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万家添利(161908)

万家添利:2018年半年度报告

万 家 添利 债 券 型证 券 投 资 基金 ( L O F)
2 0 1 8 年 半 年度 报 告
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
基 金 管 理 人 : 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 : 2 0 1 8 年 8 月 2 8 日万家添利 2 0 1 8 年半年度报告
第 2 页 共 4 8 页
§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ,
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二
以 上 独 立 董 事 签 字 同 意 , 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 , 于 2 0 1 8 年 8 月 2 7 日 复 核 了
本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核
内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基
金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 8 年 1 月 1 日 起 至 6 月 3 0 日 止 。万家添利 2 0 1 8 年半年度报告
第 3 页 共 4 8 页
1 . 2 目录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3 . 3 其 他 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
4 . 8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . 1 6
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
6 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
6 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8万家添利 2 0 1 8 年半年度报告
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6 . 3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
6 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0
§ 7 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
7 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
7 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
7 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
7 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
7 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
7 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
7 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
7 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
7 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
7 . 1 1 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
8 . 2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
8 . 4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
1 0 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
1 0 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
§ 1 1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3万家添利 2 0 1 8 年半年度报告
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1 1 . 1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 2 0 % 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
1 1 . 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
§ 1 2 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
1 2 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
1 2 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
1 2 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4万家添利 2 0 1 8 年半年度报告
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§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金 基 本 情况
基 金 名 称 万 家 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )
基 金 简 称 万 家 添 利
场 内 简 称 万 家 添 利
基 金 主 代 码 1 6 1 9 0 8
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 1 年 6 月 2 日
基 金 管 理 人 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 5 0 , 7 1 0 , 5 8 2 . 9 0 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所
上 市 日 期 2 0 1 4 年 6 月 1 6 日
2 . 2 基金 产 品 说明
投 资 目 标
在 严 格 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上 , 追 求 当 期 较 高 收 入 和
投 资 总 回 报 。
投 资 策 略
本 基 金 在 充 分 研 究 宏 观 市 场 形 势 以 及 微 观 市 场 主 体 的
基 础 上 , 采 取 积 极 主 动 地 投 资 管 理 策 略 , 通 过 定 性 与 定
量 分 析 , 对 利 率 变 化 趋 势 、 债 券 收 益 率 曲 线 移 动 方 向 、
信 用 利 差 等 影 响 债 券 价 格 的 因 素 进 行 评 估 , 对 不 同 投
资 品 种 运 用 不 同 的 投 资 策 略 , 并 充 分 利 用 市 场 的 非 有
效 性 , 把 握 各 类 套 利 的 机 会 。 在 风 险 可 控 的 前 提 下 , 充
分 发 挥 在 封 闭 期 内 基 金 规 模 稳 定 的 优 势 , 寻 求 组 合 流
动 性 与 收 益 的 最 佳 配 比 , 实 现 基 金 收 益 的 最 大 化 。 此
外 , 本 基 金 通 过 对 首 次 发 行 ( I P O ) 股 票 和 增 发 新 股 的 上
市 公 司 内 在 价 值 和 一 级 市 场 申 购 收 益 率 的 全 面 分 析 ,
制 定 相 应 的 新 股 申 购 策 略 , 以 获 得 较 为 安 全 的 新 股 申
购 收 益 。
业 绩 比 较 基 准 中 国 债 券 总 指 数
风 险 收 益 特 征
本 基 金 是 债 券 型 证 券 投 资 基 金 , 属 于 具 有 中 低 风 险 收
益 特 征 的 基 金 品 种 , 其 长 期 平 均 风 险 和 预 期 收 益 率 低
于 股 票 基 金 、 混 合 基 金 , 高 于 货 币 市 场 基 金 。
2 . 3 基金 管 理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司
中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公
司万家添利 2 0 1 8 年半年度报告
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信 息 披 露 负 责 人
姓 名 兰 剑 田 东 辉
联 系 电 话 0 2 1 - 3 8 9 0 9 6 2 6 0 1 0 - 6 8 8 5 8 1 1 3
电 子 邮 箱 l a n j @ w j a s s e t . c o m t i a n d o n g h u i @ p s b c . c o m
客 户 服 务 电 话 9 5 5 3 8 转 6 、 4 0 0 8 8 8 0 8 0 0 9 5 5 8 0
传 真 0 2 1 - 3 8 9 0 9 6 2 7 0 1 0 - 6 8 8 5 8 1 2 0
注 册 地 址
中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验
区 浦 电 路 3 6 0 号 8 层 ( 名 义
楼 层 9 层 )
北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 3 号
办 公 地 址
中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验
区 浦 电 路 3 6 0 号 8 层 ( 名 义
楼 层 9 层 )
北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 3 号 A 座
邮 政 编 码 2 0 0 1 2 2 1 0 0 8 0 8
法 定 代 表 人 方 一 天 李 国 华
2 . 4 信息 披 露 方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网 址
h t t p : / / w w w . w j a s s e t . c o m
基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点
中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 浦 电 路 3 6 0 号 8 层 ( 名
义 楼 层 9 层 ) 基 金 管 理 人 办 公 场 所
2 . 5 其他 相 关 资料
项 目 名 称 办 公 地 址
注 册 登 记 机 构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 1 7 号万家添利 2 0 1 8 年半年度报告
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§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主要 会 计 数据和 财务 指标
金 额 单 位 : 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 8 年 1 月 1 日 - 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 )
本 期 已 实 现 收 益 6 8 5 , 7 3 6 . 4 3
本 期 利 润 4 1 5 , 7 2 3 . 7 6
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0 . 0 1 0 1
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 1 . 1 1 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 0 . 6 8 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 )
期 末 可 供 分 配 利 润 5 , 1 7 1 , 0 3 3 . 7 8
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0 . 1 0 2 0
期 末 基 金 资 产 净 值 4 5 , 7 3 8 , 2 2 6 . 8 0
期 末 基 金 份 额 净 值 0 . 9 0 1 9
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 )
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 5 4 . 8 0 %
注 : ( 1 ) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除
相 关 费 用 后 的 余 额 , 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ; ( 2 ) 所 述 基 金 业 绩 指
标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 , 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 ; ( 3 ) 期 末
可 供 分 配 利 润 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 。
3 . 2 基金 净 值 表现
3 . 2 . 1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① - ③ ② - ④
过 去 一 个 月 - 0 . 5 5 % 0 . 1 4 % 0 . 8 7 % 0 . 1 0 % - 1 . 4 2 % 0 . 0 4 %
过 去 三 个 月 - 0 . 4 4 % 0 . 1 2 % 1 . 7 6 % 0 . 1 5 % - 2 . 2 0 % - 0 . 0 3 %
过 去 六 个 月 0 . 6 8 % 0 . 0 9 % 2 . 9 9 % 0 . 1 2 % - 2 . 3 1 % - 0 . 0 3 %
过 去 一 年 0 . 2 3 % 0 . 0 8 % 1 . 1 1 % 0 . 1 0 % - 0 . 8 8 % - 0 . 0 2 %
过 去 三 年 5 . 9 8 % 0 . 0 9 % 0 . 4 2 % 0 . 1 1 % 5 . 5 6 % - 0 . 0 2 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
5 4 . 8 0 % 0 . 2 0 % 4 . 5 4 % 0 . 1 2 % 5 0 . 2 6 % 0 . 0 8 %万家添利 2 0 1 8 年半年度报告
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3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动 的比 较
注 : 本 基 金 于 2 0 1 1 年 6 月 2 日 成 立 , 根 据 基 金 合 同 规 定 , 基 金 合 同 生 效 后 六 个 月 内 为 建 仓 期 。
建 仓 期 结 束 时 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 法 律 法 规 和 基 金 合 同 要 求 。 报 告 期 末 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合
法 律 法 规 和 基 金 合 同 要 求 。万家添利 2 0 1 8 年半年度报告
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§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 管 理 人及基 金经 理情况
4 . 1 . 1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 [ 2 0 0 2 ] 4 4 号 文 批 准 设 立 。 公 司 现 股 东 为 中 泰
证 券 股 份 有 限 公 司 、 新 疆 国 际 实 业 股 份 有 限 公 司 和 山 东 省 国 有 资 产 投 资 控 股 有 限 公 司 , 住 所 地 址 为
中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 浦 电 路 3 6 0 号 8 层 ( 名 义 楼 层 9 层 ) , 办 公 地 址 为 中 国 ( 上 海 ) 自 由
贸 易 试 验 区 浦 电 路 3 6 0 号 8 层 ( 名 义 楼 层 9 层 ) , 注 册 资 本 1 亿 元 人 民 币 。 目 前 管 理 五 十 九 只 开 放
式 基 金 , 分 别 为 万 家 1 8 0 指 数 证 券 投 资 基 金 、 万 家 增 强 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 行 业 优 选
混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 、 万 家 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 、 万 家 和 谐 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、
万 家 双 引 擎 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 稳 健 增 利 债 券 型
证 券 投 资 基 金 、 万 家 中 证 红 利 指 数 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 、 万 家 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 、
万 家 中 证 创 业 成 长 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 万 家 信 用 恒 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 日 日 薪 货 币
