对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
MSCI基金(512160)

MSCI基金:2018年半年度报告查看PDF公告

 
 
MSCI 中国A 股 国 际 通交 易 型 开 放式 指 数 证
券 投 资 基金 2018 年半 年 度 报 告 
 
2018 年06 月30 日


基金管 理人: 南方基金管 理股份有限公司 基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 送出日 期:2018 年08 月27 日 MSCI 中国A 股国际通ETF2018 年半年度报告 第 2 页 共 50 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示


基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。


基 金托 管人 中国 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合 同规 定,于2018 年8 月24 日复核 了 本 报告 中 的财务指标、 净值表现 、 利润分配情况 、财务会 计 报告、投资组 合报告等 内 容,保证复 核内容不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。


基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产,但 不 保证基 金一 定 盈利 。


基金的 过往业绩 并不 代表其未来表 现。投资 有 风险,投资者 在作出投 资 决策前应仔细 阅读本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。


本 报告 中财 务资 料未 经审计 。





本 报告 期 自2018 年4 月3 日起至 2018 年6 月30 日止 。 MSCI 中国A 股国际通ETF2018 年半年度报告 第 3 页 共 50 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重 要提 示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基 金基 本情 况 ................................................................ 5 2.2 基 金产 品说 明 ................................................................ 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ...................................................... 5 2.4 信 息披 露方 式 ................................................................ 6 2.5 其 他相 关资 料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标和基金 净值表现 ...................................................6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ...................................................... 6 3.2 基 金净 值表 现 ................................................................ 7 §4 管理人报告 ...................................................................7 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................... 7 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................ 9 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ...................................... 9 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 .............................. 9 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................. 10 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................... 10 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ..................................... 10 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................. 11 §5 托管 人报告 .................................................................. 11 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ....................................... 11 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ..... 11 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............. 11 §6 半年度财务会计报告 (未经审计) ............................................... 11 6.1 资 产负 债表 ................................................................. 11 6.2 利 润表 ..................................................................... 12 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................... 13 6.4 报 表附 注 ................................................................... 14 §7 投资组合报告 ................................................................ 35 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ....................................................... 35 7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................... 35 7.3 期末 按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................. 36 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................. 42 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................... 44 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............... 44 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ......... 44 7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ......... 44 MSCI 中国A 股国际通ETF2018 年半年度报告 第 4 页 共 50 页


7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............... 44 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................. 44 7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................. 45 7.12 投资 组合 报告 附注 .......................................................... 45 §8 基金份额持有人信息 .......................................................... 46 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ......................................... 46 8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ................................................... 47 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................... 47 8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间情 况 ................... 47 §9 开放式基金份额变动 .......................................................... 47 §10 重大事件揭示 ............................................................... 47 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .................................................... 47 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .................... 48 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................. 48 10.4 基金 投资 策略 的改 变 ........................................................ 48 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .......................................... 48 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .......................... 48 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ........................................ 48 10.8 其他 重大 事件 .............................................................. 49 §11 影响投资者决策的其 他重要信息 ............................................... 50 11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ..................... 50 11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .............................................. 50 §12 备查文件目录 ............................................................... 50 12.1 备查 文件 目录 .............................................................. 50 12.2 存放 地点 .................................................................. 50 12.3 查阅 方式 .................................................................. 50 MSCI 中国A 股国际通ETF2018 年半年度报告 第 5 页 共 50 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称


MSCI 中国A 股 国际 通交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金


基金简 称


MSCI 中国A 股 国际 通 ETF


场内简 称


MSCI 基金


基金主 代码


512160


基金运 作方 式


交易型 开放 式(ETF )


基金合 同生 效日


2018 年4 月3 日


基金管 理人


南方基 金管 理股 份有 限公 司


基金托 管人


中国银 行股 份有 限公 司


报告期 末基 金份 额总 额


859,777,775.00 份


基金合 同存 续期


不定期


基金份 额上 市的 证券 交易 所


上海证 券交 易所


上市日 期


2018 年4 月27 日


注: 本 基金 在交 易所 行情 系 统净值 揭示 等其 他信 息披 露场合 下, 可简 称为 “MSCI 基金 ” 。 2.2 基 金产 品说明 投资目 标


紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪误 差最 小化 。 投资策 略


本基金 为被 动式 指数 基金 ,采用 完全 复制 法, 按照 成份股 在标 的指 数中 的基 准权重 构建指 数化 投资 组合 ,并 根据标 的指 数成 份股 及其 权重的 变化 进行 相应 调整 。当预 期成份 股发 生调 整和 成份 股发生 配股 、增 发、 分红 等行为 时, 或因 基金 的申 购和赎 回等对 本基 金跟 踪标 的指 数的效 果可 能带 来影 响时 ,或因 某些 特殊 情况 导致 流动性 不足时 ,或 其他 原因 导致 无法有 效复 制和 跟踪 标的 指数时 ,基 金管 理人 可以 对投资 组合管 理进 行适 当变 通和 调整, 从而 使得 投资 组合 紧密地 跟踪 标的 指数 。 业绩比 较基 准


本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数收 益率 。本 基金 标的指 数为 MSCI China A Inclusion RMB Index (MSCI 中国 A 股 国际 通指 数) 。 风险收 益特 征


本基金 属股 票型 基金 ,一 般而言 ,其 风险 与收 益高 于混合 型基 金、 债券 型基 金与货 币市场 基金 。本 基金 采用 完全复 制法 跟踪 标的 指数 的表现 ,具 有与 标的 指数 、以及 标的指 数所 代表 的股 票市 场相似 的风 险收 益特 征。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目


基金管 理人


基金托 管人


名称


南方基 金管 理股 份有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人


姓名


常克川 王永民 联系电 话


0755-82763888 010-66594896 电子邮 箱


manager@southernfund.com fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话


400-889-8899 95566 传真


0755-82763889 010-66594942 注册地 址


深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六 号免税 商务 大 厦31-33 层 北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号 MSCI 中国A 股国际通ETF2018 年半年度报告 第 6 页 共 50 页


办公地 址


深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六 号免税 商务 大 厦31-33 层 北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号 邮政编 码


518048 100818 法定代 表人


张海波 陈四清 2.4 信 息披 露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称


中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址


http://www.nffund.com 基金半 年度 报告 备置 地点


基金管 理人 的办 公地 址、 基金托 管人 住所 2.5 其 他相 关资料 项目


名称


办公地 址


注册登 记机 构


中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号 §3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指 标 金额 单 位: 人民 币元


3.1.1 期间 数据 和指 标


报告期(2018 年04 月 03 日 - 2018 年 06 月 30 日 本期已 实现 收益


9,812,239.38 本期利 润


-43,579,131.72 加权平 均基 金份 额本 期利 润


-0.0411 本期加 权平 均净 值利 润率


-4.11%


本期基 金份 额净 值增 长率


-5.77%


3.1.2 期末 数据 和指 标


报告期 末(2018 年 06 月 30 日) 期末可 供分 配利 润


-49,608,435.32 期末可 供分 配基 金份 额利 润


-0.0577 期末 基 金资 产净 值


810,169,339.68 期末基 金份 额净 值


0.9423 3.1.3 累计 期末 指标


报告期 末(2018 年 06 月 30 日) 基金份 额累 计净 值增 长率


-5.77%


注:1. 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益 、 其他 收入( 不含 公允 价 值变动 收益)扣 除相 关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。 2.期末 可供 分配 利润 , 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 (为 期末余 额, 不是 当期 发生 数) 。 3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易 基 金 的各项费用, 计入费用 后 实际收益水 平要低于 所列数 字。 4.基金 合同 生效 日 为2018 年04 月03 日。 MSCI 中国A 股国际通ETF2018 年半年度报告 第 7 页 共 50 页


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段


份额净 值 增长率 ①


份额净 值增 长 率标准 差②


业绩比 较基 准收益 率③


业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④


①-③


②-④


过去一 个月 -6.58% 1.25% -7.38% 1.26% 0.80% -0.01% 自基金 合同 生效起 至今 -5.77% 1.00% -10.57% 1.10% 4.80% -0.10% 3.2.2 自 基金 合同生 效 以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:本 基金 的基 金合 同生 效日至 本报 告期 末不 满 1 年;本 基金 建仓 期为 自基 金合同 生效 之日 起 3 个月, 截至 本报 告期 末, 建仓期 尚未 结束 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验


1998 年3 月6 日 , 经中国 证监会 批准 , 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理 公司正 式成 立, 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。


2018 年 1 月 ,公 司整 体变更 设立 为南 方基 金管 理股份 有限 公司,注 册资 本 金 3 亿元 人民 币。 目前股 权结 构 : 华 泰证 券 股份有 限公 司 45% 、 深 圳市 投资控 股有 限公 司30% 、 厦 门国际 信托 有限 公MSCI 中国A 股国际通ETF2018 年半年度报告 第 8 页 共 50 页


司15% 及兴 业证 券股 份有 限公 司 10% 。 目前 , 公 司在 北京 、 上海 、 合肥 、 成都 、 深圳 等地 设有 分公 司,在香港和 深圳前海 设 有子公司 —— 南方东英 资 产管理有限公 司(香港 子 公司)和南 方资本管 理有限 公司 (深 圳子 公司 ) 。其中 ,南 方东 英是 境内 基金公 司获 批成 立的 第一 家境外 分支 机构 。


截 至报 告期 末, 南方 基金管 理股 份有 限公 司( 不含子 公司 )管 理资 产规 模近 7,800 亿元 , 旗 下管 理167 只开 放式 基金 ,多个 全国 社保 、基 本养 老保险 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。


4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名


职务


任本基 金 的 基金 经理 (助理 )期 限


证券 从业 年限


说明


任职日 期


离任日 期


罗文杰 本基金 基金经 理 2018 年4 月 3 日 - 13 女 , 美国 南加 州大 学数 学 金融硕 士 、 美 国加州 大学 计算 机科 学硕 士 , 具 有基 金 从业资 格 。 曾任 职于 摩根 士 丹利投 资银 行,从 事量 化分 析工 作。2008 年 9 月 加入南 方基 金 , 任南 方基 金 数量化 投资 部基金 经理 助理 。2013 年 4 月起 担任 数量化 投资 部基 金经 理 。 现 任指数 投资 部、数 量化 投资 部总 经理 。 2013 年 5 月至 2015 年 6 月, 任南 方 策 略基 金经 理;2013 年4 月 至今 , 任 南方 500 、南 方 500ETF 基金 经理 ; 2013 年 5 月至 今 , 任南 方 300 、 南 方开 元 沪深 300ETF 基金经 理;2014 年 10 月 至今, 任 500 医药基 金经 理;2015 年 2 月至今 ,任 南方恒 生ETF 基 金经 理 ;2016 年12 月 至今 , 任 南方 安享 绝对 收 益 、 南方 卓享 绝对收 益基 金经 理 ;2017 年 7 月 至今 , 任恒生 联接 基金 经理 ;2017 年 8 月至 今 , 任 南 方 房 地 产 联 接 、 南 方 房 地 产 ETF 基金 经理 ;2017 年 11 月至今 ,任 南 方 策 略 、 南 方 量 化 混 合 基 金 经 理 ; 2018 年2 月至 今 , 任H 股ETF 、 南 方H 股 ETF 联接 基 金经 理;2018 年 4 月至 今, 任 MSCI 基金 基金 经理 ;2018 年 6 月至今 , 任MSCI 联 接基 金 经理。 注:1. 对基 金的 首任 基金 经 理 , 其 “任 职日 期” 为基 金合同 生效 日 , “离 任日 期”为 根据 公司 决定 确定的解聘日 期;对此 后 的非首任基金 经理,“ 任 职日期”和“ 离任日期 ” 分别指根据 公司决定 确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。


2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 MSCI 中国A 股国际通ETF2018 年半年度报告 第 9 页 共 50 页


