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500原料(512340)

500原料:2018年半年度报告查看PDF公告

 
中证500原材料指数交易型开放式指数证
券投资基金2018年半年度报告 
2018年06月30日


基金管理人:南方基金管理股份有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期:2018年08月27 日 南方中证500 原材料ETF2018年半年度报告 第 2页 共 42 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 8 月 22 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年1 月1日起至 6 月30 日止。


南方中证500 原材料ETF2018年半年度报告 第 3页 共 42 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ..............................................................


2? 1.1 重要提示 ...................................................................


2? 1.2 目录 .......................................................................


3? §2 基金简介 ....................................................................


5? 2.1 基金基本情况 ...............................................................


5? 2.2 基金产品说明 ...............................................................


5? 2.3 基金管理人和基金托管人 .....................................................


5? 2.4 信息披露方式 ...............................................................


6? 2.5 其他相关资料 ...............................................................


6? §3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................


6? 3.1 主要会计数据和财务指标 .....................................................


6? 3.2 基金净值表现 ...............................................................


6? §4 管理人报告 ..................................................................


7? 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................


7? 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...............................


8? 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .....................................


9? 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................


9? 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................


9? 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................


10? 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................


10? 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................


10? §5 托管人报告 .................................................................


11? 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......................................


11? 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....


11? 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............


11? §6 半年度财务会计报告(未经审计) ...............................................


11? 6.1 资产负债表 ................................................................


11? 6.2 利润表 ....................................................................


12? 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ..............................................


13? 6.4 报表附注 ..................................................................


15? §7 投资组合报告 ...............................................................


31? 7.1 期末基金资产组合情况 ......................................................


31? 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ..........................................


31? 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................


33? 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................


35? 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..........................................


36? 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..............


36? 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........


36? 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........


36?南方中证500 原材料ETF2018年半年度报告 第 4页 共 42 页


7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..............


36? 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................


37? 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................


37? 7.12 投资组合报告附注 .........................................................


37? §8 基金份额持有人信息 .........................................................


38? 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................


38? 8.2 期末上市基金前十名持有人 ..................................................


38? 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................


39? 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ..................


39? §9 开放式基金份额变动 .........................................................


39? §10 重大事件揭示 ..............................................................


39? 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................


39? 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................


39? 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................


39? 10.4 基金投资策略的改变 .......................................................


39? 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .........................................


39? 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .........................


39? 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .......................................


40? 10.8 其他重大事件 .............................................................


41? §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...............................................


42? 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ....................


42? 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................


42? §12 备查文件目录 ..............................................................


42? 12.1 备查文件目录 .............................................................


42? 12.2 存放地点 .................................................................


42? 12.3 查阅方式 .................................................................


42? 南方中证500 原材料ETF2018年半年度报告 第 5页 共 42 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


中证 500 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金


基金简称


南方中证 500 原材料ETF


场内简称


500 原料


基金主代码


512340


基金运作方式


交易型开放式(ETF)


基金合同生效日


2015年 4月16 日


基金管理人


南方基金管理股份有限公司


基金托管人


中国农业银行股份有限公司


报告期末基金份额总额


57,734,000.00 份


基金合同存续期


不定期


基金份额上市的证券交易所


上海证券交易所


上市日期


2015年 5月15 日


注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“500 原料 ETF” 。 2.2 基金产品说明 投资目标


紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略


本基金为被动式指数基金,采用完全复制法,按照成份股在标的指数中 的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变 化进行相应调整。 业绩比较基准


本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证 500 原材料 指数。 风险收益特征


本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基 金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以 及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


南方基金管理股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负 责人


姓名


常克川 贺倩 联系电话


0755-82763888 010-66060069 电子邮箱


manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话


400-889-8899 95599 传真


0755-82763889 010-68121816 注册地址


深圳市福田区福田街道福华一路六 号免税商务大厦 31-33层 北京东城区建国门内大街 69 号 办公地址


深圳市福田区福田街道福华一路六 号免税商务大厦 31-33层 北京市西城区复兴门内大街 28 号 凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码


518048 100031 法定代表人


张海波 周慕冰 南方中证500 原材料ETF2018年半年度报告 第 6页 共 42 页


2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址


http://www.nffund.com 基金半年度报告备置地点


基金管理人、基金托管人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


注册登记机构


中国证券登记结算有限责任 公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间数据和指标


报告期(2018年 01 月 01日-2018 年06 月30 日) 本期已实现收益


2,540,256.00 本期利润


-8,413,281.82 加权平均基金份额本期利润


-0.1465 本期加权平均净值利润率


-15.94% 本期基金份额净值增长率


-16.28% 3.1.2 期末数据和指标


报告期末(2018年 06 月30 日) 期末可供分配利润


-11,969,686.54 期末可供分配基金份额利润


-0.2073 期末基金资产净值


45,764,313.46 期末基金份额净值


0.7927 3.1.3 累计期末指标


报告期末(2018年 06 月30 日) 基金份额累计净值增长率


-20.73% 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


2.期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为 期末余额,不是当期发生数) 。


3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段


份额净值 增长率①


份额净值 增长率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


南方中证500 原材料ETF2018年半年度报告 第 7页 共 42 页


过去一个月 -8.73% 1.90% -9.11% 1.91% 0.38% -0.01% 过去三个月 -13.63% 1.54% -13.97% 1.56% 0.34% -0.02% 过去六个月 -16.28% 1.72% -16.09% 1.74% -0.19% -0.02% 过去一年 -4.90% 1.58% -4.43% 1.59% -0.47% -0.01% 过去三年 -25.02% 1.85% -22.49% 2.03% -2.53% -0.18% 自基金合同 生效起至今 -20.73% 1.93% -17.17% 2.11% -3.56% -0.18% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998年 3月6 日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理 公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。 南方中证500 原材料ETF2018年半年度报告 第 8页 共 42 页


