易方 达深证 100 交 易型 开放 式指 数基金 2018 年 半年 度报 告
易方达深证 100 交易型开放式指数基金
2018 年半年度报告
2018 年 6 月 30 日
基金管理人 ：易方达基金管理有限公司
基金托管人 ：中国银行股份有限公司
送出日期 ：二〇一八年八月二十八日 易方 达深证 100 交 易型 开放 式指 数基金 2018 年 半年 度报 告
第 2 页共 48 页
1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签 字同意， 并由董事 长签发。
基金托管人 中国银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定，于 2018 年 8 月 24 日复核了 本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和 运用基金资 产，但不 保证基金 一定盈利 。
基金的过 往业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说 明书及其 更新。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止。 易方 达深证 100 交 易型 开放 式指 数基金 2018 年 半年 度报 告
第 3 页共 48 页
1.2 目录
1 重要提示及 目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3
2 基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情 况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说 明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人 和基金托 管人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方 式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资 料 ................................................................................................................................. 6
3 主要财务指 标和基 金净值表 现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要会计数 据和财务 指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表 现 ................................................................................................................................. 7
4 管理人报告 .............................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理人 及基金经 理情况 ......................................................................................................... 8
4.2 管理人对报 告期内本 基金运作 遵规守信 情况的说 明 ............................................................... 10
4.3 管理人对报 告期内公 平交易情 况的专项 说明 ........................................................................... 10
4.4 管理人对报 告期内基 金的投资 策略和业 绩表现的 说明 ........................................................... 10
4.5 管理人对宏 观经济、 证券市场 及行业走 势的简要 展望 ........................................................... 11
4.6 管理人对报 告期内基 金估值程 序等事项 的说明 ....................................................................... 12
4.7 管理人对报 告期内基 金利润分 配情况的 说明 ........................................................................... 12
5 托管人报告 ............................................................................................................................................ 12
5.1 报告期内本 基金托管 人遵规守 信情况声 明 ............................................................................... 12
5.2 托管人对报 告期内本 基金投资 运作遵规 守信、净 值计 算、利润分 配等情况 的说明 ............ 13
5.3 托管人对本 半年度报 告中财务 信息等内 容的真实 、准 确和完整发 表意见............................ 13
6 半年度财务 会计报 告（未经 审计） .................................................................................................... 13
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 14
6.3 所有者权益 （基金净 值）变动 表 ............................................................................................... 15
6.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 16
7 投资组合报 告 ........................................................................................................................................ 35
7.1 期末基金资 产组合情 况 ............................................................................................................... 35
7.2 报告期 末按行业 分类的股 票投资组 合 ........................................................................................... 36
7.3 期末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排序的 所有 股票投资明 细.................................... 37
7.4 报告期内股 票投资组 合的重大 变动 ........................................................................................... 39
7.5 期末按债券 品种分类 的债券投 资组合 ....................................................................................... 41
7.6 期末按公允 价值占 基 金资产净 值比例大 小排序的 前五 名债券投资 明细................................ 41
7.7 期末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排序的 所有 资产支持证 券投资明 细 .................... 41
7.8 报告期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名贵金 属投资明 细 .................... 41
7.9 期末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排序的 前五 名权证投资 明细................................ 41
7.10 报告期末本 基金投资 的股指期 货交易情 况说明 ................................................................... 41 易方 达深证 100 交 易型 开放 式指 数基金 2018 年 半年 度报 告
第 4 页共 48 页
7.11 报告期末本 基金投资 的国债期 货交易情 况说明 ................................................................... 42
7.12 投资组合报 告附注 ................................................................................................................... 42
8 基金份额持 有人信 息 ............................................................................................................................ 43
8.1 期末基金份 额持有人 户数及持 有人结构 ................................................................................... 43
8.2 期末上市基 金前十名 持有人 ....................................................................................................... 43
8.3 期末基金管 理人的从 业人员持 有本基金 的情况 ....................................................................... 44
8.4 期末基金管 理人的从 业人员持 有本开放 式基金份 额总 量区间的情 况.................................... 44
9 开放式基金 份额变 动 ............................................................................................................................ 44
10 重大事件 揭示 ...................................................................................................................................... 45
10.1 基金份额持 有人大会 决议 ....................................................................................................... 45
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专 门基金托 管部门的 重大 人事变动 ....................................... 45
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、 基金托管 业务的诉 讼 ........................................................... 45
10.4 基金投资策 略的改变 ............................................................................................................... 45
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务 所情况 ................................................................................... 45
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理 人员受稽 查或处罚 等情 况 ................................................... 45
10.7 基金租用证 券公司交 易单元的 有关情况 ............................................................................... 45
10.8 其他重大事 件 ........................................................................................................................... 47
11 影响投资 者决策的 其他重要 信息 ...................................................................................................... 47
11.1 报告期 内单一投 资者持有 基金份额 比例达 到或 超过 20% 的情 况 .............................................. 47
12 备查文件 目录 ...................................................................................................................................... 48
12.1 备查文件目 录 ........................................................................................................................... 48
12.2 存放地点 ................................................................................................................................... 48
12.3 查阅方式 ................................................................................................................................... 48
易方 达深证 100 交 易型 开放 式指 数基金 2018 年 半年 度报 告
第 5 页共 48 页
2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 易方达深证 100 交易 型开放式 指数基金
基金简称 易方达深证 100ETF
场内简称 深 100ETF
基金主代码 159901
交易代码 159901
基金运作方 式 交易型开放 式（ETF ）
基金合同生 效日 2006 年 3 月 24 日
基金管理人 易方达基金 管理有限 公司
基金托管人 中国银行股 份有限公 司
报告期末基 金份额总 额 784,706,465.00 份
基金合同存 续期 不定期
基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所
上市日期 2006 年 4 月 24 日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪目 标指数， 追求跟踪 偏离度及 跟踪误差 的最 小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标 的指数的 成份股组成及其权
