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NCF环保A(150190)

NCF环保A:2018年半年度报告查看PDF公告

新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 半 年 度 报 告
新华 中证环保 产业指 数分级 证券投资 基金
2 0 1 8 年半 年度报告
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
基金管理人:新 华基金管理股份有限公司
基金托管人:中 国建设银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一八年八月二十八日新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 半 年 度 报 告
第 2 页 共 5 1 页
1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 , 并
对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上
独 立 董 事 签 字 同 意 , 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 , 于 2 0 1 8 年 8 月 2 7 日 复 核 了 本 报
告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核 内 容
不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基
金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 8 年 1 月 1 日 起 至 6 月 3 0 日 止 。新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 半 年 度 报 告
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1 . 2 目 录
1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . 1 0
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
6 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
6 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
6 . 3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
6 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
7 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6
7 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8
7 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3
7 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4
7 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5
7 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7
7 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7
7 . 8 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 8
7 . 9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 8
7 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 9
7 . 1 1 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 0
8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2
8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2
8 . 2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 半 年 度 报 告
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8 . 4 发 起 式 基 金 发 起 资 金 持 有 份 额 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5
9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7
1 0 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8
1 0 . 5 报 告 期 内 改 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8
1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8
1 0 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 9
1 1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1
1 2 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1
1 2 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1
1 2 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1
1 2 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 半 年 度 报 告
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2 基 金 简 介
2 . 1 基 金 基 本 情 况
基 金 名 称 新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级
场 内 简 称 新 华 环 保
基 金 主 代 码 1 6 4 3 0 4
交 易 代 码 1 6 4 3 0 4
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 4 年 9 月 1 1 日
基 金 管 理 人 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1 4 7 , 9 2 5 , 4 3 1 . 9 0 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所
上 市 日 期 2 0 1 4 年 1 0 月 1 6 日
下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 新 华 环 保 A 新 华 环 保 B 新 华 环 保
下 属 分 级 基 金 的 场 内 简 称 N C F 环 保 A N C F 环 保 B 新 华 环 保
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 1 5 0 1 9 0 1 5 0 1 9 1 1 6 4 3 0 4
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 3 1 , 8 8 8 , 0 4 1 . 0 0 份 3 1 , 8 8 8 , 0 4 1 . 0 0 份 8 4 , 1 4 9 , 3 4 9 . 9 0 份
2 . 2 基 金 产 品 说 明
投 资 目 标
本 基 金 采 用 被 动 式 指 数 化 投 资 方 法 , 通 过 严 格 的 投 资 程 序 约 束 和 数 量 化 风
险 管 理 手 段 , 以 实 现 对 标 的 指 数 的 有 效 跟 踪 。 在 正 常 市 场 情 况 下 , 力 争 控
制 本 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 误 差 不 超 过
0 . 3 5 % , 年 跟 踪 误 差 不 超 过 4 %
投 资 策 略
本 基 金 为 指 数 型 基 金 , 原 则 上 采 用 完 全 复 制 法 , 按 照 成 份 股 在 中 证 环 保 产
业 指 数 中 的 基 准 权 重 构 建 指 数 化 投 资 组 合 , 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权
重 的 变 动 进 行 相 应 调 整 。 当 成 份 股 发 生 调 整 和 成 份 股 发 生 配 股 、 增 发 、 分
红 等 行 为 时 , 以 及 因 基 金 的 申 购 和 赎 回 对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可 能
带 来 影 响 时 , 基 金 管 理 人 会 对 实 际 投 资 组 合 进 行 适 当 调 整 , 以 便 实 现 对 跟
踪 误 差 的 有 效 控 制 。
业 绩 比 较 基 准 9 5 % × 中 证 环 保 产 业 指 数 收 益 率 + 5 % × 商 业 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 。
风 险 收 益 特 征
本 基 金 是 指 数 型 基 金 , 具 有 较 高 预 期 收 益 、 较 高 预 期 风 险 的 特 征 。 预 期 收
益 和 预 期 风 险 高 于 混 合 型 基 金 、 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 。 同 时 本 基 金
为 指 数 基 金 , 通 过 跟 踪 标 的 指 数 表 现 , 具 有 与 标 的 指 数 以 及 标 的 指 数 所 代
表 的 公 司 相 似 的 风 险 收 益 特 征 。
从 本 基 金 的 基 金 份 额 来 看 , 新 华 环 保 A 份 额 为 稳 健 收 益 类 份 额 , 具 有 低
预 期 风 险 且 预 期 收 益 相 对 较 低 的 特 征 ; 新 华 环 保 B 份 额 为 积 极 收 益 类 份
额 , 具 有 高 预 期 风 险 且 预 期 收 益 相 对 较 高 的 特 征 。
下 属 分 级 基 金 的 风 险
收 益 特 征
低 预 期 风 险 且 预 期 收
益 相 对 较 低 。
高 预 期 风 险 且 预 期 收
益 相 对 较 高 的 。
较 高 预 期 收 益 、 较 高 预
期 风 险 。新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 半 年 度 报 告
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2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露
负 责 人
姓 名 齐 岩 田 青
联 系 电 话 0 1 0 - 6 8 7 7 9 6 8 8 0 1 0 - 6 7 5 9 5 0 9 6
电 子 邮 箱 q i y a n @ n c f u n d . c o m . c n t i a n q i n g . z h @ c c b . c o m
客 户 服 务 电 话 4 0 0 8 1 9 8 8 6 6 0 1 0 - 6 7 5 9 5 0 9 6
传 真 0 1 0 - 6 8 7 7 9 5 2 8 0 1 0 - 6 6 2 7 5 8 6 5
注 册 地 址
重 庆 市 江 北 区 聚 贤 岩 广 场 6 号
力 帆 中 心 2 号 楼 1 9 层
北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 2 5 号
办 公 地 址
重 庆 市 江 北 区 聚 贤 岩 广 场 6 号
力 帆 中 心 2 号 楼 1 9 层
北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1 号
院 1 号 楼
邮 政 编 码 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 3
法 定 代 表 人 陈 重 田 国 立
2 . 4 信 息 披 露 方 式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 、 证 券
日 报
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 w w w . n c f u n d . c o m . c n
基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 办 公 地
2 . 5 其 他 相 关 资 料
项 目 名 称 办 公 地 址
注 册 登 记 机 构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 1 7 号
3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标
金 额 单 位 : 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 )
本 期 已 实 现 收 益 - 1 3 , 7 8 7 , 2 4 8 . 8 9
本 期 利 润 - 4 2 , 9 9 1 , 7 0 2 . 5 5
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 - 0 . 2 4 1 1
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 - 2 4 . 7 8 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 - 2 2 . 8 7 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 )
期 末 可 供 分 配 利 润 - 1 2 , 1 7 5 , 2 3 7 . 3 4新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 半 年 度 报 告
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期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 - 0 . 0 8 2 3
期 末 基 金 资 产 净 值 1 2 1 , 5 7 7 , 7 9 3 . 5 5
期 末 基 金 份 额 净 值 0 . 8 2 2
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 )
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 - 9 . 0 9 %
注 : 1 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 )
扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 , 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ;
2 、 以 上 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如 基 金 申 购 费 赎 回 费 等 ) ,
计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。
3 、 对 期 末 可 供 分 配 利 润 , 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低
数 ( 为 期 末 余 额 , 不 是 当 期 发 生 数 ) 。
4 、 本 基 金 于 2 0 1 4 年 9 月 1 1 日 基 金 合 同 生 效 , 合 同 生 效 当 年 按 实 际 存 续 期 计 算 , 不 按 整 个 自 然
年 度 进 行 折 算 。
3 . 2 基 金 净 值 表 现
3 . 2 . 1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶 段
份 额 净 值 增
长 率 ①
份 额 净 值 增
长 率 标 准 差
②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① - ③ ② - ④
过 去 一 个 月 - 1 0 . 3 6 % 1 . 4 6 % - 1 0 . 1 5 % 1 . 4 7 % - 0 . 2 1 % - 0 . 0 1 %
过 去 三 个 月 - 1 8 . 1 3 % 1 . 1 3 % - 1 7 . 9 6 % 1 . 1 4 % - 0 . 1 7 % - 0 . 0 1 %
过 去 六 个 月 - 2 2 . 8 7 % 1 . 2 3 % - 2 2 . 4 4 % 1 . 2 4 % - 0 . 4 3 % - 0 . 0 1 %
过 去 一 年 - 2 2 . 9 4 % 1 . 1 0 % - 2 1 . 7 2 % 1 . 1 1 % - 1 . 2 2 % - 0 . 0 1 %
过 去 三 年 - 4 1 . 7 4 % 1 . 9 6 % - 4 2 . 7 1 % 1 . 7 9 % 0 . 9 7 % 0 . 1 7 %
自 基 金 合 同 生
效 起 至 今
- 9 . 0 9 % 2 . 0 0 % - 5 . 3 1 % 1 . 8 4 % - 3 . 7 8 % 0 . 1 6 %
注 : 1 、 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 9 5 % × 中 证 环 保 产 业 指 数 收 益 率 + 5 % × 商 业 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税
后 ) 。 由 于 本 基 金 的 投 资 标 的 为 中 证 环 保 产 业 指 数 , 且 本 基 金 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 之 内 的 政 府
债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % , 因 此 本 基 金 将 业 绩 比 较 基 准 定 为 9 5 % × 中 证 环 保 产 业 指 数 收 益 率
+ 5 % × 商 业 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 。
2 、 本 基 金 对 业 绩 比 较 基 准 采 用 每 日 再 平 衡 的 计 算 方 法 。
3 . 2 . 2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 半 年 度 报 告
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自 基 金 合 同 生 效 以 来 份 额 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图
( 2 0 1 4 年 9 月 1 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 )
注 : 本 基 金 合 同 于 2 0 1 4 年 9 月 1 1 日 生 效 。 报 告 期 内 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 符 合 基 金 合 同 的 有
关 约 定 。
4 管 理 人 报 告
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况
4 . 1 . 1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验
新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 复 , 于 2 0 0 4 年 1 2 月 9 日 注 册 成 立 。
注 册 地 为 重 庆 市 , 是 我 国 西 部 首 家 基 金 管 理 公 司 。
截 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 , 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 管 理 着 四 十 五 只 开 放 式 基 金 , 即 新 华
优 选 分 红 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 新 华 优 选 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 新 华 泛 资 源 优 势 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 、 新 华 钻 石 品 质 企 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 新 华 行 业 周 期 轮 换 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、
新 华 中 小 市 值 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 新 华 灵 活 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 新 华 优 选 消 费 混 合 型
证 券 投 资 基 金 、 新 华 纯 债 添 利 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 新 华 行 业 轮 换 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 、 新 华 趋 势 领 航 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 新 华 安 享 惠 金 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 新 华 壹 诺
宝 货 币 市 场 基 金 、 新 华 增 怡 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 新 华 惠 鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 、 新 华 鑫
益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 新 华 鑫 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 新 华 精 选 低 波 动 股 票 型新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 半 年 度 报 告
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证 券 投 资 基 金 、 新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 新 华 活 期 添 利 货 币 市 场 基 金 、 新 华 增 盈
回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 新 华 策 略 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 新 华 万 银 多 元 策 略 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 、 新 华 稳 健 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 新 华 战 略 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 、 新 华 鑫 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 新 华 积 极 价 值 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、
新 华 科 技 创 新 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 新 华 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 新 华 鑫 动 力 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 新 华 丰 盈 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 新 华 健 康 生 活 主 题 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 、 新 华 双 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 新 华 恒 稳 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 新 华 丰 利 债 券
型 证 券 投 资 基 金 、 新 华 鑫 锐 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 新 华 鑫 弘 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 新 华 华
瑞 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 新 华 外 延 增 长 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 新 华 红 利 回 报
混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 新 华 高 端 制 造 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 新 华 鑫 泰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 、 新 华 恒 益 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 新 华 华 丰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和
新 华 安 享 惠 钰 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 。
4 . 1 . 2 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 的 简 介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助
理 ) 期 限
证 券 从 业
年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
邓 岳
本 基 金 基 金 经
理 , 新 华 华 丰
灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 。
2 0 1 7 - 0 8 - 0
7
- 1 0
信 息 与 信 号 处 理 专 业 硕 士 , 历 任 北
京 红 色 天 时 金 融 科 技 有 限 公 司 量
化 研 究 员 , 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司
量 化 研 究 员 , 光 大 富 尊 投 资 有 限 公
司 量 化 研 究 员 、 投 资 经 理 , 盈 融 达
投 资 ( 北 京 ) 有 限 公 司 投 资 经 理 。
注 : 1 、 首 任 基 金 经 理 , 任 职 日 期 指 基 金 合 同 生 效 日 , 离 任 日 期 指 公 司 作 出 决 定 之 日 。
2 、 非 首 任 基 金 经 理 , 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 之 日 。
3 、 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告 期 , 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 作 为 新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 管 理 人
按 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》
以 及 其 它 有 关 法 律 法 规 的 规 定 , 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 在 严 格 控 制
风 险 的 基 础 上 为 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 运 作 整 体 合 法 合 规 , 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 。新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 半 年 度 报 告
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4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明
4 . 3 . 1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况
根 据 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 ( 2 0 1 1 年 修 订 ) ,
