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泰达宏利行业混合(162204)

泰达宏利行业混合:2018年半年度报告摘要查看PDF公告

泰达宏利行业精选混合型证券投资基金
2018 年半年度报告摘要
2018年6月30日
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2018年8月27日泰达宏利行业混合2018年半年度报告摘要
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§1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签
字同意,并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年
8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至 2018年6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。泰达宏利行业混合2018年半年度报告摘要
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 泰达宏利行业混合
基金主代码
162204
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年7月9日
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 133,410,028.62份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
投资目标 追求资本的长期持续增值,为投资者寻求高于业绩比较基准的投资回报。
投资策略 全面引进荷兰银行的投资管理流程,采用“自上而下”资产配置和行业类别
与行业配置,“自下而上”精选股票的投资策略,主要投资于具有国际、国
内竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业的股票。
业绩比较基准 70%×富时中国A600指数收益率+30%×中债国债总指数(财富)
风险收益特征 本基金在证券投资基金中属于风险较高的基金品种
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 袁静 王永民
联系电话 010-66577513
010-66594896
信息披露负责人
电子邮箱
irm@mfcteda.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-698-8888 95566
传真 010-66577666
010-66594942
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.mfcteda.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日-2018年6月30日)
本期已实现收益
6,009,219.13
本期利润
-34,339,734.87
加权平均基金份额本期利润
-0.2525泰达宏利行业混合2018年半年度报告摘要
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本期基金份额净值增长率
-7.54%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日)
期末可供分配基金份额利润
2.1674
期末基金资产净值
422,566,979.03
期末基金份额净值
3.1674
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益
2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水
平要低于所列数字
3.对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月
-4.30% 1.62% -5.41% 0.93% 1.11% 0.69%
过去三个月
-3.52% 1.33% -6.81% 0.80% 3.29% 0.53%
过去六个月
-7.54% 1.38% -8.69% 0.81% 1.15% 0.57%
过去一年
4.76% 1.24% -3.44% 0.66% 8.20% 0.58%
过去三年
-35.15% 1.74% -17.99% 1.04% -17.16% 0.70%
自基金合同
生效起至今
449.35% 1.61% 180.73% 1.21% 268.62% 0.40%
注:本基金业绩比较基准:70%×富时中国A600指数+30%×中债国债总指数(财富)。富时中国
A600指数是富时指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所总市值最大的600只股票并以
流通股本加权的股票指数,具有良好的市场代表性。中债国债总指数(财富)是中央国债登记结
算有限责任公司推出的中国国债总指数,该指数基于全市场角度编制的指数,价格选取上更侧重
于全国银行间债券市场,选样广泛,全面而细致反映债券市场变动。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较泰达宏利行业混合2018年半年度报告摘要
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注:本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、
泰达荷银基金管理有限公司,成立于2002年6月,是中国首批合资基金管理公司之一。截至报
告期末本公司股东及持股比例分别为:北方国际信托股份有限公司:51%;宏利资产管理(香港)
有限公司:49%。
目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、
泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券
投资基金(LOF)、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基
金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达
宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金、泰达宏利领先泰达宏利行业混合2018年半年度报告摘要
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中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)、泰达宏利中证500指
数分级证券投资基金、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利信用合利定期开放债券
型证券投资基金、泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金、泰达宏利宏达混合型证券投资基金、
泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力
量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利
复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏
利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创益
灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利绝对收益策略定期开放
混合型发起式证券投资基金、泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金、泰达
宏利汇利债券型证券投资基金、泰达宏利量化增强股票型证券投资基金、泰达宏利启智灵活配置
混合型证券投资基金、泰达宏利定宏混合型证券投资基金、泰达宏利创金灵活配置混合型证券投
资基金、泰达宏利亚洲债券型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金、
泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利溢利债券型证券投
资基金、泰达宏利恒利债券型证券投资基金、泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金、
