泰达宏利交利 3个月定期开放债券型发起
式证券投资基金 2018年半年度报告摘要
2018年6月30日
基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2018年8月27日泰达宏利交利债券 2018年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度
报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月23日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至 2018年6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 泰达宏利交利债券
基金主代码
005315
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年12月27日
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,407,256,125.95份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 泰达宏利交利债券A 泰达宏利交利债券C
下属分级基金的交易代码：
005315 005316
报告期末下属分级基金的份额总额 2,407,256,125.95份 -份
2.2 基金产品说明
投资目标 在追求基金资产安全的前提下，力争创造高于业绩比较基准的投资收益
投资策略
1、封闭期投资策略
本基金的固定收益类资产投资将主要采取信用策略，同时辅之以目标久期调
整策略、收益率曲线策略、信用利差配置策略等，并且对于资产支持证券等
特殊债券品种将采用针对性投资策略
2、开放期投资策略
开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守
本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品
种，减小基金净值的波动
业绩比较基准 中债总指数（全价）收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型
基金和股票型基金
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
泰达宏利基金管理有限公
司
交通银行股份有限公司
姓名 袁静 陆志俊
联系电话 010－66577513
95559
信息披露负责人
电子邮箱
irm@mfcteda.com luzj@bankcomm.com
客户服务电话
400-698-8888 95559
传真 010－66577666
021-62701216
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.mfcteda.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 泰达宏利交利债券A 泰达宏利交利债券C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日 -
2018年6月30日)
报告期(2018年1月1日 -
2018年6月30日)
本期已实现收益
49,826,192.04 -
本期利润
67,210,862.54 -
加权平均基金份额本期利润
0.0291 -
本期加权平均净值利润率
2.86% -
本期基金份额净值增长率
2.90% -
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 )
期末可供分配利润
53,877,993.56 -
期末可供分配基金份额利润
0.0224 -
期末基金资产净值
2,478,607,096.25 -
期末基金份额净值
1.0296 -
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字；
3．对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数。
4．截止至2018年6月30日本基金C级份额为零。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泰达宏利交利债券A
阶段 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 ①－③ ②－④
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长率① 增长率标
准差②
基准收益
率③
收益率标准差
④
过去一个月
0.48% 0.03% 0.87% 0.10% -0.39% -0.07%
过去三个月
1.51% 0.05% 1.76% 0.15% -0.25% -0.10%
过去六个月
2.90% 0.04% 2.99% 0.12% -0.09% -0.08%
自基金合同
生效起至今
2.96% 0.04% 3.04% 0.12% -0.08% -0.08%
泰达宏利交利债券C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月
0.48% 0.03% 0.87% 0.10% -0.39% -0.07%
过去三个月
1.51% 0.05% 1.76% 0.15% -0.25% -0.10%
过去六个月
2.90% 0.04% 2.99% 0.12% -0.09% -0.08%
自基金合同
生效起至今
2.96% 0.04% 3.04% 0.12% -0.08% -0.08%
注：本基金业绩比较基准：中债总指数(全价)收益率。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：本基金成立于2017年12月27日，截止报告期末本基金成立不满一年。按基金合同规
定，自基金合同生效日起六个月内为建仓期。本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比
例已达到基金合同规定的比例要求。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、
泰达荷银基金管理有限公司，成立于2002年6月，是中国首批合资基金管理公司之一。截至报
告期末本公司股东及持股比例分别为：北方国际信托股份有限公司：51%；宏利资产管理（香港）
有限公司：49％。
目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、
泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券
投资基金(LOF)、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基
金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达
宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金、泰达宏利领先
中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）、泰达宏利中证500指
数分级证券投资基金、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利信用合利定期开放债券
型证券投资基金、泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金、泰达宏利宏达混合型证券投资基金、
泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力
量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利
复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏
利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创益
灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利绝对收益策略定期开放
混合型发起式证券投资基金、泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金、泰达
宏利汇利债券型证券投资基金、泰达宏利量化增强股票型证券投资基金、泰达宏利启智灵活配置
混合型证券投资基金、泰达宏利定宏混合型证券投资基金、泰达宏利创金灵活配置混合型证券投
资基金、泰达宏利亚洲债券型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金、
泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利溢利债券型证券投
资基金、泰达宏利恒利债券型证券投资基金、泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金、
泰达宏利京天宝货币市场基金、泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利港股通优
选股票型证券投资基金、泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金、泰达宏利全能优选混合型
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基金中基金（FOF）、泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利金利
3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金在
内的五十多只证券投资基金。
本公司采用团队投资方式，即通过整个投资团队全体人员的共同努力，力求实现基金财产的
持续增值。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
傅浩
本基金
基金经
理
2017年12月
27日
- 11
华中科技大学理学硕士；
2007年7月至2011年
8月，任职于东兴证券研
究所,担任固定收益研究
员；2011年8月至
2013年4月，任职于中
邮证券有限责任公司，担
任投资主办人；2013年
5月至2014年4月，任
职于民生证券股份有限公
司，担任投资经理；
2014年5月至2016年
11月，任职于中加基金
管理有限公司，担任投资
经理；2016年11月加入
泰达宏利基金管理有限公
司，先后担任固定收益部
基金经理助理、基金经理
等职；具备11年证券投
资管理经验，具有基金从
业资格。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 表中的任职
日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合
法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本
基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面
享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，
并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能
并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行
股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，
确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量
统计、分析。在本报告期内，未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的
监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募
基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合
的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的5%，在本报告期内也未发
生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年，中国经济增长保持了稳定，年初的货币宽松使得市场走出了一波快速的上涨行情，
但是随着贸易战，去杠杆等等干扰因素重叠，债券市场则因为此各种因素的交织打乱了下行的步
伐，走出了一个震荡盘整的态势。
剧烈的信用事件导致中低等级信用利差大幅度扩大。基金及时处理了一些中低等级品种债券。
在保持杠杆比例稳定的情况下，进行了一些等级拉升置换。
