平 安 大 华 沪深 300 交 易型 开 放 式 指数 证 券
投资基金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年8 月27 日 平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定，于 2018 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值 计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15 平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告
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6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 44
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 44
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 44
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 46
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 54
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 56
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 56
7.7 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 56
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 56
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 56
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 56
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 57
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 57
§8 基金份 额持有人信息 ......................................................................................................................... 60
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 60
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 60
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 61
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 61
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 62
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 63
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 63
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 63
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 63
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 63
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 63
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 63
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 63 平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告
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10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 65
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 66
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 66
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 67
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 67
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 67
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 67
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 平安大 华沪 深 300 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金
基金简 称 平安 300
场内简 称 平安 300
基金主 代码 510390
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 12 月 25 日
基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,274,149,992.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2018 年 1 月 26 日
2.2 基金 产 品说明
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数表 现， 追求跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差
的最小 化。 本基 金力 争将 日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 控
制在 0.2% 以内 ，年 化跟 踪 误差控 制在 2% 以内 。
投资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 法，即 完全 按照 标的 指数 的
成份股 组成 及其 权重 构建 投资组 合， 并根 据标 的指 数
成份股 及其 权重 的变 动进 行相应 调整 。当 预期 指数 成
份股发 生调 整和 成份 股发 生配股 、增 发、 分红 等行 为
时，或 因基 金的 申购 和赎 回等对 本基 金跟 踪标 的指 数
的效果 可能 带来 影响 时， 或因某 些特 殊情 况导 致流 动
性不足 时， 或其 他原 因导 致无法 有效 复制 和跟 踪标 的
指数时 ，基 金管 理人 可以 对投资 组合 管理 进行 适当 变
通和调 整， 从而 使得 投资 组合紧 密地 跟踪 标的 指数 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 收益 率
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金， 其预期 的风 险与 预期 收益 高
于混合 型基 金、 债券 型基 金与货 币市 场基 金。 同时 本
基金为 交易 型开 放式 指数 基金， 采用 完全 复制 法跟 踪
标的指 数表 现， 具有 与标 的指数 以及 标的 指数 所代 表
的股票 相似 的风 险收 益特 征。
平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 平安大 华基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈特正 郭明
联系电 话 0755-22626828 010-66105798
电子邮 箱 fundservice@pingan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-800-4800 95588
传真 0755-23997878 (010)66105799
注册地 址
深圳市 福田 区福 田街 道益 田
路5033 号 平安 金融 中心34
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址
深圳市 福田 区福 田街 道益 田
路5033 号 平安 金融 中心34
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 罗春风 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券日 报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.fund.pingan.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -8,075,009.06
本期利 润 -774,048,988.53
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.4519
本期加 权平 均净 值利 润率 -15.69%
本期基 金份 额净 值增 长率 -15.46%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -818,887,866.09
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.6427
期末基 金资 产净 值 4,505,511,616.16
期末基 金份 额净 值 3.5361
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -15.38%
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2.期末可供分 配利润采 用 期末资产负债 表中未分 配 利润与未分配 利润中已 实 现部分的孰 低数（为
期末余 额， 而非 当期 发生 数)；
3.上述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -7.15% 1.29% -7.66% 1.28% 0.51% 0.01%
过去三 个月 -9.25% 1.14% -9.94% 1.14% 0.69% 0.00%
过去六 个月 -15.46% 1.13% -12.90% 1.16% -2.56% -0.03%
自基金 合同
生效起 至今
-15.38% 1.11% -13.41% 1.14% -1.97% -0.03%
注：1 、 沪 深300 指数 收益 率： 沪深300 指数 的成 分 股样 本选 自沪 、 深两 个证 券市场 ， 覆盖 了沪
深市 场 60% 左右 的市 值， 是中 国 A 股市 场中 代表 性 强、流 动性 高、 可投 资性 大的股 票组 合， 能够平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告
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反映A 股市 场总 体发 展趋 势。
2、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
1、本 基金 基金 合同 于2017 年 12 月 25 日 正式 生效 ，截至 报告 期末 未满 一年 ；
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例符合基 金合同的 约 定，截至报告 期末本基 金 已完成建仓， 建仓期结 束 时各项资产 配置比例
符合基 金合 同约 定。
3.3 其 他指 标
本基金 本报 告期 内无 其他 指标。 平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
平安大 华基 金管 理有 限公 司 （ 以下 简 称"平 安大 华基 金" ） 经 中国 证监 会证 监许 可 【2010 】1917
号文批 准设 立 。 平 安大 华 基金总 部位 于深 圳 ， 注 册 资本金 为 3 亿 元人 民币 ， 是目前 中国 内地 基金
业注册资本金 最高的基 金 公司之一。目 前公司股 东 为平安信托有 限责任公 司 ，持有股权 60.7% ；
新加坡大华资 产管理有 限 公司，持有股 权 25%； 三 亚盈湾旅业有 限公司， 持 有股权 14.3% 。平 安
大华基金秉承 “规范、 诚 信、专业、创 新 ”企业 管 理理念，致力 于通过持 续 稳定的投资 业绩，不
断丰富的客户 服务手段 及 服务内容，为 投资人提 供 多样化的基金 产品 和高 品 质的理财服 务，从而
实现“ 以专 业承 载信 赖” 的品牌 承诺 ，成 为深 得投 资人信 赖的 基金 管理 公司 。截至 2018 年 6 月
30 日 ，平 安大 华基 金共 管 理 57 只公 募基 金， 资产 管 理总规 模2442 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
成钧
平 安大
华 沪深
300 交
易 型开
放 式指
数 证券
投 资基
金 基金
经理
2017 年 12 月 25
日
- 7
成钧先 生， 上海 交通 大学 博 士，
南 京 大学 和 上海 证券 交易所 博
士 后 ，曾 任 职于 上海 证券交 易
所 、 国泰 基 金管 理有 限公司 、
嘉 实 基金 管 理有 限公 司 、中 国
平 安 人寿 保 险股 份有 限公司 。
2017 年2 月加 入平 安大 华 基金
管 理 有限 公 司， 现任 平安大 华
沪深 300 交易 型开 放式 指 数证
券投资 基金 、 平 安大 华中 证500
交 易 型开 放 式指 数证 券投资 基
金、平 安大 华沪 深 300 交 易型
开 放 式指 数 证券 投资 基金联 接
基金、 平安 大华MSCI 中国 A 股
国 际 交易 型 开放 式指 数证券 投
资基金 、 平 安大 华 MSCI 中国 A
股 低 波动 交 易型 开放 式指数 证
券投资 基金 、 平 安大 华 MSCI 中
国 A 股国 际交 易型 开放 式 指数
证 券 投资 基 金联 接基 金基金 经平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告
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理。
1、 对 基金 的首 任基 金经 理 ， 其 “任 职日 期 ” 为基 金 合同生 效日 ， “ 离 任日 期 ”为根 据公 司决 定 确
认的解聘日期 ；对此后 的 非首任基金经 理， “任 职 日期 ”和“离 任日期 ” 分 别指根据公 司决定确
认的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《平 安大 华沪 深 300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合同 》 和
其他有关法律 法规的规 定 ，本着诚实信 用、勤勉 尽 责的原则管理 和运用基 金 资产，在严 格控制风
险的基础上， 为基金持 有 人谋求最大利 益。本报 告 期内，基金运 作整体合 法 合规，没有 损害基金
持有人 利益 。基 金的 投资 范围、 投资 比例 及投 资组 合符合 有关 法律 法规 及基 金合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下各组 合 进行股票和债 券的同向 交 易价差专项分 析，对本 报 告期内，两两 组
合间单 日 、3 日、5 日时 间 窗口内 同向 交易 买入 溢价 率均值 、 卖出 溢价 率 、 交 易占优 比等 因素 进行
了综合 分析 ，未 发现 违反 公平交 易原 则的 异常 情况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期内，所 有投资组 合 参与的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量未超 过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2018 年上 半年 ，随 着 中美贸 易摩 擦加 剧和 “去 杠杆 ” 政策 的演 变， 市场 情绪出 现扰 动，