泰达宏利京天宝货币市场基金、泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利港股通优
选股票型证券投资基金、泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金、泰达宏利全能优选混合型
基金中基金(FOF)、泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利金利
3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金在
内的五十多只证券投资基金。
本公司采用团队投资方式,即通过整个投资团队全体人员的共同努力,力求实现基金财产的
持续增值。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理(助理)期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
陈丹琳
本基金
基金经
理
2015年4月
3日
- 11
毕业于中国人民大学,经
济学硕士,CFA、CPA;
2007年7月加入泰达宏
利基金管理有限公司,曾
担任研究员、研究主管、
研究部总经理助理等职务;
具备11年证券投资管理
经验,11年基金从业经
验,具有基金从业资格。泰达宏利行业混合2018年半年度报告摘要
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注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日
期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合
法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管理活动中,本
基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面
享有平等机会;严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离;在交易环节实行集中交易制度,
并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;交易部运用交易系统中设置的公平交易功能
并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令;对于部分债券一级市场申购、非公开发行
股票申购等以公司名义进行的交易,交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配,
确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量
统计、分析。在本报告期内,未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的
监控,风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估,向公司风险控制委员会提交公募
基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。本报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合的
同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的5%。在本报告期内也未发生
因异常交易而受到监管机构的处罚情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年沪深300下跌12.9%,创业板指下跌8.3%,排名靠前的是餐饮旅游、医药、
食品饮料、石油石化、计算机,排名靠后的是电力设备、通信、有色、机械、建筑。上半年影响
市场的宏观因素一是去杠杆控风险,二是中美贸易摩擦,因此虽然经济数据展现了较好的韧性,
但是股市有较大幅度的下跌,汇市和债市也有较大的波动。本基金在1季度减持了强周期类股票,
考虑中期的经济背景,我们认为低经营杠杆、高业绩增长确定性的公司会获得相对溢价。由于对
消费升级的长期信心,基金保持了消费类行业的配置,并且开始增加对医药为代表的创新类优质泰达宏利行业混合2018年半年度报告摘要
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公司持仓。2季度考虑到中美贸易摩擦等不确定性加强,股票仓位有所下降,减持了和经济相关
性高的金融行业的配置,尽量使组合体现出高ROE和低宏观经济贝塔的属性。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为3.1674元;本报告期基金份额净值增长率为-7.54%,业
绩比较基准收益率为-8.69%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
伴随着松货币、宽财政的政策微调,我们认为经济下行风险有缓和。下半年虽然贸易摩擦对
国内经济的压力或将显现,给市场情绪带来波动,但从长期看也将成为扩内需、培育新动能、加
速推进经济转型的契机。从证券市场的层面看,虽然短期不确定性仍然较大,但是从中长期来看,
我们认为依托中国这个巨大的新兴市场,有核心竞争力的企业仍有较大的成长空间,未来我们将
继续淡化风格追随,精选具有核心技术、研发领先或者品牌优势企业,我们认为有持续稳定业绩
增长能力的公司能够持续获得超额收益。我们将继续坚持中长线投资理念,力争为投资人提供稳
定持续的回报。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。估值委
员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告
期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管基金运营的副总经理担任主
任,成员包括但不限于督察长、主管投研的副总经理或投资总监、基金投资部、研究部、金融工
程部、固定收益部、合规风控部门、基金运营部的主要负责人;委员会秘书由基金运营部负责人
担任。所有人员均具有丰富的专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力。
基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论,发表相关意见和建议,但涉及停牌品
种的基金经理不参与最终的投票表决。
本报告期内,本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,一切以投资者
利益最大化为最高准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供银行间同
业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同及基金的实际运作情况,本基金于本报告期内未进行收益分配。泰达宏利行业混合2018年半年度报告摘要
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4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低于五千万
元的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对泰达宏利行业精选混合型
证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法
律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽
责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的
“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体:泰达宏利行业精选混合型证券投资基金
报告截止日:2018年6月30日
单位:人民币元
资产 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资产:
银行存款
69,061,110.93 42,430,063.96泰达宏利行业混合2018年半年度报告摘要
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结算备付金
810,987.88 1,220,353.45
存出保证金
67,162.55 114,497.37
交易性金融资产
354,642,079.23 441,520,335.75
其中:股票投资
341,919,471.03 429,209,475.95
基金投资
- -
债券投资
12,722,608.20 12,310,859.80
