中 证 南 方 小康 产 业 交 易型 开 放 式 指数 证 券
投资基金 2018 年 半 年度 报 告
2018 年06 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年08 月27 日 南方小康 ETF2018 年半年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司根 据本 基金 合 同规 定， 于 2018 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报告 中财 务资 料未 经审计 。
本 报告 期 自2018 年1 月1 日起至 6 月 30 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重 要提 示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................ 5
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................ 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ...................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 ................................................................ 6
2.5 其 他相 关资 料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金 净值表现 ...................................................6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ...................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................ 7
§4 管理人报告 ...................................................................8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................ 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ...................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 .............................. 9
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................. 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................... 10
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ..................................... 10
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................. 11
§5 托管人报告 .................................................................. 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ....................................... 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ..... 11
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............. 11
§6 半年度财务会计报告 （未经审计) ............................................... 11
6.1 资 产负 债表 ................................................................. 11
6.2 利 润表 ..................................................................... 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................... 13
6.4 报 表附 注 ................................................................... 15
§7 投 资组合报告 ................................................................ 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ....................................................... 33
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................... 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................. 35
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................. 38
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................... 39
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............... 39
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ......... 39
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ......... 39 南方小康 ETF2018 年半年度报 告
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7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............... 39
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................. 40
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................. 40
7.12 投资 组合 报告 附注 .......................................................... 40
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 41
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ......................................... 41
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ................................................... 41
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................... 42
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间情 况 ................... 42
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 42
§10 重大事件揭示 ............................................................... 42
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .................................................... 42
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .................... 42
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................. 42
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ........................................................ 43
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .......................................... 43
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .......................... 43
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ........................................ 43
10.8 其他 重大 事件 .............................................................. 44
§11 影响投资者决策的其 他重要信息 ............................................... 45
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ..................... 45
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .............................................. 45
§12 备查文件目录 ............................................................... 45
12.1 备查 文件 目录 .............................................................. 45
12.2 存放 地点 .................................................................. 45
12.3 查阅 方式 .................................................................. 45
南方小康 ETF2018 年半年度报 告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
中证南 方小 康产 业交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金
基金简 称
南方小 康ETF
场内简 称
小康 ETF
基金主 代码
510160
基金运 作方 式
交易型 开放 式
基金合 同生 效日
2010 年8 月27 日
基金管 理人
南方基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金 份 额总 额
1,188,057,409.00 份
基金合 同存 续期
不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所
上海证 券交 易所
上市日 期
2010 年11 月1 日
注: 本 基金 在交 易所 行情 系 统净值 揭示 等其 他信 息披 露场合 下， 可简 称为 “小 康ETF”。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金 为完 全被 动式 指数 基金 ， 原则 上采 用完 全复 制法 ， 按照 成份 股在 标的 指数
中的基 准权 重构 建指 数化 投资组 合 ， 并根 据标 的指 数 成份股 及其 权重 的变 化进 行
相应调 整 。 本基 金可 投资 股指期 货 和 其他 经中 国证 监会允 许的 衍生 金融 产品 ， 如
期权、 权证 以及 其他 与标 的指数 或标 的指 数成 份股 、备选 成份 股相 关的 衍生 工
具 。 本 基金 投资 股指 期货 将根据 风险 管理 的原 则 ， 以套期 保值 为目 的 ， 利用 股指
期货的 杠杆 作用 ， 降 低股 票仓位 频繁 调整 的交 易成 本和跟 踪误 差 ， 达到 有效 跟踪
标的指 数的 目的 。
业绩比 较基 准
本基金 业绩 比较 基准 为标 的指数 。 本 基金 标的 指数 为中证 南方 小康 产业 指数 ， 简
称小康 指数 。 如 果指 数编 制单位 变更 或停 止中 证南 方小康 产业 指数 的编 制 、 发布
或授权 ， 或 中证 南方 小康 产业指 数由 其他 指数 替代 、 或由 于指 数编 制方 法的 重大
变更等 事项 导致 本 基 金管 理人认 为中 证南 方小 康产 业指数 不宜 继续 作为 标的 指
数 ， 或 证券 市场 有其 他代 表性更 强 、 更适 合投 资的 指数推 出时 ， 本 基金 管理 人可
以依据 维护 投资 者合 法权 益的原 则 ， 在履 行适 当程 序后变 更本 基金 的 标的 指数 、
业绩比 较基 准和 基金 名称 。
