浙 商沪 深 300 指 数分级证 券投资 基金
2018 年半 年度报 告
2018 年 6 月 30 日
基 金 管理 人： 浙商 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 华夏 银 行股 份有 限公 司
送 出 日期 ：2018 年 8 月 28 日 浙商 沪深 300 指数 分级 2018 年半 年度 报告
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§1 重 要 提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之 二
以上独立董 事签字同 意，并由 董事长签 发。
基金托管人 华夏银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定，于 2018 年 8 月 24 日 复核 了本报告
中的财务指标、净值表现 、利润分配情况 、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内 容
不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投 资有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基 金
的招募说明 书及其更 新。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2018 年1 月1 日起 至 2018 年 6 月 30 日 止。 浙商 沪深 300 指数 分级 2018 年半 年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理 人和基 金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 9
3.1 主要会计 数据和 财务指标 .......................................................................................................... 9
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理 人及基 金经理情 况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ............................................................ 11
4.3 管理人对 报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 .................................................................... 13
4.7 管理人对 报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ........................................................................ 14
4.8 报告期内 管理人 对本基金 持有人数 或基金资 产净 值预警情形 的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对 报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ........ 15
5.3 托管人对 本半年 度 报告中 财务信息 等内容的 真实 、准确和完 整发表意 见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（未经审 计） ................................................................................................. 16
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所有者权 益（基 金净值） 变动表 ............................................................................................ 18 浙商 沪深 300 指数 分级 2018 年半 年度 报告
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
7.1 期末基金 资产组 合情况 ............................................................................................................ 42
7.2 期末按行 业分类 的股票投 资组合 ............................................................................................ 42
7.3 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明 细 ................................ 44
7.4 报告期内 股票投 资组合的 重大变动 ........................................................................................ 52
7.5 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合 .................................................................................... 53
7.6 期末按公 允价值 占 基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名债券 投资明细 ............................ 54
7.7 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细 ................ 54
7.8 报告期末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细 ................ 54
7.9 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 ............................ 54
7.10 报告期 末本基金 投资的股 指期货交 易情况说 明 .................................................................. 54
7.11 报告期末本 基金投 资的国债 期货交易 情况说明 .................................................................. 54
7.12 投资组 合报告附 注 .................................................................................................................. 55
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 57
8.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构 ................................................................................ 57
8.2 期末上市 基金前 十名持有 人 .................................................................................................... 57
8.3 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 .................................................................... 58
8.4 期末基金 管理 人 的从业人 员持有本 开放式基 金份 额总量区间 的情况 ................................ 58
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 59
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 60
10.1 基金份 额持有人 大会决议 ...................................................................................................... 60
10.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管部 门的 重大人事变 动 ...................................... 60
10.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业务 的诉 讼 .......................................................... 60
10.4 基金投 资策略的 改变 .............................................................................................................. 60
10.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 .................................................................................. 60
10.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查或 处罚 等情况 .................................................. 60
10.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 .............................................................................. 60
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 62
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 66 浙商 沪深 300 指数 分级 2018 年半 年度 报告
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11.1 报告期内单 一投资 者持有基 金份额比 例达到或 超 过 20% 的 情况 ...................................... 66
11.2 影响投资者 决策的 其他重要 信息 .......................................................................................... 66
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 67
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 67
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 67
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 67
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§2
基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金 名称 浙商沪深 300 指数分 级证券投 资基金
基金简称 浙商沪深 300 指数分 级
场内简称 浙商 300
基金主代码 166802
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2012 年5 月7 日
基金管理人 浙商基金管 理有限公 司
基金托管人 华夏银行股 份有限公 司
报告期末基 金份额总 额 26,601,792.28 份
基金合同存 续期 不定期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易
所
深圳证券交 易所
上市日期 2012 年7 月13 日
下属分级基 金的基金 简称 浙商稳健 浙商进取
浙商沪深 300 指数
分级
下属分级基 金 的交易 代码 150076 150077 166802
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份
额总额
1,228,567.00 份 1,228,568.00 份 24,144,657.28 份
2.2 基金 产品说明
投资目标
本基金采用 指数化投 资方式， 通过严格 的投资纪 律约 束和数量化 的
风险管理手 段，追求 对标的指 数的有效 跟踪，获 得与 标的指数收 益
相似的回报 及适当的 其他收益 。
投资策略
本基金采用 被动式指 数投资方 法，按照 成份股在 沪深300 指数中的
基准权重构 建指数化 投资组合 ，并根据 标的指数 成份 股及其权重 的
变化进行相 应调整， 力争保持 日均跟 踪 偏离度的 绝对 值不超过
0.35% ，年跟 踪误差不 超过 4% 。
当预期成份 股发生调 整和成份 股发生配 股、增发 、分 红等行为时 ，
或因基金的 申购和赎 回等对本 基金跟踪 标的指数 的效 果可能带来 影
响时，或因 某些特殊 情况导致 流动性不 足时，或 其他 原因导致无 法
有效复制和 跟踪标的 指数时， 基金管理 人可以对 投资 组合管理进 行
适当变通和 调整，并 辅之以股 指期货等 金融衍生 产品 投资管理等 ，
使跟踪误差 控制在限 定的范围 之内。
业绩比较基 准 沪深 300 指 数收益率 ×95%＋金 融同业存 款利率 ×5%
风险收益特 征
本基金为跟 踪指数的 股票型基 金，具有 与标的指 数 相 似的风险收 益
特征，其预 期风险和 预期收益 高于货币 市场基金 、债 券型基金和 混浙商 沪深 300 指数 分级 2018 年半 年度 报告
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合型基金。 从本基金 所分离的 两类基金 份额来看 ，浙 商稳健份额 具
有低风险、 收益相对 稳定的特 征；浙商 进取份额 具有 高风险、高 预
期收益的特 征。
下属分级基 金 的 风 险 收益
特征
浙商稳健份 额具有低
风险、收益 相对稳定
的特征。
浙商进取份 额具有高
风险、高预 期收益的
特征。
本基金为跟 踪指数的
股票型基金 ，具有与
标的指数相 似的风险
收益特征， 其预期风
险和预期收 益高于货
币市场基金 、债券型
基金和混合 型基金。
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 浙商基金管 理有限公 司 华夏银行股 份有限公 司
信息披露负 责人
姓名 郭乐琦 郑鹏
联系电话 021-60350812 010-85238667
电子邮箱 guoleqi@zsfund.com zhengpeng@hxb.com.cn
客户服务电 话
4000-679-908/021-60359000 95577
传真 0571-28191919 010-85238680
注册地址
浙江省杭州 市下城区 环城北
路208 号 1801 室
北京市东城 区建国门 内大街 22
号
办公地址
浙江省杭州 市西 湖区 教工路
18 号世贸丽 晶欧美中 心 B 座
507 室
北京市东城 区建国门 内大街 22
号
邮政编码 310012 100005
法定代表人 肖风 李民吉
2.4 信息 披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 《中国证券 报》 、 《上 海证券报》 、 《证券 时报》
登 载 基金 半年 度报 告正 文的 管理 人互 联网
网址
http://www.zsfund.com
基金半年度 报告备置 地点 基金管理人 和基金托 管人的住 所
2.5 其他 相关资料
项目 名称 办公地址 浙商 沪深 300 指数 分级 2018 年半 年度 报告
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注册登记机 构 中国证券登 记结算有 限责任公 司 北京市西城 区太平桥 大街 17 号
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§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2018 年 1 月1 日 - 2018 年 6 月 30 日 )
本期已实现 收益 7,163,035.81
本期利润 -3,246,294.91
加权平均基 金份额本 期利润 -0.0810
本期加权平 均净值利 润率 -6.01%
本期基金份 额净值增 长率 -12.49%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2018 年 6 月 30 日 )
期末可供分 配利润 8,572,921.18
期末可供分 配基金份 额 利润 0.3223
期末基金资 产净值 31,682,091.56
期末基金份 额净值 1.191
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2018 年 6 月 30 日 )
基金份额累 计净值增 长率 37.00%
注：上 述基金 业绩 指标不 包括 持有人 认购 或交易 基金 的各项 费 用（例 如，开 放式 基金的 申购 赎回费 、基 金转换 费
等） ， 计入 费用 后实 际收 益水 平要 低于 所列 数字。 本期 已实 现 收益 指基 金本 期利 息收 入、 投 资收 益、 其他 收入 （ 不
含公 允价 值变 动收 益） 扣除 相关 费用 后的 余额 ，本 期利 润为 本 期已 实现 收益 加上 本期 公允 价值 变动 收益 。
期末可 供分配 利润 ，采用 期末 资产负 债表 中未分 配利 润与未 分 配利润 中已实 现部 分的孰 低数 （为期 末余 额，不 是