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明


本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、 中国证监会和 本基金基 金 合同的规定, 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产,在 严格控 制风 险的 基础 上 , 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 。 本报 告期 内 , 基 金 运作整 体合 法合 规 , 没有损害基金 份额持有 人 利益。基金的 投资范围 、 投资比例及投 资组合符 合 有关法律法 规及基金 合同的 规定 。


4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况


本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 , 完 善 相应制度及流 程,通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行,公 平对待旗 下管理的所有 基 金 和 投 资 组 合 。 公 司 每 季 度 对 旗 下 组 合 进 行 股 票 和 债 券 的 同 向 交 易 价 差 专 项 分 析 。 本报 告期 内 , 两 两组 合间单 日 、3 日、5 日时 间 窗口内 同向 交易 买入 溢价 率均值 或卖 出溢 价率 均值显 著不 为 0 的情 况不 存在, 并且 交易 占优 比也 没有明 显异 常, 未发 现不 公平对 待各 组合 或 组 合间相 互利 益输 送的 情况 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明


本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量均 未超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基 金 投资 策略和 运作 分析


本基金 于 4 月 3 日成 立。 建仓期 内谨 慎建 仓, 但因 上市期 间, 市场 情绪 低迷 调整, 基金 净 值 略低于面值上 市。在后 期 的基金投资操 作上,我 们 通过自建的“ 指数化交 易 系统”、“ 日内择时 交易模型”、 “跟踪误 差 归因分析系统 ”、“ETF 现金流精算系 统”等, 将 本基金的跟踪 误差指 标控制在较好 水平,并 通 过严格的风险 管理流程 , 确保了本基金 的安全运 作 。我们对本 基金报告 期内跟 踪误 差归 因分 析如 下 :(1) 大 额申 购赎 回带 来 的成份 股权 重偏 差 , 对此 我们通 过日 内择 时交 易争取 跟踪 误差 最小 化 ;(2) 报告 期内 指数 成份 股 ( 包括调 出指 数成 分股 ) 的 长期停 牌 , 引 起的 成 份股权 重偏 离及 基金 整体 仓位的 微小 偏离 ;(3) 报 告 期内 , 我们 根据 指数 每半 年度成 份股 调整 进行 了基金调仓, 事前我们 制 定了详细的调 仓方案, 在 实施过程中引 入多方校 验 机制防范风 险发生, 从实施 结果 来看 ,效 果良 好,跟 踪误 差控 制在 理想 范围内 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现


截至报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 0.9423 元 ,报 告 期内, 份额 净值 增长 率为-5.77 % ,同 期MSCI 中国A 股国际通ETF2018 年半年度报告 第 10 页 共 50 页


业绩基 准增 长率 为-10.57 %。


4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望


2018 年上 半年 , 受到 中美 贸易战 下经 济下 行的 悲观 预期和 去杠 杆持 续紧 张对 企业经 营造 成 的 负面冲击等影 响,市场 出 现了震荡探底 走势,年 初 至今经历三波 下跌后市 场 风险得到较 为充分的 释放。展望下 半年市场 , 权益市场整体 无论是指 数 的估值或是板 块的业绩 估 值性价比均 反映出市 场内在价值已 经到了较 优 的配置区间, 投资价值 凸 显。综合看, 权益市场 预 期将有一个 较好的表 现。 本基 金为 指数 基金 , 作为基 金管 理人 , 我们 将 通过严 格的 投资 管理 流程 、 精 确的 数量 化计 算 、 精益求精的工 作态度、 恪 守指数化投资 的宗旨, 实 现对标的指数 的有效跟 踪 ,为持有人 提供与之 相近的 收益 。投 资者 可以 根据自 身对 证券 市场 的判 断及投 资风 格, 借助 投资 本基金 参与 市场 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明


根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定,本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相 关规定和基金 合同关于 估 值的约定,对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金管理人 已制定基 金估值和份额 净值计价 的 业务管理制度 ,明确基 金 估值的程序和 技术;建 立 了估值委员 会,组成 人员包括副总 经理、督 察 长、权益研究 部总经理 、 指数投资部总 经理、现 金 投资部总经 理、风险 管理部总经理 及运作保 障 部总经理等。 本基金管 理 人使用可靠的 估值业务 系 统,估值人 员熟悉各 类投资品种的 估值原则 和 具体估值程序 。估值流 程 中包含风险监 测、控制 和 报告机制。 基金管理 人改变估值技 术,导致 基 金资产净值的 变化在 0.25% 以上的,对所 采用的相 关 估值技术、假 设及 输入值的适当 性咨询会 计 师事务所的专 业意见。 本 基金托管人根 据法律法 规 要求履行估 值及净值 计算的复核责 任。定价 服 务机构按照商 业合同约 定 提供定价服务 。基金经 理 可参与估值 原则和方 法的讨 论 , 但 不参 与估 值 价格的 最终 决策 。 本报 告 期内 , 参 与估 值流 程各 方 之间无 重大 利益 冲 突。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明


本基金 合同 约定 , 当 基金 份额净 值增 长率 超过 标的 指数同 期增 长率 达 到1% 以 上时 , 可 进 行收 益分配。基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法参见《招募说明 书》 ; 本 基金 以使 收益 分配 后基金 份额 净值 增长 率尽 可能贴 近标 的指 数同 期增 长率为 原则 进行 收 益 分配。基于本 基金的性 质 和特点,本基 金收益分 配 不须以弥补浮 动亏损为 前 提,收益分 配后有可 能使除息后的 基金份额 净 值低于面值; 在符合有 关 基金分红条件 的前提下 , 本基金每年 收益分配 次数最 多 为12 次 , 基金 份 额每次 基金 收益 分配 比例 由基金 管理 人根 据上 述原 则确定 , 若 《 基金 合 同》生 效不 满 3 个月 可不 进行收 益分 配; 本基 金收 益分配 采取 现金 分红 方式 ;每一 基金 份额 享 有 同等分 配权 ; 法律 法规 或 监管机 关另 有规 定的 , 从 其规定 。 根据 上述 分配 原 则以及 基金 的实 际运 作情况 ,本 报告 期本 基金 未有分 配事 项。 MSCI 中国A 股国际通ETF2018 年半年度报告 第 11 页 共 50 页


4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明


无。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明


本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称“ 本 托管人 ” ) 在MSCI 中国 A 股国际 通交 易型 开放式指数证 券投资基 金 (以下称“本 基金”) 的 托管过程中, 严格遵守 《 证券投资基 金法》及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的有关 规 定,不存在损 害基金份 额 持有人利益 的行为, 完全尽 职尽 责地 履 行 了应 尽的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明


本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议 的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购 赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金 份额持 有人 利益 的行 为。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见


本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财 务会计 报告 ( 注 : 财 务会 计 报告中 的“ 金 融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体:MSCI 中国 A 股 国际通 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金 报告截 止日 :2018 年6 月30 日 单位: 人民 币元


资 产


附注号


本期末


2018 年 6 月 30 日 资 产:





银行存 款


6.4.7.1


8,153,472.96 结算备 付金


1,018,080.24 存出保 证金


1,231,746.88 交易性 金融 资产


6.4.7.2


806,657,552.39 其中: 股票 投资


806,657,552.39 基金投 资


- 债券投 资


- MSCI 中国A 股国际通ETF2018 年半年度报告 第 12 页 共 50 页


资产支 持证 券投 资


- 贵金属 投资


- 衍生金 融资 产


6.4.7.3


- 买入返 售金 融资 产


6.4.7.4


- 应收证 券清 算款


698,704.71 应收利 息


6.4.7.5


2,381.59 应收股 利


- 应收申 购款


- 递延所 得税 资产


- 其他资 产


6.4.7.6


- 资产总 计


817,761,938.77 负债和所有者权益


附注号


本期末


2018 年 6 月 30 日 负 债:


短期借 款


- 交易性 金融 负债


- 衍生金 融负 债


6.4.7.3


- 卖出回 购金 融资 产款


- 应付证 券清 算款


3,726,075.09 应付赎 回款


- 应付管 理人 报酬


364,199.47 应付托 管费


72,839.90 应付销 售服 务费


- 应付交 易费 用


6.4.7.7


715,003.44 应交税 费


- 应付利 息


- 应付利 润


- 递延所 得税 负债


- 其他负 债


6.4.7.8


2,714,481.19 负债合 计


7,592,599.09 所有者权益:


实收基 金


6.4.7.9


859,777,775.00 未分配 利润


6.4.7.10


-49,608,435.32 所有者 权益 合计


810,169,339.68 负债和 所有 者权 益总 计


817,761,938.77 注: 报告 截止 日2018 年6 月 30 日 , 基 金份 额净 值0.9423 元 , 基金 份额 总 额859,777,775.00 份。 6.2 利 润表 会计主 体:MSCI 中国 A 股 国际通 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金 本报告 期:2018 年4 月3 日(基 金合 同生 效日 ) 至2018 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元


项 目


附注号


本期


2018 年 4 月 3 日 (基 金合 同生效 日)MSCI 中国A 股国际通ETF2018 年半年度报告 第 13 页 共 50 页


至 2018 年6 月30 日


一、收 入


-40,686,356.80 1.利息 收入


820,342.14 其中: 存款 利息 收入


6.4.7.11


820,342.14 债券利 息收 入


- 资产支 持证 券利 息收 入


- 买入返 售金 融资 产收 入


- 其他利 息收 入


- 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)


10,808,967.31 其中: 股票 投资 收益


6.4.7.12


1,251,204.90 基金投 资收 益


- 债券投 资收 益


6.4.7.13


- 资产支 持证 券投 资收 益


6.4.7.13.5


- 贵金属 投资 收益


6.4.7.14


- 衍生工 具收 益


6.4.7.15


- 股利收 益


6.4.7.16


9,557,762.41 3.公允 价值 变动 收益(损 失 以“- ”号 填列)


6.4.7.17


-53,391,371.10 4.汇兑 收益(损 失以 “-” 号填列)


-


5.其他 收入(损 失以 “-” 号填列)


6.4.7.18


1,075,704.85 减:二 、费 用


2,892,774.92 1.管 理人 报酬


6.4.10.2.1


1,287,642.20 2.托 管费


6.4.10.2.2


257,528.45 3.销 售服 务费


6.4.10.2.3


- 4.交 易费 用


6.4.7.19


1,087,219.84 5.利 息支 出


- 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- 6.税 金及 附加


- 7.其 他费 用


6.4.7.20


260,384.43 三、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ” 号 填列)


-43,579,131.72 减:所 得税 费用


- 四、净 利润 (净 亏损 以“- ”号填 列)


-43,579,131.72 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体:MSCI 中国 A 股 国际通 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金 本报告 期:2018 年4 月3 日(基 金合 同生 效日 ) 至2018 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元


项目


本期


2018 年 4 月 3 日(基金合 同生效日)至 2018 年 6 月30 日 实收基 金


未分配 利润


所有者 权益 合计


一、期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,309,777,775.00 - 1,309,777,775.00 二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净值 变 - -43,579,131.72


-43,579,131.72 MSCI 中国A 股国际通ETF2018 年半年度报告 第 14 页 共 50 页


动数( 本期 利润 )


三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基金 净 值变动 数


(净值 减少 以“-” 号填 列 )


-450,000,000.00 -6,029,303.60 -456,029,303.60 其中:1.基 金申 购款


188,000,000.00 -3,454,586.14 184,545,413.86 2.基金 赎回 款


-638,000,000.00 -2,574,717.46 -640,574,717.46 四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号填 列)


- - - 五、期 末所 有者 权益 (基 金净值 )


859,777,775.00 -49,608,435.32 810,169,339.68 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。


本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 :





