融 通 易 支 付 货 币市 场 证 券 投 资 基金
2018 年 半 年 度 报告
2018 年 6 月 30 日
基金管理人： 融通 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 民 生 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2018 年 8 月27 日 融通易支付货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据融 通易 支付货 币市 场证 券投 资基 金 （以 下 简 称 “ 本
基金” ） 基金 合同 规定 ， 于2018 年8 月22 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 利润 分配 情
况、财务会计 报告、投 资 组合报告等内 容，保证 复 核内容不存在 虚假记载 、 误导性陈述 或者重大
遗漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 融通易支付货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................. 6
2.1 基 金基 本情 况 ............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 ............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 ............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 ............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金 净值表现 ......................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ....................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ........................................................... 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ....................................................................... 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ....................................................... 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ....................................................... 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ....................................................................... 15
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ............................... 15
§5 托管人 报告 ....................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ........................................................................... 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ....... 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ....................... 15
§6 半年度财务会计报告 （未经审计） ............................................................................................... 16
6.1 资 产负 债表 ............................................................................................................................... 16
6.2 利 润表 ....................................................................................................................................... 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ........................................................................................... 18 融通易支付货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4 报 表附 注 ................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ................................................................................................................................... 37
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................................... 37
7.2 债 券回 购融 资情 况 ................................................................................................................... 38
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期 限 ................................................................................................... 38
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过240 天 情况说 明 ................................................... 39
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ................................................................................... 39
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ........................... 39
7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ........................................... 39
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ............... 40
7.9 投 资组 合报 告附 注 ................................................................................................................... 40
§8 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 40
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ............................................................................... 40
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ................................................................................................... 41
8.3 期 末货 币市 场基 金前 十名份 额持 有人 情况 ............................................................................ 41
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................................................... 41
8.5 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ............................... 42
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 42
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 42
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ..................................................................................................... 42
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ..................................... 42
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ......................................................... 43
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ............................................................................................................. 43
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ................................................................................. 43
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ................................................. 43
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ............................................................................. 43
10.8 偏离 度绝 对值 超过0.5% 的 情况 ............................................................................................ 44
10.9 其他 重大 事件 ......................................................................................................................... 44
§11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................. 45
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 45 融通易支付货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 ......................................................................................... 45
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................. 46
12.1 备查 文件 目录 ......................................................................................................................... 46
12.2 存放 地点 ................................................................................................................................. 46
12.3 查阅 方式 ................................................................................................................................. 46
融通易支付货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 融通易 支付 货币 市场 证券 投资基 金
基金简 称 融通易 支付 货币
场内简 称 融通货 币
基金主 代码 161608
基金运 作方 式 契约型 开放 式(ETF)
基金合 同生 效日 2006 年 1 月 19 日
基金管 理人 融通基 金 管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,117,309,514.16 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2016 年 6 月 20 日
