1,043,267.50 0.86
合计
113,872,943.51 93.66
7.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产 净值比例
（％）
A 农、林、牧 、渔业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
- -
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业
1,429,747.20 1.18
E 建筑业
- -
F 批发和零售 业
- -
G 交通运输、 仓储和邮 政业
- -
H 住宿和餐饮 业
- -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业
- -
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务 服务业
- - 新华 中证 环保 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第 25 页共 34 页
M 科学研究和 技术服务 业
- -
N 水利、环境 和公共设 施管理业
- -
O 居民服务、 修理和其 他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会 工作
- -
R 文化、体育 和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
1,429,747.20 1.18
7.2.3 报告期末按行业分类的 港股通 投资股票投资组合
报告期末 ，本基金 未持有港 股通投资 的股票 。
7.3 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的 前十名 股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的前十名 股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产 净
值比例( ％)
1 002256 兆新股份 419,300 1,895,236.00 1.56
2 000967 盈峰环境 212,996 1,853,065.20 1.52
3 000711 京蓝科技 175,680 1,760,313.60 1.45
4 601727 上海电气 257,113 1,630,096.42 1.34
5 002610 爱康科技 752,900 1,581,090.00 1.30
6 300118 东方日升 144,700 1,562,760.00 1.29
7 300090 盛运环保 183,354 1,525,505.28 1.25
8 002665 首航节能 250,366 1,452,122.80 1.19
9 300266 兴源环境 69,900 1,397,301.00 1.15
10 603659 璞泰来 21,800 1,392,802.00 1.15
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明 细，应阅读登载于基金管理人网站的半年
度报告正文 。
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的前五名 股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产 净
值比例( ％)
1 000939 ST 凯迪 353,024.00 1,429,747.20 1.18 新华 中证 环保 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第 26 页共 34 页
7.4 报告期内股票投资组合的重大 变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初基金 资
产净值比例
（％）
1 603659 璞泰来 1,723,431.00 0.88
2 002531 天顺风能 1,543,418.47 0.79
3 002518 科士达 1,532,408.80 0.78
4 300232 洲明科技 1,500,666.00 0.77
5 601908 京运通 1,496,001.00 0.76
6 300664 鹏鹞环保 1,485,329.00 0.76
7 600025 华能水电 1,482,054.00 0.76
8 002129 中环股份 1,467,338.00 0.75
9 002630 华西能源 1,420,926.00 0.73
10 300156 神雾环保 1,079,544.00 0.55
11 600651 飞乐音响 649,871.76 0.33
12 300355 蒙草生态 492,386.00 0.25
13 600406 国电南瑞 457,407.00 0.23
14 002080 中材科技 392,491.60 0.20
15 000400 许继电气 390,395.00 0.20
16 002366 台海核电 349,828.00 0.18
17 600151 航天机电 336,462.00 0.17
18 002573 清新环境 328,047.00 0.17
19 000012 南
玻Ａ 311,186.00 0.16
20 300055 万邦达 302,804.00 0.15
注：本项“ 买入金 额” 按 买入成 交金额（ 成交单价 乘以 数量）填列 ，不考虑 相关费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初基金 资
产净值比例
（％）
1 002408 齐翔腾达 1,895,583.63 0.97
2 600481 双良节能 1,613,091.50 0.82
3 600590 泰豪科技 1,601,502.40 0.82
4 002384 东山精密 1,593,552.25 0.81
5 002372 伟星新材 1,575,287.27 0.81
6 000875 吉电股份 1,440,564.00 0.74