2018 年 1 月,公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册资本金 3 亿元人民币。 目前股权结构:华泰证券股份有限公司 45%、深圳市投资控股有限公司 30%、厦门国际信托有限公 司 15%及兴业证券股份有限公司 10%。目前,公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公 司,在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本管 理有限公司(深圳子公司) 。其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末,南方基金管理股份有限公司(不含子公司)管理资产规模近 7,800 亿元,旗 下管理 167只开放式基金,多个全国社保、基本养老保险、企业年金和专户理财投资组合。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期 离任日期


周豪 本基 金基 金经 理 2016 年 4月2 1 日 - 9 北京大学软件工程专业硕士,具有基金从业资 格。2008年7 月加入南方基金信息技术部,长 期负责指数基金及ETF基金的投研及系统支持 工作;2015年 6 月,任数量化投资部高级研究 员;2016 年 4 月至今,任 500 工业 ETF、500 原材料 ETF 基金经理;2016 年 8 月至今,任 380ETF、南方 380、小康 ETF、南方小康、互 联基金基金经理; 2016年9月至今, 任1000ETF 基金经理;2017年 8 月至今,任南方有色金属 基金经理;2017年 9 月至今,任南方有色金属 联接基金经理;2018年1 月至今,任南方中证 100 基金经理;2018 年2月至今,任南方消费 活力基金经理。 注:1. 对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日, “离任日期”为根据公司决 定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理, “任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定 确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 中国证监会和《中证 500 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的规定,本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋 求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资 范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。


南方中证500 原材料ETF2018年半年度报告 第 9页 共 42 页


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ,完善 相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗 下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分 析。本报告期内,两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率 均值显著不为 0 的情况不存在,并且交易占优比也没有明显异常,未发现不公平对待各组合或组 合间相互利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内中证 500 原料指数下跌 16.09%。 期间我们通过自建的“指数化交易系统” 、 “日 内择时交易模型” 、 “跟踪误差归因分析系统” 、 “ETF 现金流精算系统”等,将本基金的跟踪误差 指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本 ETF 基金的安全运作。 我们对本基 金报告期内跟踪误差归因分析如下: (1)申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内 择时交易争取跟踪误差最小化; (2)报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌, 引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离。 (3)根据指数每半年度成份股调整进行的 基金调仓,事前我们制定了详细的调仓方案,在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生,将 跟踪误差控制在理想范围内。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 0.7927 元,报告期内,份额净值增长率为-16.28%,同期 业绩基准增长率为-16.09%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


宏观来看,国内经济增速预计平稳回落,企业盈利小幅下行,利率水平在外围美联储加息、 内在降成本需求下,预计边际有所放松但空间不大,政策重点还是调结构、防风险。中美贸易冲 突预计仍有反复,不过冲突继续扩大的可能性较小,且市场预期已较为充分,料相关因素影响将 减弱。证券市场经过调整,风险得到一定释放,配置价值在提升,同时近期政策面也释放出积极 信号,预计市场短期将迎来一定机会。 本基金为指数基金,作为基金管理人,我们将通过严格的南方中证500 原材料ETF2018年半年度报告 第 10页 共 42页


投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨,实现对标的 指数的有效跟踪,为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资 风格,借助投资本基金参与市场。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相 关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基 金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的程序和技术;建立了估值委员会,组成 人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现金投资部总经理、风险 管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统,估值人员熟悉各 类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理 人改变估值技术,导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的,对所采用的相关估值技术、假设及 输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值 计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方 法的讨论,但不参与估值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本基金合同约定,当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时,可进行收 益分配。基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减 去 1 乘以 100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算) ;标的指数 同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100% (期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算) ;本基金以使收益分配后基 金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特 点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低 于面值;在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12次,基金份额每 次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行 收益分配;本基金收益分配采取现金分红方式;每一基金份额享有同等分配权;法律法规或监管 机关另有规定的,从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期本基金未有 分配事项。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


无。 南方中证500 原材料ETF2018年半年度报告 第 11页 共 42页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金 法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—南方基金管理 股份有限公司 2018 年1月 1 日至2018 年6 月30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核 算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本托管人认为, 南方基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基 金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利 益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作 严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本托管人认为,南方基金管理股份有限公司的的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露 管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务 指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发 现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:中证 500 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金


报告截止日:2018年 6月 30 日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2018年6 月30 日 上年度末


2017 年12 月 31 日


资 产:





银行存款


6.4.4.1


598,567.38 402,584.77 结算备付金


8,707.21 11,112.41 存出保证金


6,417.44 9,795.33 交易性金融资产


6.4.4.2


45,394,742.94 59,182,662.52 其中:股票投资


45,394,742.94 59,124,562.52 基金投资


- - 债券投资


- 58,100.00 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- -南方中证500 原材料ETF2018年半年度报告 第 12页 共 42页


衍生金融资产


6.4.4.3


- - 买入返售金融资产


6.4.4.4


- - 应收证券清算款


- - 应收利息


6.4.4.5


117.48 93.86 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产


6.4.4.6


- - 资产总计


46,008,552.45 59,606,248.89 负债和所有者权益


附注号


本期末


2018年6 月30 日 上年度末


2017 年12 月 31 日


负 债:


短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


6.4.4.3


- - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


19,833.25 24,614.45 应付托管费


3,966.65 4,922.91 应付销售服务费


- - 应付交易费用


6.4.4.7


2,108.00 2,049.17 应交税费


1.00 - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债


6.4.4.8


218,330.09 170,605.70 负债合计


244,238.99 202,192.23 所有者权益:


实收基金


6.4.4.9


57,734,000.00 62,734,000.00 未分配利润


6.4.4.10


-11,969,686.54 -3,329,943.34 所有者权益合计


45,764,313.46 59,404,056.66 负债和所有者权益总计


46,008,552.45 59,606,248.89 注: 报告截止日 2018 年6月 30 日,基金份额净值 0.7927 元,基金份额总额 57,734,000.00 份。 6.2 利润表 会计主体:中证 500 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2018 年1 月1日 至 2018年 6 月30 日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2018年1月1 日 至 2018 年6月30日


上年度可比期间


2017年1月1 日 至 2017年6月30日


一、收入


-8,010,049.14 3,064,837.69南方中证500 原材料ETF2018年半年度报告 第 13页 共 42页


1.利息收入


2,091.01 2,832.04 其中:存款利息收入


6.4.4.11


2,049.85 2,832.04 债券利息收入


41.16 - 资产支持证券利息收 入


-- 买入返售金融资产收 入


-- 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填 列)


2,906,566.23 -2,412,869.23 其中:股票投资收益


6.4.4.12


2,367,989.08 -2,783,444.37 基金投资收益


-- 债券投资收益


6.4.4.13


16,380.34 - 资产支持证券投资收 益


6.4.4.13.3


- - 贵金属投资收益


6.4.4.14


- - 衍生工具收益


6.4.4.15


- - 股利收益


6.4.4.16


522,196.81 370,575.14 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)


6.4.4.17


-10,953,537.82 5,443,589.45 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列)


-- 5.其他收入(损失以“-”号填 列)


6.4.4.18


34,831.44 31,285.43 减:二、费用


403,232.68 465,387.32 1.管理人报酬


6.4.7.2.1


130,627.56 177,207.27 2.托管费


6.4.7.2.2


26,125.51 35,441.40 3.销售服务费


6.4.7.2.3


- - 4.交易费用


6.4.4.19


21,884.00 23,425.57 5.利息支出


- - 其中: 卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加


0.12 - 7.其他费用


6.4.4.20


224,595.49 229,313.08 三、利润总额(亏损总额以“‐” 号填列)? ? -8,413,281.82 2,599,450.37 减:所得税费用


-- 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)


-8,413,281.82 2,599,450.37 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:中证 500 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2018 年1 月1日 至 2018年 6 月30 日 单位:人民币元


南方中证500 原材料ETF2018年半年度报告 第 14页 共 42页


项目


本期


2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、 期初所有者权益 (基 金净值) 62,734,000.00 -3,329,943.34 59,404,056.66 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润)


- -8,413,281.82 -8,413,281.82 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列)


-5,000,000.00 -226,461.38 -5,226,461.38 其中:1.基金申购款


8,500,000.00 -756,683.49 7,743,316.51 2.基金赎回款


-13,500,000.00 530,222.11 -12,969,777.89 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列)


--- 五、 期末所有者权益 (基 金净值)


57,734,000.00 -11,969,686.54 45,764,313.46 项目


上年度可比期间


2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、 期初所有者权益 (基 金净值) 91,234,000.00 -17,517,441.68 73,716,558.32 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润)


- 2,599,450.37 2,599,450.37 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列)


-8,000,000.00 1,060,267.12 -6,939,732.88 其中:1.基金申购款


7,500,000.00 -1,523,064.15 5,976,935.85 2.基金赎回款


-15,500,000.00 2,583,331.27 -12,916,668.73 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列)


--- 五、 期末所有者权益 (基 金净值)


83,234,000.00 -13,857,724.19 69,376,275.81 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署:





南方中证500 原材料ETF2018年半年度报告 第 15页 共 42页


杨小松


徐超


徐超


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期内所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。


6.4.2 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.3 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税 [2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的 补充通知》 、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 、 财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56 号《关于资管产 品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的 通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴 纳增值税。 对资管产品在 2018 年1 月1日前运营过程中发生的增值税应税行为, 未缴纳增值税的, 不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税,对金融同业往来利息收入 亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018年 1 月1 日起产生的利息 及利息性质的收入为销售额。 资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、 非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净 值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (b)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票的差价收入,股票的股息、红利收入及其 他收入,暂不征收企业所得税。 (c)对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含1个月)的,其股息红南方中证500 原材料ETF2018年半年度报告 第 16页 共 42页


利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳 税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后 取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (d)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (e)本基金的城市维护建设税、 教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.4 重要财务报表项目的说明 6.4.4.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2018年6月30日 活期存款


598,567.38 定期存款


- 其中:存款期限 1 个月以内


- 存款期限 1-3 个月


- 存款期限 3个月及以上


- 其他存款


- 合计


598,567.38 6.4.4.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2018年6月30日


成本


公允价值


公允价值变动


股票


55,823,525.75 45,394,742.94 -10,428,782.81 贵金属投资-金交所 黄金合约


--- 债券


交易所市场


- - - 银行间市场


- - - 合计


- - - 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


55,823,525.75 45,394,742.94 -10,428,782.81 注:于2018年6月30日, 股票投资的公允价值和公允价值变动包含的可退替代款的估值增值为零。 6.4.4.3 衍生金融资产/负债 注:无。


南方中证500 原材料ETF2018年半年度报告 第 17页 共 42页


6.4.4.4 买入返售金融资产 注:无。


6.4.4.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2018年6月30日


应收活期存款利息


111.36 应收定期存款利息


- 应收其他存款利息


- 应收结算备付金利息


3.51 应收债券利息


- 应收资产支持证券利息


- 应收买入返售证券利息


- 应收申购款利息


- 应收黄金合约拆借孳息


- 其他


2.61 合计


117.48 6.4.4.6 其他资产 注:无。


6.4.4.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2018年6月30日 交易所市场应付交易费用


