诺安中证500 交易型开放式指数
证券投资基金
2018 年半年度报告
2018年6 月30日
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2018年8 月27日 诺安中证 500ETF2018 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2018 年1月1日起至 6月 30日止。
诺安中证 500ETF2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18 诺安中证 500ETF2018 年半年度报告
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 39
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 39
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 54
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 55
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 55
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 55
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 55
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 55
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 55
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 56
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 56
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 58
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 58
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 58
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 58
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 58
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 59
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 60
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 60
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 60
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 60
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 60
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 60
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 60
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 60
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 61
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 62 诺安中证 500ETF2018 年半年度报告
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11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 62
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 62
备查文件目录 ........................................................................................................................................... 63
11.3 备查文件目录 .......................................................................................................................... 63
11.4 存放地点 .................................................................................................................................. 63
11.5 查阅方式 .................................................................................................................................. 63
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 诺安中证 500ETF
场内简称 诺安 500
基金主代码 510520
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2014年 2月 7日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 75,090,964.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2014年 3月 10日
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资策略
本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成
份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，
并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调
整。本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资
产比例不低于基金资产净值的95%且不低于非现金基
金资产的 80%。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中证500 指数收益率。
风险收益特征
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券
基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标
的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代
表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 马宏 王永民
联系电话 0755-83026688 010-66594896
电子邮箱 info@lionfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-8998 95566
传真 0755-83026677 010-66594942
注册地址
深圳市深南大道 4013 号兴
业银行大厦 19-20 层
北京市西城区复兴门内大街1
号
办公地址
深圳市深南大道 4013 号兴
业银行大厦 19-20 层
北京市西城区复兴门内大街1
号 诺安中证 500ETF2018 年半年度报告
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邮政编码 518048 100818
法定代表人 秦维舟 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.lionfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区太平桥大街 17号
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已实现收益 -2,967,443.60
本期利润 -19,461,257.30
加权平均基金份额本期利润 -0.2533
本期加权平均净值利润率 -16.48%
本期基金份额净值增长率 -16.11%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 26,458,305.72
期末可供分配基金份额利润 0.3524
期末基金资产净值 101,549,269.72
期末基金份额净值 1.3524
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 35.24%
注：① 上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
② 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③ 期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -8.74% 1.78% -9.33% 1.86% 0.59% -0.08%
过去三个月 -13.94% 1.32% -14.67% 1.38% 0.73% -0.06%
过去六个月 -16.11% 1.38% -16.53% 1.44% 0.42% -0.06%
过去一年 -15.18% 1.16% -14.99% 1.22% -0.19% -0.06%
过去三年 -38.26% 1.84% -41.41% 1.90% 3.15% -0.06%
自基金合同
生效起至今
35.24% 1.76% 34.29% 1.83% 0.95% -0.07%
注：本基金的业绩比较基准为:中证500指数收益率。 诺安中证 500ETF2018 年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金的建仓期为 3个月, 建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 诺安中证 500ETF2018 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
截至2018年6月30日，本基金管理人共管理 56只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺
安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值
增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、
诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投
资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型
开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安行
业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基
金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF） 、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中
证创业成长指数分级证券投资基金、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券型发起式
证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺
安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收
益一年定期开放债券型证券投资基金、 诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、 诺安中证500
交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币
市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚
鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、
诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开放
式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票
型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基
金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选
回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活
配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置
混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投
资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投
资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金等。
诺安中证 500ETF2018 年半年度报告
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
梅律吾
本基金基金经理。
指数组负责人，诺
安中证 100 指数
证券投资基金基
金经理、 诺安中证
创业成长指数分
级证券投资基金
基金经理、诺安中
证 500 交易型开
放式指数证券投
资基金及其联接
基金基金经理、诺
安上证新兴产业
ETF基金经理、诺
安上证新兴产业
ETF联接基金经理
2014年2月
7日
- 21
硕士,具有基金从业资格。 曾任
职于长城证券公司、鹏华基金
管理有限公司；2005 年3月加
入诺安基金管理有限公司，历
任研究员、基金经理助理、基
金经理、研究部副总监，现任
指数组负责人。曾于 2007 年
11月至2009年10月担任诺安
价值增长股票证券投资基金基
金经理，2009 年 3 月至 2010
年 10 月担任诺安成长股票型
证券投资基金基金经理，2011
年1月至2012年7月担任诺安
全球黄金证券投资基金基金经
理，2011 年 9 月至 2012 年 11
月担任诺安油气能源股票证券
投资基金 （LOF） 基金经理， 2017
年 8 月至 2017 年 10 月任中小
板等权重交易型开放式指数证
券投资基金基金经理。2012 年
7 月起任诺安中证 100 指数证
券投资基金及诺安中证创业成
长指数分级证券投资基金基金
经理，2014 年2 月起任诺安中
证 500 交易型开放式指数证券
投资基金基金经理，2015 年 6
月起任诺安中证 500 交易型开
放式指数证券投资基金联接基
金基金经理，2017年 8月起任
上证新兴产业交易型开放式指
数证券投资基金和诺安上证新
兴产业交易型开放式指数证券
投资基金联接基金基金经理。
注：①此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日；
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间，诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和
