中欧 纯债债券型证 券投资基金(LOF)2018 年 半年度 报告 摘要
2018 年 06 月 30 日
基金 管理人:中 欧基金管理有 限公司
基金 托管人:中 国邮政储蓄银 行股份有限 公司
送出 日期:2018 年 08 月 28 日中欧 纯债 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年度 报告
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1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2018年8月2
7日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年01月01日起至2018 年06月30 日止。 中欧 纯债 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年度 报告
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§2
基 金简介
2.1 基金基 本情况
基金简称 中欧纯债债券（LOF）
基金主代码 166016
基金运作方式 契约型上市开放式（LOF ）
基金合同生效日 2013年01月31日
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 10,454,635.61 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证 券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2016-03-01
下属分级基金的基金简称
中欧纯债债券（LOF）
C
中欧纯债债券（LOF）
E
下属分级基金场内简称 中欧纯债 -
下属分级基金的交易代码 166016 002592
报告期末下属分级基金的份额总额 10,274,662.16 份 179,973.45 份
2.2 基金产 品说明
投资目标
在严格控制风险和合理保持流动性的基础上，力
争为投资者谋求稳健的投资收益。
投资策略
本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、
信用风险状况、证券市场走势等方 面的分析和预测，
采取信用策略、久期策略、收益率曲线策略、收益率
利差策略、息差策略、债券选择策略等，在严格的风
险控制基础上，力求实现基金资产的稳定增值。
业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率
风险收益特征
本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风
险收益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益
率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。
2.3 基金管 理人和基金托 管人 中欧 纯债 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年度 报告
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项目 基金管理人 基金托管人
名称 中欧基金管理有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限
公司
信息披
露负责
人
姓名 黎忆海 田东辉
联系电话 021-68609600 010-68858113
电子邮箱 liyihai@zofund.com tiandonghui@psbc.com
客户服务电话
021-68609700 、400-700-970
0
95580
传真 021-33830351 010-68858120
2.4 信息披 露方式
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.zofund.com
基金半年度报告备置
地点
中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号五层
2.5 其他相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
C类份额：中国证券登记结算
有限责任公司； E类份额： 中
欧基金管理有限公司
C 类份额： 北京市西城区太平桥大街1
7 号 E类份额：中国（上海）自由贸
易试验区陆家嘴环路333 号五层
§3 主要财务 指标和基金净 值表现
3.1 主要会 计数据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数据和指标
报告期(2018年01 月01日-2018 年06月30 日)
中欧纯债债券（LOF）C 中欧纯债债券（LOF）E
本期已实现收益 559,460.60 3,516,095.73
本期利润 200,098.38 4,814,966.63
加权平均基金份额本期
利润
0.0166 0.0267 中欧 纯债 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年度 报告
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本期基金份额净值增长
率
1.42% 1.50%
3.1.2 期 末数据和指标 报告期末(2018年06 月30日)
期末可供分配基金份额
利润
0.0998 0.1090
期末基金资产净值 11,698,915.51 206,415.35
期末基金份额净值 1.139 1.147
注：1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期 已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净 值表现
3.2.1 基 金份额净值增 长率及其与 同期业绩比较基 准收益率的比 较
中欧纯债债券（LOF）C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一
个月
-0.09% 0.06% 0.34% 0.06% -0.43% 0.00%
过去三
个月
0.18% 0.05% 1.01% 0.10% -0.83% -0.05%
过去六
个月
1.42% 0.05% 2.16% 0.08% -0.74% -0.03%
过去一
年
3.10% 0.04% 0.83% 0.06% 2.27% -0.02%
过去三
年
9.24% 0.08% -0.04% 0.08% 9.28% 0.00%
自基金 33.38% 0.12% 3.29% 0.09% 30.09% 0.03% 中欧 纯债 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年度 报告
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合同生
效日至
今
中欧纯债债券（LOF）E
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一
个月
-0.09% 0.07% 0.34% 0.06% -0.43% 0.01%
过去三
个月
0.17% 0.05% 1.01% 0.10% -0.84% -0.05%
过去六
个月
1.50% 0.05% 2.16% 0.08% -0.66% -0.03%
过去一
年
3.36% 0.04% 0.83% 0.06% 2.53% -0.02%
自基金
份额运
作日至
今
1.75% 0.08% -3.15% 0.08% 4.90% 0.00%
3.2.2 自 基金转型以来 基金份额累 计净值增长率变 动及其与同期 业绩比较基 准收益率
变动 的比较 中欧 纯债 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年度 报告
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注：本基金转型日为2016 年 2 月 2 日。
注： 自2016 年 4 月 6 日起， 本基金新增E 类份 额， 图示日期为2016 年 4 月 8 日至2018
年06 月30 日。
中欧 纯债 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年度 报告
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§4
管理人 报告
4.1 基金管 理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管理人及其 管理基金的 经验
