平 安 大 华 交易 型 货 币 市场 基 金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人: 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人: 国泰君安证 券股份有限公司
送出日 期:2018 年8 月27 日 平安大华交易型货币 2018 年半 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 国泰 君安 证券 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2018 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 平安大华交易型货币 2018 年半 年度报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 .................................................................................................................................... 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17 平安大华交易型货币 2018 年半 年度报告
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6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 18
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 41
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 41
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 42
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 42
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 43
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 43
7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 44
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 44
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 44
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 46
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 46
8.3 期 末货 币市 场基 金前 十名份 额持 有人 情况 ............................................................................ 47
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 47
8.5 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 48
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 48
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 49
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 49
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 49
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 49
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 49
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 49
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 49
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 50
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 50
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 52 平安大华交易型货币 2018 年半 年度报告
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11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额 比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 52
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 53
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 53
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 53
平安大华交易型货币 2018 年半 年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 平安大 华交 易型 货币 市场 基金
基金简 称 平安大 华货 币 ETF
场内简 称 场内货 币
基金主 代码 511700
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 9 月23 日
基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 232,885,911.35 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日期 2016 年 10 月 17 日
下属分 级基 金的 基金 简称 : 平安日 鑫 A 场内货 币
下属分 级基 金场 内简 称: - -
下属分 级基 金的 交易 代码 : 003034 511700
下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - -
下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - -
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 229,768,742.53 份 3,117,168.82 份
本基 金A 类 份额 (平 安日 鑫 A) 净值 为1.00 元,E 类份额 (场 内货 币) 净值 为 100.00 元。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在控制 投资 组合 风险 , 保 持流动 性的 前提 下, 力争 实现超 越业 绩比 较基 准
的投资 回报 。
投资策 略
本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 , 在 控制 利率 风险、 尽量 降低 基金 净
值波动 风险 并满 足流 动性 的前提 下, 提高 基金 收益 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 同期中 国人 民银 行公 布的 七天通 知存 款利 率 ( 税
后)。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金, 其长期 平均 风险 和预 期收 益率低 于股 票型 基金 、
混合型 基金 和债 券型 基金 。
平安日 鑫A 场内货 币
下属分 级基 金的风
险收益 特征
- -
平安大华交易型货币 2018 年半 年度报告
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 平安大 华基 金管 理有 限公 司 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 陈特正 王健
联系电 话 0755-22626828 021-38676252
电子邮 箱 fundservice@pingan.com.cn wangj222@gtjas.com
客户服 务电话
400-800-4800 95521
传真 0755-23997878 021-38677819
注册地 址
深圳市 福田 区福 田街 道益 田
路5033 号 平安 金融 中心34
层
中国 ( 上海) 自由 贸易 试验 区商
城路 618 号
办公地 址
深圳市 福田 区福 田街 道益 田
路5033 号 平安 金融 中心34
层
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号
32 层
邮政编 码 518048 200120
法定代 表人 罗春风 杨德红
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券时 报、 上海 证券 报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.fund.pingan.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
平安大华交易型货币 2018 年半 年度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
注: 1、本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入( 不含 公允价值变 动损益 )
扣除相关费用 后的余额 , 本期利润为本 期已实现 收 益加上本期公 允价值变 动 损益,由于 本 基金采
用摊余 成本 法核 算, 因此 ,公允 价值 变动 收益 为零 ,本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
2 、本 基金 按日 结转 份 额。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
平安大 华交 易型 货币 市 场A 级
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 0.3402% 0.0014% 0.1125% 0.0000% 0.2277% 0.0014%
过去三 个月 1.0398% 0.0010% 0.3412% 0.0000% 0.6986% 0.0010%
过去六 个月 2.1322% 0.0010% 0.6788% 0.0000% 1.4534% 0.0010%
过去一 年 4.4598% 0.0010% 1.3687% 0.0000% 3.0911% 0.0010%
自 基 金 合 同
生效起 至今
7.0519% 0.0022% 2.4225% 0.0000% 4.6294% 0.0022%
基金级 别
平安大 华交 易型 货币 市 场A 级
平安大 华交 易型 货币 市 场E
级
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2018 年 1 月 1 日 -
2018 年6 月 30 日 )
报告期( 2018 年1 月1 日 -
2018 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 66,387,023.42 18,574,459.75
本期利 润 66,387,023.42 18,574,459.75
本期净 值收 益率 2.1322% 2.1323%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 229,768,742.53 311,716,881.74
期末基 金份 额净 值 - -
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 7.0519% 7.0519% 平安大华交易型货币 2018 年半 年度报告
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平安大 华交 易型 货币 市 场E 级
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 0.3403% 0.0014% 0.1125% 0.0000% 0.2278% 0.0014%
过去三 个月 1.0399% 0.0010% 0.3412% 0.0000% 0.6987% 0.0010%
过去六 个月 2.1323% 0.0010% 0.6788% 0.0000% 1.4535% 0.0010%
过去一 年 4.4599% 0.0010% 1.3687% 0.0000% 3.0912% 0.0010%
自 基 金 合 同
生效起 至今
7.0519% 0.0022% 2.4225% 0.0000% 4.6294% 0.0022%
本基金 业绩 比较 基准 为: 同期中 国人 民银 行公 布的 七天通 知存 款利 率( 税后 )
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
平安大华交易型货币 2018 年半 年度报告
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1、本 基金 基金 合同 于2016 年9 月 23 日 正式 生效 , 截至报 告期 末已 满一 年;
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定, 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例符合基 金合同的 约 定,截至报告 期末本基 金 已完成建仓, 建仓期结 束 时各项资产 配置比例
符合合 同约 定.