由于年初采取的策略没有足够的积极，只是遵照长期计划把久期拉升目标3附近。因此导致
了债券组合虽然取得超越同行的均值收益，但是却没有超越基准。另外一点则是等级置换时间不
够果断和及时导致了没有办法把收益更加优化。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末泰达宏利交利债券A基金份额净值为1.0296元，本报告期基金份额净值增
长率为2.90%；截至本报告期末泰达宏利交利债券C基金份额净值为1.0296元，本报告期基金
份额净值增长率为2.90%；同期业绩比较基准收益率为2.99%。
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年下半年，随着各项监管政策的落地执行，前期对市场扰动因素，反而会成为下
半年以及更远时间段内负债端稳定的支撑来源。因此从投资角度来看加大杠杠，赚取确定性收益
是可行的方案。同时不管是经济内生性变化，还是本身的翘尾因素，都会使得债券市场存在更多
的做多的机会。积极财政政策已经发力，短期之内债券的利多因素是弱化的，有一点有利是会缓
解当前的信用风险的无序爆发。但边际改善会如何我们暂时无法有清晰路径可以遵循。在看不清
信用路径情况下，选择利率债或者AAA 以上的信用或者存单是一个合适而安全配比选择。鉴于当
前情况变化当前组合久期长度不再主动去维持或者增加，保持20%左右的杠杆比例，享受确定性
和利率下行带来的资本利得同时获取较为稳定的高收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委
员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告
期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管基金运营的副总经理担任主
任，成员包括但不限于督察长、主管投研的副总经理或投资总监、基金投资部、研究部、金融工
程部、固定收益部、合规风控部门、基金运营部的主要负责人；委员会秘书由基金运营部负责人
担任。所有人员均具有丰富的专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力。
基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌品
种的基金经理不参与最终的投票表决。
本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者
利益最大化为最高准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同
业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同及基金的实际运作情况，本基金于本报告期内未进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2018年上半年度，基金托管人在泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽
职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
2018年上半年度，泰达宏利基金管理有限公司在泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起
式证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支
等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2018年上半年度，由泰达宏利基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关泰达宏利
交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情
况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
报告截止日： 2018年6月30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款
1,856,711.73 2,209,998,200.00
结算备付金
- -
存出保证金
- -
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交易性金融资产
3,134,361,000.00 -
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
3,134,361,000.00 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
54,211,369.29 1,500,110.96
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
3,190,429,081.02 2,211,498,310.96
负债和所有者权益
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
710,108,194.58 -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
609,011.39 72,676.16
应付托管费
203,003.79 24,225.39
应付销售服务费
- -
应付交易费用
28,260.06 -
应交税费
244,498.88 -
应付利息
473,680.03 -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
155,336.04 4,175.70
负债合计
711,821,984.77 101,077.25
所有者权益：
实收基金
2,407,256,125.95 2,209,999,000.00
未分配利润
71,350,970.30 1,398,233.71
所有者权益合计
2,478,607,096.25 2,211,397,233.71
负债和所有者权益总计
3,190,429,081.02 2,211,498,310.96
注:1.报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.0296元，基金份额总额
2,407,256,125.95份。
2.本基金合同生效日为2017年12月27日。
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6.2 利润表
会计主体：泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
一、收入
75,282,524.86
1.利息收入
56,969,539.93
其中：存款利息收入
29,761,341.49
债券利息收入
26,166,914.41
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
1,041,284.03
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
928,314.43
其中：股票投资收益
-
基金投资收益
-
债券投资收益
928,314.43
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
-
股利收益
-
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
17,384,670.50
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
-
减：二、费用
8,071,662.32
1．管理人报酬
3,489,757.65
2．托管费
1,163,252.54
3．销售服务费
-
4．交易费用
16,900.00
5．利息支出
3,167,903.38
其中：卖出回购金融资产支出
3,167,903.38
6．税金及附加
75,793.98
7．其他费用
158,054.77
三、利润总额 （亏损总额以
“-”号填列）
67,210,862.54
减：所得税费用
-
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四、净利润（净亏损以“-
”号填列）
67,210,862.54
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 6月30日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
2,209,999,000.00 1,398,233.71 2,211,397,233.71
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 67,210,862.54 67,210,862.54
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数
（净值减少以“-”号
填列）
197,257,125.95 2,741,874.05 199,999,000.00
其中：1.基金申购款
197,257,125.95 2,741,874.05 199,999,000.00
2.基金赎回款
- - -
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
2,407,256,125.95 71,350,970.30 2,478,607,096.25
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______刘建______
______傅国庆______
____王泉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券
泰达宏利交利债券 2018年半年度报告摘要
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监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]1954号《关于准予泰达宏利交利
3个月定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由泰达宏利基金管理有限公司依
照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资
基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型定期开放式，存续期限不定，首次设立募集不包
括认购资金利息共募集人民币2,209,999,000.00元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通
合伙)普华永道中天验字(2017)第1006 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰达宏利
交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于2017年12月27日正式生效，基
金合同生效日的基金份额总额为2,209,999,000.00份基金份额，未产生有效的认购资金利息折
份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司
(以下简称“交通银行”)。
本基金为发起式基金，发起资金认购部分为10,000,000.00份基金份额，发起资金认购方承
诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。
根据《泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《泰达宏利交
利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金自募集
期起根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中，在
投资人认购、申购时收取认购、申购费，但不再从本类别基金财产中计提销售服务费的，称为
A类基金份额；在投资人认购、申购时不收取认购、申购费，但从本类别基金资产中计提销售服
务费的，称为C类基金份额。本基金A 类、C类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基
金A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值
除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择认购、申购某一类别的基金份额，
但各类别基金份额之间不能相互转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证