重构建基金股票投资组合，并根据标的指数 成份股及 其权重的变动进行
相应调整。但在因特殊情况导致无法获得足 够数量的 股票时，基金管理
人将采用优化方法计算最优化投资组合的个 股权重比 例，以此构建本基
金实际的投 资组合， 追求尽可 能贴近目 标指数的 表现 。
业绩比较基 准 深证 100 价 格指数
风险收益特 征
本基金属股票基金，预期风险与收益水平高 于混合基 金、债券基金与货
币市场基金。本基金为指数型基金，主 要采 用完全复 制法跟踪标的指数
的表现，具有与标的指数、以及标的指数所 代表的股 票市场相似的风险
收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称 易方达基金 管理有限 公司 中国银行股 份有限公 司
信息披露
负责人
姓名
张南 王永民
联系电话 020-85102688 010-66594896
电子邮箱 service@efunds.com.cn fcid@bankofchina.com 易方 达深证 100 交 易型 开放 式指 数基金 2018 年 半年 度报 告
第 6 页共 48 页
客户服务电 话 400 881 8088 95566
传真 020-85104666 010-66594942
注册地址
广东省珠海 市横琴新 区宝华路6
号105 室－42891 （集 中办公区 ）
北京市西城 区复兴门 内大街1号
办公地址
广州市天河 区珠江新 城珠江东
路30号广州 银行大厦40-43 楼
北京市西城 区复兴门 内大街1号
邮政编码 510620 100818
法定代表人 刘晓艳 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 中国证券报 、上海证 券报、证 券时报
登载基金半 年度报告 正文的管 理人互联 网网址 http://www.efunds.com.cn
基金半年度 报告备置 地点
广州市天河 区珠江新 城珠江东 路 30 号广州 银
行大厦 43 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机 构 中国证券登 记结算有 限责任公 司 北京市西城 区太平桥 大街 17 号
注册登记机 构 易方达基金 管理有限 公司
广州市天河 区珠江新 城珠江东 路 30 号
广州银行大 厦 40-43 楼
注：本基金场内注册登记机构为中国证券登记结算有 限责任公司，场外注册登记机构为易方达
基金管理有 限公司。
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 ）
本期已实现 收益 127,113,795.79
本期利润 -566,052,527.30
加权平均基 金份额本 期利润 -0.7335
本期加权平 均净值利 润率 -15.11%
本期基金份 额净值增 长率 -14.83%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
期末可供分 配利润 2,541,761,280.48 易方 达深证 100 交 易型 开放 式指 数基金 2018 年 半年 度报 告
第 7 页共 48 页
期末可供分 配基金份 额利润 3.2391
期末基金资 产净值 3,368,220,699.65
期末基金份 额净值 4.2923
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
基金份额累 计净值增 长率 319.96%
注：1. 所述基 金业绩指 标不包括持 有人认购 或交易基 金的各项费用 ，计入费用 后实际收 益水平
要低于所列 数字。
2. 本期已实现 收益指基 金本期利息 收入、投 资收益、 其他收入（不 含公允价值 变动收益 ）扣除
相关费用后 的余额， 本期利润 为本期已 实现收益 加上 本期公允价 值变动收 益。
3. 期末可供分 配利润 ，为期末 资产负债 表中未分 配利 润与未分配 利润中已 实现部分 的孰低数 。
4. 本基金已 于 2006 年 4 月 14 日进行了 基金份额 折算 ，折算比例 为 0.94948342 。
5. 本基金已 于 2010 年 11 月 19 日进行 了基金拆 分， 拆分比例 为 5:1 ，即 每一份基 金份额拆 成 5
份。
6. 本基金已 于 2014 年 8 月 29 日进行 了基金份 额合并 ，合并比例 为 0.2:1 ， 即每 5 份基金 份额合
并成 1 份。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基 准 收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -8.27% 1.66% -8.51% 1.65% 0.24% 0.01%
过去三个月 -11.42% 1.38% -11.97% 1.38% 0.55% 0.00%
过去六个月 -14.83% 1.40% -14.67% 1.41% -0.16% -0.01%
过去一年 -4.17% 1.20% -4.39% 1.21% 0.22% -0.01%
过去三年 -19.16% 1.69% -21.66% 1.71% 2.50% -0.02%
自基金合同 生
效起至今
319.96% 1.88% 289.00% 1.89% 30.96% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
易方达深证 100 交易 型开放式 指数基金
份额累计净 值增长率 与业绩比 较基准收 益率历史 走势 对比图
（2006 年 3 月 24 日 至 2018 年 6 月 30 日） 易方 达深证 100 交 易型 开放 式指 数基金 2018 年 半年 度报 告
第 8 页共 48 页
注：自基金合同生效至报 告期末，基金份额 净值增长 率为 319.96% ，同期业绩比较 基准收益率
为 289.00% 。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监 会证监基 金字[2001]4 号文批准， 易方达基 金管理有限 公司 （简称 “ 易方 达 ” ） 成 立于
2001 年 4 月 17 日，总部 设在广 州，在北 京、上海 、 成都、大连 等地设有 分公司， 并全资拥 有易方
达资产管理 有限公司 与易方达 国际控股 有限公司 两家 子公司。 易方达 始终坚持 在诚信规 范的前提 下，
通过市场化、专业化的运作，为投资人的资产实现持 续稳定的保值增值，成为国内领先的综合性资
产管理机构，具有较强的综合实力。易方达是国内为 数不多的具有基金公司全部业务牌照的公司之
一， 拥有 公募 、 社保 、 年金 、 特定 客户资产 管理、QDII 、QFII 、RQFII 、QDIE 、QFLP 、 基本养老保
险基金投资等业务资格，投资业务包括主动权益、固 定 收益、指数量化、海外投资、多资产投资、
另类投资等 六大板块 ，为境内 外投资者 提供个性 化、 多样化的投 资管理服 务。截 至 2018 年 6 月 30
日， 易方达旗 下管理的 各类资产 规模总 计 1.3 万亿 元 ， 服务各类客 户总数 7580 万户， 公募基金 累计
分红超过 1000 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助 理 简介 易方 达深证 100 交 易型 开放 式指 数基金 2018 年 半年 度报 告
第 9 页共 48 页
姓
名
职务
任本基金的
基金经理 （助
理）期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
成
曦
本基金的基 金经理、 易方达中 小板
指数分级证 券投资基 金的基金 经
理、易方达 银行指数 分级证券 投资
基金的基金 经理、易 方达生物 科技
指数分级证 券投资基 金的基金 经
理、易方达 深证成指 交易型开 放式
指数证券投 资基金联 接基金的 基金
经理、易方 达深证成 指交易型 开放
式指数证券 投资基金 的基金经 理、
易方达深证 100 交易 型开放式 指数
证券投资基 金联接基 金的基金 经
理、易方达 创业板交 易型开放 式指
数证券投资 基金联接 基金的基 金经
理、易方达 创业板交 易型开放 式指
数证券投资 基金的基 金经理、 易方
达并购重组 指数分级 证券投资 基金
的基金经理 、易方达 MSCI 中国 A
股国 际通交 易型开放 式指数证 券投
资基金的基 金经理
2016-
05-07
- 10 年
硕士研究生， 曾任华泰 联合证券 资产
管理部研究 员， 易方达 基金管理 有限
公司集中交 易室交易 员、 指数与 量化
投资部指数 基金运作 专员、 基金 经理
助理。
刘
树
荣
本基金的基 金经理、 易方达中 小板
指数分级证 券投资基 金的基金 经
理、易方达 银行指数 分级证券 投资
基金的基金 经理、易 方达生物 科技
指数分级证 券投资基 金的基金 经
理、易方达 深证成指 交易型开 放式
指数证券投 资基金联 接基金的 基金
经理、易方 达深证成 指交易型 开放
式指数证券 投资基金 的基金经 理、
易方达深证 100 交易 型开放式 指数
证券投资基 金联接基 金的基金 经
理、易方达 创业板交 易型开放 式指
数证券投资 基金联接 基金的基 金经
理、易方达 创业板交 易型开放 式指
数证券投资 基金的基 金经理、 易方
达并购重组 指数分级 证券投资 基金
的基金经理
2017-
07-18
- 11 年
硕士研究生， 曾任招商 银行资产 托管
部基金会计， 易方达基 金管理有 限公
司核算部基 金核算专 员、 指数与 量化
投 资 部 运 作 支 持 专 员 、 基 金 经 理 助
理。
注：1. 此处的 “ 任 职日期 ” 和 “ 离任日 期 ” 分 别为公告 确 定的聘任日 期和解聘 日期。
2. 证券从业的 含义遵 从行业协 会《证券 业从业人 员资 格管理办法 》的相关 规定。 易方 达深证 100 交 易型 开放 式指 数基金 2018 年 半年 度报 告
第 10 页共 48 页
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金 法》等有关法律法规及基金合同、基金招
募说明书等 有关基金 法律文件 的规定， 以取 信于市场 、 取信于社会投 资公众为 宗旨， 本着诚 实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的 前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在
本报告期内 ，基金运 作合法合 规，无损 害基金份 额持 有人利益的 行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项 说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研 究和决策流程、交易流程，以及强化事后
监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利 益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限
管理制度、 投资 备选库 管理制度 和集中交 易制度等， 并重视交易 执行环节 的公平交 易措施， 以 “ 时间
优先、 价格优先 ” 作 为执行指 令的基本 原则， 通过 投资 交易系统中 的公平交 易模块， 以 尽可能确 保公
平对待各投 资组合。 本报告期 内，公平 交易制度 总体 执行情况良 好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公 开竞价交易中，同日反向交易成交较少的
单边交易量 超过该证 券当日成 交量的 5% 的交 易共 66 次， 其中 64 次为指 数量化投 资组合因 投资策略
需要和其他组合发生的反向交易；2 次为不同基金经 理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交
易，有关基 金经理按 规定履行 了审批程 序。
本报告期内 ，未发现 本基金有 可能导致 不公平交 易和 利益输送的 异常交易 。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪 的标的指 数为深证 100 指数， 深证 100 指 数由深圳证 券市场规 模大、流 动性好、 最
具代表性 的 100 只股票组 成，以 综合反映 深圳证券 市 场最具影响 力的一批 龙头企业 的整体状 况。本
基金主要采取完全复制法的投资策略，即完全按照标 的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投
资组合，并 根据标的 指数成份 股及其权 重的变动 而进 行相应调整 。
2018 年上半年， 国内宏观 经济在多 重压力下 仍保持 了较为稳健 的增长，2 季度 GDP 同比增长
6.7% ， 较 前值略回 落 0.1 个 百分点。A 股市场 整体下 跌， 深 100 指 数下跌 14.7%。深 100 指 数年初开
局较好，1 月 份上涨 3.5% ，2 月 初，在中 美贸易爆 发 冲突的担忧 下，股票 市场出现 一波急速 下跌，易方 达深证 100 交 易型 开放 式指 数基金 2018 年 半年 度报 告
第 11 页共 48 页
虽然在 2 月中开 始了近一 个月的 反弹，但 伴随着资 管 新规对股票 市场的冲 击、债务 违约引发 的信用
债危机、 中 美之间贸 易摩擦扩 大的恐 慌、 股票 质押风 险加大以及 人民币贬 值等的不 利影响下 ， 深 100
指数在二季 度呈现加 速下跌的 态势。
深 100 指数是深 市成长性 蓝筹的 核心代表 ，成份股 性 质多为民营 企业，优 势源于在 充分竞争 中
形成管理，技术，人员护城河。相对而言，对冲经济 周期波动能力较强，同时还保证了较高的成长
性。本报告 期间，深证 100 指数 下跌主要 受电子、 房 地产、非银 行金融以 及传媒行 业的拖累 ，上述
行业分别下 跌 21% 、19% 、20% 、21% 。
基金运 作层面，报告期内，本基金严守基金合同认真 对待投资者申购、赎回以及成分股调整事
项，保障基 金的正常 运作，基 金跟踪误 差以及日 均偏 离度等指标 控制在合 同规定范 围之内。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期 末， 本基 金份额净 值为 4.2923 元， 本 报告 期份额净值 增长率为-14.83% ， 同 期业绩比
较基准收益 率为-14.67% 。本报告 期，本基 金日跟踪 偏离度的均 值为 0.02% ，年化 跟踪误差 1.12% ，
在合同规定 的目标控 制范围之 内。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走 势的简要展望
展望下半年，国内金融去杠杆、国外中美贸易摩擦的 大环境很难有大的转变，宏观经济存在着
一定的下行 压力， 稳增 长依将是 政策重点。 国内经济 在 “ 稳健 的货币政 策要松紧 适度， 保持 适度的社
会 融 资规 模 和流 动 性合 理充 裕 ” 以及 “ 积极 的财 政 政策要 更 加积 极 ” 的 协同 配合 下 ，继 续 着力 扩大 内
需、稳定经 济增长与 优化经济 结构。
A 股市场的结构伴随着互 联互通 的发展发 生了较大 变 化。一方面 ，市场对 优质股的 追捧成为 投
资的主流方式，另一方面国内外的蓝筹股定价思路开 始趋向一致。在互联互通中，北上的资金在沪
市集中投资 以上证 50 为代表蓝 筹股， 在深 市， 更多选 择估 值盈利 比更为合 适的特色 龙头股票。 市 场
结构的变化叠加前期市场大幅回调加速部分行业的内 部分化：龙头企业市占持续扩张，边缘企业生
存难度加大 。
在经历了上半年大幅调整后，市场风险已有所释放， 同时政策基调也逐渐由去杠杆逐步向稳杠
杆过渡，前 期恐慌情 绪得到明 显缓解。 目前，A 股的 整体估值水 平明显回 落，多数 核心指数 的估值
已经回到低估区域。与此同时，我们观察到市场的投 资行为有了以下变化：主流的投资思路已经由
短中期的轮动策略（例如：大小盘轮动，价值成长轮 动）向买入并长期持有投资策略转移。整个权
益市场的投 资久期在 拉长。当 前的指数 低 估值区 域也 为投资者提 供了一个 合适的长 期窗口。
综合来看，现阶段是长期资金逐步建仓的良好时机， 一类是基本面持续向好并且估值合理的白易方 达深证 100 交 易型 开放 式指 数基金 2018 年 半年 度报 告
第 12 页共 48 页
马蓝筹，另 一类是前 期调整充 分并已重 新进入快 速发 展通道的中 小创类股 票，而深 100 是这两 者的
集中营。
作为被动投资的基金，本基金将坚持既定的指数化投 资策略，以严格控制基金相对目标指数的
跟踪偏离为投资目标，追求跟踪偏离度及跟踪误差的 最小化，致力于为投资者提供分享中国经济增
长的优质指 数产品。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项 的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规 定、中国证券投资基金业协会相关指引和