2,108.00 银行间市场应付交易费用


- 合计


2,108.00 6.4.4.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2018年6月30日


应付券商交易单元保证金


- 应付赎回费


- 预提费用 203,315.49 应付指数使用费 10,000.00 可退替代款 5,014.60 合计


218,330.09 注:1.可退替代款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时, 替代价格与该替代证券市价之差 乘以替代数量的金额。 6.4.4.9 实收基金 金额单位:人民币元


南方中证500 原材料ETF2018年半年度报告 第 18页 共 42页


项目


本期


2018年1月1日 至 2018年6月30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 62,734,000.00 62,734,000.00 本期申购


8,500,000.00 8,500,000.00 本期赎回(以“-”号填列) -13,500,000.00 -13,500,000.00 - 基金拆分/份额折算前


- - 基金拆分/份额折算调整


- - 本期申购


- - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末


57,734,000.00 57,734,000.00 6.4.4.10 未分配利润 单位:人民币元


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 2,851,205.34 -6,181,148.68 -3,329,943.34 本期利润


2,540,256.00 -10,953,537.82 -8,413,281.82 本期基金份额交易产 生的变动数


-249,090.68 22,629.30 -226,461.38 其中:基金申购款


452,676.45 -1,209,359.94 -756,683.49 基金赎回款


-701,767.13 1,231,989.24 530,222.11 本期已分配利润


- - - 本期末


5,142,370.66 -17,112,057.20 -11,969,686.54 6.4.4.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2018年1月1日 至 2018年6月30日


活期存款利息收入


1,786.90 定期存款利息收入


- 其他存款利息收入


- 结算备付金利息收入


189.52 其他


73.43 合计


2,049.85 6.4.4.12 股票投资收益 6.4.4.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元


项目


本期


2018年1月1日 至 2018年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入


1,991,501.74 股票投资收益——赎回差价收入


376,487.34 股票投资收益——申购差价收入


- 南方中证500 原材料ETF2018年半年度报告 第 19页 共 42页


合计


2,367,989.08 6.4.4.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元


项目


本期


2018年1月1日 至 2018年6月30日


卖出股票成交总额


16,195,631.21 减:卖出股票成本总额


14,204,129.47 买卖股票差价收入


1,991,501.74 6.4.4.12.3 股票投资收益——赎回差价收入 单位:人民币元


项目


本期


2018年1月1日 至 2018年6月30日 赎回基金份额对价总额


12,969,777.89 减:现金支付赎回款总额


7,362,206.89 减:赎回股票成本总额


5,231,083.66 赎回差价收入


376,487.34 6.4.4.13 债券投资收益 6.4.4.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元


项目


本期


2018年1月1日 至 2018年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债券到 期兑付)差价收入


16,380.34 债券投资收益——赎回差价收入


- 债券投资收益——申购差价收入


- 合计


16,380.34 6.4.4.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元


项目


本期


2018年1月1日 至 2018年6月30日


卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交总额 94,526.20 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成本 总额


78,100.00 减:应收利息总额


45.86 买卖债券差价收入


16,380.34 南方中证500 原材料ETF2018年半年度报告 第 20页 共 42页


6.4.4.13.3 资产支持证券投资收益 注:无。


6.4.4.14 贵金属投资收益 注:无。


6.4.4.15 衍生工具收益 注:无。


6.4.4.16 股利收益 单位:人民币元


项目


本期


2018年1月1日 至 2018年6月30日


股票投资产生的股利收益


522,196.81 基金投资产生的股利收益


- 合计


522,196.81 6.4.4.17 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2018年1月1日 至 2018年6月30日


1.交易性金融资产


-10,953,537.82 股票投资


-10,953,537.82 债券投资


- 资产支持证券投资


- 基金投资


- 贵金属投资


- 其他


- 2.衍生工具


- 权证投资


- 3.其他


- 减: 应税金融商品公允价值变动产生的预估增值 税


- 合计


-10,953,537.82 6.4.4.18 其他收入 单位:人民币元


项目


本期


2018年1月1日 至 2018年6月30日


基金赎回费收入


- 替代损益


34,831.44 合计


34,831.44 注:1.替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时, 补入被替代股票的实际买入 成本与申购确认日估值的差额,或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的南方中证500 原材料ETF2018年半年度报告 第 21页 共 42页


差额。 6.4.4.19 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2018年1月1日 至 2018年6月30日 交易所市场交易费用


21,884.00 银行间市场交易费用


- 合计


21,884.00 6.4.4.20 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2018年1月1日 至 2018年6月30日


审计费用


24,795.19 信息披露费


148,767.52 指数使用费 20,000.00 银行费用 1,280.00 上市费 29,752.78 合计


224,595.49 注:指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费,按前一日基金资产净值的 0.03%的 年费率计提,逐日累计,按季支付,标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度)人民币 10,000 元,计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。


6.4.4.21 分部报告 无。 6.4.5 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.5.1 或有事项 无。 6.4.5.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.6 关联方关系 6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况


本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方


关联方名称


与本基金的关系


南方基金管理股份有限公司 基金管理人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人 华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 南方中证500 原材料ETF2018年半年度报告 第 22页 共 42页


注:1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2.根据《南方基金管理有限公司法定名称变更的公告》 ,公司名称由“南方基金管理有限公司”变 更为“南方基金管理股份有限公司” ,公司股权结构等事项未发生变化,并已于 2018 年 1 月 4 日 在深圳市市场监督管理局完成相应变更登记手续。 6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.7.1.1 股票交易 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2018年1月1日 至 2018年6月30日 上年度可比期间


2017年1月1日 至 2017年6月30日 成交金额


占当期股票


成交总额的比例 (%)