中欧基金管理有限公司经中国证监会 （证监基字[2006]102 号文） 批准， 于2006年7
月19 日正式成立。 股东为意大利意联银行股份合作公司、 国都证券股份有限公司、 北京
百骏投资有限公司、 上海睦亿投资管理合伙企业 （有限合伙） 、 万盛基业投资有限责任
公司以及自然人股东， 注册资本为1.88 亿元人民币， 旗下设有北京分公司、 中欧盛世资
产管理（上海）有限公司、中欧钱滚滚基金销售（上海）有限公司。截至2018年6月30
日，本基金管理人共管理73 只开放式基金。
4.1.2 基 金经理（或基 金经理小组 ）及基金经理助 理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
朱晨杰 基金经理
2017-04-
07
- 6年
历任法国兴业银行投资银行部
交易助理，海通证券股份有限
公司债券融资部销售交易员，
平安证券有限责任公司固定收
益事业部交易员。2016-03-24
加入中欧基金管理有限公司，
历任中欧基金管理有限公司投
资经理
注：1 、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合
同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、 根据公司安排， 朱晨杰自2018年8月21日起不再担任本基金的基金经理， 并于2018年
8月22 日进行了信息披露。
4.2 管理人 对报告期内本 基金运作遵 规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券 投资基金法》 及其各项实施细则、 本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取
信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，中欧 纯债 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年度 报告
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基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定， 无违法违规、 未履行基金合同承诺或损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人 对报告期内公 平交易情况 的专项说 明
4.3.1 公 平交易制度的 执行情况
报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基 金管理公司公平交易制度指导意见》
及公司内部相关制度等规定， 从研究分析、 投 资决策、 交易执行、 事后监控等环节严格
把关， 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。 在公平交易稽核审计
过程中， 针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况， 我们分别从交易动机、 交易时
间间隔、 交易时间顺序、 指令下达明细等方面进行了进一步深入分析， 并与基金经理进
行了沟通确认， 从最终结果看， 造成同向价差的 原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、
股价波动等不可控 因素， 基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平， 未发现不同投
资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异 常交易行为的 专项说明
报告期内， 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况， 且不存在其他可能导
致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人 对报告期内基 金的投资策 略和业绩表现 的说明
4.4.1 报 告期内基金投 资策略和运 作分析
上半年经济基本面承压。2季度GDP 增速小幅回落至6.7%，GDP平减指数增速继续下
滑至2.8%， 经济量缩价跌， 反映社融增速放缓 的影响正持续显现， 而需求、 生产同步走
弱， 表明经济下行拐点已经出现。 上半年工业 增速6.7%，较1季度回落， 其中6月工业增
速显著回落至6% ， 这固然与去年同期基数有关， 但主因仍是工业生产转弱。 上半年固定
资产投资增速6%，较1季度回落， 其中6月增速反弹至5.7%， 但依然偏低。 三大类投资中，
制造业投资增速逐步回升， 这是投资端最大的亮点， 反映投资扩张的内生动力有所修复，
民间投资的回升也印证了这点。 去年工业利润大幅改善， 对今年制造业投资的拉动正持
续显现， 但受制于企业融资偏弱， 上半年回 升 力度依然偏弱。 基建投资跌幅扩大， 这是
今年以来投资疲软的主因，2季度财政支出增速显著下滑，对基建投资扩张形成制约。
房地产投资增速仍处高位， 也是今年以来投资的中流砥柱。 但房地产投资高增主要由土
地购置贡献， 剔除土地购置后地产投资仅是负增长， 房地产投资名义、 实际增速的背离
也印证了这点，这也为下半年的地产投资埋下隐患。
政策方面， 上半年呈现出宽货币紧信用的政策组合， 使得上半年社会融资规模增量
明显下降。 其主要原因是表外融资降幅明显， 人民币贷款等表内融资虽有增加， 但未能中欧 纯债 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年度 报告
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弥补相应的融资缺口， 而这也是去年底以来一系列强监管 政策综合作用的结果。 上半年
货币市场宽松格局持续， 同业存单、 银行间资金价格持续回落， 债券市场利率债和高等
级信用债受到追捧， 收益较年初明显下行， 曲期限利差拉大； 而中低等级信用债受到融
资困难的影响，一度呈现非常紧张的局面，信用利差明显走扩。
上半年， 组合操作上， 提高组合杠杆， 适当提高久期， 逐渐置换掉中低等级信用债，
增配高等继信用债，把握利率债的波段交易，灵活交易。
4.4.2 报 告期内基金的 业绩表现
本报告期内，C类份额净值增长率为1.42%， 同期业绩比较基准收益率为2.16%；E类
份额净值增长率为1.50%，同期业绩比较基准收益率为2.16%。
4.5 管理人 对宏观经济、 证券市场及 行业走势的简 要展望
内外需走弱加国内信用环境收缩背景下， 上半年， 经济金融数据全面趋弱，7月PMI
指标也全面走弱， 经济下行压力得到进一步确认， 此外， 棚改项目审批规范化、 中美贸
易摩擦反复等扰动因素仍有发酵空间， 经济短期下行压力难消散。 展望下半年， 消费和
制造业投资仍不足以构成内需的韧性来源， 而房地产投资总体向下的压力明显， 基建则
取决于地方政府隐性债务处置和地方债发行情况。 以此观之， 后续市场需要进一步关注
基本面下行问题。
6 月货币利率均值均 处于过去一年以来的相对低位，远好于此前市场对年中考核将
导致资金大幅收紧的担忧。6月20日的国务院常务会议和6月27日的央行货币政策例会均
指出要保持流动性合理充裕。 再联系今年以来央行定向降准次数明显增多， 而且公开市
场投放货币力度也没有减少，这些也都印证货币政策从中性偏紧转向了中性偏松。
在宏观环境转向于宽货币稳信用之时， 考虑到基本面下行压力加大， 整体保持一定
久期基础上的中高等级加杠杆在策略上较为合适。
对于信用债， 目前信用利差不断走扩， 一方面是由于资管新规出台后 （虽细节尚未
落地， 但是严监管的态度没有转向） ， 导 致长 久期、 中低资质信用债缺乏配置资金。 另
外一方面， 近期信用债违约频发， 市场信用偏好急剧下降， 市场的恐慌会加速信用利差
分化定价的过程 （甚至走过头） 。 在看到政策 调整之前， 我们对长久期、 弱资质信用债
保持谨慎态度。
资产配置上，固收方面，增加对利率债和AAA信用债的配置，适当加大久期杠杆，
但是在节奏上要谨慎控制， 把握交易节奏。 利 率债交易遵循： 在收益率宽幅震荡， 震荡
下行的判断下，顺大势逆小势。信用债要积极调仓，增配高评级债券。
4.6 管理人 对报告期内基 金估值程序 等事项的说明 中欧 纯债 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年度 报告
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报告期内， 本基金管理人严格按照本公司制 订的 《估值委员会议事规则》 以及相关
法律法规的规定， 有效地控制基金估值流程。 公司估值委员会主席为公司分管运营副总