基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种 进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履
行估值及净 值计算的 复核责任 。
本基金管理人设有估值委员会，公司首席运营官担任 估值委员会主席，主动权益板块、固定收
益板块、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员 担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修
订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。 估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经
验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、 法律合规或基 金估值运作等方面的专业胜任能
力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参 与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
行。
本报告期内 ，参与估 值流程各 方之间不 存在任何 重大 利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及 中证指数有限公司签署服务协议，由中央
国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市 场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提
供交易所交 易的债券 品种的估 值数据和 流通受限 股票 的折扣率数 据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的 说明
本基金本报 告期内未 实施利润 分配。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声 明
本报告期内 ，中国银 行股份有 限公司（ 以下称 “ 本托 管人 ” ） 在易方达 深证 100 交 易型开放 式指
数基金（以下称 “ 本基金 ” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基易方 达深证 100 交 易型 开放 式指 数基金 2018 年 半年 度报 告
第 13 页共 48 页
金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额 持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应
尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规 守信、净值计 算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其 他有关法律法规、基金合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的投资运作进 行了必要的监督 ，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复 核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的 行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内 容的真实、准 确和完整发表意见
本报告中的 财务指标 、 净值 表现、 收益分配 情况、 财 务会计报告 （注： 财务会 计报告中 的 “ 金融
工具风险及 管理 ” 部分未在 托管人复 核范围内 ）、投 资组合报告 等数据真 实、准确 和完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体： 易方达深 证 100 交 易型开放 式指数基 金
报告截止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产：
银行存款 6.4.7.1 34,366,208.28 37,848,995.17
结算备付金
727,336.34 259,213.70
存出保证金
28,007.10 20,555.99
交易性金融 资产 6.4.7.2 3,331,170,610.29 4,022,426,803.13
其中：股票 投资
3,331,170,610.29 4,021,729,503.13
基金投资
- -
债券投资
- 697,300.00
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产 6.4.7.3 - -
买入返售金 融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清 算款
5,287,544.10 - 易方 达深证 100 交 易型 开放 式指 数基金 2018 年 半年 度报 告
第 14 页共 48 页
应收利息 6.4.7.5 5,343.77 6,126.57
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税 资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
3,371,585,049.88 4,060,561,694.56
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
17,477.96 7,986,346.19
应付赎回款
- -
应付管理人 报酬
1,443,271.43 1,616,414.47
应付托管费
288,654.32 323,282.90
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用 6.4.7.7 245,873.59 297,877.19
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 6.4.7.8 1,369,072.93 1,595,213.83
负债合计
3,364,350.23 11,819,134.58
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 826,459,419.17 846,113,331.21
未分配利润 6.4.7.10 2,541,761,280.48 3,202,629,228.77
所有者权益 合计
3,368,220,699.65 4,048,742,559.98
负债和所有 者权益总 计
3,371,585,049.88 4,060,561,694.56
注： 报告截止日 2018 年 6 月 30 日， 基 金份额净 值 4.2923 元， 基金份 额总额 784,706,465.00 份。
6.2 利润表
会计主体： 易方达深 证 100 交 易型开放 式指数基 金
本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
-554,052,518.23 470,638,467.34
1.利息收入
98,636.81 111,531.10 易方 达深证 100 交 易型 开放 式指 数基金 2018 年 半年 度报 告
第 15 页共 48 页
其中：存款 利息收入 6.4.7.11 97,058.89 111,531.10
债券利息收 入
1,577.92 -
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
- -
其他利息收 入
- -
2.投资收益（ 损失以 “- ” 填列 ）
139,063,321.70 27,385,948.91
其中：股票 投资收益 6.4.7.12 114,104,189.52 -1,751,800.46
基金投资收 益
- -
债券投资收 益 6.4.7.13 762,318.56 -
资产支持证 券投资收 益
- -
贵金属投资 收益
- -
衍生工具收 益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 24,196,813.62 29,137,749.37
3. 公 允 价值 变 动收 益（ 损 失以 “- ” 号
填列）
6.4.7.16 -693,166,323.09 442,980,052.78
4.汇兑收益（ 损失以 “ － ” 号填列 ）
- -
5.其他收入（ 损失以 “- ” 号填 列） 6.4.7.17 -48,153.65 160,934.55
减：二、费用
12,000,009.07 11,736,679.76
1．管理人报 酬
9,278,677.40 8,803,656.96
2．托管费
1,855,735.59 1,760,731.37
3．销售服务 费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 634,269.64 937,979.97
5．利息支出
- -
其中：卖出 回购金融 资产支出
- -
6．税金及附 加
3.66 -
7．其他费用 6.4.7.19 231,322.78 234,311.46
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ” 号填
列）
-566,052,527.30 458,901,787.58
减：所得税 费用
- -
四、净利润（净亏损以 “- ” 号填列）
-566,052,527.30 458,901,787.58
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 易方达深 证 100 交 易型开放 式指数基 金
本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权 益（ 基
金净值）
846,113,331.21 3,202,629,228.77 4,048,742,559.98
二 、本期经 营活动 产生 的 - -566,052,527.30 -566,052,527.30 易方 达深证 100 交 易型 开放 式指 数基金 2018 年 半年 度报 告
第 16 页共 48 页
基 金净值变 动数（ 本期 利
润）
三 、本期基 金份额 交易 产
生 的基金净 值变动 数（ 净
值减少以 “- ” 号填列 ）
-19,653,912.04 -94,815,420.99 -114,469,333.03
其中：1.基金 申购款 401,418,791.46 1,492,688,920.09 1,894,107,711.55
2. 基金赎回款 -421,072,703.50 -1,587,504,341.08 -2,008,577,044.58
四 、本期向 基金份 额持 有
人 分配利润 产生的 基金 净
值变动 （ 净值减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、期末所 有者权 益（ 基
金净值）
826,459,419.17 2,541,761,280.48 3,368,220,699.65
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权 益（ 基
金净值）
939,848,868.37 2,582,576,909.51 3,522,425,777.88
二 、本期经 营活动 产生 的
基 金净值变 动数（ 本期 利
润）
- 458,901,787.58 458,901,787.58
三 、本期基 金份额 交易 产
生 的基金净 值变动 数（ 净
值减少以 “- ” 号填列 ）
-70,775,601.46 -214,686,569.61 -285,462,171.07
其中：1.基金 申购款 301,428,230.51 879,008,058.79 1,180,436,289.30
2. 基金赎回款 -372,203,831.97 -1,093,694,628.40 -1,465,898,460.37
四 、本期向 基金份 额持 有
人 分配利润 产生的 基金 净
值变动 （ 净值减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、期末所 有者权 益（ 基
金净值）
869,073,266.91 2,826,792,127.48 3,695,865,394.39
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 6.1 至 6.4 ，财 务报表由 下列负责 人签署：
基金管理人 负责人： 刘晓艳 ， 主管会计 工作负责 人： 陈荣 ，会计 机构负责 人： 邱毅 华
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
易方达深证 100 交易 型开放式 指数基金 （简称 “ 本基 金 ” ） 经中 国证券监 督管理委 员会 （ 简称 “ 中
国证监会 ” ）证监 基金字[2006]20 号 文件 “ 关于核 准易 方达深证 100 交易型开 放式指数 证券投资 基金易方 达深证 100 交 易型 开放 式指 数基金 2018 年 半年 度报 告
第 17 页共 48 页
募集申请的 批复 ” 批准， 由易 方达基金 管理有限 公司依 照 《中华人民 共和国证 券投资基 金法》 和 《易
方达深证 100 交易型 开放式指 数基金合 同》公开 募集 。根据基金 部函[2006]49 号《关 于易方达 深证
100 交易型 开放式指 数基金 备案确认 的函》， 本基金 基金合同 于 2006 年 3 月 24 日正式 生效，基 金
合同生效日 的基金份 额总额为 5,157,736,818 份基 金份 额。本基金 为契约型 开放式， 存续期限 不定，
基金管理人 为易方达 基金管理 有限公司 ，基金托 管人 为中国银行 股份有限 公司。
为了与深证 100 价格指 数进行对 比，根据 《易方达 深 证 100 交易型 开放式指 数基金基 金 合同》
和《易方达 深证 100 交易 型开放 式指数基 金招募说 明 书》的有关 规定，易 方达基金 管理有限 公司确
定 2006 年 4 月 14 日为本 基金的基 金份额折 算日。当 日深证 100 价格指数 收盘值 为 1119.21 点，本
基金资产净 值为 5,480,979,078.98 元 ，折算前 基金份 额总额为 5,157,736,818 份 ，折算前 基金份额 净
值为 1.063 元。
根据基金份 额折算公 式， 基金份 额折算比 例为 0.94948342 ， 折算后基 金份额总 额为 4,897,166,634
份，折算后 基金份额 净值为 1.119 元。
易方达基金管理有限公司已根据上述折算 比例，对各 基金份额持有人认购的基金份额进行了折
算，并由中 国证券登 记结算有 限责任公 司于 2006 年 4 月 17 日进 行了变更 登记。
为了满足广大投资者的需求，提高本基金的流动性， 优化持有人结构，经与基金托管人中国银
行股份有限 公司协商， 易方达基 金管理有 限公司于 2010 年 11 月 19 日对本 基金实施 份额拆分。 中国
证券登记结 算有限责 任公司按 拆分比例 5:1 对 2010 年 11 月 19 日 （权益登 记日） 登 记在册的 本基金
的基金份额 实施拆分， 增加基金 份额持有 人持有的 基 金份额数， 并 于 2010 年 11 月 19 日进行 了变更
登记。 本基 金拆分后 ， 2010 年 11 月 19 日基 金份额总 额为 24,740,833,170 份， 基金 份额净 值为 0.807
元；基金份 额持有人 原来持有 的每 1 份 基金份额 变更 为 5 份。
为了满足广大投资者的需求，提高本基金的流动性， 经与基金托管人中国银行股份有限公司协
商， 易方达基 金管理有 限公司 按合并比 例 0.2:1 对 2014 年 8 月 29 日 （权益 登记日） 登 记在册 的本基
金的基金份 额实施合 并，并于 2014 年 8 月 29 日 进 行了变更登 记。本基 金合并后 ，2014 年 8 月 29
日基金份额 总额为 3,565,567,465 份 ，基金份 额净值 为 2.8508 元；基金份 额持有人 原来持有 的每 5
份基金份额 变更为 1 份，合并 产生的小 数点后基 金份 额均进位为 1 份。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财 务报表按 照财政部于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则－基本 准
则》 、 各项具 体会计 准则及相 关规定( 以下合 称 “ 企 业 会计准则 ”) 、 中国证监 会颁布的 《证券投 资基金
信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告和半 年度报告> 》、中国 证券投资 基金业协 会( 以 下简称 “ 中国
基金业协会 ”) 颁布的《 证券投资 基金会计 核算业务 指 引》、《易 方达深证 100 交易 型开放式 指数基易方 达深证 100 交 易型 开放 式指 数基金 2018 年 半年 度报 告