3.3 其 他指 标
本基金 本报 告期 内无 其他 指标。 平安大华交易型货币 2018 年半 年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
平安大 华基 金管 理有 限公 司 ( 以下 简称"平 安大 华基 金" ) 经 中国 证监 会证 监许 可 【2010 】1917
号文批 准设 立 。 平 安大 华 基金总 部位 于深 圳 , 注 册 资本金 为 3 亿 元人 民币 , 是目前 中国 内地 基金
业注册资本金 最高的基 金 公司之一。目 前公司股 东 为平安信托有 限责任公 司 ,持有股权 60.7% ;
新加坡大华资 产管理有 限 公司,持有股 权 25%; 三 亚盈湾旅业有 限公司, 持 有股权 14.3% 。平 安
大华基金秉承 “规范、 诚 信、专业、创 新 ”企业 管 理理念,致力 于通过持 续 稳定的投资 业绩,不
断丰富的客户 服务手段 及 服务内容,为 投资 人提 供 多样化的基金 产品 和高 品 质的理财服 务,从而
实现“ 以专 业承 载信 赖” 的品牌 承诺 ,成 为深 得投 资人信 赖的 基金 管理 公司 。截至 2018 年 6 月
30 日 ,平 安大 华基 金共 管 理 57 只公 募基 金, 资产 管 理总规 模2442 亿元 。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
段玮婧
平安大
华交易
型货币
市场基
金基金
经理
2017 年1 月5 日 - 11
段玮婧 女士 ,中 山大 学硕
士, 曾担 任中 国中 投证 券 有
限责任 公司 投资 经理。2016
年9 月加 入平 安大 华基 金 管
理有限 公司, 担任 投资 研 究
部固定 收益 组投 资经 理。 现
担任平 安大 华交 易型 货币
市场基 金、 平 安大 华金 管 家
货币市 场基 金、 平 安大 华 合
正定期 开放 纯债 债券 型发
起式证 券投 资基 金、 平 安 大
华合瑞 定期 开放 纯债 债券
型发起 式证 券投 资基 金、 平
安大华 合韵 定期 开放 纯债
债券型 发起 式证 券投 资基
金、 平安 大华 短债 债券 型 证
券投资 基金、 平安 大华 合 慧
定期开 放纯 债债 券型 发起
式证券 投资 基金 基金 经理 。
申俊华 平安大 2016 年9 月23 - 9 申俊华 女士, 湖南 大学 金 融平安大华交易型货币 2018 年半 年度报告
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华交易
型货币
市场基
金基金
经理
日 学博士, 曾在 中国 中投 证 券
有限责 任公 司担 任固 定收
益研究 员 。 2012 年 加入 平 安
大华基 金管 理有 限公 司, 曾
担任固 定收 益研 究员。 现 担
任平安 大华 财富 宝货 币市
场基金、 平安 大华 交易 型 货
币市场 基金、 平安 大华 金 管
家货币 市场 基金、 平安 大 华
惠泽纯 债债 券型 证券 投资
基金、 平 安大 华鑫 荣混 合 型
证券投 资基 金、 平 安大 华 惠
悦纯债 债券 型证 券投 资基
金、 平安 大华 日增 利货 币 市
场基金 基金 经理 。
1、 对 基金 的首 任基 金经 理 , 其 “任 职日 期 ” 为基 金 合同生 效日 , “ 离 任日 期 ”为根 据公 司决 定确
认的解聘日期 ;对此后 的 非首任基金经 理, “任 职 日期 ”和“离 任日期 ” 分 别指根据公 司决定确
认的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《平 安大 华交 易型 货 币市场 基金 基金 合同 》 和 其他有 关法 律法 规的
规定,本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产,在 严格控制 风 险的基础上 ,为基金
份额持 有人 谋求 最大 利益 。 本 报告 期内 , 基 金运 作 整体合 法合 规 , 没 有损 害 基金 份 额持 有人 利益 。
基金的 投资 范围 、投 资比 例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 , 完 善
相应制度及流 程,通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行,公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下各组 合 进行股票和债 券的同向 交 易价差专项分 析,对本 报 告期内,两两 组平安大华交易型货币 2018 年半 年度报告
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合间单 日 、3 日、5 日时 间 窗口内 同向 交易 买入 溢价 率均值 、 卖出 溢价 率 、 交 易占优 比等 因素 进行
了综合 分析 ,未 发现 违反 公平交 易原 则的 异常 情况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期内,所 有投资组 合 参与的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量未超 过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年上 半年 ,投 资、 消 费、进 出口 走弱 ,CPI 冲 高回落 维持 在 2% 以 下,M2 处于历 史低 位,
社融持续回落 ,实体融 资 需求疲弱,贸 易摩擦持 续 升级成为基本 面中超预 期 的因素。货 币政策维
持稳健中性, 流动性合 理 充裕,央 行先 后通过定 向 降准、临时准 备金动用 安 排、降准置 换 MLF 、
扩大 MLF 抵 押品 范围 等措 施,向 市场 注入 流动 性。 同时资 管新 规落 地后 好于 市场预 期, 总体 资 金
面宽松 ,仅 在税 期和 季 末 MPA 考 核下 ,出 现短 期资 金价格 波动 。债 券市 场收 益率出 现分 化: 利率
债和中 高等 级信 用债 整体 下行; 而受 信用 事件 频发 影响, 低等 级信 用债 收益 率上行 。
报告期内,本 基金的投 资 操作仍以加强 流动性管 理 为主要原则, 通过优选 存 款交易对手, 提
升协议存款的 收益。在 有 效控制负偏离 度的前提 下 ,在关键配置 时点拉长 组 合剩余期限 、适当调
整存款 、存 单和 短融 的配 置比例 ,同 时加 强波 段交 易力度 ,提 高组 合整 体收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期平 安大 华交 易型 货币市 场 A 级的 基金 份额 净值收 益率 为 2.1322% , 本报告 期平 安大
华交易 型货 币市 场E 级的 基金份 额净 值收 益率 为 2.1323% ,同 期业 绩比 较基 准 收益率 为 0.6788% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年, 预计地产 投 资缓慢下行、 制造业投 资 复苏有限,消 费方面对 经 济拉动边际力 量
减弱,贸易摩 擦制约出 口 ,宏观经济下 行压力仍 在 ;但受更加积 极的财政 政 策带动,基 建托底,
体现下 半场 的宽 信用 方向 。预计 货币 政策 仍会 维持 边际放 松, 整体 流动 性保 持合理 充裕 。
本基金下半年 仍将以加 强 流动性管理为 主要原则 , 稳健操作,严 控风险, 密 切关注各类资 产平安大华交易型货币 2018 年半 年度报告
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价格的 走势 ,把 握市 场配 置机会 ,兼 顾安 全性 和流 动性的 同时 力争 提高 组合 整体收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金 管理 人严 格按 照企 业会计 准则 、 《 中国 证监 会 关于证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》
等中国 证监 会相 关规 定和 基金合 同关 于估 值的 约定 , 对基金 所持 有的 资产 按照 公允价 值进 行估 值。
本基金 托管 人根 据法 律法 规要求 履行 估值 及净 值计 算的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会,成员由 投资管理 部 门、研究中心 、资 本市 场 风控监控室、 基
金运营 部基 金会 计室 及法 律合规 监察 部相 关人 员组 成。 基 金经 理原 则上 不参 与 估值委 员会 的工 作,
其估值 建议 经估 值委 员会 成员评 估后 审慎 采用 。
估值委员会的 职责主要 包 括有:制订健 全有效的 估 值政策和程序 ;定期对 估 值政策和程序 进
行评价等;保 证基金估 值 的公平、合理 ;确保对 投 资品种进行估 值时估值 政 策和程序的 一贯性;
估值委员会成 员均具有 一 定年限的专业 从业经验 , 具有良好的专 业能力, 并 能在相关工 作中保持
独立性 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议,由 中
央国债登记结 算有限责 任 公 司按约定提 供银行间 同 业市场的估值 数据,由 中 证指数有限 公司按约
定提供 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 和流 通受 限股票 的折 扣率 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
遵照本基金基 金合同的 规 定,本基金每 日将基金 净 收益分配给基 金份额持 有 人,并按照自 然
日结转 至基 金份 额持 有人 的基金 账户 。本 报告 期内 应分配 收 益 84,961,483.17 元, 实际 分配 收益
84,961,483.17 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人、 基 金 资产 净值 低
于5000 万 元的 情形 。 平安大华交易型货币 2018 年半 年度报告
第 15 页 共 53 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 , 国泰 君安 证 券股份 有限 公司 ( 以下 称 “本 托管 人” ) 在对 平安 大 华交易 型货 币市
场基金 (以 下称 “ 本基 金” ) 的托 管过 程中, 严格 遵 守 《中 华人 民共 和国 证券 投资基 金法 》 及 其他
有关法律法规 、基金合 同 和托管协议的 有关规定 , 不存在损害基 金份额持 有 人利益的行 为,完全
尽职尽 责地 履行 了应 尽的 义务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内, 本托管人 根 据《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 及其他有 关 法 律法规、基 金
合同和 托管 协议 的规 定, 对本基 金管 理人 的投 资运 作进行 了必 要的 监督 , 对 基金资 产净 值的 计算 、
基金份额申购 赎回价格 的 计算以及基金 费用开支 等 方面进行了认 真地复核 , 未发现本基 金管理人
存在损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 了本报告 中 的财务指标、 净值表现 、 收益分配情况 、财务会 计 报告、投资组 合
报告等 内容 真实 、准 确和 完整。 平安大华交易型货币 2018 年半 年度报告
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§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 平安 大华 交易 型货币 市场 基金
报告截 止日 : 2018 年 6 月30 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产:
银行存 款 6.4.7.1 134,916,472.83 6,072,475,392.95
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 471,922,352.37 3,444,545,105.29
其中: 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
461,922,352.37 3,444,545,105.29
资产支 持证 券投 资
10,000,000.00 -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 45,045,187.57 460,149,410.23
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 5,456,789.02 75,259,396.75
应收股 利
- -
应收申 购款
1.00 17,199.62
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
657,340,802.79 10,052,446,504.84
负 债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
