鹏 华添利 交易 型货币 市场 基金2018 年半年
度 报告
2018 年 06 月 30 日
基 金 管理 人： 鹏华 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 工 商银 行股 份有 限公司
送 出 日期 ：2018 年 08 月 27 日 鹏华 添利 货币2018 年 半 年度 报告
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§1 重 要 提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之 二
以上独立董 事签字同 意，并由 董事长签 发。
基金托 管人中国 工商银行 股份有限 公司根据 本基 金合同规定 ，于 2018 年 8 月 24 日复核 了本
报告中的财务指标、净值 表现、利润分配 情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复 核
内容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
基金管 理人承诺 以诚实信 用、 勤勉尽责 的原则管 理和运用基 金资产 ， 但不 保证基金 一定盈利 。
基金的过往业绩并不 代表其未来表现 。投资有风 险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读 本
基金的招募 说明书及 其更新。
本报告 中财务资 料未经审 计。
本报告 期自 2018 年01 月01 日起 至 06 月 30 日。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ............................................................ 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录.................................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 .................................................................. 4
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 4
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和 基金托管 人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基 金净值表现 ................................................. 6
3.1 主要会计数据 和财务指 标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ................................................................ 9
4.1 基金管理人及 基金经理 情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告 期内本基 金运作遵 规守信情 况的说 明 ................................................................ 10
4.3 管理人对报告 期内公平 交易情况 的专项说 明 ............................................................................ 10
4.4 管理人对报告 期内基金 的投资策 略和业绩 表现的 说明 ............................................................ 11
4.5 管理人对宏观 经济、证 券市场及 行业走势 的简要 展望 ............................................................ 11
4.6 管理人对报告 期内基金 估值程序 等事项的 说明 ........................................................................ 11
4.7 管理人对报告 期内基金 利润分配 情况的说 明 ............................................................................ 12
4.8 报告期内管理 人对本基 金持有人 数或基金 资产净 值预警情形 的说明 .................................... 12
§5 托管人报告 ............................................................... 12
5.1 报告期内本基 金托管人 遵规守信 情况声明 ................................................................................ 12
5.2 托管人对报告 期内本基 金投资运 作遵规守 信、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ............ 12
5.3 托管人对本半 年度报告 中财务信 息等内容 的真实 、准确和完 整发表意 见 ............................ 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................ 13
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权益（ 基金净值 ）变动表 ................................................................................................ 15
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 16
§7 投资组合报告 ............................................................. 36
7.1 期末基金资产 组合情况 ................................................................................................................ 36
7.2 债券回购融资 情况 ........................................................................................................................ 36
7.3 基金投资组合 平均剩余 期限 ........................................................................................................ 37
7.4 期末按债券品 种分类的 债券投资 组合 ........................................................................................ 37
7.5 期末按摊余成 本占基金 资产净值 比例大小 排名的 前十名债券 投资明细 ................................ 38
7.6 “影子定价” 与“摊余 成本法” 确定的基 金资产 净值的偏离 ................................................ 38
7.7 期末按公允价 值占基金 资产净值 比例大小 排名的 所有资产支 持证券投 资明细 .................... 38
7.8 投资组合报告 附注 ........................................................................................................................ 39 鹏华 添利 货币2018 年 半 年度 报告
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§8 基金份额持有人信息 ........................................................ 40
8.1 期末基金份额 持有人户 数及持有 人结构 .................................................................................... 40
8.2 期末上市基金 前十名持 有人 ........................................................................................................ 41
8.3 期末货币市场 基金前十 名份额持 有人情况 ................................................................................ 41
8.4 期末基金管理 人的从业 人员持有 本基金的 情况 ........................................................................ 42
8.5 期末基金管理 人的从业 人员持 有 本开放式 基金份 额总量区间 情况 ........................................ 42
§9 开放式基金份额变动 ........................................................ 42
§10 重大事件揭示 ............................................................ 43
10.1 基金份额持有人 大会决 议 .......................................................................................................... 43
10.2 基金管理人、基 金托管人 的专门基 金托管部 门的 重大人事变 动 .......................................... 43
10.3 涉及基金管理人 、基金财 产、基金 托管业务 的诉 讼 .............................................................. 43
10.4 基金投资策略的 改变 .................................................................................................................. 43
10.5 为基金进行审计 的会计师 事务所情 况 ...................................................................................... 43
10.6 管理人、托管人 及其高级 管理人员 受稽查或 处罚 等情况 ...................................................... 43
10.7 基金租用证券公 司交易单 元的有关 情况 .................................................................................. 43
10.8 偏离度绝对值超 过 0.5% 的情况 ................................................................................................. 44
10.9 其他重大事件 .............................................................................................................................. 44
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 45
11.1 报告期内单一投 资者持有 基金份额 比例达到 或超 过 20% 的情况 .......................................... 45
11.2 影响投资者决策 的其他重 要信息 .............................................................................................. 45
§12 备查文件目录 ............................................................ 45
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 45
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 46
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 46
§2 基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金名称
