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诺德量化蓝筹A(005082)

诺德量化蓝筹:2018年半年度报告摘要

诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金
2018 年半年度报告 摘要
2018年6月30日
基金管理人:诺德基金管理有限公司
基金托管人:招商证券股份有限公司
送出日期:2018年8月27日诺德量化蓝筹 2018年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月24日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。 
本报告中财务资料未经审计。 
本报告期自2018年1月1日起至 6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
 诺德量化蓝筹 2018年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况 
基金简称 诺德量化蓝筹
场内简称
-
基金主代码
005082
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年12月29日
基金管理人 诺德基金管理有限公司
基金托管人 招商证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,260,882.61份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 诺德量化蓝筹A 诺德量化蓝筹C
下属分级基金场内简称:
- -
下属分级基金的交易代码:
005082 005083
报告期末下属分级基金的份额总额 4,710.92份 3,256,171.69份
 
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过数量化模型,合理配置资产权重,精选个股,在充分控制投资风
险的前提下,力求实现基金资产的长期、稳定增值。
投资策略 本基金将运用长期资产配置(SAA)和短期资产配置(TAA)相结合的方法,
根据市场环境的变化,合理确定基金在股票、债券及货币市场工具等各类资
产类别上的投资比例。在长期资产配置保持稳定增值的前提下,积极进行短
期资产灵活配置,构建在承受适当风险的前提下可获取较高收益的资产组合。
业绩比较基准 60%×沪深300指数收益率+40%×中证综合债券指数收益率
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型
基金和货币市场基金。
 
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺德基金管理有限公司 招商证券股份有限公司
姓名 罗丽娟 郭杰
联系电话 021-68985058
0755-82943666
信息披露负责人
电子邮箱
lijuan.luo@nuodefund.com tgb@cmschina.com.cn
客户服务电话 
400-888-0009 95565
传真 021-68985121
0755-82960794
 诺德量化蓝筹 2018年半年度报告摘要
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2.4信息披露方式 
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.nuodefund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
 
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元 
基金级别 诺德量化蓝筹A 诺德量化蓝筹C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日- 
2018年6月30日)
报告期(2018年1月1日 - 
2018年6月30日)
本期已实现收益
4,179.96 373,087.25
本期利润
3,149.92 207,744.21
加权平均基金份额本期利润
0.0038 0.0021
本期基金份额净值增长率
-1.93% -2.22%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
-0.0245 -0.0273
期末基金资产净值
4,621.22 3,184,952.44
期末基金份额净值
0.9810 0.9781
注:1、 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、 期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
(为期末余额,不是当期发生数)。表中的“期末”均指报告期最后一日,无论该日是否为开放
日或交易所的交易日。
3、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
4、 本基金合同生效日为2017年12月29日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
 诺德量化蓝筹 2018年半年度报告摘要
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诺德量化蓝筹A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个 月 -2.01% 0.38% -4.40% 0.77% 2.39% -0.39% 过去三个 月 -2.31% 0.34% -5.26% 0.68% 2.95% -0.34% 过去六个 月 -1.93% 0.24% -6.30% 0.69% 4.37% -0.45% 自基金合 同生效起 至今 -1.90% 0.24% -6.11% 0.69% 4.21% -0.45%