经理， 成员包括总经理、 督察长、 投资总监， 基金运营部总监， 监察稽核部总监以及基
金核算、 金融工程、 行业研究等方面的骨干。 估 值委员会负责基金估值相关工作的评估、
决策、 执行和监督， 确保基金估值的公允、 合 理， 防止估值被歪曲进而对基金持有人产
生不利影响。 基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况， 可向估值委员会报告并
提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，
对基金投资品种进行估值。 具体估值流程为： 基金日常估值由基金管理人进行， 基金托
管人按基金合同规定的估值方法、 时间、 程序进行复核， 基金份额净值由基金管理人完
成估值后，将估值结果以XBRL 形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返
回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。
报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。 上述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人 对报告期内基 金利润分配 情况 的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期 内管理人对本 基金持有人 数或基金资产 净值预警情形 的说明
本报告期内基金管理人无应说明预警信息。
§5
托管人 报告
5.1 报告期 内本基金托管 人遵规守信 情况声明
本报告期内， 中国邮政储蓄银行股份有限公司 （以下称"本托管人"） 在中欧纯债债
券型证券投资基金（LOF）（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基
金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损害基金份额持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履 行了应尽的义务。
5.2 托管人 对报告期内本 基金投资运 作遵规守信、 净值计算、利 润分配等情 况的说明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法 》 及其他有关法律法规、 基金合同和
托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基金资产净值的计
算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核， 未发现
本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 中欧 纯债 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年度 报告
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报告期内，本基金未实施利润分配
5.3 托管人 对本半年度报 告中财务信 息等内容的真 实、准确和完 整发表意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益 分配情 况、 财务会计报告、 投资组合报告等
数据真实、准确和完整。
§6 半年度财 务会计报告( 未经审计)
6.1 资产负 债表
会计主体：中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)
报告截止日：2018 年06月30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018年06 月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款 2,547,427.74 45,066,723.68
结算备付金 - 1,020,624.29
存出保证金 35,340.16 20,641.62
交易性金融资产 9,783,330.00 298,277,000.00
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 9,783,330.00 298,277,000.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 14,000,141.00
应收证券清算款 - 2,003,967.12
应收利息 107,298.82 7,726,739.72
应收股利 - -
应收申购款 - 251,030.00
递延所得税资产 - -
其他资产 - - 中欧 纯债 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年度 报告
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资产总计 12,473,396.72 368,366,867.43
负债 和所有者权益
本期末
2018 年06月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - 1,169,082.32
应付管理人报酬 36,070.12 627,303.86
应付托管费 12,023.39 209,101.31
应付销售服务费 3,455.48 5,798.40
应付交易费用 1,708.29 47,853.14
应交税费 193,810.39 192,640.00
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 320,998.19 325,000.00
负债合计 568,065.86 2,576,779.03
所有 者权益：
实收基金 9,951,470.42 308,196,131.78
未分配利润 1,953,860.44 57,593,956.62
所有者权益合计 11,905,330.86 365,790,088.40
负债和所有者权益总计 12,473,396.72 368,366,867.43
注： 报告截止日2018年6月30 日， 中欧纯债C类基金份额净值1.139 元， 中欧纯债C类基金
份额10,274,662.16 份；中欧纯债E类基金份额净值1.147元，中欧纯债E类基金份额
179,973.45 份。
6.2 利润表
会计主体：中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)
本报告期：2018 年01月01日至2018年06 月30日 中欧 纯债 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年度 报告
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单位：人民币元
项 目
本期2018 年01月01
日至2018 年06月30
日
上年度可比期间
2017年01 月01日至201
7年06 月30日
一、 收入 6,154,494.65 3,371,323.97
1.利息收入 5,397,908.21 6,761,687.46
其中：存款利息收入 57,887.53 191,104.98
债券利息收入 5,268,681.31 6,326,226.92
资产支持证券利息收
入
- 31,013.69
买入返售金融资产收
入
71,339.37 213,341.87
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
-185,469.17 -12,793,931.01
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 -185,469.17 -12,793,931.01
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益 （损失以
“- ”号填列）
939,508.68 9,403,564.61
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
2,546.93 2.91
减： 二、费用 1,139,429.64 1,916,751.12
1．管理人报酬 661,526.14 745,491.97
2．托管费 220,508.75 248,497.30 中欧 纯债 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年度 报告
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3．销售服务费 23,756.93 62,595.54