鹏华添利交 易型货币 市场基金
基金简称
鹏华添利货 币
场内简称
-
基金主代码
002318
前端交易代 码
-
后端交易代 码
-
基金运作方 式
交易型开放 式 鹏华 添利 货币2018 年 半 年度 报告
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基金合同生 效日
2016 年 1 月29 日
基金管理人
鹏华基金管 理有 限公 司
基金托管人
中国工商银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额
89,985,123.63 份
基金合同存 续期
不定期
基金份额上 市的证券 交易
所
上海证券交 易所
上市日期
2016 年 2 月22 日
下属分级基 金的基金 简称
鹏华添利 A
鹏华添利 B
下属分级基 金的场内 简称
-
鹏华添利
下属分级基 金的交易 代码
002318
511820
报告期末下 属分级基 金的
份额总额
80,080,607.02 份
9,904,516.61 份
2.2
基金 产品说明
投资目标
在严 格控制 风险和保 持流动性 的基础上 ， 力争 获得超 越业绩比较 基准的
投资收益率 。
投资策略
本基金将综 合宏观经 济运行状 况， 货币 政策、 财政政 策等政府宏 观经济
状况及政策 ， 分析资 本市场资 金供给状 况的变动 趋势 ， 预测市场 利率水
平变动趋势 。 在此 基础上 ， 综合 考虑各类 投资品种 的 流动性、 收益性以
及信用风险 状况，进 行积极的 投资组合 管理。 1 、久 期策略 结合 宏观
经济运行态 势及利率 预测分析 ， 本基 金将动态 确定并 调整基金组 合平均
剩余期限。 预测利率 将进入下 降通道时 ， 适当延 长投 资品种的平 均期限；
预测市场利 率将进入 上升通道 时，适当 缩短投资 品种 的平 均期限 。 2、
类属配置策 略 在保证 流动性的 前提下， 根据各 类货 币市场工具 的市场
规模、 信用 等级、 流 动性、 市 场供求 、 票息及 付息频 率等确定不 同类别
资产的具体 配置比例 。 3、 套利策略 本基金根 据对 货币市场变 动趋势、
各市场和品 种之间的 风险收益 差异的充 分研究和 论证 ， 适当进行 跨市场
或跨品种套 利操作， 力争提高 资产收益 率， 具 体策略 包括跨市场 套利和
跨期限套利 等。 4 、 现金管理 策略 本基 金作为 现金 管理工具， 具有较
高的流动性 要求， 本 基金将 根据对市 场资金面 分析以 及对申购赎 回变化
的动态预测 ， 通过回 购的滚动 操作和债 券品种的 期限 结构搭配， 动 态调
整并有效分 配基金的 现金流， 在保持充 分流动性 的基 础上争取较 高收
益。 5、资 产支持证 券的投资 策略 本基 金将综 合运 用战略资产 配置和
战术资产配 置进行资 产支持证 券的投资 组合管理 ， 并 根据信用风 险、 利
率风险和流 动性风险 变化积极 调整投资 策略， 严格遵 守法律法规 和基金
合同的约定 ，在保证 本金安全 和基金资 产流动性 的基 础上获得稳 定收
益。 鹏华 添利 货币2018 年 半 年度 报告
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业绩比较基 准
活期存款利 率（税后） 。
风险收益特 征
本基金为货 币市场基 金， 属于 证券投资 基金中的 低风 险品种， 其 预期收
益和预期风 险均低于 债券型基 金、混合 型基金及 股票 型基金。
注: 无。
2.3
基金 管理人和基 金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
鹏华基金管 理有限公 司 中国工商银 行股份有 限公司
信息披露负
责人
姓名
张戈 郭明
联系电话
0755-82825720 010-66105798
电子邮箱
zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电 话
4006788999 95588
传真
0755-82021126 010-66105799
注册地址
深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳
国际商会中 心第 43 楼
北京市西城 区复兴门 内大街 55 号
办公地址
深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳
国际商会中 心第 43 楼
北京市西城 区复兴门 内大街 55 号
邮政编码
518048 100140
法定代表人
何如 易会满
2.4 信息 披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称
《中国证券 报》
登载基金半 年度报告 正文的管 理人互联 网网址
http://www.phfund.com.cn
基金半年度 报告备置 地点
深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国际 商会中
心第43 层鹏 华基金管 理有限公 司
2.5 其他 相关资料
项目
名称
办公地 址
注册登记机 构
鹏华基金管 理有限公 司
深圳市福田 区福华三 路 168 号
深圳国际商 会中心第43 层
注册登记机 构(鹏华添 利 B)
中国证券登 记结算有 限责任公
司
北京市西城 区太平桥 大街 17 号
§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数
据和指标
报告期（2018 年 01 月 01 日-2018 年 06 月 30 日 )
鹏华添利A
鹏华添利B
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本 期 已 实 现 收
益
1,443,174.78 22,239,430.73
本期利润
1,443,174.78
22,239,430.73
本 期 净 值 收 益
率
1.9490%
1.9490%
3.1.2 期末数
据和指标
报告期末（2018 年 06 月 30 日 )
期末基金资 产
净值
80,080,607.02
990,451,660.64
期末基金份 额
净值
1.0000
100.0000
3.1.3 累计 期
末指标
报告期末（2018 年 06 月 30 日 )
累计净值收 益
率
8.0914%
8.0914%
注： （1）本期已实现收益 指基金本期利息收 入、投资 收益、其他收入（不含 公允价值变动收益 ）
扣除相关费 用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益 加上本期公 允价值变 动收益。
由于货币市场基金采用摊 余成本法核算， 因此，公允 价值变动收益为零，本期 已实现收益和本 期
利润的金额 相等；
（2 ） 所述 基金业绩 指标不包 括持有人 认购或交 易基金 的各项费用 （例如 ， 开放式 基金的 转换费等） ，
计入费用后 实际收益 水平要低 于所列数 字。
（3 ） 期 末可供分 配利润 ， 采用 期末资产 负债表中 未分 配利润期末 余额和未 分配利润 中已实现 部分
的期末余额 的孰低数 。 表中 的 “ 期末” 均指报 告期最 后一日， 即 6 月 30 日， 无论该日 是否为开 放
日或交易所 的交易日 。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基金 份额净值收益 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
鹏华添利 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 0.3101%
0.0008%
0.0288%
0.0000%
0.2813%
0.0008%
过去三个月 0.9357%
0.0006%
0.0873%
0.0000%
0.8484%
0.0006%
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过去六个月 1.9490%
0.0016%
0.1736%
0.0000%
1.7754%
0.0016%
过去一年 3.9186%
0.0013%
0.3500%
0.0000%
3.5686%
0.0013%
自基金成立
起至今
8.0914%
0.0022%
0.8477%
0.0000%
7.2437%
0.0022%
鹏华添利 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 0.3101%
0.0008%
0.0288%
0.0000%
0.2813%
0.0008%
过去三个月 0.9357%
0.0006%
0.0873%
0.0000%
0.8484%
0.0006%
过去六个月 1.9490%
0.0016%
0.1736%
0.0000%
1.7754%
0.0016%
过去一年 3.9186%
0.0013%
0.3500%
0.0000%
3.5686%
0.0013%
自基金成立
起至今
8.0914%
0.0022%
0.8477%
0.0000%
7.2437%
0.0022%
注: 业绩比较 基准=活 期存款税 后利率
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值收 益率变动 及其与同期业 绩比较基
准收 益率变动的比 较
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§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
鹏华基金管 理有限公 司成立于1998 年 12 月22 日， 业务范围包 括基金募 集、 基金 销售、 资
产管理及中国证监会许可 的其他业务。截 止本报告期 末，公司股东由国信证券 股份有限公司、 意
大利欧利盛 资本资产 管理股份 公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、深 圳市北融 信投资发 展有限
公司组成， 公司性质 为中外合 资企业。 公司原注 册资 本 8,000 万元 人民币， 后于 2001 年 9 月完
成增资扩股 ，增至 15,000 万元人 民币。截止 2018 年 6 月，公司管理资 产总规模 达到 5,232.30
亿元，管理 152 只公募 基金、10 只全 国社保 投资组 合、3 只基本养老 保险投资 组合。经 过近 20
年投资管理 基金，在 基金投资 、风险控 制等方面 积累 了丰富经验 。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名
职务
任本基金 的 基金经理 （助理）
期限
证券从业年 限
说明
任职日期
离任日期
叶 朝明
本 基 金 基 金
经理
2016-01-29 - 10
叶朝明先生， 国籍中
国，工商管理 硕士，
10 年金融证券从业
经验。曾任职 于招商
银行总行，从 事本外
币资金管理相关工
作； 2014 年 1 月加盟
鹏华基金管理 有限公鹏华 添利 货币2018 年 半 年度 报告
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司，从事货币 基金管
理工作，2014 年 02
月担任鹏华增 值宝货
币基金基金经理，
2015 年 01 月 担任鹏
华安盈宝货币 基金基
金经理，2015 年 07
月担任鹏华添 利宝货
币基金基金经理，
2016 年 01 月 担任鹏
华添利基金基金经
理，2017 年 05 月担
任鹏华聚财通 货币基
金基金经理，2017 年
06 月担任鹏华盈余
宝货币基金基金经
理，2017 年 06 月担
任鹏华金元宝 货币基
金基金经理， 现同时
担任固定收益 部副总
经理。叶朝明 先生具
备基金从业资 格。报
告期内本基金 基金经
理未发生变 动。
注:1. 任职 日期和离 任日期均 指公司作 出决定后 正式 对外公告之 日； 担任新 成立基金 基金经理 的，
任职日期为 基金合同 生效日。
2. 证券 从业的含 义遵从行 业协会关 于从业 人员 资格管理办 法的相关 规定。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《证券投 资基金法 》等法律法规、中国证监 会的有关规定
以及基金合同的约定，本 着诚实守信、勤 勉尽责的原 则管 理和运作基金资产， 在严格控制风险 的
基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益 。本报告期 内，本基金运作合规，因 市场波动等被动 原
因存在本基金投资比例不 符合基金合同要 求的情形， 本基金管理人严格按照基 金合同的约定及 时
进行了调整 ，不存在 违反基金 合同和损 害基金份 额持 有人利益的 行为。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
报告期内，本基金管理人 严格执行公平交易 制度，确 保不同投资组合在研究、 交易、分配等
各环节得到 公平对待 。 鹏华 添利 货币2018 年 半 年度 报告
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4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
报告期内，本基金未发生 违法违规且对基金 财产造成 损失的异常 交易行为。本 报告期内未发
生基金管理人管理的所有 投资组合参与的 交易所公开 竞价同日反向交易成交较 少的单边交易量 超
过该证券当 日成交量 的 5%的情 况。
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
2018 年上半 年， 国内需求 端相对疲 软， 经济走势 略有 回落，GDP 同比增 速为 6.8% ， 较上年同
期下降 0.1 个百 分点。二 季度 PPI 同 比增速小 幅回升 ，CPI 同比增 速维持低 位，整体 通胀风险 可