杨小松


徐超


徐超


基金管 理人 负责 人


主管会 计工 作负 责人


会计机 构负 责人


6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 MSCI 中国A 股国 际通 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金(以 下简 称“ 本基 金”) 经中国 证券 监 督 管理委 员会(以 下简 称“ 中 国证监 会”)证 监许 可[2018]408 号 《 关于 准予MSCI 中国 A 股国 际通 交 易型开放式指 数证券投 资 基金注册的批 复》核准 , 由南方基金管 理股份有 限 公司依照《 中华人民 共和国 证券 投资 基金 法》 和 《MSCI 中国A 股 国际 通 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合同 》 负 责公开募集。 本基金为 契 约型的交易型 开放式基 金 ,存续期限不 定,首次 设 立募集不包 括认购资 金利息共募集人 民币 1,309,777,775.00 元(含募 集 股票市值),业经 普华永道 中天会计师事务 所 (特殊普通合伙) 普华永道 中天验字(2018) 第 0216 号验资报告予 以验证。 经 向中国证监会 备案, 《MSCI 中国 A 股国 际通 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2018 年4 月 3 日正 式生 效 , 基金合同生效日 的基金份 额总额为 1,309,777,775.00 份基金份额 ,无认购资 金利息折合基金 份 额。本 基金 的基 金管 理人 为南方 基金 管理 股份 有限 公司, 基金 托管 人为 中国 银行股 份有 限公 司。


经 上 海 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 上 交 所 ”) 自 律 监 管 决 定 书[2018]45 号 审 核 同 意 , 本 基 金 1,309,777,775.00 份基 金 份额 于 2018 年4 月27 日 在上交 所挂 牌交 易。


根 据 《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》 和 《MSCI 中国 A 股国 际通 交易 型开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合同 》 的有 关 规定 , 本 基金 的投 资目 标 是紧密 跟 踪MSCI 中国 A 股 国际通 指数 , 追求 跟 踪偏离 度和 跟踪 误差 最小 化 ; 主要 投资 于MSCI 中国A 股国 际通 指数 成份 股和备 选 成份 股 。 此 外, 本基金可少 量投资于 非成 份股(包含中 小板、创 业板 及其他经中 国证监会 核准 发行的股票) 、衍生MSCI 中国A 股国际通ETF2018 年半年度报告 第 15 页 共 50 页


工具( 权证 、 股 指期 货等) 、 债 券资 产(国 债 、 金 融债 、 企 业债 、 公 司债 、 次级 债 、 可转 换债 券 、 分 离交易 可转 债 、 央行 票据 、 中 期 票据 、 短 期融 资券 等) 、 资产 支持 证券 、 债券 回购 、 银行 存款 、 同 业存单 、 现 金资 产 、 货币 市 场工具 以及 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具(但 须符 合中 国证 监会的 相关 规定)。 本基 金 投资于 MSCI 中国 A 股国 际 通指数 成份 股、 备选 成份 股的资 产比 例不 低 于基金 资产 净值 的90% , 且 不低于 非现 金基 金资 产 的80% 。 在正 常市 场情 况下 , 本基金 力争 控制 本 基金日 均跟 踪偏 离度 的绝 对值不 超 过0.1% , 年跟 踪 误差不 超 过 2% 。 本 基金 的 业绩比 较基 准为 :MSCI 中国A 股国 际通 指数 收益 率。


本 基金 的基 金管 理人 南方基 金管 理股 份有 限公 司以本 基金 为目 标 ETF , 募 集成立 了 MSCI 中国 A 股 国际 通交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金( 以下 简称 “MSCI 中国A 股 国际 通ETF 联接基 金”) 。MSCI 中国 A 股国际 通ETF 联 接基 金为 契约型 开放 式基 金 , 投 资 目标与 本基 金类 似 , 将绝大 多数 基金 资产 投资 于本基 金。


6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称“ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称 “中国 基金 业协 会”)颁 布 的《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《MSCI 中国 A 股 国际 通交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 和在 财务 报表 附注 6.4.4 所列 示的 中国 证监会 、中 国基 金 业 协会发 布的 有关 规定 及允 许的基 金行 业实 务操 作编 制。


本 财务 报表 以持 续经 营为基 础编 制。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基金2018 年4 月3 日( 基金合 同生 效日)至2018 年6 月30 日止 期间 的财 务 报表符 合企 业会 计准则 的要 求 , 真实 、 完整 地反映 了本 基 金2018 年6 月 30 日的 财务 状况 以及2018 年4 月3 日(基 金合同 生效 日) 至2018 年6 月 30 日 止期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。 6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。


6.4.4.1 会 计年 度 本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2018 年4 月3 日(基 金合 同生 效 日)至2018 年6 月 30 日。 MSCI 中国A 股国际通ETF2018 年半年度报告 第 16 页 共 50 页


6.4.4.2 记 账本 位币 本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 (1) 金 融资 产的 分类


金融资 产于初始 确认 时分类为:以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产、 应收款 项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图 和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。





本基金 目前以交 易目 的持有的股票 投资、债 券 投资和衍生工 具(主要为 股 指期货投资) 分类为 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 。除衍生工具 所产生的 金 融资产在资 产负债表 中以衍生金融 资产列示 外 ,以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 资 产在资产负 债表中以 交易性 金融 资产 列示 。


本基金 持有的其 他金 融资产分类为 应收款项 , 包括银行存款 、买入返 售 金融资产和其 他各类 应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。


(2) 金 融负 债的 分类


金融负 债于初始 确认 时分类为:以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融负债及 其他金 融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本 基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。 6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 金 融 资 产 或 金 融 负 债 于 本 基 金 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 , 按 公 允 价 值 在 资 产 负 债 表 内 确 认。以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产, 取得时 发生的相 关 交易费用计 入当期损 益 ; 对 于支 付的 价款 中包 含的债 券起 息日 或上 次除 息日至 购买 日止 的利 息 , 单独确 认为 应收 项目 。 应收款 项和 其他 金融 负债 的相关 交易 费用 计入 初始 确认金 额。


对于以 公允价值 计量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产,按 照公允价 值 进行后续计量 ;对于 应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ,以 摊余 成本进 行后 续计 量。


金 融 资 产 满 足 下列 条件 之 一 的 , 予 以 终 止 确 认:(1) 收取该金融资产现 金 流量的合同权利终 止;(2) 该 金融 资产 已转 移 , 且本基 金将 金融 资产 所 有权上 几乎 所有 的风 险和报 酬 转移 给转 入方 ; 或者(3)该金 融 资产 已转 移 , 虽然 本基 金既 没有 转移 也 没有保 留金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险 和报酬 ,但 是放 弃了 对该 金融资 产控 制。


金 融资 产终 止确 认时 ,其账 面价 值与 收到 的对 价的差 额, 计入 当期 损益 。


当金融 负债的现 时义 务全部或部分 已经解除 时 ,终止确认该 金融负债 或 义务已解除的 部分。MSCI 中国A 股国际通ETF2018 年半年度报告 第 17 页 共 50 页


终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ,计入 当期 损益 。 6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为股指期货投 资)按如下 原 则确定公允 价 值并进 行估 值: (1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定 公 允价 值 ; 估值 日 无交易 且最 近 交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 , 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。 有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的,应对市 场交易价 格进行调整, 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ,但具有不同 特征的, 应 以相同资产 或负债的 公允价值为基 础,并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制 等,如果该限 制是针对 资 产持有者的, 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外,基 金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。 (2)当 金融 工具 不存 在活 跃 市场 , 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支 持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时, 优 先使用可观察 输入值, 只 有在无法取 得相关资 产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ,才可 以使 用不 可观 察输 入值。 (3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 , 应对估 值进 行 调整并 确定 公允 价值 。 6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当本 基金1)具 有抵销 已确 认 金 额的法 定权 利且 该种 法定 权利现 在是 可执 行的 ; 且2) 交易 双方 准 备 按净 额结 算 时 , 金 融资 产与 金 融负债 按抵 销后 的净 额在 资产负 债表 中列 示。


6.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 基 金份额折算引 起的实收 基 金份额变动于 基金份额 折 算日根据折算 前的基金 份 额数及确定 的折算比 例计算 认列 。 由 于申 购和 赎 回引起 的实 收基 金变 动分 别于基 金申 购确 认日 及基 金赎回 确认 日认 列 。


6.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 , 申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金 指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的 金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列,并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累 计亏损)。


MSCI 中国A 股国际通ETF2018 年半年度报告 第 18 页 共 50 页


6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认 为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下 由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。


以公允 价值计量 且其 变动计入当期 损益的金 融 资产在持有期 间的公允 价 值变动确认 为 公允价 值变动损益; 于处置时 , 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益,其中 包括从公 允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。


应收款 项在持有 期间 确认的利息收 入按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小的则 按直线 法计 算。


6.4.4.10 费 用的 确认和 计量 本基金的管理 人报酬和 托 管费在费用涵 盖期间按 基 金合同约定的 费率和计 算 方法逐日确认 。 其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异 较小的则 按直线 法计 算。 6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配。当 基 金份额 净 值增长率超过 标 的指数 同期 增长 率达 到 1%以上时 , 可 进行 收益 分配 。 本基 金以 使收 益分 配后 基金份 额净 值增 长率 尽可能贴近标 的指数同 期 增长率为原则 进行收益 分 配。收益分配 后有可能 使 除息后的基 金份额净 值低于 面值 。


经 宣告 的拟 分配 基金 收益于 分红 除权 日从 所有 者权益 转出 。 6.4.4.12 分 部报 告 本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础 确定报 告分 部并 披露 分部 信息 。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分 :(1) 该组 成 部分能 够在 日常 活动 中产 生收入 、 发 生费 用 ;(2) 本 基金的 基金 管理 人能 够定 期评价 该组 成部 分 的 经营成 果 , 以 决定 向其 配 置资源 、 评价 其业 绩 ;(3) 本基金 能够 取得 该组 成部 分的财 务状 况 、 经 营 成果和现金流 量等有关 会 计信息。如果 两个或多 个 经营分部具有 相似的经 济 特征,并且 满足一定 条件的 ,则 合并 为一 个经 营分部 。


本 基金 目前 以一 个单 一的经 营分 部运 作, 不需 要披露 分部 信息 。 6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 无。


MSCI 中国A 股国际通ETF2018 年半年度报告 第 19 页 共 50 页


6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。


6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。


6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36 号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开 营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的 补充通知 》 、财 税[2016]140 号《关于明 确金融房 地 产开发教育辅 助服务等 增 值税政策的通 知 》 、 财税[2017]2 号 《 关于 资管 产品增 值税 政策 有关 问题 的补充 通知 》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品增值税有关 问题的通 知》 、财税[2017]90 号《关 于 租入固定资产 进项税额 抵 扣等增值税政 策的 通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作, 主要 税项 列示如 下:


(a) 资 管产 品运 营过 程 中发生 的增 值税 应税 行为 , 以资 管产 品管 理人 为增 值税纳 税人 。 资 管产 品管理 人运 营资 管产 品过 程中发 生的 增值 税应 税行 为 , 暂 适用 简易 计税 方法 , 按 照3% 的征 收率 缴 纳增值 税 。 对 资管 产品 在2018 年1 月1 日 前运 营过 程中发 生的 增值 税应 税行 为 , 未缴 纳增 值税 的 , 不再缴 纳; 已缴 纳增 值税 的,已 纳税 额从 资管 产品 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。 对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税, 对 国债、地方 政府债以 及金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税 。 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 , 以 2018 年 1 月 1 日起 产生 的利 息 及利息 性质 的收 入为 销售 额。资 管产 品管 理人 运营 资管产 品转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 基 金、非 货物 期货 ,可 以选 择按照 实际 买入 价计 算销 售额, 或者 以 2017 年最后 一个 交易 日的 基金 份额净 值、 非货 物期 货结 算价格 作为 买入 价计 算销 售额。


(b) 对 基金 从证 券市 场 中取得 的收 入 , 包 括买 卖 股票 、 债 券的 差价 收入 , 股票的 股息 、 红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。


(c) 对 基金 取得 的企 业 债券利 息收 入 , 应由 发行 债券的 企业 在向 基金 支付 利息时 代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的, 其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ,暂 减按 50%MSCI 中国A 股国际通ETF2018 年半年度报告 第 20 页 共 50 页