国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基诺安中证 500ETF2018 年半年度报告
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金基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，本公司更
新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》 。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级
市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、
业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组
合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对
手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各
投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研
究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中
心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达
了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单
都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交
易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下
达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则
根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所
大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场
或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的
交易机会。
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情
况。 诺安中证 500ETF2018 年半年度报告
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，本基金的年化跟踪误差和日均跟踪偏离度均控制在了基金合同约定的范围之内。
报告期内，本基金在合同规定的股票投资占比下，完全复制指数，因此，跟踪误差来自三个方面，
第一，来自两次指数成份股定期调整，第二，股票投资不能满仓运作导致的偏离，第三，由于停
牌股票不能同步调整。本基金管理人在基金合同规定的最低股票投资比例下，满足篮子赎回所需
预估现金要求的情况下，尽可能完全同步指数，以最优控制基金的跟踪误差与偏离度。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.3524 元。本报告期基金份额净值增长率为-16.11%，同
期业绩比较基准收益率为-16.53%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来一年，从技术角度，不要轻易看多大盘，也不应轻易看空小盘行情；从基本面角度，
业绩的持续性确保了上市公司业绩大幅度变动的可能性很小， 但是这不并意味行情没有大的波动。
从时点来看，所有的不确定，都是事前的，所有的确定，都是事后的；从时期来看，时期是由一
个个时点构成，因此，时期的不确定性也是事前的。投资收益意味着，把不确定变成确定，这从
理论上来说是矛盾的，也就是说，投资收益也是事前的，也是不确定的；那么，研究的作用既然
不能消除事件本身的不确定，那就应该帮助投资者认识到这种不确定，消除投资损益给投资者带
来的情绪躁动。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律法规的规定和基金合同的约
定，日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值
后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会
计账务的核对同时进行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由研究部、财务综合部、监察稽
核部、风险控制部、权益投资事业部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组，负责研究、
指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和
相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员，不介入基
金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权
表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合诺安中证 500ETF2018 年半年度报告
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理，保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内，本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同规定,本基金的收益分配原则为:每份基金份额享有同等分配权；基金收益评价日
核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，基金管理人有权进行收益分配；
在符合上述基金分红条件的前提下，本基金收益每年至多分配12次，每次基金收益分配数额的确
定原则为：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率；本基金收益分配采取
现金方式；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则及基金实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。 诺安中证 500ETF2018 年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在对诺安中证500 交易型开放式
指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽
职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 诺安中证 500ETF2018 年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：诺安中证 500交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2018年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018 年6 月 30日
上年度末
2017 年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 4,224,569.80 4,363,341.66
结算备付金
53.82 71.56
存出保证金
3,668.32 6,582.48
交易性金融资产 6.4.7.2 97,599,052.57 126,667,181.04
其中：股票投资
97,599,052.57 126,667,181.04
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 840.57 946.36
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
101,828,185.08 131,038,123.10
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年6 月 30日
上年度末
2017 年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
43,537.67 56,412.62
应付托管费
8,707.53 11,282.52
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 30,384.15 40,679.16
应交税费
- - 诺安中证 500ETF2018 年半年度报告
第 17 页 共 63 页
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 196,286.01 202,949.90
负债合计
278,915.36 311,324.20
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 75,090,964.00 81,090,964.00
未分配利润 6.4.7.10 26,458,305.72 49,635,834.90
所有者权益合计
101,549,269.72 130,726,798.90
负债和所有者权益总计
101,828,185.08 131,038,123.10
注：报告截止日 2018 年6月30日，基金份额净值1.3524元，基金份额总额75,090,964.00份。
6.2 利润表
会计主体：诺安中证 500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2018 年1月1日至2018年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1月 1日至
2018 年6 月30 日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017
年 6月 30日
一、收入
-18,799,359.21 -2,526,515.62
1.利息收入
15,580.84 23,752.32
其中：存款利息收入 6.4.7.11 15,580.84 23,752.32
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-2,349,249.35 -4,230,057.17
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -3,098,219.10 -5,063,875.31
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 748,969.75 833,818.14
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
-16,493,813.70 1,659,267.21
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
28,123.00 20,522.02
减：二、费用
661,898.09 798,338.23
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 292,211.49 395,451.18 诺安中证 500ETF2018 年半年度报告
第 18 页 共 63 页
2．托管费 6.4.10.2.2 58,442.31 79,090.22
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 59,362.69 74,345.50
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.20 251,881.60 249,451.33
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-19,461,257.30 -3,324,853.85
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-19,461,257.30 -3,324,853.85
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺安中证 500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2018 年1月1日至2018年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1月 1日至 2018 年6 月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
81,090,964.00 49,635,834.90 130,726,798.90
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -19,461,257.30 -19,461,257.30
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-6,000,000.00 -3,716,271.88 -9,716,271.88
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 -6,000,000.00 -3,716,271.88 -9,716,271.88
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
75,090,964.00 26,458,305.72 101,549,269.72
项目
上年度可比期间
2017 年 1月 1日至 2017 年6 月 30日 诺安中证 500ETF2018 年半年度报告
第 19 页 共 63 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
101,090,964.00 63,679,088.90 164,770,052.90
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -3,324,853.85 -3,324,853.85
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-4,000,000.00 -2,639,559.36 -6,639,559.36
其中：1.基金申购款 2,000,000.00 1,178,915.67 3,178,915.67
2.基金赎回款 -6,000,000.00 -3,818,475.03 -9,818,475.03
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
97,090,964.00 57,714,675.69 154,805,639.69
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______奥成文______
______薛有为______
____薛有为____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金及联
接基金募集的批复》(证监许可[2013]1513 号) 批准，由诺安基金管理有限公司依照《中华人民
共和国证券投资基金法》及其配套规则和《诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合
同》发售，基金合同于 2014 年2月7日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立
募集规模为 879,090,964.00 份基金份额，其中认购资金利息折合 14,000.00份基金份额。本基金
的基金管理人为诺安基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
经上海证券交易所（以下简称：上交所）上证债字[2014]64号文核准同意,本基金于 2014 年
3月10 日在上交所挂牌交易。上市交易前，本基金未进行份额折算。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、 《诺安中证 500 交易型开放式指数证诺安中证 500ETF2018 年半年度报告
第 20 页 共 63 页