115,279,742.36 260,502,209.66
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
164,808.74 1,349,229.39
应付托 管费
54,936.25 449,743.10
应付销 售服 务费
10,987.22 89,948.62
应付交 易费 用 6.4.7.7 37,930.16 65,481.45 平安大华交易型货币 2018 年半 年度报告
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应交税 费
11,918.18 -
应付利 息
18,174.40 124,101.81
应付利 润
64,367.53 1,278,402.74
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 212,313.68 359,000.00
负债合 计
115,855,178.52 264,218,116.77
所有者权益:
实收基 金 6.4.7.9 541,485,624.27 9,788,228,388.07
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
541,485,624.27 9,788,228,388.07
负债和 所有 者权 益总 计
657,340,802.79 10,052,446,504.84
注: 报告 截止 日2018 年 6 月 30 日,A 类基 金份额 净 值 1.00 元,E 类 基金份 额 净值 100.00 元 。 基
金份额 总额 232,885,911.35 份 ,其中 A 类基 金份 额 的份额 总额 为 229,768,742.53 份, E 类基
金份额 的份 额总 额 为3,117,168.82 份。
6.2 利 润表
会计主 体: 平安 大华 交易 型货币 市场 基金
本报告 期:2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至2018
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
一、收入
90,809,145.13 78,970,041.18
1.利息 收入
91,011,012.12 79,650,009.01
其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 57,345,788.89 41,280,411.36
债券利 息收 入
24,686,695.22 26,464,934.98
资产支 持证 券利 息收 入
148,239.39 -
买入返 售金 融资 产收 入
8,830,288.62 11,904,662.67
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)
-202,158.66 -679,967.83
其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -202,158.66 -679,967.83
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以
“- ”号填列 )
6.4.7.17
- -
4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 - - 平安大华交易型货币 2018 年半 年度报告
第 18 页 共 53 页
列)
5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填
列)
6.4.7.18
291.67 -
减: 二、费用
5,847,661.96 8,672,432.43
1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 2,987,452.88 6,183,879.99
2.托 管费 6.4.10.2.2 995,817.61 1,499,122.46
3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 199,163.55 187,390.33
4.交 易费 用 6.4.7.19 9.98 -
5.利 息支 出
1,439,263.53 605,755.88
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
1,439,263.53 605,755.88
6.税 金及 附加
4,040.73 -
7.其 他费 用 6.4.7.20 221,913.68 196,283.77
三、 利润总额 ( 亏损总额以 “-”
号填列)
84,961,483.17 70,297,608.75
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 (净 亏损以 “-”号
填列)
84,961,483.17 70,297,608.75
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 平安 大华 交易 型货币 市场 基金
本报告 期:2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
9,788,228,388.07 - 9,788,228,388.07
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- 84,961,483.17 84,961,483.17
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
-9,246,742,763.80 - -9,246,742,763.80
其中:1. 基 金申 购款 5,847,969,338.04 - 5,847,969,338.04
2. 基金 赎回 款 -15,094,712,101.84 - -15,094,712,101.84
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
- -84,961,483.17 -84,961,483.17 平安大华交易型货币 2018 年半 年度报告
第 19 页 共 53 页
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号 填列 )
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
541,485,624.27 - 541,485,624.27
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
4,879,803,581.45 - 4,879,803,581.45
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- 70,297,608.75 70,297,608.75
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
5,503,959,648.67 - 5,503,959,648.67
其中:1. 基 金申 购款 22,020,976,458.15 - 22,020,976,458.15
2. 基金 赎回 款 -16,517,016,809.48 - -16,517,016,809.48
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号 填列 )
- -70,297,608.75 -70,297,608.75
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
10,383,763,230.12 - 10,383,763,230.12
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 罗春 风______
______ 林 婉文______
____ 胡明____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
平安大华交易型货币市场 基金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员 会( 以下简称
“中国证监会 ”)证监许 可[2016]1380 号《关于 准予 平安大华交易 型货币市场 基金注册的批 复》
核准,由平安 大华基金 管 理有限公司依 照《中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》和《平安 大华交易平安大华交易型货币 2018 年半 年度报告
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型货币市场基 金基金合 同 》负责公开募 集。本基 金 为契约型的交 易型开放 式 ,存续期限 不定,首
次设立 募集 不包 括认 购资 金利息 共募 集人 民 币1,590,518,565.34 元, 业 经普 华永道 中天 会计 师事
务所( 特殊普通 合伙)普华 永道中天验字(2016) 第 1210 号验资报 告予以验 证。 经向中国证监 会备
案, 《 平安 大华 交易 型货 币 市场基 金基 金合 同 》 于2016 年 9 月 23 日 正式 生效 , 基金合 同生 效日 的
基金份 额总 额 为1,590,527,400.09 份基 金份 额, 其 中认购 资金 利息 折 合8,834.75 份基 金份 额。
本基金的基金管理人为平安大华基金管理有限公司,基金托管人为国泰君安证券股份有限公司
(以下 简称 “国 泰君 安证 券 ”)。
根据《平安大 华交易型 货 币市场基金基 金合同》 和 《平安大华交 易型货币 市 场基金招募说 明
书》 的有 关规 定, 本基 金的 基金管 理人 平安 大华 基金 管理有 限公 司在 基金 合同 生效日 当日 , 即 2016
年 9 月 23 日 为 本 基 金 E 类 基 金 份 额 办 理 份 额 折 算 。 本 基 金 E 类 基 金 份 额 募 集 认 购 金 额 为
1,384,657,000.00 元, 折 算前基 金份 额总 额 为1,384,657,000.00 份, 折 算前 基金份 额净 值 为 1.00
元;根 据本 基金 的基 金份 额折算 方法 ,折 算后 E 类 基金份 额总 额为 13,846,570.00 份 ,折 算后 基
金份额 净值 为100.00 元。 本基 金 E 类 基金 份额 的注 册登记 机构 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司 于
2016 年9 月26 日进 行了 变更登 记。
经上海 证券 交易 所( 以下 简 称 “上 交所 ”) 上证 自律 监 管决定 书 [2016]246 号 文 审核同 意, 本
基金E 类基 金份 额 于2016 年10 月17 日在 上交 所上 市交易 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《平 安 大华交易型货 币市场基 金 基金 合同》的 有
关规定 , 本基 金投 资于 法 律法规 及监 管机 构允 许投 资的金 融工 具 , 包 括现 金 、 期 限在 一年 以内( 含
一年) 的银 行存 款 、 债 券回 购、 中央 银行 票据 、 同业 存单 ; 剩 余期 限 在397 天 以内( 含397 天) 的债
券、非金融企 业债务融 资 工具、资产支 持证券; 以 及中国证监会 、中国人 民 银行认可的 其他具有
良好流动性的 货币市场 工 具。本基金的 业绩比较 基 准为:同期中 国人民银 行 公布的七天 通知存款
利率( 税后) 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 平安 大华 交易 型 货币 市场 基金
基金合 同》 和在 财务 报表 附注 6.4.4 所列 示的 中国 证监会 、中 国基 金业 协会 发布的 有关 规定 及 允
许的基 金行 业实 务操 作编 制。 平安大华交易型货币 2018 年半 年度报告
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本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2018 年 6 月 30 日 的财
务状况 以及 自2018 年1 月1 日至 2018 年06 月 30 日止期 间的 经营 成果 和净 值变动 情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期间 所采 用的 会计 政策、 会计 估计 与最 近一 年度报 告一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、财 税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税[2016]36 号 《关
于全面推开营 业税改征 增 值税试点的通 知 》 、财税[2016]46 号《关于 进一步明 确全面推开营 改增
试点金融业有 关政策的 通 知》 、 财税[2016]70 号《 关于金融机构 同业往来 等 增值税政策的 补充通