控。中美贸易争端不确定 性较大，美国经 济增长仍较 为强劲，人民币面临贬值 压力。金融监管 重
点从去杠杆逐渐过渡到稳 杠杆 ，货币政策 边际放松， 流动性保持合理充裕。上 半年央行定向降 准
两次，在 6 月 24 日宣 布第三次 定向降准 的消息 ，公 开市场操作 继续“削 峰填谷” ， 资金面整 体平
稳宽松， 资 金利率中 枢明显下 滑。 上半 年债券市 场整 体收益率明 显下降， 其中 1 年 期国开债 收益
率下降 100BP 左右，1 年期AA+ 短融收 益率下 降 59bp 左右。
2018 年 上半年， 本基金适 度拉长了 组合的剩 余期 限， 并根据 组合流动 性特征和 资产收益 水平
对各类资产 进行了合 理的比例 配置。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
2018 年上半 年本基金 的净值增 长率为 1.9490%， 同期 业绩基 准增 长率为 0.17% 。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
展望 2018 年下半年， 经济基本面仍存在 下行压力。 上半年随着金融严监管的持 续推进，委
托贷款、信托贷款等表外 非标融资显著收 缩，广义社 融对经济的支撑力度下降 。下半年，社融 增
速回落的影响将逐渐体现 ，稳增长的压力 上升，货币 政策边际转松，财政政策 更加积极。中美 贸
易摩擦带来 的不确定 性可能长 期存在 ， 在美 国加息的 背景下， 人民币汇 率仍面 临一定的 贬值压力。
CPI 同比增速 整体仍 维持低位，PPI 同比增 速预计进 入 回落区间， 全年 通胀风险 依旧可控。 在流动
性合理充裕的 市场环境下 ，货币市场利率 中枢将进一 步下行，资金面大概率保 持平稳，同业存 单
增速放缓， 长期限存 单收益率 可能有继 续回落的 空间 。
基于以 上分析， 本组 合 2018 年下半年 将坚持稳 健 操作， 合理安排 资产到期 时间， 确保 组合的
流动性安全 。同时， 综合运用 好杠杆策 略、久期 策略 和类属配置 策略，努 力提高组 合收益。
4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明 鹏华 添利 货币2018 年 半 年度 报告
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1. 有关参与 估值流程 各方及人 员的职责 分工 、 专业胜 任能力和相 关工作经 历的描述 ：
基金的估值由基金会计负 责，基金会计对公 司所管理 的基金以基金为会计核算 主体，独立建
账、 独 立 核算 ， 保证不 同基金之 间在名册 登记 、 账户 设置、 资 金划拨 、 账簿 记录等方 面相互独 立。
基金会计核算独立于公司 会计核算。基金 会计核算采 用专用的财务核算软件系 统进行基金核算 及
帐务处理；每日按时接收 成交数据及权益 数据，进行 基金估值。基金会计核算 采用基金管理公 司
与托管银行双人同步独立 核算、相互核对 的方式，每 日就基金的会计核算、基 金估值等与托管 银
行进行核对；每日估值结 果必须与托管行 核对一致后 才能对外公告。基金会计 除设有专职基金 会
计核算岗外，还设有基金 会计复核岗位， 负责基金会 计核算的日常事后复核工 作，确保基金净 值
核算无误。
配备的基 金会计具备会计资 格和基金从业资 格，在基金核算与估值方 面掌握了丰富的 知
识和经验， 熟悉及了 解基金估 值法规、 政策和方 法。
2. 基金经理 参与或决 定估值的 程度：
基 金经理不 参与或决 定基金日 常估值。
3. 本公司参 与估值流 程各方之 间不存在 任何 重大利益冲 突。
4. 定价服务 机构按照 商业合同 约定提供 定价 服务。
4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
本基金在本 报告期累 计分配收益 23,682,605.51 元， 利润分配金 额、方式 等符合相 关法规和
本基金基金 合同的规 定。
4.8 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明
无。
§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对鹏华添利交 易型货币 市场基金的托管过程中， 严格遵守《证
券投资基金 法》 、 《 货币市 场基金信 息披露特 别规定 》 及其他有关 法律法规 和基金合 同的有关 规定，
不存在任何 损害基金 份额持有 人利益的 行为，完 全尽 职尽责地履 行了基金 托管人应 尽的义务 。
5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、 净值 计算、 利润 分配等情况 的说明
本报告期内，鹏华添利交 易型货币市场基金 的管理人 ——鹏华基金管理有限公 司在鹏华添利
交易 型货币 市场基金 的投资运 作、每万 份基金净 收益 和 7 日年化收益率、 基金利润 分配、基 金费
用开支等问题上，严格 遵循《证券投资基 金法》 、 《货 币市场基金信息披露特 别规定》等有关法 律鹏华 添利 货币2018 年 半 年度 报告
第 13 页 共 46 页
法规。
5.3 托管 人对本半年度 报告中财务 信息等内容 的真实、 准确和完整发 表意见
本托管人依法对鹏华基金管 理有限公司编制和 披露的 鹏华添利交易型货币市场基 金 2018 年
半年度报告中财务指标、 利润分配情况、 财务会计报 告、投资组合报告等内容 进行了核查，以 上
内容真实、 准确和完 整。
§6 半 年 度财 务会 计报 告 （未 经审 计）
6.1 资产 负债表
会计主体： 鹏华添利 交易型货 币市场基 金
报告截止日 ：2018 年6 月30 日
单位：人民 币元
资 产
附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月31 日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
112,468,115.79 338,488,182.42
结算备付金
35,454.55 100.00
存出保证金
- -
交易性金融 资产
6.4.7.2
812,628,806.31 496,400,282.82
其中：股票 投资
- -
基金投资
- -
债券投资
812,628,806.31 496,400,282.82
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产
6.4.7.3
- -
买入返售金 融资产
6.4.7.4
143,925,655.88 209,720,314.58
应收证券清 算款
- -
应收利息
6.4.7.5
2,469,946.72 5,030,125.11
应收股利
- -
应收申购款
8,901.00 122,900.00
递延所得税 资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
1,071,536,880.25 1,049,761,904.93
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债
6.4.7.3
- -
卖出回购金 融资产款
- 19,593,850.61 鹏华 添利 货币2018 年 半 年度 报告
第 14 页 共 46 页
应付证券清 算款
- -
应付 赎回款
- -
应付管理人 报酬
283,428.85 295,256.98
应付托管费
85,028.68 88,577.09
应付销售服 务费
236,190.68 246,047.46
应付交易费 用
6.4.7.7
21,131.71 15,200.66
应交税费
- -
应付利息
- 24,269.04
应付利润
250,965.90 421,186.69
递延所得税 负债
- -
其他负债
6.4.7.8
127,866.77 270,000.00
负债合计
1,004,612.59 20,954,388.53
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
1,070,532,267.66 1,028,807,516.40
未分配利润
6.4.7.10
- -
所有者权益 合计
1,070,532,267.66 1,028,807,516.40
负债和所有 者权益总 计
1,071,536,880.25 1,049,761,904.93
注: 报告截止 日 2018 年06 月30 日， 基金份 额总额 89,985,123.63 份， 其中鹏 华添利 A 基金份 额
的份额总额为 80,080,607.02 份, 份 额 净 值 1.0000 元, 鹏华添利 B 基金份额的份额总额为
9,904,516.61 份, 份 额净值 100.00 元
6.2 利润 表
会计主体： 鹏华添利 交易型货 币市场基 金
本报告期：2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项 目
附注号
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018
年6 月 30 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日 至 2017
年6 月 30 日
一、收入
28,641,017.96 66,085,898.35
1.利息收入
28,426,554.23 65,885,602.95
其中：存款 利息收入
6.4.7.11
8,892,642.58 40,973,700.63
债券利息收 入
15,561,910.29 18,095,259.25
资产支持证 券利息收
入
- -
买入返售金 融资产收
入
3,972,001.36 6,816,643.07
其他利息收 入
- -
2.投资收益 （损失以 “-”填
列）
214,463.73 200,295.40
其中：股票 投资收益
6.4.7.12
- -
基金投资收 益
- - 鹏华 添利 货币2018 年 半 年度 报告
第 15 页 共 46 页
债券投资收 益
6.4.7.13
214,463.73 200,295.40
资产支持证 券投资收
益
6.4.7.13.5
- -
贵金属投资 收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收 益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
- -
3.公允价值 变动收益( 损失以
“- ”号填列)
6.4.7.17
- -
4.汇兑收益( 损失以 “-” 号填
列)
-
-
5.其他收入( 损失以 “-” 号填
列)
6.4.7.18
- -
减： 二、费 用
4,958,412.45 11,305,381.68
1．管理人报 酬
6.4.10.2.1
1,833,898.03 4,921,636.57
2．托管费
6.4.10.2.2
550,169.44 1,476,491.05
3．销售服务 费
6.4.10.2.3
1,528,248.40 4,101,363.86
4．交易费用
6.4.7.19
-200.00 -
5．利息支出
879,102.16 627,074.31
其中： 卖出回购 金融资产 支出
879,102.16 627,074.31
6．税金及附 加
- -
7．其他费用
6.4.7.20
167,194.42 178,815.89
三、利润总 额( 亏损总额 以 “- ”
号填列)
23,682,605.51 54,780,516.67
减：所得税 费用
- -
四、净利润 （净亏损 以“-”
号填列）
23,682,605.51 54,780,516.67
6.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 鹏华添利 交易型货 币市场基 金
本报告期：2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益 合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
1,028,807,516.40 - 1,028,807,516.40
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 23,682,605.51
23,682,605.51
三、本期基金份额交易
产生的基金 净值变动 数
（净值减少 以“- ”号填
41,724,751.26 - 41,724,751.26 鹏华 添利 货币2018 年 半 年度 报告
第 16 页 共 46 页
列）
其中：1.基 金申购款
1,381,862,550.47 - 1,381,862,550.47
2.基金赎回 款
-1,340,137,799.21 - -1,340,137,799.21
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- -23,682,605.51 -23,682,605.51
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
1,070,532,267.66 - 1,070,532,267.66
项目
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益 合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
6,012,357,659.56 - 6,012,357,659.56
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 54,780,516.67
54,780,516.67
三、本期基金份额交易
产生的基金 净值变动 数
（净值减少 以“- ”号填
列）
-3,865,850,246.77 - -3,865,850,246.77
其中：1.基 金申购款
