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500工业(512310)

500工业:2018年半年度报告查看PDF公告

 
 
中证500 工业 指 数 交 易型 开 放 式 指数 证 券
投资基金 2018 年 半 年度 报 告 
 
2018 年06 月30 日


基金管 理人: 南方基金管 理股份有限公司 基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司 送出日 期:2018 年08 月27 日 南方中证 500 工业ETF2018 年 半年度报告 第 2 页 共 43 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示


基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。


基 金托 管人 中国 农业 银行股 份有 限公 司根 据本 基 金合 同规 定, 于 2018 年 8 月 22 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。


基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 , 但 不保证 基金 一定 盈 利 。


基金的 过往业绩 并不 代表其未来表 现。投资 有 风险,投资者 在作出投 资 决策前应仔细 阅读本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。


本 报告 中财 务资 料未 经审计 。


本 报告 期 自2018 年1 月1 日起至 6 月 30 日止 。


南方中证 500 工业ETF2018 年 半年度报告 第 3 页 共 43 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ..............................................................


2 1.1 重 要提 示 ...................................................................


2 1.2 目录 .......................................................................


3 §2 基金简介 ....................................................................


5 2.1 基 金基 本情 况 ...............................................................


5 2.2 基 金产 品说 明 ...............................................................


5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .....................................................


5 2.4 信 息披 露方 式 ...............................................................


6 2.5 其 他相 关资 料 ...............................................................


6 §3 主 要财务指标和基金 净值表现 ..................................................


6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .....................................................


6 3.2 基 金净 值表 现 ...............................................................


7 §4 管理人 报告 ..................................................................


8 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................


8 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ...............................


9 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .....................................


9 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................


10 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................


10 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ..................................


10 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ....................................


11 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警 情 形的 说明 ................


11 §5 托管人报告 .................................................................


11 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ......................................


11 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ....


11 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............


12 §6 半年度财务会计报告 (未经审计) ..............................................


12 6.1 资 产负 债表 ................................................................


12 6.2 利 润表 ....................................................................


13 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ..............................................


14 6.4 报 表附 注 ..................................................................


15 §7 投资组合报告 ...............................................................


31 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ......................................................


31 7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ..........................................


31 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................


33 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................


36 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ..........................................


37 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ..............


37 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ........


37 7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ........


38 南方中证 500 工业ETF2018 年 半年度报告 第 4 页 共 43 页


7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明细 ..............


38 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................


38 7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................


38 7.12 投资 组合 报告 附注 .........................................................


38 §8 基金份额持有人信息 .........................................................


39 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ........................................


39 8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ..................................................


39 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ..................................


39 8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间情 况 ..................


40 §9 开放式基金份额变动 .........................................................


40 §10 重大事件揭示 ..............................................................


40 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................


40 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................


40 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................


40 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .......................................................


40 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .........................................


40 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .........................


40 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .......................................


41 10.8 其他 重大 事件 .............................................................


42 §11 影响投资者决策的其 他重要信息 ..............................................


43 11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ....................


43 11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .............................................


43 §12 备查文件目录 ..............................................................


43 12.1 备查 文件 目录 .............................................................


43 12.2 存放 地点 .................................................................


43 12.3 查阅 方式 .................................................................


43 南方中证 500 工业ETF2018 年 半年度报告 第 5 页 共 43 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称


中证 500 工 业指 数交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金


基金简 称


南方中 证500 工业 ETF


场内简 称


500 工业


基金主 代码


512310


基金运 作方 式


交易型 开放 式(ETF )


基金合 同生 效日


2015 年4 月8 日


基金管 理人


南方基 金管 理股 份有 限公 司


基金托 管人


中国农 业银 行股 份有 限公 司


报告期 末基 金份 额总 额


108,889,000.00 份


基金合 同存 续期


不定期


基金份 额上 市的 证券 交易 所


上海证 券交 易所


上市日 期


2015 年5 月8 日


注: 本 基金 在交 易所 行情 系 统净值 揭示 等其 他信 息披 露场合 下, 可简 称为 “500 工业ETF”。 2.2 基 金产 品说明 投资目 标


紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。 投资策 略


本基金 为被 动式 指数 基金 , 采用完全 复制 法 , 按照 成份股 在标 的指 数中 的基准 权重 构建 指数 化投 资组合 , 并 根据 标的 指数 成份股 及其 权重 的变 化进行 相应 调整 。 业绩比 较基 准


本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数 。 本基 金标 的指 数为中 证 500 工 业指 数。 风险收 益特 征


本基金 属股 票基 金 , 风险 与收益 高于 混合 基金 、 债 券基金 与货 币市 场基 金 。 本基 金采 用完 全复 制 法跟踪 标的 指数 的表 现 , 具有与 标的 指数 、 以 及标的 指数 所代 表的 股票 市场相 似的 风险 收益 特征 。 注:- 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目


基金管 理人


基金托 管人


名称


南方基 金管 理股 份有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人


姓名


常克川 贺倩 联系电 话


0755-82763888 010-66060069 电子邮 箱


manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服 务电 话


400-889-8899 95599 传真


0755-82763889 010-68121816 注册地 址


深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六 号免税 商务 大 厦31-33 层 北京东 城区 建国 门内 大 街69 号 办公地 址


深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六 号免税 商务 大 厦31-33 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28 号 凯晨世 贸中 心东 座 F9 南方中证 500 工业ETF2018 年 半年度报告 第 6 页 共 43 页


邮政编 码


518048 100031 法定代 表人


张海波 周慕冰 注:-


2.4 信 息披 露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称


中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址


http://www.nffund.com 基金半 年度 报告 备置 地点


基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址 注:- 2.5 其 他相 关资料 项目


名称


办公地 址


注册登 记机 构


中国证 券登 记结 算有 限责 任 公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号 注:-


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额 单 位: 人民 币元


3.1.1 期间 数 据 和指 标


报告期(2018 年01 月 01 日-2018 年06 月 30 日) 本期已 实现 收益


-7,401,968.85 本期利 润


-18,191,670.10 加权平 均基 金份 额本 期利 润


-0.1685 本期加 权平 均净 值利 润率


-28.55%


本期基 金份 额净 值增 长率


-25.64%


3.1.2 期末 数据 和指 标


报告期 末(2018 年 06 月 30 日) 期末可 供分 配利 润


-55,683,689.48 期末可 供分 配基 金份 额利 润


-0.5114 期末基 金资 产净 值


53,205,310.52 期末基 金份 额净 值


0.4886 3.1.3 累计 期末 指标


报告期 末(2018 年 06 月 30 日) 基金份 额累 计净 值增 长率


-51.14%


注:1. 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益 、 其他 收入( 不含 公允 价 值变动 收益)扣 除相 关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。


2.期末 可供 分配 利润 , 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 (为 期末余 额, 不是 当期 发生 数) 。


3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用, 计入费用 后 实际收益水 平要低于南方中证 500 工业ETF2018 年 半年度报告 第 7 页 共 43 页


所列数 字。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段


份额净 值 增长率 ①


份额净 值 增长率 标 准差②


业绩比 较基 准收益 率③


业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④


①-③


②-④


过去一 个月 -11.07% 1.87% -11.15% 1.88% 0.08% -0.01% 过去三 个月 -19.33% 1.36% -19.06% 1.36% -0.27% 0.00% 过去六 个月 -25.64% 1.41% -24.85% 1.43% -0.79% -0.02% 过 去一 年 -28.36% 1.19% -27.33% 1.21% -1.03% -0.02% 过去三 年 -53.43% 1.83% -53.98% 1.91% 0.55% -0.08% 自基金 合同 生效起 至今 -51.14% 1.91% -48.02% 2.01% -3.12% -0.10% 南方中证 500 工业ETF2018 年 半年度报告 第 8 页 共 43 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验


1998 年3 月6 日 , 经中国 证监会 批准 , 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理 公司正 式成 立, 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。


2018 年 1 月 ,公 司整 体变更 设立 为南 方基 金管 理股份 有限 公司,注 册资 本 金 3 亿元 人民 币。 目前股 权结 构 : 华 泰证 券 股份有 限公 司45% 、 深 圳市 投资控 股有 限公 司30% 、 厦 门国际 信托 有限 公 司15% 及兴 业证 券股 份有 限公 司 10% 。 目前 , 公 司在 北京 、 上海 、 合肥 、 成都 、 深圳 等地 设有 分公 司,在香港和 深圳前海 设 有子公司 —— 南方东英 资 产管理有限公 司(香港 子 公司)和南 方资本管 理有限 公司 (深 圳子 公司 ) 。其中 ,南 方东 英是 境内 基金公 司获 批成 立的 第一 家境外 分支 机构。


截 至报 告期 末, 南方 基金管 理股 份有 限公 司( 不含子 公司 )管 理资 产规 模近 7,800 亿元 , 旗 下管 理167 只开 放式 基金 ,多个 全国 社保 、基 本养 老保险 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。


4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名


职务


任本基 金 的 基金 经理 (助理 )期 限


证券从 业 年限


说明


任职日 期


离任日 期


周豪 本基金 基金经 理 2016 年4 月 21 日 - 9 北京大 学软 件工 程专 业硕 士 , 具有 基金从 业资 格。2008 年 7 月加入 南方基 金信 息技 术部 , 长期 负责指南方中证 500 工业ETF2018 年 半年度报告 第 9 页 共 43 页