知》及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ,主 要税 项列 示如下 :
(1) 自 2016 年 5 月 1 日起 ,金融 业由 缴纳 营业 税改 为缴纳 增值 税。 对证 券投 资基金 管理 人 运
用基金买卖债 券的转让 收 入免征增值税 ,对国债 、 地方政府债以 及金融同 业 往来利息收 入亦免征
增值税
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入, 包括 买卖 债券 的 差价收 入, 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ,
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 平安大华交易型货币 2018 年半 年度报告
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6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 4,916,472.83
定期存 款 130,000,000.00
其中: 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款 期 限1-3 个月 30,000,000.00
存款 期 限3 个 月以 上 -
存款期 限3 个月 以上 100,000,000.00
其他存 款 -
合计: 134,916,472.83
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 :人 民币 元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 461,922,352.37 462,595,000.00 672,647.63 0.1242%
合计 461,922,352.37 462,595,000.00 672,647.63 0.1242%
资产支 持券
10,000,000.00 10,000,000.00 - -
合计 471,922,352.37 472,595,000.00 672,647.63 0.1242%
注:1 、偏 离金 额=影 子定 价-摊 余成 本
2、 偏离 度=偏 离金 额/摊 余成 本法 确定 的基 金 资产净 值
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 于本 期末 未持 有衍 生金融 资产/负 债。 平安大华交易型货币 2018 年半 年度报告
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6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
账面余 额 其中: 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 45,045,187.57 -
合计 45,045,187.57 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 于本 期末 未持 有买 断式逆 回购 交易 中取 得的 债券。
6.4.7.5 应 收利 息
单 位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 19,576.43
应收定 期存 款利 息 711,444.37
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 115.65
应收债 券利 息 4,437,338.90
应收资 产支 持证 券利 息 152,686.67
应收买 入返 售证 券利 息 135,627.00
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 5,456,789.02
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
平安大华交易型货币 2018 年半 年度报告
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6.4.7.7 应 付交 易费用
单位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 37,930.16
合计 37,930.16
6.4.7.8 其 他负 债
单 位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 212,313.68
合计 212,313.68
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位: 人民 币元
平安大 华交 易型 货币 市 场A 级
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 9,325,556,678.71 9,325,556,678.71
本期申 购 3,600,509,504.96 3,600,509,504.96
本期赎 回( 以"-" 号填列) -12,696,297,441.14 -12,696,297,441.14
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 229,768,742.53 229,768,742.53
金额单 位: 人民 币元
平安大 华交 易型 货币 市 场E 级
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额( 份) 账面金 额 平安大华交易型货币 2018 年半 年度报告
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上年度 末 4,626,717.09 462,671,709.36
本期申 购 22,474,598.34 2,247,459,833.08
本期赎 回( 以"-" 号填列) -23,984,146.61 -2,398,414,660.70
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 3,117,168.82 311,716,881.74
注:申 购含 红利 再投 、转 换转入 份额 ;赎 回含 转换 出份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 :人 民币 元
平安大 华交 易型 货币 市 场A 级
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 66,387,023.42 - 66,387,023.42
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中: 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -66,387,023.42 - -66,387,023.42
本期末 - - -
单位: 人民 币元
平安大 华交 易型 货币 市 场E 级
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 18,574,459.75 - 18,574,459.75
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中: 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -18,574,459.75 - -18,574,459.75
本期末 - - -
平安大华交易型货币 2018 年半 年度报告
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6.4.7.11 存 款利 息收入
单位 : 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 267,146.16
定期存 款利 息收 入 56,905,093.22
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 173,527.04
其他 22.47
合计 57,345,788.89
6.4.7.12 股 票投 资收益
本基金 本报 告期 内无 股票 投资收 益。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位: 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 ( 债转 股 及债 券
到期兑 付) 差价 收入
-202,158.66
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -202,158.66
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
卖 出 债券 ( 债 转股 及债 券到 期 兑付 )成 交总
额
6,454,958,009.08
减 : 卖出 债券 ( 债 转股 及债 券 到期 兑付 )成
本总额
6,420,890,055.15
减:应 收利 息总 额 34,270,112.59
买卖债 券差 价收 入 -202,158.66
平安大华交易型货币 2018 年半 年度报告
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6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 内未 发生 由于债 券投 资产 生的 债券 赎回差 价收 入。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 内未 发生 由于债 券投 资产 生的 申购 差价收 入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
本基金 本报 告期 内无 股利 收益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
本基金 本报 告期 内无 公允 价值变 动收 益。
平安大华交易型货币 2018 年半 年度报告
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6.4.7.18 其 他收 入
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回 费 收入 -
其他 291.67
合计 291.67
6.4.7.19 交 易费 用
单位 :人 民币 元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 -
银行间 市场 交易 费用 9.98
合计 9.98
6.4.7.20 其 他费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 74,383.76
信息披 露费 99,177.14
其他 600.00
账户维 护费 18,000.00
上市年 费 29,752.78
合计 221,913.68
6.4.7.21 分 部报 告
截至本期末, 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务, 因此,无 须 作披露的分部 报
告。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 平安大华交易型货币 2018 年半 年度报告
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6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截 至本 财务 报表 批准 报出 日,本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
平安大 华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
国泰君 安证 券股 份有 限公 司("国 泰君 安") 基金托 管人 、基 金销 售机 构
平安信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
大华资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
三亚盈 湾旅 业有 限公 司 基金管 理人 的股东
深圳平 安大 华汇 通财 富管 理有限 公司 基金管 理人 的子 公司
平安证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东的 子公 司、基 金销 售机 构
中国平 安保 险( 集团) 股份 有限公 司 基金管 理人 的最 终控 股母 公司
平安银 行股 份有 限公 司 与基金 管理 人受 同一 最终 控股公 司控 制的 公司
注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 通过 关联 方交 易单元 进行 的股 票交 易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 通过 关联 方交 易单元 进行 的债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总额 的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总额 的 比例