市 场 证 券 投 资 基 金 、 万 家 强 化 收 益 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 上 证 5 0 交 易 型 开 放 式 指 数
证 券 投 资 基 金 、 万 家 新 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 双 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 现
金 宝 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 、 万 家 瑞 丰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 瑞 兴 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 、 万 家 品 质 生 活 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 瑞 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 、 万 家 新 兴 蓝 筹 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 瑞 和 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 万
家 颐 达 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 颐 和 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 恒 瑞 1 8 个 月 定 期 开 放
债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 年 年 恒 祥 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 鑫 安 纯 债 债 券 型 证 券 投
资 基 金 、 万 家 鑫 璟 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 瑞 旭 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 家 享
纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 瑞 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 年 年 恒 荣 定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 瑞 祥 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 瑞 富 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 万 家 鑫 稳 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 瑞 隆 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 恒 景 1 8 个 月 定 期 开
放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 鑫 丰 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 鑫 享 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、
万 家 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 、 万 家 消 费 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 宏 观 择 时 多 策 略 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 鑫 瑞 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 玖 盛 纯 债 9 个 月 定 期 开 放 债 券 型
证 券 投 资 基 金 、 万 家 天 添 宝 货 币 市 场 基 金 、 万 家 量 化 睿 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 安
弘 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 家 瑞 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 臻 选 混 合 型 证 券万家添利 2 0 1 8 年半年度报告
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投 资 基 金 、 万 家 瑞 尧 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 家 裕 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 成 长 优
选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 瑞 舜 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 家 乐 债 券 型 证 券
投 资 基 金 、 万 家 潜 力 价 值 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 量 化 同 顺 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 和 万 家 新 机 遇 龙 头 企 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 。
4 . 1 . 2 基金 经理 (或基 金经 理小组 )及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限
证 券 从
业 年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
陈 佳 昀
本 基 金
基 金 经
理 、 万 家
日 日 薪
货 币 市
场 证 券
投 资 基
金 、 万 家
货 币 市
场 证 券
投 资 基
金 、 万 家
玖 盛 纯
债 9 个
月 定 期
开 放 债
券 型 证
券 投 资
基 金 、 万
家 鑫 瑞
纯 债 债
券 型 证
券 投 资
基 金 、 万
家 天 添
宝 货 币
市 场 基
金 、 万 家
稳 健 增
利 债 券
型 证 券
投 资 基
金 、 万 家
2 0 1 7 年 6 月 5 日 - 7 年
2 0 1 1 年 7 月 至 2 0 1 5 年 1 1
月 在 财 达 证 券 工 作 , 先 后
担 任 固 定 收 益 部 经 理 助
理 、 资 产 管 理 部 投 资 经 理
岗 位 。 2 0 1 5 年 1 2 月 至 2 0 1 7
年 4 月 在 平 安 证 券 工 作 ,
担 任 资 产 管 理 部 投 资 经 理
岗 位 。 2 0 1 7 年 4 月 进 入 我
公 司 工 作 。万家添利 2 0 1 8 年半年度报告
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现 金 宝
货 币 市
场 证 券
投 资 基
金 基 金
经 理
注 : ① 任 职 日 期 以 公 告 为 准 。
② 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
本 报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 基 金 合 同 、 《 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理
办 法 》 等 法 律 、 法 规 和 监 管 部 门 的 相 关 规 定 , 依 照 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 、 安 全 高 效 的 原 则 管 理 和 运
用 基 金 资 产 , 在 认 真 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上 , 为 基 金 持 有 人 谋 取 最 大 利 益 , 没 有 损 害 基 金 持 有 人 利
益 的 行 为 。
4 . 3 管理 人 对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度的 执行 情况
根 据 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 , 公 司 制 定 了 《 公 平
交 易 管 理 办 法 》 和 《 异 常 交 易 监 控 及 报 告 管 理 办 法 》 等 规 章 制 度 , 涵 盖 了 研 究 、 授 权 、 投 资 决 策 和
交 易 执 行 等 投 资 管 理 活 动 的 各 个 环 节 , 确 保 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合 , 防 范 导 致 不 公 平 交 易 以 及 利 益
输 送 的 异 常 交 易 发 生 。
公 司 制 订 了 明 确 的 投 资 授 权 制 度 , 并 建 立 了 统 一 的 投 资 管 理 平 台 , 确 保 不 同 投 资 组 合 获 得 公 平
的 投 资 决 策 机 会 。 实 行 集 中 交 易 制 度 , 对 于 交 易 所 公 开 竞 价 交 易 , 执 行 交 易 系 统 中 的 公 平 交 易 程 序 ;
对 于 债 券 一 级 市 场 申 购 、 非 公 开 发 行 股 票 申 购 等 非 集 中 竞 价 交 易 , 按 照 价 格 优 先 、 比 例 分 配 的 原 则
对 交 易 结 果 进 行 分 配 ; 对 于 银 行 间 交 易 , 按 照 时 间 优 先 、 价 格 优 先 的 原 则 公 平 公 正 的 进 行 询 价 并 完
成 交 易 。 为 保 证 公 平 交 易 原 则 的 实 现 , 通 过 制 度 规 范 、 流 程 审 批 、 系 统 风 控 参 数 设 置 等 进 行 事 前 控
制 , 通 过 对 投 资 交 易 系 统 的 实 时 监 控 进 行 事 中 控 制 , 通 过 对 异 常 交 易 的 监 控 和 分 析 实 现 事 后 控 制 。
4 . 3 . 2 异常 交易 行为的 专项 说明
本 报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 。
本 报 告 期 内 无 下 列 情 况 : 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边
交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 。
4 . 4 管理 人 对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明万家添利 2 0 1 8 年半年度报告
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4 . 4 . 1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
地 产 公 司 和 地 方 政 府 融 资 平 台 是 过 去 几 年 中 最 主 要 的 融 资 者 , 在 严 格 监 管 的 背 景 下 , 这 两 者
的 融 资 渠 道 被 封 堵 , 导 致 全 社 会 融 资 需 求 显 著 下 降 。 在 数 据 上 我 们 看 到 , 截 止 6 月 底 , 社 会 融 资
规 模 存 量 同 比 增 速 仅 为 9 . 7 % , 创 下 2 0 0 2 年 有 历 史 记 录 以 来 最 低 水 平 。 6 月 末 M 2 同 比 增 长 8 . 0 % ,
处 于 历 史 最 低 水 平 附 近 。
融 资 需 求 下 降 叠 加 贸 易 战 带 来 的 外 需 不 确 定 和 产 业 政 策 不 确 定 增 强 , 导 致 经 济 下 行 担 忧 加 剧 ,
央 行 政 策 态 度 由 中 性 偏 紧 转 向 中 性 偏 松 。 今 年 以 来 在 4 月 和 6 月 连 续 两 次 降 准 , 对 流 动 性 的 措 辞
由 “ 合 理 稳 定 ” 转 向 “ 合 理 充 裕 ” 。
市 场 风 险 偏 好 情 绪 下 降 , 呈 现 股 熊 债 牛 的 格 局 。 利 率 中 枢 显 著 下 行 , 3 m 国 有 股 份 行 存 单 的 高
点 由 去 年 1 2 月 的 5 . 3 % , 降 到 今 年 3 月 份 的 4 . 8 % , 再 降 低 到 今 年 6 月 份 的 4 . 5 5 % 。 1 0 年 国 开 收 益
率 从 5 . 1 4 % 下 降 1 0 0 b p 到 4 . 1 4 % 。 股 票 市 场 显 著 回 调 , 中 证 5 0 0 指 数 半 年 累 计 下 跌 1 6 % , 指 数 绝 对
水 平 回 到 2 0 1 4 年 上 一 轮 牛 市 起 点 。
本 基 金 在 二 季 度 适 度 拉 长 了 久 期 , 加 大 了 中 长 久 期 利 率 债 配 置 。 加 大 信 用 资 质 好 的 转 债 配 置 ,
规 避 了 市 场 信 用 风 险 和 股 市 下 跌 风 险 。 基 金 净 值 稳 健 上 涨 。
4 . 4 . 2 报告 期内 基金的 业绩 表现
截 至 本 报 告 期 末 本 基 金 份 额 净 值 为 0 . 9 0 1 9 元 ; 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 0 . 6 8 % , 业 绩
比 较 基 准 收 益 率 为 2 . 9 9 % 。
4 . 5 管理 人 对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
我 们 预 计 2 0 1 8 年 下 半 年 , 紧 信 用 、 宽 货 币 的 格 局 将 继 续 延 续 , 利 率 中 枢 将 继 续 阶 梯 式 下 行 ,
季 末 时 点 资 金 紧 张 的 程 度 将 逐 渐 弱 化 , 市 场 从 “ 负 债 荒 ” 转 向 “ 资 产 荒 ” 。
我 们 同 时 注 意 到 , 央 行 宽 松 货 币 也 面 临 人 民 币 贬 值 压 力 制 约 , 短 期 内 还 看 不 到 从 数 量 型 宽 松
转 向 价 格 型 宽 松 。 公 开 市 场 利 率 调 降 概 率 较 小 , 市 场 短 期 利 率 底 部 仍 然 扎 实 。
目 前 权 益 市 场 估 值 水 平 处 于 历 史 低 位 , 进 一 步 下 降 空 间 有 限 。 经 济 结 构 改 革 将 进 一 步 释 放 活
力 , 总 量 增 速 平 稳 的 情 况 下 企 业 经 济 效 益 提 升 。 权 益 市 场 迎 来 左 侧 配 置 机 会 , 转 债 退 可 守 进 可 攻
的 优 势 凸 显 。
在 2 0 1 8 年 下 半 年 , 我 们 将 继 续 重 点 配 置 转 债 , 加 大 配 置 行 业 龙 头 、 信 用 风 险 水 平 可 控 的 股 性
转 债 。 密 切 关 注 贸 易 战 动 向 和 风 险 偏 好 的 变 化 ; 及 时 调 整 股 性 和 债 性 转 债 仓 位 , 为 大 类 资 产 的 轮
动 做 好 准 备 。万家添利 2 0 1 8 年半年度报告
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4 . 6 管理 人 对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
1 、 参 与 估 值 流 程 各 方 及 人 员 ( 或 小 组 ) 的 职 责 分 工 、 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历
公 司 成 立 了 估 值 委 员 会 , 定 期 评 价 现 行 估 值 政 策 和 程 序 , 在 发 生 了 影 响 估 值 政 策 和 程 序 有 效 性
及 适 用 性 的 情 况 后 及 时 修 订 估 值 方 法 。 估 值 委 员 会 由 督 察 长 、 基 金 运 营 部 负 责 人 、 合 规 稽 核 部 负
责 人 、 权 益 投 资 部 负 责 人 、 固 定 收 益 部 负 责 人 等 组 成 。 估 值 委 员 会 的 成 员 均 具 备 专 业 胜 任 能 力 和
相 关 从 业 资 格 , 精 通 各 自 领 域 的 理 论 知 识 , 熟 悉 政 策 法 规 , 并 具 有 丰 富 的 实 践 经 验 。
2 、 基 金 经 理 参 与 或 决 定 估 值 的 程 度
基 金 经 理 可 参 与 估 值 原 则 和 方 法 的 讨 论 , 但 不 介 入 基 金 日 常 估 值 业 务 。
3 、 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 存 在 的 任 何 重 大 利 益 冲 突
参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 重 大 利 益 冲 突 。
4 、 已 签 约 的 与 估 值 相 关 的 任 何 定 价 服 务 的 性 质 与 程 度
本 基 金 管 理 人 与 中 债 金 融 估 值 中 心 有 限 公 司 签 署 了 《 中 债 信 息 产 品 服 务 协 议 》 , 本 基 金 管 理 人
与 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 了 《 中 证 债 券 估 值 数 据 服 务 协 议 》 。
4 . 7 管理 人 对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
根 据 基 金 合 同 规 定 : “ 本 基 金 收 益 每 年 最 多 分 配 1 2 次 , 每 次 基 金 收 益 分 配 比 例 不 低 于 收 益 分
配 基 准 日 可 供 分 配 利 润 的 5 0 % ; 若 基 金 合 同 生 效 不 满 3 个 月 则 可 不 进 行 收 益 分 配 ; ” 。
本 报 告 期 本 基 金 未 进 行 收 益 分 配 符 合 合 同 约 定 。
4 . 8 报告 期 内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
本 报 告 期 内 , 一 季 度 自 1 月 3 日 至 3 月 2 9 日 基 金 资 产 净 值 连 续 5 7 个 工 作 日 低 于 五 千 万 元 ,
二 季 度 自 4 月 1 0 日 至 6 月 3 0 日 基 金 资 产 净 值 连 续 5 6 个 工 作 日 低 于 五 千 万 元 。 我 司 已 经 将 该 基 金