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 融通易 支付 货 币 A 融通易 支付 货 币B 融通易 支付 货 币E
下属分 级基 金场 内简 称: - - 融通货 币
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 161608 161615 511910
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 309,569,008.53 份 708,955,343.35 份 98,785,162.28 份
注：融 通易 支付 货 币 E(511910) 份额 上市 交易 ，基 金 份额面 值 为 100 元， 本表 所列融 通易 支
付货 币E 的 份额 面值 已折 算为 1 元。
2.2 基金产品说明
投资目 标 在强调 本金 安全 性、 资产 充分流 动性 的前 提下 ，追 求稳定 的当 期收 益。
投资策 略
1、根 据宏 观经 济指 标， 重 点关注 利率 变化 趋势 ，决 定基金 投资 组合 的平
均剩余 期限 ；
2、根 据各 大类 属资 产的 收 益水平 、平 均剩 余期 限、 流动性 特征 ，决 定基
金投资 组合 中各 类属 资产 的配置 比例 ；
3、根 据收 益率 、流 动性 、 风险匹 配原 则以 及债 券的 估值原 则构 建投 资组
合，并 根据 投资 环境 的变 化相机 调整 ；
4、在 短期 债券 的单 个债 券 选择上 利用 收益 率利 差策 略、收 益率 曲线 策略
以及含 权债 券价 值变 动策 略选择 收益 率高 或价 值被 低估的 短期 债券 ， 进 行
投资决 策。
业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率( 税后)
风险收 益特 征
本基金 属于 证券 投资 基金 中高流 动性 、 低 风险 的品 种， 其 预期 风险 和预 期
收益率 低于 股票 、债 券和 混合性 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 融通基 金管 理有 限公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 涂卫东 罗菲菲
联系电 话 （0755 ）26948666 （010 ）58560666
电子邮 箱 service@mail.rtfund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 融通易支付货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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客户服 务电话
400-883-8088、（ 0755 ）
26948088
95568
传真 （0755 ）26935005 （010 ）58560798
注册地 址
深圳市 南山 区华 侨城 汉唐 大
厦13 、14 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 2
号
办公地 址
深圳市 南山 区华 侨城 汉唐 大
厦13 、14 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 2
号
邮政编 码 518053 100031
法定代 表人 高峰 洪崎
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.rtfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
基金管 理人 处、 基金 托管 人处、 上海 证券 交易
所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 融通基 金管 理有 限公 司 深圳市 南山 区华 侨城 汉唐 大厦 13 、14 、15 层
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
注：1. 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
2. 本基 金自 成立 起 至 2016 年6 月14 日， 利润 分配 是 按月结 转份 额； 自 2016 年6 月 15 日 起，
利润分 配方 式由 按月 结转 份额变 更为 按日 结转 份额 。
基金级 别 融通易 支付 货 币A 融通易 支付 货 币B 融通易 支付 货 币 E
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期( 2018 年1 月1 日
- 2018 年6 月 30 日 )
报告期( 2018 年1 月1
日 - 2018 年 6 月 30
日)
报告期( 2018 年1
月 1 日 - 2018 年
6 月 30 日)
本期已 实现 收益 4,861,608.60 12,234,474.57
4,238,807.05
本期利 润 4,861,608.60 12,234,474.57 4,238,807.05
本期净 值收 益率 1.8117% 1.9328% 1.7938%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 309,569,008.53 708,955,343.35 98,785,162.28
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 47.0725% 25.9622% 6.1234% 融通易支付货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
融通易 支付 货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2914% 0.0034% 0.0288% 0.0000% 0.2626% 0.0034%
过去三 个月 0.8864% 0.0042% 0.0873% 0.0000% 0.7991% 0.0042%
过去六 个月 1.8117% 0.0032% 0.1736% 0.0000% 1.6381% 0.0032%
过去一 年 3.6461% 0.0025% 0.3500% 0.0000% 3.2961% 0.0025%
过去三 年 8.9857% 0.0023% 1.0500% 0.0000% 7.9357% 0.0023%
自基金 合同
生效起 至今
47.0725% 0.0063% 15.7016% 0.0033% 31.3709% 0.0030%
融通易 支付 货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收 益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3112% 0.0034% 0.0288% 0.0000% 0.2824% 0.0034%
过去三 个月 0.9466% 0.0042% 0.0873% 0.0000% 0.8593% 0.0042%
过去六 个月 1.9328% 0.0032% 0.1736% 0.0000% 1.7592% 0.0032%
过去一 年 3.8966% 0.0025% 0.3500% 0.0000% 3.5466% 0.0025%
过去三 年 9.7733% 0.0023% 1.0500% 0.0000% 8.7233% 0.0023%
自基金 合同
生效起 至今
25.9622% 0.0063% 2.1759% 0.0001% 23.7863% 0.0062%
融通易 支付 货 币 E
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2868% 0.0034% 0.0288% 0.0000% 0.2580% 0.0034%
过去三 个月 0.8746% 0.0042% 0.0873% 0.0000% 0.7873% 0.0042%
过去六 个月 1.7938% 0.0032% 0.1736% 0.0000% 1.6202% 0.0032%
过去一 年 3.5712% 0.0025% 0.3500% 0.0000% 3.2212% 0.0025%
自基金 合同
生效起 至今
6.1234% 0.0025% 0.7081% 0.0000% 5.4153% 0.0025%
注：1 、融 通易 支付 货币 A 的业绩 比较 基准 项目 分段 计算， 其中2010 年 12 月 31 日之 前（ 含
此日） 采用 “银 行一 年期 定期存 款税 后利 率 ” ，2011 年1 月1 日起 使用 新基 准即 “ 银行 活期 存款
利率( 税后) ( 即 银行 活期 存款利 率 × （1- 利息 税率 ） )” 。
2 、自 2012 年 5 月 2 日 ， 本基金 实施 基金 份额 分类 。新增 融通 易支 付货 币 B 类份额 ，上 表中
融通易 支付 货 币B 相 关数 据的统 计起 始日 为 2012 年5 月 2 日。
3、自 2016 年 6 月20 日， 增设E 类份 额。 融通 易支 付货 币 E 的 数据 统计 期间 为 2016 年 6 月融通易支付货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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22 日 至本 报告 期末 止。
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计 净值收益率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
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注：1. 本 基金 业绩 比较 基 准项目 分段 计算 ， 其中2010 年 12 月 31 日 之前 （ 含此 日 ） 采用 “银
行一年 期定 期存 款税 后利 率。 ”， 2011 年1 月1 日 起 使用新 基准 即 “ 银行 活期 存款利 率( 税后) ( 即
银行活 期存 款利 率 × （1- 利息税 率） )” 。
2. 自2012 年5 月2 日， 本 基金实 施基 金份 额分 类 ， 增设 B 类份 额 。 融 通易 支 付货 币 B 的 数据
统计期 间 为2012 年5 月2 日至本 报告 期末 止。
3. 自 2016 年 6 月 20 日增设 E 类 份额 。融 通易 支付 货币 E 的数 据统 计期 间为 2016 年 6 月 22
日至本 报告 期末 止。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
融通基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称 “ 本公 司” ） 经 中 国证监 会证 监基 字[2001]8 号文 批准 ， 于
2001 年 5 月 22 日 成立 ， 公司注 册资 本 12500 万元 人民币 。本 公司 的股 东及 其出资 比例 为： 新时
代证券 股份 有限 公 司60% 、日兴 资产 管理 有限 公司 （Nikko AssetManagement Co., Ltd. ）40% 。
截至 2018 年 6 月 30 日， 公司共 管理 六十 六只 开放 式基金 ：即 融通 新蓝 筹混 合基金 、融 通 债融通易支付货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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券基金 、 融 通深 证100 指 数基金 、 融 通蓝 筹成 长混 合基金 、 融 通行 业景 气混 合基金 、 融 通巨 潮 100
指数基 金 （LOF ） 、 融通 易 支付货 币基 金、 融通 动力 先锋混 合基 金、 融通 领先 成长混 合基 金 （LOF ） 、
融通内 需驱 动混 合基 金 、 融通深 证成 份指 数基 金 、 融通四 季添 利债 券基 金 、 融通创 业板 指数 基金 、
融通医疗保健 混合基金 、 融通岁岁添利 定期开放 债 券基金、融通 丰利四分 法 （QDII-FOF）基 金、
融通汇 财宝 货币 基金 、 融 通可转 债债 券基 金 、 融 通 通泰保 本混 合基 金 、 融 通 通福债 券基 金 （LOF）、
融通通源短融 债券基金 、 融通通瑞债券 基金、融 通 月月添利定期 开放债券 基 金、融通健 康产业混
合基金、融通 转型三动 力 混合基金、融 通互联网 传 媒混合基金、 融通新区 域 新经济混合 基金、融
通通鑫混合基 金、融通 新 能源混合基金 、融通军 工 分级指数基金 、融通证 券 分级指数 基 金、融通
跨界成 长混 合基 金 、 融 通 新机遇 混合 基金 、 融通 成 长 30 混合 基金 、 融通 中国 风1 号 混合 基金 、 融
通通盈保本混 合基金、 融 通增利债券基 金、融通 增 裕债券基金、 融通增鑫 债 券基金、融 通增益债
券基金、融通 增祥债券 基 金、融通新消 费混合基 金 、融通通安债 券基金、 融 通通优债券 基金、融
通通乾研究精 选混合基 金 、融通新趋势 混合基金 、 融通国企改革 新机遇混 合 基金、融通 通和债券
基金、融通沪 港深智慧 生 活混合基金、 融通现金 宝 货币基金、融 通通祺债 券 基金、融通 稳利债券
基金、融通通 宸债券基 金 、融通通玺债 券基金、 融 通通穗债券基 金、融通 通 润债券基金 、融 通通
颐定期开放债 券基金、 融 通人工智能指 数基金（LOF ） 、融通新动力 混合基金 、 融通收益增 强债券
基金 、 融 通中 国概 念债 券 基金 （QDII) 、 融通 逆向 策 略混合 基金 、 融通 通裕 定 期开放 债券 发起 式基
金、融通红利 机会主题 精 选混合基金、 融通通昊 定 期开放债券发 起式基金 、 融通新能源 汽车主题
精选混 合基 金。 其中 ，融 通债券 基金 、融 通深 证 100 指数 基金 和融 通蓝 筹成 长混合 基金 同属 融通
通利系 列证 券投 资基 金。 此外， 公司 还开 展了 特定 客户资 产管 理业 务 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
黄浩
荣
本基金
的基金
经理
2017 年7
月29 日
- 4
黄浩荣 先生 ， 厦 门大 学管 理学硕 士，4 年证 券
投资从 业经 历， 具有 基金 从业资 格。2014 年
6 月加 入融 通基 金管 理有 限公司 ， 历任 固定 收
益部固 定收 益研 究员 ， 现 任融通 易支 付货 币、
融 通 汇 财 宝 货 币 （ 由 原 融 通 七 天 理 财 债 券 转
型而来 ） 、 融 通通 源短 融债 券、 融 通增 利债 券、
融 通 通 安 债 券 、 融 通 通 福 债 券 （LOF ） （ 由 原
融 通 通 福 分 级 债 券 转 型 而 来 ） 、 融 通 通 和 债
券 、 融 通 通 祺 债 券 、 融 通 通 宸 债 券 、 融 通 通
玺 债 券 、 融 通 通 穗 债 券 、 融 通 通 润 债 券 、 融