风险收 益特 征
本基金 属股 票基 金 ， 风险 与收益 高于 混合 基金 、 债 券基金 与货 币市 场基 金 。 本基
金为指 数型 基金 ， 主 要采 用完全 复制 法跟 踪标 的指 数的表现 ， 具 有与 标的 指数 、
以及标 的指 数所 代表 的股 票市场 相似 的风 险收 益特 征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理股 份有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 姓名
常克川 郭明 南方小康 ETF2018 年半年度报 告
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责人
联系电 话
0755-82763888 010-66105798
电子邮 箱
manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真
0755-82763889 010-66105799
注册地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六
号免税 商务 大 厦31-33 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号
办公地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六
号免税 商务 大 厦31-33 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号
邮政编 码
518048 100140
法定代 表人
张海波 易会满
注:-
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目
名称
办公地 址
注册登 记机 构
中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期(2018 年01 月 01 日-2018 年06 月 30 日)
本期已 实现 收益
-1,671,281.00
本期利 润
-115,020,017.33
加权平 均基 金份 额本 期利 润
-0.0924
本期加 权平 均净 值利 润率
-15.57%
本期基 金份 额净 值增 长率
-15.39%
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期 末(2018 年 06 月 30 日)
期末可 供分 配利 润
72,477,974.18
期末可 供分 配基 金份 额利 润
0.0610
期末基 金资 产净 值
623,689,098.87
期末基 金份 额净 值
0.5250
3.1.3 累计 期末 指标
报告期 末(2018 年 06 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率
30.62%
注:1. 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益 、 其他 收入( 不含 公允 价 值变动 收益)扣 除相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为南方小康 ETF2018 年半年度报 告
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期末余 额， 不 是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③
②－④
过去一 个月 -6.78% 1.16% -7.41% 1.18% 0.63% -0.02%
过去三 个月 -8.85% 1.01% -9.42% 1.02% 0.57% -0.01%
过去六 个月 -15.39% 1.09% -15.13% 1.10% -0.26% -0.01%
过去一 年 -10.90% 0.89% -10.72% 0.90% -0.18% -0.01%
过去三 年 -25.36% 1.62% -27.79% 1.65% 2.43% -0.03%
自基金 合同
生效起 至今
30.62% 1.53% 28.03% 1.56% 2.59% -0.03%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
南方小康 ETF2018 年半年度报 告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理 人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日 ， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。
2018 年 1 月 ，公 司整 体变更 设立 为南 方基 金管 理股份 有限 公司,注 册资 本 金 3 亿元 人民 币。
目前股 权结 构 ： 华 泰证 券 股份有 限公 司45% 、 深 圳市 投资控 股有 限公 司30% 、 厦 门国际 信托 有限 公
司15% 及兴 业证 券股 份有 限公 司 10% 。 目前 ， 公 司在 北京 、 上海 、 合肥 、 成都 、 深圳 等地 设有 分公
司，在香港和 深圳前海 设 有子公司 —— 南方东英 资 产管理有限公 司（香港 子 公司）和南 方资本管
理有限 公司 （深 圳子 公司 ） 。其中 ，南 方东 英是 境内 基金公 司获 批成 立的 第一 家境外 分支 机构 。
截 至报 告期 末， 南方 基金管 理股 份有 限公 司（ 不含子 公司 ）管 理资 产规 模近 7,800 亿元 ， 旗
下管 理167 只开 放式 基金 ，多个 全国 社保 、基 本养 老保险 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金 的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日 期
周豪
本 基 金 基
金经理
2016 年 8 月
19 日
- 9
北京大 学软 件工 程专 业硕 士 ， 具
有基金 从业 资格 。2008 年7 月加
入南方 基金 信息 技术 部 ， 长期负
责指数 基金 及ETF 基 金的 投研及
系统支 持工 作 ；2015 年6 月 ， 任
数量化 投资 部高 级研 究员 ；2016
年 4 月至 今，任 500 工业 ETF、
500 原材 料 ETF 基金 经理 ；2016
年 8 月 至今 ， 任 380ETF 、南方
380 、 小康ETF 、 南 方小 康 、 互 联
基金基 金经 理；2016 年 9 月至
今，任 1000ETF 基 金经 理 ；2017
年 8 月 至今 ， 任 南方 有色 金属基
金经理 ；2017 年9 月至 今 ， 任 南
方有色 金属 联接 基金 经理 ；2018
年 1 月 至今 ， 任 南方 中证 100 基
金经理 ；2018 年2 月至 今 ， 任 南
方消费 活力 基金 经理 。
注:1. 对基 金的 首任 基金 经 理 ， 其 “任 职日 期” 为基 金合同 生效 日 ， “离 任日 期”为 根据 公司 决定
确定的解聘日 期；对此 后 的非首任基金 经理，“ 任 职日期”和“ 离任日期 ” 分别指根据 公司决定
确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。
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2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《中证南 方 小康产业交易 型开放式 指 数证券投资基 金基金合 同 》的规定， 本着诚实
信用、勤勉尽 责的 原则 管 理和运用基金 资产，在 严 格控制风险的 基础上， 为 基金份额持 有人谋求
最大利益。本 报告期内 ， 基金运作整体 合法合规 ， 没有损害基金 份额持有 人 利益。基金 的投资范
围、投 资比 例及 投资 组合 符合有 关法 律法 规及 基金 合同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分
析 。 本报 告期 内 ， 两 两组 合间单 日 、3 日、5 日时 间 窗口内 同向 交易 买入 溢价 率均值 或卖 出溢 价率
均值显 著不 为 0 的情 况不 存在， 并且 交易 占优 比也 没有明 显异 常， 未发 现不 公平对 待各 组合 或 组
合间相 互利 益输 送的 情况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量均 未超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告期内小 康指数下 跌 15.13%。 期间我们 通过自 建的“指数化 交易系统” 、“日内择 时
交易模型”、 “跟踪误 差 归因分析系统 ”、“ETF 现金流精算系 统”等， 将 本基金的跟踪 误差指
标控制 在较 好水 平 ， 并 通 过严格 的风 险管 理流 程 ， 确保了 本 ETF 基 金的 安全 运作 。 我 们对 本基 金
报告期内跟 踪误差归 因分 析如下： （1 ） 申购赎回 带 来的成份股 权重偏差 ，对 此我们通过 日内择 时
交易争取跟 踪误差最 小化 ； （2）报告期 内指数成 份 股（包括调 出指数成 分股 ）的长期停 牌，引 起
的成份股权 重偏离及 基金 整体仓位的 偏离。 （3） 根 据指数每半 年度成份 股调 整进行的基 金调仓 ，
事前我们制定 了详细的 调 仓方 案，在实 施过程中 引 入多方校验机 制防范风 险 发生，将跟 踪误差控
制在理 想范 围内 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.5250 元 ，报 告 期内份 额净 值增 长率 为-15.39% ， 同期 业南方小康 ETF2018 年半年度报 告
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绩基准 增长 率为-15.13% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
宏观来看，国 内经济增 速 预计平稳回落 ，企业盈 利 小幅下行，利 率水平在 外 围美联储加息 、
内在降成本需 求下，预 计 边际有所放松 但空间不 大 ，政策重点还 是调结构 、 防风险。中 美贸易冲
突预计仍有反 复，不过 冲 突继续扩大的 可能性较 小 ，且市场预期 已较为充 分 ，料相 关因 素影响将
减弱。证券市 场经过调 整 ，风险得到一 定释放， 配 置价值在提升 ，同时近 期 政策面也释 放出积极
信号 ， 预 计市 场短 期将 迎 来一定 机会 。 本 基金 为指 数基金 ， 作为 基金 管理 人 ， 我 们将 通过 严格 的
投资管理流程 、精确的 数 量化计算、精 益求精的 工 作态度、恪守 指数化投 资 的宗旨，实 现对标的
指数的有效跟 踪，为持 有 人提供与之相 近的收益 。 投资者可以根 据自身对 证 券市场的判 断及投资
风格， 借助 投资 本基 金参 与市场 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定 和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金管理人 已制定基
金估值和份额 净值计价 的 业务管理制度 ，明确基 金 估值的程序和 技术；建 立 了估值委员 会，组成
人员包括副总 经理、督 察 长、权益研究 部总经理 、 指数投资部总 经理、现 金 投资部总经 理、风险
管理部总经理 及运作保 障 部总经理等。 本基金管 理 人使用可靠的 估值业务 系 统，估值人 员熟悉各
类投资品种的 估值原则 和 具体估值程序 。估值流 程 中包含风险监 测、控制 和 报告机制。 基金管理
人改变估值技 术，导致 基 金资产净值的 变化在 0.25% 以上的，对所 采用的相 关 估值技术、假 设及
输入值的适 当 性咨询会 计 师事务所的专 业意见。 本 基金托管人根 据法律法 规 要求履行估 值及净值
计算的复核责 任。定价 服 务机构按照商 业合同约 定 提供定价服务 。基金经 理 可参与估值 原则和方
法的讨 论 ， 但 不参 与估 值 价格的 最终 决策 。 本报 告 期内 ， 参 与估 值流 程各 方 之间无 重大 利益 冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 合同 约定 ， 当 基金 份额净 值增 长率 超过 标的 指数同 期增 长率 达 到1% 以 上时 ， 可进 行收
益分配。在收 益评价日 ， 基金管理人计 算基金份 额 净值增长率和 标的指数 同 期增长率。 基金份额
净值增 长率 为收 益评 价日 基金份 额净 值与 基金 上市 前一日 基金 份额 净值 之比 减去1 乘以 100% （期
间如发 生基 金份 额折 算 ， 则以基 金份 额折 算日 为初 始日重 新计 算） ； 标 的指 数 同期增 长率 为收 益评
价日标 的指 数收 盘值 与基 金上市 前一 日标 的指 数收 盘值之 比减 去1 乘以 100% （期间 如发 生基 金份
额折算 ， 则 以基 金份 额折 算日为 初始 日重 新计 算） ； 本基金 以使 收益 分配 后基 金份额 净值 增长 率尽
可能贴近标的 指数同期 增 长率为原则进 行收益分 配 。基于本基金 的性质和 特 点，本基金 收益分配
不须以弥补浮 动亏损为 前 提，收益分配 后有可能 使 除息后的基金 份额净值 低 于面值；在 符合有关南方小康 ETF2018 年半年度报 告
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基金收 益分 配条 件的 前提 下 ， 本 基金 每年 收益 分配 次数最 多 为12 次 ， 基金 份 额每次 基金 收益 分配
比例由基金管 理人根据 上 述原则确定。 基金收益 分 配基准日即期 末可供分 配 利润计算截 止日；本
基金收 益分 配采 取现 金分 红方式 ；若 《基 金合 同》 生效不 满 3 个月 可不 进行 收益分 配； 每一 基 金
份额享 有同 等分 配权 ； 法 律法规 或监 管机 关另 有规 定的 ， 从 其规 定 。 根 据上 述分配 原则 以及 基金
的实际 运作 情况 ，本 报告 期本基 金未 有分 配事 项。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对中证南 方小康产 业 交易型开放式 指数 证券 投 资基金的托管 过
