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新兴ETF(510260)

新兴ETF:2018年半年度报告

 
 
上证新兴产 业交易型开 放式指数 
证券投资基 金 
2018 年半 年度报告 
 
2018 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 诺安基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
送出日 期:2018 年8 月27 日 诺安上证新兴产业 ETF2018 年 半年度报告 
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§1 重要提 示及目录 1.1 重要 提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2018 年 8 月 24 日复 核了 本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产, 但不 保证 基 金一 定盈利。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本 报 告期自 2018 年1 月1 日 起至 6 月 30 日 止。 诺安上证新兴产业 ETF2018 年 半年度报告 第 3 页 共 49 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 .................................................................................................................................. 2 1.1 重要 提示 ..................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 .............................................................................................................................................. 6 2.1 基金 基本 情况 ............................................................................................................................. 6 2.2 基金 产品 说明 ............................................................................................................................. 6 2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ......................................................................................................... 6 2.4 信息 披露 方式 ............................................................................................................................. 7 2.5 其他 相关 资料 ............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净 值表现 .......................................................................................................... 8 3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ......................................................................................................... 8 3.2 基金 净值 表现 ............................................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................ 10 4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ................................................................................................... 10 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ........................................................... 11 4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ....................................................................... 12 4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ....................................................... 13 4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ....................................................... 13 4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ................................................................... 13 4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ....................................................................... 14 4.8 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ............................... 14 §5 托管人报告 ........................................................................................................................................ 15 5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ........................................................................... 15 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ....... 15 5.3 托管 人对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意 见 ....................... 15 §6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 16 6.1 资产 负债 表 ............................................................................................................................... 16 6.2 利润 表 ....................................................................................................................................... 17 诺安上证新兴产业 ETF2018 年 半年度报告 第 4 页 共 49 页


6.3 所有 者权 益( 基金 净值 ) 变动表 ........................................................................................... 18 6.4 报表 附注 ................................................................................................................................... 19 §7 投资组合报告 .................................................................................................................................... 37 7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ........................................................................................................... 37 7.2 期末 按行 业分 类的 股票 投 资组合 ........................................................................................... 37 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股 票投 资明细 ............................... 38 7.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ....................................................................................... 40 7.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ................................................................................... 41 7.6 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ........................... 42 7.7 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ............... 42 7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ............... 42 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ........................... 42 7.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ................................................................. 42 7.11 报 告期 末本 基金 投资的 国 债期 货交 易情 况说明 ................................................................. 42 7.12 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................................. 42 §8 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................ 44 8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ............................................................................... 44 8.2 期末 上市 基金 前十 名持 有人 ................................................................................................... 44 8.3 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ................................................................... 44 8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情 况 ............................... 44 §9 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................ 45 §10 重大事件揭示 .................................................................................................................................. 46 10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ..................................................................................................... 46 10.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ..................................... 46 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ......................................................... 46 10.4 基 金投 资策 略的 改变 ............................................................................................................. 46 10.5 为 基金 进行 审计 的会计 师 事务 所情况 ................................................................................. 46 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ................................................. 46 10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ............................................................................. 46 10.8 其他 重大 事件 ......................................................................................................................... 47 诺安上证新兴产业 ETF2018 年 半年度报告 第 5 页 共 49 页


§11 影响投资者决策的其 他重要信息 .................................................................................................. 48 11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情 况 ..................................... 48 11.2 影 响投 资者 决策 的其他 重 要信息 ......................................................................................... 48 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 49 11.3 备查 文件 目录 ......................................................................................................................... 49 11.4 存放 地点 ................................................................................................................................. 49 11.5 查阅 方式 ................................................................................................................................. 49 诺安上证新兴产业 ETF2018 年 半年度报告 第 6 页 共 49 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 上证新 兴产 业交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 基金简 称 诺安上 证新 兴产 业 ETF 场内简 称 新兴 ETF 基金主 代码 510260 基金运 作方 式 交易型 开放 式 基金合 同生 效日 2011 年 4 月 7 日 基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 53,482,658.00 份 基金合 同存 续期 不定期 基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所 上市日 期 2011 年 6 月 8 日 注:本基金二 级市场交 易 简称为“新 兴 ETF”,基金 的申购、赎回 简称为“ 新 兴申赎”,申 购、赎 回代码 为“ 5102 61” 。 2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 的标 的指 数是 上证 新兴产 业指 数。 本基 金的 投资目 标 是紧密 跟踪 标的 指数,追 求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化, 实现与 标的 指数 表现 相一 致的长 期投 资收 益。 投资策 略 本基金 主要 采取 完全 复制 策略跟 踪标 的指 数的 表现, 即按照 标的指 数的 成份 股票 的构 成及其 权重 构建 基金 股票 投资组 合,并根 据标 的指 数成 份股票 及 其权 重的 变动 进行 相应 调 整。 基金投 资于 标的 指数 成份 股票及 备选 成份 股票 的比 例不低 于 基 金 资产 净值的 90% 。 业绩比 较基 准 上证新 兴产 业指 数收 益率 风险收 益 特征 本基金 是股 票型 基金,其风险 和 预期 收益 高于 货币 市场 基 金、 债券基 金、 混合 基金;本基金 为 指数 型基 金,具有 和标的 指 数 所代表 的股 票市 场相 似的 风险收 益特 征, 属于 证券 投 资基金 中较高 风险 、较 高预 期收 益的品 种。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 诺安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 马宏 郭明 联系电 话 0755-83026688 (010 )66105798 电子邮 箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话


400-888-8998 95588 传真 0755-83026677 (010 )66105799 诺安上证新兴产业 ETF2018 年 半年度报告 第 7 页 共 49 页


注册地 址 深 圳 市深 南大道 4013 号兴 业 银 行大厦 19-20 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号 办公地 址 深 圳 市深 南大道 4013 号兴 业 银 行大厦 19-20 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号 邮政编 码 518048 100140 法定代 表人 秦维舟 易会满 2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 www.lionfund.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 深 圳 市深 南大道4013 号 兴业 银 行大厦19-20 层诺 安 基金管 理有 限公 司 2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北 京 市西 城区 太平 桥大街17 号


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期 间数 据和 指标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 -7,623,265.52 本期利 润 -8,337,810.98 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1486 本期加 权平 均净 值利 润率 -12.79% 本期基 金份 额净 值增 长率 -10.55% 3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配利 润 3,634,962.38 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0680 期末基 金资 产净 值 57,117,620.38 期末基 金份 额净 值 1.068 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 6.80% 注:① 上述 基金业绩 指标 不包括持有 人申购或 交易 基金的各项 费用,计入 费用 后实际收益 水平要 低于所 列数 字。 ② 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)扣除 相关 费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。 ③ 期 末可 供分 配利 润是 采 用资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -6.40% 1.56% -6.74% 1.66% 0.34% -0.10% 过去三 个月 -9.95% 1.20% -9.75% 1.30% -0.20% -0.10% 过去六 个月 -10.55% 1.30% -9.73% 1.39% -0.82% -0.09% 过去一 年 -4.90% 1.10% -2.91% 1.19% -1.99% -0.09% 过去三 年 -35.04% 1.79% -33.54% 1.96% -1.50% -0.17% 自基金 合同 生效起 至今 6.80% 1.66% 4.35% 1.77% 2.45% -0.11% 注:本 基金 业绩 比较 基准: 上证新 兴产 业指 数收 益率 。 诺安上证新兴产业 ETF2018 年 半年度报告 第 9 页 共 49 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:本 基金 的建 仓期 为 3 个月, 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合合 同约 定。 诺安上证新兴产业 ETF2018 年 半年度报告 第 10 页 共 49 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 截至2018 年6 月30 日, 本 基 金管 理人 共管理 56 只开 放 式基 金: 诺 安平 衡证券 投 资基 金、 诺 安货币市场基 金、诺安 先 锋混合型证券 投资基金 、 诺安优化收益 债券型证 券 投资基金、 诺安价值 增长混合型证 券投资基 金 、诺安灵活配 置混合型 证 券投资基金、 诺安成长 混 合型证券投 资基金、 诺安增 利债 券型 证券 投资 基金、 诺安 中 证 100 指数 证券投 资基 金、 诺安 中小 盘精选 混合 型证 券 投 资基金、诺安 主题精选 混 合型证券投资 基金、诺 安 全球黄金证券 投资基金 、 上证新兴产 业交易型 开放式指数证 券投资基 金 、诺安上证新 兴产业交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金 、诺安行 业轮动混合型 证券投资 基 金、诺安多策 略混合型 证 券投资基金、 诺安全球 收 益不动产证 券投资基 金、诺安油气 能源股票 证 券投资基金(LOF) 、诺 安 新动力灵活配 置混合型 证 券投资基金 、诺安中 证创业成长指 数分级证 券 投资基金、诺 安策略精 选 股票型证券投 资基金、 诺 安双利债券 型发起式 证券投资基金 、诺安研 究 精选股票型证 券投资基 金 、诺安纯债定 期开放债 券 型证券投资 基金、诺 安鸿鑫保本混 合型证券 投 资基金、诺安 信用债券 一 年定期开放债 券型证券 投 资基金、诺 安稳固收 益一年 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 、 诺 安泰 鑫一 年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 诺安 中证500 交易型开放式 指数证券 投 资基金、诺安 优势行业 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、诺安天 天宝货币 市场基金、诺 安理财宝 货 币市场基金、 诺安永鑫 收 益一年定期开 放债券型 证 券投资基金 、诺安聚 鑫宝货 币市 场基 金、 诺安 稳健回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 诺安 聚利 债券型 证券 投资 基金 、 诺安新 经济 股票 型证 券投 资基金 、诺 安低 碳经 济股 票型证 券投 资基 金、 诺安 中证 500 交易 型开放 式指数证券投 资基金联 接 基金、诺安创 新驱动灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、诺安先进 制造股票 型证券投资基 金、诺安 利 鑫灵活配置混 合型证券 投 资基金、诺安 景鑫灵活 配 置混合型证 券投资基 金、诺安益鑫 灵活配置 混 合型证券投资 基金、诺 安 安鑫灵活配置 混合型证 券 投资基金、 诺安精选 回报灵活配置 混合型证 券 投资基金、诺 安和鑫灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、诺安积极 回报灵活 配置混合型证 券投资基 金 、诺安进取回 报灵活配 置 混合型证券投 资基金、 诺 安优选回报 灵活配置 混合型证券投 资基金、 诺 安高端制造股 票型证券 投 资基金、诺安 改革趋势 灵 活配置混合 型证券投 资基金、诺安 瑞鑫定期 开 放债券型发起 式证券投 资 基金、诺安圆 鼎定期开 放 债券型发起 式证券投 资基金 、诺 安鑫 享定 期开 放债券 型发 起式 证券 投资 基金、 诺安 联创 顺鑫 债券 型证券 投资 基金 等。 诺安上证新兴产业 ETF2018 年 半年度报告 第 11 页 共 49 页