4．交易费用 9,822.23 14,136.48
5．利息支出 31,833.43 634,293.48
其中： 卖出回购金融资产支出 31,833.43 634,293.48
6．税金及附加 11,951.47 -
7．其他费用 180,030.69 211,736.35
三 、 利润总额 （亏损总 额以 “-”
号填 列）
5,015,065.01 1,454,572.85
减：所得税费用 - -
四、 净利润（净亏 损以“- ”
号填 列）
5,015,065.01 1,454,572.85
6.3 所有者 权益（基金净 值）变动表
会计主体：中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)
本报告期：2018 年01月01日至2018年06 月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2018 年01月01 日至2018年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益
(基金净值)
308,196,131.78 57,593,956.62 365,790,088.40
二、 本期经营活动产
生的基金净值变动
数( 本期利润)
- 5,015,065.01 5,015,065.01
三、 本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
-298,244,661.36 -60,655,161.19 -358,899,822.55
其中： 1.基金申购款 5,530,424.21 1,046,449.62 6,576,873.83
2.基金赎回
款
-303,775,085.57 -61,701,610.81 -365,476,696.38
四、 本期向基金份额 - - - 中欧 纯债 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年度 报告
第
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持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
五、 期末所有者权益
（基金净值）
9,951,470.42 1,953,860.44 11,905,330.86
项 目
上年度可比期间
2017 年01月01 日至2017年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益
(基金净值)
334,999,806.26 118,813,062.76 453,812,869.02
二、 本期经营活动产
生的基金净值变动
数( 本期利润)
- 1,454,572.85 1,454,572.85
三、 本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
534,284,282.24 192,027,824.39 726,312,106.63
其中： 1.基金申购款 866,420,520.03 310,454,544.72 1,176,875,064.75
2.基金赎回
款
-332,136,237.79 -118,426,720.33 -450,562,958.12
四、 本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- -59,357,179.38 -59,357,179.38
五、 期末所有者权益
（基金净值）
869,284,088.50 252,938,280.62 1,122,222,369.12
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4 财务报表由下列负责人签署:
刘建平
—————————
基金管理人负责人
杨毅
—————————
主管会计工作负责人
王音然
—————————
会计机构负责人 中欧 纯债 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年度 报告
第
页 17
6.4 报表附 注
6.4.1 基 金基本情况
中欧纯债债券型证券投资基金（LOF ）（以下简称"本基金"）是由中欧纯债分级债
券型证券投资基金转型而来。 根据 《中欧纯债分级债券型证券投资基金基金合同》 原中
欧纯债分级债券型证券投资基金为契约型开放式基金， 基金分级运作期为3 年。 根据 《中
欧纯债分级债券型证券投资基金基金份额转换结果的公告》 ， 原中欧纯债分级债券型证
券投资基金于2016 年2月2日 （基金转换日） ， 无需召开基金份额持有人大会， 即可按照
基金合同的约定转换为上市开放式基金（LOF）。自2016年2月2日（基金转换日）起，
本基金转型为中欧 纯债债券型证券投资基金（LOF）。本基金为契约型开放式基金，存
续期间不定。 本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司， 基金托管人为中国邮政储
蓄银行股份有限公司（以下简称"中国邮政储蓄银行"）。
根据 《中欧纯债分级债券型证券投资基金基金合同》 以及中欧基金管理有限公司披
露的 《中欧纯债分级债券型证券投资基金基金份额转换结果的公告》 ， 原中欧纯债分级
债券型证券投资基金， 纯债A份额和纯债B份额的基金份额转换日 （即2016年2月1日） 日
终， 基金管理人将根据纯债A和纯债B 基金份额折算比例将基金份额持有人转换日登记在
册的两类基 金份额折算为中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）份额并不再分拆。折算
后纯债A和纯债B 的份额净值均调整为1.324 元，基金份额数相应增加或减少，其后原中
欧纯债分级债券型证券投资基金更名为中欧纯债债券型证券投资基金 （LOF）。于 2016 年
2月1 日 （基金份额转换日） 日终， 纯债A折算前 份额数为25,035,904.98 份， 折算比例为
0.75543371 ， 折算后份额数为18,912,966.58 份 ； 纯债B折算前份额数为 300,607,523.74
份， 折算比例为1.02038277， 折算后份额数为306,734,737.36份。 基金管理人已根据 《中
欧纯债分级债券型证券投资基金基金合同》约定，对纯债A、纯债 B的份额持有人的基
金份额进行了计算， 并由基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登
记申请。
经深圳证券交易所深证上字[2016] 第80号文审核同意， 本基金1,666,870.00 份基金
份额于2016年3月1日在深交所挂牌交易。 上市 的基金份额登记在证券登记结算系统， 可
选择按市价流通或在封闭期满按基金份额净值申购或赎回； 未上市的基金份额登记在注
册登记系统， 在封闭期满可按基金份额净值申购或赎回。 通过跨系统转 登记可实现基金
份额在两个系统之间的转换。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《中欧纯债分级债券型证券投资基金基
金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具 有良好流动性的金融工具， 包括通知存款、
银行定期存款、 协议存款、 短期融资券、 中期票据、 企业债、 公司债、 金融债、 地方政
府债、 次级债、 中小企业私募债、 资产支持证券、 国债、 央行票据、 债券回购等固定收中欧 纯债 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年度 报告
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益类资产。本基金投资组合中：债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
本基金的业绩比较基准为：中债 综合（全价）指数收益率。
6.4.2 会 计报表的编制 基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订
的具体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下统称"企业会计准则"） 编制，
同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基金业协会修订并
发布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《中国证券监督管理委
员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券