4,582,807,692.17 - 4,582,807,692.17
2.基金赎回 款
-8,448,657,938.94 - -8,448,657,938.94
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- -54,780,516.67 -54,780,516.67
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
2,146,507,412.79 - 2,146,507,412.79
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 6.1 至6.4 财 务报表由 下列负责 人签署：
邓召明
苏波
郝文高
基金管理人 负责人
主管会计工 作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本情况
鹏华添利交 易型货币 市场基金( 以下简称 “本基 金” ) 经 中国证券监 督管 理委 员会( 以下 简称 “ 中
国证监会”) 证监许可[2015]3046 号 《 关于准予 鹏华 添利交易型 货币市场 基金注册 的批复》 准予，
由鹏华基金管理有限公司 依照《中华人民 共和国证券 投资基金法》和《鹏华添 利交易型货币市 场鹏华 添利 货币2018 年 半 年度 报告
第 17 页 共 46 页
基金基金合同》负责公开 募集。本基金为 契约型开放 式基金，存续期限不定， 首次设立募集不 包
括认购资金 利息共募 集 1,440,484,999.24 元， 业经 普华永道中 天会计师 事务所（ 特殊普通 合伙）
普华永道中 天验字(2016) 第105 号验资 报告予以 验证 。 经向中 国证监会 备案， 《鹏华 添利交易 型货
币 市 场 基 金 基 金 合 同 》 于 2016 年 1 月 29 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
1,440,648,154.89 份 基金份额,其中认 购资金利 息折 合 163,155.65 份基金 份额。 本 基金的基 金管
理人为鹏华 基金管理 有限公司 ，基金托 管人为中 国工 商银行股份 有限公司 。
本基金设 A 类和B 类 两类基金 份额，A 类为场外 基金 份额，B 类为 场内基金 份额。A 类基金份 额的
登记业务由本公司办理；B 类基金份额的 登记业务由 中国证券登记结算有限责 任公司办理。两 类
基金份额单独设置基金代 码，并分别公布 每万份基金 净收益、7 日年化收益率 和运作期年化收 益
率。A 类基金份 额的申 购、赎回 净 值为每 份人民币 1.00 元，B 类基金 份额的申 购、赎回 净值为每
份人民币 100.00 元。
根据《鹏华添利交易型货 币市场基金基金 合同》和《 鹏华添利交易型货币市场 基金招募说明书 》
的有关规定 ，本基金 的基金管 理人鹏华 基金管理 有限 公司确定基 金合同生 效日， 即 2016 年 1 月
29 日 为 本 基 金 B 类 基 金 份 额 的 份 额 折 算 日 。 当 日 折 算 前 本 基 金 B 类 基 金 份 额 总 额 为
1,005,302,000.00 份， 本基金的 基金管 理人鹏华 基金 管理有限公 司按照 100 ：1 的比例对 B 类基
金份额持有 人认购的 基金份额 进行了折 算，并由 B 类 基金份额的 登记机构 中国证券 登记结算 有 限
责任公司于 2016 年1 月29 日 进行了变 更登记。
经 上 海 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 上 交 所 ”) 上 证 自 律 监 管 决 定 书[2016]29 号 核 准 ， 本 基 金
10,053,020.00 基金 份额于 2016 年2 月22 日在 上交 所挂牌交易 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 和《鹏华添 利交易型货币市场基金基 金合同》的有关 规
定，本基金投资于法律法 规允许投资的金 融工具，包 括现金，通知存款，短期 融资券（包括超 级
短期融资券） ， 一年 以内 （ 含一年 ） 的银行 定期存款 、 大额存单等 银行存款 ， 剩余 期限在 397 天
以内（含 397 天） 的债券、中期票据 以及资产 支持 证券，期限在一年以内（ 含一年）的债券 回
购和中央银行票据以及中 国证监会、中国 人民银行认 可的其他具有良好流动性 的货币市场工具 。
本基金的业 绩比较基 准为活期 存款利率 （税后） 。
6.4.2 会计 报表的编制基 础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则－基本
准则》 、 各项具体 会计准则 及相关规 定(以下 合称 “ 企 业会计准则 ”) 、 中国证 监会颁布 的 《 证券投
资基金信息 披露 XBRL 模板第3 号<年度 报告和半 年度 报告>》 、 中国 证券投资 基金业协 会(以下 简称
“中国基金 业协会”)颁 布的 《证券投 资基金 会计核算 业务指引 》 、 《鹏 华添利交 易型货币 市场基 金鹏华 添利 货币2018 年 半 年度 报告
第 18 页 共 46 页
基金合同》和在财务报表 附注中所列示的 中国证监会 、中国基金业协会发布的 有关规定及允许 的
基金行业实 务操作编 制。
本财务 报表以持 续经营为 基础编制 。
6.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明
本基金 2018 年上 半年财务 报表符合 企业会计 准则的 要求，真实 、完整地 反映了本 基金 2018
年06 月30 日的财务 状况以及2018 年上 半年的 经营 成果和基金 净值变动 情况等有 关信息。
6.4.4 本报 告期所采用的 会计政策、 会计估计与 最近一期 年度报告相一 致的说明
本报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年 度报告相一 致 。
6.4.5 差错 更正的说明
无。
6.4.6 税项
根 据财 政部 、国 家税 务总 局财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税
[2016]36 号《关 于全面推 开营业税 改征增值 税试点的 通知》 、财税[2016]46 号 《关于进 一步明确
全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号《关于 金融机构同业往来 等增值
税政策的补 充通知》 、 财税[2016]140 号 《关于明 确金 融 房地产 开发 教 育辅助服 务等增值 税政
策的通知》 、 财税[2017]2 号《关于 资管产品 增值税政 策有关问题 的补充通 知》 、财税[2017]56 号
《关于资 管产品增值税有关 问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定 资产进项税额抵扣 等
增值税政策 的通知》 及其他相 关财税法 规和实务 操作 ，主要税项 列示如下 ：
(1) 资管产 品运营过 程中发生 的增值税 应税行 为， 以 资管产品管 理人为增 值税纳税 人。 资管产品
管理人运营 资管产品 过程中发 生的增值 税应税行 为， 暂适用简易 计税方法 ， 按照 3% 的征收率 缴纳
增值税。对 资管产品 在 2018 年 1 月1 日 前运营 过程 中发生的增 值税应税 行为，未 缴纳增值 税的，
不再缴纳； 已缴纳增 值税的， 已纳税额 从资管产 品管 理人以后月 份的增值 税应纳税 额中抵减 。
对证 券投资基金管理人 运用基金买卖债 券的转让收 入免征增值税，对国债、 地方政府债以及 金
融同业往来 利息收入 亦免征增 值税。 资 管产品管 理人 运营资管产 品提供的 贷款服务 ， 以 2018 年1
月1 日起产 生的利息 及利息性 质的收入 为销售额 。
(2) 对基金 从证券市 场中取得 的收入 ， 包括 买卖债券的 差价收入 ， 债 券的利息 收入及其
他收入，暂 不征收企 业所得税 。
(3) 对基金 取得的企 业债券利 息收入， 应由 发行债券的 企业在向 基金支付 利息时代 扣代
缴20% 的个人 所得税 。 鹏华 添利 货币2018 年 半 年度 报告
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(4) 本基金 的城市维 护建设税 、 教育费 附加 和地方教育 费附加等 税 费按照 实际缴纳 增值
税额的适用 比例计算 缴纳。
6.4.7 重要 财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行 存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
活期存款
12,468,115.79
定期存款
100,000,000.00
其中：存款 期限 1 个 月以内
-
存款期限 1-3 个月
-
存款期限 3 个月及以 上
100,000,000.00
其他存款
-
合计
112,468,115.79
6.4.7.2 交易 性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
摊余成本
影子定价
偏离金额
偏离度
（%）
债券
交易所市场
- -
-
-
银行间市场
812,628,806.31 813,833,000.00
1,204,193.69
0.1125
合计
812,628,806.31 813,833,000.00 1,204,193.69 0.1125
资产支持证 券
- - - -
合计
812,628,806.31 813,833,000.00 1,204,193.69 0.1125
注: （1）偏离 金额＝影 子定价－ 摊余成本 ；
（2）偏 离度＝偏 离 金额/ 摊余成本 法确定的 基金 资产净值。
6.4.7.3 衍生 金融资产/ 负债
注: 无。
6.4.7.4 买入 返售金融资产
6.4.7.4.1 各项 买入返售金融 资产期末余 额
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
账面余额
其中；买断 式逆回购
交易所市场
- - 鹏华 添利 货币2018 年 半 年度 报告
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银行间市场
143,925,655.88 -
合计
143,925,655.88 -
6.4.7.4.2 期末 买断式逆回购 交易中取得 的债券
注: 无。
6.4.7.5 应收 利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
应收活期存 款利息
3,477.43
应收定期存 款利息
146,666.64
应收其他存 款利息
-
应收结算备 付金利息
1,545.63
应收债券利 息
2,126,397.26
应收资产支 持证券利 息
-
应收买入返 售证券利 息
191,859.76
应收申购款 利息
-
应收黄金合 约拆借孳 息
-
其他
-
合计
2,469,946.72
6.4.7.6 其他 资产
注: 无。
6.4.7.7 应付 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
交易所市场 应付交易 费用
-
银行间市场 应付交易 费用
21,131.71
合计
21,131.71
6.4.7.8 其他 负债
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应付券商交 易单元保 证金
-
应付赎回费
-
预提费用 127,866.77
合计
127,866.77
6.4.7.9 实收 基金
金额单位： 人民币元
鹏华 添利 货币2018 年 半 年度 报告
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鹏华添利 A
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月30 日
基金份额（ 份）
账面金额
上年度末 29,831,990.06
29,831,990.06
本期申购
185,177,938.59
185,177,938.59
本期赎回（ 以“- ”号 填列）
-134,929,321.63
-134,929,321.63
-基金拆分/ 份额折算 前
-
-
基金拆分/份 额折算调 整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（ 以“- ”号 填列）
-
-
本期末
80,080,607.02
80,080,607.02
鹏华添利 B
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月30 日
基金份额（ 份）
账面金额
上年度末 9,989,755.26
998,975,526.34
本期申购
11,966,846.12
1,196,684,611.88
本期赎回（ 以“- ”号 填列）
-12,052,084.77
-1,205,208,477.58
-基金拆分/ 份额折算 前
-
-
基金拆分/份 额折算调 整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（ 以“- ”号 填列）
-
-
本期末
9,904,516.61
990,451,660.64
注: 申购含红 利再投、 转换入份 额，赎回 含转换 出份 额。
6.4.7.10 未分 配利润
单位：人民 币元
鹏华添利 A
项目
已实现部分
未实现部 分
未分配利润 合计
本期利润
1,443,174.78 - 1,443,174.78
本期基金份 额
交易产生的 变
动数
- - -
其中：基金 申
购款
- - -
基金赎
回款
- - -
本期已分配 利
润
-1,443,174.78 - -1,443,174.78
本期末
- - -
鹏华添利 B