公 司 制 定 了 《 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 制 度 》 。 制 度 的 范 围 包 括 境 内 上 市 股 票 、 债
券 的 一 级 市 场 申 购 、 二 级 市 场 交 易 等 所 有 投 资 管 理 活 动 , 同 时 包 括 授 权 、 研 究 分 析 、 投 资 决 策 、 交
易 执 行 等 投 资 管 理 活 动 相 关 的 各 个 环 节 。
场 内 交 易 , 投 资 指 令 统 一 由 交 易 部 下 达 , 并 且 启 动 交 易 系 统 公 平 交 易 模 块 。 根 据 公 司 制 度 , 严
格 禁 止 不 同 投 资 组 合 之 间 互 为 对 手 方 的 交 易 , 严 格 控 制 不 同 投 资 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易 。
场 外 交 易 中 , 对 于 部 分 债 券 一 级 市 场 申 购 、 非 公 开 发 行 股 票 申 购 等 交 易 , 交 易 部 根 据 各 投 资 组
合 经 理 申 报 的 满 足 价 格 条 件 的 数 量 进 行 比 例 分 配 。 如 有 异 议 , 由 交 易 部 报 投 资 总 监 、 督 察 长 、 金 融
工 程 部 和 监 察 稽 核 部 , 再 次 进 行 审 核 并 确 定 最 终 分 配 结 果 。 如 果 督 察 长 认 为 有 必 要 , 可 以 召 开 风 险
管 理 委 员 会 会 议 , 对 公 平 交 易 的 结 果 进 行 评 估 和 审 议 。 对 于 银 行 间 市 场 交 易 、 固 定 收 益 平 台 、 交 易
所 大 宗 交 易 , 投 资 组 合 经 理 以 该 投 资 组 合 的 名 义 向 交 易 部 下 达 投 资 指 令 , 交 易 部 向 银 行 间 市 场 或 交
易 对 手 询 价 、 成 交 确 认 , 并 根 据 “ 时 间 优 先 、 价 格 优 先 ” 的 原 则 保 证 各 投 资 组 合 获 得 公 平 的 交 易 机 会 。
4 . 3 . 2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明
本 报 告 期 , 公 司 对 不 同 组 合 不 同 时 间 段 的 同 向 交 易 价 差 进 行 了 溢 价 率 样 本 的 采 集 , 通 过 平 均 溢
价 率 、 买 入 / 卖 出 溢 价 率 以 及 利 益 输 送 金 额 等 多 个 层 面 来 判 断 不 同 投 资 组 合 之 间 在 某 一 时 间 段 是 否 存
在 违 反 公 平 交 易 原 则 的 异 常 情 况 , 未 发 现 重 大 异 常 情 况 , 且 不 存 在 报 告 期 内 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交
易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 成 交 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 情 况 。
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明
4 . 4 . 1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析
本 基 金 为 指 数 基 金 , 以 对 标 的 指 数 的 有 效 跟 踪 为 投 资 目 标 。
2 0 1 8 年 上 半 年 , 本 基 金 采 用 完 全 复 制 的 被 动 式 指 数 投 资 方 法 , 产 品 紧 密 跟 踪 了 指 数 的 走 势 , 保
持 了 较 小 的 跟 踪 误 差 。 报 告 期 内 , 标 的 指 数 发 生 成 分 股 调 整 , 本 基 金 根 据 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 ,
在 有 效 地 控 制 了 跟 踪 误 差 的 情 况 下 , 平 稳 地 完 成 了 调 整 。
4 . 4 . 2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
截 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 , 本 基 金 份 额 净 值 为 0 . 8 2 2 元 , 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 - 2 2 . 8 7 % , 同
期 比 较 基 准 的 增 长 率 为 - 2 2 . 4 4 % 。新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 半 年 度 报 告
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4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望
未 来 本 基 金 将 延 续 同 样 的 投 资 策 略 , 紧 跟 标 的 指 数 , 争 取 维 持 与 指 数 较 小 的 偏 离 度 。
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明
有 关 参 与 估 值 流 程 各 方 及 人 员 ( 或 小 组 ) 的 职 责 分 工 :
一 、 估 值 工 作 小 组 的 职 责 分 工
公 司 建 立 估 值 工 作 小 组 对 证 券 估 值 负 责 。 估 值 工 作 小 组 由 运 作 保 障 部 负 责 人 、 基 金 会 计 、 投 资
管 理 部 门 、 交 易 部 、 监 察 稽 核 部 人 员 组 成 。 每 个 成 员 都 可 以 指 定 一 个 临 时 或 者 长 期 的 授 权 人 员 。
估 值 工 作 小 组 职 责 :
① 制 定 估 值 制 度 并 在 必 要 时 修 改 ;
② 确 保 估 值 方 法 符 合 现 行 法 规 ;
③ 批 准 证 券 估 值 的 步 骤 和 方 法 ;
④ 对 异 常 情 况 做 出 决 策 。
运 作 保 障 部 负 责 人 是 估 值 工 作 小 组 的 组 长 , 运 作 保 障 部 负 责 人 在 基 金 会 计 或 者 其 他 两 个 估 值 小
组 成 员 的 建 议 下 , 可 以 提 议 召 集 估 值 工 作 小 组 会 议 。
估 值 决 策 由 估 值 工 作 小 组 2 / 3 或 以 上 多 数 票 通 过 。
二 、 基 金 会 计 的 职 责 分 工
基 金 会 计 负 责 日 常 证 券 资 产 估 值 。 基 金 会 计 和 公 司 投 资 管 理 部 门 相 互 独 立 。 在 按 照 本 估 值 制 度
和 相 关 法 规 估 值 后 , 基 金 会 计 定 期 将 证 券 估 值 表 向 估 值 工 作 小 组 报 告 , 至 少 每 月 一 次 。
基 金 会 计 职 责 :
① 获 得 独 立 、 完 整 的 证 券 价 格 信 息 ;
② 每 日 证 券 估 值 ;
③ 检 查 价 格 波 动 并 进 行 一 般 准 确 性 评 估 ;
④ 向 交 易 员 或 基 金 经 理 核 实 价 格 异 常 波 动 , 并 在 必 要 时 向 估 值 工 作 小 组 报 告 ;
⑤ 对 每 日 证 券 价 格 信 息 和 估 值 结 果 进 行 记 录 ;
⑥ 对 估 值 调 整 和 人 工 估 值 进 行 记 录 ;
⑦ 向 估 值 工 作 小 组 报 送 月 度 估 值 报 告 。
基 金 会 计 认 为 必 要 , 可 以 提 议 召 开 估 值 工 作 小 组 会 议 。新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 半 年 度 报 告
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三 、 投 资 管 理 部 门 的 职 责 分 工
① 接 受 监 察 稽 核 部 对 所 投 资 证 券 价 格 异 常 波 动 的 问 讯 ;
② 对 停 牌 证 券 、 价 格 异 常 波 动 证 券 、 退 市 证 券 提 出 估 值 建 议 ;
③ 评 价 并 确 认 基 金 会 计 提 供 的 估 值 报 告 ;
④ 向 估 值 工 作 小 组 报 告 任 何 他 / 她 认 为 可 能 的 估 值 偏 差 。
四 、 交 易 部 的 职 责 分 工
① 对 基 金 会 计 的 证 券 价 格 信 息 需 求 做 出 即 时 回 应 ;
② 通 知 基 金 会 计 关 于 证 券 停 牌 、 价 格 突 发 性 异 常 波 动 、 退 市 等 特 定 信 息 ;
③ 评 价 并 确 认 基 金 会 计 提 供 的 估 值 报 告 。
五 、 监 察 稽 核 部 的 职 责 分 工
① 监 督 证 券 的 整 个 估 值 过 程 ;
② 确 保 估 值 工 作 小 组 制 定 的 估 值 政 策 得 到 遵 守 ;
③ 确 保 公 司 的 估 值 制 度 和 方 法 符 合 现 行 法 律 、 法 规 的 要 求 ;
④ 评 价 现 行 估 值 方 法 是 否 恰 当 反 应 证 券 公 允 价 格 的 风 险 ;
⑤ 对 于 估 值 表 中 价 格 异 常 波 动 的 证 券 向 投 资 管 理 部 门 问 讯 ;
⑥ 对 于 认 为 不 合 适 或 者 不 再 合 适 的 估 值 方 法 提 交 估 值 工 作 小 组 讨 论 。
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 , 本 基 金 未 进 行 利 润 分 配 。
4 . 8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明
本 报 告 期 本 基 金 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低
于 五 千 万 元 的 情 况 。新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 半 年 度 报 告
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5 托 管 人 报 告
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明
本 报 告 期 , 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 在 本 基 金 的 托 管 过 程 中 , 严 格 遵 守 了 《 证 券 投 资 基 金 法 》 、
基 金 合 同 、 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定 , 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 , 完 全 尽 职 尽 责 地 履
行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 。
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明
本 报 告 期 , 本 托 管 人 按 照 国 家 有 关 规 定 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定 , 对 本 基 金 的 基
金 资 产 净 值 计 算 、 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 的 复 核 , 对 本 基 金 的 投 资 运 作 方 面 进 行 了 监 督 ,
未 发 现 基 金 管 理 人 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
报 告 期 内 , 本 基 金 未 实 施 利 润 分 配 。
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见
本 托 管 人 复 核 审 查 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组
合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 )
6 . 1 资 产 负 债 表
会 计 主 体 : 新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 : 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
资 产 : - -
银 行 存 款 6 . 4 . 7 . 1 6 , 9 7 9 , 8 0 3 . 4 9 1 0 , 6 5 8 , 4 0 8 . 4 6
结 算 备 付 金 1 , 1 3 4 . 6 6 5 6 , 3 6 9 . 4 2
存 出 保 证 金 5 , 6 9 9 . 3 5 1 4 , 4 3 4 . 3 8
交 易 性 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 2 1 1 5 , 3 0 2 , 6 9 0 . 7 1 1 8 5 , 8 3 2 , 3 8 9 . 5 4
其 中 : 股 票 投 资 1 1 5 , 3 0 2 , 6 9 0 . 7 1 1 8 5 , 8 3 2 , 3 8 9 . 5 4
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 半 年 度 报 告
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衍 生 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 4 - -
应 收 证 券 清 算 款 - -
应 收 利 息 6 . 4 . 7 . 5 2 , 5 6 4 . 0 3 2 , 1 6 4 . 6 0
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 6 6 , 0 9 1 . 8 5 1 5 , 3 4 4 . 6 4
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 6 . 4 . 7 . 6 - -
资 产 总 计 1 2 2 , 3 5 7 , 9 8 4 . 0 9 1 9 6 , 5 7 9 , 1 1 1 . 0 4
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
负 债 : - -
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 - -
应 付 赎 回 款 1 4 4 , 2 6 0 . 4 9 4 2 , 3 9 2 . 9 4
应 付 管 理 人 报 酬 1 1 9 , 0 1 1 . 2 2 1 6 7 , 8 0 1 . 0 9
应 付 托 管 费 2 6 , 1 8 2 . 4 8 3 6 , 9 1 6 . 2 6
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 7 1 9 2 , 5 4 7 . 7 1 2 0 9 , 6 6 6 . 6 5
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 6 . 4 . 7 . 8 2 9 8 , 1 8 8 . 6 4 5 0 0 , 0 3 9 . 5 8
负 债 合 计 7 8 0 , 1 9 0 . 5 4 9 5 6 , 8 1 6 . 5 2
所 有 者 权 益 : - -
实 收 基 金 6 . 4 . 7 . 9 1 3 3 , 7 5 3 , 0 3 0 . 8 9 1 6 5 , 9 9 1 , 8 3 1 . 5 2
未 分 配 利 润 6 . 4 . 7 . 1 0 - 1 2 , 1 7 5 , 2 3 7 . 3 4 2 9 , 6 3 0 , 4 6 3 . 0 0
所 有 者 权 益 合 计 1 2 1 , 5 7 7 , 7 9 3 . 5 5 1 9 5 , 6 2 2 , 2 9 4 . 5 2
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1 2 2 , 3 5 7 , 9 8 4 . 0 9 1 9 6 , 5 7 9 , 1 1 1 . 0 4
注 : 1 、 报 告 截 止 日 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 , 基 金 份 额 净 值 0 . 8 2 2 元 , 基 金 份 额 总 额 1 4 7 , 9 2 5 , 4 3 1 . 9 0
份 。
2 、 报 告 截 止 日 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 , 新 华 环 保 份 额 净 值 0 . 8 2 2 元 , 新 华 环 保 A 份 额 参 考 净 值 1 . 0 2 7
元 , 新 华 环 保 B 份 额 参 考 净 值 0 . 6 1 7 元 ; 基 金 份 额 总 额 1 4 7 , 9 2 5 , 4 3 1 . 9 0 份 , 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额
分 别 为 : 新 华 环 保 份 额 总 额 8 4 , 1 4 9 , 3 4 9 . 9 0 份 , 新 华 环 保 A 份 额 总 额 3 1 , 8 8 8 , 0 4 1 . 0 0 份 , 新 华 环 保 B
份 额 总 额 3 1 , 8 8 8 , 0 4 1 . 0 0 份 。新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 半 年 度 报 告
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6 . 2 利 润 表
会 计 主 体 : 新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 : 2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
一 、 收 入 - 4 1 , 4 8 4 , 3 6 4 . 0 1 - 2 , 3 4 7 , 0 7 2 . 0 0
1 . 利 息 收 入 3 5 , 9 5 8 . 1 9 5 1 , 9 2 1 . 6 9
其 中 : 存 款 利 息 收 入 6 . 4 . 7 . 1 1 3 5 , 9 5 8 . 1 9 5 1 , 9 2 1 . 6 9
债 券 利 息 收 入 - -
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - -
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 填 列 ) - 1 2 , 3 3 3 , 3 7 3 . 5 5 - 1 0 , 3 9 7 , 5 0 7 . 9 5
其 中 : 股 票 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 2 - 1 3 , 3 3 8 , 5 3 8 . 1 6 - 1 1 , 4 2 5 , 8 2 6 . 0 3
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - -
贵 金 属 投 资 收 益 - -
衍 生 工 具 收 益 - -
股 利 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 1 , 0 0 5 , 1 6 4 . 6 1 1 , 0 2 8 , 3 1 8 . 0 8
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 号
填 列 )
6 . 4 . 7 . 1 4 - 2 9 , 2 0 4 , 4 5 3 . 6 6 7 , 9 5 3 , 0 4 6 . 8 5
4 . 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) - -
5 . 其 他 收 入 ( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) 6 . 4 . 7 . 1 5 1 7 , 5 0 5 . 0 1 4 5 , 4 6 7 . 4 1
减 : 二 、 费 用 1 , 5 0 7 , 3 3 8 . 5 4 2 , 1 3 9 , 8 4 4 . 7 7
1 . 管 理 人 报 酬 8 5 9 , 7 6 2 . 8 1 1 , 2 7 5 , 6 4 0 . 7 3
2 . 托 管 费 1 8 9 , 1 4 7 . 8 4 2 8 0 , 6 4 0 . 9 3
3 . 销 售 服 务 费 - -
4 . 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 1 6 1 1 9 , 1 8 7 . 3 6 2 4 3 , 7 5 2 . 7 3
5 . 利 息 支 出 - -
其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - -
6 . 税 金 及 附 加 - -
7 . 其 他 费 用 6 . 4 . 7 . 1 7 3 3 9 , 2 4 0 . 5 3 3 3 9 , 8 1 0 . 3 8
三 、 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 “ - ” 号 填
列 )
- 4 2 , 9 9 1 , 7 0 2 . 5 5 - 4 , 4 8 6 , 9 1 6 . 7 7
减 : 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “ - ” 号 填 列 ) - 4 2 , 9 9 1 , 7 0 2 . 5 5 - 4 , 4 8 6 , 9 1 6 . 7 7新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 半 年 度 报 告
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6 . 3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表
会 计 主 体 : 新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 : 2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
1 6 5 , 9 9 1 , 8 3 1 . 5 2 2 9 , 6 3 0 , 4 6 3 . 0 0 1 9 5 , 6 2 2 , 2 9 4 . 5 2
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利
润 )
- - 4 2 , 9 9 1 , 7 0 2 . 5 5 - 4 2 , 9 9 1 , 7 0 2 . 5 5
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净
值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 )
- 3 2 , 2 3 8 , 8 0 0 . 6 3 1 , 1 8 6 , 0 0 2 . 2 1 - 3 1 , 0 5 2 , 7 9 8 . 4 2
其 中 : 1 . 基 金 申 购 款 7 , 6 6 7 , 8 9 7 . 5 2 4 8 3 , 4 5 8 . 9 9 8 , 1 5 1 , 3 5 6 . 5 1
2 . 基 金 赎 回 款 - 3 9 , 9 0 6 , 6 9 8 . 1 5 7 0 2 , 5 4 3 . 2 2 - 3 9 , 2 0 4 , 1 5 4 . 9 3
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “ - ” 号
填 列 )
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
1 3 3 , 7 5 3 , 0 3 0 . 8 9 - 1 2 , 1 7 5 , 2 3 7 . 3 4 1 2 1 , 5 7 7 , 7 9 3 . 5 5
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
2 2 5 , 9 1 7 , 7 8 1 . 7 3 4 5 , 9 6 6 , 5 4 7 . 2 9 2 7 1 , 8 8 4 , 3 2 9 . 0 2
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利
润 )
- - 4 , 4 8 6 , 9 1 6 . 7 7 - 4 , 4 8 6 , 9 1 6 . 7 7
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净
值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 )
- 2 4 , 5 5 1 , 6 7 2 . 7 7 - 5 , 3 7 0 , 3 0 2 . 6 0 - 2 9 , 9 2 1 , 9 7 5 . 3 7
其 中 : 1 . 基 金 申 购 款 1 0 , 7 9 5 , 2 3 1 . 3 6 2 , 2 2 6 , 0 3 0 . 0 6 1 3 , 0 2 1 , 2 6 1 . 4 2
2 . 基 金 赎 回 款 - 3 5 , 3 4 6 , 9 0 4 . 1 3 - 7 , 5 9 6 , 3 3 2 . 6 6 - 4 2 , 9 4 3 , 2 3 6 . 7 9
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “ - ” 号
填 列 )
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
2 0 1 , 3 6 6 , 1 0 8 . 9 6 3 6 , 1 0 9 , 3 2 7 . 9 2 2 3 7 , 4 7 5 , 4 3 6 . 8 8新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 半 年 度 报 告
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报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 6 . 1 至 6 . 4 , 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 :
基 金 管 理 人 负 责 人 : 陈 重 , 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 张 宗 友 , 会 计 机 构 负 责 人 : 徐 端 骞
6 . 4 报 表 附 注
6 . 4 . 1 基 金 基 本 情 况
新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 系 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以
下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 许 可 [ 2 0 1 4 ] 5 1 3 号 《 关 于 核 准 新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 募
集 的 批 复 》 的 批 准 , 由 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 作 为 发 起 人 , 于 2 0 1 4 年 8 月 1 1 日 至 2 0 1 4 年 9 月
5 日 向 社 会 公 开 募 集 的 契 约 型 开 放 式 股 票 型 证 券 投 资 基 金 。 首 次 募 集 资 金 总 额 9 8 3 , 9 5 6 , 2 4 1 . 3 1 元 , 其
中 募 集 净 认 购 资 金 金 额 9 8 3 , 7 8 4 , 7 7 2 . 5 7 元 , 募 集 期 银 行 利 息 折 算 基 金 金 额 为 1 7 1 , 4 6 8 . 7 4 元 , 并 经 瑞
华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 瑞 华 验 字 [ 2 0 1 4 ] 3 7 1 0 0 0 3 0 号 验 资 报 告 予 以 验 证 。 2 0 1 4 年 9 月 1 1
日 办 理 基 金 备 案 手 续 , 基 金 合 同 正 式 生 效 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 , 存 续 期 为 不 限 定 ,
本 基 金 管 理 人 为 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 , 基 金 托 管 人 为 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 。
根 据 《 新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 的 有 关 规 定 , 新 华 中 证 环 保 产 业 指
数 分 级 证 券 投 资 基 金 包 括 新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 基 础 份 额 ( 即 “ 新 华 环 保 份 额 ” ) 、
新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 稳 健 收 益 类 份 额 ( 即 “ 新 华 环 保 A 份 额 ” ) 与 新 华 中 证 环
保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 积 极 收 益 份 额 ( 即 “ 新 华 环 保 B 份 额 ” ) 。 其 中 新 华 环 保 A 份 额 、
新 华 环 保 B 份 额 配 比 始 终 保 持 1 : 1 的 比 例 不 变 。 基 金 发 售 结 束 后 , 本 基 金 将 投 资 人 在 场 内 认 购 的
全 部 新 华 环 保 份 额 按 照 1 : 1 的 比 例 自 动 分 离 为 预 期 收 益 与 预 期 风 险 不 同 的 两 种 份 额 类 别 , 即 新 华 环
保 A 份 额 和 新 华 环 保 B 份 额 。 基 金 合 同 生 效 后 , 新 华 环 保 份 额 设 置 单 独 的 基 金 代 码 , 只 可 以 进 行 场