第 18 页共 48 页
金基金合同 》和中国 证监会、 中国基金 业协会发 布的 有关 规定及 允许的基 金行业实 务操作编 制。
本财务报表 以持续经 营为基础 编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地 反映了本基金本报告期末的财务状况以及
本报告期间 的经营成 果和基金 净值变动 情况等有 关信 息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最 近 一期年度报告相一致的说明
本报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年 度报告相一 致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报 告期无会 计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、 国 家税务 总局财税[2008]1 号 《关 于企业 所得税若干 优惠政策 的通知》 、 财税[2012]85
号 《关于 实施上 市公司股 息红利差 别化个人 所得税政 策有关问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号 《关于
上市公司股息 红利差别 化个人所得 税政策有 关问题的 通知》、财税[2016]36 号 《关于全面 推开营业
税改征增值税 试点的通 知》、财税[2016]46 号 《关于 进一步明确全 面推开营 改增试点金 融业有关 政
策的通知》 、财税[2016]70 号 《关于金 融机构同 业往 来等增值税 政策的补 充通知》 、财税[2016]140
号《关于明确 金融房地 产开发教育 辅助服务 等增值税 政策的通知》 、财税[2017]56 号《关 于资管产
品增值税有关 问题的通 知》、财税[2017]90 号 《关于 租入固定资产 进行税额 抵扣等增值 税政策的 通
知》 、 国发[1985]19 号发布和 国务院令[2011] 第 588 号 修订的 《中华 人民共和 国城市维 护建设税 暂行
条例》 、 国务 院令[2005] 第 448 号 《国 务院关于 修改 〈 征收教育费 附加的暂 行规定 〉 的决 定》 其他相
关财税法规 和实务操 作，主要 税项列示 如下：
（1） 资管产品运 营过程中 发生的增 值税应 税行为， 以 资管产品管 理人为增 值税纳税 人。 资管产
品管理人运 营资管产 品过程中 发生的增 值税应税 行为 ， 暂适用简易计 税方法， 按 照 3% 的征收率 缴纳
增值税。 对资管 产品在 2018 年 1 月 1 日前 运营过程 中 发生的增值 税应税行 为， 未缴纳增 值税的， 不
再缴纳；已 缴纳增值 税的，已 纳税额从 资管产品 管理 人以后月份 的增值税 应纳税额 中抵减。
资管产品管 理人运营 资管产品 提供的贷 款服务， 以 2018 年 1 月 1 日起产生 的利息及 利息性质 的
收入为销售 额。 金融商品 转让， 按照卖 出价扣除 买入 价后的余额 为销售额。 转 让 2017 年 12 月 31 日
前取得的股 票 （不 包括限售 股） 、 债券 、 基金 、 非货 物期货， 可以选择 按照实际 买入价计 算销售额 ，
或者以 2017 年最后 一个交易 日的股票 收盘价（2017 年最后一个 交易日处 于停牌期 间的股票 ，为停
牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融 估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的
债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作 为买入价计算销售额。对证券投资基金管理人易方 达深证 100 交 易型 开放 式指 数基金 2018 年 半年 度报 告
第 19 页共 48 页
运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对 国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入
亦免征增值 税。存款 利息收入 不征收增 值税。
（2） 对基金从 证券市场 中取得的 收入， 包括 买卖股票 、 债券的差价 收入， 股票的 股息、 红利 收
入，债券的 利息收入 及其他收 入，暂不 征收企业 所得 税。
（3） 对基金取 得的企业 债券利息 收入， 应由发 行债券 的企业在向 基金支付 利息时代 扣代缴 20%
的个人所得 税。 对基 金从上市 公司取得 的股息红 利所 得， 持股期限 在 1 个 月以内( 含 1 个月) 的， 其股
息红利所得 全额计入 应纳税所 得额；持 股期限 在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂减 按 50% 计入应
纳税所得额 ；持股期 限超过 1 年 的，暂免 征收个人 所 得税。对基 金持有的 上市公司 限售股， 解禁后
取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持 股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、
红利收入继 续暂减按 50% 计 入应纳税 所得额 。上述所 得统一适用 20% 的 税率计征 个人 所得 税。
（4）基金卖 出股票 按 0.1% 的税率缴 纳股票交 易印花 税，买入股 票不征收 股票交易 印花税。
（5）本基金 分别按实 际缴纳的 增值税额 的 7% 、3% 和 2% 缴纳 城市维护 建设税、 教育费附 加和
地方教育费 附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存款 34,366,208.28
定期存款 -
其中：存款 期限 1 个 月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
合计 34,366,208.28
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 3,525,254,862.41 3,331,170,610.29 -194,084,252.12
贵金属投资- 金 交 所 黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - - 易方 达深证 100 交 易型 开放 式指 数基金 2018 年 半年 度报 告
第 20 页共 48 页
合计 - - -
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,525,254,862.41 3,331,170,610.29 -194,084,252.12
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报 告期末无 衍生金融 资产/ 负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报 告期末无 买入返售 金融资产 。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报 告期末无 买断式逆 回购交易 中取得的 债券 。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活期存 款利息 5,197.30
应收定期存 款利息 -
应收其他存 款利息 -
应收结算备 付金利息 135.13
应收债券利 息 -
应收资产支 持证券利 息 -
应收买入返 售证券利 息 -
应收申购款 利息 -
应收黄金合 约拆借孳 息 -
其他 11.34
合计 5,343.77
6.4.7.6 其他资产
本基金本报 告期末无 其他资产 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所市场 应付交易 费用 245,873.59
银行间市场 应付交易 费用 -
合计 245,873.59
6.4.7.8 其他负债 易方 达深证 100 交 易型 开放 式指 数基金 2018 年 半年 度报 告
第 21 页共 48 页
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券商交 易单元保 证金 500,000.00
应付赎回费 -
预提费用 428,108.87
应付替代款 5,000.30
可退替代款 435,963.76
其他应付款 -
合计 1,369,072.93
6.4.7.9 实收基金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份额 （ 份） 账面金额
上年度末 803,367,465.00 846,113,331.21
本期申购 381,139,000.00 401,418,791.46
本期赎回（以“- ” 号 填列） -399,800,000.00 -421,072,703.50
本期末 784,706,465.00 826,459,419.17
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 3,816,834,247.10 -614,205,018.33 3,202,629,228.77
本期利润 127,113,795.79 -693,166,323.09 -566,052,527.30
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-83,024,532.77 -11,790,888.22 -94,815,420.99
其中：基金 申购款 1,878,477,189.20 -385,788,269.11 1,492,688,920.09
基金赎回款 -1,961,501,721.97 373,997,380.89 -1,587,504,341.08
本期已分配 利润 - - -
本期末 3,860,923,510.12 -1,319,162,229.64 2,541,761,280.48
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存款利 息收入 88,302.88
定期存款利 息收入 -
其他存款利 息收入 -
结算备付金 利息收入 8,566.77
其他 189.24
合计 97,058.89 易方 达深证 100 交 易型 开放 式指 数基金 2018 年 半年 度报 告
第 22 页共 48 页
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
股票投资收 益 —— 买 卖股票差 价收入 -88,203,839.93
股票投资收 益 —— 赎 回差价收 入 202,308,029.45
股票投资收 益 —— 申 购差价收 入 -
合计 114,104,189.52
6.4.7.12.2 股票投资收益 —— 买卖股票差价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股票成 交总额 276,269,665.48
减：卖出股 票成本总 额 364,473,505.41
买卖股票差 价收入 -88,203,839.93
6.4.7.12.3 股票投资收益 —— 赎回差价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
赎回基金份 额对价总 额 2,008,577,044.58
减：现金支 付赎回款 总额 25,986,165.58
减：赎回股 票成本总 额 1,780,282,849.55
赎回差价收 入 202,308,029.45
6.4.7.13 债券投资收益 —— 买卖债券差价收入
单 位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6月30日
卖出债券 （、 债转 股及债券 到期兑付） 成
交总额
9,240,077.45
减： 卖出债券 （、 债转股 及债券 到期兑付）
成本总额
8,476,100.00
减： 应收利 息总额 1,658.89
买卖债券差 价收入 762,318.56
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报 告期无衍 生工具收 益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民 币元 易方 达深证 100 交 易型 开放 式指 数基金 2018 年 半年 度报 告
第 23 页共 48 页
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6月30日
股票投资产 生的股利 收益 24,196,813.62
基金投资产 生的股利 收益 -
合计 24,196,813.62
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民 币元
项目名称
本期
2018年1月1 日至2018 年6月30日
1. 交易性金融 资产 -693,166,323.09
——股票投 资 -693,166,323.09
——债券投 资 -
——资产支 持证券投 资 -
——基金投 资 -
——贵金属 投资 -
2. 衍生工具 -
——权证投 资 -
3. 其他 -
减：应税金 融商品公 允价值变 动产生的
预估增值税 -
合计 -693,166,323.09
6.4.7.17 其他收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6月30日
基金赎回费 收入 -
基金申购费 收入 14,992.50
替代损益收 入 -63,146.15
其他 -
合计 -48,153.65
注：替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式 申购本基金时，补入被替代股票的实际买
入成本与申购确认日估值的差额或强制退款的被替代 股票在强制退款计算日与申购确认日估值的差
额。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所市场 交易费用 634,269.64 易方 达深证 100 交 易型 开放 式指 数基金 2018 年 半年 度报 告
第 24 页共 48 页
银行间市场 交易费用 -
合计 634,269.64
6.4.7.19 其他费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6月30日
审计费用 49,588.57
信息披露费 148,767.52
银行汇划费 3,213.91
上市费 29,752.78
其他 -
合计 231,322.78
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负 债表日， 本基金无 须作披露 的或有事 项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本会计 报表批准 报出日， 本基金无 须作披露 的资 产负债表日 后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系 的关联方发生变化的情况
本报告期内 存在控制 关系或其 他重大利 害关系的 关联 方未发生变 化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的 关系
易方达基金 管理有限 公司
基金管理人、 注 册登记机 构、 基金销 售
机构
中国银行股 份有限公 司( 以 下简称 “ 中国银 行”) 基金托管人
广发证券股 份有限公 司( 以 下简称 “ 广发证 券”)
基金管理人 股东、 申购赎回 代办证券 公
司
易方达深证 100 交易型开 放式指数 证券投资 基金联接 基
金
该基金是本 基金的联 接基金
注：以下关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位： 人民币元
关联方名称 本期
上年度可比 期间 易方 达深证 100 交 易型 开放 式指 数基金 2018 年 半年 度报 告
第 25 页共 48 页
2018年1月1 日至2018 年6 月30日 2017年1月1 日至2017 年6 月30日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
广发证券 28,665,773.37 4.63% 488,234,850.94 72.60%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报 告期及上 年度可比 期间未发 生通过关 联方 交易单元进 行的权证 交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018 年1月1 日至2018 年6月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
- - - - -
关联方名称
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年6月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