4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理) 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 梅律吾 本基金 基金 经理。 指数 组负责 人、 诺安中证 100 指数证 券投资 基金 基金经 理、 诺安中 证创 业成长 指数 分级证 券投 资基金 基金 经理、 诺安 中证 500 交 易型开 放式 指数证 券投 资基金 及其 联接基 金基 金经理 、上 证新兴 产业 交易型 开放 式指数 证券 投资基 金及 其联接 基金 基金经 理。 2017 年 8 月 8 日 - 21 硕士, 具有 基金 从业 资格 。 曾任 职于长 城证券 公司 、鹏 华 基金 管理有 限公 司;2005 年3 月加 入诺安基金管理有限公司, 历 任 研究 员、基 金经 理助 理 、基 金经理 、研究 部副 总监 , 现任 指数组负责人。 曾于 2007 年 11 月至2009 年10 月 担任诺 安 价值增 长股票 证券 投资 基 金基 金经理,2009 年3 月至2010 年 10 月担 任诺 安成 长股 票型证 券 投资基金基金经 理,2011 年 1 月至2012 年7 月 担任 诺安全 球 黄金证 券投资 基金 基金 经 理, 2011 年9 月至2012 年11 月担 任诺安 油气能 源股 票证 券 投资 基金(LOF )基金经理,2017 年 8 月至 2017 年 10 月任中 小 板等权 重交易 型开 放式 指 数证 券投资 基金 基金 经理 。2012 年 7 月起任 诺安 中证 100 指数 证 券投资 基金及 诺安 中证 创 业成 长指数 分级证 券投 资基 金 基金 经理,2014 年2 月起 担任诺 安 中证 500 交 易型 开放 式指数 证 券投资 基金 基金 经理 ,2015 年 6 月起担 任诺 安中证 500 交易 型开放 式指数 证券 投资 基 金联 接基金 基金 经理 ,2017 年8 月 起担任 上证新 兴产 业交 易 型开 放式指 数证券 投资 基金 和 诺安 上证新 兴产业 交易 型开 放 式指 数证券 投资基 金联 接基 金 基金 经理。 注:① 此处 基金 经理 的任 职日期 为公 司作 出决 定并 对外公 告之 日; ②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 间, 上 证新 兴产 业交易型开 放式 指数 证券 投资 基金管 理人 严格 遵守 了 《 中 华人民 共和 国诺安上证新兴产业 ETF2018 年 半年度报告 第 12 页 共 49 页


证券投 资基 金法 》 及 其他 有关法 律法 规, 遵守 了 《 上 证新兴 产业 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金基 金合同 》的 规定,遵 守了 本 公司管 理制 度。 本基 金投 资管理 未发 生违 法违 规行 为。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 根 据 中国 证监会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 , 本公 司更 新 并 完善 了 《诺 安基 金管理 有 限公 司公 平交 易制 度》 。 制度 的范 围包 括境 内上市 股 票、 债 券的 一级 市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 , 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、 业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。 投资研究方面 ,公司设 立 全公司所有投 资组合适 用 的证券备选库 ,在此基 础 上,不同投资 组 合根据其投资 目标、投 资 风格和投资范 围的不同 , 建立不同投资 组合的投 资 对象备选库 和交易对 手备选库;公 司拥有健 全 的投资授权制 度,明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各 投资决策主体 的职责和 权 限划分,投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ,超过投资 权限的操 作需要经过严 格的审批 程 序;公司建立 了统一的 研 究管理平台, 所有内外 部 研究报告均 通过该研 究管理 平台 发布 ,并 保障 该平台 对所有 研究 员和 投资 组 合经 理开 放。 交易执行方面 ,对于场 内 交易,基金管 理人在投 资 交易系统中设 置了公平 交 易功能,交易 中 心按照时间优 先、价格 优 先的原则执行 所有指令 , 如果多个投资 组合在同 一 时点就同一 证券下达 了相同方向的 投资指令 , 并且市价在指 令限价以 内 ,投资交易系 统自动将 该 证券的每笔 交易报单 都自动按比例 分拆到各 投 资组合;对于 债券一级 市 场申购、非公 开发行股 票 申购等非集 中竞价交 易的交易分配 ,在参与 申 购之前,各投 资组合经 理 独立地确定申 购价格和 数 量,并将申 购指令下 达给交易中心 。公司在 获 配额度确定后 ,按照价 格 优先的原则进 行分配, 如 果申购价格 相同,则 根据该价位各 投资组合 的 申购数量进行 比例分配 ; 对于银行间市 场交易、 固 定收益平台 、交易所 大宗交易,投 资组合经 理 以该投资组合 的名义向 交 易中心下达投 资指令, 交 易中心向银 行间市场 或交易对手询 价、成交 确 认,并根据“ 时间优先 、 价格优先”的 原则保证 各 投资组合获 得公平的 交易机 会。 本报告 期内 ,公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ,未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与 的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量不存在超过该证 券当 日成交量的 5% 的情 况。 诺安上证新兴产业 ETF2018 年 半年度报告 第 13 页 共 49 页


4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 报告期内,本 基金的年 化 跟踪误差和日 均跟踪偏 离 度均控制在了 基金合同 约 定的范围之内 。 报 告 期内, 本基 金在 合同规 定 的股 票投 资占 比下, 完 全 复制 指数, 因此, 跟踪 误 差来 自三 个方 面, 第一,来自两 次指数成 份 股定期调整, 第二,股 票 投资不能满仓 运作导致 的 偏离,第三 ,由于停 牌股票不能同 步调整。 本 基金管理人在 基金合同 规 定的最低股票 投资比例 下 ,满足篮子 赎回所需 预估现 金要 求的 情况 下, 尽可能 完全 同步 指数 ,以 最优控 制基 金的 跟踪 误差 与偏离 度。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截 至 报告 期末, 本基 金份额 净 值为 1.068 元。 本报告 期 基金 份额 净值 增长 率为-10.55%,同 期 业绩比 较基 准收 益率 为-9.73% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展 望 未来 一年, 从技 术角度 , 不 要轻 易看 多大 盘, 也 不 应轻 易看 空小 盘行 情; 从基 本面 角度 , 业绩的 持续 性确 保了 上市 公司业 绩大 幅度 变动 的可 能性很 小, 但是 这不 并意 味 行情没 有大 的波 动。 从时点来看, 所有的不 确 定,都是事前 的,所有 的 确定,都是事 后的;从 时 期来看,时 期是由一 个个时点构成 ,因此, 时 期的不确定性 也是事前 的 。投资收益意 味着,把 不 确定变成确 定,这从 理论上来说是 矛盾的, 也 就是说,投资 收益也是 事 前的,也是不 确定的; 那 么,研究的 作用既然 不能消除事件 本身的不 确 定,那就应该 帮助投资 者 认识到这种不 确定,消 除 投资损益给 投资者带 来的情 绪躁 动。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以 及《中国证监 会关于证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相关 法律法规 的 规定和基金 合同的约 定,日常估值 由本基金 管 理人与本基金 托管人一 同 进行,基金份 额净值由 本 基金管理人 完成估值 后,经本基金 托管人复 核 无误后由本基 金管理人 对 外公布。月末 、年中和 年 末估值复核 与基金会 计账务 的核 对同 时进 行。 报告期内,公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序,并由研 究部、财 务 综合部、监察 稽 核 部、 风险 控制 部、 权 益投 资 事业 部、 固 定收 益事业 部 及基 金经 理等 组成 了估 值 小组, 负责 研究 、 指导基金估值 业务。估 值 小组成员均为 公司各部 门 人员,均具有 基金从业 资 格、专业胜 任能力和 相关工作经历 ,且之间 不 存在任何重大 利益冲突 。 基金经理作为 公司估值 小 组的成员, 不介入基 金日常估值业 务,但应 参 加估值小组会 议,可以 提 议测算某一投 资品种的 估 值调整影响 ,并有权 表决有关议案 但仅享有 一 票表决权,从 而将其影 响 程度进行适当 限制,保 证 基金估值的 公平、合诺安上证新兴产业 ETF2018 年 半年度报告 第 14 页 共 49 页