诺德量化蓝筹C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个 月 -2.08% 0.38% -4.40% 0.77% 2.32% -0.39% 过去三个 月 -2.40% 0.34% -5.26% 0.68% 2.86% -0.34% 过去六个 月 -2.22% 0.24% -6.30% 0.69% 4.08% -0.45% 自基金合 同生效起 至今 -2.19% 0.24% -6.11% 0.69% 3.92% -0.45% 注:业绩比较基准=沪深300指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 诺德量化蓝筹 2018年半年度报告摘要 第 6 页 共37 页 诺德量化蓝筹 2018年半年度报告摘要 第 7 页 共37 页 注:本基金的合同于2017年12月29日生效,图示时间段为2017年12月29日-2018年6月 30日。本基金成立未满一年。本基金建仓期间自2017年12月29日至2018年6月28日,报告 期结束资产配置比例符合本基金基金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 诺德基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2006]88号文批准设立。公司股东为清华 控股有限公司和宜信惠民投资管理(北京)有限公司,注册地为上海,注册资本为1亿元人民币。 截至本报告期末,公司管理了十八只开放式基金:诺德价值优势混合型证券投资基金、诺德主题 灵活配置混合型证券投资基金、诺德增强收益债券型证券投资基金、诺德成长优势混合型证券投 资基金、诺德中小盘混合型证券投资基金、诺德优选30混合型证券投资基金、诺德双翼债券型 证券投资基金(LOF)、诺德周期策略混合型证券投资基金、诺德深证300指数分级证券投资基 金、诺德货币市场基金、诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金、诺德新享灵活配置混合型 诺德量化蓝筹 2018年半年度报告摘要 第 8 页 共37 页 证券投资基金、诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金、诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金、 诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金、诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金、诺德天富灵活 配置混合型证券投资基金以及诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 曾文宏 本基金 基金经 理以及 诺德新 享灵活 配置混 合型证 券投资 基金、 诺德天 富灵活 配置混 合型证 券投资 基金的 基金经 理 2017年12月 29日 - 6 华中师范大学数量经济学 硕士。2012年6月至 2014年7月于上海大智慧 股份有限公司担任行业研 究员兼产品经理,2014年 7月加入诺德基金管理有限 公司,先后担任风控专员、 FOHF事业部高级研究员, FOF管理部投资经理等职务, 具有基金从业资格。 注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日;除首任基金经理外,“任 职日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期;“离任日 期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效 的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有 损害基金持有人利益的行为。 诺德量化蓝筹 2018年半年度报告摘要 第 9 页 共37 页 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合, 维护投资者的利益。此外,本基金管理人还建立了公平交易制度,确保不同基金在买卖同一证券 时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦 出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内,公平 交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《诺 德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》,明确公司对投资组合的同向与反向交易和 其他日常交易行为进行监控,并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、 界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内, 本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易,也未发现存在不公平交易的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年上半年,国内宏观经济仍然处于平稳增长、结构转型升级的过程中。就股票二级市 场而言,受中美贸易摩擦的影响和市场流动性偏紧的影响,上半年股票市场出现了较大幅度的下 跌,上半年上证综指跌幅13.9%,沪深 300指数下跌12.9%,中证500指数下跌16.5%,中小板 指数下跌14.3%,创业板指数下跌8.3%,市场普遍下跌。 2018年上半年本基金完成了建仓阶段,通过量化模型选择蓝筹股票,同时结合行业配置策 略,个股精选策略等,积极把握中国经济增长和资本市场发展机遇。坚守价值投资理念的同时, 本基金主要采用量化技术手段,争取获取超越业绩基准的收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2018年6月30日,诺德量化蓝筹A类份额净值为0.9810元,累计净值为0.9810 元。 诺德量化蓝筹 2018年半年度报告摘要 第 10 页 共37 页 本报告期份额净值增长率为-1.93%,同期业绩比较基准增长率为-6.30%。诺德量化蓝筹C类份额 净值为0.9781元,累计净值为0.9781 元。本报告期份额净值增长率为-2.22%,同期业绩比较 基准增长率为-6.30%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观经济整体依旧处于结构转型升级的大背景中,十九大胜利召开后,两会顺利结束,市场 受政策因素的影响,存在着结构性机会,我们认为政策的延续性值得期待,同时我们会认真挖掘 其中机会。国际层面上来说,欧美经济复苏,美联储缩表态势明显,全球金融层面也存在一定变 数,我们认为随着贸易摩擦各项信息逐步尘埃落定,不确定的因素会归为确定,市场低迷的情况 下,很多的不确定因素都会解读为利空,而当不确定性塌缩之后,市场情绪会有较大幅度的好转。 