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润 合计
鹏华 添利 货币2018 年 半 年度 报告
第 22 页 共 46 页
本期利润
22,239,430.73 - 22,239,430.73
本期基金份 额
交易产生的 变
动数
- - -
其中： 基金 申
购款
- - -
基金赎
回款
- - -
本期已分配 利
润
-22,239,430.73 - -22,239,430.73
本期末
- - -
6.4.7.11 存款 利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月30 日
活期存款利 息收入
15,206.21
定期存款利 息收入
8,798,235.51
其他存款利 息收入
-
结算备付金 利息收入
79,200.86
其他
-
合计
8,892,642.58
6.4.7.12 股票 投资收益
注: 无。
6.4.7.13 债券 投资 收益
6.4.7.13.1 债券 投资收益项目 构成
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日 至 2018 年6月30 日
债券投资收 益 —— 买 卖债券 （、 债 转股及债 券到
期兑付）差 价收入
214,463.73
债券投资收 益 —— 赎 回差价收 入
-
债券投资收 益 —— 申 购差价收 入
-
合计
214,463.73
6.4.7.13.2 债券 投资收益 —— 买卖债券差 价收入
单位：人民 币元
鹏华 添利 货币2018 年 半 年度 报告
第 23 页 共 46 页
项目
本期
2018 年1月1 日 至 2018 年6月30 日
卖出债券 （、 债 转股及债 券到期兑 付） 成交总 额
1,543,121,871.86
减： 卖出 债 券 （、 债 转股及债 券到期 兑付） 成 本
总额
1,538,641,408.13
减：应收利 息总额
4,266,000.00
买卖债券差 价收入
214,463.73
6.4.7.13.3 债券 投资收益 —— 赎回差价收 入
注: 无。
6.4.7.13.4 债券 投资收益 —— 申购差价收 入
注: 无。
6.4.7.13.5 资产 支持证券投资 收益
注: 无。
6.4.7.14 贵金 属投资收益
6.4.7.14.1 贵金 属投资收益项 目构成
注: 无。
6.4.7.14.2 贵金 属投资收益—— 买卖贵金 属差价收入
注: 无。
6.4.7.14.3 贵金 属投资收益—— 赎回差价 收入
注: 无。
6.4.7.14.4 贵金 属投资收益—— 申购差价 收入
注: 无。
6.4.7.15 衍生 工具收益
6.4.7.15.1 衍生 工具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注: 无。
6.4.7.15.2 衍生 工具收益 —— 其他投资收 益 鹏华 添利 货币2018 年 半 年度 报告
第 24 页 共 46 页
注: 无。
6.4.7.16 股利 收益
注: 无。
6.4.7.17 公允 价值变动收益
注: 无。
6.4.7.18 其他 收入
注: 无。
6.4.7.19 交易 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月30 日
交易所市场 交易费用
-
银行间市场 交易费用
-200.00
合计
-200.00
6.4.7.20 其他 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
审计费用
39,671.58
信息披露费
49,588.57
银行汇划费 用 20,727.65
账户维护费 26,853.84
上市年费 29,752.78
其他 600.00
合计
167,194.42
6.4.7.21 分部 报告
无。
6.4.8 或有 事项、资产负 债表日后事 项的说明
6.4.8.1 或有 事项
无。
6.4.8.2 资产 负债表日后事 项
无。
6.4.9 关联 方关系
鹏华 添利 货币2018 年 半 年度 报告
第 25 页 共 46 页
6.4.9.1 本报 告期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联 方发生变化的 情况
本报告期存 在控制关 系或其他 重大利害 关系的关 联方 没有发生变 化。
6.4.9.2 本报 告期与基金发 生关联交易 的各关联方
关联方名称
与本基金的 关系
鹏华基金管 理有限公 司（ “鹏华 基金公司 ” ） 基金管理人 、基金注 册登记 机 构、基金 销售机构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司( “ 中 国 工 商 银
行”)
基金托管人 、基金代 销机构
国信证券股 份有限公 司（ “国信 证券” ） 基金管理人 的股东、 基金代销 机构
注: 下述关联 交易均在 正常业务 范围内按 一般商 业条 款订立。
6.4.10 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
6.4.10.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
注: 无。
6.4.10.1.2 债券 交易
注: 无。
6.4.10.1.3 债券 回购交易
注: 无。
6.4.10.1.4 权证 交易
注: 无。
6.4.10.1.5 应支 付关联方的佣 金
注: 无。
6.4.10.2 关联 方报酬
6.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日 至 2017 年
6 月 30 日
鹏华 添利 货币2018 年 半 年度 报告
第 26 页 共 46 页
当期发生的 基金应支 付的管理 费
1,833,898.03 4,921,636.57
其中：支付 销售机构 的客户维 护费
272,004.52
544,977.69
注:1 、支付基金管理人鹏 华基金管理有限公 司的管理 人报酬年费率为 0.30% ，逐日计提，按 月支
付。日管理 费=前一日 基金资产 净值×0.30% ÷当 年天 数。
2、根据《开放式证券投 资基金销售费用管 理规定》 ， 基金管理人依据销售机 构销售基金的保有 量
提取一定比例的客户维护 费， 用以向基金 销售机构支 付客户服务及销售活动中 产生的相关费用 ，
客户维护费 从基金管 理费中列 支。
6.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6
月 30 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日 至 2017 年
6 月 30 日
当期发生的 基金应支 付的托管 费
550,169.44 1,476,491.05
注: 支付基金 托管人中 国工商银 行股份有 限公司 的托 管费年费率 为 0.09% ，逐日计 提，按月 支付。
日托管费=前 一日基金 资产净值 ×0.09% ÷当年天 数。
6.4.10.2.3 销售 服务费
单位：人民 币元
获得销售服务费的各关联
方名称
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
鹏华添利 A
鹏华添利 B
合计
中国工商银 行 37,793.97
-
37,793.97
鹏华基金公 司 539.71
176,068.54
176,608.25
国信证券 449.57
121,043.97
121,493.54
合计
38,783.25 297,112.51 335,895.76
获得销售服 务费的各 关联
方名称
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
鹏华添利A 鹏华添利 B 合计
中国工商银 行 31,344.75 - 31,344.75
鹏华基金公 司 324,389.83 904,226.45 1,228,616.28
国信证券 32.43 157,556.34 157,588.77
合计
355,767.01 1,061,782.79 1,417,549.80 鹏华 添利 货币2018 年 半 年度 报告
第 27 页 共 46 页
注: 支付基金 销售机构 的基金销 售服务费 按前一 日基 金资产净值 的约定年 费率计提， 逐日累计 至每
月月底， 按月支付。本基 金年基金销售服务 费率为 0.25% 。其计算公式为： 计算日基金销售服 务
费＝计算日 前一日基 金资产净 值×0.25% ÷当年 天数 。
6.4.10.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含 回购)交易
注: 无。
6.4.10.4 各关 联方投资本基 金的情况
6.4.10.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
份额单位： 份
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
鹏华添利 A 鹏华添利 B
基金合同生效日（ 2016 年 1
月29 日）持 有的基金 份额
- -
期初持有的 基金份额
- 498,531.00
期间申购/买 入总 份额
- 6,181,522.00
期间因拆分 变动份额
- -
减：期间赎 回/卖出总 份额
- -6,680,053.00
期末持有的 基金份额
- -
期末持有的 基金份额
占基金总份 额比例
-
-
项目
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
鹏华添利 A 鹏华添利 B
基金合同生效日（ 2016 年 1
月29 日）持 有的基金 份额
- -
期初持有的 基金份额
- -
期间申购/买 入总 份额
- -
期间因拆分 变动份额
- -
减：期间赎 回/卖 出总 份额
- -
期末持有的 基金份额
- -
期末持有的 基金份额
占基金总份 额比例
-
-
注: 注： （1） 本基金管 理人本报 告期申购/ 买入本 基金 总份额 6,181,522.00 份中包含 红利转投 份额鹏华 添利 货币2018 年 半 年度 报告
第 28 页 共 46 页
6522.00 份。
（2）本 基金管理 人投资本 基金的费 率标准 与其 他相同条件 的投资者 适用的费 率标准相 一致。
6.4.10.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
注: 本基金本 报告期末 及上年度 末除基金 管理人 之外 的其他关联 方未投资 及持有本 基金份额 。
6.4.10.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人 民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年6月30 日
期末余额
当期利息收 入
期末余额
当期利息收 入
中国工商银 行
12,468,115.79
15,206.21
1,808,795.56
44,604.43
6.4.10.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
注: 本基金本 报告期及 上年度可 比期间未 参与关 联方 承销的证券 。
6.4.10.7 其他 关联交易事项 的说明
无。
6.4.11 利润 分配情况
单位：人民 币元
鹏华 添利A
已按再投资 形式转
实收基金
直接通过应 付
赎回款转出 金额
应付利润
本年变动
本期利润分 配合计
备注
1,436,614.42 - 6,560.36 1,443,174.78 -
鹏华添利 B
已按再投资 形式转
实收基金
直接通过应 付
赎回款转出 金额
应付利润
本年变动
本期利润分 配合计
备注
22,416,211.88 - -176,781.15 22,239,430.73 -
6.4.12 期末(2018 年 06 月 30 日)本基金持 有的流通受限证 券
6.4.12.1 因认 购新发/增 发证券而于 期 末持有的流 通受限证 券
注: 无。
6.4.12.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
注: 无。
6.4.12.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
鹏华 添利 货币2018 年 半 年度 报告
第 29 页 共 46 页
6.4.12.3.1 银行 间市场债券正 回购
无。
6.4.12.3.2 交易 所市场债券正 回购
无。
6.4.13 金融 工具风险及管 理
6.4.13.1 风险 管理政策和组 织架构
本基金为货币市场型证券 投资基金，属于低 风险合理 稳定收益品种。本基金投 资的金融工具
主 要为 债券投 资。 本 基金在 日常 经营活 动中 面临的与 这些 金融工 具相 关的风 险主 要包括 信用 风
险、流动性风险及市场风 险。本基金的基 金管理人从 事风险管理的主要目标是 争取将以上风险 控
制在限定的范围之内，使 本基金在风险和 收益之间 取 得最佳的平衡以实现“风 险和收益相匹配 ”
的风险收益 目标。 本基金 的基金管 理人致力 于全面内 部控制体系 的建设 ， 建立 了从董事 会层面到
各业务部门 的风险管 理组织架 构。 本基金 的基金 管理 人在董事会 下设风险 控制和合 规审计委 员会，
主要负责制定基金管理人 风险控制战略和 控制政策、 协调突发重大风险等事项 ；督察长负责对 基
金管理人各业务环节合法 合规运作进行监 督检查，组 织、指导基金管理人内部 监察稽核工作， 并
可向董事会和中国证监会 直接报告；在公 司内部设立 独立的监察稽核部，专职 负责对基金管理 人
各部门、 各业务 的风险控 制情况进 行督促 和检查， 并 适 时提出整 改建议。 本 基金的基 金管理人 对
于金融工具的风险管理方 法主要是通过定 性分析和定 量分析的方法去估测各种 风险产生的可能 损
失。从定性分析的角度出 发，判断风险损 失的严重程 度和出现同类风险损失的 频度。而从定量 分
析的角度出发，根据本基 金的投资目标， 结合基金资 产所运用金融工具特征通 过特定的风险量 化