理,保 持估 值政 策和 程序 的一贯 性。 报告期 内, 本基 金未 签约 与估值 相关 的定 价服 务。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金合同规 定,本基金 的 收益分配原则 为:当基金 净 值增长率超过 标的指数 同 期增长率达 到 1% 以上时, 本基金 可进行收 益分配; 在符合有 关基金收 益分配条件的前 提下, 本基 金每年收益分 配 次数最多为 6 次, 每次收 益分配比例的确定 原则: 使 收益分配后基金净 值增长 率尽可能贴近标 的 指数同期增 长率。基 于本 基金的性质 和特点,本 基金 收益分配不 须以弥补 浮动 亏损为前提, 收益分 配后可能使 除息后的 基金 份额净值低 于面值;本 基金 收益分配方 式为现金 分红; 若《基金合 同》生 效不满 3 个月,则不 进行 收益分配;每 一基金份 额享 有同等分配 权;法律法 规或 监管机关另 有规定 的,从其 规定 。 根据上 述分 配原 则及 基金 实际运 作情 况, 本报 告期 未有收 益分 配事 项。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本报告期内, 本基金未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金 资产净 值低 于五 千万 元的 情形。 诺安上证新兴产业 ETF2018 年 半年度报告 第 15 页 共 49 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管 人遵 规守 信情况 声明 本报告 期内 , 本 基金 托管 人 在对上 证新 兴产 业交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 的托管 过程 中, 严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定,不 存 在任何损害 基金份额 持有人 利益 的行 为, 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 上证新兴 产 业交易型开放 式指数证 券 投资基金的管 理人—— 诺 安基金管理有 限 公司在上证新 兴产业交 易 型开放式指数 证券投资 基 金的投资运作 、基金资 产 净值计算、 基金份额 申购赎回价格 计算、基 金 费用开支等问 题上,不 存 在任何损害基 金份额持 有 人利益的行 为,在各 重要方面的运 作严格按 照 基金合同的规 定进行。 本 报告期内,上 证新兴产 业 交易型开放 式指数证 券投资 基金 未进 行利 润分 配。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管人依法 对诺安基 金 管理有限公司 编制和披 露 的上证新兴产 业交易型 开 放式指数证券 投 资 基金 2018 年半 年度 报告中 财 务指 标、 净 值表 现、 利 润 分配 情况、 财务 会计报 告、 投资 组合 报告 等内容 进行 了核 查, 以上 内容真 实、 准确 和完 整。 诺安上证新兴产业 ETF2018 年 半年度报告 第 16 页 共 49 页


§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 上 证新 兴 产业 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 报告截 止日 : 2018 年6 月30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2018 年6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 3,549,705.50 4,265,156.05 结算备 付金


1,609.47 - 存出保 证金


1,319.52 2,455.25 交易性 金融 资产 6.4.7.2 53,779,152.83 63,938,185.96 其中: 股票 投资


53,779,152.83 63,938,185.96 基金投 资


- - 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 6.4.7.5 620.68 854.10 应收股 利


- - 应收申 购款


- - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


57,332,408.00 68,206,651.36 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


27,293.09 29,193.18 应付托 管费


5,458.59 5,838.61 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 35,338.50 28,473.11 应交税 费


- - 诺安上证新兴产业 ETF2018 年 半年度报告 第 17 页 共 49 页


应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 146,697.44 85,000.00 负债合 计


214,787.62 148,504.90 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 53,482,658.00 56,982,658.00 未分配 利润 6.4.7.10 3,634,962.38 11,075,488.46 所有者 权益 合计


57,117,620.38 68,058,146.46 负债和 所有 者权 益总 计


57,332,408.00 68,206,651.36 注:报 告截止日 2018 年6 月30 日,基金 份额 净值 1.068 元,基金 份额 总额 53,482,658.00 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 上证 新兴 产业 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 本报告 期:2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 一、收入


-7,881,073.70 2,507,930.73 1.利息 收入


16,008.84 23,751.02 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 16,008.84 23,751.02 债券利 息收 入


- - 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “-”填 列 )


-7,182,537.08 -4,048,968.71 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 -7,534,083.04 -4,452,739.41 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 - - 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - - 衍生工 具收益 6.4.7.15 - - 股利收 益 6.4.7.16 351,545.96 403,770.70 3. 公允价值变动收益(损失以 “- ”号填列 ) 6.4.7.17 -714,545.46 6,533,148.42 4.汇兑收益(损失以“- ” 号填 列) - - 5.其他收入(损失以“- ” 号填 列) 6.4.7.18 - - 减:二、费用


456,737.28 501,130.11 1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 162,480.13 197,280.52 诺安上证新兴产业 ETF2018 年 半年度报告 第 18 页 共 49 页


2.托 管费 6.4.10.2.2 32,495.99 39,456.15 3.销 售服 务费


- - 4. 交易 费用 6.4.7.19 59,976.72 65,135.30 5. 利息 支出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.税金 及附 加


- - 7. 其他 费用 6.4.7.20 201,784.44 199,258.14 三、 利润总额 ( 亏损总额以 “-” 号填列) -8,337,810.98 2,006,800.62 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净亏损以 “-”号 填列) -8,337,810.98 2,006,800.62 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 上证 新兴 产业 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 本报告 期:2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、期初 所有 者权 益(基 金净值 ) 56,982,658.00 11,075,488.46 68,058,146.46 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - -8,337,810.98 -8,337,810.98 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 (净值减少以“- ”号填 列) -3,500,000.00 897,284.90 -2,602,715.10 其中:1.基金 申购 款 45,500,000.00 4,485,373.45 49,985,373.45 2.基 金赎 回款 -49,000,000.00 -3,588,088.55 -52,588,088.55 四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号 填列 ) - - - 五 、期末 所有 者权 益(基 金净值 ) 53,482,658.00 3,634,962.38 57,117,620.38 项目 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日 诺安上证新兴产业 ETF2018 年 半年度报告 第 19 页 共 49 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、期初 所有 者权 益(基 金净值 ) 75,482,658.00 7,390,008.34 82,872,666.34 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - 2,006,800.62 2,006,800.62 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 (净值减少以“- ”号填 列) -7,000,000.00 -1,006,642.14 -8,006,642.14 其中:1.基金 申购 款 1,000,000.00 95,581.71 1,095,581.71 2.基 金赎 回款 -8,000,000.00 -1,102,223.85 -9,102,223.85 四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号 填列 ) - - - 五 、期末 所有 者权 益(基 金净值 ) 68,482,658.00 8,390,166.82 76,872,824.82 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列负 责人 签署 : ______ 奥 成文______














______ 薛有 为______














____ 薛 有为____ 基金管 理人 负 责人














主管 会计 工作 负责 人














会计 机构 负责 人 6.4 报表 附注 6.4.1 基 金基 本情况 上证新兴产业 交易型开 放 式指数证券投 资基金 (以 下简称“本 基金”) 经中 国证券监督管 理 委员会 (以下 简称 “ 中国 证监会”) 《关 于核 准上 证新 兴 产业 交易 型开 放式 指数 证 券投 资基 金及联 接基金 募集 的批 复》(证监许 可 [2011] 240 号) 批准, 由 诺安 基金 管理 有限 公司 依 照《 中华 人民 共和国证券投 资基金法 》 及其配套规则 和《上证 新 兴产业交易型 开放式指 数 证券投资基 金基金合 同 》 发售 , 基金 合同于 2011 年4 月7 日 生效 。 本 基金为 交 易型 开放 式, 存续 期限 不 定, 首次 设立 募 集 规模为 912,482,658.00 份 基金 份额, 其中 认购 资金利 息折 合 16,800.00 份基金 份额 。 本 基金 的基金 管理 人为 诺安 基金 管理有 限公 司, 基金 托管 人为中 国工 商银 行股 份有 限公司 。 经上海 证券 交易 所( 以 下简称 : 上交 所)上证 债字[2011]106 号 文核 准同 意, 本基金 于 2011 年 6 月8 日在 上交 所挂 牌交 易。 根 据 《 中华 人民 共和 国证券 投 资基 金法》 及其 配套规 则 、 《 上证 新兴 产业 交易型 开 放式 指数 证诺安上证新兴产业 ETF2018 年 半年度报告 第 20 页 共 49 页