情 况 向 证 监 会 报 备 并 提 出 解 决 方 案 , 目 前 我 司 市 场 部 门 正 积 极 加 强 营 销 , 力 争 扩 大 本 基 金 规 模 。
本 报 告 期 内 未 发 生 连 续 2 0 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 2 0 0 人 的 情 况 。万家添利 2 0 1 8 年半年度报告
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§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告 期 内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
本 报 告 期 内 , 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 称 “ 本 托 管 人 ” ) 在 万 家 添 利 债 券 型 证 券
投 资 基 金 ( L O F ) ( 以 下 称 “ 本 基 金 ” ) 的 托 管 过 程 中 , 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法
律 法 规 、 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 有 关 规 定 , 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 , 完 全 尽 职 尽
责 地 履 行 了 应 尽 的 义 务 。
5 . 2 托管 人 对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
本 报 告 期 内 , 本 托 管 人 根 据 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 托 管 协 议
的 规 定 , 对 本 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 进 行 了 必 要 的 监 督 , 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份 额 申 购
赎 回 价 格 的 计 算 以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核 , 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金
份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
本 报 告 期 内 , 本 基 金 未 进 行 利 润 分 配 。
5 . 3 托管 人 对 本半年 度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 , 投 资 组 合 报 告 等 数 据 真 实 、
准 确 和 完 整 。万家添利 2 0 1 8 年半年度报告
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§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 )
6 . 1 资产 负 债 表
会 计 主 体 : 万 家 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )
报 告 截 止 日 : 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
资 产 :
银 行 存 款 6 . 4 . 7 . 1 3 , 0 1 9 , 2 1 8 . 1 0 4 4 3 , 3 2 9 . 0 9
结 算 备 付 金 2 8 4 , 1 8 5 . 0 4 1 , 1 9 2 , 3 2 9 . 6 4
存 出 保 证 金 5 , 3 9 8 . 5 6 6 , 2 9 7 . 1 5
交 易 性 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 2 3 1 , 8 8 3 , 9 9 6 . 3 3 3 0 , 7 8 5 , 6 2 2 . 9 0
其 中 : 股 票 投 资 - -
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 2 8 , 8 7 3 , 8 9 6 . 6 0 3 0 , 7 8 5 , 6 2 2 . 9 0
资 产 支 持 证 券 投 资 3 , 0 1 0 , 0 9 9 . 7 3 -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 4 - 1 3 , 0 0 0 , 1 2 4 . 5 0
应 收 证 券 清 算 款 6 , 1 2 8 , 0 9 0 . 9 6 1 , 0 0 8 , 7 6 7 . 1 2
应 收 利 息 6 . 4 . 7 . 5 3 6 3 , 9 0 6 . 4 2 7 4 3 , 4 1 7 . 8 7
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 6 , 1 4 4 , 6 1 6 . 7 8 7 , 0 1 0 , 5 1 3 . 3 8
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 6 . 4 . 7 . 6 - -
资 产 总 计 4 7 , 8 2 9 , 4 1 2 . 1 9 5 4 , 1 9 0 , 4 0 1 . 6 5
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
负 债 :
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 6 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 6 , 7 5 5 . 9 8 -
应 付 赎 回 款 4 6 , 5 7 5 . 1 5 2 3 7 , 9 0 8 . 4 3
应 付 管 理 人 报 酬 1 9 , 4 2 6 . 5 0 2 8 , 0 7 4 . 2 8
应 付 托 管 费 5 , 5 5 0 . 4 5 8 , 0 2 1 . 2 1
应 付 销 售 服 务 费 6 , 7 9 7 . 3 9 1 4 , 0 3 7 . 1 3
应 付 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 7 5 2 5 . 0 0 2 , 8 4 1 . 9 5万家添利 2 0 1 8 年半年度报告
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应 交 税 费 1 , 7 2 4 , 5 3 5 . 9 7 1 , 7 1 9 , 5 4 8 . 0 2
应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 6 . 4 . 7 . 8 2 8 1 , 0 1 8 . 9 5 2 4 8 , 1 9 4 . 9 2
负 债 合 计 2 , 0 9 1 , 1 8 5 . 3 9 2 , 2 5 8 , 6 2 5 . 9 4
所 有 者 权 益 :
实 收 基 金 6 . 4 . 7 . 9 4 0 , 5 6 7 , 1 9 3 . 0 2 4 6 , 3 7 6 , 1 7 7 . 0 1
未 分 配 利 润 6 . 4 . 7 . 1 0 5 , 1 7 1 , 0 3 3 . 7 8 5 , 5 5 5 , 5 9 8 . 7 0
所 有 者 权 益 合 计 4 5 , 7 3 8 , 2 2 6 . 8 0 5 1 , 9 3 1 , 7 7 5 . 7 1
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 4 7 , 8 2 9 , 4 1 2 . 1 9 5 4 , 1 9 0 , 4 0 1 . 6 5
注 : 报 告 截 止 日 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 , 基 金 份 额 净 值 0 . 9 0 1 9 元 , 基 金 份 额 总 额 5 0 , 7 1 0 , 5 8 2 . 9 0 份 。
6 . 2 利润 表
会 计 主 体 : 万 家 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )
本 报 告 期 : 2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
一 、 收 入 7 4 2 , 0 6 2 . 3 7 1 , 0 5 8 , 4 0 7 . 3 0
1 . 利 息 收 入 7 5 7 , 1 9 4 . 7 4 1 , 6 3 0 , 8 1 2 . 7 4
其 中 : 存 款 利 息 收 入 6 . 4 . 7 . 1 1 9 , 9 6 5 . 6 2 5 0 , 1 1 6 . 7 6
债 券 利 息 收 入 6 6 0 , 0 5 8 . 7 9 1 , 1 1 1 , 2 6 2 . 1 4
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 3 8 , 5 7 0 . 7 0 -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 4 8 , 5 9 9 . 6 3 4 6 9 , 4 3 3 . 8 4
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 填 列 ) 2 4 1 , 4 9 2 . 0 0 7 8 0 , 9 2 9 . 5 2
其 中 : 股 票 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 2 - -
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 2 4 1 , 4 9 2 . 0 0 7 8 0 , 9 2 9 . 5 2
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 . 3 - -
贵 金 属 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 4 - -
衍 生 工 具 收 益 6 . 4 . 7 . 1 5 - -
股 利 收 益 6 . 4 . 7 . 1 6 - -
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “ - ”
号 填 列 )
6 . 4 . 7 . 1 7
- 2 7 0 , 0 1 2 . 6 7 - 1 , 3 5 3 , 8 0 2 . 9 2
4 . 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) - -
5 . 其 他 收 入 ( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) 6 . 4 . 7 . 1 8 1 3 , 3 8 8 . 3 0 4 6 7 . 9 6
减 : 二 、 费 用 3 2 6 , 3 3 8 . 6 1 6 0 3 , 2 7 2 . 7 2
1 . 管 理 人 报 酬 6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 1 2 9 , 4 2 2 . 9 4 2 3 6 , 0 8 2 . 0 9
2 . 托 管 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 3 6 , 9 7 8 . 0 8 6 7 , 4 5 2 . 0 5万家添利 2 0 1 8 年半年度报告
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3 . 销 售 服 务 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 3 6 1 , 7 9 5 . 6 4 1 1 8 , 0 4 1 . 0 0
4 . 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 1 9 1 , 0 8 6 . 9 7 2 , 1 2 7 . 2 7
5 . 利 息 支 出 1 2 , 1 7 2 . 3 7 2 , 0 8 7 . 6 1
其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 1 2 , 1 7 2 . 3 7 2 , 0 8 7 . 6 1
6 . 税 金 及 附 加 1 , 7 2 7 . 1 6 -
7 . 其 他 费 用 6 . 4 . 7 . 2 0 8 3 , 1 5 5 . 4 5 1 7 7 , 4 8 2 . 7 0
三 、 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 )
4 1 5 , 7 2 3 . 7 6 4 5 5 , 1 3 4 . 5 8
减 : 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “ - ” 号 填
列 )
4 1 5 , 7 2 3 . 7 6 4 5 5 , 1 3 4 . 5 8
6 . 3 所有 者 权 益(基 金净 值)变 动表
会 计 主 体 : 万 家 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )
本 报 告 期 : 2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
4 6 , 3 7 6 , 1 7 7 . 0 1 5 , 5 5 5 , 5 9 8 . 7 0 5 1 , 9 3 1 , 7 7 5 . 7 1
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期 利 润 )
- 4 1 5 , 7 2 3 . 7 6 4 1 5 , 7 2 3 . 7 6
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
( 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 )
- 5 , 8 0 8 , 9 8 3 . 9 9 - 8 0 0 , 2 8 8 . 6 8 - 6 , 6 0 9 , 2 7 2 . 6 7
其 中 : 1 . 基 金 申 购 款 3 0 , 2 8 7 , 4 1 8 . 4 1 3 , 8 9 7 , 3 6 3 . 4 5 3 4 , 1 8 4 , 7 8 1 . 8 6
2 . 基 金 赎 回 款 - 3 6 , 0 9 6 , 4 0 2 . 4 0 - 4 , 6 9 7 , 6 5 2 . 1 3 - 4 0 , 7 9 4 , 0 5 4 . 5 3
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 )
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
4 0 , 5 6 7 , 1 9 3 . 0 2 5 , 1 7 1 , 0 3 3 . 7 8 4 5 , 7 3 8 , 2 2 6 . 8 0
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日万家添利 2 0 1 8 年半年度报告
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实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
9 0 , 7 3 5 , 3 1 5 . 7 1 1 0 , 2 8 3 , 8 3 2 . 4 0 1 0 1 , 0 1 9 , 1 4 8 . 1 1
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期 利 润 )
- 4 5 5 , 1 3 4 . 5 8 4 5 5 , 1 3 4 . 5 8
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
( 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 )
- 4 9 , 3 1 2 , 7 2 2 . 3 4 - 5 , 5 7 2 , 8 0 7 . 7 2 - 5 4 , 8 8 5 , 5 3 0 . 0 6
其 中 : 1 . 基 金 申 购 款 2 , 3 8 3 , 0 6 1 . 7 3 2 7 5 , 8 3 4 . 9 9 2 , 6 5 8 , 8 9 6 . 7 2
2 . 基 金 赎 回 款 - 5 1 , 6 9 5 , 7 8 4 . 0 7 - 5 , 8 4 8 , 6 4 2 . 7 1 - 5 7 , 5 4 4 , 4 2 6 . 7 8
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 )
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
4 1 , 4 2 2 , 5 9 3 . 3 7 5 , 1 6 6 , 1 5 9 . 2 6 4 6 , 5 8 8 , 7 5 2 . 6 3
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 6 . 1 至 6 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 :
_ _ _ _ _ _ 方 一 天 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 李 杰 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 陈 广 益 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
6 . 4 报表 附 注
6 . 4 . 1 基金 基本 情况
万 家 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) ( 原 “ 万 家 添 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ” , 以 下 简 称
“ 本 基 金 ” ) , 系 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 许 可 [ 2 0 1 1 ] 2 4 2 号
文 《 关 于 核 准 万 家 添 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》 的 核 准 , 由 基 金 管 理 人 万 家 基 金 管
理 有 限 公 司 作 为 发 起 人 向 社 会 公 开 发 行 募 集 , 基 金 合 同 于 2 0 1 1 年 6 月 2 日 正 式 生 效 , 首 次 设 立 募