成交金额


占当期股票


成交总额的比例 (%) 华泰证券 18,779,080.07 62.3417,939,379.94 57.21 6.4.7.1.2 债券交易 注:无。 6.4.7.1.3 权证交易 注:无。 6.4.7.1.4 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2018年1月1日 至 2018年6月30日 当期


佣金


占当期佣金 总量的比例 (%)


期末应付佣 金余额


占期末应付佣金总额的比例 (%)


华泰证券 1,878.19 62.34 1,682.79 79.83 关联方名称


上年度可比期间


2017年1月1日 至 2017年6月30日 当期


佣金


占当期佣金 总量的比例 (%)


期末应付佣 金余额


占期末应付佣金总额的比例 (%)


华泰证券 1,794.52 57.22 1,582.63 66.59 注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结南方中证500 原材料ETF2018年半年度报告 第 23页 共 42页


算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。


2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等。 6.4.7.2 关联方报酬 6.4.7.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2018年1月1 日 至 2018 年6 月30日


上年度可比期间


2017年1月1 日 至 2017 年 6月30日


当期发生的基金应支付的管理费


130,627.56 177,207.27 其中:支付销售机构的客户维护费


- - 注:支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提,逐日累计 至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.50% / 当年天数。 6.4.7.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2018年1月1 日 至 2018 年6 月30日


上年度可比期间


2017年1月1 日 至 2017 年 6月30日


当期发生的基金应支付的托管费


26,125.51 35,441.40 注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提,逐日累计 至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 6.4.7.2.3 销售服务费 注:无。


6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:无。


6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:无。 南方中证500 原材料ETF2018年半年度报告 第 24页 共 42页


6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:无。


6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2018年1月1日 至 2018年6月30日 上年度可比期间


2017年1月1日 至 2017年6月30日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


中国农业银行股 份有限公司


598,567.38 1,786.90 418,625.61 2,480.83 注:本基金由基金托管人中国农业银行保管的银行存款,按银行约定利率计息。 6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:无。 6.4.7.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.8 利润分配情况 注:无。


6.4.9 期末(2018 年06 月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:无。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位: 人民币元


股票代 码


股票 名称 停牌日期


停牌原 因


期末


估值单价 复牌 日期 复牌


开盘单价 数量 (股) 期末


成本总额


期末


估值总额 备注 000426 兴业 矿业 2018-06-18 重大事 项 7.21 - - 60,798 504,471.96 438,353.5 8 - 000693 *ST华 泽 2018-04-30 未及时 披露定 期报告 3.31 - - 38,300 1,072,746. 74 126,773.0 0 - 000825 太钢 不锈 2018-04-16 重大资 产重组 6.00 - - 165,20 0 757,719.79 991,200.0 0 - 002408 齐翔 腾达 2018-06-18 重大资 产重组 12.28 - - 72,186 767,134.09 886,444.0 8 - 600022 山东 钢铁 2018-03-27 重大资 产重组 2.02 2018- 08-16 1.83 471,94 0 997,585.98 953,318.8 0 - 注:本基金截至2018年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的 股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 南方中证500 原材料ETF2018年半年度报告 第 25页 共 42页


6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 注:无。


6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.10 金融工具风险及管理 本基金是指数型基金,紧密跟踪中证 500 原材料指数,具有与标的指数以及标的指数所代表 的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基金以标 的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。本基金采用完全复制法,跟踪中证 500 原材料指数, 以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则, 进行被动式指数化投资。 股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特 殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法 进行适当的替代,力求与标的指数的跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的、由 督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体 系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议 通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程 中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协 调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估,督察长负责组织指导监 察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.10.1 风险管理政策和组织架构 本基金是指数型基金,紧密跟踪中证 500 原材料指数,具有与标的指数以及标的指数所代表 的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基金以标 的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。本基金采用完全复制法,跟踪中证 500 原材料指数,南方中证500 原材料ETF2018年半年度报告 第 26页 共 42页


以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则, 进行被动式指数化投资。 股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特 殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法 进行适当的替代,力求与标的指数的跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的、由 督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体 系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议 通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程 中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协 调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估,督察长负责组织指导监 察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.10.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行中国农业银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所 进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险 可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限 制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主,外部信用评级为辅。内部债券信用评级主 要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险,以及信用产品的条款和担保人的情况等。此 外,本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级,通过单只信用产品投资占基金资产净值的比 例及占发行量的比例进行控制,通过分散化投资以分散信用风险。 于 2018 年 6 月 30 日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资南方中证500 原材料ETF2018年半年度报告 第 27页 共 42页


产净值的比例为 0。 6.4.10.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险来自调整基金投资组合时,由于部分成份股流动性差,导致本基金难以及时完成组合调整, 或承受较大市场冲击成本,从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。 于 2018 年 6 月 30 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息。本基金赎回基金份额采用一篮子股票形式,流动性风险相对较低。 6.4.10.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.9。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流 动性情况良好。 注:流动性受限资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第 四十条。 南方中证500 原材料ETF2018年半年度报告 第 28页 共 42页


6.4.10.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.10.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金、存出保证金及债券投资等。 6.4.10.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2018年6月30日


1 年以内


1-5年


5 年以上


不计息


合计


资产








银行存款 598,567.38 - - - 598,567.38 结算备付金 8,707.21 - - - 8,707.21 存出保证金 6,417.44 - - - 6,417.44 交易性金融资产 --- 45,394,742.94 45,394,742.94 买入返售金融资产 --- -- 应收利息 --- 117.48 117.48 应收股利 --- -- 应收申购款 --- -- 应收证券清算款 --- -- 其他资产 --- -- 资产总计


613,692.03 - - 45,394,860.42 46,008,552.45 负债


应付赎回款 --- -- 应付管理人报酬 --- 19,833.25 19,833.25 应付托管费 --- 3,966.65 3,966.65 应付证券清算款 --- -- 卖出回购金融资产款 --- -- 应付销售服务费 --- -- 应付交易费用 --- 2,108.00 2,108.00 应付利息 --- --南方中证500 原材料ETF2018年半年度报告 第 29页 共 42页