计入应 纳税 所得 额 ; 持 股 期 限超 过1 年的 , 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售 股, 解禁后取得的 股息、红 利 收入,按照上 述规定计 算 纳税,持股时 间自解禁 日 起计算;解 禁前取得 的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得 税。


(d) 基 金卖 出股 票按0.1% 的 税率 缴纳 股票 交易 印 花税, 买入 股票 不征 收股 票交易 印花 税。


(e) 本 基金 的城 市维 护 建设税 、 教 育费 附加 和地 方 教育费 附加 等税 费按 照实 际缴纳 增值 税额 的 适用比 例计 算缴 纳。 6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元


项目


本期末


2018 年6 月30 日 活期存 款


8,153,472.96 定期存 款


- 其中: 存款 期 限1 个 月以 内


- 存款期 限1-3 个月


- 存款期 限3 个月 及以 上


- 其他存 款


- 合计


8,153,472.96 6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元


项目


本期末


2018 年6 月30 日


成本


公允价 值


公允价 值变 动


股票


859,783,183.49 806,657,552.39 -53,125,631.10 贵金属 投资-金 交所 黄金 合 约


- - - 债券


交易所 市场


- - - 银行间 市场


- - - 合计


- - - 资产支 持证 券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


859,783,183.49 806,657,552.39 -53,125,631.10 注: 于 2018 年 6 月 30 日 ,股票 投资 的公 允价 值和 公允价 值变 动中 包含 的可 退替代 款估 值增 值 为 11,179.00 。 6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 单位: 人民 币元


MSCI 中国A 股国际通ETF2018 年半年度报告 第 21 页 共 50 页


项目


本期末


2018 年 6 月 30 日


合同/ 名义


金额


公允价 值


备注


资产


负债


利率衍 生工具


- - - - 货币衍 生工 具


- - - - 权益衍 生工 具


2,314,500.00 - - - 其他衍 生工 具


- - - - 合计


2,314,500.00 - - - 注: 衍 生金 融资 产项 下的 股 指期货 投资 净额 为0 。 在 当 日无负 债结 算制 度下 , 结 算准备 金已 包括 所 持股指 期货 合约 产生 的持 仓损益 , 则 衍生 金融 资产 项 下的股 指期 货投 资与 相关 的期货 暂收 款( 结算 所得的 持仓 损益)之 间按 抵 销后的 净额 为 0 。 6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 注:无。


6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 注: 无 。


6.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元


项目


本期末


2018 年6 月30 日


应收活 期存 款利 息


835.83 应收定 期存 款利 息


- 应收其 他存 款利 息


- 应收结 算备 付金 利息


1,171.36 应收债 券利 息


- 应收资 产支 持证 券利 息


- 应收买 入返 售证 券利 息


- 应收申 购款 利息


- 应收黄 金合 约拆 借孳 息


- 其他


374.40 合计


2,381.59 6.4.7.6 其 他资 产 注:无。


MSCI 中国A 股国际通ETF2018 年半年度报告 第 22 页 共 50 页


6.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元


项目


本期末


2018 年6 月30 日 交易所 市场 应付 交易 费用


715,003.44 银行间 市场 应付 交易 费用


- 合计


715,003.44 6.4.7.8 其 他负 债 单位: 人民 币元


项目


本期末


2018 年6 月30 日


应付券 商交 易单 元保 证金


- 应付赎 回费


- 应退替 代款 2,297,085.81 预提费 用 125,531.61 应付指 数使 用费 129,117.97 可退替 代款 162,745.80 合计


2,714,481.19 注:1. 应退 替代 款指 投资 者 采用可 以现 金替 代方 式申 购本基 金时 , 替 代价 格与 实 际买入 成本 或强 制 退款成 本之 差乘 以 替 代数 量的金 额。


2.可退替代款 指投资者 采 用可以现金替 代方式申 购 本基金时,替 代价格与 该 替代证券市 价之差乘 以替代 数量 的金 额。 6.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元


项目


本期


2018 年4 月3 日( 基金 合 同生效 日) 至 2018 年 6 月 30 日


基金份 额( 份)


账面金 额


基金合 同生 效日 1,309,777,775.00


1,309,777,775.00 本期申 购


188,000,000.00


188,000,000.00


本期赎 回( 以“-” 号填 列 )


-638,000,000.00


-638,000,000.00


- 基金 拆分/份 额折 算前


-


-


基金拆 分/ 份额 折算 调整


-


-


本期申 购


-


-


本期赎 回( 以“-” 号填 列 )


-


-


本期末


859,777,775.00


859,777,775.00


注: 申 购含 红利 再投 、转 换 入份额 ,赎 回含 转换 出份 额。


6.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元


项目


已实现 部分


未实现 部分


未分配 利润 合计


MSCI 中国A 股国际通ETF2018 年半年度报告 第 23 页 共 50 页


基金合 同生 效日 - - - 本期利 润


9,812,239.38 -53,391,371.10 -43,579,131.72


本期基 金份 额交 易产 生的 变动数


-1,097,737.71 -4,931,565.89


-6,029,303.60 其中: 基金 申购 款


1,787,849.08 -5,242,435.22 -3,454,586.14 基金赎 回款


-2,885,586.79 310,869.33 -2,574,717.46 本期已 分配 利润


- - - 本期末


8,714,501.67 -58,322,936.99 -49,608,435.32 6.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元


项目


本期


2018 年 4 月 3 日( 基金 合 同生效 日) 至 2018 年6 月30 日


活期存 款利 息收 入


448,060.46 定期存 款利 息收 入


347,916.67 其他存 款利 息收 入


- 结算备 付金 利息 收入


21,963.44 其他


2,401.57 合计


820,342.14 6.4.7.12 股 票投 资收益 6.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成


单位: 人民 币元


项目


本期


2018 年4月3 日 (基 金合 同 生效日 ) 至2018 年6月30 日 股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入


219,009.11 股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入


1,032,195.79 股票投 资收 益—— 申 购差 价收入


- 合计


1,251,204.90 6.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入


单位: 人民 币元


项目


本期


2018 年 4 月 3 日 ( 基金 合 同生效 日) 至 2018 年 6 月 30 日


卖出股 票成 交总 额


227,878,192.32


MSCI 中国A 股国际通ETF2018 年半年度报告 第 24 页 共 50 页


减:卖 出股 票成 本总 额


227,659,183.21


买卖股 票差 价收 入


219,009.11


6.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入


单位: 人民 币元


项目


本期


2018 年4月3 日 (基 金合 同 生效日 ) 至2018 年6月30 日 赎回基 金份 额对 价总 额


640,574,717.46 减:现 金支 付赎 回款 总额


192,628,960.46 减:赎 回股 票成 本总 额


446,913,561.21 赎回差 价收 入


1,032,195.79 6.4.7.12.4 股 票投 资收益 —— 申购差 价收 入


注:无。


6.4.7.13 债 券投 资收益 注:无。


6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益 注:无。


6.4.7.14 贵 金属 投资收 益 注:无。


6.4.7.15 衍 生工 具收益 注:无。


6.4.7.16 股 利收 益 单位: 人民 币元


项目


本期


2018 年 4 月3 日( 基金 合 同生效 日) 至 2018 年 6 月 30 日


股票投 资产 生的 股利 收益


9,557,762.41 基金投 资产 生的 股利 收益


- 合计


9,557,762.41 MSCI 中国A 股国际通ETF2018 年半年度报告 第 25 页 共 50 页


6.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元


项目名 称


本期


2018 年4 月3 日 ( 基金 合 同生效 日 ) 至 2018 年6 月30 日


1.交易 性金 融资 产


-53,125,631.10 股票投 资


-53,125,631.10 债券投 资


- 资产支 持证 券投 资


- 基金投 资


- 贵金属 投资


- 其他


- 2.衍生 工具


-265,740.00 权证投 资


- 期货 -265,740.00 3.其他


- 减: 应税 金融 商品 公允 价值 变动产 生的 预估 增值 税


- 合计


-53,391,371.10 注: 本 基 金 本 年 度 公 允 价 值 变 动 损 益 — 股票投资中包括可退替代款产生的公允价值变动损益为 11,179.00 。


6.4.7.18 其 他收 入 单位: 人民 币元


项目


本期


2018 年 4 月 3 日 (基 金合 同生效 日) 至 2018 年 6 月 30 日


基金赎 回费 收入


- 替代损 益


707,538.74 其他


368,166.11 合计


1,075,704.85 注: 替 代损 益收 入是 指投 资 者采用 可以 现金 替代 方式 申购本 基金 时 , 补入 被替 代 股票的 实际 买入 成 本与申购确认 日估值的 差 额,或强制退 款的被替 代 股票在强制退 款计算日 与 申购确认日 估值的差 额。 6.4.7.19 交 易费 用 单位: 人民 币元


项目


本期


2018 年 4 月 3 日( 基金 合 同生效 日) 至 2018 年6 月30 日 交易所 市场 交易 费用


1,087,219.84 银行间 市场 交易 费用


- 合计


1,087,219.84 MSCI 中国A 股国际通ETF2018 年半年度报告 第 26 页 共 50 页


6.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元


项目


本期


2018 年4 月3 日 (基 金合 同生效 日) 至 2018 年6 月30 日


审计费 用


32,600.70 信息披 露费


73,352.91 指数使 用费 129,117.97 银行费 用 5,334.85 上市费 19,578.00 其他 400.00 合计


260,384.43 注: 指 数 使 用 费 为 支 付 标 的 指 数 供 应 商 的 标 的 指 数 许 可 使 用 费 , 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 每 季 度 0.0125% 的 费率 计提 , 逐 日 累计 , 按 季支 付 , 标的 指 数许可 使用 费的 收取 下限 为每季 度( 自然 季度) 人民 币5,000 美 元, 计费 期间不 足一 季度 的, 根据 实际天 数按 比例 计算 。 6.4.7.21 分 部报 告 无。 6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 无。 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况


本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方


关联方 名称


与本基 金的 关系


南方基 金管 理股 份有 限公 司(“ 南方 基金 ”) 基金管 理人 中国银 行股 份有 限公 司( “ 中国银 行”) 基金托 管人 华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 兴业证 券股 份有 限公 司( “ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 MSCI 中国 A 股国 际通 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金发 起式联 接基 金( “MSCI 中国 A 股 国际 通ETF 联 接基 金”) 本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金 注:1. 下述 关联 交易 均在 正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 2.根据 《南 方基 金管 理有 限公司 法定 名称 变更 的公 告》 , 公司 名称 由“ 南方 基 金管理 有限 公司 ”变 更为“ 南方 基金 管理 股份 有限公 司” ,公 司股 权结 构等事 项未 发生 变化 ,并 已于 2018 年 1 月 4MSCI 中国A 股国际通ETF2018 年半年度报告 第 27 页 共 50 页


日在深 圳市 市场 监督 管理 局完成 相应 变更 登记 手续 。


6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.10.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元


关联方 名称


本期


2018 年 4 月 3 日( 基金 合 同生效 日) 至 2018 年 6 月30 日


成交金 额


占当期 股票


成交总 额的 比例 (% )


华泰证 券 684,610,201.51 42.10


6.4.10.1.2 债 券交 易 注: 无。 6.4.10.1.3 债 券回 购交易 注: 无。 6.4.10.1.4 权 证交 易 注:无。 6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 金额单 位: 人民 币元


关联方 名称


本期


2018 年4月3 日( 基金 合同 生效日 )至2018 年6 月30 日 当期


佣金


占当期 佣金 总量 的比例 (% )


期末应 付佣 金余额


占期末 应付 佣金 总额 的比 例(% )


华泰证 券 620,835.67 86.83


620,835.67 86.83


注: 1. 上 述佣金参 考市场价格 经本基金 的基金管理人与 对方协商 确定。2. 该类佣 金协议的 服务范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务 等。