券投资基金基 金合同》 和 《上证新兴产 业交易型 开 放式指数证券 投资基金 招 募说明书》 的有关规 定,本基金的 投资范围 为 标的指数成份 股票、备 选 成份股票、一 级市场新 发 股票、债券 、权证以 及中国证监会 允许基金 投 资的其他金融 工具。如 法 律法规或监管 机构以后 允 许基金投资 的其他品 种,基金管理 人在履行 适 当程序后,可 以将其纳 入 投资范围。其 中,本基 金 投资于标的 指数成份 股票及备选成 份股票的 比 例不低于基金 资产净值 的 90%,同时为 有效管理 投资 组合,基金 可投资 于经中国证监 会允许的 各 种金融衍生产 品,如权 证 以及其他与标 的指数或 标 的指数成份 股相关的 衍生工 具, 该部 分资 产比 例不超 过基 金资 产净 值 的10% 。 本 基 金的 财务 报表于 2018 年8 月24 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金以持续经营为基础 。本财务报表符合中华人 民共和国财政部 ( 以下简 称“ 财政部”) 颁布的 企业 会计 准则 的要 求, 同 时亦 按照 中国 证监 会颁布 的 《 证券 投资 基金 信息披 露 XBRL 模 板第 3 号 < 年度 报告 和半 年度 报告> 》 以及 中国 证券 投资 基 金业 协会于 2012 年11 月 16 日颁 布的 《 证 券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 编制 财 务报 表。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 财政 部颁 布的企 业会 计准 则及 附 注 6.4.2 中所 列示 的中 国证 监会和 中国 证券 投资基金业协会发布的有 关基金行业实务操作的规 定的要求,真实、完整地 反映了本基金 2018 年 6 月 30 日的 财务 状况 、2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止 期间 的经 营成 果 和基 金净 值变 动情况 。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财 税[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、 财 税[2012]85 号文 《财 政部、诺安上证新兴产业 ETF2018 年 半年度报告 第 21 页 共 49 页


国家税 务总 局、 证监 会关 于实施 上市 公司 股息 红利 差别化 个人 所得 税政 策有 关问题 的通 知》 、 财 税 [2015]101 号 《财政部 国 家税务总局 证 监会关于 上 市公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 有关 问题的通知 》 、 财税[2005]103 号文《 关于股权 分置 试点改革有关 税收政策 问 题的通知 》 、上 证交 字[2008]16 号 《关于做好 调整证券交易 印花税税率 相关工作的通 知》及深圳 证券交易所 于 2008 年 9 月 18 日 发布 的《 深圳证 券 交易 所关 于做 好证 券交 易 印花 税征 收方 式调 整工 作 的通 知》 、财税 [2008]1 号 文 《财 政部 、 国 家税务 总局 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2016]36 号文 《财政 部、 国家 税务 总局 关于全 面推 开营 业税 改征 增值税 试点 的通 知》 、 财 税[2016]140 号文 《关 于明确 金融 、 房 地产 开发 、 教育 辅助 服务 等增 值税 政策的 通知 》 、 财税[2017]2 号文 《关 于资 管产 品增值税政策 有关问题 的 补充通知 》 、财 税[2015] 125 号文《关 于内地与 香港 基金互认有关 税收 政策的 通知 》 、 财税[2017] 56 号文 《关 于资 管产 品增值 税 有关 问题 的通 知》 及其 他 相关 税务 法规 和实务 操作 ,本 基金 适用 的主要 税项 列示 如下 : (a)证券 投资 基金 管理 人运用 基 金买 卖股 票、 债券 的差 价 收入 暂免 征收 营业 税和 企 业所 得税。 (b) 自 2016 年 5 月 1 日起 ,在全 国范 围内 全面 推开 营业税 改征 增值 税( 以下 称 营改增)试点 , 建筑业、房地 产业、金 融 业、生活服务 业等全部 营 业税纳税人, 纳入试点 范 围,由缴纳 营业税改 为缴纳 增值 税。 2018 年1 月1 日 ( 含) 以后 , 资管 产品 管理 人 (以 下称管 理人) 运 营基 金过 程中发 生的 增值 税应税 行为 , 以 管理 人为 增值税 纳税 人, 暂适 用简 易计税 方法 , 按 照 3% 的征收 率 缴纳 增值 税。 对 基 金在 2018 年1 月1 日前运 营 过程 中发 生的 增值 税应 税 行为, 未缴 纳增 值税的 , 不 再缴 纳; 已缴 纳增值 税的 ,已 纳税 额从 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。 证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 收入 免征增 值税 。 对香港 市场 投资 者 ( 包括 单位和 个人) 通 过基 金互 认买卖 内地 基金 份额 免征 增值税 。 (c)基金 作为 流通 股股 东在股 权 分置 改革 过程 中收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、现 金对 价, 暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。 (d)对基 金取 得的 股票 的股息 、 红利 收入 , 由 上市 公司 在 向基 金支 付上 述收 入时 代 扣代缴 20% 的个人 所得 税。 自 2013 年1 月1 日 起, 对所 取得 的股息 红 利收 入根 据持 股期 限差 别 化计 算个 人所 得税的 应纳 税所 得额 :持 股期限 在 1 个月 以内 (含 1 个月) 的, 其股 息红 利 所得全 额计 入应 纳税 所得额 ;持 股期 限在 1 个月 以 上至 1 年 (含 1 年) 的,暂 减按 50% 计入 应纳税 所 得额 ;持 股期 限 超过 1 年的 ,股 权登 记日 为自 2013 年 1 月 1 日 起至 2015 年 9 月 7 日期 间的, 暂 减按 25% 计入 应 纳税所 得额 ,股 权登 记日 在2015 年9 月8 日及 以后的 , 暂免 征收 个人 所得 税。 (e) 关 于香 港市 场投 资者 通 过基金 互认 买卖 内地 基金 份额的 所得 税问 题: 诺安上证新兴产业 ETF2018 年 半年度报告 第 22 页 共 49 页


对香港市场投资者 ( 包括企业和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额取得 的转让差价所 得,暂 免征 收所 得税 。 对香港市场投 资者 (包括 企业和个人) 通过基金 互 认从内地基金 分配取得 的 收益,由内地 上 市公司 向该 内地 基金 分配 股息红 利时,对香 港市 场投资 者 按照 10% 的税 率代 扣所 得 税; 或发 行债 券 的企业 向该 内地 基金 分配 利息时, 对香 港市 场投 资者 按照 7% 的 税率 代扣 所得税 , 并由 内地上 市公 司或发 行债 券的 企业 向其 主管税 务机 关办 理扣 缴申 报。 该 内地 基金 向投 资者 分 配收益 时, 不再 扣缴 所得税 。 内地基 金管 理人 应当 向相 关证券 登记 结算 机构 提供 内地基 金的 香港 市场 投资 者的相 关信 息。 (f)基金 卖出 股票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 (g)对投 资者(包 括个 人和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入 ,暂 不征 收企 业所得 税。 6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.7.1 银行 存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 活期存 款 3,549,705.50 定期存 款 - 其 中 :存 款期限 1 个月 以内 -








存 款期限 1-3 个月 -








存 款期限 3 个月 以上 - 其他存 款 - 合计: 3,549,705.50 6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 56,839,439.39 53,779,152.83 -3,060,286.56 贵金属投资- 金交所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 诺安上证新兴产业 ETF2018 年 半年度报告 第 23 页 共 49 页


其他 - - - 合计 56,839,439.39 53,779,152.83 -3,060,286.56 6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负 债。 6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。 6.4.7.4.1 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。 6.4.7.5 应收 利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 619.51 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 0.63 应收债 券利 息 - 应收资 产支 持证 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 0.54 合计 620.68 注:此 处其 他列 示的 是应 收存出 保证 金利 息。 6.4.7.6 其他 资产 本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。 6.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 35,338.50 银行间 市场 应付 交易 费用 - 合计 35,338.50 诺安上证新兴产业 ETF2018 年 半年度报告 第 24 页 共 49 页


6.4.7.8 其他 负债











单 位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 - 预提费 用 96,697.44 指数使 用费 50,000.00 合计 146,697.44 6.4.7.9 实收 基金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 56,982,658.00 56,982,658.00 本期申 购 45,500,000.00 45,500,000.00 本期赎 回( 以"-" 号填列) -49,000,000.00 -49,000,000.00 本期末 53,482,658.00 53,482,658.00 注:此 处申 购含 转换 入份( 金)额, 赎回 含转 换出 份( 金)额。 6.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 16,646,089.19 -5,570,600.73 11,075,488.46 本期利 润 -7,623,265.52 -714,545.46 -8,337,810.98 本期基金份额交易 产生的 变动 数 -1,198,522.63 2,095,807.53 897,284.90 其中: 基金 申购 款 8,884,510.22 -4,399,136.77 4,485,373.45 基金赎 回款 -10,083,032.85 6,494,944.30 -3,588,088.55 本期已 分配 利润 - - - 本期末 7,824,301.04 -4,189,338.66 3,634,962.38 6.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 15,774.71 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 诺安上证新兴产业 ETF2018 年 半年度报告 第 25 页 共 49 页