通通颐定期开 放债券、融通通昊定期开 放债融通易支付货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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券基金 的基 金经 理。
张一
格
本基金
的基金
经理、 固
定收益
投资总
监
2015 年11
月17 日
2018 年 3
月24 日
12
张 一 格 先 生 ， 中 国 人 民 银 行 研 究 生 部 经 济 学
硕 士 、 南 开 大 学 法 学 学 士 ， 美 国 特 许 金 融 分
析师（CFA）。 12 年证 券投 资从业 经历 ，具 有
基 金 从 业 资 格 ， 现 任 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司
固 定 收 益 投 资 总 监 。 历 任 兴 业 银 行 资 金 营 运
中 心 投 资 经 理 、 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 国 泰
民安增 利债 券等 基金 的基 金经理 。2015 年 6
月 加 入 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 现 任 融 通 通
盈 保 本 、 融 通 新 机 遇 灵 活 配 置 混 合 、 融 通 通
裕债券、融通 收益增强债券、融通通昊 定期
开放债 券发 起式 基金 的基 金经理 。
注：1 、 任免 日期 根据 基金 管理人 对外 披露 的任 免日 期填写 ； 证券 从业 年限 以 从事证 券业 务相
关工作 的时 间为 计算 标准 。
2 、2018 年7 月12 日， 本 基金管 理人 发布 了 《 融通 易支付 货币 市场 证券 投资 基金基 金经 理 变
更公告 》 ， 自2018 年7 月12 日 起， 基金 管理 人增 聘 王超 担 任本 基金 的基 金经 理。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格遵 守 《证 券投 资基 金 法》 等有 关法 律法 规和 本 基金合 同的 规定 ，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在严 格控 制风险的 基 础上，为基 金持有人
谋求最大利益 ，无损害 基 金持有人利益 的行为， 本 基金投资组合 符合有关 法 律法规的规 定及基金
合同的 约定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本基金管理人 一直坚持 公 平对待旗下所 有投资组 合 的原则，在授 权、研究 分 析、投资决策 、
交易执 行、 业绩 评估 等各 个环节 保证 公平 交易 制度 的严格 执行 。
本基金 管理 人对 报告 期内 不同时 间窗 下 （日 内 、3 日 内、5 日 内 ） 公 司管 理的 不 同投资 组合 同
向交易 的交 易价 差进 行了 分析， 各投 资组 合的 同向 交易价 差均 处于 合理 范围 之内。
报告期 内， 本基 金管 理人 严 格执 行了 公平 交易 的原 则和制 度。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
今年上半年经 济温和下 行 ， 尽管工业增 速保持相对 稳定，但固定 资产投资 、 社会消费品零 售
总额和 净出口 累计同比 增 速均大幅下滑 ， 经济需 求 的 三驾马车动 能呈现走 弱 趋势 。通胀 方面， 上融通易支付货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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半年CPI 处 于较 低位 置 ，CPI 在2 月 达到 高点 后逐 步 下滑。
货币市 场上 ， 央 行继 续通 过灵活 的公 开市 场操 作对 冲资金 面收 紧压 力， 同时 于 4 月 中旬 和 6
月下旬 两次 宣布 进行 定向 降准 ， 货币 政策 呈现 边 际 放松， 资金 面整 体维 持宽 松，虽 然 4 月份 下 旬
市场资 金出 现紧 张局 面 ， 但 4 月 降准 带来 的流 动性 释放以 及公 开市 场操 作 ， 导致 5 、6 月份 资金 面
维持较 长时 间宽 松平 稳， 季度存 单价 格高 点相 比去 年下半 年均 出现 较大 幅度 下降。 值得 注意 的是 ，
在宏观去杠杆 背景下， 非 标、股权等融 资渠道收 紧 ，部分企业由 于自身经 营 及流动性管 理问题，
导致信用事件 发生频率 增 加，信用等级 分化明显 。 由于流动性新 规的实行 ， 本基金在上 半年中适
当降低 了组 合剩 余天 数， 提高了 流动 性资 产水 平。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期融 通易 支付 货币 A 的基金 份额 净值 收益 率 为 1.8117% ， 本报 告期 融 通易支 付货 币 B
的基金 份额 净值 收益 率为1.9328% ， 本 报告 期融 通易 支 付货币E 的 基金 份额 净值 收益率 为1.7938% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.1736% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望下半年， 随着棚改 货 币化安置政策 收紧以及 经 济去杠杆继续 推进，下 半 年经济基本面 承
压明显 。通 胀方 面， 预计 食品价 格同 比降 幅将 趋于 收窄， 非食 品价 格增 速平 稳，预 计后 期 CPI 同
比维持在低位 运行。预 计 下半年经济基 本面对债 券 市场仍趋向利 好，通胀 水 平维持低位 ，市场流
动性相对充裕 。本基金 将 在做好组合流 动性管理 前 提 下，适当加 大关键时 点 的资产配置 力度和久
期。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
报告期内，本 基金的估 值 业务严格按照 《融通基 金 管理有限公司 证券投资 基 金估值业务原 则
和程序》进行 ，公司设 立 由研究部、风 险管理部 、 登记清算部、 固定收益 部 、国际业务 部和监察
稽核部指定人 员共同组 成 的估值委员会 ，通过参 考 行业协会估值 意见、参 考 独立第三方 机构估值
数据等一种或 多种方式 的 有效结合，减 少或避免 估 值偏差的发生 。估值委 员 会的相关成 员均具备
相应的 专业 胜任 能力 和相 关工作 经历 ，估 值委 员会 成员不 包含 基金 经理 。
估值委员会定 期对经济 环 境是否 发生重 大变化、 证 券发行机构是 否发生影 响 证券价格的重 大
事件以及估值 政策和程 序 进行评价，在 发生了影 响 估值政策和程 序的有效 性 及适用性的 情况后及
时修订估值方 法，以保 证 其持续适用。 估值政策 和 程序的修订须 经公司总 经 理办公会议 审批后方
可实施。基金 在采用新 投 资策略或投资 新品种时 ， 应评价现有估 值政策和 程 序的适用性 。其中研
究部负责定期 对经济环 境 是否发生重大 变化、证 券 发行机构是否 发生影响 证 券价格的重 大事件以
及估值政策和 程序进行 评 价，风险管理 部负责估 值 方法的研究、 价格的计 算 及复核，登 记清算部融通易支付货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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进行具体的估 值核算并 计 算每日基金净 值，每 日 对 基金所投资品 种的公开 信 息、基金会 计估值方
法的法规等进 行搜集并 整 理汇总，供估 值委员会 参 考，监察稽核 部负责基 金 估值业务的 事前、事
中及事后的审 核工作。 基 金经理不参与 估值决定 ， 参与估值流程 各方之间 亦 不存在任何 重大利益
冲突。
截至本报告期 末，本基 金 管理人已与中 债金融估 值 中心有限公司 、中证指 数 有限公司签订 服
务协议 ，由 其提 供相 关债 券品种 和流 通受 限股 票的 估值参 考数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
根据基金合同 的约定， 本 基金的利润分 配方式为 每 日结转收益， 按月结转 份 额。投资者的 累
计收益 定于 每月 15 日集 中 支付并 按 1.00 元面 值自 动 转为基 金份 额。 若该 日为 非工作 日， 则顺 延
到下一 工作 日 。 根 据上 述 原则 ， 本 基金2018 年上 半 年度利 润分 配符 合基 金合 同约定 ， 利润 分配 总
额21,334,890.22 元。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
本报告期内, 本 基 金 不 存 在连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人或 者 基 金 资 产
净值低 于五 千万 的情 形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期内， 中国民生 银 行股份有限公 司在本基 金 的托管过程中 ，严格遵 守 《证券投资基 金
法》及其他法 律法规和 基 金合同、托管 协议 的有 关 规定，依法安 全保管了 基 金财产，不 存在损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期内， 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定，本托 管 人对本基金的 投
资运作方面进 行了监督 ， 对基金资产净 值计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费 用开支等
方面进行了认 真的复核 ， 未发现基金管 理人有损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，在各重 要方面的
运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。
本报告 期内 ， 融 通易 支付 货币 A 实施 利润 分配 的 金 额为4,861,608.60 元， 融 通易支 付货 币 B
实 施 利 润 分 配 的 金 额 为 12,234,474.57 元, 融 通 易 支 付 货 币 E 实 施 利 润 分 配 的 金 额 为
4,238,807.05 元。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管人复核 审查的本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、财务会计 报告、投 资 组合报告等内 容
真实、 准确 和完 整。 融通易支付货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 融通 易支 付货 币市场 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 197,399,380.61 242,489,306.25
结算备 付金
472,229.55 545,454.55
存出保 证金
313,563.26 161,583.23
交易性 金融 资产 6.4.7.2 594,979,658.25 818,812,831.62
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
594,979,658.25 818,812,831.62
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 379,897,689.84 677,189,475.81
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 2,958,567.85 10,071,641.57
应收股 利
- -
应收申 购款
458,395.58 145,373,661.66
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,176,479,484.94 1,894,643,954.69
负 债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
56,079,774.96 88,899,666.65
应付证 券清 算款
2,001,344.66 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
331,530.80 403,066.96
应付托 管费
100,463.84 122,141.52
应付销 售服 务费
96,903.33 87,780.42
应付交 易费 用 6.4.7.7 36,002.97 33,653.99
应交税 费
134,900.17
124,200.00
应付利 息
20,957.64 120,801.10 融通易支付货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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应付利 润
215,286.10 803,597.62
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 152,806.31
159,000.00
负债合 计
59,169,970.78 90,753,908.26
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,117,309,514.16 1,803,890,046.43
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
1,117,309,514.16 1,803,890,046.43
负债和 所有 者权 益总 计
1,176,479,484.94 1,894,643,954.69
注： 报告 截止 日2018 年 6 月 30 日， 融通 易支 付货 币A 基金 份额 净值1.0000 元 ， 基 金份 额总
额 309,569,008.53 份；融通易支付货币 B 基 金 份 额 净 值 1.0000 元，基金份额总额
708,955,343.35 份； 融通 货币基 金份 额净 值 1.0000 元，基 金份 额总 额 98,785,162.28 份。 融通
易支付 货币 份额 总额 合计 为 1,117,309,514.16 份。
6.2 利润表
会计主 体： 融通 易支 付货 币市场 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至2018
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
一、收入
24,847,648.66 182,618,417.86
1.利息 收入
24,598,244.60 185,621,570.58
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11
4,388,643.86