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
87,415.49 92,895.45
应收股利
- -
应收申购款
108,256.03 188,026.17
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
424,777,012.11 485,566,172.15
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负债:
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
829,543.53 -
应付赎回款
53,086.97 40,654.37
应付管理人报酬
532,646.51 610,081.84
应付托管费
88,774.42 101,680.31
应付销售服务费
- -
应付交易费用
523,263.00 556,989.73
应交税费
225.56 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
182,493.09 408,060.71
负债合计
2,210,033.08 1,717,466.96
所有者权益:
实收基金
133,410,028.62 141,239,499.15
未分配利润
289,156,950.41 342,609,206.04
所有者权益合计
422,566,979.03 483,848,705.19
负债和所有者权益总计
424,777,012.11 485,566,172.15
注:报告截止日2018年6月30日,基金份额净值3.1674元,基金份额总额133,410,028.62份。泰达宏利行业混合2018年半年度报告摘要
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6.2利润表
会计主体:泰达宏利行业精选混合型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年 6月30日
单位:人民币元
项 目 附注号
本期
2018年1月1日至
2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至
2017年6月30日
一、收入
 -28,409,347.13 49,774,836.03
1.利息收入
376,483.12 389,100.58
其中:存款利息收入
187,199.12 201,924.96
债券利息收入
189,284.00 182,518.60
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 4,657.02
其他利息收入
- -
2.投资收益(损失以“-”填列)
11,556,151.14 6,089,655.41
其中:股票投资收益
9,436,481.61 2,945,160.79
基金投资收益
- -
债券投资收益
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
2,119,669.53 3,144,494.62
3.公允价值变动收益(损失以“-
”号填列)
-40,348,954.00 43,288,405.82
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
- -
5.其他收入(损失以“-”号填列)
6,972.61 7,674.22
减:二、费用
5,930,387.74 6,763,193.25
1.管理人报酬
3,384,234.19 3,324,911.10
2.托管费
564,039.03 554,151.88
3.销售服务费
- -
4.交易费用
1,776,062.95 2,656,492.00
5.利息支出
- -
其中:卖出回购金融资产支出
- -
6.税金及附加






52.04 - 7.其他费用 205,999.53 227,638.27 三、利润总额(亏损总额以“- ”号填列) -34,339,734.87 43,011,642.78 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) -34,339,734.87 43,011,642.78泰达宏利行业混合2018年半年度报告摘要 第12页共28页 6.3所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:泰达宏利行业精选混合型证券投资基金 本报告期:2018年1月1日至2018年 6月30日 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 141,239,499.15 342,609,206.04 483,848,705.19 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期净利润) - -34,339,734.87 -34,339,734.87 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -7,829,470.53 -19,112,520.76 -26,941,991.29 其中:1.基金申购款 3,105,376.86 7,347,800.53 10,453,177.39 2.基金赎回款 -10,934,847.39 -26,460,321.29 -37,395,168.68 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 133,410,028.62 289,156,950.41 422,566,979.03 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 160,433,281.47 280,393,548.32 440,826,829.79 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期净利润) - 43,011,642.78 43,011,642.78 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -8,678,498.77 -16,327,807.65 -25,006,306.42 其中:1.基金申购款 3,416,840.12 6,358,486.35 9,775,326.47 2.基金赎回款 -12,095,338.89 -22,686,294.00 -34,781,632.89 四、本期向基金份额持 - - -泰达宏利行业混合2018年半年度报告摘要 第13页共28页 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) 五、期末所有者权益 (基金净值) 151,754,782.70 307,077,383.45 458,832,166.15 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: ______刘建____________傅国庆__________王泉____ 基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 泰达宏利行业精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,原湘财荷银行业精选证券投 资基金,后更名为泰达荷银行业精选证券投资基金,后更名为泰达宏利行业精选证券投资基金) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]第58号《关于同意湘 财荷银行业精选证券投资基金设立的批复》核准,由基金发起人湘财荷银基金管理有限公司(于 2006年4月27日更名为泰达荷银基金管理有限公司,于2010年3月9日更名为泰达宏利基金 管理有限公司)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《湘财荷银行业精选证券投资基金基 金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金 利息共募集2,016,372,878.75元,业经普华永道中天会计师事务所普华永道中天验字(2004)第 108号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《湘财荷银行业精选证券投资基金基金合同》 于2004年7月9日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为2,017,034,173.30份基金份额, 其中认购资金利息折合661,294.55份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限 公司,基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。 