本基金将加大对相关行业和个股的研究和跟踪力度,以低估值蓝筹配置为主,适当关注业绩 逐步体现的成长公司,主要通过数量化模型,合理配置资产权重,精选个股,在充分控制投资风 险的前提下,力求实现基金资产的长期、稳定增值。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 为了确保基金估值严格执行新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定, 更好地保护基金份额持有人的合法权益,基金管理人制定并修订了《诺德基金管理有限公司证券 投资基金估值制度》(以下简称“估值制度”。) 根据估值制度,基金管理人设立了专门的估值委员会。估值委员会由公司投资研究部总监、 运营总监、清算登记部经理、基金会计主管和法务主管组成,所有相关成员均具备相应的专业胜 任能力和长期相关工作经历。估值委员会主要负责制定基金资产的估值政策和程序,定期评价现 有估值政策和程序的适用性以及保证估值策略和程序的一致性。其中: 基金会计主管主要负责制定新的估值政策、方法和程序,提供相关的会计数据,并具体负责 和会计事务所及基金托管行就估值模型、假设及参数进行沟通,以支持委员会的相关决定; 运营总监及清算登记部经理主要负责监督估值委员会决议有效执行及实施; 投资研究部总监主要负责分析市场情况,并在结合相关行业研究员意见的基础上对具体投资 诺德量化蓝筹 2018年半年度报告摘要 第 11 页 共37 页 品种所处的经济环境和相关重大事项进行判断; 法务主管负责审核委员会决议的合法合规性,以及负责具体信息披露工作。 根据估值制度,估值委员会成员中不包括基金经理。本报告期内,上述参与流程各方之间不 存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内,本基金未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金存在连续六十个工作日出现基金资产净值低于五千万元、基金份额持有 人数量不满两百人的情形,本基金管理人以及相关机构正在制定可行性方案。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,招商证券股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责 地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配 等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表 意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 诺德量化蓝筹 2018年半年度报告摘要 第 12 页 共37 页 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体:诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金 报告截止日: 2018年6月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12 月31日 资 产: 银行存款 2,277,512.47 205,844,979.56 结算备付金 13,636.36 - 存出保证金 4,715.58 - 交易性金融资产 1,604,772.30 - 其中:股票投资 1,604,772.30 - 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 428.93 45,285.90 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 3,901,065.64 205,890,265.46 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12 月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 519,343.51 - 应付赎回款 19.50 - 应付管理人报酬 5,458.19 9,024.93 应付托管费 682.29 1,128.12 应付销售服务费 681.89 1,069.17 应付交易费用 6,788.11 - 应交税费 - - 诺德量化蓝筹 2018年半年度报告摘要 第 13 页 共37 页 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 178,518.49 - 负债合计 711,491.98 11,222.22 所有者权益: 实收基金 3,260,882.61 205,820,281.13 未分配利润 -71,308.95 58,762.11 所有者权益合计 3,189,573.66 205,879,043.24 负债和所有者权益总计 3,901,065.64 205,890,265.46 注:报告截止日2018年6月30日,基金份额总额为3,260,882.61份,其中A类基金份额总额 4,710.92份,基金份额净值0.9810元;C类基金份额总额3,256,171.69份,基金份额净值 0.9781元。 6.2 利润表 会计主体:诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金 本报告期:2018年1月1日至2018年 6月30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2018年1月 1日至 2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至 2017年6月 30日 一、收入 923,087.69 - 1.利息收入 1,309,927.91 - 其中:存款利息收入 158,192.56 - 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,151,735.35 - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -298,900.21 - 其中:股票投资收益 -338,059.24 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 39,159.03 - 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) -166,373.08 - 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 诺德量化蓝筹 2018年半年度报告摘要 第 14 页 共37 页 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 78,433.07 - 减:二、费用 712,193.56 - 1.管理人报酬 409,308.59 - 2.托管费 51,163.64 - 3.销售服务费 6.4.8.2.3 50,749.64 - 4.交易费用 22,053.20 - 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加