集 规 模 为 2 , 6 3 5 , 6 1 7 , 8 4 0 . 8 6 份 基 金 份 额 。 根 据 《 万 家 添 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 的
有 关 规 定 , 万 家 添 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 生 效 后 3 年 期 届 满 , 无 需 召 开 基 金 份 额 持
有 人 大 会 , 即 转 换 为 上 市 开 放 式 基 金 ( L O F ) , 基 金 名 称 变 更 为 “ 万 家 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金
( L O F ) ” 。 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2 0 1 4 年 6 月 5 日 发 布 《 万 家 添 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金万家添利 2 0 1 8 年半年度报告
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基 金 份 额 转 换 结 果 公 告 》 , 投 资 者 认 购 、 申 购 或 通 过 上 市 交 易 购 买 并 持 有 到 期 的 每 一 份 稳 健 收 益 级
基 金 份 额 ( 基 金 份 额 简 称 “ 万 家 利 A ” ) 和 积 极 收 益 级 基 金 份 额 ( 基 金 份 额 简 称 “ 万 家 利 B ” ) , 在 基
金 合 同 生 效 之 日 起 3 年 届 满 日 ( 即 2 0 1 4 年 6 月 3 日 ) , 将 按 照 基 金 合 同 约 定 的 资 产 及 收 益 的 计 算
规 则 分 别 计 算 万 家 利 A 和 万 家 利 B 的 基 金 份 额 净 值 , 并 以 各 自 的 份 额 净 值 为 基 础 , 转 换 为 万 家 添
利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 的 基 金 份 额 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 , 存 续 期 限 不 定 。 基 金 份 额 在
深 圳 交 易 所 上 市 交 易 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 , 基 金 注 册 登 记 机 构 为 中 国
证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 , 基 金 托 管 人 为 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 。
本 基 金 投 资 于 固 定 收 益 类 资 产 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 8 0 % 。 本 基 金 投 资 于 具 有 良 好 流 动 性
的 金 融 工 具 , 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 、 债 券 、 货 币 市 场 工 具 、 权 证 、 资 产 支 持 证 券 以 及 法
律 法 规 获 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。 本 基 金 还 可 以 参 与 一 级 市 场 新 股 申 购 或 增 发
新 股 , 并 可 持 有 因 可 转 债 转 股 所 形 成 的 股 票 、 因 所 持 股 票 所 派 发 的 权 证 以 及 因 投 资 可 分 离 债 券 而
产 生 的 权 证 等 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 投 资 的 其 他 非 固 定 收 益 类 品 种 , 但 不 直 接 从 二 级 市
场 买 入 股 票 、 权 证 等 权 益 类 资 产 。 本 基 金 投 资 于 非 固 定 收 益 类 资 产 的 比 例 不 高 于 基 金 资 产 的 2 0 % ,
其 中 , 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为
中 国 债 券 总 指 数 。
6 . 4 . 2 会计 报表 的编制 基础
本 财 务 报 表 系 按 照 中 国 财 政 部 2 0 0 6 年 2 月 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 — 基 本 准 则 》 和 3 8 项 具 体
会 计 准 则 、 其 后 颁 布 的 应 用 指 南 、 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 编 制 ,
同 时 , 对 于 在 具 体 会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面 , 也 参 考 了 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 制 定 的 《 证 券 投
资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 中 国 证 监 会 制 定 的 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意
见 》 、 《 关 于 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 》 、 《 证 券
投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 》 第 2 号 《 年 度 报 告 的 内
容 与 格 式 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 编 报 规 则 》 第 3 号 《 会 计 报 表 附 注 的 编 制 及 披 露 》 、 《 证 券 投
资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 及 其 他 中 国 证 监 会 颁 布 的 相 关 规 定 。
本 财 务 报 表 以 本 基 金 持 续 经 营 为 基 础 列 报 。
6 . 4 . 3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 , 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 于 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 的 财 务
状 况 以 及 2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 止 期 间 的 经 营 成 果 和 净 值 变 动 情 况 。万家添利 2 0 1 8 年半年度报告
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6 .4 .4 重要 会计 政策和 会计 估计
本 半 年 度 报 告 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 上 年 度 报 告 相 一 致 。
6 . 4 . 5 差错 更正 的说明
本 基 金 本 报 告 期 无 重 大 会 计 差 错 的 内 容 和 更 正 金 额 。
6 . 4 . 6 税项
1 、 印 花 税
经 国 务 院 批 准 , 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 研 究 决 定 , 自 2 0 0 8 年 4 月 2 4 日 起 , 调 整 证 券 ( 股
票 ) 交 易 印 花 税 税 率 , 由 原 先 的 3 ‰ 调 整 为 1 ‰ ;
经 国 务 院 批 准 , 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 研 究 决 定 , 自 2 0 0 8 年 9 月 1 9 日 起 , 调 整 由 出 让 方
按 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 税 率 缴 纳 印 花 税 , 受 让 方 不 再 征 收 , 税 率 不 变 ;
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 5 ] 1 0 3 号 文 《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题
的 通 知 》 的 规 定 , 股 权 分 置 改 革 过 程 中 因 非 流 通 股 股 东 向 流 通 股 股 东 支 付 对 价 而 发 生 的 股 权 转 让 ,
暂 免 征 收 印 花 税 。
2 、 增 值 税
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 的 规 定 ,
自 2 0 0 4 年 1 月 1 日 起 , 对 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 , 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ) 管 理 人 运
用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 , 继 续 免 征 营 业 税 ;
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6 号 文 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 增 值 税 试 点 的 通 知 》
的 规 定 , 经 国 务 院 批 准 , 自 2 0 1 6 年 5 月 1 日 起 在 全 国 范 围 内 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 , 金
融 业 纳 入 试 点 范 围 , 由 缴 纳 营 业 税 改 为 缴 纳 增 值 税 。 对 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 , 开
放 式 证 券 投 资 基 金 ) 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 转 让 收 入 免 征 增 值 税 ; 国 债 、 地 方 政 府 债
利 息 收 入 以 及 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 免 征 增 值 税 ; 存 款 利 息 收 入 不 征 收 增 值 税 ;
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 1 6 ] 4 6 号 文 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业
有 关 政 策 的 通 知 》 的 规 定 , 金 融 机 构 开 展 的 质 押 式 买 入 返 售 金 融 商 品 业 务 及 持 有 政 策 性 金 融 债 券
取 得 的 利 息 收 入 属 于 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 ;
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 1 6 ] 7 0 号 文 《 关 于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的 补 充
通 知 》 的 规 定 , 金 融 机 构 开 展 的 买 断 式 买 入 返 售 金 融 商 品 业 务 、 同 业 存 款 、 同 业 存 单 以 及 持 有 金
融 债 券 取 得 的 利 息 收 入 属 于 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 ;
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 1 6 ] 1 4 0 号 文 《 关 于 明 确 金 融 、 房 地 产 开 发 、 教 育 辅 助 服
务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 的 规 定 , 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 , 以 资 管 产 品 管 理万家添利 2 0 1 8 年半年度报告
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人 为 增 值 税 纳 税 人 。
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 1 7 ] 5 6 号 文 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 有 关 问 题 的 通 知 》 的 规
定 , 管 理 人 接 受 投 资 者 委 托 或 信 托 对 受 托 资 产 提 供 的 管 理 服 务 以 及 管 理 人 发 生 的 其 他 增 值 税 应 税
行 为 , 按 照 现 行 规 定 缴 纳 增 值 税 , 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ,
暂 适 用 简 易 计 税 方 法 , 按 照 3 % 的 征 收 率 缴 纳 增 值 税 。 本 通 知 自 2 0 1 8 年 1 月 1 日 起 施 行 , 对 资 管
产 品 在 2 0 1 8 年 1 月 1 日 前 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 , 未 缴 纳 增 值 税 的 , 不 再 缴 纳 ; 已 缴
纳 增 值 税 的 , 已 纳 税 额 从 资 管 产 品 管 理 人 以 后 月 份 的 增 值 税 应 纳 税 额 中 抵 减 。
3 、 企 业 所 得 税
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 的 规 定 ,
自 2 0 0 4 年 1 月 1 日 起 , 对 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 , 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ) 管 理 人 运
用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 , 继 续 免 征 企 业 所 得 税 ;
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 5 ] 1 0 3 号 文 《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题
的 通 知 》 的 规 定 , 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 、 现 金 等
收 入 , 暂 免 征 收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 企 业 所 得 税 ;
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 文 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 的 规
定 , 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 , 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 , 股 权 的 股 息 、
红 利 收 入 , 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 , 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
4 、 个 人 所 得 税
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 5 ] 1 0 3 号 文 《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题
的 通 知 》 的 规 定 , 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 、 现 金 等
收 入 , 暂 免 征 收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 个 人 所 得 税 ;
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 3 2 号 文 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 储 蓄 存 款 利 息
所 得 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 通 知 》 的 规 定 , 自 2 0 0 8 年 1 0 月 9 日 起 , 对 储 蓄 存 款 利 息 所 得 暂 免 征
收 个 人 所 得 税 ;
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 、 中 国 证 监 会 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 文 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差
别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 的 规 定 , 自 2 0 1 3 年 1 月 1 日 起 , 证 券 投 资 基 金 从 公 开
发 行 和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票 , 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的 , 其 股 息 红 利 所
得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的 , 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳
税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的 , 暂 减 按 2 5 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率
计 征 个 人 所 得 税 ;万家添利 2 0 1 8 年半年度报告