广发证券 464,458.91 83.33% 464,458.91 95.75%
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券 登记结算有限责任公司收取的证管费、经
手费和适用 期间内由 券商承担 的证券结 算风险基 金后 的净额列示 。债券及 权证交易 不计佣金 。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金 提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月
30日
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年6月
30日
当期发生的 基金应支 付的管理 费 9,278,677.40 8,803,656.96
其中：支付 销售机构 的客户维 护费 - -
注：基金管 理费按前 一日的基 金资产净 值的 0.5% 的年 费率计提。 计算方法 如下：
每日应支付 的基金管 理费= 前 一日的基 金资产净 值× 0.5%/ 当年天数
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支 付；由基金托管人于次月前两个工作日内
从基金资产 中一次性 支付给基 金管理人 。
6.4.10.2.2 基金托管费 易方 达深证 100 交 易型 开放 式指 数基金 2018 年 半年 度报 告
第 26 页共 48 页
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月
30日
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年6月
30日
当期发生的 基金应支 付的托管 费 1,855,735.59 1,760,731.37
注：基金托 管费按前 一日的基 金资产净 值的 0.10% 的 年费率计提 。计算方 法如下：
每日应支付 的基金托 管费= 前 一日的基 金资产净 值× 0.10%/ 当年天 数
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支 付；由基金托管人于次月前两个工作日内
从基金资产 中一次性 支取。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回 购) 交易
本基金本报 告期及上 年度可比 期间未与 关联方进 行银 行间同业市 场债券（ 含回购） 交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资 本基金的情况
本报告期内 和上年度 可比期间 基金管理 人未运用 固有 资金投资本 基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联 方投资本基金的情况
份额单位： 份
关联方名称
本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日
持有的基金 份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金 份额
持有的基金 份
额占基金总 份
额的比例
易方达深证 100
交易型开放 式指
数证券投资 基金
联接基金
291,367,316.00 37.13% 312,668,416.00 38.92%
广发证券 3,854,500.00 0.49% 163,732.00 0.02%
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关 的费用按基金合同及更新的招募说明书的
有关规定支 付。广发 证券持有 本基金份 额含融资 融券 业务相关份 额。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生 的利息收入
单位：人民 币元
关联方名称
本期
2018 年1月1 日至2018 年6月30日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6月30日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入 易方 达深证 100 交 易型 开放 式指 数基金 2018 年 半年 度报 告
第 27 页共 48 页
中国银行- 活期存款
34,366,208.2
8
88,302.88
39,467,233.9
8
102,553.41
注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国银行股 份有限公司保管，按银行同业利率或约定
利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的 情况
金额单位： 人民币元
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销 期内买入
数量（单位 ：
股/ 张）
总金额
广发证券 002927 泰永长征
新股网下
发行
961 14,203.58
上年度可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销 期内买入
数量（单位 ：
股/ 张）
总金额
广发证券 002841 视源股份
新股网下
发行
1,680 32,020.80
广发证券 002842 翔鹭钨业
新股网下
发行
932 10,643.44
广发证券 002867 周大生
新股网下
发行
3,444 68,604.48
广发证券 300599 雄塑科技
新股网下
发行
3,155 22,211.20
广发证券 300625 三雄极光
新股网下
发行
3,934 75,926.20
广发证券 300627 华测导航
新股网下
发行
1,498 19,129.46
广发证券 300639 凯普生物
新股网下
发行
1,046 19,235.94
广发证券 300647 超频三
新股网下
发行
1,244 11,146.24
广发证券 300658 延江股份
新股网下
发行
1,110 21,545.10
广发证券 300669 沪宁股份
新股网下
发行
841 9,251.00
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 易方 达深证 100 交 易型 开放 式指 数基金 2018 年 半年 度报 告
第 28 页共 48 页
为更好地实现基金合同所规定的投资目标，紧密跟踪 标的指数，提高基金运作效率，本基金根
据基金合同约定的投资策略，按照标的指数的成份股 组成及其权重构建基金股票投资组合，经基金
托管人审核 同意，在 报告期内 投资于基 金管理人 股东 广发证券发 行的股票 广发证券 。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报 告期内未 发生利润 分配。
6.4.12 期末（2018 年6 月30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通 受限证券
本基金无因 认购新发/ 增 发证券而 于期末持 有的流通 受 限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位： 人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
（股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00041
5
渤海金
控
2018-01
-17
重大事
项停牌
5.84
2018-0
7-17
5.26 1,543,500 9,732,334.56 9,014,040.00 -
00054
0
中天金
融
2017-08
-21
重大事
项停牌
4.87 - - 2,550,944 12,665,806.22
12,423,097.2
8
-
00225
2
上海莱
士
2018-02
-23
重大事
项停牌
19.52 - - 1,323,138 26,684,031.98
25,827,653.7
6
-
00231
0
东方园
林
2018-05
-25
重大事
项停牌
15.03 - - 1,456,864 25,887,917.93
21,896,665.9
2
-
00245
0
康得新
2018-06
-04
重大事
项停牌
17.08 - - 2,338,872 46,938,596.27
39,947,933.7
6
-
00273
9
万达电
影
2017-07
-04
重大事
项停牌
52.04 - - 351,531 24,280,477.33
18,293,673.2
4
-
30007
2
三聚环
保
2018-06
-19
重大事
项停牌
23.28
2018-0
7-10
24.00 935,940 31,396,953.68
21,788,683.2
0
-
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告 期末 2018 年 6 月 30 日止，本 基金从事 银 行间市场债 券正回购 交易形成 的卖出回 购
证券款余额 为 0，无 抵押债券 。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告 期末 2018 年 6 月 30 日止，本 基金从事 证 券交易所债 券正回购 交易形成 的卖出回 购
证券款余额 为 0，无 抵押债券 。
6.4.13 金融工具风险及管理 易方 达深证 100 交 易型 开放 式指 数基金 2018 年 半年 度报 告
第 29 页共 48 页
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人按照 “ 自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工 ” 的思路，将风险控制嵌
入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角 度、全方位的管理。从投资决策的层次看，投
资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金 经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，
并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工 上看，基金经理、监察部、集中交易室、核算
部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资 的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的
流程看，已经形成了一套贯穿 “ 事前的风险定位、事中的风险管理和 事后的风险评估 ” 的健全的风险
监控体系。
本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基 金、债券基金与货币市场基金。本基金为
指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表 现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的
股票市场相 似的风险 收益特征 。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合 约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收 益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选
库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交 易所进行的证券交易交收和款项清算 对手为中
国证券登记 结算有限 责任公司 ，在银行 间同业市 场主 要通过交易 对手库制 度防范交 易对手风 险。
于 2018 年 6 月 30 日，本基金持 有的除国 债、央行 票 据和政策性 金融债以 外的债券 占基金资 产
净值的比例 为 0.00%(2017 年 12 月 31 日：0.02%) 。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民 币元
短期信用评 级
本期末
2018年6月30 日
上年 度末
2017 年12月31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：1. 债券 评级取自 第三方评 级机构的 债项评级 。
2. 未评级债 券为剩余 期限在一 年以内的 国债 、 政策性 金融债、 央票及未 有第三方 机构评级 的短
期融资券、 同业存单 。
3. 债券投资 以全价列 示。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投 资
单位：人民 币元
短期信用评 级 本期末 上年度末 易方 达深证 100 交 易型 开放 式指 数基金 2018 年 半年 度报 告
第 30 页共 48 页
2018 年6月30 日 2017 年12月31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民 币元
短期信用评 级
本期末
2018年6月30 日
上年度末
2017 年12月31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民 币元
长期信用评 级
本期末
2018年6月30 日
上年 度末
2017 年12月31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 697,350.43
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 697,350.43
注：1. 债券 评级取自 第三方评 级机构的 债项评级 。
2. 未评级债 券为剩余 期限大于 一年的国 债、政策 性金 融债和央票 。
3. 债券投资 以全价列 示。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投 资
单位：人民 币元
长期信用评 级
本期末
2018 年6月30 日
上年度末
2017 年12月31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民 币元
长期信用评 级
本期末
2018 年6月30 日
上年度末
2017 年12月31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00 易方 达深证 100 交 易型 开放 式指 数基金 2018 年 半年 度报 告
第 31 页共 48 页
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现 基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式 防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、
多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监 测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部
门负责流动 性压力测 试的实施 与评估。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险 分析
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所 持大部分证券在流动性良好的证券交易所
或者银行间 同业市场 交易，期 末除 6.4.12 列示券种 流 通暂时受限 制不能自 由转让外 ，其余均 能及时
变现。评估 结果显示 组合高流 动性资产 比重较高 ，组 合变现比例 能力较好 。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现 金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的 风险，包 括利率风 险、外汇 风险和其 他价 格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率 变动而发生波动的风险。投资管理人通过
久期、 凸度 、VAR 等方法评估组合面 临的利率 风险敞 口， 并 通过调整 投资组合 的久期等 方法对上 述
利率风险进 行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民 币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 34,366,208.28 - - - 34,366,208.28
结算备付金 727,336.34 - - - 727,336.34
存出保证金 28,007.10 - - - 28,007.10
交易性金融 资产 - - - 3,331,170,610.29
3,331,170,610.