当期 发生 数） 。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -6.73% 1.11% -7.28% 1.22% 0.55% -0.11%
过去三个月 -9.43% 0.97% -9.44% 1.08% 0.01% -0.11%
过去六个月 -12.54% 0.99% -12.24% 1.10% -0.30% -0.11%
过去一年 -1.35% 0.81% -3.95% 0.90% 2.60% -0.09%
过去三年 -17.79% 1.41% -20.15% 1.41% 2.36% 0.00%
自 基 金 合 同
生效起至今
37.08% 1.39% 28.94% 1.41% 8.14% -0.02%
注： 本 基金 的业 绩比 较基 准： 沪深300 指 数收 益率 ×95 % ＋ 金融 同业 存款 利率 ×5%。 由于 基金 资产 配置 比例 处于 动浙商 沪深 300 指数 分级 2018 年半 年度 报告
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态变化 的过程 中， 需要通 过再 平衡来 使资 产的配 置比 例符合 基 金合同 要求 ， 基准 指数每 日按 照 95% 、5% 的比 例采
取再 平衡 ，再 用每 日连 乘的 计算 方式 得到 基准 指数 的时 间序 列 。
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收
益率 变动的比较
注：1 、 本 基金 基金 合同 生效 日为2012 年5 月7 日 ， 基 金合 同 生效 日至 本报 告期 期末 ， 本基 金生 效时 间已 满 一 年。
2、本 基金 建仓 期 为 6 个月 ，从2012 年5 月 7 日至 2012 年 11 月 6 日， 建仓 期结 束时 各项 资产 配置 比例 均符 合基
金合 同约 定。
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§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
浙商基金管理有限公司经中国 证券监督管理委员会( 证监许可[2010]1312 号) 批准，于 2010
年 10 月 21 日成立。 公司股东 为浙商证 券股份有 限公 司、通联资 本管理有 限公司、 养生堂有 限公
司、 浙大 网新集团 有限公司 ， 四家 股东各出 资 7500 万 元， 公司 注册资本3 亿元人 民币。 注册地为
浙江省杭州 市。
截至 2018 年 6 月 30 日，浙商 基金共管 理十五只 开放 式基金 —— 浙商大数 据智选消 费混合型
证券投资基 金、浙商 沪深 300 指数分级 证券投资 基金 、浙商惠丰 定期开放 债券型证 券投资基 金、
浙商惠利纯债债券型证券 投资基金、浙商 惠南纯债债 券型证券 投资基金、浙商 惠享纯债债券型 证
券投资基金、浙商惠盈纯 债债券型证券投 资基金、浙 商惠裕纯债债券型证券投 资基金、浙商聚 潮
产业成长混合型证券投资 基金、浙商聚潮 灵活配置混 合型证券投资基金、浙商 聚潮新思维混合 证
券投资基金、浙商聚盈纯 债债券型证券投 资基金、浙 商日添利货币市场基金、 浙商日添金货币 市
场基金、浙 商全景消 费混合型 证券投资 基金。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助理）
期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
查晓磊
本基金的
基金经
理，公司
智能投资
部总经理
2015 年 8 月
11 日
- 7
查晓磊先生 ， 香港中 文
大学财务学 博士。 历 任
博时基金管理有限公
司投资策略及大宗商
品分析师。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本报告期内，基金管理人 严格遵守《证券投 资基金法 》及其他相关法律法规、 证监会规定和
基金合同的约定，本着诚 实信用、勤勉尽 责的原则管 理和运 用基金资产，在严 格控制风险的前 提
下，为基金份额持有人谋 求最大利益。本 报告期内， 基金运作整体合法合规， 无损害基金份额 持
有人利益的 行为。 浙商 沪深 300 指数 分级 2018 年半 年度 报告
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4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
为了规范公 平交易行 为， 保护投 资者合法 权益， 根据 《 中华人民共 和国证券 投资基金 法》 、 《证
券投资基金管理公司管 理办法》 、 《证券投资 基金管理 公司公平交易制度指导 意见》等法律法规 规
定，本公司制定了相应的 公平交易制度。 在投资决策 层面，本公司实行投资决 策委员会领导下 的
投资组合经理负责制，对 不同类别的投资 组合分别管 理、独立决策 ；在交易层 面，实行集中交 易
制度，建立了公平的交易 分配制度，确保 各投资组合 享有公平的交易执行机会 ，严禁在不同投 资
组合之间进行利益输送； 在监控和评估层 面，本公司 金融工程小组将每日审查 当天的投资交易 ，
对不同投资组合在交易所 公开竞价交易中 同日同向交 易的交易时机和交易价差 进行监控，同时 对
不同投资组 合临近交 易日的同 向交易和 反向交易 的交 易时机和交 易价差进 行分析。
本报告期内 ，本基金 未发生违 反公平交 易制度的 行为 。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
本报告期内 未发现异 常交易行 为。
公司旗下管理的各投资组 合在交易所公开竞 价同日反 向交 易的控制方面，未出 现成交较少的
单边交易量 超过该证 券当日成 交量 5%的 情况，亦 未受 到监管机构 的相关调 查。
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
本基金通过投资约束和数 量化控制，按照基 金合同的 要求，使用定量分析等技 术，分析和应
对导致基金 跟踪误差 的因素 ， 积极 应对市场 的剧烈变 化， 努力 将基金的 跟踪误 差控制在 较低水平，
实现基金约定的投资策略 ，达到相应的投 资目的。报 告期内，本基金持续优化 指数跟踪策略， 针
对基金规模 小，申购 赎回对净 值波动影 响大的情 况， 尽力做了对 应，较好 的完成了 跟踪目 标。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
截至本报告 期末本基 金份额净 值为 1.191 元 ； 本报告 期基金份额 净值增长 率为-12.54% ， 业绩
比较基准收 益率为-12.24% 。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
融资增速持续向下，导致 经济前景不佳，总 需求水平 大概率下滑，经济下行压 力不断加大。浙商 沪深 300 指数 分级 2018 年半 年度 报告
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具体来看，虽然政策层面 对基建给予了补 短板的重视 ，但地方政府财政约束以 及房地产领域的 严
厉管控，才是影响并中长 期束缚基建的深 层次原因。 地产领域虽然销售平稳， 新开工和投资增 速
都观察到了上行，但背后 原因并非地产企 业正常的周 期行为，而是 迫于融资压 力与悲观前景预 期
加快资金回笼的结果。因 此，到明年地产 的压力可能 比现在数字所表现出来的 要大得多。制造 业
增速回升 ， 虽然市 场很少 有人再提 朱格拉周 期， 但制 造业却很可 能在经历 一轮新的 产能周期 向上，
而且伴随着结构的优化和 调整，高端制造 的偏向和产 业升级的趋势蕴藏其中。 外贸和消费则可 能
遭遇短期不利，前者在中 美摩擦的进程中 充满不确定 性，后者或由于房价的挤 压效应和收入预 期
向下而经历 一轮短周 期向下。
但这一轮短周期向下也无 需向上轮四万亿以 后那么悲 观，最主要的原因是去年 的总需求向上
并未跟随大规模的产能投 放，供需的结构 比四 万亿之 后要更好。因此，本轮的 经济具备较强的 韧
性。
流动性方面，我们基本可 以判断政策已往宽 松方向转 向，从隔夜利率和债券市 场的反应看，
金融市场的流动性已经可 以称之为宽裕， 只是大量淤 积在金融市场内部打转， 金融监管和企业 家
信心的欠缺，成为流动性 向实体经济传导 的关键阻梗 。从需求周期和居民收入 的角度，我们不 担
心长期通胀，但短期在诸 如石油、粮价、 猪价、环保 等诸多供给端冲击下，到 年底的通胀可能 反
而是需要重点考虑的潜在 风险点，一旦通 胀起来，将 给政策制定又加上一大掣 肘。汇率长期取 决
于两国经济的实体对比， 美国和中国很可 能在经历两 个不同向的周期运行，汇 率的压力有可能 持
续存在。金融监管最为剧 烈的时候已经过 去，将逐步 淡出影响经济流动性的主 要因素，而且， 从
长远看，金 融监管的 加强化解 金融风险 实际上有 利于 奠定经济中 长期发展 的基础。
从当前估值比较看，A 股 整体估值水平处于 偏低状态 ，相比于中长期信用债收 益率的风险溢
价位于 80% 分 位数以 上，中长 期吸引力 已经开始 体现 。
4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
报告期内，本基金管理人 严格按照中国证监 会相关规 定和基金合同关于估值的 约定，对基金
所持有的投资品种进行估 值，本基金托管 人根据法律 法规要求履行 估值及净值 计算的复核责任 ，
会计师事务所在估值调整 导致基金资产净值 的变化 在 0.25% 以上时对所 采用的相关估值模 型、假
设及参数的适当性发表审 核意见并出具报 告。本基金 管理人为了确保估值工作 的合规开展，建 立
了负责估值工作的估值委 员会，并制订了 相关制度及 流程。估值委员会主要负 责基金估值相关 工
作的评估、决策、执行和 监督，确保基金 估值的公允 与合理。报告期内，参与 估值流程各方之 间浙商 沪深 300 指数 分级 2018 年半 年度 报告
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无重大 利益 冲突。
4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
本基金在本 报告期未 进行收益 分配。
4.8 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情 形的说 明
本报告期内 本基金存 在连续六 十个工作 日基金资 产净 值少于 5000 万元的情 形， 基金 管理人已
向中国证监 会报告并 提出解决 方案。 浙商 沪深 300 指数 分级 2018 年半 年度 报告
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§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
报告期内， 本基 金托管人 严格遵守 《 中华人民 共和国 证券投资基 金法》 及其他 有关法律 法规、
基金合同和托管协议的规 定，尽职尽责地 履行了托管 人应尽的义务，不存在任 何损害基金份额 持
有人利益的 行为。
5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值 计算、利润分 配等情况的 说明
报告期内，基金管理人在 投资运作、基金资 产净值计 算、利润分配、基金费用 开支 等方面，
能够遵守有关法律法规， 未发现有损害基 金份额持有 人利益的行为。本报告期 内，浙商沪深 300
指数分级证 券投资基 金未进行 利润分配 。
5.3 托管 人对本半年度 报告中财务 信息等内容 的真实、 准确和完整发 表意见
托管人认为 ，由基金 管理人编 制并经托 管人复核 的本 基金 2018 年 半年度报 告中的财 务指标、
净值表现、 财务会计 报告、利 润分配、 投资组合 报告 等内容真实 、准确和 完整。 浙商 沪深 300 指数 分级 2018 年半 年度 报告
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§6 半 年 度财 务会 计报 告 （未 经审 计）
6.1 资产 负债表
会计主体 ： 浙商沪深300 指数 分级证券 投资基金
报告截止日 ： 2018 年6 月30 日
单位：人民 币元
资 产 附注 号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 2,773,289.41 7,552,458.91
结算备付金
39,377.28 229,145.44
存出保证金
56,760.37 169,130.64
交易性金融 资产 6.4.7.2 29,114,470.98 98,411,423.84
其中：股票 投资
29,114,470.98 98,411,423.84
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产 6.4.7.3 - -
买入返售金 融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清 算款
- 250,331.17
应收利息 6.4.7.5 572.58 1,661.25
应收股利
- -
应收申购款
905.55 2,854.60
递延所得税 资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
31,985,376.17 106,617,005.85
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
25.27 25.27
应付赎回款
6,354.22 10,525.53
应付管理人 报酬
29,506.18 89,652.60
应付托管费
6,491.33 19,723.59
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用 6.4.7.7 38,728.53 306,201.21 浙商 沪深 300 指数 分级 2018 年半 年度 报告
第 17 页 共 67 页
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 6.4.7.8 222,179.08 296,238.39
负债合计
303,284.61 722,366.59
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 23,109,170.38 67,517,936.17
未分配利润 6.4.7.10 8,572,921.18 38,376,703.09
所有者权益 合计
31,682,091.56 105,894,639.26
负债和所有 者权益总 计
31,985,376.17 106,617,005.85
注： 报告 截止 日 2018 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.191 元 ， 基金 份额 总额 26,601,792.28 份 。本 基金 浙商 稳健
份额 净值为1.022 元， 份额 总额1,228,567.00 份； 浙商 进取 份额 净值为1.360 元， 份额 总额1,228,568.00 份。
6.2 利润 表
会计主体 ： 浙商沪深300 指数 分级证券 投资基金
本报告期：2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日
单位：人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月1 日至2018
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
一、收入
-2,385,950.34 20,649,846.57
1.利息收入
18,334.30 100,916.95
其中：存款 利息收入 6.4.7.11 18,334.30 37,593.85
债券利息收 入
- 54,625.81
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
- 8,697.29
其他利息收 入
- -
2.投资收益 （损失以 “- ” 填列）
7,931,454.88 6,763,655.36
其中：股票 投资收益 6.4.7.12 7,642,375.23 4,873,090.75
基金投资收 益
- -
债券投资收 益 6.4.7.13 - -
资产支持证 券投资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收 益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 289,079.65 1,890,564.61
3.公允价值变 动收益 （损失以
“- ”号填 列）
6.4.7.17
-10,409,330.72 13,783,419.69
4.汇兑收益（ 损失以 “- ”号 填
列）
- - 浙商 沪深 300 指数 分级 2018 年半 年度 报告
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5.其他收入（ 损 失以 “- ”号 填
列）
6.4.7.18
73,591.20 1,854.57
减： 二、费用
860,344.57 1,794,060.87
1．管理人报 酬 6.4.10.2.1 269,733.62 848,067.64
2．托管费 6.4.10.2.2 59,341.35 186,574.91
3．销售服务 费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 297,309.98 535,995.99
5．利息支出
- -
其中：卖出 回购金融 资产支出
- -
6． 税金及附 加
- -
7．其他费用 6.4.7.20 233,959.62 223,422.33
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-3,246,294.91 18,855,785.70
减：所得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-3,246,294.91 18,855,785.70
6.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体 ： 浙商沪深300 指数 分级证券 投资基金
本报告期：2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
67,517,936.17 38,376,703.09 105,894,639.26
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -3,246,294.91 -3,246,294.91
三、本期基金份额交易产
生的基金净 值变动数
（净值减少 以 “- ” 号填列）
-44,408,765.79 -26,557,487.00 -70,966,252.79
其中：1.基金 申购款 5,895,379.75 2,979,057.40 8,874,437.15