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根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 、 中 国 证 监 会 财 税 [ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号 文 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别
化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 的 规 定 , 自 2 0 1 5 年 9 月 8 日 起 , 证 券 投 资 基 金 从 公 开 发
行 和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票 , 持 股 期 限 超 过 1 年 的 , 股 息 红 利 所 得 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 。
6 . 4 . 7 重要 财务 报表项 目的 说明
6 . 4 . 7 . 1 银行 存款
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 3 , 0 1 9 , 2 1 8 . 1 0
定 期 存 款 -
其 中 : 存 款 期 限 1 个 月 以 内 -
存 款 期 限 1 - 3 个 月 -
存 款 期 限 3 个 月 以 上 -
其 他 存 款 -
合 计 : 3 , 0 1 9 , 2 1 8 . 1 0
6 . 4 . 7 . 2 交易 性金 融资产
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 - - -
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 2 9 , 2 1 0 , 2 6 4 . 3 7 2 8 , 8 7 3 , 8 9 6 . 6 0 - 3 3 6 , 3 6 7 . 7 7
银 行 间 市 场 - - -
合 计 2 9 , 2 1 0 , 2 6 4 . 3 7 2 8 , 8 7 3 , 8 9 6 . 6 0 - 3 3 6 , 3 6 7 . 7 7
资 产 支 持 证 券 3 , 0 1 0 , 0 9 9 . 7 3 3 , 0 1 0 , 0 9 9 . 7 3 -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 3 2 , 2 2 0 , 3 6 4 . 1 0 3 1 , 8 8 3 , 9 9 6 . 3 3 - 3 3 6 , 3 6 7 . 7 7
6 . 4 . 7 . 3 衍生 金融 资产 / 负债
本 基 金 本 报 告 期 末 无 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 余 额 。万家添利 2 0 1 8 年半年度报告
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6 . 4 . 7 . 4 买入 返售 金融资 产
6 . 4 . 7 . 4 . 1 各项 买入 返售金 融资 产期 末 余额
本 基 金 本 报 告 期 末 无 买 入 返 售 金 融 资 产 余 额 。
6 . 4 . 7 . 4 . 2 期末 买断 式逆回 购交 易中 取 得的债 券
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 。
6 . 4 . 7 . 5 应收 利息
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
应 收 活 期 存 款 利 息 5 9 5 . 8 6
应 收 定 期 存 款 利 息 -
应 收 其 他 存 款 利 息 -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 1 2 7 . 9 0
应 收 债 券 利 息 2 7 7 , 7 9 1 . 7 1
应 收 资 产 支 持 证 券 利 息 8 7 , 3 2 7 . 1 2
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 - 1 , 9 4 6 . 5 7
应 收 申 购 款 利 息 8 . 0 0
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 -
其 他 2 . 4 0
合 计 3 6 3 , 9 0 6 . 4 2
6 . 4 . 7 . 6 其他 资产
本 基 金 本 报 告 期 末 无 其 他 资 产 余 额 。
6 . 4 . 7 . 7 应付 交易 费用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 -
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 5 2 5 . 0 0
合 计 5 2 5 . 0 0
6 . 4 . 7 . 8 其他 负债
单 位 : 人 民 币 元
项 目 本 期 末万家添利 2 0 1 8 年半年度报告
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2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 -
应 付 赎 回 费 2 6 8 . 5 8
其 他 3 8 , 1 9 4 . 9 2
预 提 费 用 2 4 2 , 5 5 5 . 4 5
合 计 2 8 1 , 0 1 8 . 9 5
6 . 4 . 7 . 9 实收 基金
金 额 单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 ( 份 ) 账 面 金 额
上 年 度 末 5 7 , 9 7 1 , 1 1 2 . 2 4 4 6 , 3 7 6 , 1 7 7 . 0 1
本 期 申 购 3 7 , 8 6 0 , 5 8 3 . 6 2 3 0 , 2 8 7 , 4 1 8 . 4 1
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - 4 5 , 1 2 1 , 1 1 2 . 9 6 - 3 6 , 0 9 6 , 4 0 2 . 4 0
- 基 金 拆 分 / 份 额 折 算 前 - -
基 金 拆 分 / 份 额 折 算 变 动 份 额 - -
本 期 申 购 - -
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - -
本 期 末 5 0 , 7 1 0 , 5 8 2 . 9 0 4 0 , 5 6 7 , 1 9 3 . 0 2
6 . 4 . 7 . 1 0 未分 配利 润
单 位 : 人 民 币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 1 0 , 4 3 0 , 8 4 7 . 0 6 - 4 , 8 7 5 , 2 4 8 . 3 6 5 , 5 5 5 , 5 9 8 . 7 0
本 期 利 润 6 8 5 , 7 3 6 . 4 3 - 2 7 0 , 0 1 2 . 6 7 4 1 5 , 7 2 3 . 7 6
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
- 1 , 1 8 7 , 6 5 5 . 7 8 3 8 7 , 3 6 7 . 1 0 - 8 0 0 , 2 8 8 . 6 8
其 中 : 基 金 申 购 款 7 , 1 7 3 , 6 5 6 . 9 8 - 3 , 2 7 6 , 2 9 3 . 5 3 3 , 8 9 7 , 3 6 3 . 4 5
基 金 赎 回 款 - 8 , 3 6 1 , 3 1 2 . 7 6 3 , 6 6 3 , 6 6 0 . 6 3 - 4 , 6 9 7 , 6 5 2 . 1 3
本 期 已 分 配 利 润 - - -
本 期 末 9 , 9 2 8 , 9 2 7 . 7 1 - 4 , 7 5 7 , 8 9 3 . 9 3 5 , 1 7 1 , 0 3 3 . 7 8
6 . 4 . 7 . 1 1 存款 利息 收入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日万家添利 2 0 1 8 年半年度报告
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活 期 存 款 利 息 收 入 5 , 6 4 1 . 9 6
定 期 存 款 利 息 收 入 -
其 他 存 款 利 息 收 入 -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 4 , 1 6 0 . 2 1
其 他 1 6 3 . 4 5
合 计 9 , 9 6 5 . 6 2
6 . 4 . 7 . 1 2 股票 投资 收益
本 基 金 本 报 告 期 无 股 票 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 3 债券 投资 收益
6 . 4 . 7 . 1 3 . 1 债券 投资 收益项 目构 成
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
债 券 投 资 收 益 — — 买 卖 债 券 ( 、 债 转 股 及 债
券 到 期 兑 付 ) 差 价 收 入
2 4 1 , 4 9 2 . 0 0
债 券 投 资 收 益 — — 赎 回 差 价 收 入 -
债 券 投 资 收 益 — — 申 购 差 价 收 入 -
合 计 2 4 1 , 4 9 2 . 0 0
6 . 4 . 7 . 1 3 . 2 债券 投资 收益 —— 买卖 债券 差价收 入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
卖 出 债 券 ( 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ) 成 交
总 额
5 1 , 9 3 8 , 7 6 1 . 8 4
减 : 卖 出 债 券 ( 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 )
成 本 总 额
5 0 , 8 2 1 , 1 5 8 . 6 0
减 : 应 收 利 息 总 额 8 7 6 , 1 1 1 . 2 4
买 卖 债 券 差 价 收 入 2 4 1 , 4 9 2 . 0 0
6 . 4 . 7 . 1 3 . 3 资产 支持 证券投 资收 益
本 基 金 本 报 告 期 无 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 4 贵金 属投 资收益
本 基 金 本 报 告 期 无 贵 金 属 投 资 收 益 。万家添利 2 0 1 8 年半年度报告
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6 . 4 . 7 . 1 5 衍生 工具 收益
本 基 金 本 报 告 期 无 衍 生 工 具 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 6 股利 收益
本 基 金 本 报 告 期 无 股 利 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 7 公允 价值 变动收 益
单 位 : 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 - 2 7 0 , 0 1 2 . 6 7
— — 股 票 投 资 -
— — 债 券 投 资 - 2 7 0 , 0 1 2 . 6 7
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 -
— — 贵 金 属 投 资 -
— — 其 他 -
2 . 衍 生 工 具 -
— — 权 证 投 资 -
3 . 其 他 -
减 : 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预 估
增 值 税
-
合 计 - 2 7 0 , 0 1 2 . 6 7
6 . 4 . 7 . 1 8 其他 收入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
基 金 赎 回 费 收 入 1 3 , 3 8 8 . 3 0
合 计 1 3 , 3 8 8 . 3 0
6 . 4 . 7 . 1 9 交易 费用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用 3 8 6 . 9 7
银 行 间 市 场 交 易 费 用 7 0 0 . 0 0万家添利 2 0 1 8 年半年度报告
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合 计 1 , 0 8 6 . 9 7
6 . 4 . 7 . 2 0 其他 费用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
审 计 费 用 1 4 , 8 7 6 . 3 9
信 息 披 露 费 4 7 , 6 7 9 . 0 6
其 他 2 , 6 0 0 . 0 0
帐 户 维 护 费 1 8 , 0 0 0 . 0 0
合 计 8 3 , 1 5 5 . 4 5
6 . 4 . 8 或有 事项 、资产 负债 表日后 事项的 说明
6 . 4 . 8 . 1 或有 事项
截 至 资 产 负 债 表 日 , 本 基 金 无 需 要 说 明 的 重 大 或 有 事 项 。
6 . 4 . 8 . 2 资产 负债 表日后 事项
截 至 财 务 报 表 批 准 日 , 本 基 金 无 需 要 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 。
6 . 4 . 9 关联 方关 系
6 . 4 . 9 . 1 本报 告期 存在控 制关 系或其 他重大 利害 关系的 关联 方发生 变化 的情况
本 报 告 期 内 , 与 本 基 金 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 未 发 生 变 化 。
6 . 4 . 9 . 2 本报 告期 与基金 发生 关联交 易的各 关联 方
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 、 基 金 销 售 机 构
中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 邮 储
银 行 ” )
基 金 托 管 人 、 基 金 代 销 机 构
中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 泰 证 券 ” ) 基 金 管 理 人 的 股 东 、 基 金 代 销 机 构
万 家 共 赢 资 产 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 子 公 司万家添利 2 0 1 8 年半年度报告
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6 . 4 . 1 0 本 报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
6 . 4 . 1 0 . 1 通过 关联 方交易 单元 进行的 交易
6 . 4 . 1 0 . 1 . 1 股票 交易
本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 本 基 金 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 股 票 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 2 债券 交易
本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 本 基 金 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 3 债券 回购 交易
本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 本 基 金 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 回 购 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 4 权证 交易
本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 本 基 金 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 5 应支 付关 联方的 佣金
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 。
6 . 4 . 1 0 . 2 关联 方报 酬
6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基金 管理 费
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月
3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管 理 费
1 2 9 , 4 2 2 . 9 4 2 3 6 , 0 8 2 . 0 9
其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客
户 维 护 费
4 5 , 3 8 6 . 1 7 5 7 , 3 7 4 . 7 8
注 : 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 7 0 % 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下 :
H = E × 0 . 7 0 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费
E 为 前 一 日 基 金 资 产 净 值
基 金 管 理 费 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 每 日 计 提 , 逐 日 累 计 至 每 个 月 月 末 , 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理 人
向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管 理 费 划 付 指 令 , 基 金 托 管 人 复 核 无 误 后 于 次 月 首 日 起 5 个 工 作 日 内 从 基
金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 休 息 日 或 不 可 抗 力 致 使 无 法 按 时 支 付 的 ,
顺 延 至 最 近 可 支 付 日 支 付 。万家添利 2 0 1 8 年半年度报告
第 3 0 页 共 4 8 页
6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基金 托管 费