程中，严格遵 守《证券 投 资基金法》及 其他法律 法 规和基金合同 的有关规 定 ，不存在任 何损害基
金份额 持有 人利 益的 行为 ，完全 尽职 尽责 地履 行了 基金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 中证南方 小 康产业交易型 开放式指 数 证券投资基金 的管理人 —— 南方基金管 理
股份有限公司 在中证南 方 小康产业交易 型开放式 指 数证券投资基 金的投资 运 作、基金资 产净值计
算、基金费用 开支等问 题 上，不存在任 何损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 在各重要方 面的运作
严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对南方基 金 管理股份有限 公司编制 和 披露的中证南 方小康产 业 交易型开放式 指
数证券 投资 基 金2018 年 半 年度报 告中 财务 指标 、 净 值表现 、 利润 分配 情况 、 财务会 计报 告 、 投 资
组合报 告等 内容 进行 了核 查，以 上内 容真 实、 准确 和完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 中证 南方 小康 产业交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金
报告截 止日 ：2018 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年 度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
6.4.7.1
3,237,908.47 1,394,647.71 南方小康 ETF2018 年半年度报 告
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结算备 付金
195,713.75 102,838.94
存出保 证金
4,007.10 21,369.31
交易性 金融 资产
6.4.7.2
621,874,735.67 837,158,199.55
其中： 股票 投资
621,874,735.67 837,158,199.55
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
6.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产
6.4.7.4
- -
应收证 券清 算款
- 23,243.49
应收利 息
6.4.7.5
663.20 400.36
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
6.4.7.6
- -
资产总 计
625,313,028.19 838,700,699.36
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
6.4.7.3
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,010,607.63 50,367.38
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
270,891.39 358,670.16
应付托 管费
54,178.26 71,734.04
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
6.4.7.7
16,436.31 27,145.26
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
6.4.7.8
271,815.73 453,554.59
负债合 计
1,623,929.32 961,471.43
所有者权益：
实收基 金
6.4.7.9
477,532,772.92 542,647,731.74
未分配 利润
6.4.7.10
146,156,325.95 295,091,496.19
所有者 权益 合计
623,689,098.87 837,739,227.93
负债和 所有 者权 益总 计
625,313,028.19 838,700,699.36
注: 报告 截止 日 2018 年 6 月 30 日 ，基 金份 额净 值 0.5250 元 ，基 金份 额总 额 1,188,057,409.00
份。 南方小康 ETF2018 年半年度报 告
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6.2 利 润表
会计主 体： 中证 南方 小康 产业交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2018 年 1 月 1 日 至
2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日 至
2017 年 6 月30 日
一、收 入
-112,352,564.67 92,992,987.02
1.利息 收入
39,815.36 12,464.11
其中： 存款 利息 收入
6.4.7.11
16,293.93 12,077.74
债券利 息收 入
- 386.37
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
23,521.43 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
1,027,650.89 8,028,655.96
其中： 股票 投资 收益
6.4.7.12
-5,808,639.86 -738,045.47
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
6.4.7.13
- 103,291.53
资产支 持证 券投 资收 益
6.4.7.13.5
- -
贵金属 投资 收益
6.4.7.14
- -
衍生工 具收 益
6.4.7.15
- -
股利收 益
6.4.7.16
6,836,290.75 8,663,409.90
3.公允 价值 变动 收益(损 失 以“- ”
号填列)
6.4.7.17
-113,348,736.33 84,956,770.21
4.汇兑 收益(损 失以 “-” 号填列)
-
-
5.其他 收入(损 失以 “-” 号填列)
6.4.7.18
-71,294.59 -4,903.26
减：二 、费 用
2,667,452.66 3,110,955.95
1．管 理人 报酬
6.4.10.2.1
1,831,253.23 2,182,351.64
2．托 管费
6.4.10.2.2
366,250.65 436,470.30
3．销 售服 务费
6.4.10.2.3
- -
4．交 易费 用
6.4.7.19
139,158.01 142,767.01
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
- -
7．其 他费 用
6.4.7.20
330,790.77 349,367.00
三、 利润 总额( 亏 损总 额以 “- ” 号 填列)
-115,020,017.33 89,882,031.07
减：所 得税 费用
- -
四、 净 利润 （净 亏损 以 “- ” 号填 列）
-115,020,017.33 89,882,031.07
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中证 南方 小康 产业交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 南方小康 ETF2018 年半年度报 告
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本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 542,647,731.74 295,091,496.19 837,739,227.93
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动
数（本 期利 润）
- -115,020,017.33
-115,020,017.33
三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值
变动数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
-65,114,958.82 -33,915,152.91 -99,030,111.73
其中：1.基 金申 购款
14,469,990.86 7,496,638.69 21,966,629.55
2.基金 赎回 款
-79,584,949.68 -41,411,791.60 -120,996,741.28
四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配 利润 产
生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ）
477,532,772.92 146,156,325.95 623,689,098.87
项目
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 618,213,239.41 199,662,998.95 817,876,238.36
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动
数（本 期利 润）
- 89,882,031.07
89,882,031.07
三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值
变动数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
1,607,776.66 -855,359.69 752,416.97
其中：1.基 金申 购款
49,841,079.48 19,027,669.54 68,868,749.02
2.基金 赎回 款
-48,233,302.82 -19,883,029.23 -68,116,332.05
四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配 利润 产
生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ）
619,821,016.07 288,689,670.33 908,510,686.40
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
南方小康 ETF2018 年半年度报 告
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6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
中证南方小康 产业交易 型 开放式指数证 券投资基 金( 以下简称“本 基金”)经 中 国证券监督 管
理委员 会( 以下 简称 “中 国 证监会 ”) 证监 许可[2010] 第 892 号《 关于 核准 中证 南方小 康产 业交 易
型开放 式指 数证 券投 资基 金及其 联接 基金 募集 的批 复》 核 准 ， 由南 方基 金管 理 股份有 限公 司( 原南
方基金 管理 有限 公司 ，已 于 2018 年 1 月 4 日 办理 完 成工商 变更 登记)依 照《 中 华人民 共和 国证 券
投资基金法》 和 《中证 南 方小康产业交 易型开放 式 指数证券投资 基金基金 合 同》负责公 开募集。
本基金为契约 型的交易 型 开放式基金， 存续期限 不 定，首次设立 募集不包 括 认购资金利 息共募集
人民 币656,793,485.00 元(含募 集股 票市 值) ， 业经 普 华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司普 华永 道
中天验 字(2010) 第222 号 验资报 告予 以验 证 。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 中证 南 方小康 产业 交易 型开
放式指 数证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2010 年 8 月 27 日 正式 生效 ，基 金合 同 生效日 的基 金份 额总
额为 656,799,881.00 份 基 金 份 额 ， 其 中 通 过 直 销 机 构 网 下 现 金 认 购 部 分 的 认 购 资 金 利 息 折 合
6,396.00 份基 金份 额 。 本 基金的 基金 管理 人为 南方 基金管 理股 份有 限公 司 ， 基金托 管人 为中 国 工
商银行 股份 有限 公司 。
根据 《中证南 方小康 产业交易型开 放式指数 证 券投资基金基 金合同》 和 《中证南方小 康产业
交易型开放式 指数证券 投 资基金招募说 明书》的 有 关规定，本基 金的基金 管 理人南方基 金管理股
份有限 公司 确 定2010 年10 月 15 日 为本 基金 的基 金 份额折 算日 。 当 日中 证南 方 小康产 业指 数收 盘
值为 4,488.55 点 ， 本 基 金 的 基 金 资 产 净 值 为 733,456,297.82 元，折算前基金份额总额为
656,799,881.00 份 ，折 算 前基金 份额 净值 为 1.1168 元 。根 据基 金份 额折 算 公式， 基金 份额 折算
比例 为2.48791254 ， 折算 后基金 份额 总额 为 1,634,057,409.00 份 ， 折算 后基 金份额 净值 为 0.4489
元。本基金的 基金管理 人 南方基金管理 股份有限 公 司已根据上述 折算比例 ， 对各基金份 额持有人
认购的基金份额进行了折 算，并由本基金注册登记 机构中国证券 登 记 结 算 有限 责 任 公 司 于 2010
年 10 月 18 日 完成 了变 更 登记。 经上 海证 券交 易所( 以下简 称“ 上交 所”)上 证 债字[2010]190 号
审核同 意， 本基 金 于2010 年11 月1 日在 上交 所挂 牌 交易。
