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中欧盛世(166011)

中欧盛世:2018年半年度报告摘要

 
 
 
中 欧盛世成 长混合 型证券投 资基 金(LOF) 
2018 年 半年度报 告 摘要 
2018 年 06 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金 管理人: 中欧基金 管理有限公 司 
基金 托管人: 广发银行 股份有限公 司 
送出 日期:2018 年 08 月 28 日中欧 盛世 成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年度 报告 摘要 
第


页 2 §1


重要提 示


基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2018年8 月27日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读半年度 报告正文。 本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2018年01月01日起至2018 年06月30 日止。 中欧 盛世 成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年度 报告 摘要 第


页 3 §2


基金简 介 2.1 基金基 本情况 基金简称 中欧盛世成长混合(LOF) 基金主代码 166011 基金运作方式 契约型上市开放式(LOF ) 基金合同生效日 2012年03月29日 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 558,252,914.35 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015-04-21 下属分级基金的基金简称 中欧盛世成 长混合(LOF) A 中欧盛世 成 长混合(LOF) E 中欧盛世成 长混合(LOF) C 下属分级基金场内简称 中欧盛世 - - 下属分级基金的交易代码 166011 001888 004233 报告期末下属分级基金的份额总额 547,134,55 1.98份 5,607,936.3 4份 5,510,426.0 3份 2.2 基金产 品说明 投资目标 把握中国经济发展主线,在合理估值的基础上, 投资于行业成长性优良,个股盈利持续增长的上市公 司,严格控制风险,追求基金资产长期稳健增值。 投资策略 本基金在资产配置方面,"自上而下" 地调整股票 和债券等各类资产的配置比例;在权益类资产投资方 面,以"自上而下" 的行业配置策略为基础,精选优质 行业中的优质个股来确定具有投资价值的证券品种。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×75% +中证全债指数收益率 ×25% 风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期 收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金中欧 盛世 成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年度 报告 摘要 第


页 4 和债券型基金,低于股票型基金 2.3 基金管 理人和基金托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中欧基金管理有限公司 广发银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 黎忆海 戴辉 联系 电话 021-68609600 010-65169958 电子邮箱 liyihai@zofund.com daihui@cgbchina.com.cn 客户服务电话 021-68609700 、400-700-970 0 4008308003 传真 021-33830351 010-65169555 2.4 信息披 露方式 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 网址 www.zofund.com 基金半年度报告备置 地点 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号五层 §3 主要财务 指标和基金净 值 表现 3.1 主要会 计数据和财务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期 间数据和指标 报告期(2018年01 月01日-2018 年06月30 日) 中欧盛世成长混 合(LOF)A 中欧盛世成长混 合(LOF)E 中欧盛世成长混 合(LOF)C 本期已实现收益 74,241,087.24 565,004.30 291,532.94 本期利润 -134,151,066.32 -1,249,408.69 -1,224,239.27 加权平均基金份额本期 利润 -0.2230 -0.2433 -0.2590 本期 基金份额净值增长 率 -16.69% -16.68% -16.83% 3.1.2 期 末数据和指标 报告期末(2018年06 月30日) 中欧 盛世 成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年度 报告 摘要 第


页 5 期末可供分配基金份额 利润 0.7704 0.1781 0.7624 期末基金资产净值 642,440,724.93 6,606,842.32 6,426,112.65 期末基金份额净值 1.1742 1.1781 1.1662 注:1 、本期 已实 现收 益指基 金本 期利息 收入 、投资 收益、 其他 收入 (不含 公允 价值变 动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收 益。 2、期 末可供 分配 利润 采用期 末资 产负债 表中 未分配 利润与 未分 配利 润中已 实现 部分的 孰低数(为期末余额,不是当期发生数) 。 3、上 述基金 业绩 指标 不包括 基金 份额持 有人 认购或 交易基 金的 各项 费用, 计入 费用后 实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净 值表现 3.2.1 基 金份额净值增 长率及其与 同期业绩比较基 准收益率的比 较 中欧盛世成长混合(LOF)A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -6.30% 1.60% -5.61% 0.96% -0.69% 0.64% 过去三 个月 -9.90% 1.26% -6.98% 0.85% -2.92% 0.41% 过去六 个月 -16.69% 1.29% -8.73% 0.86% -7.96% 0.43% 过去一 年 -3.31% 1.13% -1.99% 0.71% -1.32% 0.42% 过去三 年 -10.09% 1.77% -12.89% 1.12% 2.80% 0.65% 自基金 合同生 效日至 今 190.81% 1.60% 43.35% 1.11% 147.46% 0.49% 中欧 盛世 成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年度 报告 摘要 第


页 6 注: 本基金业绩比较基准为:沪深300 指数收 益率*75%+中证全债指数收益率*25%,比 较基准每个交易日进行一次再平衡, 每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行 大类资产之间的再平衡,使大类资产比例保持恒定。 中欧盛世成长混合(LOF)E 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -6.29% 1.60% -5.61% 0.96% -0.68% 0.64% 过去三 个月 -9.89% 1.26% -6.98% 0.85% -2.91% 0.41% 过去六 个月 -16.68% 1.29% -8.73% 0.86% -7.95% 0.43% 过去一 年 -3.30% 1.13% -1.99% 0.71% -1.31% 0.42% 自基金 份额运 作日至 今 17.81% 1.38% 4.39% 0.87% 13.42% 0.51% 注: 本基金业绩比较基准为:沪深300 指数收 益率*75%+中证全债指数收益率*25%,比 较基准每个交易日进行一次再平衡, 每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行 大类资产之间的再平 衡,使大类资产比例保持恒定。 中欧盛世成长混合(LOF)C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -6.33% 1.60% -5.61% 0.96% -0.72% 0.64% 过去三 个月 -10.01% 1.26% -6.98% 0.85% -3.03% 0.41% 过去六 个月 -16.83% 1.29% -8.73% 0.86% -8.10% 0.43% 中欧 盛世 成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年度 报告 摘要 第