波动率 显著 提升 。 截至2018 年6 月底 ， 沪深300 、 中 证 500 和中 证1000 分别 下 跌 12.90% 、16.53%
和20.08% ，大 盘股 跌幅 小 于小盘 股。
作为一 只投 资于 沪 深 300 指数的 被动 型产 品， 基金 在投资 管理 上， 我们 采取 完全复 制的 管 理
办法跟踪指数 ，利用量 化 科技系统进行 精细化管 理 ，强调绩效归 因在组合 管 理中的反馈 作用，严
格控制跟踪偏 离度和跟 踪 误差。截至报 告期末， 在 本基金自建仓 完毕起的 跟 踪期内，本 基金的日
均跟踪误差 为 0.03% ，年 化 跟踪误差 0.46% ，较好 的完成了基金 合同中控制 年化跟踪误差 不超过
2%的投 资目 标。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 3.5361 元 ；本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-15.46% ，业
绩比较 基准 收益 率为-12.90% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 中国宏观 增 长面临来自外 部和内部 的 不确定性，但 新经济韧 性 还在且政策具 备
灵活性 和操 作空 间， 全年 依然有 望实 现 与 2017 年 相 仿的经 济增 速。 近期 定向 降准等 宽松 政策 的陆
续推出，旨在 稳步推进 结 构化去杠杆的 同时防范 系 统性债务危机 ，下半年 金 融风险进一 步恶化的
概率将 大幅 下降 。 经 过今 年2 月以 来的 持续 调整 ， 截 至2018 年6 月30 日， 沪深300 市 盈率 为11.89
倍， 估值 已回 落至2016 年 年初市 场熔 断后 的水 平 ， 市场上 行空 间大 于下 行空 间。 在城 镇化 继续 深
化、新 老经 济结 构转 换持 续的背 景下 ，消 费升 级与 产业升 级仍 是重 点把 握的 投资大 趋势 。
作为基金管理 人，我们 将 继续坚持紧密 跟踪标的 指 数表现的投资 目标，追 求 跟踪偏离度和 跟
踪误差 的最 小化 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金 管理 人严 格按 照企 业会计 准则 、 《 中国 证监 会 关于证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》
等中国 证监 会相 关规 定和 基金合 同关 于估 值的 约定 ， 对基金 所持 有的 资产 按照 公允价 值进 行估 值。
本基金 托管 人根 据法 律法 规要求 履行 估值 及净 值计 算的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，成员由 投资管理 部 门、研究中心 、资本市 场 风控监控室、 基平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告
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金运营 部基 金会 计室 及法 律合规 监察 部相 关人 员组 成。 基 金经 理原 则上 不参 与 估值委 员会 的工 作，
其估值 建议 经估 值委 员会 成员评 估后 审慎 采用 。
估值委员会的 职责主要 包 括有：制订健 全有效的 估 值政策和程序 ；定期对 估 值政策和程序 进
行评价等；保 证基金估 值 的公平、合理 ；确保对 投 资品种进行估 值时估值 政 策和程序的 一贯性；
估值委员会成 员均具有 一 定年限的专业 从业经验 ， 具有良好的专 业能力， 并 能在相关工 作中保持
独立性 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 中
央国债登记结 算有限责 任 公司按约定提 供银行间 同 业市场的估值 数据，由 中 证指数有限 公司按约
定提供 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 和流 通受 限股票 的折 扣率 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配， 符合 基金 合同 的约定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人、 基 金资产 净值 低
于5000 万 元的 情形 。 平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ，本 基金 托管 人在对 平安 大华 沪 深 300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 的托 管 过
程中，严格遵 守《证券 投 资基金法》及 其他有关 法 律法规和基金 合同的有 关 规定，不存 在任何损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告 期内 ，平 安大 华沪 深 300 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金的 管理 人—— 平安 大华 基 金
管理有 限公 司在 平安 大华 沪深 300 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 的投 资运 作、基 金资 产净 值 的
计算、基金份 额申购赎 回 价格的计算、 基金费用 开 支等问题上， 不存在任 何 损害基金份 额持有人
利益的 行为 ， 在各 重要 方 面的运 作严 格按 照基 金合 同的规 定进 行。 本 报告 期 内， 平 安大 华沪 深 300
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 未进 行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人依 法对 平安 大华 基金管 理有 限公 司编 制和 披露的 平安 大华 沪 深 300 交易型 开放 式 指
数证券 投资 基 金2018 年 半 年度报 告中 的财 务指 标 、 净值表 现 、 收 益分 配情 况 、 财 务会 计报 告 、 投
资组合 报告 等内 容进 行了 核查， 以上 内容 真实 、准 确和完 整。 平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 平安 大华 沪 深300 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 6,811,995.18 3,893,626,042.18
结算备 付金
34,948,991.74 -
存出保 证金
3,090,133.22 -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 4,460,470,169.08 29,704,442.00
其中： 股票 投资
4,460,470,169.08 29,704,442.00
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 1,800,000,000.00
应收证 券清 算款
4,372,670.90 -
应收利 息 6.4.7.5 11,344.88 5,701,208.28
应收股 利
- -
应收 申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
4,509,705,305.00 5,729,031,692.46
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
207,454.38 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
1,925,286.51 470,591.53
应付托 管费
385,057.32 94,118.31
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 651,011.80 - 平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 1,024,878.83 28,235.49
负债合 计
4,193,688.84 592,945.33
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 5,324,399,482.25 5,723,055,617.00
未分配 利润 6.4.7.10 -818,887,866.09 5,383,130.13
所有者 权益 合计
4,505,511,616.16 5,728,438,747.13
负债和 所有 者权 益总 计
4,509,705,305.00 5,729,031,692.46
注：报 告截 止 日 2018 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 3.5361 元， 累计 份额 净值 0.8462 元， 基金 份
额总 额1,274,149,992.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 平安 大华 沪 深300 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月 1 日至
2018 年 6 月30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017
年6 月 30 日
一、收入
-752,306,868.83 -
1.利息 收入
7,787,594.75 -
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 6,545,340.09 -
债券利 息收 入
190.57 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,242,064.09 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
5,496,410.93 -
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -40,049,522.44 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 110,961.48 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -435,382.14 -
股利收 益 6.4.7.16 45,870,354.03 -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17
-765,973,979.47 -
4.汇兑收益 （损失以“- ” 号填
列）
- - 平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告
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5.其他收入（损失以“- ” 号填
列）
6.4.7.18
383,104.96 -
减：二、费用
21,742,119.70 -
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 12,194,775.46 -
2．托 管费 6.4.10.2.2 2,438,955.09 -
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 6,116,772.86 -
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
250.69 -
7．其 他费 用 6.4.7.20 991,365.60 -
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-774,048,988.53 -
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-774,048,988.53 -
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 平安 大华 沪 深300 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
5,723,055,617.00 5,383,130.13 5,728,438,747.13
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -774,048,988.53 -774,048,988.53
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-398,656,134.75 -50,222,007.69 -448,878,142.44
其中：1. 基 金申 购款 684,485,061.03 -59,314,260.04 625,170,800.99
2. 基金 赎回 款 -1,083,141,195.78 9,092,252.35 -1,074,048,943.43
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
- - - 平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告
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“-” 号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
5,324,399,482.25 -818,887,866.09 4,505,511,616.16
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
- - -
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- - -
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
- - -
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗春 风______
______ 林 婉文______
____ 胡明____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
平安大 华沪 深 300 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 （以下 简称 “本 基金 ”） 经中国 证券 监 督
管理委 员会 （以 下简 称 “ 中国证 监会 ”） 证监 许可[2017]2055 号 《 关于 准予 平安大 华沪 深 300 交
易型开放式指 数证券投 资 基金注册的批 复》核准 ， 由平安大华基 金管理有 限 公司依照《 中华人民
共和国 证券 投资 基金 法》 和《平 安大 华沪 深 300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金合 同》 负 责平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告
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公开募集。本基金为交易型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
5,721,050,037.00 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙) 普华 永道中 天验 字(2017)
验字第 1086 号 验资 报告 予 以验证 。经 向中 国证 监会 备案， 《平 安大 华沪深 300 交易型 开放 式指 数
证券投资基金 基金合同》 于 2017 年 12 月 25 日 正式生效，基 金合同生效 日的基金份额 总额为
5,723,055,617.00 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 2,005,580.00 份 基 金份额 。本 基金 的基
金管理 人为 平安 大华 基金 管理有 限公 司， 基金 托管 人 为中国 工商 银行 股份 有限 公司 （ 以下 简称 “工
商银行 ”）。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 平安 大华沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投 资