券投资基金基金合同》和《诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规
定，本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投
资于非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票） 、衍生工具（权证、股
指期货等） 、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、
央行票据、中期票据、短期融资券等） 、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、
现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的
相关规定） 。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产
净值的 95%且投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 80%；权
证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
本基金的财务报表于 2018年8月24日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”)
颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第
3号 <年度报告和半年度报告> 》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年11 月 16 日颁布的《证
券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 6.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券
投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2018
年6月 30 日的财务状况以及 2018 年1月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值
变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 诺安中证 500ETF2018 年半年度报告
第 21 页 共 63 页
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2012]85号文《财政部、
国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税
[2015]101 号《财政部 国家税务总局 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关
问题的通知》 、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、上证交
字[2008]16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008
年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、财税
[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2016]36号文
《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]140号文《关
于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税[2017]2 号文《关于资管产
品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2015] 125 号文《关于内地与香港基金互认有关税收
政策的通知》 、财税[2017] 56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规
和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(b)自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增)试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改
为缴纳增值税。
2018年1月1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营基金过程中发生的增值
税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对
基金在 2018 年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴
纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。
对香港市场投资者 (包括单位和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。
(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d)对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%
的个人所得税。自 2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所
得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税诺安中证 500ETF2018 年半年度报告
第 22 页 共 63 页
所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限
超过 1 年的，股权登记日为自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 9 月 7 日期间的，暂减按 25%计入应
纳税所得额，股权登记日在2015 年9月8 日及以后的，暂免征收个人所得税。
(e)关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题：
对香港市场投资者 (包括企业和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所
得，暂免征收所得税。
对香港市场投资者 (包括企业和个人) 通过基金互认从内地基金分配取得的收益，由内地上
市公司向该内地基金分配股息红利时,对香港市场投资者按照 10%的税率代扣所得税；或发行债券
的企业向该内地基金分配利息时, 对香港市场投资者按照 7%的税率代扣所得税，并由内地上市公
司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。 该内地基金向投资者分配收益时,不再扣缴
所得税。
内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。
(f)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(g)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
活期存款 4,224,569.80
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计： 4,224,569.80
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 128,244,675.04 97,599,052.57 -30,645,622.47
贵金属投资-金交所 - - - 诺安中证 500ETF2018 年半年度报告
第 23 页 共 63 页
黄金合约
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 128,244,675.04 97,599,052.57 -30,645,622.47
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
应收活期存款利息 839.13
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 1.44
合计 840.57
注：本报告期末“其他”为应收保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。 诺安中证 500ETF2018 年半年度报告
第 24 页 共 63 页
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 30,384.15
银行间市场应付交易费用 -
合计 30,384.15
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 146,286.01
指数使用费 50,000.00
合计 196,286.01
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 81,090,964.00 81,090,964.00
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) -6,000,000.00 -6,000,000.00
本期末 75,090,964.00 75,090,964.00
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 74,957,771.83 -25,321,936.93 49,635,834.90
本期利润 -2,967,443.60 -16,493,813.70 -19,461,257.30
本期基金份额交易
产生的变动数
-5,492,171.82 1,775,899.94 -3,716,271.88
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 -5,492,171.82 1,775,899.94 -3,716,271.88
本期已分配利润 - - -
本期末 66,498,156.41 -40,039,850.69 26,458,305.72 诺安中证 500ETF2018 年半年度报告
第 25 页 共 63 页
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
活期存款利息收入 15,289.90
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 249.34
其他 41.60
合计 15,580.84
注：本报告期内“其他”为保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 -2,682,229.20
股票投资收益——赎回差价收入 -415,989.90
股票投资收益——申购差价收入 -
合计 -3,098,219.10
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
卖出股票成交总额 21,249,710.77
减：卖出股票成本总额 23,931,939.97
买卖股票差价收入 -2,682,229.20
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
赎回基金份额对价总额 9,716,271.88
减：现金支付赎回款总额 5,305,308.88
减：赎回股票成本总额 4,826,952.90
赎回差价收入 -415,989.90 诺安中证 500ETF2018 年半年度报告
第 26 页 共 63 页
6.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 748,969.75
基金投资产生的股利收益 -
合计 748,969.75
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
1.交易性金融资产 -16,493,813.70
——股票投资 -16,493,813.70
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减： 应税金融商品公允价值变动产生的预估增
值税
-
合计 -16,493,813.70
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
基金赎回费收入 -
替代损益 28,123.00
合计 28,123.00 诺安中证 500ETF2018 年半年度报告
第 27 页 共 63 页
注： 替代损益是指投资者采用现金替代股票方式申购本基金时,补入被替代股票的实际买入成本与
申购确认日估值的差额,或未补票强制退款的替代股票在强制退款日与申购确认日估值的差额。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
交易所市场交易费用 59,362.69
银行间市场交易费用 -
合计 59,362.69
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
审计费用 17,356.09
信息披露费 99,177.14
律师费 5,000.00
上市费 29,752.78
银行汇划费 595.59
指数使用费 100,000.00
合计 251,881.60
注： (1)“上市费”为上交所向本基金征收的上市年费，上市年费为每年60,000元。
(2)指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的0.03%的
年费率计提，逐日计提，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度)人民币
50,000.00元。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无发生变化。 诺安中证 500ETF2018 年半年度报告
第 28 页 共 63 页
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东
深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东
大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东
诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、直销机构
中国银行股份有限公司 托管人
诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资
基金联接基金
本基金的联接基金
注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至 2018年6
月 30日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 6月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
292,211.49 395,451.18
其中： 支付销售机构的客
户维护费
- -
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.5 %÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对诺安中证 500ETF2018 年半年度报告
第 29 页 共 63 页
一致后，由基金托管人于次月首日起 3 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法
定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至 2018年6
月 30日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 6月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
58,442.31 79,090.22
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对
一致后，由基金托管人于次月首日起 3 工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法