数基金 及 ETF 基 金的 投研 及系统 支持工 作;2015 年 6 月, 任数量 化投资 部高 级研 究员 ;2016 年 4 月至今 ,任500 工业ETF 、500 原 材料 ETF 基金 经理 ;2016 年 8 月 至今 , 任 380ETF 、 南 方 380 、 小 康 ETF、 南方 小康、 互联 基金 基金经 理;2016 年9 月 至今 , 任 1000ETF 基金经 理;2017 年 8 月至 今,任 南方有 色金 属基 金经 理 ;2017 年 9 月至今 , 任南 方有 色金 属联 接基金 经理;2018 年 1 月至 今, 任南方 中证 100 基金 经理 ;2018 年 2 月 至今 , 任南 方消 费活 力基 金经理 。 注:1. 对 基金 的首 任基 金 经理 , 其“ 任职 日期 ”为 基金合 同生 效日 , “ 离任 日 期” 为根 据公 司决 定确定的解聘 日期;对 此 后的非首任基 金经理, “ 任职日期”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决 定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。


2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明


本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、 中国证 监会 和《 中 证 500 工业指 数交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 基金 合同 》的规 定, 本着 诚 实 信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基金 资产,在 严 格控制风险的 基础上, 为 基金份额持 有人谋求 最大利 益。本 报告期内 , 基金运作整体 合法合规 , 没有损害基金 份额持有 人 利益。基金 的投资范 围、投 资比 例及 投资 组合 符合有 关法 律法 规及 基金 合同的 规定 。


4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况


本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 , 完 善 相应制度及流 程,通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行,公 平对待旗 下管理的所有 基金和投 资 组合。 公司 每季度对 旗 下组合进行股 票和债券 的 同向交易价 差专项分 析 。 本报 告期 内 , 两 两组 合间单 日 、3 日、5 日时 间 窗口内 同向 交 易 买入 溢价 率均值 或卖 出溢 价率 均值显 著不 为 0 的情 况不 存在, 并且 交易 占优 比也 没有明 显异 常, 未发 现不 公平对 待各 组合 或 组 合间相 互利 益输 送的 情况 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明


本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量均 未超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 。 南方中证 500 工业ETF2018 年 半年度报告 第 10 页 共 43 页


4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析


本报告 期内 中 证500 工业 指数下 跌 24.85% 。 期间 我 们通过 自建 的“ 指数 化交 易系统 ” 、 “日 内择时交易模 型 ”、“ 跟 踪误差归因分 析系统” 、 “ETF 现金 流精算系 统” 等,将本基金 的跟踪 误差指 标控 制在 较好 水平 , 并通过 严格 的风 险管 理 流程 , 确 保了 本 ETF 基 金 的安全 运作 。 我们 对 本基金报告 期内跟踪 误差 归因分析如 下: (1) 申 购赎回带来 的成份股 权重 偏差,对此 我们通 过 日内择时交 易争取跟 踪误 差最小化; (2)报告 期 内指数成份 股(包括 调出 指数成分股 )的长 期 停牌,引起 的成份股 权重 偏离及基金 整体仓位 的偏 离。 (3)根 据指数半 年 度成份股调 整进行 的 基金调仓,事 前我们制 定 了详细的调仓 方案,在 实 施过程中引入 多方校验 机 制防范风险 发生,将 跟踪误 差控 制在 理想 范围 内。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现


截至报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 0.4886 元 ,报 告 期内, 份额 净值 增长 率为-25.64% ,同 期 业绩基 准增 长率 为-24.85% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望


宏观来看,国 内经济增 速 预计平稳回落 ,企业盈 利 小幅下行,利 率水平在 外 围美联储加息 、 内在降成本需 求下,预 计 边际有所放松 但空间不 大 ,政策重点还 是调结构 、 防风险。中 美贸易冲 突预计仍有反 复,不过 冲 突继续扩大的 可能性较 小 ,且市场预期 已较为充 分 ,料相关因 素影响将 减弱。证券市 场经过调 整 ,风险得到一 定释放, 配 置价值在提升 ,同时近 期 政策面也释 放出积极 信号 , 预 计市 场短 期将 迎 来一定 机会 。 本 基金 为指 数基金 , 作为 基金 管理 人 , 我 们将 通过 严格 的 投资管理流程 、精确的 数 量化计算、精 益求精的 工 作态度、恪守 指数化投 资 的宗旨,实 现对标的 指数的有效跟 踪,为持 有 人提供与之相 近的收益 。 投资者可以根 据自身对 证 券市场的判 断及投资 风格, 借助 投资 本基 金参 与市场 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明


根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定,本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相 关规定和基金 合同关于 估 值的约定,对 基金所持 有 的投资品种进 行估值 。 本 基金管理人 已制定基 金估值和份额 净值计价 的 业务管理制度 ,明确基 金 估值的程序和 技术;建 立 了估值委员 会,组成 人员包括副总 经理、督 察 长、权益研究 部总经理 、 指数投资部总 经理、现 金 投资部总经 理、风险 管理部总经理 及运作保 障 部总经理等。 本基金管 理 人使用可靠的 估值业务 系 统,估值人 员熟悉各 类投资品种的 估值原则 和 具体估值程序 。估值流 程 中包含风险监 测、控制 和 报告机制。 基金管理 人改变估值技 术,导致 基 金资产净值的 变化在 0.25% 以上的,对所 采用的相 关 估值技术、假 设及南方中证 500 工业ETF2018 年 半年度报告 第 11 页 共 43 页


输入值的适当 性咨询会 计 师事务所的专 业意见。 本 基金托管人根 据法律法 规 要求履行估 值及净值 计算的复核责 任。定价 服 务机构按照商 业合同约 定 提供定价服务 。基金经 理 可参与估值 原则和方 法的讨 论 , 但 不参 与估 值 价格的 最终 决策 。 本报 告 期内 , 参 与估 值流 程各 方 之间无 重大 利益 冲 突。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明


本基金 合同 约定 , 当 基金 份额净 值增 长率 超过 标的 指数同 期增 长率 达 到1% 以 上时 , 可进 行收 益分配。基金 份额净值 增 长率为收益评 价日基金 份 额净值与基金 上市前一 日 基金份额净 值之比减 去 1 乘以 100% (期 间如 发 生基金 份额 折算 ,则 以基 金份额 折算 日为 初始 日重 新计算 ) ; 标的 指数 同期增 长率 为收 益评 价日 标的 指 数收 盘值 与基 金上 市前一 日标 的指 数收 盘值 之比减 去1 乘以100% (期间 如发 生基 金份 额折 算 , 则 以基 金份 额折 算日 为初始 日重 新计 算) ; 本 基 金以使 收益 分配 后基 金份额净值增 长率尽可 能 贴近标的指数 同期增长 率 为原则进行收 益分配。 基 于本基金的 性质和特 点,本基金收 益分配不 须 以弥补浮动亏 损为前提 , 收益分配后有 可能使除 息 后的基金份 额净值低 于面值 ; 在符 合有 关基 金 分红条 件的 前提 下 , 本 基 金每年 收益 分配 次数 最多 为12 次 , 基金 份额 每 次基金 收益 分配 比例 由基 金管理 人根 据上 述原 则确 定,若 《基 金合 同》 生效 不满 3 个月 可不 进 行 收益分配;本 基金收益 分 配采 取现金分 红方式; 每 一基金份额享 有同等分 配 权;法律法 规或监管 机关另 有规 定的 , 从其 规 定 。 根据 上述 分配 原则 以 及基金 的实 际运 作情 况 , 本报告 期本 基金 未有 分配事 项。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明


无。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明


在托管本基金 的过程中 , 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金 法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定,对本 基金基金 管 理人 —南方 基金管理 股份有 限公 司2018 年1 月 1 日至 2018 年6 月30 日基金 的投 资运 作 , 进行 了认真 、 独 立的 会计 核 算和必 要的 投资 监督 , 认 真履行 了托 管人 的义 务 , 没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行 为 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明


本托管 人认 为, 南 方基 金 管理股 份有 限公 司在 本基 金的投 资运 作 、 基金 资产 净值的 计算 、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题上 ,不存在 损 害基金份额 持有人利 益的行为;在 报告期内 , 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 , 在各重要方 面的运作南方中证 500 工业ETF2018 年 半年度报告 第 12 页 共 43 页


严格按 照基 金合 同的 规定 进行。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见


本托管人认为 ,南方基 金 管理股份有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管 理办法》及其 他相关法 律 法规的规定, 基金管理 人 所编制和披露 的本基金 半 年度报告中 的财务指 标、净值表现 、收益分 配 情况、财务会 计报告、 投 资组合报告等 信息真实 、 准确、完整 ,未发现 有损害 基金 持有 人利 益的 行为。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 中证 500 工业 指数交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金


报告截 止日 :2018 年6 月30 日 单位: 人民 币元


资 产


附注号


本期末


2018 年 6 月 30 日 上年度 末


2017 年12 月 31 日


资 产:





银行存 款


6.4.4.1


640,738.32 420,573.71 结算备 付金


13,070.66 7,406.14 存出保 证金


3,317.27 8,040.08 交易性 金融 资产


6.4.4.2


52,837,108.12 70,993,497.00 其中: 股票 投资


52,837,108.12 70,943,897.00 基金投 资


- - 债券投 资


- 49,600.00 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


6.4.4.3


- - 买入返 售金 融资 产


6.4.4.4


- - 应收证 券清 算款


12,041.70 - 应收利 息


6.4.4.5


106.84 99.33 应收股 利


- - 应收申 购款


- - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


6.4.4.6


- - 资产总 计


53,506,382.91 71,429,616.26 负债和所有者权益


附注号


本期末


2018 年 6 月 30 日 上年度末


2017 年12 月 31 日


负 债:





短期借 款


- - 南方中证 500 工业ETF2018 年 半年度报告 第 13 页 共 43 页


交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


6.4.4.3


- - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


14,637.03 - 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


23,283.30 30,328.58 应付托 管费


4,656.67 6,065.70 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用


6.4.4.7


2,261.27 2,699.44 应交税 费


1.00 - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


6.4.4.8


256,233.12 171,995.30 负债合 计


301,072.39 211,089.02 所有者权益:





实收基 金


6.4.4.9


108,889,000.00 108,389,000.00 未分配 利润


6.4.4.10


-55,683,689.48 -37,170,472.76 所有者 权益 合计


53,205,310.52 71,218,527.24 负债和 所有 者权 益总 计


53,506,382.91 71,429,616.26 注: 报告 截止 日2018 年6 月 30 日 , 基 金份 额净 值0.4886 元 , 基金 份额 总 额108,889,000.00 份。 6.2 利 润表 会计主 体: 中证 500 工业 指数交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 本报告 期:2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日 单位: 人民 币元


项 目


附注号


本期


2018 年1 月 1 日 至 2018 年 6 月30 日


上年度 可比 期间


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日


一、收 入


-17,759,678.22 127,764.54 1.利息 收入


1,658.91 4,342.68 其中: 存款 利息 收入


6.4.4.11


1,631.09 4,342.68 债券利 息收 入


27.82 - 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填 列)


-6,989,796.98 -4,444,884.32 其中: 股票 投资 收益


6.4.4.12


-7,285,797.76 -4,856,770.07 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


6.4.4.13


2,303.23 - 南方中证 500 工业ETF2018 年 半年度报告 第 14 页 共 43 页


资产支 持证 券投 资收 益


6.4.4.13.1


- - 贵金属 投资 收益


6.4.4.14


- - 衍生工 具收 益


6.4.4.15


- - 股利收 益


6.4.4.16


293,697.55 411,885.75 3.公允 价值 变动 收益(损失以 “-” 号填 列)


6.4.4.17


-10,789,701.25 4,544,918.30 4.汇兑 收益(损 失以 “- ” 号 填 列)


-


-


5.其他 收入(损 失以 “- ” 号 填 列)


6.4.4.18


18,161.10 23,387.88 减:二 、费 用


431,991.88 522,636.61 1.管 理人 报酬


6.4.7.2.1


157,755.10 224,428.86 2.托 管费


6.4.7.2.2


31,551.03 44,885.72 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用


6.4.4.19


18,370.01 23,628.95 5.利 息支 出


- - 其中: 卖 出回 购金 融资 产 支出


- - 6.税 金及 附加


0.12 - 7.其 他费 用


6.4.4.20


224,315.62 229,693.08 三、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ” 号填列)


-18,191,670.10 -394,872.07 减:所 得税 费用


- - 四、净 利润 (净 亏损 以“- ” 号填列 )


-18,191,670.10 -394,872.07 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 中 证500 工业 指数交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 本报告 期:2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日 单位: 人民 币元


项目


本期


2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月30 日 实收基 金


未分 配 利润


所有者 权益 合计


一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值 ) 108,389,000.00 -37,170,472.76 71,218,527.24 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 )


- -18,191,670.10


-18,191,670.10 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数


(净值 减少 以 “- ” 号填 列)


500,000.00 -321,546.62 178,453.38 南方中证 500 工业ETF2018 年 半年度报告 第 15 页 共 43 页


其中:1.基 金申 购款


6,500,000.00 -2,832,334.85 3,667,665.15 2.基金 赎回 款


-6,000,000.00 2,510,788.23 -3,489,211.77 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 )


- - - 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值 )


108,889,000.00 -55,683,689.48 53,205,310.52 项目


上年度 可比 期间


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日


实收基 金


未分配 利润


所有者 权益 合计


一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值 ) 134,389,000.00 -42,010,265.41 92,378,734.59 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 )


- -394,872.07


-394,872.07 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数


(净值 减少 以 “- ” 号填 列)


-5,500,000.00 1,417,995.92 -4,082,004.08 其中:1.基 金申 购款


14,000,000.00 -4,177,319.27 9,822,680.73 2.基金 赎回 款


-19,500,000.00 5,595,315.19 -13,904,684.81 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 )


- - - 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值 )


128,889,000.00 -40,987,141.56 87,901,858.44 注:-


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。


本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 :





杨小松


徐超


徐超


基金管 理人 负责 人


主管会 计工 作负 责人


会计机 构负 责人


6.4 报 表附 注 6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。


南方中证 500 工业ETF2018 年 半年度报告 第 16 页 共 43 页


6.4.2 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 6.4.3 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36 号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开 营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的 补充通知 》 、财 税[2016]140 号《关于明 确金融房 地 产开发教育辅 助服务等 增 值税政策的通 知 》 、 财税[2017]2 号 《 关于 资管 产品增 值税 政策 有关 问题 的补充 通知 》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品增值税有关 问题的通 知》 、财税[2017]90 号《关 于 租入固定资产 进项税额 抵 扣等增值税政 策的 通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作, 主要 税项 列示如 下: (a) 资 管产 品运 营过 程中 发 生的增 值税 应税 行为 , 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产 品管 理人运 营资 管产 品过 程中 发生的 增值 税应 税行 为 , 暂适用 简易 计税 方法 , 按 照3% 的征 收率 缴纳 增 值税 。 对 资管 产品 在2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为 , 未缴纳 增值 税的 , 不 再缴纳 ;已 缴纳 增值 税的 ,已纳 税额 从资 管产 品管 理人以 后月 份的 增值 税应 纳税额 中抵 减。 对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖股 票的转让 收 入免征增值税 ,对金融 同 业往来利息 收入亦免 征增值 税 。 资管 产品 管理 人运营 资管 产品 提供 的贷 款服务 , 以2018 年1 月1 日起产 生的 利息 及利 息性质 的收 入为 销售 额 。 资管产 品管 理人 运营 资管 产品转 让 2017 年 12 月 31 日前取 得的 基金 、非 货物期货,可 以选择按 照 实际买入价计 算销售额 , 或者以 2017 年最 后一个 交易日的基金 份额净 值、非 货物 期货 结算 价格 作为买 入价 计算 销售 额。 (b) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 的差价 收入 , 股票 的股 息 、 红利收 入及 其他 收 入,暂 不征 收企 业所 得税 。 (c) 对 基金 从上 市公 司取 得 的股息 红利 所得 , 持 股期 限在 1 个月 以内(含1 个月)的 , 其股 息红 利所 得全额 计入 应纳 税所 得额 ;持股 期限 在 1 个月 以上 至 1 年(含 1 年) 的, 暂减 按 50%计 入应 纳税 所 得额; 持股 期限 超 过 1 年 的,暂 免征 收个 人所 得税 。对基 金持 有的 上市 公司 限售股 ,解 禁后 取 得 的股息、红利 收入,按 照 上述规定计算 纳税,持 股 时间自解禁日 起计算; 解 禁前取得的 股息、红 利收入 继续 暂减 按50% 计 入应纳 税所 得额 。上 述所 得统一 适 用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。 (d) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 (e) 本 基金 的城 市维 护建 设 税 、 教 育费 附加 和地 方教 育 费附加 等税 费按 照实 际缴 纳增值 税额 的适 用南方中证 500 工业ETF2018 年 半年度报告 第 17 页 共 43 页


比例计 算缴 纳。 6.4.4 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.4.1 银 行存 款 单位: 人民 币元


项目


本期末


2018 年6 月30 日 活期存 款


640,738.32 定期存 款


- 其中: 存款 期 限1 个 月以 内


- 存款期 限1-3 个月


- 存款期 限3 个月 及以 上


- 其他存 款


- 合计


640,738.32 6.4.4.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元


项目


本期末


2018 年 6 月 30 日


成本


公允价 值


公允价 值变 动


股票


78,951,545.88 52,837,108.12 -26,114,437.76 贵金属 投资-金 交所 黄金合 约


- - - 债券


交易所 市场


- - - 银行间 市场


- - - 合计


- - - 资产支 持证 券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


78,951,545.88 52,837,108.12 -26,114,437.76 注: 于 2018 年 6 月 30 日 ,股票 投资 的公 允价 值和 公允价 值变 动包 含的 可退 替代款 的估 值增 值 为 -280.24 。 6.4.4.3 衍 生金 融资产/负债 注:无。