根据 《中华人 民共和 国证券投资基 金法》和 《 中证南方小康 产业交易 型 开放式指数证 券投资
基金基金合同 》的有关 规 定，本基金的 投资目标 是 紧密跟踪标的 指数中证 南 方小康产业 指数，追
求跟踪偏离度 和跟踪误 差 最小化；在正 常市场情 况 下，力争控制 本基金日 均 跟踪偏离度 的绝对值
不超 过0.1% ， 年跟 踪误 差 不超 过 2% 。 本 基金 主要 投 资于标 的指 数的 成份 股和 备选成 份股 ； 本基 金
也可少量投资 于非成份 股 、新股、债券 、股指期 货 及中国证监会 允许基金 投 资的其他金 融工具。
本基金投资于 标的指数 成 份股、备选成 份股的资 产 比例不低于基 金资产净 值 的 95%，权 证、股 指南方小康 ETF2018 年半年度报 告
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期货及其他金 融工具的 投 资比例依照法 律法规或 监 管机构的规定 执行。本 基 金的业绩比 较基准为
中证南 方小 康产 业指 数。
本基 金的基金 管理人 南方基金管理 股份有限 公 司以本基金为 目标 ETF ， 募集成立了中 证南方
小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金( 以下简称“中证南方小康产业 ETF 联接基
金”) 。 中 证南 方小 康产 业ETF 联 接基 金为 契 约 型开 放式基 金 ， 投 资目 标与 本 基金类 似 ， 将 绝大 多
数基金 资产 投资 于本 基金 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称“ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”)颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 中证 南方 小康产 业交 易型 开放
式指数证券投 资基金基 金 合同》和在财 务报表附 注 所列示的中国 证监会、 中 国 基金业协 会发布的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
本 财务 报表 以持 续经 营为基 础编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2018 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2018
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2018 年 半年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的
补充通知 》 、财 税[2016]140 号《关于明 确金融房 地 产开发教育辅 助 服务等 增 值税政策的通 知 》 、
财税[2017]2 号 《 关于 资管 产品增 值税 政策 有关 问题 的补充 通知 》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产
品增值税有关 问题的通 知》 、财税[2017]90 号《关 于 租入固定资产 进项税额 抵 扣等增值税政 策的南方小康 ETF2018 年半年度报 告
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通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(a) 资 管产 品运 营过 程 中发生 的增 值税 应税 行为 ， 以资 管产 品管 理人 为增 值税纳 税人 。 资 管产
品管理 人运 营资 管产 品过 程中发 生的 增值 税应 税行 为 ， 暂 适用 简易 计税 方法 ， 按 照3% 的征 收率 缴
纳增值 税 。 对 资管 产品 在2018 年1 月1 日 前运 营过 程中发 生的 增值 税 应 税行 为 ， 未缴 纳增 值税 的 ，
不再缴 纳； 已缴 纳增 值税 的，已 纳税 额从 资管 产品 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税， 对 国债、地方 政府债以
及金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税 。 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 ， 以 2018
年 1 月 1 日起 产生 的利 息 及利息 性质 的收 入为 销售 额。资 管产 品管 理人 运营 资管产 品转 让 2017
年 12 月 31 日 前取 得的 基 金、非 货物 期货 ，可 以选 择按照 实际 买入 价计 算销 售额， 或者 以 2017
年最后 一个 交易 日的 基金 份额净 值、 非货 物期 货结 算价格 作为 买 入 价计 算销 售额。
(b) 对 基金 从证 券市 场 中取得 的收 入 ， 包 括买 卖 股票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票的 股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(c) 对 基金 取得 的企 业 债券利 息收 入 ， 应由 发行 债券的 企业 在向 基金 支付 利息时 代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过 1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售 股，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(d) 基 金卖 出股 票按0.1% 的 税率 缴纳 股票 交易 印 花税， 买入 股票 不征 收股 票交易 印花 税。
(e) 本 基金 的城 市维 护 建设税 、 教 育费 附加 和地 方 教育费 附加 等税 费按 照实 际缴纳 增值 税额 的
适用比 例计 算缴 纳。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存 款
3,237,908.47
定期存款
-
其中： 存款 期 限1 个 月以 内
-
存款期 限1-3 个月
-
存款期 限3 个月 及以 上
-
其他存 款
- 南方小康 ETF2018 年半年度报 告
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合计
3,237,908.47
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
721,342,587.50 621,874,735.67 -99,467,851.83
贵金属 投资-金 交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场
- - -
银行间 市场
- - -
合计
- - -
资产支 持证 券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
721,342,587.50 621,874,735.67 -99,467,851.83
注: 于2018 年6 月 30 日 ， 股票投 资的 公允 价值 和公 允价值 变动 包含 的可 退替 代款的 估值 增值 为 零
(2017 年 12 月 31 日 ：同) 。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注:无。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注:无。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注:无。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息
421.91
应收定 期存 款利 息
-
应收其 他存 款利 息
-
应收结 算备 付金 利息
239.67
应收债 券利 息
-
应收资 产支 持证 券利 息
- 南方小康 ETF2018 年半年度报 告
第 19 页 共 45 页
应收买 入返 售证 券利 息
-
应收申 购款 利息
-
应收黄 金合 约拆 借孳 息
-
其他
1.62
合计
663.20
6.4.7.6 其 他资 产
注:无。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用
16,436.31
银行间 市场 应付 交易 费用
-
合计
16,436.31
6.4.7.8 其 他负 债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金
-
应付赎 回费
-
预提费 用 220,671.58
应付指 数使 用费 51,144.15
合计
271,815.73
注: 可 退替 代款 指投 资者 采 用可以 现金 替代 方式 申购 本基金 时 ， 替代 价格 与该 替 代证券 市价 之差 乘
以替代 数量 的金 额。
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末 1,350,057,409.00
542,647,731.74
本期申 购
36,000,000.00
14,469,990.86
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-198,000,000.00
-79,584,949.68
- 基金 拆分/份 额折 算前
-
-
基金拆 分/ 份额 折算 调整
-
-
本期申 购
-
-
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-
-
本期末
1,188,057,409.00
477,532,772.92
南方小康 ETF2018 年半年度报 告
第 20 页 共 45 页
注: 申 购含 红利 再投 、转 换 入份额 ，赎 回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 84,175,853.81 210,915,642.38 295,091,496.19
本期利 润
-1,671,281.00 -113,348,736.33 -115,020,017.33
本期基金份额交易产生
的变动 数
-10,026,598.63 -23,888,554.28 -33,915,152.91
其中： 基金 申购 款
2,306,624.14 5,190,014.55 7,496,638.69
基金赎 回款
-12,333,222.77 -29,078,568.83 -41,411,791.60
本期已 分配 利润
- - -
本期末
72,477,974.18 73,678,351.77 146,156,325.95
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入
13,807.35
定期存 款利 息收 入
-
其他存 款利 息收 入
-
结算备 付金 利息 收入
2,404.96
其他
81.62
合计
16,293.93
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日 至 2018 年6 月30日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入
-5,776,605.24
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入
-32,034.62
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
-5,808,639.86
6.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
南方小康 ETF2018 年半年度报 告
第 21 页 共 45 页
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额
100,998,586.90
减：卖 出股 票成 本总额
106,775,192.14
买卖股 票差 价收 入
-5,776,605.24
6.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日 至 2018 年6 月30日
赎回基 金份 额对 价总 额
120,996,741.28
减：现 金支 付赎 回款 总额
2,248,461.28
减：赎 回股 票成 本总 额
118,780,314.62
赎回差 价收 入
-32,034.62
6.4.7.12.4 股 票投 资收益 —— 申购差 价收 入
注:无。
6.4.7.13 债 券投 资收益
注:无。
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
注:无。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注:无。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注:无。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益
6,836,290.75
基金投 资产 生的 股利 收益
-
合计
6,836,290.75
南方小康 ETF2018 年半年度报 告
第 22 页 共 45 页
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产
-113,348,736.33
股票投 资
-113,348,736.33
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
基金投 资
-
贵金属 投资
-
其他
-
2.衍生 工具
-
权证投 资
-
3.其他
-
减： 应税 金融 商品 公允 价值 变动产 生的 预估 增值 税
-
合计
-113,348,736.33
注:2018 年6 月30 日 本基 金公允 价值 变动 收益 —股 票投资 中包 括可 退替 代款 产生的 公允 价值 变 动
损益为 零(2017 年 12 月 31 日： 同) 。
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月30 日