2. 基金赎回 款 -50,304,145.54 -29,536,544.40 -79,840,689.94
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净 值减少以 “- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基 23,109,170.38 8,572,921.18 31,682,091.56 浙商 沪深 300 指数 分级 2018 年半 年度 报告
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金净值）
项目
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
20,303,921.71 5,104,390.50 25,408,312.21
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 18,855,785.70 18,855,785.70
三、本期基金份额交易产
生的基金净 值变动数
（净值减少 以 “- ” 号填列）
154,229,363.99 44,163,087.75 198,392,451.74
其中：1.基金 申购款 156,135,452.82 44,760,179.95 200,895,632.77
2. 基金赎回 款 -1,906,088.83 -597,092.20 -2,503,181.03
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净 值减少以 “- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
174,533,285.70 68,123,263.95 242,656,549.65
注： 报表 附注 为财 务报 表的 组成 部分 。
报表 附注 为财 务报 表的 组成 部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 财 务报 表由 下列 负责 人签 署：
______ 聂 挺进______
______ 唐 生林______
____ 唐 生林____
基金 管理 人 负 责人
主 管会 计工 作负 责人
会计 机构 负责 人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本情况
浙商沪深 300 指数分 级证券投资基金(以 下简称"本 基金")经中国证券监督管 理委员会(以下
简称" 中 国 证 监 会") 《 关 于 核 准 浙 商 沪 深 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》( 证 监 许 可
[2012]91 号文)批 准，由浙商基金管 理有限公司(以 下称"浙商基金公司") 依照 《中华人民共和 国
证券投资基 金法》 及 其配套规 则和 《浙 商沪深 300 指 数分级证券 投资基金 基金合同 》 于 2012 年3
月28 日至2012 年 4 月27 日公开发售，募集资 金总 额人 民币 354,249,853.79 元， 其中扣除 认购
费 后 的 有 效 认 购 资 金 人 民 币 354,249,853.79 元 ， 有 效 认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 利 息 人 民 币
113,748.38 元 ，共折合 354,363,602.17 份基金 份额 。上述募集 资金已经 毕马威华 振会计师 事务浙商 沪深 300 指数 分级 2018 年半 年度 报告
第 20 页 共 67 页
所( 特殊普通 合伙) 验 证，并出 具了 KPMG-B(2012) CR No.0034 号验资报 告。本 基金为契 约型开放
式基金， 存续期 限不定， 基 金合同已 于 2012 年 5 月7 日生效。 本基金 的基金管 理人为浙 商基金 公
司，基金托 管人为华 夏银行股 份有限公 司(以下 称"华 夏银行")。
本基金 将基 金份额持 有人在场 内初始有 效认购的 基金 份额按照 1:1 的比例 自动分离 成预期收
益与风险不同的两个份 额 类别，即为浙商 稳健份额和 浙商进取份额。根据浙商 稳健份额和浙商 进
取份额的基金份额比例， 浙商稳健份额在 场内基金初 始总份额中的份额占比 为 50%，浙商进 取份
额在场内基金初始总份额 中的份额占比为 50% ，且两 类基金份额的基金资产合 并运作。本基金 合
同生效后， 浙商沪深 300 份额 设置单独 的基金代 码， 只可以进行 场内与场 外的申购 和赎回， 但不
上市交易。浙商稳健份额 与浙商进取份额 交易代码不 同，只可在深圳证券交易 所上市交易，不 可
单独进行申 购或赎回 。
经深圳证券交易所( 以 下 简 称" 深交所") 深证上[2012] 第 215 号文审核同意，浙商稳健
9,136,705.00 份基 金份额和 浙商进 取 9,136,706.00 份基金额 于 2012 年 7 月 13 日开始在 深交所
上市交易。
根据 《中华人民 共和国证 券投资基 金法》 及其 配套规 则、 《浙商沪深 300 指数 分级证券 投资基
金基金合同 》和《浙 商沪深 300 指数分 级证券投 资基 金招募说明 书(更新) 》的有关 规定，本 基金
的投资范围 为具有良 好流动性 的金融工 具， 包括国内 依法发行上 市的股票( 包括中小 板股票 、 创业
板股票以及 中国证监 会允许基 金投 资的 其他股票)、 债券、 货 币市场工 具、 股 指期货 、 权证及 法律
法规或中国证监会允许基 金投资的其他金 融工具。本 基金所持有的股票市值和 买入、卖出股指 期
货合约价值，合计(轧差计 算)占基金资产的 比例为 85% －100% ，其中投资于 股票的资产不低 于基
金资产的 85% ， 投 资于沪 深 300 指数 成份股 和备选成 份股的资产 不低于股 票资产的80%； 每个交 易
日日终在扣 除股指期 货合约需 缴纳的交 易保证金 后， 应当保持不 低于基金 资产净值5%的现金 或到
期日在一年 以内的政 府债券。 权证投资 比例不高 于基 金资产净值 的 3%。
本基金业绩 比较基准 为沪深 300 指数收 益率 ×95 % ＋ 金融同业存 款利率 ×5 % 。
根据 《证券投资 基金信息 披露管理 办法》 ， 本 基金定期 报告在公开 披露的第 二个工作 日， 报中
国证监会和 基金管理 人主要办 公场所所 在地中国 证监 会派出机构 备案。 浙商 沪深 300 指数 分级 2018 年半 年度 报告
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6.4.2 会计 报表的编制基 础
本基金以持续经营为基础 。本财务报表符合 中华人民 共和国财政部(以下简称 “ 财政部 ”)颁
布的企业会 计准则的 要求， 同 时亦按照 中国证监 会颁 布的 《证券 投资基金 信息披露 XBRL 模板 第 3
号< 年度报告 和半年度 报告> 》 以及 中国证券 投资基金 业协会于 2012 年 11 月 16 日颁 布的 《证券投
资基金会计 核算业务 指引》编 制财务报 表。
6.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明
本 财务 报表 符合财 政部 颁布 的企业 会计 准则 及附 注 2 中所 列示 的中 国证监 会和 中国 证券 投
资基金业协 会发布的 有关基金 行业实务 操作的规 定的 要求， 真实、 完整地反 映了本基 金 2018 年 6
月 30 日的财 务状况 以及 2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月 30 日的 经营成果 和基金净 值变动情 况。
6.4.4 本报 告期所采用的 会计政策、 会计估计与 最近一期 年度报告相一 致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策与最近 一期年度会计报表所采用的会计政策一
致。
6.4.5 会计 政策和会计估 计变更以及 差错更正的 说明
6.4.5.1 会计 政策变更的说 明
本基金在报 告期内未 发生重大 会计政策 变更。
6.4.5.2 会计 估计变更的说 明
本基金在本 报告期未 发生重大 会计估计 变更。
6.4.5.3 差错 更正的说明
本基金在报 告期内未 发生过重 大会计差 错。
6.4.6 税项
根据财税 [2004] 78 号文 《关于证 券投资基 金税收政 策的通知》 、 财税 [2012] 85 号文 《财
政部、 国 家税务总 局、 证监会关 于实施上 市公司股 息红 利差别化个 人所得税 政策有关 问题的通 知》 、
财税 [2015] 101 号《财政部、国家 税务总局、证监 会关于上市公司股息红利 差别化个人所得 税
政策有关问 题的通知》 、 财 税 [2005] 103 号 文 《关 于股 权分置试点 改革有关 税收政策 问题的通 知》 、浙商 沪深 300 指数 分级 2018 年半 年度 报告
第 22 页 共 67 页
上证交字 [2008] 16 号《关于 做好调整 证券交易 印花 税税率相关 工作的通 知》及深 圳证券交 易所
于2008 年9 月18 日发 布的 《深 圳 证券交 易所关于 做好 证券交易印 花税征收 方式调整 工作的通 知》 、
财税 [2008] 1 号文 《财 政部、 国家税 务总局 关于企业 所得税若干 优惠政策 的通知》 、 财 税 [2016]
36 号文《财 政部、国 家税务总 局关于全 面推开营 业税 改征增值税 试点的通 知》 、财税 [2016] 140
号文 《关于明 确金融、 房 地产开发、 教育辅助 服务等 增值税政策 的通知》 、 财 税 [2017] 2 号文 《 关
于资管产品增值税政策有 关问题的补充通知》 、财税 [2017] 56 号《关 于资管产品增值税 有关问
题的通知》 及其他相 关税务法 规和实务 操作，本 基金 适用的主要 税项 列示 如下：
(a) 证券投资 基金管理 人运用基 金买卖股 票、债 券的 差价收入暂 免征收营 业税和企 业所得税 。
(b) 自2016 年 5 月 1 日起， 在全 国范围内 全面推 开营 业税改征增 值税 (以 下称营改 增) 试点，
建筑业、房地产业、金融 业、生活服务业 等全部营业 税纳税人，纳入试点范围 ，由缴纳营业税 改
为缴纳增值 税。
2018 年1 月1 日 (含) 以后， 资管产 品 管理人 ( 以下 称管理人) 运营基金 过程中发 生的增值
税应税行为 ， 以 管理人为 增值税纳 税人 ， 暂适用 简易 计税方法 ， 按照 3% 的征收 率缴纳增 值税 。 对
基金在 2018 年1 月 1 日以前运 营过程中 发生 的 增值 税应税行为， 未 缴纳增值 税的， 不再 缴纳； 已
缴纳增值税 的，已纳 税额从管 理人以后 月份的增 值税 应纳税额中 抵减。
证券投资基 金管理人 运用基金 买卖股票 、债券收 入免 征增值税。
(c) 基金作为 流通股股 东在股权 分置改革 过程中 收到 由非流通股 股东支付 的股份、 现金对价，
暂免征收印 花税、企 业所得税 和个人所 得税。
(d) 对基金取 得的股票 的股息、 红利收入 ， 由上市 公司 在向基金支 付上述收 入时代扣 代缴 20%
的个人所得 税。 自 2013 年1 月1 日 起， 对所取得 的股 息红利收入 根据持股 期限差别 化计算个 人所
得税的应纳 税所得额 ：持股期 限在 1 个月以 内 (含 1 个月) 的， 其股息红 利所得全 额计入应 纳税
所得额；持 股期限在 1 个 月以上至 1 年 (含 1 年) 的 ，暂减按 50% 计 入应纳税 所得额 ；持股期 限
超过 1 年的， 股权登记 日为自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 9 月 7 日期间的 ，暂减按 25% 计入 应
纳税所得额 ，股权登 记日在 2015 年9 月 8 日及 以后 的，暂免征 收个人所 得税。
(e) 基金卖出 股票按 0.1% 的税 率缴纳股 票交易印 花税 ，买入股票 不征收股 票交易印 花税。
(f) 对投资者 (包括个 人和机构 投资者) 从基金 分配 中取得的收 入，暂不 征收企业 所得税。
(g) 对基金 在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以 后运营过 程中 缴纳的增值 税，按照 证券投资 基金管理
人所在地适 用的城市 维护建设 税税率， 计算缴纳 城市 维护建设税 。
(h) 对基金 在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以 后运营过 程中 缴纳的增值 税，分别 按照证券 投资基金
管理人所在 地适用的 费率计算 缴纳教育 费附加、 地方 教育费附加 。 浙商 沪深 300 指数 分级 2018 年半 年度 报告
第 23 页 共 67 页
6.4.7 重要 财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行 存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
活期存款 2,773,289.41
定期存款 -
其中：存款 期限 1 个 月以内 -
存款期限1-3 个月 -
存款期限3 个月以上 -
其他存款 -
合计： 2,773,289.41
6.4.7.2 交易 性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 30,375,118.23 29,114,470.98 -1,260,647.25
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 30,375,118.23 29,114,470.98 -1,260,647.25
6.4.7.3 衍生 金融资产/ 负债
本基金本 报告期末 未持有衍 生金融资 产/负债 。 浙商 沪深 300 指数 分级 2018 年半 年度 报告
第 24 页 共 67 页
6.4.7.4 买入 返售金融资产
6.4.7.4.1 各项 买入返售金融 资产期末余 额
本基金本 期末未持 有买入返 售金融资 产。
6.4.7.4.2 期末 买断式逆回购 交易中取得 的债券
本基金本 报告期末 未持有买 断式逆回 购中取 得的 债券。
6.4.7.5 应收 利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
应收活期 存 款利息 533.70
应收定期存 款利息 -
应收其他存 款利息 -
应收结算备 付金利息 15.93
应收债券利 息 -
应收资产支 持证券利 息 -
应收买入返 售证券利 息 -
应收申购款 利息 -
应收黄金合 约拆借孳 息 -
其他 22.95
合计 572.58
6.4.7.6 其他 资产
本基金本 报告期末 未持有其 他资产。
6.4.7.7 应付 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
交易所市场 应付交易 费用 38,728.53
银行间市场 应付交易 费用 -
合计 38,728.53
6.4.7.8 其他 负 债
单位 ：人民币 元 浙商 沪深 300 指数 分级 2018 年半 年度 报告
第 25 页 共 67 页
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
应付券商交 易单元保 证金 -
应付赎回费 19.46
审计费 27,273.08
信息披露费 114,383.76
上市费 29,752.78
指数使用费 50,750.00
合计 222,179.08
6.4.7.9 实收 基金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 76,488,795.00 67,517,936.17
本期申购 8,033,767.33 5,895,379.75
本期赎回( 以"-" 号填列) -57,920,770.05 -50,304,145.54
- 基金拆分/ 份 额折算前 - -
基金拆分/ 份额 折算变动 份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 26,601,792.28 23,109,170.38
注：1 、申 购含 红利 再投 、转 换入 份额 ，赎 回含 转换 出份 额。
2、 本 基金 合同 于2012 年5 月7 日生 效。 设立 时募 集的 扣除 认 购费 后的 实收 基金 （本 金） 为人 民币354249853.79
元， 在募 集期 间产 生的 活期 存款 利息 为人 民币113748.38 元 ， 以上 实收 基金 （本 息） 合计 为人 民币354363602.17
元， 折合354363602.17 份基 金份 额。
3、 根据 《基 金合 同 》 规 定， 浙 商沪深300 份 额设 置单 独的 基金 代码 ， 只 可以 进行 场内 与场 外的 申购 和赎 回 ， 但 不
上市交 易。浙 商稳 健份额 与浙 商进取 份额 交易代 码不 同，只 可 在深圳 证券交 易所 上市 交 易， 不可单 独进 行申购 或
赎回 。
投资 者可 在场 内申 购和 赎回 浙商 沪深 300 份额 ，投 资者 可选 择 将其 场内 申购 的浙 商沪深300 份 额按 1:1 的 比例 分
拆成 浙商 稳健 份额 和浙 商进 取份 额。 投资 者可 按 1:1 的 配比 将 其持 有的 浙商 稳健 份额 和浙 商进 取份 额申 请合 并为
场内 的浙 商沪深300 份 额后 赎回 。投 资者 可在 场外 申购 和赎 回 浙商 沪深 300 份额 。场 外申 购的 浙商 沪深 300 份额
不进 行分 拆， 但基 金合 同另 有规 定的 除外 。投 资者 可将 其持 有 的场 外浙 商沪 深 300 份 额跨 系统 转登 记至 场内 并申
请将 其分 拆成 浙商 稳健 份额 和浙 商进 取份 额后 上市 交易 。 浙商 沪深 300 指数 分级 2018 年半 年度 报告
第 26 页 共 67 页
6.4.7.10 未分 配利润
单位：人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 55,052,057.63 -16,675,354.54 38,376,703.09
本期利润 7,163,035.81 -10,409,330.72 -3,246,294.91
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动 数
-38,739,776.22 12,182,289.22 -26,557,487.00
其中：基金 申购款 5,761,292.12 -2,782,234.72 2,979,057.40
基金赎回款 -44,501,068.34 14,964,523.94 -29,536,544.40
本期已分配 利润 - - -
本期末 23,475,317.22 -14,902,396.04 8,572,921.18
6.4.7.11 存款 利息 收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日
活期存款利 息收入 16,318.77
定期存款利 息收入 -
其他存款利 息收入 -
结算备付金 利息收入 698.84
