南 方 恒 生 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资
基金2018 年 半 年 度 报告
2018 年06 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年08 月27 日 南方恒生 ETF2018 年半年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2018 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基金的 过往业绩 并不 代表其未来表 现。投资 有 风险，投资者 在作出投 资 决策前应仔细 阅读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报告 中财 务资 料未 经审计 。
本 报告 期 自2018 年1 月1 日起至 6 月 30 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录.................................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息 披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 .................................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金 净值表现 ................................................................................................ 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 .................................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ............................................................................................................................. 8
4.1 基金 管理 人及 基金 经 理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 境外 投资 顾问 为本 基 金提供 投资 建议 的主 要成 员简介 .............................................................. 9
4.3 管理 人对 报告 期内 本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .................................................................. 9
4.4 管理 人对 报告 期内 公 平交易 情况 的专 项说 明 .............................................................................. 9
4.5 管理 人对 报告 期内 基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 10
4.6 管理 人对 宏观 经济 、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 10
4.7 管理 人对 报告 期内 基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 10
4.8 管理 人对 报告 期内 基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 11
4.9 报告 期内 管理 人对 本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 11
§5 托管人报告 ........................................................................................................................... 11
5.1 报告 期内 本基 金托 管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 11
5.2 托管 人对 报 告 期内 本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 11
5.3 托管 人对 本半 年度 报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 11
§6 半年度财务会计报告 （未经审计） ....................................................................................... 12
6.1 资产 负债 表 .................................................................................................................................... 12
6.2 利润 表 ............................................................................................................................................ 13
6.3 所有 者权 益（ 基金 净 值）变 动表 ................................................................................................ 14
6.4 报表 附注 ........................................................................................................................................ 15
§7 投资组合报告 ........................................................................................................................ 32
7.1 期末 基金 资产 组合 情 况 ................................................................................................................ 32
7.2 期末 在各 个国 家（ 地 区）证 券市 场的 权益 投资 分布 ................................................................ 33
7.3 期末 按行 业分 类的 权 益投资 组合 ................................................................................................ 33
7.4 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 权益 投资 明细 .................................... 34
7.5 报告 期内 权益 投资 组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 39
7.6 期末 按债 券信 用等 级 分类的 债券 投资 组合 ................................................................................ 40 南方恒生 ETF2018 年半年度报 告
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7.7 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ................................ 41
7.8 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 41
7.9 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名金 融衍 生品 投资 明细 .................... 41
7.10 期 末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 .............................. 41
7.11 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 41
§8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................. 42
8.1 期末 基金 份额 持有 人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 42
8.2 期末 上市 基金 前十 名 持有人 ........................................................................................................ 42
8.3 期末 基金 管理 人的 从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 42
8.4 期末 基金 管理 人的 从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间情 况 ........................................ 43
§9 开放式基金份额变 动............................................................................................................... 43
§10 重大事件揭示 ...................................................................................................................... 43
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 43
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 43
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 43
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 43
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ...................................................................................... 43
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 43
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 44
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 44
§11 影响投资者决策的其 他重要信息......................................................................................... 45
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情 况 .......................................... 45
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .............................................................................................. 45
§12 备查文件目录 ...................................................................................................................... 45
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 45
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 46
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 46 南方恒生 ETF2018 年半年度报 告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
南方恒 生交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