6.4.4.4 买 入返 售金融 资产 注:无。


6.4.4.5 应 收利 息 单位: 人民 币元


项目


本期末


2018 年6 月30 日


南方中证 500 工业ETF2018 年 半年度报告 第 18 页 共 43 页


应收活 期存 款利 息


100.27 应收定 期存 款利 息


- 应收其 他存 款利 息


- 应收结 算备 付金 利息


5.22 应收债 券利 息


- 应收资 产支 持证 券利 息


- 应收买 入返 售证 券利 息


- 应收申 购款 利息


- 应收黄 金合 约拆 借孳 息


- 其他


1.35 合计


106.84 6.4.4.6 其 他资 产 注::无。


6.4.4.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元


项目


本期末


2018 年6 月30 日 交易所 市场 应付 交易 费用


2,261.27 银行间 市场 应付 交易 费用


- 合计


2,261.27 6.4.4.8 其 他负 债 单位: 人民 币元


项目


本期末


2018 年6 月30 日


应付券 商交 易单 元保 证金


- 应付赎 回费


- 应退替 代 款 31,486.13 预提费 用 203,315.49 应付指 数使 用费 10,000.00 可退替 代款 11,431.50 合计


256,233.12 注:1. 可退 替代 款指 投资 者 采用可 以现 金替 代方 式申 购本基 金时 , 替 代价 格与 该 替代证 券市 价之 差 乘以替 代数 量的 金额 。 2.应退替代款 指投资者 采 用可以现金替 代方式申 购 本基金时,替 代价格与 实 际买入成本 或强制退 款成本 之差 乘以 替代 数量 的金额 。 6.4.4.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元


项目


本期


2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日


基金份 额( 份)


账面金 额


南方中证 500 工业ETF2018 年 半年度报告 第 19 页 共 43 页


上年度 末 108,389,000.00


108,389,000.00 本期申 购


6,500,000.00


6,500,000.00


本期赎 回( 以“-” 号填 列 )


-6,000,000.00


-6,000,000.00


本期末


108,889,000.00


108,889,000.00


6.4.4.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元


项目


已实现 部分


未实现 部分


未分配 利润 合计


上年度 末 -19,253,995.34 -17,916,477.42 -37,170,472.76 本期利 润


-7,401,968.85 -10,789,701.25 -18,191,670.10


本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的变 动数


-100,001.62 -221,545.00 -321,546.62 其中: 基金 申购 款


-1,306,937.62 -1,525,397.23 -2,832,334.85 基金赎 回款


1,206,936.00 1,303,852.23 2,510,788.23 本期已 分配 利润


- - - 本期末


-26,755,965.81 -28,927,723.67 -55,683,689.48 6.4.4.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元


项目


本期


2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日


活期存 款利 息收 入


1,399.69 定期存 款利 息收 入


- 其他存 款利 息收 入


- 结算备 付金 利息 收入


185.74 其他


45.66 合计


1,631.09 6.4.4.12 股 票投 资收益 6.4.4.12.1 股 票投 资收益 项目 构成


单位: 人民 币元


项目


本期


2018年1月1 日 至 2018 年6 月30日 股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入


-6,622,614.06 股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入


-663,183.70 股票投 资收 益—— 申 购差 价收入


- 合计


-7,285,797.76 6.4.4.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入


单位: 人民 币元


南方中证 500 工业ETF2018 年 半年度报告 第 20 页 共 43 页


项目


本期


2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月30 日


卖出股 票成 交总 额


13,326,119.60


减:卖 出股 票成 本总 额


19,948,733.66


买卖股 票差 价收 入


-6,622,614.06


6.4.4.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入


单位: 人民 币元


项目


本期


2018年1月1 日 至 2018 年6 月30日 赎回基 金份 额对 价总 额


3,489,211.77 减:现 金支 付赎 回款 总额


1,725,402.77 减:赎 回股 票成 本总 额


2,426,992.70 赎回差 价收 入


-663,183.70 6.4.4.13 债 券投 资收益 单位: 人民 币元


项目


本期


2018年1月1 日 至 2018 年6 月30日


卖出债 券 ( 、 债 转股 及债 券 到期兑 付 ) 成 交总 额


51,936.50 减: 卖出 债券 (、 债转 股及 债券到 期兑 付 ) 成 本 总额


49,600.00 减:应 收利 息总 额


33.27 买卖债 券差 价收 入


2,303.23 6.4.4.13.1 资 产支 持证券 投资 收益 注:无。


6.4.4.14 贵 金属 投资收 益 注:无。


6.4.4.15 衍 生工 具收益 注:: 无。


6.4.4.16 股 利收 益 单位: 人民 币元


项目


本期


2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月30 日


股票投 资产 生的 股利 收益


293,697.55 基金投 资产 生的 股利 收益


- 合计


293,697.55 南方中证 500 工业ETF2018 年 半年度报告 第 21 页 共 43 页


6.4.4.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元


项目名 称


本期


2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月30 日


1.交易 性金 融资 产


-10,789,701.25 股票投 资


-10,789,701.25 债券投 资


- 资产支 持证 券投 资


- 基金投 资


- 贵金属 投资


- 其他


- 2.衍生 工具


- 权证投 资


- 3.其他


- 减: 应税 金融 商品 公允 价值 变动产 生的 预估 增值 税


- 合计


-10,789,701.25 注: 本 基 金 本 年 度 公 允 价 值 变 动 收 益 — 股票投资中包括可退替代款产生的公允价值变动收益为 -280.24 。 6.4.4.18 其 他收 入 单位: 人民 币元


项目


本期


2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月30 日


基金赎 回费 收入


- 替代损 益


18,161.10 合计


18,161.10 6.4.4.19 交 易费 用 单位: 人民 币元


项目


本期


2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日 交易所 市场 交易 费用


18,370.01 银行间 市场 交易 费用


- 合计


18,370.01 6.4.4.20 其 他费 用 单位: 人民 币元


项目


本期


2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日


审计费 用


24,795.19 信息披 露费


148,767.52 指数使 用费 20,000.00 银行费 用 1,000.13 南方中证 500 工业ETF2018 年 半年度报告 第 22 页 共 43 页


上市费 29,752.78 合计


224,315.62 注:: 指 数 使 用 费 为 支 付 标 的 指 数 供 应 商 的 标 的 指 数 许 可 使 用 费 , 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.03% 的年 费率 计提 , 逐 日 累计 , 按 季支 付 , 标的 指 数许可 使用 费的 收取 下限 为每季 度( 自然 季度) 人民 币10,000 元, 计费 期 间不足 一季 度的 ,根 据实 际天数 按比 例计 算。


6.4.4.21 分 部报 告 无。 6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.5.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项 无。 6.4.6 关 联方 关系 6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况


本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方


关联方 名称


与本基 金的 关系


南方基 金管 理股 份有 限公 司 基金管 理人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 华泰证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 注: 1. 下述 关联 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。


2. 根 据 《 南方 基金 管理 有限公 司法 定名 称变 更的 公告》 , 公 司名 称由 “南 方 基金管 理有 限公 司” 变更为 “南 方基 金管 理股 份有限 公司 ” , 公司 股权 结构等 事项 未发 生变 化 , 并已 于2018 年1 月4 日在深 圳市 市场 监督 管理 局完成 相应 变更 登记 手续 。





6.4.7 本 报告 期 及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.7.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元


关联方 名称


本期


2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月30 日


上年度 可比 期间


2017年1月1 日 至 2017 年6 月30日


南方中证 500 工业ETF2018 年 半年度报告 第 23 页 共 43 页


成交金 额


占当期 股票


成交总 额的 比例 (%)


成交金 额


占当期 股票


成交总 额的 比例 (%)


华泰证 券 23,318,059.32 87.26


20,882,766.10 62.69


6.4.7.1.2 权 证交 易 注:无。 6.4.7.1.3 应 支付 关联方 的佣 金 金额单 位: 人民 币元


关联方 名称


本期


2018年1月1 日 至 2018 年6 月30日 当期


佣金


占当期 佣金 总量的 比例 (%)


期末应 付佣 金余额


占期末 应付 佣金 总额 的比 例 (%)


华泰证 券 2,332.07 87.31


2,085.43 92.22


关联方 名称


上年度 可比 期间


2017年1月1 日 至 2017 年6 月30日 当期


佣金


占当期 佣金 总量的 比例 (%)


期末应 付佣 金余额


占期末 应付 佣金 总额 的比 例 (%)


华泰证 券 2,088.10 62.68


1,888.90 64.66


注:1. 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定 , 以 扣 除由中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。


2. 该类佣 金协议的 服务 范围还包括佣 金收取方 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果和市场 信息服 务等。


6.4.7.2 关 联方 报酬 6.4.7.2.1 基 金管 理费


单位 :人 民币 元


项目


本期


2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日


上年度 可比 期间


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日


当期发 生的 基金 应支 付的 管理费


157,755.10 224,428.86 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费


-


-


注:


支 付基金管 理人南 方基金的管理 人报酬按 前 一日基金资产 净值 0.5% 的 年费率计提, 逐日 累 计 至 每 月 月 底 , 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 : 日 管 理 人 报 酬 = 前 一 日 基 金 资 产 净南方中证 500 工业ETF2018 年 半年度报告 第 24 页 共 43 页