其他 1,316.69
合计 18,334.30
6.4.7.12 股票 投资收益
6.4.7.12.1 股票 投资收益 —— 买卖股票差 价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股票成 交总额 119,282,043.13
减：卖出股 票成本总 额 111,639,667.90
买卖股票差 价收入 7,642,375.23
6.4.7.13 债券 投资收益
6.4.7.13.1 债券 投资收益项目 构成
本基金本 报告期无 债券投资 收益。 浙商 沪深 300 指数 分级 2018 年半 年度 报告
第 27 页 共 67 页
6.4.7.13.2 债券 投资收益 —— 买卖债券差 价收入
本基金本 报告期无 债券投资 收益-买 卖债券差 价收 入。
6.4.7.13.3 债券 投资收益 —— 赎回差价收 入
本基金本 报告期无 债券投资 收益赎回 差价收 入。
6.4.7.13.4 债券 投资收益 —— 申购差价收 入
本基金本 报告期无 债券投资 收益申购 差价收 入。
6.4.7.13.5 资产 支持证券投资 收益
本基金本 报告期无 资产支持 证券投资 收益。
6.4.7.14 贵金 属投资收益
6.4.7.14.1 贵金 属投资收益项 目构成
本基金本 报告期无 贵金属投 资收益。
6.4.7.14.2 贵金 属投资收 益—— 买卖贵金 属差价收入
本基金本 报告期无 贵金属投 资收益- 买卖贵金 属差 价收入。
6.4.7.14.3 贵金 属投资收益—— 赎回差价 收入
本基金本 报告期无 贵金属投 资收益- 赎回差价 收入 。
6.4.7.14.4 贵金 属投资收益—— 申购差价 收入
本基金本 报告期无 贵金属投 资收益- 申购差价 收入 。
6.4.7.15 衍生 工具收益
6.4.7.15.1 衍生 工具收益 —— 买卖权证差 价收入
本基金本 报告期无 权证投资 收益。
6.4.7.15.2 衍生 工具收益 —— 其他投资 收益
本基金本 报告期无 其他衍生 工具收益 。
6.4.7.16 股利 收益
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年6 月30 日 浙商 沪深 300 指数 分级 2018 年半 年度 报告
第 28 页 共 67 页
股票投资产 生 的股利 收益 289,079.65
基金投资产 生的股利 收益 -
合计 289,079.65
6.4.7.17 公允 价值变动收益
单位：人民 币元
项目名称
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
1.交易性金 融资产 -10,409,330.72
—— 股票投 资 -10,409,330.72
—— 债券投 资 -
—— 资产支 持证券投 资 -
—— 贵金属 投资 -
—— 其他 -
2.衍生工具 -
—— 权证投 资 -
3.其他 -
减: 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预 估
增值税
-
合计 -10,409,330.72
6.4.7.18 其他 收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日
基金赎回费 收入 73,591.20
合计 73,591.20
6.4.7.19 交易 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所市场 交易费用 297,309.98
银行间市场 交易费用 -
合计 297,309.98
浙商 沪深 300 指数 分级 2018 年半 年度 报告
第 29 页 共 67 页
6.4.7.20 其他 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费用 27,273.08
信息披露费 74,383.76
上市费 29,752.78
其他 3,000.00
指数使用费 99,550.00
合计 233,959.62
6.4.7.21 分部 报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报 告制度为 依据确定经营分部，以经 营分部为基础
确定报告分 部并披露 分部信息。 经 营分部， 是 指企业 内同时满足 下列条件 的组成部 分：(1) 该组 成
部分能够在 日常活动 中产生收 入、 发 生费用 ； (2) 企业 管理层能够 定期评价 该组成部 分的经营 成果，
以决定向其 配置资源、 评 价其业绩；(3) 企业 能够取得 该组成部分 的财务状 况、 经营成果 和现金 流
量等有关会 计信息。
如果两个或多个经营分 部 具有相似的经济特 征，并且 满足一定条件的，则合并 为一个经营分
部。
本基金目前 以一个经 营分部运 作，不需 要进行分 部报 告的披露。
6.4.8 或有 事项、资产负 债表日后事 项的说明
6.4.8.1 或有 事项
截至资产负 债表日， 本基金没 有需要在 财务报表 附注 中说明的或 有事项。
6.4.8.2 资产 负债表日后事 项
截至本财务 报告批准 报出日， 本 基金没有 需要在 财务 报表附注中 说明的资 产负债表 日后事项 。
6.4.9 关联 方关系
6.4.9.1 本报 告期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联 方发生变化的 情况
本报告期存 在控制关 系或其他 重大利害 关系的关 联方 未发生变化 。 浙商 沪深 300 指数 分级 2018 年半 年度 报告
第 30 页 共 67 页
6.4.9.2 本报 告期与基金发 生关联交易 的各关 联方
关联方名称 与本基金的 关系
浙商基金管 理有限公 司 基金管理人 、基金销 售机构
华夏银行股 份有限公 司 基金托管人 、基金销 售机构
浙商证券股 份有限公 司 基金管理人 的股东、 基金销售 机构
通联资本管 理有限公 司 基金管理人 的股东
浙江浙大网 新集团有 限公司 基金管理人 的股东
养生堂有限 公司 基金管理人 的股东
上海聚潮资 产管理有 限公司 基金管理人 的子公司
注： 以下 关联 交易 均在 正常 业务 范围 内按 一般 商业 条款 订立 。
6.4.10 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
6.4.10.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
本基 金本 报告期及 去年同期 均未通过 关联方 交易 单元进行股 票交易。
6.4.10.1.2 债券 交易
本基金本 报告期及 去年同期 均未通过 关联方 交易 单元进行债 券交易。
6.4.10.1.3 债券 回购交易
本基金本 报告期及 去年同期 均未通过 关联方 交易 单元进行债 券回购交 易。
6.4.10.1.4 权证 交易
本基金本 报告期及 去年同期 均未通过 关联方 交易 单元进行权 证交易。
6.4.10.1.5 应支 付关联方的佣 金
本基金本 报告期及 去年同期 均没有应 支付关 联方 的佣金。
6.4.10.2 关联 方报酬
6.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
269,733.62 848,067.64
其中： 支付销 售机构的 客 35,364.76 32,541.26 浙商 沪深 300 指数 分级 2018 年半 年度 报告
第 31 页 共 67 页
户维护费
注： 支 付基 金管 理人 浙商 基金 公司 的基 金管 理费 按前 一日 基金 资产 净值1.0% 的 年费 率计 提， 每 日计 提， 按月 支付 。
计算 公式 为： 日基 金管 理费= 前一 日基 金资 产净 值 × 1.0% / 当 年 天数
基金 管理 费每 日计 算， 逐日 累计 至每 月月 末， 按月 支付 。
6.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
59,341.35 186,574.91
注： 支付 基金 托管 人华 夏银 行的 基金 托管 费按 前一 日基 金资 产 净值0.22% 的 年费 率计 提， 每日 计提 ，按 月支 付 。
计算 公式 为： 日基 金托 管费= 前一 日基 金资 产净 值 × 0.22 %/ 当 年天 数
基金 托管 费每 日计 算， 逐日 累计 至每 月月 末， 按月 支付 。
6.4.10.2.3 销售 服务费
本基金不 收取销售 服务费。
6.4.10.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本 报告期及 去年同期 均未与关 联方通 过银 行间同业市 场进行债 券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关 联方投资 本基 金的情况
6.4.10.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
份额单位： 份
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
浙商稳健 浙商进取 浙商沪深 300 指数
分级
基 金 合 同 生 效 日
（ 2012 年5 月7 日 ）
持有的基金 份额
- - 2,755,230.81
期初持有的 基金份额 - - 2,880,439.68
期间申购/ 买入 总份额 - - 0.00
期间因拆分 变动份额 - - 46,958.01
减：期间赎回/ 卖出总
份额
- - 0.00 浙商 沪深 300 指数 分级 2018 年半 年度 报告
第 32 页 共 67 页
期末持有的 基金份额 - - 2,927,397.69
期末持有的 基金份额
占基金总份 额比例
- - 11.00%
项目
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
浙商稳健 浙商进取
浙商沪深 300 指数
分级
基金合同生效日
（ 2012 年5 月7 日 ）
持有的基金 份额
- - 2,755,230.81
期初持有的 基金份额 - - 2,823,406.03
期间申购/ 买入 总份额 - - 0.00
期间因拆分 变动份额 - - 57,033.65
减 ： 期 间 赎回/ 卖出总
份额
- - 0.00
期末持有的 基金份额 - - 2,880,439.68
期末持有的 基金份额
占基金总份 额比例
- - 1.46%
6.4.10.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
除基金管 理人之外 的其他关 联方在本 报告期 末未 持有本基金 。
6.4.10.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
华 夏 银 行 股 份有
限公司
2,773,289.41 16,318.77 9,339,946.50 28,268.48
注： 本基 金的 银行 存款 由基 金托 管人 华夏 银行 股份 有限 公司 保 管， 按银 行同 业利 率计 息。
本基金 通过" 华夏银 行基 金托管 结算 资金专 用存 款账户"转存 于 中国证 券登记 结算 有限责 任公 司的结 算备 付金， 于
2018 年6 月30 日 的存 款余 额为 人民 币39,377.28 元。
6.4.10.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
本基金本 报告期及 去年同期 均未在承 销期内 购入 过由关联方 承销的证 券。 浙商 沪深 300 指数 分级 2018 年半 年度 报告
第 33 页 共 67 页
6.4.10.7 其他 关联交易事项 的说明
上述关联 交易均根 据正常的 商业交易 条件进 行， 并以一般交 易价格为 定价基础 。
6.4.11 利润 分配情 况
本基金于 本期间未 进行利润 分配，该 处理符 合基 金利润分配 原则。
6.4.12 期末 （2018 年 6 月 30 日） 本基金持有的 流通受限 证券
6.4.12.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券
根据 《证券发 行与承销 管理办 法》 ， 证券投资 基金 参与网下配 售， 应当承诺 获得网下
配售的股票 持有期限 不少于 3 个月， 持有 期自公开 发 行的股票上 市之日起 计算。 基金 通
过网上申购 获配的新 股， 从新股 获配日至 该新股上 市 日期间， 为流 通受限制 而不能自 由
转让的资产。 此外， 基 金还可作 为特定投 资者， 认 购 由中国证监 会 《上市公 司证券发 行
管理办法》 规范的非 公开发行 股票 ，所 认购的股 票自 发行结束之 日起 12 个月 内不得转
让。
截至本报告 期末，本 基金未因 认购新发 或增发证 券而 持有流通受 限证券。
6.4.12.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600221
海航
控股
2018
年 1
月10
日
筹
划
重
大
事
项
3.23
2018
年 7
月20
日
2.91 116,999 377,968.30 377,906.77 -
601390
中国
中铁
2018
年 5
月 7
日
筹
划
重
大
事
项
7.47
2018
年 8
月20
日
7.25 40,761 339,196.35 304,484.67 -
002739
万达
电影
2017
年 7
筹
划
37.99 - - 7,700 431,378.96 292,523.00 - 浙商 沪深 300 指数 分级 2018 年半 年度 报告
第 34 页 共 67 页
月 4
日
重
大
事
项
002252
上海
莱士
2018
年 2
月23
日
筹
划
重
大
资
产
重
组
19.52 - - 8,425 170,352.77 164,456.00 -
002602
世纪
华通
2018
年 6
月12
日
筹
划
重
大
资
产
重
组
32.50 - - 4,200 143,205.38 136,500.00 -
000540
中天
金融
2017
年 8
月21
日
筹
划
重
大
资
产
重
组
4.87 - - 23,178 102,028.57 112,876.86 -
002450
康得
新
2018
年 6
月 4
日
筹
划
重
大
资
产
重
组
17.08 - - 5,963 110,758.39 101,848.04 -
601727
上海
电气
2018
年 6
月 6
日
筹
划
重
大
资
产
重
组
6.34
2018
年 8
月 7
日
5.71 16,009 106,218.99 101,497.06 - 浙商 沪深 300 指数 分级 2018 年半 年度 报告
第 35 页 共 67 页
000415
渤海
金控
2018
年 1
月17
日
筹
划
重
大
资
产
重
组
5.84
2018
年 7
月17
日
5.26 15,412 103,505.21 90,006.08 -
300072
三聚
环保
2018
年 6
月19
日
筹
划
重
大
事
项
23.28
2018
年 7
月10
日
24.00 3,297 101,667.46 76,754.16 -
600485
信威
集团
2016
年12
月26
日
筹
划
重
大
资
产
重
组
14.59 - - 4,065 74,640.28 59,308.35 -
002310
东方
园林
2018
年 5
月25
日
筹
划
重
大
资
产
重
组
15.03
2018
年 8
月27
日
13.47 2,900 54,677.89 43,587.00 -
000008
神州
高铁
2018
年 6
月 6
日
筹
划
重
大
事
项
4.96
2018
年 8
月 7
日
4.46 8,500 66,657.93 42,160.00 -
002411
必康
股份
2018
年 6
月19
日
筹
划
重
大
资
产
事
项
28.34 - - 500 14,086.94 14,170.00 - 浙商 沪深 300 指数 分级 2018 年半 年度 报告
第 36 页 共 67 页
000723
美锦
能源
2018
年 3
月27
日
筹
划
重
大
资
产
重
组
5.43
2018
年 7
月31
日
4.89 2,400 15,202.74 13,032.00 -
601118
海南
橡胶
2018
年 5
月24
日
筹
划
重
大
资
产
重
组
6.62 - - 307 1,840.79 2,032.34 -
注： 截 至本 报告 批准 报出 日， “万 达电 影、 上 海莱 士、 世纪 华 通、 中 天金 融、 康 得新、 信威 集团、 必康 股份、 海南
橡胶 ”仍 未复 牌。
6.4.12.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
6.4.12.3.1 银行 间市场债券正 回购
截至本报告 期末，本 基金未持 有银行间 市场正回 购交 易中作为抵 押的债券 。
6.4.12.3.2 交易 所市场债券正 回购
截至本报告 期末，本 基金未持 有交易所 市场正回 购交 易中作为抵 押的债券 。
6.4.13 金融 工具风险及管 理
6.4.13.1 风险 管理政策和组 织架构
本基金为跟踪指数的股票 型基金，具有与标 的指数相 似的风险收益特征，其预 期风险和预期
收益高于货币市场基金、 债券型基金和混 合型基金。 从本基金所分离的两类基 金份额来看，浙 商
稳健份额具有低风险、收 益相对稳定的特 征；浙商进 取份额具有高风险、高预 期收益的特征。 基
金投资的金融工具主要包 括股票投资、债 券投资、货 币市场工具投资及股指期 货投资等。本基 金
在日常经营 活动中面 临的与这 些金融工 具相关的 风险 主要包括信 用风险、 流 动性风险 及市场风 险。
本基金管理 人制定了 政策和程 序来识别 及分析这 些风 险， 并设定适 当的风险 限额及内 部控制流 程，
通过可靠的管理及信息系 统持续监控上述 各类风险。 本基金采用被动式指数投 资方法，按照成 份浙商 沪深 300 指数 分级 2018 年半 年度 报告
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股在沪深 300 指数中 的基准权 重构建指 数化投资 组合 ，并根据标 的指数成 份股及其 权重的变 化进
行相应调整 ，力争保 持日均跟 踪偏离度 的绝对值 不超 过 0.35% ，年 跟踪误 差不超过 4% 。
本基金的基 金管理人 建立了以 合规与风 险控制委 员会 为核心的 ， 由总经 理、 风险控制 委员会、
督察长、监察稽核部、金 融工程小组和相 关业务部门 构成的多层次风险管理架 构体系。本基金 的
基金管理人奉行全面风险 管理体系的 建设 ，在董事会 下设立合规与风险控制委 员会，负责制定 风
险管理的宏 观政策， 审议 通过风险 控制的 总体措施 等 ； 督察长独立行 使权利， 直 接对董事 会负责，
向合规与风险控制委员会 提交独立的监察 稽核报告和 建议；在管理层层面设立 风险控制委员会 ，
讨论和制定公司日常经营 过程中风险防范 和控制措施 ；在业务操作层面风险管 理职责主要由监 察
稽核部与金融工程小组负 责，协调并与各 部门合作完 成运作风险管理以及进行 投资风险分析与 绩
效评估。监 察稽核部 对公司总 经理负责 。
本基金管理 人主要通 过定性分 析和定量 分析的方 法， 估测各种金 融工具风 险可能产 生的损失。