29
衍生金融资 产 - - - - -
买入返售金 融资
产
- - - - -
应收证券清 算款 - - - 5,287,544.10 5,287,544.10
应收利息 - - - 5,343.77 5,343.77
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税 资产 - - - - - 易方 达深证 100 交 易型 开放 式指 数基金 2018 年 半年 度报 告
第 32 页共 48 页
其他资产 - - - - -
资产总计 35,121,551.72 - - 3,336,463,498.16
3,371,585,049.
88
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融 负债 - - - - -
衍生金融负 债 - - - - -
卖出回购金 融资
产款
- - - - -
应付证券清 算款 - - - 17,477.96 17,477.96
应付赎回款 - - - - -
应付管理人 报酬 - - - 1,443,271.43 1,443,271.43
应付托管费 - - - 288,654.32 288,654.32
应付销售服 务费 - - - - -
应付交易费 用 - - - 245,873.59 245,873.59
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税 负债 - - - - -
其他负债 - - - 1,369,072.93 1,369,072.93
负债总计 - - - 3,364,350.23
3,364,350.2
3
利率敏感度 缺口 35,121,551.72 - - 3,333,099,147.93
3,368,220,699.
65
上年度末
2017 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 37,848,995.17 - - - 37,848,995.17
结算备付金 259,213.70 - - - 259,213.70
存出保证金 20,555.99 - - - 20,555.99
交易性金融 资产 - - 697,300.00 4,021,729,503.13
4,022,426,803.
13
衍生金融资 产 - - - - -
买入返售金 融资
产
- - - - -
应收证券清 算款 - - - - -
应收利息 - - - 6,126.57 6,126.57 易方 达深证 100 交 易型 开放 式指 数基金 2018 年 半年 度报 告
第 33 页共 48 页
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税 资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 38,128,764.86 - 697,300.00 4,021,735,629.70
4,060,561,694.
56
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融 负债 - - - - -
衍生金融负 债 - - - - -
卖出回购金 融资
产款
- - - - -
应付证券清 算款 - - - 7,986,346.19 7,986,346.19
应付赎回款 - - - - -
应付管理人 报酬 - - - 1,616,414.47 1,616,414.47
应付托管费 - - - 323,282.90 323,282.90
应付销售服 务费 - - - - -
应付交易费 用 - - - 297,877.19 297,877.19
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税 负债 - - - - -
其他负债 - - - 1,595,213.83 1,595,213.83
负债总计 - - - 11,819,134.58 11,819,134.58
利率敏感度 缺口 38,128,764.86 - 697,300.00 4,009,916,495.12
4,048,742,559.
98
注：各期限 分类的标 准为按金 融资产或 金融负债 的重 新定价日或 到期日孰 早者进行 分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率 以外的其 他市场变 量保持不 变
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币 元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
1.市场利率下 降 25 个基 点 - -
2.市场利率上 升 25 个基 点 - -
注： 本期末 本基金未 持有交易 性债券投 资( 不 包括可转 债） ， 因此 市场利率 的变动对 于本基 金资
产净值无重 大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险 易方 达深证 100 交 易型 开放 式指 数基金 2018 年 半年 度报 告
第 34 页共 48 页
本基金的所 有资产及 负债以人 民币计价 ，因此无 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未 来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要 投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证 券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源 于证券市 场整体波 动的影响 。
本基金的基 金管理人 采用 Barra 风险 管理系统 ， 通过 标准差、 跟踪误差 、beta 值、VAR 等指标，
监控投资组 合面临的 市场价格 波动风险 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位： 人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性金融 资产 － 股 票投资 3,331,170,610.29 98.90 4,021,729,503.13 99.33
交易性金融 资产－贵 金属投资 - - - -
衍生金融资 产－权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 3,331,170,610.29 98.90 4,021,729,503.13 99.33
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分 析
假设 除业绩比较 基准以外 的其他市 场变量保 持不变
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
1.业绩比较基 准上升 5% 168,770,360.22 203,935,778.91
2.业绩比较基 准下降 5% -168,770,360.22 -203,935,778.91
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他 事项
(1) 公 允价值
(a) 金融工具 公允价 值计量的 方法
易方 达深证 100 交 易型 开放 式指 数基金 2018 年 半年 度报 告
第 35 页共 48 页
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整 体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次： 相同资产 或负债在 活跃市场 上未经调 整的 报价。
第二层次： 除第一层 次输入值 外相关资 产或负债 直接 或间接可观 察的输入 值。
第三层次： 相关资产 或负债的 不可观察 输入值。
(b) 持 续的以公 允价值计 量的金融 工具
(i) 各层次 金融工 具公允价 值
于 2018 年 6 月 30 日，本基金持 有的以公 允价值计 量 且其变动计 入当期损 益的金融 资产中属 于
第一层次的 余额为 3,181,978,863.13 元 ， 属于 第二层 次的余额为 149,191,747.16 元 ， 无属 于第三层 次
的余额(2017 年 12 月 31 日 ： 第一层 次 3,940,785,778.73 元， 第二 层次 81,641,024.40 元， 无 属于第三
层次的余额) 。
(ii) 公允价 值所属层 次间的重 大变动
对于证券交 易所上市 的股票， 若出现重 大事项停 牌、 交易不活跃( 包括涨 跌停时 的交易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值 调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的
影响程度， 确定相关 股票公允 价值 应属 第二层次 还是 第三层次。
(iii) 第三层次 公允价值 余额和本 期变动 金额
无。
(c) 非持续的 以公允 价值计量 的金融工 具
于 2018 年 6 月 30 日 ，本基金 未持有非 持续的以 公允 价值计量的 金融资产(2017 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公允价 值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款 项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小 。
(2) 除 公允价值 外，截至 资产负债 表日本基 金无需 要 说明的其他 重要事项 。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位： 人民币元 易方 达深证 100 交 易型 开放 式指 数基金 2018 年 半年 度报 告
第 36 页共 48 页
序号 项目 金额
占基金总资 产的比
例（% ）
1 权益投资 3,331,170,610.29 98.80
其中：股票 3,331,170,610.29 98.80
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产支持证 券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产 - -
其中： 买断式回 购的买入 返售金融
资产
- -
7 银行存款和 结算备付 金合计 35,093,544.62 1.04
8 其他各项资 产 5,320,894.97 0.16
9 合计 3,371,585,049.88 100.00
注：上表中 的股票投 资项含可 退替代款 估值增值 ， 而 7.2 的合计项 不含可退 替代款 估值增值 。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值 （ 元）
占基金资产 净值比例
（％）
A 农、林、牧 、渔业 100,537,847.94 2.98
B 采矿业
12,117,873.15 0.36
C 制造业 2,216,361,456.77 65.80
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业
- -
E 建筑业 36,442,918.22 1.08
F 批发和零售 业
83,378,023.80 2.48
G 交通运输、 仓储和邮 政业
11,380,500.00 0.34
H 住宿和餐饮 业
- -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业
204,773,934.54 6.08 易方 达深证 100 交 易型 开放 式指 数基金 2018 年 半年 度报 告
第 37 页共 48 页
J 金融业
292,806,259.15 8.69
K 房地产业
201,814,680.38 5.99
L 租赁和商务 服务业
51,627,249.87 1.53
M 科学研究和 技术服务 业
4,375,812.00 0.13
N 水利、环境 和公共设 施管理业
36,335,910.13 1.08
O 居民服务、 修理和其 他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会 工作
60,924,335.90 1.81
R 文化、体育 和娱乐业
18,293,673.24 0.54
S 综合
- -
合计 3,331,170,475.09 98.90
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序的所有 股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量 （股 ） 公允价值
占基金资产 净
值比例 （% ）
1 000333 美的集团 4,683,867 244,591,534.74 7.26
2 000651 格力电器 4,869,228 229,584,100.20 6.82
3 000858 五 粮 液 1,871,759 142,253,684.00 4.22
4 002415 海康威视 3,567,595 132,464,802.35 3.93
5 000002 万
科Ａ 4,118,103 101,305,333.80 3.01
6 000725 京东方Ａ 26,424,962 93,544,365.48 2.78
7 300498 温氏股份 3,882,497 85,492,583.94 2.54
8 000001 平安银行 8,542,735 77,653,461.15 2.31
9 002304 洋河股份 571,758 75,243,352.80 2.23
10 300059 东方财富 3,983,391 52,501,093.38 1.56
11 002230 科大讯飞 1,598,288 51,257,096.16 1.52
12 002024 苏宁易购 3,579,485 50,399,148.80 1.50
13 000538 云南白药 456,480 48,825,100.80 1.45
14 002008 大族激光 904,959 48,134,769.21 1.43
15 000568 泸州老窖 734,999 44,732,039.14 1.33
16 000776 广发证券 3,215,202 42,665,730.54 1.27
17 002027 分众传媒 4,452,791 42,613,209.87 1.27
18 000338 潍柴动力 4,838,538 42,337,207.50 1.26