值 X 0.5% / 当 年天 数。 6.4.7.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元


项目


本期


2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日


上年度 可比 期间


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日


当期发 生的 基金 应支 付的 托管费


31,551.03 44,885.72 注:


支 付基金托 管人中 国农业银行的 托管费按 前 一日基金资产 净值 0.1%的年 费率计提, 逐日 累计至 每月 月底 , 按 月支 付 。 其 计算 公式 为 : 日 托 管费= 前一 日基 金资 产净 值 X 0.1% / 当 年天数 。 6.4.7.2.3 销 售服 务费 注:无。


6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注: 无。


6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 注:无。 6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入


单位 :人 民币 元


关联方 名称


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日


上年度 可比 期间


2017 年1月1 日 至 2017 年6 月30日


期末余 额


当期利 息收 入


期末余 额


当期利 息收 入


中国农业银行股 份有限 公司


640,738.32


1,399.69


368,810.37


3,941.66


注: 本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人中 国农 业银 行保 管,按 银行 同业 利率 计息 。 6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:无。 6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明 无。 6.4.8 利 润分 配情况 注:无。


南方中证 500 工业ETF2018 年 半年度报告 第 25 页 共 43 页


6.4.9 期末(2018 年 06 月 30 日) 本基 金持 有的流通 受限 证券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:无。 6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人 民币 元


股票代 码


股票 名称


停牌日 期


停牌 原因


期末


估值单 价


复牌日 期


复牌


开盘单 价


数量 (股)


期末


成本总 额


期末


估值总 额


备注


002011 盾安 环境 2018-04-30 重大 资产 重组 6.40 - - 40,800 600,393.34 261,120.00 - 002051 中工 国际 2018-04-05 重大 资产 重组 15.27 - - 41,572 723,465.27 634,804.44 - 002431 棕榈 股份 2018-05-30 重大 事项 6.71 - - 78,650 842,666.88 527,741.50 - 002573 清新 环境 2018-06-18 拟披 露重 大事 项 11.55 - - 45,404 904,142.28 524,416.20 - 002665 首航 节能 2018-05-29 重大 资产 重组 5.80 - - 95,875 908,027.41 556,075.00 - 300197 铁汉 生态 2018-05-28 重大 资产 重组 5.37 - - 103,200 847,858.03 554,184.00 - 300266 兴源 环境 2018-02-05 重大 资产 重组 19.99 2018-07-02 17.99 47,200 1,243,445.86 943,528.00 - 注: 本 基金 截 至 2018 年 06 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌 的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。 6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 注:无。


6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 无。 南方中证 500 工业ETF2018 年 半年度报告 第 26 页 共 43 页


6.4.10 金 融工 具风险 及管 理 6.4.10.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金 是指 数型 基金 ,紧 密跟踪 中 证 500 工业 指数 ,具有 与标 的指 数以 及标 的指数 所代 表 的 股票市 场相似 的风险收 益 特征,属于证 券投资基 金 中风险较高、 收益较高 的 品种。本基 金以标的 指数成 份股 、备 选成 份股 为主要 投资 对象 。本 基金 采用完 全复 制法 ,跟 踪中 证 500 工业 指数 , 以 完全按照标的 指数成份 股 组成及其权重 构建基金 股 票投资组合为 原则,进 行 被动式指数 化投资。 股票在投资组 合中的权 重 原则上根据标 的指数成 份 股及其权重的 变动而进 行 相应调整。 但在因特 殊情况(如流 动性不足 等) 导致无法获 得足够数 量的 股票时,基 金管理人 将搭 配使用其他 合理方 法 进行适 当的 替代 ,力 求与 标的指 数的 跟踪 偏离 度与 跟踪误 差的 最小 化。 本基金的基金 管理人奉 行 全面风险 管理 体系的建 设 ,建立了以风 险控制委 员 会为核心的 、由督察 长、风险控制 委员会、 监 察稽核部、风 险管理部 和 相关业务部门 构成的四 级 风险管理架 构体系。 本基金的基金 管理人在 董 事会下设立风 险管理委 员 会,负责制定 风险管理 的 宏观政策, 审议通过 风险控制的总 体措施等 ; 在管理层层面 设立风险 控 制委员会,讨 论和制定 公 司日常经营 过程中风 险防范和控制 措施;在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察稽 核部和风 险 管理部负责 ,协调并 与各部门合作 完成运作 风 险管理以及进 行投资风 险 分析与绩效评 估,督察 长 负责组织指 导监察稽 核工作 。


本基金的基金 管理人对 于 金融 工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方 法去估测 各种风险产生 的可能损 失 。从定性分析 的角度出 发 ,判断风险损 失的严重 程 度和出现同 类风险损 失的频度。而 从定量分 析 的角度出发, 根据本基 金 的投资目标, 结合基金 资 产所运用金 融工具特 征通过特定的 风险量化 指 标、模型,日 常的量化 报 告,确定风险 损失的限 度 和相应置信 程度,及 时可靠 地对 各种 风险 进行 监督、 检查 和评 估, 并通 过相应 决策 ,将 风险 控制 在可承 受的 范围 内。 6.4.10.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息 等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。


本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行 存款存放 在本基金的托 管行中国 农 业银行,因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行 的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算,违约 风险可能 性很小;在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用评 估并对证 券 交割方式进 行限制以 控制相 应的 信用 风险 。 本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证 券发行人南方中证 500 工业ETF2018 年 半年度报告 第 27 页 共 43 页


的信用风险。 信用等级 评 估 以内部信用 评级为主 , 外部信用评级 为辅。内 部 债券信用评 级主要考 察发行人的经 营风险、 财 务风险和流动 性风险, 以 及信用产品的 条款和担 保 人的情况等 。此外, 本基金的基金 管理人根 据 信用产品的内 部评级, 通 过单只信用产 品投资占 基 金资产净值 的比例及 占发行 量的 比例 进行 控制 ,通过 分散 化投 资以 分散 信用风 险。 6.4.10.3 流 动性 风险


流动性风险 是指基金 在 履行与金融负 债有关的 义 务时遇到资金 短缺的风 险 。本基金的流 动 性风险 来自 调整 基金 投资 组合时 , 由 于部 分成 份股 流动性 差 , 导致 本基 金难 以及时 完成 组合 调整 , 或承受 较大 市场 冲击 成本 ,从而 造成 基金 投资 组合 收益 偏 离标 的指 数收 益的 风险。





于 2018 年 6 月 30 日 ,本 基金 所承 担的 全 部金融 负债 的合 约约 定到 期日均 为一 个月 以内 且不计 息。 本基 金赎 回基 金份额 采用 一篮 子股 票形 式,流 动性 风险 相对 较低 。 6.4.10.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析





本基金 的基金管 理人在基金运 作过程中严 格按照《公开 募集证券投 资基金运作管 理 办法》 及《 公开 募集 开放 式证券 投资 基金 流动 性风 险管理 规定 》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施 行)等 法规的要求对 本基金组 合 资产的流动性 风险进行 管 理,通过独立 的风险管 理 部门对本基 金的组合 持仓集中度指 标、流通 受 限制的投资品 种比例以 及 组合在短时间 内变现能 力 的综合指标 等流动性 指标进 行持 续的 监测 和分 析。





本基金 所持部分 证券在证券交 易所上市 , 其余亦可在银 行间同业 市 场交易,部分 基金资 产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 参见附 注 6.4.9 。此外, 本基金可 通过 卖出回购金融 资产 方式借入短期 资金应对 流 动性需求,其 上限一般 不 超过基金持有 的债券投 资 的公允价值 。本基金 主动投 资于 流动 性受 限资 产的市 值合 计不 得超 过基 金资产 净值 的15% 。





同时, 本基金的 基金管理人通 过合理分 散 逆回购交易的 到期日与 交 易对手的集中 度;按 照穿透原则对 交易对手 的 财务状 况、偿 付能力及 杠 杆水平等进行 必要的尽 职 调查与严格 的准入管 理,以及对不 同的交易 对 手实施交易额 度管理并 进 行动态调整等 措施严格 管 理本基金从 事逆回购 交易的流动性 风险和交 易 对手风险。此 外,本基 金 的基金管理人 建立了逆 回 购交易质押 品管理制 度:根据质押 品的资质 确 定质押率水平 ;持续监 测 质押品的风险 状况与价 值 变动以确保 质押品按 公允价值计算 足额;并 在 与私募类证券 资管产品 及 中国证监会认 定的其他 主 体为交易对 手开展逆 回购交 易时 ,可 接受 质押 品的资 质要 求与 基金 合同 约定的 投资 范围 保持 一致 。





综合上 述各项流 动性指标的监 测结果及 流 动性风 险管理 措施的实 施 ,本基金在本 报告期 内流动 性情 况良 好。 南方中证 500 工业ETF2018 年 半年度报告 第 28 页 共 43 页








注 : 流 动性 受限 资产的 计算 口径 见 《 公开 募集开 放式 证券 投资 基金 流动性 风险 管理 规定 》 第四十 条。 6.4.10.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 6.4.10.4.1 利 率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价 时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组 合的久期 等方法 对上 述利 率风 险进 行管理 。