国泰君 安 540,000,000.00 100.00% 240,000,000.00 100.00%
平安大华交易型货币 2018 年半 年度报告
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6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 通过 关联 方交 易单元 进行 的权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 应支 付关 联方 的佣金 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位: 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,987,452.88 6,183,879.99
其 中 : 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
2,177.57 2.20
注:支付基金 管理人平 安 大华基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 0.15%的年
费率计 提, 逐日 累计 至每 月月底 ,按 月支 付。 其计 算公式 为:
日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 ×0.15% / 当 年天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位: 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
995,817.61 1,499,122.46
注:支付基金 托管人国 泰 君安的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.05% 的年费 率计提,逐日 累计至
每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 :
日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 ×0.05% / 当 年天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位: 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
平安大 华交 易型
货币市 场A 级
平安大 华交 易型 货
币市 场 E 级
合计 平安大华交易型货币 2018 年半 年度报告
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平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公
司
153,841.22 13,991.32 167,832.54
平安证 券股 份有 限公 司 0.54 1,665.55 1,666.09
国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公
司
270.59 1,822.18 2,092.77
合计 154,112.35 17,479.05 171,591.40
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
平安大 华交 易型
货币市 场A 级
平安大 华交 易型 货
币市 场E 级
合计
平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公
司
144,184.97 0.00 144,184.97
平安证 券股 份有 限公 司 0.00 1,335.23 1,335.23
国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公
司
0.00 8,604.97 8,604.97
合计 144,184.97 9,940.20 154,125.17
注:支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值 0.01% 的 年费率 计提,逐日累 计至每
月月底,按月 支付给平 安 大华基金管理 有限公司 , 再由平安大华 基金管理 有 限公司计算 并支付给
各基金 销售 机构 。其 计算 公式为 :
日销售 服务 费= 前一 日基 金资产 净值 ×0.01%/ 当 年 天数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位: 份
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
平安大 华交 易型 货币 市 场A 级 平安大 华交 易型 货币 市 场E 级
基 金合 同生效 日( 2016
年9 月23 日 ) 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - 202,757.00
期间申 购/ 买入 总份 额 50,140,518.89 1,421,765.00
期间因 拆分 变动 份额 - -
减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 35,000,000.00 1,624,522.00
期末持 有的 基金 份额 15,140,518.89 - 平安大华交易型货币 2018 年半 年度报告
第 32 页 共 53 页
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
6.5013% -
项目
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
平安大 华交 易 型 货币 市 场A 级 平安大 华交 易型 货币 市 场E 级
基金 合同 生效 日 ( 2016 年
9 月 23 日 )持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 100,209,662.01 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 100,209,662.01 -
期末持 有的 基金 份额 0.00 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
报告期间持有 份额含红 利 再投资、未付 收益转份 额 ,比例的分母 采用下属 分 级基金份额 的合计数
(即期 末基 金份 额总 额) 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
平安 大华 交易型 货币 市 场 A 级
份额单 位: 份
关联方 名称
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
国泰君 安证
券股份 有限
公司
50,005,880.69 21.4723% 0.00 0.0000%
深圳平 安大
华汇通 财富
管理有 限公
司
50,168,981.51 21.5423% 0.00 0.0000%
平安大华交易型货币 2018 年半 年度报告
第 33 页 共 53 页
平安大 华交 易型 货币 市 场E 级
份 额单 位: 份
关联方 名称
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
深圳平 安大
华汇通 财富
管理有 限公
司
168,844.05 0.0725% 0.00 0.0000%
中国平 安人
寿保险 股份
有限公 司
1.00 0.0000% 1.00 0.0000%
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 :人 民币 元
关联方
名称
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
国泰君 安证 券
-活期
4,916,472.83 267,146.16 4,153,543.52 647,475.15
平安银 行- 定
期
30,000,000.00 3,523,277.61 1,080,000,000.00 4,394,166.79
注: 本 基金 的活 期银 行存 款 由基金 托管 人国 泰君 安证 券保管 , 按 银行 同业 利率 计息; 定期 存款 由平
安银行 保管 ,按 协议 利率 计息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 在承 销期 内参 与关联 方承 销的 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
金额单 位: 人民 币元
平安大 华交 易型 货币 市场A 级
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
67,577,685.30 - -1,190,661.88 66,387,023.42 - 平安大华交易型货币 2018 年半 年度报告
第 34 页 共 53 页
平安大 华交 易型 货币 市场E 级
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
18,597,833.08 - -23,373.33 18,574,459.75 -
注 : 本 基 金 在 本 年 度 累 计 分 配 收 益 84,961,483.17 元 , 其 中 以 红 利 再 投 资 方 式 结 转 入 实 收 基 金
84,897,115.64 元, 计入 应付收 益科 目 64,367.53 元。
6.4.12 期 末( 2018 年 6 月 30 日 ) 本基 金 持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本期 末无 因认 购新 发/增 发证 券而 于期 末持 有 的流通 受限 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额115,279,742.36 元, 是以 如下 债券 作 为质押:
金额 单位 :人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额
111810238
18 兴业 银
行CD238
2018 年7 月 2
日
99.39 1,000,000 99,390,703.57
111892949
18 厦门 国
际银行
CD028
2018 年7 月 2
日
97.90 180,000 17,621,599.93
合计
1,180,000 117,012,303.50
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 从事 交易所 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风 险 及 市场风险。本 基
金管理人制订 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ,并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程,通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。 平安大华交易型货币 2018 年半 年度报告
第 35 页 共 53 页
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ,建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长 、风 险管 理委 员会 、法律 合规 监察 部和 相关 业务部 门构 成的 四级 风险 管理架 构体 系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 人国泰君安证 券开立于 交 通银行股份有 限公司的 托 管账户;其 他定期存
款存放在资信 状况良好 的 银行,因而与 银行存款 相 关的信用风险 不重大。 本 基金在银行 间同业市
场进行交易前 均对交易 对 手进行信用评 估并对证 券 交割方式进行 限制以控 制 相应的信用 风险;在
交易所进行的 交易均以 中 国证券登记结 算有限责 任 公司为交易对 手完成证 券 交收和款项 清算,违
约风险 可能 性很 小。
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ,不 投资于 短期 信用 评级 在 A-1 级以 下或 长期
信用评 级 在 AAA 级以 下的 债券, 通过 对 投 资品 种信 用等级 评估 来控 制证 券发 行人的 信用 风险 , 且
通过分 散化 投资 以分 散信 用风险 。本 基金 投资 于主 体信用 评级 低 于 AAA 的机 构发行 的金 融工 具 占
基金资产净值 的比例合 计 不得超过 10% ,其中 单一 机构发行的金 融工具占 基 金资产净值的 比例合
计不得 超 过2%。 且本 基金 与由本 基金 的基 金管 理人 管理的 其他 货币 市场 基金 投资同 一商 业银 行 的