应付利润 --- -- 应交税费 --- 1.00 1.00 其他负债 --- 218,330.09 218,330.09 负债总计


- - - 244,238.99 244,238.99 利率敏感度缺口


613,692.03 - - 45,150,621.43 45,764,313.46 上年度末


2017年12月31 日


1 年以内


1-5年


5 年以上


不计息 合计


资产





银行存款 402,584.77 - - - 402,584.77 结算备付金 11,112.41 - - - 11,112.41 存出保证金 9,795.33 - - - 9,795.33 交易性金融资产 -58,100.00 - 59,124,562.52 59,182,662.52 应收利息 --- 93.86 93.86 - --- -- - --- -- - --- -- - --- -- - --- -- 资产总计


423,492.5158,100.00 - 59,124,656.38 59,606,248.89 负债


应付管理人报酬 --- 24,614.45 24,614.45 应付托管费 --- 4,922.91 4,922.91 应付交易费用 --- 2,049.17 2,049.17 其他负债 --- 170,605.70 170,605.70 - --- -- - --- -- - --- -- - --- -- - --- -- - --- -- 负债总计


- - - 202,192.23 202,192.23 利率敏感度缺口


423,492.5158,100.00 - 58,922,464.15 59,404,056.66 注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值, 并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予以分类。


6.4.10.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注:于 2018年 6 月30 日本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0,因此 市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.10.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基南方中证500 原材料ETF2018年半年度报告 第 30页 共 42页


金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.10.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票,所面 临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券 市场整体波动的影响。 本基金采用完全复制法,跟踪中证 500 原材料指数,以完全按照标的指数成份股组成及其权 重构建基金股票投资组合为原则,通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资组合中, 中证 500 原材料指数成份股和备选成份股股票投资比例不低于基金资产净值的 95%。此外,本基 金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风 险度量,来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.10.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2018年6月30日


上年度末


2017年12月31日


公允价值


占基金资产 净值比例 (%) 公允价值


占基金资 产净值比 例(%)


交易性金融资产-股票投资


45,394,742.94 99.19 59,124,562.52 99.53 交易性金融资产-基金投资


- - - - 交易性金融资产-债券投资


- - - - 交易性金融资产-贵金属投 资


-- -- 衍生金融资产-权证投资


- - - - 其他


- - - - 合计


45,394,742.94 99.19 59,124,562.52 99.53 6.4.10.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设


除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2018 年 6 月 30 日)


上年度末 (2017 年12 月31日 )


分析 1.业绩比较基准上升 2,436,122.50 2,918,521.30


南方中证500 原材料ETF2018年半年度报告 第 31页 共 42页


5% 2.业绩比较基准下降 5% -2,436,122.50 -2,918,521.30


6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号 项目


金额


占基金总资产的比例(%) 1


权益投资


45,394,742.94 98.67 其中:股票


45,394,742.94 98.67 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


- - 其中:债券


- -





资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产


-- 7


银行存款和结算备付金合计


607,274.59 1.32 8


其他各项资产


6,534.92 0.01 9


合计


46,008,552.45 100.00 注:上表中的股票投资项含可退替代款估值增值,而 8.2 的合计项中不含可退替代款估值增值。


7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


356,988.00 0.78 B


采矿业


4,578,589.44 10.00 C


制造业


40,330,606.45 88.13 D


电力、热力、燃气及水 生产和供应业


-- E


建筑业


- - F


批发和零售业


- - G


交通运输、 仓储和邮政 业


-- H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、 软件和信息 - -南方中证500 原材料ETF2018年半年度报告 第 32页 共 42页


技术服务业


J


金融业


- - K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服务 业


-- N


水利、 环境和公共设施 管理业


-- O


居民服务、 修理和其他 服务业


-- P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业 - - S


综合


- - 合计


45,266,183.89 98.91 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


126,773.00 0.28 C


制造业


1,786.05 - D


电力、热力、燃气及水 生产和供应业


- - E


建筑业


- - F


批发和零售业


- - G


交通运输、 仓储和邮政 业


- - H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、 软件和信息 技术服务业


- - J


金融业


- - K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服务 业


- - N


水利、 环境和公共设施 管理业


- - O


居民服务、 修理和其他 服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业 - - S


综合


- -南方中证500 原材料ETF2018年半年度报告 第 33页 共 42页


合计


128,559.05 0.28 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码 股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%) 1 600426 华鲁恒升 92,868 1,633,548.12 3.57 2 000830 鲁西化工 83,900 1,433,012.00 3.13 3 000703 恒逸石化 94,422 1,404,999.36 3.07 4 002340 格林美 218,646 1,322,808.30 2.89 5 601233 桐昆股份 74,520 1,283,234.40 2.80 6 600673 东阳光科 121,220 1,252,202.60 2.74 7 002078 太阳纸业 127,300 1,233,537.00 2.70 8 600392 盛和资源 66,300 1,076,049.00 2.35 9 002092 中泰化学 105,400 1,016,056.00 2.22 10 000825 太钢不锈 165,200 991,200.00 2.17 11 601168 西部矿业 156,000 979,680.00 2.14 12 600022 山东钢铁 471,940 953,318.80 2.08 13 000488 晨鸣纸业 72,900 941,868.00 2.06 14 002110 三钢闽光 56,200 900,886.00 1.97 15 002408 齐翔腾达 72,186 886,444.08 1.94 16 600808 马钢股份 244,200 876,678.00 1.92 17 000887 中鼎股份 60,300 868,923.00 1.90 18 000778 新兴铸管 196,000 838,880.00 1.83 19 000975 银泰资源 81,209 823,459.26 1.80 20 600160 巨化股份 112,340 822,328.80 1.80 21 000960 锡业股份 68,300 820,283.00 1.79 22 600143 金发科技 154,668 807,366.96 1.76 23 600282 南钢股份 180,400 797,368.00 1.74 24 603077 和邦生物 431,120 745,837.60 1.63 25 002407 多氟多 52,600 737,452.00 1.61 26 600409 三友化工 83,950 722,809.50 1.58 27 000401 冀东水泥 77,200 684,764.00 1.50 28 000878 云南铜业 69,600 663,984.00 1.45 29 002440 闰土股份 56,544 660,999.36 1.44 30 000807 云铝股份 127,300 659,414.00 1.44 31 600801 华新水泥 39,600 595,188.00 1.30 32 002004 华邦健康 115,890 588,721.20 1.29 33 000553 沙隆达A 37,100 586,551.00 1.28 南方中证500 原材料ETF2018年半年度报告 第 34页 共 42页


