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500信息(512330)

500信息:2018年半年度报告查看PDF公告

 
 
中证500 信息 技 术 指 数交 易 型 开 放式 指 数
证 券 投 资 基金 2018 年半 年 度 报 告 
 
2018 年06 月30 日


基金管 理人: 南方基金管 理股份有限公司 基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司 送出日 期:2018 年08 月27 日 南方中证 500 信息技术ETF2018 年半年度报告 第 2 页 共 44 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示


基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。





基 金托 管人 中国 农业 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定, 于 2018 年 8 月 22 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。








基 金管 理人 承诺 以诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 , 但 不保证 基金 一定 盈 利 。


基金的 过往业绩 并不 代表其未来表 现。投资 有 风险,投资者 在作出投 资 决策前应仔细 阅读本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。





本 报告 中财 务资 料未 经审计 。


本 报告 期 自2018 年01 月 01 日 起至 06 月30 日 止。





南方中证 500 信息技术ETF2018 年半年度报告 第 3 页 共 44 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重 要提 示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基 金基 本情 况 ................................................................ 5 2.2 基 金产 品说 明 ................................................................ 5 2.3 基 金管 理人 和 基 金托 管人 ...................................................... 5 2.4 信 息披 露方 式 ................................................................ 6 2.5 其 他相 关资 料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标和基金 净值表现 ...................................................6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ...................................................... 6 3.2 基 金净 值表 现 ................................................................ 6 §4 管理人报告 ...................................................................8 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................... 8 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................ 9 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ...................................... 9 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 .............................. 9 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................. 10 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................... 10 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ..................................... 10 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................. 11 §5 托管人报告 .................................................................. 11 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ....................................... 11 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ..... 11 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............. 11 §6 半年度财务会计报告 (未经审计) ............................................... 11 6.1 资 产负 债表 ................................................................. 11 6.2 利 润表 ..................................................................... 13 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................... 14 6.4 报 表附 注 ................................................................... 15 §7 投资组合报告 ................................................................ 32 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ....................................................... 32 7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................... 33 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................. 34 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................. 36 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................... 38 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............... 38 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ......... 38 7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前 五 名贵 金属 投资 明细 ......... 38 南方中证 500 信息技术ETF2018 年半年度报告 第 4 页 共 44 页


7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............... 38 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................. 38 7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................. 38 7.12 投资 组合 报告 附注 .......................................................... 38 §8 基金份额持有人信息 .......................................................... 39 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ......................................... 39 8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ................................................... 39 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................... 40 8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间情 况 ................... 40 §9 开放式基金份额变动 .......................................................... 40 §10 重大事件揭示 ............................................................... 40 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .................................................... 40 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .................... 41 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................. 41 10.4 基金 投资 策略 的改 变 ........................................................ 41 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .......................................... 41 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .......................... 41 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ........................................ 41 10.8 其他 重大 事件 .............................................................. 43 §11 影响投资者决策的其 他重要信息 ............................................... 43 11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ..................... 43 11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .............................................. 43 §12 备查文件目录 ............................................................... 43 12.1 备查 文件 目录 .............................................................. 43 12.2 存放 地点 .................................................................. 44 12.3 查阅 方式 .................................................................. 44 南方中证 500 信息技术ETF2018 年半年度报告 第 5 页 共 44 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称


中证 500 信 息技 术指 数交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金


基金简 称


南方中 证500 信 息技 术 ETF


场内简 称


500 信息


基金主 代码


512330


基金运 作方 式


交易型 开放 式(ETF )


基金合 同生 效日


2015 年6 月29 日


基金管 理人


南方基 金管 理股 份有 限公 司


基金托 管人


中国农 业银 行股 份有 限公 司


报告期 末基 金份 额总 额


165,188,000.00 份


基金合 同存 续期


不定期


基金份 额上 市的 证券 交易 所


上海证 券交 易所


上市日 期


2015 年7 月20 日


注: 本 基金 在交 易所 行情 系 统净值 揭示 等其 他信 息披 露场合 下, 可简 称为 “500 信息ETF”。 2.2 基 金产 品说明 投资目 标


紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。 投资策 略


本基金 为被 动式 指数 基金 , 采用 完全 复制 法 , 按照 成 份股在 标的 指数 中的 基准 权 重构建 指数 化投 资组 合 , 并根据 标的 指数 成份 股及 其权重 的变 化进 行 相应 调整 。 业绩比 较基 准


本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数 。 本基 金标 的指 数为中 证 500 信 息 技术 指数 。 风险收 益特 征


本基金 属股 票基 金 , 风险 与收益 高于 混合 基金 、 债 券基金 与货 币市 场基 金 。 本基 金采用 完全 复制 法跟 踪标 的指数 的表 现 , 具有 与标 的指数 、 以 及标 的指 数所 代表 的股票 市场 相似 的风 险收 益特征 。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目


基金管 理人


基金托 管人


名称


南方基 金管 理股 份有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人


姓名


常克川 贺倩 联系电 话


0755-82763888 010-66060069 电子邮 箱


manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服 务电 话


400-889-8899 95599 传真


0755-82763889 010-68121816 注册地 址


深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六 号免税 商务 大 厦31-33 层 北京东 城区 建国 门内 大 街69 号 办公地 址


深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六 号免税 商务 大 厦31-33 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28 号 凯晨世 贸中 心东 座 F9 邮政编 码


518048 100031 法定代 表人


张海波 周慕冰 注:-


南方中证 500 信息技术ETF2018 年半年度报告 第 6 页 共 44 页


2.4 信 息披 露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称


中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址


http://www.nffund.com 基金半 年度 报告 备置 地点


基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址 2.5 其 他相 关资料 项目


名称


办公地 址


注册登 记机 构


中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号 §3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额 单 位: 人民 币元


3.1.1 期间 数据 和指 标


报告期(2018 年01 月 01 日-2018 年06 月 30 日) 本期已 实现 收益


-2,409,724.75 本期利 润


-17,669,721.10 加权平 均基 金份 额本 期利 润


-0.1207 本期加 权平 均净 值利 润率


-15.24%


本期基 金份 额净 值增 长率


-13.50%


3.1.2 期末 数据 和指 标


报告期 末(2018 年 06 月 30 日) 期末可 供分 配利 润


-48,333,706.51 期末可 供分 配基 金份 额利 润


-0.2926 期末基 金资 产净 值


116,854,293.49 期末基 金份 额净 值


0.7074 3.1.3 累计 期末 指标


报告期 末(2018 年 06 月 30 日) 基金份 额累 计净 值增 长率


-29.26%


注:1. 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益 、 其他 收入( 不含 公允 价 值变动 收益)扣 除相 关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。


2.期末 可供 分配 利润 , 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 (为 期末余 额, 不是 当期 发生 数) 。


3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用, 计入费用 后 实际 收益水 平要低于 所列数 字。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段


份额净 值 增长率 ①


份额净 值 增长率 标 准差②


业绩比 较基 准收益 率③


业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④


①-③


②-④


南方中证 500 信息技术ETF2018 年半年度报告 第 7 页 共 44 页


过去一 个月 -7.15% 2.62% -7.40% 2.63% 0.25% -0.01% 过去三 个月 -17.61% 2.04% -18.26% 2.05% 0.65% -0.01% 过去六 个月 -13.50% 2.10% -14.73% 2.11% 1.23% -0.01% 过 去一 年 -10.92% 1.75% -13.48% 1.75% 2.56% 0.00% 过去三 年 -29.28% 2.04% -43.92% 2.12% 14.64% -0.08% 自基金 合同 生效起 至今 -29.26% 2.04% -41.25% 2.13% 11.99% -0.09% 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 南方中证 500 信息技术ETF2018 年半年度报告 第 8 页 共 44 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验


1998 年3 月6 日 , 经中国 证监会 批准 , 南 方基 金管 理有限 公 司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理 公司正 式成 立, 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。


2018 年 1 月 ,公 司整 体变更 设立 为南 方基 金管 理股份 有限 公司,注 册资 本 金 3 亿元 人民 币。 目前股 权结 构 : 华 泰证 券 股份有 限公 司45% 、 深 圳市 投资控 股有 限公 司30% 、 厦 门国际 信托 有限 公 司15% 及兴 业证 券股 份有 限公 司 10% 。 目前 , 公 司在 北京 、 上海 、 合肥 、 成都 、 深圳 等地 设有 分公 司,在香港和 深圳前海 设 有子公司 —— 南方东英 资 产管理有限公 司(香港 子 公司)和南 方资本管 理有限 公司 (深 圳子 公司 ) 。其中 ,南 方东 英是 境内 基金公 司获 批成 立的 第一 家境外 分支 机构 。


截 至报 告期 末, 南方 基金管 理股 份有 限公 司( 不含子 公司 )管 理资 产规 模近 7,800 亿元 , 旗 下管 理167 只开 放式 基金 ,多个 全国 社保 、基 本养 老保险 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。