本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息,因此本 基金的收 入 及经营活动 的现金流 量在很大程度 上独立于 市 场利率变化。 本基金持 有 的利率敏感性 资产主要 为 银行存款、 结算备付 金、存 出保 证金 及债 券投 资等。 6.4.10.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元


本期末


2018 年6 月30 日


1 年以 内


1-5 年


5 年以 上


不计息


合计


资产








银行存 款 640,738.32 - - - 640,738.32 结算备 付金 13,070.66 - - - 13,070.66 存出保 证金 3,317.27 - - - 3,317.27 交易性 金融 资产 - - - 52,837,108.12 52,837,108.12 买入返 售金 融资 产 - - - - - 应收利 息 - - - 106.84 106.84 应收股 利 - - - - - 应收申 购款 - - - - - 应收证 券清 算款 - - - 12,041.70 12,041.70 其他资 产 - - - - - 资产总 计


657,126.25 - - 52,849,256.66 53,506,382.91 负债








应付赎 回款 - - - - - 应付管 理人 报酬 - - - 23,283.30 23,283.30 应付托 管费 - - - 4,656.67 4,656.67 应付证 券清 算款 - - - 14,637.03 14,637.03 卖出回 购金 融资 产 - - - - - 南方中证 500 工业ETF2018 年 半年度报告 第 29 页 共 43 页


款 应付销 售服 务费 - - - - - 应付交 易费 用 - - - 2,261.27 2,261.27 应付利 息 - - - - - 应付利 润 - - - - - 应交税 费 - - - 1.00 1.00 其他负 债 - - - 256,233.12 256,233.12 负债总 计


- - - 301,072.39 301,072.39 利率敏 感度 缺口


657,126.25 - - 52,548,184.27 53,205,310.52 上年度 末


2017 年12 月 31 日


1 年以 内


1-5 年


5 年以 上


不计息


合计


资产








银行存 款 420,573.71 - - - 420,573.71 结算备 付金 7,406.14 - - - 7,406.14 存出保 证金 8,040.08 - - - 8,040.08 交易性 金融 资产 - - 49,600.00 70,943,897.00 70,993,497.00 应收利 息 - - - 99.33 99.33 资产总 计


436,019.93


-


49,600.00


70,943,996.33


71,429,616.26


负债








应付管 理人 报酬 - - - 30,328.58 30,328.58 应付托 管费 - - - 6,065.70 6,065.70 应付交 易费 用 - - - 2,699.44 2,699.44 其他负 债 - - - 171,995.30 171,995.30 负债总 计


- -


-


211,089.02


211,089.02


利率敏 感度 缺口


436,019.93


-


49,600.00


70,732,907.31


71,218,527.24


注: 表 中所 示为 本基 金资 产 及负债 的公 允价 值 , 并按 照 合约规 定的 利率 重新 定价 日或到 期日 孰早 者 予以分 类。


6.4.10.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 注: 于2018 年6 月 30 日 本 基金未 持有 交易 性债 券投 资, 因 此市 场利 率的 变动 对 于本基 金资 产净 值 无重大 影响 。 6.4.10.4.2 外 汇风 险


外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。 南方中证 500 工业ETF2018 年 半年度报告 第 30 页 共 43 页


6.4.10.4.3 其 他价 格风险


其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市交易的股 票,所面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特殊 事项的影 响 ,也 可能来 源于证券 市场整 体波 动的 影响 。


本基金 采用 完全 复制 法, 跟踪中 证 500 工 业指 数, 以完全 按照 标的 指数 成份 股组成 及其 权重 构 建 基金股 票投 资组 合为 原则 , 通过 指数 化分散 投资 降 低其他 价格 风险。 本基 金 投资组 合中 , 中 证 500 工业指数成份 股和备选 成 份股股票投资 比例不低 于 基金资产净值 的 95% 。此 外,本基金的 基金管 理人每日对本 基金所持 有 的证券价格实 施监控, 定 期运用多种定 量方法对 基 金进行风险 度量,来 测试本 基金 面临 的潜 在价 格风险 ,及 时可 靠地 对风 险进行 跟踪 和控 制。 6.4.10.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元


项目


本期末


2018 年 6 月 30 日


上年度 末


2017年12月31 日


公允价 值


占基金 资产 净值比 例 (%)


公允价 值


占基金 资 产净值 比 例(% )


交易性 金融 资产-股 票投 资


52,837,108.12


99.31


70,943,897.00


99.61


交易性 金融 资产 -基 金投 资


- - - -


交易性 金融 资产 -债 券投 资


- - - -


交易性金融资产-贵金属投 资


- - - -


衍生金 融资 产- 权证 投资


- - - -


其他


- - - -


合计


52,837,108.12 99.31


70,943,897.00 99.61


6.4.10.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析


假 设


除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变 相关风 险变 量的 变动


对资产 负债 表日 基金 资产 净值的


影响金 额( 单位 :人 民币 元)


本期末 (2018 年 6 月 30 日)


上年度 末 (2017 年 12 月31 日 )


分 析 1. 业绩 比较 基准 上 升5% 2,138,532.53 3,495,049.22


2. 业绩 比较 基准 下 降5% -2,138,532.53 -3,495,049.22


南方中证 500 工业ETF2018 年 半年度报告 第 31 页 共 43 页


6.4.11 有助 于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 无 §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况


金额单 位: 人民 币元


序号


项目


金额


占基金 总资 产的 比例 (%)


1


权益投 资


52,837,108.12 98.75 其中: 股票


52,837,108.12 98.75 2 基金投 资


- - 3


固定收 益投 资


- - 其中: 债券


- -





资 产支 持证 券


- - 4


贵金属 投资


- - 5


金融衍 生品 投资


- - 6


买入返 售金 融资 产


- - 其 中:买 断式 回 购的买入返 售金融 资 产


- - 7


银行存 款和 结算 备付 金合 计


653,808.98 1.22 8


其他各 项资 产


15,465.81 0.03 9


合计


53,506,382.91 100.00 注: 上 表中 的股 票投 资项 含 可退替 代款 估值 增值 , 而7.2 的 合计 项中 不含 可退 替代款 估值 增值 。


7.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 7.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合 代码


行业类 别


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例(%)


A


农、林 、牧 、渔 业


- - B


采矿业


- - C


制造业


31,795,711.43 59.76 D


电力 、 热 力、 燃气 及水 生产和 供应 业


459,282.00 0.86 E


建筑业


4,329,202.94 8.14 F


批发和 零售 业


2,078,047.98 3.91 G


交通运 输 、 仓 储和 邮政 业


8,649,769.69 16.26 H


住宿和 餐饮 业


- - I


信息传 输 、 软 件和 信息 技术服 务业


- - J


金融业


- - K


房地产 业


- - 南方中证 500 工业ETF2018 年 半年度报告 第 32 页 共 43 页


L


租赁和 商务 服务 业


2,284,174.00 4.29 M


科学研 究和 技术 服务 业


- - N


水利 、 环 境和 公共 设施 管理业


2,255,628.84 4.24 O


居民服 务 、 修 理和 其他 服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和 社会 工作


- - R


文化、 体育 和娱 乐业


- - S


综合


733,530.00 1.38 合计


52,585,346.88 98.83 7.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合 代码


行业类 别


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例(%)


A


农、林 、牧 、渔 业


- - B


采矿业


- - C


制造业


- - D


电力、 热力、 燃气 及水 生产和 供应 业


- - E


建筑业


5,779.40 0.01 F


批发和 零售 业


- - G


交通运 输 、 仓 储和 邮政 业


- - H


住宿和 餐饮 业


- - I


信息传 输 、 软 件和 信息 技术服 务业


- - J


金融业


- - K


房地产 业


- - L


租赁和 商务 服务 业


- - M


科学研 究和 技术 服务 业


- - N


水利 、 环 境和 公共 设施 管理业


- - O


居民服 务 、 修 理 和 其他 服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和 社会 工作


- - R


文化、 体育 和娱 乐业


246,262.08 0.46 S


综合


- - 合计


252,041.48 0.47 南方中证 500 工业ETF2018 年 半年度报告 第 33 页 共 43 页


7.2.3 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合 注:本基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 7.3.1


期 末指 数投 资按公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元





序号


股票代 码


股票名 称


数量( 股)


公允价 值 ( 元)


占基金 资产 净值 比例 (% )