指标、模型，日常的量化 报告，确定风险 损失的限度 和相应置信程度，及时可 靠地对各种风险 进
行监督、检 查和评估 ，并通过 相应决策 ，将风险 控制 在可承受的 范围内。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手 未履行合 约责任，或者基金 所投资 证券的发行人
出现违约、 拒绝 支付到期 本息等情 况， 导致基 金资产 损失和收益 变化的风 险。 本基金 的基金管 理
人在交易前对交易对手的 资信状况进行了 充分的评估 。本基金的银行存款存放 在本基金的托管 行
中国工商银 行股份有 限公司 ， 与该 银行存款 相关的信 用风险不重 大。 本基金在 交易所进 行的交易
均以中国证 券登记结 算有限责 任公司为 交易对手 完成 证券交收和 款项清算， 违约风险 可能性很 小；
在银行间同业市场进行交 易前均对交易对 手进行信用 评估并对证券交割方式进 行限制以控制相 应
的信用风险 。 本 基金的基 金管理人 建立了信 用风险管 理流程， 通过对投 资品 种 信用等级 评估来控鹏华 添利 货币2018 年 半 年度 报告
第 30 页 共 46 页
制证券发行 人的信用 风险 ， 且通过 分散化投 资以分散 信用风险 。 本基 金债券投 资的信用 评级情况
按《中国人 民银行信 用评级管 理指导意 见》设定 的标 准统计及汇 总。
6.4.13.2.1 按短 期信用评级列 示的债券投 资
单位：人民 币元
短期信用评级
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年12 月31 日
A-1
- -
A-1 以下
- -
未评级
59,992,844.68 -
合计
59,992,844.68 -
注:1. 未评级债券包括 国债、中央银行票 据和政策性 金融债；A-1 以下包含 未 评级的超短期融 资
券。 2. 本 基金上年 末未持有 短期信用 评级债券 。
6.4.13.2.2 按短 期信用评级列 示的资产支 持证券投资
注:1. A-1 以下 包含发行 期限小于 1 年 的资产支 持证 券。 2. 本 基金上年 末未持有 短期信用 评级
资产支持证 券。
6.4.13.2.3 按短 期信用评级列 示的同业存 单投资
单位：人民 币元
短期信用评级
本期末
2018 年 06 月30 日
上年度末
2017 年 12 月31 日
A-1
- -
A-1 以下
742,635,961.63 406,379,502.70
未评级
- -
合计
742,635,961.63 406,379,502.70
注:A-1 以下 包含发行 期限小于1 年的同 业存单。
6.4.13.2.4 按长 期信用评级列 示的债券投 资
单位：人民 币元
长期信用评级
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月31 日
AAA
- - 鹏华 添利 货币2018 年 半 年度 报告
第 31 页 共 46 页
AAA 以下
- -
未评级
10,000,000.00 90,020,780.12
合计
10,000,000.00 90,020,780.12
注: 未评级债 券包括国 债、中央 银行票据 和政策 性金 融债。
6.4.13.2.5 按长 期信用评级列 示的资产支 持证券投资
注: 本基 金上 年末未持 有长期信 用评级资 产支持 证券 。
6.4.13.2.6 按长 期信用评级列 示的同业存 单投资
注:1. AAA 以下 包含发行 期限大于 1 年 的同业存 单。 2. 本基金 上年末未 持有长期 信用评级 同业
存单。
6.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难 易程度。 本基金的流动性风险一方 面来自于基金
份额持有人可随时要求赎 回其持有的基金 份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活 跃
而带来的变 现困难或 因投资集 中而无法 在市场出 现剧 烈波动的情 况下以合 理的价格 变现。 ,针 对兑
付赎回资金的流动性风险 ，本基金的基金 管理人每日 对本基金的申购赎回 情况 进行严密监控并 预
测流动性需求，保持基金 投资组合中的可 用现金头寸 与之相匹配。本基金的基 金管理人在基金 合
同中设计了巨额赎回条款 ，约定在非常情 况下赎回申 请的处理方式，控制因开 放申购赎回模式 带
来的流动性 风险， 有效保 障基金持 有人利 益。,针对投 资品种变现 的流动性 风险， 本基金 的基金 管
理人通过独立的风险管理 职能部门设定流 动性比例要 求，对流动性指标进行持 续的监测和分析 ，
包括组合持仓集中度指标 、组合在短时间 内变现能力 的综合指标、组合中变现 能力较差的投资 品
种比例以及流通受限制的 投资品种比例等 。本基金投 资于一家公司发行的股票 市 值不超过基金 资
产净值的 10%，且本基 金与由本基金的基 金管理人管 理的其他基金共同持有一 家公司发行的证 券
不得超过该证券的 10% 。本基金所持大部 分证券在证 券交易所上市，其余亦可 在银行间同业市 场
交易，因此除附注中列示 的部分基金资产 流通暂时受 限制不能自由转让的情况 外，其余金融资 产
均能以合理价格适时变现 。此外，本基金 可通过卖出 回购金融资产方式借入短 期资金应对流动 性
需求， 其 上限一般 不超过 基金持有 的债券投 资的公允 价值。, 本基金所 持有的全 部金融负 债的合约
约定到期日均为一个月以 内且不计息，可 赎回基金份 额净值（所有者权益）无 固定 到期日且不 计
息，因此账 面余额即 为未折现 的合约到 期现金流 量。 鹏华 添利 货币2018 年 半 年度 报告
第 32 页 共 46 页
6.4.13.3.1 金融 资产和金融负 债的到期期 限分析
注: 无。
6.4.13.3.2 报告 期内本基金组 合资产的流 动性风险分 析
本基金的基 金管理人 在基金运 作过程中 严格按照 《公 开募集证券 投资基金 运作管理 办法》 、 《货
币市场基金 监督管理 办法》及 《公开募 集开放式 证券 投资基金流 动性风险 管理规定 》(自 2017 年
10 月 1 日起施行) 等 法规的要 求对本基 金组合资 产的 流动性风险 进行管理 ，通过监 控基金平 均剩
余期限、 平均剩余 存续期限 、 高流 动资产占 比、 持 仓 集中度、 投资交易 的不活跃 品种(企业 债或短
期融资券)， 并结合份 额 持有人 集中度变 化予以 实现 。
一般情 况下，本 基金投资 组合的平 均剩余期 限在 每个交易日 均不得超过 120 天 ，平均剩 余存
续期限在每 个交易日 均不得超过 240 天 ，且能够 通过 出售所持有 的银行间 同业市场 交易债券 应对
流动性需求 ； 当本基 金前 10 名 份额持有 人的持有 份 额合计超过 基金总份 额的 20% 时， 本基 金投资
组合的平均 剩余期限 在每个交 易日不得 超过 90 天， 平 均剩余存续 期不得超 过 180 天 ； 投 资组合中
现金、国债 、中央银 行票据、 政策性金 融债券以及 5 个交易日内 到期的其 他金融工 具占基金 资产
净值的比例 合计不得 低于20% ； 当本基 金前10 名份额 持 有人的持 有份额合 计超过基 金总份额 的50%
时， 本基 金投资组 合的平 均剩余期 限在每个 交易日均 不得超过 60 天， 平均剩余 存续期在 每个交易
日均不得超过 120 天；投 资组合中 现金、国 债、中央 银行票据、 政策性金 融债券以及 5 个交易日
内到期的其 他金融工 具占基金 资产净值 的比例合 计不 得低于 30%。于 2018 年 6 月 30 日，本 基金
前 10 名份额持有 人的持有 份额合计 占基金总 份额的 比例为 46.65% ，本基金 投资组合 的平均剩 余
期限为 68 天 ，平均剩 余存续期 为 68 天。
本基金投资于一家 公司发行的证券市 值不超过基 金资产净值的 10% ，且 本基金与由本 基金 的
基金管理人管理的其他基 金共同持有一家 公司发行的 证券不得超过该证券的 10%。本基金与 由本
基金的基金管理人管理的 其他货币市场基 金投资同一 商业银行的银行存款及其 发行的同业存单 与
债券不得超 过该商业 银行最近 一个季度 末净资产 的 10% 。
本基金 主动投资 于流动性 受限资产 的市值合 计不 得超过基金 资产净值 的 10%。
同时，本基金的基 金管理人通过合理 分散逆回购 交易的到期日与交易对手 的集中度；按照 穿
透原则对交易对手的财务 状况、偿付能力 及杠杆水平 等进行必要的尽职调查与 严格的准入管理 ，
以及对不同的交易对手实 施交易额度管理 并 进行动态 调整等措施严格管理本基 金从事逆回购交 易
的流动性风险和交易对手 风险。此外，本 基金的基金 管理人建立了逆回购交易 质押品管理制度 ：鹏华 添利 货币2018 年 半 年度 报告
第 33 页 共 46 页
根据质押品的资质确定质 押率水平；持续 监测质押品 的风险状况与价值变动以 确保质押品按公 允
价值计算足额；并在与私 募类证券资管产 品及中国证 监会认定的其他主体为交 易对手开展逆回 购
交易时，可 接受质押 品的资质 要求与基 金合同约 定的 投资范围保 持一致。
综合上述各项流动 性指标的监测结果 及流动性风 险管理措施的实施，本基 金在本报告期内 流
动性情况良 好。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值 或未来现 金流量因所处市场各类价 格因素的变动
而发生波动 的风险， 包括利率 风险、外 汇风险和 其他 价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流 量受市场 利率变动而发生波动的风 险。利率敏感
性金融工具均面临由于市 场利率上升而导 致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还 面
临每个付息 期间结束 根据市场 利率重新 定价时对 于未 来现金流影 响的风险。 本基金 主要投资 于银
行间同业市场交易的固定 收益品种，此外 还持有银行 存款、结算备付金等利率 敏感性资产，因 此
存在相应的利率风险。本 基金的基金管理 人每日通过 “影子定价”对本基金面 临的市场风险进 行
监控，定期对本基金面临 的利率敏感性缺 口进行监控 ，并通过调整投资组合的 久期等方法对上 述
利率风险进 行管理。
6.4.13.4.1.1 利率 风险敞口
单位：人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
6 个月以内
6 个月-1 年
1-5 年
不计息
合计
资产
银行存款 112,468,115.79 - - - 112,468,115.79
结算备付金 35,454.55 - - - 35,454.55
存出保证金 - - - - -
交易性金融 资产 812,628,806.31 - - - 812,628,806.31
买入返售金 融资产 143,925,655.88 - - - 143,925,655.88
应收利息 - - - 2,469,946.72 2,469,946.72
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 8,901.00 8,901.00
应收证券清 算款 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
1,069,058,032.53 - - 2,478,847.72 1,071,536,880.25
负债
应付赎回款 - - - - -
应付管理人 报酬 - - - 283,428.85 283,428.85 鹏华 添利 货币2018 年 半 年度 报告
第 34 页 共 46 页
应付托管费 - - - 85,028.68 85,028.68
应付证券清 算款 - - - - -
卖出回购金 融资产
款
- - - - -
应付销售服 务费 - - - 236,190.68 236,190.68
应付交易费 用 - - - 21,131.71 21,131.71
应付利息 - - - - -
应交税费 - - - - -
应付利润 - - - 250,965.90 250,965.90
其他负债 - - - 127,866.77 127,866.77
负债总计
- - - 1,004,612.59 1,004,612.59
利率敏感度 缺口
1,069,058,032.53 - - 1,474,235.13 1,070,532,267.66
上年度末
2017 年12 月31 日
6 个月以内
6 个月
-1 年
1-5 年
不计息
合计
资产
银行存款 338,488,182.42 - - - 338,488,182.42
结算备付金 100.00 - - - 100.00
存出保证金 - - - - -
交易性金融 资产 496,400,282.82 - - - 496,400,282.82
买入返售金 融资产 209,720,314.58 - - - 209,720,314.58
应收利息 - - - 5,030,125.11 5,030,125.11
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 122,900.00 122,900.00
应收证券清 算款 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
1,044,608,879.82 - -
5,153,025.11
1,049,761,904.93
负债
应付赎回款 - - - - -
应付管理人 报酬 - - - 295,256.98 295,256.98
应付托管费 - - - 88,577.09 88,577.09
应付证券清 算款 - - - - -
卖出回购金 融资产
款
19,593,850.61 - - - 19,593,850.61
应付销售服 务费 - - - 246,047.46 246,047.46
应付交易费 用 - - - 15,200.66 15,200.66