结算备 付金 利息 收入 225.74 其他 8.39 合计 16,008.84 注:此 处其 他列 示的 是存 出保证 金利 息收 入。 6.4.7.12 股 票投 资收益 6.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -4,692,801.91 股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -2,841,281.13








股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -








合计 -7,534,083.04











6.4.7.12.2 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 19,497,156.16 减:卖出 股票 成本 总额 24,189,958.07 买卖股 票差 价收 入 -4,692,801.91 6.4.7.12.3 股 票投 资收益—— 赎回差 价收 入








单 位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 赎回基 金份 额对 价总 额 52,588,088.55 减:现金 支付 赎回 款总 额 2,310,758.55 减:赎回 股票 成本 总额 53,118,611.13 赎回差 价收 入 -2,841,281.13 6.4.7.13 债 券投 资收益 本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。 6.4.7.14 贵 金属 投资收 益


本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。 6.4.7.15 衍 生工 具收益 本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。 诺安上证新兴产业 ETF2018 年 半年度报告 第 26 页 共 49 页


6.4.7.16 股利 收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 351,545.96 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 351,545.96 6.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 1.交 易性 金融 资产 -714,545.46 ——股票 投资 -714,545.46 ——债券 投资 - ——资产 支持 证券 投资 - ——贵金 属投 资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - ——权证 投资 - 3.其他 - 减: 应税 金融 商品 公允 价值 变动产 生的 预估 增 值税 - 合计 -714,545.46 6.4.7.18 其他 收入 本基金 本报 告期 内无 其他 收入。 6.4.7.19 交易 费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 交易所 市场 交易 费用 59,976.72 银行间 市场 交易 费用 - 合计 59,976.72 6.4.7.20 其他 费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 诺安上证新兴产业 ETF2018 年 半年度报告 第 27 页 共 49 页


审计费 用 17,356.09 信息披 露费 49,588.57 汇划费 87.00 律师费 5,000.00 上市费 29,752.78 指数使 用费 100,000.00 合计 201,784.44 注 : ①指 数使 用费 为支 付标的 指 数供 应商 的标 的指 数许 可 使用 费, 按前 一日 基金资 产 净值的 0.03% 的年费率逐日计提,按季 支付,标的指数许可使用 费的收取下限为每季度 (自然季度) 人民币 50,000.00 元。 ②上市 费为 深圳 证券 交易 所向本 基金 征收 的上 市年 费。上 市年 费为 人民 币 60,000 元 / 年。 6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或有 事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至本 财务 报表 批准 报出 日,本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方无 发生 变化 。 6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 中国对 外经 济贸 易信 托有 限公司 管理人 股东 深圳市 捷隆 投资 有限 公司 管理人 股东 大恒新 纪元 科技 股份 有限 公司 管理人 股东 诺安基 金管 理有 限公 司 发起人 、管 理人 、直 销机 构 中国工 商银 行股 份有 限 公司 托管人 诺安上 证新 兴产 业交 易型 开放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 本基金 的联 接基 金 注:下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 ,按 一般 商业条 款订 立。


6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.10.1.1 股票 交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。 诺安上证新兴产业 ETF2018 年 半年度报告 第 28 页 共 49 页


6.4.10.1.2 权证 交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。 6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 应支 付关 联方的 佣金 。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月 1 日至 2018 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付 的管理 费 162,480.13 197,280.52 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - - 注:基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.5%的年费 率 计提, 计算 方法 如下: H=E×0.5%÷当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净值





基金 管理费每 日计算, 逐日累计至每 月月末, 按 月支付, 由基 金管理人 向 基金托管人发 送基 金管理 费划 款指 令, 基金 托管人 复核 后于 次月 首日 起 2 个工 作日 内从 基金 财 产中一 次性 支付 给基 金管理 人。 若遇 法定 节假 日、公 休假 等, 支 付日 期顺延 。 6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月 1 日至 2018 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付 的托管 费 32,495.99 39,456.15 注:基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.1%的年费 率 计提 。计 算方 法如 下: H=E×0.1%÷当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净值





基金 托管费每 日计算, 逐日累计至每 月月末, 按 月支付, 由基 金管理人 向 基金托管人发 送基诺安上证新兴产业 ETF2018 年 半年度报告 第 29 页 共 49 页


金托管 费划 款指 令, 基金 托管人 复核 后于 次月 首日 起2 个 工作 日内 从基 金财产 中 一次 性支 取。 若 遇法定 节假 日、 公休 日等, 支付日 期顺 延。 6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债 券( 含回购) 交 易。 6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。 6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 份额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的比 例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的比 例 诺安上证新兴 产业交易型开 放式指数证券 投资基金联接 基金 38,000,000.00 71.0500% 41,000,000.00 71.9500% 6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工 商银行 股 份有限 公司 3,549,705.50 15,774.71 7,261,827.27 23,321.07 注:本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国工商银 行 股份有限公司 保管,按 适 用利率或约 定利率计 息。 6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。 诺安上证新兴产业 ETF2018 年 半年度报告 第 30 页 共 49 页


6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。


6.4.11 利 润分 配情况 6.4.11.1 本 基金 本报告 期内 未 进行 利润 分配。 6.4.12 期 末(2018 年 6 月 30 日 ) 本基金 持有 的流通 受限 证券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 截 至 本报 告期末 2018 年6 月 30 日 止, 本基 金无 因认 购新发/增发 证券 而于 期末持 有的流 通受 限证 券。 6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票代 码 股票名 称 停牌日 期 停牌原 因 期末 估值 单价 复牌日 期 复牌 开盘 单价 数量 (股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 601727 上海电 气 2018 年6 月6 日 重大事 项 6.34 2018 年 8 月 7 日 5.71 166,026 1,782,724.91 1,052,604.84 - 600485 信威集 团 2016 年12 月 26 日 重大事 项 14.59 - - 70,200 1,177,266.59 1,024,218.00 - 601390 中国中 铁 2018 年5 月7 日 重大事 项 7.47 2018 年 8 月 20 日 7.25 136,300 1,196,133.16 1,018,161.00 - 6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 于2018 年6 月30 日 , 本 基 金无从 事银 行间 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款, 无抵 押债券 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 于 2018 年 6 月 30 日 ,本 基金无 从事 证券 交易 所债 券正回 购交 易形 成的 卖出 回购证 券款 , 无 抵押债 券。 6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金 在日 常活 动中 面临 各种金 融工 具的 风险 ,主 要包括 : ●信用 风险 ●流动 性风 险 诺安上证新兴产业 ETF2018 年 半年度报告 第 31 页 共 49 页


●市场 风险 本基金在下文 主要论述 上 述风险敞口及 其形成原 因 ;风险管理目 标、政策 和 过程以及计量 风 险的方 法等 。 本基金的基金 管理人从 事 风险管理的目 标是使本 基 金在风险和收 益之间取 得 适当的平衡, 以 实现“风险和 收益相匹 配 ”的风险收益 目标。基 于 该风险管理目 标,本基 金 的基金管理 人已制定 了政策和程序 来辨别和 分 析这些风险, 设定适当 的 风险限额并设 计相应的 内 部控制程序 ,通过可 靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。 本基金管理人 奉行全面 风 险管理体系的 建设,在 董 事会下设立合 规审查与 风 险控制委员会 , 负责制 定风 险管 理的 宏观 政策, 设定 最高 风险 承受 度 以及审 议批 准防 范风 险和 内部控 制的 政策 等; 在管理层层面 设立风险 控 制办公会,实 施董事会 合 规审查与风险 控制委员 会 制定的各项 风险管理 和内部控制政 策;在业 务 操作层面风险 管理职责 主 要由监察稽核 部和风险 控 制部负责, 协调并与 各部门 合作 完成 运作 风险 管理以 及进 行投 资风 险分 析与绩 效评 估。 本基金管理人 建立了以 合 规审查与风险 控制委员 会 为核心的、由 督察长、 风 险控制办公会 、 监察稽 核部 、风 险控 制部 和相关 业务 部门 构成 的风 险管理 架构 体系 。 6.4.13.2 信用 风险 信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任, 或者基金所投资 证券之发行人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息, 导致 基金 资产 损失 和 收益变 化的 风险 。 本 基金 均投资 于具 有良 好信 用等级 的证 券, 并且 通过 分 散化投 资以 降低 信用 风险 。 本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超 过基金资产净值的 10%, 且 本基金与由本基金管理人 管理的其他基金共同持有 一家公司发行的证 券,不得 超过 该证 券的 10%。 本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算, 因此违约风险发生 的可能 性很小; 本基金在进 行银行 间同业市场交易前 均对交 易对手进行信用 评 估,以控 制相 应的 信用 风险。 6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 本基金 于本 报告 期末 及上 年末无 按短 期信 用评 级列 示的债 券投 资。 6.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资 本基金 于本 报告 期末 及上 年末无 按短 期信 用评 级列 示的资 产支 持证 券投 资。 6.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资 本基金 于本 报告 期末 及上 年末无 按短 期信 用评 级列 示的同 业存 单投 资。 诺安上证新兴产业 ETF2018 年 半年度报告 第 32 页 共 49 页