基金赎 回费 收入
-
替代损 益
-71,294.59
合计
-71,294.59
注: 本 基金 场内 部分 的赎 回 费率 为0.50% ， 场外 部分 的 赎回费 率按 持有 期间 递减 ， 不低 于赎 回费 总
额的25% 归 入基 金资 产。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
139,158.01
银行间 市场 交易 费用
-
合计
139,158.01
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用
42,151.28 南方小康 ETF2018 年半年度报 告
第 23 页 共 45 页
信息披 露费
148,767.52
指数使 用费 109,875.19
银行费 用 244.00
上市费 29,752.78
合计
330,790.77
注: 指 数使 用费 为支 付标 的 指数供 应商 的标 的指 数许 可使用 费 ， 按前 一日 基金 资产净 值 的 0.03% 的
年费率计提 ，逐日累 计， 按季支付， 标的指数 许可 使用费的收 取下限为 每季 度(自然季度) 人民币
50,000 元。
6.4.7.21 分 部报 告
无。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称
与本基 金的 关系
南方基 金管 理股 份有 限公 司(“ 南方 基金 ”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司( “ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中 证 南方 小康 产业 交 易型开 放 式指 数证 券投 资 基金
联接基 金( “中 证南 方小 康 产业 ETF 联 接基 金”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注:1. 下述 关联 交易 均在 正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
2.根据 《南 方基 金管 理有 限公司 法定 名称 变更 的公 告》 ， 公司 名称 由“ 南方 基 金管理 有限 公司 ”变
更为“ 南方 基金 管理 股份 有限公 司” ，公 司股 权结 构等事 项未 发生 变化 ，并 已于 2018 年 1 月 4
日在深 圳市 市场 监督 管理 局完成 相应 变更 登记 手续 。
南方小康 ETF2018 年半年度报 告
第 24 页 共 45 页
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30
日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
（%）
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例 （% ）
华泰证 券 202,189,847.02 100.00
206,826,974.81 100.00
6.4.10.1.2 债 券交 易
注: 无。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年1月1 日 至 2017 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例 （%）
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例 （%）
华泰证 券 79,500,000.00 100.00%
0.00 0.00
6.4.10.1.4 权 证交 易
注:无。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日 至 2018 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
（%）
期末应 付佣
金余额
占期末 应付 佣金 总额 的比 例
（%）
华泰证 券 20,219.04 100.00
16,436.31 100.00
南方小康 ETF2018 年半年度报 告
第 25 页 共 45 页
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
（%）
期末应 付佣
金余额
占期末 应付 佣金 总额 的比 例
（%）
华泰证 券 20,682.82 100.00
17,195.23 96.03
注: 1. 上 述佣金参 考市场价格 经本基金 的基金管理人与 对方协商 确定。2. 该类佣 金协议的 服务范
围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务 等。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6
月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日 至 2017 年
6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
1,831,253.23 2,182,351.64
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
-
342,490.30
注: 支 付基 金管 理人 南方 基 金的管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值0.50% 的年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.50% / 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
366,250.65 436,470.30
注: 支 付基 金托 管人 中国 工 商银行 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值0.10% 的年 费率计 提 ， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当 年天数 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
注:无。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注: 无。
南方小康 ETF2018 年半年度报 告
第 26 页 共 45 页
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:无。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12月31日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比
例（% ）
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
（% ）
南 方 中 证 小 康
ETF 联 接基 金
1,106,663,900.00
93.15
1,255,663,900.00
93.01
注: 中证南方小 康产业 ETF 联接基金投 资本基金 相 关的费用按基 金合同和 更 新的招募说明 书的有
关规定 以及 与券 商约 定的 席 位佣 金费 率支 付。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年1月1 日 至 2017 年6 月30日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中国工商银行股
份有限 公司
3,237,908.47
13,807.35
5,059,655.27
9,855.33
注: 本 基金 由基 金托 管人 中 国工商 银行 保管 的银 行存 款，按 银行 约定 利率 计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:无。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
注:无。
6.4.12 期末(2018 年 06 月 30 日) 本基 金持 有的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
南方小康 ETF2018 年半年度报 告
第 27 页 共 45 页
股）
603105
芯能
科技
2018-06-29 2018-07-09
新股认
购
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -
603706
东方
环宇
2018-06-29 2018-07-09
新股认
购
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人 民币 元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘
单价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
600221
海航
控股
2018-01
-10
重大
事项
3.23
2018-0
7-20
2.91 2,194,280 7,474,727.08 7,087,524.40 -
601390
中国
中铁
2018-05
-07
重大
事项
7.47
2018-0
8-20
7.25 1,797,846 16,715,545.51 13,429,909.62 -
601727
上海
电气
2018-06
-06
重大
事项
6.34
2018-0
8-07
5.71 400,100 3,401,308.23 2,536,634.00 -
注: 本 基金 截 至 2018 年 06 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注:无。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金是指数 型基金， 紧 密跟踪中证南 方小康产 业 指数，具有和 标的指数 所 代表的股票市 场
相似的风险收 益特征， 属 于证券投资基 金中风险 较 高、收益较高 的品种。 本 基金以标的 指数成份
股、备选成份 股为主要 投 资对象。本基 金采用完 全 复制法，跟踪 中证南方 小 康产业指数 ，以完全
按照标的指数 成份股 组 成 及其权重构建 基金股票 投 资组合为原则 ，进行被 动 式指数化投 资。股票
在投资组合中 的权重原 则 上根据标的指 数成份股 及 其权重的变动 而进行相 应 调整。但在 因特殊情
况( 如流动性 不足等)导 致 无法获得足 够数量的 股票 时，基金管 理人将搭 配使 用其他合理 方法进 行
适当的 替代 ，力 求与 标的 指数的 跟踪 偏离 度与 跟踪 误差的 最小 化。
本基 金的基金 管理人 奉行全面风险 管理体系 的 建设，建立了 以风险控 制 委员会为核心 的、由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体南方小康 ETF2018 年半年度报 告
第 28 页 共 45 页
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基 金的基金 管理人 对于金融工具 的风险管 理 方法主要是通 过定性分 析 和定量分析的 方法去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日常 的量 化 报告 ， 确 定风 险损 失的 限 度和相 应置 信程 度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估 ， 并 通 过相应 决策 ， 将风 险控 制 在可承 受的 范围 内 。
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是指数 型基金， 紧 密跟踪中证南 方小康产 业 指数，具有和 标的指数 所 代表的股票市 场
相似的风险收 益特征， 属 于证券投资基 金中风险 较 高、收益较高 的品种。 本 基金以标的 指数成份
股、备选成份 股为主要 投 资对象。本基 金采用完 全 复制法，跟踪 中证南方 小 康产业指数 ，以完全
按照标的指数 成份 股组 成 及其权重构建 基金股票 投 资组合为原则 ，进行被 动 式指数化投 资。股票
在投资组合中 的权重原 则 上根据标的指 数成份股 及 其权重的变动 而进行相 应 调整。但在 因特殊情
况( 如流动性 不足等)导 致 无法获得足 够数量的 股票 时，基金管 理人将搭 配使 用其他合理 方法进 行
适当的 替代 ，力 求与 标的 指数的 跟踪 偏离 度与 跟踪 误差的 最小 化。
本基 金的基金 管理人 奉行全面风险 管理体系 的 建设，建立了 以风险控 制 委员会为核心 的、由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基 金的基金 管理人 对于金融工具 的风险管 理 方法主要是通 过定性分 析 和定量分析的 方法去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度 出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日常 的量 化 报告 ， 确 定风 险损 失的 限 度和相 应置 信程 度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估 ， 并 通 过相应 决策 ， 将风 险控 制 在可承 受的 范围 内 。 南方小康 ETF2018 年半年度报 告
第 29 页 共 45 页
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金 的基金管 理人 在交易前对交 易对手的 资 信状况进行了 充分的评 估 。本基金的银 行存款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金 的基金管 理人 建立了信用风 险管理流 程 ，通过对投资 品种信用 等 级评估来控制 证券发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根 据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 通过 分散 化投 资以 分散信 用风 险。