应付利息 - - - 24,269.04 24,269.04
应交税费 - - - - -
应付利润 - - - 421,186.69 421,186.69
其他负债 - - - 270,000.00 270,000.00
负债总计
19,593,850.61 - -
1,360,537.92
20,954,388.53
利率敏感度 缺口
1,025,015,029.21
- -
3,792,487.19
1,028,807,516.40
注: 表中所示 为本基金 资产及负 债的账面 价值， 并 按照 合约规定的 利率重新 定价日或 到期日孰 早者
予以分类。
鹏华 添利 货币2018 年 半 年度 报告
第 35 页 共 46 页
6.4.13.4.1.2 利率 风险的敏感性 分析
假设
该 利 率敏 感性 分 析数 据结 果为 基 于本 基金 报表 日 组合 持 有债 券资 产 的利 率风 险
状况测算的 理论变动 值对基金 资产净值 的影响金 额。
假定所有期 限的利率 均以相同 幅度变动25 个基 点， 其 他市场变量 均不发生 变化。
此项影响并 未考虑基 金经理为 降低利率 风险而可 能采 取的风险管 理活动。
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币元）
本期末 （2018 年
6 月 30 日）
上年度末 （2017 年 12 月31 日 ）
分析
市场利率下 降 25 个基 点 423,920.13 190,964.65
市场利率上 升 25 个基 点 -423,359.32 -190,751.04
注: 无。
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现 金流量因 外汇汇率变动而发生波动 的风险。本基
金的所有资 产及负债 以人民币 计价，因 此无重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他 价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允 价值或未 来现金流量因除市场利率 和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而 发生波动的风险 。本基金主 要投资于交易所及银行间 市场交易的固定 收
益品种， 因此无重 大其他 价格风险 。 其 他价格风 险是 指基金所持 金融工具 的公允价 值或未来 现金
流量因除市场利率和外汇 汇率以外的市场 价格因素变 动而发生波动的风险。本 基金主要投资于 证
券交易所上市或银行间同 业市场交易的股 票和债券， 所面临的其他价格风险来 源于单个证券发 行
主体自身经 营情况或 特殊事项 的影响 ， 也可 能来源于 证券市场整 体波动的 影响 。 本基金 通过投资
组合的分散化降低其他价 格风险。 -- 此 外，本基金 的基金管理人每日对本基 金所持有的证券 价
格实施监控 ，定期运 用多种定 量方法对 基金进行 风险 度量，包括 VaR （Value at Risk ）指标 等来
测试本基金 面临的潜 在价格风 险，及时 可靠地对 风险 进行跟踪和 控制。
6.4.13.4.3.1 其他 价格风险敞口
注: 无。
6.4.13.4.3.2 其他 价格风险的敏 感性分析
注: 于 2018 年6 月 30 日， 本基金未 持有交易 性权益 类投资 （2017 年12 月 31 日： 未持有 ） 因此鹏华 添利 货币2018 年 半 年度 报告
第 36 页 共 46 页
除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素 的变动对 于本基金资产净值无重大 影响（2017 年 12
月31 日：同 ） 。
6.4.13.4.4 采用 风险价值法管 理风险
注: 无。
6.4.14 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项
无。
§7 投 资 组合 报告
7.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位 ： 人民币元
序号
项目
金额
占基金总资 产的比例 （%）
1
固定收益权 益投资
812,628,806.31
75.84
其中：债券
812,628,806.31
75.84
资 产 支 持 证
券
-
-
2
买入返售金 融资产
143,925,655.88
13.43
其中： 买断式 回购的
买入返售金 融资产
-
-
3
银 行 存 款 和 结 算 备
付金合计
112,503,570.34
10.50
4
其他各项资 产
2,478,847.72
0.23
5
合计
1,071,536,880.25
100.00
7.2 债券 回购融资情况
金额单位： 人民币元
序号
项目
占基金资产 净值的比 例（％）
1
报告期内债 券回购融 资余额
4.36
其中：买断 式回购融 资
4.36
序号
项目
金额
占基金资产 净值
的比例 （％）
2
报告期末债 券回购融 资余额
- -
其中：买断 式回购融 资
- -
注: 报 告 期内 债券 回 购融 资 余额 占 基金 资产 净 值的 比例 为 报 告期 内每 日 融资 余 额占 资 产净 值比 例
的简单平均 值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净 值的 20%的说 明
鹏华 添利 货币2018 年 半 年度 报告
第 37 页 共 46 页
注: 本报告期内 本货币市 场基金债 券正回购 的资金余 额 未超过资产 净值的 20% 。
7.3 基金 投资组合平均 剩余期限
7.3.1 投资 组合平均剩余 期限基本情 况
项目
天数
报告期末投 资组合平 均剩余期 限
66
报告期内投 资组合平 均剩余期 限最高值
72
报告期内投 资组合平 均剩余期 限最低值
28
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情 况说明
注: 本报告期内 本基金投 资组合平 均剩余期 限未超过120 天。 本 基金合同 约定： “本基金 投资组合
的平均剩余 期限在每 个交易日 均不得超 过 120 天 ” 。
7.3.2 期末 投资组合平均 剩 余期限分 布比例
序号
平均剩余期 限
各期限资产 占基金资 产净
值的比例（% ）
各期限负债 占基金资 产净
值的比例（% ）
1
30 天以内
23.02 -
其中：剩余 存续期超 过 397 天的
浮动利率债
- -
2
30 天（含） —60 天
9.28 -
其中：剩余 存续期超 过 397 天的
浮动利率债
- -
3
60 天（含） —90 天
58.43 -
其中：剩余 存续期超 过 397 天的
浮动利率债
- -
4
90 天（含） —120 天
- -
其中：剩余 存续期超 过 397 天的
浮动利率债
- -
5
120 天（含） —397 天 （含）
9.14 -
其中：剩余 存续期超 过 397 天的
浮动利率债
- -
合计
99.86 -
7.4 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号
债券品种
摊余成本
占基金
资产净
值比例
（％）
1
国家债券
9,984,163.76 0.93
2
央行票据
- -
3
金融债券
60,008,680.92 5.61
其中：政策 性金融债
60,008,680.92 5.61 鹏华 添利 货币2018 年 半 年度 报告
第 38 页 共 46 页
4
企业债券
- -
5
企业短期融 资券
- -
6
中期票据
- -
7
同业存单
742,635,961.63 69.37
8
其他
- -
9
合计
812,628,806.31 75.91
10
剩余存续期 超过 397 天的浮动 利率债券
- -
注: 上表中， 附息债 券的成 本包括债 券面值和 折溢价， 贴现式债券 的成本包 括债券投 资成本和 内在
应收利息。
7.5 期末 按摊余成本占 基金资产净 值比例大小 排名的前 十名债券投资 明细
金额单位： 元
序号
债券代码
债券名称
债券数量（ 张）
摊余成本
占基金资产
净值比例
（％）
1 111806142
18 交通银行
CD142
1,000,000 99,390,441.74 9.28
2 111808161
18 中信银行
CD161
1,000,000 99,170,197.48 9.26
3 111815270
18 民生银行
CD270
1,000,000 99,119,236.26 9.26
4 111811163
18 平安银行
CD163
1,000,000 99,119,236.26 9.26
5 111818165
18 华夏银行
CD165
1,000,000 99,118,861.32 9.26
6 111820071
18 广发银行
CD071
1,000,000 97,811,917.82 9.14
7 111809171
18 浦发银行
CD171
800,000 79,358,375.68 7.41
8 170410 17 农发10 500,000 50,008,680.92 4.67
9 111809182
18 浦发银行
CD182
500,000 49,585,154.94 4.63
10 111710368
17 兴业银行
CD368
200,000 19,962,540.13 1.86
7.6 “影 子定价”与“ 摊余成本法 ”确定的基 金资产净 值的偏离
项目
偏离情况
报告期内偏 离度的绝 对值在 0.25 （含）-0.5% 间 的次 数
-
报告期内偏 离度的最 高值
0.1371%
报告期内偏 离度的最 低值
0.0110%
报告期内每 个交易日 偏离度的 绝对值的 简单平均 值
0.0404%
7.7 期末 按公 允价值占 基金资产净 值比例大小 排名的所 有 资产支持证 券投资明细
鹏华 添利 货币2018 年 半 年度 报告
第 39 页 共 46 页
注: 无。
7.8 投资 组合报告附注
7.8.1 基金 计价方法说明
基金计价方 法说明
（1）基 金持有的 银行存款 以本金 列 示，按 银行 实际协议利 率逐日计 提利息；
（2 ） 基金 持有的回 购协议 （封闭 式回购 ） 以成 本 列示， 按 实际利率 在实际持 有期间内 逐日计
提利息；
（3） 基金持 有的附息 债券、 贴现 券购买 时采用实 际支付价款 （ 包含交易 费用） 确定 初始成本 ，
每日按摊余 成本和实 际利率计 算确定利 息收入；
（4 ） 基金持 有的买断 式回购以 协议成本 列示， 所 产生的利息 在实际持 有期间内 逐日计提 。 回
购期间对涉及的金融资产 根据其资产的性 质进行相应 的估值。回购期满时，若 双方都能履约， 则
按协议进行交割。若融资 业务到期无法履 约，则继续 持有现金资产，实际持有 的相关 资产按其 性
质进行估值 ；
（5 ） 基金 持有的资 产支持证 券视同 债券， 购买时 采用实际支 付价款 （包含交 易费用 ） 确定 初
始成本，每 日按摊余 成本和实 际利率计 算确定利 息收 入。
7.8.2 基金 投资的前十名 证券的发行 主体本期是 否出现被 监管部门立案 调查，或
在报 告编制日前一 年收到公开 谴责、处罚 的情形
浦发银行 2018 年 1 月19 日， 上海浦东 发展银行 股份 有限公司成 都分行收 到中国银 行业监督
管理委员会 四川监管 局行政处 罚决定书 （川银 监罚字 【2018 】2 号） ， 处罚决定 如下： 对成都分 行
内控管理严 重失效,授 信管理违 规， 违规 办理信贷 业务 等严重违反 审慎经 营 规则的违 规行为依 法查
处，执行罚款 46,175 万 元人民币 。此外， 对成都分 行原行长、2 名副行长 、1 名部门 负责人和 1
名支行行长 分别给予 禁止终身 从事银行 业工作、 取消 其高级管理 人员任职 资格、警 告及罚款 。
针对成 都分行上 述违规经 营事项， 公司高 度重 视，在监管 机构和地 方政府的 指导和帮 助下，
及时调整了成都分行经营 班子，并对资产 状况进行了 全面评估，分类施策、强 化管理，按照审 慎
原则计提风险拨备，稳妥 有序化解风险。 目前，成都 分行已按监管要求完成了 整改，总体风险 可
控，客户权益未受影响， 经营管理迈入正 轨。在此基 础上，公司在全行 范围内 认真开展举一反 三
教育整改工作，深刻反思 ，统一思想，吸 取教训；端 正全行经营理念，更加关 注安全性、流动 性
和效益性的平衡发展，强 化统一法人管理 ；将防范和 化解金融风险放在更加突 出的位置，强化 合
规内控体制机制建设，着 重提升内控执行 力和有效性 ，确保全行依法合规、稳 健发展。公司将 认鹏华 添利 货币2018 年 半 年度 报告
第 40 页 共 46 页
真贯彻落实党的十九大精 神和全国金融工 作会议、中 央经济工作会议要求，积 极服务实体经济 ，
有效防控经 营风险； 坚 持 “回归本 源、 突出 主业、 做 精专业、 协调 发展” ， 为 供给侧结 构性改革 和
广大客户提供更加优质的 服务，努力为股 东创造更大 的价值，以良好的经营成 果回报社会各界 的
关心和支持 。
该公告 称，上述 处罚金额 已全额计入 2017 年度 公司损益， 对公司的 业务开展 及持续经 营无
重大不利影 响。
对该证 券的投资 决策程序 的说明 ： 本基 金管理人 长期跟踪研 究该公司 ， 认 为公司的 上述违规
行为对公司并不产生实质 性影响。上述通 告对该公司 债券的投资价值不产生重 大影响。该证券 的
投资已执行 内部严格 的投资决 策流程， 符合法律 法规 和公司制度 的规定。
本基金 投资的前 十名的其 它证券中 本期没 有发 行主体被监 管部门立 案调查的、 或在报告 编制
日前一年内 受到公开 谴责、处 罚的证券 。
7.8.3 期末 其他 各项资产 构成
单位：人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
-
2
应收证券清 算款
-
3
应收利息
2,469,946.72
4
应收申购款
8,901.00
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
2,478,847.72