- - 7.其他费用 178,918.49 - 三、利润总额 (亏损总额以 “-”号填列) 210,894.13 - 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“- ”号填列) 210,894.13 - 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金 本报告期:2018年1月1日至2018年 6月30日 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 205,820,281.13 58,762.11 205,879,043.24 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期净利润) - 210,894.13 210,894.13 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) -202,559,398.52 -340,965.19 -202,900,363.71 其中:1.基金申购款 514,944.46 304.94 515,249.40 2.基金赎回款 -203,074,342.98 -341,270.13 -203,415,613.11 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 诺德量化蓝筹 2018年半年度报告摘要 第 15 页 共37 页 五、期末所有者权益 (基金净值) 3,260,882.61 -71,308.95 3,189,573.66 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) - - - 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期净利润) - - - 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) - - - 其中:1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) - - - 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______潘福祥______














______潘福祥______














____高奇____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]1409号《关于准予诺德量化蓝筹增强混合型证券投 资基金注册的批复》核准,由诺德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和 《诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存 续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币205,779,736.73元,业经普华永 道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第1104号验资报告予以验证。经 诺德量化蓝筹 2018年半年度报告摘要 第 16 页 共37 页 向中国证监会备案,《诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金基金合同》于2017年12月29日 正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为205,820,281.13份基金份额,其中认购资金利息 折合40,544.40份基金份额。本基金的基金管理人为诺德基金管理有限公司,基金托管人为招商 证券股份有限公司。 根据《诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金基金合同》和《诺德量化蓝筹增强混合型证券 投资基金招募说明书》的规定,本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同,将基 金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用的,且 不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;在投资者认购/申购时 不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用的,但是从本类别基金资产中计提销售服务费的基 金份额,称为C类基金份额。本基金A 类和C类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不 同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值,投资者可自行选择基金份额 类别进行认购/申购。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金基金合 同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股 票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、 公司债、次级债、地方政府债、证券公司短期公司债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交 易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、 权证、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合 中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为50%-95%; 权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易 保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金业绩比较基 准为:60%*沪深300指数收益率+40%×中证综合债券指数收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券 投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《诺德量化蓝筹增强混 诺德量化蓝筹 2018年半年度报告摘要 第 17 页 共37 页 合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发 布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年1月1日至2018年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真 实、完整地反映了本基金2018年6月 30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产 列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 诺德量化蓝筹 2018年半年度报告摘要 第 18 页 共37 页 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价 值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交 易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负 债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的 限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外, 基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关 资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进 行调整并确定公允价值。 诺德量化蓝筹 2018年半年度报告摘要 第 19 页 共37 页 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 诺德量化蓝筹 2018年半年度报告摘要 第 20 页 共37 页 6.4.4.11 基金的收益分配政策 同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人 可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期 末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产 生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未 分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相 抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足 一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1)对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估 值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债 券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监 会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券 交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证 指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种 诺德量化蓝筹 2018年半年度报告摘要 第 21 页 共37 页 按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明 确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等 增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税 政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进 行税额抵扣等增值税政策的通知》、《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、《国务院关 于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示 如下: (a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收 率缴纳增值税。