91,530,288.21
债券利 息收 入
12,582,172.51 75,833,074.99
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
7,627,428.23 18,258,207.38
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益
249,404.06 -3,005,076.08
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.12 249,404.06 -3,005,076.08
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益
- -
4.汇兑 收益
- -
5.其他 收入 6.4.7.13 - 1,923.36
减： 二、费用
3,512,758.44 52,626,993.05
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,895,312.55 17,417,169.93 融通易支付货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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2．托 管费 6.4.10.2.2 574,337.09 5,277,930.18
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 664,294.84 1,391,452.12
4．交 易费 用 6.4.7.14 - -
5．利 息支 出
190,696.60 28,336,453.46
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
190,696.60 28,336,453.46
6. 税 金及 附加
5,148.41
-
7．其 他费 用 6.4.7.15 182,968.95 203,987.36
三、利润总额
21,334,890.22 129,991,424.81
减：所 得税 费用
- -
四、净利润
21,334,890.22 129,991,424.81
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 融通 易支 付货 币市场 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,803,890,046.43 - 1,803,890,046.43
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 21,334,890.22 21,334,890.22
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
-686,580,532.27 - -686,580,532.27
其中：1. 基 金申 购款 3,209,822,309.19 - 3,209,822,309.19
2. 基金 赎回 款 -3,896,402,841.46 - -3,896,402,841.46
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净值 变动
- -21,334,890.22 -21,334,890.22
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,117,309,514.16 - 1,117,309,514.16
项目
上年度可比期间
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
32,647,140,386.70 - 32,647,140,386.70
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 - 129,991,424.81 129,991,424.81 融通易支付货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
-27,257,459,693.92 - -27,257,459,693.92
其中：1. 基 金申 购款 12,566,640,482.37 - 12,566,640,482.37
2. 基金 赎回 款 -39,824,100,176.29 - -39,824,100,176.29
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净值 变动
- -129,991,424.81 -129,991,424.81
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,389,680,692.78 - 5,389,680,692.78
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 张帆______
______ 颜锡 廉______
____ 刘 美丽____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
融通易支付货币市场证券 投资基金( 简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员 会( 简称“ 中
国证监 会”) 证 监基 金字[2005]195 号 文件 《关 于同 意 融通易 支付 货币 市场 证券 投资基 金募 集的 批
复》批 准， 向社 会公 开募 集。本 基金 基金 合同 于 2006 年 1 月 19 日正 式生 效 ，首次 设立 募集 规模
为2,823,218,174.33 份 基 金份额 。 本基 金为 契约 型 开放式 ， 存续 期限 不定 ， 基金管 理人 为融 通基
金管理有限公 司，本基 金 的注册登记人 为融通基 金 管理有限公司 ，基金托 管 人为中国民 生银行股
份有限 公司(简称 “ 中国 民 生银行 ”) 。
本基金主要投 资于货币 市 场工具，包括 ：现金、 一 年以内(含一年) 的银行定 期存款、大额 存
单、剩余期 限在三百 九十 七天以内(含 三百九十 七天) 的债券、期 限在一年 以内(含一年)的债 券回
购、期限在 一年以内( 含一 年)的中央银 行票据,以 及 经中国证监 会、中国 人民 银行认可的 并允许
货币市场基金 投资的其 他 具有良好流动 性的货币 市 场工具。本基 金的业 绩 比 较基准为： 银行活期
存款利 率( 税后) 。
本基金 于2012 年5 月 2 日 实施分 级， 基金 份额 分类 后，在 基金 存续 期内 的任 何一个 开放 日，
若 A 类基金 份额 持有 人在 单个基 金帐 户保 留的 基金 份额达 到或 超过 500 万份 时，本 基金 的注 册 登
记机构 自动 将其 在该 基金 帐户持 有 的 A 类 基金 份额 升级 为 B 类 基金 份额 ，并 于升级 当日 适 用 B 类
基金份 额的 相关 费率 ，若 B 类基金 份额 持有 人在 单 个基金 帐户 保留 的基 金份 额低于 500 万份 时，
本基金 的注 册登 记机 构自 动将其 在该 基金 帐户 持有 的 B 类基金 份额 降级 为 A 类基金 份额 ，并 于 降融通易支付货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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级当日 适 用 A 类 基金 份额 的相关 费率 。两 级基 金份 额 分设 不同 的基 金代 码， 收取不 同的 销售 服 务
费并分 别公 布每 万份 基金 净收益 和七 日年 化收 益率 。
根据《关于融 通易支付 货 币市场证券投 基金增设 场 内基金份额、 调整收益 分 配原则并修订 基
金合同 部分 条款 的公 告》 ， 本基金 于2016 年6 月20 日实施 基金 份额 分类 ， 增 设E 类 份额 。 融通 易
支付货 币 E(511910) 份 额 上市交 易， 基金 份额 面值 为 100 元 ，本 报告 所列 融 通易支 付货 币 E 的份
额面值 已折 算 为1 元。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 融通 易支 付货币 市场 证券 投资
基金基 金合 同》 和中 国证 监会、 中国 基金 业协 会发 布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本基金 2018 年 上半 年度 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实、 完整 地反 映了本 基 金 2018
年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日期 间的 经营 成果和 基金 净值 变
动情况 等有 关信 息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2016]36 号《 关于 全面 推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]46 号《关 于进 一步 明确
全面推开营改 增试点金 融 业有关政策的 通知 》 、财税[2016]70 号《 关于金融 机 构同业往来等 增值
税政策 的补 充通 知》 、 财税[2016]140 号 《 关于 明确 金 融房地 产开 发教 育辅 助服 务等增 值税 政策 的
通知》 、财 税[2017]2 号 《 关于资 管产 品增 值税 政策 有关问 题的 补充 通知 》 、 财 税[2017]56 号 《关
于资管产品增 值税有关 问 题的通知 》 、财 税[2017]90 号《关于租 入固定资 产 进项税额抵扣 等增值
税政策 的通 知》 及其 他相 关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
(1) 资管产品运营 过程中发生 的增值税应税 行为，以资 管产品管理人 为增值税纳 税人。资 管融通易支付货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 21 页 共 46 页
产品管 理人 运营 资管 产品 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 暂适 用简 易计 税方 法， 按 照 3% 的 征收 率
缴纳增 值税 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 未缴 纳增 值税
的， 不再 缴纳 ； 已 缴纳 增 值税的 ， 已纳 税额 从资 管 产品管 理人 以后 月份 的增 值税应 纳税 额中 抵减 。
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖债 券的转让 收 入免征增值税 ，对国债 、 地方政府债以 及
金融同业往来利息收入亦 免征增值税。资管产品管 理人运营资管产品提供的 贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起 产生 的利 息 及利息 性质 的收 入为 销售 额。 资 管产 品管 理人 运营 资管产 品转 让 2017
年 12 月 31 日 前取 得的 基 金 、非 货物 期货 ，可 以选 择按照 实际 买入 价计 算销 售额， 或者 以 2017
年最后 一个 交易 日的 基金 份额净 值、 非货 物期 货结 算价格 作为 买入 价计 算销 售额。
(2) 对基金从证券 市场中取得 的收入，包括 买卖债券的 差价收入，债 券的利息收 入及其他 收
入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。
(4) 本基金的城市 维护建设税 、教育费附加 和地方教育 费附加等税费 按照实际缴 纳增值税 额
的适用 比例 计算 缴纳 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 7,399,380.61
定期存 款 190,000,000.00
其中： 存款 期 限1 个月 以内 -
存款期 限1-3 个月 120,000,000.00
存款期 限3 个月 以上 70,000,000.00
其他存 款 -
合计： 197,399,380.61
注：定 期存 款期 限指 定期 存款的 票面 存期 。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日 融通易支付货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 22 页 共 46 页
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 29,862,665.31 29,877,304.60 14,639.29 0.0013%
银行间 市场 565,116,992.94
565,995,000.00
878,007.06
0.0786%
合计 594,979,658.25
595,872,304.60
892,646.35
0.0779%
注：偏 离金 额＝ 影子 定价 －摊余 成本 ；偏 离度 ＝偏 离金额/摊 余成 本法 确定 的 基金资 产净 值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资 产期 末余额
单位: 人民 币 元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 379,897,689.84 -
合计 379,897,689.84 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交 易中 取得的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应收利息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 2,088.60
应收定 期存 款利 息
1,031,124.91
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 191.25
应收债 券利 息 1,792,396.68
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 132,639.42
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 126.99
合计 2,958,567.85
注：其 他为 应收 保证 金利 息。 融通易支付货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 23 页 共 46 页
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 36,002.97
合计 36,002.97
6.4.7.8 其他负债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 152,806.31
合计 152,806.31