6.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 本基金 于本 报告 期末 及上 年末无 按长 期信 用评 级列 示的债 券投 资。 6.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资 本基金 于本 报告 期末 及上 年末无 按长 期信 用评 级列 示的资 产支 持证 券投 资。 6.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资 本基金 于本 报告 期末 及上 年末无 按长 期信 用评 级列 示的同 业存 单投 资。 6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的 流动性风 险 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市场 不活跃而 带 来的变现困 难或因投 资集中而无法 在市场出 现 剧烈波动的情 况下以合 理 的价格变现, 另一方面 来 自于基金份 额持有人 可随时 要求 赎回 其持 有的 基金份 额。 本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求,并 同 时通过独立的 风险控制 部 门设定流动性 比 例要求 ,对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。 针对投 资品 种变 现的 流动 性风险 , 本 基金 管理 人对 流 通受限 证券 的投 资交 易进 行限制 和控 制, 对缺乏流动性 的证券投 资 比率事先确定 最高上限 , 控制基金的流 动性结构 ; 加强对投资 组合变现 周期和冲击成 本的定量 分 析,定期揭示 基金的流 动 性风险;通过 分散投资 降 低基金财产 的非系统 性风险 , 保 持基 金组 合良 好的流 动性 。 本 基金 所持 证券均 可在 证券 交易 所或 银行间 同业 市场 交易 , 除附注 6.4.12 中列示的 部分基金资产 流通暂时 受 限制不能自由 转让的情 况 外,其余均能 及时变 现。此外,本 基金可通 过 卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求,其上限 一般不超 过基金 持有 的债 券资 产的 公允价 值。 针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金管理人 根 据申购赎回变 动情况, 制 定现金头寸预 测 表,及时采取 措施满足 流 动性需要;分 析基金持 有 人结构,加强 与主要持 有 机构的沟通 ,及时揭 示可能的赎回 需求;按 照 有关法律法规 规定应对 固 定赎回,并进 行适当报 告 和披露;在 基金合同 中设计了巨额 赎回条款 , 约定在非常情 况下赎回 申 请的处理方式 ,控制因 开 放申购赎回 模式带来 的流动 性风 险, 有效 保障 基金持 有人 利益 。 本基金所持有 的全部金 融 负债无固定到 期日或合 约 约定到期日均 为一个月 以 内且不计息, 可 赎回基金份 额净值(所有 者权 益)无固定 到期日且 不计 息,因此账 面余额即 为未 折现的合约 到期现 金流量 。 诺安上证新兴产业 ETF2018 年 半年度报告 第 33 页 共 49 页


6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析 本基金的流动 性风险主 要 来自两个方面 :一是基 金 份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金 份额,二是基 金投资品 种 所处的交易市 场不活跃 而 造成变现困难 或因投资 集 中而无法在 市场出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。 首 先, 本基 金保持 不低 于基 金资 产净 值5% 的 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 , 其中 , 现 金不 包括 结算 备付金 、 存 出保 证金、 应 收申购 款等 , 以 备支 付基金份额持 有人的赎 回 款项,可以满 足短期少 量 赎回的流动性 需要;其 次 ,基于分散 投资的原 则,本基金持 有一家公 司 发行的证券市 值不超过 基 金资产净值 的 10%, 且本 基金与由基金 管理人 管理的其他基 金共同持 有 一家公司发行 的证券, 不 超过该证券 的 10%, 在个 券方面无高集 中度的 特征 ; 第三, 本基 金的 投资 市 场主 要为 证券 交易 所、 全国 银行 间债 券市 场等流 动 性较 好的 规范 型 交易场所,主 要投资对 象 为具有良好流 动性的金 融 工具,正常市 场环境下 , 大部分资产 可以较快 变现应 对赎 回。 因此 在正 常市场 环境 下本 基金 无重 大流动 性风 险。 6.4.13.4 市场 风险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 6.4.13.4.1 利率 风险 利率风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 现金 流量 受市 场利率 变动 而发 生波 动的 风险。 本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 , 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量 在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金的生 息 资产主要为银 行存款、 结 算备付金、 存出保证 金及债券投资 等。本基 金 管理人每日对 本基金面 临 的利率敏感性 缺口进行 监 控,并通过 对所持投 资品种 修正 久期 等参 数的 监控进 行利 率风 险管 理。 下表统计了本 基金面临 的 利率风险敞口 ,表中所 示 为本基金资产 及负债的 公 允价值,并按 照 合约规 定的 利率 重新 定价 日或到 期日 孰早 者进 行了 分类: 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2018 年6 月30 日 6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存 款 3,549,705.50 - - - - 3,549,705.50 结算备 付金 1,609.47 - - - - 1,609.47 存出保 证金 1,319.52 - - - - 1,319.52 诺安上证新兴产业 ETF2018 年 半年度报告 第 34 页 共 49 页


交易性 金融 资产 - - - - 53,779,152.83 53,779,152.83 应收利 息 - - - - 620.68 620.68 资产总 计 3,552,634.49 - - - 53,779,773.51 57,332,408.00 负债








应付管 理人 报酬 - - - - 27,293.09 27,293.09 应付托 管费 - - - - 5,458.59 5,458.59 应付 交易 费用 - - - - 35,338.50 35,338.50 其他负 债 - - - - 146,697.44 146,697.44 负债总 计 - - - - 214,787.62 214,787.62 利率敏 感度 缺口 3,552,634.49 - - - 53,564,985.89 57,117,620.38 上年度 末 2017 年12 月31 日 6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存 款 4,265,156.05 - - - - 4,265,156.05 存出保 证金 2,455.25 - - - - 2,455.25 交易性 金融 资产 - - - - 63,938,185.96 63,938,185.96 应收利 息 - - - - 854.10 854.10 资产总 计 4,267,611.30 - - - 63,939,040.06 68,206,651.36 负债








应付管 理人 报酬 - - - - 29,193.18 29,193.18 应付托 管费 - - - - 5,838.61 5,838.61 应付交 易费 用 - - - - 28,473.11 28,473.11 其他负 债 - - - - 85,000.00 85,000.00 负债总 计 - - - - 148,504.90 148,504.90 利率敏 感度 缺口 4,267,611.30 - - - 63,790,535.16 68,058,146.46 6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 于本报 告期 末及 上年 末, 本基金 均未 持有 对利 率敏 感的交 易性 债券 资产 。因 此,市 场利 率的 变动对 本基 金资 产的 净值 无重大 影响 。 6.4.13.4.2 外汇 风险 外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。 6.4.13.4.3 其 他价 格风险 本基金承受的 其他价格 风 险,主要是基 金所持金 融 工具的公允价 值或未来 现 金流量因除市 场 利率和外汇汇 率以外的 市 场价格因素变 动而发生 波 动的风险。本 基金的其 他 价格风险, 主要受到 证券交易所上 市的股票 整 体涨跌趋势的 影响,由 所 持有的金融工 具的公允 价 值决定。本 基金通过 投资组合的分 散化降低 其 他价格风险, 并且本基 金 管理人每日对 本基金所 持 有的证券价 格实施监诺安上证新兴产业 ETF2018 年 半年度报告 第 35 页 共 49 页


控,通 过组 合估 值、 行业 配置分 析等 进行 市场 价格 风险管 理。 6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股票 投资 53,779,152.83 94.16 63,938,185.96 93.95 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 - 债券 投资 - - - - 交易性 金融 资产 -贵 金属 投资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 53,779,152.83 94.16 63,938,185.96 93.95 6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 业绩比 较基 准发 生变 化 其他市 场变 量保 持不 变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2018 年 6 月 30 日 ) 上年度 末 ( 2017 年 12 月 31 日 ) 业绩比 较基 准上 升 5% 2,721,494.03 2,846,490.10 业绩比 较基 准下 降 5% -2,721,494.03 -2,846,490.10


注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 上证 新兴 产业 指数 收益率 。 6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险 假设市 场因 子的 变化 服从 多元正 态分 布,在 95% 的置 信度下,使用 过去 一年 的历史 数 据,按照 VaR 正态算 法, 计算 未来 一个 交 易日里,基金 持仓 资产 组合可 能 的最 大损 失值 。 假设 1.置信 区间


95% 2.观 察期 一年 分析 风险价 值 (单位 :人民 币元 ) 本期末 (2018 年 6 月 30 日) 上年度 末(2017 年 12 月 31 日) 基金投 资组 合的 风险 价值 1,095,773.30 911,048.07 合计 1,095,773.30 911,048.07 6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说 明 的其 他事项 (1)以公 允价 值计 量的 资产和 负 债 公允价值计量 结果所属 层 次取决于对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 最低层次的输 入诺安上证新兴产业 ETF2018 年 半年度报告 第 36 页 共 49 页


值。三 个层 次输 入值 的定 义如下 :