内 与 场 外 的 申 购 和 赎 回 , 但 不 上 市 交 易 。 新 华 环 保 A 份 额 与 新 华 环 保 B 份 额 交 易 代 码 不 同 , 只 可 在
深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易 , 不 可 进 行 申 购 或 赎 回 。
在 新 华 环 保 A 份 额 、 新 华 环 保 份 额 存 续 期 内 的 每 个 会 计 年 度 ( 除 基 金 合 同 生 效 日 所 在 会 计 年
度 外 ) 第 一 个 工 作 日 , 本 基 金 将 进 行 定 期 份 额 折 算 。 对 于 新 华 环 保 A 份 额 的 约 定 收 益 , 即 新 华 环
保 A 份 额 每 个 会 计 年 度 1 2 月 3 1 日 的 基 金 份 额 参 考 净 值 超 出 1 . 0 0 0 元 部 分 , 将 折 算 为 场 内 新 华
环 保 份 额 分 配 给 新 华 环 保 A 份 额 持 有 人 。 新 华 环 保 份 额 持 有 人 持 有 的 每 2 份 新 华 环 保 份 额 将 按 1
份 新 华 环 保 A 份 额 获 得 新 增 新 华 环 保 份 额 的 分 配 。 在 基 金 份 额 折 算 前 与 折 算 后 , 新 华 环 保 A 份 额
和 新 华 环 保 B 份 额 的 份 额 配 比 保 持 1 : 1 的 比 例 。新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 半 年 度 报 告
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除 以 上 定 期 份 额 折 算 外 , 本 基 金 还 将 在 以 下 两 种 情 况 进 行 不 定 期 份 额 折 算 , 即 : 当 新 华 环 保 份
额 的 基 金 份 额 净 值 高 至 1 . 5 0 0 元 或 以 上 ; 当 新 华 环 保 B 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 低 至 0 . 2 5 0 元 或
以 下 。 份 额 折 算 后 本 基 金 将 确 保 新 华 环 保 A 份 额 和 新 华 环 保 B 份 额 的 比 例 为 1 : 1 , 份 额 折 算 后
新 华 环 保 A 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 、 新 华 环 保 B 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 和 新 华 环 保 份 额 的 基
金 份 额 净 值 均 调 整 为 1 . 0 0 0 元 。
经 深 圳 证 券 交 易 所 ( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ” ) 深 证 上 [ 2 0 1 4 ] 3 5 8 号 核 准 , 本 基 金 N C F 环 保 A :
3 5 5 , 2 2 3 , 5 4 0 . 0 0 份 、 N C F 环 保 B : 3 5 5 , 2 2 3 , 5 4 0 . 0 0 份 于 2 0 1 4 年 1 0 月 1 6 日 在 深 交 所 上 市 交 易 ,
未 上 市 交 易 的 新 华 环 保 办 理 跨 系 统 转 托 管 到 场 内 ( 证 券 登 记 结 算 系 统 ) 后 , 根 据 基 金 合 同 配 对 转 换
的 规 定 申 请 将 份 额 分 拆 成 N C F 环 保 A 和 N C F 环 保 B , 分 拆 后 的 N C F 环 保 A 和 N C F 环 保 B
可 以 在 深 圳 证 券 交 易 所 场 内 上 市 流 通 。
根 据 《 新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 及 《 新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级
证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 的 有 关 规 定 , 本 基 金 可 投 资 于 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 标 的 指 数
成 份 股 及 备 选 成 份 股 等 股 票 ( 包 括 中 小 板 、 创 业 板 以 及 其 它 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 、 债 券 、
权 证 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 ) 。
此 外 , 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 , 可 以 将
其 纳 入 投 资 范 围 。 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 本 基 金 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 范 围 为 9 0 % — 9 5 % ,
其 中 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 及 备 选 成 份 股 的 组 合 比 例 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 8 0 % 。 现 金 ( 不 包 括
结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 、 应 收 申 购 款 等 ) 或 者 到 期 日 在 1 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值
的 5 % 。
本 财 务 报 表 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 于 2 0 1 8 年 8 月 2 7 日 批 准 报 出 。
6 . 4 . 2 会 计 报 表 的 编 制 基 础
本 基 金 财 务 报 表 以 持 续 经 营 假 设 为 基 础 编 制 , 根 据 实 际 发 生 的 交 易 和 事 项 , 按 照 财 政 部 发 布 的
《 企 业 会 计 准 则 — — 基 本 准 则 》 ( 财 政 部 令 第 3 3 号 发 布 、 财 政 部 令 第 7 6 号 修 订 ) 、 于 2 0 0 6 年 2 月
1 5 日 及 其 后 颁 布 和 修 订 的 4 1 项 具 体 会 计 准 则 、 企 业 会 计 准 则 应 用 指 南 、 企 业 会 计 准 则 解 释 及 其 他
相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) , 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 于 2 0 1 2 年 1 1 月 1 6 日 颁 布 的 《 证
券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 , 《 新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 中 国 证
券 监 督 管 理 委 员 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 进 行 确 认 、 计 量 和 编 制 财 务 报 表 。
6 . 4 . 3 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 半 年 度 报 告
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本 基 金 编 制 的 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 , 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 的 财 务 状 况 、 经
营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 。
6 . 4 . 4 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明
本报告期所采用的会计估计与上 年度一致,会计政策与上年度一致。
6 . 4 . 5 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明
6 . 4 . 5 . 1 会 计 政 策 变 更 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 会 计 政 策 变 更 。
6 . 4 . 5 . 2 会 计 估 计 变 更 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 会 计 估 计 变 更 。
6 . 4 . 5 . 3 差 错 更 正 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 差 错 更 正 。
6 . 4 . 6 税 项
1 、 印 花 税
经 国 务 院 批 准 , 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 决 定 从 2 0 0 8 年 9 月 1 9 日 起 , 调 整 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印
花 税 征 收 方 式 , 将 对 买 卖 、 继 承 、 赠 与 所 书 立 的 A 股 、 B 股 股 权 转 让 书 据 按 0 . 1 % 的 税 率 对 双 方 当 事
人 征 收 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 , 调 整 为 单 边 征 税 , 即 对 买 卖 、 继 承 、 赠 与 所 书 立 的 A 股 、 B 股 股
权 转 让 书 据 的 出 让 按 0 . 1 % 的 税 率 征 收 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 , 对 受 让 方 不 再 征 税 。
2 、 营 业 税 、 增 值 税 、 企 业 所 得 税
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6
号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 4 6 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营
改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 7 0 号 《 关 于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 补 充 政 策 的
通 知 》 的 规 定 : 2 0 1 6 年 5 月 1 日 前 , 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 , 不 征 收 营
业 税 。 对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 免 征 营 业 税 。 自 2 0 1 6 年 5 月 1 日
起 , 金 融 业 由 缴 纳 营 业 税 改 为 缴 纳 增 值 税 。 对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 转 让
收 入 免 征 增 值 税 , 对 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。
根 据 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 ( 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6 号 ) 、 《 关 于 明 确 金 融 、
房 地 产 开 发 、 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 ( 财 税 [ 2 0 1 6 ] 1 4 0 号 ) 、 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 政新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 半 年 度 报 告
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策 有 关 问 题 的 补 充 通 知 》 ( 财 税 [ 2 0 1 7 ] 2 号 ) 、 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 有 关 问 题 的 通 知 》 ( 财 税 [ 2 0 1 7 ] 5 6
号 ) 、 《 关 于 租 入 固 定 资 产 进 项 税 额 抵 扣 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 ( 财 税 [ 2 0 1 7 ] 9 0 号 ) 的 规 定 , 自 2 0 1 8
年 1 月 1 日 起 , 证 券 投 资 基 金 在 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 适 用 简 易 计 税 方 法 , 按 照 现 行 规
定 缴 纳 增 值 税 及 附 加 税 费 。
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 文 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 的 规 定 :
对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 , 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 , 股 权 的 股 息 、 红 利 收
入 , 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 , 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
3 、 个 人 所 得 税
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 1 9 9 8 ] 5 5 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[ 2 0 1 2 ] 8 5 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 5 ] 1 0 1
号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 的 规 定 : 对 基 金 取 得 的 企 业 债
券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 2 0 % 的 个 人 所 得 税 。 对 基 金 从 上 市
公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得 , 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的 , 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所
得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的 , 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1
年 的 , 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 。 上 市 公 司 派 发 股 息 红 利 时 , 对 个 人 持 股 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 的 , 上 市
公 司 暂 不 扣 缴 个 人 所 得 税 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 。
6 . 4 . 7 重 要 财 务 报 表 项 目 的 说 明
6 . 4 . 7 . 1 银 行 存 款
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 6 , 9 7 9 , 8 0 3 . 4 9
定 期 存 款 -
其 他 存 款 -
合 计 6 , 9 7 9 , 8 0 3 . 4 9
6 . 4 . 7 . 2 交 易 性 金 融 资 产
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 1 5 9 , 3 8 9 , 2 0 0 . 3 9 1 1 5 , 3 0 2 , 6 9 0 . 7 1 - 4 4 , 0 8 6 , 5 0 9 . 6 8
贵 金 属 投 资 - 金 交 所 黄 - - -新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 半 年 度 报 告
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金 合 约
债 券
交 易 所 市 场 - - -
银 行 间 市 场 - - -
合 计 - - -
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 1 5 9 , 3 8 9 , 2 0 0 . 3 9 1 1 5 , 3 0 2 , 6 9 0 . 7 1 - 4 4 , 0 8 6 , 5 0 9 . 6 8
6 . 4 . 7 . 3 衍 生 金 融 资 产 / 负 债
报 告 期 末 , 本 基 金 未 持 有 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 。
6 . 4 . 7 . 4 买 入 返 售 金 融 资 产
6 . 4 . 7 . 4 . 1 各 项 买 入 返 售 金 融 资 产 期 末 余 额
报 告 期 末 , 本 基 金 未 持 有 买 入 返 售 金 融 资 产 。
6 . 4 . 7 . 4 . 2 期 末 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券
报 告 期 末 , 本 基 金 未 持 有 买 断 式 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 。
6 . 4 . 7 . 5 应 收 利 息
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
应 收 活 期 存 款 利 息 2 , 5 6 1 . 3 3
应 收 定 期 存 款 利 息 -
应 收 其 他 存 款 利 息 -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 2 . 7 0
应 收 债 券 利 息 -
应 收 资 产 支 持 证 券 利 息 -
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 -
应 收 申 购 款 利 息 -
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 -
其 他 -
合 计 2 , 5 6 4 . 0 3
注 : 应 收 结 算 备 付 金 利 息 中 包 含 结 算 保 证 金 利 息 。
6 . 4 . 7 . 6 其 他 资 产
报 告 期 末 , 本 基 金 未 持 有 其 他 资 产 。新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 半 年 度 报 告
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6 . 4 . 7 . 7 应 付 交 易 费 用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 1 9 2 , 5 4 7 . 7 1
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 -
合 计 1 9 2 , 5 4 7 . 7 1
6 . 4 . 7 . 8 其 他 负 债
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 -
应 付 赎 回 费 3 2 6 . 9 9
指 数 使 用 费 4 0 , 0 0 0 . 0 0
预 提 费 用 2 5 7 , 8 6 1 . 6 5
合 计 2 9 8 , 1 8 8 . 6 4
6 . 4 . 7 . 9 实 收 基 金
金 额 单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 ( 份 ) 账 面 金 额
上 年 度 末 1 7 8 , 9 9 0 , 1 3 9 . 2 7 1 6 5 , 9 9 1 , 8 3 1 . 5 2
本 期 申 购 2 0 , 1 0 4 . 3 6 1 8 , 6 4 1 . 4 2
本 期 赎 回 ( 以 “ - ” 号 填 列 ) - 2 7 , 1 3 8 . 6 3 - 2 5 , 1 6 3 . 8 4
- 基 金 拆 分 / 份 额 折 算 前 1 7 8 , 9 8 3 , 1 0 5 . 0 0 1 6 5 , 9 8 5 , 3 0 9 . 1 0
基 金 拆 分 / 份 额 折 算 调 整 4 , 5 7 3 , 6 5 3 . 4 0 —
本 期 申 购 8 , 4 5 9 , 3 0 7 . 7 4 7 , 6 4 9 , 2 5 6 . 1 0
本 期 赎 回 ( 以 “ - ” 号 填 列 ) - 4 4 , 0 9 0 , 6 3 4 . 2 4 - 3 9 , 8 8 1 , 5 3 4 . 3 1
本 期 末 1 4 7 , 9 2 5 , 4 3 1 . 9 0 1 3 3 , 7 5 3 , 0 3 0 . 8 9
注 : 1 、 根 据 本 基 金 基 金 合 同 规 定 , 投 资 者 可 申 购 、 赎 回 新 华 环 保 份 额 , 新 华 环 保 A 份 额 和 新 华 环
保 B 份 额 不 能 单 独 申 购 赎 回 , 只 可 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易 , 因 此 上 表 不 再 单 独 披 露 新 华 环 保 A
份 额 和 新 华 环 保 B 份 额 的 情 况 。 报 告 截 止 日 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 , 基 金 份 额 总 额 1 4 7 , 9 2 5 , 4 3 1 . 9 0 份 ,新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 半 年 度 报 告
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其 中 新 华 环 保 份 额 8 4 , 1 4 9 , 3 4 9 . 9 0 份 , 新 华 环 保 A 份 额 3 1 , 8 8 8 , 0 4 1 . 0 0 份 , 新 华 环 保 B 份 额 3 1 , 8 8 8 , 0 4 1 . 0 0
份 。
2 、 根 据 本 基 金 基 金 合 同 的 相 关 规 定 , 本 基 金 于 2 0 1 8 年 1 月 2 日 进 行 了 定 期 折 算 。 基 金 拆 分 份 额 调
整 包 括 一 次 折 算 的 份 额 。
6 . 4 . 7 . 1 0 未 分 配 利 润
单 位 : 人 民 币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 4 5 , 5 1 2 , 3 9 8 . 4 0 - 1 5 , 8 8 1 , 9 3 5 . 4 0 2 9 , 6 3 0 , 4 6 3 . 0 0
本 期 利 润 - 1 3 , 7 8 7 , 2 4 8 . 8 9 - 2 9 , 2 0 4 , 4 5 3 . 6 6 - 4 2 , 9 9 1 , 7 0 2 . 5 5
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变 动 数
- 7 , 8 3 1 , 3 5 0 . 5 1 9 , 0 1 7 , 3 5 2 . 7 2 1 , 1 8 6 , 0 0 2 . 2 1
其 中 : 基 金 申 购 款 2 , 0 0 6 , 6 2 4 . 7 5 - 1 , 5 2 3 , 1 6 5 . 7 6 4 8 3 , 4 5 8 . 9 9
基 金 赎 回 款 - 9 , 8 3 7 , 9 7 5 . 2 6 1 0 , 5 4 0 , 5 1 8 . 4 8 7 0 2 , 5 4 3 . 2 2
本 期 已 分 配 利 润 - - -
本 期 末 2 3 , 8 9 3 , 7 9 9 . 0 0 - 3 6 , 0 6 9 , 0 3 6 . 3 4 - 1 2 , 1 7 5 , 2 3 7 . 3 4
6 . 4 . 7 . 1 1 存 款 利 息 收 入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 利 息 收 入 3 5 , 4 1 4 . 5 4
定 期 存 款 利 息 收 入 -
其 他 存 款 利 息 收 入 -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 5 4 3 . 6 5
其 他 -
合 计 3 5 , 9 5 8 . 1 9
注 : 应 收 结 算 备 付 金 利 息 中 包 含 结 算 保 证 金 利 息 。
6 . 4 . 7 . 1 2 股 票 投 资 收 益
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
卖 出 股 票 成 交 总 额 5 2 , 7 8 4 , 5 0 1 . 7 8
减 : 卖 出 股 票 成 本 总 额 6 6 , 1 2 3 , 0 3 9 . 9 4
买 卖 股 票 差 价 收 入 - 1 3 , 3 3 8 , 5 3 8 . 1 6
6 . 4 . 7 . 1 3 股 利 收 益
单 位 : 人 民 币 元新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 半 年 度 报 告
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项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 1 , 0 0 5 , 1 6 4 . 6 1
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 -
合 计 1 , 0 0 5 , 1 6 4 . 6 1
6 . 4 . 7 . 1 4 公 允 价 值 变 动 收 益
单 位 : 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 - 2 9 , 2 0 4 , 4 5 3 . 6 6
— — 股 票 投 资 - 2 9 , 2 0 4 , 4 5 3 . 6 6
— — 债 券 投 资 -
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 -
— — 基 金 投 资 -
— — 贵 金 属 投 资 -
— — 其 他 -
2 . 衍 生 工 具 -
— — 权 证 投 资 -
3 . 其 他 -
减 : 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的
预 估 增 值 税 -
合 计 - 2 9 , 2 0 4 , 4 5 3 . 6 6
6 . 4 . 7 . 1 5 其 他 收 入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
基 金 赎 回 费 收 入 1 7 , 4 8 6 . 7 5
转 换 费 收 入 1 8 . 2 6
合 计 1 7 , 5 0 5 . 0 1
6 . 4 . 7 . 1 6 交 易 费 用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用 1 1 9 , 1 8 7 . 3 6
银 行 间 市 场 交 易 费 用 -
合 计 1 1 9 , 1 8 7 . 3 6新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 半 年 度 报 告
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6 . 4 . 7 . 1 7 其 他 费 用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
审 计 费 用 3 9 , 6 7 1 . 5 8
信 息 披 露 费 1 8 8 , 4 3 7 . 2 9
债 券 账 户 维 护 费 -
汇 划 手 续 费 1 , 3 7 8 . 8 8
上 市 费 2 9 , 7 5 2 . 7 8
指 数 使 用 费 8 0 , 0 0 0 . 0 0
合 计 3 3 9 , 2 4 0 . 5 3
6 . 4 . 8 或 有 事 项 、 资 产 负 债 表 日 后 事 项 的 说 明
6 . 4 . 8 . 1 或 有 事 项
截 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 , 本 基 金 未 发 生 需 要 披 露 的 或 有 事 项 。
6 . 4 . 8 . 2 资 产 负 债 表 日 后 事 项
截 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 , 本 基 金 未 发 生 需 要 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 。
6 . 4 . 9 关 联 方 关 系
6 . 4 . 9 . 1 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况
本 报 告 期 内 , 本 基 金 不 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 .