19 002475 立讯精密 1,875,668 42,277,556.72 1.26
20 002142 宁波银行 2,579,213 42,015,379.77 1.25
21 002594 比亚迪 853,791 40,708,754.88 1.21
22 002450 康得新 2,338,872 39,947,933.76 1.19 易方 达深证 100 交 易型 开放 式指 数基金 2018 年 半年 度报 告
第 38 页共 48 页
23 002236 大华股份 1,681,060 37,907,903.00 1.13
24 001979 招商蛇口 1,983,305 37,781,960.25 1.12
25 002466 天齐锂业 748,774 37,131,702.66 1.10
26 300003 乐普医疗 931,100 34,152,748.00 1.01
27 002044 美年健康 1,483,249 33,521,427.40 1.00
28 002456 欧菲科技 2,046,346 33,007,560.98 0.98
29 000963 华东医药 683,500 32,978,875.00 0.98
30 300124 汇川技术 1,003,546 32,936,379.72 0.98
31 000100 TCL 集团 11,039,996 32,015,988.40 0.95
32 000063 中兴通讯 2,428,948 31,649,192.44 0.94
33 002422 科伦药业 966,260 31,016,946.00 0.92
34 002460 赣锋锂业 778,959 30,052,238.22 0.89
35 000166 申万宏源 6,737,590 29,443,268.30 0.87
36 000423 东阿阿胶 514,305 27,674,752.05 0.82
37 002202 金风科技 2,179,920 27,554,188.80 0.82
38 300015 爱尔眼科 848,650 27,402,908.50 0.81
39 000895 双汇发展 989,734 26,138,874.94 0.78
40 300408 三环集团 1,104,300 25,951,050.00 0.77
41 002252 上海莱士 1,323,138 25,827,653.76 0.77
42 300136 信维通信 808,400 24,842,132.00 0.74
43 000413 东旭光电 4,084,989 24,755,033.34 0.73
44 000069 华侨城Ａ 3,386,675 24,485,660.25 0.73
45 000503 国新健康 749,284 23,812,245.52 0.71
46 300070 碧水源 1,684,297 23,462,257.21 0.70
47 000783 长江证券 4,198,630 22,798,560.90 0.68
48 002310 东方园林 1,456,864 21,896,665.92 0.65
49 300024 机器人 1,257,011 21,871,991.40 0.65
50 300072 三聚环保 935,940 21,788,683.20 0.65
51 002241 歌尔股份 2,063,912 21,031,263.28 0.62
52 000768 中航飞机 1,344,531 21,028,464.84 0.62
53 002736 国信证券 2,261,706 20,581,524.60 0.61
54 000977 浪潮信息 847,900 20,222,415.00 0.60
55 002572 索菲亚 624,200 20,086,756.00 0.60
56 000661 长春高新 86,631 19,725,878.70 0.59
57 000157 中联重科 4,782,380 19,655,581.80 0.58
58 000625 长安汽车 2,174,551 19,570,959.00 0.58
59 000425 徐工机械 4,503,000 19,092,720.00 0.57
60 000830 鲁西化工 1,094,600 18,695,768.00 0.56
61 002739 万达电影 351,531 18,293,673.24 0.54
62 002007 华兰生物 557,350 17,924,376.00 0.53
63 002405 四维图新 884,322 17,907,520.50 0.53
64 002340 格林美 2,925,053 17,696,570.65 0.53
65 300017 网宿科技 1,645,923 17,627,835.33 0.52
66 002065 东华软件 1,998,326 17,185,603.60 0.51 易方 达深证 100 交 易型 开放 式指 数基金 2018 年 半年 度报 告
第 39 页共 48 页
67 002049 紫光国微 379,119 16,726,730.28 0.50
68 002001 新 和 成 879,592 16,677,064.32 0.50
69 000786 北新建材 870,400 16,128,512.00 0.48
70 002271 东方雨虹 943,585 16,050,380.85 0.48
71 000623 吉林敖东 889,589 15,994,810.22 0.47
72 002146 荣盛发展 1,818,200 15,872,886.00 0.47
73 000728 国元证券 2,067,708 15,301,039.20 0.45
74 000792 盐湖股份 1,404,829 15,200,249.78 0.45
75 002508 老板电器 495,935 15,185,529.70 0.45
76 002714 牧原股份 338,400 15,045,264.00 0.45
77 002092 中泰化学 1,530,500 14,754,020.00 0.44
78 002673 西部证券 1,940,261 14,648,970.55 0.43
79 002797 第一创业 2,153,314 14,577,935.78 0.43
80 002081 金 螳 螂 1,440,223 14,546,252.30 0.43
81 000630 铜陵有色 6,488,622 14,339,854.62 0.43
82 002129 中环股份 1,825,582 14,294,307.06 0.42
83 000876 新 希 望 2,145,933 13,605,215.22 0.40
84 000709 河钢股份 4,513,654 13,315,279.30 0.40
85 000839 中信国安 2,796,605 13,227,941.65 0.39
86 000050 深天马Ａ 926,500 13,174,830.00 0.39
87 000826 启迪桑德 736,479 12,873,652.92 0.38
88 000540 中天金融 2,550,944 12,423,097.28 0.37
89 000983 西山煤电 1,613,565 12,117,873.15 0.36
90 000060 中金岭南 2,429,943 11,809,522.98 0.35
91 000778 新兴铸管 2,734,300 11,702,804.00 0.35
92 002352 顺丰控股 252,900 11,380,500.00 0.34
93 002558 巨人网络 473,280 11,254,598.40 0.33
94 002500 山西证券 1,669,314 11,251,176.36 0.33
95 000938 紫光股份 168,952 10,576,395.20 0.31
96 300433 蓝思科技 501,700 10,525,666.00 0.31
97 002074 国轩高科 748,600 10,525,316.00 0.31
98 000402 金 融 街 1,235,496 9,945,742.80 0.30
99 000415 渤海金控 1,543,500 9,014,040.00 0.27
100 300676 华大基因 45,200 4,375,812.00 0.13
101 000617 中油资本 166,300 1,869,212.00 0.06
102 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额 占期初 基金 资易方 达深证 100 交 易型 开放 式指 数基金 2018 年 半年 度报 告
第 40 页共 48 页
产净值比例
（％）
1 002044 美年健康 33,071,078.01 0.82
2 002422 科伦药业 29,998,848.60 0.74
3 300015 爱尔眼科 27,235,070.98 0.67
4 000977 浪潮信息 19,661,049.18 0.49
5 000661 长春高新 18,516,008.50 0.46
6 000830 鲁西化工 18,311,485.80 0.45
7 002001 新 和 成 16,240,584.76 0.40
8 002049 紫光国微 15,844,834.40 0.39
9 002714 牧原股份 14,805,566.00 0.37
10 002466 天齐锂业 7,016,764.30 0.17
11 000776 广发证券 6,991,361.00 0.17
12 000651 格力电器 6,062,133.00 0.15
13 000333 美的集团 6,006,661.73 0.15
14 000100 TCL 集团 5,295,750.58 0.13
15 002450 康得新 4,800,106.68 0.12
16 300676 华大基因 4,282,626.00 0.11
17 002415 海康威视 4,082,589.63 0.10
18 002142 宁波银行 3,688,311.00 0.09
19 000858 五 粮 液 3,681,297.75 0.09
20 002352 顺丰控股 3,476,509.02 0.09
注：买入金 额按买卖 成交金额 （成交单 价乘以成 交数 量）填列， 不考虑相 关交易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初 基金 资
产净值比例
（％）
1 000002 万
科Ａ 14,000,488.80 0.35
2 002465 海格通信 13,784,195.18 0.34
3 000651 格力电器 12,390,377.60 0.31
4 000961 中南建设 12,212,237.54 0.30
5 300104 乐视网 11,358,083.80 0.28
6 002027 分众传媒 11,306,635.08 0.28
7 300315 掌趣科技 11,045,738.44 0.27
8 000750 国海证券 10,671,265.96 0.26
9 000686 东北证券 10,113,265.08 0.25
10 000009 中国宝安 10,101,247.65 0.25
11 000046 泛海控股 9,960,449.40 0.25
12 000559 万向钱潮 9,802,444.10 0.24
13 000333 美的集团 9,467,677.00 0.23
14 002407 多氟多 8,487,883.00 0.21 易方 达深证 100 交 易型 开放 式指 数基金 2018 年 半年 度报 告
第 41 页共 48 页
15 000858 五 粮 液 8,099,700.90 0.20
16 002304 洋河股份 4,812,384.00 0.12
17 000001 平安银行 4,500,858.92 0.11
18 000568 泸州老窖 4,259,860.95 0.11
19 300124 汇川技术 4,075,994.00 0.10
20 002460 赣锋锂业 3,879,524.30 0.10
注：卖出金 额按买卖 成交金额 （成交单 价乘以成 交数 量）填列， 不考虑相 关交易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民 币元
买入股票 成 本（成交 ）总额 344,460,420.21
卖出股票 收 入（成交 ）总额 276,269,665.48
注： “ 买入股票成本 ” 或“ 卖出股票收入 ” 均按买卖成交 金额（成交单价乘 以成交数量） 填列，不
考虑相关交 易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报 告期末未 持有债券 。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序的前五 名债券投资明细
本基金本报 告期末未 持有债券 。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序的所有 资产支持证券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前五名贵金属投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序的前五 名权证投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情 况说明
本基金本报 告期末未 投资股指 期货。 易方 达深证 100 交 易型 开放 式指 数基金 2018 年 半年 度报 告
第 42 页共 48 页
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情 况说明
本基金本报 告期末未 投资国债 期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.12018 年 2 月 7 日， 大连 银监局针 对平安银 行贷 款资金转存 款质押开 立银行承 兑汇票并 在
他行贴现，贴现资金回流转存款质押重复开立银行承 兑汇票的违法事实，对平安银行处以人民币四
十万元行政 罚款。
2018 年 3 月 14 日，中国 人民银 行针对平 安银行违 反 清算管理规 定、人民 币银行结 算账户管 理
相关规定、 非金融机 构支付服 务管理办 法相关规 定， 给予警告， 没收违法 所得 3,036,061.39 元 ，并
处罚款 10,308,084.15 元，合计 处罚金额 13,344,145.54 元。
本基金为指数型基金，上述股票系标的指数成份股， 上述股票的投资决策程序符合公司投资制