基金基 金合 同》 的有 关规 定，本 基金 的投 资范 围为 沪深 300 指 数的 成份 股及 其备选 成份 股。 为 更
好的实现投资 目标，本 基 金还可投资于 非成份股 （ 包括中小板、 创业板及 其 他经中国证 监会核准
上市的 股票 ） 、 债 券 （ 包括 国债、 央行 票据、 地方 政 府债、 金融 债、 企 业债 、 公司债 、 次 级债、 可
转换债券、可 交换债券 、 分离交易可转 债、中期 票 据、短期融资 券、超短 期 融资券、中 小企业私
募债券 等） 、 货币 市场 工具 、 权证、 股指 期货、 银行 存款、 资产 支持 证券、 债 券回购 以及 法律 法规
或中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具 （ 但须 符合中 国证 监会 的相 关规 定） 。 本基 金可 以在 履
行适当 适当 程序后, 参与 融 资和转 融通 证券 出借 业务 。 本基金 投资 于沪 深 300 指 数的成 份股 及其 备
选成份 股的 比例 不低 于基 金资产 净值 的90% ， 且不 低 于非现 金基 金资 产 的 80% 。 每个交 易日 日终 在
扣除股指期货 合约需缴 纳 的交易保证金 后，应当 保 持不低于交易 保证金一 倍 的现金。如 法律法规
或监管机构以 后允许基 金 投资其他品种 ，本基金 管 理人在履行适 当程 序后 ， 可以将其纳 入投资范
围。
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数， 即沪 深300 指 数收益 率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 平安 大华 沪深 300 交 易型 开放
式指数 证券 投资 基金 基金 合同》 和在 财务 报表 附 注 6.4.4 所列 示的 中国 证监 会、中 国基 金业 协会
发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务操 作编 制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告
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6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2018 年 6 月 30 日 的财
务状况 以及 自2018 年1 月1 日至 2018 年06 月 30 日止期 间的 经营 成果 和净 值变动 情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。本 期财 务报表 的实 际 编
制期间 系 自2018 年1 月1 日起 至2018 年6 月30 日 止。
6.4.4.2 记账 本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具(主 要为权证 投 资)分类为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以
衍生金融资产 列示外， 以 公 允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
6.4.4.4 金 融资 产和 金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告
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对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一 的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 ， 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用 的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在无法取 得相关资
产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ，才可 以使 用不 可观 察输 入值。
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告
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与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别于 基金 申购 确认 日及基 金赎 回确 认日 认列 。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分 配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入 当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基 金 本报 告期 收益 份额 政策为 ：(1) 在 符合 基金 收 益分配 条件 的前 提下 ， 本 基金收 益每 年最
多分 配 4 次 。本 基金 以使 收益分 配后 基金 份额 净值 增长率 尽可 能贴 近标 的指 数同期 增长 率为 原 则
进行收益分配 。基于本 基 金的性质和特 点，本基 金 收益分配不须 以弥补浮 动 亏损为前提 ，收益分平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告
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配后有 可能 使除 息后 的基 金份额 净值 低于 面值 ；(2) 《基 金合 同》 生效 不 满3 个月可 不进 行收 益分
配；(3) 本基 金的收益 分配 采取现金分红 的方式；(4) 基金收益评价 日核定的 基 金份额净值增 长率
超过标的指数 同期增长 率 达到 1%以上 时，基金 管理 人可进行收益 分配；(5) 每 一基金份 额享 有 同
等分配 权；(6) 法律 法规 或 监管机 关另 有规 定的 ，从 其规定 。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分：(1) 该组 成
部分能 够在 日常 活动 中产 生收入 、 发 生费 用；(2) 本 基金的 基金 管理 人能 够定 期评价 该组 成部 分 的
经营成 果 ， 以 决定 向其 配 置资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本基金 能够 取得 该组 成部 分的财 务状 况 、 经 营
成果和现金流 量等有关 会 计信息。如果 两个或多 个 经营分部具有 相似的经 济 特征，并且 满足一定
条件的 ，则 合并 为一 个经 营分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 按照 中证 指数 有限 公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值核 算工 作小 组关于 2015 年 1 季
度固定 收益 品种 的估 值处 理标准 》所 独立 提供 的债 券估值 结果 确定 公允 价值 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告
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政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有 关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人 运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳 税 所得 额； 持 股期限 超 过 1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 6,811,995.18
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 - 平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告
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存款 期 限3 个 月以 上 -
其他存 款 -
合计： 6,811,995.18
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 5,225,559,963.55 4,460,470,169.08 -765,089,794.47
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 5,225,559,963.55 4,460,470,169.08 -765,089,794.47
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
合同/ 名义 金额
公允价 值
备注
资产 负债
利率衍 生工 具 - - -
货币衍 生工 具 - - -
权益衍 生工 具 11,199,180.00 - -
IF1807
11,199,180.00 - -
其他衍 生工 具 - - -
合计 11,199,180.00 - -
注：衍生金融 资产项下 的 股指期货投资 净额为 0 。 在当日无负债 结算制度 下 ，结算准备 金已包括
所持股 指期 货合 约产 生的 持仓损 益， 则衍 生金 融资 产 项下的 股指 期货 投资 与相 关的期 货暂 收款(结
算所得 的持 仓损 益) 之间 按 抵销后 的净 额 为 0。 平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告
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6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 于本 报告 期末 未持 有买入 返售 金融 资产 。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 于本 期末 未持 有买 断式逆 回购 交易 中取 得的 债券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 4,371.47
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 7,739.67
应收债 券利 息 -
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -1,383.57
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 617.31
合计 11,344.88
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 651,011.80
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 651,011.80
平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告
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6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 608,610.18
可退替 代款 256,927.80
应付替 代款 159,340.85
合计 1,024,878.83
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 5,723,055,617.00 5,723,055,617.00
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
2018 年 1 月 18 日 基金 拆 分/份额
折算前
5,723,055,617.00 5,723,055,617.00
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 -4,353,505,625.00 -
本期申 购 163,800,000.00 684,485,061.03
本期赎 回( 以"-" 号填列) -259,200,000.00 -1,083,141,195.78
本期末 1,274,149,992.00 5,324,399,482.25
注：1. 本基 金于2017 年 12 月4 日至2017 年 12 月15 日止 期间 公 开 发售 ， 首 次 发售募 集的 有效 认
购份额 为5,723,055,617.00 份 基金 份额 ，其 中认 购 资金利 息折 合2,005,580.00 份 基金 份额 。
2.投资 者申 购、 赎回 的基 金份额 需为 最小 申购 、赎 回单位 的整 数倍 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 5,258,725.13 124,405.00 5,383,130.13
本期利 润 -8,075,009.06 -765,973,979.47 -774,048,988.53
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-1,955,294.04 -48,266,713.65 -50,222,007.69
其中： 基金 申购 款 481,954.41 -59,796,214.45 -59,314,260.04
基金赎 回款 -2,437,248.45 11,529,500.80 9,092,252.35 平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告
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本期已 分配 利润 - - -
本期末 -4,771,577.97 -814,116,288.12 -818,887,866.09
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 535,225.44
定期存 款利 息收 入 5,775,000.00
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 224,671.66
其他 10,442.99
合计 6,545,340.09
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -38,885,032.55
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -1,164,489.89
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -40,049,522.44
6.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 643,938,622.27
减：卖 出股 票成 本总 额 682,823,654.82
买卖股 票差 价收 入 -38,885,032.55
平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告
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6.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
赎回基 金份 额对 价总 额 1,074,048,943.43
减： 现 金支 付赎 回款 总额 354,098,865.43
减： 赎 回股 票成 本总 额 721,114,567.89
赎回差 价收 入 -1,164,489.89
6.4.7.12.4 股 票投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 无股 票投 资产生 的申 购价 差收 入。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
110,961.48
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 110,961.48
6.4.7.13.2 债 券投 资收 益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
1,513,552.05
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付）
成本总 额