34 600277 亿利洁能 111,400 583,736.00 1.28 35 600500 中化国际 84,700 577,654.00 1.26 36 601678 滨化股份 87,983 543,734.94 1.19 37 600307 酒钢宏兴 254,800 535,080.00 1.17 38 002709 天赐材料 13,800 531,852.00 1.16 39 002701 奥瑞金 95,813 523,138.98 1.14 40 000758 中色股份 112,200 504,900.00 1.10 41 600881 亚泰集团 132,150 492,919.50 1.08 42 600614 鹏起科技 86,106 491,665.26 1.07 43 002831 裕同科技 9,800 490,000.00 1.07 44 002155 湖南黄金 68,440 468,129.60 1.02 45 002250 联化科技 52,694 464,761.08 1.02 46 000012 南 玻A 90,228 446,628.60 0.98 47 002233 塔牌集团 38,800 443,872.00 0.97 48 000426 兴业矿业 60,798 438,353.58 0.96 49 600141 兴发集团 35,543 414,075.95 0.90 50 000612 焦作万方 77,600 407,400.00 0.89 51 002254 泰和新材 34,768 395,659.84 0.86 52 002064 华峰氨纶 95,450 394,208.50 0.86 53 600259 广晟有色 12,300 360,144.00 0.79 54 000592 平潭发展 125,700 356,988.00 0.78 55 002002 鸿达兴业 75,755 349,230.55 0.76 56 600366 宁波韵升 57,080 348,188.00 0.76 57 000877 天山股份 51,180 345,465.00 0.75 58 603188 亚邦股份 32,800 334,560.00 0.73 59 002302 西部建设 30,800 331,716.00 0.72 60 600338 西藏珠峰 15,900 329,448.00 0.72 61 002428 云南锗业 42,545 328,447.40 0.72 62 000762 西藏矿业 33,900 326,457.00 0.71 63 000969 安泰科技 50,041 312,756.25 0.68 64 000990 诚志股份 20,400 285,600.00 0.62 65 002588 史丹利 47,044 243,687.92 0.53 66 600458 时代新材 32,660 240,377.60 0.53 67 600126 杭钢股份 31,900 190,443.00 0.42 68 603225 新凤鸣 8,980 179,330.60 0.39 69 601969 海南矿业 31,800 174,264.00 0.38 70 601020 华钰矿业 12,600 173,754.00 0.38 71 600618 氯碱化工 17,940 152,669.40 0.33 72 000761 本钢板材 35,900 145,036.00 0.32 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





南方中证500 原材料ETF2018年半年度报告 第 35页 共 42页


序号


股票代码


股票名称


数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%)


1 000693 *ST华泽 38,300 126,773.00 0.28 2 002271 东方雨虹 105 1,786.05 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净 值比例(%) 1 002110 三钢闽光 918,536.00 1.55 2 000703 恒逸石化 812,497.00 1.37 3 000553 沙隆达A 611,654.00 1.03 4 000401 冀东水泥 515,736.00 0.87 5 002831 裕同科技 503,622.25 0.85 6 002302 西部建设 430,056.27 0.72 7 000807 云铝股份 414,873.00 0.70 8 000830 鲁西化工 383,629.95 0.65 9 002340 格林美 343,221.00 0.58 10 000778 新兴铸管 339,942.00 0.57 11 002078 太阳纸业 316,592.00 0.53 12 603077 和邦生物 308,620.00 0.52 13 002092 中泰化学 284,395.00 0.48 14 000975 银泰资源 272,942.00 0.46 15 000488 晨鸣纸业 268,152.00 0.45 16 600277 亿利洁能 256,618.00 0.43 17 000786 北新建材 249,443.80 0.42 18 000887 中鼎股份 230,412.00 0.39 19 000960 锡业股份 218,211.00 0.37 20 002408 齐翔腾达 215,608.00 0.36 注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入金额 按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净 值比例(%) 1 600516 方大炭素 2,185,457.00 3.68 2 600176 中国巨石 1,916,296.16 3.23 3 000786 北新建材 1,851,437.00 3.12 4 002271 东方雨虹 1,743,117.00 2.93 5 600346 恒力股份 1,059,632.99 1.78 南方中证500 原材料ETF2018年半年度报告 第 36页 共 42页


6 000830 鲁西化工 367,049.00 0.62 7 002340 格林美 352,126.00 0.59 8 002092 中泰化学 320,082.00 0.54 9 002078 太阳纸业 306,245.00 0.52 10 000488 晨鸣纸业 291,615.00 0.49 11 002392 北京利尔 261,632.00 0.44 12 000887 中鼎股份 245,488.00 0.41 13 002407 多氟多 225,989.69 0.38 14 000592 平潭发展 221,292.00 0.37 15 000878 云南铜业 218,188.00 0.37 16 000012 南 玻A 213,134.00 0.36 17 002408 齐翔腾达 210,640.00 0.35 18 000960 锡业股份 210,001.00 0.35 19 000825 太钢不锈 209,603.00 0.35 20 000778 新兴铸管 195,688.00 0.33 注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出金 额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