经中国证监会同意,本基金于2006年6月6日更名为泰达荷银行业精选证券投资基金。根 据本基金的基金管理人2010年3月17 日发布的《泰达宏利基金管理有限公司关于变更旗下公募 基金名称的公告》,本基金自公告发布之日起更名为泰达宏利行业精选证券投资基金。根据 2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》,泰达宏利行业精选股 票型证券投资基金于2015年7月30日公告后更名为泰达宏利行业精选混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利行业精选混合型证券投资基金基金合 同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票、债券,以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具。股票投资比例为基金资产净值的60%-95%,债券投资比例为 基金资产净值的0%-35%,现金及现金等价物投资比例为基金资产净值的5%-30%。在相关法规允泰达宏利行业混合2018年半年度报告摘要 第14页共28页 许的前提下,股票投资范围最高可以达到基金资产净值的100%。本基金的业绩比较基准为:富 时中国A600指数收益率×70%+中债国债总指数(财富)×30%。 本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于2018年8月27日批准报出。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定 (以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年 度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、《泰达宏利行业精选混合型证券投资基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2018年6月30日的财务状况以及2018年度上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期内无会计政策的变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期内无会计估计的变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期内无重大会计差错发生。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税 [2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息泰达宏利行业混合2018年半年度报告摘要 第15页共28页 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点 的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于 明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值 税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财 税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和 实务操作,主要税项列示如下: (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资 管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征 收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳 增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额 中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年12月31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红 利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减 按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司 限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解 禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计 征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税 额的适用比例计算缴纳。泰达宏利行业混合2018年半年度报告摘要 第16页共28页 6.4.7关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期没有存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.3债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.4权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.5应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2关联方报酬 6.4.8.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月 1日至2018年 6月30日 上年度可比期间 2017年1月1 日至2017年6月 30日 当期发生的基金应支付 的管理费 3,384,234.19 3,324,911.10 其中:支付销售机构的 客户维护费 514,036.59 509,990.40 注:支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年泰达宏利行业混合2018年半年度报告摘要 第17页共28页 费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净 值X1.5%/当年天数。上述相关费用包含实际支付金额和税金。 6.4.8.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月 1日至2018年 6月30日 上年度可比期间 2017年1月1 日至2017年6月 30日 当期发生的基金应支付 的托管费 564,039.03 554,151.88 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。 6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间内均无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购) 交易。 6.4.8.4各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。 6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月 30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 69,061,110.93 179,343.74 33,243,298.76 187,797.46 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按约定利率计息。 6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。泰达宏利行业混合2018年半年度报告摘要 第18页共28页 6.4.9期末(2018年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.9.1.1受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末估 值总额 备注 603693 江苏 新能 2018年 6月 25日 2018 年7月 3日 新股流 通受限 9.00 9.00 5,384 48,456.0048,456.00 - 603706 东方 环宇 2018年 6月 29日 2018 年7月 9日 新股流 通受限 13.09 13.09 1,765 23,103.8523,103.85 - 603105 芯能 科技 2018年 6月 29日 2018 年7月 9日 新股流 通受限 4.83 4.83 3,410 16,470.3016,470.30 - 6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。 