基金简 称
南方恒 生ETF
场内简 称
恒指 ETF
基金主 代码
513600
基金运 作方 式
交易型 开放 式（ETF ）
基金合 同生 效日
2014 年12 月 23 日
基金管 理人
南方基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
26,829,500.00 份
基金合 同存 续期
不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所
上海证 券交 易所
上市日 期
2015 年1 月26 日
注: 本 基金 在交 易所 行情 系 统净值 揭示 等其 他信 息披 露场合 下， 可简 称为 “恒 指ETF”。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ， 采 用指 数复 制法 。 本 基 金按照 成份 股在 标的
指数中 的基 准权 重构 建指 数化投 资组 合 ， 并 根据 标 的指数 成份 股及 其权
重的变 化进 行相 应调 整 ， 在保持 基金 资产 的流 动性 前提下 ， 达到 有效 复
制标的 指数 的目 的。
业绩比 较基 准
本基金 业绩 比较 基准 为标 的指数 （使 用估 值汇 率调 整） ， 本基 金标 的指
数为恒 生指 数。
风险收 益特 征
本基金 属股 票指 数 基 金 ， 预期风 险与 收益 水平 高于 混合基 金 、 债 券基 金
与货币 市场 基金 。 本基 金 主要采 用完 全复 制法 跟踪 标的指 数的 表现 ， 具
有与标 的指 数相 似的 风险 收益特 征 。 本 基金 主要 投 资香港 证券 市场 上市
的股票 ，需 承担 汇率 风险 以及境 外市 场的 风险 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理股 份有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负
责人
姓名
常克川 郭明
联系电 话
0755-82763888 010-66105798
电子邮 箱
manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真
0755-82763889 010-66105799
注册地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六
号免税 商务 大 厦31-33 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号 南方恒生 ETF2018 年半年度报 告
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办公地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六
号免税 商务 大 厦31-33 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号
邮政编 码
518048 100140
法定代 表人
张海波 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目
名称
办公地 址
注册登 记机 构
中国证 券登 记结 算有 限责 任
公司
北京市 西城 区太 平桥 大 街17
号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期(2018 年01 月 01 日-2018 年06 月 30 日)
本期已 实现 收益
1,614,964.88
本期利 润
-1,602,904.72
加权平 均基 金份 额本 期利 润
-0.0558
本期加 权平 均净 值利 润率
-2.13%
本期基 金份 额净 值增 长率
-1.77%
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期 末(2018 年 06 月 30 日)
期末可 供分 配利 润
5,589,411.62
期末可 供分 配基 金份 额利 润
0.2083
期末基 金资 产净 值
68,753,711.46
期末基 金份 额净 值
2.5626
3.1.3 累计 期末 指标
报告期 末(2018 年 06 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长 率
32.91%
注:1. 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益 、 其他 收入( 不含 公允 价 值变动 收益)扣 除相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
南方恒生 ETF2018 年半年度报 告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③
②－④
过去一 个月 -1.86% 1.20% -1.99% 1.20% 0.13% 0.00%
过去三 个月 1.74% 1.14% 1.24% 1.15% 0.50% -0.01%
过去六 个月 -1.77% 1.22% -2.39% 1.23% 0.62% -0.01%
过去一 年 10.50% 1.03% 8.81% 1.03% 1.69% 0.00%
过去三 年 22.05% 1.13% 17.54% 1.15% 4.51% -0.02%
自基金 合同
生效起 至今
32.91% 1.11% 32.09% 1.13% 0.82% -0.02%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注：1. 基金合 同中关于 基 金投资比例的 约定：本 基 金主要投资于 标的指数 成 份股、备选 成份股。南方恒生 ETF2018 年半年度报 告
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在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的
90% 。
2.本基 金的 建仓 期为 三个 月，建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 基金 合同 约定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日 ， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。
2018 年 1 月 ，公 司整 体变更 设立 为南 方基 金管 理股份 有限 公司,注 册资 本 金 3 亿元 人民 币。
目前股 权结 构 ： 华 泰证 券 股份有 限公 司45% 、 深 圳市 投资控 股有 限公 司30% 、 厦 门国际 信托 有限 公
司15% 及兴 业证 券股 份有 限公 司 10% 。 目前 ， 公 司在 北京 、 上海 、 合肥 、 成都 、 深圳 等地 设有 分公
司，在香港和 深圳前海 设 有子公司 —— 南方东英 资 产管理有限公 司（香港 子 公司）和南 方资本管
理有限 公司 （深 圳子 公司 ） 。其中 ，南 方东 英是 境内 基金公 司获 批成 立的 第一 家境外 分支 机构 。
截 至报 告期 末， 南方 基金管 理股 份有 限公 司（ 不含子 公司 ）管 理资 产规 模近 7,800 亿元 ， 旗
下管 理167 只开 放式 基金 ，多个 全国 社保 、基 本养 老保险 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金 的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日 期
罗文杰
本 基 金 基
金经理
2015 年
2 月 16
日
- 13
女 ， 美国 南加 州大 学数 学 金融硕 士 、美
国加州 大学 计算 机科 学硕 士 ， 具 有基 金
从业资 格 。 曾任 职于 摩根 士 丹利投 资银
行，从 事量 化分 析工 作。2008 年 9 月
加入南 方基 金 ， 任南 方基 金 数量化 投资
部基金 经理 助理 。2013 年 4 月起 担任
数量化 投资 部基 金经 理 。 现 任指数 投资
部、数 量化 投资 部总 经理 。 2013 年 5
月至 2015 年 6 月， 任南 方 策略基 金经
理；2013 年4 月 至今 ， 任 南方 500 、南
方 500ETF 基金 经理 ； 2013 年 5 月至
今 ， 任南 方 300 、 南 方开 元 沪深 300ETF
基金经 理；2014 年 10 月 至今， 任 500
医药基 金经 理；2015 年 2 月至今 ，任
南方恒 生ETF 基 金经 理 ；2016 年12 月
至今 ， 任 南方 安享 绝对 收 益 、 南方 卓享南方恒生 ETF2018 年半年度报 告
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绝对收 益基 金经 理 ；2017 年 7 月 至今 ，
任恒生 联接 基金 经理 ；2017 年 8 月至
今 ， 任 南 方 房 地 产 联 接 、 南 方 房 地 产
ETF 基金 经理 ；2017 年 11 月至今 ，任
南 方 策 略 、 南 方 量 化 混 合 基 金 经 理 ；
2018 年2 月至 今 ， 任H 股ETF 、 南 方H
股 ETF 联 接基 金经 理；2018 年 4 月至
今， 任 MSCI 基金 基金 经理 ；2018 年 6
月至今 ， 任MSCI 联 接基 金 经理。
注:1. 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其“ 任职 日期 ”为 基金合 同生 效日 ， “ 离任 日期” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期；对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 境 外投 资顾问 为本 基金提 供投 资建议 的主 要成员 简介
注:无。
4.3 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方恒 生 交易型开放式 指数证券 投 资基金基金合 同》的规 定 ，本着诚实 信用、勤
勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产 ， 在严 格控 制风 险的基 础上 ， 为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 。
本报告 期内， 基金运作 整 体合法合规， 没有损害 基 金份额持有人 利益。基 金 的投资范围 、投资比
例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.4 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.4.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内，本 基金管理人严 格执行《证 券投资基金管 理公司公平 交易制度指导 意
见》 ， 完善 相应 制度 及流 程 ， 通过系 统和 人工 等各 种 方式在 各业 务环 节严 格控 制交易 公平 执行 ， 公
平对待旗下管 理的所有 基 金和投资组合 。 公司 每 季度对旗下组 合进行股 票 和债券的同 向交易价
差专项 分析 。 本报 告期 内 ， 两 两组 合间 单日 、3 日、5 日时 间窗 口内 同向 交 易 买入溢 价率 均值 或卖
出溢价 率均 值显 著不 为 0 的情况 不存 在， 并且 交易 占优比 也没 有明 显异 常， 未发现 不公 平对 待 各
组合或 组合 间相 互利 益输 送的情 况。
4.4.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量均 未超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 。
南方恒生 ETF2018 年半年度报 告
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4.5 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.5.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内 ， 恒生 指数 跌 3.22% 。 期间 我们 通过 自建 的“指 数化 交易 系统 ” 、 “日内 择时 交易
模型”、“跟 踪误 差归 因 分析系统”、 “ETF 现金 流精算系统” 等，将本 基 金的跟踪误差 指标控
制在较 好水 平 ， 并 通过 严 格的风 险管 理流 程 ， 确 保 了本基 金的 安全 运作 。 我 们对本 基金 报告 期内
跟踪误 差归 因分 析如 下 ： (1) 大 额申 购赎 回带 来的 成份股 权重 偏差 ， 对 此我 们通过 日内 择时 交易
争取跟 踪误 差最 小化 ； (2) 港股 通的 交易 风控 资金 的 安排 ， 导 致基 金实 际仓 位和 基准的 偏离 ； (3)
报告期 内 ， 我们 根据 指数 每半年 度成 份股 调整 进行 了基金 调仓 ， 事 前我 们制 定了详 细的 调仓 方案 ，
在实施过程中 引入多方 校 验机制防范风 险发生， 从 实施结果来看 ，效果良 好 ，跟踪误差 控制在 理
想范围 内。
4.5.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 2.5626 元 ，报 告 期内， 份额 净值 增长 率为-1.77 ％ ，同 期
业绩基 准增 长率 为-2.39 ％。
4.6 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
港股市 场经 历 了18 年上 半 年的阶 段性 调整 ， 估 值重 回历史 低位 ， 对 标全 球主 要市场 处于 价值
洼地。展望下 半年，受 益 于海外增量资 金持续流 入 及国内经济周 期切换驱 动 ，港股估值 或趋于扩