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托 管 费
3 6 , 9 7 8 . 0 8 6 7 , 4 5 2 . 0 5
注 : 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 2 0 % 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下 :
H = E × 0 . 2 0 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费
E 为 前 一 日 基 金 资 产 净 值
基 金 托 管 费 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 每 日 计 提 , 逐 日 累 计 至 每 个 月 月 末 , 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理 人
向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管 费 划 付 指 令 , 基 金 托 管 人 复 核 无 误 后 于 次 月 首 日 起 5 个 工 作 日 内 从 基
金 资 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 托 管 人 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 休 息 日 或 不 可 抗 力 致 使 无 法 按 时 支 付 的 ,
顺 延 至 最 近 可 支 付 日 支 付 。
6 . 4 . 1 0 . 2 . 3 销售 服务 费
单 位 : 人 民 币 元
获 得 销 售 服 务 费
各 关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费
万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 1 3 , 8 2 3 . 6 9
中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 3 0 , 1 4 7 . 4 9
中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 2 , 0 9 6 . 6 9
合 计 4 6 , 0 6 7 . 8 7
获 得 销 售 服 务 费
各 关 联 方 名 称
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费
万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 5 7 , 2 3 2 . 6 4
中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 3 7 , 8 5 2 . 4 3
中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 9 7 2 . 8 5
合 计 9 6 , 0 5 7 . 9 2
注 : 基 金 销 售 服 务 费 用 于 支 付 销 售 机 构 佣 金 、 基 金 的 营 销 费 用 以 及 基 金 份 额 持 有 人 服 务 费 等 。 本
基 金 的 基 金 销 售 服 务 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 3 5 % 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下 :
H = E × 0 . 3 5 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 销 售 服 务 费
E 为 前 一 日 基 金 资 产 净 值万家添利 2 0 1 8 年半年度报告
第 3 1 页 共 4 8 页
基 金 销 售 服 务 费 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 每 日 计 提 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 , 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理
人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 销 售 服 务 费 划 付 指 令 , 基 金 托 管 人 复 核 无 误 后 于 次 月 首 日 起 5 个 工 作 日
内 从 基 金 资 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 , 由 基 金 管 理 人 支 付 给 各 代 销 机 构 。 若 遇 法 定 节 假 日 、
休 息 日 或 不 可 抗 力 致 使 无 法 按 时 支 付 的 , 顺 延 至 最 近 可 支 付 日 支 付 。
6 . 4 . 1 0 . 3 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
本 基 金 本 报 告 期 和 上 年 度 可 比 期 间 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 4 各关 联方 投资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报告 期内 基金管 理人 运用固 有资金 投资 本基金 的情 况
本 基 金 的 基 金 管 理 人 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 。
6 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报告 期末 除基金 管理 人之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
份 额 单 位 : 份
关 联
方 名
称
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
持 有 的
基 金 份 额
持 有 的 基
金 份 额
占 基 金 总
份 额 的 比
例
持 有 的
基 金 份 额
持 有 的 基 金
份 额
占 基 金 总 份
额 的 比 例
万 家
共 赢
资 产
管 理
有 限
公 司
5 , 6 2 7 , 2 1 7 . 6 6 1 1 . 0 9 6 7 % 5 , 6 2 7 , 2 1 7 . 6 6 9 . 7 1 %
6 . 4 . 1 0 . 5 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 : 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日万家添利 2 0 1 8 年半年度报告
第 3 2 页 共 4 8 页
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中 国 邮 政 储
蓄 银 行 股 份
有 限 公 司
3 , 0 1 9 , 2 1 8 . 1 0 5 , 6 4 1 . 9 6 1 , 1 7 0 , 2 1 7 . 2 7 7 , 9 9 3 . 7 7
注 : 本 基 金 的 证 券 交 易 结 算 资 金 通 过 托 管 银 行 备 付 金 账 户 转 存 于 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公
司 , 2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 获 得 的 利 息 收 入 为 人 民 币 4 , 1 6 0 . 2 1 元 。 ( 2 0 1 7 年 1 月
1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 为 人 民 币 3 , 2 9 8 . 2 3 元 ) , 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 结 算 备 付 金 余 额 为 人 民 币
2 8 4 , 1 8 5 . 0 4 元 ( 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 余 额 为 人 民 币 2 2 7 , 8 3 7 . 4 5 元 ) 。
6 . 4 . 1 0 . 6 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 在 承 销 期 内 直 接 购 入 关 联 方 承 销 的 证 券 。
6 . 4 . 1 1 利 润 分配 情况
本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 利 润 分 配 。
6 . 4 . 1 2 期 末 ( 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 )本 基金 持有的 流通 受限证 券
6 . 4 . 1 2 . 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 因 认 购 新 发 / 增 发 而 流 通 受 限 证 券 。
6 . 4 . 1 2 . 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
本 报 告 期 末 , 本 基 金 未 持 有 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 。
6 . 4 . 1 2 . 3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
6 . 4 . 1 2 . 3 . 1 银行 间市 场债券 正回 购
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 止 , 本 基 金 无 因 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖
出 回 购 金 融 资 产 款 余 额 。
6 . 4 . 1 2 . 3 . 2 交易 所市 场债券 正回 购
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 止 , 本 基 金 无 因 从 事 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖
出 回 购 金 融 资 产 款 余 额 。
6 . 4 . 1 3 金 融 工具 风险及 管理
6 . 4 . 1 3 . 1 风险 管理 政策和 组织 架构
本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 涉 及 的 财 务 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险 。 本 基
金 管 理 人 制 定 了 政 策 和 程 序 来 识 别 及 分 析 这 些 风 险 , 并 设 定 适 当 的 风 险 限 额 及 内 部 控 制 流 程 , 通
过 可 靠 的 管 理 及 信 息 系 统 持 续 监 控 上 述 各 类 风 险 。万家添利 2 0 1 8 年半年度报告
第 3 3 页 共 4 8 页
本 基 金 管 理 人 将 风 险 管 理 融 入 各 业 务 层 面 , 建 立 了 三 道 防 线 : 以 各 岗 位 目 标 责 任 制 为 基 础 ,
形 成 第 一 道 防 线 ; 通 过 相 关 部 门 、 相 关 岗 位 之 间 相 互 监 督 制 衡 , 形 成 第 二 道 防 线 ; 由 监 察 稽 核 部
门 、 督 察 长 对 各 岗 位 、 各 部 门 、 各 机 构 、 各 项 业 务 实 施 监 督 反 馈 , 形 成 第 三 道 防 线 。
6 . 4 . 1 3 . 2 信用 风险
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 , 或 者 基 金 所 投 资 证 券 之 发 行 人
出 现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 , 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。 本 基 金 均 投 资 于 具 有 良 好
信 用 等 级 的 证 券 , 且 通 过 分 散 化 投 资 以 降 低 信 用 风 险 。
本 基 金 投 资 于 一 家 上 市 公 司 发 行 的 股 票 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % , 且 本 基 金 与 由 本 基
金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 , 不 得 超 过 该 证 券 的 1 0 % 。
本 基 金 的 银 行 存 款 均 存 放 于 信 用 良 好 的 银 行 , 申 购 交 易 均 通 过 具 有 基 金 销 售 资 格 的 金 融 机 构
进 行 。 另 外 , 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 ,
因 此 违 约 风 险 发 生 的 可 能 性 很 小 ; 基 金 在 进 行 银 行 间 同 业 市 场 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 ,
以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 2 . 1 按短 期信 用评级 列示 的债券 投资
单 位 : 人 民 币 元
短 期 信 用 评 级
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
A - 1
- -
A - 1 以 下
- -
未 评 级
3 , 0 0 0 , 3 0 0 . 0 0 9 , 0 0 2 , 7 0 0 . 0 0
合 计
3 , 0 0 0 , 3 0 0 . 0 0 9 , 0 0 2 , 7 0 0 . 0 0
注 : 未 评 级 债 券 包 括 超 短 期 融 资 券 、 政 策 性 金 融 债 和 国 债 。
6 . 4 . 1 3 . 2 . 2 按短 期信 用评级 列示 的资产 支持证 券投 资
本 基 金 本 报 告 期 无 按 短 期 信 用 评 级 列 示 的 资 产 支 持 证 券 投 资 。
6 . 4 . 1 3 . 2 . 3 按长 期信 用评级 列示 的债券 投资
单 位 : 人 民 币 元
长 期 信 用 评 级
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
A A A 9 , 8 5 3 , 0 6 2 . 9 0 2 , 7 0 1 , 8 2 6 . 0 0
A A A 以 下 1 4 , 0 1 2 , 9 3 3 . 7 0 1 1 , 1 4 0 , 7 9 6 . 9 0万家添利 2 0 1 8 年半年度报告
第 3 4 页 共 4 8 页
未 评 级 2 , 0 0 7 , 6 0 0 . 0 0 7 , 9 4 0 , 3 0 0 . 0 0
合 计 2 5 , 8 7 3 , 5 9 6 . 6 0 2 1 , 7 8 2 , 9 2 2 . 9 0
注 : 未 评 级 债 券 为 政 策 性 金 融 债 。
6.4.13.2.4 按长 期信 用评级 列示 的资产 支持证 券投 资
单 位 : 人 民 币 元
长 期 信 用 评 级
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
A A A 3 , 0 1 0 , 0 9 9 . 7 3 -
A A A 以 下 - -
未 评 级 - -
合 计 3 , 0 1 0 , 0 9 9 . 7 3 -
6 . 4 . 1 3 . 3 流动 性风 险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 变 现 的 难 易 程 度 。 本 基 金 的 流 动 性 风 险 一 方 面 来 自 于 基 金
份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 , 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃
而 带 来 的 变 现 困 难 。
本 基 金 所 持 有 的 大 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 , 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ; 因 此 , 除
在 附 注 6 . 4 . 1 2 中 列 示 的 本 基 金 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 外 , 本 期 末 本 基 金 的 资 产 均 能 及 时 变 现 。
此 外 , 本 基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求 , 其 上 限 一 般 不 超 过 基
金 持 有 的 可 回 购 交 易 债 券 投 资 的 公 允 价 值 。
本 基 金 管 理 人 每 日 预 测 本 基 金 的 流 动 性 需 求 , 并 同 时 通 过 独 立 的 风 险 管 理 人 员 设 定 流 动 性 比
例 要 求 , 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 。
6 . 4 . 1 3 . 3 . 1 报告 期内 本基金 组合 资产的 流动性 风险 分析
本 基 金 的 投 资 市 场 主 要 为 固 定 收 益 类 金 融 工 具 , 公 司 建 立 了 健 全 的 流 动 性 风 险 管 理 的 内 部 控
制 体 系 , 在 申 购 赎 回 确 认 、 投 资 交 易 、 估 值 和 信 息 披 露 等 运 作 过 程 中 专 业 审 慎 、 勤 勉 尽 责 地 管 控
基 金 的 流 动 性 风 险 , 维 护 投 资 者 的 合 法 权 益 , 公 平 对 待 投 资 者 。 本 基 金 运 作 期 间 公 司 对 组 合 短 期
变 现 能 力 、 流 动 性 受 限 资 产 比 例 等 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 评 估 , 基 金 未 出 现 因 投 资 品 种 变
现 困 难 或 投 资 集 中 而 无 法 以 合 理 价 格 及 时 变 现 基 金 资 产 以 支 付 赎 回 款 的 情 况 。
6 . 4 . 1 3 . 4 市场 风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动
而 发 生 波 动 的 风 险 , 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 。万家添利 2 0 1 8 年半年度报告
第 3 5 页 共 4 8 页