1,402,400.00
减：应 收利 息总 额 190.57
买卖债 券差 价收 入 110,961.48
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 内未 发生 由于债 券投 资产 生的 债券 赎回差 价收 入。 平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告
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6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益产 生的 申购 差价 收入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 于本 期无 资产 支持 证券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 于本 期无 贵金 属投 资。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 于本 期无 贵金 属投 资。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 于本 期无 贵金 属投 资。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 于本 期无 贵金 属投 资。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 于本 期无 衍生 工具 收益。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期收 益金 额
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
国债期 货投 资收 益 -
股指期 货- 投资 收益 -435,382.14
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 45,870,354.03
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 45,870,354.03 平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告
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6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -765,214,199.47
—— 股 票投 资 -765,214,199.47
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -759,780.00
—— 权 证投 资 -
IF1807 -759,780.00
3.其他 -
减： 应税 金融 商品 公允 价值 变动产 生的 预估 增
值税
-
合计 -765,973,979.47
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 -
替代损 益 383,104.96
合计 383,104.96
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 6,116,772.86
银行间 市场 交易 费用 -
合计 6,116,772.86
平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告
第 32 页 共 67 页
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 62,978.95
信息披 露费 94,219.55
银行汇 划费 1,097.59
其他 1,610.46
上市费 37,171.42
IOPV 计算 费 62,601.11
指数使 用费 731,686.52
合计 991,365.60
6.4.7.21 分 部报 告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 须 作披露的分部 报
告。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
平安大 华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司（ “ 工商 银
行” ）
基金托 管 人
平安信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
大华资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
三亚盈 湾旅 业有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳平 安大 华汇 通财 富管 理有限 公司 基金管 理人 的子 公司
平安证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东的 子公 司、基 金销 售机 构 平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告
第 33 页 共 67 页
中国平 安保 险( 集团) 股份 有限公 司 基金管 理人 的最 终控 股母 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
平安证 券 3,332,556,412.27 48.73% - -
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 于本 期无 通过 关联 方交易 单元 进行 的债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
平安证 券 835,000,000.00 39.11% - -
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 于本 期无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1月1 日至2018 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金 总
额的比 例
平安证 券 2,370,466.76 48.37% 181,354.69 27.86%
注： 平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告
第 34 页 共 67 页
1. 上 述佣 金参 考市 场价 格 经本基 金的 基金 管理 人与 对方协 商确 定， 以扣 除由 中 国证券 登记 结算 有
限责任 公司 收取 的证 管费 和经手 费的 净额 列示 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
12,194,775.46 -
其中： 支付 销 售 机构 的客
户维护 费
- -
注: 支付基金管理人平安大 华基金管理有限公司的管 理人报酬按前一日基金资 产净值的 0.50% 的
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬= 前一 日基 金 资产净 值 X0.50%/ 当 年天 数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,438,955.09 -
注：支付托管 人中国工 商 银行股份有限 公司的托 管 费按前一日的 基金资产 净 值的 0.10% 的年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日托管 费= 前一 日的 基金 资 产净值 ×0. 10%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的销 售服 务费 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 于本 期无 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。 平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告
第 35 页 共 67 页
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的基 金管 理人 于本 期未运 用固 有资 金投 资本 基金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末未 有除 基金管 理人 之外 的其 他 关 联方投 资本 基金 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工商银 行 6,811,995.18 535,225.44 - -
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行同业 利率 计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 于本 期未 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 于本 期无 须作 说明 的其他 关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（2018 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
603693
江苏
新能
2018 年
6 月25
日
2018
年7 月
3 日
新股未
上市
9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 -
603706
东方
环宇
2018 年
6 月29
日
2018
年7 月
9 日
新股未
上市
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 - 平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告
第 36 页 共 67 页
603105
芯能
科技
2018 年
6 月29
日
2018
年7 月
9 日
新股未
上市
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
601390
中
国
中
铁
2018
年5
月7
日
重
大
事
项
停
牌
7.47
2018
年 8
月 20
日
7.25 2,344,300 19,793,068.35 17,511,921.00 -
002450
康
得
新
2018
年6
月4
日
重
大
事
项
停
牌
17.08 - - 909,648 19,821,763.71 15,536,787.84 -
002252
上
海
莱
士
2018
年2
月23
日
重
大
事
项
停
牌
19.52 - - 605,600 11,883,405.49 11,821,312.00 -
601727
上
海
电
气
2018
年6
月6
日
重
大
事
项
停
牌
6.34
2018
年 8
月 7
日
5.71 1,515,600 10,153,397.59 9,608,904.00 -
002310
东
方
园
林
2018
年5
月25
日
重
大
事
项
停
牌
15.03 - - 583,700 11,379,967.35 8,773,011.00 -
300072
三
聚
2018
年6
重
大
23.28
2018
年 7
18.38 371,842 13,375,037.44 8,656,481.76 - 平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告
第 37 页 共 67 页
环
保
月19
日
事
项
停
牌
月 10
日
600221
海
航
控
股
2018
年1
月10
日
重
大
事
项
停
牌
3.23
2018
年 7
月 20
日
2.91 1,594,600 5,140,051.02 5,150,558.00 -
000415
渤
海
金
控
2018
年1
月17
日
重
大
事
项
停
牌
5.84
2018
年 7
月 17
日
5.19 757,200 4,512,361.00 4,422,048.00 -
002602
世
纪
华
通
2018
年6
月12
日
重
大
事
项
停
牌
32.50 - - 120,100 4,093,175.59 3,903,250.00 -
601118
海
南
橡
胶
2018
年5
月24
日
重
大
事
项
停
牌
6.62 - - 561,900 3,301,955.20 3,719,778.00 -
002411
必
康
股
份
2018
年6
月19
日
重
大
事
项
停
牌
28.34 - - 130,307 3,478,063.02 3,692,900.38 -
000008
神
州
高
铁
2018
年6
月6
日
重
大
事
项
停
牌
4.96
2018
年 8
月 7
日
4.46 727,780 6,029,684.86 3,609,788.80 -
000723
美
锦
能
源
2018
年3
月27
日
重
大
事
项
5.43
2018
年 7
月 31
日
4.89 485,100 3,271,983.86 2,634,093.00 - 平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告
第 38 页 共 67 页
停
牌
注：本 基金 截 至 2018 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2018 年6 月30 日止 ，本 基金 未从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易，无 质押 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2018 年6 月30 日止 ，本 基金 未从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易，无 质押 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制订 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长 、风 险管 理委 员会 、法律 合规 监察 部和 相关 业务部 门构 成的 四级 风险 管理架 构体 系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基 金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。 平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告
第 39 页 共 67 页
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本报告 期末 本基 金未 持有 按短期 信用 评级 列示 的债 券。
6.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
本报告 期末 本基 金未 持有 按短期 信用 评级 列示 的资 产支持 证券 。
6.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
本报告 期末 本基 金未 持有 按短期 信用 评级 列示 的同 业存单 。
6.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本报告 期末 本基 金未 持有 按长期 信用 评级 列示 的债 券。
6.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
本报告 期末 本基 金未 持有 按长期 信用 评级 列示 的资 产支持 证券 。
6.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
本报告 期末 本基 金未 持有 按长期 信用 评级 列示 的同 业存单 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对 兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
本基金 所持 大部 分证 券在 证券交 易所 上市 ， 其 余亦 可在银 行间 同业 市场 交易 ， 因此 除附 注 6.4.12
中列示的部分 基金资产 流 通暂时受限制 不能自由 转 让的情况外， 其余均能 以 合理价格适 时变现。
此外，本 基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 ， 其上限一般 不超过基