7 603063 禾望电气 1,413,846.00 0.72
8 002479 富春环保 1,250,354.56 0.64 新华 中证 环保 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第 27 页共 34 页
9 600522 中天科技 1,243,760.50 0.64
10 002506 协鑫集成 1,224,249.00 0.63
11 603515 欧普照明 1,182,644.00 0.60
12 002341 新纶科技 1,020,200.00 0.52
13 603568 伟明环保 992,706.00 0.51
14 600406 国电南瑞 889,864.64 0.45
15 002366 台海核电 882,187.00 0.45
16 600884 杉杉股份 869,210.00 0.44
17 600900 长江电力 762,082.00 0.39
18 002672 东江环保 726,760.38 0.37
19 000690 宝新能源 709,647.48 0.36
20 000786 北新建材 700,444.00 0.36
注：本项“ 卖出金 额” 按 卖出成 交金额（ 成交单价 乘以 数量）填列 ，不考虑 相关费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民 币元
买入股票的 成本（成 交）总额 24,797,794.77
卖出股票的 收入（成 交）总额 52,784,501.78
注：本项“ 买入股 票的成本 （成交） 总额” 与“ 卖出股票 的收入（成 交）总额” 均按 买卖成交 金额
（成交单价 乘以数量 ）填列， 不考虑相 关交易费 用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投 资组合
报告期末， 本基金未 持有债券 。
7.6 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
报告期末， 本基金未 持有债券 。
7.7 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序的 前十名 资产支持证券投资明细
报告期末， 本基金未 持有资产 支持证券 。
7.8 报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排 序的前五名贵金属投资明细
报告期末， 本基金未 持有贵金 属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
报告期末， 本基金未 持有权证 。 新华 中证 环保 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第 28 页共 34 页
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明 细
本基金本报 告期末未 持有股指 期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金合同 尚无股指 期货投资 政策。
7.11 报告期 末本基金 投资的国 债期货交 易情况说 明
7.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金 基金合同 ，本基金 不能投资 于国债期 货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓 和损益明 细
本基金本报 告期末未 持有国债 期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发 行 主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一 年内受到 公开谴责 、处罚的 情形。
7.12.2 本报告 期内， 本基金投 资的前十 名证券没 有超 出基金合同 约定。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 5,699.35
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,564.03
5 应收申购款 66,091.85
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 74,355.23
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末， 本基金未 持有处于 转股期的 可转换债 券。 新华 中证 环保 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第 29 页共 34 页
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限 情 况的说明
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的
公允价值
占基金资产 净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 002256 兆新股份 1,895,236.00 1.56
筹划发行股
份购买资产
事项，停牌
2 000967 盈峰环境 1,853,065.20 1.52
重大资产重
组，停牌
3 000711 京蓝科技 1,760,313.60 1.45
筹划发行股
份购买资产
事项，停牌
4 601727 上海电气 1,630,096.42 1.34
筹划发行股
份购买资产
事项，停牌
5 002610 爱康科技 1,581,090.00 1.30
筹划发行股
份购买资产
事项，停牌
6 300118 东方日升 1,562,760.00 1.29
重大资产重
组，停牌
7 300090 盛运环保 1,525,505.28 1.25
公司将于近
期与多方共
同讨论公司
债务重整方
案的重大事
项，停牌
8 002665 首航节能 1,452,122.80 1.19
重大资产重