4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名


职务


任本基 金 的 基金 经理 (助理 )期 限


证券 从业 年限


说明


任职日 期


离任日 期


孙伟 本基金 基金经 理 2015 年 7 月10 日 - 8 管理学 学士 , 具有 基金 从 业资格 、 金融 分 析师 (CFA ) 资 格 、 注册 会 计师 (CPA)资 格 。 曾任 职于 腾讯 科技 有 限公司 投资 并购 部 、 德勤 华 永 会计 师事 务 所深圳 分所 审计 部。2010 年 2 月加 入南 方 基金 , 历 任运 作 保障部 基金 会计 、 数量 化 投资部 量化 投资 研究员 ;2014 年 12 月至 2015 年5 月 , 担 任南方 恒 生 ETF 的基 金经 理助理 ;2015 年 5 月至2016 年7 月 , 任 南 方500 工业ETF 、 南方 500 原材料 ETF 基金 经理 ;2015 年 7 月至今 ,任 改革 基金 、高 铁基金 、500 信 息基金 经理 ;2016 年 5 月 至今 , 任 南方 创 业板 ETF 、 南方 创业 板ETF 联接基 金经 理 ; 2016 年8 月至 今 , 任500 信息联 接 、 深 成 ETF 、 南方 深成 基金 经理 ;2017 年 3 月至 今 , 任南 方全 指证 券 ETF 联接 、 南 方中 证 全指证 券 ETF 基 金经 理;2017 年 6 月至 今,任 南方 中证 银行 ETF 、南方 银行 联接 基金经 理 ;2018 年2 月至 今 , 任H 股ETF 、 南方 H 股联 接基 金经 理。 注:1. 对基 金的 首任 基金 经 理 , 其 “任 职日 期” 为基 金合同 生效 日 , “离 任日 期”为 根据 公司 决定南方中证 500 信息技术ETF2018 年半年度报告 第 9 页 共 44 页


确定的解聘日 期;对此 后 的非首任基金 经理,“ 任 职日期”和“ 离任日期 ” 分别指根据 公司决定 确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。


2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明


本报告期内, 本基金管 理 人严格遵 守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、 中国证 监会 和《 中 证 500 信息技 术指 数交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 基金 合同》 的规 定, 本 着 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 , 在严格控制风 险的基础 上 ,为基金份 额持有人 谋求最大利益 。本报告 期 内,基金运作 整体合法 合 规,没有损害 基金份额 持 有人利益。 基金的投 资范围 、投 资比 例及 投资 组合符 合有 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况


本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 , 完 善 相应制度及流 程,通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行,公 平对待旗 下管理的所有基金和投资组合。公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分 析 。 本报 告期 内 , 两 两组 合间单 日 、3 日、5 日时 间 窗口内 同向 交易 买入 溢价 率均值 或卖 出溢 价率 均值显 著不 为 0 的情 况不 存在, 并且 交易 占优 比也 没有明 显异 常, 未发 现不 公平对 待各 组合 或 组 合间相 互利 益输 送的 情况 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明


本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边 交 易量均 未超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析


本报告 期中 证500 信 息指 数下 跌 14.73% 。 期 间我们 通过自 建的 指数 化交 易系 统 、 日 内择 时 交 易模型、跟踪 误差归因 分 析系统、ETF 现金流 精算 系统等,将本 基金的跟 踪 误差指标控制 在较好 水平 , 并 通过 严格 的风 险 管理流 程 , 确 保了 本ETF 基金的 安全 运作 。 我们 对 本基金 报告 期内 跟踪 误差归因分 析如下: (1 ) 大额申购赎 回带来的 成份 股权重偏差 ,对此我 们通 过日内择时 交易争 取 跟踪误差最 小化; (2) 报 告期内指数 成份股( 包括 调出指数成 分股)的 长期 停牌,引起 的成份 股 权重偏离及 基金整体 仓位 的偏离; (3 ) 根据指数 半 年度成份股 调整进行 的基 金调仓,事 前我们 制 定了详细的调 仓方案, 在 实施过程中引 入多方校 验 机制防范风险 发生,将 跟 踪误差控制 在理想范 围内。 南方中证 500 信息技术ETF2018 年半年度报告 第 10 页 共 44 页


4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现


本基金 本报 告期 取得 了超 越业绩 基 准1.23% 的 跟踪 正偏离 ,较 为理 想地 实现 了投资 目标 。


截 至报 告期 末, 本基 金份额 净值 为 0.7074 元 , 报告期 内份 额净 值增 长率 为-13.50% ,同 期业 绩基准 增长 率为-14.73% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望


今 年以来市场 波动较大 有 内外两方面原 因:内部 主 要矛盾在于经 济增长和 金 融风险释放的 预 期,外部重要 因素在于 中 美贸易摩擦升 级和人民 币 汇率贬值。我 们认为, 经 济自身仍将 保持良好 的增长韧性, 且管理层 在 财政和货币政 策上会有 适 当的预调微调 ;人民币 汇 率下行压力 有限,中 美贸易 摩擦 常态 化仍 然是 未来较 长时 间需 要关 注的 重要变 量 。 在“ 新结 构市 场”以 及“ 新增 资 金 机构化 ”的 大背 景下 , 预 计基本 面优 秀和 估值 具有 安全边 际的 公司 将继 续受 到投资 者青 睐 。 中证 500 一 级行 业指 数系 列于13 年 11 月 发布 ,500 信息 指数是 其中 成长 性良 好 、 历史表 现优 秀的 行业 指数 , 兼具 中证500 的中 盘蓝筹 属性 和信 息技 术行 业的新 兴成 长特 性 。 自 15 年6 月 高点 至本 报告 期末,指数估 值已跌去 近 八成,最新市 盈率已逼 近 历史最低水平 。展望后 市 ,500 信息 指数有 望 在估值 及业 绩间 找到 新的 平衡点 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明


根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定,本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相 关规定和基金 合同关于 估 值的约定,对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金管理人 已制定基 金估值和份额 净值计价 的 业务管理制度 ,明确基 金 估值的程序和 技术;建 立 了估值委员 会,组成 人员包括副总 经理 、督 察 长、权益研究 部总经理 、 指数投资部总 经理、现 金 投资部总经 理、风险 管理部总经理 及运作保 障 部总经理等。 本基金管 理 人使用可靠的 估值业务 系 统,估值人 员熟悉各 类投资品种的 估值原则 和 具体估值程序 。估值流 程 中包含风险监 测、控制 和 报告机制。 基金管理 人改变估值技 术,导致 基 金资产净值的 变化在 0.25% 以上的,对所 采用的相 关 估值技术、假 设及 输入值的适当 性咨询会 计 师事务所的专 业意见。 本 基金托管人根 据法律法 规 要求履行估 值及净值 计算的复核责 任。定价 服 务机构按照商 业合同约 定 提供定价服务 。基金经 理 可参与估值 原则和方 法的讨 论 , 但 不参 与估 值 价格的 最终 决策 。 本报 告 期内 , 参 与估 值流 程各 方 之间无 重大 利益 冲 突。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明


本基金 合同 约定 , 当 基金 份额净 值增 长率 超过 标的 指数同 期增 长率 达 到1% 以 上时 , 可进 行收 益分配。基金 份额净值 增 长率为收益评 价日基金 份 额净值与基金 上市前一 日 基金份额净 值之比减 去 1 乘以 100% (期 间如 发 生基金 份额 折算 ,则 以基 金份额 折算 日为 初始 日重 新计算 ) ; 标的 指数 同期增 长率 为收 益评 价日 标的指 数收 盘值 与基 金上 市前一 日标 的指 数收 盘值 之比减 去1 乘以100%南方中证 500 信息技术ETF2018 年半年度报告 第 11 页 共 44 页


(期间 如发 生基 金份 额折 算 , 则 以基 金份 额折 算日 为初始 日重 新计 算 ) ; 本 基 金以使 收益 分配 后基 金份额净值增 长率尽可 能 贴近标的指数 同期增长 率 为原则进行收 益分配。 基 于本基金的 性质和特 点,本基金收 益分配不 须 以弥补浮动亏 损为前提 , 收益分配后有 可能使除 息 后的基金份 额净值低 于面值 ; 在符 合有 关基 金 分红条 件的 前提 下 , 本 基 金每年 收益 分配 次数 最多 为12 次 , 基金 份额 每 次基金 收益 分配 比例 由基 金管理 人根 据上 述原 则确 定,若 《基 金合 同》 生效 不满 3 个月 可不 进 行 收益分配;本 基金收益 分 配采取现金分 红方式; 每 一基金份额享 有同等分 配 权;法律法 规或监管 机关另 有规 定的 , 从其 规 定 。 根据 上述 分配 原则 以 及基金 的实 际运 作情 况 , 本报告 期本 基金 未有 分配事 项。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明


无。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明


在托管本基金 的过程中 , 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金 法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定,对本 基金基金 管 理人 —南方 基金管理 股份有 限公 司2018 年1 月 1 日至 2018 年6 月30 日基金 的投 资运 作 , 进行 了认真 、 独 立的 会计 核 算和必 要的 投资 监督 , 认 真履行 了托 管人 的义 务 , 没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行 为 。 5.2 托 管人 对报告 期 内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明


本托管人认为 ,南方基 金 管理股份有限 公司在本 基 金的投资运作 、基金资 产 净值的计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题上 ,不存在 损 害基金份额 持有人利 益的行为;在 报告期内 , 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 , 在各重要方 面的运作 严格按 照基 金合 同的 规定 进行。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见


本托管人认为 ,南方基 金 管理股份有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管 理办法》及其 他相关法 律 法规的 规定, 基金管理 人 所编制和披露 的本基金 半 年度报告中 的财务指 标、净值表现 、收益分 配 情况、财务会 计报告、 投 资组合报告等 信息真实 、 准确、完整 ,未发现 有损害 基金 持有 人利 益的 行为。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 中证 500 信息 技术指 数交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金


南方中证 500 信息技术ETF2018 年半年度报告 第 12 页 共 44 页


报告截 止日 :2018 年6 月30 日 单位: 人民 币元


资 产


附注号


本期末


2018 年 6 月 30 日 上年度末


2017 年12 月 31 日


资 产:





银行存 款


6.4.7.1


1,077,457.94 433,290.79 结算备 付金


28,251.17 63,540.53 存出保 证金


18,715.52 23,840.38 交易性 金融 资产


6.4.7.2


115,209,473.51 100,728,235.64 其中: 股票 投资


115,209,473.51 100,715,335.64 基金投 资


- - 债券投 资


- 12,900.00 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


6.4.7.3


- - 买入返 售金 融资 产


6.4.7.4


- - 应收证 券清 算款


909,392.40 63,786.93 应收利 息


6.4.7.5


216.97 120.68 应收股 利


- - 应收申 购款


- - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


6.4.7.6


- - 资产总 计


117,243,507.51 101,312,814.95 负债和所有者权益


附注号


本期末


2018 年 6 月 30 日 上年度末


2017 年12 月 31 日


负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负债


6.4.7.3


- - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


67,547.79 37,966.00 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


48,279.06 45,648.26 应付托 管费


9,655.81 9,129.66 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用


6.4.7.7


5,577.14 8,173.41 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


6.4.7.8


258,154.22 470,213.56 负债合 计


389,214.02 571,130.89 所有者权益:





南方中证 500 信息技术ETF2018 年半年度报告 第 13 页 共 44 页


实收基 金


6.4.7.9


165,188,000.00 123,188,000.00 未分配 利润


6.4.7.10


-48,333,706.51 -22,446,315.94 所有者 权益 合计


116,854,293.49 100,741,684.06 负债和 所有 者权 益总 计


117,243,507.51 101,312,814.95 注: 报告 截止 日2018 年6 月 30 日 , 基 金份 额净 值0.7074 元 , 基金 份额 总 额165,188,000.00 份。 6.2 利 润表 会计主 体: 中证 500 信息 技术指 数交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 本报告 期:2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日 单位: 人民 币元


项 目


附注号


本期


2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月30 日


上年度 可比 期间


2017 年 1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日


一、收 入


-17,056,823.15 -1,905,187.70 1.利息 收入


3,985.98 4,314.34 其中: 存款 利息 收入


6.4.7.11


3,983.90 4,314.34 债券利 息收 入


2.08 - 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)


-1,923,096.08 -1,830,207.85 其中: 股票 投资 收益


6.4.7.12


-2,476,779.27 -2,427,844.13 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


6.4.7.13


843.68 - 资产支 持证 券投 资收 益


6.4.7.13.5


- - 贵金属 投资 收益


6.4.7.14


- - 衍生工 具收 益


6.4.7.15


- - 股利收 益


6.4.7.16


552,839.51 597,636.28 3.公允 价值 变动 收益(损 失 以 “-” 号 填 列)


6.4.7.17


-15,259,996.35 -126,008.89 4.汇兑 收益(损 失以 “-” 号填列)


-


-


5.其他 收入(损 失以 “-” 号填列)


6.4.7.18


122,283.30 46,714.70 减:二 、费 用


612,897.95 731,946.49 1.管 理人 报酬


6.4.10.2.1


285,845.97 367,052.74 2.托 管费


6.4.10.2.2


57,169.23 73,410.55 3.销 售服 务费


6.4.10.2.3


- - 4.交 易费 用


6.4.7.19


43,257.41 59,752.17 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.税 金及 附加


- - 7.其 他费 用


6.4.7.20


226,625.34 231,731.03 三、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ” 号 填列)


-17,669,721.10 -2,637,134.19 减:所 得税 费用


- - 南方中证 500 信息技术ETF2018 年半年度报告 第 14 页 共 44 页


四、净 利润 (净 亏损 以“- ”号填 列)


-17,669,721.10 -2,637,134.19 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 中 证500 信息 技术指 数交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 本报告 期:2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日 单位: 人民 币元


项目


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日 实收基 金


未分配 利润


所有者 权益 合计


一、期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 123,188,000.00 -22,446,315.94 100,741,684.06 二 、 本期 经营 活动 产 生的基 金 净值 变动 数 (本期 利润 )


- -17,669,721.10


-17,669,721.10 三 、 本期 基金 份额 交 易产生 的 基金 净值 变 动数


(净值 减少 以“-” 号填 列 )


42,000,000.00 -8,217,669.47 33,782,330.53 其中:1.基 金申 购款


48,500,000.00 -9,468,594.56 39,031,405.44 2.基金 赎回 款


-6,500,000.00 1,250,925.09 -5,249,074.91 四 、 本期 向基 金份 额 持有人 分 配利 润产 生 的基金 净值 变动 ( 净值 减 少以 “- ” 号 填列)


- - - 五、期 末所 有者 权益 (基 金净值 )


165,188,000.00 -48,333,706.51 116,854,293.49 项目


上年度 可比 期间


2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日


实收基 金


未分配 利润


所有者 权益 合计


一、期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 183,188,000.00 -34,953,658.07 148,234,341.93 二 、 本期 经营 活动 产 生的基 金 净值 变动 数 (本期 利润 )


- -2,637,134.19


-2,637,134.19 三 、 本期 基金 份额 交 易产生 的 基金 净值 变 动数


(净值 减少 以“-” 号填 列 )


-5,000,000.00 910,050.53 -4,089,949.47 其中:1.基 金申 购款


17,500,000.00 -3,516,363.89 13,983,636.11 2.基金 赎回 款


-22,500,000.00 4,426,414.42 -18,073,585.58 四 、 本期 向基 金份 额 持有人 分 配利 润产 生 的基金 净值 变动 ( 净值 减 少以 “- ” 号 填列)


- - - 五、期 末所 有者 权益 (基 金净值 )


178,188,000.00 -36,680,741.73 141,507,258.27 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。


本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 :





杨小松


徐超


徐超


基金管 理人 负责 人


主管会 计工 作负 责人


会计机 构负 责人


南方中证 500 信息技术ETF2018 年半年度报告 第 15 页 共 44 页


6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 中证 500 信 息技 术指 数交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金( 以下 简称 “本 基金 ”)经中 国证 券监 督管理 委员 会( 以下 简称 “ 中国证 监会 ”) 证监 许可[2014]408 号《 关于 核准 中 证 500 信息 技术 指 数交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金募 集的 批复 》 和 证券基 金机 构监 管部 部函[2015]1170 号 《 关于 中证 500 信 息技 术指 数交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金延 期募 集备 案的 回函 》核准 ,由 南方 基 金 管理有 限公 司( 原南 方基 金 管理有 限公 司 , 已于2018 年 1 月 4 日 办理 完成 工商 变更登 记) 依照 《中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 和《 中 证 500 信息 技术指 数交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 基 金 合同》负责公 开募集。 本 基金为 契约型 的交易型 开 放式基金,存 续期限不 定 ,首次设立 募集共募 集人民 币272,188,000.00 元 , 业 经普 华永 道中 天会 计 师事务 所( 特殊 普通 合伙) 普华永 道中 天验 字 (2015) 第768 号 验资 报告 予以验 证 。 经向 中国 证监 会备案 , 《 中证 500 信息 技 术指数 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2015 年 6 月 29 日 正式生 效, 基金 合同 生效 日的基 金份 额总 额 为 272,188,000.00 份 。 本基 金的基 金管 理人 为南 方基 金管理 股份 有限 公司 , 基 金托管 人为 中国 农 业 银行股 份有 限公 司。 经 上 海 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 上 交 所 ”) 自 律 监 管 决 定 书[2015]298 号 审 核 同 意 , 本 基 金 272,188,000.00 份 基金 份 额于 2015 年7 月 20 日在 上交所 挂牌 交易 。 根 据 《 中华人 民共 和国 证券 投资基 金法 》 和 《中 证500 信息技 术指 数交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 基金 合同 》 的 有关 规定, 本基金 的投 资目 标是 紧密 跟踪标 的指 数中 证 500 信 息技术 指数 ,追 求跟 踪偏 离度和 跟踪 误差 最 小 化 ; 主要 投资 范围 为标 的 指数成 份股 、 备选 成份 股 ; 此 外 , 本 基金 可少 量投 资于非 成份 股( 包含 中 小板 、 创 业板 及其 他经 中 国证监 会核 准发 行的 股票) 、 衍生工 具( 权证 、 股 指期 货等) 、 债券 资产( 国 债、金融债、 企业债、 公 司债 、次级债 、可转换 债 券、分离交易 可转债、 央 行票据、中 期票据、 短期融 资券 等) 、 资产 支持 证券 、 债券 回购 、 银行 存 款等固 定收 益类 资产 、 现 金资产 、 货 币市 场工 具以及中国 证监会允 许基 金投资的其 他金融工 具(但 须符合中国 证监会的 相关 规定)。本基 金投资 于标的指数成 份股、备 选 成份股的资产 比例不低 于 基金资产净值 的 95% ,且 不低于非现金 基金资 产的 80% 。 在正 常市 场情 况下, 力争 控制 本基 金日 均跟踪 偏离 度的 绝对 值不 超过 0.1% ,年 跟踪 误 差不超 过 2% 。 本基 金的 业 绩比较 基准 为中 证 500 信 息技术 指数 。


本 基金 的基 金管 理人 南方基 金管 理股 份有 限 公 司以本 基金 为目 标 ETF ,于 2016 年 8 月 17 日 募集成立了南 方中证 500 信息技术指数 交易型开 放 式指数证券投 资基金发 起 式联接基金(以 下简 称“南 方中 证500 信 息技 术 ETF 联接 基金 ”) 。 南方 中证 500 信 息技 术ETF 联 接基金 为契 约型 开 放南方中证 500 信息技术ETF2018 年半年度报告 第 16 页 共 44 页