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
融通易 支付 货 币 A
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 188,930,012.16 188,930,012.16
本期申 购 1,118,372,237.04 1,118,372,237.04
本期赎 回 -997,733,240.67 -997,733,240.67
本期末 309,569,008.53 309,569,008.53
金额单 位： 人民 币元
融通易 支付 货 币 B
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,049,124,604.12 1,049,124,604.12
本期申 购 1,750,798,805.11 1,750,798,805.11
本期赎 回 -2,090,968,065.88 -2,090,968,065.88
本期末 708,955,343.35 708,955,343.35
金额单 位： 人民 币元 融通易支付货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 24 页 共 46 页
融通易 支付 货 币 E
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 565,835,430.15 565,835,430.15
本期申 购 340,651,267.04 340,651,267.04
本期赎 回 -807,701,534.91 -807,701,534.91
本期末 98,785,162.28 98,785,162.28
注：1 、申 购含 红利 再投 及 分级份 额调 增份 额； 赎回 含分级 份额 调减 份额 。
2 、 融 通易 支付 货币E(511910) 份 额上 市交 易， 基 金 份额面 值 为100 元， 本表 所列融 通易 支付
货币E 的份 额面 值已 折算 为 1 元。
6.4.7.10 未分配利润
单位 ：人 民币 元
融通易 支付 货 币 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 4,861,608.60 - 4,861,608.60
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -4,861,608.60 - -4,861,608.60
本期末 - - -
单位： 人民 币元
融通易 支付 货 币 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 12,234,474.57 - 12,234,474.57
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -12,234,474.57 - -12,234,474.57
本期末 - - -
单位： 人民 币元
融通易 支付 货 币 E
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 4,238,807.05 - 4,238,807.05 融通易支付货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 25 页 共 46 页
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -4,238,807.05 - -4,238,807.05
本期末 - - -
注：本 基金 以份 额面 值 1.000 元 固定 份额 净值 交易 方式， 每日 计算 当日 收益 并全部 分配 。本
基金自 成立 起 至 2016 年 6 月 14 日 ，利 润分 配是 按月 结转份 额， 每月 以红 利再 投资方 式集 中支 付
累积收 益， 即按 份额 面值 1.000 元转 为基 金份 额； 自 2016 年 6 月 15 日起 ， 利润分 配由 按月 结转
份额变 更为 按日 结转 份额 ，每日 以红 利再 投资 方 式 支付累 积收 益， 即按 份额 面值 1.000 元转 为 基
金份额 。
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 57,412.94
定期存 款利 息收 入 4,309,251.78
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 19,972.57
其他 2,006.57
合计 4,388,643.86
注：其 他为 保证 金利 息收 入。
6.4.7.12 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
卖 出 债券 （、 债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
1,715,050,138.67
减 ： 卖出 债券 （、 债转 股及 债 券到 期兑 付）
成本总 额
1,705,740,126.47
减：应 收利 息总 额
9,060,608.14
买卖债 券差 价收 入
249,404.06
6.4.7.13 其他收入
本基金 本报 告期 无其 他收 入。 融通易支付货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 26 页 共 46 页
6.4.7.14 交易费用
本基金 本报 告期 无交 易费 用。
6.4.7.15 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 64,464.96
信息披 露费 49,588.57
其他 600.00
上市费 29,752.78
银行费 用 20,562.64
债券托 管帐 户维 护费 18,000.00
合计 182,968.95
6.4.8 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本 财务 报表 批准 日， 本基金 无需 要作 披露 的资 产负债 表日 后事 项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本报告 期与 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
融通基 金 管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国民 生银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 民生
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金销售 机构
新时代 证券 股份 有限 公司 (“ 新时 代证
券”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机构
深圳市 融通 资本 管理 股份 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
本基金本报告 期及上年 度 可比期间未通 过关联方 交 易单元进行交 易，无应 付 关联方的交易 佣
金。 融通易支付货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 27 页 共 46 页
6.4.10.1 关联方报酬
6.4.10.1.1 基金管理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,895,312.55 17,417,169.93
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
144,926.08
197,539.30
注： 1 、 支付 基金 管理 人融 通基金 管理 有限 公司 的基 金管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净 值 0.33
的年费 率计 提， 逐日 累计 至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日基金 管理 人报 酬＝ 前一 日基金 资产 净值 ×0.33%/ 当年天 数。
2 、 客户 维护 费是 基金 管理 人与基 金销 售机 构约 定的 依 据销 售机 构销 售基 金的 保有量 提取 一 定
比例的 费用 ，用 以向 基金 销售机 构支 付客 户服 务及 销售活 动中 产生 的相 关费 用，该 费用 从基 金管
理人收 取的 基金 管理 费中 列支， 不属 于从 基金 资产 中列支 的费 用项 目。
6.4.10.1.2 基金托管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
574,337.09 5,277,930.18
注： 支 付基 金托 管人 中国 民生银 行的 基金 托管 费按 前一日 基金 资产 净 值0.10% 的年 费率 计提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日基金 托管 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.10%/ 当年 天数。
6.4.10.1.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
融通易 支
付货 币A
融通易 支付 货
币B
融通易 支付
货币 E
合计
融通基 金管 理有 限公 司 203,035.21 28,801.62 -
231,836.83
融通易支付货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 28 页 共 46 页
中国民 生银 行 4,998.56 - -
4,998.56
新时代 证券 0.39 - 250,108.58
250,108.97
合计 208,034.16 28,801.62 250,108.58
486,944.36
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
融通易 支
付货 币A
融通易 支付 货
币B
融通易 支付
货币 E
合计
融通基 金管 理有 限公 司 111,305.15 477,037.64 - 588,342.79
中国民 生银 行 4,767.88 - - 4,767.88
新时代 证券 - - 193,041.96 193,041.96
合计 116,073.03 477,037.64 193,041.96 786,152.63
注： 支 付基 金销 售机 构的A 类基 金份 额、B 类 基金 份 额和 E 类 基金 份额 的销 售 服务费 分别 按
前一日 该类 基金 资产 净 值0.25% 、0.01% 和 0.25% 的 年费率 计提 。其 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×约 定年 费率/ 当年天 数。
6.4.10.2 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国民 生银 行 - - 9,900,000.00 596.71 - -
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中 国 民 生银
行
- 111,154,909.59 - - 130,200,000.00 16,593.87
6.4.10.3 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.10.3.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本报告 期及 上年 度可 比期 间基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金 。
6.4.10.3.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
融 通易 支 付货 币 B 融通易支付货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 29 页 共 46 页
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
深 圳 市 融 通
资 本 管 理 股
份有限 公司
5,702,299.57
0.51% 10,414,394.66 0.99%
融通易 支付 货 币 E
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 类别 份额
的比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 类别 份额
的比例
新时代 证券 - - 4,265,800.00 0.75%
注：融 通易 支付 货 币 E(511910) 份额 上市 交易 ，基 金 份额面 值 为 100 元， 本表 所列融 通易支
付货 币E 的 份额 面值 已折 算为 1 元。
6.4.10.4 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中 国 民 生 银 行
-活期 存款
7,399,380.61 57,412.94 55,065,721.03 404,113.54
中 国 民 生 银 行
-定期 存款
50,000,000.00 723,568.84 - 1,612,056.18
注：本基金的 活期银行 存 款由基金托管 人中国民 生 银行保管，按 银行同业 利 率计息，存入 中
国民生 银行 的定 期存 款按 协议利 率计 息。
6.4.10.5 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本 基金 本报 告期 内 及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券 。
6.4.10.6 其他关联交易事项的 说明
本基金 无其 他关 联交 易事 项的说 明。 融通易支付货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 30 页 共 46 页
6.4.11 利润分配情况
金额单 位： 人民 币元
融通易 支付 货币A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
4,886,724.05 - -25,115.45 4,861,608.60 -
融通易 支付 货币B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
12,570,410.65 - -335,936.08 12,234,474.57 -
融通易 支付 货币E
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
4,466,067.04 - -227,259.99 4,238,807.05 -
注：本 基金 在本 年度 累计 分配收 益 21,334,890.22 元，其 中以 红利 再投 资方 式结 转 入实 收 基
金21,923,201.74 元 ，计 入应付 收益 科目-588,311.52 元。