张 ， 为市 场上 涨提 供动 力 。 本基 金为 指数 基金 ， 作 为基金 管理 人 ， 我 们将 通 过严格 的投 资管 理流
程、精确的数 量化计算 、 精益求精的工 作态度、 恪 守指 数化投资 的宗旨， 实 现对标的指 数的有效
跟踪，为持有 人提供与 之 相近的收益。 投资者可 以 根据自身对证 券市场的 判 断及投资风 格，借助
投资本 基金 参与 市场 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金管理人 已制定基
金估值和份额 净值计价 的 业务管理制度 ，明确基 金 估值的程序和 技术；建 立 了估值委员 会，组成
人员包括副总 经理、督 察 长、权益研究 部总经理 、 指数投资部总 经理、现 金 投资部总经 理 、风险
管理部总经理 及运作保 障 部总经理等。 本基金管 理 人使用可靠的 估值业务 系 统，估值人 员熟悉各
类投资品种的 估值原则 和 具体估值程序 。估值流 程 中包含风险监 测、控制 和 报告机制。 基金管理
人改变估值技 术，导致 基 金资产净值的 变化在 0.25% 以上的，对所 采用的相 关 估值技术、假 设及
输入值的适当 性咨询会 计 师事务所的专 业意见。 本 基金托管人根 据法律法 规 要求履行估 值及净值
计算的复核责 任。定价 服 务机构按照商 业合同约 定 提供定价服务 。基金经 理 可参与估值 原则和方南方恒生 ETF2018 年半年度报 告
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法的讨 论 ， 但 不参 与估 值 价格的 最终 决策 。 本报 告 期内 ， 参 与估 值流 程各 方 之间无 重大 利益 冲 突。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 合同 约定 ， 当 基金 份额净 值增 长率 超过 标的 指数同 期增 长率 达 到1% 以 上时 ， 可进 行收
益分配。基金 份额净值 增 长率为收益评 价日基金 份 额净值与基金 上市前一 日 基金份额净 值之比减
去 1 乘以 100% （期 间如 发 生基金 份额 折算 ，则 以基 金份额 折算 日为 初始 日重 新计算 ） ； 标的 指数
同期增 长率 为收 益评 价日 标的指 数收 盘值 与基 金上 市前一 日标 的指 数收 盘值 之比减 去1 乘以100%
（期间 如发 生基 金份 额折 算 ， 则 以基 金份 额折 算日 为初始 日重 新计 算） ； 本 基 金以使 收益 分配 后基
金份额净值增 长率尽可 能 贴近标的指数 同 期增长 率 为原则进行收 益分配。 基 于本基金的 性质和特
点，本基金收 益分配不 须 以弥补浮动亏 损为前提 ， 收益分配后有 可能使除 息 后的基金份 额净值低
于面值 ； 在符 合有 关基 金 分红条 件的 前提 下 ， 本 基 金每年 收益 分配 次数 最多 为12 次 ， 基金 份额 每
次基金 收益 分配 比例 由基 金管理 人根 据上 述原 则确 定，若 《基 金合 同》 生效 不满 3 个月 可不 进 行
收益分配；本 基金收益 分 配采取现金分 红的方式 ； 同一类别内每 一基金份 额 享有同等分 配权；法
律法规 或监 管机 关另 有规 定的 ， 从 其规 定 。 根 据上 述分配 原则 以及 基金 的实 际运作 情况 ， 本报 告
期本基 金未 有分 配事 项。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对南方恒 生交易型 开 放式指数证券 投资基金 的 托管过程中， 严
格遵守《证券 投资基金 法 》及其他法律 法规和基 金 合同的有关规 定，不存 在 任何损害基 金份额持
有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 南方恒生 交 易型开放式指 数证券投 资 基金的管理人 ——南方 基 金管理股份有 限
公司在南方恒 生交易型 开 放式指数 证券 投资基金 的 投资运作、基 金资产净 值 计算、基金 费用开支
等问题上，不 存在任何 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，在各重 要方面的 运 作严格按照 基金合同
的规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对南方基 金 管理股份有限 公司编制 和 披露的南方恒 生交易型 开 放式指数证券 投
资基 金2018 年 半年 度报 告 中财务 指标 、 净值 表现 、 利润分 配情 况 、 财 务会 计 报告 、 投 资组 合报 告南方恒生 ETF2018 年半年度报 告
第 12 页 共 46 页
等内容 进行 了核 查， 以上 内容真 实、 准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 恒生 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2018 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
6.4.4.1
837,451.14 2,747,790.22
结算备 付金
- 2,293,650.44
存出保 证金
471.04 121,459.28
交易性 金融 资产
6.4.4.2
67,755,232.59 74,296,774.71
其中： 股票 投资
67,755,232.59 74,296,774.71
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
6.4.4.3
- -
买入返 售金 融资 产
6.4.4.4
- -
应收证 券清 算款
85,928.93 2,226,988.77
应收利 息
6.4.4.5
305.73 1,378.77
应收股 利
355,984.45 13,834.07
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
6.4.4.6
- -
资产总计
69,035,373.88 81,701,876.26
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
6.4.4.3
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 794.34
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
29,546.23 33,762.69
应付托 管费
5,909.24 6,752.55 南方恒生 ETF2018 年半年度报 告
第 13 页 共 46 页
应付销 售 服 务费
- -
应付交 易费 用
6.4.4.7
4,873.52 1,276,801.92
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
6.4.4.8
241,333.43 5,170,153.29
负债合 计
281,662.42 6,488,264.79
所有者权益：
实收基 金
6.4.4.9
51,730,276.48 55,586,500.15
未分配 利润
6.4.4.10
17,023,434.98 19,627,111.32
所有者 权益 合计
68,753,711.46 75,213,611.47
负债和 所有 者权 益总 计
69,035,373.88 81,701,876.26
注: 报告 截止 日2018 年6 月 30 日， 基金 份额 净值2.5626 元， 基金 份额 总额26,829,500.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 恒生 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2018 年1 月1 日 至 2018
年 6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日 至 2017
年6 月 30 日
一、收 入
-1,095,348.55 7,851,482.04
1.利息 收入
9,798.82 8,303.00
其中： 存款 利息 收入
6.4.4.11
9,798.82 8,303.00
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填列）
1,991,237.55 1,298,350.05
其中： 股票 投资 收益
6.4.4.12
1,049,269.42 407,898.82
基金投 资收 益
6.4.4.13 - -
债券投 资收 益
6.4.4.14
- -
资产支 持证 券投 资收 益
6.4.4.14.1 - -
贵金属 投资 收益
6.4.4.15
- -
衍生工 具收 益
6.4.4.16 - -
股利收 益
6.4.4.17 941,968.13 890,451.23
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ” 号填 列）
6.4.4.18
-3,217,869.60 6,498,708.70
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填
列）
-
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填 6.4.4.19
121,484.68 46,120.29 南方恒生 ETF2018 年半年度报 告
第 14 页 共 46 页
列）
减：二 、费 用
507,556.17 408,515.68
1．管 理人 报酬
6.4.7.2.1
186,850.99 134,435.26
2．托 管费
6.4.7.2.2
37,370.20 26,887.04
3．销 售服 务费
6.4.7.2.3 - -
4．交 易费 用
6.4.4.20 64,926.28 25,887.13
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
- -
7．其 他费 用
6.4.4.21
218,408.70 221,306.25
三、 利润 总额 （ 亏损 总额 以 “-”
号填列 ）
-1,602,904.72 7,442,966.36
减：所 得税 费用
- -
四、净 利润 （净 亏损 以“- ”号
填列）
-1,602,904.72 7,442,966.36
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 恒生 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月30 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
55,586,500.15 19,627,111.32 75,213,611.47
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净利 润）
- -1,602,904.72
-1,602,904.72
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-3,856,223.67 -1,000,771.62 -4,856,995.29
其中：1.基 金申 购款
7,712,447.33 3,313,328.33 11,025,775.66
2.基金 赎回 款
-11,568,671.00 -4,314,099.95 -15,882,770.95
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
51,730,276.48 17,023,434.98 68,753,711.46
项目
上年度 可比 期间
南方恒生 ETF2018 年半年度报 告
第 15 页 共 46 页
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
51,730,276.54 2,609,323.58 54,339,600.12
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净利 润）
- 7,442,966.36
7,442,966.36
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-7,712,447.36 -1,126,382.91 -8,838,830.27
其中：1.基 金申 购款
- - -
2.基金 赎回 款
-7,712,447.36 -1,126,382.91 -8,838,830.27
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
44,017,829.18 8,925,907.03 52,943,736.21
注:-
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.3 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《关 于实 施上 市公司 股息 红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 、 财 税[2014]81
号 《财 政部 国家 税务 总局 证监会 关于 沪港 股票 市场 交易互 联互 通机 制试 点有 关税收 政策 的通知 》 、
财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税南方恒生 ETF2018 年半年度报 告
第 16 页 共 46 页
[2016]36 号《 关于 全面 推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]46 号《关 于进 一步 明确
全面推开营改 增试点金 融 业有关政策的 通知 》 、财 税[2016]70 号《 关于金融 机 构同业往来等 增值