定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
诺安中证 500 交易型 68,000,000.00 90.56% 74,000,000.00 91.26% 诺安中证 500ETF2018 年半年度报告
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开放式指数证券投资
基金联接基金
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018年1月1日至2018年 6月 30日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有
限公司
4,224,569.80 15,289.90 5,605,383.39 23,207.61
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2018年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末 2018 年6月 30 日止，本基金无因认购新发/增发证券而于期末持
有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名称 停牌日期 停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000825 太钢不锈
2018年4月
16 日
重大事项 6.00 - - 65,200 271,603.57 391,200.00 -
300266 兴源环境
2018年2月
5 日
重大事项 19.99
2018 年7 月
2 日
17.99 18,800 502,863.93 375,812.00 -
600022 山东钢铁
2018年3月
27 日
重大事项 2.02
2018 年8 月
16 日
1.83 185,540 377,387.15 374,790.80 -
300146 汤臣倍健
2018年1月
31 日
重大事项 16.60
2018 年7 月
31 日
16.50 21,800 255,457.52 361,880.00 -
600811 东方集团
2018年5月
30 日
重大事项 4.30 - - 83,140 461,964.43 357,502.00 - 诺安中证 500ETF2018 年半年度报告
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002408 齐翔腾达
2018年6月
19 日
重大事项 12.28 - - 25,178 202,346.78 309,185.84 -
000566 海南海药
2017 年11
月 22 日
重大事项 12.89
2018 年7 月
9 日
11.60 23,400 444,477.00 301,626.00 -
002359 北讯集团
2018年5月
21 日
重大事项 19.58
2018 年8 月
21 日
17.62 14,600 324,651.72 285,868.00 -
300324 旋极信息
2018年5月
30 日
重大事项 9.49 - - 26,794 361,351.57 254,275.06 -
000939 *ST 凯迪
2017 年11
月 16 日
重大事项 4.99
2018 年7 月
2 日
4.74 47,000 284,903.82 234,530.00 -
600751 海航科技
2018年1月
12 日
重大事项 6.49 - - 35,700 337,292.00 231,693.00 -
002147 新光圆成
2018年1月
18 日
重大事项 14.76 - - 15,310 189,515.91 225,975.60 -
002051 中工国际
2018年4月
9 日
重大事项 15.27 - - 14,472 246,251.61 220,987.44 -
002665 首航节能
2018年5月
29 日
重大事项 5.80 - - 36,280 346,859.11 210,424.00 -
600158 中体产业
2018年3月
27 日
重大事项 11.64
2018 年7 月
16 日
11.61 17,900 439,771.95 208,356.00 -
002426 胜利精密
2018年6月
19 日
重大事项 3.60
2018 年7 月
3 日
3.26 57,100 230,695.00 205,560.00 -
002573 清新环境
2018年6月
19 日
重大事项 11.55 - - 17,760 344,881.74 205,128.00 -
300197 铁汉生态
2018年5月
28 日
重大事项 5.37 - - 37,800 312,916.50 202,986.00 -
002431 棕榈股份
2018年5月
30 日
重大事项 6.71 - - 29,550 277,967.29 198,280.50 -
600122 宏图高科
2018年6月
19 日
重大事项 7.40 - - 24,900 334,534.85 184,260.00 -
600086 东方金钰
2018年1月
19 日
重大事项 10.04 - - 17,700 260,996.94 177,708.00 -
002512 达华智能
2018年6月
19 日
重大事项 9.70 - - 17,900 318,975.00 173,630.00 -
002477 雏鹰农牧
2018年6月
14 日
重大事项 3.31 - - 49,100 269,619.15 162,521.00 -
600848 上海临港
2018年6月
15 日
重大事项 21.67 - - 7,100 148,360.36 153,857.00 -
002437 誉衡药业
2018年6月
11 日
重大事项 6.20
2018 年8 月
13 日
5.57 24,800 232,316.86 153,760.00 -
000426 兴业矿业
2018年6月
19 日
重大事项 7.21 - - 21,200 151,781.14 152,852.00 -
002699 美盛文化 2018年2月重大事项 18.76 2018 年7 月 16.88 7,240 146,560.98 135,822.40 - 诺安中证 500ETF2018 年半年度报告
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5 日 2 日
002005 德豪润达
2018年1月
2 日
重大事项 4.36
2018 年7 月
2 日
3.92 30,800 256,318.29 134,288.00 -
000587 金洲慈航
2018年6月
15 日
重大事项 4.96
2018 年7 月
2 日
4.46 25,700 237,476.71 127,472.00 -
600759 洲际油气
2018年3月
27 日
重大事项 3.94 - - 32,067 307,885.46 126,343.98 -
600335 国机汽车
2018年4月
3 日
重大事项 10.43 - - 10,800 144,559.43 112,644.00 -
000669 金鸿控股
2018年5月
18 日
重大事项 7.25
2018 年8 月
6 日
6.53 14,935 224,756.85 108,278.75 -
600687 刚泰控股
2018年6月
11 日
重大事项 9.09
2018 年8 月
20 日
8.18 10,900 176,730.54 99,081.00 -
002011 盾安环境
2018年5月
2 日
重大事项 6.40 - - 14,500 178,220.74 92,800.00 -
600750 江中药业
2018年5月
2 日
重大事项 17.75
2018 年8 月
1 日
16.12 4,900 137,698.92 86,975.00 -
000693 *ST 华泽
2018年5月
2 日
重大事项 3.31 - - 15,000 252,883.18 49,650.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2018 年 6 月 30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2018 年 6 月 30 日止，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：
●信用风险
●流动性风险
●市场风险
本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和过程以及计量风
险的方法等。
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以诺安中证 500ETF2018 年半年度报告
第 33 页 共 63 页
实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人已制定
了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可
靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审查与风险控制委员会，
负责制定风险管理的宏观政策， 设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；
在管理层层面设立风险控制办公会，实施董事会合规审查与风险控制委员会制定的各项风险管理
和内部控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险控制部负责，协调并与
各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金管理人建立了以合规审查与风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制办公会、
监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在
本基金的托管行中国银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管
理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分
散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由
本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。 诺安中证 500ETF2018 年半年度报告
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6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投
资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于基金份额持有人
可随时要求赎回其持有的基金份额。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险控制部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制，
对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限，控制基金的流动性结构；加强对投资组合变现
周期和冲击成本的定量分析，定期揭示基金的流动性风险；通过分散投资降低基金财产的非系统
性风险，保持基金组合良好的流动性。本基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易，
除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变
现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超
过基金持有的债券资产的公允价值。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人根据申购赎回变动情况，制定现金头寸预测
表，及时采取措施满足流动性需要；分析基金持有人结构，加强与主要持有机构的沟通，及时揭
示可能的赎回需求；按照有关法律法规规定应对固定赎回，并进行适当报告和披露；在基金合同
中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来
的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可
赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现
金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的流动性风险主要来自两个方面：一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金
份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难或因投资集中而无法在市场出现诺安中证 500ETF2018 年半年度报告
第 35 页 共 63 页
剧烈波动的情况下以合理的价格变现。首先，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期
日在一年以内的政府债券， 其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，以备支
付基金份额持有人的赎回款项，可以满足短期少量赎回的流动性需要；其次，基于分散投资的原
则，本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由基金管理人
管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，在个券方面无高集中度的
特征 ；第三，本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型
交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具，正常市场环境下，大部分资产可以较快
变现应对赎回。因此在正常市场环境下本基金无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证
金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过对所持投
资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照
合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类：
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018年6月30日
6个月以内 6个月-1年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
4,224,569.80 - - - - 4,224,569.80
结算备付金
53.82 - - - - 53.82
存出保证金
3,668.32 - - - - 3,668.32
交易性金融资产
- - - - 97,599,052.57 97,599,052.57
应收利息
- - - - 840.57 840.57
其他资产
- - - - - -
资产总计 4,228,291.94 - - - 97,599,893.14 101,828,185.08 诺安中证 500ETF2018 年半年度报告
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负债
应付管理人报酬 - - - - 43,537.67 43,537.67
应付托管费 - - - - 8,707.53 8,707.53
应付交易费用 - - - - 30,384.15 30,384.15
其他负债 - - - - 196,286.01 196,286.01
负债总计 - - - - 278,915.36 278,915.36
利率敏感度缺口 4,228,291.94 - - - 97,320,977.78 101,549,269.72
上年度末
2017年12月31 日
6个月以内 6个月-1年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 4,363,341.66 - - - - 4,363,341.66