6.4.12 期末（ 2018 年6 月30 日 ）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发而 流通 受 限的证 券。
6.4.12.2 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.12.2.1 银行间市场债券正回 购
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
111714332
17 江 苏银
行CD332
2018 年7 月2 日
98.08
40,000.00
3,923,200.00
111783160
17 广 州农
村商业 银
行CD150
2018 年7 月2 日
99.42
300,000.00
29,826,000.00
111898112
18 大 连银
行CD086
2018 年7 月2 日
98.16
200,000.00
19,632,000.00
合计
540,000.00
53,381,200.00
6.4.12.2.2 交易所市场债券正回 购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回 购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额 6,000,000.00 元， 于 2018 年 7 月 2 日到期 。该 类交 易要 求本 基金在 回购 期内 持有融通易支付货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 31 页 共 46 页
的证券 交易 所交 易的 债券 和/或 在新 质押 式回 购下 转 入质押 库的 债券 ， 按 证券 交 易所规 定的 比例 折
算为标 准券 后， 不低 于债 券回购 交易 的余 额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织 架构
本基金为货币 市场基金 ， 主要投资于货 币市场工 具 。本基金在日 常经营活 动 中涉及的财务 风
险主要包括信 用风险、 流 动性风险及市 场风险。 本 基金管理人制 定了政策 和 程序来识别 及分析这
些风险，并设 定适当的 风 险限额及内部 控制流程 ， 通过可靠的管 理及 信息 系 统持续监控 上述各类
风险。
本基金的基金 管理人奉 行 内控优先和全 员风险管 理 理念 ，高度重 视风险管 理 的组织保障和 制
度保障，建立 了 完备的 风 险管理组织 及 相应的制 度 和 流程，力争 在风险最 小 化的前提下 ，确保基
金份额 持有 人利 益最 大化 。
董事会 对 有效 的风险管 理 承担最终责任 ，负责确 定 公司风险管理 总体目标 ， 制定公司风险 管
理战略和风险 应对策略 ； 审议重大事件 、重大决 策 的风险评估意 见，审批 重 大风险的解 决方案，
批准公司基本 风险管理 制 度；审议公司 风险管理 报 告。 在董事会 下设立风 险 控制与审计 委员会，
履行相 应 风 险管 理和 监督 职责 。
公司 管理层对 有效的风 险 管理承担直接 责任，根 据 董事会的风险 管理战略 ， 制定与 公司发展
战略、整体风 险承受能 力 相匹配的风险 管理制度 ， 并确保风险管 理制度得 以 全面、有效 执行。 在
公司管理层下 设立风险 管 理委员会，负 责指导、协调 和监督各职 能部门和 个 业务单元开 展风险管
理工作；制定 相关风险 控 制政策，审批 风险管理 重 要流程和风险 限额，并 与 公司整体业 务发展战
略和风险承受 能力相一 致 ；识别公司 各 项业务 所 涉 及的各类重大 风险，对 重 大风险 、重 大决策和
重要业务流程 的 风险进 行 评估，制定重 大风险的 解 决方案；识别 和评估新 产品 、新业务 的新增风
险，并制定控 制措施； 重 点 关注内控机 制薄弱环 节 和那些可能给 公司带来 重 大损失的事 件，提出
控制措施和解 决方案 ； 协 调突发性重大 风险事件 的 处理；审定风 险事件 责 任 人的 责任； 根据公司
风险管 理总 体策 略和 各职 能部门 与业 务单 元职 责分 工 ，组 织实 施风 险应 对方 案。
各业务部门在 执行业务 事 项时需遵守相 关法律法 规 ，遵守公司业 务管理制 度 ， 执行风险管理
的基本制度流 程 ，定期 对 本部门的风险 进行评估 ， 对其风险管理 制度和流 程 的有效性负责 。公司
所有员工是本 岗位风险 管 理的直接责任 人 ，各业 务 部门负责人是 其 部门风 险 管理 的第一 责任人，
基金经 理是 相应 投资 组合 风险管 理的 第一 责任 人。
风 险管理部对 公司风险 管 理承担独立评 估、监控 、 检查和报告职 责 ，负责 执行 公司的风险 管融通易支付货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 32 页 共 46 页
理战略和决策 ，拟定公 司 风险管理制度 ，并协同 各 业务部门制定 风险管理 流 程、评估指 标； 对 风
险进行定性和 定量评估 ， 改进风险管理 方法 、技术和 模型，组织 推动建立 、 持续优化风 险管理信
息系统；对新 产品、新 业 务进行独立监测 和评估 ， 提出风险防范 和控制建 议 ；负责 督促 相关部门
落实风险 管理 委员会的 各 项决策和风险 管理制度 ， 并对风险管理 决策和风 险 管理制度执 行情况进
行检查 、评 估和 报告 。
监察稽 核部 负责 监察 公司 各业务 部门 在相 关法 律法 规、 规 章制 度和 业务 流程 执 行方面 的 情 况，
确保既 定的 风险 管理 措施 得到有 效的 贯彻 执行 ， 发 现内控 缺失 和管 理漏 洞， 提出改 进要 求和 建议 ，
并报告 法规 和制 度的 执行 情况 。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款和部分定 期存款存 放 在本基金的托 管行中国 民 生银行；其他 定期存款 存 放在具有基 金托管资
格的平安银行 股份有限 公 司、兴业银行 股份有限 公 司、上海银行 股份有限 公 司、中信银 行股份有
限公司、工商 银行股份 有 限公司、交通 银行股份 有 限公司、广发 银行股份 有 限公司、上 海浦东发
展银行 股份 有限 公司 、 北 京银行 股份 有限 公司 、 宁 波银行 股份 有限 公司 、 江 苏银行 股份 有限 公司 、
浙商银行股份 有限公司 、 光大银行股份 有限公司 、 渤海银行股份 有限公司 、 建设银行股 份有限公
司、中国银行 股份有限 公 司，及其他大 中型商业 银 行如上海农村 商业银行 股 份有限公司 、瑞丰银
行股份有限公 司、恒丰 银 行股份有限公 司等，因 而 与银行存款相 关的信用 风 险不重大。 本基金在
银行间同业市 场进行交 易 前均对交易对 手进行信 用 评估并对证券 交割方式 进 行限制 以控 制相应的
信用风险；在 交易所进 行 的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证 券交收和
款项清 算， 违约 风险 可能 性很小 。
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ，不 投资于 短期 信用 评级 在 A-1 级以 下或 长期
信用评 级 在 AAA 级以 下的 债券， 通过 对投 资品 种信 用等级 评估 来控 制证 券发 行人的 信用 风险 ， 且
通过分 散化 投资 以分 散信 用风险 。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示 的债 券投资
单位 ：人 民币 元 融通易支付货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 33 页 共 46 页
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 - 69,978,647.89
A-1 以下 - -
未评级 70,112,876.71
139,990,773.54
合计 70,112,876.71
209,969,421.43
注：未评级债 券为 短期 融 资券、 超短期 融资券 、 政 策性金融债 。 债券信用 评 级取自第三方 评
级机构 的评 级。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示 的 同 业存单 投资
单位 ：人 民币 元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级
395,121,489.17
479,053,405.34
合计
395,121,489.17
479,053,405.34
6.4.13.2.3 按长期信用评级列示 的债 券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
AAA
10,015,974.86
-
AAA 以下 -
-
未评级
119,729,317.51
129,790,004.85
合计
129,745,292.37
129,790,004.85
注：未 评级 债券 为政 策性 金融债 。债 券信 用评 级取 自第三 方评 级机 构的 评级 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ， 保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。 融通易支付货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 34 页 共 46 页
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活 跃品种(企 业债 或短期融资 券)来实现 。本 基金投资组 合的平均 剩余 期限在每个 交易日
均不得 超 过 120 天， 且能 够通过 出售 所持 有的 银行 间同业 市场 交易 债券 应对 流动性 需求 。此 外 本
基金还可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求，除发 生 巨额赎回情 形外，债
券正回 购的 资金 余额 在每 个交易 日均 不得 超过 基金 资产净 值 的20% 。
于2018 年6 月30 日， 除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中有56,079,774.96 元 将 在一个 月以 内到
期且计息(该 利息金额 不重 大)外，本基 金所承担 的全 部金融负债 的合约 约 定到 期日均为一 个月以
内且不计息 ，可赎回 基金 份额净值(所 有者权益) 无 固定到期日 且不计息 ，因 此账面余额 约为未 折
现的合 约到 期现 金流 量。
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金 的基 金管 理人 在基 金运作 过程 中严 格按 照 《 公 开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《货
币市场 基金 监督 管理 办法 》及《 公开 募集 开放 式证 券投资 基金 流动 性风 险管 理规定 》( 自 2017 年
10 月 1 日 起施 行)等 法规 的要求 对 本 基金 组合 资产 的流动 性风 险进 行管 理， 通过监控 基金 平均剩
余期限 、 平均 剩余 存续 期 限、 高流 动 资 产占 比 、 持 仓 集中 度 、 投 资交 易的 不 活跃品 种( 企业 债或 短
期融资 券) ，并 结合 份额 持 有人集 中度 变化 予以 实现 。
一般情 况下 ， 本 基金 投资 组合的 平均 剩余 期限 在每 个交易 日均 不得 超 过 120 天，平 均剩 余 存
续期限 在每 个交 易日 均 不 得超 过 240 天， 且能 够通 过出售 所持 有的 银行 间同 业市场 交易 债券 应 对
流动性 需求 ； 当 本基 金前10 名份 额持 有人 的持 有 份 额合计 超过 基金 总份 额 的20% 时 ， 本 基金 投资
组合的 平均 剩余 期限 在每 个交易 日不 得超 过 90 天 ， 平均剩 余存 续期 不得 超 过180 天 ； 投 资组 合中
现金、 国债 、中 央银 行票 据、政 策性 金融 债券 以 及 5 个交 易日 内到 期的 其他 金融工 具占 基金 资产
净值的 比例 合计 不得 低于20% ； 当 本基 金前10 名 份额 持有人 的持 有份 额合 计超 过基金 总份 额的50%
时， 本 基金 投资 组合 的平 均剩余 期限 在每 个交 易日 均不得 超 过60 天， 平均 剩 余存续 期在 每个 交易
日均不 得超 过 120 天 ；投 资组合 中现 金、 国债 、中 央银行 票据 、政 策性 金融 债券以 及 5 个交 易 日
内到期 的其 他金 融工 具占 基金资 产净 值的 比例 合计 不得低 于 30%。于 2017 年12 月 31 日 ， 本 基金
前 10 名 份额 持有 人的 持 有份额 合计 占基 金总 份额 的比例 为 45.99% ， 本基 金 投资组 合的 平均 剩余
期限 为19 天， 平均 剩余 存 续期 为 61 天。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% 。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他货币市场 基金投资 同 一商业银行的 银行存款 及 其发行的同 业存单与融通易支付货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 35 页 共 46 页
债券不 得超 过该 商业 银行 最近一 个季 度末 净资 产 的10% 。
本基金 主动 投资 于 流 动性 受限资 产的 市值 合计 不得 超过基 金资 产净 值 的 10% 。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及 中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利 率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种，因此存 在相应的 利 率风险。本基 金
的基金管理人 每日通过 “ 影子定价”对 本基金面 临 的市场风险进 行监控， 定 期对本基金 面临的利
率敏感 性缺 口进 行监 控， 并通过 调整 投资 组合 的久 期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年
1-5
年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存 款
37,399,380.61 160,000,000.00 - - - - 197,399,380.61
结算备 付金
472,229.55 - - - - - 472,229.55
存出保 证金
313,563.26 - - - - - 313,563.26
交易性 金融 资产
5,000,000.00 333,072,614.12 256,907,044.13 - - - 594,979,658.25 融通易支付货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 36 页 共 46 页
买入返 售金 融资
产