税政策 的补 充通 知》 、 财 税[2016]127 号 《 财政 部国 家 税务总 局证 监会 关于 深港 股票市 场交 易互 联
互通机 制试 点有 关税 收政 策的通 知》 、 财 税[2016]140 号 《 关于 明确 金融 房地 产 开发教 育辅 助服 务
等增值税政策 的通知 》 、 财 税[2017]2 号《 关于资管 产品增值税政 策有关 问 题 的补充通知 》 、 财税
[2017]56 号《 关于 资管 产 品增值 税有 关问 题的 通知 》 、财税[2017]90 号 《关 于 租入固 定资 产进 项
税额抵 扣等 增值 税政 策的 通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(a) 资 管产 品运 营过 程中 发 生的增 值税 应税 行为 ， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产 品管
理人运 营资 管产 品过 程中 发生的 增值 税应 税行 为 ， 暂适用 简易 计税 方法 ， 按 照3% 的征 收率 缴纳 增
值税 。 对 资管 产品 在2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为 ， 未缴纳 增值 税的 ， 不
再缴纳 ；已 缴纳 增值 税的 ，已纳 税额 从资 管产 品管 理人以 后月 份的 增值 税应 纳税额 中抵 减。
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖股 票的转让 收 入免征增值税 ，对金融 同 业往来利息 收入亦免
征增值 税 。 资管 产品 管理 人运营 资管 产品 提供 的贷 款服务 ， 以2018 年1 月1 日起产 生的 利息 及利
息性质 的收 入为 销售 额 。 资管产 品管 理人 运营 资管 产品转 让 2017 年 12 月 31 日前取 得的 基金 、 非
货物期货，可 以选择按 照 实际买入价计 算销售额 ， 或者以 2017 年最 后一个 交易日的基金 份额净
值、非 货物 期货 结算 价格 作为买 入价 计算 销售 额。
(b) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 的差价 收入 ， 股票 的股 息 、 红利收 入及 其他 收
入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(c) 对 基金 从上 市公 司取 得 的股息 红利 所得 ， 持 股期 限在 1 个月 以内(含1 个月)的 ， 其股 息红 利所
得全额 计入 应纳 税所 得额 ；持股 期限 在 1 个月 以上 至 1 年(含 1 年) 的， 暂减 按 50%计 入应 纳税 所
得额； 持股 期限 超 过 1 年 的，暂 免征 收个 人所 得税 。对基 金持 有的 上市 公司 限售股 ，解 禁后 取 得
的股息、红利 收入，按 照 上述规定计算 纳税，持 股 时间自解禁日 起计算； 解 禁前取得的 股息、红
利收入 继续 暂减 按50% 计 入应纳 税所 得额 。上 述所 得统一 适 用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。
对基金 通过 沪港 通/ 深港 通 投资香 港联 交所 上 市 H 股 取得的 股息 红利 ，H 股公 司 应向中 国证 券登 记
结算有 限责 任公 司( 以下 简 称“中 国结 算”)提 出申 请 ，由中 国结 算 向 H 股 公司 提供内 地个 人投 资
者名册 ，H 股公 司按 照 20% 的税率 代扣 个人 所得 税。 基金通 过沪 港通/深 港通 投 资香港 联交 所上 市
的非H 股取 得的 股息 红利 ，由中 国结 算按 照 20% 的 税率代 扣个 人所 得税 。
(d) 基金卖出 股票按 0.1% 的税率缴纳股 票交易印 花 税，买入股票 不征收股 票 交易印花税。 基金通
过沪港 通/ 深港 通买 卖 、 继 承 、 赠与 联交 所上 市股 票 ， 按照香 港特 别行 政区 现 行税法 规定 缴纳 印花
税。 南方恒生 ETF2018 年半年度报 告
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(e) 本 基金 的城 市维 护建 设 税 、 教 育费 附加 和地 方教 育 费附 加 等税 费按 照实 际缴 纳增值 税额 的适 用
比例计 算缴 纳。
6.4.4 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.4.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存 款
837,451.14
定期存 款
-
其中： 存款 期 限1 个 月以 内
-
存款期 限1-3 个月
-
存款期 限3 个月 及以 上
-
其他存 款
-
合计
837,451.14
6.4.4.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
65,960,218.95 67,755,232.59 1,795,013.64
贵金属 投资-金 交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场
- - -
银行间 市场
- - -
合计
- - -
资产支 持证 券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
65,960,218.95 67,755,232.59 1,795,013.64
注: 于2018 年6 月30 日 ， 股 票投资 的公 允价 值和 公允 价值变 动包 含的 可退 替代 款的估 值增 值为 零 。
6.4.4.3 衍 生金 融资产/负债
注:无。
6.4.4.4 买 入返 售金融 资产
注:无。
南方恒生 ETF2018 年半年度报 告
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6.4.4.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息
193.44
应收定 期存 款利 息
-
应收其 他存 款利 息
-
应收结 算备 付金 利息
112.29
应收债 券利 息
-
应收资 产支 持证 券利 息
-
应收买 入返 售证 券利 息
-
应收申 购款 利息
-
应收黄 金合 约拆 借孳 息
-
其他
-
合计
305.73
6.4.4.6 其 他资 产
注:无。
6.4.4.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用
4,873.52
银行间 市场 应付 交易 费用
-
合计
4,873.52
6.4.4.8 其 他负 债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金
-
应付赎 回费
-
预提费 用 203,315.49
应付指 数使 用费 38,017.94
合计
241,333.43
注: 应 退替 代款 指投 资者 采 用可以 现金 替代 方式 申购 本基金 时 ， 替代 价格 与实 际 买入成 本或 强制 退
款成本 之差 乘以 替代 数量 的金额 。
6.4.4.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
南方恒生 ETF2018 年半年度报 告
第 19 页 共 46 页
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末 28,829,500.00
55,586,500.15
本期申 购
4,000,000.00
7,712,447.33
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-6,000,000.00
-11,568,671.00
本期末
26,829,500.00
51,730,276.48
注:: 申购 含红 利再 投、 转换入 份额 ，赎 回含 转换 出份额
6.4.4.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 4,388,458.17 15,238,653.15 19,627,111.32
本期利 润
1,614,964.88 -3,217,869.60 -1,602,904.72
本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的变 动数
-414,011.43 -586,760.19 -1,000,771.62
其中： 基金 申购 款
638,920.92 2,674,407.41 3,313,328.33
基金赎 回款
-1,052,932.35 -3,261,167.60 -4,314,099.95
本期已 分配 利润
- - -
本期末
5,589,411.62 11,434,023.36 17,023,434.98
6.4.4.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入
8,068.19
定期存 款利 息收 入
-
其他存 款利 息收 入
-
结算备 付金 利息 收入
1,715.56
其他
15.07
合计
9,798.82
6.4.4.12 股 票投 资收益
6.4.4.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日 至 2018 年6 月30日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入
1,049,269.42
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入
-
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入
- 南方恒生 ETF2018 年半年度报 告
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合计
1,049,269.42
6.4.4.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额
18,254,912.97
减：卖 出股 票成 本总 额
17,205,643.55
买卖股 票差 价收 入
1,049,269.42
6.4.4.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日 至 2018 年6 月30日
赎回基 金份 额对 价总 额
15,882,770.95
减：现 金支 付赎 回款 总额
15,882,770.95
减：赎 回股 票成 本总 额
-
赎回差 价收 入
-
6.4.4.13 基 金投 资收益
注:: 无。
6.4.4.14 债 券投 资收益
注:无。
6.4.4.14.1 资 产支 持证券 投资 收益
注:无。
6.4.4.15 贵 金属 投资收 益
注:无。
6.4.4.16 衍 生工 具收益
注:无。
6.4.4.17 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益
941,968.13
基金投 资产 生 的 股利 收益
-
合计
941,968.13 南方恒生 ETF2018 年半年度报 告
第 21 页 共 46 页
6.4.4.18 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产
-3,217,869.60
股票投 资
-3,217,869.60
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
基金投 资
-
贵金属 投资
-
其他
-
2.衍生 工具
-
权证投 资
-
3.其他
-
减： 应税 金融 商品 公允 价值 变动产 生的 预估 增值
税
-
合计
-3,217,869.60
注: 本基金本 报 告 期公 允 价值 变 动 收 益 — 股 票投 资 中包 括 可 退 替 代 款 产生 的 公允 价 值 变 动 收 益为
零。
6.4.4.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月30 日
基金赎 回费 收入
-
替代损 益
121,484.68
合计
121,484.68
注: 替 代损 益是 指投 资者 采 用可以 现金 替代 方式 申购 本基金 时 ， 补入 被替 代股 票 的实际 买入 成本 与
申购确 认日 估值 的差 额， 或强制 退款 的被 替代 股票 在强制 退款 计算 日与 申购 确认日 估值 的差 额。
6.4.4.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
64,926.28
银行间 市场 交易 费用
-
合计
64,926.28
6.4.4.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
南方恒生 ETF2018 年半年度报 告
第 22 页 共 46 页
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用
24,795.19
信息披 露费
148,767.52
指数使 用费 14,948.07
银行费 用 145.14
上市费 29,752.78
合计
218,408.70
注: 指 数使 用费 为支 付标 的 指数供 应商 的标 的指 数许 可使用 费 ， 按前 一日 基金 资产净 值 的 0.04% 的
年费率 计 提 ， 逐 日 累 计 ， 按 季 支 付 标 的 指 数 许 可 使 用 费 的 收 取 下 限 为 每 季 度( 自然季度) 港币
25,000 元 ，计 费期 间不 足 一季度 的， 根据 实际 天数 按比例 计算 。
6.4.4.22 分 部报 告
无。
6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.5.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称
与本基 金的 关系
南方基 金管 理股 份 有 限公 司 基金管 理人