结算备付金 71.56 - - - - 71.56
存出保证金 6,582.48 - - - - 6,582.48
交易性金融资产 - - - - 126,667,181.04 126,667,181.04
应收利息 - - - - 946.36 946.36
其他资产 - - - - - -
资产总计 4,369,995.70 - - - 126,668,127.40 131,038,123.10
负债
应付管理人报酬 - - - - 56,412.62 56,412.62
应付托管费 - - - - 11,282.52 11,282.52
应付交易费用 - - - - 40,679.16 40,679.16
其他负债 - - - - 202,949.90 202,949.90
负债总计 - - - - 311,324.20 311,324.20
利率敏感度缺口 4,369,995.70 - - - 126,356,803.20 130,726,798.90
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末无债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大
影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场
利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险，主要受到
证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过
投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监
控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。 诺安中证 500ETF2018 年半年度报告
第 37 页 共 63 页
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 97,599,052.57 96.11 126,667,181.04 96.89
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 97,599,052.57 96.11 126,667,181.04 96.89
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
业绩比较基准发生变化
其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2018年 6月
30 日 ）
上年度末（ 2017年 12月
31 日 ）
1.业绩比较基准上升 5% 4,780,889.59 6,219,632.96
2.业绩比较基准下降 5% -4,780,889.59 -6,219,632.96
注：本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
假设市场因子的变化服从多元正态分布,在 95%的置信度下,使用过去一年的历史数据,按照 VaR
正态算法,计算未来一个交易日里,基金持仓资产组合可能的最大损失值。
假设
1.置信区间：95%
2.观察期：一年
假设市场因子的变化服从多元正态分布在 95%的置信度下的置信度下，使用过去一
年的历史数据，按照 VaR正态算法，计算未来一个交易日里，基金持仓资产组合可
能的最大损失值。
分析
风险价值
（单位：人民币元）
本期末（2018 年 6 月 30
日）
上年度末（2017 年 12 月 31
日）
1.业绩比较基准上升5% 1,847,384.31 1,898,337.42
合计 1,847,384.31 1,898,337.42
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)以公允价值计量的资产和负债
公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入诺安中证 500ETF2018 年半年度报告
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值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
于 2018 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为
90,211,049.20元，属于第二层次的余额为 7,388,003.37元，无属于第三层次的余额(2017 年12
月 31 日：第一层次的余额为 116,652,837.68 元，第二层次的余额为 10,014,343.36 元，无属于
第三层次的余额)。
(a)第二层次的公允价值计量
对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停
时的交易不活跃） 、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售
期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对
于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。
(b)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2018 年 6 月 30 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2017 年 12 月 31 日：
无)。
(2)其他金融工具的公允价值(年末非以公允价值计量的项目)
其他金融工具主要包括应收款项、买入返售金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价
值之间无重大差异。
诺安中证 500ETF2018 年半年度报告
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 97,599,052.57 95.85
其中：股票 97,599,052.57 95.85
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 4,224,623.62 4.15
8 其他各项资产 4,508.89 0.00
9 合计 101,828,185.08 100.00
注：股票投资的公允价值包含可退替代款估值增值。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,019,182.20 1.00
B 采矿业 3,029,894.63 2.98
C 制造业 57,065,584.03 56.19
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
2,763,360.07 2.72
E 建筑业 1,669,421.95 1.64
F 批发和零售业 5,402,491.14 5.32
G 交通运输、仓储和邮政业 3,563,131.17 3.51
H 住宿和餐饮业 509,740.00 0.50
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
8,591,623.40 8.46
J 金融业 2,317,448.08 2.28
K 房地产业 5,208,668.02 5.13
L 租赁和商务服务业 1,676,998.93 1.65
M 科学研究和技术服务业 136,746.00 0.13
N 水利、环境和公共设施管理业 902,592.80 0.89
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 诺安中证 500ETF2018 年半年度报告
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P 教育 48,475.00 0.05
Q 卫生和社会工作 134,971.00 0.13
R 文化、体育和娱乐业 1,945,599.40 1.92
S 综合 994,788.00 0.98
合计 96,980,715.82 95.50
7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 49,650.00 0.05
C 制造业 134,288.00 0.13
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
342,808.75 0.34
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 91,590.00 0.09
S 综合 - -
合计 618,336.75 0.61
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 000661 长春高新 3,530 803,781.00 0.79
2 600521 华海药业 21,384 570,738.96 0.56
3 600426 华鲁恒升 32,269 567,611.71 0.56 诺安中证 500ETF2018 年半年度报告
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4 600201 生物股份 31,859 544,470.31 0.54
5 600298 安琪酵母 14,100 503,088.00 0.50
6 000977 浪潮信息 21,000 500,850.00 0.49
7 002410 广联达 17,900 496,367.00 0.49
8 603019 中科曙光 10,600 486,222.00 0.48
9 000418 小天鹅 A 7,000 485,450.00 0.48
10 000830 鲁西化工 28,200 481,656.00 0.47
11 000703 恒逸石化 31,660 471,100.80 0.46
12 002049 紫光国微 10,600 467,672.00 0.46
13 600600 青岛啤酒 10,653 466,920.99 0.46
14 600256 广汇能源 111,320 455,298.80 0.45
15 603444 吉比特 3,500 447,265.00 0.44
16 603589 口子窖 7,100 436,295.00 0.43
17 002340 格林美 71,030 429,731.50 0.42
18 601233 桐昆股份 24,780 426,711.60 0.42
19 600584 长电科技 25,059 424,499.46 0.42
20 600315 上海家化 10,700 424,041.00 0.42
21 002078 太阳纸业 42,900 415,701.00 0.41
22 002179 中航光电 10,602 413,478.00 0.41
23 600673 东阳光科 39,492 407,952.36 0.40
24 000513 丽珠集团 9,238 406,010.10 0.40
25 002038 双鹭药业 10,600 402,694.00 0.40
26 000860 顺鑫农业 10,600 397,500.00 0.39
27 600872 中炬高新 14,165 396,620.00 0.39
28 600879 航天电子 56,200 395,086.00 0.39
29 300253 卫宁健康 31,696 392,713.44 0.39
30 000825 太钢不锈 65,200 391,200.00 0.39
31 002129 中环股份 49,700 389,151.00 0.38
32 002589 瑞康医药 28,300 386,012.00 0.38
33 600760 中航沈飞 10,700 385,628.00 0.38
34 300383 光环新网 28,600 383,526.00 0.38
35 600258 首旅酒店 14,000 380,380.00 0.37
36 300266 兴源环境 18,800 375,812.00 0.37
37 600525 长园集团 35,500 375,235.00 0.37
38 600022 山东钢铁 185,540 374,790.80 0.37
39 600642 申能股份 74,300 372,986.00 0.37
40 600004 白云机场 28,000 366,520.00 0.36
41 300146 汤臣倍健 21,800 361,880.00 0.36
42 600811 东方集团 83,140 357,502.00 0.35 诺安中证 500ETF2018 年半年度报告
第 42 页 共 63 页
43 600325 华发股份 45,580 352,333.40 0.35
44 002223 鱼跃医疗 17,910 349,065.90 0.34
45 002092 中泰化学 35,800 345,112.00 0.34
46 600392 盛和资源 21,200 344,076.00 0.34
47 002465 海格通信 42,800 343,684.00 0.34
48 000656 金科股份 71,500 343,200.00 0.34
49 600777 新潮能源 156,200 342,078.00 0.34
50 600079 人福医药 24,700 326,534.00 0.32
51 000066 中国长城 45,882 326,221.02 0.32
52 000039 中集集团 24,500 325,360.00 0.32
53 000488 晨鸣纸业 25,100 324,292.00 0.32
54 603369 今世缘 14,200 324,186.00 0.32
55 000690 宝新能源 46,400 322,944.00 0.32
56 600718 东软集团 24,500 319,970.00 0.32
57 603556 海兴电力 17,550 318,883.50 0.31
58 600884 杉杉股份 14,260 315,146.00 0.31
59 601168 西部矿业 50,000 314,000.00 0.31
60 002019 亿帆医药 17,700 312,405.00 0.31
61 000581 威孚高科 14,100 311,751.00 0.31
62 300166 东方国信 21,119 311,082.87 0.31
63 000596 古井贡酒 3,500 310,730.00 0.31
64 300315 掌趣科技 74,238 310,314.84 0.31
65 002176 江特电机 31,900 310,068.00 0.31
66 002408 齐翔腾达 25,178 309,185.84 0.30
67 000887 中鼎股份 21,400 308,374.00 0.30
68 002268 卫 士 通 14,100 307,803.00 0.30
69 000681 视觉中国 10,600 304,220.00 0.30
70 600643 爱建集团 32,140 302,116.00 0.30
71 000566 海南海药 23,400 301,626.00 0.30
72 002439 启明星辰 14,118 299,583.96 0.30
73 002127 南极电商 31,650 297,193.50 0.29
74 603658 安图生物 3,592 296,196.32 0.29
75 002195 二三四五 69,030 295,448.40 0.29
76 600808 马钢股份 82,200 295,098.00 0.29
77 000999 华润三九 10,600 294,998.00 0.29
78 600885 宏发股份 9,800 293,216.00 0.29
79 002013 中航机电 38,698 292,943.86 0.29
80 600528 中铁工业 28,500 291,270.00 0.29
81 603883 老百姓 3,500 291,060.00 0.29 诺安中证 500ETF2018 年半年度报告
第 43 页 共 63 页
82 600260 凯乐科技 10,700 287,188.00 0.28
83 300088 长信科技 49,500 287,100.00 0.28
84 002359 北讯集团 14,600 285,868.00 0.28
85 600839 四川长虹 99,900 285,714.00 0.28
86 600060 海信电器 21,200 283,868.00 0.28
87 600138 中青旅 14,238 283,763.34 0.28
88 002110 三钢闽光 17,600 282,128.00 0.28