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利率 风险
利 率 风 险 是 指 基 金 的 财 务 状 况 和 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 的 生 息
资 产 主 要 为 银 行 存 款 、 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 、 债 券 投 资 、 买 入 返 售 金 融 资 产 及 部 分 应 收 申 购
款 等 。 生 息 负 债 主 要 为 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 等 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利率 风险 敞口
单 位 : 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 8 年
6 月 3 0
日
1 个 月 以 内 1 - 3 个 月 3 个 月 - 1 年 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存
款
3 , 0 1 9 , 2 1 8 . 1 0 - - - - - 3 , 0 1 9 , 2 1 8 . 1 0
结 算 备
付 金
2 8 4 , 1 8 5 . 0 4 - - - - - 2 8 4 , 1 8 5 . 0 4
存 出 保
证 金
5 , 3 9 8 . 5 6 - - - - - 5 , 3 9 8 . 5 6
交 易 性
金 融 资
产
- 3 , 0 0 0 , 3 0 0 . 0 0 5 , 0 1 7 , 6 9 9 . 7 3 1 9 , 8 7 4 , 7 0 9 . 7 8 3 , 9 9 1 , 2 8 6 . 8 2 - 3 1 , 8 8 3 , 9 9 6 . 3 3
应 收 证
券 清 算
款
- - - - - 6 , 1 2 8 , 0 9 0 . 9 6 6 , 1 2 8 , 0 9 0 . 9 6
应 收 利
息
- - - - - 3 6 3 , 9 0 6 . 4 2 3 6 3 , 9 0 6 . 4 2
应 收 申
购 款
2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - - - - 5 , 9 4 4 , 6 1 6 . 7 8 6 , 1 4 4 , 6 1 6 . 7 8
其 他 资
产
- - - - - - -
资 产 总
计
3 , 5 0 8 , 8 0 1 . 7 0 3 , 0 0 0 , 3 0 0 . 0 0 5 , 0 1 7 , 6 9 9 . 7 3 1 9 , 8 7 4 , 7 0 9 . 7 8 3 , 9 9 1 , 2 8 6 . 8 2 1 2 , 4 3 6 , 6 1 4 . 1 6 4 7 , 8 2 9 , 4 1 2 . 1 9
负 债
应 付 证
券 清 算
款
- - - - - 6 , 7 5 5 . 9 8 6 , 7 5 5 . 9 8
应 付 赎
回 款
- - - - - 4 6 , 5 7 5 . 1 5 4 6 , 5 7 5 . 1 5
应 付 管
理 人 报
酬
- - - - - 1 9 , 4 2 6 . 5 0 1 9 , 4 2 6 . 5 0
应 付 托 - - - - - 5 , 5 5 0 . 4 5 5 , 5 5 0 . 4 5万家添利 2 0 1 8 年半年度报告
第 3 6 页 共 4 8 页
管 费
应 付 销
售 服 务
费
- - - - - 6 , 7 9 7 . 3 9 6 , 7 9 7 . 3 9
应 付 交
易 费 用
- - - - - 5 2 5 . 0 0 5 2 5 . 0 0
应 交 税
费
- - - - - 1 , 7 2 4 , 5 3 5 . 9 7 1 , 7 2 4 , 5 3 5 . 9 7
其 他 负
债
- - - - - 2 8 1 , 0 1 8 . 9 5 2 8 1 , 0 1 8 . 9 5
负 债 总
计
- - - - - 2 , 0 9 1 , 1 8 5 . 3 9 2 , 0 9 1 , 1 8 5 . 3 9
利 率 敏
感 度 缺
口
3 , 5 0 8 , 8 0 1 . 7 0 3 , 0 0 0 , 3 0 0 . 0 0 5 , 0 1 7 , 6 9 9 . 7 3 1 9 , 8 7 4 , 7 0 9 . 7 8 3 , 9 9 1 , 2 8 6 . 8 2 1 0 , 3 4 5 , 4 2 8 . 7 7 4 5 , 7 3 8 , 2 2 6 . 8 0
上 年 度
末
2 0 1 7 年
1 2 月 3 1
日
1 个 月 以 内 1 - 3 个 月 3 个 月 - 1 年 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存
款
4 4 3 , 3 2 9 . 0 9 - - - - - 4 4 3 , 3 2 9 . 0 9
结 算 备
付 金
1 , 1 9 2 , 3 2 9 . 6 4 - - - - - 1 , 1 9 2 , 3 2 9 . 6 4
存 出 保
证 金
6 , 2 9 7 . 1 5 - - - - - 6 , 2 9 7 . 1 5
交 易 性
金 融 资
产
- - 1 3 , 1 3 7 , 9 0 2 . 6 0 1 6 , 9 3 7 , 5 2 5 . 5 0 7 1 0 , 1 9 4 . 8 0 - 3 0 , 7 8 5 , 6 2 2 . 9 0
买 入 返
售 金 融
资 产
1 3 , 0 0 0 , 1 2 4 . 5 0 - - - - - 1 3 , 0 0 0 , 1 2 4 . 5 0
应 收 证
券 清 算
款
- - - - - 1 , 0 0 8 , 7 6 7 . 1 2 1 , 0 0 8 , 7 6 7 . 1 2
应 收 利
息
- - - - - 7 4 3 , 4 1 7 . 8 7 7 4 3 , 4 1 7 . 8 7
应 收 申
购 款
5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - - - - 2 , 0 1 0 , 5 1 3 . 3 8 7 , 0 1 0 , 5 1 3 . 3 8
资 产 总
计
1 9 , 6 4 2 , 0 8 0 . 3 8 - 1 3 , 1 3 7 , 9 0 2 . 6 0 1 6 , 9 3 7 , 5 2 5 . 5 0 7 1 0 , 1 9 4 . 8 0 3 , 7 6 2 , 6 9 8 . 3 7 5 4 , 1 9 0 , 4 0 1 . 6 5
负 债
应 付 赎 - - - - - 2 3 7 , 9 0 8 . 4 3 2 3 7 , 9 0 8 . 4 3万家添利 2 0 1 8 年半年度报告
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回 款
应 付 管
理 人 报
酬
- - - - - 2 8 , 0 7 4 . 2 8 2 8 , 0 7 4 . 2 8
应 付 托
管 费
- - - - - 8 , 0 2 1 . 2 1 8 , 0 2 1 . 2 1
应 付 销
售 服 务
费
- - - - - 1 4 , 0 3 7 . 1 3 1 4 , 0 3 7 . 1 3
应 付 交
易 费 用
- - - - - 2 , 8 4 1 . 9 5 2 , 8 4 1 . 9 5
应 交 税
费
- - - - - 1 , 7 1 9 , 5 4 8 . 0 2 1 , 7 1 9 , 5 4 8 . 0 2
其 他 负
债
- - - - - 2 4 8 , 1 9 4 . 9 2 2 4 8 , 1 9 4 . 9 2
负 债 总
计
- - - - - 2 , 2 5 8 , 6 2 5 . 9 4 2 , 2 5 8 , 6 2 5 . 9 4
利 率 敏
感 度 缺
口
1 9 , 6 4 2 , 0 8 0 . 3 8 - 1 3 , 1 3 7 , 9 0 2 . 6 0 1 6 , 9 3 7 , 5 2 5 . 5 0 7 1 0 , 1 9 4 . 8 0 1 , 5 0 4 , 0 7 2 . 4 3 5 1 , 9 3 1 , 7 7 5 . 7 1
注 : 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 交 易 形 成 负 债 的 公 允 价 值 , 并 按 照 合 约 规 定 的 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰
早 者 进 行 了 分 类 。
本 期 末 和 上 年 度 可 比 期 末 交 易 性 金 融 资 产 中 的 债 券 投 资 未 考 虑 分 期 还 本 对 于 利 率 风 险 敞 口 的 影
响 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利率 风险 的敏感 性分 析
假 设 若 市 场 利 率 发 生 变 动 而 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 ( 单 位 : 人 民 币 元 )
本 期 末 ( 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 )
上 年 度 末 ( 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1
日 )
1 . 市 场 利 率 下 降 2 5
个 基 点
2 0 8 , 8 2 1 . 2 4 1 0 2 , 7 1 3 . 8 9
2 . 市 场 利 率 上 升 2 5
个 基 点
- 2 0 6 , 3 7 8 . 1 1 - 1 0 1 , 7 7 0 . 1 5
注 : 上 表 为 利 率 风 险 的 敏 感 性 分 析 , 反 映 了 在 其 他 变 量 不 变 的 假 设 下 , 利 率 发 生 合 理 、 可 能 的 变 动
时 , 为 交 易 而 持 有 的 债 券 公 允 价 值 的 变 动 将 对 基 金 净 值 产 生 的 影 响 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 外汇 风险
本 基 金 持 有 的 金 融 工 具 以 人 民 币 计 价 , 因 此 无 重 大 外 汇 风 险 。万家添利 2 0 1 8 年半年度报告
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6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 其他 价格 风险
本 基 金 所 面 临 的 其 他 价 格 风 险 主 要 系 市 场 价 格 风 险 。 市 场 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的
公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。
本 基 金 主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 或 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 股 票 和 债 券 , 所 面 临 的 最 大 市 场 价 格
风 险 由 所 持 有 的 金 融 工 具 的 公 允 价 值 决 定 。 本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 市 场 价 格 风 险 , 并
且 本 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 1 其他 价格 风险敞 口
金 额 单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
公 允 价 值
占 基 金
资 产 净
值 比 例
( % )
公 允 价 值
占 基 金 资
产 净 值 比
例 ( % )
交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 - 基 金 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 - 债 券 投 资 3 1 , 8 8 3 , 9 9 6 . 3 3 6 9 . 7 1 3 0 , 7 8 5 , 6 2 2 . 9 0 5 9 . 2 8
交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投
资
- - - -
衍 生 金 融 资 产 - 权 证 投 资 - - - -
其 他 - - - -
合 计 3 1 , 8 8 3 , 9 9 6 . 3 3 6 9 . 7 1 3 0 , 7 8 5 , 6 2 2 . 9 0 5 9 . 2 8
注 : 本 基 金 投 资 于 固 定 收 益 类 资 产 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 8 0 % , 投 资 于 股 票 等 权 益 类 证 券 的 比 例
不 超 过 基 金 资 产 的 2 0 % ; 其 中 , 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % 。
于 资 产 负 债 表 日 , 本 基 金 面 临 的 整 体 市 场 价 格 风 险 列 示 如 表 中 数 据 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 2 其他 价格 风险的 敏感 性分析
本 基 金 所 面 临 的 其 他 价 格 风 险 主 要 系 市 场 价 格 风 险 。 市 场 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的
公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。
本 基 金 主 要 投 资 于 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 固 定 收 益 品 种 , 因 此 无 重 大 市 场 价 格 风 险 。
6 . 4 . 1 4 有 助 于理 解和分 析会 计报表 需要说 明的 其他事 项
截 至 资 产 负 债 表 日 , 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。万家添利 2 0 1 8 年半年度报告
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§ 7 投 资 组 合 报 告
7 . 1 期末 基 金 资产组 合情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的 比 例
( % )
1 权 益 投 资 - -
其 中 : 股 票 - -
2 基 金 投 资 - -
3 固 定 收 益 投 资 3 1 , 8 8 3 , 9 9 6 . 3 3 6 6 . 6 6
其 中 : 债 券 2 8 , 8 7 3 , 8 9 6 . 6 0 6 0 . 3 7
资 产 支 持 证 券 3 , 0 1 0 , 0 9 9 . 7 3 6 . 2 9
4 贵 金 属 投 资 - -
5 金 融 衍 生 品 投 资 - -
6 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 3 , 3 0 3 , 4 0 3 . 1 4 6 . 9 1
8 其 他 各 项 资 产 1 2 , 6 4 2 , 0 1 2 . 7 2 2 6 . 4 3
9 合 计 4 7 , 8 2 9 , 4 1 2 . 1 9 1 0 0 . 0 0
7 . 2 期末 按 行 业分类 的股 票投资 组合
7 . 2 . 1 报告 期末 按行业 分类 的境内 股票投 资组 合
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 境 内 股 票 。
7 . 2 . 2 报告 期末 按行业 分类 的港股 通投资 股票 投资组 合
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 港 股 通 股 票 。
7 . 3 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有股票 投资 明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 。
7 . 4 报告 期 内 股票投 资组 合的重 大变动万家添利 2 0 1 8 年半年度报告
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7 . 4 . 1 累计 买入 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
本 基 金 本 报 告 期 内 无 累 计 买 入 价 值 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2 % 或 前 2 0 名 的 股 票 明 细 。
7 . 4 . 2 累计 卖出 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
本 基 金 本 报 告 期 内 无 累 计 卖 出 价 值 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2 % 或 前 2 0 名 的 股 票 明 细 。
7 . 4 . 3 买入 股票 的成本 总额 及卖出 股票的 收入 总额
本 基 金 本 报 告 期 内 无 股 票 交 易 。
7 . 5 期末 按 债 券品种 分类 的债券 投资组 合
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
1 国 家 债 券 3 , 0 0 0 , 3 0 0 . 0 0 6 . 5 6
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 2 , 0 0 7 , 6 0 0 . 0 0 4 . 3 9
其 中 : 政 策 性 金 融 债 2 , 0 0 7 , 6 0 0 . 0 0 4 . 3 9
4 企 业 债 券 4 , 2 6 9 , 2 6 1 . 0 0 9 . 3 3
5 企 业 短 期 融 资 券 - -
6 中 期 票 据 - -
7 可 转 债 ( 可 交 换 债 ) 1 9 , 5 9 6 , 7 3 5 . 6 0 4 2 . 8 5
8 同 业 存 单 - -
9 其 他 - -
1 0 合 计 2 8 , 8 7 3 , 8 9 6 . 6 0 6 3 . 1 3
7 . 6 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名债 券投 资明细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )
1 1 3 2 0 0 7 1 6 凤 凰 E B 3 5 , 3 5 0 3 , 2 6 9 , 8 7 5 . 0 0 7 . 1 5
2 0 1 9 5 7 1 1 7 国 债 1 7 3 0 , 0 0 0 3 , 0 0 0 , 3 0 0 . 0 0 6 . 5 6