金持有 的债 券投 资的 公允 价值。
于2018 年06 月30 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均较 短且不 计息 ， 可 赎回
基金份额净 值(所有者 权益)无固定到期 日且不计 息， 因此账面余 额即为未 折现 的合约到期 现金流
量。 平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告
第 40 页 共 67 页
6.4.13.3.2 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合 资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10%。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通 股票的 15% ，本基金与由 本基金的 基 金管理人管理 的全部投 资 组合持有一家 上市公
司发行 的可 流通 股票 ， 不 得超过 该上 市公 司可 流通 股票 的30%( 完 全按 照有 关 指数构 成比 例进 行证
券投资 的开 放式 基金 及中 国证监 会认 定的 特殊 投资 组合不 受上 述比 例限 制)。 本基金 主动 投资 于 流
动性受 限资 产的 市值 合计 不得超 过基 金资 产净 值的 15%。于 2018 年 6 月 30 日，本 基金 持有 的流
动性受 限资 产的 估值 占基 金资产 净值 的比 例 为2.20% 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测算，确 保每日确 认 的净赎回申请 不得超 过 7 个工作日可变 现资产的 可 变现价值。 于 2018
年 6 月 30 日， 本基 金组 合 资产 中 7 个工 作日 可变 现 资产的 账面 价值 为 6811995.18 元 ，超 过经 确
认的当 日净 赎回 金额 。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算 足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
注：流动性受 限资产、7 个工作日可变 现资产的 计 算口径见《公 开募集开 放 式证券投资基 金
流动性 风险 管理 规定 》第 四十条 。 平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告
第 41 页 共 67 页
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率 风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款
6,811,995.18 - - - - - 6,811,995.18
结算备 付金
34,948,991.74 - - - - - 34,948,991.74
存出保 证金
1,524,223.22 - - - - 1,565,910.00 3,090,133.22
交易性 金融 资产
- - - - - 4,460,470,169.08 4,460,470,169.08
应收证 券清 算款
- - - - - 4,372,670.90 4,372,670.90
应收利 息
- - - - - 11,344.88 11,344.88
资产总 计 43,285,210.14 - - - - 4,466,420,094.86 4,509,705,305.00
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 207,454.38 207,454.38
应付管 理人 报酬 - - - - - 1,925,286.51 1,925,286.51
应付托 管费 - - - - - 385,057.32 385,057.32
应付交 易费 用 - - - - - 651,011.80 651,011.80
其他负 债 - - - - - 1,024,878.83 1,024,878.83
负债总 计 - - - - - 4,193,688.84 4,193,688.84
利率敏 感度 缺口 43,285,210.14 - - - - 4,462,226,406.02 4,505,511,616.16
上年度 末
2017 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告
第 42 页 共 67 页
银行存 款 3,893,626,042.18 - - - - - 3,893,626,042.18
交易性 金融 资产 - - - - - 29,704,442.00 29,704,442.00
买入返 售金 融资 产 1,800,000,000.00 - - - - - 1,800,000,000.00
应收利 息 - - - - - 5,701,208.28 5,701,208.28
资产总 计 5,693,626,042.18 - - - - 35,405,650.28 5,729,031,692.46
负债
应付管 理人 报酬 - - - - - 470,591.53 470,591.53
应付托 管费 - - - - - 94,118.31 94,118.31
其他负 债 - - - - - 28,235.49 28,235.49
负债总 计 - - - - - 592,945.33 592,945.33
利率敏 感度 缺口 5,693,626,042.18 - - - - 34,812,704.95 5,728,438,747.13
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于2018 年6 月30 日 ， 本 基金未 持有 交易 性债 券投 资(2017 年12 月31 日： 同)， 因此 市场 利率 的
变动对 于本 基金 资产 净值 无重大 影响(2017 年12 月31 日 ：同) 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金主要采 取完全复 制 法，即完全按 照标的指 数 的成份股组成 及其权重 构 建投资组合， 并
根据标的指数 成份股及 其 权重的变动进 行相应调 整 。当预期指数 成份股发 生 调整和成份 股发生配
股、增发、分 红等行为 时 ，或因基金的 申购和赎 回 等对本基金跟 踪标的指 数 的效果可能 带来影响
时，或 因某些 特殊情况 导 致流动性不足 时，或其 他 原因导致无法 有效复制 和 跟踪标的指 数时，基
金管理人可以 对投资组 合 管理进行适当 变通和调 整 ，从而使得投 资组合紧 密 地跟踪标的 指数。本
基金投 资于 沪 深 300 指数 的成份 股及 其备 选成 份股 的比例 不低 于基 金资 产净 值的 90% ，且 不低 于
非现金基金资 产的 80% 。 每个交易日日 终在扣除 股 指期货合约需 缴纳的交 易 保证金后，应 当保持
不低于交易保 证金一倍 的 现金。如法律 法规或监 管 机构以后允许 基金投资 其 他品种，本 基金管理平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告
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人在履 行适 当程 序后 ，可 以将其 纳入 投资 范围 。
此外，本基金 的基金管 理 人每日对本基 金所持有 的 证券 价格实施 监控，定 期 运用多种定量 方
法对基 金进 行风 险度 量， 包括 VaR(Value at Risk) 指标等 来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ， 及
时可靠 地对 风险 进行 跟踪 和控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 4,460,470,169.08 99.00 29,704,442.00 0.52
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 4,460,470,169.08 99.00 29,704,442.00 0.52
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
于2018 年06 月30 日， 本 基金成 立未 满一 年， 尚无 足够经 验数 据。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.2 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金 无需 要说 明的 其他 重要 事项。
6.4.14.3 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2018 年08 月 27 日 经本 基金 的基 金 管理人 批准 。 平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 4,460,470,169.08 98.91
其中： 股票 4,460,470,169.08 98.91
2
基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融 衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 41,760,986.92 0.93
8 其他各 项资 产 7,474,149.00 0.17
9 合计 4,509,705,305.00 100.00
资产组 合中 股票 市值 与按 行业分 类的 股票 市值 之和 的差异 为可 退替 代款 估值 增值。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 6,477,822.00 0.14
B 采矿业 145,266,227.82 3.22
C 制造业 1,896,038,564.48 42.08
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
119,750,658.76 2.66
E 建筑业 154,638,294.82 3.43
F 批发和 零售 业 87,159,012.95 1.93
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 133,733,562.93 2.97
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
166,799,441.12 3.70
J 金融业 1,413,833,524.61 31.38
K 房地产 业 197,706,264.84 4.39
L 租赁和 商务 服务 业 67,027,240.38 1.49 平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告
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M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 16,171,611.20 0.36
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 24,728,651.18 0.55
R 文化、 体育 和娱 乐业 23,364,181.84 0.52
S 综 合 - -
合计 4,452,695,058.93 98.83
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 3,719,778.00 0.08
B 采掘业 - -
C 制造业 3,902,122.56 0.09
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应 业
71,559.85 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 448.80 0.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
81,226.14 0.00
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 7,775,135.35 0.17
7.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票。
平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告
第 46 页 共 67 页
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601318 中国平 安 4,556,859 266,940,800.22 5.92
2 600519 贵州茅 台 211,302 154,558,960.92 3.43
3 600036 招商银 行 4,334,135 114,594,529.40 2.54
4 000333 美的集 团 1,940,298 101,322,361.56 2.25
5 000651 格力电 器 2,022,516 95,361,629.40 2.12
6 601166 兴业银 行 5,243,579 75,507,537.60 1.68
7 600887 伊利股 份 2,551,082 71,175,187.80 1.58
8 600276 恒瑞医 药 929,115 70,389,752.40 1.56
9 600016 民生银 行 9,923,400 69,463,800.00 1.54
10 601328 交通银 行 11,536,800 66,221,232.00 1.47
11 000858 五 粮 液 815,300 61,962,800.00 1.38
12 002415 海康威 视 1,550,516 57,570,659.08 1.28
13 601288 农业银 行 16,058,500 55,241,240.00 1.23
14 600030 中信证 券 3,306,000 54,780,420.00 1.22
15 600104 上汽集 团 1,471,906 51,501,990.94 1.14
16 000002 万
科Ａ 2,042,320 50,241,072.00 1.12
17 601398 工商银 行 9,063,300 48,216,756.00 1.07
18 601668 中国建 筑 8,824,900 48,183,954.00 1.07
19 600000 浦发银 行 4,918,640 47,022,198.40 1.04
20 600900 长江电 力 2,777,134 44,822,942.76 0.99
21 601601 中国太 保 1,320,914 42,071,110.90 0.93
22 601169 北京银 行 6,198,500 37,376,955.00 0.83
23 600048 保利地 产 2,979,750 36,352,950.00 0.81
24 000725 京东方 Ａ 9,921,500 35,122,110.00 0.78
25 002304 洋河股 份 252,781 33,265,979.60 0.74
26 000001 平安银 行 3,594,726 32,676,059.34 0.73
27 600837 海通证 券 3,388,400 32,088,148.00 0.71
28 601988 中国银 行 8,823,000 31,851,030.00 0.71
29 600309 万华化 学 687,601 31,230,837.42 0.69
30 600690 青岛海 尔 1,533,300 29,531,358.00 0.66
31 002027 分众传 媒 3,072,000 29,399,040.00 0.65
32 600019 宝钢股 份 3,726,200 29,027,098.00 0.64
33 600518 康美药 业 1,250,338 28,607,733.44 0.63 平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告
第 47 页 共 67 页
34 600028 中国石 化 4,401,300 28,564,437.00 0.63
35 600585 海螺水 泥 837,600 28,042,848.00 0.62
36 601888 中国国 旅 409,118 26,351,290.38 0.58
37 601229 上海银 行 1,634,000 25,751,840.00 0.57
38 603288 海天味 业 340,800 25,096,512.00 0.56
39 601818 光大银 行 6,668,700 24,407,442.00 0.54
40 601766 中国中 车 3,056,400 23,534,280.00 0.52
41 000538 云南白 药 219,100 23,434,936.00 0.52