13,955,050.37 卖出股票收入(成交)总额


16,195,631.21 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关 交易费用。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元


注:本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 南方中证500 原材料ETF2018年半年度报告 第 37页 共 42页


7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期内未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策





本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货将根 据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等,主 要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效 跟踪标的指数的目的。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年收到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体除中泰化学(002092),本期没有出现被监管部门立案调 查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2017年 9 月,新疆中泰化学股份有限公司收到国家发展和改革委员会《行政处罚决定书》 (发 改办价监处罚[2017]11号) ,认定公司在 2016 年销售聚氯乙烯树脂过程中存在价格垄断协议的违 法事实, 要求公司停止该行为并处以 2016 年度相关市场销售额百分之一的罚款, 计 7111.45 万元。 基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


6,417.44 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


117.48 5


应收申购款


- 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8


其他


- 9


合计


6,534.92 南方中证500 原材料ETF2018年半年度报告 第 38页 共 42页


7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


流通受限部分的公 允价值


占基金资产净 值比例(%)


流通受限情况 说明


1 000825 太钢不锈 991,200.00 2.17 重大事项 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元


序号


股票代码


公司名称


流通受限部分的公允 价值(人民币元)


占基金资产净值 比例(%)


流通受限情况


说明


1 000693 *ST华泽 126,773.00 0.28 重大事项 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


持有人户 数(户)


户均持有 的基金份 额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


- 持有份额


占总份额 比例(%) 持有份额


占总份额 比例(%) 持有份额 占总份额 比例(%) 1,399 41,268.054,241,000.00 7.35 53,493,000.00 92.65 - - 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号


持有人名称


持有份额(份)


占上市总份额比例(%)


1 杨爱婷 3,520,100.00 6.10 2 彭明桂 1,397,000.00 2.42 3 方正证券股份有限公司 1,216,621.00 2.11 4 太平人寿保险有限公司 1,123,326.00 1.95 5 太平人寿保险有限公司 790,251.00 1.37 6 钱坤 700,000.00 1.21 7 杜桂霞 545,300.00 0.94 8 太平人寿保险有限公司 -投连-团险投连动力 增长-022L-TL001 沪 505,426.00 0.88 9 田全玲 500,000.00 0.87 10 王珏 500,000.00 0.87南方中证500 原材料ETF2018年半年度报告 第 39页 共 42页


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 注:无。本公司的所有从业人员(包含高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金 经理)均未持有本基金份额。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 注:本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。 §9 开放式基金份额变动 单位:份


基金合同生效日(2015年 4 月16 日)基 金份额总额


991,734,000.00 本报告期期初基金份额总额


62,734,000.00 本报告期基金总申购份额


8,500,000.00 减:本报告期基金总赎回份额


13,500,000.00 本报告期基金拆分变动份额(份额减少 以“-”填列)


- 本报告期期末基金份额总额


57,734,000.00 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议


本报告期内无基金份额持有人大会决议。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


本报告期内,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


本报告期内,无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。


10.4 基金投资策略的改变


本报告期内本基金投资策略未改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本报告期内本基金未更换会计师事务所。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 南方中证500 原材料ETF2018年半年度报告 第 40页 共 42页


10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称 交易单元 数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成交 总额的比例


佣金


占当期佣金


总量的比例


华泰证券 3 18,779,08 0.07 62.34% 1,878.19 62.34% - 银河证券 2 10,744,50 4.51 35.67% 1,074.84 35.67% - 申万宏源 2 599,557.0 0 1.99% 59.95 1.99% - 高华证券 1 - --- - 国泰君安 1 - --- - 东北证券 2 - --- - 瑞银证券 1 - --- - 英大证券 1 - --- - 东兴证券 1 - --- - 东方证券 1 - --- - 招商证券 1 - --- - 注:交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题 的通知》 (证监基金字[2007]48 号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标 准和程序: A:选择标准 1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好; 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市 场走向、个股分析报告和专门研究报告; 3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求; 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果 选择席位: 南方中证500 原材料ETF2018年半年度报告 第 41页 共 42页


1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关 专题提供研究报告和讲座; 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确; 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠 道是否便利、提供的资讯是否充足全面。


10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元


券商名称 债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券 成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


东北证券 ------ 东方证券 ------ 东兴证券 ------ 高华证券 ------ 国泰君安 ------ 华泰证券 ------ 瑞银证券 ------ 申万宏源 19,402.00 20.53% - - - - 银河证券 75,124.20 79.47% - - - - 英大证券 ------ 招商证券 ------ 10.8 其他重大事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 南方基金关于中证 500 原材料指数 交易型开放式指数证券投资基金增 加长城证券为申购赎回代理券商的 公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2018年01月17日 2 中证 500 原材料指数交易型开放式 指数证券投资基金招募说明书(更 新) (2018 年第 1 号) 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2018年05月21日 3 中证 500 原材料指数交易型开放式 指数证券投资基金招募说明书(更 新)摘要(2018 年第1 号) 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2018年05月21日 南方中证500 原材料ETF2018年半年度报告 第 42页 共 42页


§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注:无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 注:无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立中证 500 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金的文件。 2、中证 500原材料指数交易型开放式指数证券投资基金基金合同。 3、中证 500原材料指数交易型开放式指数证券投资基金托管协议。 4、基金管理人业务资格批件、营业执照。 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。 12.2 存放地点 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33层。 12.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com