本基金管理人从定性分析 的角度出发，判 断风险损失 的严重性；从定量分析的 角度出发，根据 本
基金的投资目标，结合基 金资产所运用的 金融工具特 征，通过特定的风险量化 指标、模型、日 常
的量化报告，确定风险损 失的限度和相应 置信程度， 及时对各种风险进行监督 、检查和评估， 并
制定相应决 策，将风 险控制在 预期可承 受的范围 内。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手 未履行合 约责任，或者基金所投资 证券之发行人
出现违约、 拒绝支付 到期本息 等情况， 导致基 金 资产 损失和收益 变化的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的 资信状况 进行了充分的评估。本基 金的银行存款
存放在本基金的托管行华 夏银行，与该银 行存款相关 的信用风险不重大。本基 金在交易所进行 的
交易均以中国证券登记结 算有限责任公司 为交易对手 完成证券交收和款项清算 ，违约风险可能 性
很小。在银行间同业市场 进行交易前均对 交易对手进 行信用评估并对证券交割 方式进行限制以 控
制相应的信 用风险。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流 程，通过 对投资品种信用等级评估 来控制证券发
行人的信用 风险，且 通过分散 化投资以 分散信用 风险 。
6.4.13.2.1 按短 期信用评级列 示的债券投 资
本基金于 本期末及 上年度末 均未持有 短期信 用债 券投资。
6.4.13.2.2 按短 期信用评级列 示的资产支 持证券投资
本基金于 本期末及 上年度末 均未持有 短期资 产支 持证券投资 。 浙商 沪深 300 指数 分级 2018 年半 年度 报告
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6.4.13.2.3 按短 期信用评级列 示的同业存 单投资
本基金于 本期末及 上年度末 均未持有 短期同 业存 单投资。
6.4.13.2.4 按长 期信用评级列 示的债券投 资
本基金于 本期末及 上年度末 均未持有 长期信 用债 券投资。
6.4.13.2.5 按长 期信用评级列 示的资产支 持证券投资
本基金于 本期末及 上年度末 均未持有 长期资 产支 持证券投资 。
6.4.13.2.6 按长 期信用评级列 示的同业存 单投资
本基金 于 本期末及 上年度末 均未持有 长期同业 存单 投资。
6.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难 易程度。 本基金的流动性风险一方 面来自于基金
份额持有人可随时要求赎 回其持有的基金 份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活 跃
而带来的变 现困难或 因投资集 中而无法 在市场出 现剧 烈波动的情 况下以合 理的价格 变现。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的 基金管理 人每日对本基金的申购赎 回情况进行严
密监控并预测流动性需求 ，保持基金投资 组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管 理
人在基金合同中设计了巨 额赎回条款，约 定在非常情 况下赎回申请的处理方式 ，控制因开放申 购
赎回模式带 来的流动 性风险， 有效保障 基金持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的 基金管理 人通过独立的风险管理部 门设定流动性
比例要求，对流动性指标 进行持续的监测 和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内 变
现能力的综合指标、组合 中变现能力较差 的投资品种 比例以及流通受限制的投 资品种比例等。 本
基金所持证 券均在证 券交易所 或银行间 同业市场 交易 ， 因此除附注6.4.12 中列示的 部分基金 资产
流通暂时受限制不能自由 转让的情况外， 其余均能根 据本基金的基金管理人的 投资意图，以合 理
的价格适时变现。此外， 本基金可通过卖 出回购金融 资产方式 借入短期资金应 对流动性需求， 其
上限一般不 超过基金 持有的债 券投资的 公允价值 。
本基金所持有的全部金融 负债的合约约定到 期日均为 一个月以内且不计息，可 赎回基金份额
净值( 所有者 权益) 无 固定到期 日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的合 约到期现 金流量。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值 或未来现 金流量因所处市场各类价 格因素的变动
而发生波动 的风险， 包括利率 风险、外 汇风险和 其他 价格风险。 浙商 沪深 300 指数 分级 2018 年半 年度 报告
第 39 页 共 67 页
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流 量受市场 利率变动而发生 波动的风 险。利率敏感
性金融工具均面临由于市 场利率上升而导 致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还 面
临每个付息 期间结束 根据市场 利率重新 定价时对 于未 来现金流影 响的风险 。
本基金为全被动的指数基 金，其主要资产都 将用于跟 踪组合的构建。因此，利 率风险不是本
基金的主要 风险。
6.4.13.4.1.1 利率 风险敞口
单位：人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
2,773,289.41 - - - - - 2,773,289.41
结算备付金
39,377.28 - - - - - 39,377.28
存出保证金
56,760.37 - - - - - 56,760.37
交易性金融 资产
- - - - - 29,114,470.98 29,114,470.98
应收利息
- - - - - 572.58 572.58
应收申购款
- - - - - 905.55 905.55
其他资产
- - - - - - -
资产总计 2,869,427.06 - - - - 29,115,949.11 31,985,376.17
负债
应付证券清 算款 - - - - - 25.27 25.27
应付赎回款 - - - - - 6,354.22 6,354.22
应付管理人 报酬 - - - - - 29,506.18 29,506.18
应付托管费 - - - - - 6,491.33 6,491.33
应付交易费 用 - - - - - 38,728.53 38,728.53
其他负债 - - - - - 222,179.08 222,179.08
负债总计 - - - - - 303,284.61 303,284.61
利率敏感度 缺口 2,869,427.06 - - - - 28,812,664.50 31,682,091.56
上年度末
2017 年12 月31 日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 7,552,458.91 - - - - - 7,552,458.91
结算备付金 229,145.44 - - - - - 229,145.44
存出保证金 169,130.64 - - - - - 169,130.64
交易性 金融 资产 - - - - - 98,411,423.84 98,411,423.84
应收证券清 算款 - - - - - 250,331.17 250,331.17
应收利息 - - - - - 1,661.25 1,661.25
应收申购款 - - - - - 2,854.60 2,854.60 浙商 沪深 300 指数 分级 2018 年半 年度 报告
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资产总计 7,950,734.99 - - - - 98,666,270.86 106,617,005.85
负债
应付证券清 算款 - - - - - 25.27 25.27
应付赎回 款 - - - - - 10,525.53 10,525.53
应付管理人 报酬 - - - - - 89,652.60 89,652.60
应付托管费 - - - - - 19,723.59 19,723.59
应付交易费 用 - - - - - 306,201.21 306,201.21
其他负债 - - - - - 296,238.39 296,238.39
负债总计 - - - - - 722,366.59 722,366.59
利率敏感度 缺口 7,950,734.99 - - - - 97,943,904.27 105,894,639.26
6.4.13.4.1.2 利率 风险的敏感性 分析
本基金为 全被动的 指数基金， 其主要资 产都将用 于 跟踪组合的 构建。 因此， 利 率风险不 是本基
金的主要风 险。
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是 指金融工 具的公允 价值或未 来现金流 量因 外汇汇率变 动而发生 波动的风 险。本基
金的所有资 产及负债 以人民币 计价，因 此无重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他 价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允 价值或未 来现金流量因除市场利率 和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而 发生波动的风险 。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市 场
交易 的股票和债券，所面 临的其他价格风 险来源于单 个证券发行主体自身经营 情况或特殊事项 的
影响，也可 能来源于 证券市场 整体波动 的影响。
本基金采用 被动式指 数投资方 法，按照 成份股在 沪深 300 指数中的基准 权重构 建指数化 投资
组合，并根据标的指数成 份股及其权重的 变化进行相 应调整，力争保持日均跟 踪偏离度的绝对 值
不超过 0.35%，年 跟踪误 差不超过 4% 。 同时，本 基金 还将根据法 律法规中 的投资比 例限制、 申购
赎回变动情况、新股增发 等变化，对基金 投资组合进 行相应调整，以保证基金 份额净值增长率 与
标的指数间 的高度正 相关和跟 踪误差最 小化。
本基金 通过投资组合的分 散化降低其他价格 风险。本 基金所持有的股票市值和 买入、卖出股
指期货合约价值，合计（ 轧差计算）占基金 资产的比 例为 85% －100%，其 中投资于股票的资 产不
低于基金资 产的 85% ， 投资 于沪深 300 指数 成份股和 备选成份股 的资产不 低于股票 资产的 80%；每
个交易日日 终在扣除 股指期货 合约需缴 纳的交易 保证 金后， 应当保 持不低 于基金资 产净值 5% 的现
金或到期日 在一年以 内的政府 债券。 权 证投资比 例不 高于基金资 产净值的3%。 此外 ， 本基金 的基浙商 沪深 300 指数 分级 2018 年半 年度 报告
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金管理人每 日对本基 金所持有 的证券价 格实施监 控， 定期运用多 种定量方 法对基金 进行风险 度量 ，
包括 VaR(Value at Risk) 指标 等来测试 本基金面 临的 潜在价格风 险，及时 可靠地对 风险进行 跟踪
和控制。
6.4.13.4.3.1 其他 价格风险敞口
金额单位： 人民币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融 资产-股票 投资 29,114,470.98 91.90 98,411,423.84 92.93
交易性金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性金融 资产 －债 券投资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵金属投
资
- - - -
衍生金融资 产－权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 29,114,470.98 91.90 98,411,423.84 92.93
6.4.13.4.3.2 其他 价格风险的敏 感性分析
假设 本基金以沪 深 300 指 数作为其 他价格波 动风险的 敏感 性分析基准
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币元）
本期末（ 2018 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2017 年12 月
31 日 ）
沪深 300 指 数上升 5% 1,376,665.69 4,222,191.15
沪深 300 指 数下降 5% -1,376,665.69 -4,222,191.15
6.4.14 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项
截至资产负 债表日， 本基金无 需要说明 的其他重 要事 项。 浙商 沪深 300 指数 分级 2018 年半 年度 报告
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§7 投 资 组合 报告
7.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资 产的
比例（% ）
1 权益投资 29,114,470.98 91.02
其中：股票 29,114,470.98 91.02
2
基金投资 - -
3 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
7 银行存款和 结算备付 金合计 2,812,666.69 8.79
8 其他各项资 产 58,238.50 0.18
9 合计 31,985,376.17 100.00
7.2 期末 按行业分类的 股票投资组 合
7.2.1 期末 指数投资按行 业分类的境内 股票投资 组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%)
A 农、林、牧 、渔业 23,119.20 0.07
B 采矿业 1,141,581.14 3.60
C 制造业 10,902,620.14 34.41
D
电力、 热力、 燃气及 水生产和
供应业
1,173,568.18 3.70
E 建筑业 1,677,370.17 5.29
F 批发和零售 业 487,347.61 1.54
G 交通运输、 仓储和邮 政业 1,555,190.15 4.91
H 住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输、 软件和信 息技术服
务业
482,096.18 1.52
J 金融业 8,751,837.10 27.62 浙商 沪深 300 指数 分级 2018 年半 年度 报告
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K 房地产业 1,674,388.25 5.28
L 租赁和商务 服务业 580,977.09 1.83
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、 环境 和公共设 施管理业 104,822.93 0.33
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 88,276.00 0.28
R 文化、体育 和娱乐业 367,776.15 1.16
S 综合 - -
合计 29,010,970.29 91.57
7.2.2 期末 积极投资按行 业分类 的境内 股票投资 组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%)
A 农、林、牧 、渔业 2,032.34 0.01
B 采矿业 - -
C 制造业 101,468.35 0.32
D
电 力 、热 力、 燃气 及水 生产
和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售 业 - -
G 交通运输、 仓储和邮 政业 - -
H 住宿和餐饮 业 - -
I
信 息 传输 、软 件和 信息 技术
服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务 服务业 - -
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N
水 利 、环 境和 公共 设施 管理
业
- -
O
居 民 服务 、修 理和 其他 服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 103,500.69 0.33
浙商 沪深 300 指数 分级 2018 年半 年度 报告
第 44 页 共 67 页
7.2.3 报告 期末按行业分 类的 港股通 投资股票投 资组合
本基金本 报告期末 未持有港 股通投资 股票。
7.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有股票投资明 细
7.3.1 期末 指数投资按公 允价值占基 金资产净值 比例大小 排序的所有股 票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净
值比例（%）
1 601318 中国平安 28,128 1,647,738.24 5.20
2 600519 贵州茅台 1,077 787,782.42 2.49
3 600036 招商银行 28,394 750,737.36 2.37
4 000333 美的集团 12,129 633,376.38 2.00
5 000651 格力电器 12,752 601,256.80 1.90
6 601166 兴业银行 32,349 465,825.60 1.47
7 600104 上汽集团 12,417 434,470.83 1.37
8 600016 民生银行 60,904 426,328.00 1.35
9 601328 交通银行 70,897 406,948.78 1.28
10 600221 海航控股 116,999 377,906.77 1.19
11 601668 中国建筑 65,635 358,367.10 1.13
12 601288 农业银行 99,577 342,544.88 1.08
13 600030 中信证券 20,578 340,977.46 1.08
14 002415 海康威视 8,452 313,822.76 0.99
15 000858 五 粮 液 4,116 312,816.00 0.99
16 000002 万
科Ａ 12,400 305,040.00 0.96
17 601390 中国中铁 40,761 304,484.67 0.96