6.4.9.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 341,919,471.03 80.49 其中:股票 341,919,471.03 80.49 2 基金投资 - -泰达宏利行业混合2018年半年度报告摘要 第19页共28页 3 固定收益投资 12,722,608.20 3.00 其中:债券 12,722,608.20 3.00 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 69,872,098.81 16.45 8 其他各项资产 262,834.07 0.06 9 合计 424,777,012.11 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,030,244.00 0.48 B 采矿业 11,065,246.00 2.62 C 制造业 235,964,451.64 55.84 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 71,559.85 0.02 E 建筑业 - - F 批发和零售业 4,477,846.51 1.06 G 交通运输、仓储和邮政业 19,484,931.00 4.61 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 22,362,474.64 5.29 J 金融业 26,836,325.90 6.35 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 13,122,893.40 3.11 M 科学研究和技术服务业 2,178,247.95 0.52 N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 4,244,024.00 1.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - -泰达宏利行业混合2018年半年度报告摘要 第20页共28页 合计 341,919,471.03 80.91 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 600519 贵州茅台 23,867 17,457,755.82 4.13 2 300601 康泰生物 281,017 17,437,104.85 4.13 3 603986 兆易创新 150,780 16,362,645.60 3.87 4 603589 口子窖 236,715 14,546,136.75 3.44 5 600036 招商银行 521,235 13,781,453.40 3.26 6 600009 上海机场 237,350 13,168,178.00 3.12 7 601888 中国国旅 203,740 13,122,893.40 3.11 8 601939 建设银行 1,992,838 13,053,088.90 3.09 9 300595 欧普康视 285,496 12,795,930.72 3.03 10 002304 洋河股份 86,700 11,409,720.00 2.70 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的半年度报告 正文。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 002304 洋河股份 21,747,394.34 4.49 2 601398 工商银行 14,572,864.18 3.01 3 600048 保利地产 14,008,927.00 2.90 4 001979 招商蛇口 13,822,615.00 2.86 5 603589 口子窖 13,811,229.45 2.85 6 600009 上海机场 13,550,621.00 2.80 7 300601 康泰生物 12,625,412.00 2.61 8 300059 东方财富 12,128,817.92 2.51 9 600887 伊利股份 11,097,616.85 2.29 10 600028 中国石化 11,044,775.00 2.28泰达宏利行业混合2018年半年度报告摘要 第21页共28页 11 601636 旗滨集团 10,871,239.70 2.25 12 300595 欧普康视 10,777,779.92 2.23 13 002217 合力泰 10,680,934.64 2.21 14 601699 潞安环能 10,160,137.00 2.10 15 300122 智飞生物 10,011,989.24 2.07 16 300558 贝达药业 9,577,010.49 1.98 17 600567 山鹰纸业 9,077,157.40 1.88 18 600570 恒生电子 8,899,063.00 1.84 19 600690 青岛海尔 8,636,549.00 1.78 20 000596 古井贡酒 8,547,741.00 1.77 注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成 交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 000858 五粮液 30,852,432.81 6.38 2 601318 中国平安 17,721,205.76 3.66 3 000063 中兴通讯 17,397,074.57 3.60 4 000651 格力电器 15,348,425.16 3.17 5 600176 中国巨石 14,206,554.81 2.94 6 601336 新华保险 14,055,075.44 2.90 7 000568 泸州老窖 13,367,803.92 2.76 8 601601 中国太保 13,099,438.87 2.71 9 601111 中国国航 12,061,055.16 2.49 10 601398 工商银行 11,400,976.90 2.36 11 001979 招商蛇口 11,399,293.17 2.36 12 600048 保利地产 11,188,078.58 2.31 13 000002 万科A 10,467,779.90 2.16 14 002217 合力泰 10,068,571.74 2.08 15 002714 牧原股份 9,769,312.00 2.02 16 000725 京东方A 9,756,029.73 2.02 17 300558 贝达药业 9,624,444.18 1.99 18 002304 洋河股份 9,172,302.66 1.90 19 300383 光环新网 8,798,038.00 1.82 20 300316 晶盛机电 8,716,638.51 1.80泰达宏利行业混合2018年半年度报告摘要 第22页共28页 注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成 交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 547,847,171.16 卖出股票收入(成交)总额 603,812,955.29 注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成 交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 10,253,144.00 2.43 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 2,469,464.20 0.58 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 12,722,608.20 3.01 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 010303 03国债⑶ 103,400 10,253,144.00 2.43 2 110031 航信转债 24,130 2,469,464.20 0.58 注:上述债券明细为本基金本报告期末持有的全部债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。