42 601211 国泰君 安 1,573,000 23,186,020.00 0.51
43 600009 上海机 场 403,904 22,408,593.92 0.50
44 002024 苏宁易 购 1,559,000 21,950,720.00 0.49
45 601939 建设银 行 3,213,921 21,051,182.55 0.47
46 601857 中国石 油 2,709,300 20,888,703.00 0.46
47 601688 华泰证 券 1,368,601 20,487,956.97 0.45
48 601006 大秦铁 路 2,492,657 20,464,713.97 0.45
49 600015 华夏银 行 2,683,100 19,989,095.00 0.44
50 300059 东方财 富 1,514,980 19,967,436.40 0.44
51 600703 三安光 电 1,024,222 19,685,546.84 0.44
52 002230 科大讯 飞 609,501 19,546,697.07 0.43
53 601009 南京银 行 2,485,100 19,209,823.00 0.43
54 600050 中国联 通 3,902,200 19,198,824.00 0.43
55 002008 大族激 光 358,800 19,084,572.00 0.42
56 001979 招商蛇 口 991,939 18,896,437.95 0.42
57 000568 泸州老 窖 306,500 18,653,590.00 0.41
58 600919 江苏银 行 2,898,000 18,576,180.00 0.41
59 002594 比亚迪 380,200 18,127,936.00 0.40
60 002475 立讯精 密 797,350 17,972,269.00 0.40
61 000338 潍柴动 力 2,029,300 17,756,375.00 0.39
62 601390 中国中 铁 2,344,300 17,511,921.00 0.39
63 600196 复星医 药 420,600 17,408,634.00 0.39
64 600031 三一重 工 1,936,700 17,372,199.00 0.39
65 002142 宁波银 行 1,062,004 17,300,045.16 0.38
66 601186 中国铁 建 1,929,500 16,632,290.00 0.37
67 601088 中国神 华 829,900 16,548,206.00 0.37
68 000776 广发证 券 1,238,800 16,438,876.00 0.36
69 002236 大华股 份 728,150 16,419,782.50 0.36
70 300003 乐普医 疗 447,440 16,412,099.20 0.36
71 601628 中国人 寿 698,600 15,732,472.00 0.35
72 601899 紫金矿 业 4,347,750 15,695,377.50 0.35 平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告
第 48 页 共 67 页
73 600741 华域汽 车 661,273 15,685,395.56 0.35
74 002450 康得新 909,648 15,536,787.84 0.34
75 601989 中国重 工 3,827,013 15,461,132.52 0.34
76 600660 福耀玻 璃 585,771 15,060,172.41 0.33
77 601336 新华保 险 348,200 14,930,816.00 0.33
78 000963 华东医 药 305,250 14,728,312.50 0.33
79 603799 华友钴 业 148,700 14,493,789.00 0.32
80 600867 通化东 宝 602,195 14,434,614.15 0.32
81 002466 天齐锂 业 286,945 14,229,602.55 0.32
82 600436 片仔癀 126,500 14,159,145.00 0.31
83 601225 陕西煤 业 1,677,800 13,791,516.00 0.31
84 300124 汇川技 术 418,500 13,735,170.00 0.30
85 600958 东方证 券 1,500,000 13,695,000.00 0.30
86 601012 隆基股 份 819,917 13,684,414.73 0.30
87 000100 TCL 集团 4,539,300 13,163,970.00 0.29
88 600999 招商证 券 958,795 13,116,315.60 0.29
89 600352 浙江龙 盛 1,091,800 13,047,010.00 0.29
90 000063 中兴通 讯 1,000,800 13,040,424.00 0.29
91 600795 国电电 力 4,937,500 12,936,250.00 0.29
92 300015 爱尔眼 科 399,822 12,910,252.38 0.29
93 002456 欧菲科 技 796,000 12,839,480.00 0.28
94 600340 华夏幸 福 495,900 12,769,425.00 0.28
95 002460 赣锋锂 业 328,550 12,675,459.00 0.28
96 600029 南方航 空 1,470,200 12,423,190.00 0.28
97 600886 国投电 力 1,706,600 12,406,982.00 0.28
98 000166 申万宏 源 2,827,661 12,356,878.57 0.27
99 600487 亨通光 电 558,809 12,321,738.45 0.27
100 601933 永辉超 市 1,601,100 12,232,404.00 0.27
101 600406 国电南 瑞 765,500 12,094,900.00 0.27
102 002252 上海莱 士 605,600 11,821,312.00 0.26
103 002044 美年健 康 522,938 11,818,398.80 0.26
104 600271 航天信 息 467,100 11,803,617.00 0.26
105 601155 新城控 股 379,000 11,737,630.00 0.26
106 601607 上海医 药 482,468 11,530,985.20 0.26
107 601901 方正证 券 1,721,000 11,513,490.00 0.26
108 600011 华能国 际 1,756,600 11,171,976.00 0.25
109 601111 中国国 航 1,250,000 11,112,500.00 0.25
110 601985 中国核 电 1,955,300 11,047,445.00 0.25
111 300070 碧水源 786,800 10,960,124.00 0.24 平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告
第 49 页 共 67 页
112 600516 方大炭 素 449,300 10,953,934.00 0.24
113 000895 双汇发 展 414,710 10,952,491.10 0.24
114 600570 恒生电 子 205,700 10,891,815.00 0.24
115 600115 东方航 空 1,644,700 10,887,914.00 0.24
116 600089 特变电 工 1,556,300 10,785,159.00 0.24
117 002202 金风科 技 850,482 10,750,092.48 0.24
118 600066 宇通客 车 555,700 10,663,883.00 0.24
119 601600 中国铝 业 2,758,300 10,591,872.00 0.24
120 600111 北方稀 土 912,200 10,380,836.00 0.23
121 601669 中国电 建 1,922,300 10,303,528.00 0.23
122 300408 三环集 团 437,335 10,277,372.50 0.23
123 000423 东阿阿 胶 190,800 10,266,948.00 0.23
124 601377 兴业证 券 1,946,700 10,259,109.00 0.23
125 300136 信维通 信 328,481 10,094,221.13 0.22
126 600606 绿地控 股 1,528,000 9,993,120.00 0.22
127 000069 华侨城 Ａ 1,375,800 9,947,034.00 0.22
128 600535 天士力 380,464 9,823,580.48 0.22
129 600588 用友网 络 398,221 9,760,396.71 0.22
130 000413 东旭光 电 1,602,600 9,711,756.00 0.22
131 600383 金地集 团 945,100 9,630,569.00 0.21
132 601727 上海电 气 1,515,600 9,608,904.00 0.21
133 000503 国新健 康 301,319 9,575,917.82 0.21
134 600398 海澜之 家 751,402 9,572,861.48 0.21
135 002736 国信证 券 1,030,100 9,373,910.00 0.21
136 300122 智飞生 物 200,400 9,166,296.00 0.20
137 000768 中航飞 机 579,900 9,069,636.00 0.20
138 600522 中天科 技 1,027,500 9,052,275.00 0.20
139 600176 中国巨 石 880,400 9,006,492.00 0.20
140 600332 白云山 235,900 8,975,995.00 0.20
141 601788 光大证 券 816,800 8,968,464.00 0.20
142 600010 包钢股 份 5,729,600 8,880,880.00 0.20
143 000783 长江证 券 1,622,500 8,810,175.00 0.20
144 600705 中航资 本 1,881,486 8,786,539.62 0.20
145 002310 东方园 林 583,700 8,773,011.00 0.19
146 002572 索菲亚 271,400 8,733,652.00 0.19
147 300072 三聚环 保 371,842 8,656,481.76 0.19
148 600893 航发动 力 377,863 8,433,902.16 0.19
149 600068 葛洲坝 1,156,700 8,339,807.00 0.19
150 600637 东方明 珠 553,711 8,338,887.66 0.19 平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告
第 50 页 共 67 页
151 002241 歌尔股 份 813,818 8,292,805.42 0.18
152 600085 同仁堂 230,200 8,121,456.00 0.18
153 600177 雅戈尔 1,046,241 8,056,055.70 0.18
154 601877 正泰电 器 360,785 8,052,721.20 0.18
155 600674 川投能 源 922,700 8,045,944.00 0.18
156 600023 浙能电 力 1,711,900 7,977,454.00 0.18
157 601998 中信银 行 1,279,600 7,946,316.00 0.18
158 300024 机器人 456,200 7,937,880.00 0.18
159 601919 中远海 控 1,596,500 7,854,780.00 0.17
160 600739 辽宁成 大 513,500 7,794,930.00 0.17
161 000157 中联重 科 1,889,500 7,765,845.00 0.17
162 002007 华兰生 物 234,100 7,528,656.00 0.17
163 601198 东兴证 券 576,765 7,521,015.60 0.17
164 600018 上港集 团 1,260,900 7,514,964.00 0.17
165 601618 中国中 冶 2,246,154 7,479,692.82 0.17
166 000425 徐工机 械 1,760,200 7,463,248.00 0.17
167 600547 山东黄 金 310,600 7,429,552.00 0.16
168 002493 荣盛石 化 716,750 7,396,860.00 0.16
169 000625 长安汽 车 817,000 7,353,000.00 0.16
170 601800 中国交 建 642,400 7,316,936.00 0.16
171 600804 鹏博士 598,290 7,179,480.00 0.16
172 300144 宋城演 艺 304,400 7,153,400.00 0.16
173 601997 贵阳银 行 576,600 7,126,776.00 0.16
174 000623 吉林敖 东 389,400 7,001,412.00 0.16
175 601018 宁波港 1,656,000 6,971,760.00 0.15
176 600208 新湖中 宝 1,802,267 6,884,659.94 0.15
177 600362 江西铜 业 433,100 6,864,635.00 0.15
178 600809 山西汾酒 109,000 6,855,010.00 0.15
179 601555 东吴证 券 1,001,900 6,842,977.00 0.15
180 600926 杭州银 行 614,200 6,811,478.00 0.15
181 002065 东华软 件 790,700 6,800,020.00 0.15
182 603833 欧派家 居 52,853 6,740,343.09 0.15
183 002050 三花智 控 356,600 6,721,910.00 0.15
184 002081 金 螳 螂 664,600 6,712,460.00 0.15
185 601099 太平洋 2,856,500 6,684,210.00 0.15
186 600816 安信信 托 919,185 6,654,899.40 0.15
187 000786 北新建 材 355,100 6,580,003.00 0.15
188 300017 网宿科 技 610,600 6,539,526.00 0.15
189 600100 同方股 份 742,600 6,520,028.00 0.14 平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告
第 51 页 共 67 页
190 002294 信立泰 174,847 6,499,062.99 0.14
191 002714 牧原股 份 145,700 6,477,822.00 0.14
192 002146 荣盛发 展 730,000 6,372,900.00 0.14
193 600482 中国动 力 364,517 6,360,821.65 0.14
194 000792 盐湖股 份 584,400 6,323,208.00 0.14
195 600219 南山铝 业 2,324,800 6,300,208.00 0.14
196 600109 国金证 券 883,600 6,282,396.00 0.14
197 000728 国元证 券 845,900 6,259,660.00 0.14
198 603858 步长制 药 143,000 6,118,970.00 0.14
199 002508 老板电 器 198,171 6,067,996.02 0.13
200 603993 洛阳钼 业 963,700 6,061,673.00 0.13
201 002558 巨人网 络 254,897 6,061,450.66 0.13
202 601333 广深铁 路 1,422,200 6,044,350.00 0.13
203 600297 广汇汽 车 1,021,400 5,985,404.00 0.13
204 002797 第一创 业 881,300 5,966,401.00 0.13
205 000630 铜陵有 色 2,650,600 5,857,826.00 0.13
206 600498 烽火通 信 233,200 5,795,020.00 0.13
207 600170 上海建 工 1,857,700 5,647,408.00 0.13