6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费


单位 :人 民币 元


MSCI 中国A 股国际通ETF2018 年半年度报告 第 28 页 共 50 页


项目


本期


2018 年 4 月 3 日( 基金 合 同生效 日) 至 2018 年6 月30 日


当期发 生的 基金 应支 付的 管理费


1,287,642.20 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费


-


注: 支付基金管 理人南方 基 金的管理人报 酬按前一 日 基金资产净 值 0.5% 的年费 率计提,逐日 累计 至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日管 理人 报酬= 前一 日基 金资 产净 值X0.5%/ 当年 天 数 。 6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元


项目


本期


2018 年 4 月 3 日( 基金 合 同生效 日) 至 2018 年6 月30 日


当期发 生的 基金 应支 付的 托管费


257,528.45 注: 支付基金托 管人中国 银 行的托管费按 前一日基 金 资产净值 0.1% 的年 费率计 提,逐日累计 至每 月月底 ,按 月支 付。 其计 算公式 为: 日托 管费 =前 一日基 金资 产净 值X0.1%/ 当年天 数。 6.4.10.2.3 销 售服 务费 注:无。


6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注: 无。


6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:无。 6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:无。


6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入


单位 :人 民币 元


关联方 名称


本期


2018 年 4 月 3 日( 基金 合 同生效 日) 至 2018 年6 月30 日


期末余 额


当期利 息收 入


中国银 行股 份有 限公 司


8,153,472.96


448,060.46


MSCI 中国A 股国际通ETF2018 年半年度报告 第 29 页 共 50 页


注: 本 基金 的银 行活 期存 款 由基 金 托管 人中 国 银 行保 管,按 银行 同业 利率 计息 。 6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:无。 6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 无。 6.4.11 利 润分 配情况 注:无。


6.4.12 期末(2018 年 06 月 30 日) 本基 金持 有的流通 受限 证券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元


6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 :股票


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受 限类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位: 股)


期末


成本总 额


期末估 值 总额


备注


603105 芯能 科技 2018-06-29 2018-07-09 新股未 上市 4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 - 603706 东方 环宇 2018-06-29 2018-07-09 新股未 上市 13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 - 6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人 民币 元


股票代 码


股票 名称


停牌日 期


停牌 原因


期末


估值单 价


复牌日 期


复牌


开盘 单价


数量 (股)


期末


成本总 额


期末


估值总 额


备注


000825 太钢 不锈 2018-04-16 重大 事项 6.00 - - 19,600 113,144.00 117,600.00 - 002310 东方 园林 2018-05-25 重大 事项 15.03 - - 135,700 2,557,844.81 2,039,571.00 - 002602 世纪 华通 2018-06-12 重大 事项 32.50 - - 59,500 2,084,424.28 1,933,750.00 - 601118 海南 橡胶 2018-05-24 重大 事项 6.62 - - 215,400 1,258,741.81 1,425,948.00 - 601390 中国 中铁 2018-05-07 重大 事项 7.47 2018-8-20 7.25 941,900 6,967,173.25 7,035,993.00 - 601727 上海 电气 2018-06-06 重大 事项 6.34 2018-8-7 5.71 322,900 1,976,988.56 2,047,186.00 - 注: 本 基金 截至2018 年6 月30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的MSCI 中国A 股国际通ETF2018 年半年度报告 第 30 页 共 50 页


股票, 该类 股票 将在 所公 布事项 的重 大影 响消 除后 ,经交 易所 批准 复牌 。 6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 注:无。


6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 无。 6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金 是指 数型 基金 , 紧 密跟 踪 MSCI 中国 A 股国 际 通指数 , 具 有与 标的 指数 以及标 的指 数所 代表的股票市 场相似的 风 险收益特征, 属于证券 投 资基金中风险 较高、收 益 较高的品种 。本基金 以标的 指数 成份 股 、 备 选 成份股 为主 要投 资对 象 。 本基金 采用 完全 复制 法 , 跟踪MSCI 中国A 股国 际通指数,以 完全按照 标 的指数成份股 组成及其 权 重构建基金股 票投资组 合 为原 则,进 行被动式 指数化投资。 股票在投 资 组合中的权重 原则上根 据 标的指数成份 股及其权 重 的变动而进 行相应调 整。但在因 特殊情况( 如流 动性不足等) 导致无法 获得 足够数量的 股票时, 基金 管理人将搭 配使用 其他合 理方 法进 行适 当的 替代, 力求 与标 的指 数的 跟踪偏 离度 与跟 踪误 差的 最小化 。


本基金 的基金管 理人 奉行全面风险 管理体系 的 建设,建立了 以风险控 制 委员会为核心 的、由 督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体 系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会,负责 制定风险 管 理的宏观政 策,审议 通过风险控制 的总体措 施 等;在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ,讨论和 制 定公司日常 经营过程 中风险防范和 控制措施 ; 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责,协 调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估, 督 察长负责组 织指导监 察稽核 工作 。


本基金 的基金管 理人 对于金融工具 的风险管 理 方法主要是通 过定性分 析 和定量分析的 方法去 估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风 险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用 金融工 具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日常 的量 化 报告 , 确 定风 险损 失的 限 度和相 应置 信程 度 , 及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估 , 并 通 过相应 决策 , 将风 险控 制 在可承 受的 范围 内 。 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人MSCI 中国A 股国际通ETF2018 年半年度报告 第 31 页 共 50 页


出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。


本基金 的基金管 理人 在交易前对交 易对手的 资 信状况进行了 充分的评 估 。本基金的活 期银行 存款存放在本 基金的托 管 行中国银行, 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所 进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算, 违约风险 可能性很小; 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限 制以控 制相 应的 信用 风险 。


本基金 的基金管 理人 建立了信用风 险管理流 程 ,通过对投资 品种信用 等 级评估来控制 证券发 行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主,外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主 要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ,以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此 外,本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ,通过单只信 用产品投 资 占基 金资产 净值的比 例及占 发行 量的 比例 进行 控制, 通过 分散 化投 资以 分散信 用风 险。


于2018 年6 月30 日 ,本基 金无 债券 投资 。


6.4.13.3 流 动性 风险


流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性 风险来自调整 基金投资 组 合时,由于部 分成份股 流 动性差,导致 本基金难 以 及时完成组 合调整, 或承受 较大 市场 冲击 成本 ,从而 造成 基金 投资 组合 收益偏 离标 的指 数收 益的 风险。





本基金 将根据风 险管 理的原则,以 套期保值 为 目的投资股指 期货,以 对 冲系统性风险 和某些 特殊情况下的 流动性风 险 等,主要采用 流动性好 、 交易活 跃的股 指期货合 约 ,通过多头 或空头套 期保值等策略 进行套期 保 值操作。本基 金力争利 用 股指期货的杠 杆作用, 降 低股票仓位 频繁调整 的交易 成本 和跟 踪误 差, 达到有 效跟 踪标 的指 数的 目的。


于 2018 年 6 月 30 日 ,本基 金所 承担 的全 部金 融负债 的合 约约 定到 期日 均为一 个月 以内 且 不 计息。 本基 金赎 回基 金份 额采用 一篮 子股 票形 式, 流动性 风险 相对 较低 。 6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析 本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及 《公开募集开 放式证券 投 资基金流动性 风险管理 规 定》等法规的 要求对本 基 金 组合资产 的流动性 风险进行管理 ,通过独 立 的风险管理部 门对本基 金 的组合持仓集 中度指标 、 流通受限制 的投资品 种比例 以及 组合 在短 时间 内变现 能力 的综 合指 标等 流动性 指标 进行 持续 的监 测和分 析。


本基金 所持部分 证券 在证券交易所 上市,其 余 亦可在银行间 同业市场 交 易,部分基金 资产流 通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注6.4.12 。 此外 , 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方式MSCI 中国A 股国际通ETF2018 年半年度报告 第 32 页 共 50 页


借入短期资金 应对流动 性 需求,其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动 投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。


同时, 本基 金的 基金 管理人通过合 理分散逆 回 购交易的到期 日与交易 对 手的集中度; 按照穿 透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理, 以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易 的流动性风险 和交易对 手 风险。此外, 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度: 根据质押品的 资质确定 质 押率水平;持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允 价值计算足额 ;并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购 交易时 ,可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。


综合上 述各项流 动性 指标的监测结 果及流动 性 风险管理措施 的实施, 本 基金在本报告 期内流 动性情 况良 好。


注:流 动性受限 资产 的计算口径见 《公开募 集 开放式证券投 资基金流 动 性风险管理规 定》第 四十条 。 6.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 6.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导 致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。


本基金 的基金管 理人 定期对本基金 面临的利 率 敏感性缺口进 行监控, 并 通过调整投资 组合的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。


本基金 持有及承 担的 大部分金融资 产和金融 负 债不计息,因 此本基金 的 收入及经营活 动的现 金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算 备付金 及债 券投 资等 。 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元


本期末


2018 年6 月 30 日


1 年以 内


1-5 年


5 年以 上


不计息


合计


资产








银行存款 8,153,472.96 - - - 8,153,472.96 MSCI 中国A 股国际通ETF2018 年半年度报告 第 33 页 共 50 页


结算备付 金 1,018,080.24 - - - 1,018,080.24 存出保证 金 924,432.88 - - 307,314.00 1,231,746.88 交易性金 融资产 - - - 806,657,552.39 806,657,552.39 买入返售 金融资 产 - - - - - 应收利息 - - - 2,381.59 2,381.59 应收股利 - - - - - 应收申购 款 - - - - - 应收证券 清算款 - - - 698,704.71 698,704.71 其他资产 - - - - - 资产总计


10,095,986.08 - - 807,665,952.69 817,761,938.77 负债








应付赎回 款 - - - - - 应付管理 人报酬 - - - 364,199.47 364,199.47 应付托管 费 - - - 72,839.90 72,839.90 应付证券 清算款 - - - 3,726,075.09 3,726,075.09 卖出回购 金融资 产款 - - - - - 应付销售 服务费 - - - - - 应付交易 费用 - - - 715,003.44 715,003.44 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - - - 其他负债 - - - 2,714,481.19 2,714,481.19 负债总计


- - - 7,592,599.09 7,592,599.09 利率敏感 度缺口


10,095,986.08 - - 800,073,353.60 810,169,339.68 注: 表 中所 示为 本基 金资 产 及负债 的公 允价 值 , 并按 照 合约规 定的 利率 重新 定价 日或到 期日 孰早 者 予以分 类。


6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 注: 于2018 年6 月 30 日 , 本基金 未持 有交 易性 债券 投资, 因此 市场 利率 的变 动对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响。 6.4.13.4.2 外 汇风 险


外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。 6.4.13.4.3 其 他价 格风险


其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场 价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市交易的股 票,所面MSCI 中国A 股国际通ETF2018 年半年度报告 第 34 页 共 50 页


临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特殊 事项的影 响 ,也可能来 源于证券 市场整 体波 动的 影响 。


本 基金 采用 完全 复制 法, 跟 踪 MSCI 中国A 股 国 际通指 数, 以完 全按 照成 份股在 标的 指数 中的 基准权重构建 指数化投 资 组合为原则, 通过指数 化 分散投资降低 其他价格 风 险。本基金 投资组合 中,投资于标 的指数成 份 股、备选成份 股的资产 比 例不低于基金 资产净值 的 90%。此外, 本基金 的基金管理人 每日对本 基 金所持有的证 券价格实 施 监控,定期运 用多种定 量 方法对 基金 进行风险 度量, 来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ,及 时可 靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。 6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元


项目


本期末


2018 年 6 月 30 日


公允价 值


占基金 资产 净值 比例 (% )


交易性 金融 资产-股 票投 资


806,657,552.39


99.57


交易性 金融 资产 -基 金投 资


- - 交易性 金融 资产 -债 券投 资


- - 交易性 金融 资产 -贵 金属 投资


- - 衍生金 融资 产- 权证 投资


- - 其他


- - 合计


806,657,552.39 99.57


注: 其 他包 含股 指期 货投 资 , 于 2018 年 6 月 30 日 , 持 仓数量 为 2 手 , 合约 市值 为2,048,760.00 。 在当日无负债 结算制度 下 ,结算准备金 已包括所 持 股指期货投资 产生的持 仓 损益,则其 他中包含 的股指 期货 投资 与相 关的 期货暂 收款(结 算所 得的 持 仓损益)之 间按 抵销 后的 净 额为0 。