泰达宏利行业混合2018年半年度报告摘要 第23页共28页 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 在报告期内,本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期没有投资国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的招商银行(600036)于2018年2月12日被银保监会做出行政处罚决 定。招商银行因(一)内控管理严重违反审慎经营规则;(二)违规批量转让以个人为借款主体 的不良贷款;(三)同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保;(四)销售同业非保本理 财产品时违规承诺保本;(五)违规将票据贴现资金直接转回出票人账户;(六)为同业投资业 务违规提供第三方金融机构信用担保;(七)未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目; (八)高管人员在获得任职资格核准前履职;(九)未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业 务;(十)未严格审查贸易背景真实性开立信用证;(十一)违规签订保本合同销售同业非保本 理财产品;(十二)非真实转让信贷资产;(十三)违规向典当行发放贷款;(十四)违规向关 系人发放信用贷款。罚款6570万元,没收违法所得3.024万元,罚没合计6573.024万元。 基金管理人分析认为招商银行从2004年转型零售,大力发展零售业务,经过长期积累与发泰达宏利行业混合2018年半年度报告摘要 第24页共28页 展逐渐形成独特的业务结构与经营特色,存款结构持续优化,资产配置稳健。我们判断属于此次 行政处罚属于个别业务问题,不影响公司的正常稳健经营,不影响其长期投资价值,因此,基金 管理人经审慎分析,在本报告期内继续保持对其的投资。 本基金投资的其余前九名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,也没有在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 67,162.55 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 87,415.49 5 应收申购款 108,256.03 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 262,834.07 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 110031 航信转债 2,469,464.20 0.58 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份泰达宏利行业混合2018年半年度报告摘要 第25页共28页 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 19,582 6,812.89 4,494,359.41 3.37% 128,915,669.21 96.63% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 3,558.02 0.0027% 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2004 年7 月9 日)基金份额总额 2,017,034,173.30 本报告期期初基金份额总额 141,239,499.15 本报告期基金总申购份额 3,105,376.86 减:本报告期基金总赎回份额 10,934,847.39 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 133,410,028.62 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内本基金没有召开份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本公司于2018年4月28日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更高级管理人员的 公告》,张萍女士因个人健康原因辞去公司督察长职务,由公司总经理刘建先生于4月28日起 代为履行公司督察长职务。泰达宏利行业混合2018年半年度报告摘要 第26页共28页 2、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本报告期本基金无投资策略的变化。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金未更换会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 1.本报告期基金管理人未受到任何稽查或处罚。 2.本报告期内,本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情 况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 东方财富 1 350,787,213.84 30.52% 326,688.41 30.52% - 东吴证券 1 247,219,937.40 21.51% 230,236.67 21.51% - 中泰证券 1 238,539,032.80 20.76% 222,149.82 20.76% - 东北证券 2 193,745,306.29 16.86% 180,434.68 16.86% - 光大证券 1 81,674,022.60 7.11% 76,063.17 7.11% - 天风证券 1 20,068,280.77 1.75% 18,689.50 1.75% - 东方证券 3 17,224,897.07 1.50% 16,041.37 1.50% - 方正证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 天源证券 1 - - - - -泰达宏利行业混合2018年半年度报告摘要 第27页共28页 东亚前海 1 - - - - - 太平洋 2 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 华林证券 2 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 长城证券 2 - - - - - 西南证券 2 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 财富证券 2 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 财达证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 中银国际 2 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 注:(一)2018年上半年本基金新增长江证券交易单元。 (二)交易单元选择的标准和程序 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其交易单元作为基金的专用交易 单元,选择的标准是: (1)经营规范,有较完备的内控制度; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合证券交易的需要; (3)能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金本报告期未通过租用证券公司交易单元进行其他证券投资。泰达宏利行业混合2018年半年度报告摘要 第28页共28页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1影响投资者决策的其他重要信息 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规 定》”)以及相关基金合同和托管协议的有关规定,经与各基金托管人协商一致,并履行了必 要程序,本基金管理人对本基金基金合同和托管协议进行修改。另外,根据《流动性风险规定》 相关规定,自2018年3月31日起,本管理人对持续持有期少于7日的除货币市场基金外的基 金赎回申请,收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。转换业务涉及的转出基金赎回费 率等事项按上述规则进行调整。详情请见基金管理人2018年3月24日发布的《泰达宏利基金 管理有限公司关于旗下51只证券投资基金修改基金合同和托管协议的公告》以及更新后的基 金合同与托管协议。 泰达宏利基金管理有限公司 2018年8月27日