银行存 款 及 其发 行的 同业 存单与 债券 不得 超过 该商 业银行 最近 一个 季度 末的 净值产 的 10% 。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位: 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 125,004,772.66 459,693,721.98
合计 125,004,772.66 459,693,721.98
注:以 上按 短期 信用 评级 的债券 投资 未评 级的 债券 投资为 政策 性金 融债 、超 短期融 资券 。
平安大华交易型货币 2018 年半 年度报告
第 36 页 共 53 页
6.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
单位 :人 民币 元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 10,000,000.00 -
A-1 以下 - -
未评级 - -
合计 10,000,000.00 -
6.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
单位 :人 民币 元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 286,927,191.43 2,904,974,212.30
合计 286,927,191.43 2,904,974,212.30
6.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位: 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 49,990,388.28 79,877,171.01
合计 49,990,388.28 79,877,171.01
注:以 上按 长期 信用 评级 的债券 投资 未评 级债 券为 政策性 金融 债。
6.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
本报告 期末 本基 金未 持有 按长期 信用 评级 列示 的资 产支持 证券 。
6.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
本报告 期末 本基 金未 持有 按长期 信用 评级 列示 的同 业存单 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合平安大华交易型货币 2018 年半 年度报告
第 37 页 共 53 页
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资 金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购
赎回模式带来 的流动性 风 险,有效保障 基金持有 人 利益。此外, 本基金还 可 通过卖出回 购金融资
产方式 借入 短期 资金 应对 流动性 需求 ,除 发生 巨额 赎回、 连 续 3 个 交易 日累 计赎 回 20% 以 上或 者
连续 5 个交 易日 累计 赎 回 30%以 上的 情形 外, 债券 正 回购的 资金 余额 在每 个交 易日均 不得 超过 基
金资产 净值 的20% 。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
于2018 年6 月30 日 本基 金投资 组合 的平 均剩 余期 限未超 过120 天, 平均 剩余 存续期 限未 超 过240
天,且 能够 通过 出售 所持 有的银 行间 同业 市场 交易 债券应 对流 动性 需求 。
于2018 年6 月30 日 , 除 卖 出回购 金融 资产 款余 额中 有 115,279,742.36 元将 在 一个月 以内 到期 且
计息( 该利息 金额不重 大) 外,本基金 所承担的 其他 金融负债的 合约约定 到期 日均较短且 不计息 ,
可赎回基金 份额净值( 所有 者权益)无固 定到期日 且不 计息,因此 账面余额 约为 未折现的合 约到期
现金流 量。
6.4.13.3.2 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金 的基 金管 理人 在基 金运作 过程 中严 格按 照 《 公 开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《货
币市场 基金 监督 管理 办法 》及《 公开 募集 开放 式证 券投资 基金 流动 性风 险管 理规定 》( 自 2017 年
10 月 1 日 起施 行)等 法规 的要求 对本 基金 组合 资产 的流动 性风 险进 行管 理, 通过监 控基 金平 均 剩
余期限 、 平均 剩余 存续 期 限、 高流 动资 产占 比 、 持 仓集中 度 、 投 资交 易的 不 活跃品 种( 企业 债或 短
期融资 券) ,并 结合 份额 持 有人集 中度 变化 予以 实现 。
一般情 况下 ,本 基金 投资 组合的 平均 剩余 期限 在每 个交易 日均 不得 超 过 120 天,平 均剩 余 存
续期限 在每 个交 易日 均不 得超 过 240 天, 且能 够通 过出售 所持 有的 银行 间同 业市场 交易 债券 应 对
流动性 需求 ; 当 本基 金前10 名份 额持 有人 的持 有份 额合计 超过 基金 总份 额 的20% 时 , 本 基金 投资
组合的 平均 剩余 期限 在每 个交易 日不 得超 过 90 天 , 平均剩 余存 续期 不得 超 过180 天 ; 投 资组 合中
现金、 国债 、中 央银 行票 据、政 策性 金融 债券 以 及 5 个交 易日 内到 期的 其他 金融工 具占 基金 资产
净值的 比例 合计 不得 低于20% ; 当 本基 金前10 名 份额 持有人 的持 有份 额合 计超 过基金 总份 额的50%
时, 本 基金 投资 组合 的平 均剩余 期限 在每 个交 易日 均不得 超 过60 天, 平均 剩 余存续 期在 每个 交易
日均不 得超 过 120 天 ;投 资组合 中现 金、 国债 、中 央银行 票据 、政 策性 金融 债券以 及 5 个交 易 日平安大华交易型货币 2018 年半 年度报告
第 38 页 共 53 页
内到期 的其 他金 融工 具占 基金资 产净 值的 比例 合计 不得低 于 30% 。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%,且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10%。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他货币市场 基金投资 同 一商业银行的 银行存款 及 其发行的同 业存单与
债券不得超过 该商业银 行 最近一个季度 末净资产 的 10%。本基金 主动投资 于流 动性受限资产 的市
值合计 不得 超过 基金 资产 净值 的 10% 。
同时 ,本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度;按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理,
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外, 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度:
根据质押品的 资质确定 质 押率水平;持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ;并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ,可 接受 质 押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测 算, 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过 7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。 于 于 2018
年 6 月 30 日,本 基金不 持有流通受限 资产,组 合 资产中 7 个 工作日可 变现 资产的账面价 值为
14,916,472.83 元, 超过 经确认 的当 日净 赎回 金额 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施,本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
注:流动性受 限资产、7 个工作日可变 现资产的 计 算口径见 《公 开募集开 放 式证券投资基 金
流动性 风险 管理 规定 》第 四十条 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种,因此存 在相应的 利 率风险。本基 金平安大华交易型货币 2018 年半 年度报告
第 39 页 共 53 页
的基金管理人 每日通过 “ 影子定价”对 本基金面 临 的市场风险进 行监控, 定 期对本基金 面临的利
率敏感 性缺 口进 行监 控, 并通过 调整 投资 组合 的久 期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位: 人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
4,916,472.83 130,000,000.00 - - - - 134,916,472.83
交易性金融资产
114,993,910.03 218,731,997.18 138,196,445.16 - - - 471,922,352.37
买入返售金融资产
45,045,187.57 - - - - - 45,045,187.57
应收利息
- - - - - 5,456,789.02 5,456,789.02
应收申购款
- - - - - 1.00 1.00
其他资产
- - - - - - -
资产总计 164,955,570.43 348,731,997.18 138,196,445.16 - - 5,456,790.02 657,340,802.79
负债
卖出回购金融资产款 115,279,742.36 - - - - - 115,279,742.36
应付管理人报酬 - - - - - 164,808.74 164,808.74
应付托管费 - - - - - 54,936.25 54,936.25
应付销售服务费 - - - - - 10,987.22 10,987.22
应付交易费用 - - - - - 37,930.16 37,930.16
应付利息 - - - - - 18,174.40 18,174.40
应付利润 - - - - - 64,367.53 64,367.53
其他负债 - - - - - 224,231.86 224,231.86
负债总计 115,279,742.36 - - - - 575,436.16 115,855,178.52
利率敏感度缺口 49,675,828.07 348,731,997.18 138,196,445.16 - - 4,881,353.86 541,485,624.27
上年度末
2017 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 1,302,475,392.95 4,770,000,000.00 - - - - 6,072,475,392.95
交易性金融资产 219,913,132.74 1,635,766,872.50 1,588,865,100.05 - - - 3,444,545,105.29
买入返售金融资产 460,149,410.23 - - - - - 460,149,410.23
应收利息 - - - - - 75,259,396.75 75,259,396.75
应收申购款 - - - - - 17,199.62 17,199.62
资产总计 1,982,537,935.92 6,405,766,872.50 1,588,865,100.05 - - 75,276,596.37 10,052,446,504.84
负债
卖出回购金融资产款 260,502,209.66 - - - - - 260,502,209.66
应付管理人报酬 - - - - - 1,349,229.39 1,349,229.39
应付托管费 - - - - - 449,743.10 449,743.10
应付销售服务费 - - - - - 89,948.62 89,948.62
应付交易费用 - - - - - 65,481.45 65,481.45 平安大华交易型货币 2018 年半 年度报告
第 40 页 共 53 页
应付利息 - - - - - 124,101.81 124,101.81
应付利润 - - - - - 1,278,402.74 1,278,402.74
其他负债 - - - - - 359,000.00 359,000.00
负债总计 260,502,209.66 - - - - 3,715,907.11 264,218,116.77
利率 敏感度 缺口 1,722,035,726.26 6,405,766,872.50 1,588,865,100.05 - - 71,560,689.26 9,788,228,388.07