6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析


假设


除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变 相关风 险变 量的 变动


对资产 负债 表日 基金 资产 净值的


影响金 额( 单位 :人 民币 元)


本期末 (2018 年 6 月 30 日)


分析 业绩比 较基 准上升 5% 40,161,384.21 业绩比 较基 准下 降 5% -40,161,384.21 6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险


注: 无。


MSCI 中国A 股国际通ETF2018 年半年度报告 第 35 页 共 50 页


6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 无。


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况


金额单 位: 人民 币元


序号


项目


金额


占基金 总资 产的 比例 (%)


1


权益投 资


806,657,552.39 98.64 其中: 股票


806,657,552.39 98.64 2 基金投 资


- - 3


固定收 益投 资


- - 其中: 债券


- -





资 产支 持证 券


- - 4


贵金属 投资


- - 5


金融衍 生品 投资


- - 6


买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产


- - 7


银行存 款和 结算 备付 金合 计


9,171,553.20 1.12 8


其他各 项资 产


1,932,833.18 0.24


合计


817,761,938.77 100.00 注: 上 表中 的股 票投 资项 含 可退替 代款 估值 增值 , 而7.2 的 合计 项中 不含 可退 替代款 估值 增值 。 7.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 7.2.1 报 告期 末指数 投 资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合 代码


行业类 别


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例(%)


A


农、林 、牧 、渔 业


2,000,700.00 0.25 B


采矿业


28,575,130.36 3.53 C


制造业


330,269,327.25 40.77 D


电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业


27,109,417.12 3.35 E


建筑业


28,006,609.80 3.46 F


批发和 零售 业


20,199,086.12 2.49 G


交通运 输、 仓储 和邮 政业


23,087,570.62 2.85 H


住宿和 餐饮 业


- - I


信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业


15,150,713.46 1.87 J


金融业


255,367,180.94 31.52 K


房地产 业


44,951,990.32 5.55 L


租赁和 商务 服务 业


12,440,081.20 1.54 M


科学研 究和 技术 服务 业


- - N


水利、 环境 和公 共设 施管 理业


1,160,322.40 0.14 O


居民服 务、 修理 和其 他服 务业


- - MSCI 中国A 股国际通ETF2018 年半年度报告 第 36 页 共 50 页


P


教育


- - Q


卫生和 社会 工作


3,303,509.80 0.41 R


文化、 体育 和娱 乐业


3,276,507.00 0.40 S


综合


826,850.00 0.10 合计


795,724,996.39 98.22 7.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合 代码


行业类 别


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例(%)


A


农、林 、牧 、渔 业


1,425,948.00 0.18 B


采矿业


- - C


制造业


313,624.61 0.04 D


电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业


23,103.85 - E


建筑业


9,075,564.00 1.12 F


批发和 零售 业


- - G


交通运 输、 仓储 和邮 政业


- - H


住宿和 餐饮 业


- - I


信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业


- - J


金融业


1,293.90 - K


房地产 业


- - L


租赁和 商务 服务 业


- - M


科学研 究和 技术 服务 业


616.50 - N


水利、 环境 和公 共设 施管 理业


81,226.14 0.01 O


居民服 务、 修理 和其 他服 务业


- - P


教育


- - Q


卫生和 社会 工作


- - R


文化、 体育 和娱 乐业


- - S


综合


- - 合计


10,921,377.00 1.35 7.2.3 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合 注:本基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 7.3.1


期 末指 数投 资按公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元





序号


股票代 码


股票名 称


数量( 股)


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例 (% )


1 600519 贵州茅 台 59,844 43,773,492.24 5.40 2 601318 中国平 安 506,257 29,656,535.06 3.66 3 600036 招商银 行 927,101 24,512,550.44 3.03 4 000333 美的集 团 307,401 16,052,480.22 1.98 MSCI 中国A 股国际通ETF2018 年半年度报告 第 37 页 共 50 页


5 002415 海康威 视 431,391 16,017,547.83 1.98 6 601166 兴业银 行 970,800 13,979,520.00 1.73 7 000858 五 粮 液 177,507 13,490,532.00 1.67 8 601398 工商银 行 2,519,900 13,405,868.00 1.65 9 600000 浦发银 行 1,372,155 13,117,801.80 1.62 10 600276 恒瑞医 药 172,110 13,039,053.60 1.61 11 600104 上汽集 团 363,608 12,722,643.92 1.57 12 000002 万 科A 454,200 11,173,320.00 1.38 13 600900 长江电 力 685,604 11,065,648.56 1.37 14 601668 中国建 筑 1,963,180 10,718,962.80 1.32 15 601328 交通银 行 1,834,500 10,530,030.00 1.30 16 600016 民生银 行 1,380,800 9,665,600.00 1.19 17 601288 农业银 行 2,748,700 9,455,528.00 1.17 18 601601 中国太 保 293,716 9,354,854.60 1.15 19 002304 洋河股 份 70,024 9,215,158.40 1.14 20 601988 中国银 行 2,298,200 8,296,502.00 1.02 21 600887 伊利股 份 283,693 7,915,034.70 0.98 22 603288 海天味 业 106,754 7,861,364.56 0.97 23 600028 中国石 化 1,190,814 7,728,382.86 0.95 24 600030 中信证 券 459,500 7,613,915.00 0.94 25 601766 中国中 车 947,500 7,295,750.00 0.90 26 000001 平安银 行 802,200 7,291,998.00 0.90 27 601818 光大银 行 1,860,100 6,807,966.00 0.84 28 600048 保利地 产 554,100 6,760,020.00 0.83 29 600019 宝钢股 份 866,719 6,751,741.01 0.83 30 000651 格力电 器 140,960 6,646,264.00 0.82 31 600585 海螺水 泥 187,300 6,270,804.00 0.77 32 002024 苏宁易 购 435,100 6,126,208.00 0.76 33 601169 北京银 行 988,060 5,958,001.80 0.74 34 601888 中国国 旅 91,300 5,880,633.00 0.73 35 001979 招商蛇 口 307,932 5,866,104.60 0.72 36 601857 中国石 油 756,400 5,831,844.00 0.72 37 601229 上海银 行 364,300 5,741,368.00 0.71 38 601006 大秦铁 路 695,022 5,706,130.62 0.70 39 000725 京东方 A 1,582,200 5,600,988.00 0.69 40 600690 青岛海 尔 284,613 5,481,646.38 0.68 41 002027 分众传 媒 571,160 5,466,001.20 0.67 42 600518 康美药 业 232,100 5,310,448.00 0.66 43 000538 云南白 药 49,000 5,241,040.00 0.65 44 601211 国泰君 安 351,369 5,179,179.06 0.64 45 601186 中国铁 建 537,100 4,629,802.00 0.57 46 600015 华夏银 行 599,000 4,462,550.00 0.55 MSCI 中国A 股国际通ETF2018 年半年度报告 第 38 页 共 50 页


47 601336 新华保 险 98,100 4,206,528.00 0.52 48 000568 泸州老 窖 68,000 4,138,480.00 0.51 49 002594 比亚迪 84,600 4,033,728.00 0.50 50 600196 复星医 药 94,300 3,903,077.00 0.48 51 002142 宁波银 行 236,400 3,850,956.00 0.48 52 000166 申万宏 源 877,000 3,832,490.00 0.47 53 601688 华泰证 券 254,228 3,805,793.16 0.47 54 000776 广发证 券 276,046 3,663,130.42 0.45 55 600703 三安光 电 190,400 3,659,488.00 0.45 56 600837 海通证 券 377,800 3,577,766.00 0.44 57 600340 华夏幸 福 138,176 3,558,032.00 0.44 58 600999 招商证 券 257,600 3,523,968.00 0.43 59 600741 华域汽 车 148,456 3,521,376.32 0.43 60 600919 江苏银 行 538,926 3,454,515.66 0.43 61 601985 中国核 电 606,100 3,424,465.00 0.42 62 601933 永辉超 市 446,600 3,412,024.00 0.42 63 000895 双汇发 展 128,410 3,391,308.10 0.42 64 002475 立讯精 密 148,500 3,347,190.00 0.41 65 002044 美年健 康 146,173 3,303,509.80 0.41 66 601155 新城控 股 106,400 3,295,208.00 0.41 67 000963 华东医 药 67,900 3,276,175.00 0.40 68 600031 三一重 工 359,363 3,223,486.11 0.40 69 002230 科大讯 飞 98,050 3,144,463.50 0.39 70 600436 片仔癀 28,000 3,134,040.00 0.39 71 601009 南京银 行 396,400 3,064,172.00 0.38 72 002236 大华股 份 135,400 3,053,270.00 0.38 73 601939 建设银 行 447,700 2,932,435.00 0.36 74 601628 中国人 寿 129,600 2,918,592.00 0.36 75 601899 紫金矿 业 807,800 2,916,158.00 0.36 76 601618 中国中 冶 833,500 2,775,555.00 0.34 77 000069 华侨城 A 383,100 2,769,813.00 0.34 78 600029 南方航 空 327,700 2,769,065.00 0.34 79 600010 包钢股 份 1,774,200 2,750,010.00 0.34 80 002466 天齐锂 业 55,270 2,740,839.30 0.34 81 603799 华友钴 业 27,500 2,680,425.00 0.33 82 002008 大族激 光 50,300 2,675,457.00 0.33 83 601901 方正证 券 384,200 2,570,298.00 0.32 84 601225 陕西煤 业 311,500 2,560,530.00 0.32 85 601669 中国电 建 476,300 2,552,968.00 0.32 86 600958 东方证 券 278,200 2,539,966.00 0.31 87 600809 山西汾 酒 40,300 2,534,467.00 0.31 88 600115 东方航 空 381,500 2,525,530.00 0.31 MSCI 中国A 股国际通ETF2018 年半年度报告 第 39 页 共 50 页


89 600009 上海机 场 45,000 2,496,600.00 0.31 90 600332 白云山 65,200 2,480,860.00 0.31 91 600606 绿地控 股 378,600 2,476,044.00 0.31 92 000338 潍柴动 力 282,300 2,470,125.00 0.30 93 600660 福耀玻 璃 93,800 2,411,598.00 0.30 94 600893 航发动 力 106,700 2,381,544.00 0.29 95 600867 通化东 宝 96,300 2,308,311.00 0.28 96 600886 国投电 力 316,400 2,300,228.00 0.28 97 601877 正泰电 器 101,600 2,267,712.00 0.28 98 600085 同仁堂 63,600 2,243,808.00 0.28 99 600271 航天信 息 86,900 2,195,963.00 0.27 100 601012 隆基股 份 130,225 2,173,455.25 0.27 101 601607 上海医 药 89,826 2,146,841.40 0.26 102 600383 金地集 团 210,600 2,146,014.00 0.26 103 002422 科伦药 业 66,800 2,144,280.00 0.26 104 603993 洛阳钼 业 329,800 2,074,442.00 0.26 105 600547 山东黄 金 86,700 2,073,864.00 0.26 106 601727 上海电 气 322,900 2,047,186.00 0.25 107 002456 欧菲科 技 126,700 2,043,671.00 0.25 108 600516 方大炭 素 83,402 2,033,340.76 0.25 109 002460 赣锋锂 业 52,700 2,033,166.00 0.25 110 000768 中航飞机 129,200 2,020,688.00 0.25 111 600066 宇通客 车 104,857 2,012,205.83 0.25 112 600487 亨通光 电 91,095 2,008,644.75 0.25 113 601788 光大证 券 182,553 2,004,431.94 0.25 114 002714 牧原股 份 45,000 2,000,700.00 0.25 115 600023 浙能电 力 423,100 1,971,646.00 0.24 116 600705 中航资本 418,900 1,956,263.00 0.24 117 002602 世纪华 通 59,500 1,933,750.00 0.24 118 600018 上港集 团 324,200 1,932,232.00 0.24 119 600111 北方稀 土 169,450 1,928,341.00 0.24 120 600926 杭州银 行 171,000 1,896,390.00 0.23 121 600637 东方明 珠 123,156 1,854,729.36 0.23 122 600816 安信信 托 255,300 1,848,372.00 0.23 123 600535 天士力 70,300 1,815,146.00 0.22 124 600352 浙江龙 盛 151,500 1,810,425.00 0.22 125 600674 川投能 源 205,300 1,790,216.00 0.22 126 002146 荣盛发 展 202,800 1,770,444.00 0.22 127 601919 中远海 控 356,700 1,754,964.00 0.22 128 002736 国信证 券 190,800 1,736,280.00 0.21 129 002202 金风科 技 135,800 1,716,512.00 0.21 130 601111 中国国 航 186,600 1,658,874.00 0.20 MSCI 中国A 股国际通ETF2018 年半年度报告 第 40 页 共 50 页