对资管产品在2018年 1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增 值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中 抵减。 诺德量化蓝筹 2018年半年度报告摘要 第 22 页 共37 页 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及 金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (b)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收 入,暂不征收企业所得税。 (c)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的 个人所得税。 (d)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内未发生存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 诺德基金管理有限公司(“诺德基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构 招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金托管人 清华控股有限公司(“清华控股”) 基金管理人的股东 宜信惠民投资管理(北京)有限公司(“宜 信惠民”) 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。 诺德量化蓝筹 2018年半年度报告摘要 第 23 页 共37 页 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 409,308.59 - 其中:支付销售机构的 客户维护费 11,818.15 - 注:支付基金管理人诺德基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.80%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.80%/当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 51,163.64 - 注:支付基金托管人招商证券的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值X0.10%/当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 诺德量化蓝筹A 诺德量化蓝筹C 合计 诺德基金 - 47,857.09 47,857.09 合计 - 47,857.09 47,857.09 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 获得销售服务费的 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 诺德量化蓝筹 2018年半年度报告摘要 第 24 页 共37 页 诺德量化蓝筹A 诺德量化蓝筹C 合计 诺德基金 - - - 合计 - - - 注:支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日C类基金份额的资产净值的约定年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付给诺德基金,再由诺德基金计算并支付给各基金销售机构。A类 基金份额不收取销售服务费,C类基金份额持有人约定的年基金销售服务费率为0.10%。其计算 公式为: 日基金销售服务费=前一日C类基金份额的资产净值X约定年费率/当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商证券 2,277,512.47 111,041.30 - - 注:本基金的银行存款由基金托管人招商证券保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 诺德量化蓝筹 2018年半年度报告摘要 第 25 页 共37 页 6.4.9 期末(2018年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 002310 东方 园林 2018 年 5月 25日 重大 资产 重组 15.03 - - 900 15,742.00 13,527.00 - 601390 中国 中铁 2018 年 5月 7日 重大 资产 重组 6.43 2018 年 8月 20日 7.25 1,600 13,977.00 10,288.00 - 300197 铁汉 生态 2018 年 5月 28日 重大 资产 重组 5.37 - - 1,650 10,917.00 8,860.50 - 601727 上海 电气 2018 年 6月 6日 重大 资产 重组 6.34 2018 年 8月 7日 5.71 900 5,408.00 5,706.00 - 注:本基金截至2018年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 诺德量化蓝筹 2018年半年度报告摘要 第 26 页 共37 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 1,604,772.30 41.14 其中:股票 1,604,772.30 41.14 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,291,148.83 58.73 7 其他各项资产 5,144.51 0.13 8 合计 3,901,065.64 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 22,632.00 0.71 B 采矿业 67,064.00 2.10 C 制造业 529,770.80 16.61 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 40,480.00 1.27 E 建筑业 67,955.50 2.13 F 批发和零售业 28,378.00 0.89 G 交通运输、仓储和邮政业 30,932.00 0.97 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 34,818.00 1.09 诺德量化蓝筹 2018年半年度报告摘要 第 27 页 共37 页 J 金融业 661,526.00 20.74 K 房地产业 94,574.00 2.97 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 11,144.00 0.35 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 15,498.00 0.49 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,604,772.30 50.31 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 601318 中国平安 2,600 152,308.00 4.78 2 601288 农业银行 25,500 87,720.00 2.75 3 600048 保利地产 6,400 78,080.00 2.45 4 601398 工商银行 14,400 76,608.00 2.40 5 601601 中国太保 1,700 54,145.00 1.70 6 600036 招商银行 2,000 52,880.00 1.66 7 601336 新华保险 1,200 51,456.00 1.61 8 002179 中航光电 1,300 50,700.00 1.59 9 601166 兴业银行 3,000 43,200.00 1.35 10 600585 海螺水泥 1,200 40,176.00 1.26 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的半年度报告 正文。 诺德量化蓝筹 2018年半年度报告摘要 第 28 页 共37 页 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601318 中国平安 640,453.00 0.31 2 600036 招商银行 304,403.00 0.15 3 603355 莱克电气 246,975.00 0.12 4 601166 兴业银行 231,345.00 0.11 5 600519 贵州茅台 215,000.00 0.10 6 601288 农业银行 206,353.00 0.10 7 000333 美的集团 186,216.00 0.09 8 600887 伊利股份 177,739.00 0.09 9 600016 民生银行 165,207.00 0.08 10 000651 格力电器 160,298.00 0.08 11 000001 平安银行 152,733.85 0.07 12 000002 万