于2018 年6 月30 日, 本基金 无债 券投 资(2017 年 12 月 31 日： 同) 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险来自调整 基金投资 组 合时，由于部 分成份股 流 动性差，导致 本基金难 以 及时完成组 合调整，
或承受 较大 市场 冲击 成本 ，从而 造成 基金 投资 组合 收益偏 离标 的指 数收 益的 风险。
于 2018 年 6 月 30 日 ，本基 金所 承担 的全 部金 融负债 的合 约 约 定到 期日 均为一 个月 以内 且 不
计息。 本基 金赎 回基 金份 额采用 一篮 子股 票形 式， 流动性 风险 相对 较低 。
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
基金的 基金 管理 人在 基金 运作过 程中 严格 按照 《公 开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 及 《 公
开募集 开放 式证 券投 资基 金流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施 行)等 法规 的要 求对
本基金组合资 产的流动 性 风险进行管理 ，通过独 立 的风险管理部 门对本基 金 的组合持仓 集中度指
标、流通受限 制的投资 品 种比例以及组 合在短时 间 内变现能力的 综合指标 等 流动性指标 进行持续
的监测 和分 析。
本基金 所持部分 证券 在证券交易所 上市，其 余 亦可在银行间 同业市场 交 易，部分基金 资产流
通暂时受限制 不能自由 转 让的情况参见 附注。此 外 ，本基金可通 过卖出回 购 金融资产方 式借入短
期资金应对流 动性需求 ， 其上限一般不 超过基金 持 有的债券投资 的公允价 值 。本基金主 动投资于
流动性 受限 资产 的市 值合 计不得 超过 基金 资产 净值 的15% 。 南方小康 ETF2018 年半年度报 告
第 30 页 共 45 页
同时， 本基金的 基金 管理人通过合 理分散逆 回 购交易的到期 日与交易 对 手的集中度； 按照穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严 格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上 述各项流 动性 指标的监测结 果及流动 性 风险管理措施 的实施， 本 基金在本报告 期内流
动性情 况良 好。
注：流 动性受限 资产 的计算口径见 《公开募 集 开放式证券投 资基金流 动 性 风险管理规 定》第
四十条 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基 金的基金 管理人 定期对本基金 面临的利 率 敏感性缺口进 行监控， 并 通过调整投资 组合的
久期等 方 法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基 金持有及 承担的 大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 及存 出保 证金 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月30 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存 款 3,237,908.47 - - - 3,237,908.47
结算备 付金 195,713.75 - - - 195,713.75
存出保 证金 4,007.10 - - - 4,007.10
交易性 金融 资产 - - - 621,874,735.67 621,874,735.67 南方小康 ETF2018 年半年度报 告
第 31 页 共 45 页
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收利 息 - - - 663.20 663.20
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计
3,437,629.32 - - 621,875,398.87 625,313,028.19
负债
应付赎 回款 - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - 270,891.39 270,891.39
应付托 管费 - - - 54,178.26 54,178.26
应付证 券清 算款 - - - 1,010,607.63 1,010,607.63
卖出回 购金 融资 产
款
- - - - -
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 16,436.31 16,436.31
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 271,815.73 271,815.73
负债总 计
- - - 1,623,929.32 1,623,929.32
利率敏 感度 缺口
3,437,629.32 - - 620,251,469.55 623,689,098.87
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存 款 1,394,647.71 - - - 1,394,647.71
结算备 付金 102,838.94 - - - 102,838.94
存出保 证金 21,369.31 - - - 21,369.31
交易性 金融 资产 - - - 837,158,199.55 837,158,199.55
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收利 息 - - - 400.36 400.36
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - 23,243.49 23,243.49
其他资 产 - - - - -
资产总 计
1,518,855.96
-
-
837,181,843.40
838,700,699.36
负债
应付赎 回款 - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - 358,670.16 358,670.16
应付托 管费 - - - 71,734.04 71,734.04
应付证 券清 算款 - - - 50,367.38 50,367.38
卖出回 购金 融资 产
款
- - - - -
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 27,145.26 27,145.26 南方小康 ETF2018 年半年度报 告
第 32 页 共 45 页
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 453,554.59 453,554.59
负债总 计
- -
-
961,471.43
961,471.43
利率敏 感度 缺口
1,518,855.96
-
-
836,220,371.97
837,739,227.93
注: 表 中所 示为 本基 金资 产 及负债 的公 允价 值 ， 并按 照 合约规 定的 利率 重新 定价 日或到 期日 孰早 者
予以分 类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注: 于 2018 年 6 月 30 日 ，本基 金未 持有 交易 性债 券投资(2017 年 12 月 31 日：同)， 因此 市场 利
率的变 动对 于本 基金 资产 净值无 重大 影响(2017 年12 月 31 日 ：同) 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市交易的股 票，所面
临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特殊 事项的影 响 ，也可能来 源于证券
市场整 体波 动的 影响 。
本基 金采用完 全复制 法，跟踪中证 南方小康 产 业指数，以完 全按照标 的 指数成份股组 成及其
权重构 建基 金股 票投 资组 合为原 则， 通过 指数 化分 散投资 降低 其他 价格 风险 。 本基 金投 资组 合中 ，
中证南方小康 产业指数 成 份股和备选成 份股股票 投 资比例不低于 基金资产 净 值的 95% ， 权证、 股
指期货 及中 国证 监会 允许 的其他 金融 工具 的投 资比 例不高 于基 金资 产净 值 的5% 。 此 外， 本基 金的
基金管理人每 日对本基 金 所持有的证券 价格实施 监 控，定期运用 多种定量 方 法对基金进 行风险度
量，来 测试 本基 金面 临的 潜在价 格风 险， 及时 可靠 地对风 险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017年12月31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资
621,874,735.67
99.71
837,158,199.55
99.93
南方小康 ETF2018 年半年度报 告
第 33 页 共 45 页
交易性 金融 资产 －基 金投 资
- - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资
- - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资
- - - -
其他
- - - -
合计
621,874,735.67 99.71
837,158,199.55 99.93
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2018 年 6 月
30 日 ）
上年度 末 （2017 年 12
月31 日 ）
分析
1.业绩 比较 基准 上 升 5% 26,804,573.45 40,856,542.15
2.业绩 比较 基准 下 降 5% -26,804,573.45 -40,856,542.15
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
注: 无。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
注:无。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （%）
1
权益投 资
621,874,735.67 99.45
其中： 股票
621,874,735.67 99.45
2 基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资 产支 持证 券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
- - 南方小康 ETF2018 年半年度报 告
第 34 页 共 45 页
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
3,433,622.22 0.55
8
其他各 项资 产
4,670.30 0.00
合计
625,313,028.19 100.00
注: 上 表中 的股 票投 资项 含 可退替 代款 估值 增值 ， 而7.2 的 合计 项中 不含 可退 替 代款估 值增 值 。
7.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
7.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
0.00 0.00
B
采矿业
31,711,618.88 5.08
C
制造业
226,639,545.26 36.34
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
54,554,394.29 8.75
E
建筑业
61,291,831.12 9.83
F
批发和 零售 业
34,563,649.44 5.54
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
27,781,353.30 4.45
H
住宿和 餐饮 业
0.00 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
44,005,080.56 7.06
J
金融业
98,993,895.65 15.87
K
房地产 业
30,665,959.81 4.92
L
租赁和 商务 服务 业
4,408,093.71 0.71
M
科学研 究和 技术 服务 业
0.00 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
0.00 0.00
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
0.00 0.00
P
教育
0.00 0.00
Q
卫生和 社会 工作
0.00 0.00
R
文化、 体育 和娱 乐业
0.00 0.00
S
综合
0.00 0.00
合计
614,615,422.02 98.55
7.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
0.00 0.00
B
采矿业
0.00 0.00
C
制造业
67,459.26 0.01
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
23,103.85 0.00
E
建筑业
0.00 0.00
F
批发和 零售 业
0.00 0.00
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
7,087,524.40 1.14
H
住宿和 餐饮 业
0.00 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
0.00 0.00 南方小康 ETF2018 年半年度报 告
第 35 页 共 45 页
J
金融业
0.00 0.00
K
房地产 业
0.00 0.00
L
租赁和 商务 服务 业
0.00 0.00
M
科学研 究和 技术 服务 业
0.00 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