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
华泰证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注: 1. 下述 关联 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
2. 根 据 《 南方 基金 管理 有限公 司法 定名 称变 更的 公告》 ， 公 司名 称由 “南 方 基金管 理有 限公 司”
变更为 “南 方基 金管 理股 份有限 公司 ” ， 公司 股权 结构等 事项 未发 生变 化 ， 并已 于2018 年1 月4
日在深 圳市 市场 监督 管理 局完成 相应 变更 登记 手续 。
南方恒生 ETF2018 年半年度报 告
第 23 页 共 46 页
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
（%）
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例 （%）
华泰证 券 32,136,884.07 100.00
13,353,168.56 100.00
6.4.7.1.2 基 金交 易
注: 无。
6.4.7.1.3 权 证交 易
注:无。
6.4.7.1.4 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日 至 2018 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
（%）
期末应 付佣 金
余额
占期末 应付 佣金 总额 的比 例
（%）
华泰证 券 25,709.63 100.00
4,873.52 100.00
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
（%）
期末应 付佣 金
余额
占期末 应付 佣金 总额 的比 例
（%）
华泰证 券 10,682.54 100.00
1,201,761.84 100.00
注:1. 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方 协 商确 定 ， 以 扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2. 该类佣 金协议的 服务 范围还包括佣 金收取方 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果和市场 信息服
务等。
南方恒生 ETF2018 年半年度报 告
第 24 页 共 46 页
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
186,850.99 134,435.26
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
-
-
注: 支 付基 金管 理人 南方 基 金 的管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值0.50% 的年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.50% / 当年 天数 。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
37,370.20 26,887.04
注: 支 付基 金托 管人 中国 工 商银行 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值0.10% 的年 费率计 提 ， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月 支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当 年天数 。
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购)交易
注: 无。
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:无。
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12月31日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比
例（% ）
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
（% ）
南方恒生 ETF2018 年半年度报 告
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南 方 恒 生
ETF(QDII) 联接
基金
17,340,176.00
64.63
18,919,176.00
65.62
注: 南方恒生 ETF 联 接基 金投资本基金 相关的费 用 按基金合同和 更新的招 募 说明书的有关 规定以
及与券 商约 定的 席位 佣金 费率支 付。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年1月1 日 至 2017 年6 月30日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中国工商银行股
份有限 公司
837,451.14
8,068.19
1,942,566.23
7,702.38
注: 本 基金 由基 金托 管人 中 国工商 银行 保管 的银 行存 款，按 银行 约定 利率 计息 。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:无。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
于2018 年6 月30 日 ， 本 基金持 有 657,000.00 股 中 国工商 银行 的 H 股普 通股 ， 成本 总额 为人
民币3,373,411.03 元 ， 估 值总额 为人 民 币3,251,491.03 元 ， 占基 金资 产净 值 的比例 为4.90%(2017
年 12 月 31 日 ， 本 基 金 持 有 701,000.00 股 中 国 工 商 银 行 的 H 股 普 通 股 ， 成 本 总 额 为 人 民 币
3,517,636.94 元， 估值 总 额为人 民 币 3,685,769.60 元，占 基金 资产 净值 的比 例为 4.90%) 。
6.4.8 利 润分 配情况
注:无。
6.4.9 期末(2018 年 06 月 30 日) 本基 金持 有的流通 受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注: 无。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注:无。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
注:无。
6.4.10 金 融工 具风险 及管 理
6.4.10.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金属股票 指数基金 ， 预期风险与收 益水平高 于 混合基金、债 券基金与 货 币市场基金。 本南方恒生 ETF2018 年半年度报 告
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基金主要采用 完全复制 法 跟踪标的指数 的表现， 具 有与标的指数 相似的风 险 收益特征。 本基金主
要投资香港证 券市场上 市 的股票，需承 担汇率风 险 以及境外市场 的风险。 本 基金按照成 份股在标
的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调
整，在保持基 金资产的 流 动性前提下， 达到有效 复 制标的指数的 目的，本 基 金力争将年 化跟踪误
差控制 在 3% 以 内 。 本基 金 优先通 过港 股通 投资 标的 指数的 成份 股 、 备选 成份 股 ， 如 果未 来出 现由
于港股通额度 受限、业 务 规则发生重 大 变更等影 响 投资运作的情 形时，为 了 更好的保护 投资人的
利益 ， 实 现投 资目 标 ， 本基 金将可 以直 接委 托香 港的 经纪商 投资 标的 指数 的成 份股 、 备 选成 份股 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的 、由督察
长、风险控制 委员会、 监 察稽核部、风 险管理部 和 相关业务部门 构成的四 级 风险管理架 构体系。
本基金的基金 管理人在 董 事会下设立风 险管理委 员 会，负责制定 风险管理 的 宏观政策， 审议通过
风险控制的总 体措施等 ； 在管理层层面 设立风险 控 制委员会，讨 论和制定 公 司日常经营 过程中风
险防范和控制 措施；在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察稽 核部和风 险 管理部负责 ，协调并
与各部门合作 完成运作 风 险管理以及进 行投资风 险 分析与绩效评 估，督察 长 负责组织指 导监察稽
核工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方 法去估测
各种风险产生 的可能损 失 。从定性分析 的角度出 发 ，判断风险损 失的严重 程 度和出现同 类风险损
失的频度。而 从定量分 析 的角度出发， 根据本基 金 的投资目标， 结合基金 资 产所运用金 融工具特
征通过特定的 风险量化 指 标、模型，日 常的量化 报 告，确定风险 损失的限 度 和相应置信 程度，及
时可靠 地对 各种 风险 进行 监督、 检查 和评 估， 并通 过相应 决策 ，将 风险 控制 在可承 受的 范围 内。
6.4.10.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行 存款存放
在本基金的托 管行中国 工 商银行，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行
的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算，违约 风险可能
性很小；在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用评 估并对证 券 交割方式进 行限制以
控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证 券发行人
的信用风险。 信用等级 评 估以内部信用 评级为主 ， 外部信用评级 为辅。内 部 债券信用评 级主要考
察发行人的经 营风险、 财 务风险和流动 性风险， 以 及信用产品的 条款和担 保 人的情况等 。此外，南方恒生 ETF2018 年半年度报 告
第 27 页 共 46 页
本基金的基金 管理人根 据 信用产品的内 部评级， 通 过单只信用产 品投资占 基 金资产净值 的比例及
占发行 量的 比例 进行 控制 ，通过 分散 化投 资以 分散 信用风 险。
6.4.10.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的 义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进 行严密监
控并预测流动 性需求， 保 持基金投资组 合中的可 用 现金头寸与之 相匹配。 本 基金的基金 管理人在
基金合同中设 计了巨额 赎 回条款，约定 在非常情 况 下赎回申请的 处理方式 ， 控制因开放 申购赎回
模式带 来的 流动 性风 险， 有效保 障基 金持 有人 利益 。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流 动性比例
要求，对流动 性指标进 行 持续的监测和 分析，包 括 组合持仓集中 度指标、 组 合在短时间 内变现能
力的综合指标 、组合中 变 现能力较差的 投资品种 比 例以及流通受 限制的投 资 品种比例等 。本基金
所持证券均在 证券交易 所 上市，因此均 能根据本 基 金的基金管理 人的投资 意 图，以合理 的价格适
时变现 。
于2018 年6 月30 日 ， 本 基 金所承 担的 全部 金融 负债 的合约 约定 到期 日均 为一 个月以 内且 不计 息 ，
可赎回基金 份额净值( 所有 者权益)无固 定到期日 且不 计息，因此 账面 余额 即为 未折现的合 约到期
现金流 量。
6.4.10.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基 金所持部 分证券 在证券交易所 上市，其 余 亦可在银行间 同业市场 交 易， 部分基金 资产流
通暂时受限制 不能自由 转 让的情况参见 附注 6.4.9 。此外，本基 金可通过 卖 出回购金融资 产方式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。
南方恒生 ETF2018 年半年度报 告
第 28 页 共 46 页
同时 ，本基金 的基金 管理人通过合 理分散逆 回 购交易的到期 日与交易 对 手的集中度； 按照穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动 性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合 上述各项 流动性 指标的监测结 果及流动 性 风险管理措施 的实施， 本 基金在本报告 期内流
动性情 况良 好。
注：流动性受 限资产的 计 算口径见《公 开募集开 放 式证券投资基 金流动性 风 险管理规定 》第四十
条。
6.4.10.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.10.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组 合的久期
等方法 对上 述利 率风 险进 行管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动 的现金流