6 . 4 . 9 . 2 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人
新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 、 基 金 发 起 人
恒 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 股 东
6 . 4 . 1 0 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易
6 . 4 . 1 0 . 1 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易
6 . 4 . 1 0 . 1 . 1 股 票 交 易
金 额 单 位 : 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
成 交 金 额 占 当 期 股
成 交 金 额
占 当 期 股新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 半 年 度 报 告
第 2 6 页 共 5 1 页
票 成 交 总
额 的 比 例
票 成 交 总
额 的 比 例
恒 泰 证 券 股 份 有 限
公 司
2 0 , 4 0 8 , 2 2 1 . 3 1 2 6 . 3 1 % 9 , 7 5 9 , 3 8 2 . 8 0 6 . 3 1 %
6 . 4 . 1 0 . 1 . 2 权 证 交 易
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 无 权 证 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 3 债 券 交 易
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 无 债 券 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 4 债 券 回 购 交 易
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 无 债 券 回 购 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 5 应 支 付 关 联 方 的 佣 金
金 额 单 位 : 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
当 期
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
期 末 应 付 佣 金 余 额
占 期 末 应 付 佣
金 总 额 的 比 例
恒 泰 证 券 股 份 有 限 公
司
1 4 , 9 2 9 . 2 5 2 5 . 0 9 % 1 2 , 8 7 9 . 2 0 6 . 6 9 %
关 联 方 名 称
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
当 期
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
期 末 应 付 佣 金 余 额
占 期 末 应 付 佣
金 总 额 的 比 例
恒 泰 证 券 股 份 有 限 公
司
7 , 1 3 6 . 5 2 5 . 1 7 % 5 , 3 0 0 . 3 0 1 . 9 7 %
注 : 1 、 上 述 佣 金 按 合 同 约 定 的 佣 金 率 计 算 , 以 扣 除 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 收 取 的 证
管 费 和 经 手 费 后 的 净 额 列 示 。
2 、 上 述 关 联 方 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
6 . 4 . 1 0 . 2 关 联 方 报 酬
6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基 金 管 理 费
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 半 年 度 报 告
第 2 7 页 共 5 1 页
3 0 日 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 8 5 9 , 7 6 2 . 8 1 1 , 2 7 5 , 6 4 0 . 7 3
其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 1 6 2 , 6 1 0 . 2 0 2 1 7 , 1 7 3 . 0 1
注 : 1 、 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1 % 的 年 费 率 逐 日 计 提 , 按 月 支 付 。
其 计 算 公 式 为 : 日 管 理 人 报 酬 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 1 % / 当 年 天 数 。
2 、 本 报 告 期 列 示 的 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 为 本 期 计 提 金 额 。
6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基 金 托 管 费
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月
3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6
月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 1 8 9 , 1 4 7 . 8 4 2 8 0 , 6 4 0 . 9 3
注 : 基 金 托 管 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 0 . 2 2 % 的 年 费 率 逐 日 计 提 , 按 月 支 付 。
其 计 算 公 式 为 : 日 托 管 人 报 酬 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 2 2 % / 当 年 天 数 。
6 . 4 . 1 0 . 3 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易
本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 , 本 基 金 与 关 联 方 未 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 4 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况
6 . 4 . 1 0 . 4 . 1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况
报 告 期 内 基 金 管 理 人 未 发 生 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 。
6 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况
报 告 期 内 , 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 未 投 资 本 基 金 。
6 . 4 . 1 0 . 5 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入
单 位 : 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公
司
6 , 9 7 9 , 8 0 3 . 4 9 3 5 , 4 1 4 . 5 4
1 3 , 0 0 9 , 4 6 0 . 0
4
5 0 , 6 8 9 . 7 3
6 . 4 . 1 0 . 6 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况
本 基 金 在 报 告 期 内 未 参 与 关 联 方 承 销 证 券 。新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 半 年 度 报 告
第 2 8 页 共 5 1 页
6 . 4 . 1 1 利 润 分 配 情 况
本 基 金 本 报 告 期 无 利 润 分 配 事 项 。
6 . 4 . 1 2 期 末 ( 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券
6 . 4 . 1 2 . 1 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票
金 额 单 位 : 人 民 币 元
股 票
代 码
股 票
名 称
停 牌
日 期
停 牌
原 因
期 末 估
值 单 价
复 牌
日 期
复 牌
开
盘 单
价
数 量
( 单 位 : 股 )
期 末
成 本 总 额
期 末
估 值 总 额
备 注
0 0 2 0 1
1
盾 安 环
境
2 0 1 8 - 0 5
- 0 2
盾 安 控
股 存 在
重 大 不
确 定 性
事 项 , 停
牌
6 . 4 0 - - 2 1 3 , 3 5 3 . 0 0 2 , 2 5 6 , 6 4 3 . 3 1 1 , 3 6 5 , 4 5 9 . 2 0 -
3 0 0 1 1
8
东 方 日
升
2 0 1 8 - 0 5
- 0 7
重 大 资
产 重 组 ,
停 牌
1 0 . 8 0
2 0 1 8 - 0
8 - 0 7
9 . 6 3 1 4 4 , 7 0 0 . 0 0 2 , 1 8 4 , 8 6 9 . 5 5 1 , 5 6 2 , 7 6 0 . 0 0 -
6 0 0 2 1
7
中 再 资
环
2 0 1 8 - 0 3
- 2 9
重 大 资
产 重 组 ,
停 牌
4 . 7 9 - - 2 4 9 , 8 0 0 . 0 0 1 , 8 2 2 , 7 6 6 . 5 3 1 , 1 9 6 , 5 4 2 . 0 0 -
0 0 0 9 3
9
S T 凯
迪
2 0 1 7 - 1 1
- 1 6
重 大 资
产 重 组 ,
停 牌
4 . 0 5
2 0 1 8 - 0
7 - 0 2
4 . 7 4 3 5 3 , 0 2 4 . 0 0 2 , 0 6 1 , 5 7 9 . 2 7 1 , 4 2 9 , 7 4 7 . 2 0 -
0 0 2 1 2
1
科 陆 电
子
2 0 1 8 - 0 6
- 0 7
筹 划 部
分 股 份
转 让 事
项 , 停 牌
6 . 4 9
2 0 1 8 - 0
8 - 0 6
5 . 8 4 1 9 5 , 3 0 0 . 0 0 2 , 0 8 5 , 7 9 9 . 1 0 1 , 2 6 7 , 4 9 7 . 0 0 -
0 0 2 3 1
0
东 方 园
林
2 0 1 8 - 0 5
- 2 5
筹 划 发
行 股 份
购 买 关
联 方 资
产 , 停 牌
1 5 . 0 3
2 0 1 8 - 0
8 - 2 7
1 3 . 4 7 8 6 , 7 1 9 . 0 0 9 7 1 , 2 4 9 . 2 5 1 , 3 0 3 , 3 8 6 . 5 7 -
0 0 2 6 3
0
华 西 能
源
2 0 1 8 - 0 6
- 1 9
重 大 资
产 重 组 ,
停 牌
6 . 5 4 - - 1 7 6 , 9 5 0 . 0 0 1 , 4 0 0 , 3 5 0 . 0 7 1 , 1 5 7 , 2 5 3 . 0 0
2 0 1 8
年 6 月
1 9 日
下 午
临 时
停 牌
0 0 2 6 6
5
首 航 节
能
2 0 1 8 - 0 5
- 2 9
控 股 股
东 持 有
5 . 8 0 - - 2 5 0 , 3 6 6 . 0 0 2 , 3 0 5 , 7 5 1 . 2 2 1 , 4 5 2 , 1 2 2 . 8 0 -新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 半 年 度 报 告
第 2 9 页 共 5 1 页
部 分 股
票 触 及
平 仓 线 ,
停 牌
3 0 0 2 6
6
兴 源 环
境
2 0 1 8 - 0 2
- 0 5
控 股 股
东 持 有
部 分 股
票 触 及
平 仓 线 ,
停 牌
1 9 . 9 9
2 0 1 8 - 0
7 - 0 2
1 7 . 9 9 6 9 , 9 0 0 . 0 0 1 , 5 2 4 , 8 2 5 . 9 1 1 , 3 9 7 , 3 0 1 . 0 0 -
3 0 0 3 1
7
珈 伟 股
份
2 0 1 8 - 0 2
- 0 5
通 过 现
金 方 式
向 关 联
方 购 买
资 产 , 停
牌
1 1 . 9 0
2 0 1 8 - 0
7 - 0 3
1 0 . 7 1 1 0 5 , 3 0 9 . 0 0 1 , 9 2 7 , 7 1 1 . 6 5 1 , 2 5 3 , 1 7 7 . 1 0 -
3 0 0 1 9
7
铁 汉 生
态
2 0 1 8 - 0 5
- 2 8
筹 划 重
大 事 项 ,
停 牌
5 . 3 7 - - 2 1 6 , 9 0 0 . 0 0 1 , 5 5 0 , 1 0 6 . 7 3 1 , 1 6 4 , 7 5 3 . 0 0 -
6 0 1 7 2
7
上 海 电
气
2 0 1 8 - 0 6
- 0 6
发 行 股
份 购 买
资 产 , 停
牌
6 . 3 4
2 0 1 8 - 0
8 - 0 7
5 . 7 1 2 5 7 , 1 1 3 . 0 0 2 , 5 8 1 , 0 0 0 . 2 6 1 , 6 3 0 , 0 9 6 . 4 2 -
3 0 0 0 9
0
盛 运 环
保
2 0 1 8 - 0 6
- 0 4
与 多 方
共 同 讨
论 公 司
债 务 重
整 方 案
的 重 大
事 项 , 停
牌
8 . 3 2
2 0 1 8 - 0
7 - 0 2
7 . 4 9 1 8 3 , 3 5 4 . 0 0 1 , 8 9 3 , 8 1 8 . 8 3 1 , 5 2 5 , 5 0 5 . 2 8 -
0 0 0 7 1
1
京 蓝 科
技
2 0 1 8 - 0 3
- 2 6
重 大 资
产 收 购 ,
停 牌
1 0 . 0 2 - - 1 7 5 , 6 8 0 . 0 0 1 , 8 8 8 , 4 2 2 . 0 9 1 , 7 6 0 , 3 1 3 . 6 0 -
0 0 2 5 7
3
清 新 环
境
2 0 1 8 - 0 6
- 1 9
发 行 股
份 购 买
资 产 , 停
牌
1 1 . 5 5 - - 1 0 9 , 5 0 4 . 0 0 2 , 0 7 9 , 8 7 8 . 0 0 1 , 2 6 4 , 7 7 1 . 2 0 -
3 0 0 0 7
2
三 聚 环
保
2 0 1 8 - 0 6
- 1 9
重 大 事
项 停 牌
2 3 . 2 8
2 0 1 8 - 0
7 - 1 0
2 4 . 0 0 5 3 , 4 4 3 . 0 0 1 , 0 8 7 , 7 5 8 . 1 6 1 , 2 4 4 , 1 5 3 . 0 4 -
0 0 2 2 5
6
兆 新 股
份
2 0 1 8 - 0 3
- 0 2
发 行 股
份 购 买
资 产 , 停
牌
4 . 5 2
2 0 1 8 - 0
7 - 0 2
4 . 0 7 4 1 9 , 3 0 0 . 0 0 2 , 1 2 1 , 9 9 5 . 2 8 1 , 8 9 5 , 2 3 6 . 0 0 -
0 0 2 4 3 棕 榈 股 2 0 1 8 - 0 5 发 行 股 6 . 7 1 - - 2 0 2 , 6 0 4 . 0 0 1 , 9 8 7 , 0 0 2 . 3 2 1 , 3 5 9 , 4 7 2 . 8 4 -新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 半 年 度 报 告
第 3 0 页 共 5 1 页
1 份 - 3 0 份 购 买
资 产 , 停
牌
0 0 2 6 1
0
爱 康 科
技
2 0 1 8 - 0 6
- 0 5
发 行 股
份 购 买
资 产 , 停
牌
2 . 1 0 - - 7 5 2 , 9 0 0 . 0 0 2 , 5 1 4 , 4 1 2 . 9 1 1 , 5 8 1 , 0 9 0 . 0 0 -
0 0 0 9 6
7
盈 峰 环
境
2 0 1 8 - 0 5
- 1 8
筹 划 重
大 事 项 ,
停 牌
8 . 7 0
2 0 1 8 - 0
7 - 3 1
8 . 0 1 2 1 2 , 9 9 6 . 0 0 2 , 1 5 2 , 6 1 0 . 1 8 1 , 8 5 3 , 0 6 5 . 2 0 -
6 . 4 . 1 2 . 2 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券
6 . 4 . 1 2 . 2 . 1 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购
本 基 金 本 报 告 期 末 无 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 余 额 。
6 . 4 . 1 2 . 2 . 2 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购
本 基 金 本 报 告 期 末 无 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 余 额 。
6 . 4 . 1 3 金 融 工 具 风 险 及 管 理
6 . 4 . 1 3 . 1 风 险 管 理 政 策 和 组 织 架 构