科A 139,130.00 0.07 13 000858 五 粮 液 127,830.00 0.06 14 600048 保利地产 113,429.00 0.06 15 002415 海康威视 112,511.00 0.05 16 601668 中国建筑 111,989.00 0.05 17 601398 工商银行 108,435.00 0.05 18 600104 上汽集团 93,375.00 0.05 19 601985 中国核电 86,352.00 0.04 20 601818 光大银行 85,008.00 0.04 注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601318 中国平安 426,187.00 0.21 2 600519 贵州茅台 234,009.00 0.11 3 603355 莱克电气 229,889.00 0.11 4 600036 招商银行 221,464.00 0.11 诺德量化蓝筹 2018年半年度报告摘要 第 29 页 共37 页 5 000333 美的集团 185,742.00 0.09 6 600887 伊利股份 158,967.00 0.08 7 601166 兴业银行 158,222.00 0.08 8 000651 格力电器 149,761.00 0.07 9 600016 民生银行 139,230.00 0.07 10 000001 平安银行 117,068.00 0.06 11 000858 五 粮 液 114,092.00 0.06 12 000002 万


科A 109,880.00 0.05 13 600276 恒瑞医药 107,341.00 0.05 14 002415 海康威视 103,350.00 0.05 15 600104 上汽集团 100,240.00 0.05 16 601668 中国建筑 78,755.00 0.04 17 600019 宝钢股份 71,448.00 0.03 18 601288 农业银行 68,000.00 0.03 19 600518 康美药业 64,324.00 0.03 20 600900 长江电力 62,900.00 0.03 注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 8,655,812.14 卖出股票收入(成交)总额 6,546,607.52 注:"买入股票成本"、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 诺德量化蓝筹 2018年半年度报告摘要 第 30 页 共37 页 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,招商银行 (600036)于 2018年 5 月 4 日收到中国银行保险监督管理委员会《行政处罚决定书》 (银 诺德量化蓝筹 2018年半年度报告摘要 第 31 页 共37 页 监罚决字〔2018〕1号)。因公司(一)内控管理严重违反审慎经营规则;(二)违规批量转让 以个人为借款主体的不良贷款;(三)同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保; (四) 销售同业非保本理财产品时违规承诺保本;(五)违规将票据贴现资金直接转回出票人账户; (六)为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保;(七)未将房地产企业贷款计入房地 产开发贷款科目;(八)高管人员在获得任职资格核准前履职;(九)未严格审查贸易背景真实 性办理银行承兑业务;(十)未严格审查贸易背景真实性开立信用证;(十一)违规签订保本合 同销售同业非保本理财产品;(十二)非真实转让信贷资产;(十三)违规向典当行发放贷款; (十四)违规向关系人发放信用贷款。对公司做出行政处罚决定:罚款6570万元,没收违法所 得3.024万元,罚没合计6573.024万元。 对招商银行的投资决策程序的说明: 本基金管理人长期跟踪研究该股票,我们认为,该处罚事项未对招商银行的长期企业经营和投 资价值产生实质性影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司 制度的规定。 本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,兴业银行 (601166)于 2018年 5 月 4 日收到中国银行保险监督管理委员会《行政处罚决定书》 (银 监罚决字〔2018〕1号)。因公司(一)重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告; (二)非真实转让信贷资产;(三)无授信额度或超授信额度办理同业业务;(四)内控管理严 重违反审慎经营规则,多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规;(五)同业投资接受隐 性的第三方金融机构信用担保;(六)债券卖出回购业务违规出表;(七)个人理财资金违规投 资;(八)提供日期倒签的材料;(九)部分非现场监管统计数据与事实不符;(十)个别董事 未经任职资格核准即履职;(十一)变相批量转让个人贷款;(十二)向四证不全的房地产项目 提供融资。 对公司做出行政处罚决定:罚款5870万元。 对兴业银行的投资决策程序的说明: 本基金管理人长期跟踪研究该股票,我们认为,该处罚事项未对兴业银行的长期企业经营和投 资价值产生实质性影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司 制度的规定。 除上述情况外,本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 诺德量化蓝筹 2018年半年度报告摘要 第 32 页 共37 页 7.12.2 本基金本报告期内投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的 股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 4,715.58 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 428.93 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,144.51 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限的股票投资。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额 级别 持有人 户数(户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 诺德 量化 156 30.20 - - 4,710.92 100.00% 诺德量化蓝筹 2018年半年度报告摘要 第 33 页 共37 页 蓝筹A 诺德 量化 蓝筹C 6 542,695.28 3,212,870.00 98.67% 43,301.69 1.33% 合计 162 20,128.91 3,212,870.00 98.53% 48,012.61 1.47% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 诺德量化 蓝筹A 0.00 0.00% 诺德量化 蓝筹C 0.00 0.00% 基金管理人所有从业人员 持有本基金 合计 0.00 0.00%