注:表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2018 年6 月30 日 )
上年度 末( 2017 年12 月31
日 )
市场利 率下 降 25 个
基点
209,451.64 2,570,575.42
市场利 率上 升 25 个
基点
-209,139.33 -2,565,770.11
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的 风 险。本基 金 主要投资于银 行间同业 市 场交易的固 定收益品
种,因 此无 重大 其他 价格 风险。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.2 其他 事项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
6.4.14.3 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2018 年08 月 27 日 经本 基金 的基 金 管理人 批准 。 平安大华交易型货币 2018 年半 年度报告
第 41 页 共 53 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例(% )
1 固定收 益投 资 471,922,352.37 71.79
其中: 债券 461,922,352.37 70.27
资产 支持 证券 10,000,000.00 1.52
2 买入返 售金 融资 产 45,045,187.57 6.85
其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 134,916,472.83 20.52
4 其他各项 资产 5,456,790.02 0.83
5 合计 657,340,802.79 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项 目 占基金 资产 净值 的比 例( %)
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.69
其中: 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例(% )
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 115,279,742.36 21.29
其中: 买断 式回 购融 资 - -
注:报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20%的 说明
序号 发生日 期
融资余 额
占基金 资
产净值 比
例(% )
原因 调整期
1 2018 年6 月26 日 32.12 产品遭 遇巨 额赎 回 10 个 工作 日
2 2018 年6 月27 日 33.51 产品遭 遇巨 额赎 回 10 个 工作 日
3 2018 年6 月28 日 25.47 产品遭 遇巨 额赎 回 10 个 工作 日 平安大华交易型货币 2018 年半 年度报告
第 42 页 共 53 页
4 2018 年6 月29 日 21.29 产品遭 遇巨 额赎 回 10 个 工作 日
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 65
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 67
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 20
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况 说明
本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 (% )
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例(% )
1 30 天 以内 30.46 21.29
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 64.40 -
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 - -
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 3.69 -
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 (含 ) 21.83 -
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 120.39 21.29
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 存续 期未 超 过240 天。
平安大华交易型货币 2018 年半 年度报告
第 43 页 共 53 页
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 :人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例( %)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 114,993,910.03 21.24
其中: 政策 性金 融债 114,993,910.03 21.24
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 60,001,250.91 11.08
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 286,927,191.43 52.99
8 其他 - -
9 合计 461,922,352.37 85.31
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例( %)
1 111810238
18 兴业银
行 CD238
1,000,000 99,390,703.57 18.36
2 150418 15 农发 18 500,000 49,990,388.28 9.23
3 111806142
18 交通银
行 CD142
500,000 49,695,220.88 9.18
4 111898031
18 南京银
行 CD079
500,000 49,645,715.66 9.17
5 111892949
18 厦门国
际银行
CD028
500,000 48,948,888.69 9.04
6 170207 17 国开 07 350,000 35,000,447.98 6.46
7 170410 17 农发 10 300,000 30,003,073.77 5.54
8 011800349
18 比亚迪
SCP001
200,000 20,000,452.25 3.69
9 011800730
18 海国鑫
泰 SCP002
200,000 20,000,441.59 3.69
10 011800938
18 中航租
赁 SCP004
200,000 20,000,357.07 3.69
平安大华交易型货币 2018 年半 年度报告
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7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1309%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0021%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0222%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
本基金 本报 告期 内负 偏离 度的绝 对值 未达 到0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本基金 本报 告期 内正 偏离 度的绝 对值 未达 到0.5% 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 149086 借呗49A1 100,000 10,000,000.00 1.84
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基金采用摊 余成本法 计 价,即计价对 象以买入 成 本列示,按实 际利率并 考 虑其买入时的 溢
价与折价,在 其剩余期 限 内摊销,每日 计提收益 。 本基金采用固 定份额净 值 ,基金账面 份额净值
始终保 持1.00 元。
7.9.2
本组合 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 之一 兴业 银行 , 于 2018 年4 月19 日 被银 保监公 开处 罚,
主要违法违 规事实包 括:( 一)重大关 联交易未 按规 定审查审批 且未向监 管部 门报告; (二 )非真
实转让信贷 资产; (三 )无 授信额度或 超授信额 度办 理同业业务; (四)内 控管 理严重违反 审慎经
营规则 , 多家 分支 机构 买 入返售 业务 项下 基础 资产 不合规 ; ( 五 ) 同 业投 资接 受隐性 的第 三方 金融
机构信 用担 保; ( 六) 债 券 卖出回 购业 务违 规出 表; ( 七) 个 人理 财资 金违 规投 资; (八) 提供 日期
倒签的材料; (九)部 分非 现场监管统 计数据与 事实 不符; (十) 个别董事 未经 任职资格 核 准即履
职; (十一) 变相批量 转让 个 人贷款; ( 十二)向 四证 不全的房地 产项目提 供融 资。中国银 行保险
监督管 理委 员会 决定 罚款 兴业银 行 5870 万元 。
本组合 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 之一 南京 银行 于2018 年1 月9 日被 中国 银行业 监督 管 理平安大华交易型货币 2018 年半 年度报告
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委员会 江苏 监管 局处 以行 政处罚 (苏 银监 罚决 字 【2018 】1 号),对 南京 银行 镇 江分行 违规 办理 票
据业务 违反 审慎 经营 原则 的行为 罚 款3230 万 元人 民 币。
本基金管理人 对该公司 进 行了深入的了 解和分析 , 认为该事项对 公司的盈 利 情况暂不会造 成
重大不利影响 。我们对 该 证券的投资严 格执行内 部 投资决策流程 ,符 合法 律 法规和公司 制度的规
定。
报告 期内,本 基金投资 的 前十名证券的 其余八名 证 券的发行主体 没有被监 管 部门立案调查 或
在本报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 5,456,789.02
4 应收申 购款 1.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 5,456,790.02
7.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 平安大华交易型货币 2018 年半 年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额
比例
平安
大华
交易
型货
币市
场 A
级
555 413,997.73 213,512,309.25 92.92% 16,256,433.28 7.08%
平安
大华
交易
型货
币市
场 E
级
1,249 2,495.73 1,071,155.72 34.36% 2,046,013.10 65.64%
合计 1,804 129,094.19 214,583,464.97 92.14% 18,302,446.38 7.86%
上述机 构/ 个人 投资 者持 有 份额占 总份 额比 例的 计算 中, 对 分级 份额 , 比 例的 分 母采用 各自 级别 的
份额 , 对 合计 数 , 比 例的 分母采 用下 属分 级基 金份 额的合 计数 ( 即期 末基 金 份额总 额) 。 “持 有份
额” 包 含未 结转 的未 付收 益。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
平安大 华交 易型 货币 市 场E 级
序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额比 例
1
上海艾 方资 产管 理有 限公 司-艾
方锐进 多 空 1 号 投资 基金
222,013.36 7.12%
2
深圳平 安 大 华汇 通财 富管 理有限
公司
168,844.05 5.42%
3
上海艾 方资 产管 理有 限公 司-艾
方江苏 量化 混合 策略 子基 金 13
号私募 证券 投资 基金
76,047.17 2.44%
4
深圳市 思道 科投 资有 限公 司-深
圳市思 道科 投资 有限 公司 现金 2
号私募 投资 基金
70,055.07 2.25% 平安大华交易型货币 2018 年半 年度报告