页 7 过去一 年 -3.60% 1.13% -1.99% 0.71% -1.61% 0.42% 自基金 份额运 作日至 今 -2.91% 1.01% 5.59% 0.64% -8.50% 0.37% 注: 本基金业绩比较基准为:沪深300 指数收 益率*75%+中证全债指数收益率*25%,比 较基准每个交易日进行一次再平衡, 每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行 大类资产之间的再平衡,使大类资产比例保持恒定。


3.2.2 自 基金转型以来 基金份额累 计净值增长率变 动及其与同期 业绩比较基 准收益率 变动 的比较 注: 本基金转型日期为2015 年 3 月30 日。 中欧 盛世 成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年度 报告 摘要 第


页 8 注: 本基金于2015 年10 月 8 日新增 E 类份额 ,图示日期为2015 年10 月13 日至2018 年6 月30 日。 注: 本基金于2017 年 1 月12 日新增 C 类份额 ,图示日期为2017 年 1 月13 日至2018 年6 月30 日。


中欧 盛世 成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年度 报告 摘要 第


页 9 §4


管理人 报告 4.1 基金管 理人及基金经 理情况 4.1.1 基 金管理人及其 管理基金的 经验 中欧基金管理有限公司经中国证监会 (证监基字[2006]102 号文) 批准, 于2006年7 月19 日正式成立。 股东为意大利意联银行股份合作公司、 国都证券股份有限公司、 北京 百骏投资有限公司、 上海睦亿投资管理合伙企业 (有限合伙) 、 万盛基业投资有限责任 公司以及自然人股东, 注册资本为1.88 亿元人民币, 旗下设有北京分公司、 中欧盛世资 产管理(上海)有限公司、中欧钱滚滚基金销售(上海)有限公司。截至2018年6月30 日,本基金管理人共管理73 只开放式基金。 4.1.2 基 金经理(或基 金经理小组 )及基金经理助 理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 凌莉 基金经理 助理 2017-03- 23 - 10年 2008-01-07加入中欧基金管理 有限公司,历任中欧基金管理 有限公司培训生、 助理研究员、 研究员、金融工程研究员兼风 控专员、基金经理助理、基金 经理、交易员 魏博 基金经理 2013-03- 29 - 11年 历任中原证券股份有限公司研 究员,东方证券股份有限公司 研究员。2009-11-12加入中欧 基金管理有限公司,历任中欧 基金管理有限公司基金经理助 理兼研究员 注:1 、任职 日期 和离 任日期 一般 情况下 指公 司作出 决定之 日; 若该 基金经 理自 基金合 同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。


2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人 对报告期内本 基金运作遵 规守信情况的 说明 本报告期内, 本基金管理人严格遵循了 《证券 投资基金法》 及其各项实施细则、 本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取中欧 盛世 成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年度 报告 摘要 第


页 10 信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内, 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定, 无违法违规、 未履行基金合同承诺或损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人 对报告期内公 平交易情况 的专项说明 4.3.1 公 平交易制度的 执行情况 报告期内, 本基金管理人严格按照 《证券投资基 金管理公司公平交易制度指导 意见》 及公司内部相关制度等规定, 从研究分析、 投 资决策、 交易执行、 事后监控等环节严格 把关, 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。 在公平交易稽核审计 过程中, 针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况, 我们分别从交易动机、 交易时 间间隔、 交易时间顺序、 指令下达明细等方面进行了进一步深入分析, 并与基金经理进 行了沟通确认, 从最终结果看, 造成同向价差的 原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、 股价波动等不可控因素, 基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平, 未发现不同投 资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异 常交易行为的 专项说明 报告期内, 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况, 且不存在其他可能导 致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人 对报告期内基 金的投资策 略和业绩表现 的说明 4.4.1 报 告期内基金投 资策略和运 作分析 敬畏市场; 研究分析, 屏蔽信息噪音; 重视行 业的变化、 不轻信偶然, 保持思考体 系的开放性。 资本市场无法避免情绪的波动, 我们尽量做到事前事后都客观的衡量自己 的选择标的, 阶段性清零、 不被既有选择羁绊 , 判断和 操作周期保持一致。 组合上以具 有长期前景的行业为配置重点,根据行业景气度和标的价格的变化动态调整。 4.4.2 报 告期内基金的 业绩表现 本报告期内,基金A 类份额净值增长率为-16.69% ,同期业绩比较基准收益率为 -8.73% ; 基金E类份额净值增长率为-16.68% , 同期业绩比较基准收益率为-8.73%; 基金 C类份额净值增长率为-16.83% ,同期业绩比较基准收益率为-8.73% 。 4.5 管理人 对宏观经济、 证券市场及 行业走势的简 要展望 转型期和不可知论是盛世展望市场一贯的两个认知前提。宏观经济短期韧性增强 , 基 于对 美好 生活 的向 往, 社会 化需 求不 断显 现, 传统 行业 发生 变化 的同 时许 多新 的细 分中欧 盛世 成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年度 报告 摘要 第


页 11 行业也在孕育和衍生。 对内改革和对外拓展是政策和社会经济活动的两个维度, 随着国 家实力的变化, 两者必将并行, 我们认为现阶段对内改革更为重要。 未来一段时间政策 执行力增强, 解决社会现实问题的工具变多; 进入深水区的改革, 开始阶段显示出来的 正向效果较多, 其伴随的负作用如何化解, 需要在实践中观察研究。 没有永远成功的投 资策略, 市场的不同时期, 不同投资风格的投资者都可以取得优异的投资业绩, 但随着 经济周期的波动, 以及市场风格发挥到极致之后的均值回归, 过去一段时间看似取得了 成功的投资策略一夜间可能就会失灵。 我们将把投资视野放得更长、 选股标准变得更严 格, 选取我们能理解的行业, 通过挖掘并耐心持有的策略来获取超额收益。 基金持有人 是盛世生存和发展的基础,未来仍将充满波折坎坷,感谢持有人的支持。 4.6 管理人 对报告期内基 金估值程序 等事项的说明 报告期内, 本基金管理人严格按照本公司制订的 《估值委员会议事规则》 以及相关 法律法规的规定, 有效地控制基金估值流程。 公司估值委员会主席为公司分管运营副总 经理, 成员包括总经理、 督察长、 投资总监, 基金运营部总监, 监察稽核部总监以 及基 金核算、 金融工程、 行业研究等方面的骨干。 估 值委员会负责基金估值相关工作的评估、 决策、 执行和监督, 确保基金估值的公允、 合 理, 防止估值被歪曲进而对基金持有人产 生不利影响。 基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况, 可向估值委员会报告并 提出相关意见和建议。 本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定, 对基金投资品种进行估值。 具体估值流程为: 基金日常估值由基金管理人进行, 基金托 管人按基金合同规定的估值方法、 时间、 程序进行复核, 基金份额净值由基金管理人完 成估值后, 将估值结果以XBRL 形式报给基金托管人, 基金托管人复核无误后签章返回给 基金管理人, 由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。 报告期内 相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。 上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。 上述 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.7 管理人 对报告期内基 金利润分配 情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期 内管理人对本 基金持有人 数或基金资产 净值预警情形 的说明 本报告期内基金管理人无应说明预警信息。 §5