3 1 3 2 0 0 6 1 6 皖 新 E B 2 8 , 0 0 0 2 , 7 8 2 , 9 2 0 . 0 0 6 . 0 8
4 1 3 2 0 1 1 1 7 浙 报 E B 3 0 , 7 3 0 2 , 7 3 0 , 3 6 0 . 5 0 5 . 9 7
5 1 2 4 9 4 2 1 4 南 绿 港 4 0 , 0 0 0 2 , 4 3 4 , 8 0 0 . 0 0 5 . 3 2
7 . 7 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有资产 支持 证券投 资明细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 证 券 代 码 证 券 名 称 数 量 ( 份 ) 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )
1 1 4 6 6 7 7 花 呗 4 6 A 1 3 0 , 0 0 0 3 , 0 1 0 , 0 9 9 . 7 3 6 . 5 8万家添利 2 0 1 8 年半年度报告
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7 . 8 报告 期 末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。
7 . 9 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名权 证投 资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
7 . 1 0 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
7 . 1 0 . 1 本 期 国债 期货投 资政 策
根 据 基 金 合 同 , 本 基 金 暂 不 可 投 资 于 国 债 期 货 。
7 . 1 0 . 2 报 告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
根 据 基 金 合 同 , 本 基 金 暂 不 可 投 资 国 债 期 货 。
7 . 1 0 . 3 本 期 国债 期货投 资评 价
根 据 基 金 合 同 , 本 基 金 暂 不 可 投 资 国 债 期 货 。
7 . 1 1 投资 组合 报告附 注
7 . 1 1 . 1
本 报 告 期 内 , 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 不 存 在 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 , 在 报 告 编 制
日 前 一 年 内 也 不 存 在 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 况 。
7 . 1 1 . 2
基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 , 不 存 在 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 。
7 . 1 1 . 3 期 末 其他 各项资 产构 成
单 位 : 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 5 , 3 9 8 . 5 6
2 应 收 证 券 清 算 款 6 , 1 2 8 , 0 9 0 . 9 6
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 3 6 3 , 9 0 6 . 4 2
5 应 收 申 购 款 6 , 1 4 4 , 6 1 6 . 7 8
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 1 2 , 6 4 2 , 0 1 2 . 7 2万家添利 2 0 1 8 年半年度报告
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7 . 1 1 . 4 期 末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号
债 券 代 码 债 券 名 称 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )
1 1 3 2 0 0 7 1 6 凤 凰 E B 3 , 2 6 9 , 8 7 5 . 0 0 7 . 1 5
2 1 3 2 0 0 6 1 6 皖 新 E B 2 , 7 8 2 , 9 2 0 . 0 0 6 . 0 8
3 1 2 8 0 1 9 久 立 转 2 1 , 5 9 7 , 3 6 3 . 3 5 3 . 4 9
4 1 3 2 0 0 8 1 7 山 高 E B 1 , 5 3 3 , 3 1 8 . 0 0 3 . 3 5
5 1 1 3 0 1 2 骆 驼 转 债 7 1 5 , 1 6 2 . 8 0 1 . 5 6
6 1 1 3 0 1 7 吉 视 转 债 4 4 9 , 7 7 2 . 8 0 0 . 9 8
7 1 2 8 0 2 3 亚 太 转 债 3 0 7 , 1 9 9 . 4 5 0 . 6 7
8 1 2 7 0 0 4 模 塑 转 债 3 0 4 , 1 1 5 . 0 0 0 . 6 6
9 1 1 3 0 1 0 江 南 转 债 2 4 3 , 6 2 4 . 0 0 0 . 5 3
1 0 1 1 3 0 0 9 广 汽 转 债 1 4 9 , 5 5 0 . 0 0 0 . 3 3
1 1 1 1 3 0 1 3 国 君 转 债 1 0 1 , 3 1 0 . 0 0 0 . 2 2
1 2 1 1 3 0 1 6 小 康 转 债 7 2 , 9 9 2 . 0 0 0 . 1 6
1 3 1 2 8 0 2 1 兄 弟 转 债 2 7 , 8 8 2 . 0 0 0 . 0 6
7 . 1 1 . 5 期 末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 不 存 在 流 通 受 限 情 况 。万家添利 2 0 1 8 年半年度报告
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§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8 . 1 期末 基 金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 : 份
持 有 人 户 数
( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
2 , 9 1 3 1 7 , 4 0 8 . 3 7 7 , 2 2 0 , 4 5 6 . 4 7 1 4 . 2 4 % 4 3 , 4 9 0 , 1 2 6 . 4 3 8 5 . 7 6 %
8 . 2 期末 上 市 基金前 十名 持有人
序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 ( 份 ) 占 上 市 总 份 额
比 例
1
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
企 业 年 金 计 划 - 中 国 银 行 股
份 有 限 公 司
1 , 4 6 5 , 1 1 0 . 0 0 5 0 . 4 1 %
2 林 深 2 2 7 , 9 2 6 . 0 0 7 . 8 4 %
3 包 成 栋 1 9 7 , 8 7 4 . 0 0 6 . 8 1 %
4 戚 既 中 1 6 6 , 3 1 5 . 0 0 5 . 7 2 %
5 山 东 圣 德 宝 玉 雕 有 限 公 司 1 2 7 , 8 6 2 . 0 0 4 . 4 0 %
6 丁 存 花 6 6 , 4 8 6 . 0 0 2 . 2 9 %
7 邓 美 丹 6 5 , 0 6 7 . 0 0 2 . 2 4 %
8 张 华 育 3 8 , 3 6 7 . 0 0 1 . 3 2 %
9 宋 震 宇 3 8 , 3 6 2 . 0 0 1 . 3 2 %
1 0 沈 莉 3 8 , 3 5 6 . 0 0 1 . 3 2 %
8 . 3 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持 有 本 基 金
3 , 4 3 8 , 9 5 8 . 2 7 6 . 7 8 1 5 %
8 . 4 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 )
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部
门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金
0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 0 ~ 1 0万家添利 2 0 1 8 年半年度报告
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§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 : 份
基 金 合 同 生 效 日 ( 2 0 1 1 年 6 月 2 日 ) 基 金 份 额 总 额 2 , 6 3 5 , 6 1 7 , 8 4 0 . 8 6
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 5 7 , 9 7 1 , 1 1 2 . 2 4
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 3 7 , 8 6 0 , 5 8 3 . 6 2
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 4 5 , 1 2 1 , 1 1 2 . 9 6
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 " - " 填 列 ) -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 5 0 , 7 1 0 , 5 8 2 . 9 0万家添利 2 0 1 8 年半年度报告
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§ 1 0 重 大 事 件 揭 示
1 0 . 1 基金 份额 持有人 大会 决议
报 告 期 内 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。
1 0 . 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
基 金 管 理 人 :
本 报 告 期 内 无 涉 及 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 。
基 金 托 管 人 :
本 报 告 期 内 无 涉 及 基 金 托 管 人 的 重 大 人 事 变 动 。
1 0 . 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
报 告 期 内 无 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 。
1 0 . 4 基金 投资 策略的 改变
报 告 期 期 内 基 金 投 资 策 略 未 发 生 改 变 。
1 0 . 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
报 告 期 内 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 未 发 生 改 变 。
1 0 . 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 的 情 况 。
1 0 . 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
1 0 . 7 . 1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
券 商 名 称 交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例万家添利 2 0 1 8 年半年度报告
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例
东 方 证 券 2 - - - - -
兴 业 证 券 2 - - - - -
中 泰 证 券 2 - - - - -
注 : 1 、 基 金 专 用 交 易 席 位 的 选 择 标 准 如 下 :
( 1 ) 经 营 行 为 稳 健 规 范 , 内 控 制 度 健 全 , 在 业 内 有 良 好 的 声 誉 ;
( 2 ) 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 、 安 全 的 通 讯 条 件 , 交 易 设 施 满 足 基 金 进 行 证 券 交 易 的 需 要 ;
( 3 ) 具 有 较 强 的 全 方 位 金 融 服 务 能 力 和 水 平 , 包 括 但 不 限 于 : 有 较 好 的 研 究 能 力 和 行 业 分 析 能 力 , 能
及 时 、 全 面 地 向 公 司 提 供 高 质 量 的 关 于 宏 观 、 行 业 及 市 场 走 向 、 个 股 分 析 的 报 告 及 丰 富 全 面 的 信
息 服 务 ; 能 根 据 公 司 所 管 理 基 金 的 特 定 要 求 , 提 供 专 门 研 究 报 告 , 具 有 开 发 量 化 投 资 组 合 模 型 的 能
力 ; 能 积 极 为 公 司 投 资 业 务 的 开 展 , 投 资 信 息 的 交 流 以 及 其 他 方 面 业 务 的 开 展 提 供 良 好 的 服 务 和 支
持 。
2 、 基 金 专 用 交 易 席 位 的 选 择 程 序 如 下 :
( 1 ) 本 基 金 管 理 人 根 据 上 述 标 准 考 察 后 确 定 选 用 交 易 席 位 的 证 券 经 营 机 构 ;
( 2 ) 基 金 管 理 人 和 被 选 中 的 证 券 经 营 机 构 签 订 席 位 租 用 协 议 。
3 、 报 告 期 内 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 变 更 情 况 :
无 。
1 0 . 7 . 2 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比
例
成 交 金 额
占 当 期 债
券 回 购
成 交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权 证
成 交 总 额 的
比 例
东 方 证 券 6 0 , 2 6 2 , 4 8 3 . 7 1 1 0 0 . 0 0 % 3 9 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 % - -
兴 业 证 券 - - - - - -
中 泰 证 券 - - - - - -万家添利 2 0 1 8 年半年度报告
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§ 1 1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
1 1 . 1 报告 期内 单一投 资者 持有基 金份额 比例 达到或 超过 2 0 % 的情 况
投 资
者 类
别
报 告 期 内 持 有 基 金 份 额 变 化 情 况
报 告 期 末 持 有 基
金 情 况
序 号
持 有 基 金 份 额 比 例 达
到 或 者 超 过 2 0 % 的 时
间 区 间
期 初
份 额
申 购
份 额
赎 回
份 额
持 有 份
额
份 额 占
比
个 人
1
2 0 1 8 0 3 2 9 - 2 0 1 8 0 3 2 9 ,
2 0 1 8 0 4 1 0 - 2 0 1 8 0 4 1 1
0 . 0 0 1 1 , 0 4 4 , 8 4 2 . 0 6 1 1 , 0 4 4 , 8 4 2 . 0 6 0 . 0 0 0 . 0 0 %
产 品 特 有 风 险
报 告 期 内 本 基 金 出 现 了 单 一 投 资 者 份 额 占 比 达 到 或 超 过 2 0 % 的 情 况 。
未 来 本 基 金 如 果 出 现 巨 额 赎 回 甚 至 集 中 赎 回 , 基 金 管 理 人 可 能 无 法 及 时 变 现 基 金 资 产 , 可 能 对 基 金
份 额 净 值 产 生 一 定 的 影 响 ; 极 端 情 况 下 可 能 引 发 基 金 的 流 动 性 风 险 , 发 生 暂 停 赎 回 或 延 缓 支 付 赎 回
款 项 ; 若 个 别 投 资 者 巨 额 赎 回 后 本 基 金 出 现 连 续 六 十 个 工 作 日 基 金 资 产 净 值 低 于 5 0 0 0 万 元 , 还 可 能
面 临 转 换 运 作 方 式 、 与 其 他 基 金 合 并 或 者 终 止 基 金 合 同 等 情 形 。万家添利 2 0 1 8 年半年度报告
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§ 1 2 备 查 文 件 目 录
1 2 . 1 备查 文件 目录
1 、 中 国 证 监 会 批 准 本 基 金 发 行 及 募 集 的 文 件 。
2 、 《 万 家 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 合 同 》 。
3 、 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 批 准 成 立 文 件 、 营 业 执 照 、 公 司 章 程 。
4 、 本 报 告 期 内 在 中 国 证 监 会 指 定 媒 介 上 公 开 披 露 的 基 金 净 值 、 季 度 报 告 、 更 新 招 募 说 明 书 及
其 他 临 时 公 告 。
5 、 万 家 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 2 0 1 8 年 半 年 度 报 告 原 文 。
6 、 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 会 决 议 。
7 、 《 万 家 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 托 管 协 议 》 。
1 2 . 2 存放 地点
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 , 并 登 载 于 基 金 管 理 人 网 站 : w w w . w j a s s e t . c o m
1 2 . 3 查阅 方式
投 资 者 可 在 营 业 时 间 至 基 金 管 理 人 办 公 场 所 免 费 查 阅 或 登 录 基 金 管 理 人 网 站 查 阅 。
万家 基金 管理有 限公 司
2 01 8 年 8 月 2 8 日