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5
太平资 管- 建设 银行 -太 平资产
量化 7 号资 管产 品
66,949.13 2.15%
6 陈誉涛 57,933.03 1.86%
7 范凌燕 53,432.23 1.71%
8
广东逸 信基 金管 理有 限公 司-逸
信富 利 5 号 私募 基金
48,362.70 1.55%
9 刘红军 46,454.73 1.49%
10 陈健 46,120.10 1.48%
本基 金 E 类 份额 (场 内货 币)为 上市 份额 , “ 上市 总份额 ”和 “份额 ” 包含 未结转 的未 付收 益 ,
“占上 市总 份额 的比 例 ” 计算中 ,分 母使 用本 基 金E 类份 额总 额。
8.3 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况
序号 持有人 类别 持有份 额( 份) 占总份 额比 例
1 基金类 机构 50,337,825.56 21.61
2 券商类 机构 50,005,880.69 21.47
3 基金类 机构 36,027,507.30 15.47
4 基金类 机构 15,140,518.89 6.50
5 保险类 机构 10,724,233.48 4.60
6 券商类 机构 10,057,527.50 4.32
7 基金类 机构 10,032,708.15 4.31
8 银行类 机构 10,031,554.74 4.31
9 银行类 机构 10,026,539.61 4.31
10 券商类 机构 5,542,092.92 2.38
上述 “ 持有 份额” 包含 未 结转的 未付 收益 , “持 有份 额占总 份额 的比 例” 的计 算中, 分母 采用 本基
金下属 分级 基 金 份额 的合 计数( 即期 末基 金份 额总 额) 。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
平安大 华交
易型货 币市
场 A 级
40,220.90 0.0175%
平安大 华交
易型货 币市
场 E 级
- -
合计 40,220.90 0.0173%
基金管理人的 从业人员 持 有基金占基金 总份额比 例 的计算中,对 下属分级 基 金,比例的 分母采用平安大华交易型货币 2018 年半 年度报告
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各自级 别的 份额 , 对 合计 数, 比 例的 分母 采用 下属 分级基 金份 额的 合计 数 ( 即期末 基金 份额 总额 ) 。
8.5 期 末基 金管理 人 的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
平安大 华交 易型 货币
市场 A 级
0
平安大 华交 易型 货币
市场 E 级
0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
平安大 华交 易型 货币
市场 A 级
0
平安大 华交 易型 货币
市场 E 级
0
合计 0
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
平安大 华交 易型
货币市 场A 级
平安大 华交 易型
货币市 场 E 级
基金合 同生 效日 (2016 年 9 月 23 日) 基金
份额总 额
205,870,400.09 13,846,570.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 9,325,556,678.71 4,626,717.09
本报告 期基 金总 申购 份额 3,600,509,504.96 22,474,598.34
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 12,696,297,441.14 23,984,146.61
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 ( 份额 减少 以"-"
填列)
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 229,768,742.53 3,117,168.82
注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎 回 份额含 转换 出份 额。 平安大华交易型货币 2018 年半 年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内, 基金 管理 人、 基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 无重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内, 本基 金无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘用 普华 永道 中天 会计师 事务 所( 特殊 普通 合伙) 为本 基金 提供 审计 服 务。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内 ,本基 金管理 人、本基金 托管人 的托管 业务部门及 其相关 高级管 理人员无受 稽查
或处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 平安大华交易型货币 2018 年半 年度报告
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例
国泰君 安 2 - - - - -
1、本 报告 期内 本基 金租 用 证券公 司交 易单 元无 变更 情况
2、基 金交 易单 元的 选择 标 准如下 :
(1 ) 研究 实力
(2 ) 业务 服务 水平
(3 ) 综合 类研 究服 务对 投 资业绩 贡献 度
(4 ) 专题 类服 务
3、 本 基金 管理 人负 责根 据 上述选 择标 准, 考察 后与 确定选 用交 易单 元的 券商 签订交 易单 元租 用协
议。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
国泰君 安 - - 540,000,000.00 100.00% - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本报告 期内 本基 金偏 离度 绝对值 未出 现超 过0.5% 的 情况。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
平安大 华交 易型 货币 市场 基金
2017 年第4 季 度报 告
公司网 站、 证券 时报 、上 海
证券报
2018 年1 月19
日
2
平安大 华交 易型 货币 市场 基金
暂停大 额申 购 、 定 期定 额 投资及
转换转 入业 务的 公告
公司网 站、 证券 时报 、上 海
证券报
2018 年1 月30
日
3
平安大 华交 易型 货币 市场 基金
2018 年春 节前 暂停 申购 、 转换转
入及定 期定 额投 资业 务的 公告
公司网 站、 证券 时报 、上 海
证券报
2018 年2 月10
日
4
关于平 安大 华交 易型 货币 市场
基金修 改基 金合 同的 公告
公司网 站、 证券 时报 、上 海
证券报
2018 年3 月24
日
5 平安大 华交 易型 货币 市场 基金 公司网 站、 证券 时报 、上 海 2018 年3 月29平安大华交易型货币 2018 年半 年度报告
第 51 页 共 53 页
2017 年年 度报 告及 摘要 证券报 日
6
平安大 华交 易型 货币 市场 基金
2018 年清 明节 前暂 停申 购 、 转 换
转入及 定期 定额 投资 业务 的公
告
公司网 站、 证券 时报 、上 海
证券报
2018 年3 月30
日
7
平安大 华交 易型 货币 市场 基金
2018 年第1 季 度报 告
公司网 站、 证券 时报 、上 海
证券报
2018 年4 月20
日
8
平安大 华交 易型 货币 市场 基金
2018 年劳 动节 前暂 停申 购 、 转 换
转入及 定期 定额 投资 业务 的公
告
公司网 站、 证券 时报 、上 海
证券报
2018 年4 月25
日
9
平安大 华交 易型 货币 市场 基金
招募说 明书 更新 (2018 年第 1
期)以 及摘 要
公司网 站、 证券 时报 、上 海
证券报
2018 年 5 月 5
日
10
平安大 华交 易型 货币 市场 基金
调整大 额申 购 、 定 期定 额 投资及
转换转 入业 务限 制的 公告
公司网 站、 证券 时报 、上 海
证券报
2018 年 5 月 7
日
11
关于旗 下部 分基 金新 增万 和证
券股份 有限 公司 为销 售机 构公
告
公司网 站、 证券 时报 、上 海
证券报
2018 年5 月29
日
12
平安大 华基 金管 理有 限公 司关
于调整 货币 基金 快速 赎回 业务
限额的 提示 性公 告
公司网 站、 证券 时报 、上 海
证券报
2018 年6 月30
日
平安大华交易型货币 2018 年半 年度报告
第 52 页 共 53 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基 金情
况
序
号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额
占比
机
构
1
20180101-20180
305
9,256,748,671
.08
45,109,021.
36
9,301,857,692
.44
0.00 0.00%
2
20180411-20180
415
0.00
403,481,253
.85
403,481,253.8
5
0.00 0.00%
3
20180413-20180
625
0.00
355,972,848
.39
355,972,848.3
9
0.00 0.00%
4
20180626-20180
627
0.00
251,542,092
.92
246,000,000.0
0
5,542,092.
92
2.38%
5
20180626-20180
627
0.00
50,337,825.
56
0.00
50,337,825
.56
21.61
%
6
20180629-20180
630
0.00
50,337,825.
56
0.00
50,337,825
.56
21.61
%
7
20180629-20180
630
0.00
250,378,099
.94
200,372,219.2
5
50,005,880
.69
21.47
%
产品特 有风 险
本报告 期内 , 本 基金出 现 单一份 额持 有人 持有 基金 份额占 比超 过20% 的 情况。 当该基 金份 额持 有人 选
择 大比例赎 回时, 可能引发 巨额赎回 。若发 生巨额赎 回而本基 金没有 足够现金 时,存在 一定的 流动
性 风险;为 应对巨 额赎回而 进行投资 标的变 现时,可 能存在仓 位调整 困难,甚 至对基金 份额净 值造
成 不利影响 。基金 经理会对 可能出现 的巨额 赎回情况 进行充分 准备并 做好流动 性管理, 但当基 金出
现 巨额赎回 并被全 部确认时 ,申请赎 回的基 金份额持 有人有可 能面临 赎回款项 被延缓支 付的风 险,
未 赎 回 的 基 金 份 额 持 有 人 有 可 能 承 担 短 期 内 基 金 资 产 变 现 冲 击 成 本 对 基 金 份 额 净 值 产 生 的 不 利 影
响。
在 极端情况 下,当 持有基金 份额占比 较高的 基金份额 持有人大 量赎 回 本基金时 ,可能导 致在其 赎回
后本基 金资 产规 模连 续六 十个工 作日 低 于5000 万 元, 基 金还 可能 面临转 换 运作方 式、 与其 他基金 合
并或者 终止 基金 合同 等情 形。
“期初份额 ”和“持 有份 额”包含未 结转的未 付收 益, “申购份 额”包含 红利 再投所得份 额, “赎
回份额 ”包 含赎 回带 走的 未付收 益。
上述 “份 额占 比 ” 的 计算 中 , 分 母采 用本 基金 下属 分 级基金 份额 的合 计数 ( 即 期末基 金份 额总 额) 。
平安大华交易型货币 2018 年半 年度报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 平 安大华 交易 型货 币市 场基 金的文 件;
2 、平 安大 华交 易型 货币 市 场基金 基金 合同 ;
3 、平 安大 华交 易型 货币 市 场基金 托管 协议 ;
4 、平 安大 华交 易型 货币 市 场基金 招募 说明 书;
5 、中 国证 监会 批准 设立 平 安大华 基金 管理 有限 公司 的文件 ;
6 、报 告期 内平 安大 华交 易 型货币 市场 基金 公告 的各 项原稿 。
12.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道益 田路 5033 号平 安金 融中 心 34 层
12.3 查 阅方 式
(1) 书面 查询 :查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11 :30,13:00-17 :00 。 投资 者 可免费 查阅 ,
也可按 工本 费购 买复 印件 ;
(2) 网站 查询 :基 金管 理 人网址 :http://www.fund.pingan.com 。
平 安大 华基金 管理 有限公 司
2018 年 8 月 27 日