式基金 ,投 资目 标与 本基 金类似 ,将 绝大 多数 基金 资产投 资于 本基 金。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称“ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称 “中国 基金 业协 会”)颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 中证500 信息技 术指 数交 易型 开放式指数证 券投资基 金 基金合同》和 在财务报 表 附注所列示的 中国证监 会 、中国基金 业协会发 布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 。




















本 财务 报表 以持 续经 营为基 础编 制。





6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基 金 2018 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ,真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2018 年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2018 年 半年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。


6.4.5 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。


6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36 号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开 营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的 补充通知 》 、财 税[2016]140 号《关于明 确金融房 地 产开发教育辅 助服务等 增 值税政策的通 知 》 、 财税[2017]2 号 《 关于 资管 产品增 值税 政策 有关 问题 的补充 通知 》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品增值税有关 问题的通 知》 、财税[2017]90 号《关 于 租入固定资产 进项税额 抵 扣等增值税政 策的 通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作 , 主要 税项 列示如 下:


(a) 资 管产 品运 营过 程 中发生 的增 值税 应税 行为 , 以资 管产 品管 理人 为增 值税纳 税人 。 资 管产 品管理 人运 营资 管产 品过 程中发 生的 增值 税应 税行 为 , 暂 适用 简易 计税 方法 , 按 照3% 的征 收率 缴 纳增值 税 。 对 资管 产品 在2018 年1 月1 日 前运 营过 程中发 生的 增值 税应 税行 为 , 未缴 纳增 值税 的 , 不再缴 纳; 已缴 纳增 值税 的,已 纳税 额从 资管 产品 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。 南方中证 500 信息技术ETF2018 年半年度报告 第 17 页 共 44 页


对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税, 对 国债、地方 政府债以 及金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税 。 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 , 以 2018 年 1 月 1 日起 产生 的利 息 及利息 性质 的收 入为 销售 额。资 管产 品管 理人 运营 资管产 品转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 基 金、非 货物 期货 ,可 以选 择按照 实际 买入 价计 算销 售额, 或者 以 2017 年最后 一个 交易 日的 基金 份额净 值、 非货 物期 货结 算价格 作为 买入 价计 算销 售额。


(b) 对 基金 从证 券市 场 中取得 的收 入 , 包 括买 卖 股票 、 债 券的 差价 收入 , 股票的 股息 、 红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。


(c) 对 基金 取得 的企 业 债券利 息收 入 , 应由 发行 债券的 企业 在向 基金 支付 利息时 代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的, 其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ,暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额 ; 持 股 期限超 过 1 年的 , 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售 股, 解禁后取得的 股息、红 利 收入,按照上 述规定计 算 纳税,持股时 间自解禁 日 起计算;解 禁前取得 的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得 税。


(d) 基 金卖 出股 票按0.1% 的 税率 缴纳 股票 交易 印 花税, 买入 股票 不征 收股 票交易 印花 税。


(e) 本 基金 的城 市维 护 建设税 、 教 育费 附加 和地 方 教育费 附加 等税 费按 照实 际缴纳 增值 税额 的 适用比 例计 算缴 纳。 6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元


项目


本期末


2018 年6 月30 日 活期存 款


1,077,457.94 定期存 款


- 其中: 存款 期 限1 个 月以 内


- 存款期 限1-3 个月


- 存款期 限3 个月 及以 上


- 其他存 款


- 合计


1,077,457.94 6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元


项目


本期末


2018 年 6 月 30 日


南方中证 500 信息技术ETF2018 年半年度报告 第 18 页 共 44 页


成本


公允价 值


公允价 值变 动


股票


138,108,404.23 115,209,473.51 -22,898,930.72 贵金属 投资-金 交所 黄金 合 约


- - - 债券


交易所 市场


- - - 银行间 市场


- - - 合计


- - - 资产支 持证 券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


138,108,404.23 115,209,473.51 -22,898,930.72 注: 于2018 年6 月 30 日 , 股票投 资的 公允 价值 和公 允价值 变动 包含 的可 退替 代 款的 估值 增值 为 零 (2017 年 12 月 31 日 :同) 。 6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 注:无。


6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 注:无。


6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 注:无。


6.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元


项目


本期末


2018 年6 月30 日


应收活 期存 款利 息


197.98 应收定 期存 款利 息


- 应收其 他存 款利 息


- 应收结 算备 付金 利息


11.43 应收债 券利 息


- 应收资 产支 持证 券利 息


- 应收买 入返 售证 券利 息


- 应收申 购款 利息


- 应收黄 金合 约拆 借孳 息


- 其他


7.56 合计


216.97 南方中证 500 信息技术ETF2018 年半年度报告 第 19 页 共 44 页


6.4.7.6 其 他资 产 注:无。 6.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元


项目


本期末


2018 年6 月30 日 交易所 市场 应付 交易 费用


5,577.14 银行间 市场 应付 交易 费用


- 合计


5,577.14 6.4.7.8 其 他负 债 单位: 人民 币元


项目


本期末


2018 年6 月30 日


应付券 商交 易单 元保 证金


- 应付赎 回费


- 应退替 代款 1,301.07 预提费 用 205,299.25 应付指 数使 用费 10,000.00 可退替 代款 41,553.90 合计


258,154.22 注:1. 应退 替代 款指 投资 者 采用可 以现 金替 代方 式申 购本基 金时 , 替 代价 格与 实 际买入 成本 或强 制 退款成 本之 差乘 以替 代数 量的金 额。 2.可退替代款 指投资者 采 用可以现金替 代方式申 购 本基金时,替 代价格与 该 替代证券市 价之差乘 以替代 数量 的金 额。 6.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元


项目


本期


2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日


基金份 额( 份)


账面金 额


上年度 末 123,188,000.00


123,188,000.00 本期申 购


48,500,000.00


48,500,000.00


本期赎 回( 以“-” 号填 列 )


-6,500,000.00


-6,500,000.00


- 基金 拆分/份 额折 算前


-


-


基金拆 分/ 份额 折算 调整


-


-


本期申 购


-


-


本期赎 回( 以“-” 号填 列 )


-


-


本期末


165,188,000.00


165,188,000.00


注: 申 购含 红利 再投 、转 换 入份额 ,赎 回含 转换 出份 额。


南方中证 500 信息技术ETF2018 年半年度报告 第 20 页 共 44 页


6.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元


项目


已实现 部分


未实现 部分


未分配 利润 合计


上年度 末 606,096.92 -23,052,412.86 -22,446,315.94 本期利 润


-2,409,724.75 -15,259,996.35 -17,669,721.10


本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的变 动数


341,382.99 -8,559,052.46 -8,217,669.47 其中: 基金 申购 款


399,396.02 -9,867,990.58 -9,468,594.56 基金赎 回款


-58,013.03 1,308,938.12 1,250,925.09 本期已 分配 利润


- - - 本期末


-1,462,244.84 -46,871,461.67 -48,333,706.51 6.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元


项目


本期


2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日


活期存 款利 息收 入


3,074.69 定期存 款利 息收 入


- 其他存 款利 息收 入


- 结算备 付金 利息 收入


692.15 其他


217.06 合计


3,983.90 6.4.7.12 股 票投 资收益 6.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成


单位: 人民 币元


项目


本期


2018年1月1 日 至 2018 年6 月30日 股票 投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入


-2,519,028.43 股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入


42,249.16 股票投 资收 益—— 申 购差 价收入


- 合计


-2,476,779.27 6.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入


单位: 人民 币元


项目


本期


2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月30 日


南方中证 500 信息技术ETF2018 年半年度报告 第 21 页 共 44 页


卖出股 票成 交总 额


28,070,062.21


减:卖 出股 票成 本总 额


30,589,090.64


买卖股 票差 价收 入


-2,519,028.43


6.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入


单位 : 人民 币元


项目


本期


2018年1月1 日 至 2018 年6 月30日 赎回基 金份 额对 价总 额


5,249,074.91 减:现 金支 付赎 回款 总额


3,841,386.91 减:赎 回股 票成 本总 额


1,365,438.84 赎回差 价收 入


42,249.16 6.4.7.12.4 股 票投 资收益 —— 申购差 价收 入


注:无。 6.4.7.13 债 券投 资收益 单位: 人民 币元


项目


本期


2018年1月1 日 至 2018 年6 月30日


卖出债 券( 、债 转股 及债 券到期 兑付 )成 交总 额


13,747.20 减:卖 出债 券( 、债 转股 及债券 到期 兑付 )成 本总 额


12,900.00 减:应 收利 息总 额


3.52 买卖债 券差 价收 入


843.68 6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益 注:无。


6.4.7.14 贵 金属 投资收 益 注:无。


6.4.7.15 衍 生工 具收益 注:无。


6.4.7.16 股 利收 益 单位: 人民 币元


项目


本期


2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月30 日


南方中证 500 信息技术ETF2018 年半年度报告 第 22 页 共 44 页


股票投 资产 生的 股利 收益


552,839.51 基金投 资产 生的 股利 收益


- 合计


552,839.51 6.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元


项目名 称


本期


2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日


1.交易 性金 融资 产


-15,259,996.35 股票投 资


-15,259,996.35 债券投 资


- 资产支 持证 券投 资


- 基金投 资


- 贵金属 投资


- 其他


- 2.衍生 工具


- 权证投 资


- 3.其他


- 减: 应税 金融 商品 公允 价值 变动产 生的 预估 增值 税


- 合计


-15,259,996.35 注: 本 基金2018 年6 月30 日公允 价值 变动 收益 —股 票投资 中包 括可 退替 代款 产生的 公允 价值 变 动 收益为 零(2017 年 12 月 31 日: 同) 。 6.4.7.18 其 他收 入 单位: 人民 币元