18 600900 长江电力 18,516 298,848.24 0.94
19 601398 工商银行 55,816 296,941.12 0.94
20 002739 万达电影 7,700 292,523.00 0.92
21 600276 恒瑞医药 3,840 290,918.40 0.92
22 600000 浦发银行 30,174 288,463.44 0.91
23 600019 宝钢股份 36,563 284,825.77 0.90
24 601766 中国中车 35,819 275,806.30 0.87
25 601601 中国太保 8,241 262,475.85 0.83
26 600585 海螺水泥 7,465 249,928.20 0.79
27 000001 平安银行 26,939 244,875.51 0.77
28 600048 保利地产 19,401 236,692.20 0.75
29 601169 北京银行 38,427 231,714.81 0.73 浙商 沪深 300 指数 分级 2018 年半 年度 报告
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30 600028 中国石化 35,260 228,837.40 0.72
31 601718 际华集团 50,017 201,068.34 0.63
32 600518 康美药业 8,708 199,239.04 0.63
33 600837 海通证券 20,861 197,553.67 0.62
34 600690 青岛海尔 10,227 196,972.02 0.62
35 601988 中国银行 54,523 196,828.03 0.62
36 600415 小商品城 44,238 190,665.78 0.60
37 601866 中远海发 72,578 180,719.22 0.57
38 600031 三一重工 20,100 180,297.00 0.57
39 002304 洋河股份 1,338 176,080.80 0.56
40 601006 大秦铁路 20,982 172,262.22 0.54
41 601989 中国重工 42,408 171,328.32 0.54
42 600795 国电电力 64,962 170,200.44 0.54
43 000625 长安汽车 18,769 168,921.00 0.53
44 002252 上海莱士 8,425 164,456.00 0.52
45 601229 上海银行 10,150 159,964.00 0.50
46 600376 首开股份 22,600 158,878.00 0.50
47 002027 分众传媒 16,171 154,756.47 0.49
48 002475 立讯精密 6,823 153,790.42 0.49
49 002142 宁波银行 9,278 151,138.62 0.48
50 601818 光大银行 41,227 150,890.82 0.48
51 601186 中国铁建 17,134 147,695.08 0.47
52 000402 金 融 街 18,004 144,932.20 0.46
53 600009 上海机场 2,605 144,525.40 0.46
54 601888 中国国旅 2,236 144,020.76 0.45
55 601211 国泰君安 9,629 141,931.46 0.45
56 601216 君正集团 41,354 139,362.98 0.44
57 600660 福耀玻璃 5,357 137,728.47 0.43
58 600886 国投电力 18,910 137,475.70 0.43
59 600177 雅戈尔 17,760 136,752.00 0.43
60 002602 世纪华通 4,200 136,500.00 0.43
61 600011 华能国际 21,125 134,355.00 0.42
62 601088 中国神华 6,651 132,620.94 0.42
63 601688 华泰证券 8,784 131,496.48 0.42
64 601939 建设银行 20,057 131,373.35 0.41
65 600688 上海石化 22,950 130,585.50 0.41
66 601238 广汽集团 11,700 130,338.00 0.41
67 600170 上海建工 42,571 129,415.84 0.41
68 600362 江西铜业 7,977 126,435.45 0.40 浙商 沪深 300 指数 分级 2018 年半 年度 报告
第 46 页 共 67 页
69 601669 中国电建 23,441 125,643.76 0.40
70 600340 华夏幸福 4,852 124,939.00 0.39
71 601857 中国石油 16,057 123,799.47 0.39
72 000538 云南白药 1,122 120,009.12 0.38
73 601009 南京银行 15,429 119,266.17 0.38
74 601985 中国核电 21,100 119,215.00 0.38
75 002294 信立泰 3,200 118,944.00 0.38
76 601117 中国化学 17,300 116,429.00 0.37
77 600208 新湖中宝 30,169 115,245.58 0.36
78 600919 江苏银行 17,900 114,739.00 0.36
79 601898 中煤能源 23,500 113,505.00 0.36
80 000540 中天金融 23,178 112,876.86 0.36
81 002594 比亚迪 2,361 112,572.48 0.36
82 600741 华域汽车 4,690 111,246.80 0.35
83 603288 海天味业 1,500 110,460.00 0.35
84 600196 复星医药 2,668 110,428.52 0.35
85 600023 浙能电力 23,102 107,655.32 0.34
86 600820 隧道股份 17,700 104,607.00 0.33
87 601225 陕西煤业 12,612 103,670.64 0.33
88 000776 广发证券 7,703 102,218.81 0.32
89 002450 康得新 5,963 101,848.04 0.32
90 601727 上海电气 16,009 101,497.06 0.32
91 601628 中国人寿 4,438 99,943.76 0.32
92 601899 紫金矿业 27,185 98,137.85 0.31
93 601991 大唐发电 32,300 97,869.00 0.31
94 601336 新华保险 2,262 96,994.56 0.31
95 000568 泸州老窖 1,582 96,280.52 0.30
96 600887 伊利股份 3,448 96,199.20 0.30
97 600068 葛洲坝 13,221 95,323.41 0.30
98 601618 中国中冶 28,130 93,672.90 0.30
99 600066 宇通客车 4,827 92,630.13 0.29
100 600089 特变电工 13,237 91,732.41 0.29
101 000415 渤海金控 15,412 90,006.08 0.28
102 002468 申通快递 5,200 89,180.00 0.28
103 601808 中海油服 9,100 86,814.00 0.27
104 601018 宁波港 20,521 86,393.41 0.27
105 600958 东方证券 9,261 84,552.93 0.27
106 000963 华东医药 1,744 84,148.00 0.27
107 600999 招商证券 5,967 81,628.56 0.26 浙商 沪深 300 指数 分级 2018 年半 年度 报告
第 47 页 共 67 页
108 000100 TCL 集团 28,066 81,391.40 0.26
109 600050 中国联通 16,098 79,202.16 0.25
110 600029 南方航空 9,334 78,872.30 0.25
111 600383 金地集团 7,654 77,994.26 0.25
112 600018 上港集团 13,068 77,885.28 0.25
113 000166 申万宏源 17,567 76,767.79 0.24
114 300072 三聚环保 3,297 76,754.16 0.24
115 002352 顺丰控股 1,700 76,500.00 0.24
116 601933 永辉超市 9,976 76,216.64 0.24
117 000413 东旭光电 12,119 73,441.14 0.23
118 600297 广汇汽车 12,231 71,673.66 0.23
119 601111 中国国航 8,060 71,653.40 0.23
120 600674 川投能源 8,216 71,643.52 0.23
121 601607 上海医药 2,992 71,508.80 0.23
122 601901 方正证券 10,642 71,194.98 0.22
123 600867 通化东宝 2,900 69,513.00 0.22
124 600115 东方航空 10,405 68,881.10 0.22
125 000423 东阿阿胶 1,280 68,876.80 0.22
126 600398 海澜之家 5,400 68,796.00 0.22
127 002202 金风科技 5,438 68,736.32 0.22
128 000425 徐工机械 16,092 68,230.08 0.22
129 601633 长城汽车 6,791 66,687.62 0.21
130 000876 新 希 望 10,514 66,658.76 0.21
131 601800 中国交建 5,849 66,620.11 0.21
132 300003 乐普医疗 1,800 66,024.00 0.21
133 000069 华侨城Ａ 8,952 64,722.96 0.20
134 002493 荣盛石化 6,200 63,984.00 0.20
135 600663 陆家嘴 4,039 63,775.81 0.20
136 601377 兴业证券 12,029 63,392.83 0.20
137 000063 中兴通讯 4,814 62,726.42 0.20
138 600703 三安光电 3,251 62,484.22 0.20
139 600535 天士力 2,412 62,277.84 0.20
140 000157 中联重科 14,318 58,846.98 0.19
141 601600 中国铝业 15,167 58,241.28 0.18
142 000895 双汇发展 2,197 58,022.77 0.18
143 002736 国信证券 6,335 57,648.50 0.18
144 600959 江苏有线 11,290 57,579.00 0.18
145 600406 国电南瑞 3,641 57,527.80 0.18
146 300124 汇川技术 1,740 57,106.80 0.18 浙商 沪深 300 指数 分级 2018 年半 年度 报告
第 48 页 共 67 页
147 600176 中国巨石 5,500 56,265.00 0.18
148 601788 光大证券 5,100 55,998.00 0.18
149 000826 启迪桑德 3,194 55,831.12 0.18
150 002470 金正大 8,100 55,728.00 0.18
151 600271 航天信息 2,191 55,366.57 0.17
152 600309 万华化学 1,209 54,912.78 0.17
153 600010 包钢股份 35,360 54,808.00 0.17
154 000783 长江证券 10,044 54,538.92 0.17
155 600705 中航资本 11,580 54,078.60 0.17
156 600637 东方明珠 3,468 52,228.08 0.16
157 300408 三环集团 2,200 51,700.00 0.16
158 300015 爱尔眼科 1,600 51,664.00 0.16
159 600153 建发股份 5,738 51,584.62 0.16
160 600085 同仁堂 1,462 51,579.36 0.16
161 000630 铜陵有色 23,319 51,534.99 0.16
162 002241 歌尔股份 4,970 50,644.30 0.16
163 600482 中国动力 2,900 50,605.00 0.16
164 600739 辽宁成大 3,249 49,319.82 0.16
165 300070 碧水源 3,517 48,991.81 0.15
166 601998 中信银行 7,838 48,673.98 0.15
167 601198 东兴证券 3,700 48,248.00 0.15
168 002146 荣盛发展 5,516 48,154.68 0.15
169 000898 鞍钢股份 8,500 47,345.00 0.15
170 600547 山东黄金 1,952 46,691.84 0.15
171 600804 鹏博士 3,845 46,140.00 0.15
172 600704 物产中大 8,645 45,213.35 0.14
173 002466 天齐锂业 900 44,631.00 0.14
174 000623 吉林敖东 2,477 44,536.46 0.14
175 601997 贵阳银行 3,600 44,496.00 0.14
176 002572 索菲亚 1,377 44,311.86 0.14
177 002310 东方园林 2,900 43,587.00 0.14
178 600157 永泰能源 24,358 43,357.24 0.14
179 002081 金 螳 螂 4,233 42,753.30 0.13
180 000709 河钢股份 14,438 42,592.10 0.13
181 601555 东吴证券 6,197 42,325.51 0.13
182 600926 杭州银行 3,800 42,142.00 0.13
183 601099 太平洋 17,785 41,616.90 0.13
184 600816 安信信托 5,748 41,615.52 0.13
185 002050 三花智控 2,200 41,470.00 0.13 浙商 沪深 300 指数 分级 2018 年半 年度 报告
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186 600583 海油工程 7,607 40,012.82 0.13
187 601333 广深铁路 9,368 39,814.00 0.13
188 002385 大北农 9,564 39,499.32 0.12
189 600109 国金证券 5,524 39,275.64 0.12
190 600219 南山铝业 14,400 39,024.00 0.12
191 002236 大华股份 1,715 38,673.25 0.12
192 000728 国元证券 5,204 38,509.60 0.12
193 601919 中远海控 7,600 37,392.00 0.12
194 002797 第一创业 5,500 37,235.00 0.12
195 002508 老板电器 1,200 36,744.00 0.12
196 002044 美年健康 1,620 36,612.00 0.12
197 601958 金钼股份 5,834 36,579.18 0.12
198 001979 招商蛇口 1,854 35,318.70 0.11
199 000768 中航飞机 2,236 34,971.04 0.11
200 000338 潍柴动力 3,984 34,860.00 0.11
201 600100 同方股份 3,935 34,549.30 0.11
202 002673 西部证券 4,546 34,322.30 0.11
203 002624 完美世界 1,100 34,111.00 0.11
204 002085 万丰奥威 3,500 32,900.00 0.10
205 600893 航发动力 1,461 32,609.52 0.10
206 000961 中南建设 5,100 32,181.00 0.10
207 000060 中金岭南 6,560 31,881.60 0.10
208 002558 巨人网络 1,260 29,962.80 0.09
209 300251 光线传媒 2,940 29,929.20 0.09
210 002500 山西证券 4,439 29,918.86 0.09
211 300024 机器人 1,719 29,910.60 0.09
212 600369 西南证券 7,414 28,543.90 0.09
213 601992 金隅集团 8,700 28,536.00 0.09
214 600188 兖州煤业 2,120 27,644.80 0.09
215 601881 中国银河 3,400 27,642.00 0.09
216 000725 京东方Ａ 7,747 27,424.38 0.09
217 000627 天茂集团 3,900 27,378.00 0.09
218 600909 华安证券 4,700 26,884.00 0.08
219 601877 正泰电器 1,200 26,784.00 0.08
220 000959 首钢股份 6,500 26,715.00 0.08
221 600352 浙江龙盛 2,233 26,684.35 0.08
222 002024 苏宁易购 1,859 26,174.72 0.08
223 600111 北方稀土 2,269 25,821.22 0.08
224 601021 春秋航空 735 25,747.05 0.08 浙商 沪深 300 指数 分级 2018 年半 年度 报告
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225 603833 欧派家居 200 25,506.00 0.08
226 002074 国轩高科 1,800 25,308.00 0.08
227 600606 绿地控股 3,600 23,544.00 0.07
228 600346 恒力股份 1,600 23,456.00 0.07
229 600118 中国卫星 1,215 23,206.50 0.07
230 002714 牧原股份 520 23,119.20 0.07
231 002555 三七互娱 1,900 23,085.00 0.07
232 600436 片仔癀 200 22,386.00 0.07
233 000786 北新建材 1,200 22,236.00 0.07
234 600061 国投资本 2,200 20,416.00 0.06
235 600008 首创股份 4,718 19,909.96 0.06
236 300033 同花顺 500 19,435.00 0.06
237 603993 洛阳钼业 3,046 19,159.34 0.06