131 601377 兴业证 券 312,810 1,648,508.70 0.20 132 601998 中信银 行 264,950 1,645,339.50 0.20 133 000625 长安汽 车 182,311 1,640,799.00 0.20 134 000423 东阿阿 胶 30,300 1,630,443.00 0.20 135 601117 中国化 学 230,800 1,553,284.00 0.19 136 000413 东旭光 电 255,700 1,549,542.00 0.19 137 600068 葛洲坝 214,800 1,548,708.00 0.19 138 600362 江西铜 业 97,600 1,546,960.00 0.19 139 002241 歌尔股 份 151,008 1,538,771.52 0.19 140 600208 新湖中 宝 400,901 1,531,441.82 0.19 141 002558 巨人网 络 64,400 1,531,432.00 0.19 142 600570 恒生电 子 28,700 1,519,665.00 0.19 143 002294 信立泰 40,500 1,505,385.00 0.19 144 600027 华电国 际 380,118 1,490,062.56 0.18 145 600998 九州通 87,600 1,485,696.00 0.18 146 600297 广汇汽 车 253,400 1,484,924.00 0.18 147 000709 河钢股 份 495,300 1,461,135.00 0.18 148 600011 华能国 际 229,100 1,457,076.00 0.18 149 601800 中国交 建 127,800 1,455,642.00 0.18 150 600600 青岛啤 酒 32,310 1,416,147.30 0.17 151 000938 紫光股 份 22,600 1,414,760.00 0.17 152 600482 中国动 力 80,800 1,409,960.00 0.17 153 000792 盐湖股 份 129,900 1,405,518.00 0.17 154 000783 长江证 券 258,000 1,400,940.00 0.17 155 600977 中国电 影 87,200 1,398,688.00 0.17 156 601198 东兴证 券 106,800 1,392,672.00 0.17 157 000425 徐工机 械 326,500 1,384,360.00 0.17 158 002493 荣盛石 化 133,636 1,379,123.52 0.17 159 000050 深天马 A 96,000 1,365,120.00 0.17 160 600398 海澜之 家 106,400 1,355,536.00 0.17 161 002508 老板电 器 44,200 1,353,404.00 0.17 162 603858 步长制 药 31,600 1,352,164.00 0.17 163 000627 天茂集 团 191,600 1,345,032.00 0.17 164 601997 贵阳银 行 106,900 1,321,284.00 0.16 165 600688 上海石 化 229,647 1,306,691.43 0.16 166 601699 潞安环 能 140,078 1,297,122.28 0.16 167 600177 雅戈尔 166,900 1,285,130.00 0.16 168 601992 金隅集 团 389,300 1,276,904.00 0.16 169 000999 华润三 九 45,710 1,272,109.30 0.16 170 002065 东华软 件 147,800 1,271,080.00 0.16 171 002624 完美世 界 40,800 1,265,208.00 0.16 172 600438 通威股 份 181,400 1,251,660.00 0.15 MSCI 中国A 股国际通ETF2018 年半年度报告 第 41 页 共 50 页


173 000876 新 希 望 196,300 1,244,542.00 0.15 174 002081 金 螳 螂 123,100 1,243,310.00 0.15 175 002673 西部证 券 163,116 1,231,525.80 0.15 176 000157 中联重科 299,000 1,228,890.00 0.15 177 601018 宁波港 286,400 1,205,744.00 0.15 178 600089 特变电 工 173,400 1,201,662.00 0.15 179 002153 石基信 息 41,400 1,200,600.00 0.15 180 000656 金科股 份 248,800 1,194,240.00 0.15 181 600153 建发股 份 132,300 1,189,377.00 0.15 182 000826 启迪桑德 66,380 1,160,322.40 0.14 183 000728 国元证 券 156,700 1,159,580.00 0.14 184 000983 西山煤 电 150,200 1,128,002.00 0.14 185 000402 金 融 街 139,898 1,126,178.90 0.14 186 601333 广深铁 路 264,300 1,123,275.00 0.14 187 601238 广汽集 团 99,760 1,111,326.40 0.14 188 002797 第一创 业 163,100 1,104,187.00 0.14 189 600489 中金黄 金 160,700 1,095,974.00 0.14 190 600415 小商品 城 253,700 1,093,447.00 0.13 191 000630 铜陵有 色 490,700 1,084,447.00 0.13 192 600583 海油工 程 206,047 1,083,807.22 0.13 193 600739 辽宁成 大 71,004 1,077,840.72 0.13 194 600118 中国卫 星 56,100 1,071,510.00 0.13 195 600642 申能股 份 212,300 1,065,746.00 0.13 196 000898 鞍钢股 份 190,700 1,062,199.00 0.13 197 601098 中南传 媒 83,600 1,056,704.00 0.13 198 600109 国金证 券 143,100 1,017,441.00 0.13 199 600808 马钢股 份 277,900 997,661.00 0.12 200 601021 春秋航空 28,400 994,852.00 0.12 201 601555 东吴证 券 141,800 968,494.00 0.12 202 600909 华安证 券 168,600 964,392.00 0.12 203 600008 首创股 份 226,400 955,408.00 0.12 204 601866 中远海 发 369,600 920,304.00 0.11 205 002180 纳思达 32,900 903,434.00 0.11 206 002500 山西证 券 132,300 891,702.00 0.11 207 600372 中航电 子 68,100 889,386.00 0.11 208 002195 二三四 五 206,920 885,617.60 0.11 209 600820 隧道股 份 149,800 885,318.00 0.11 210 000839 中信国 安 184,600 873,158.00 0.11 211 000559 万向钱 潮 128,300 872,440.00 0.11 212 600061 国投资 本 93,100 863,968.00 0.11 213 002465 海格通 信 107,200 860,816.00 0.11 214 000581 威孚高 科 38,850 858,973.50 0.11 MSCI 中国A 股国际通ETF2018 年半年度报告 第 42 页 共 50 页


215 000883 湖北能 源 202,100 830,631.00 0.10 216 600895 张江高 科 71,900 826,850.00 0.10 217 600373 中文传 媒 63,900 821,115.00 0.10 218 002385 大北农 197,600 816,088.00 0.10 219 000060 中金岭 南 166,100 807,246.00 0.10 220 002555 三七互 娱 66,400 806,760.00 0.10 221 000039 中集集 团 60,500 803,440.00 0.10 222 600804 鹏博士 66,500 798,000.00 0.10 223 601958 金钼股 份 125,200 785,004.00 0.10 224 000027 深圳能 源 153,500 758,290.00 0.09 225 601718 际华集 团 170,500 685,410.00 0.08 226 601611 中国核 建 81,400 643,060.00 0.08 7.3.2


期 末积 极投 资按公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元





序号


股票代 码


股票名 称


数量( 股 )


公允价 值 (元 )


占基金 资产 净值 比例 (%)


1 601390 中国中 铁 941,900 7,035,993.00 0.87 2 002310 东方园 林 135,700 2,039,571.00 0.25 3 601118 海南橡 胶 215,400 1,425,948.00 0.18 4 300747 锐科激 光 1,543 123,995.48 0.02 5 000825 太钢不 锈 19,600 117,600.00 0.01 6 601330 绿色动 力 4,971 81,226.14 0.01 7 603650 彤程新 材 2,376 50,988.96 0.01 8 603706 东方环 宇 1,765 23,103.85 0.00 9 603105 芯能科 技 3,410 16,470.30 0.00 10 603486 科沃斯 39 2,506.53 0.00 11 603587 地素时 尚 42 1,735.02 0.00 12 601066 中信建 投 90 968.40 0.00 13 300746 汉嘉设 计 18 616.50 0.00 14 300745 欣锐科 技 4 328.32 0.00 15 601990 南京证 券 30 325.50 0.00 7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元


序号


股票代 码


股票名 称


本期累 计买 入金 额


占期末 基金 资产 净 值比例(%) 1 600519 贵州茅 台 61,057,203.92 7.54 2 601318 中国平 安 51,228,415.88 6.32 MSCI 中国A 股国际通ETF2018 年半年度报告 第 43 页 共 50 页


3 600036 招商银 行 44,535,238.18 5.50 4 002415 海康威 视 29,834,759.83 3.68 5 000333 美的集 团 28,129,939.99 3.47 6 600000 浦发银 行 24,742,766.69 3.05 7 601166 兴业银 行 24,368,915.00 3.01 8 000002 万 科A 24,234,611.84 2.99 9 601398 工商银 行 23,251,469.00 2.87 10 000858 五 粮 液 22,357,241.15 2.76 11 600104 上汽集 团 18,073,928.34 2.23 12 601668 中国建 筑 17,786,651.89 2.20 13 600276 恒瑞医 药 17,389,347.39 2.15 14 601328 交通银 行 17,354,715.00 2.14 15 600900 长江电 力 17,092,114.60 2.11 16 600016 民生银 行 16,682,468.00 2.06 17 601766 中国中 车 16,662,370.41 2.06 18 601288 农业银 行 16,114,822.00 1.99 19 000001 平安银 行 16,072,543.00 1.98 20 002304 洋河股 份 15,966,199.72 1.97 注: 买 入包 括二 级市 场上 主 动的买 入、 新股、 配股 、 债转股 、 换 股及 行权 等获 得的股 票, 买入 金额 按成交 金额 (成 交单 价乘 以成交 数量 )填 列, 不考 虑相关 交易 费用 。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元


序号


股票代 码


股票名 称


本期累 计卖 出金 额


占期末 基金 资产 净 值比例(%) 1 002415 海康威 视 12,885,703.72 1.59 2 000333 美的集 团 12,177,994.77 1.50 3 000858 五 粮 液 10,259,190.58 1.27 4 000002 万 科A 9,805,868.59 1.21 5 002304 洋河股 份 8,678,422.64 1.07 6 000001 平安银 行 6,526,798.02 0.81 7 000725 京东方 A 5,126,193.00 0.63 8 001979 招商蛇 口 5,114,411.27 0.63 9 002450 康得新 4,880,792.89 0.60 10 000651 格力电 器 4,828,933.58 0.60 11 600519 贵州茅 台 4,746,334.97 0.59 12 002024 苏宁易 购 4,678,879.28 0.58 13 000568 泸州老 窖 4,249,565.92 0.52 14 002027 分众传 媒 4,237,844.36 0.52 15 000538 云南白 药 3,662,743.44 0.45 16 002142 宁波银 行 3,397,112.17 0.42 MSCI 中国A 股国际通ETF2018 年半年度报告 第 44 页 共 50 页


17 002594 比亚迪 3,311,289.00 0.41 18 000166 申万宏 源 3,190,383.96 0.39 19 000776 广发证 券 3,181,196.30 0.39 20 002230 科大讯 飞 2,942,130.00 0.36 注: 卖 出包 括二 级市 场上 主 动的卖 出 、 换 股 、 要 约收 购 、 发行 人回 购及 行权 等 减少的 股票 , 卖出 金 额按成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。