量在很大程度 上独立于 市 场利率变化。 本基金持 有 的利率敏感性 资产主要 为 银行存款、 结算备付
金及存 出保 证金 等。
6.4.10.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存 款 837,451.14 - - - 837,451.14
结算备 付金 - - - - -
存出保 证金 471.04 - - - 471.04 南方恒生 ETF2018 年半年度报 告
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交易性 金融 资产 - - - 67,755,232.59 67,755,232.59
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收利 息 - - - 305.73 305.73
应收股 利 - - - 355,984.45 355,984.45
应收申 购款 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - 85,928.93 85,928.93
其他资 产 - - - - -
资产总 计
837,922.18 - - 68,197,451.70 69,035,373.88
负债
应付赎 回款 - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - 29,546.23 29,546.23
应付托 管费 - - - 5,909.24 5,909.24
应付证 券清 算款 - - - - -
卖出回 购金 融资 产
款
- - - - -
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 4,873.52 4,873.52
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
应交税 费 - - - - -
其他负 债 - - - 241,333.43 241,333.43
负债总 计
- - - 281,662.42 281,662.42
利率敏 感度 缺口
837,922.18 - - 67,915,789.28 68,753,711.46
上年度 末
2017 年12 月 31 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存 款 2,747,790.22 - - - 2,747,790.22
结算备 付金 2,293,650.44 - - - 2,293,650.44
存出保 证金 121,459.28 - - - 121,459.28
交易性 金融 资产 - - - 74,296,774.71 74,296,774.71
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收利 息 - - - 1,378.77 1,378.77
应收股 利 - - - 13,834.07 13,834.07
应收申 购款 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - 2,226,988.77 2,226,988.77
其他资 产 - - - - -
资产总 计
5,162,899.94
-
-
76,538,976.32
81,701,876.26
负债
应付赎 回款 - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - 33,762.69 33,762.69
应付托 管费 - - - 6,752.55 6,752.55
应付证 券清 算款 - - - 794.34 794.34
卖出回 购金 融资 产 - - - - - 南方恒生 ETF2018 年半年度报 告
第 30 页 共 46 页
款
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 1,276,801.92 1,276,801.92
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 5,170,153.29 5,170,153.29
负债总计
- -
-
6,488,264.79
6,488,264.79
利率敏 感度 缺口
5,162,899.94
-
-
70,050,711.53
75,213,611.47
注: 表 中所 示为 本基 金资 产 及负债 的公 允价 值 ， 并按 照 合约规 定的 利率 重新 定价 日或到 期日 孰早 者
予以分 类。
6.4.10.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注: 于2018 年6 月 30 日 ， 本基金 未持 有交 易性 债券 投资， 因此 市场 利率 的变 动对于 本基 金资 产净
值无重 大影 响。
6.4.10.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金持有不以记 账本位币 计 价的资产，因 此存在相 应 的外汇风险。 本基金管 理 人每日对本 基金的外
汇头寸 进行 监控 。
6.4.10.4.2.1 外 汇风 险敞口
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
美元
折合人
民币元
港币
折合人 民币 元
其他 币种
折合人 民币
元
合计
以外币 计价 的资 产
交易性 金融 资产
- 67,755,232.59 - 67,755,232.59
资产合 计
- 67,755,232.59 - 67,755,232.59
以外币 计价 的负 债
负债合 计
- - - -
资产负 债表 外汇 风险 敞口 净额
- 67,755,232.59 - 67,755,232.59
项目
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
美元
折合人
港币
折合人 民币 元
其他币 种
折合人 民币
合计
南方恒生 ETF2018 年半年度报 告
第 31 页 共 46 页
民币元
元
以外币 计价 的资 产
交易性 金融 资产
- 74,296,774.71 - 74,296,774.71
资产合 计
- 74,296,774.71 - 74,296,774.71
以外币 计价 的负 债
负债合 计
- - - -
资产负 债表 外汇 风险 敞口 净额
- 74,296,774.71 - 74,296,774.71
6.4.10.4.2.2 外 汇风 险的敏 感性 分析
假
设
除港币 以外 的其 他市 场变 量保持 不变
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2018 年6 月30 日）
上年度 末 （2017 年12 月31 日 ）
分
析
港币相 对人 民币 升 值 5% 2,498,320.70 3,714,838.74
港币相 对人 民币 贬 值 5% -2,498,320.70 -3,714,838.74
6.4.10.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金采用完 全复制法 ， 跟踪恒生指数 ，以完全 按 照标的指数成 份股组成 及 其权重构建 基金股票
投资组合为原 则，通过 指 数化分散投资 降低其他 价 格风险。本基 金投资组 合 中，恒生指 数成份股
和备选成份股 股票投资 比 例不低于基金 资产 净值 的 80% ，公募基 金、依法 发行 上市的其他股 票、
固定收益类证 券、银行 存 款、货币市场 工具、股 指 期货等金融衍 生品的投 资 比例依照法 律法规或
监管机构的规 定执行。 此 外，本基金的 基金管理 人 每日对本基金 所持有的 证 券价格实施 监控，定
期运用多种定 量方法对 基 金进行风险度 量，来测 试 本基金面临的 潜在价格 风 险，及时可 靠地对风
险进行 跟踪 和控 制。
6.4.10.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017年12月31 日
南方恒生 ETF2018 年半年度报 告
第 32 页 共 46 页
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资
67,755,232.59
98.55
74,296,774.71
98.78
交易性 金融 资产 －基 金投 资
- - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资
- - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资
- - - -
其他
- - - -
合计
67,755,232.59 98.55
74,296,774.71 98.78
6.4.10.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假
设
除业绩 比较 基 准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2018 年 6 月 30 日 ）
上年度 末 （2017 年12 月31 日 ）
分
析
1. 业绩 比较 基准 上 升 5% 3,362,400.26 1,726,603.66
2. 业绩 比较 基准 下 降 5% -3,362,400.26 -1,726,603.66
6.4.11 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
67,755,232.59 98.15
其中： 普通 股
67,755,232.59 98.15
存托凭 证
- -
优先股
- -
房地产 信托 凭证
- -
2
基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4
金融衍 生品 投资
- - 南方恒生 ETF2018 年半年度报 告
第 33 页 共 46 页
其中： 远期
- -
期货
- -
期权
- -
权证
- -
5
买入返 售金 融资 产
- -
其 中 ：买 断 式回 购 的买 入返 售 金融 资
产
- -
6
货币市 场工 具
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
837,451.14 1.21
8
其他各 项资 产
442,690.15 0.64
9
合计
69,035,373.88 100.00
注: 股 票投 资中 通过 沪港 通 买入港 股公 允价 值合 计为 人民 币67,755,232.59 元, 占基金 净值 比为
98.55% 。
7.2 期 末在 各个国 家（ 地区） 证券 市场的 权益 投资分 布
金额单 位： 人民 币元
国家（ 地区 ）
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （% ）
香港 67,755,232.59 98.55
合计
67,755,232.59 98.55
7.3 期 末按 行业分 类的 权益投 资组 合
7.3.1
期 末指 数投 资按行 业分 类的 权益投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
行业类 别
公允 价值
占基金 资产 净值 比例(%)
能源 4,528,585.19 6.59
原材料 - -
工业 455,425.76 0.66
非必需 消费 品 3,205,508.36 4.66
必需消 费品 3,316,437.72 4.82
医疗保 健 799,258.80 1.16
金融 40,097,324.09 58.32
科技 8,511,802.70 12.38
通讯 3,781,008.42 5.50
公用事 业 3,059,881.55 4.45
政府 - -
合计
67,755,232.59 98.55
注: 以上 分类 采用 彭博 行业 分类标 准（BICS）。
7.3.2
期 末积 极投 资按行 业分 类的 权益投 资组 合
注: 本 报告 期末 没有 积极 投 资。
南方恒生 ETF2018 年半年度报 告
第 34 页 共 46 页
7.4 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 权益投 资明 细
7.4.1
期 末指 数投 资按公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 权益投 资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号
公司名 称
(英文)
公司名 称
(中文)
证券
代码
所在证
券市场
所属
国家
（地
区）
数量
(股)
公允价 值
占基金
资产净
值比例
(%)
1
Tencent
Holdings
Limited
腾讯控 股
有限公 司
700 HK
香港联
合交易
所
香港
21,30
0
7,071,872.21
10.29
2
Hsbc
Holdings
Plc
汇丰控 股
有限公 司
5 HK
香港联
合交易
所
香港
112,8
00
6,999,483.65
10.18
3
AIA Group
Limited
友邦保 险
控股有 限
公司
1299
HK
香港联
合交易
所
香港
106,8
00
6,176,955.29
8.98
4
China
Construc
tion Bank
Corporat
ion
中国建 设
银行股 份
有限公 司
939 HK
香港联
合交易
所
香港
850,0
00
5,195,603.75
7.56
5
Industri
al And
Commerci
al Bank
Of China
Limited
中国工 商
银行股 份
有限公 司
1398
HK
香港联
合交易
所
香港
657,0
00
3,251,491.03
4.73
6
China
Mobile
Limited
中国移 动
有限公 司
941 HK
香港联
合交易
所
香港
54,50
0
3,202,641.82
4.66
7
Ping An
Insuranc
e (Group)
Company
Of
China,Lt
d.