托管人 报告 中欧 盛世 成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年度 报告 摘要 第


页 12 5.1 报告期 内本基金托管 人遵规守信 情况声明 本报告期内, 广发银行股份有限公司 (以下称 “本托管人” ) 在对中欧 盛世成长混 合 型 证券 投资 基金 (LOF )( 以下 称“ 本基 金” ) 的托 管过 程中 ,严 格遵 守《 证券 投 资 基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定, 不存在任何损害基金 份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人 对报告期内本 基金投资运 作遵规守信、 净值计算、利 润分配等情 况的说明 本报告期内, 本托管人根据 《证券投资基金法 》 及其他有关法律法规、 基金合同和 托管协议 的规定, 对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督, 对基金资产净值 的计算、 利润分配、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真 地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人 对本半年度报 告中财务信 息等内容的真 实、准确和完 整发表意见 本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情 况、 财务会计报告、 投资组合报告等 数据真实、准确和完整。 §6 半年度财 务会计报告( 未经审计) 6.1 资产负 债表 会计主体:中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF) 报告截止日:2018 年06月30 日 单位:人民币元 资 产


本期末


2018 年06月30 日


上年度末


2017 年12月31 日


资 产:





银行存款 123,350,585.65 44,233,264.00 结算备付金 9,031,865.75 16,523,548.62 存出保证金 1,234,502.81 2,424,368.04 交易性金融资产 527,290,343.97 748,276,026.88 其中:股票投资 527,290,343.97 736,303,225.12 基金投资 - - 债券投资 - 11,972,801.76 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 中欧 盛世 成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年度 报告 摘要 第


页 13 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 80,000,000.00 130,000,000.00 应收证券清算款 - 4,002,066.07 应收利息 14,924.94 249,727.57 应收股利 - -


应收申购款 377,511.65 1,453,795.57 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 741,299,734.77 947,162,796.75 负债 和所 有者权益 本期末


2018 年06月30 日 上年度末


2017 年12月31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 83,062,265.06 4,453,831.35 应付赎回款 1,052,370.56 576,396.35 应付管理人报酬 862,074.73 1,242,121.87 应付托管费 143,679.13 207,020.30 应付销售服务费 4,267.34 2,070.45 应付交易费用 359,839.85 1,489,157.43 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 341,558.20 350,696.30 负债合计 85,826,054.87 8,321,294.05 所有 者权益:





实收基金 228,772,318.87 271,889,190.84 未分配利润 426,701,361.03 666,952,311.86 中欧 盛世 成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年度 报告 摘要 第


页 14 所有者权益合计 655,473,679.90 938,841,502.70 负债和所有者权益总计 741,299,734.77 947,162,796.75 注:报告截止日2018 年6 月30 日,中欧盛世A 类份额净值1.1742 元,基金份额 547,134,551.98 份 ; 中欧 盛世E 类份 额 净值1.1781 元 , 基金 份额5,607,936.34 份; 中 欧 盛世C 类份额净值1.1662元,基金份额5,510,426.03 份。 6.2 利润表 会计主体:中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF) 本报告期:2018 年01月01日至2018年06 月30日 单位:人民币元 项 目 本期2018年01 月01 日至2018年06 月30 日


上年度可比期间


2017 年01月01日至201 7年06月30日


一、 收入 -125,445,732.21 33,240,671.34 1.利息收入 2,350,308.11 8,549,748.27 其中:存款利息收入 316,383.14 1,195,383.73 债券利息收入 121,356.29 1,983,561.64 资产支持证券利息收 入 - - 买入返售金融资产收 入 1,912,568.68 5,370,802.90 其他利息收 入 - - 2.投资收益(损失以“-”填 列) 83,795,084.96 244,733,163.59 其中:股票投资收益 81,641,980.26 240,250,123.00 基金投资收益 - - 债券投资收益 39,070.67 - 资产支持证券投资收 益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 2,114,034.03 4,483,040.59 中欧 盛世 成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年度 报告 摘要 第


页 15 3.公允价值变动收益 (损失以 “-”号填列) -211,722,338.76 -220,633,422.17 4.汇兑收益 (损失以 “-” 号 填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号 填列) 131,213.48 591,181.65 减: 二、费用 11,178,982.07 32,648,962.87 1.管理人报酬 6,068,712.31 20,265,038.18 2.托管费 1,011,452.01 3,377,506.37 3.销售服务费 24,591.19 588.67 4.交易费用 3,892,644.61 8,789,333.90 5.利息支出 - - 其中: 卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 - - 7.其他费用 181,581.95 216,495.75 三 、 利润总额 (亏损总 额以 “-” 号填 列) -136,624,714.28 591,708.47 减:所得税费用 - - 四、 净利润(净亏 损以“-” 号填 列) -136,624,714.28 591,708.47 6.3 所有者 权益(基金净 值)变动表 会计主体:中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF) 本报告期:2018 年01月01日至2018年06 月30日 单位:人民币元 项 目 本期


2018 年01月01 日至2018年06月30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、 期初所有者权益 (基金净值) 271,889,190.84 666,952,311.86 938,841,502.70 二、 本期经营活动产 生的基金净值变动 - -136,624,714.28 -136,624,714.28 中欧 盛世 成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年度 报告 摘要 第