投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披 露》、《证券投资基金
信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资
基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循企业会计准 则及其他有 关规定的声明
本基金2018 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基
金2018 年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018 年6月30 日半年度的经营成果和
基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报告期所采用 的会计政策 、会计估计与最 近一期年度报 告相一致的 说明
本报告期所 采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会 计政策和会计 估计变更以 及差错更正的说 明
6.4.5.1 会计政策变 更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变 更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的 说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税 中欧 纯债 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年度 报告
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经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008 年4月24日起，调整证券
（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财 政部、国家税务总局研究决定，自2008 年9月19日起，调整由出
让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价
而发生的股权转让，暂免征收印花税。
6.4.6.2 增值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]36 号文 《关于全面推开营业税改增值税试点
的通知》 的规定， 经国务院批准， 自2016 年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征
增值税试点， 金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金 （封
闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入
免征增值税； 国债、 地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税； 存款
利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《关于进一步明确全面推开营改增试
点金融业有关政策的通知》 的规定， 金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持
有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《关于金融机构同业往来等增值税政
策的补充通知》 的规定， 金融机构开展的买断 式买入返售金融商品业务、 同业存款、 同
业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教
育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定， 资管 产品运营过程中发生的增值税应税行为，
以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、 国家税务总局财税[2017]56 号文 《关于资管产品增值税有关问题的通
知》 的规定， 自2018年1月1 日起， 资管产品管理人运营资管产品过 程中发生的增值税应
税行为 （以下简称"资管产品运营业务" ） ， 暂 适用简易计税方法， 按照3%的征收率缴纳
增值税， 资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应
纳税额的除外。 资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值
税应纳税额。 对资管产品在2018年1月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳
增值税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税
应纳税额中抵减；
根据财政部、 国家税务总局财税[2017]90 号文 《关于租入固定资产进项税额抵扣等
增值税 政策的通知》 的规定， 自2018年1月1日起， 资管产品管理人运营资管产品提供的
贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，
以2018 年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额； 转让2017年12月31日前取得中欧 纯债 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年度 报告
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的股票 （不包括限售股） 、 债券、 基金、 非货物期货， 可以选择按照实际买入价计算销
售额， 或者以2017 年最后一个交易日的股票收盘价 （2017年最后一个交易日处于停牌期
间的股票， 为停牌前最后一个交易日收盘价） 、 债券估值 （中债金融估值中心有限公司
或中证指数有限公司提供的债券估值） 、 基金份额净值、 非货物期货结算价格作为买入
价计算销售额。
增值税附加税包括城市维护建设税、 教育费附加和地方教育费附加， 以实际缴纳的
增值税税额为计税依据，分别按7%、3% 和2%的比例缴纳。
6.4.6.3 企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《 关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定， 自2004 年1月1日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置 试点改革有关税收
政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支
付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通
知》 的规定， 对证券投资基金从证券市场中取 得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收
入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》 的规定 ， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支
付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄
存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款
利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85号文 《关于实施上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自2013 年1月1日起， 证券投资
基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票 ， 持股期限在1 个月以内 （含1个月） 的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂
减按50% 计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述
所得统一适用20% 的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自2015 年9月8日起， 证券投资基
金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂
免征收个人所得税。
中欧 纯债 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年度 报告
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6.4.7 关联 方关系
6.4.7.1 本报告期存 在控制关系 或其他重大 利害关 系的关联方发 生变化的情 况
无
6.4.7.2 本报告期与 基金发生关 联交易的各 关联方
关联方名称 与本基金的关系
中欧基金管理有限公司（" 中欧基金"） 基金管理人、 基金销售机构、 注册登记机构
中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
国都证券股份有限公司( “国都证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报告期及上年 度可比期间 的关联方交易
6.4.10.1 通过关联 方交易单元 进行的交易
6.4.8.1.1 股票交 易
无。
6.4.8.1.2 权证交 易
无。
6.4.8.1.3 债券交 易
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2018 年01月01 日至2018年06月30日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017 年06月30日
成交金额
占当期
债券买
卖成交
总额的
比例
成交金额
占当期
债券买
卖成交
总额的
比例
国都证券 - - 9,665,672.60 2.54%
6.4.8.1.4 债券回 购交易
金额单位：人民币元
关联方名 本期 上年度可比期间 中欧 纯债 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年度 报告
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称 2018年01月01 日至2018年06月30日 2017年01月01日至2017 年06月30日
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
国都证券 - - 134,400,000.00 7.81%
6.4.8.1.5 应支付关 联方的佣金
无。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年01月01 日至201
8年06月30日
上年度可比期间
2017年01月01日至201
7年06 月30日
当期发生 的基金应支付的管理费 661,526.14 745,491.97
其中：支付销售机构的客户维护费 14,900.15 10,016.56
注：支付基金管理人 中欧基金管理有限公司 的基金管理费按前一日基金资产净值
0.60% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理费＝前一日基金资产净值 ×0.60% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年01月01日至2018
年06月30 日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 220,508.75 248,497.30
注：支付基金托管人 邮储银行 的基金托管费按前一日基金资产净值0.20% 的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.20% / 当年天数。
6.4.8.2.3 销售服 务费 中欧 纯债 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年度 报告
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单位：人民币元
获得销售
服务费的
各关联方
名称
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中欧纯债债券（LOF）C 中欧纯债债券（LOF）E 合计
国都证券 3.62 - 3.62
中国邮政
储蓄银行
股份有限
公司
11,532.34 - 11,532.34
中欧基金 66.97 - 66.97
合计 11,602.93 - 11,602.93
获得销售
服务费的
各关联方
名称
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中欧纯债债券（LOF）C 中欧纯债债券（LOF）E 合计
国都证券 5.43 - 5.43
中国邮政
储蓄银行
股份有限
公司
19,764.89 - 19,764.89
中欧基金 701.92 - 701.92
合计 20,472.24 - 20,472.24
支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金资产净值0.35% 的年费率计提， 逐日累
计至每月月底， 按月支付给中欧基金管理有限公司， 再由中欧基金管理有限公司计算并
支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日C类基金资产净值 X 0.35%/ 当年天数。
本基金E类基金份额不收取销售服务费。
6.4.8.3 与关联方进 行银行间同 业市场的债 券(含 回购)交易
无。
6.4.8.4 各关联方投 资 本基金的 情况 中欧 纯债 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年度 报告
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6.4.8.4.1 报告期 内基金管理 人运用固有 资金投资 本基金的情况
中欧纯债债券（LOF）C
份额单位：份
项目
本期
2018年01 月01日至2018 年06
月30日
上年度可比期间
2017 年01月01日至2017年06
月30日
基金合同生效日（2013
年01 月31日）持有的基
金份额
- -
报告期初持有的基金份
额
- -
报告期间申购/买入总
份额
- -
报告期间因拆分变动份
额
- -
减： 报告期间赎回/卖出
总份额
- -
报告期末持有的基金份
额
- -
报告期末持有的基金份
额占基金总份额比例
- -
中欧纯债债券（LOF）E
份额单位：份
项目
本期
2018年01 月01日至2018 年06
月30日
上年度可比期间
2017 年01月01日至2017年06
月30日
基金合同生效日（2013
年01 月31日）持有的基
金份额
- -
报告期初持有的基金份
额
- -
报告期间申购/买入总
份额
130,223.03 - 中欧 纯债 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年度 报告
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页 25
报告期间因拆分变动份
额
- -
减： 报告期间赎回/卖出
总份额
- -
报告期末持有的基金份
额
130,223.03 -
报告期末持有的基金份
额占基金总份额比 例
72.36% -
注：1 、总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
2、本基金管理人于本报告期内通过中欧基金管理有限公司直销机构申购本基金，适用
费率严格遵守本基金招募说明书和相关公告的规定。
6.4.8.4.2 报告期 末除基金管 理人之外的 其他关联 方投资本基金 的情况
注：除基金管理人之外的其他关联方本报告期内均未持有本基金。
6.4.8.5 由关联方保 管的银行存 款余额及当 期产生 的利息收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2018 年01月01 日至2018 年06月30
日
上年度可比期 间
2017年01月01日至2017 年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国邮政
储蓄银行
股份有限
公司
2,547,427.74 53,899.55 10,687,596.94 121,039.83
注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承 销期内参与 关联方承销 证券的 情况
无。
6.4.8.7 其他关联交 易事项的说 明
无。
6.4.9 期 末（2018 年06月30 日）本基 金持有的流通 受限证券 中欧 纯债 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年度 报告