8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 诺德量化蓝筹A 0 诺德量化蓝筹C 0 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 合计 0 诺德量化蓝筹A 0 诺德量化蓝筹C 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 诺德量化蓝筹A 诺德量化蓝筹C 基金合同生效日(2017 年12 月29 日)基金 份额总额 10,754,678.64 195,065,602.49 本报告期期初基金份额总额 10,754,678.64 195,065,602.49 本报告期基金总申购份额 494,852.50 20,091.96 减:本报告期基金总赎回份额 11,244,820.22 191,829,522.76 诺德量化蓝筹 2018年半年度报告摘要 第 34 页 共37 页 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"- "填列) - - 本报告期期末基金份额总额 4,710.92 3,256,171.69 注:总申购份额包含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。





10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金管理人无重大人事变动。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任本基金2018年度的基金 审计机构。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 担任过本基金募集的验资机构,提供 过相关服务。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金的基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未有受到稽查或处 罚的情形。





诺德量化蓝筹 2018年半年度报告摘要 第 35 页 共37 页 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 光大证券 2 15,202,419.66 100.00% 14,158.01 100.00% - 方正证券 2 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 财富证券 2 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 注:根据中国证监会的有关规定,基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状 况、研究水平后,向证券公司租用了基金交易单元。 1、基金专用交易单元的选择标准如下: (1)公司财务状况良好、经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场 研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告; 2、基金专用交易单元的选择程序如下: (1)基金管理人根据上述标准考察后,确定选用交易单元的证券经营机构; (2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况: 本报告期内基金管理人新租交易单元:无,退租交易单元:无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 光大证券 - -6,406,000,000.00 95.61% - - 方正证券 - - - - - - 诺德量化蓝筹 2018年半年度报告摘要 第 36 页 共37 页 招商证券 - - - - - - 财富证券 - - 294,000,000.00 4.39% - - 平安证券 - - - - - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 投资 者类 别 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申 购 份 额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机构 1 20180101-20180630 61,012,870.00 - 57,800,000.00 3,212,870.00 99% 2 20180101-20180329 42,009,240.00 - 42,009,240.00 0.00 0% 3 20180401-20180507 15,002,887.50 - 15,002,887.50 0.00 0% - - - - - - - 个人 - - - - - - - - 产品特有风险 1、基金净值大幅波动的风险 单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回,可能会影响基金投资的持续性和稳定性,增加变现 成本。同时,按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。 2、赎回申请延期办理的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件,导致同期中小投资者小 额赎回面临部分延期办理的情况。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后,可能引起基金资产总净值显著降低,从而使基金在投 资时受到限制,导致基金投资策略难以实现。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无。





诺德量化蓝筹 2018年半年度报告摘要 第 37 页 共37 页 诺德基金管理有限公司 2018年8月27日