页 16 数( 本期利润) 三、 本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数 (净值减少以 “- ”号填列) -43,116,871.97 -103,626,236.55 -146,743,108.52 其中: 1.基金申购款 46,597,336.00 108,271,021.74 154,868,357.74 2.基金赎回 款 -89,714,207.97 -211,897,258.29 -301,611,466.26 四、 本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 (净值减少以“-” 号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基金净值) 228,772,318.87 426,701,361.03 655,473,679.90 项 目 上年度可比期间


2017 年01月01 日至2017年06月30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、 期初所有者权益 (基金净值) 1,183,394,010.07 2,335,963,961.8 6 3,519,357,971.93 二、 本期经营活动产 生的基金净值变动 数( 本期利润) - 591,708.47 591,708.47 三、 本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数 (净值减少以 “- ”号填列) -475,490,704.93 -931,588,233.03 -1,407,078,937.96 其中: 1.基金申购款 17,809,621.46 30,755,606.64 48,565,228.10 2.基金赎回 款 -493,300,326.39 -962,343,839.67 -1,455,644,166.06 四、 本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - - - 中欧 盛世 成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年度 报告 摘要 第


页 17 (净值减少以“-” 号填列) 五、 期末所有者权益 (基金净值) 707,903,305.14 1,404,967,437.3 0 2,112,870,742.44 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4 财务报表由下列负责人签署: 刘建平 ————————— 基金管理人负责人 杨毅 ——————— —— 主管会计工作负责人 王音然 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附 注 6.4.1 基 金基本情况 中 欧 盛 世 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金(LOF)( 原 名 为 中 欧 盛 世 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金(LOF) , 以下简称"本基金")是由中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型而来。 根 据 《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同》 原中欧盛世成长分级股票型证券 投 资基 金为 契约 型开 放式 基金 ,基 金分 级运 作期 为3年。 根据 深圳 证券 交易 所《 终止 上 市通知书》(深证上[2015]114 号), 原中欧盛世成长分级股票型证券投资基金于2015年3 月27 日 进行 基金 份额 权益 登记 ,2015 年3 月30 日( 基金转 换日), 无需 召开 基金 份额 持 有 人大会,即可按照基金合同的约定转换为上市开放式基金(LOF) 。自2015年3月31日起, 本 基 金转 型为 中欧 盛世 成长 股票 型证 券 投资 基金(LOF) 。本 基金 为契 约型 开放 式基 金 , 存续期间不定。 本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司, 基金托管人为广发银行 股份有限公司(以下简称"广发银行")。 根据 《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同》 以及中欧基金管理有限公 司披露的 《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金分级期届满与基金 份额到期转换的公 告》 , 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金A(以下简称"原盛世A")份额和中欧盛世成 长 分 级股 票型 证券 投资 基金B(以 下简 称" 原盛世B") 份额 的基 金份 额到 期折 算日(即2015 年3月30日)日终, 基金管理人将根据原盛世A和原盛世B基金份额折算比例将基金份额持 有 人 到 期 折 算 日 登 记 在 册 的 两 类 基 金 份 额 折 算 为 场 内 中 欧 盛 世 份 额 并 不 再 分 拆 。 折 算 后, 场内、 场外中盛世份额的份额净值均调整为1.000 元, 基金份额数相应增加或减少, 其 后 中 欧 盛 世 成 长 分 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金 更 名 为 中 欧 盛 世 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 。 无论 基金 份额 持有 人单 独持 有或 同时持 有 原盛 世A 和原 盛世B, 均无 需支 付转 换 基金份额的费用。 于2015年3月30日(基金份额到期折算日)日终, 原盛世A折算前份额数 为25,924,294.00 份,折算比例为1.19535616,原盛世B 折 算 前 份额 数 为25,924,295.00 份, 折算比例为2.1104178, 中欧盛世场内份额折算前份额数为25,099,360.00 份, 折算中欧 盛世 成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年度 报告 摘要 第


页 18 比例为1.65288698 , 折算后中欧盛世场内份额数为127,186,262.00 份; 中欧盛世场外份 额折算前份额数为1,610,237,758.81 份 , 折算比例为1.65288698 , 折算后中欧盛世场外 份额数为2,661,541,026.46 份。 本基金管理人已根据 《中欧盛世成长分级股票型证券投 资基金基金合同》 约定, 对原盛世A、 原盛世B 的份额持有人的基金份额进行了计算, 并 由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。 经深圳证券交易所深证上字[2015] 第141号文审核同意, 本基金95,071,720.00 份基 金份额于2015年4月21日在深交所挂牌交易。 上市的基金份额登记在证券登记结算系统, 可选择按市价流通或在封闭期满按基金份额净值申 购或赎回; 未上市的基金份额登记在 注册登记系统, 在封闭期满可按基金份额净值申购或赎回。 通过跨系统转登记可实现基 金份额在两个系统之间的转换。 根据2014年 中国 证监 会 令第104 号 《公 开 募集证 券 投资 基金 运作 管 理办 法》 ,中 欧 盛 世 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金(LOF) 于2015 年7 月17 日 公 告 后 更 名 为 中 欧 盛 世 成 长 混 合 型证券投资基金(LOF)。 本 财 务报 表由 本基 金的 基 金管 理人 中欧 基金 管理 有 限公 司于2018年8月28 日批 准 报 出。 6.4.2 会 计报表的编制 基础 本 基 金的 财务 报表 按照 财 政部 于2006 年2 月15 日 及 以后 期间 颁布 的 《 企 业会 计准 则 -基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、 中国证监会 颁 布的 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模板 第3号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》、 中国 证 券 投资基金业协会( 以下简称" 中 国 基 金 业 协 会") 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引》 、 《中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF) 基金合同》 和在财务报表附注6.4.4所 列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵 循企业会计准 则及其他有 关规定的声明 本基金2018 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基 金2018 年6 月30 日 的 财 务 状 况 以 及2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 半 年 度 的 经 营 成 果 和 基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本 报告期所采用 的会计政策 、会计估计与最 近一期年度报 告相一致的 说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会 计政策和会计 估计变更以 及差错更正的说 明 6.4.5.1 会计政策变 更的说明 中欧 盛世 成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年度 报告 摘要 第