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6.4.9.1 因认购新发/增发证券 而于期末持 有的流 通受限证券
无。
6.4.9.2 期末持有的 暂时停牌等 流通受限股 票
无。
6.4.9.3 期末债券正 回购交易中 作为抵押的 债券
6.4.9.3.1 银行间 市场债券正 回购
无。
6.4.9.3.2 交易所 市场债券正 回购
无。
6.4.10 有助于理解和 分析会计报 表需要说明的其 他事项
6.4.10.1公允价值
6.4.10.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、 结算备付金、 存出保证金、
买入返售金融资产、 应收款项以及其他金融负债， 因 其剩余期限不长， 公允价值与账面
价值相若。
6.4.10.1.2 以公允价值计量的金融工具
6.4.10.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于2018年06 月30日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第二层次的余额为9,783,330.00 元，无属于第一层次、第三层次的余额(2017
年12 月31日： 属于第二层次的余额为人民币298,277,000.00 元， 无划分为第一层次和第
三层次的余额)。
6.4.10.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出 现重大事项停牌、 交易不活跃或属于非公
开发行等情况， 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期
间不将相关的股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根据估值调整中采用的不可观察
输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次或第三
层次。
6.4.10.1.2.3 第三层次公允价值期初金额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价
值本期未发生变动。
6.4.10.2承诺事项
中欧 纯债 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年度 报告
第
页 27
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。
6.4.10.3其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。
6.4.10.4财务报表的批准
本财务报表已于2018年8月28日经本基金的基金管理人批准。
§7
投资组 合报告
7.1 期末基 金资产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 9,783,330.00 78.43
其中：债券 9,783,330.00 78.43
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 2,547,427.74 20.42
8 其他各项资产 142,638.98 1.14
9 合计 12,473,396.72 100.00
7.2 报告期 末按行业分类 的股票投资 组合
7.2.1 报 告期末按行业 分类的境内 股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报 告期末按行业 分类的港股 通投资股票投资 组合 中欧 纯债 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年度 报告
第
页 28
本基金本报告期末未持有股 票。
7.3 期末按 公允价值占基 金资产净值 比例大小排序 的 前十名股票 投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期 内股票投资组 合的重大变 动
7.4.1 累 计买入金额超 出期初基金 资产净值2% 或前20名的股 票明细
本基金本报告期内未买入股票。
7.4.2 累 计卖出金额超 出期初基金 资产净值2% 或前20名的股 票明细
本基金本报告期内未卖出股票。
7.4.3 买 入股票的成本 总额及卖出 股票的收入总额
本基金本报告期内无买入及卖出股票的情况。
7.5 期末按 债券品种分类 的债券投资 组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 351,330.00 2.95
其中：政策性金融债 351,330.00 2.95
4 企业债券 9,432,000.00 79.23
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债( 可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 9,783,330.00 82.18
7.6 期末按 公允价值占基 金资产净值 比例大小排序 的前五名 债券 投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%) 中欧 纯债 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年度 报告
第
页 29
1 127404 16唐金债 100,000
9,432,000.0
0
79.23
2 018005 国开1701 3,500 351,330.00 2.95
7.7 期末按 公允价值占基 金资产净值 比例大小排序 的 前十名资产 支持证券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末按公允价值 占基金资产 净值比例大小 排序的前五名 贵金属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按 公允价值占基 金资产净值 比例大小排序 的前五名权证 投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况说 明
7.10.1 报告期末本基 金投资的股 指期货持仓和损 益明细
股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.10.2 本基金投资股 指期货的投 资政策
股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况说 明
7.11.1 本期国债期货 投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.2 报告期末本基 金投资的国 债期货持仓和损 益明细
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.3 本期国债期货 投资评价
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.12 投资 组合报告附注
7.12.1 本基金投资的 前十名证券 的发行主体本报 告期内没有被 监管部门立 案调查，或
在报 告编制日前一 年内受到公 开谴责、处 罚的情形 。
7.12.2 本基金为债券 型基金，未 涉及股票相关投 资。 中欧 纯债 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年度 报告
第
页 30
7.12.3 期末其他各项 资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 35,340.16
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 107,298.82
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 142,638.98
7.12.4 期末持有的处 于转股期的 可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股 票中存在流 通受限情况的说 明
本基金本报告期末未持有股票。
7.12.6 投资组合报告 附注的其他 文字描述部分
本报告中因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例 的分项之和
与合计可能存在尾差。
§8
基金份 额持有人信 息
8.1 期末基 金份额持有人 户数及持有 人结构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例 中欧 纯债 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年度 报告