208 600438 通威股 份 814,500 5,620,050.00 0.12
209 000876 新 希 望 884,500 5,607,730.00 0.12
210 601117 中国化 学 828,700 5,577,151.00 0.12
211 002673 西部证 券 734,100 5,542,455.00 0.12
212 000839 中信国 安 1,150,800 5,443,284.00 0.12
213 600549 厦门钨 业 355,780 5,400,740.40 0.12
214 600153 建发股 份 593,300 5,333,767.00 0.12
215 000709 河钢股 份 1,777,900 5,244,805.00 0.12
216 000826 启迪桑 德 298,140 5,211,487.20 0.12
217 002085 万丰奥 威 548,200 5,153,080.00 0.11
218 600221 海航控 股 1,594,600 5,150,558.00 0.11
219 000983 西山煤 电 681,200 5,115,812.00 0.11
220 002624 完美世 界 164,800 5,110,448.00 0.11
221 000060 中金岭 南 1,041,950 5,063,877.00 0.11
222 600977 中国电 影 311,800 5,001,272.00 0.11
223 002352 顺丰控 股 111,000 4,995,000.00 0.11
224 601633 长城汽 车 504,600 4,955,172.00 0.11
225 600038 中直股 份 123,787 4,950,242.13 0.11
226 600489 中金黄 金 723,400 4,933,588.00 0.11
227 600415 小商品 城 1,143,400 4,928,054.00 0.11
228 000961 中南建 设 775,900 4,895,929.00 0.11 平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告
第 52 页 共 67 页
229 601360 三六零 169,322 4,893,405.80 0.11
230 600583 海油工 程 928,500 4,883,910.00 0.11
231 600188 兖州煤 业 373,684 4,872,839.36 0.11
232 600663 陆家嘴 307,040 4,848,161.60 0.11
233 002500 山西证 券 713,700 4,810,338.00 0.11
234 601216 君正集 团 1,407,400 4,742,938.00 0.11
235 600118 中国卫 星 247,000 4,717,700.00 0.10
236 600820 隧道股 份 792,700 4,684,857.00 0.10
237 300433 蓝思科技 221,500 4,647,070.00 0.10
238 600346 恒力股 份 315,500 4,625,230.00 0.10
239 600157 永泰能 源 2,592,900 4,615,362.00 0.10
240 601992 金隅集 团 1,396,900 4,581,832.00 0.10
241 002470 金正大 660,700 4,545,616.00 0.10
242 600369 西南证 券 1,179,300 4,540,305.00 0.10
243 601228 广州港 777,200 4,515,532.00 0.10
244 000627 天茂集 团 641,000 4,499,820.00 0.10
245 000415 渤海金 控 757,200 4,422,048.00 0.10
246 002555 三七互 娱 361,400 4,391,010.00 0.10
247 601881 中国银 河 537,916 4,373,257.08 0.10
248 600909 华安证 券 760,100 4,347,772.00 0.10
249 000898 鞍钢股 份 770,100 4,289,457.00 0.10
250 600008 首创股 份 1,014,200 4,279,924.00 0.09
251 300027 华谊兄 弟 694,100 4,275,656.00 0.09
252 000402 金 融 街 515,400 4,148,970.00 0.09
253 601021 春秋航 空 115,500 4,045,965.00 0.09
254 000671 阳 光 城 676,100 4,036,317.00 0.09
255 002153 石基信 息 138,700 4,022,300.00 0.09
256 002074 国轩高 科 285,000 4,007,100.00 0.09
257 000559 万向钱 潮 575,880 3,915,984.00 0.09
258 002602 世纪华 通 120,100 3,903,250.00 0.09
259 300251 光线传 媒 379,188 3,860,133.84 0.09
260 601898 中煤能 源 794,900 3,839,367.00 0.09
261 600682 南京新 百 233,300 3,835,452.00 0.09
262 000938 紫光股 份 60,900 3,812,340.00 0.08
263 600376 首开股 份 539,255 3,790,962.65 0.08
264 600704 物产中 大 720,275 3,767,038.25 0.08
265 002385 大北农 896,700 3,703,371.00 0.08
266 002411 必康股 份 130,307 3,692,900.38 0.08
267 600688 上海石 化 634,800 3,612,012.00 0.08 平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告
第 53 页 共 67 页
268 300033 同花顺 90,760 3,527,841.20 0.08
269 600959 江苏有 线 677,608 3,455,800.80 0.08
270 600061 国投资 本 366,890 3,404,739.20 0.08
271 002601 龙蟒佰 利 257,200 3,325,596.00 0.07
272 601991 大唐发 电 1,088,300 3,297,549.00 0.07
273 601866 中远海 发 1,321,300 3,290,037.00 0.07
274 600339 中油工 程 698,650 3,136,938.50 0.07
275 600373 中文传 媒 239,200 3,073,720.00 0.07
276 601238 广汽集 团 266,840 2,972,597.60 0.07
277 601718 际华集 团 733,000 2,946,660.00 0.07
278 600372 中航电 子 224,700 2,934,582.00 0.07
279 000959 首钢股 份 692,150 2,844,736.50 0.06
280 601958 金钼股 份 420,200 2,634,654.00 0.06
281 000723 美锦能 源 485,100 2,634,093.00 0.06
282 601611 中国核 建 326,500 2,579,350.00 0.06
283 603160 汇顶科 技 37,400 2,426,886.00 0.05
284 002468 申通快 递 132,900 2,279,235.00 0.05
285 601808 中海油 服 236,299 2,254,292.46 0.05
286 600025 华能水 电 716,000 2,176,640.00 0.05
287 603260 合盛硅 业 28,900 2,039,473.00 0.05
288 002625 光启技 术 170,970 2,002,058.70 0.04
289 002925 盈趣科 技 35,700 1,977,066.00 0.04
290 600233 圆通速 递 149,300 1,970,760.00 0.04
291 601828 美凯龙 126,100 1,926,808.00 0.04
292 001965 招商公 路 221,586 1,803,710.04 0.04
293 601108 财通证 券 156,900 1,769,832.00 0.04
294 600390 五矿资 本 221,900 1,719,725.00 0.04
295 002608 江苏国 信 230,080 1,587,552.00 0.04
296 601212 白银有 色 340,000 1,390,600.00 0.03
297 601838 成都银 行 157,900 1,381,625.00 0.03
298 601878 浙商证 券 161,200 1,354,080.00 0.03
平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告
第 54 页 共 67 页
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601118 海南橡 胶 561,900 3,719,778.00 0.08
2 000008 神州高 铁 727,780 3,609,788.80 0.08
3 300747 锐科激 光 1,543 123,995.48 0.00
4 603587 地素时 尚 2,442 100,879.02 0.00
5 601330 绿色动 力 4,971 81,226.14 0.00
6 603650 彤程新 材 2,376 50,988.96 0.00
7 603693 江苏新 能 5,384 48,456.00 0.00
8 603706 东方环 宇 1,765 23,103.85 0.00
9 603105 芯能科 技 3,410 16,470.30 0.00
10 600827 百联股 份 44 448.80 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 378,798,035.94 6.61
2 600519 贵州茅 台 191,681,910.21 3.35
3 600036 招商银 行 153,062,113.01 2.67
4 000333 美的集 团 139,927,941.95 2.44
5 000651 格力电 器 126,832,865.20 2.21
6 601166 兴业银 行 105,347,336.01 1.84
7 600016 民生银 行 98,993,751.68 1.73
8 600887 伊利股 份 98,055,268.19 1.71
9 000002 万
科Ａ 89,649,329.90 1.56
10 601328 交通银 行 84,871,053.01 1.48
11 000858 五 粮 液 83,889,020.48 1.46
12 002415 海康威 视 79,780,085.24 1.39
13 600030 中信证 券 73,108,406.37 1.28
14 601288 农业银 行 72,831,520.93 1.27
15 000725 京东方 Ａ 72,400,621.00 1.26
16 600000 浦发银 行 71,782,185.69 1.25 平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告
第 55 页 共 67 页
17 601668 中国建 筑 68,196,680.21 1.19
18 601398 工商银 行 64,972,064.01 1.13
19 601601 中国太 保 60,304,515.78 1.05
20 000001 平安银 行 60,261,781.24 1.05
注：“ 买入 金额 ”按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000651 格力电 器 27,752,732.77 0.48
2 000333 美的集 团 26,667,124.34 0.47
3 000002 万
科Ａ 17,594,119.95 0.31
4 601318 中国平 安 17,342,004.20 0.30
5 002415 海康威 视 15,868,642.83 0.28
6 000858 五 粮 液 15,200,411.02 0.27
7 000725 京东方 Ａ 13,609,799.00 0.24
8 000001 平安银 行 11,612,214.69 0.20
9 600519 贵州茅 台 9,442,466.00 0.16
10 002304 洋河股 份 8,782,629.47 0.15
11 002465 海格通 信 7,437,467.92 0.13
12 000538 云南白 药 7,033,440.66 0.12
13 600036 招商银 行 7,029,845.24 0.12
14 002027 分众传 媒 6,321,699.27 0.11
15 001979 招商蛇 口 6,110,431.88 0.11
16 000750 国海证 券 6,103,408.01 0.11
17 000166 申万宏 源 6,091,190.40 0.11
18 002594 比亚迪 6,082,385.90 0.11
19 000423 东阿阿 胶 5,955,344.00 0.10
20 002230 科大讯 飞 5,863,808.47 0.10
注： “ 卖出 金额 ”按 买卖 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 6,196,644,075.81
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 643,938,622.27 平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告
第 56 页 共 67 页
注：“ 买入 股票 成本 ”或 “卖出 股票 收入 ”均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列，
不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值 （元）
公允价 值变
动（元）
风险说 明
IF1807
沪深 300 指
数
10 10,439,400.00 -759,780.00 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） -759,780.00
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） -435,382.14
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元） -759,780.00
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 为指 数型 基金 ，主 要投资 标的 为指 数成 份股 和备 选 成份 股。 本基 金以 套期保 值为 目的
开展股 指期 货投 资， 选择 流动性 好、 交易 活跃 的股 指期货 合约 。本 基金 投资 于标的 指数 为基 础资平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告
第 57 页 共 67 页
产的股 指期 货， 旨在 配合 基金日 常投 资管 理需 要， 更有效 地进 行流 动性 管理 ，实现 跟踪 标的 指数
的投资 目标 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资情 况。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本组合 投资 的前 十名 证券 之一招 商银 行， 于 2018 年 2 月 12 日 被中 国银 监会 处罚， 主要 违法
违规事实包 括:（一） 内控 管理严重违 反审慎经 营规 则； （二）违 规批量转 让以 个人为借款 主体的
不良贷款； （ 三）同业 投资 业务违规接 受第三方 金融 机构信用担 保； （四） 销售 同业非保本 理财产
品时违规承 诺保本； （ 五） 违规将票据 贴现资金 直接 转回出票人 账户； （六 ）为 同业投资业 务违规
提供第三方 金融机构 信用 担保； （七） 未将房地 产企 业贷款计入 房地产开 发贷 款科目； （八 ）高管
人员在获得 任职资格 核准 前履职； （九 ）未严格 审查 贸易背景真 实性办理 银行 承兑业务； （ 十 ）未
严格审查贸 易背景真 实性 开立 信用证； （十一） 违规 签订保本合 同销售同 业非 保本理财产 品； （十
二） 非 真实 转让 信贷 资产； （十三） 违规 向典 当行 发 放贷款 ； （十 四） 违规 向关 系人发 放信 用贷 款。