81,226.14 0.01
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
0.00 0.00
P
教育
0.00 0.00
Q
卫生和 社会 工作
0.00 0.00
R
文化、 体育 和娱 乐业
0.00 0.00
S
综合
0.00 0.00
合计
7,259,313.65 1.16
7.2.3 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注:本基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 投资 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1
期 末指 数投 资按公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 600050 中国联 通 7,905,418 38,894,656.56 6.24
2 600019 宝钢股 份 3,924,183 30,569,385.57 4.90
3 600795 国电电 力 8,052,953 21,098,736.86 3.38
4 601186 中国铁 建 2,335,383 20,131,001.46 3.23
5 600690 青岛海 尔 930,234 17,916,306.84 2.87
6 600887 伊利股 份 629,581 17,565,309.90 2.82
7 600741 华域汽 车 663,319 15,733,926.68 2.52
8 600585 海螺水 泥 455,428 15,247,729.44 2.44
9 600886 国投电 力 1,929,049 14,024,186.23 2.25
10 601390 中国中 铁 1,797,846 13,429,909.62 2.15
11 601600 中国铝 业 3,340,365 12,827,001.60 2.06
12 600309 万华化 学 269,800 12,254,316.00 1.96
13 601169 北京银 行 2,009,456 12,117,019.68 1.94
14 600362 江西铜 业 746,643 11,834,291.55 1.90
15 600048 保利地 产 913,180 11,140,796.00 1.79
16 601607 上海医 药 434,509 10,384,765.10 1.67
17 601818 光大银 行 2,804,042 10,262,793.72 1.65
18 601899 紫金矿 业 2,764,200 9,978,762.00 1.60
19 601225 陕西煤 业 1,158,100 9,519,582.00 1.53
20 600015 华夏银 行 1,247,074 9,290,701.30 1.49
21 600023 浙能电 力 1,812,970 8,448,440.20 1.35
22 601601 中国太 保 264,237 8,415,948.45 1.35 南方小康 ETF2018 年半年度报 告
第 36 页 共 45 页
23 601006 大秦铁 路 943,305 7,744,534.05 1.24
24 600837 海通证 券 805,199 7,625,234.53 1.22
25 601229 上海银 行 465,790 7,340,850.40 1.18
26 601669 中国电 建 1,313,561 7,040,686.96 1.13
27 600177 雅戈尔 866,323 6,670,687.10 1.07
28 600518 康美药 业 287,394 6,575,574.72 1.05
29 601985 中国核 电 1,162,500 6,568,125.00 1.05
30 600068 葛洲坝 901,400 6,499,094.00 1.04
31 601939 建设银 行 979,370 6,414,873.50 1.03
32 600919 江苏银 行 999,300 6,405,513.00 1.03
33 600660 福耀玻 璃 227,900 5,859,309.00 0.94
34 600066 宇通客 车 301,069 5,777,514.11 0.93
35 601618 中国中 冶 1,711,900 5,700,627.00 0.91
36 600153 建发股 份 630,569 5,668,815.31 0.91
37 600219 南山铝 业 2,090,150 5,664,306.50 0.91
38 600089 特变电 工 815,028 5,648,144.04 0.91
39 600297 广汇汽 车 940,910 5,513,732.60 0.88
40 601992 金隅集 团 1,642,000 5,385,760.00 0.86
41 600029 南方航 空 621,765 5,253,914.25 0.84
42 601009 南京银 行 664,789 5,138,818.97 0.82
43 600827 百联股 份 484,845 4,945,419.00 0.79
44 601211 国泰君 安 334,700 4,933,478.00 0.79
45 600522 中天科 技 554,300 4,883,383.00 0.78
46 600100 同方股 份 548,324 4,814,284.72 0.77
47 600060 海信电 器 351,177 4,702,260.03 0.75
48 601800 中国交 建 405,072 4,613,770.08 0.74
49 600271 航天信 息 181,510 4,586,757.70 0.74
50 600010 包钢股 份 2,783,280 4,314,084.00 0.69
51 600704 物产中 大 819,325 4,285,069.75 0.69
52 600547 山东黄 金 175,869 4,206,786.48 0.67
53 600606 绿地控 股 618,300 4,043,682.00 0.65
54 601888 中国国 旅 62,531 4,027,621.71 0.65
55 600703 三安光 电 208,100 3,999,682.00 0.64
56 600196 复星医 药 95,271 3,943,266.69 0.63
57 600637 东方明 珠 257,400 3,876,444.00 0.62
58 601933 永辉超 市 492,912 3,765,847.68 0.60
59 601633 长城汽 车 383,444 3,765,420.08 0.60
60 600115 东方航 空 547,100 3,621,802.00 0.58
61 601111 中国国 航 407,100 3,619,119.00 0.58
62 600489 中金黄 金 530,350 3,616,987.00 0.58
63 600031 三一重 工 387,993 3,480,297.21 0.56
64 601336 新华保 险 80,240 3,440,691.20 0.55 南方小康 ETF2018 年半年度报 告
第 37 页 共 45 页
65 600383 金地集 团 330,844 3,371,300.36 0.54
66 601699 潞安环 能 363,240 3,363,602.40 0.54
67 600688 上海石 化 588,776 3,350,135.44 0.54
68 601989 中国重 工 805,495 3,254,199.80 0.52
69 600021 上海电 力 448,500 3,022,890.00 0.48
70 601998 中信银 行 471,300 2,926,773.00 0.47
71 601117 中国化 学 414,400 2,788,912.00 0.45
72 601718 际华集 团 649,700 2,611,794.00 0.42
73 601727 上海电 气 400,100 2,536,634.00 0.41
74 600340 华夏幸 福 95,630 2,462,472.50 0.39
75 600528 中铁工 业 232,400 2,375,128.00 0.38
76 601919 中远海 控 473,900 2,331,588.00 0.37
77 600999 招商证 券 170,162 2,327,816.16 0.37
78 600958 东方证 券 238,100 2,173,853.00 0.35
79 600009 上海机 场 39,000 2,163,720.00 0.35
80 600926 杭州银 行 172,600 1,914,134.00 0.31
81 601901 方正证 券 282,946 1,892,908.74 0.30
82 601788 光大证 券 168,000 1,844,640.00 0.30
83 601997 贵阳银 行 138,300 1,709,388.00 0.27
84 601155 新城控 股 51,105 1,582,721.85 0.25
85 600018 上港集 团 260,000 1,549,600.00 0.25
86 600893 航发动 力 67,417 1,504,747.44 0.24
87 601018 宁波港 355,600 1,497,076.00 0.24
88 600482 中国动 力 80,400 1,402,980.00 0.22
89 600208 新湖中 宝 365,000 1,394,300.00 0.22
90 600025 华能水 电 457,900 1,392,016.00 0.22
91 600705 中航资 本 279,700 1,306,199.00 0.21
92 601238 广汽集 团 111,280 1,239,659.20 0.20
93 600406 国电南 瑞 78,100 1,233,980.00 0.20
94 601611 中国核 建 137,700 1,087,830.00 0.17
95 603993 洛阳钼 业 163,100 1,025,899.00 0.16
96 601212 白银有 色 248,400 1,015,956.00 0.16
97 601881 中国银 河 91,200 741,456.00 0.12
98 600061 国投资 本 56,000 519,680.00 0.08
99 601828 美凯龙 24,900 380,472.00 0.06
100 601838 成都银 行 28,700 251,125.00 0.04
7.3.2
期 末积 极投 资按公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股 ）
公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值 比例南方小康 ETF2018 年半年度报 告
第 38 页 共 45 页
（％）
1 600221 海航控 股 2,194,280 7,087,524.40 1.14
2 601330 绿色动 力 4,971 81,226.14 0.01
3 603650 彤程新 材 2,376 50,988.96 0.01
4 603706 东方环 宇 1,765 23,103.85 0.00
5 603105 芯能科 技 3,410 16,470.30 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例(%)
1 600309 万华化 学 12,362,582.49 1.48
2 600050 中国联 通 6,864,554.00 0.82
3 601600 中国铝 业 6,161,401.00 0.74
4 600522 中天科 技 5,647,954.87 0.67
5 601229 上海银 行 5,605,708.52 0.67
6 601186 中国铁 建 5,166,429.48 0.62
7 600703 三安光 电 4,469,213.31 0.53
8 601998 中信银 行 2,959,140.98 0.35
9 601618 中国中 冶 1,922,881.00 0.23
10 601669 中国电 建 1,771,331.60 0.21
11 600019 宝钢股 份 1,742,139.00 0.21
12 601992 金隅集 团 1,714,017.00 0.20
13 601111 中国国 航 1,601,212.00 0.19
14 600089 特变电 工 1,571,780.00 0.19
15 600025 华能水 电 1,555,072.00 0.19
16 601238 广汽集 团 1,551,819.98 0.19
17 600068 葛洲坝 1,471,759.00 0.18
18 600704 物产中 大 1,458,452.30 0.17
19 600926 杭州银 行 1,447,039.00 0.17
20 600010 包钢股 份 1,445,524.00 0.17
注: 买 入包 括二 级市 场上 主 动的买 入、 新股、 配股 、 债转股 、 换 股及 行权 等获 得的股 票， 买入 金额
按成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位 ： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例(%)
1 601600 中国铝 业 12,796,911.95 1.53
2 600839 四川长 虹 10,143,454.64 1.21 南方小康 ETF2018 年半年度报 告
第 39 页 共 45 页
3 600170 上海建 工 5,175,806.00 0.62
4 600585 海螺水 泥 4,421,823.11 0.53
5 600887 伊利股 份 3,982,358.84 0.48
6 600332 白云山 3,643,152.00 0.43
7 601888 中国国 旅 3,368,538.52 0.40
8 600886 国投电 力 3,157,048.00 0.38
9 600098 广州发 展 3,065,208.54 0.37
10 601169 北京银 行 2,757,985.11 0.33
11 600157 永泰能 源 2,693,860.00 0.32
12 601818 光大银 行 2,476,436.00 0.30