本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 涉 及 的 财 务 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险 。 本 基 金
管 理 人 制 定 了 政 策 和 程 序 来 识 别 及 分 析 这 些 风 险 , 并 设 定 适 当 的 风 险 限 额 及 内 部 控 制 流 程 , 通 过 可
靠 的 管 理 及 信 息 系 统 持 续 监 控 上 述 各 类 风 险 。
本 基 金 管 理 人 建 立 了 以 风 险 控 制 委 员 会 为 核 心 的 、 由 督 察 长 、 风 险 管 理 委 员 会 、 监 察 稽 核 部 、
相 关 职 能 部 门 和 业 务 部 门 构 成 的 四 级 风 险 管 理 架 构 体 系 。
6 . 4 . 1 3 . 2 信 用 风 险
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 , 或 者 基 金 所 投 资 证 券 之 发 行 人 出
现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 , 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。 本 基 金 均 投 资 于 具 有 良 好 信 用
等 级 的 证 券 , 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。 本 基 金 投 资 于 一 家 公 司 发 行 的 证 券 市 值 不 超 过 基
金 资 产 净 值 的 1 0 % , 且 本 基 金 与 由 本 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 , 不
得 超 过 该 证 券 的 1 0 % 。
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 , 因
此 违 约 风 险 发 生 的 可 能 性 很 小 。新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 半 年 度 报 告
第 3 1 页 共 5 1 页
本 基 金 债 券 投 资 的 信 用 评 级 情 况 按 《 中 国 人 民 银 行 信 用 评 级 管 理 指 导 意 见 》 设 定 的 标 准 统 计 及
汇 总 。
6 . 4 . 1 3 . 3 流 动 性 风 险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 变 现 的 难 易 程 度 。 本 基 金 的 流 动 性 风 险 一 方 面 来 自 于 基 金 份
额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 , 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带
来 的 变 现 困 难 。
本 基 金 所 持 大 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 , 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 。 本 基 金 可 通 过 卖
出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求 , 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券 资 产 的 公 允
价 值 。 本 基 金 所 持 有 的 金 融 负 债 的 合 约 约 定 到 期 日 均 为 一 年 以 内 且 不 计 息 , 因 此 账 面 余 额 即 为 未 折
现 的 合 约 到 期 现 金 流 量 。
本 基 金 管 理 人 每 日 预 测 本 基 金 的 流 动 性 需 求 , 并 同 时 通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 门 设 定 流 动 性 比 例
要 求 , 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 。
6 . 4 . 1 3 . 4 市 场 风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动 而
发 生 波 动 的 风 险 , 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 报 告 期 内 本 基 金 组 合 资 产 的 流 动 性 风 险 分 析
本 报 告 期 内 , 本 基 金 资 产 的 投 资 比 例 符 合 基 金 流 动 性 风 险 管 理 的 相 关 规 定 , 流 动 性 风 险 较 低 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 利 率 风 险
利 率 风 险 是 指 基 金 的 财 务 状 况 和 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 持 有 的 大
部 分 金 融 资 产 和 金 融 负 债 不 计 息 , 因 此 本 基 金 的 收 入 及 经 营 活 动 的 现 金 流 量 在 很 大 程 度 上 独 立 于 市
场 利 率 变 化 。 本 基 金 的 生 息 资 产 主 要 为 银 行 存 款 、 结 算 备 付 金 及 债 券 投 资 等 。 下 表 统 计 了 本 基 金 面
临 的 利 率 风 险 敞 口 。 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 公 允 价 值 , 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日
或 到 期 日 孰 早 者 予 以 分 类 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 . 1 利 率 风 险 敞 口
单 位 : 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 半 年 度 报 告
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资 产
银 行 存 款 6 , 9 7 9 , 8 0 3 . 4 9 - - - 6 , 9 7 9 , 8 0 3 . 4 9
结 算 备 付 金 1 , 1 3 4 . 6 6 - - - 1 , 1 3 4 . 6 6
存 出 保 证 金 5 , 6 9 9 . 3 5 - - - 5 , 6 9 9 . 3 5
交 易 性 金 融 资 产 - - - 1 1 5 , 3 0 2 , 6 9 0 . 7 1
1 1 5 , 3 0 2 , 6 9 0 . 7
1
应 收 利 息 - - - 2 , 5 6 4 . 0 3 2 , 5 6 4 . 0 3
应 收 申 购 款 - - - 6 6 , 0 9 1 . 8 5 6 6 , 0 9 1 . 8 5
资 产 总 计 6 , 9 8 6 , 6 3 7 . 5 0 - - 1 1 5 , 3 7 1 , 3 4 6 . 5 9
1 2 2 , 3 5 7 , 9 8 4 . 0
9
负 债
应 付 赎 回 款 - - - 1 4 4 , 2 6 0 . 4 9 1 4 4 , 2 6 0 . 4 9
应 付 管 理 人 报 酬 - - - 1 1 9 , 0 1 1 . 2 2 1 1 9 , 0 1 1 . 2 2
应 付 托 管 费 - - - 2 6 , 1 8 2 . 4 8 2 6 , 1 8 2 . 4 8
应 付 交 易 费 用 - - - 1 9 2 , 5 4 7 . 7 1 1 9 2 , 5 4 7 . 7 1
应 付 指 数 使 用 费 - - - 4 0 , 0 0 0 . 0 0 4 0 , 0 0 0 . 0 0
其 他 负 债 - - - 2 5 8 , 1 8 8 . 6 4 2 5 8 , 1 8 8 . 6 4
负 债 总 计 - - - 7 8 0 , 1 9 0 . 5 4 7 8 0 , 1 9 0 . 5 4
利 率 敏 感 度 缺 口 6 , 9 8 6 , 6 3 7 . 5 0 - - 1 1 4 , 5 9 1 , 1 5 6 . 0 5
1 2 1 , 5 7 7 , 7 9 3 . 5
5
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1
日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 1 0 , 6 5 8 , 4 0 8 . 4 6 - - - 1 0 , 6 5 8 , 4 0 8 . 4 6
结 算 备 付 金 5 6 , 3 6 9 . 4 2 - - - 5 6 , 3 6 9 . 4 2
存 出 保 证 金 1 4 , 4 3 4 . 3 8 - - - 1 4 , 4 3 4 . 3 8
交 易 性 金 融 资 产 - - - 1 8 5 , 8 3 2 , 3 8 9 . 5 4
1 8 5 , 8 3 2 , 3 8 9 . 5
4
应 收 利 息 - - - 2 , 1 6 4 . 6 0 2 , 1 6 4 . 6 0
应 收 申 购 款 - - - 1 5 , 3 4 4 . 6 4 1 5 , 3 4 4 . 6 4
资 产 总 计 1 0 , 7 2 9 , 2 1 2 . 2 6 - - 1 8 5 , 8 4 9 , 8 9 8 . 7 8
1 9 6 , 5 7 9 , 1 1 1 . 0
4
负 债
应 付 赎 回 款 - - - 4 2 , 3 9 2 . 9 4 4 2 , 3 9 2 . 9 4
应 付 管 理 人 报 酬 - - - 1 6 7 , 8 0 1 . 0 9 1 6 7 , 8 0 1 . 0 9
应 付 托 管 费 - - - 3 6 , 9 1 6 . 2 6 3 6 , 9 1 6 . 2 6新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 半 年 度 报 告
第 3 3 页 共 5 1 页
应 付 交 易 费 用 - - - 2 0 9 , 6 6 6 . 6 5 2 0 9 , 6 6 6 . 6 5
应 付 指 数 使 用 费 - - - 4 0 , 0 0 0 . 0 0 4 0 , 0 0 0 . 0 0
其 他 负 债 - - - 4 6 0 , 0 3 9 . 5 8 4 6 0 , 0 3 9 . 5 8
负 债 总 计 - - - 9 5 6 , 8 1 6 . 5 2 9 5 6 , 8 1 6 . 5 2
利 率 敏 感 度 缺 口 1 0 , 7 2 9 , 2 1 2 . 2 6 - - 1 8 4 , 8 9 3 , 0 8 2 . 2 6
1 9 5 , 6 2 2 , 2 9 4 . 5
2
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 . 2 利 率 风 险 的 敏 感 性 分 析
本 报 告 期 末 本 基 金 未 持 有 交 易 性 债 券 投 资 , 因 此 市 场 利 率 的 变 动 对 于 本 基 金 资 产 净 值 无 重 大 影
响 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 外 汇 风 险
本 基 金 的 所 有 资 产 与 负 债 均 以 人 民 币 计 价 , 因 此 无 重 大 外 汇 风 险 .
6 . 4 . 1 3 . 4 . 4 其 他 价 格 风 险
在 其 他 价 格 风 险 分 析 中 , 本 基 金 管 理 人 主 要 分 析 市 场 价 格 风 险 的 影 响 。 市 场 价 格 风 险 是 指 基 金
所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生
波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 或 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 股 票 和 债 券 , 所 面 临 的 最
大 市 场 价 格 风 险 由 所 持 有 的 金 融 工 具 的 公 允 价 值 决 定 。 本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 市 场 价 格
风 险 , 并 且 本 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 。 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好
流 动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 国 债 、 央 行 票 据 、 地 方 政 府 债 、 城 投 债 、 金 融 债 、 企 业 债 ( 含 中 小 企 业 私
募 债 ) 短 期 融 资 券 、 中 期 票 据 、 公 司 债 、 资 产 支 持 证 券 、 债 券 回 购 、 银 行 存 款 等 固 定 收 益 类 资 产 以
及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 , 同 时 本 基 金 不 直 接 在 二 级 市 场 买 入 股 票 、
权 证 等 权 益 类 资 产 也 不 参 与 一 级 市 场 新 股 申 购 和 新 股 增 发 和 可 转 债 投 资 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 4 . 1 其 他 价 格 风 险 敞 口
金 额 单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
公 允 价 值
占 基 金 资 产
净 值 比 例
( % )
公 允 价 值
占 基 金 资 产
净 值 比 例
( % )新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 半 年 度 报 告
第 3 4 页 共 5 1 页
交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资
1 1 5 , 3 0 2 , 6 9 0 . 7
1
9 4 . 8 4
1 8 5 , 8 3 2 , 3 8 9 . 5
4
9 5 . 0 0
交 易 性 金 融 资 产 - 基 金 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投 资 - - - -
衍 生 金 融 资 产 - 权 证 投 资 - - - -
其 他 - - - -
合 计
1 1 5 , 3 0 2 , 6 9 0 . 7
1
9 4 . 8 4 1 8 5 , 8 3 2 , 3 8 9 . 5
4
9 5 . 0 0
6 . 4 . 1 3 . 4 . 4 . 2 其 他 价 格 风 险 的 敏 感 性 分 析
假 设
其 他 市 场 变 量 不 变 , 沪 深 3 0 0 指 数 上 升 1 %
其 他 市 场 变 量 不 变 , 沪 深 3 0 0 指 数 下 降 1 %
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 ( 单 位 : 人 民 币 万 元 )
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
沪 深 3 0 0 指 数 上 升 1 % 增 加 约 1 0 8 增 加 约 1 3 7
沪 深 3 0 0 指 数 下 降 1 % 减 少 约 1 0 8 减 少 约 1 3 7
注 : 本 基 金 管 理 人 运 用 X R i s k S u i t e 风 险 控 制 系 统 对 本 基 金 投 资 组 合 中 的 银 行 存 款 、 结 算 备 付 金 、
存 出 保 证 金 和 债 券 类 资 产 做 出 以 上 利 率 风 险 的 敏 感 性 分 析
7 投 资 组 合 报 告
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的 比
例 ( % )
1 权 益 投 资 1 1 5 , 3 0 2 , 6 9 0 . 7 1 9 4 . 2 3
其 中 : 股 票 1 1 5 , 3 0 2 , 6 9 0 . 7 1 9 4 . 2 3
2 基 金 投 资 - -
3 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 : 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 半 年 度 报 告
第 3 5 页 共 5 1 页
4 贵 金 属 投 资 - -
5 金 融 衍 生 品 投 资 - -
6 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融
资 产
- -
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 6 , 9 8 0 , 9 3 8 . 1 5 5 . 7 1
8 其 他 各 项 资 产 7 4 , 3 5 5 . 2 3 0 . 0 6
9 合 计 1 2 2 , 3 5 7 , 9 8 4 . 0 9 1 0 0 . 0 0
7 . 2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
7 . 2 . 1 指 数 投 资 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
金 额 单 位 : 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值 比 例