项目


本期


2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月30 日


基金赎 回费 收入


- 替代损 益


122,283.30 合计


122,283.30 注: 本 基金 场内 部分 的赎 回 费率 为0.50% , 场外 部分 的 赎回费 率按 持有 期间 递减 , 不低 于赎 回费 总 额的25% 归 入基 金资 产。 6.4.7.19 交 易费 用 单位: 人民 币元


项目


本期


2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日 交易所 市场 交易 费用


43,257.41 银行间 市场 交易 费用


- 合计


43,257.41 南方中证 500 信息技术ETF2018 年半年度报告 第 23 页 共 44 页


6.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元


项目


本期


2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日


审计费 用


26,778.95 信息披 露费


148,767.52 指数使 用费 20,000.00 银行费 用 1,326.09 上市费 29,752.78 合计


226,625.34 注: 指 数使 用费 为支 付标 的 指数供 应商 的标 的指 数许 可使用 费 , 按前 一日 基金 资产净 值 的 0.03% 的 年费率计提 ,逐日累 计, 按季支付, 标的指数 许可 使用费的收 取下限为 每季 度(自然季度) 人民币 10,000 元 ,计 费期 间不 足 一季度 的, 根据 实际 天数 按比例 计算 。 6.4.7.21 分 部报 告 无。 6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 无。 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况


本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方


关联方 名称


与本基 金的 关系


南方基 金管 理股 份有 限公 司(“ 南方 基金 ”) 基金管 理人 中国农 业银 行股 份有 限公 司(“ 中国 农业 银行 ”) 基金托 管人 华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 注:1. 下述 关联 交易 均在 正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 2.根据 《南 方基 金管 理有 限公司 法定 名称 变更 的公 告》 , 公司 名称 由“ 南方 基 金管理 有限 公司 ”变 更为“ 南方 基金 管理 股份 有限公 司” ,公 司股 权结 构等事 项未 发生 变化 ,并 已于 2018 年 1 月 4 日在深 圳市 市场 监督 管理 局完成 相应 变更 登记 手续 。 6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 南方中证 500 信息技术ETF2018 年半年度报告 第 24 页 共 44 页


6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.10.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元


关联方 名称


本期


2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月30 日


上年度 可比 期间


2017年1月1 日 至 2017 年6 月30日


成交金 额


占当期 股票


成交总 额的 比例 (%)


成交金 额


占当期 股票


成交总 额的 比例 (%)


华泰证 券 44,346,675.58 55.08 50,604,413.42 60.18


6.4.10.1.2 债 券交 易 注: 无。 6.4.10.1.3 债 券回 购交易 注: 无。 6.4.10.1.4 权 证交 易 注:无。 6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 金额单 位: 人民 币元


关联方 名称


本期


2018年1月1 日 至 2018 年6 月30日 当期


佣金


占当期 佣金 总量的 比例 (%)


期末应 付佣 金余额


占期末 应付 佣金 总额 的比 例 (%)


华泰证 券 4,431.36 55.06


4,199.95 75.31


关联方 名称


上年度 可比 期间


2017年1月1 日 至 2017 年6 月30日 当期


佣金


占当期 佣金 总量的 比例 (%)


期末应 付佣 金余额


占期末 应付 佣金 总额 的比 例 (%)


华泰证 券 5,061.60 60.18


4,930.03 70.35


注:1. 上 述佣 金参 考市 场价 格经本 基金 的基 金管 理人 与对方 协商 确定 。 2.该类佣金协 议的服务 范 围还包括佣金 收取方为 本 基金提供的证 券投资研 究 成果和市场 信息服务南方中证 500 信息技术ETF2018 年半年度报告 第 25 页 共 44 页


等。


6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费


单位 : 人 民币 元


项目


本期


2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日


上年度 可比 期间


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日


当期发 生的 基金 应支 付的 管理费


285,845.97 367,052.74 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费


-


-


注: 支 付基 金管 理人 南方 基 金的管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值0.50% 的年 费率计 提, 逐日 累计 至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 0.50% / 当年 天数 。 6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元


项目


本期


2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日


上年度 可比 期间


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日


当期发 生的 基金 应支 付的 托管费


57,169.23 73,410.55 注: 支 付基 金托 管人 中国 农 业银行 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值0.10% 的年 费率计 提 , 逐日 累计 至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当 年天数 。 6.4.10.2.3 销 售服 务费 注:无。


6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注: 无。


6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固 有 资金投 资本 基金的 情况 注:无。 6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 份额单 位: 份


南方中证 500 信息技术ETF2018 年半年度报告 第 26 页 共 44 页


关联方 名称


本期末


2018 年6 月30 日


上年度 末


2017 年12月31日


持有的


基金份 额


持有的 基金 份额


占基金 总份 额的 比 例(% )


持有的


基金份 额


持有的 基金 份额


占基金 总份 额的 比例 (% )


南 方 中 证500 信 息 技 术 指 数ETF 联接基 金


132,510,000.00


80.22


101,010,000.00


82.00


注: 南 方中证500 信 息技术ETF 联接 基 金 投资 本基 金相 关的费 用按 基金 合同 和更 新的招 募说 明书 的 有关规 定以 及与 券商 约定 的席位 佣金 费率 支付 。


6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入


单位 :人 民币 元


关联方 名称


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日


上年度 可比 期间


2017 年1月1 日 至 2017 年6 月30日


期末余 额


当期利 息收 入


期末余 额


当期利 息收 入


中国农业银行股 份有限 公司


1,077,457.94


3,074.69


823,945.29


3,377.50


注: 本 基金 由基 金托 管 人 中 国农业 银行 保管 的银 行存 款,按 银行 约定 利率 计息 。 6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:无。 6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 无。 6.4.11 利 润分 配情况 注:无。 6.4.12 期末(2018 年 06 月 30 日) 本基 金持 有的流通 受限 证券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:无。 6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人 民币 元


股票代 码


股票 名称


停牌日 期


停牌 原因


期末


估值单 价


复牌 日期


复牌


开盘单 价


数量 (股)


期末


成本总 额


期末


估值总 额


备注


300324 旋极 信息 2018-05-30 重大 事项 9.49 - - 177,367 2,225,284.77 1,683,212.83 - 600751 天海 投资 2018-01-12 重大 事项 6.49 - - 195,600 1,158,736.60 1,269,444.00 - 南方中证 500 信息技术ETF2018 年半年度报告 第 27 页 共 44 页


注: 本 基金 截 至 2017 年 12 月 31 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌 的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。 6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 注:无。


6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 无。 6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金 是指 数型 基金 ,紧 密跟踪 中 证 500 信息 技术 指数, 具有 与标 的指 数以 及标的 指数 所 代 表的股票市场 相似的风 险 收益特征,属 于证券投 资 基金中风险较 高、收益 较 高的品种。 本基金以 标的指 数成 份股 、备 选成 份股为 主要 投资 对象 。本 基金采 用完 全复 制法 ,跟 踪中 证 500 信息 技 术 指数,以完全 按照标的 指 数成份股组成 及其权重 构 建基金股票投 资组合为 原 则,进行被 动式指数 化投资。股票 在投资组 合 中的权重原则 上根据标 的 指数成份股及 其权重的 变 动而进行相 应调整。 但在因特殊 情况(如流 动性 不 足等)导致 无法获得 足够 数量的股票 时,基金 管理 人将搭配使 用其他 合理方 法进 行适 当的 替代 ,力求 与标 的指 数的 跟踪 偏离度 与跟 踪误 差的 最小 化。


本基金 的基金管 理人 奉行全面风险 管理体系 的 建设,建立了 以风险控 制 委员会为核心 的、由 督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体 系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会,负责 制定风险 管 理的宏观政 策,审议 通过风险控制 的总体措 施 等;在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ,讨论和 制 定公司日常 经营过程 中风险防范和 控制措施 ; 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责,协 调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估, 督 察长负责组 织指导监 察稽核 工作 。


本基金 的基金管 理人 对于金融工具 的风险管 理 方法主要是通 过定性分 析 和定量分析的 方法去 估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风 险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工 具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日常 的量 化 报告 , 确 定风 险损 失的 限 度和相 应置 信程 度 , 及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和 评 估 , 并 通 过相应 决策 , 将风 险控 制 在可承 受的 范围 内 。 南方中证 500 信息技术ETF2018 年半年度报告 第 28 页 共 44 页


6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。


本基金 的基金管 理人 在交易前对交 易对手的 资 信状况进行了 充分的评 估 。本基金的银 行存款 存放在本基金 的托管行 中 国农业银行, 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所 进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算, 违约风险 可能性很小; 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对 手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限 制以控 制相 应的 信用 风险 。


本基金 的基金管 理人 建立了信用风 险管理流 程 ,通过对投资 品种信用 等 级评估来控制 证券发 行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主,外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主 要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ,以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此 外,本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ,通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比 例及占 发行 量的 比例 进行 控制, 通过 分散 化投 资以 分散信 用风 险。


于 2018 年 6 月 30 日 ,本基 金未 持有 的除 国债 、央行 票据 和政 策性 金融 债以外 的债 券(2017 年12 月31 日:0.01%) 。 6.4.13.3 流 动性 风险


流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性 风险来自调整 基金投资 组 合时,由于部 分成份股 流 动性差,导致 本基金难 以 及时完成组 合调整, 或承受 较大 市场 冲击 成本 ,从而 造成 基金 投资 组合 收益偏 离标 的指 数收 益的 风险。