13 600518 康美药 业 2,454,997.26 0.29
14 600739 辽宁成 大 2,265,310.54 0.27
15 601607 上海医 药 1,978,329.59 0.24
16 600820 隧道股 份 1,973,595.00 0.24
17 600048 保利地 产 1,968,979.00 0.24
18 600376 首开股 份 1,898,338.07 0.23
19 600023 浙能电 力 1,591,057.16 0.19
20 600019 宝钢股 份 1,560,841.00 0.19
注: 卖 出包 括二 级市 场上 主 动的卖 出 、 换 股 、 要 约收 购 、 发行 人回 购及 行权 等 减少的 股票 ， 卖出 金
额按成 交 金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
102,331,057.21
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
100,998,586.90
注: 买 入股 票成 本 、 卖 出股 票收入 均按 买卖 成交 金额 （成 交单 价乘 以成 交数 量 ） 填 列 ， 不 考虑 相关
交易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有债券 。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有债券 。
7.7 期 末按 公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有贵金 属。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有权证 。 南方小康 ETF2018 年半年度报 告
第 40 页 共 45 页
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资股指 期货 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目 的， 对冲 系统 性风险 和某 些特
殊情况 下的 流动 性风 险等 ，主要 采用 流动 性好 、交 易活跃 的股 指期 货合 约， 通过多 头或 空头 套期
保值等 策略 进行 套期 保值 操作。 本基 金力 争利 用股 指期货 的杠 杆作 用， 降低 股票仓 位频 繁调 整的
交易成 本和 跟踪 误差 ，达 到有效 跟踪 标的 指数 的目 的。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资国债 期货 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主体 本期 是否出 现被 监管部 门立 案调查 ，或 在
报 告编 制日前 一年 收到公 开谴 责、处 罚的 情形
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案 调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2
基 金投 资的 前十名 股票 是否 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
4,007.10
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
663.20
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
合计
4,670.30
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股 期的 可转 换债券 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。
南方小康 ETF2018 年半年度报 告
第 41 页 共 45 页
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1
期 末指 数投 资前十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况
说明
1 601390 中国中 铁 13,429,909.62 2.15
重大事 项
7.12.5.2
期 末积 极投 资前五 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
公司名 称
流通受 限部 分的 公允
价值（ 人 民 币元 ）
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况
说明
1 600221 海航控 股 7,087,524.40 1.14 重大事 项
2 603706 东方环 宇 23,103.85 0.00 新股未 上市
3 603105 芯能科 技 16,470.30 0.00 新股未 上市
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
中国工 商银 行股 份有 限公
司-中 证南 方小 康产 业交 易
型开放 式指 数证 券 投 资基
金联接 基金
持有份 额
占总份 额
比例（%）
持有份 额
占总份 额
比例（%）
持有份 额
占总份 额
比例（%）
6,704 177,216.20 7,809,400.00 0.66 73,584,109.00 6.19
1,106,663,900.
00
93.15
注: 机 构 投 资 者 “ 持有 份 额” 和 “ 占 总 份 额 比例 ” 数据 中 已 包 含 “ 中 国工 商 银行 － 中 证 南 方 小康
产业交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 ”的 “持有 份额 ”和 “占 总份 额比例 ”数 据。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号
持有人 名称
持有份 额（ 份）
占上市 总份 额比 例（%）
1 国信证 券股 份有 限公 司 6,323,900.00 0.53
2 薛庆军 2,437,800.00 0.21
3 高烨 2,380,000.00 0.20
4 郭麟光 1,750,500.00 0.15
南方小康 ETF2018 年半年度报 告
第 42 页 共 45 页
5 方正证 券股 份有 限公 司 1,437,616.00 0.12
6 梁威 1,342,900.00 0.11
7 王殿成 1,227,400.00 0.10
8 裘棋萍 826,100.00 0.07
9 符庆端 802,800.00 0.07
10 盛浩然 800,000.00 0.07
中国工 商银 行－ 中证 南方 小康产 业交 易
型开放 式指 数证 券投 资基 金
1,106,663,900.00 93.15
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注: 本 公 司 的 所 有从 业 人 员( 包 含 高 级 管 理 人员 、 基 金投 资 和 研 究 部 门负 责 人 和本 基 金 基 金 经 理)
均未持 有本 基金 份额 。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 情况
注: 本 公司 的高 级管 理人 员 、 基金 投资 和研 究部 门负 责人和 本基 金基 金经 理均 未持有 本基 金 份额 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年8 月 27 日 ）基 金份 额总 额
656,799,881.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额
1,350,057,409.00
本报告 期基 金总 申购 份额
36,000,000.00
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
198,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以 “- ”填 列 ）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
1,188,057,409.00
§1 0 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门 的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 没有发 生重 大人 事变 动。
本 报告 期内 ，基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
南方小康 ETF2018 年半年度报 告
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10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 监管 部门 稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成交
总额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证 券 2 202,189,847.02 100.00% 20,219.04 100.00% -
海通证 券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
招商证 券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
申万宏 源 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
银河证 券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
国泰君 安 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
注: 交 易单 元的 选择 标准 和 程序 根据 中国 证监 会 《 关 于完善 证券 投资 基金 交易 席位制 度有 关问 题
的通知 》 （证监 基金字[2007]48 号） 的有关规 定，我 公司制定了租 用证券公 司 交易单元的选 择标
准和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B ： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1 、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关南方小康 ETF2018 年半年度报 告
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专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3 、 资讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
国泰君 安 0.00 0.00%
0.00 0.00%
0.00 0.00%
海通证 券 0.00 0.00%
0.00 0.00%
0.00 0.00%
华泰证 券 0.00 0.00%
79,500,000.00 100.00%
0.00 0.00%
申万宏 源 0.00 0.00%
0.00 0.00%
0.00 0.00%
银河证 券 0.00 0.00%
0.00 0.00%
0.00 0.00%
招商证 券 0.00 0.00%
0.00 0.00%
0.00 0.00%
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
中证南 方小 康产 业交 易型 开放式 指数 证券 投资
基金招 募说 明 书 （更 新） （2018 年第1 号）
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2018 年04 月 04 日
2
中证南 方小 康产 业交 易型 开放式 指数 证券 投资
基金招 募说 明书 （ 更新 ） 摘 要 （2018 年第1 号）
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2018 年04 月 04 日
南方小康 ETF2018 年半年度报 告
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§1 1 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比（% ）
联接基金
1
20180101-20180
630
1,255,663,900.00
108,000,000.00
257,000,000.00
1,106,663,900.00
93.15
产品特有风险
本基金存在持有基金份额超过20% 的基金份额持有人，在特定 赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理
价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。
注: 申 购份 额包 含红 利再 投 和份额 折算 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 中 证南方 小康 产业 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金的 文件。
2 、中 证南 方小 康产 业 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合同 。
3 、中 证南 方小 康产 业 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 托管 协议 。
4 、基 金管 理人 业务 资 格批件 、营 业执 照。
5 、报 告期 内在 选定 报 刊上披 露的 各项 公告 。
12.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层
12.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