度的规定。除平安银行外，本基金投资的其他前十名 证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案
调查，或在 报告编制 日前一年 内受到公 开谴责、 处罚 的情形。
7.12.2 本基 金投资的 前十名股 票没有超 出基金合 同规 定的备选股 票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 28,007.10
2 应收证券清 算款 5,287,544.10
3 应收股利 -
4 应收利息 5,343.77
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,320,894.97
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 易方 达深证 100 交 易型 开放 式指 数基金 2018 年 半年 度报 告
第 43 页共 48 页
本基金本报 告期末前 十名股票 中不存在 流通受限 情况 。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位： 份
持有人户数
( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
中国银行股 份有限公 司
－易方达深 证 100 交易
型开放式指 数证券投 资
基金联接基 金
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
24,422 32,131.13
539,090,408
.00
68.70%
245,616,05
7.00
31.30%
291,367,31
6.00
37.13%
注： 已包含场外 持有人。 机 构投资者 “ 持有 份额 ” 和 “ 占 总份额比例 ” 数据 中已包含 “ 中 国银行股 份
有限公司－ 易方达深 证 100 交易 型开放式 指数证券 投资基金联 接基金 ” 的 “ 持有份 额 ” 和 “ 占总 份额比
例 ” 数据 。
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额 （ 份） 占上市总份 额比例
1 中国证券金 融股份有 限公司 100,200,000.00 12.87%
2 全国社保基 金零零一 组合 27,204,658.00 3.49%
3
中国太平洋 人寿保险 股份有限 公司－传
统－普通保 险产品
22,850,350.00 2.93%
4 中央汇金投 资有限责 任公司 12,662,660.00 1.63%
5 中荷人寿保 险有限公 司－分红 险 7,663,100.00 0.98%
6
中国太平洋 人寿保险 股份有限 公司－分
红- 个人分 红
7,082,600.00 0.91% 易方 达深证 100 交 易型 开放 式指 数基金 2018 年 半年 度报 告
第 44 页共 48 页
7
深圳市凯丰 投资管理 有限公司 －凯丰宏
观对冲 9 号 资产管理 计划
5,809,220.00 0.75%
8
深圳市凯丰 投资管理 有限公司 －凯丰宏
观对冲 10 号 基金
5,585,599.00 0.72%
9 招商证券股 份有限公 司 5,058,000.00 0.65%
10 叶海龙 4,239,838.00 0.54%
11
中国银行股 份有限公 司－易方 达深证
100 交易型开 放式指 数证券投 资基金联
接基金
291,367,316.00 37.42%
注：本表统 计的上市 基金前十 名持有人 均为场内 持有 人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金 的情况
项目 持有份额总 数 （份） 占基金总份 额比例
基金管理人 所有从业 人员持有 本基金 0.00 0.0000%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放 式基金份额总 量区间的情况
项目 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份 ）
本公司高级 管理人员 、基金投 资和
研究部门负 责人 持有 本开放式 基金
0
本基金基金 经理 持有 本开放式 基金 0
9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生 效日（2006 年 3 月 24 日） 基金份额 总额 5,157,736,818.00
本报告期期 初基金份 额总额 803,367,465.00
本报告期 基 金总申购 份额 381,139,000.00
减：本报告 期 基金总 赎回份额 399,800,000.00
本报告期 基 金拆分变 动份额 -
本报告期期 末基金份 额总额 784,706,465.00 易方 达深证 100 交 易型 开放 式指 数基金 2018 年 半年 度报 告
第 45 页共 48 页
注： 期末基金 总份额包 含场外份 额 6,139,000 份； 总 申 购份额包含 场外总申 购份额 6,139,000 份。
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内 未召开基 金份额持 有人大会 。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托 管部门的重大 人事变动
本基金管理 人于 2018 年 6 月 8 日发布公 告，自 2018 年 6 月 8 日起聘任 陈荣女士 担任公司 首席
运营官（副 总经理级） ，聘任汪 兰英女士 担任公 司首 席大类资产 配置官（ 副总经理 级） 。
本报告期内 本基金托 管人的专 门基金托 管部门未 发生 重大人事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告期内 无涉及本 基金管理 人、基金 财产、基 金托 管业务的诉 讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内 本基金的 投资策略 未有重大 变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内 本基金未 改聘会计 师事务所 。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽 查或处罚等情 况
本报告期内本基金管理人和托管人托管业务 部门及 其相关高级管理人员未受到任何稽查或处
罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣 金支付情况
金额单位： 人民币元 易方 达深证 100 交 易型 开放 式指 数基金 2018 年 半年 度报 告
第 46 页共 48 页
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
国泰君安 2 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
银河证券 1 16,653,371.49 2.69% 15,509.66 5.12% -
东北证券 1 574,268,329.30 92.69% 287,154.09 94.88% -
广发证券 3 28,665,773.37 4.63% - - -
注：a) 本报告 期内本基 金无减少 交易单 元, 无新增 交 易单元。
b) 本基金 管理人负 责选择 证券经营 机构， 租 用其交易 单元作为本 基金的交 易单元。 基金交易 单
元的选择标 准如下：
1 ） 经营行 为稳健规 范，内控 制度健全 ，在业内 有良 好的声誉；
2 ） 具备基 金运作所 需的高效 、安全的 通讯条件 ，交 易设施满足 基金进行 证券交易 的需要；
3 ） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但 不限于：有较好的研究能力和行业分析能
力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、 行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面
的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提 供专门研究报告，具有开发量化 投资组合模型
的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的 交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务
和支持。
c) 基金交易单 元的选择 程序如下 ：
1 ） 本基金 管理人根 据上述标 准考察后 确定选用 交易 单元的证券 经营机构 。
2 ） 基金管 理人和被 选中的证 券经营机 构签订交 易单 元租用协议 。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投 资的情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期 债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
国泰君安 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
东北证券 9,240,077.45 100.00% - - - -
广发证券 - - - - - - 易方 达深证 100 交 易型 开放 式指 数基金 2018 年 半年 度报 告
第 47 页共 48 页
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式
法定披露日
期
1
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 易 方 达 深 证
100ETF 、 易方达创业板 ETF 估值调整 及暂停
申购、赎回 业务的提 示性公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券 时报及基 金管理
人网站
2018-01-02
2
易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及
时更新身份 证件或者 身份证明 文件的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券 时报及基 金管理
人网站
2018-01-23
3
易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购
贵州泰永长征技术股份有限公司首次公开发
行 A 股的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券 时报及基 金管理
人网站
2018-02-10
4
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 易 方 达 深 证
100 交易型开 放式指 数基金修 订基金合 同、 托
管协议部分 条款的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券 时报及基 金管理
人网站
2018-03-22
5
易方达基金管理有限公司关于公司住所变更
的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券 时报及基 金管理
人网站
2018-03-23
6
关于警惕冒用易方达基金管理有限公司名义
进行诈骗活 动的特别 提示公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券 时报及基 金管理
人网站
2018-03-29
7
易方达基金管理有限公司高级管理人员变更
公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 证 券日报
及基金管理 人网站
2018-06-08
11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达 到或 超过 20%的情况
投资者类别
报告期内持 有基金份 额变化情 况
报告期末持 有基
金情况
序号
持有基金份 额比例
达到或者超 过20%
的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份
额
持有份
额
份额占
比
中 国银行 股份有 限公
司 －易 方达深 证 100
交 易型开 放式指 数证
券投资基金 联接基金
1
2018 年 01 月 01 日
~2018 年 06 月 30 日
312,668,
416.00
4,000,00
0.00
25,301,1
00.00
291,367,
316.00
37.13
%
产品特有风 险
报告期内， 本基金存 在单一投 资者持有 份额比例 达到 或超过20% 的情况 ，由此可 能导致的 特有风险 主要易方 达深证 100 交 易型 开放 式指 数基金 2018 年 半年 度报 告
第 48 页共 48 页
包括： 当投资 者持有份 额占比较 为集中时， 个别投资 者的大额赎 回可能会 对基金资 产运作及 净值表现 产
生较大影响 ；极端情 况下基金 管理人可 能无法以 合理 价格及时变 现基金资 产以应对 投资者的 赎回申请 ，
可能带来流 动性风险； 如个别投 资者大额 赎回引发 巨 额赎回， 基金 管理人可 能根据基 金合同约 定决定部
分延期赎回 或暂停接 受基金的 赎回申请， 可能影响 投 资者赎回业 务办理； 若 个别投资 者大额赎 回后本基
金出现连续 六十个工 作日基金 资产净值 低于5000 万元 ， 基金还可能 面临转换 运作方式、 与其他基 金合并
或者终止基 金合同等 情形； 持有基 金份额占 比较高的 投资者在召 开持有人 大会并对 审议事项 进行投票 表
决时可能拥 有较大话 语权。
注：申购份 额包括申 购或者买 入基金份 额，赎回 份额 包括赎回或 者卖出基 金份额。
12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1. 中国证监 会核准易 方达深证 100 交易 型开放式 指数 基金募集的 文件；
2. 《易方达 深证 100 交易型开 放式指数 基金基金 合同 》 ；
3. 《易方达 深证 100 交易型开 放式指数 基金托管 协议 》 ；
4. 基金管理 人业务资 格批件和 营业执照 。
12.2 存放地点
广州市天河 区珠江新 城珠江东 路 30 号广 州银行 大厦 40-43 楼。
12.3 查阅方式
投资者可在 营业时间 免费查阅 ，也可按 工本费购 买复 印件。
易方达基金管理有限公司
二〇一八年八月二十八日