于 2018 年 6 月 30 日 ,本基 金所 承担 的全 部金 融负债 的合 约约 定到 期日 均为一 个月 以内 且 不 计息, 本基 金赎 回基 金份 额采用 一篮 子股 票形 式, 流动性 风险 相对 较低 。 6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析 本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及 《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要 求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理,通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中 度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行 持续的 监测 和分 析。


本基金 所持部分 证券 在证券交易所 上市,其 余 亦可在银行间 同业市场 交 易,部分基金 资产流 通暂时受限制 不能自由 转 让的情况参见 附注。此 外 ,本基金可通 过卖出回 购 金融资产方 式借入短 期资金应对流 动性需求 , 其上限一般不 超过基金 持 有的债券投资 的公允价 值 。本基金主 动投资于南方中证 500 信息技术ETF2018 年半年度报告 第 29 页 共 44 页


流动性 受限 资产 的市 值合 计不得 超过 基金 资产 净值 的15% 。


同时, 本基金的 基金 管理人通过合 理分散逆 回 购交易的到期 日与交易 对 手的集中度; 按照穿 透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理, 以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易 的流动性风险 和交易对 手 风险。此外, 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度: 根据质押品的 资质确 定 质 押率水平;持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允 价值计算足额 ;并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购 交易时 ,可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。 综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施,本基 金 在本报告期 内流动性 情况良 好。


注:流 动性受限 资产 的计算口径见 《公开募 集 开放式证券投 资基金流 动 性风险管理规 定》第 四十条 。 6.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险 , 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 6.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。


本基金 的基金管 理人 定期对本基金 面临的利 率 敏感性缺口进 行监控, 并 通过调整投资 组合的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。


本基金 持有及承 担的 大部分金融资 产和金融 负 债不计息,因 此本基金 的 收入及经营活 动的现 金流量在很大 程度上独 立 于 市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算 备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元


本期末


2018 年 6 月30 日


1 年以 内


1-5 年


5 年以 上


不计息


合计


资产








银行存 款 1,077,457.94 - - - 1,077,457.94 结算备 付金 28,251.17 - - - 28,251.17 南方中证 500 信息技术ETF2018 年半年度报告 第 30 页 共 44 页


存出保 证金 18,715.52 - - - 18,715.52 交易性 金融 资产 - - - 115,209,473.51 115,209,473.51 买入返 售金 融资 产 - - - - - 应收利 息 - - - 216.97 216.97 应收股 利 - - - - - 应收申 购款 - - - - - 应收证 券清 算款 - - - 909,392.40 909,392.40 其他资 产 - - - - - 资产总 计


1,124,424.63 - - 116,119,082.88 117,243,507.51 负债








应付赎 回款 - - - - - 应付管 理人 报酬 - - - 48,279.06 48,279.06 应付托 管费 - - - 9,655.81 9,655.81 应付证 券清 算款 - - - 67,547.79 67,547.79 卖出回 购金 融资 产 款 - - - - - 应付销 售服 务费 - - - - - 应付交 易费 用 - - - 5,577.14 5,577.14 应付利 息 - - - - - 应付利 润 - - - - - 应交税 费 - - - - - 其他负 债 - - - 258,154.22 258,154.22 负债总 计


- - - 389,214.02 389,214.02 利率敏 感度 缺口


1,124,424.63 - - 115,729,868.86 116,854,293.49 上年度 末


2017 年 12 月 31 日


1 年以 内


1-5 年


5 年以 上


不计息


合计


资产








银行存 款 433,290.79 - - - 433,290.79 结算备 付金 63,540.53 - - - 63,540.53 存出保 证金 23,840.38 - - - 23,840.38 交易性 金融 资产 - - 12,900.00 100,715,335.64 100,728,235.64 买入返 售金 融资 产 - - - - - 应收利 息 - - - 120.68 120.68 应收股 利 - - - - - 应收申 购款 - - - - - 应收证 券清 算款 - - - 63,786.93 63,786.93 其他资 产 - - - - - 资产总 计


520,671.70


-


12,900.00


100,779,243.25


101,312,814.95


负债








应付赎 回款 - - - - - 应付管 理人 报酬 - - - 45,648.26 45,648.26 应付托 管费 - - - 9,129.66 9,129.66 应付证 券清 算款 - - - 37,966.00 37,966.00 卖出回 购金 融资 产 - - - - - 南方中证 500 信息技术ETF2018 年半年度报告 第 31 页 共 44 页


款 应付销 售服 务费 - - - - - 应付交 易费 用 - - - 8,173.41 8,173.41 应付利 息 - - - - - 应付利 润 - - - - - 其他负 债 - - - 470,213.56 470,213.56 负债总 计


- -


-


571,130.89


571,130.89


利率敏 感度 缺口


520,671.70


-


12,900.00


100,208,112.36


100,741,684.06


注: 表 中所 示为 本基 金资 产 及负债 的账 面价 值 , 并按 照 合约规 定的 利率 重新 定价 日或到 期日 孰早 者 予以分 类。 6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 注: 于2018 年6 月 30 日 本 基金未 持有 交易 性债 券(2017 年 12 月31 日:0.01%) , 因此 市场 利率 的 变动对 于本 基金 资产 净值 无重大 影响(2017 年12 月31 日 :同) 。 6.4.13.4.2 外 汇风 险


外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险 。本 基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。 6.4.13.4.3 其 他价 格风险


其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市 场价 格因 素变 动而 发生波 动的 风险 。 本 基金 主 要投资 于证 券交 易所 上市 交易的 股票 和债 券, 所面临的其他 价格风险 来 源于单个证券 发行主体 自 身经营情况或 特殊事项 的 影响,也可 能来源于 证券市 场整 体波 动的 影响 。


本 基金 采用 完全 复制 法,跟 踪中 证 500 信 息技 术指数 ,以 完全 按照 标的 指数成 份股 组成 及 其 权重构 建基 金股 票投 资组 合为原 则, 通过 指数 化分 散投资 降低 其他 价格 风险 。 本基 金 投 资组 合中 , 中证 500 信 息技 术指 数成 份股和 备选 成份 股股 票投 资比例 不低 于基 金资 产净 值的 95% 。此 外, 本 基金的基金管 理人每日 对 本基金所持有 的证券价 格 实施监控,定 期运用多 种 定量方法对 基金进行 风险度 量, 来测 试本 基金 面临的 潜在 价格 风险 ,及 时可靠 地对 风险 进行 跟踪 和控制 。 6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元


项目


本期末


2018 年 6 月 30 日


上年度 末


2017年12月31 日


公允价 值


占基金 资产 净值比 例 (%)


公允价 值


占基金 资 产净值 比 例(% )


南方中证 500 信息技术ETF2018 年半年度报告 第 32 页 共 44 页


交易性 金融 资产-股 票投 资


115,209,473.51


98.59


100,715,335.64


99.97


交易性 金融 资产 -基 金投 资


- - - -


交易性 金融 资产 -债 券投 资


- - - -


交易性金融资产-贵金属投 资


- - - -


衍生金 融资 产- 权证 投资


- - - -


其他


- - - -


合计


115,209,473.51 98.59


100,715,335.64 99.97


6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析


假设


除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变 相关风 险变 量的 变动


对资产 负债 表日 基金 资产 净值的


影响金 额( 单位 :人 民币 元)


本期末 (2018 年 6 月 30 日 )


上年度 末 (2017 年 12 月31 日 )


分析 1.业绩 比较 基准 上 升 5% 5,436,735.05 4,981,172.57


2.业绩 比较 基准 下 降 5% -5,436,735.05 -4,981,172.57


6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险 注:无。


6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 无。


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况


金额单 位: 人民 币元


序号


项目


金额


占基金 总 资 产的 比例 (%)


1


权益投 资


115,209,473.51 98.27 其中: 股票


115,209,473.51 98.27 2 基金投 资


- - 3


固定收 益投 资


- - 其中: 债券


- -





资 产支 持证 券


- - 4


贵金属 投资


- - 5


金融衍 生品 投资


- - 南方中证 500 信息技术ETF2018 年半年度报告 第 33 页 共 44 页


6


买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产


- - 7


银行存 款和 结算 备付 金合 计


1,105,709.11 0.94 8


其他各 项资 产


928,324.89 0.79


合计


117,243,507.51 100.00 注: 上 表中 的股 票投 资项 含 可退替 代款 估值 增值 , 而7.2 的 合计 项中 不含 可退 替代款 估值 增值 。


7.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 7.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合 代码


行业类 别


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例(%)


A


农、林 、牧 、渔 业


- - B


采矿业


- - C


制造业


62,291,981.90 53.31 D


电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业


- - E


建筑业


- - F


批发和 零售 业


1,269,444.00 1.09 G


交通运 输、 仓储 和邮 政业


- - H


住宿和 餐饮 业


- - I


信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业


50,891,478.13 43.55 J


金融业


- - K


房地产 业


- - L


租赁和 商务 服务 业


632,574.00 0.54 M


科学研 究和 技术 服务 业


- - N


水利、 环境 和公 共设 施管 理业


- - O


居民服 务、 修理 和其 他服 务业


- - P


教育


- - Q


卫生和 社会 工作


- - R


文化、 体育 和娱 乐业


- - S


综合


- - 合计


115,085,478.03 98.49 7.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合 代码


行业类 别


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例(%)