页 19 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变 更的说明 本基金本报告期 未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的 说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市 公司 股息 红利 差别 化 个人 所得 税政 策 有关 问题 的通 知 》 、 财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关 于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关于金 融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产 开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策 有关问题的补充通知》 、 财税[2017]56 号 《关 于资管产品增值税有关问题的通知》 、 财 税[2017]90 号 《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 及其他相关财税 法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税 人。 资管产品管理人运营资管 产品过程中发生的增值税应税行为, 暂适用简易计税方法, 按照3% 的征收率缴纳增值税。 对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应 税行为, 未缴纳增值税的, 不再缴纳; 已缴纳 增值税的, 已纳税额从资管产品管理人以 后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 资管产品管理人运营资管产品提 供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。


(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买 卖股票、债券的差价收入,股票的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴20%的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股期限在1个月以 内(含1个月) 的, 其股 息红 利所 得全 额计入 应 纳税所 得额 ;持 股期 限在1个 月以 上至1年 (含1 年)的, 暂减按50%计入应纳税所得额; 持股期限超过1年的, 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的 股息、 红利收入, 按照上述规定计算纳税,中欧 盛世 成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年度 报告 摘要 第


页 20 持 股 时间 自解 禁日 起计 算; 解禁 前取 得的 股息、 红 利收 入继 续暂 减按50%计 入应 纳税 所 得额。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印 花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳 增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 关 联方关系 6.4.7.1 本报告期存 在控制关系 或其他重大 利害关 系的关联方发 生变化的情 况 无 6.4.7.2 本报告期与 基金发生关 联交易的各 关联方 关联方名称 与本基金的关系 中欧基金管理有限公司(" 中欧基金") 基金管理人、 基金销售机构、 注册登记机构 广发银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 国都证券股份有限公司( “国都证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 自然人股东 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本 报告期及上年 度可比期间 的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方 交易单元进 行的交易 6.4.8.1.1 股票交 易 金额单位:人民币元 关联方名 称 本期 2018 年01月01 日至2018年06月30日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017 年06月30日 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 国都证券 827,386,879.59 32.65% 2,012,664,764.51 37.52% 6.4.8.1.2 权证交 易 无。 中欧 盛世 成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年度 报告 摘要 第


页 21 6.4.8.1.3 债券交 易 无。 6.4.8.1.4 债券回 购交易 金额单位:人民币元 关联方名 称 本期 2018 年01月01 日至2018年06月30日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017 年06月30日 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 国都证券 1,100,000,000.00 10.00% 18,930,000,000.00 54.02% 6.4.8.1.5 应支付关 联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名 称 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 当期佣金 占当期 佣金总 量的比 例 期末应付佣金余额 占期末应 付佣金总 额的比例 国都证券 770,546.09 32.65% - - 关联方名 称 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日 当期佣金 占当期 佣金总 量的比 例 期末应付佣金余额 占期末应 付佣金总 额的比例 国都证券 1,874,403.55 37.52% 1,189,225.15 38.08% 注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定, 以扣除由中国证 券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围 还包括佣金收取方 为本基金提供的证券投资研 究成果和市 场信息服务等。 中欧 盛世 成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年度 报告 摘要 第


页 22 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管 理费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年01月01 日至201 8年06月30日 上年度可比期间 2017年01月01日至201 7年06 月30日 当期 发生的基金应支付的管理费 6,068,712.31 20,265,038.18 其中:支付销售机构的客户维护费 1,717,155.23 2,286,420.70 注:支付基金管理人中欧基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50% 的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 6.4.8.2.2 基金托 管费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年01月01日至2018 年06月30 日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,011,452.01 3,377,506.37 注:支付基金托管人广发银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐 日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/ 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服 务费 单位:人民币元 获得销售 服务费的 各关联方 名称 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中欧盛世成长混合 (LOF)A 中欧盛世成长混 合 (LOF)E 中欧盛世成长混合 (LOF)C 合计 广发银行 股份有限 公司 0.00 0.00 0.00 0.00 中欧 盛世 成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年度 报告 摘要 第


页 23 中欧基金 0.00 0.00 17,624.51 17,624. 51 国都证券 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 17,624.51 17,624. 51 获得销售 服务费的 各关联方 名称 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中欧盛世成长混合 (LOF)A 中欧盛世成长混合 (LOF)E 中欧盛 世成长混合 (LOF)C 合计 中欧基金 0.00 0.00 547.31 547.31 合计 0.00 0.00 547.31 547.31 注:本 基金A 类、E类基 金份 额不收 取销 售服务 费,C 类基金 份额 的销售 服务 费年费 率为 0.80% ,销 售服 务费 按照 前一日C类 基金 份额 的 基金资 产净 值的0.80% 年 费率计 提。 计算 方法如下: H=E ×0.80%÷当年天数 H为C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E为C 类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管 人发送 销售服 务费 划款 指令, 基金 托管人 复核 后于次 月前3 个工 作日 内从基 金财 产中支 付到指定账户。 基金销售服务费由基金管理人代收, 基金管理人收到后按相关合同规定 支付给销售机构。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 顺延至最 近可支付日支付。 6.4.8.3 与关联方进 行银行间同 业市场的债 券(含 回购)交易 无。 6.4.8.4 各关联方投 资本基金的 情况 6.4.8.4.1 报告期 内基金管理 人运用固有 资金投资 本基金的情况 中欧盛世成长混合(LOF)A 份额单位:份 项目 本期 2018年01 月01日至2018 年06 上年度可比期间 2017 年01月01日至2017年06中欧 盛世 成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年度 报告 摘要 第