7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元


买入股 票成 本( 成交 )总 额


1,398,799,054.68 卖出股 票收 入( 成交 )总 额


227,878,192.32 注: 买 入股 票成 本 、 卖 出股 票收入 均按 买卖 成交 金额 (成 交单 价乘 以成 交数 量 ) 填 列 , 不 考虑 相关 交易费 用。


7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有债券 。


7.6 期 末按 公允 价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细 注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有债券 。


7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。


7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有贵金 属。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细 注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有权证 。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 代 码


名 称


持仓 量 (买/ 卖)


合约市 值( 元)


公允价 值变 动 (元)


风险说 明


IF1812 IF1812 2 2,048,760.00 -265,740.00 - 公允价 值变 动总 额合 计( 元)


-265,740.00 股指期 货投 资本 期收 益( 元)


- 股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 (元 )


-265,740.00 7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则, 以套 期保值 为目 的, 对冲 系统 性风险 和某 些特 殊情况 下的 流动 性风 险等 ,主要 采用 流动 性好 、交 易活跃 的股 指期 货合 约, 通过多 头或 空头 套期MSCI 中国A 股国际通ETF2018 年半年度报告 第 45 页 共 50 页


保值等 策略 进行 套期 保值 操作。 本基 金力 争利 用股 指期货 的杠 杆作 用, 降低 股票仓 位频 繁调 整的 交易成 本和 跟踪 误差 ,达 到有效 跟踪 标的 指数 的目 的。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资国债 期货 。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1


基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主体 本期 是否出 现被 监管部 门立 案调查 ,或 在 报 告编 制日前 一年 收到公 开谴 责、处 罚的 情形 本基金投资的 前十名证券 的发行主体除 招商银行(600036 ) 、兴 业银行(601166 ) 、浦 发银行 (600000 )以外, 本期没 有出现被监管 部门立案 调 查,或在报告 编制日前 一 年内 受到公开 谴责、 处罚的 情形 。


根据 2018 年 5 月 4 日 中国银 行保 险监 督委 员会 执行处 罚信 息公 开表 (银 监罚决 字(2018 )1 号) , 对 招商 银行 股份 有限 公司 ( 下称 招商 银行, 股 票代码 :600036 ) 内控 管 理严重 违反 审慎 经营 规则、违规批量转让以个 人为借款主体的不良贷款 等十四项违规事实执行处 罚决定,罚款 6570 万元, 没收 违法 所 得3.024 万元 ,罚 没合 计6573.024 万元 。


根据 2018 年5 月4 日 中国银 行保 险监 督委 员会 执行处 罚信 息公 开表 (银 保 监银罚 决字 (2018 ) 1 号) , 对 兴业 银行 股份 有 限公司 ( 下称 兴业 银行 , 股票代 码 :601166 ) 重大 关联交 易未 按规 定审 查审批 且未 向监 管部 门报 告、非 真实 转让 信贷 资产 等十二 项违 规事 实罚 款5870 万 元。


根据 2018 年 5 月 4 日 中国银 行保 险监 督委 员会 执行处 罚信 息公 开表 (银 监罚决 字(2018 )4 号) , 对 上海 浦东 发展 银行 股份有 限公 司 ( 下称 浦发 银行, 股票 代码:600000 ) 内控 管理 严重 违反 审慎经 营规 则、 通过 资管 计 划投资 分行 协议 存款 , 虚 增 一般存 款等 十九 项违 规事 实罚 款 5845 万 元, 没收违 法所 得10.927 万 元 ,罚没 合 计 5855.927 万元。


基 金管 理人 对上 述证 券的投 资决 策程 序符 合相 关法律 法规 和公 司制 度的 要求。 7.12.2


基 金投 资的 前十名 股票 是否 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库 本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元


序号


名称


金额


1


存出保 证金


1,231,746.88 2


应收证 券清 算款


698,704.71 3


应收股 利


- 4


应收利 息


2,381.59 5


应收申 购款


- MSCI 中国A 股国际通ETF2018 年半年度报告 第 46 页 共 50 页


6


其他应 收款


- 7


待摊费 用


- 8


其他


- 合计


1,932,833.18 7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。


7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 7.12.5.1


期 末指 数投 资前十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 注: 本 基金 本报 告期 末前 十 名股票 中不 存在 流通 受限 情况。


7.12.5.2


期 末积 极投 资前五 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 金额单 位: 人民 币元


序号


股票代 码


公司名 称


流通受 限部 分的 公允


价值( 人民 币元 )


占基金 资产 净值 比例(%)


流通受 限情 况


说明


1 601390 中国中 铁 7,035,993.00 0.87 重大事 项 2 002310 东方园 林 2,039,571.00 0.25 重大事 项 3 601118 海南橡 胶 1,425,948.00 0.18 重大事 项 4 000825 太钢不 锈 117,600.00 0.01 重大事 项 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份


持有人 户 数( 户)


户均持 有 的基金 份 额


持有人 结构


机构投 资者


个人投 资者


中国银 行股 份有 限公 司-MSCI 中国A 股国 际 通交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金发 起式 联接基 金 持有份 额


占总份 额 比例(%)


持有份 额


占总份 额 比例(%)


持有份 额


占总份 额 比例(%)


15,733 54,648.05 57,394,719.00 6.68


802,383,056.00 93.32


- -


注: 分级基金 机构/个人 投 资者持有份 额占总份 额比 例的计算中 ,对下属 分级 基金,比例 的分母 采 用各自级别的 份额,对 合 计数,比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 (即期末基 金份额总 额) 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/期 末持 有人 户数 合计 。 MSCI 中国A 股国际通ETF2018 年半年度报告 第 47 页 共 50 页


8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人 序号


持有人 名称


持有份 额( 份)


占上市 总份 额比 例(%)


1 招商证 券股 份有 限公 司 17,607,300.00 2.05


2 曾庆霆 13,617,800.00 1.58


3 西南证 券股 份有 限公 司 10,000,000.00 1.16


4 国泰君 安证 券股 份有 限公 司 8,000,000.00 0.93


5 刘兴 8,000,000.00 0.93


6 方正证 券股 份有 限公 司 6,199,419.00 0.72


7 黄成 5,001,000.00 0.58


8 中信证 券股 份有 限公 司 4,300,000.00 0.50


9 刘宏 4,000,000.00 0.47


10 王宏 3,600,000.00 0.42


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 注: 本公司的 所有从业 人 员(包含高级 管理人员 、基 金投资和研 究部门负 责人 和本基金基 金经理) 均未持 有本 基金 份额 。 8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 情况 注: 本 公司 的高 级管 理人 员 、 基金 投资 和研 究部 门负 责人和 本基 金基 金经 理均 未持有 本基 金 份额 。 §9 开放式 基金份额变动 单位: 份


基金合 同生 效日 (2018 年4 月3 日) 基金 份额 总额


1,309,777,775.00 本报告 期期 初基 金份 额总 额


1,309,777,775.00 基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额


188,000,000.00 减:基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基金 总赎 回份 额


638,000,000.00 基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 (份 额 减少以 “- ”填 列)


- 本报告 期期 末基 金份 额总 额


859,777,775.00


§1 0 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议


本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。


MSCI 中国A 股国际通ETF2018 年半年度报告 第 48 页 共 50 页


10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重 大 人事变 动


本报告 期内 ,基 金管 理人 没有发 生重 大人 事变 动。


本 报告 期内 ,基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动。


10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼


本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。


10.4 基 金投 资策略 的改 变


本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况


本报告 期内 聘请 普华 永道 中天会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙)。


10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况


本报告 期 内 ,基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 监管 部门 稽查 或处 罚。 10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元


券商名 称


交易单 元数量


股票交 易


应支付 该券 商的 佣金


备注


成交金 额


占当期 股票 成交 总额的 比例


佣金


占当期 佣金


总量的 比例


华泰证 券 1 684,610,201.51 42.10% 620,835.67 86.83% - 安信证 券 1 505,090,027.59 31.06% 50,512.58 7.06% - 中泰证 券 2 436,542,338.08 26.84% 43,655.19 6.11% - 广发证 券 1 - - - - - 注: 交 易单 元的 选择 标准 和 程序 根据 中国 证监 会 《 关 于完善 证券 投资 基金 交易 席位制 度有 关问 题 的通知 》 (证监 基金字[2007]48 号) 的有关规 定,我 公司制定了租 用证券公 司 交易单元的选 择标 准和程 序: A:选 择标 准 1、公 司经 营行 为规 范, 财 务状况 和经 营状 况良 好; 2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市 场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告; 3、公 司内 部管 理规 范, 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ; 4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。 MSCI 中国A 股国际通ETF2018 年半年度报告 第 49 页 共 50 页


B : 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 , 并根 据评 比的 结果 选择席 位: 1 、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关 专题提 供研 究报 告和 讲座 ; 2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实, 投资 建议 是否准 确; 3 、 资讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠 道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。


10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元


券商名 称


债券交 易


债券回 购交 易


权证交 易


成交金 额


占当期 债券


成交总 额的 比例


成交金 额


占当期 债券 回购成 交总 额的比 例


成交金 额


占当期 权 证成交 总 额的比 例


安信证 券 0.00 0.00%


0.00 0.00%


0.00 0.00%


广发证 券 0.00 0.00%


0.00 0.00%


0.00 0.00%


华泰证 券 0.00 0.00%


0.00 0.00%


0.00 0.00%


中泰证 券 0.00 0.00%


0.00 0.00%


0.00 0.00%


10.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 MSCI 中国A 股 国际 通交 易 型开放 式指 数证 券投 资 基金招 募说 明书 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2018 年 03 月 14 日 2 MSCI 中国A 股 国际 通交 易 型开放 式指 数证 券投 资 基金基 金份 额发 售公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2018 年 03 月 14 日 3 关于MSCI 中国A 股 国际 通 交易型 开放 式指 数证 券 投资基 金变 更网 下现 金销 售机 构 的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2018 年 03 月 19 日 4 南方基 金关 于MSCI 中国A 股国际 通交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金增 加部 分券商 为网 下发 售代 理 机构的 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2018 年 03 月 19 日 5 关于MSCI 中国A 股 国际 通 交易型 开放 式指 数证 券 投资基 金发 售时 间的 提示 性公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2018 年 03 月 26 日 6 南方基 金关 于MSCI 中国A 股国际 通交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金增 加部 分券商 为网 下发 售代 理 机构的 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2018 年 03 月 19 日 7 南方基 金关 于MSCI 中国A 股国际 通交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金增 加部 分券商 为网 下发 售代 理 机构的 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2018 年 03 月 19 日 8 MSCI 中国A 股 国际 通交 易 型开放 式指 数证 券投 资 中国证 券报 、 上 海证 2018 年 04 月 04 日 MSCI 中国A 股国际通ETF2018 年半年度报告 第 50 页 共 50 页


基金基 金合 同生 效公 告 券报、 证券 时报 9 MSCI 中国A 股 国际 通交 易 型开放 式指 数证 券投 资 基金开 放日 常申 购与 赎回 业务的 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2018 年 04 月 24 日 10 南方基 金关 于MSCI 中国A 股国际 通交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金增 加部 分券商 为申 购赎 回代 理 券商的 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2018 年 05 月 15 日 §1 1 影响投 资者决策的其他重 要信息 11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 注:无。 11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无。


§12 备查文 件目录 12.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 设立MSCI 中国 A 股国 际通 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金的文 件。


2 、MSCI 中国 A 股国 际通交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 基金 合同 。





3 、MSCI 中国 A 股国 际通交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 托管 协议 。





4 、基 金管 理人 业务 资 格批件 、营 业执 照 。





5 、报 告期 内在 选定 报 刊上披 露的 各项 公告 。 12.2 存 放地 点 深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。 12.3 查 阅方 式 网站:http://www.nffund.com