第一层 次输 入值 : 在计 量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价; 第二层 次输 入值 : 除第 一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债直 接或 间接 可观 察到 的输入 值; 第三层 次输 入值 :相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。 于 2018 年 6 月 30 日, 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层次 的余 额 为 50,684,168.99 元 , 属 于第二 层 次的 余额为 3,094,983.84 元, 无属 于第三 层次 的余额(2017 年12 月31 日 :属 于第 一层 次的余 额为 58,110,491.96 元, 属 于第 二层 次的 余额为5,827,694.00 元, 无属于 第三 层次 的余 额) 。 (a)第二 层次 的公 允价 值计量 对于本基金投 资的证券 交 易所上市的证 券,若出 现 重大事项停牌 、交易不 活 跃(包括涨跌 停 时的交 易不 活跃 ) 、 或属 于 非公开 发行 等情 况时 , 本 基金不 会于 停牌 期间 、 交 易不活 跃期 间及 限售 期间将相关证 券的公允 价 值列入第一层 次。本基 金 综合考虑估值 调整中采 用 的不可观察 输入值对 于公允 价值 的影 响程 度, 确定相 关证 券公 允价 值的 层次。 (b)非持 续的 以公 允价 值计量 的 金融 工具 于 2018 年 6 月 30 日 ,本 基金无 非持 续的 以公 允价 值计量 的金 融工 具(2017 年 12 月 31 日: 无)。 (2)其他 金融 工具 的公 允价值(年末 非以 公允 价值 计量的 项 目) 其他金 融工 具主 要包 括应 收款项 和其 他金 融负 债, 其账面 价值 与公 允价 值之 间无重 大差 异。 诺安上证新兴产业 ETF2018 年 半年度报告 第 37 页 共 49 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 53,779,152.83 93.80 其中: 股票 53,779,152.83 93.80


2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,551,314.97 6.19 8 其他各 项资 产 1,940.20 0.00 9 合计 57,332,408.00 100.00 注:股 票投 资的 公允 价值 包含可 退替 代款 估值 增值 。 7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 期末 指数 投资 按行 业分类 的境内 股票 投资 组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 968,660.00 1.70 C 制造业 40,533,665.68 70.97 D 电 力、热力 、 燃 气及 水生产 和 供应业 3,044,973.00 5.33 E 建筑业 3,062,391.00 5.36 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信 息 传输、 软件 和信 息技术 服 务业 5,145,245.15 9.01 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水 利、 环境 和公 共设 施管理 业 - - 诺安上证新兴产业 ETF2018 年 半年度报告 第 38 页 共 49 页


O 居 民 服务、 修理 和其 他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 52,754,934.83 92.36 7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的境内 股票 投资 组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、 牧、 渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 1,024,218.00 1.79 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 1,024,218.00 1.79 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 603019 中科曙 光 29,492 1,352,798.04 2.37 2 600309 万华化 学 29,400 1,335,348.00 2.34 3 600884 杉杉股 份 57,900 1,279,590.00 2.24 诺安上证新兴产业 ETF2018 年 半年度报告 第 39 页 共 49 页


4 600196 复星医 药 29,671 1,228,082.69 2.15 5 600031 三一重 工 133,726 1,199,522.22 2.10 6 600392 盛和资 源 73,400 1,191,282.00 2.09 7 600436 片仔癀 10,400 1,164,072.00 2.04 8 600276 恒瑞医 药 15,189 1,150,718.64 2.01 9 600760 中航 沈飞 31,800 1,146,072.00 2.01 10 600183 生益科 技 124,857 1,143,690.12 2.00 11 600588 用友网 络 46,000 1,127,460.00 1.97 12 600660 福耀玻 璃 43,500 1,118,385.00 1.96 13 600699 均胜电 子 43,300 1,112,377.00 1.95 14 600271 航天信 息 42,700 1,079,029.00 1.89 15 603799 华友钴 业 11,000 1,072,170.00 1.88 16 600460 士兰微 87,800 1,071,160.00 1.88 17 600498 烽火通 信 42,922 1,066,611.70 1.87 18 600406 国电南 瑞 67,158 1,061,096.40 1.86 19 600104 上汽集 团 30,301 1,060,231.99 1.86 20 601727 上海电 气 166,026 1,052,604.84 1.84 21 600703 三安光 电 54,327 1,044,164.94 1.83 22 600487 亨通光 电 47,323 1,043,472.15 1.83 23 600008 首创股 份 246,800 1,041,496.00 1.82 24 600570 恒生电 子 19,645 1,040,202.75 1.82 25 600879 航天电 子 147,700 1,038,331.00 1.82 26 600111 北方稀 土 90,942 1,034,919.96 1.81 27 601800 中国交 建 90,400 1,029,656.00 1.80 28 600332 白云山 26,949 1,025,409.45 1.80 29 600089 特变电 工 147,392 1,021,426.56 1.79 30 601390 中国中 铁 136,300 1,018,161.00 1.78 31 600019 宝钢股 份 130,600 1,017,374.00 1.78 32 600893 航发动 力 45,470 1,014,890.40 1.78 33 601186 中国铁 建 117,700 1,014,574.00 1.78 34 600085 同仁堂 28,748 1,014,229.44 1.78 35 601985 中国核 电 179,300 1,013,045.00 1.77 36 600584 长电科 技 59,418 1,006,540.92 1.76 37 600516 方大炭 素 40,805 994,825.90 1.74 38 600219 南山铝 业 366,600 993,486.00 1.74 39 600025 华能水 电 325,800 990,432.00 1.73 40 600050 中国联 通 199,800 983,016.00 1.72 41 600549 厦门钨 业 63,930 970,457.40 1.70 42 603993 洛阳钼 业 154,000 968,660.00 1.70 诺安上证新兴产业 ETF2018 年 半年度报告 第 40 页 共 49 页


43 600522 中天科 技 109,400 963,814.00 1.69 44 600066 宇通客 车 49,758 954,856.02 1.67 45 601989 中国重 工 233,000 941,320.00 1.65 46 601360 三六零 32,300 933,470.00 1.63 47 601766 中国中 车 120,013 924,100.10 1.62 48 600176 中国巨 石 90,300 923,769.00 1.62 49 601012 隆基股 份 54,880 915,947.20 1.60 50 600100 同方股 份 98,700 866,586.00 1.52 7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600485 信威集 团 70,200 1,024,218.00 1.79 7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600309 万华化 学 1,349,982.00 1.98 2 600588 用友网 络 1,239,630.00 1.82 3 600760 中航沈 飞 1,232,699.00 1.81 4 600183 生益科 技 1,201,488.53 1.77 5 601360 三六零 1,177,449.00 1.73 6 600271 航天信 息 1,171,700.00 1.72 7 600699 均胜电 子 1,133,940.00 1.67 8 600460 士兰微 1,127,028.00 1.66 9 600025 华能水 电 1,122,488.00 1.65 10 600392 盛和资 源 1,121,328.00 1.65 11 600549 厦门钨 业 1,117,496.00 1.64 12 600050 中国联 通 1,114,046.00 1.64 13 600660 福耀玻 璃 1,112,465.00 1.63 14 600176 中国巨 石 1,106,376.00 1.63 15 601012 隆基股 份 420,060.00 0.62 16 600522 中天科 技 309,861.00 0.46 17 600406 国电南 瑞 305,862.00 0.45 18 600535 天士力 259,290.00 0.38 诺安上证新兴产业 ETF2018 年 半年度报告 第 41 页 共 49 页


19 601989 中国重 工 236,344.00 0.35 20 600685 中船防 务 221,300.00 0.33 注:本 期累 计买 入金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600535 天士力 1,474,129.20 2.17 2 600637 东方明 珠 1,264,675.26 1.86 3 600038 中直股 份 1,242,965.68 1.83 4 600583 海油工 程 1,160,409.00 1.71 5 600718 东软集 团 1,146,934.00 1.69 6 600528 中铁工 业 1,112,598.00 1.63 7 600436 片仔癀 1,066,445.00 1.57 8 601611 中国核 建 1,052,916.00 1.55 9 600118 中国卫 星 1,046,934.74 1.54 10 600435 北方导 航 945,137.92 1.39 11 600804 鹏博士 924,316.28 1.36 12 600276 恒瑞医 药 853,968.00 1.25 13 600150 *ST 船舶 822,416.96 1.21 14 600685 中船防 务 809,322.86 1.19 15 603160 汇顶科 技 703,281.00 1.03 16 600570 恒生电 子 577,598.00 0.85 17 600666 奥瑞德 504,887.00 0.74 18 600332 白云山 494,122.88 0.73 19 600085 同仁堂 409,523.00 0.60 20 600104 上汽集 团 339,528.00 0.50 注:本 期累 计卖 出金 额按 买卖 成交 金额, 不考 虑相 关 交易费 用。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 20,188,190.53 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 19,497,156.16 注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额填列 ,不 考虑 相关 交易 费用。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 诺安上证新兴产业 ETF2018 年 半年度报告 第 42 页 共 49 页