页 24 月30日 月30日 基金合同生效日(2012 年03 月29日)持有的基 金份额 - - 报告期初持有的基金份 额 - - 报告期间申购/买入总 份额 - - 报告期间因拆分变动份 额 - - 减: 报告期间赎回/卖出 总份额 - - 报告期末持有的基金份 额 - - 报告期末持有的基金份 额占基金总份额比例 - - 中欧盛世成长混合(LOF)E 份额单位:份 项目 本期 2018年01 月01日至2018 年06 月30日 上年度可比期间 2017 年01月01日至2017年06 月30日 基金合同生效日(2012 年03 月29日)持有的基 金份额 - - 报告期初持有的基金份 额 - - 报告期间申购/买入总 份额 - - 报告期间因拆分变动份 额 - - 减: 报告期间赎回/卖出 总份额 - - 报告期末持有的基金份 - - 中欧 盛世 成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年度 报告 摘要 第


页 25 额 报告期末持有的基金份 额占基金总份额比例 - - 中欧盛世成长混合(LOF)C 份额单位:份 项目 本期 2018年01 月01日至2018 年06 月30日 上年度可比期间 2017 年01月01日至2017年06 月30日 基金合同 生效日(2012 年03 月29日)持有的基 金份额 - - 报告期初持有的基金份 额 124,875.12 - 报告期间申购/买入总 份额 - 124,875.12 报告期间因拆分变动份 额 - - 减: 报告期间赎回/卖出 总份额 - - 报告期末持有的基金份 额 124,875.12 124,875.12 报告期末持有的基金份 额占基金总份额比例 2.27% 83.02% 注:买入/申购总份额含红利再投、转换入份额,卖出/赎回总份额含转换出份额。 6.4.8.4.2 报告期 末除基金管 理人之外的 其他关联 方投 资本基金 的情况 份额单位:份 中欧盛世成长混合(LOF)A 关联方名 称 本期末 2018 年06月30日 上年度末 2017 年12月31 日 持有的基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 中欧 盛世 成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年度 报告 摘要 第


页 26 自然人股 东 1,336,524.41 0.24% 1,336,524.41 0.20% 中欧盛世成长混合(LOF)E 关联方名 称 本期末 2018 年06月30日 上年度末 2017 年12月31 日 持有的基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 自然人股 东 341,002.72 6.08% 170,333.16 3.47% 注: 本基金自然人股东窦玉明于本报告期内通过中欧基金管理有限公司直销申购本基金 E 份额,适用费率严格遵守本基金招募说明书和相关公告的规定。 6.4.8.5 由关联方保 管的银行存 款余额及当 期产生 的利息收入 单位:人民币元 关联方名 称 本期 2018 年01月01 日至2018 年06月30 日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017 年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息 收入 广发银行 股份有限 公司 123,350,585.65 194,754.24 27,299,733.54 918,020.23 注: 本基金的银行存款由基金托管人 广发银行股份有限公司 保管, 按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承 销期内参与 关联方承销 证券的 情况 无。 6.4.8.7 其他关联交 易事项的说 明 无。 6.4.9 期 末(2018 年06月30 日)本基 金持有的流通 受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券 而于期末持 有的流 通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.9.1.1 受限证券类 别:股票 中欧 盛世 成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年度 报告 摘要 第


页 27 证券 代码 证券 名称 成功 认购 日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 (单 位: 股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 6036 93 江苏 新能 2018 -06- 25 2018 -07- 03 未上 市 9.00 9.00 5,384 48,4 56.0 0 48,4 56.0 0 - 6037 06 东方 环宇 2018 -06- 29 2018 -07- 09 未上 市 13.0 9 13.0 9 1,765 23,1 03.8 5 23,1 03.8 5 - 6031 05 芯能 科技 2018 -06- 29 2018 -07- 09 未上 市 4.83 4.83 3,410 16,4 70.3 0 16,4 70.3 0 - 6.4.9.2 期末持有的 暂时停牌等 流通受限股 票 无。 6.4.9.3 期末债券正 回购交易中 作为抵押的 债券 6.4.9.3.1 银行间 市场债券正 回购 于本期末,本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所 市场债券正 回购 于本期末,本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和 分析会计报 表需要说明的其 他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次, 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2018年06 月30日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产 中 属 于第 一 层次 的 余 额为527,202,313.82 元, 属 于 第二 层 次的 余额为88,030.15 元,中欧 盛世 成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年度 报告 摘要 第


页 28 无 属 于 第三 层次 的 余额(2017 年12 月31日 :属于 第 一 层次 的余 额 为735,837,192.72 元, 属于第二层次的余额为12,438,834.16 元,无属于第三层次的余额)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对 于 证券 交易 所上 市的 股票 和债 券, 若 出现 重大 事 项停 牌、 交易 不活 跃( 包括 涨 跌 停 时的 交易 不活 跃) 、或 属于 非公 开发 行等 情况 ,本 基金 不会 于停 牌日 至交 易恢 复活 跃 日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次; 并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的 影响程度, 确定相关股票和债券公 允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018 年06 月30 日 ,本 基金 未 持有 非持 续的 以公 允 价值 计量 的 金融 资产(2017 年12 月31 日:同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价 值与公允价值相差很小。 §7


投资组 合报告 7.1 期末基 金资产组合情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 527,290,343.97 71.13 其中:股票 527,290,343.97 71.13 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 80,000,000.00 10.79 其中:买断式回购的买入返售金 - - 中欧 盛世 成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年度 报告 摘要 第


页 29 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 132,382,451.40 17.86 8 其他各项资产 1,626,939.40 0.22 9 合计 741,299,734.77 100.00 7.2 报告期 末按行业分类 的股票投资 组合 7.2.1 报 告期末按行业 分类的境内 股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 170,257,692.02 25.97 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 71,559.85 0.01 E 建筑业 24,440,361.75 3.73 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 226,650,183.59 34.58 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 105,789,320.62 16.14 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 527,290,343.97 80.44 7.2.2 报 告期末按行业 分类的港股 通投资股票投资 组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 中欧 盛世 成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年度 报告 摘要 第