1 600879 航天电 子 151,500 1,065,045.00 2.00 2 600760 中航黑 豹 29,400 1,059,576.00 1.99 3 002129 中环股 份 128,900 1,009,287.00 1.90 4 600525 长园集 团 92,260 975,188.20 1.83 5 600004 白云机 场 72,100 943,789.00 1.77 6 300266 兴源环 境 47,200 943,528.00 1.77 7 600885 宏发股 份 31,200 933,504.00 1.75 8 600884 杉杉股 份 39,100 864,110.00 1.62 9 000039 中集集 团 61,600 818,048.00 1.54 10 002127 南极电 商 85,500 802,845.00 1.51 11 002176 江特电 机 81,800 795,096.00 1.49 12 600528 中铁工 业 77,300 790,006.00 1.48 13 002013 中航机 电 100,508 760,845.56 1.43 14 600967 内蒙一 机 58,800 749,112.00 1.41 15 000009 中国宝 安 149,700 733,530.00 1.38 16 002183 怡 亚 通 103,300 686,945.00 1.29 17 600388 龙净环 保 52,100 665,838.00 1.25 18 002506 协鑫集 成 140,800 658,944.00 1.24 19 600755 厦门国 贸 88,510 645,237.90 1.21 20 300274 阳光电 源 70,800 635,076.00 1.19 21 002051 中工国 际 41,572 634,804.44 1.19 22 002028 思源电 气 36,980 620,894.20 1.17 23 603899 晨光文 具 19,200 608,448.00 1.14 24 600499 科达洁 能 87,818 602,431.48 1.13 25 600787 中储股 份 76,541 592,427.34 1.11 26 000528 柳 工 54,800 586,908.00 1.10 27 603885 吉祥航 空 37,500 577,875.00 1.09 28 600875 东方电 气 76,600 567,606.00 1.07 29 002665 首航节 能 95,875 556,075.00 1.05 30 300197 铁汉生 态 103,200 554,184.00 1.04 31 000089 深圳机 场 71,400 546,210.00 1.03 32 000547 航天发 展 69,700 544,357.00 1.02 33 601872 招商轮 船 147,600 532,836.00 1.00 34 600125 铁龙物 流 63,600 532,332.00 1.00 南方中证 500 工业ETF2018 年 半年度报告 第 34 页 共 43 页


35 600270 外运发 展 25,201 528,212.96 0.99 36 002431 棕榈股 份 78,650 527,741.50 0.99 37 600179 安通控 股 51,860 525,341.80 0.99 38 002573 清新环 境 45,404 524,416.20 0.99 39 002366 台海核 电 36,200 516,212.00 0.97 40 600435 北方导 航 62,218 507,698.88 0.95 41 600575 皖江物 流 135,300 501,963.00 0.94 42 600970 中材国 际 73,350 489,978.00 0.92 43 002358 森源电 气 32,432 488,101.60 0.92 44 601179 中国西 电 142,700 488,034.00 0.92 45 300055 万邦达 42,200 484,878.00 0.91 46 601000 唐山港 206,306 484,819.10 0.91 47 600648 外高桥 26,100 477,108.00 0.90 48 002191 劲嘉股 份 62,466 466,621.02 0.88 49 300159 新研股 份 62,300 441,084.00 0.83 50 600717 天津港 58,300 438,999.00 0.82 51 002672 东江环 保 33,430 437,598.70 0.82 52 000738 航发控 制 32,000 426,560.00 0.80 53 600835 上海机 电 22,470 423,784.20 0.80 54 600582 天地科 技 115,300 423,151.00 0.80 55 601880 大连港 215,430 417,934.20 0.79 56 002266 浙富控 股 110,210 413,287.50 0.78 57 600120 浙江东 方 30,492 413,166.60 0.78 58 600017 日照港 128,459 412,353.39 0.77 59 600039 四川路 桥 125,700 412,296.00 0.77 60 002444 巨星科 技 37,361 411,344.61 0.77 61 600026 中远海 能 95,310 404,114.40 0.76 62 002056 横店东 磁 57,200 400,972.00 0.75 63 300001 特锐德 34,700 394,192.00 0.74 64 601200 上海环 境 24,500 387,835.00 0.73 65 002212 南洋股 份 32,000 380,480.00 0.72 66 000519 中兵红 箭 48,900 379,953.00 0.71 67 600478 科力远 71,700 365,670.00 0.69 68 300257 开山股 份 23,900 365,431.00 0.69 69 601717 郑煤机 62,245 361,643.45 0.68 70 002249 大洋电 机 82,500 355,575.00 0.67 71 300376 易事特 64,900 348,513.00 0.65 72 600580 卧龙电 气 45,000 342,900.00 0.64 73 600416 湘电股 份 46,100 331,459.00 0.62 74 000400 许继电 气 42,100 328,801.00 0.62 75 600312 平高电 气 56,669 319,613.16 0.60 76 600545 卓郎智 能 39,600 314,424.00 0.59 南方中证 500 工业ETF2018 年 半年度报告 第 35 页 共 43 页


77 601608 中信重 工 120,800 314,080.00 0.59 78 000090 天健集 团 50,032 310,198.40 0.58 79 600317 营口港 135,200 305,552.00 0.57 80 600611 大众交 通 76,150 303,077.00 0.57 81 002509 天广中 茂 104,100 302,931.00 0.57 82 002073 软控股 份 51,500 296,125.00 0.56 83 000062 深圳华 强 15,000 294,000.00 0.55 84 603659 璞泰来 4,600 293,894.00 0.55 85 600169 太原重 工 125,000 292,500.00 0.55 86 600869 智慧能 源 61,810 291,743.20 0.55 87 600151 航天机 电 69,900 283,794.00 0.53 88 600874 创业环 保 30,300 283,002.00 0.53 89 600765 中航重 机 37,899 281,968.56 0.53 90 300156 神雾环 保 42,200 281,474.00 0.53 91 600316 洪都航 空 30,000 279,600.00 0.53 92 002011 盾安环 境 40,800 261,120.00 0.49 93 002482 广田集 团 42,805 255,545.85 0.48 94 000061 农 产 品 47,300 255,420.00 0.48 95 002276 万马股 份 43,241 252,527.44 0.47 96 603556 海兴电 力 13,870 252,017.90 0.47 97 002375 亚厦股 份 46,700 249,378.00 0.47 98 600058 五矿发 展 29,908 248,535.48 0.47 99 002818 富森美 9,200 242,696.00 0.46 100 603568 伟明环 保 9,500 240,350.00 0.45 101 000049 德赛电 池 8,500 239,870.00 0.45 102 002663 普邦股 份 75,075 222,972.75 0.42 103 002344 海宁皮 城 44,800 217,728.00 0.41 104 600428 中远海 特 59,730 212,041.50 0.40 105 603056 德邦股 份 7,300 199,947.00 0.38 106 000806 银河生 物 46,000 199,180.00 0.37 107 600350 山东高 速 46,900 189,945.00 0.36 108 600939 重庆建 工 37,900 187,226.00 0.35 109 300116 坚瑞沃 能 67,800 187,128.00 0.35 110 600862 中航高 科 29,100 178,965.00 0.34 111 002342 巨力索 具 46,829 177,481.91 0.33 112 002479 富春环 保 31,200 176,280.00 0.33 113 600517 置信电 气 47,222 174,721.40 0.33 114 600184 光电股 份 14,100 174,699.00 0.33 115 600481 双良节 能 56,900 174,114.00 0.33 116 600292 远达环 保 27,172 159,499.64 0.30 117 603806 福斯特 7,246 159,484.46 0.30 118 603169 兰石重 装 29,300 146,793.00 0.28 南方中证 500 工业ETF2018 年 半年度报告 第 36 页 共 43 页


119 603569 长久物 流 5,500 78,540.00 0.15 7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细 金额单 位: 人民 币元





序号


股票代 码


股票名 称


数量( 股 )


公允价 值 (元 )


占基金 资产 净值 比例 (%)


1 600880 博瑞传 播 57,808 246,262.08 0.46 2 002325 洪涛股 份 1,562 5,779.40 0.01 7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入 金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元


序号


股票代 码


股票名 称


本期累 计买 入金 额


占期初 基金 资产 净 值比例(%) 1 600760 中航黑 豹 1,103,526.54 1.55 2 002129 中环股 份 1,068,984.00 1.50 3 600528 中铁工 业 843,287.00 1.18 4 603885 吉祥航 空 662,822.00 0.93 5 603899 晨光文 具 635,924.00 0.89 6 000547 航天发 展 632,587.00 0.89 7 601179 中国西 电 556,200.00 0.78 8 601872 招商轮 船 547,540.00 0.77 9 000738 航发控 制 444,878.00 0.62 10 002212 南洋股 份 418,386.00 0.59 11 601608 中信重 工 365,902.00 0.51 12 002509 天广中 茂 354,692.00 0.50 13 300156 神雾环 保 332,021.00 0.47 14 603659 璞泰来 293,382.00 0.41 15 600350 山东高 速 218,855.00 0.31 16 603056 德邦股 份 212,597.00 0.30 17 002818 富森美 168,319.00 0.24 18 000039 中集集 团 142,193.00 0.20 19 600939 重庆建 工 133,522.00 0.19 20 002358 森源电 气 125,625.00 0.18 注: 买 入包 括二 级市 场上 主 动的买 入、 新股、 配股 、 债转股 、 换 股及 行权 等获 得的股 票, 买入 金额 按成交 金额 (成 交单 价乘 以成交 数量 )填 列, 不考 虑相关 交易 费用 。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元