89 600428 中远海特 79,000 280,450.00 0.28
90 000009 中国宝安 57,100 279,790.00 0.28
91 000997 新 大 陆 17,760 279,720.00 0.28
92 000636 风华高科 17,500 277,900.00 0.27
93 000750 国海证券 77,800 277,746.00 0.27
94 000778 新兴铸管 64,300 275,204.00 0.27
95 600388 龙净环保 21,500 274,770.00 0.27
96 002373 千方科技 21,000 274,050.00 0.27
97 000732 泰禾集团 14,000 272,300.00 0.27
98 600161 天坛生物 13,988 270,667.80 0.27
99 600967 内蒙一机 21,200 270,088.00 0.27
100 600282 南钢股份 60,900 269,178.00 0.27
101 600655 豫园股份 28,400 268,380.00 0.26
102 300418 昆仑万维 14,100 266,208.00 0.26
103 300182 捷成股份 35,000 265,300.00 0.26
104 002640 跨境通 17,600 264,352.00 0.26
105 600183 生益科技 28,775 263,579.00 0.26
106 000729 燕京啤酒 39,100 263,143.00 0.26
107 600755 厦门国贸 35,800 260,982.00 0.26
108 600143 金发科技 49,700 259,434.00 0.26
109 002183 怡 亚 通 39,000 259,350.00 0.26
110 600460 士兰微 21,250 259,250.00 0.26
111 000988 华工科技 17,900 258,655.00 0.25
112 600062 华润双鹤 10,500 257,775.00 0.25
113 000930 中粮生化 25,000 257,500.00 0.25
114 603816 顾家家居 3,500 257,285.00 0.25
115 600160 巨化股份 35,047 256,544.04 0.25
116 600056 中国医药 14,000 255,780.00 0.25
117 002384 东山精密 10,632 255,168.00 0.25
118 300274 阳光电源 28,440 255,106.80 0.25
119 000960 锡业股份 21,200 254,612.00 0.25
120 600572 康恩贝 35,500 254,535.00 0.25 诺安中证 500ETF2018 年半年度报告
第 44 页 共 63 页
121 300324 旋极信息 26,794 254,275.06 0.25
122 600380 健康元 21,200 251,432.00 0.25
123 600166 福田汽车 123,600 250,908.00 0.25
124 000975 银泰资源 24,640 249,849.60 0.25
125 600410 华胜天成 28,500 249,375.00 0.25
126 603077 和邦生物 143,860 248,877.80 0.25
127 002670 国盛金控 23,104 248,830.08 0.25
128 000686 东北证券 38,800 248,708.00 0.24
129 002603 以岭药业 17,700 247,446.00 0.24
130 600895 张江高科 21,500 247,250.00 0.24
131 600094 大名城 42,900 247,104.00 0.24
132 002506 协鑫集成 52,800 247,104.00 0.24
133 600409 三友化工 28,600 246,246.00 0.24
134 002407 多氟多 17,500 245,350.00 0.24
135 002030 达安基因 15,799 243,620.58 0.24
136 002221 东华能源 24,800 242,296.00 0.24
137 600499 科达洁能 35,100 240,786.00 0.24
138 002028 思源电气 14,320 240,432.80 0.24
139 600291 西水股份 17,600 235,136.00 0.23
140 002399 海普瑞 10,600 234,684.00 0.23
141 002491 通鼎互联 21,200 234,684.00 0.23
142 600875 东方电气 31,500 233,415.00 0.23
143 600266 北京城建 24,800 233,120.00 0.23
144 600240 华业资本 31,800 233,094.00 0.23
145 600418 江淮汽车 35,700 232,407.00 0.23
146 002353 杰瑞股份 14,300 232,375.00 0.23
147 600751 天海投资 35,700 231,693.00 0.23
148 300287 飞利信 32,200 231,518.00 0.23
149 600729 重庆百货 7,000 230,650.00 0.23
150 002273 水晶光电 17,895 230,308.65 0.23
151 000528 柳
工 21,500 230,265.00 0.23
152 600348 阳泉煤业 31,700 226,655.00 0.22
153 002147 新光圆成 15,310 225,975.60 0.22
154 002281 光迅科技 10,616 225,059.20 0.22
155 603899 晨光文具 7,100 224,999.00 0.22
156 000547 航天发展 28,700 224,147.00 0.22
157 601966 玲珑轮胎 14,200 223,934.00 0.22
158 603659 璞泰来 3,500 223,615.00 0.22
159 002916 深南电路 3,500 222,285.00 0.22 诺安中证 500ETF2018 年半年度报告
第 45 页 共 63 页
160 600270 外运发展 10,600 222,176.00 0.22
161 601098 中南传媒 17,500 221,200.00 0.22
162 002051 中工国际 14,472 220,987.44 0.22
163 002244 滨江集团 42,300 219,960.00 0.22
164 002299 圣农发展 14,200 219,958.00 0.22
165 600978 宜华生活 32,200 219,926.00 0.22
166 000807 云铝股份 42,300 219,114.00 0.22
167 600787 中储股份 28,300 219,042.00 0.22
168 600827 百联股份 21,400 218,280.00 0.21
169 000401 冀东水泥 24,500 217,315.00 0.21
170 000089 深圳机场 28,400 217,260.00 0.21
171 600649 城投控股 35,400 216,648.00 0.21
172 300010 立思辰 17,700 216,648.00 0.21
173 603885 吉祥航空 14,000 215,740.00 0.21
174 600179 安通控股 21,220 214,958.60 0.21
175 002358 森源电气 14,212 213,890.60 0.21
176 600801 华新水泥 14,200 213,426.00 0.21
177 002174 游族网络 10,700 212,930.00 0.21
178 600737 中粮糖业 28,000 211,120.00 0.21
179 002665 首航节能 36,280 210,424.00 0.21
180 300308 中际旭创 3,500 210,140.00 0.21
181 600158 中体产业 17,900 208,356.00 0.21
182 000813 德展健康 25,150 207,236.00 0.20
183 600125 铁龙物流 24,701 206,747.37 0.20
184 600267 海正药业 14,200 206,468.00 0.20
185 601872 招商轮船 57,100 206,131.00 0.20
186 300055 万邦达 17,900 205,671.00 0.20
187 002426 胜利精密 57,100 205,560.00 0.20
188 002573 清新环境 17,760 205,128.00 0.20
189 000878 云南铜业 21,500 205,110.00 0.20
190 000078 海王生物 42,550 204,665.50 0.20
191 002583 海能达 24,502 204,591.70 0.20
192 002368 太极股份 7,000 203,490.00 0.20
193 000598 兴蓉环境 50,100 203,406.00 0.20
194 300197 铁汉生态 37,800 202,986.00 0.20
195 002366 台海核电 14,200 202,492.00 0.20
196 600435 北方导航 24,800 202,368.00 0.20
197 300058 蓝色光标 35,400 201,780.00 0.20
198 000685 中山公用 25,175 200,644.75 0.20 诺安中证 500ETF2018 年半年度报告
第 46 页 共 63 页
199 002280 联络互动 35,000 200,200.00 0.20
200 002563 森马服饰 14,000 200,200.00 0.20
201 002004 华邦健康 39,400 200,152.00 0.20
202 300199 翰宇药业 14,000 199,920.00 0.20
203 600575 皖江物流 53,500 198,485.00 0.20
204 002431 棕榈股份 29,550 198,280.50 0.20
205 600635 大众公用 53,161 197,758.92 0.19
206 000970 中科三环 21,100 197,285.00 0.19
207 600338 西藏珠峰 9,500 196,840.00 0.19
208 002180 纳思达 7,100 194,966.00 0.19
209 600511 国药股份 7,154 192,800.30 0.19
210 600648 外高桥 10,500 191,940.00 0.19
211 600970 中材国际 28,600 191,048.00 0.19
212 002517 恺英网络 26,400 189,816.00 0.19
213 300133 华策影视 17,800 189,570.00 0.19
214 600277 亿利洁能 35,900 188,116.00 0.19
215 002440 闰土股份 16,050 187,624.50 0.18
216 002841 视源股份 3,500 186,935.00 0.18
217 002745 木林森 10,500 186,795.00 0.18
218 002131 利欧股份 88,924 186,740.40 0.18
219 300113 顺网科技 10,700 186,287.00 0.18
220 002672 东江环保 14,225 186,205.25 0.18
221 601000 唐山港 78,956 185,546.60 0.18
222 002600 领益智造 35,700 185,283.00 0.18
223 002152 广电运通 31,500 185,220.00 0.18
224 600120 浙江东方 13,650 184,957.50 0.18
225 000979 中弘股份 183,076 184,906.76 0.18
226 600122 宏图高科 24,900 184,260.00 0.18
227 600466 蓝光发展 29,680 184,016.00 0.18
228 300115 长盈精密 14,160 183,655.20 0.18
229 002191 劲嘉股份 24,500 183,015.00 0.18
230 600037 歌华有线 17,700 182,664.00 0.18
231 600216 浙江医药 14,300 182,611.00 0.18
232 600307 酒钢宏兴 86,300 181,230.00 0.18
233 600064 南京高科 24,660 181,004.40 0.18
234 601179 中国西电 52,700 180,234.00 0.18
235 300026 红日药业 49,200 179,580.00 0.18
236 000028 国药一致 3,580 178,642.00 0.18
237 600863 内蒙华电 78,400 177,968.00 0.18 诺安中证 500ETF2018 年半年度报告
第 47 页 共 63 页
238 600086 东方金钰 17,700 177,708.00 0.17
239 002285 世联行 28,276 177,290.52 0.17
240 601678 滨化股份 28,450 175,821.00 0.17
241 002831 裕同科技 3,500 175,000.00 0.17
242 600597 光明乳业 17,700 174,699.00 0.17
243 002371 北方华创 3,500 173,845.00 0.17
244 002701 奥瑞金 31,816 173,715.36 0.17
245 002512 达华智能 17,900 173,630.00 0.17
246 300159 新研股份 24,500 173,460.00 0.17
247 600563 法拉电子 3,500 173,215.00 0.17
248 603228 景旺电子 3,500 173,040.00 0.17
249 002690 美亚光电 7,199 171,624.16 0.17
250 600664 哈药股份 43,060 170,948.20 0.17
251 601200 上海环境 10,700 169,381.00 0.17
252 603868 飞科电器 3,500 169,295.00 0.17
253 600021 上海电力 25,100 169,174.00 0.17
254 600582 天地科技 45,700 167,719.00 0.17
255 000553 沙隆达 A 10,600 167,586.00 0.17
256 600503 华丽家族 42,700 166,957.00 0.16
257 000031 中粮地产 28,600 165,308.00 0.16
258 600039 四川路桥 50,000 164,000.00 0.16
259 002233 塔牌集团 14,300 163,592.00 0.16
260 603515 欧普照明 3,500 163,590.00 0.16
261 600171 上海贝岭 14,100 163,278.00 0.16
262 600823 世茂股份 39,000 163,020.00 0.16
263 600614 鹏起科技 28,500 162,735.00 0.16
264 002477 雏鹰农牧 49,100 162,521.00 0.16
265 600598 北大荒 17,700 162,132.00 0.16
266 000758 中色股份 35,900 161,550.00 0.16
267 300257 开山股份 10,532 161,034.28 0.16
268 601128 常熟银行 28,100 160,732.00 0.16
269 600881 亚泰集团 43,000 160,390.00 0.16
270 002266 浙富控股 42,700 160,125.00 0.16
271 002505 大康农业 74,780 160,029.20 0.16
272 600017 日照港 49,800 159,858.00 0.16
273 300001 特锐德 14,029 159,369.44 0.16
274 600717 天津港 21,100 158,883.00 0.16
275 002128 露天煤业 17,500 158,550.00 0.16
276 601880 大连港 81,690 158,478.60 0.16 诺安中证 500ETF2018 年半年度报告