页 30 7.3 期末按 公允价值占基 金资产净值 比例大小排序 的 前十名股票 投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 000661 长春高新 271,350 61,786,395.0 0 9.43 2 600029 南方航空 5,712,300 48,268,935.0 0 7.36 3 601111 中国国航 5,261,211 46,772,165.7 9 7.14 4 603885 吉祥航空 2,981,900 45,951,079.0 0 7.01 5 600038 中直股份 1,113,860 44,543,261.4 0 6.80 6 601021 春秋航空 1,247,882 43,713,306.4 6 6.67 7 600893 航发动力 1,941,623 43,337,025.3 6 6.61 8 600115 东方航空 6,336,057 41,944,697.3 4 6.40 9 600570 恒生电子 701,988 37,170,264.6 0 5.67 10 002368 太极股份 1,241,721 36,096,829.4 7 5.51 注: 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读登载于www.zofund.com 网站的半年度报告正文。 7.4 报告期 内股票投资组 合的重大变 动 7.4.1 累 计买入金额超 出期初基金 资产净值2% 或前20名的股 票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 中欧 盛世 成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年度 报告 摘要 第


页 31 1 601988 中国银行 75,492,098.00 8.04 2 601009 南京银行 74,073,018.93 7.89 3 601398 工商银行 74,015,375.20 7.88 4 601111 中国国航 73,565,570.69 7.84 5 601229 上海银行 73,488,769.34 7.83 6 600029 南方航空 71,191,092.55 7.58 7 601288 农业银行 70,146,483.00 7.47 8 600030 中信证券 67,690,643.47 7.21 9 600893 航发动力 58,779,348.29 6.26 10 600581 八一钢铁 51,882,767.94 5.53 11 000825 太钢不锈 51,771,715.08 5.51 12 600115 东方航空 50,964,263.89 5.43 13 600570 恒生电子 45,872,620.50 4.89 14 000776 广发证券 43,880,411.72 4.67 15 300212 易华录 42,287,534.98 4.50 16 600326 西藏天路 39,793,664.49 4.24 17 002368 太极股份 39,729,949.30 4.23 18 601939 建设银行 38,905,395.00 4.14 19 600038 中直股份 36,519,746.64 3.89 20 000898 鞍钢股份 33,874,348.00 3.61 21 600019 宝钢股份 31,065,438.00 3.31 22 300114 中航电测 28,450,954.66 3.03 注: 买入金额均按买卖成交金额 (成交单价乘 以成交数量) 填列, 不考虑相关 交易费用。 7.4.2 累 计卖出金额超 出期初基金 资产净值2% 或前20名的股 票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 600036 招商银行 93,475,246.68 9.96 2 601318 中国平安 92,087,668.94 9.81 3 000001 平安银行 91,848,380.39 9.78 中欧 盛世 成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年度 报告 摘要 第


页 32 4 601939 建设银行 80,435,667.47 8.57 5 601601 中国太保 79,844,656.04 8.50 6 601288 农业银行 74,372,107.50 7.92 7 601398 工商银行 74,120,771.77 7.89 8 601336 新华保险 73,973,343.40 7.88 9 601988 中国银行 70,803,385.20 7.54 10 601229 上海银行 68,086,275.98 7.25 11 600030 中信证券 65,376,059.17 6.96 12 601009 南京银行 63,971,506.28 6.81 13 600519 贵州茅台 45,399,614.04 4.84 14 000661 长春高新 43,462,897.74 4.63 15 000776 广发证券 42,206,855.16 4.50 16 000825 太钢不锈 40,961,771.02 4.36 17 600581 八一钢铁 40,701,839.01 4.34 18 000898 鞍钢股份 28,047,435.00 2.99 19 600019 宝钢股份 25,334,268.92 2.70 20 601021 春秋航空 18,464,244.43 1.97 注: 卖出金额均按买卖成交金额 (成交单价乘 以成交数量) 填列, 不考虑相关交易费用。 7.4.3 买 入股票的成本 总额及卖出 股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,228,869,366.47 卖出股票收入(成交)总额 1,307,814,561.55 注: 买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相关交易费用。 7.5 期末按 债券品种分类 的债券投资 组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按 公允价值占基 金资产净值 比 例大小排序 的前五名债券 投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 中欧 盛世 成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年度 报告 摘要 第


页 33 7.7 期末按 公允价值占基 金资产净值 比例大小排序 的 前十名资产 支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期 末按公允价值 占基金资产 净值比例大小 排序的前五名 贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按 公允价值占基 金资产净值 比例大小排序 的前五名权证 投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况说 明 7.10.1 报告期末本基 金投资的股 指期货持仓和损 益明细 股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 7.10.2 本基金投资股 指期货的投 资政策 股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 7.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况说 明 7.11.1 本期国债期货 投资政策 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 7.11.2 报告期末本基 金投资的国 债期货持仓和损 益明细 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 7.11.3 本期国债期货 投资评价 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 7.12 投资 组合报 告附注 7.12.1 本基金投资的 前十名证券 的发行主体本报 告期内没有被 监管部门立 案调查,或 在报 告编制日前一 年内受到公 开谴责、处 罚的情形 。 7.12.2 本基金投 资的前十名 股票中, 没 有投资于超 出基金合同规 定备选库之 外的股票。 7.12.3 期末其他各项 资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 中欧 盛世 成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年度 报告 摘要 第


页 34 1 存出保证金 1,234,502.81 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 14,924.94 5 应收申购款 377,511.65 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,626,939.40 7.12.4 期末持有的处 于转股期的 可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股 票中存在流 通受限情况的说 明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告 附注的其他 文字描述部分 本报告中因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和 与合计可能存在尾差。 §8


基金份 额持有人信 息 8.1 期末基 金份额持有人 户数及持有 人结构 份额单位:份 份额 级别 持有 人户 数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总 份额 比例 持有份额 占总份 额比例 中欧 盛世 成长 混合 36,5 65 14,963.34 211,901,057.50 38.7 3% 335,233,494.48 61.27% 中欧 盛世 成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年度 报告 摘要 第