中国平 安
保险( 集
团)股 份有
限公司
2318
HK
香港联
合交易
所
香港
46,50
0
2,830,539.63
4.12
8
Bank Of
China
Limited
中国银 行
股份有 限
公司
3988
HK
香港联
合交易
所
香港
708,0
00
2,321,998.57
3.38
9
Hong Kong
Exchange
s And
香港交 易
及结算 所
有限公 司
388 HK
香港联
合交易
所
香港
10,40
0
2,069,304.64
3.01
南方恒生 ETF2018 年半年度报 告
第 35 页 共 46 页
Clearing
Limited
10
CNOOC
Limited
中国海 洋
石油有 限
公司
883 HK
香港联
合交易
所
香港
158,0
00
1,803,660.69
2.62
11
Ck
Hutchiso
n
Holdings
Limited
长江和 记
实业有 限
公司
1 HK
香港联
合交易
所
香港
23,27
6
1,632,716.43
2.37
12
China
Petroleu
m &
Chemical
Corporat
ion
中国石 油
化工股 份
有限公 司
386 HK
香港联
合交易
所
香港
226,0
00
1,335,689.61
1.94
13
CLP
Holdings
Limited
中电控股
有限公 司
2 HK
香港联
合交易
所
香港
17,00
0
1,211,113.15
1.76
14
Sun Hung
Kai
Properti
es
Limited
新鸿基 地
产发展 有
限公司
16 HK
香港联
合交易
所
香港
12,00
0
1,197,876.48
1.74
15
Cheung
Kong
Property
Holdings
Limited
长江实 业
地产有 限
公司
1113
HK
香港联
合交易
所
香港
22,77
6
1,196,312.36
1.74
16
China
Life
Insuranc
e Company
Limited
中国人 寿
保险股 份
有限公 司
2628
HK
香港联
合交易
所
香港
67,00
0
1,143,875.93
1.66
17
Hang Seng
Bank
Limited
恒生银 行
有限公 司
11 HK
香港联
合交易
所
香港
6,700
1,108,288.67
1.61
18
The Hong
Kong And
China Gas
Company
Limited
香港中 华
煤气有 限
公 司
3 HK
香港联
合交易
所
香港
85,61
0
1,084,110.42
1.58
19
Galaxy
Entertai
银河娱 乐
集团有 限
27 HK
香港联
合交易
香港
21,00
0
1,075,584.83
1.56
南方恒生 ETF2018 年半年度报 告
第 36 页 共 46 页
nment
Group
Limited
公司
所
20
BOC Hong
Kong
(Holding
s)
Limited
中银香 港
(控股) 有
限公司
2388
HK
香港联
合交易
所
香港
33,00
0
1,028,033.99
1.50
21
PetroChi
na
Company
Limited
中国石 油
天然气 股
份有限 公
司
857 HK
香港联
合交易
所
香港
184,0
00
926,128.49
1.35
22
Geely
Automobi
le
Holdings
Limited
吉利汽 车
控股有 限
公司
175 HK
香港联
合交易
所
香港
50,00
0
857,854.25
1.25
23
CSPC
Pharmace
utical
Group
Limited
石药集 团
有限公 司
1093
HK
香港联
合 交易
所
香港
40,00
0
799,258.80
1.16
24
Sunny
Optical
Technolo
gy
(Group)
Company
Limited
舜宇光 学
科技( 集
团)有 限公
司
2382
HK
香港联
合交易
所
香港
6,400
787,792.64
1.15
25
Country
Garden
Holdings
Co. Ltd.
碧桂园 控
股有限 公
司
2007
HK
香港联
合交易
所
香港
67,00
0
779,530.26
1.13
26
Sands
China
Ltd.
金沙中 国
有限公 司
1928
HK
香港联
合交易
所
香港
22,00
0
778,096.99
1.13
27
China
Overseas
Land And
Investme
nt Ltd.
中国海 外
发展有 限
公司
688 HK
香港联
合交易
所
香港
34,00
0
741,000.59
1.08
28
AAC
Technolo
gies
瑞声科 技
控股有 限
公司
2018
HK
香港联
合交易
所
香港
7,000
652,137.85
0.95
南方恒生 ETF2018 年半年度报 告
第 37 页 共 46 页
Holdings
Inc.
29
China
Resource
s Land
Limited
华润置 地
有限公 司
1109
HK
香港联
合交易
所
香港
26,00
0
579,799.87
0.84
30
China
Unicom
(Hong
Kong)
Limited
中国联 合
网络通 信
(香港) 股
份有限 公
司
762 HK
香港联
合交易
所
香港
70,00
0
578,366.60
0.84
31
Power
Assets
Holdings
Limited
电能实 业
有限公 司
6 HK
香港联
合交易
所
香港
12,00
0
554,928.42
0.81
32
Wharf R
eal Est
ate Inv
estment
Compan
y Limit
ed
九龙仓 置
业地产 投
资有限 公
司
1997
HK
香港联
合交易
所
香港
11,00
0
517,958.49
0.75
33
China
Mengniu
Dairy
Company
Limited
中国蒙 牛
乳业有 限
公司
2319
HK
香港联
合交易
所
香港
23,00
0
515,808.58
0.75
34
MTR
Corporat
ion
Limited
香港铁 路
有限公 司
66 HK
香港联
合交易
所
香港
13,50
0
493,972.29
0.72
35
New World
Developm
ent
Company
Limited
新世界 发
展有限 公
司
17 HK
香港联
合交易
所
香港
53,00
0
493,314.67
0.72
36
CITIC
Limited
中国中 信
股份有 限
公司
267 HK
香港联
合交易
所
香港
51,00
0
475,558.99
0.69
37
China
Shenhua
Energy
Company
Limited
中国神 华
能源股 份
有限公 司
1088
HK
香港联
合交易
所
香港
29,50
0
463,106.40
0.67
南方恒生 ETF2018 年半年度报 告
第 38 页 共 46 页
38
WH Group
Limited
万洲国 际
有限公 司
288 HK
香港联
合交易
所
香港
81,00
0
436,380.13
0.63
39
HENDRSON
LAND
DEVELOPM
ENT
COMPANY
LIMITED
恒基兆 业
地产有 限
公司
12 HK
香港联
合交易
所
香港
12,35
2
432,179.80
0.63
40
Hengan
Internat
ional
Group
Company
Limited
恒安国 际
集团有 限
公司
1044
HK
香港联
合交易
所
香港
6,500
413,751.33
0.60
41
Bank Of
Communic
ations
Co.,Ltd.
交通银 行
股份有 限
公司
3328
HK
香港联
合交易
所
香港
78,00
0
395,228.42
0.57
42
The Bank
Of East
Asia,Lim
ited
东亚银 行
有限公 司
23 HK
香港联
合交易
所
香港
12,20
0
322,460.46
0.47
43
Want Want
China
Holdings
Limited
中国旺 旺
控股有 限
公司
151 HK
香港联
合交易
所
香港
54,00
0
317,781.25
0.46
44
SWIRE
PACIFIC
LIMITED A
太古股 份
有限公 司
A
19 HK
香港联
合交易
所
香港
4,500
315,277.25
0.46
45
Cheung
Kong
Infrastr
ucture
Holdings
Limited
长江基 建
集团有 限
公司
1038
HK
香港联
合交易
所
香港
6,000
294,157.59
0.43
46
Sino Land
Company
Limited
信和置 业
有限公 司
83 HK
香港联
合交易
所
香港
26,00
0
279,706.86
0.41
47
Hang Lung
Properti
es
Limited
恒隆地 产
有限公 司
101 HK
香港联
合交易
所
香港
18,00
0
245,544.44
0.36
48
China 华润电 力 836 HK
香港联 香港
18,00 209,729.56
0.31
南方恒生 ETF2018 年半年度报 告
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Resource
s Power
Holdings
Company
Limited
控股有 限
公司
合交易
所
0
49
China
Merchant
s Port
Holdings
Company
Limited
招商局 港
口控股 有
限公司
144 HK
香港联
合交易
所
香港
12,00
0
161,268.17
0.23
注: 基 金对 以上 证券 代码 采 用港股 通交 易代 码。
7.4.2
期 末积 极投 资按公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 权益投 资明
细
注:无。
7.5 报 告期 内权益 投资 组合的 重大 变动
7.5.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的权 益投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
公司名 称( 英文)
证券代 码
本期累 计买 入
金额
占期初 基
金资产 净
值比例(%)
1 Tencent Holdings Limited 700 HK 1,697,908.96 2.26
2 Hsbc Holdings Plc 5 HK 1,500,984.41 2.00
3 China Construction Bank Corporation 939 HK 1,018,573.08 1.35
4 AIA Group Limited 1299 HK 1,007,996.78 1.34
5 CSPC Pharmaceutical Group Limited 1093 HK 844,704.08 1.12
6 Industrial And Commercial Bank Of China Limited 1398 HK 674,158.36 0.90
7 China Mobile Limited 941 HK 590,581.69 0.79
8 Ping An Insurance (Group) Company Of China,Ltd. 2318 HK 562,915.19 0.75
9 Bank Of China Limited 3988 HK 493,406.24 0.66
10 Ck Hutchison Holdings Limited 1 HK 410,180.97 0.55
11 Hong Kong Exchanges And Clearing Limited 388 HK 388,018.26 0.52
12 CNOOC Limited 883 HK 380,410.55 0.51
13 China Petroleum & Chemical Corporation 386 HK 306,547.27 0.41
14 The Hong Kong And China Gas Company Limited 3 HK 251,839.01 0.33
15 Galaxy Entertainment Group Limited 27 HK 212,330.46 0.28
16 China Life Insurance Company Limited 2628 HK 209,684.09 0.28
17 Cheung Kong Property Holdings Limited 1113 HK 209,473.48 0.28
18 Hang Seng Bank Limited 11 HK 171,667.91 0.23
19 BOC Hong Kong (Holdings) Limited 2388 HK 168,143.29 0.22
20 CLP Holdings Limited 2 HK 161,253.85 0.21 南方恒生 ETF2018 年半年度报 告
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注:1、 本基 金对 以上 证券 代码采 用当 地市 场代 码。
2 、 买入 包括 二级 市场上 主动 的买 入 、 新股 、 配股 、 债转股 、 换股 及行 权 等获 得的 股票 ，
买入金 额按 成交 金额 （成 交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的权 益投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
公司名 称( 英文)
证券代 码
本期累 计卖出
金额
占期初 基
金资产 净
值比例(%)