第
页 31
中欧
纯债
债券
（LO
F）C
640 16,054.16 1,000,000.00 9.73% 9,274,662.16 90.27%
中欧
纯债
债券
（LO
F）E
5 35,994.69 130,223.03
72.3
6%
49,750.42 27.64%
合计 645 16,208.74 1,130,223.03
10.8
1%
9,324,412.58 89.19%
8.2 期末上市 基金前十名持 有人
序号 持有人名称 持有份额(份)
占上市总份额
比例(%)
1
中国船舶工业集团公司企业年金计划－中
信银行股份有限公司
1,000,000.00 55.62
2 高德荣 212,200.00 11.80
3 魏海清 201,281.00 11.20
4 张润华 119,402.00 6.64
5 刘玉琼 103,840.00 5.78
6 李军 40,783.00 2.27
7 付远发 25,300.00 1.41
8 付刚 24,400.00 1.36
9 张海燕 19,600.00 1.09
10 钟兆章 10,000.00 0.56
注：以上均为纯债C场内持有人。
8.3 期末基金 管理人的从业 人员持有本 基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员 中欧纯债债券（L 749.00 0.01% 中欧 纯债 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年度 报告
第
页 32
持有本基金 OF）C
中欧纯债债券（L
OF）E
15.42 0.01%
合计 764.42 0.01%
8.4 期末基 金管理人的从 业人员持有 本开放式基金 份额总量区间 情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
中欧纯债债券（LO
F）C
0
中欧纯债债券（LO
F）E
0
合计 0
本基金基金经理持有本开放式基
金
中欧纯债债券（LO
F）C
0
中欧纯债债券（LO
F）E
0
合计 0
§9
开放式 基金份额变 动
单位：份
中欧纯债债券（LOF）C 中欧纯债债券（LOF）E
基金合同生效日(2013年01 月31
日) 基金份额总额
976,522,201.53 -
本报告期期初基金份额总额 15,884,930.37 307,848,326.66
本报告期基金总申购份额 5,595,871.72 213,327.15
减：本报告期基金总赎回份额 11,206,139.93 307,881,680.36
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 10,274,662.16 179,973.45
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10
重大 事件揭示 中欧 纯债 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年度 报告
第
页 33
10.1 基金 份额持有人大 会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管部 门的重大人事 变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内基金管理人未发生重大的人事变动。
10.2.2 基金托管人的重大人事变动
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业务 的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金 投资策略的改 变
报告期内 本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
本报告期内，为本基金审计的会计事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙），未有改聘情况发生。
10.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查或 处罚等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处
罚。
10.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
10.7.1 基金租用证券 公司交易单 元进行股票投资 及佣金支付情 况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
民生
证券
1 - - - - - 中欧 纯债 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年度 报告
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页 34
方正
证券
1 - - - - -
国都
证券
1 - - - - -
申银
万国
1 - - - - -
安信
证券
1 - - - - -
中信
证券
1 - - - - -
国泰
君安
1 - - - - -
招商
证券
1 - - - - -
中金
公司
1 - - - - -
注：1. 根据中国证监会的有关规定， 我司在综合考量证券经营机构的财务状况、 经营状
况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并 由公司董事会授权管理层批准。
2.本报告期内， 本基金减少租用华泰证券上海交易单元、 中信证券深圳交易单元、 长城
证券上海交易单元、东方证券上海交易单元和申万宏源西部证券上海交易单元。
10.7.2 基金租用证券 公司交易单 元进行其他证券 投资的情况
金额单位：人民币元
券商 名
称
债券 交易 债券 回购 交易 权证 交易 基金 交易
成交 金额
占当 期
债券 成
交总 额
的比 例
成交 金额
占当 期
债券 回
购成 交
总额 的
比例
成
交
金
额
占当 期权
证成 交总
额的 比例
成
交
金
额
占当 期基
金成 交总
额的 比例
民生 证
券
- - - - - - - -
方正 证
券
- - - - - - - -
国都 证
券
- - - - - - - -
申银 万
国
- - - - - - - -
安信 证
券
- - - - - - - - 中欧 纯债 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年度 报告
第
页 35
中信 证
券
- - - - - - - -
国泰 君
安
- - - - - - - -
招商 证
券
152,243,028.95 100.00% 380,000,000.00 100.00% - - - -
中金 公
司
- - - - - - - -
注：1. 根据中国证监会的有关规定， 我司在综合考量证券经营机构的财务状况、 经营状
况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。
2.本报告期内， 本基金减少租用华泰证券上海交易单元、 中信证券深圳交易单元、 长城
证券上海交易单元、东方证券上海交易单元和申万宏源西部证券上海交易单元。
§11
影响 投资者决策的 其他重要信 息
11.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达到 或超过20% 的情况
投
资
者
类
别
报告 期内 持有 基金 份额 变化 情况 报告 期末 持有 基金 情况
序
号
持有 基金
份额 比例
达到 或者
超过20%
的时 间区
间
期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有 份额 份额 占比
机
构
1
2018 年1
月1 日至2
018 年6 月
20 日
75,791,956.69 0.00 75,791,956.69 0.00 -
2
2018 年1
月1 日至2
018 年3 月
27 日
232,017,788.09 0.00 232,017,788.09 0.00 -
产品 特有 风险
本基 金本 报告 期存 在单 一投 资者 持有 基金 份额 比例 超过20% 的 情况 ，在 市场 情况 突变 的情 况下 ，可 能出 现集 中甚 至巨 额赎
回从 而引 发基 金的 流动 性风 险， 本基 金管 理人 将对 申购 赎回 进 行审 慎的 应对 ，并 在基 金运 作中 对流 动性 进行 严格 的管 理， 降 低
流动 性风 险， 保护 中小 投资 者利 益。
11.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
无。
中欧 基金管理有限 公司
二〇 一八年八月二 十八日