第 48 页 共 63 页
277 600594 益佰制药 17,600 157,696.00 0.16
278 000027 深圳能源 31,900 157,586.00 0.16
279 002444 巨星科技 14,255 156,947.55 0.15
280 002390 信邦制药 21,400 156,648.00 0.15
281 002332 仙琚制药 17,900 156,625.00 0.15
282 002250 联化科技 17,700 156,114.00 0.15
283 603766 隆鑫通用 28,730 156,003.90 0.15
284 600848 上海临港 7,100 153,857.00 0.15
285 002437 誉衡药业 24,800 153,760.00 0.15
286 600536 中国软件 7,100 153,573.00 0.15
287 000766 通化金马 12,900 153,252.00 0.15
288 002839 张家港行 25,100 152,859.00 0.15
289 000426 兴业矿业 21,200 152,852.00 0.15
290 600859 王府井 7,170 152,505.90 0.15
291 000156 华数传媒 15,800 152,312.00 0.15
292 600026 中远海能 35,900 152,216.00 0.15
293 000926 福星股份 21,100 151,709.00 0.15
294 600936 广西广电 31,700 150,892.00 0.15
295 000848 承德露露 14,212 150,505.08 0.15
296 300002 神州泰岳 35,900 149,703.00 0.15
297 002056 横店东磁 21,180 148,471.80 0.15
298 600633 浙数文化 17,800 148,452.00 0.15
299 002317 众生药业 14,000 147,980.00 0.15
300 002400 省广集团 45,583 147,233.09 0.14
301 600141 兴发集团 12,600 146,790.00 0.14
302 600478 科力远 28,755 146,650.50 0.14
303 000563 陕国投Ａ 43,000 146,200.00 0.14
304 000021 深科技 21,400 145,948.00 0.14
305 000006 深振业Ａ 24,900 145,914.00 0.14
306 002544 杰赛科技 10,600 145,114.00 0.14
307 600908 无锡银行 24,600 144,894.00 0.14
308 601717 郑煤机 24,900 144,669.00 0.14
309 000667 美好置业 67,900 144,627.00 0.14
310 000718 苏宁环球 39,300 144,231.00 0.14
311 002155 湖南黄金 21,000 143,640.00 0.14
312 000738 航发控制 10,600 141,298.00 0.14
313 000012 南
玻Ａ 28,376 140,461.20 0.14
314 600623 华谊集团 14,000 139,720.00 0.14
315 000062 深圳华强 7,100 139,160.00 0.14 诺安中证 500ETF2018 年半年度报告
第 49 页 共 63 页
316 600098 广州发展 21,500 138,675.00 0.14
317 002807 江阴银行 24,600 138,252.00 0.14
318 002709 天赐材料 3,586 138,204.44 0.14
319 601689 拓普集团 7,100 138,024.00 0.14
320 002249 大洋电机 31,900 137,489.00 0.14
321 600645 中源协和 7,100 136,746.00 0.13
322 000400 许继电气 17,500 136,675.00 0.13
323 600195 中牧股份 7,000 136,150.00 0.13
324 000519 中兵红箭 17,510 136,052.70 0.13
325 002699 美盛文化 7,240 135,822.40 0.13
326 600329 中新药业 7,141 135,679.00 0.13
327 600580 卧龙电气 17,739 135,171.18 0.13
328 300244 迪安诊断 7,100 134,971.00 0.13
329 002002 鸿达兴业 29,097 134,137.17 0.13
330 600835 上海机电 7,100 133,906.00 0.13
331 000090 天健集团 21,576 133,771.20 0.13
332 300376 易事特 24,800 133,176.00 0.13
333 601801 皖新传媒 17,500 133,175.00 0.13
334 000727 华东科技 70,800 133,104.00 0.13
335 002277 友阿股份 28,700 132,307.00 0.13
336 000501 鄂武商Ａ 10,720 131,748.80 0.13
337 002354 天神娱乐 14,200 131,492.00 0.13
338 601016 节能风电 45,700 131,159.00 0.13
339 000612 焦作万方 24,980 131,145.00 0.13
340 601928 凤凰传媒 21,500 130,720.00 0.13
341 002048 宁波华翔 10,600 130,698.00 0.13
342 603198 迎驾贡酒 7,100 130,427.00 0.13
343 600557 康缘药业 10,540 130,169.00 0.13
344 002064 华峰氨纶 31,500 130,095.00 0.13
345 600754 锦江股份 3,500 129,360.00 0.13
346 000587 金洲慈航 25,700 127,472.00 0.13
347 600416 湘电股份 17,600 126,544.00 0.12
348 600759 洲际油气 32,067 126,343.98 0.12
349 000980 众泰汽车 17,700 125,847.00 0.12
350 600770 综艺股份 21,300 125,670.00 0.12
351 002022 科华生物 10,603 125,645.55 0.12
352 002212 南洋股份 10,500 124,845.00 0.12
353 600280 中央商场 14,300 124,696.00 0.12
354 002434 万里扬 14,200 124,676.00 0.12 诺安中证 500ETF2018 年半年度报告
第 50 页 共 63 页
355 000543 皖能电力 28,140 124,097.40 0.12
356 002242 九阳股份 7,000 123,830.00 0.12
357 000158 常山北明 17,920 123,110.40 0.12
358 601311 骆驼股份 10,649 122,144.03 0.12
359 002073 软控股份 21,200 121,900.00 0.12
360 000592 平潭发展 42,800 121,552.00 0.12
361 600108 亚盛集团 42,000 121,380.00 0.12
362 600312 平高电气 21,500 121,260.00 0.12
363 002635 安洁科技 7,050 121,260.00 0.12
364 002251 步 步 高 10,620 120,855.60 0.12
365 002463 沪电股份 32,160 120,278.40 0.12
366 002254 泰和新材 10,540 119,945.20 0.12
367 000877 天山股份 17,760 119,880.00 0.12
368 300156 神雾环保 17,900 119,393.00 0.12
369 603877 太平鸟 3,580 119,321.40 0.12
370 600993 马应龙 7,014 119,308.14 0.12
371 002424 贵州百灵 10,500 119,280.00 0.12
372 601608 中信重工 45,700 118,820.00 0.12
373 600317 营口港 52,500 118,650.00 0.12
374 603000 人民网 14,200 117,860.00 0.12
375 603888 新华网 6,950 117,177.00 0.12
376 600869 智慧能源 24,702 116,593.44 0.11
377 600565 迪马股份 39,500 116,525.00 0.11
378 600073 上海梅林 17,500 116,200.00 0.11
379 002308 威创股份 14,000 116,200.00 0.11
380 300297 蓝盾股份 14,300 115,973.00 0.11
381 000937 冀中能源 28,000 115,080.00 0.11
382 600169 太原重工 49,000 114,660.00 0.11
383 002815 崇达技术 7,100 114,310.00 0.11
384 002302 西部建设 10,600 114,162.00 0.11
385 600151 航天机电 28,100 114,086.00 0.11
386 600694 大商股份 3,500 113,785.00 0.11
387 600611 大众交通 28,550 113,629.00 0.11
388 600545 卓郎智能 14,300 113,542.00 0.11
389 002509 天广中茂 39,000 113,490.00 0.11
390 600335 国机汽车 10,800 112,644.00 0.11
391 000025 特
力Ａ 3,500 112,595.00 0.11
392 002657 中科金财 7,100 112,464.00 0.11
393 600578 京能电力 35,900 112,008.00 0.11 诺安中证 500ETF2018 年半年度报告
第 51 页 共 63 页
394 002503 搜于特 31,940 111,790.00 0.11
395 000969 安泰科技 17,800 111,250.00 0.11
396 002093 国脉科技 14,225 109,674.75 0.11
397 600366 宁波韵升 17,900 109,190.00 0.11
398 603188 亚邦股份 10,700 109,140.00 0.11
399 002428 云南锗业 14,100 108,852.00 0.11
400 000572 海马汽车 31,700 108,731.00 0.11
401 600422 昆药集团 14,028 108,717.00 0.11
402 000541 佛山照明 17,970 107,640.30 0.11
403 600395 盘江股份 17,600 106,832.00 0.11
404 601001 大同煤业 21,500 106,640.00 0.11
405 600765 中航重机 14,300 106,392.00 0.10
406 002482 广田集团 17,777 106,128.69 0.10
407 002707 众信旅游 11,000 105,600.00 0.10
408 603355 莱克电气 3,500 105,175.00 0.10
409 000552 靖远煤电 32,100 104,967.00 0.10
410 000829 天音控股 14,300 104,819.00 0.10
411 000712 锦龙股份 10,500 104,790.00 0.10
412 002920 德赛西威 3,500 104,650.00 0.10
413 002489 浙江永强 28,684 104,409.76 0.10
414 600393 粤泰股份 28,700 103,894.00 0.10
415 300039 上海凯宝 17,904 103,843.20 0.10
416 600300 维维股份 31,700 103,342.00 0.10
417 600259 广晟有色 3,500 102,480.00 0.10
418 002276 万马股份 17,500 102,200.00 0.10
419 600187 国中水务 35,900 101,956.00 0.10
420 000762 西藏矿业 10,575 101,837.25 0.10
421 002118 紫鑫药业 14,200 101,530.00 0.10
422 600155 宝硕股份 14,100 101,379.00 0.10
423 600757 长江传媒 17,700 100,713.00 0.10
424 600971 恒源煤电 14,100 100,674.00 0.10
425 000049 德赛电池 3,550 100,181.00 0.10
426 000600 建投能源 17,900 99,703.00 0.10
427 000990 诚志股份 7,100 99,400.00 0.10
428 600687 刚泰控股 10,900 99,081.00 0.10
429 600874 创业环保 10,600 99,004.00 0.10
430 002642 荣之联 10,772 98,994.68 0.10
431 600773 西藏城投 14,167 98,035.64 0.10
432 600316 洪都航空 10,500 97,860.00 0.10 诺安中证 500ETF2018 年半年度报告
第 52 页 共 63 页
433 300273 和佳股份 14,360 97,360.80 0.10
434 000536 华映科技 35,300 97,075.00 0.10
435 000061 农 产 品 17,800 96,120.00 0.09
436 603056 德邦股份 3,500 95,865.00 0.09
437 300134 大富科技 10,620 94,942.80 0.09
438 002414 高德红外 7,000 94,080.00 0.09
439 601777 力帆股份 17,900 93,617.00 0.09
440 002375 亚厦股份 17,500 93,450.00 0.09
441 002011 盾安环境 14,500 92,800.00 0.09
442 002818 富森美 3,500 92,330.00 0.09
443 002681 奋达科技 10,640 92,142.40 0.09
444 600657 信达地产 21,494 91,349.50 0.09
445 002345 潮宏基 10,620 91,332.00 0.09
446 603568 伟明环保 3,550 89,815.00 0.09
447 600006 东风汽车 21,400 87,526.00 0.09
448 600639 浦东金桥 7,000 87,360.00 0.09
449 600184 光电股份 7,046 87,299.94 0.09
450 600058 五矿发展 10,500 87,255.00 0.09
451 600750 江中药业 4,900 86,975.00 0.09
452 001696 宗申动力 17,700 86,730.00 0.09
453 002663 普邦股份 28,096 83,445.12 0.08
454 002261 拓维信息 17,600 80,960.00 0.08
455 300032 金龙机电 14,300 80,223.00 0.08
456 600458 时代新材 10,700 78,752.00 0.08
457 603806 福斯特 3,550 78,135.50 0.08
458 000806 银河生物 17,800 77,074.00 0.08
459 603328 依顿电子 7,000 75,950.00 0.07
460 002588 史丹利 14,380 74,488.40 0.07
461 300202 聚龙股份 7,100 74,053.00 0.07
462 300291 华录百纳 10,500 74,025.00 0.07
463 600350 山东高速 17,900 72,495.00 0.07
464 600640 号百控股 7,100 72,207.00 0.07
465 600748 上实发展 14,290 72,021.60 0.07