( % )
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业
- -
B 采 矿 业
- -
C 制 造 业
7 3 , 7 1 7 , 3 7 8 . 2 8 6 0 . 6 3
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业
1 4 , 7 5 1 , 1 8 9 . 5 6 1 2 . 1 3
E 建 筑 业
8 , 7 5 0 , 0 4 1 . 9 2 7 . 2 0
F 批 发 和 零 售 业
- -
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业
- -
H 住 宿 和 餐 饮 业
- -
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业
3 , 2 7 8 , 7 5 1 . 6 5 2 . 7 0
J 金 融 业
- -
K 房 地 产 业
- -
L 租 赁 和 商 务 服 务 业
- -
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业
- -
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业
1 2 , 3 3 2 , 3 1 4 . 6 0 1 0 . 1 4
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业
- -
P 教 育
- -
Q 卫 生 和 社 会 工 作
- -
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业
- -新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 半 年 度 报 告
第 3 6 页 共 5 1 页
S 综 合
1 , 0 4 3 , 2 6 7 . 5 0 0 . 8 6
合 计
1 1 3 , 8 7 2 , 9 4 3 . 5 1 9 3 . 6 6
7 . 2 . 2 积 极 投 资 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
金 额 单 位 : 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值 比 例
( % )
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业
- -
B 采 矿 业
- -
C 制 造 业
- -
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业
1 , 4 2 9 , 7 4 7 . 2 0 1 . 1 8
E 建 筑 业
- -
F 批 发 和 零 售 业
- -
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业
- -
H 住 宿 和 餐 饮 业
- -
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业
- -
J 金 融 业
- -
K 房 地 产 业
- -
L 租 赁 和 商 务 服 务 业
- -
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业
- -
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业
- -
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业
- -
P 教 育
- -
Q 卫 生 和 社 会 工 作
- -
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业
- -
S 综 合
- -
合 计
1 , 4 2 9 , 7 4 7 . 2 0 1 . 1 8
7 . 2 . 3 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 沪 港 通 投 资 股 票 投 资 组 合
报 告 期 末 , 本 基 金 未 持 有 港 股 通 投 资 的 股 票 。
7 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细
7 . 3 . 1 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 半 年 度 报 告
第 3 7 页 共 5 1 页
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 ( % )
1 0 0 2 2 5 6 兆 新 股 份 4 1 9 , 3 0 0 1 , 8 9 5 , 2 3 6 . 0 0 1 . 5 6
2 0 0 0 9 6 7 盈 峰 环 境 2 1 2 , 9 9 6 1 , 8 5 3 , 0 6 5 . 2 0 1 . 5 2
3 0 0 0 7 1 1 京 蓝 科 技 1 7 5 , 6 8 0 1 , 7 6 0 , 3 1 3 . 6 0 1 . 4 5
4 6 0 1 7 2 7 上 海 电 气 2 5 7 , 1 1 3 1 , 6 3 0 , 0 9 6 . 4 2 1 . 3 4
5 0 0 2 6 1 0 爱 康 科 技 7 5 2 , 9 0 0 1 , 5 8 1 , 0 9 0 . 0 0 1 . 3 0
6 3 0 0 1 1 8 东 方 日 升 1 4 4 , 7 0 0 1 , 5 6 2 , 7 6 0 . 0 0 1 . 2 9
7 3 0 0 0 9 0 盛 运 环 保 1 8 3 , 3 5 4 1 , 5 2 5 , 5 0 5 . 2 8 1 . 2 5
8 0 0 2 6 6 5 首 航 节 能 2 5 0 , 3 6 6 1 , 4 5 2 , 1 2 2 . 8 0 1 . 1 9
9 3 0 0 2 6 6 兴 源 环 境 6 9 , 9 0 0 1 , 3 9 7 , 3 0 1 . 0 0 1 . 1 5
1 0 6 0 3 6 5 9 璞 泰 来 2 1 , 8 0 0 1 , 3 9 2 , 8 0 2 . 0 0 1 . 1 5
1 1 0 0 2 0 1 1 盾 安 环 境 2 1 3 , 3 5 3 1 , 3 6 5 , 4 5 9 . 2 0 1 . 1 2
1 2 0 0 2 4 3 1 棕 榈 股 份 2 0 2 , 6 0 4 1 , 3 5 9 , 4 7 2 . 8 4 1 . 1 2
1 3 6 0 0 8 8 4 杉 杉 股 份 6 1 , 4 3 8 1 , 3 5 7 , 7 7 9 . 8 0 1 . 1 2
1 4 6 0 3 5 6 8 伟 明 环 保 5 2 , 5 5 0 1 , 3 2 9 , 5 1 5 . 0 0 1 . 0 9
1 5 0 0 2 3 1 0 东 方 园 林 8 6 , 7 1 9 1 , 3 0 3 , 3 8 6 . 5 7 1 . 0 7
1 6 0 0 2 1 2 1 科 陆 电 子 1 9 5 , 3 0 0 1 , 2 6 7 , 4 9 7 . 0 0 1 . 0 4
1 7 0 0 2 5 7 3 清 新 环 境 1 0 9 , 5 0 4 1 , 2 6 4 , 7 7 1 . 2 0 1 . 0 4
1 8 3 0 0 3 1 7 珈 伟 股 份 1 0 5 , 3 0 9 1 , 2 5 3 , 1 7 7 . 1 0 1 . 0 3
1 9 3 0 0 0 7 2 三 聚 环 保 5 3 , 4 4 3 1 , 2 4 4 , 1 5 3 . 0 4 1 . 0 2
2 0 3 0 0 2 0 3 聚 光 科 技 4 8 , 2 1 0 1 , 2 3 4 , 1 7 6 . 0 0 1 . 0 2
2 1 6 0 0 2 1 7 中 再 资 环 2 4 9 , 8 0 0 1 , 1 9 6 , 5 4 2 . 0 0 0 . 9 8
2 2 6 0 0 3 2 3 瀚 蓝 环 境 7 8 , 1 9 0 1 , 1 9 0 , 0 5 1 . 8 0 0 . 9 8
2 3 6 0 3 2 1 8 日 月 股 份 6 3 , 1 1 7 1 , 1 8 2 , 1 8 1 . 4 1 0 . 9 7
2 4 3 0 0 1 9 7 铁 汉 生 态 2 1 6 , 9 0 0 1 , 1 6 4 , 7 5 3 . 0 0 0 . 9 6
2 5 3 0 0 3 1 6 晶 盛 机 电 8 7 , 4 6 0 1 , 1 6 2 , 3 4 3 . 4 0 0 . 9 6
2 6 6 0 1 9 0 8 京 运 通 2 5 3 , 4 0 0 1 , 1 6 0 , 5 7 2 . 0 0 0 . 9 5
2 7 0 0 2 6 3 0 华 西 能 源 1 7 6 , 9 5 0 1 , 1 5 7 , 2 5 3 . 0 0 0 . 9 5
2 8 3 0 0 2 3 7 美 晨 生 态 1 6 0 , 3 9 4 1 , 1 5 1 , 6 2 8 . 9 2 0 . 9 5
2 9 0 0 2 2 6 6 浙 富 控 股 3 0 7 , 0 9 2 1 , 1 5 1 , 5 9 5 . 0 0 0 . 9 5
3 0 0 0 0 5 8 1 威 孚 高 科 5 1 , 8 7 8 1 , 1 4 7 , 0 2 2 . 5 8 0 . 9 4
3 1 6 0 0 4 0 6 国 电 南 瑞 7 2 , 2 7 2 1 , 1 4 1 , 8 9 7 . 6 0 0 . 9 4
3 2 6 0 0 9 0 0 长 江 电 力 7 0 , 3 9 5 1 , 1 3 6 , 1 7 5 . 3 0 0 . 9 3
3 3 6 0 1 8 7 7 正 泰 电 器 5 0 , 6 5 5 1 , 1 3 0 , 6 1 9 . 6 0 0 . 9 3
3 4 0 0 2 5 9 4 比 亚 迪 2 3 , 6 7 3 1 , 1 2 8 , 7 2 8 . 6 4 0 . 9 3
3 5 6 0 0 7 0 3 三 安 光 电 5 8 , 6 8 2 1 , 1 2 7 , 8 6 8 . 0 4 0 . 9 3
3 6 0 0 2 1 2 9 中 环 股 份 1 4 3 , 7 0 0 1 , 1 2 5 , 1 7 1 . 0 0 0 . 9 3
3 7 6 0 0 0 0 8 首 创 股 份 2 6 6 , 4 6 2 1 , 1 2 4 , 4 6 9 . 6 4 0 . 9 2
3 8 0 0 2 7 1 7 岭 南 股 份 1 1 4 , 5 8 8 1 , 1 2 4 , 1 0 8 . 2 8 0 . 9 2
3 9 0 0 2 3 7 2 伟 星 新 材 6 3 , 3 2 1 1 , 1 2 0 , 1 4 8 . 4 9 0 . 9 2新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 半 年 度 报 告
第 3 8 页 共 5 1 页
4 0 6 0 0 0 8 9 特 变 电 工 1 6 1 , 4 2 0 1 , 1 1 8 , 6 4 0 . 6 0 0 . 9 2
4 1 3 0 0 2 9 6 利 亚 德 8 6 , 7 3 4 1 , 1 1 7 , 1 3 3 . 9 2 0 . 9 2
4 2 0 0 2 5 0 6 协 鑫 集 成 2 3 8 , 6 0 0 1 , 1 1 6 , 6 4 8 . 0 0 0 . 9 2
4 3 0 0 2 3 4 1 新 纶 科 技 8 3 , 9 0 0 1 , 1 1 5 , 0 3 1 . 0 0 0 . 9 2
4 4 0 0 2 0 8 0 中 材 科 技 1 3 0 , 4 5 1 1 , 1 0 8 , 8 3 3 . 5 0 0 . 9 1
4 5 6 0 0 4 7 8 科 力 远 2 1 5 , 9 9 6 1 , 1 0 1 , 5 7 9 . 6 0 0 . 9 1
4 6 6 0 0 6 7 4 川 投 能 源 1 2 6 , 0 3 4 1 , 0 9 9 , 0 1 6 . 4 8 0 . 9 0
4 7 0 0 2 5 1 8 科 士 达 1 0 9 , 6 3 0 1 , 0 9 3 , 0 1 1 . 1 0 0 . 9 0
4 8 6 0 1 1 7 9 中 国 西 电 3 1 6 , 9 0 0 1 , 0 8 3 , 7 9 8 . 0 0 0 . 8 9
4 9 0 0 2 1 2 3 梦 网 集 团 1 2 1 , 6 4 5 1 , 0 8 1 , 4 2 4 . 0 5 0 . 8 9
5 0 6 0 0 3 8 8 龙 净 环 保 8 4 , 2 5 6 1 , 0 7 6 , 7 9 1 . 6 8 0 . 8 9
5 1 6 0 1 1 2 7 小 康 股 份 6 2 , 2 7 3 1 , 0 7 6 , 7 0 0 . 1 7 0 . 8 9
5 2 0 0 2 3 4 0 格 林 美 1 7 7 , 8 3 2 1 , 0 7 5 , 8 8 3 . 6 0 0 . 8 8
5 3 0 0 2 8 5 0 科 达 利 3 8 , 2 0 0 1 , 0 7 5 , 7 1 2 . 0 0 0 . 8 8
5 4 6 0 0 0 2 5 华 能 水 电 3 5 2 , 6 0 0 1 , 0 7 1 , 9 0 4 . 0 0 0 . 8 8
5 5 0 0 2 2 0 2 金 风 科 技 8 4 , 7 7 1 1 , 0 7 1 , 5 0 5 . 4 4 0 . 8 8
5 6 6 0 1 2 0 0 上 海 环 境 6 7 , 5 0 0 1 , 0 6 8 , 5 2 5 . 0 0 0 . 8 8
5 7 0 0 0 6 8 5 中 山 公 用 1 3 4 , 0 6 6 1 , 0 6 8 , 5 0 6 . 0 2 0 . 8 8
5 8 0 0 0 5 4 1 佛 山 照 明 1 7 6 , 7 9 8 1 , 0 5 9 , 0 2 0 . 0 2 0 . 8 7
5 9 0 0 0 4 0 0 许 继 电 气 1 3 5 , 1 4 2 1 , 0 5 5 , 4 5 9 . 0 2 0 . 8 7
6 0 0 0 2 4 2 1 达 实 智 能 2 6 0 , 6 0 0 1 , 0 5 5 , 4 3 0 . 0 0 0 . 8 7
6 1 6 0 0 1 1 6 三 峡 水 利 1 5 7 , 5 7 7 1 , 0 5 2 , 6 1 4 . 3 6 0 . 8 7
6 2 0 0 2 5 3 1 天 顺 风 能 2 4 1 , 9 8 0 1 , 0 5 2 , 6 1 3 . 0 0 0 . 8 7
6 3 3 0 0 3 2 3 华 灿 光 电 8 1 , 4 0 0 1 , 0 5 1 , 6 8 8 . 0 0 0 . 8 7
6 4 6 0 3 8 0 6 福 斯 特 4 7 , 5 7 2 1 , 0 4 7 , 0 5 9 . 7 2 0 . 8 6
6 5 0 0 0 8 2 6 启 迪 桑 德 5 9 , 8 4 1 1 , 0 4 6 , 0 2 0 . 6 8 0 . 8 6
6 6 6 0 0 7 7 0 综 艺 股 份 1 7 6 , 8 2 5 1 , 0 4 3 , 2 6 7 . 5 0 0 . 8 6
6 7 3 0 0 6 6 4 鹏 鹞 环 保 5 5 , 0 0 0 1 , 0 4 2 , 2 5 0 . 0 0 0 . 8 6
6 8 0 0 2 0 5 6 横 店 东 磁 1 4 8 , 4 8 8 1 , 0 4 0 , 9 0 0 . 8 8 0 . 8 6
6 9 6 0 1 0 1 6 节 能 风 电 3 6 2 , 3 1 2 1 , 0 3 9 , 8 3 5 . 4 4 0 . 8 6
7 0 6 0 0 4 1 6 湘 电 股 份 1 4 4 , 3 9 6 1 , 0 3 8 , 2 0 7 . 2 4 0 . 8 5
7 1 3 0 0 4 9 5 美 尚 生 态 8 9 , 3 3 9 1 , 0 3 6 , 3 3 2 . 4 0 0 . 8 5
7 2 3 0 0 1 4 5 中 金 环 境 1 3 1 , 9 0 0 1 , 0 3 2 , 7 7 7 . 0 0 0 . 8 5
7 3 0 0 0 5 9 8 兴 蓉 环 境 2 5 3 , 8 6 3 1 , 0 3 0 , 6 8 3 . 7 8 0 . 8 5
7 4 0 0 0 6 9 0 宝 新 能 源 1 4 7 , 9 4 4 1 , 0 2 9 , 6 9 0 . 2 4 0 . 8 5
7 5 3 0 0 1 5 6 神 雾 环 保 1 5 4 , 3 5 0 1 , 0 2 9 , 5 1 4 . 5 0 0 . 8 5
7 6 0 0 2 2 4 9 大 洋 电 机 2 3 8 , 1 6 6 1 , 0 2 6 , 4 9 5 . 4 6 0 . 8 4
7 7 0 0 2 3 3 5 科 华 恒 盛 5 6 , 7 9 2 1 , 0 2 5 , 0 9 5 . 6 0 0 . 8 4
7 8 6 0 3 5 8 8 高 能 环 境 1 0 8 , 8 0 0 1 , 0 2 0 , 5 4 4 . 0 0 0 . 8 4
7 9 3 0 0 0 7 0 碧 水 源 7 3 , 1 6 8 1 , 0 1 9 , 2 3 0 . 2 4 0 . 8 4
8 0 6 0 0 0 2 1 上 海 电 力 1 5 1 , 1 9 9 1 , 0 1 9 , 0 8 1 . 2 6 0 . 8 4
8 1 6 0 3 5 1 5 欧 普 照 明 2 1 , 8 0 0 1 , 0 1 8 , 9 3 2 . 0 0 0 . 8 4
8 2 3 0 0 0 5 5 万 邦 达 8 7 , 9 6 8 1 , 0 1 0 , 7 5 2 . 3 2 0 . 8 3
8 3 0 0 0 0 1 2 南 玻 A 2 0 3 , 3 6 0 1 , 0 0 6 , 6 3 2 . 0 0 0 . 8 3新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 半 年 度 报 告