238 600809 山西汾酒 300 18,867.00 0.06
239 600373 中文传媒 1,461 18,773.85 0.06
240 600489 中金黄金 2,741 18,693.62 0.06
241 600038 中直股份 431 17,235.69 0.05
242 601611 中国核建 2,100 16,590.00 0.05
243 000983 西山煤电 2,100 15,771.00 0.05
244 600332 白云山 408 15,524.40 0.05
245 002008 大族激光 289 15,371.91 0.05
246 002608 江苏国信 2,200 15,180.00 0.05
247 600588 用友网络 613 15,024.63 0.05
248 002411 必康股份 500 14,170.00 0.04
249 600522 中天科技 1,600 14,096.00 0.04
250 000503 国新健康 415 13,188.70 0.04
251 000671 阳 光 城 2,200 13,134.00 0.04
252 000723 美锦能源 2,400 13,032.00 0.04
253 000792 盐湖股份 1,190 12,875.80 0.04
254 300059 东方财富 942 12,415.56 0.04
255 601108 财通证券 1,100 12,408.00 0.04
256 601155 新城控股 400 12,388.00 0.04
257 600516 方大炭素 500 12,190.00 0.04
258 600233 圆通速递 900 11,880.00 0.04
259 002460 赣锋锂业 300 11,574.00 0.04
260 300144 宋城演艺 491 11,538.50 0.04
261 600682 南京新百 700 11,508.00 0.04
262 600372 中航电子 873 11,401.38 0.04
263 600549 厦门钨业 750 11,385.00 0.04 浙商 沪深 300 指数 分级 2018 年半 年度 报告
第 51 页 共 67 页
264 601012 隆基股份 660 11,015.40 0.03
265 600390 五矿资本 1,400 10,850.00 0.03
266 002007 华兰生物 334 10,741.44 0.03
267 000839 中信国安 2,150 10,169.50 0.03
268 001965 招商公路 1,200 9,768.00 0.03
269 603799 华友钴业 100 9,747.00 0.03
270 601838 成都银行 1,100 9,625.00 0.03
271 600487 亨通光电 420 9,261.00 0.03
272 300136 信维通信 300 9,219.00 0.03
273 300122 智飞生物 200 9,148.00 0.03
274 002601 龙蟒佰利 700 9,051.00 0.03
275 002065 东华软件 1,038 8,926.80 0.03
276 002456 欧菲科技 535 8,629.55 0.03
277 603858 步长制药 200 8,558.00 0.03
278 002230 科大讯飞 261 8,370.27 0.03
279 002625 光启技术 700 8,197.00 0.03
280 600977 中国电影 500 8,020.00 0.03
281 600498 烽火通信 300 7,455.00 0.02
282 600570 恒生电子 136 7,201.20 0.02
283 300027 华谊兄弟 1,135 6,991.60 0.02
284 603160 汇顶科技 100 6,489.00 0.02
285 600339 中油工程 1,400 6,286.00 0.02
286 000938 紫光股份 100 6,260.00 0.02
287 601228 广州港 1,000 5,810.00 0.02
288 601212 白银有色 1,400 5,726.00 0.02
289 300017 网宿科技 508 5,440.68 0.02
290 600438 通威股份 700 4,830.00 0.02
291 300433 蓝思科技 100 2,098.00 0.01
292 002153 石基信息 72 2,088.00 0.01
293 601828 美凯龙 100 1,528.00 0.00
294 600025 华能水电 400 1,216.00 0.00
7.3.2 期末 积极投资按公 允价值占基 金资产净值 比例大小 排序的所有股 票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净
值比例（%） 浙商 沪深 300 指数 分级 2018 年半 年度 报告
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1 600485 信威集团 4,065 59,308.35 0.19
2 000008 神州高铁 8,500 42,160.00 0.13
3 601118 海南橡胶 307 2,032.34 0.01
7.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
7.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初基金 资产净
值比例（％ ）
1 601318 中国平安 2,224,231.00 2.10
2 600030 中信证券 1,176,837.00 1.11
3 600518 康美药业 1,044,786.00 0.99
4 600415 小商品城 998,460.00 0.94
5 601390 中国中铁 839,615.00 0.79
6 000001 平安银行 773,592.00 0.73
7 601618 中国中冶 724,747.00 0.68
8 600585 海螺水泥 706,543.63 0.67
9 000651 格力电器 696,178.00 0.66
10 600011 华能国际 672,398.00 0.63
11 600895 张江高科 660,100.68 0.62
12 601336 新华保险 655,390.00 0.62
13 601117 中国化学 638,575.00 0.60
14 600795 国电电力 607,488.00 0.57
15 601608 中信重工 583,826.00 0.55
16 000625 长安汽车 580,339.00 0.55
17 601669 中国电建 576,645.00 0.54
18 601991 大唐发电 576,244.00 0.54
19 000157 中联重科 569,658.00 0.54
20 601668 中国建筑 550,796.00 0.52
7.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元 浙商 沪深 300 指数 分级 2018 年半 年度 报告
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序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净
值比例（％ ）
1 601318 中国平安 5,245,125.00 4.95
2 601328 交通银行 4,804,182.00 4.54
3 600036 招商银行 2,459,432.00 2.32
4 000651 格力电器 2,164,194.52 2.04
5 000333 美的集团 1,849,204.00 1.75
6 002470 金正大 1,832,357.00 1.73
7 601818 光大银行 1,811,109.28 1.71
8 600519 贵州茅台 1,787,595.00 1.69
9 600000 浦发银行 1,736,616.52 1.64
10 601166 兴业银行 1,585,372.68 1.50
11 600518 康美药业 1,453,992.20 1.37
12 601169 北京银行 1,409,555.75 1.33
13 600016 民生银行 1,358,767.18 1.28
14 600011 华能国际 1,319,014.00 1.25
15 601288 农业银行 1,274,436.91 1.20
16 601668 中国建筑 1,270,972.92 1.20
17 600887 伊利股份 1,222,380.99 1.15
18 000157 中联重科 1,119,299.00 1.06
19 601618 中国中冶 1,117,422.10 1.06
20 600415 小商品城 1,102,094.00 1.04
7.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
单位：人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额 52,752,045.76
卖出股票收 入（成交 ）总额 119,282,043.13
注： “ 买入 股票 成本 （ 成交 ） 总额 ” 和 “ 卖出 股票 收入 （ 成交 ） 总 额 ” 按 买卖 成交 金额 （ 成交 单价 乘以 成交 数量 ）
填列 ，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
本基金本 报告期末 未持有债 券。
浙商 沪深 300 指数 分级 2018 年半 年度 报告
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7.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名债券投资 明细
本基金本 报告 期末 未持有债 券。
7.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有资产支持证 券投资明细
本基金本 报告期末 未持有资 产支持证 券。
7.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
本基金本 报告期末 未持有贵 金属。
7.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名权证投资 明细
本基金本 报告期末 未持有权 证。
7.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
7.10.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
本基金本 报告期末 未投资股 指期货。
7.10.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金本报 告期末未 投 资股指 期货。
7.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
7.11.1 本期 国债期货投资 政策
本基金本报 告期末未 投资国债 期货。
7.11.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
本基金本 报告期末 未投资国 债期货。
7.11.3 本期 国债期货投资 评价
本基金本报 告期末未 投资国债 期货。
浙商 沪深 300 指数 分级 2018 年半 年度 报告
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7.12 投资 组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资的前 十名证券的发行主 体没有被 监管部门立案调查或在报 告编制日前一
年内受到公 开谴责、 处罚的情 况。
7.12.2
本基金投资 的前十名 股票没有 超出基金 合同规定 的备 选股票库。
7.12.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 56,760.37
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 572.58
5 应收申购款 905.55
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 58,238.50
7.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
本基金 本报告期 末未持有 处于转股 期的可转 换债 券。
7.12.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
7.12.5.1 期末 指数投资前十 名股票中存 在流通受限 情况的说 明
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分的公允 价值
占基金资产
净值比例 （%）
流通受限情 况说明
1 600221 海航控股 377,906.77 1.19 临时停牌
7.12.5.2 期末 积极投资前五 名股票中存 在流通受限 情况的说 明
金额单位： 人民币元 浙商 沪深 300 指数 分级 2018 年半 年度 报告
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序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分的公允 价值
占基金资产
净值比例 （%）
流通受限情 况说明
1 600485 信威集团 59,308.35 0.19 筹划重大资 产重组
2 000008 神州高铁 42,160.00 0.13 筹划发行股 份购买资 产
3 601118 海南橡胶 2,032.34 0.01 筹划重大资 产重组
7.12.6 投资 组合报 告附注 的其他文字 描述部分
因四舍五入 原因，投 资组合报 告中市值 占净值比 例的 分项之和与 合计可能 存在尾差 。 浙商 沪深 300 指数 分级 2018 年半 年度 报告
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§8 基 金 份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
浙商稳健 106 11,590.25 41,700.00 3.39% 1,186,867.00 96.61%
浙商进取 155 7,926.25 0.00 0.00% 1,228,568.00 100.00%
浙商沪深
300 指数
分级
1,069 22,586.21 11,948,710.48 49.49% 12,195,946.80 50.51%
合计 1,330 20,001.35 11,990,410.48 45.07% 14,611,381.80 54.93%
注：对 于浙商 沪深 300 、 浙商 稳健和 浙商 进取份 额， 比例的 分 母采用 各自级 别的 份额； 对于 合计数 ，比 例的分 母
采用 期末 基金 份额 总额 。
8.2 期末 上市基金前十 名持有人
浙商稳健
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额
比例
1 梁小红 268,040.00 21.82%
2 郑志坤 235,337.00 19.16%
3 田东明 204,274.00 16.63%
4 刘洋 61,200.00 4.98%
5 潘苏英 61,000.00 4.97%
6
中融国际信 托有限公 司-中融- 融金
添利单一资 金信托
38,200.00 3.11%
7 左永生 31,457.00 2.56%
8 胡葛芳 27,500.00 2.24%
9 徐国飞 26,500.00 2.16%
10 王丹 24,750.00 2.01%
浙 商进取
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额
比例
1 左慧玲 234,669.00 19.10%
2 刘晓亮 207,822.00 16.92%
3 周锐 150,000.00 12.21% 浙商 沪深 300 指数 分级 2018 年半 年度 报告
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4 王素珍 70,900.00 5.77%
5 李红 40,400.00 3.29%
6 高小涛 40,000.00 3.26%
7 吴丽丹 23,578.00 1.92%
8 蒋百觉 21,400.00 1.74%
9 蒲德友 20,000.00 1.63%
10 罗俊毅 20,000.00 1.63%
8.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 份额级别 持有份额总 数（份）
占基金总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本基金
浙商稳健 - -
浙商进取 - -
浙商沪深 300 指数分
级
7,569.49 0.03%
合计 7,569.49 0.03%
8.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间的情 况
项目 份额级别 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份）
本公司高级 管理人员 、 基金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开放式 基金
浙商稳健 0
浙商进取 0
浙商沪深 300 指数分
级
0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基金
浙商稳健 0
浙商进取 0
浙商沪深 300 指数分
级
0
合计 0
注： 报告 期末 ，基 金管 理人 的从 业人 员未 持有 本基 金。
浙商 沪深 300 指数 分级 2018 年半 年度 报告
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§9 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
项目 浙商稳健 浙商进取
浙商沪深 300 指
数分级
基金合同生 效日（2012 年 5 月 7 日）
基金份额总 额
9,136,705.00 9,136,706.00 336,090,191.17
本报告期期 初基金份 额总额 1,492,549.00 1,492,550.00 73,503,696.00
本报告期基 金总申购 份额 2,332,194.00 2,332,194.00 13,226,119.33
减: 本报告期基 金总赎回 份额 2,596,176.00 2,596,176.00 62,585,158.05
本报告期基 金拆分变 动份额 （份额减 少
以"-" 填列 ）
- - -
本报告期期 末基金份 额总额 1,228,567.00 1,228,568.00 24,144,657.28