组，停牌
9 300266 兴源环境 1,397,301.00 1.15
重大资产重
组，停牌
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限 情 况的说明
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的
公允价值
占基金资产 净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 000939 ST 凯迪 1,429,747.20 1.18
筹划重大事
项，停牌
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五 入的原因 ，分项之 和与合计 项之间可 能存 在尾差。 新华 中证 环保 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第 30 页共 34 页
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持 有人结构
份额单位： 份
份额级别
持有人
户数( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
新华环保 A 497 64,161.05 21,941,028.00 68.81% 9,947,013.00 31.19%
新华环保 B 3,651 8,734.06 239,879.00 0.75% 31,648,162.00 99.25%
新华环保 12,322 6,829.20 7,241,273.64 8.61% 76,908,076.26 91.39%
合计 16,470 8,981.51 29,422,180.64 19.89% 118,503,251.26 80.11%
8.2 期末上市基金前十名持有人
新华环保 A
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额比例
1
中国太平洋 财产保险 －传
统－普通保 险产品
-013C-CT001 深
5,877,841.00 18.43%
2
中国太平洋 人寿保险 股份
有限公司－ 传统－普 通保
险产品
5,125,754.00 16.07%
3
中国银河证 券股份有 限公
司
4,570,831.00 14.33%
4
中国太平洋 人寿保险 股份
有限公司－ 分红- 个 人分红
3,239,356.00 10.16%
5
太平洋资管 －建设银 行－
太平洋第三 极稳定增 值混
合型产品
1,976,900.00 6.20%
6
中国太保集 团股份有 限公
司－本级－ 集团自有 资金
-012G-ZY001
808,638.00 2.54%
7 凌岗 769,300.00 2.41%
8 耿兴明 643,100.00 2.02%
9 梁小红 619,000.00 1.94%
10 傅喜元 579,500.00 1.82% 新华 中证 环保 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第 31 页共 34 页
新华环保B
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额比例
1 王安成 2,800,000.00 8.78%
2 卢国佺 1,044,528.00 3.28%
3 朱洪宏 1,018,188.00 3.19%
4 邵立忠 890,428.00 2.79%
5 欧静虹 866,803.00 2.72%
6 朱洪宏 862,775.00 2.71%
7 欧贤茂 577,255.00 1.81%
8 孙涛 457,754.00 1.44%
9 赵光日 448,100.00 1.41%
10 姜秀芝 440,859.00 1.38%
新华环保
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额比例
1 张细媄 8,168,984.48 9.71%
2
中国银行股 份有限公 司企
业年金计划 －中国农 业银
行
2,554,310.00 3.04%
3 王俊强 1,677,556.62 1.99%
4 邓伟 1,431,678.12 1.70%
5 詹凯 888,023.56 1.10%
6
中国烟草总 公司贵州 省公
司企业年金 计划－中 国农
业银行
816,088.00 0.97%
7 仇春菲 709,596.74 0.84%
8
中国太平洋 财产保险 －传
统－普通保 险产品
-013C-CT001 深
649,905.00 0.77%
9
中国太平洋 人寿保险 股份
有限公司－ 传统－普 通保
险产品
604,482.00 0.72%
10
太平洋资管 －建设银 行－
太平洋第三 极稳定增 值混
合型产品
596,714.00 0.71%
8.3 期末基金管理人的从业人员持 有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理人 所有从业 人
员持有本基 金
新华环保 A 0.00 0.00%
新华环保 B 0.00 0.00%
新华环保 0.00 0.00%
合计 0.00 0.00% 新华 中证 环保 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第 32 页共 34 页
8.4 期末基金管理人的从业人员持 有本开放式基金份 额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份）
本公司高级 管理人员 、基
金投资和研 究部门负 责人
持有本开放 式基金
新华环保 A 0
新华环保 B 0
新华环保 0
合计 0
本基金基金 经理 持有 本开
放式基金
新华环保 A 0
新华环保 B 0
新华环保 0
合计 0
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责 人持有该只基金份额总量的数量区间为 0
份；该只基 金的基金 经理持有 该只基金 份额总量 的数 量区间为 0 份。
9
开放式基金份额变动
单位：份