第 3 9 页 共 5 1 页
8 4 6 0 0 5 5 0 保 变 电 气 2 4 6 , 5 0 0 1 , 0 0 3 , 2 5 5 . 0 0 0 . 8 3
8 5 0 0 2 6 6 3 普 邦 股 份 3 3 6 , 6 1 1 9 9 9 , 7 3 4 . 6 7 0 . 8 2
8 6 6 0 0 8 7 4 创 业 环 保 1 0 7 , 0 3 6 9 9 9 , 7 1 6 . 2 4 0 . 8 2
8 7 0 0 0 5 9 1 太 阳 能 2 7 1 , 5 0 0 9 9 3 , 6 9 0 . 0 0 0 . 8 2
8 8 0 0 2 6 5 8 雪 迪 龙 1 2 6 , 9 4 2 9 9 1 , 4 1 7 . 0 2 0 . 8 2
8 9 6 0 0 5 1 7 置 信 电 气 2 6 7 , 6 6 5 9 9 0 , 3 6 0 . 5 0 0 . 8 1
9 0 6 0 0 1 5 1 航 天 机 电 2 4 3 , 0 4 5 9 8 6 , 7 6 2 . 7 0 0 . 8 1
9 1 6 0 1 0 1 2 隆 基 股 份 5 9 , 0 3 5 9 8 5 , 2 9 4 . 1 5 0 . 8 1
9 2 3 0 0 3 5 5 蒙 草 生 态 1 6 3 , 6 8 0 9 8 3 , 7 1 6 . 8 0 0 . 8 1
9 3 0 0 0 7 8 6 北 新 建 材 5 2 , 5 4 4 9 7 3 , 6 4 0 . 3 2 0 . 8 0
9 4 6 0 0 6 5 1 飞 乐 音 响 2 4 9 , 1 1 4 9 7 1 , 5 4 4 . 6 0 0 . 8 0
9 5 0 0 2 3 6 6 台 海 核 电 6 8 , 0 5 4 9 7 0 , 4 5 0 . 0 4 0 . 8 0
9 6 3 0 0 2 3 2 洲 明 科 技 9 7 , 6 8 0 9 6 5 , 0 7 8 . 4 0 0 . 7 9
9 7 6 0 0 8 7 5 东 方 电 气 1 2 9 , 6 2 5 9 6 0 , 5 2 1 . 2 5 0 . 7 9
9 8 0 0 2 6 7 2 东 江 环 保 7 2 , 1 7 9 9 4 4 , 8 2 3 . 1 1 0 . 7 8
9 9 0 0 0 5 4 4 中 原 环 保 1 3 4 , 7 0 0 8 9 5 , 7 5 5 . 0 0 0 . 7 4
1 0 0 3 0 0 2 7 4 阳 光 电 源 9 5 , 1 6 2 8 5 3 , 6 0 3 . 1 4 0 . 7 0
7 . 3 . 2 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 ( % )
1 0 0 0 9 3 9 S T 凯 迪 3 5 3 , 0 2 4 . 0 0 1 , 4 2 9 , 7 4 7 . 2 0 1 . 1 8
7 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动
7 . 4 . 1 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2 % 或 前 2 0 名 的 股 票 明 细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基 金 资
产 净 值 比 例
( % )
1 6 0 3 6 5 9 璞 泰 来 1 , 7 2 3 , 4 3 1 . 0 0 0 . 8 8
2 0 0 2 5 3 1 天 顺 风 能 1 , 5 4 3 , 4 1 8 . 4 7 0 . 7 9
3 0 0 2 5 1 8 科 士 达 1 , 5 3 2 , 4 0 8 . 8 0 0 . 7 8
4 3 0 0 2 3 2 洲 明 科 技 1 , 5 0 0 , 6 6 6 . 0 0 0 . 7 7
5 6 0 1 9 0 8 京 运 通 1 , 4 9 6 , 0 0 1 . 0 0 0 . 7 6
6 3 0 0 6 6 4 鹏 鹞 环 保 1 , 4 8 5 , 3 2 9 . 0 0 0 . 7 6
7 6 0 0 0 2 5 华 能 水 电 1 , 4 8 2 , 0 5 4 . 0 0 0 . 7 6
8 0 0 2 1 2 9 中 环 股 份 1 , 4 6 7 , 3 3 8 . 0 0 0 . 7 5
9 0 0 2 6 3 0 华 西 能 源 1 , 4 2 0 , 9 2 6 . 0 0 0 . 7 3
1 0 3 0 0 1 5 6 神 雾 环 保 1 , 0 7 9 , 5 4 4 . 0 0 0 . 5 5
1 1 6 0 0 6 5 1 飞 乐 音 响 6 4 9 , 8 7 1 . 7 6 0 . 3 3新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 半 年 度 报 告
第 4 0 页 共 5 1 页
1 2 3 0 0 3 5 5 蒙 草 生 态 4 9 2 , 3 8 6 . 0 0 0 . 2 5
1 3 6 0 0 4 0 6 国 电 南 瑞 4 5 7 , 4 0 7 . 0 0 0 . 2 3
1 4 0 0 2 0 8 0 中 材 科 技 3 9 2 , 4 9 1 . 6 0 0 . 2 0
1 5 0 0 0 4 0 0 许 继 电 气 3 9 0 , 3 9 5 . 0 0 0 . 2 0
1 6 0 0 2 3 6 6 台 海 核 电 3 4 9 , 8 2 8 . 0 0 0 . 1 8
1 7 6 0 0 1 5 1 航 天 机 电 3 3 6 , 4 6 2 . 0 0 0 . 1 7
1 8 0 0 2 5 7 3 清 新 环 境 3 2 8 , 0 4 7 . 0 0 0 . 1 7
1 9 0 0 0 0 1 2 南 玻 A 3 1 1 , 1 8 6 . 0 0 0 . 1 6
2 0 3 0 0 0 5 5 万 邦 达 3 0 2 , 8 0 4 . 0 0 0 . 1 5
注 : 本 项 “ 买 入 金 额 ” 按 买 入 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相 关 费 用 。
7 . 4 . 2 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2 % 或 前 2 0 名 的 股 票 明 细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 初 基 金 资
产 净 值 比 例
( % )
1 0 0 2 4 0 8 齐 翔 腾 达 1 , 8 9 5 , 5 8 3 . 6 3 0 . 9 7
2 6 0 0 4 8 1 双 良 节 能 1 , 6 1 3 , 0 9 1 . 5 0 0 . 8 2
3 6 0 0 5 9 0 泰 豪 科 技 1 , 6 0 1 , 5 0 2 . 4 0 0 . 8 2
4 0 0 2 3 8 4 东 山 精 密 1 , 5 9 3 , 5 5 2 . 2 5 0 . 8 1
5 0 0 2 3 7 2 伟 星 新 材 1 , 5 7 5 , 2 8 7 . 2 7 0 . 8 1
6 0 0 0 8 7 5 吉 电 股 份 1 , 4 4 0 , 5 6 4 . 0 0 0 . 7 4
7 6 0 3 0 6 3 禾 望 电 气 1 , 4 1 3 , 8 4 6 . 0 0 0 . 7 2
8 0 0 2 4 7 9 富 春 环 保 1 , 2 5 0 , 3 5 4 . 5 6 0 . 6 4
9 6 0 0 5 2 2 中 天 科 技 1 , 2 4 3 , 7 6 0 . 5 0 0 . 6 4
1 0 0 0 2 5 0 6 协 鑫 集 成 1 , 2 2 4 , 2 4 9 . 0 0 0 . 6 3
1 1 6 0 3 5 1 5 欧 普 照 明 1 , 1 8 2 , 6 4 4 . 0 0 0 . 6 0
1 2 0 0 2 3 4 1 新 纶 科 技 1 , 0 2 0 , 2 0 0 . 0 0 0 . 5 2
1 3 6 0 3 5 6 8 伟 明 环 保 9 9 2 , 7 0 6 . 0 0 0 . 5 1
1 4 6 0 0 4 0 6 国 电 南 瑞 8 8 9 , 8 6 4 . 6 4 0 . 4 5
1 5 0 0 2 3 6 6 台 海 核 电 8 8 2 , 1 8 7 . 0 0 0 . 4 5
1 6 6 0 0 8 8 4 杉 杉 股 份 8 6 9 , 2 1 0 . 0 0 0 . 4 4
1 7 6 0 0 9 0 0 长 江 电 力 7 6 2 , 0 8 2 . 0 0 0 . 3 9
1 8 0 0 2 6 7 2 东 江 环 保 7 2 6 , 7 6 0 . 3 8 0 . 3 7
1 9 0 0 0 6 9 0 宝 新 能 源 7 0 9 , 6 4 7 . 4 8 0 . 3 6
2 0 0 0 0 7 8 6 北 新 建 材 7 0 0 , 4 4 4 . 0 0 0 . 3 6
注 : 本 项 “ 卖 出 金 额 ” 按 卖 出 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相 关 费 用 。
7 . 4 . 3 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额
单 位 : 人 民 币 元
买 入 股 票 的 成 本 ( 成 交 ) 总 额 2 4 , 7 9 7 , 7 9 4 . 7 7新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 半 年 度 报 告
第 4 1 页 共 5 1 页
卖 出 股 票 的 收 入 ( 成 交 ) 总 额 5 2 , 7 8 4 , 5 0 1 . 7 8
注 : 本 项 “ 买 入 股 票 的 成 本 ( 成 交 ) 总 额 ” 与 “ 卖 出 股 票 的 收 入 ( 成 交 ) 总 额 ” 均 按 买 卖 成 交 金 额
( 成 交 单 价 乘 以 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
7 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
报 告 期 末 , 本 基 金 未 持 有 债 券 。
7 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
报 告 期 末 , 本 基 金 未 持 有 债 券 。
7 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细
报 告 期 末 , 本 基 金 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
7 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细
报 告 期 末 , 本 基 金 未 持 有 贵 金 属 。
7 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细
报 告 期 末 , 本 基 金 未 持 有 权 证 。
7 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
7 . 1 0 . 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 。
7 . 1 0 . 2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策
本 基 金 合 同 尚 无 股 指 期 货 投 资 政 策 。
7 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
7 . 1 1 . 1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策
根 据 本 基 金 基 金 合 同 , 本 基 金 不 能 投 资 于 国 债 期 货 。
7 . 1 1 . 2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 。新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 半 年 度 报 告
第 4 2 页 共 5 1 页
7 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注
7 . 1 2 . 1 本 报 告 期 内 , 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 , 或 在 报 告
编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。
7 . 1 2 . 2 本 报 告 期 内 , 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 没 有 超 出 基 金 合 同 约 定 。
7 . 1 2 . 3 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成
单 位 : 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 5 , 6 9 9 . 3 5
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 2 , 5 6 4 . 0 3
5 应 收 申 购 款 6 6 , 0 9 1 . 8 5
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 7 4 , 3 5 5 . 2 3
7 . 1 2 . 4 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
报 告 期 末 , 本 基 金 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
7 . 1 2 . 5 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
7 . 1 2 . 5 . 1 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称
流 通 受 限 部 分 的
公 允 价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 ( % )
流 通 受 限 情
况 说 明
1 0 0 2 2 5 6 兆 新 股 份 1 , 8 9 5 , 2 3 6 . 0 0 1 . 5 6
筹 划 发 行 股
份 购 买 资 产
事 项 , 停 牌
2 0 0 0 9 6 7 盈 峰 环 境 1 , 8 5 3 , 0 6 5 . 2 0 1 . 5 2
重 大 资 产 重
组 , 停 牌
3 0 0 0 7 1 1 京 蓝 科 技 1 , 7 6 0 , 3 1 3 . 6 0 1 . 4 5
筹 划 发 行 股
份 购 买 资 产
事 项 , 停 牌新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 半 年 度 报 告
第 4 3 页 共 5 1 页
4 6 0 1 7 2 7 上 海 电 气 1 , 6 3 0 , 0 9 6 . 4 2 1 . 3 4
筹 划 发 行 股
份 购 买 资 产
事 项 , 停 牌
5 0 0 2 6 1 0 爱 康 科 技 1 , 5 8 1 , 0 9 0 . 0 0 1 . 3 0
筹 划 发 行 股
份 购 买 资 产
事 项 , 停 牌
6 3 0 0 1 1 8 东 方 日 升 1 , 5 6 2 , 7 6 0 . 0 0 1 . 2 9
重 大 资 产 重
组 , 停 牌
7 3 0 0 0 9 0 盛 运 环 保 1 , 5 2 5 , 5 0 5 . 2 8 1 . 2 5
公 司 将 于 近
期 与 多 方 共
同 讨 论 公 司
债 务 重 整 方
案 的 重 大 事
项 , 停 牌
8 0 0 2 6 6 5 首 航 节 能 1 , 4 5 2 , 1 2 2 . 8 0 1 . 1 9
重 大 资 产 重
组 , 停 牌
9 3 0 0 2 6 6 兴 源 环 境 1 , 3 9 7 , 3 0 1 . 0 0 1 . 1 5
重 大 资 产 重
组 , 停 牌
7 . 1 2 . 5 . 2 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称
流 通 受 限 部 分 的
公 允 价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 ( % )
流 通 受 限 情
况 说 明
1 0 0 0 9 3 9 S T 凯 迪 1 , 4 2 9 , 7 4 7 . 2 0 1 . 1 8
筹 划 重 大 事
项 , 停 牌
7 . 1 2 . 6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
由 于 四 舍 五 入 的 原 因 , 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。
8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构
份 额 单 位 : 份
份 额 级 别
持 有 人 户
数 ( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额 占 总 份 额 比 持 有 份 额 占 总 份 额 比新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 半 年 度 报 告
第 4 4 页 共 5 1 页
例 例
新 华 环 保 A 4 9 7 6 4 , 1 6 1 . 0 5
2 1 , 9 4 1 , 0 2
8 . 0 0
6 8 . 8 1 %
9 , 9 4 7 , 0 1 3 .