1 China Construction Bank Corporation 939 HK 2,112,033.73 2.81
2 Tencent Holdings Limited 700 HK 1,716,144.55 2.28
3 Hsbc Holdings Plc 5 HK 1,580,799.22 2.10
4 AIA Group Limited 1299 HK 1,430,485.89 1.90
5 Industrial And Commercial Bank Of China Limited 1398 HK 873,297.81 1.16
6 China Mobile Limited 941 HK 782,560.81 1.04
7 Ping An Insurance (Group) Company Of China,Ltd. 2318 HK 749,023.69 1.00
8 Bank Of China Limited 3988 HK 633,870.85 0.84
9 Ck Hutchison Holdings Limited 1 HK 543,231.77 0.72
10 Hong Kong Exchanges And Clearing Limited 388 HK 530,972.24 0.71
11 CNOOC Limited 883 HK 477,721.60 0.64
12 China Petroleum & Chemical Corporation 386 HK 396,016.30 0.53
13 The Wharf (Holdings) Limited 4 HK 307,400.45 0.41
14 China Life Insurance Company Limited 2628 HK 284,827.03 0.38
15 Cheung Kong Property Holdings Limited 1113 HK 280,271.16 0.37
16 Galaxy Entertainment Group Limited 27 HK 273,335.19 0.36
17 The Hong Kong And China Gas Company Limited 3 HK 268,692.99 0.36
18 Lenovo Group Limited 992 HK 265,981.30 0.35
19 Hang Seng Bank Limited 11 HK 247,366.73 0.33
20 BOC Hong Kong (Holdings) Limited 2388 HK 241,581.96 0.32
注:1、 本基 金对 以上 证券 代码采 用当 地市 场代 码。
2 、 卖 出包 括二 级 市场上 主动 的卖 出 、 换 股 、 要约收 购 、 发 行人 回购 及 行权等 减少 的股 票 ，
卖出金 额按 成交 金额 （成 交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5.3 权 益投 资的买 入成 本总额 及卖 出收入 总额
单位: 人民 币元
买入成 本（ 成交 ）总 额
13,881,971.03
卖出收 入（ 成交 ）总 额
18,254,912.97
7.6 期 末按 债券信 用等 级分类 的债 券投资 组合
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有债券 。
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7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有债券 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名 金融 衍生 品投资 明细
注: 本基 金本 报告 期末 未持 有金融 衍生 品。
7.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有基金 。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1 基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体本 期是 否出现 被监 管部门 立案 调查， 或
在 报告 编制日 前一 年收到 公开 谴责、 处罚 的情形
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.11.2 基 金投 资的前 十名 股票是 否超 出基金 合同 规定的 备选 股票库
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
471.04
2
应收证 券清 算款
85,928.93
3
应收股 利
355,984.45
4
应收利 息
305.73
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
442,690.15
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.11.5.1
期末指 数投 资前十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注: 本 基金 本报 告期 末指 数 投资前 十名 股票 中不 存在 流通受 限情 况。
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7.11.5.2
期末积 极投 资前五 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注: 本基 金本 报告 期末 未有 积极投 资。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
中国工 商银 行股 份有 限公
司-南 方恒 生交 易型 开放
式指数 证券 投资 基金 联接
基金
持有份 额
占总份 额
比例（%）
持有份 额
占总份 额
比例（%）
持有份 额
占总份 额
比例（%）
927 28,942.29 1,958,490.00 7.30
7,530,834.00 28.07
17,340,176.00 64.63
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号
持有人 名称
持有份 额（ 份）
占上市 总份 额比 例（%）
1 中信证 券股 份有 限公 司 698,059.00 2.60
2 南京盛 泉恒 元投 资有 限
公司－ 盛泉 恒元 量化 进
取多策 略 1 号基 金
606,100.00 2.26
3 招商证 券股 份有 限公 司 573,218.00 2.14
4 邓永平 373,908.00 1.39
5 贺自强 300,000.00 1.12
6 陈远亮 289,300.00 1.08
7 谢风祺 269,900.00 1.01
8 刘兴玥 158,200.00 0.59
9 姚晓琴 140,000.00 0.52
10 刘隽永 131,100.00 0.49
11 中国工 商银 行股 份有 限
公司－ 南方 恒生 交易 型
开放式 指数 证券 投资 基
金联接 基金
17,340,176.00 64.63
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注: 本 公司 的所 有从 业人 员(包含 高级 管理 人员 、 基金 投资和 研究 部门 负责 人和 本基金 基金 经理)
均未持 有本 基金 份额 。
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8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 情况
注: 本 公 司 的 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 和 本 基 金 基 金 经 理 均 未 持 有 本 基 金 份
额。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年 12 月 23 日 ）
基金份 额总 额
286,959,921.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额
28,829,500.00
本报告 期基 金总 申购 份额
4,000,000.00
减：本 报告 期基 金 总 赎回 份额
6,000,000.00
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少
以“- ”填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
26,829,500.00
§1 0 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门没 有发 生重 大人 事变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 监管 部门 稽查 或处 罚。 南方恒生 ETF2018 年半年度报 告
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证 券 2 32,136,884.07 100.00% 25,709.63 100.00% -
中投证 券 1 - - - - -
注: 交 易单 元的 选择 标准 和 程序 根据 中国 证监 会 《 关 于完善 证券 投资 基金 交易 席位制 度有 关问 题
的通知 》 （证监 基金字[2007]48 号） 的有关规 定，我 公司制定了租 用证券公 司 交易单元的选 择标
准和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提 供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B ： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1 、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3 、 资讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
注:无。
10.8 其 他重 大事件
序号
公告事 项
法定披 露方 式
法定披 露日 期
1
关于南方恒生交易型开放式指数证
券投资 基金 2018 年非 港 股通交 易日
申购赎 回安 排的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2018 年 01 月 10 日
2
南方基金关于南方恒生交易型开放
式指数证券投资基金增加长城证券
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2018 年 01 月 17 日 南方恒生 ETF2018 年半年度报 告
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为申购 赎回 代理 券商 的公 告
3
南方恒生交易型开放式指数证券投
资基金 招募 说明 书 （ 更新） （2017 年
第2 号）
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2018 年 01 月 26 日
4
南方恒生交易型开放式指数证券投
资基金 招募 说明 书 （ 更新） 摘要 （2017
年第2 号）
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2018 年 01 月 26 日
§1 1 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有
基金
份额
比例
达到
或者
超过
20%
的时
间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比（% ）
联接基金
1
201801
01-201
80630
18,919,176.00
384,800.00
1,963,800.00
17,340,176.00
64.63
产品特有风险
本基金存在持有基金份额超过20% 的基金份额持有人，在特定 赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理
价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件 目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方恒生 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金基 金的 文件 。
2、南 方恒 生交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金基 金合 同。
3、南 方恒 生交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金基 金托 管协议 。
4、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照。 南方恒生 ETF2018 年半年度报 告
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5、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
12.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
12.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