7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期末 未持 有贵 金 属。 7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体, 除万 华化学 外, 本报告 期没 有 出 现被 监管部 门立 案调查 的情 形,也 没有 出现在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、 处 罚的 情形。 2017 年7 月6 日, 万华 化 学集团 股份 有限 公司 (以 下简称 “万 华化 学) 发布 了 《万 华化 学集 团 股 份有 限公 司关于 2016 年9 月20 日 安全 事故 调查结 果 的公 告》 的公 告, 对安全 事 故基 本情 况、 原因和性质、 损失等进 行 披露。根据烟 台市人民 政 府批复的《万 华化学集 团 股份有限公 司烟台工 业园“9. 20”较 大爆炸事 故调查报告》 的建议, 万 华化学对相关 责任人给 予 相应责任追究 ,烟台 市安监 局对 万华 化学 及公 司负责 人进 行罚 款。 诺安上证新兴产业 ETF2018 年 半年度报告 第 43 页 共 49 页


截至本报告期 末,万华化 学(600309)为本 基金前 十大重仓股。 从投资角度 看,我们认为 该 公司仍具有潜 力,上述 处 罚并未影响公 司的长期 竞 争力。因此本 基金才继 续 持有万华化 学。本基 金对该 股票 的投 资符 合法 律法规 和公 司制 度。 7.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中, 没有投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的 股 票。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 1,319.52 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 620.68 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,940.20 7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。 7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。 7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值比 例 (%) 流通受 限情 况说 明 1 600485 信威集 团 1,024,218.00 1.79 重大事 项 7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 诺安上证新兴产业 ETF2018 年 半年度报告 第 44 页 共 49 页


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 8.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构 份额单 位: 份 持有人 户数 (户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 984 54,352.29 38,000,000.00 71.05% 15,482,658.00 28.95% 8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额 比例 1 潘忠文 400,000.00 0.75% 2 郭智勇 273,000.00 0.51% 3 江治 200,000.00 0.37% 4 王弋 200,000.00 0.37% 5 郑巧洪 200,000.00 0.37% 6 王金森 200,000.00 0.37% 7 韩红梅 180,000.00 0.34% 8 陈炳坤 169,400.00 0.32% 9 魏民 166,000.00 0.31% 10 邹高峭 164,500.00 0.31% 中国工 商银 行- 诺安 上证 新兴产 业 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联 接基金 38,000,000.00 71.05% 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 本报告 期末 基金 管理 人的 从业人 员未 持有 本基 金。 8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本 公 司高 级管 理人 员、 基金投 资 和研 究部 门负责 人持有 本开 放式 基金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 诺安上证新兴产业 ETF2018 年 半年度报告 第 45 页 共 49 页


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2011 年4 月7 日)基 金份 额总 额 912,482,658.00 本报告 期期 初基 金份 额总 额 56,982,658.00 本报告 期基 金总 申购 份额 45,500,000.00 减:本报 告期 基金 总赎 回份额 49,000,000.00 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填 列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 53,482,658.00 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总赎 回份额 含 转换 出份 额。 诺安上证新兴产业 ETF2018 年 半年度报告 第 46 页 共 49 页


§10 重 大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 ,未 召开 本基 金的基 金份 额持 有人 大会 ,没有 基金 份额 持有 人大 会决议 。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本报告 期内 ,经 诺安 基金 管理有 限公 司 2018 年度股 东 会决 议通 过, 同意 选举 赵 照先 生、孙 晓 刚 先生 担任 诺安 基金 管理 有 限公 司的 董事,原董事 会 成员 齐斌 先生、李清章 先 生不 再担 任公 司 董 事 职务。同意 选举 秦江卫 先 生担 任诺 安基 金管 理有 限 公司 的监 事, 原 监事会 成 员李 京先 生不 再 担任公 司监 事职 务。 上述 董事、 监事 变更 事项 已报 深圳证 监局 备案 并在 各基 金的《 招募 说明 书 》 中披露 。 本报告 期内 ,基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 ,无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 ,基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期内 ,本 基金 聘请 的会计 师事 务所 没有 发生 变更。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员无 受稽 查或 处罚 等情 况。





10.7 基金 租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 西部证 券 1 39,685,346.69 100.00% 36,959.13 100.00% - 注:1 、本 报告 期租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况: 无。 2、 专用 交易 单元 的选 择标准 和 程序 基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为: (1) 、 实力 雄厚, 信誉 良好, 注 册 资本 不少于 3 亿元 人 民币。 诺安上证新兴产业 ETF2018 年 半年度报告 第 47 页 共 49 页


(2)、财 务状 况良 好, 各项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。 (3)、经 营行 为规 范, 最近 两年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚。 (4)、内 部管 理规 范、 严格,具 备健 全的 内控 制度,并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 。 (5) 、 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要, 并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。 (6) 、研究实力 较强, 有固 定的研究机构和专 门的研 究人员, 能及时为本 基金提 供高质量的咨询 服 务。





基金 管理 人根 据以 上标 准 进 行评 估后 确定 证券 经营机 构的 选择,与 被选 择 的券商 签订 《专 用证 券交易 单元 租用 协议 》 。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 本基金 租用 证券 公司 交易 单元无 进行 其他 证券 投资 的情况 。 10.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 诺安基 金管 理有 限公 司旗 下基金 资 产净值 公告 基金管 理人 网站 2018 年 1 月 2 日 2 上证新 兴产 业交 易型 开放 式指数 证 券 投 资基金 2017 年第 4 季 度报告 《中国 证券 报》 2018 年 1 月 22 日 3 上证新 兴产 业交 易型 开放 式指数 证 券 投 资基金 2017 年年 度报告 基金管 理人 网站 2018 年 3 月 29 日 4 上证新 兴产 业交 易型 开放 式指数 证 券 投 资基金 2017 年年 度报告-摘要 《中国 证券 报》 2018 年 3 月 29 日 5 诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基 金根据 流动 性规 定修 改基 金合同 和 托管协 议的 公告 《证券时报》 、 《 上海 证券报 》 、 《中国 证券 报》 2018 年 3 月 31 日 6 上证新 兴产 业交 易型 开放 式指数 证 券投资 基金 基金 合同 (2018 年3 月 修订) 基金管 理人 网站 2018 年 3 月 31 日 7 上证新 兴产 业交 易型 开放 式指数 证 券投资 基金 托管 协议 (2018 年3 月 修订) 基金管 理人 网站 2018 年 3 月 31 日 8 上证新 兴产 业交 易型 开放 式指数 证 券 投 资基金 2018 年第 1 季 度报告 《中国 证券 报》 2018 年 4 月 21 日 9 上证新 兴产 业交 易型 开放 式指数 证 券 投 资基 金招 募说 明书 (更 新)2018 年第1 期- 正文 基金管 理人 网站 2018 年 5 月 22 日 10 上证新 兴产 业交 易型 开放 式指数 证 券 投 资基 金招 募说 明书 (更 新)2018 年第1 期- 摘要 《中国 证券 报》 2018 年 5 月 22 日 诺安上证新兴产业 ETF2018 年 半年度报告 第 48 页 共 49 页


11 诺安基 金管 理有 限公 司旗 下基金 资 产净值 公告 基金管 理人 网站 2018 年 6 月 30 日 注:前 述所 有公 告事 项均 同时在 基金 管理 人网 站进 行披露 。 §11 影响投 资者决策的其他重 要信息 11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资者 类别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序 号 持有基 金份 额比 例达 到 或者超 过 20% 的时 间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额占 比 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - -








诺安上 证新 兴产业 交易 型开放 式指 数证券 投资 基金联接 基 金 1 2018.01.02-2018.06.29 41,000,000.00 44,500,000.00 47,500,000.00 38,000,000.00 71.05% 产品特 有风 险 报告期内,本基金出现 单 一投资者持有基金份额 比 例达到或者超过 20%的情 形,敬请投资者留意 可能 由此产生的包括但 不 限于大 额赎 回可 能引 发的 净值波 动风 险、 基金 流动 性风险 等风 险事 项。 11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 根据中 国证 监会 2017 年 8 月 31 日发 布的 《公 开募 集开放 式证 券投 资基 金流 动性风 险管 理 规定》 , 我司 于 2018 年3 月31 日 在公 司网 站和 指定媒 体 发布 了 《诺 安基 金管理 有 限公 司关 于旗 下 基金根据 流动性 规定修改 基金合同 和托管 协议的公 告》的公 告,对 旗下部分 基金的《 基金合 同》 、 《 托管 协议 》的 相关 条款进 行修 订。





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备查文 件目录 11.3 备 查文 件目录 ①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 上证 新兴 产业 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金募集 的文 件。 ②《上 证新 兴产 业交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 。 ③《上 证新 兴产 业交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 托管协 议》 。


④基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。 ⑤上证 新兴 产业 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 2018 年半 年度 报告 正文 。 ⑥报告 期内 上证 新兴 产业 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 在指 定报 刊上 披露 的各项 公告 。 11.4 存放 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所。


11.5 查阅 方式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 。 投资者对本报告 书如有疑 问,可致电本基 金管理人 全国统一客户服 务电话:400-888-8998 , 亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。 诺 安基 金管理 有限 公司 2018 年 8 月 27 日