项目 新华环保 A 新华环保 B 新华环保
基金合同生 效日（2014 年 9 月 11
日）基金份 额总额
356,621,249.00 356,621,249.00 270,710,462.83
本报告期期 初基金份 额总额 34,727,427.00 34,727,427.00 109,535,285.27
本报告期基 金总申购 份额 - - 8,479,412.10
减：本报告 期基金总 赎回份额 - - 44,117,772.87
本报告期基 金拆分变 动份额 -2,839,386.00 -2,839,386.00 10,252,425.40
本报告期期 末基金份 额总额 31,888,041.00 31,888,041.00 84,149,349.90
注：拆分变 动份额包 括三类份 额之间的 配对转换 份额 、定期折算 和不定期 折算调整 份额。
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内 未召开基 金份额持 有人大会 。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的 重大人事变动
2018 年 5 月 21 日， 沈健先生 离任本基 金基金管 理人 新华基金管 理股份有 限公司副 总经理。
本报告期本 基金托管 人的专门 基金托管 部门无重 大人 事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉 讼
本报告无涉 及基金管 理人、基 金财产、 基金托管 业务 的诉讼。 新华 中证 环保 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第 33 页共 34 页
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内 本基金投 资策略未 发生改变 。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期未 发生改聘 会计师事 务所的情 况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期， 本基金无 管理人、 托管人及 其高级管 理人 员受稽查或 处罚等情 况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣 金支付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
国信证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
华创证券 1 28,908,545.78 37.26% 21,138.57 35.52% -
国金证券 1 12,094,364.77 15.59% 11,265.33 18.93% -
太平洋 2 10,019,890.40 12.92% 7,327.75 12.31% -
广发证券 1 2,850,852.29 3.67% 2,084.38 3.50% -
恒泰证券 2 20,408,221.31 26.31% 14,929.25 25.09% -
渤海证券 1 1,284,122.00 1.66% 1,196.03 2.01% -
安信证券 1 1,076,962.00 1.39% 787.93 1.32% -
方正证券 1 337,876.00 0.44% 247.02 0.42% -
申银万国 1 259,585.00 0.33% 241.86 0.41% -
银河证券 1 209,270.00 0.27% 195.01 0.33% -
中信建投证 券 1 132,607.00 0.17% 96.98 0.16% -
注：本基金 根据中国 证券监督 管理委员 会《关于 加强 证券投资基 金监管有 关问题的 通知》（ 证
监基字[1998]29 号）以及 《关于 完善证券 投资基金 交 易席位制度 有关问题 的通知》 （证监基 金字
[2007]48 号）的 有关规定 ，本基 金共租用 16 个交易 席位，其中 报告期内 新增 2 个 交易席位 ，退租 0
个交易席位 。新增交 易席位为 ：太平洋 证券上海 交易 席位、太平 洋证券深 圳交易席 位。
一、交易席 位的分配 依据
交易席位的 分配以券 商实力及 其所提供 的研究支 持为 基础，主要 考察点包 括：
1 、经营行为 稳健规范 ，内控制 度健全。
2 、具备基金 运作所需 的高效、 安全的通 讯条件 ，交 易设施满足 基金进行 证券交易 的需要。
3 、具有较强 的全方位 金融服务 能力和水 平。 新华 中证 环保 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第 34 页共 34 页
二、交易席 位的选择 流程
1 、研究部根 据上述标 准考察后 确定选用 交易席 位的 券商。
2 、与被选中 的证券经 营机构签 订席位租 用协议 。
三、交易量 的分配
交易量的分 配以券商 所提供的 服务及研 究支持为 基础 ，主要考察 点包括：
1 、 券商 提供独立 的或第三 方研究报 告及服务 ， 包 括宏 观经济、 行业分 析、 公 司研发 、 市场 数据、
财经信息、 行业期刊 、组合分 析软件、 绩效评估 、研 讨会、统计 信息、交 易评估等 ，用以支 持投资
决策。
2 、以季度为 单位对经 纪商通过 评分的方 式进行 考核 ，由基金经 理、研究 员和 交 易员 分 别 打分 ，
根据经纪商 给投资带 来的增值 确定经济 商的排名 。
考核的内容 包括上一 季度经纪 交易执行 情况、提 供研 究报告数量 、研究报 告质量和 及时性、 受
邀讲解次数 及效果、 主动推介 次数及效 果等。考 核结 果将作为当 期交易量 分配的依 据，交易 量大小
和评分高低 成正比。
3 、交易部负 责落实交 易量的实 际分配工 作。
11
影响投资者决策的其他重要信 息
11.1 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内 本基金未 有影响投 资者决策 的其他重 要信 息。
新华基金管理股份有限公司
二〇一八年八月二十八日