中国银 监会 决定 罚款 招商 银行 6570 万元 ，没 收违 法 所得 3.024 万元 ，罚 没合 计 6573.024 万 元。
本组合 投资 的前 十名 证券 之一兴 业银 行， 于 2018 年 4 月 19 日 被银 保监 处罚 ，主要 违法 违规
事实包括:（ 一）重大 关联 交易未按规 定审查审 批且 未向监管部 门报告； （ 二） 非真实转让 信贷资
产； （三）无 授信额度 或超 授信额度办 理同业业 务； （ 四）内控管 理严 重违 反审 慎经营规则 ，多家
分支机 构 买 入返 售业 务项 下基础 资产 不合 规； （ 五） 同 业投资 接受 隐性 的第 三方 金融机 构信 用担 保；
（ 六 ） 债 券 卖 出回 购 业 务违 规 出 表； （ 七 ）个 人 理 财资 金 违 规 投 资； （八 ） 提 供日 期 倒 签 的 材 料；平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告
第 58 页 共 67 页
（九）部分 非现场监 管统 计数据与事 实不符； （ 十） 个别董事未 经任职资 格核 准即履职； （ 十一）
变相批 量转 让个 人贷 款； （ 十二 ） 向 四证 不全 的房 地 产项目 提供 融资 。 中国 银 行保险 监督 管理 委员
会决定 罚款 兴业 银 行5870 万元。
对上述股票的 投资决策 程 序的说明：本 基金为指 数 基金，为有效 跟踪标的 指 数，控制跟踪 偏
离和跟 踪误 差, 对该 证券 的 投 资属 于按 照指 数成 分股 的权重 进行 配置 ，符 合指 数基金 的管 理规 定，
该证券 的投 资已 执行 内部 严格的 投资 决策 流程 ，符 合法律 法规 和公 司制 度的 规定。
本基金投资的 前十名证 券 中的其它证券 本期没有 发 行主体被监管 部门立案 调 查的、或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的证 券。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 超出 基金 合同 规定备 选股 票库 之外 的股 票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 3,090,133.22
2 应收证 券清 算款 4,372,670.90
3 应收股 利 -
4 应收利 息 11,344.88
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,474,149.00
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 内前 十名 股票不 存在 流通 受限 的情 况。
平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告
第 59 页 共 67 页
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 601118 海南橡 胶 3,719,778.00 0.08 重大事 项停 牌
2 000008 神州高 铁 3,609,788.80 0.08 重大事 项停 牌
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告
第 60 页 共 67 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
8.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
5,553 229,452.55 1,198,968,496.00 94.10% 75,181,496.00 5.90%
8.1.2 目 标基 金的期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
项目 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
中国工 商银 行股 份有 限公 司－平 安
大华沪 深300 交 易型 开放 式指数 证
券投资 基金 联接 基金
149,692,256.00 11.75%
机构投资者“ 持有份额 ” 和“占总份额 比例”数 据 中已包含“中 国工商银 行 股份有限公 司－平安
大华沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 ” 的“ 持有 份额 ”和 “占总 份额 比例 ” 数
据。
8.2 期 末上 市基金 前十 名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1
中国平 安人 寿保 险股 份有 限公司-分
红-个 险分 红
598,489,491.00 46.97%
2
中国平 安人 寿保 险股 份有 限公司-万
能-个 险万 能
323,184,215.00 25.36%
3
中国工 商银 行股 份有 限公 司-平 安大
华沪 深300 交易 型开 放式 指数证 券
投资基 金联 接基 金
149,692,256.00 11.75%
4
平安大 华基 金- 平安 银行- 平安证 券
股份有 限公 司
105,683,002.00 8.29%
5 东方证 券股 份有 限公 司 3,188,696.00 0.25%
6
国网浙 江省 电力 公司 企业 年金计 划-
中国工 商银 行股 份有 限公 司
2,872,751.00 0.23%
7
平安健 康保 险股 份有 限公 司-传 统保
险产品
2,394,225.00 0.19%
8 方展城 2,393,029.00 0.19%
9 招商证 券股 份有 限公 司 2,342,985.00 0.18% 平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告
第 61 页 共 67 页
10
中国联 合网 络通 信集 团有 限公司 企
业年金 计划- 招 商银 行股 份 有限公 司
2,109,753.00 0.17%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数 （ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
0.00 0.0000%
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告
第 62 页 共 67 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2017 年12 月 25 日 ）基 金份 额总 额 5,723,055,617.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 5,723,055,617.00
本报告 期基 金总 申 购 份额 163,800,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 259,200,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -4,353,505,625.00
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,274,149,992.00
本基金 份额 折算 日 为2018 年1 月18 日， 期初 份额 日 期为 2018 年1 月1 日， 期 初份额 未经 折算 ，
期 末 份 额 日 期 为 2018 年 6 月 30 日 ， 期 末 份 额 为 折 算 后 的 份 额 ， 因 折 算 产 生 的 份 额 变 动 为
-4,353,505,625.00 。 平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告
第 63 页 共 67 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内 无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内， 基金 管理 人、 基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 无重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内， 本基 金无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘用 普华 永道 中天 会计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙） 为本 基金 提供 审计 服务。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高 级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人、 本基 金托 管人 的托 管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 无受 稽查
或处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告
第 64 页 共 67 页
例
平安证 券 2 3,332,556,412.27 48.73% 2,370,466.76 48.73% -
中信建 投 2 884,271,736.96 12.93% 628,979.80 12.93% -
招商证 券 3 778,977,508.34 11.39% 554,090.17 11.39% -
中泰证 券 2 775,784,937.17 11.34% 551,842.88 11.35% -
东方证 券 2 655,119,730.26 9.58% 465,988.17 9.58% -
广发证 券 1 411,610,554.64 6.02% 292,806.38 6.02% 新增
爱建证 券 2 - - - - 新增
海通证 券 4 - - - - -
太平洋 证券 2 - - - - -
新时代 证券 2 - - - - 新增
1、基 金交 易单 元的 选择 标 准如下 ：
（1 ） 研究 实力
（2 ） 业务 服务 水平
（3 ） 综合 类研 究服 务对 投 资业绩 贡献 度
（4 ） 专题 类服 务
2、 本 基金 管理 人负 责根 据 上述选 择标 准， 考察 后与 确定选 用交 易单 元的 券商 签订交 易单 元租 用协
议。其 中招 商证 券的 一个 席位用 于申 购、 赎回 本基 金基金 份额 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
平安证 券 - - 835,000,000.00 39.11% - -
中信建 投 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
中泰证 券 1,513,552.05 100.00% 939,000,000.00 43.98% - -
东方证 券 - - - - - -
广发证 券 - - 361,000,000.00 16.91% - -
爱建证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
太平洋 证券 - - - - - - 平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告
第 65 页 共 67 页
新时代 证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关于平 安大 华沪 深300 交 易型开 放
式指数 证券 投资 基金 基金 份额折
算的公 告
公司网站、证券日
报、中 国证 券报
2018 年 1 月 16 日
2
关于平 安大 华沪 深300 交 易型开 放
式指数 证券 投资 基金 基金 份额折
算结果 的公 告
公司网站、证券日
报、中 国证 券报
2018 年 1 月 23 日
3
关于平 安大 华沪 深300 交 易型开 放
式指数 证券 投资 基金 开放 日常申
购、赎 回业 务的 公告
公司网站、证券日
报、中 国证 券报
2018 年 1 月 23 日
4
平安大 华沪 深300 交易 型 开放式 指
数证券 投资 基金 上市 交易 公告书
公司网站、证券日
报、中 国证 券报
2018 年 1 月 23 日
5
关于平 安大 华沪 深300 交 易型开 放
式指数 证券 投资 基金 增加 申购赎
回代办 券商 的公 告
公司网站、证券日
报、中 国证 券报
2018 年 1 月 26 日
6
关于平 安大 华沪 深300 交 易型开 放
式指数 证券 投资 基金 增加 申购赎
回代办 券商 的公 告
公司网站、证券日
报、中 国证 券报
2018 年 2 月 8 日
7
关于旗 下部 分基 金新 增海 银基金
为销售 机构 及 开 通定 投 、 转换业 务
并参与 其费 率优 惠活 动的 公告
公司网站、证券日
报、中 国证 券报
2018 年 4 月 16 日
8
平安大 华沪 深300 交易 型 开放式 指
数证券 投资 基 金 2018 年1 季度报
告
公司网站、证券日
报、中 国证 券报
2018 年 4 月 20 日
9
关于平 安大 华沪 深300 交 易型开 放
式指数 证券 投资 基金 纳入 融资融
券的证 券范 围的 公告
公司网站、证券日
报、中 国证 券报
2018 年 4 月 27 日
平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过20%
的时间 区间
期初
份额
申
购
份
额
赎回
份额
持有份 额
份额
占比
机
构
1
20180101-2018063
0
1,350,523,999.0
0
-
1,027,339,784.0
0
323,184,215.0
0
25.36
%
2
20180101-2018063
0
2,500,971,221.0
0
-
1,902,481,730.0
0
598,489,491.0
0
46.97
%
产品特 有风 险
本基金 在报告 期内 存在 单 一投资 者持 有 基金 份额 比 例达到 或者超 过基 金总 份 额 20% 的情形 ，在 市场
流 动性不足 的情况 下，如遇 投资者巨 额赎回 或集中赎 回，基金 管理人 可能无法 以合理的 价格及 时变
现基金 资产 。 在 特定 情况 下， 若 持有 基金 份额 占比 较高的 投资 者大 量赎 回本 基金， 可能 导致 在其 赎
回后本 基金 出现 连续 六十 个工作 日基 金资 产净 值低 于 5000 万 元， 基 金面 临转 换运作 方式 、 与 其他 基
金 合并或者 终止基 金合同等 情形。持 有基金 份额占比 较高的投 资者在 召开持有 人大会并 对审议 事项
进行投 票表 决时 可能 拥有 较大话 语权 。
本基金 份额 折算 日 为2018 年1 月18 日， 期初 份额 日 期为 2018 年1 月1 日， 期 初份额 未经 折算 ，
期末份 额日 期 为 2018 年 6 月 30 日 ，期 末份 额为 折算 后的份 额， 因份 额折 算导 致份额 减少 的变 动
计入“ 赎回 份额 ”， 所列 客户在 本报 告期 内实 际未 进行赎 回。 平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 平 安大华 沪 深300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金的 文件；
2 、平 安大 华沪 深300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 合同 ；
3 、平 安大 华沪 深300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金托管 协议 ；
4 、平 安大 华沪 深300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金招募 说明 书；
5 、中 国证 监会 批准 设立 平 安大华 基金 管理 有限 公司 的文件 ；
6 、报 告期 内平 安大 华沪 深 300 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金公 告的 各项 原稿。
12.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道益 田路 5033 号平 安金 融中 心 34 层
12.3 查 阅方 式
（1） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8：30-11 ：30，13：00-17 ：00 。 投资 者 可免费 查阅 ，
也可按 工本 费购 买复 印件 ；
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.fund.pingan.com
平 安大 华基金 管理 有限公 司
2018 年 8 月 27 日