A


农、林 、牧 、渔 业


- - B


采矿业


- - C


制造业


123,995.48 0.11 D


电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业


- - E


建筑业


- - F


批发和 零售 业


- - G


交通运 输、 仓储 和邮 政业


- - H


住宿和 餐饮 业


- - I


信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业


- - 南方中证 500 信息技术ETF2018 年半年度报告 第 34 页 共 44 页


J


金融业


- - K


房地产 业


- - L


租赁和 商务 服务 业


- - M


科学研 究和 技术 服务 业


- - N


水利、 环境 和公 共设 施管 理业


- - O


居民服 务、 修理 和其 他服 务业


- - P


教育


- - Q


卫生和 社会 工作


- - R


文化、 体育 和娱 乐业


- - S


综合


- - 合计


123,995.48 0.11 7.2.3 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资 组合 注:本基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 7.3.1


期 末指 数投 资按公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元





序号


股票代 码


股票名 称


数量( 股)


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例 (% )


1 603019 中科曙 光 88,100 4,041,147.00 3.46 2 002049 紫光国 微 82,400 3,635,488.00 3.11 3 002410 广联达 130,000 3,604,900.00 3.08 4 000977 浪潮信 息 149,800 3,572,730.00 3.06 5 600584 长电科 技 186,175 3,153,804.50 2.70 6 002179 中航光 电 76,412 2,980,068.00 2.55 7 300383 光环新 网 195,900 2,627,019.00 2.25 8 002268 卫 士 通 113,420 2,475,958.60 2.12 9 000066 中国长 城 341,739 2,429,764.29 2.08 10 600260 凯乐科 技 83,400 2,238,456.00 1.92 11 300315 掌趣科 技 533,688 2,230,815.84 1.91 12 600718 东软集 团 169,800 2,217,588.00 1.90 13 002439 启明星 辰 104,100 2,209,002.00 1.89 14 002195 二三四 五 515,620 2,206,853.60 1.89 15 000636 风华高 科 138,500 2,199,380.00 1.88 16 000997 新 大 陆 136,880 2,155,860.00 1.84 17 300418 昆仑万 维 111,400 2,103,232.00 1.80 18 300166 东方国 信 142,175 2,094,237.75 1.79 19 300088 长信科 技 356,000 2,064,800.00 1.77 20 002384 东山精 密 83,100 1,994,400.00 1.71 21 600183 生益科 技 206,565 1,892,135.40 1.62 22 600410 华胜天 成 215,640 1,886,850.00 1.61 南方中证 500 信息技术ETF2018 年半年度报告 第 35 页 共 44 页


23 600460 士兰微 154,000 1,878,800.00 1.61 24 002373 千方科 技 141,900 1,851,795.00 1.58 25 002371 北方华 创 35,400 1,758,318.00 1.50 26 002273 水晶光 电 133,665 1,720,268.55 1.47 27 002174 游族网 络 86,084 1,713,071.60 1.47 28 000988 华工科技 116,850 1,688,482.50 1.44 29 300324 旋极信 息 177,367 1,683,212.83 1.44 30 300010 立思辰 135,120 1,653,868.80 1.42 31 300287 飞利信 222,269 1,598,114.11 1.37 32 000970 中科三 环 164,900 1,541,815.00 1.32 33 002517 恺英网 络 208,200 1,496,958.00 1.28 34 002745 木林森 81,800 1,455,222.00 1.25 35 002280 联络互 动 252,895 1,446,559.40 1.24 36 300113 顺网科 技 80,500 1,401,505.00 1.20 37 002368 太极股 份 48,100 1,398,267.00 1.20 38 002152 广电运 通 235,000 1,381,800.00 1.18 39 300115 长盈精 密 105,580 1,369,372.60 1.17 40 002600 领益智 造 262,600 1,362,894.00 1.17 41 600563 法拉电 子 26,500 1,311,485.00 1.12 42 600751 天海投 资 195,600 1,269,444.00 1.09 43 600171 上海贝 岭 109,142 1,263,864.36 1.08 44 600536 中国软 件 58,100 1,256,703.00 1.08 45 002690 美亚光 电 52,500 1,251,600.00 1.07 46 002180 纳思达 41,100 1,128,606.00 0.97 47 300308 中际旭 创 18,500 1,110,740.00 0.95 48 300002 神州泰 岳 265,600 1,107,552.00 0.95 49 002916 深南电 路 16,400 1,041,564.00 0.89 50 002354 天神娱 乐 108,560 1,005,265.60 0.86 51 000727 华东科 技 526,000 988,880.00 0.85 52 002635 安洁科 技 57,250 984,700.00 0.84 53 000021 深科技 142,300 970,486.00 0.83 54 300297 蓝盾股 份 113,600 921,296.00 0.79 55 002544 杰赛科 技 66,300 907,647.00 0.78 56 603000 人民网 107,700 893,910.00 0.76 57 002308 威创股 份 106,000 879,800.00 0.75 58 002463 沪电股 份 226,800 848,232.00 0.73 59 002657 中科金 财 52,400 830,016.00 0.71 60 603228 景旺电 子 16,200 800,928.00 0.69 61 002815 崇达技 术 48,000 772,800.00 0.66 62 002093 国脉科 技 97,400 750,954.00 0.64 63 000536 华映科 技 267,600 735,900.00 0.63 64 002642 荣之联 76,600 703,954.00 0.60 南方中证 500 信息技术ETF2018 年半年度报告 第 36 页 共 44 页


65 603444 吉比特 5,500 702,845.00 0.60 66 002841 视源股 份 12,780 682,579.80 0.58 67 603888 新华网 40,450 681,987.00 0.58 68 002414 高德红 外 48,200 647,808.00 0.55 69 603328 依顿电 子 58,622 636,048.70 0.54 70 600640 号百控 股 62,200 632,574.00 0.54 71 002261 拓维信 息 128,800 592,480.00 0.51 72 300202 聚龙股 份 53,300 555,919.00 0.48 73 600651 飞乐音 响 135,300 527,670.00 0.45 74 300032 金龙机 电 93,200 522,852.00 0.45 75 300043 星辉娱 乐 120,300 481,200.00 0.41 76 603025 大豪科 技 13,980 270,373.20 0.23 7.3.2


期 末积 极投 资按公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元





序号


股票代 码


股票名 称


数量( 股 )


公允价 值 (元 )


占基金 资产 净值 比 例 (%)


1 300747 锐科激 光 1,543 123,995.48 0.11 7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元


序号


股票代 码


股票名 称


本期累 计买 入金 额


占期初 基金 资产 净 值比例(%) 1 300315 掌趣科 技 2,437,855.92 2.42 2 300418 昆仑万 维 2,277,585.23 2.26 3 002384 东山精 密 2,142,171.34 2.13 4 002600 领益智 造 1,745,386.00 1.73 5 002174 游族网 络 1,721,961.08 1.71 6 002268 卫 士 通 1,529,208.00 1.52 7 002405 四维图 新 1,456,716.00 1.45 8 002049 紫光国 微 1,404,532.00 1.39 9 300308 中际旭 创 1,293,225.00 1.28 10 002180 纳思达 1,280,473.00 1.27 11 002916 深南电 路 1,144,091.00 1.14 12 002410 广联达 1,126,247.00 1.12 13 000977 浪潮信 息 1,059,592.00 1.05 14 002517 恺英网 络 993,820.00 0.99 15 002179 中航光 电 915,730.00 0.91 南方中证 500 信息技术ETF2018 年半年度报告 第 37 页 共 44 页


16 002373 千方科 技 836,134.00 0.83 17 000066 中国长 城 825,366.00 0.82 18 000997 新 大 陆 798,680.19 0.79 19 300088 长信科 技 797,750.00 0.79 20 002439 启明星 辰 786,022.00 0.78 注: 买 入包 括二 级市 场上 主 动的买 入、 新股、 配股 、 债转股 、 换 股及 行权 等获 得的股 票, 买入 金额 按成交 金额 (成 交单 价乘 以成交 数量 )填 列, 不考 虑相关 交易 费用 。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元


序号


股票代 码


股票名 称


本期累 计卖 出金 额


占期初 基金 资产 净 值比例(%) 1 002405 四维图 新 4,847,289.64 4.81 2 000050 深天马 A 2,921,134.00 2.90 3 300182 捷成股 份 2,292,089.88 2.28 4 601231 环旭电 子 1,441,879.50 1.43 5 002123 梦网集 团 1,060,030.00 1.05 6 002410 广联达 990,322.00 0.98 7 002063 远光软 件 976,032.87 0.97 8 002106 莱宝高 科 809,410.00 0.80 9 000662 天夏智 慧 551,979.96 0.55 10 300383 光环新 网 518,628.00 0.51 11 603528 多伦科 技 455,307.00 0.45 12 000977 浪潮信 息 355,443.00 0.35 13 002179 中航光 电 277,419.00 0.28 14 603019 中科曙 光 270,322.00 0.27 15 600289 亿阳信 通 261,769.00 0.26 16 000066 中国长 城 256,231.00 0.25 17 603228 景旺电 子 252,143.00 0.25 18 300166 东方国 信 246,769.00 0.24 19 002925 盈趣科 技 243,591.48 0.24 20 002439 启明星 辰 235,679.00 0.23 注: 卖 出包 括二 级市 场上 主 动的卖 出 、 换 股 、 要 约收 购 、 发行 人回 购及 行权 等 减少的 股票 , 卖出 金 额按成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。


7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元


买入股 票成 本( 成交 )总 额


53,120,112.70 卖出股 票收 入( 成交 )总 额


28,070,062.21 注: 买 入股 票成 本 、 卖 出股 票收入 均按 买卖 成交 金额 (成 交单 价乘 以成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考虑 相关 交易费 用。