页 35 (LOF) A 中欧 盛世 成长 混合 (LOF) E 839 6,684.07 - - 5,607,936.34 100.0 0% 中欧 盛世 成长 混合 (LOF) C 1,55 7 3,539.13 1,513,736.26 27.4 7% 3,996,689.77 72.53% 合计 38,9 61 14,328.51 213,414,793.76 38.2 3% 344,838,120.59 61.77% 8.2 期末上市 基金前十名持 有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例(%) 1 王波 357,000.00 4.35 2 吴平生 350,000.00 4.26 3 莫恒娟 220,566.00 2.69 4 麻世俊 207,307.00 2.52 5 杨静洪 202,111.00 2.46 6 吕松林 182,324.00 2.22 7 邱玲利 162,502.00 1.98 8 云南国际信托有限公司-云霞17期集合 资金信托计划 150,471.00 1.83 9 张美白 139,511.00 1.70 10 谌福民 137,900.00 1.68 注:以上均为中欧盛世成长混合(LOF)A的场内持有人。 中欧 盛世 成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年度 报告 摘要 第


页 36 8.3 期末基金 管理人的从业 人员持有本 基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比 例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 中欧盛世成长混合 (LOF)A 1,336,603.16 0.24% 中欧盛世成长混合 (LOF)E 358,857.44 6.40% 中欧盛世成长混合 (LOF)C 41,776.99 0.76% 合计 1,737,237.59 0.31% 8.4 期末基 金管理人的从 业人员持有 本开放式基金 份额总量区间 情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 基金 中欧盛世成长混合 (LOF)A 10~50 中欧盛世成长混合 (LOF)E 10~50 中欧盛世成长混合 (LOF)C 0 合计 10~50 本基金基金经理持有本开放式基 金 中欧盛世成长混合 (LOF)A >100 中欧盛世成长混合 (LOF)E 0 中欧盛世成长混合 (LOF)C 0 合计 >100 §9


开放式 基金份额变 动 单位:份 中欧盛世成长混合 中欧盛世成长混合 中欧盛世成长混合中欧 盛世 成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年度 报告 摘要 第


页 37 (LOF)A (LOF)E (LOF)C 基金合同生效日(2 012 年03月29日)基 金份额总额 520,524,217.77 - - 本报告期期初基金 份额总额 658,608,997.22 4,910,233.46 2,540,033.58 本报告期基金总申 购份额 102,558,575.86 2,571,964.14 6,466,718.51 减:本报告期基金 总赎回份额 214,033,021.10 1,874,261.26 3,496,326.06 本报告期基金拆分 变动份额 - - - 本报告期期末基金 份额总额 547,134,551.98 5,607,936.34 5,510,426.03 注:申购份额含红利再投、转换入份额,赎回份额含转换出份额。 §10


重大 事件揭示 10.1 基金 份额持有人大 会决议 报告期 内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管部 门的重大人事 变动 10.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期内基金管理人未发生重大的人事变动。 10.2.2 基金托管人的重大人事变动 本基金托管人于2018 年 6 月经证监会核准, 由梁冰女士担任广发银行股份有限公 司资产托管部副总经理。 10.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业务 的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金 投资策略的改 变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况 中欧 盛世 成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年度 报告 摘要 第


页 38 本 报 告期 内, 为本 基金 审计 的会 计事 务 所为 普华 永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普 通 合伙) ,未有改聘情况发生。 10.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查或 处罚等情况 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 未 受 监 管 部 门 的 稽 查 或 处 罚。 10.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况 10.7.1 基金租用证券 公司交易单 元进行股票投资 及佣金支付情 况 金额单位:人民币元 券商 名称 交 易 单 元 数 量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的 比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 西南 证券 1 89,770,444.00 3.54% 83,603.63 3.54% - 中邮 证券 1 - - - - - 方正 证券 1 175,831,688.71 6.94% 163,751.90 6.94% - 国都 证券 1 827,386,879.59 32.65% 770,546.09 32.65% - 华创 证券 2 1,441,132,123.73 56.87% 1,342,132.82 56.87% - 注:1. 根据中国证监会的有关规定, 我司在综 合考量证券经营机构的财务状况、 经营状 况、研究能力的基础上,选择基金专用交易席位,并由公司董事会授权管理层批准。 2.本报告期内,本基金减少租用申万宏源深圳交易单元。 10.7.2 基金租用证券 公司交易单 元进行其他证券 投资的情况 金额单位:人民币元 券商 名 称 债券 交易 债券 回购 交易 权证 交易 基金 交易 成交 金额 占当 期 债券 成 交总 额 成交 金额 占当 期 债券 回 购成 交 成 交 金 占当 期权 证成 交总 额的 比例 成 交 金 占当 期基 金成 交总 额的 比例 中欧 盛世 成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年度 报告 摘要 第


页 39 的比 例 总额 的 比例 额 额 西南 证 券 - - - - - - - - 中邮 证 券 - - - - - - - - 方正 证 券 - - - - - - - - 国都 证 券 - - 1,100,000,000.00 10.00% - - - - 华创 证 券 - - 9,899,000,000.00 90.00% - - - - 注:1. 根据中国证监会的有关规定, 我司在综合考量证券经营机构的财务状况、 经营状 况、研究能力的基础上,选择基金专用交易席位,并由公司董事会授权管理层批准。 2.本报告期内,本基金减少租用申万宏源深圳交易单元。 §11


影响 投资者决策的 其他重要信 息 11.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达到 或超过20% 的情况 投 资 者 类 别 报告 期内 持有 基金 份额 变化 情况 报告 期末 持有 基金 情况 序 号 持有 基金 份额 比例 达到 或者 超过20% 的时 间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有 份额 份额 占比 机 构 1 2018 年6 月1 日至2 018 年6 月 3 日,2018 年6 月5 日至2018 年6 月5 日 120,000,000.00 0.00 40,000,000.00 80,000,000.00 14.33% 产品 特有 风险 本基 金本 报告 期存 在单 一投 资者 持有 基金 份额 比例 超过20% 的 情况 , 在 市场 情况 突变 的情 况下 , 可能 出现 集中 甚至 巨额 赎回 从而 引发 基金 的流 动性 风险 ,本 基金 管理 人将 对申 购赎 回进 行审 慎 的应 对, 并在 基金 运作 中对 流动 性进 行严 格的 管理 ,降 低流 动 性 风险 ,保 护中 小投 资者 利益 。 注:申购份额含红利再投份额、转换入份额,赎回份额含转换出份额。 11.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息 无。 中欧 盛世 成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年度 报告 摘要 第


页 40 中欧 基金管理有限 公司 二〇 一八年八月二 十八日