7.8.4 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
1 、 本基金 的投资决 策流程主 要包括 ： 久期决 策、 期 限 结构策略 、 类属配 置策略和 个券选择 策
略。其中久期区间决策由 投资决策委员会 负责制定， 基金经理在设定的区间内 根据市场情况 自行
调整；期限结构配置和类 属配置决策由固 定收益小组 讨论确定，由基金经理实 施该决策并选择 相
应的个券进 行投资。
2 、由于 四舍五入 的原因， 投资组合 报告中 数字 分项之和与 合计项之 间可能存 在尾差。
§8 基 金 份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
鹏华 添利 货币2018 年 半 年度 报告
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份额
级别
持有人户数
(户)
户均持有的 基
金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额
比例（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
鹏华
添利
A
14396 5,562.70 50,318,046.05 62.83 29,762,560.97 37.17
鹏华
添利
B
643 15,403.60 2,879,426.15 29.07 7,025,090.46 70.93
合计
15,039 5,983.45 53,197,472.20 59.12 36,787,651.43 40.88
8.2 期末 上市基金前十 名持有人
鹏华添利 B
序号
持有人名称
持有份额（ 份）
占上市总份 额比例（% ）
1
中国银河证 券股份有 限公
司
885,689.00 8.94
2 顾妩茜 725,106.00 7.32
3 顾杨晟 598,971.00 6.05
4 顾文明 513,680.00 5.19
5 杨德凤 425,384.00 4.29
6 冯鑫华 378,211.00 3.82
7 赵满龙 360,655.00 3.64
8 顾淑琦 320,914.00 3.24
9 顾加好 301,686.00 3.05
10 柏香针 298,059.00 3.01
注: 持有人为 场内持有 人。
8.3 期末 货币市场基金 前十名份额 持有人情况
序号
持有人类别
持有份额（ 份）
占上市总份 额比例（% ）
1 券商类机构 86,980,200.00 8.13
2 个人 72,510,600.00 6.77
3 个人 59,897,100.00 5.60
4 个人 51,368,000.00 4.80
5 其他机构 50,317,884.31 4.70
6 个人 42,538,400.00 3.97
7 个人 37,821,100.00 3.53
8 个人 36,065,500.00 3.37
9 个人 32,091,400.00 3.00
10 个人 30,168,600.00 2.82
注：鹏华添 利 A 的份额 单位净值 为 1 元，鹏 华添 利 B 的份额单位 净值为 100 元，本章 节前十大 份
额的计算公 式为：持 有份额=鹏 华添利 A 份额+鹏 华添 利 B 份额*100 。 鹏华 添利 货币2018 年 半 年度 报告
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8.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 份额级别
持有份额总 数（份）
占基金总份 额比例（% ）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
鹏华添利 A 63,306.68 0.0791
鹏华添利 B - -
合计
63,306.68 0.0704
注: 截至本报 告期末， 本 基金管理 人从业人 员投资、 持 有本基金符 合相关法 律法规 、 中国 证监会 规
定及相关管 理制度的 规定。
8.5 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份 额总量的 数量区间 （万份）
本公司高级 管理人员 、
基金投资和 研究部门
负责人持有 本开放式
基金
鹏华添利 A 0~10
鹏华添利 B -
合计
0~10
本基金基金 经理持有
本开放式基 金
鹏华添利 A -
鹏华添利 B -
合计
-
注:1 、截至本报告期末， 本公司高级管理人员、 基金 投资和研究部门负责人投资、持 有本基金符
合相关法律 法规、中 国证监会 规定及相 关管理制 度的 规定。
2、截至本报 告期末， 本基金的 基金经理 未持有 本基 金份额。
§9 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
项目
鹏华添利 A
鹏华添利B
基金合同生 效日（2016 年
1 月 29 日） 基金份额 总额
435,346,154.89 1,005,302,000.00
本报告期期 初基金份 额总
额
29,831,990.06 9,989,755.26
本报告期基 金总申购 份额
185,177,938.59 11,966,846.12
减：本报告 期基金总 赎回
份额
134,929,321.63 12,052,084.77
本报告期基 金拆分变 动份 - - 鹏华 添利 货币2018 年 半 年度 报告
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额 （份额减少 以 “-” 填列）
本报告期期 末基金份 额总
额
80,080,607.02
9,904,516.61
注: 总申购份 额含红利 再投、转 换入份额 ；总赎 回份 额含转换出 份额。
§10 重 大 事件 揭示
10.1 基金 份额持有人大 会决议
本基金本报 告期内无 基金份额 持有人大 会决议。
10.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
基金管理人 的重大人 事变动： 基金管理 人本报告 期内 无重大人事 变动。
本报告期基 金托管人 的专门基 金托管部 门无重大 人事 变动。
10.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
本报告期无 涉及对公 司运营管 理及基金 运作产生 重大 影响的，与 本基金管 理人、基 金财产 、
基金托管业 务相关的 诉讼事项 。
10.4 基金 投资策略的改 变
无
10.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
本报告期内 未改聘为 本基金审 计的会计 师事务所 。
10.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
本基金管理 人、 基 金托管人 涉及托管 业务机构 及其高 级管理人 员 在报告期 内未受到 任何稽查
或处罚。
10.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
10.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易
应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证券
2
-
-
-
-
-
国信证券
1
-
-
-
-
-
注: 交易单元 选择的标 准和程序 鹏华 添利 货币2018 年 半 年度 报告
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（1） 基金管理 人负责选 择代理本 基金证 券买卖 的 证券经营机 构， 使用其交 易单元作 为基金 的
专用交易单 元，选择 的标准是 ：
1 ）实力 雄厚，信 誉良好， 注册资本 不少于3 亿 元人民币；
2 ）财务 状况良好 ，各项财 务指标显 示公司 经营 状况稳定；
3 ）经营 行为规范 ，最近二 年未发生 重大违 规行 为而受到中 国证监会 处罚；
4 ）内部 管理规范 、严格， 具备健全 的内控 制度 ，并能满足 基金运作 高度保密 的要求；
5 ） 具备基 金运作所 需的高效、 安 全的通 讯条件， 交易设施符 合代理本 基金进行 证券交易 的需
要，并能为 本基金提 供全面的 信息服务 ；
6 ） 研究实 力较强， 有固 定的研究 机构和 专门的研 究人员， 能及时 为本基金 提供高质 量的咨 询
服务。
（2）选 择交易单 元的程序 ：
我公司 根据上述 标准，选 定符合条 件的证券 公司 作为租用交 易单元的 对象。我 公司投研 部门
定期对所选 定证券公 司的服务 进行综合 评比，评 比内 容包括：提 供研究报 告质量、 数量、及 时性
及提供研究 服务主动 性和质量 等情况， 并依据评 比结 果确定交易 单元交易 的具体情 况。我公 司在
比较了多家 证券经营 机构的财 务状况、 经营状况 、研 究水平后， 向券商租 用交易单 元作为基 金专
用交易单元 。
10.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交 易
权证交易
成交金额
占当期债
券
成交总额
的比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
招商证券 - -
585,900,000.00 100.00%
- -
国信证券 - -
- -
- -
10.8 偏离 度绝对值超过 0.5% 的情况
注: 本基金本 报告期没 有发生偏 离度绝对 值超过 0.5% 的情况。
10.9 其他 重大事件
序号
公告事项
法定披露方 式
法定披露日 期
1 2017 年第四 季度报告 《证券时报 》 2018 年 01 月 22 日
2
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分
基金在上海 华信证券 有限责任 公司开
展基金转换 费率优惠 活动的公 告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年 01 月 30 日 鹏华 添利 货币2018 年 半 年度 报告
第 45 页 共 46 页
3
关于鹏华添 利交易型 货币市场 基金
2018 年春节 假期前暂 停申购、 转换转
入和定期定 额投资业 务的公告
《证券时报 》 2018 年 02 月 09 日
4
鹏华添利交 易型货币 市场基金 更新的
招募说明书 摘要
《证券时报 》 2018 年 03 月 13 日
5
关于鹏华旗 下 139 只 基金修改 基金合
同的公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年 03 月 23 日
6 2017 年年度 报告摘要 《证券时报 》 2018 年 03 月 29 日
7 2018 年第一 季度报告 《证券时报 》 2018 年 04 月 21 日
8
鹏华基金管 理有限公 司关于调 整旗下
部分基金单 笔最低转 换份额和 账户最
低余额限制 的公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年 05 月 09 日
9
关于鹏华添 利交易型 货币市场 基金增
加中航证券 有限公司 为申购赎 回代理
券商的公告
《证券时报 》 2018 年 05 月 21 日
10
鹏华基金管 理有限公 司关于提 请投资
者及时更新 身份证件 或者身份 证明文
件的公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年 05 月 28 日
11
鹏华基金管 理有限公 司关于提 请非自
然人客户及 时登记受 益所有人 信息的
公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年 06 月 01 日
12
鹏华基金关 于调整旗 下部分基 金单笔
最低定投金 额限制的 公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年 06 月 08 日
13
关于鹏华基 金管理有 限公司 T+0 赎回
提现业务限 额调整的 提示性公 告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年 06 月 20 日
14
关于鹏华基 金管理有 限公司 T+0 赎回
提现业务限 额调整的 公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年 06 月 30 日
注: 无。
§11 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
11.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
注: 无。
11.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
无。
§12 备 查 文件 目录
12.1 备查 文件目录
( 一)《鹏华 添利交易 型货币市 场基金基 金合同》 ； 鹏华 添利 货币2018 年 半 年度 报告
第 46 页 共 46 页
( 二)《 鹏华添利 交易型货 币市场基 金托管协 议》 ；
( 三)《 鹏华添利 交易型货 币市场基 金 2018 年半 年度报告》 （ 原文） 。
12.2 存放 地点
深圳市福田 区福 华三 路 168 号 深圳国际 商会中心43 层鹏华基金 管理有限 公司
北京市 西城区复 兴门内大 街 55 号中 国工商 银行 股份有限公 司
12.3 查阅 方式
投资者可在基金管理人营 业时间内免费查阅 ，也可按 工本费购买复印件，或通 过本基金管理
人网站（http ：//www.phfund.com.cn） 查阅。
投资者对本报告书 如有疑问，可咨询 本基金管理 人鹏华基金管理有限公司 ，本公司已开通 客
户服务系统 ，咨询电 话：4006788999 。
鹏华 基金管理有限 公司
2018 年 08 月 27 日