0 0
3 1 . 1 9 %
新 华 环 保 B 3 , 6 5 1 8 , 7 3 4 . 0 6
2 3 9 , 8 7 9 . 0
0
0 . 7 5 %
3 1 , 6 4 8 , 1 6
2 . 0 0
9 9 . 2 5 %
新 华 环 保 1 2 , 3 2 2 6 , 8 2 9 . 2 0
7 , 2 4 1 , 2 7 3
. 6 4
8 . 6 1 %
7 6 , 9 0 8 , 0 7
6 . 2 6
9 1 . 3 9 %
合 计 1 6 , 4 7 0 8 , 9 8 1 . 5 1
2 9 , 4 2 2 , 1 8
0 . 6 4
1 9 . 8 9 %
1 1 8 , 5 0 3 , 2
5 1 . 2 6
8 0 . 1 1 %
8 . 2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人
新 华 环 保 A
序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 ( 份 ) 占 上 市 总 份 额 比 例
1
中 国 太 平 洋 财 产 保 险 - 传
统 - 普 通 保 险 产 品
- 0 1 3 C - C T 0 0 1 深
5 , 8 7 7 , 8 4 1 . 0 0 1 8 . 4 3 %
2
中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份
有 限 公 司 - 传 统 - 普 通 保
险 产 品
5 , 1 2 5 , 7 5 4 . 0 0 1 6 . 0 7 %
3
中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公
司
4 , 5 7 0 , 8 3 1 . 0 0 1 4 . 3 3 %
4
中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份
有 限 公 司 - 分 红 - 个 人 分 红
3 , 2 3 9 , 3 5 6 . 0 0 1 0 . 1 6 %
5
太 平 洋 资 管 - 建 设 银 行 -
太 平 洋 第 三 极 稳 定 增 值 混
合 型 产 品
1 , 9 7 6 , 9 0 0 . 0 0 6 . 2 0 %
6
中 国 太 保 集 团 股 份 有 限 公
司 - 本 级 - 集 团 自 有 资 金
- 0 1 2 G - Z Y 0 0 1
8 0 8 , 6 3 8 . 0 0 2 . 5 4 %
7 凌 岗 7 6 9 , 3 0 0 . 0 0 2 . 4 1 %
8 耿 兴 明 6 4 3 , 1 0 0 . 0 0 2 . 0 2 %
9 梁 小 红 6 1 9 , 0 0 0 . 0 0 1 . 9 4 %
1 0 傅 喜 元 5 7 9 , 5 0 0 . 0 0 1 . 8 2 %
新 华 环 保 B新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 半 年 度 报 告
第 4 5 页 共 5 1 页
序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 ( 份 ) 占 上 市 总 份 额 比 例
1 王 安 成 2 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 8 . 7 8 %
2 卢 国 佺 1 , 0 4 4 , 5 2 8 . 0 0 3 . 2 8 %
3 朱 洪 宏 1 , 0 1 8 , 1 8 8 . 0 0 3 . 1 9 %
4 邵 立 忠 8 9 0 , 4 2 8 . 0 0 2 . 7 9 %
5 欧 静 虹 8 6 6 , 8 0 3 . 0 0 2 . 7 2 %
6 朱 洪 宏 8 6 2 , 7 7 5 . 0 0 2 . 7 1 %
7 欧 贤 茂 5 7 7 , 2 5 5 . 0 0 1 . 8 1 %
8 孙 涛 4 5 7 , 7 5 4 . 0 0 1 . 4 4 %
9 赵 光 日 4 4 8 , 1 0 0 . 0 0 1 . 4 1 %
1 0 姜 秀 芝 4 4 0 , 8 5 9 . 0 0 1 . 3 8 %
新 华 环 保
序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 ( 份 ) 占 上 市 总 份 额 比 例
1 张 细 媄 8 , 1 6 8 , 9 8 4 . 4 8 9 . 7 1 %
2
中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 企
业 年 金 计 划 - 中 国 农 业 银
行
2 , 5 5 4 , 3 1 0 . 0 0 3 . 0 4 %
3 王 俊 强 1 , 6 7 7 , 5 5 6 . 6 2 1 . 9 9 %
4 邓 伟 1 , 4 3 1 , 6 7 8 . 1 2 1 . 7 0 %
5 詹 凯 8 8 8 , 0 2 3 . 5 6 1 . 1 0 %
6
中 国 烟 草 总 公 司 贵 州 省 公
司 企 业 年 金 计 划 - 中 国 农
业 银 行
8 1 6 , 0 8 8 . 0 0 0 . 9 7 %
7 仇 春 菲 7 0 9 , 5 9 6 . 7 4 0 . 8 4 %
8
中 国 太 平 洋 财 产 保 险 - 传
统 - 普 通 保 险 产 品
- 0 1 3 C - C T 0 0 1 深
6 4 9 , 9 0 5 . 0 0 0 . 7 7 %
9
中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份
有 限 公 司 - 传 统 - 普 通 保
险 产 品
6 0 4 , 4 8 2 . 0 0 0 . 7 2 %
1 0
太 平 洋 资 管 - 建 设 银 行 -
太 平 洋 第 三 极 稳 定 增 值 混
合 型 产 品
5 9 6 , 7 1 4 . 0 0 0 . 7 1 %
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况
项 目 份 额 级 别 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人
员 持 有 本 基 金
新 华 环 保 A 0 . 0 0 0 . 0 0 %
新 华 环 保 B 0 . 0 0 0 . 0 0 %新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 半 年 度 报 告
第 4 6 页 共 5 1 页
新 华 环 保 0 . 0 0 0 . 0 0 %
合 计 0 . 0 0 0 . 0 0 %
8 . 4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况
项 目 份 额 级 别 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 )
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基
金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人
持 有 本 开 放 式 基 金
新 华 环 保 A 0
新 华 环 保 B 0
新 华 环 保 0
合 计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放 式 基 金
新 华 环 保 A 0
新 华 环 保 B 0
新 华 环 保 0
合 计 0
注 : 本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 该 只 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 为 0
份 ; 该 只 基 金 的 基 金 经 理 持 有 该 只 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 为 0 份 。
9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 : 份
项 目 新 华 环 保 A 新 华 环 保 B 新 华 环 保
基 金 合 同 生 效 日 ( 2 0 1 4 年 9 月 1 1
日 ) 基 金 份 额 总 额
3 5 6 , 6 2 1 , 2 4 9 . 0 0 3 5 6 , 6 2 1 , 2 4 9 . 0 0 2 7 0 , 7 1 0 , 4 6 2 . 8 3
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 3 4 , 7 2 7 , 4 2 7 . 0 0 3 4 , 7 2 7 , 4 2 7 . 0 0 1 0 9 , 5 3 5 , 2 8 5 . 2 7
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 - - 8 , 4 7 9 , 4 1 2 . 1 0
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 - - 4 4 , 1 1 7 , 7 7 2 . 8 7
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 2 , 8 3 9 , 3 8 6 . 0 0 - 2 , 8 3 9 , 3 8 6 . 0 0 1 0 , 2 5 2 , 4 2 5 . 4 0
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 3 1 , 8 8 8 , 0 4 1 . 0 0 3 1 , 8 8 8 , 0 4 1 . 0 0 8 4 , 1 4 9 , 3 4 9 . 9 0
注 : 拆 分 变 动 份 额 包 括 三 类 份 额 之 间 的 配 对 转 换 份 额 、 定 期 折 算 和 不 定 期 折 算 调 整 份 额 。
1 0 重 大 事 件 揭 示
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议
本 报 告 期 内 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动
2 0 1 8 年 5 月 2 1 日 , 沈 健 先 生 离 任 本 基 金 基 金 管 理 人 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 。
本 报 告 期 本 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 无 重 大 人 事 变 动 。新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 半 年 度 报 告
第 4 7 页 共 5 1 页
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼
本 报 告 无 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 。
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变
本 报 告 期 内 本 基 金 投 资 策 略 未 发 生 改 变 。
1 0 . 5 本 报 告 期 持 有 的 基 金 发 生 的 重 大 影 响 事 件
本 报 告 期 本 基 金 未 持 有 基 金 。
1 0 . 6 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况
本 报 告 期 未 发 生 改 聘 会 计 师 事 务 所 的 情 况 。
1 0 . 7 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况
本 报 告 期 , 本 基 金 无 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 。
1 0 . 8 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况
1 0 . 8 . 1 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易
单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股
票 成 交 总
额 的 比 例
佣 金
占 当 期 佣
金 总 量 的
比 例
国 信 证 券 1 - - - - -
东 北 证 券 1 - - - - -
新 时 代 证 券 1 - - - - -
华 创 证 券 1 2 8 , 9 0 8 , 5 4 5 . 7 8 3 7 . 2 6 % 2 1 , 1 3 8 . 5 7 3 5 . 5 2 % -
国 金 证 券 1 1 2 , 0 9 4 , 3 6 4 . 7 7 1 5 . 5 9 % 1 1 , 2 6 5 . 3 3 1 8 . 9 3 % -
太 平 洋 2 1 0 , 0 1 9 , 8 9 0 . 4 0 1 2 . 9 2 % 7 , 3 2 7 . 7 5 1 2 . 3 1 % -
广 发 证 券 1 2 , 8 5 0 , 8 5 2 . 2 9 3 . 6 7 % 2 , 0 8 4 . 3 8 3 . 5 0 % -
恒 泰 证 券 2 2 0 , 4 0 8 , 2 2 1 . 3 1 2 6 . 3 1 % 1 4 , 9 2 9 . 2 5 2 5 . 0 9 % -
渤 海 证 券 1 1 , 2 8 4 , 1 2 2 . 0 0 1 . 6 6 % 1 , 1 9 6 . 0 3 2 . 0 1 % -
安 信 证 券 1 1 , 0 7 6 , 9 6 2 . 0 0 1 . 3 9 % 7 8 7 . 9 3 1 . 3 2 % -
方 正 证 券 1 3 3 7 , 8 7 6 . 0 0 0 . 4 4 % 2 4 7 . 0 2 0 . 4 2 % -
申 银 万 国 1 2 5 9 , 5 8 5 . 0 0 0 . 3 3 % 2 4 1 . 8 6 0 . 4 1 % -
银 河 证 券 1 2 0 9 , 2 7 0 . 0 0 0 . 2 7 % 1 9 5 . 0 1 0 . 3 3 % -
中 信 建 投 证 券 1 1 3 2 , 6 0 7 . 0 0 0 . 1 7 % 9 6 . 9 8 0 . 1 6 % -
注 : 本 基 金 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 《 关 于 加 强 证 券 投 资 基 金 监 管 有 关 问 题 的 通 知 》 ( 证
监 基 字 [ 1 9 9 8 ] 2 9 号 ) 以 及 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 ( 证 监 基 金 字
[ 2 0 0 7 ] 4 8 号 ) 的 有 关 规 定 , 本 基 金 共 租 用 1 6 个 交 易 席 位 , 其 中 报 告 期 内 新 增 2 个 交 易 席 位 , 退 租 0
个 交 易 席 位 。 新 增 交 易 席 位 为 : 太 平 洋 证 券 上 海 交 易 席 位 、 太 平 洋 证 券 深 圳 交 易 席 位 。
一 、 交 易 席 位 的 分 配 依 据新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 半 年 度 报 告
第 4 8 页 共 5 1 页
交 易 席 位 的 分 配 以 券 商 实 力 及 其 所 提 供 的 研 究 支 持 为 基 础 , 主 要 考 察 点 包 括 :
1 、 经 营 行 为 稳 健 规 范 , 内 控 制 度 健 全 。
2 、 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 、 安 全 的 通 讯 条 件 , 交 易 设 施 满 足 基 金 进 行 证 券 交 易 的 需 要 。
3 、 具 有 较 强 的 全 方 位 金 融 服 务 能 力 和 水 平 。
二 、 交 易 席 位 的 选 择 流 程
1 、 研 究 部 根 据 上 述 标 准 考 察 后 确 定 选 用 交 易 席 位 的 券 商 。
2 、 与 被 选 中 的 证 券 经 营 机 构 签 订 席 位 租 用 协 议 。
三 、 交 易 量 的 分 配
交 易 量 的 分 配 以 券 商 所 提 供 的 服 务 及 研 究 支 持 为 基 础 , 主 要 考 察 点 包 括 :
1 、 券 商 提 供 独 立 的 或 第 三 方 研 究 报 告 及 服 务 , 包 括 宏 观 经 济 、 行 业 分 析 、 公 司 研 发 、 市 场 数 据 、
财 经 信 息 、 行 业 期 刊 、 组 合 分 析 软 件 、 绩 效 评 估 、 研 讨 会 、 统 计 信 息 、 交 易 评 估 等 , 用 以 支 持 投 资
决 策 。
2 、 以 季 度 为 单 位 对 经 纪 商 通 过 评 分 的 方 式 进 行 考 核 , 由 基 金 经 理 、 研 究 员 和 交 易 员 分 别 打 分 ,
根 据 经 纪 商 给 投 资 带 来 的 增 值 确 定 经 济 商 的 排 名 。
考 核 的 内 容 包 括 上 一 季 度 经 纪 交 易 执 行 情 况 、 提 供 研 究 报 告 数 量 、 研 究 报 告 质 量 和 及 时 性 、 受
邀 讲 解 次 数 及 效 果 、 主 动 推 介 次 数 及 效 果 等 。 考 核 结 果 将 作 为 当 期 交 易 量 分 配 的 依 据 , 交 易 量 大 小
和 评 分 高 低 成 正 比 。
3 、 交 易 部 负 责 落 实 交 易 量 的 实 际 分 配 工 作 。
1 0 . 8 . 2 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债
券 成 交 总
额 的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 回
购 成 交 总
额 的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权
证 成 交 总
额 的 比 例
国 信 证 券 - - - - - -
东 北 证 券 - - - - - -
新 时 代 证 券 - - - - - -
华 创 证 券 - - - - - -
国 金 证 券 - - - - - -
太 平 洋 - - - - - -
广 发 证 券 - - - - - -
恒 泰 证 券 - - - - - -
渤 海 证 券 - - - - - -
安 信 证 券 - - - - - -新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 半 年 度 报 告
第 4 9 页 共 5 1 页
方 正 证 券 - - - - - -
申 银 万 国 - - - - - -
银 河 证 券 - - - - - -
中 信 建 投 证 券 - - - - - -
1 0 . 9 其 他 重 大 事 件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式
法 定 披 露 日
期
1
关 于 新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金 办 理 定 期 份 额 折 算 业 务 期 间 新 华 环 保 A 份
额 停 复 牌 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报 、 证 券 日 报 、
公 司 网 站
2 0 1 8 - 0 1 - 0 3
2
关 于 新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金 定 期 份 额 折 算 结 果 及 恢 复 交 易 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报 、 证 券 日 报 、
公 司 网 站
2 0 1 8 - 0 1 - 0 4
3
关 于 新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金 之 新 华 环 保 A 份 额 约 定 年 收 益 率 调 整 的 公
告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报 、 证 券 日 报 、
公 司 网 站
2 0 1 8 - 0 1 - 0 4
4
关 于 新 华 环 保 A 份 额 定 期 份 额 折 算 后 次 日 前
收 盘 价 调 整 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报 、 证 券 日 报 、
公 司 网 站
2 0 1 8 - 0 1 - 0 4
5
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 泰 诚 财 富 基 金 销 售 ( 大
连 ) 有 限 公 司 为 销 售 机 构 并 开 通 基 金 定 投 及 参
加 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报 、 证 券 日 报 、
公 司 网 站
2 0 1 8 - 0 1 - 0 6
6
新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
2 0 1 7 年 第 4 季 度 报 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报 、 证 券 日 报 、
公 司 网 站
2 0 1 8 - 0 1 - 2 0
7
新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基
金 在 北 京 展 恒 基 金 销 售 股 份 有 限 公 司 开 展 费
率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报 、 证 券 日 报 、
公 司 网 站
2 0 1 8 - 0 1 - 3 0
8
新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基
金 在 北 京 恒 天 明 泽 基 金 销 售 有 限 公 司 开 展 费
率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报 、 证 券 日 报 、
公 司 网 站
2 0 1 8 - 0 3 - 1 4
9
新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 新 华 中 证 环
保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 修 改 基 金 合 同
的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报 、 证 券 日 报 、
公 司 网 站
2 0 1 8 - 0 3 - 2 4
1 0
新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基
金 合 同 和 托 管 协 议
公 司 网 站 2 0 1 8 - 0 3 - 2 4
1 1
新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 部
分 开 放 式 基 金 赎 回 费 率 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报 、 证 券 日 报 、
公 司 网 站
2 0 1 8 - 0 3 - 2 4
1 2
新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
2 0 1 7 年 年 度 报 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报 、 证 券 日 报 、
公 司 网 站
2 0 1 8 - 0 3 - 3 0新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 半 年 度 报 告
第 5 0 页 共 5 1 页
1 3
新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基
金 参 加 东 海 证 券 股 份 有 限 公 司 基 金 申 购 费 率
优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报 、 证 券 日 报 、
公 司 网 站
2 0 1 8 - 0 3 - 3 0
1 4
新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基
金 参 加 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 基 金 申 购 费 率
优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报 、 证 券 日 报 、
公 司 网 站
2 0 1 8 - 0 3 - 3 0
1 5
新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
2 0 1 8 年 第 1 季 度 报 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报 、 证 券 日 报 、
公 司 网 站
2 0 1 8 - 0 4 - 2 3
1 6
新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招
募 说 明 书 ( 更 新 ) 摘 要
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报 、 证 券 日 报 、
公 司 网 站
2 0 1 8 - 0 4 - 2 4
1 7
新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招
募 说 明 书 ( 更 新 )
公 司 网 站 2 0 1 8 - 0 4 - 2 4
1 8
新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基
金 参 加 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 费 率 优 惠
活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报 、 证 券 日 报 、
公 司 网 站
2 0 1 8 - 0 5 - 1 6
1 9
新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 基 金 行 业 高 级 管
理 人 员 变 更 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报 、 证 券 日 报 、
公 司 网 站
2 0 1 8 - 0 5 - 2 2
2 0
新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 变 更 长 期 停
牌 股 票 估 值 方 法 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
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2 0 1 8 - 0 6 - 2 3
2 1
新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 变 更 长 期 停
牌 股 票 估 值 方 法 的 公 告
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2 0 1 8 - 0 6 - 2 6
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新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
2 0 1 8 年 半 年 度 资 产 净 值 的 公 告
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2 0 1 8 - 0 6 - 3 0
1 1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
1 1 . 1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
本 报 告 期 内 本 基 金 未 有 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 。
1 2 备 查 文 件 目 录
1 2 . 1 备 查 文 件 目 录
( 一 ) 中 国 证 监 会 批 准 新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 募 集 的 文 件
( 二 ) 关 于 申 请 募 集 新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 法 律 意 见 书
( 三 ) 新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 半 年 度 报 告
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( 四 ) 新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议
( 五 ) 新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 登 记 结 算 服 务 协 议
( 六 ) 《 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 开 放 式 基 金 业 务 规 则 》
( 七 ) 更 新 的 《 新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》
( 八 ) 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照 及 公 司 章 程
( 九 ) 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照
( 十 ) 重 庆 市 工 商 行 政 管 理 局 关 于 核 准 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 变 更 公 司 名 称 、 变 更 住 所 的 批 复
( 十 一 ) 中 国 证 监 会 要 求 的 其 他 文 件
1 2 . 2 存 放 地 点
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 住 所 。
1 2 . 3 查 阅 方 式
投 资 者 可 在 营 业 时 间 内 免 费 查 阅 , 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 , 或 通 过 本 基 金 管 理 人 网 站 查 阅 。
新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
二 〇 一 八 年 八 月 二 十 八 日