379,897,689.84 - - - - - 379,897,689.84
应收利 息
- - - - - 2,958,567.85 2,958,567.85
应收申 购款
- - - - - 458,395.58 458,395.58
资产总 计 423,082,863.26 493,072,614.12 256,907,044.13 - - 3,416,963.43 1,176,479,484.94
负债
卖出回 购金 融资
产款
56,079,774.96 - - - - - 56,079,774.96
应付证 券清 算款 - - - - - 2,001,344.66 2,001,344.66
应付管 理人 报酬 - - - - - 331,530.80 331,530.80
应付托 管费 - - - - - 100,463.84 100,463.84
应付销 售服 务费 - - - - - 96,903.33 96,903.33
应付交 易费 用 - - - - - 36,002.97 36,002.97
应付利 息 - - - - - 20,957.64 20,957.64
应交税 费 - - - - -
134,900.17
134,900.17
应付利 润 - - - - - 215,286.10 215,286.10
其他负 债 - - - - - 152,806.31 152,806.31
负债总 计 56,079,774.96 - - - - 3,090,195.82 59,169,970.78
利率敏 感度 缺口 367,003,088.30 493,072,614.12 256,907,044.13 - - 326,767.61 1,117,309,514.16
上年度 末
2017 年12 月31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年
1-5
年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存 款 162,489,306.25 80,000,000.00 - - - - 242,489,306.25
结算备 付金 545,454.55 - - - - - 545,454.55
存出保 证金 161,583.23 - - - - - 161,583.23
交易性 金融 资产 678,869,077.00 69,965,106.73 69,978,647.89 - - - 818,812,831.62
买入返 售金 融资
产
677,189,475.81 - - - - - 677,189,475.81
应收利 息 - - - - - 10,071,641.57 10,071,641.57
应收申 购款 - - - - - 145,373,661.66 145,373,661.66
资产总 计 1,519,254,896.84 149,965,106.73 69,978,647.89 - - 155,445,303.23 1,894,643,954.69
负债
卖出回 购金 融资
产款
88,899,666.65 - - - - - 88,899,666.65
应付管 理 人 报酬 - - - - - 403,066.96 403,066.96
应付托 管费 - - - - - 122,141.52 122,141.52
应付销 售服 务费 - - - - - 87,780.42 87,780.42
应付交 易费 用 - - - - - 33,653.99 33,653.99
应付税 金
124,200.00 124,200.00
应付利 息 - - - - - 120,801.10 120,801.10
应付利 润 - - - - - 803,597.62 803,597.62
其他负 债 - - - - - 159,000.00 159,000.00
负债总 计 88,899,666.65 - - - - 1,854,241.61 90,753,908.26 融通易支付货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 37 页 共 46 页
利率敏 感度 缺口 1,430,355,230.19 149,965,106.73 69,978,647.89 - - 153,591,061.62 1,803,890,046.43
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到期 日
孰早者 予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分 析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年6 月30 日 ）
上年度 末（ 2017 年12 月31
日 ）
1.市场 利率 下 降25 个基 点 413,977.62
902,977.44
2.市场 利率 上 升25 个基 点 -413,226.40 -900,619.13
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于银 行间同业 市 场交易的固 定收益品
种，因 此无 重大 其他 价格 风险。
6.4.14 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
无 。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 594,979,658.25 50.57
其中： 债券 594,979,658.25 50.57
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 379,897,689.84 32.29
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 197,871,610.16 16.82
4 其他各项 资产 3,730,526.69 0.32
5 合计 1,176,479,484.94 100.00 融通易支付货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 38 页 共 46 页
7.2 债券回购融资情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.93
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 56,079,774.96 5.02
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额占 资
产净值 比例 的简 单平 均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明
调整期 从正 回购 融资 余额 超过基 金资 产净 值比 例 20% 后的 第一 个交 易日 起开 始 计算。
7.3 基金投资组合平均剩 余期 限
7.3.1 投资组合平均剩余期 限基 本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 57
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 58
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 15
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说 明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
7.3.2 期末投资组合平均剩 余期 限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 45.91 4.66
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 -
2 30 天( 含) —60 天 23.22 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 -
3 60 天( 含) —90 天 21.81 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 -
4 90 天( 含) —120 天 0.00 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 14.05 0.00 融通易支付货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 39 页 共 46 页
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 -
合计 104.99 4.66
7.4 报告期内投资组合平 均剩 余存续期超过 240 天情况 说明
报告期 内投 资组 合平 均剩 余存续 期未 出现 超 过240 天的情 况。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额 单位 ：人 民币元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 119,729,317.51 10.72
其中： 政策 性金 融债 119,729,317.51 10.72
4 企业债 券 10,015,974.86 0.90
5 企业短 期融 资券 70,112,876.71 6.28
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 395,121,489.17 35.36
8 其他 - -
9 合计 594,979,658.25 53.25
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
7.6 期末按摊余成本占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 十名债券投资明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称
债券数 量
(张)
摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 160202 16 国开 02 900,000 89,891,724.49 8.05
2 111818128 18 华 夏银 行CD128 500,000 49,695,394.00 4.45
3 111809163 18 浦 发银 行CD163 500,000 49,637,602.54 4.44
4 111819227 18 恒 丰银 行CD227 500,000 49,625,490.22 4.44
5 111805132 18 建 设银 行CD132 500,000 49,564,321.74 4.44
6 111821219 18 渤 海银 行CD219 400,000 39,150,659.73 3.50
7 011800393 18 平 安租 赁SCP003 300,000 30,094,866.50 2.69
8 111783160 17 广 州农 村商 业银 行CD150 300,000 29,825,614.13 2.67
9 111821169 18 渤 海银 行CD169 300,000 29,190,913.56 2.61
10 011800975 18 中 航租 赁SCP005 200,000 20,017,863.77 1.79
7.7 “影子定价”与“摊 余成 本法”确定的基金资 产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1419%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0092% 融通易支付货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 40 页 共 46 页
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0572%
报告期内负偏离度 的绝对 值达到 0.25%情况说明
本基金 本报 告期 未出 现负 偏离度 绝对 值达 到0.25% 的情况 。
报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5%情况说明
本基金 本报 告期 未出 现正 偏离度 绝对 值达 到0.5% 的 情况。
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的所有 资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基金采用摊余成本 法计 价,即计价对象以买入成 本 列示,按照票面利率或协 议 利率并考虑
其买入时的溢价和折 价, 在 其剩余期限内按照实 际利 率法每日计提收益。
7.9.2 本基金投资的前十名 证券 的发行 主体报告期内 被监 管部门立案调查，或 在报 告编制日前一
年内受到公开谴责、 处罚 情形：
18 浦 发银 行CD163 ：
本基金 投资 的前 十名 证券 中的 18 浦 发银 行CD163 ， 其发行 主体 为上 海浦 东发 展银行 股份 有 限
公司。
2018 年1 月 20 日， 公司 公告成 都分 行 于 2018 年1 月 19 日收 到中 国银 行业 监 督管理 委员 会
四川监管局（ 以下简称 “ 银监会四川监 管局 ” ）行 政 处罚决定书（ 川银监罚 字[2018]2 号 ） ，对 成
都分行 内控 管理 严重 失效, 授信管 理违 规， 违规 办理 信 贷业务 等严 重违 反审 慎经 营规则 的违 规行 为
依法查 处， 执行 罚 款46,175 万 元人 民币 。
7.9.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 313,563.26
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 2,958,567.85
4 应收申 购款 458,395.58
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 3,730,526.69
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份 融通易支付货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 41 页 共 46 页
份额级 别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
融通易支付货币 A 252,102
1,227.95
7,687,719.47
2.48% 301,881,289.06
97.52%
融通易支付货币 B 17
41,703,255.49
668,742,710.25
94.33% 40,212,633.10
5.67%
融通易支付货币 E 288
343,004.04
39,888,830.98
40.38% 58,896,331.30
59.62%
合计 252,407 4,426.62
716,319,260.70
64.11% 400,990,253.46 35.89%