南方中证 500 信息技术ETF2018 年半年度报告 第 38 页 共 44 页


7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有债券 。 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细 注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有债券 。


7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。


7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有贵金 属。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细 注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有权证 。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资股指 期货 。 7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品。 本基 金投 资股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则, 以套 期保值 为目 的, 对冲 系统 性风险 和某 些特 殊情 况下 的流动 性风 险等 ,主 要采用 流动 性好 、 交 易活 跃的股 指期 货合 约 , 通过 多头或 空头 套期 保值 等策 略进行 套期 保值 操作 。 本基金 力争 利用 股指 期货 的杠杆 作用 ,降 低股 票仓 位频繁 调整 的交 易成 本和 跟踪误 差, 达到 有效 跟踪标 的指 数的 目的 。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资国债 期货 。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1


基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主体 本期 是否出 现被 监管部 门立 案调查 ,或 在 报 告编 制日前 一年 收到公 开谴 责、处 罚的 情形 本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查, 或 在报告编制日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。


7.12.2


基 金投 资的 前十名 股票 是否 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库 本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元


南方中证 500 信息技术ETF2018 年半年度报告 第 39 页 共 44 页


序号


名称


金额


1


存出保 证金


18,715.52 2


应收证 券清 算款


909,392.40 3


应收股 利


- 4


应收利 息


216.97 5


应收申 购款


- 6


其他应 收款


- 7


待摊费 用


- 8


其他


0.00 合计


928,324.89 7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。


7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 7.12.5.1


期 末指 数投 资前十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 注: 本 基金 本报 告期 末前 十 名股票 中不 存在 流通 受限 情况。


7.12.5.2


期 末积 极投 资前五 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 注: 本基 金本 报告 期末 积 极投资 前五 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份


持有人 户 数( 户)


户均持 有的 基金份 额


持有人 结构


机构投 资者


个人投 资者


中国农 业银 行股 份有 限公 司 -南方 中证500 信 息技 术指 数 交易型 开放 式指 数证 券投 资 基金发 起式 联接 基金 持有份 额


占总份 额比例 (%)


持有份 额


占总份 额比例 (%)


持有份 额


占总份 额 比例(%)


818 201,941.32 10,243,193.00 6.20


22,434,807.00 13.58 131,510,000.00 80.22


注: 机 构 投 资 者 “ 持有 份 额” 和 “ 占 总 份 额 比例 ” 数据 中 已 包 含 “ 中 国农 业 银行 股 份 有 限 公 司- 南方中 证 500 信 息技 术指 数交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金发 起式 联接 基金 ”的“ 持有 份额 ” 和 “占总 份额 比例 ”数 据。 8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人 序号


持有人 名称


持有份 额( 份)


占上市 总份 额比 例(%)


1 开滦集 团财 务有 限责 任公 司 5,000,000.00 3.03


南方中证 500 信息技术ETF2018 年半年度报告 第 40 页 共 44 页


2 方正证 券股 份有 限公 司 1,485,689.00 0.90


3 江信基 金- 光大 银行 -江 信基金 聚 财 72 号资 产管 理计 划 1,060,000.00 0.64


4 李红娟 990,000.00 0.60


5 王云鹏 700,000.00 0.42


6 华西证 券- 建行 -华 西证 券融 诚 2 号集合 资产 管理 计划 560,000.00 0.34


7 李远兵 517,100.00 0.31


8 邢永波 450,600.00 0.27


9 温永辉 348,600.00 0.21


10 陈燕 342,600.00 0.21


中国农 业银 行股 份有 限公 司-南 方 中证500 信 息技 术指 数交 易型开 放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 131,510,000.00 80.22


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 注: 本 公司 的所 有从 业人 员(包含 高级 管理 人员 、 基金 投资和 研究 部门 负责 人和 本基金 基金 经理) 均未持 有本 基金 份额 。 8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 情况 注: 本 公司 的高 级管 理人 员 、 基金 投资 和研 究部 门负 责人和 本基 金基 金经 理均 未持有 本基 金 份额 。 §9 开放式 基金份额变动 单位: 份


基金合 同生 效日 (2015 年6 月 29 日 )基 金份 额总 额


272,188,000.00 本报告 期期 初基 金份 额总 额


123,188,000.00 本报告 期基 金总 申购 份额


48,500,000.00 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额


6,500,000.00 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以 “- ”填 列 )


- 本报告 期期 末基 金份 额总 额


165,188,000.00


§1 0 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议


本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。


南方中证 500 信息技术ETF2018 年半年度报告 第 41 页 共 44 页


10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重 大 人事变 动


本报告 期内 ,基 金管 理人 没有发 生重 大人 事变 动。





本 报告 期内 ,基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动。


10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼


本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。


10.4 基 金投 资策略 的改 变


本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况


本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。


10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况


本报告 期内 ,基 金管 理人 、托 管 人及 其高 级管 理人 员未受 监管 部门 稽查 或处 罚。 10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元


券商名 称


交易 单元 数量


股票交 易


应支付 该券 商的 佣金


备注


成交金 额


占当期 股票 成交 总额的 比例


佣金


占当期 佣金


总量的 比例


华泰证 券 3 44,346,675.58 55.08% 4,431.36 55.06% - 银河证 券 2 34,390,837.93 42.72% 3,439.31 42.73% - 申万宏 源 2 1,773,071.79 2.20% 177.34 2.20% - 高华证 券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 国泰君 安 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 东北证 券 2 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 瑞银证 券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 英大证 券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 东兴证 券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 东方证 券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 招商证 券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 注: 交 易单 元的 选择 标准 和 程序 根据 中国 证监 会 《 关 于完善 证券 投资 基金 交易 席位制 度有 关问 题南方中证 500 信息技术ETF2018 年半年度报告 第 42 页 共 44 页


的通知 》 (证监 基金字[2007]48 号) 的有关规 定,我 公司制定了租 用证券公 司 交易单元的选 择标 准和程 序: A:选 择标 准 1、公 司经 营行 为规 范, 财 务状况 和经 营状 况良 好; 2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市 场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告; 3、公 司内 部管 理规 范, 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ; 4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。 B : 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 , 并根 据评 比的 结果 选择席 位: 1 、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关 专题提 供研 究报 告和 讲座 ; 2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实, 投资 建议 是否准 确; 3 、 资讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠 道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。


10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投 资的 情况 金额单 位: 人民 币元


券商名 称


债券交 易


债券回 购交 易


权证交 易


成交金 额


占当期 债券


成交总 额的 比例


成交金 额


占当期 债券 回购


成交总 额的 比例


成交金 额


占当期 权 证


成交总 额 的比例


东北证 券 0.00 0.00%


0.00 0.00%


0.00 0.00%


东方证 券 0.00 0.00%


0.00 0.00%


0.00 0.00%


东兴证 券 0.00 0.00%


0.00 0.00%


0.00 0.00%


高华证 券 0.00 0.00%


0.00 0.00%


0.00 0.00%


国泰君 安 0.00 0.00%


0.00 0.00%


0.00 0.00%


华泰证 券 0.00 0.00%


0.00 0.00%


0.00 0.00%


瑞银证 券 0.00 0.00%


0.00 0.00%


0.00 0.00%


申万宏 源 0.00 0.00%


0.00 0.00%


0.00 0.00%


银河证 券 13,747.20 100.00%


0.00 0.00%


0.00 0.00%


英大证 券 0.00 0.00%


0.00 0.00%


0.00 0.00%


招商证 券 0.00 0.00%


0.00 0.00%


0.00 0.00%


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10.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 南方基 金关 于中 证 500 信 息技术 指数 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金增 加长 城证券 为申 购赎 回代 理券 商的公 告 中国证 券报 、上 海 证券报 、证 券时 报 2018 年 01 月 17 日 2 中证500 信 息技 术指 数交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金招 募说 明书 (更 新) (2017 年第2 号) 中国证 券报 、上 海 证券报 、证 券时 报 2018 年 02 月02 日 3 中证500 信 息技 术指 数交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金招 募说 明书 (更 新) 摘要(2017 年第 2 号) 中国证 券报 、上 海 证券报 、证 券时 报 2018 年 02 月 02 日 4 南方基 金关 于中 证 500 信 息技术 指数 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金增 加国 泰君安 为申 购赎 回代 理券 商的公 告 中国证 券报 、上 海 证券报 、证 券时 报 2018 年 02 月 08 日 §1 1 影响投 资者决策的其他重 要信息 11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资者 类别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情况


序号


持有基金份额比例达 到或者超过 20% 的时 间区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额占 比(% )


联接基金


1


20180101-20180630


101,010,000.00


31,500,000.00








-











132,510,000.00





80.22


产品特有风险


本基金存在持有基金份额超过20% 的基金份额持有人,在特定 赎回比例及市场条件下,若基金管理人未能以合理 价格及时变现基金资产,将会导致流动性风险和基金净值波动风险。


注: 申 购份 额包 含红 利再 投 资和份 额折 算。 11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无。


§12 备查文 件目录 12.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 设立 中 证 500 信息 技术 指数 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金的文 件。


2 、中 证500 信 息技 术 指数交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 基金 合同 。


3 、中 证500 信 息技 术 指数交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 托管 协议 。


4 、基 金管 理人 业务 资 格批件 、营 业执 照。 南方中证 500 信息技术ETF2018 年半年度报告 第 44 页 共 44 页





5 、报 告期 内在 选定 报 刊上披 露的 各项 公告 。 12.2 存 放地 点 深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。 12.3 查 阅方 式 网站:http://www.nffund.com