466 002041 登海种业 10,500 71,610.00 0.07
467 603225 新凤鸣 3,580 71,492.60 0.07
468 002344 海宁皮城 14,700 71,442.00 0.07
469 300043 星辉娱乐 17,800 71,200.00 0.07
470 600167 联美控股 7,000 70,000.00 0.07
471 600939 重庆建工 14,100 69,654.00 0.07 诺安中证 500ETF2018 年半年度报告
第 53 页 共 63 页
472 600651 飞乐音响 17,800 69,420.00 0.07
473 300116 坚瑞沃能 24,600 67,896.00 0.07
474 603025 大豪科技 3,500 67,690.00 0.07
475 002342 巨力索具 17,700 67,083.00 0.07
476 600862 中航高科 10,700 65,805.00 0.06
477 600517 置信电气 17,600 65,120.00 0.06
478 600481 双良节能 21,200 64,872.00 0.06
479 600743 华远地产 25,080 64,455.60 0.06
480 600126 杭钢股份 10,500 62,685.00 0.06
481 600292 远达环保 10,640 62,456.80 0.06
482 002416 爱施德 10,620 62,339.40 0.06
483 601127 小康股份 3,500 60,515.00 0.06
484 002479 富春环保 10,700 60,455.00 0.06
485 600618 氯碱化工 7,100 60,421.00 0.06
486 600053 九鼎投资 3,500 60,095.00 0.06
487 002190 成飞集成 3,500 59,815.00 0.06
488 601969 海南矿业 10,500 57,540.00 0.06
489 601019 山东出版 7,000 56,070.00 0.06
490 000987 越秀金控 7,100 55,806.00 0.05
491 603169 兰石重装 10,600 53,106.00 0.05
492 600996 贵广网络 7,100 52,682.00 0.05
493 603569 长久物流 3,500 49,980.00 0.05
494 603377 东方时尚 3,500 48,475.00 0.05
495 601020 华钰矿业 3,500 48,265.00 0.05
496 000761 本钢板材 10,600 42,824.00 0.04
497 601811 新华文轩 3,500 34,020.00 0.03
498 600917 重庆燃气 3,500 23,835.00 0.02
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 000939 *ST凯迪 47,000 234,530.00 0.23
2 002005 德豪润达 30,800 134,288.00 0.13
3 000669 金鸿控股 14,935 108,278.75 0.11
4 600880 博瑞传播 21,500 91,590.00 0.09
5 000693 *ST华泽 15,000 49,650.00 0.05 诺安中证 500ETF2018 年半年度报告
第 54 页 共 63 页
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002129 中环股份 405,783.00 0.31
2 600760 中航沈飞 403,088.00 0.31
3 600777 新潮能源 399,041.00 0.31
4 600258 首旅酒店 384,994.40 0.29
5 002465 海格通信 379,611.00 0.29
6 300315 掌趣科技 344,577.88 0.26
7 002049 紫光国微 332,789.09 0.25
8 600528 中铁工业 312,698.00 0.24
9 000750 国海证券 301,322.00 0.23
10 300418 昆仑万维 289,702.00 0.22
11 002110 三钢闽光 286,378.00 0.22
12 600895 张江高科 277,392.00 0.21
13 000686 东北证券 276,692.00 0.21
14 002399 海普瑞 269,909.00 0.21
15 300308 中际旭创 249,972.00 0.19
16 601098 中南传媒 247,975.00 0.19
17 000813 德展健康 247,243.50 0.19
18 600827 百联股份 247,093.00 0.19
19 600649 城投控股 246,368.00 0.19
20 601966 玲珑轮胎 246,154.00 0.19
注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002422 科伦药业 894,294.00 0.68
2 600516 方大炭素 780,096.00 0.60
3 002405 四维图新 723,334.76 0.55
4 600176 中国巨石 707,627.00 0.54
5 000786 北新建材 594,534.20 0.45 诺安中证 500ETF2018 年半年度报告
第 55 页 共 63 页
6 002271 东方雨虹 551,680.00 0.42
7 000998 隆平高科 504,620.20 0.39
8 002001 新 和 成 499,695.60 0.38
9 002050 三花智控 487,613.00 0.37
10 300156 神雾环保 464,466.00 0.36
11 000050 深天马Ａ 458,520.00 0.35
12 002311 海大集团 454,189.80 0.35
13 600346 恒力股份 423,752.00 0.32
14 600566 济川药业 360,163.00 0.28
15 600438 通威股份 349,190.00 0.27
16 002168 深圳惠程 341,207.00 0.26
17 601699 潞安环能 321,685.00 0.25
18 000981 银亿股份 316,275.00 0.24
19 002032 苏 泊 尔 208,551.44 0.16
20 601231 环旭电子 195,346.00 0.15
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 16,184,578.10
卖出股票收入（成交）总额 21,249,710.77
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。 诺安中证 500ETF2018 年半年度报告
第 56 页 共 63 页
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门
立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,668.32
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 840.57
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,508.89
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 诺安中证 500ETF2018 年半年度报告
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7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况说明
1 000939 *ST凯迪 234,530.00 0.23 重大事项
2 002005 德豪润达 134,288.00 0.13 重大事项
3 000669 金鸿控股 108,278.75 0.11 重大事项
4 000693 *ST华泽 49,650.00 0.05 重大事项
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 诺安中证 500ETF2018 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
206 364,519.24 69,293,243.00 92.28% 5,797,721.00 7.72%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 李光英 1,680,000.00 2.24%
2
深圳市衍盛资产管理有限公司－衍
盛稳进
1,285,720.00 1.71%
3 徐军 450,102.00 0.60%
4 肖小兰 351,500.00 0.47%
5 杨盾保 234,460.00 0.31%
6 许良 205,018.00 0.27%
7 林宏 193,543.00 0.26%
8 沈恺 150,000.00 0.20%
9 凌军 135,901.00 0.18%
10 文红梅 134,010.00 0.18%
诺安中证 500 交易型开放式指数证
券投资基金联接基金
68,000,000.00 90.56%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本报告期末基金管理人从业人员未持有本基金。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
诺安中证 500ETF2018 年半年度报告
第 59 页 共 63 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2014 年2 月7 日）基金份额总额 879,090,964.00
本报告期期初基金份额总额 81,090,964.00
本报告期基金总申购份额 -
减:本报告期基金总赎回份额 6,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 75,090,964.00
诺安中证 500ETF2018 年半年度报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，经诺安基金管理有限公司 2018 年度股东会决议通过，同意选举赵照先生、孙
晓刚先生担任诺安基金管理有限公司的董事，原董事会成员齐斌先生、李清章先生不再担任公司
董事职务。同意选举秦江卫先生担任诺安基金管理有限公司的监事，原监事会成员李京先生不再
担任公司监事职务。上述董事、监事变更事项已报深圳证监局备案并在各基金的《招募说明书》
中披露。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券 2 37,365,132.87 100.00% 34,798.53 100.00% -
中银国际 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:无。
2、专用交易单元的选择标准和程序 诺安中证 500ETF2018 年半年度报告
第 61 页 共 63 页
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:
(1)、实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币。
(2)、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(3)、经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4)、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(5)、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,
并能为本基金提供全面的信息服务。
(6)、研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订 《专用证券交
易单元租用协议》 。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
诺安基金管理有限公司旗下基金
资产净值公告
基金管理人网站 2018年 1月 2日
2
诺安中证500交易型开放式指数证
券投资基金 2017 年第 4季度报告
《证券时报》 、 《中国
证券报》
2018年 1月 22日
3
诺安中证500交易型开放式指数证
券投资基金招募说明书(更
新)2018 年第 1期-摘要
《证券时报》 、 《中国
证券报》
2018年 3月 24日
4
诺安中证500交易型开放式指数证
券投资基金招募说明书(更
新)2018 年第 1期-正文
基金管理人网站 2018年 3月 24日
5
诺安中证500交易型开放式指数证
券投资基金 2017 年度报告-摘要
《证券时报》 、 《中国
证券报》
2018年 3月 29日
6
诺安中证500交易型开放式指数证
券投资基金 2017 年度报告
基金管理人网站 2018年 3月 29日
7
诺安中证500交易型开放式指数证
券投资基金基金合同（2018 年3
月修订）
基金管理人网站 2018年 3月 31日
8
诺安中证500交易型开放式指数证
券投资基金托管协议（2018 年3
月修订）
基金管理人网站 2018年 3月 31日
9
诺安基金管理有限公司关于旗下
基金根据流动性规定修改基金合
《证券时报》 、 《上海
证券报》 、 《中国证券
2018年 3月 31日 诺安中证 500ETF2018 年半年度报告
第 62 页 共 63 页
同和托管协议的公告 报》
10
诺安中证500交易型开放式指数证
券投资基金 2018 年第 1季度报告
《证券时报》 、 《中国
证券报》
2018年 4月 21日
11
诺安基金管理有限公司旗下基金
资产净值公告
基金管理人网站 2018年 6月 30日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达到
或者超过 20%的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 - - - - - - -
个人 - - - - - - -
诺安中证 500 交
易型开放式指数
证券投资基金联
接基金
1 2018.01.02-2018.06.29 74,000,000.00 - 6,000,000.00 68,000,000.00 90.56%
产品特有风险
本报告期内，本基金出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，敬请投资者留意可能由此产生的包括但
不限于大额赎回可能引发的净值波动风险、基金流动性风险等风险事项。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理
规定》 ，我司于 2018年3月31日在公司网站和指定媒体发布了《诺安基金管理有限公司关于旗
下基金根据流动性规定修改基金合同和托管协议的公告》的公告，对旗下部分基金的《基金合
同》 、 《托管协议》的相关条款进行修订。
诺安中证 500ETF2018 年半年度报告
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备查文件目录
11.3 备查文件目录
①中国证券监督管理委员会批准诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金公开募集的文
件。
②《诺安中证500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 。
③《诺安中证500 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 。
④基金管理人业务资格批件、营业执照。
⑤诺安中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告正文。
⑥报告期内诺安中证 500交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。
11.4 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
11.5 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，
亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2018年 8月 27日