注：融 通易 支付 货 币 E(511910) 份额 上市 交易 ，基 金 份额面 值 为 100 元， 本表 所列融 通易 支
付货 币E 的 份额 面值 已折 算为 1 元。
8.2 期末上市基金前十名 持有 人
融通易 支付 货 币 E
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 文登市 森鹿 制革 有限 公司 37,999,100.00
38.47%
2 何冠英 6,040,000.00
6.11%
3 刘阳 4,570,100.00
4.63%
4 席晓丽 3,612,600.00
3.66%
5 林瑞明 3,531,000.00
3.57%
6 王子腾 3,027,400.00
3.06%
7 陈奕达 2,100,200.00
2.13%
8 陆海燕 2,090,500.00
2.12%
9 邬镇邦 2,012,000.00
2.04%
10 欧恒兴 1,889,700.00
1.91%
注：融 通易 支付 货 币 E(511910) 份额 上市 交易 ，基 金 份额面 值 为 100 元， 本表 所列融 通易 支
付货 币E 的 份额 面值 已折 算为 1 元。
8.3 期末 货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
1 基金类 机构
203,165,490.55
18.18%
2 其他机构
200,588,901.14
17.95%
3 银行类 机构
83,643,860.50
7.49%
4 银行类 机构
44,108,507.68
3.95%
5 其他机构
37,999,100.00
3.40%
6 基金类 机构
34,671,220.06
3.10%
7 基金类 机构
30,581,290.55
2.74%
8 其他机构
24,248,879.82
2.17%
9 个人
15,506,354.61
1.39%
10 个人
14,130,790.90
1.26%
8.4 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 融通易支付货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 42 页 共 46 页
基 金 管 理 人 所 有
从 业 人 员 持 有 本
基金
融通易 支付 货 币 A 164,005.69
0.0530%
融通易 支付 货 币 B 0.00
0.0000%
融通易 支付 货 币 E 0.00 0.0000%
合计 164,005.69
0.0147%
8.5 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
融通易 支付 货 币A 0
融通易 支付 货 币B 0
融通易 支付 货 币E 0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
融通易 支付 货 币A
0
融通易 支付 货 币B
0
融通易 支付 货 币E
0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
融通易 支付 货
币 A
融通易 支付
货币 B
融通易 支付
货币 E
基金合 同生 效日 （2006 年1 月
19 日 ）基 金份 额总 额
2,823,218,174.33 - -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 188,930,012.16 1,049,124,604.12 565,835,430.15
本报告 期基 金总 申购 份额 1,118,372,237.04 1,750,798,805.11 340,651,267.04
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 997,733,240.67 2,090,968,065.88 807,701,534.91
本报告 期期 末基 金份 额总 额 309,569,008.53 708,955,343.35 98,785,162.28
注：总申购份 额含因份 额 升降级导致的 强制调增 份 额，总赎回份 额含因份 额 升降级导致的 强
制调减 份额 。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
10.2.1 基金管理人的 重大 人事变动
2018 年7 月28 日， 本基 金管理 人发 布了 《融 通基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告》 ，
经本基金管理 人第六届 董 事 会第五次临 时会议审 议 并通过，同意 刘晓玲女 士 辞去公司副 总经理职
务。
10.2.2 基金托管人的 基金 托管部门的重大人事 变动 融通易支付货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 43 页 共 46 页
本基金 托管 人中 国民 生银 行股份 有限 公司 于 2018 年 4 月 19 日 公告 ，根 据工 作需要 ，任 命张
庆先生 担任 本公 司资 产托 管部总 经理 ，主 持资 产托 管部相 关工 作。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期， 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 及基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 ，本 基金 投资 策略未 发生 改变 。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 聘请 的会 计师 事务 所为普 华永 道中 天会 计师 事务所(特 殊普 通合 伙)， 该事务 所 自 2011
年10 月20 日 以来 为本 基 金提供 审计 服务 至今 。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告期内， 本基金的 基 金管理人、托 管人的托 管 业务部门及其 高级管理 人 员无受稽查或 处
罚等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长江证 券 2 - - - - -
注：1 、基 金专 用交 易单 元 的选择 标准 和程 序：
选择代 理本 公司 所管 理的 基金进 行证 券买 卖业 务的 证券经 营机 构的 标准 包括 以下六 个方 面：
（1） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ；
（2） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处
罚；
（4） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 基金 进行证 券交 易的
需要， 并能 为本 基金 提供 全面 的 信息 服务 ；
（6） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员 ， 能 及时 为本 基 金 提 供高质 量的 咨询
服务，包括宏 观经济报 告 、行业报告、 市场走向 分 析、个股分析 报告及其 他 专门报告， 并能根据融通易支付货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 44 页 共 46 页
基金投 资的 特定 要求 ，提 供专门 研究 报告 。
2 、选择代理本公司所管理 的基金进行证券买卖业务 的证券经营机构的程序包 括以下四个步
骤： （1）券商 服务评价； （2）拟定租用 对象。由 研究 部根据以上 评价结果 拟定 备选的券商； （3）
上报批准。 研究部将 拟定 租用对象上 报分管副 总经 理批准； （4） 签约。在 获 得批准后， 按公司 签
约程序 代表 公司 与确 定券 商签约 。
3 、本 基金 本报 告期 内无 变 更交易 单元 的情 况。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投 资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占 当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占 当期 权证
成交总额 的
比例
长江证 券 35,860,762.58 100.00% 453,900,000.00 100.00% - -
10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的 情况
本基金 本报 告期 未出 现偏 离度绝 对值 超 过0.5% 的 情 况。
10.9 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关于融 通易 支付 货币 市场 基金 2018 年 春节 假期 前
暂停申 购 （ 含定 投及 转换 入）业 务的 公告
上海证 券报、 管理
人网站
2018-2-10
2
关于新时代证券代销的旗下部分开放式基金新增
开通定 期定 额投 资业 务的 公告
上海证 券报、 管理
人网站
2018-3-13
3
融通基 金关 于新 增中 证金 牛 （ 北京 ） 投 资咨 询有 限
公司为 代销 机构 并开 通定 期定额 投资 业务 、 转换 业
务及参 加其 申购 费率 优惠 活动的 公告
证券时 报、 管 理人
网站
2018-3-22
4
融通关于旗下部分开放式基金在上海基煜基金销
售有限 公司 开通 定期 定额 投资及 转换 业务 的公 告
上海证 券报、 管理
人网站
2018-3-22
5
关于修 改 《融 通易 支付 货 币市场 证券 投资 基金 基金
合同》 部分 条款 的公 告
上海证 券报、 管理
人网站
2018-3-23
6
融通易支付货币市场证券投资基金基金经理变更
公告
上海证 券报、 管理
人网站
2018-3-24 融通易支付货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 45 页 共 46 页
7
融通基金关于新增北京蛋卷基金销售有限公司为
代销机 构并 开通 定期 定额 投资业 务 、 转 换业 务及 参
加其申 购费 率优 惠活 动的 公告
上海证 券报、 管理
人网站 2018-4-16
8
融通基金管理有限公司关于新增金惠家保险代理
有限公 司为 代销 机构 并开 通定期 定额 投资 业务 、 转
换业务 及参 加其 申购 费率 优惠活 动的 公告
上海证 券报、 管理
人网站 2018-5-14
9
融通基金管理有限公司关于网上直销交易系统调
整旗下 货币 市场 基金 快速 取现业 务额 度的 公告
证券时 报、 管 理人
网站
2018-6-26
§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有 基金份额比例达到或 超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达到
或者超过20% 的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
20180130,
20180223-20180521,
20180529-20180621,
20180626-20180630
199,522,799.81 38,813,910.80 500,000.00 237,836,710.61 21.29%
2 20180531-20180608 0.00 200,588,901.14 0.00 200,588,901.14 17.95%
3 20180522 0.00 300,000,000.00 300,000,000.00 0.00 0.00%
个人 - - - - - - -
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位份额净值剧烈波动的风险及流动性风险。
11.2 影响投资者决策的其 他重 要信息
1 、 根据2016 年 12 月 25 日财政 部 、 国 家税 务总 局 联合下 发的 《 关于 明确 金 融、 房地 产开 发、
教育辅 助服 务等 增值 税政 策的通 知》 （ 财税 〔2016 〕140 号 ） 、2017 年1 月10 日财政 部、 国家 税务
总局联 合下 发的 《 关于 资 管产品 增值 税政 策有 关问 题的补 充通 知》 （ 财税 〔2017 〕2 号 ） 及财 政部
2017 年6 月30 日发 布的 《 关于资 管产 品增 值税 有关 问题的 通知 》 （财 税[2017]56 号 ） 的 通 知， 现
明确 自 2018 年 1 月 1 日 起 ，基金 管理 人运 营公 募基 金及资 管产 品（ 以下 简称 “产品 ” ） 过程 中发
生的增 值税 应税 行为 ，暂 适用简 易计 税方 法， 按 照3% 的征 收率 缴纳 增值 税。
自2018 年1 月1 日 （含 ） 起， 本基 金管 理人 将对 旗 下存续 及新 增产 品发 生的 增值税 应税 行为
按照相关规定 以及税务 机 关的要求计算 和缴纳增 值 税税款及附加 税费。前 述 税款及附加 税费是产
品管理、运作 和处分过 程 中发生的，将 由产品资 产 承担，从产品 资产中提 取 缴纳，可能 对产品收
益水平 有所 影响 ，敬 请广 大投资 者知 悉。 融通易支付货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 46 页 共 46 页
2 、 根据 《 公开 募集 开放 式 证券投 资基 金流 动性 风险 管理规 定 》 的 要求 ， 本基 金管理 人经 与基
金托管人协商 一致，对 本 基金合同进行 了修订和 更 新。本次修订 和更新仅 涉 及与《公开 募集开放
式证券投资基 金流动性 风 险管理规定》 相关的条 款 ，包括前言、 释义、基 金 份额的申购 与赎回、
基金的 投资 、基 金资 产估 值、基 金的 信息 披露 等， 具体内 容详 见 2018 年 3 月 23 日 基金 管理 人网
站披露 的相 关公 告和 修订 更新后 的法 律文 件。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一） 中国 证监 会批 准融 通易支 付货 币市 场证 券投 资基金 设立 的文 件
（二） 《融 通易 支付 货币 市 场证券 投资 基金 基金 合同 》
（三） 《融 通易 支付 货币 市 场证券 投资 基金 托管 协议 》
（四） 《融 通易 支付 货币 市 场证券 投资 基金 招募 说明 书》及 其定 期更 新
（五） 融通 基金 管理 有限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照
（六） 报告 期内 在指 定报 刊上披 露的 各项 公告
12.2 存放地点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
12.3 查阅方式
投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅 ， 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 ， 或 登 录 本 基 金 管 理 人 网 站
http://www.rtfund.com 查阅。