序号


股票代 码


股票名 称


本期累 计卖 出金 额


占期初 基金 资产 净 值比例(%) 南方中证 500 工业ETF2018 年 半年度报告 第 37 页 共 43 页


1 002050 三花智 控 1,254,367.11 1.76 2 002384 东山精 密 1,091,247.00 1.53 3 300156 神雾环 保 973,556.00 1.37 4 002168 深圳惠 程 845,638.40 1.19 5 600284 浦东建 设 319,591.02 0.45 6 000652 泰达股 份 305,843.00 0.43 7 000680 山推股 份 301,753.55 0.42 8 000777 中核科 技 276,834.38 0.39 9 601002 晋亿实 业 275,674.00 0.39 10 000099 中信海 直 260,102.00 0.37 11 600826 兰生股 份 253,587.28 0.36 12 002325 洪涛股 份 241,445.00 0.34 13 600894 广日股 份 216,555.76 0.30 14 600388 龙净环 保 205,078.00 0.29 15 300055 万邦达 187,215.00 0.26 16 000806 银河生 物 181,748.00 0.26 17 600525 长园集 团 170,775.00 0.24 18 000816 *ST 慧业 160,672.00 0.23 19 300274 阳光电 源 159,007.00 0.22 20 000009 中国宝 安 156,752.00 0.22 注: 卖 出包 括二 级市 场上 主 动的卖 出 、 换 股 、 要 约收 购 、 发行 人回 购及 行权 等 减少的 股票 , 卖出 金 额按成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。


7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元


买入股 票成 本( 成交 )总 额


13,395,673.73 卖出股 票收 入( 成交 )总 额


13,326,119.60 注: 买 入股 票成 本 、 卖 出股 票收入 均按 买卖 成交 金额 (成 交单 价乘 以成 交数 量 ) 填 列 , 不 考虑 相关 交易费 用。


7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有债券 。


7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细 注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有债券 。


7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。


南方中证 500 工业ETF2018 年 半年度报告 第 38 页 共 43 页


7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有贵金 属。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细 注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有权证 。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资股指 期货 。 7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品。 本基 金投 资股指 期货 将根 据风 险管理 的原 则, 以套 期保 值为目 的, 对冲 系统 性风 险和某 些特 殊情 况下 的流 动性风 险等 ,主 要采 用流动 性好 、交 易活 跃的 股指期 货合 约, 通过 多头 或空头 套期 保值 等策 略进 行套期 保值 操作 。本 基金力 争利 用股 指期 货的 杠杆作 用, 降低 股票 仓位 频繁调 整的 交易 成本 和跟 踪误差 ,达 到有 效跟 踪标的 指数 的目 的。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资国债 期货 。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1


基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主体 本期 是否出 现被 监管部 门立 案调查 ,或 在 报 告编 制日 前 一年 收到公 开谴 责、处 罚的 情形 本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查, 或 在报告编制日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。


7.12.2


基 金投 资的 前十名 股票 是否 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库 本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元


序号


名称


金额


1


存出保 证金


3,317.27 2


应收证 券清 算款


12,041.70 3


应收股 利


- 4


应收利 息


106.84 5


应收申 购款


- 6


其他应 收 款


- 7


待摊费 用


- 8


其他


- 9


合计


15,465.81 南方中证 500 工业ETF2018 年 半年度报告 第 39 页 共 43 页


7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。


7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 7.12.5.1


期 末指 数投 资前十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 金额单 位: 人民 币元


序号


股票代 码


股票名 称


流通受 限部 分的 公 允价值


占基金 资产 净 值比例 (% )


流通受 限情 况 说明


1 300266 兴源环 境 943,528.00 1.77


重大事 项 7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流 通 受限 情况的 说明 注: 本基 金本 报告 期末 不存 在积极 投资 前五 名股 票流 通受限 的情 况。


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份


持有人 户 数( 户)


户均持 有 的基金 份 额


持有人 结构


机构投 资者


个人投 资者


持有份 额


占总份 额比 例(%)


持有份 额


占总份 额比 例 (% )


2,318 46,975.41 107,445,110.00 98.67


1,443,890.00 1.33


8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人 序号


持有人 名称


持有份 额( 份)


占上市 总 份 额比 例(%)


1 蔡欣 8,800,000.00 8.08


2 刘宝亭 2,820,800.00 2.59


3 马学芳 1,500,000.00 1.38


4 王荣一 1,300,000.00 1.19


5 方正证 券股 份有 限公 司 1,243,790.00 1.14


6 叶露 1,000,000.00 0.92


7 张鸿翼 1,000,000.00 0.92


8 刘欣芳 1,000,000.00 0.92


9 陈志忠 900,300.00 0.83


10 王兵兵 792,000.00 0.73


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 注: 本 公司 的所 有从 业人 员(包含 高级 管理 人员 、 基金 投资和 研究 部门 负责 人和 本基金 基金 经理) 均未持 有本 基金 份额 。 南方中证 500 工业ETF2018 年 半年度报告 第 40 页 共 43 页


8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 情况 注: 本 公司 的高 级管 理人 员 、 基金 投资 和研 究部 门负 责人和 本基 金基 金经 理均 未持有 本基 金 份额 。 §9 开放式 基金份额变动 单位: 份


基金合 同生 效日 (2015 年 4 月 8 日)基 金份额 总额


940,889,000.00 本报告 期期 初基 金份 额总 额


108,389,000.00 本报告 期基 金总 申购 份额


6,500,000.00 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额


6,000,000.00 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以“- ”填 列)


- 本报告 期期 末基 金份 额总 额


108,889,000.00


注:-


§1 0 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议


本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。


10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动


本报告 期内 ,基 金管 理人 没有发 生重 大人 事变 动。


本基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门本 报告 期内 未发 生重大 人事 变动 。 10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼


本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。


10.4 基 金投 资策略 的改 变


本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况


本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况


本报告 期内 ,基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 监管 部门 稽查 或处 罚。 南方中证 500 工业ETF2018 年 半年度报告 第 41 页 共 43 页


10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元


券商名 称


交易单 元 数量


股票交 易


应支付 该券 商的 佣金


备注


成交金 额


占当期 股票 成交总 额的 比例


佣金


占当期 佣金


总量的 比例


华泰证 券 3 23,318,059.32 87.26% 2,332.07 87.31% - 银河证 券 2 3,217,132.01 12.04% 321.81 12.05% - 申万宏 源 2 186,602.00 0.70% 17.26 0.65% - 高华证 券 1 - - - - - 国泰君 安 1 - - - - - 东北证 券 2 - - - - - 瑞银证 券 1 - - - - - 英大证 券 1 - - - - - 东兴证 券 1 - - - - - 东方证 券 1 - - - - - 招商证 券 1 - - - - - 注: 交 易单 元的 选择 标准 和 程序 根据 中国 证监 会 《 关 于完善 证券 投资 基金 交易 席位制 度有 关问 题 的通知 》 (证监 基金字[2007]48 号) 的有关规 定,我 公司制定了租 用证券公 司 交易单元的选 择标 准和程 序: A:选 择标 准 1、公 司经 营行 为规 范, 财 务状况 和经 营状 况良 好; 2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市 场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告; 3、公 司内 部管 理规 范, 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ; 4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。 B : 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 , 并根 据评 比的 结果 选择席 位: 1 、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关 专题提 供研 究报 告和 讲座 ; 南方中证 500 工业ETF2018 年 半年度报告 第 42 页 共 43 页


2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实, 投资 建议 是否准 确; 3 、 资讯提 供的 及时 性及 便 利 性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠 道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。


10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元


券商名 称


债券交 易


债券回 购交 易


权证交 易


成交金 额


占当期 债券


成交总 额的 比例


成交金 额


占当期 债券 回购


成交总 额的 比例


成交金 额


占当期 权 证


成交总 额 的比例


东北证 券 - -


- -


- -


东方证 券 - -


- -


- -


东兴证 券 - -


- -


- -


高华证 券 - -


- -


- -


国泰君 安 - -


- -


- -


华泰证 券 - -


- -


- -


瑞银证 券 - -


- -


- -


申万宏 源 - -


- -


- -


银河证 券 51,936.50 100.00%


- -


- -


英大证 券 - -


- -


- -


招商证 券 - -


- -


- -


注:-


10.8 其 他重 大事件 序号


公告事 项


法定披 露方 式


法定披 露日 期


1 南方基金关于中证 500 工业 指 数 交 易型开放式指数证券投资基金增加 长城证券为申购赎回代理券商的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券 报、证 券时 报 2018 年 01 月 17 日 2 中证 500 工 业 指 数 交 易型开 放 式 指 数 证 券 投 资基 金 招 募说 明书 ( 更 新 ) (2018 年第 1 号) 中国证 券报 、 上 海证 券 报、证 券时 报 2018 年 05 月 14 日 3 中证 500 工 业 指 数 交 易型开 放 式 指 数证券 投资 基金 招募 说明 书(更 新 ) 摘要(2018 年第 1 号) 中国证 券报 、 上 海证 券 报、证 券时 报 2018 年 05 月 14 日 注:-


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§1 1 影响投 资者决策的其他重 要信息 11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 注:无。 11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无。


§12 备查文 件目录 12.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 设立 中 证 500 工业 指数 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金的 文件。


2、中 证500 工 业指 数交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 合同 。


3、中 证500 工 业指 数交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金托管 协议 。


4、中 证500 工 业指 数交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金2018 年 半年 度报 告原 文 。


5、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照。 6、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。


12.2 存 放地 点 深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。 12.3 查 阅方 式 网站:http://www.nffund.com