注： 拆分 变动 份额 为本 基金 三级 份额 之间 的配 对转 换份 额 。C 类拆 分变 动份 额包 含本 期定 期份 额折 算的 变动 份额 。 浙商 沪深 300 指数 分级 2018 年半 年度 报告
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§10 重 大 事件 揭示
10.1 基金 份额持有人大 会决议
2018 年6 月9 日起至2018 年7 月8 日 期间， 本基金 以通讯方式 召开了基 金份额持 有人大会，
审议《关于 浙商沪深 300 指 数分级证 券投资 基金转 型有关事项 的议案》 （ 以下简称 “本次会 议议
案” ） ，并于 2018 年 7 月 10 日表决 通过了本 次会议 议案，转型 后，本基 金将不再 设置基金 份额
的分级，并 正式变更 为浙商沪 深 300 指 数增强 型证券 投资基金（LOF）。 基 金管理人 于 2018 年 7
月 12 日发布了 《浙商沪 深 300 指数 分级证券 投资基 金基金份额 持有人大 会表决结 果暨决议 生效
公告》 。
10.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
本报告期内 基金管理 人、基金 托管人的 专门基金 托管 部门无重大 人事变动 。
10.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
本报告期基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业务 没有 发生诉讼事 项。
10.4 基金 投资策略的改 变
报告期内无 基金投资 策略的改 变。
10.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
报告期内本 基金未改 聘为基金 审计的会 计师事务 所。
10.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
本基金管理 人、托管 人及其高 级管理人 员没有发 生受 监管 部门稽 查或处罚 的情形。
10.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
10.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
股票交易 应支付该券 商的佣金
浙商 沪深 300 指数 分级 2018 年半 年度 报告
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交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
上海证券 1 125,913,707.23 73.40% 117,264.80 72.03% -
招商证券 1 44,366,470.91 25.86% 44,367.96 27.25% -
国都证券 1 1,276,947.68 0.74% 1,176.41 0.72% -
10.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的 比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
上海证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
注：1 、券 商专 用交 易单 元选 择标 准：
基金 管理 人负 责选 择证 券经 营机 构， 选用 其交 易单 元供 本基 金 证券 买卖 专 用 ，选 择标 准为 ：
（1） 遵 循国 家及 证券 监管 机构 的各 项法 律法 规、 监管 规定 的 要求 ；
（2） 维 护持 有人 利益 ，不 利用 基金 资产 进行 利益 输送 ，不 承 诺交 易量 ；
（3） 以 券商 服务 质量 作为 席位 选择 和佣 金分 配的 标准 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择程 序：
（1） 投 资管 理部 门、 市场 部门
a、 专 员与 券商 联系 商讨 合作 意向 ， 根 据公 司及 基金 法律 文件 中 对券 商席 位的 选择 标准， 并参 考中 央交 易室 的建 议，
确定 新基 金租 用或 基金 新租 用席 位的 所属 券商 以及 （主 ）席 位 。
b、报 公司 分管 领导 审核 通过 。
（2） 中 央交 易室
a、专 员将 我公 司格 式版 本的 《证 券交 易席 位使 用协 议》 发送 给券 商相 关业 务联 系人 。
b、 券 商对 我公 司提 供的 协议 有修 改意 见的 ， 其内 容若 涉及 投资 管理 部门 、 市 场部 门、 基金 运营 部及 信息 技术 部的 ，
由专员 分别将 此内 容发送 给上 述部门 审议 ，并由 专员 将我公 司 各职能 部门反 馈的 意见与 券商 进行商 议， 形成一 致
意见 后完 成协 议初 稿， 交我 公司 监察 稽核 部审 核。
c、 对券 商和 我公 司双 方同 意的 协议 文本 进行 签字 盖章 。 我公 司盖 章程 序， 由专 员填 写 合同 流转 单， 分别 送达 投 资浙商 沪深 300 指数 分级 2018 年半 年度 报告
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管理 部门 、市 场部 门 、 基金 运营 部、 信息 技术 部和 监察 稽核 部 签字 ，最 后盖 章。
3、本 期内 本基 金券 商交 易单 元变 更情 况：
（1） 租用 券商 交易 单元 未发 生变 动。
10.8 其他 重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期
1
关于浙商沪 深300 指 数分级证 券投
资基金之浙 商稳健份 额 2018 年度
约定年基准 收益率的 公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2018 年 1 月2 日
2
浙商基金 2017 年度最 后一个交 易
日基金资产 净值等公 告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2018 年 1 月2 日
3
关于浙商沪 深300 指 数分级证 券投
资基金办理 定期份额 折算业务 期
间浙商稳健 份额停复 牌的公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2018 年 1 月3 日
4
关于浙商稳 健份额定 期份额折 算
后次日前收 盘价调整 的公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2018 年 1 月4 日
5
关于浙商沪 深300 指 数分级证 券投
资基金定期 折算结果 及恢复交 易
的公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2018 年 1 月4 日
6
浙商基金关 于升级网 上交易暂 停
服务的公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2018 年 1 月12 日
7
浙商基金管 理有限公 司关于债 券
投资、 交易 及相关工 作人员信 息的
公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2018 年 1 月12 日
8
浙商基金管 理有限公 司关于通 联
支付网络服 务股份有 限公司部 分
渠道调整的 公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2018 年 1 月15 日
9
浙商基金关 于设备升 级暂停系 统
服务的公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2018 年 1 月18 日
10
浙商沪深300 指数分 级证券投 资基
金2017 年第4 季度报 告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2018 年 1 月19 日
11
浙商基金管 理有限公 司关于董 事、
监事、 高级 管理人员 以及其他 从业
人员在子公 司兼任职 务及领薪情
况的公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2018 年 1 月29 日
12 浙商基金管 理有限公 司关于旗 下 《中国证券 报》 、 《上 2018 年 2 月1 日 浙商 沪深 300 指数 分级 2018 年半 年度 报告
第 63 页 共 67 页
部分基金在 北京展恒 基金销售 股
份有限公司 开展费率 优惠活动 的
公告
海证券报》 、 《 证券时
报》
13
浙商基金管 理有限公 司关于旗 下
基金所持金 正大 （002470 ） 股 票估
值方法调整 的公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2018 年 2 月5 日
14
浙商基金管 理有限公 司旗下部 分
基金在上海 利得基金 销售有限 公
司开通定投 、 转换业 务并参加 费率
优惠活动的...
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2018 年 2 月7 日
15
浙商基金管 理有限公 司关于旗 下
基金所持汤 臣倍健 （300146 ） 股票
估值方法调 整的公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2018 年 2 月8 日
16
关于浙商基 金管理有 限公司基 金
销售网点及 销售人员 资格信息 的
公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2018 年 3 月15 日
17
浙商基金关 于升级网 上交易暂 停
服务的公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2018 年 3 月23 日
18
浙商沪深300 指数分 级证 券投 资基
金基金合同
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2018 年 3 月29 日
19
浙商沪深300 指数分 级证券投 资基
金托管协议
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2018 年 3 月29 日
20
关于根据流 动性规定 要求修改 浙
商基金管理 有限公司 旗下部分 基
金的基金合 同及托管 协议的公 告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2018 年 3 月29 日
21
浙商沪深300 指数分 级证券投 资基
金2017 年年 度报告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2018 年 3 月30 日
22
浙商沪深300 指数分 级证券投 资基
金2017 年年 度报告摘 要
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2018 年 3 月30 日
23
浙商基金管 理有限公 司关于旗 下
部分基金参 与中国工 商银行股 份
有限公司开 展电子银 行基金申 购
费率优惠活 动的公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2018 年 3 月31 日
24
浙商基金管 理有限公 司关于旗 下
部分开放式 基金参加 交通银行 股
份有限公司 手机银行 渠道费率 优
惠公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2018 年 3 月31 日
25
浙商基金管 理有限公 司关于旗 下
部分开放式 基金参与 东海证券 股
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
2018 年 4 月2 日 浙商 沪深 300 指数 分级 2018 年半 年度 报告
第 64 页 共 67 页
份有限公司 费率优惠 活动的公 告 报》
26
浙商沪深300 指数分 级证券投 资基
金2018 年第1 季度报 告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2018 年 4 月23 日
27
浙商基金关 于设备升 级暂停系 统
服务的公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2018 年 5 月16 日
28
浙商基金管 理有限公 司关于旗 下
部分基金参 加中国银 河证券股 份
有限公司费 率优惠活 动的公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2018 年 5 月21 日
29
浙商基金管 理有限公 司关于通 联
支付网络服 务股份有 限公司部 分
渠道调整的 公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2018 年 5 月29 日
30
浙商基金管 理有限公 司关于以 通
讯方式召开 浙商沪深300 指数 分级
证券投资基 金基金份 额持有人 大
会的公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2018 年 6 月6 日
31
浙商基金管 理有限公 司关于以 通
讯方式召开 浙商沪深300 指数 分级
证券投资基 金基金份 额持有人 大
会的第一次 提示性公 告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2018 年 6 月7 日
32
浙商基金管 理有限公 司关于以 通
讯方式召开 浙商沪深300 指数 分级
证券投资基 金基金份 额持有人 大
会的第二次 提示性公 告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2018 年 6 月8 日
33
浙商沪深300 指数分 级证券投 资基
金限制大额 申购业务 的公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2018 年 6 月11 日
34
浙商基金管 理有限公 司关于旗 下
基金所持完 美世界 （002624 ） 股票
估值方法调 整的公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2018 年 6 月16 日
35
关于非自然 人客 户受 益所有人 身
份识别的公 告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2018 年 6 月20 日
36
浙商沪深300 指数分 级证券投 资基
金更新招募 说明书摘 要 2018 年第
1 期
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2018 年 6 月20 日
37
浙商沪深300 指数分 级证券投 资基
金更新招募 说明书 2018 年第1
期
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2018 年 6 月20 日
38
浙商基金管 理有限公 司关于旗 下
基金所持万 达电影 （002739 ） 股票
估值方法调 整的公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2018 年 6 月21 日
39 关于 《浙商 基金管理 有限公司 以通 《中国证券 报》 、 《上 2018 年 6 月22 日 浙商 沪深 300 指数 分级 2018 年半 年度 报告
第 65 页 共 67 页
讯方式召开 浙商沪深300 指数 分级
证券投资基 金基金份 额持有人 大
会的公告》 的更正公 告
海证券报》 、 《 证券时
报》
40
浙商基金 2018 年半年 度最后一 个
交易日基金 资产净值 等公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2018 年 6 月29 日
41
浙商基金关 于升级网 上交易暂 停
服务的公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2018 年 6 月30 日
浙商 沪深 300 指数 分级 2018 年半 年度 报告
第 66 页 共 67 页
§11 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
11.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内持 有基金份 额变化情 况 报告期末持 有基金情 况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1
2018-01-01
至
2018-06-30
56,421,654.93 919,809.30 51,000,000.00 6,341,464.23 23.84%
个
人
- - - - - - -
产品特有风 险
（1）赎回申 请延期办 理的风险
机构投资者大额赎回 时易 构成本基金发生巨 额赎回， 中小投资者可能面临小额 赎回申请也需要与机
构投资者按 同比例部 分延期办 理的风险 。
（2）基金净 值大幅波 动的风险
机构投资者 大额赎回 时，基金 管理人进 行基金财 产变 现可能会对 基金资产 净值造成 较大波动 ；
（3）提前终 止基金合 同的风险
机构投资者 赎回后， 可能出现 基金资产 净值低于 5,000 万元的情形 ，若连 续六十个 工作日出 现基金
资产净值低 于 5,000 万元情形 的，基金 管理人可 能提 前终止基金 合同，基 金财产将 进行清算 。
（4）基金规 模过小导 致的风险
机构投资者赎回后，可能 导致基金规模过小 。基金可 能会面临 投资银行间债券 、交易所债券时交易
困难的情形 。
11.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
-
浙商 沪深 300 指数 分级 2018 年半 年度 报告
第 67 页 共 67 页
§12 备 查 文件 目录
12.1 备查 文件目录
1 、中国证监 会批准浙 商沪深 300 指数分 级证券 投资 基金设立的 相关文件 ；
2 、 《浙商沪 深 300 指 数分级证 券投资基 金招募说 明书 》及其更新 ；
3 、 《浙商沪 深 300 指 数分级证 券投资基 金基金合 同》 ；
4 、 《浙商沪 深 300 指 数分级证 券投资基 金托管协 议》 ；
5 、基金管理 人业务资 格批件和 营业执照 ；
6 、报告期内 基金管理 人在指定 报刊上披 露的各 项公 告；
7 、中国证监 会要求的 其他文件 。
12.2 存放 地点
浙 江省杭州 市西湖区 教工路 18 号世贸丽 晶城欧 美中 心 B 座507 室
12.3 查阅 方式
投资者可于 本基金管 理人办公 时间预约 查阅，或 登录 基金管理人 网站 www.zsfund.com 查阅，
还可拨打基 金管理人 客户服务 中心电话 ：400-067-9908/021-60359000 查 询相关信 息。
浙商 基金管理有限 公司
2018 年 8 月 28 日