券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括企业
债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、金融债券、次级债券、资产支持证券、债券回购、
国债、中央银行票据、中期票据、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律、法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不买入股票或权证，不投资可转换债券和可交换债券。
本基金的投资组合比例为：在封闭期内，本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%。
在每个开放期的前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，本基金投资不受
上述比例限制。在开放期内，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产
净值的5%，封闭期不受此限制。本基金的业绩比较基准为中债总指数(全价)收益率。
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本基金以定期开放方式运作，即本基金以封闭期和开放期相结合的方式运行。基金合同生效
之日起三年后的对应日，若基金资产规模低于2亿元，本基金应当按照基金合同约定的程序进行
清算并终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。基金合同生效三年后继续存续的，
基金存续期内，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于
5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，
本基金应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止，且无需经基金份额持有人大会审议。
本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于2018年8月27日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利交利3个月
定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、
中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2018年6月30日的财务状况以及2018年度上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
泰达宏利交利债券 2018年半年度报告摘要
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和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易
性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
泰达宏利交利债券 2018年半年度报告摘要
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格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关
资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
泰达宏利交利债券 2018年半年度报告摘要
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应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业
务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提
供的指数收益法等估值技术进行估值。
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(2)于2017年12月5日前，对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计
字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通
知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同
一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一
股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行
股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价
的一部分确认为估值增值。自2017年 12月5日起，对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公
开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根
据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试
行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，
按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提
供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募
债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证
监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关
于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证
券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中
证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品
种按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期内无会计政策的变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期内无会计估计的变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期内无重大会计差错发生。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税
[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息
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红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点
的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于
明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增
值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、
财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规
和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收
率缴纳增值税。对资管产品在2018年 1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增
值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中
抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以
2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计
入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所
得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
泰达宏利交利债券 2018年半年度报告摘要
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6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期没有存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2 债券交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.8.1.3 债券回购交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
3,489,757.65
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其中：支付销售机构的
客户维护费
-
注：支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.30%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净
值 X 0.30% / 当年天数。上述相关费用包含实际支付金额和税金。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,163,252.54
注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期无与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2018年1月1日至 2018年6月30日
泰达宏利交利债券 A 泰达宏利交利债券C
基金合同生效日（
2017年12月27日 ）持有
的基金份额
10,000,000.00 0.00
期初持有的基金份额
10,000,000.00 0.00
期间申购/买入总份额
0.00 0.00
期间因拆分变动份额
0.00 0.00
减：期间赎回/卖出总份额
0.00 0.00
期末持有的基金份额
10,000,000.00 0.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.4154% 0.0000%
本基金的管理人在本报告期内均未运用固有资金新增投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
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泰达宏利交利债券A
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
交通银行股份
有限公司
2,397,256,125.95 99.5846% 2,199,999,000.00 99.5475%
本基金管理人之外的其他关联方投资本基金按照公告的费率条款执行，不存在费率优惠的情况。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行
1,856,711.73 28,563.73 - -
注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按约定利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.9 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新股或增发而于期末持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额710,108,194.58元，是以如下债券作为抵押:
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称
回购到期
日
期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
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011800950
18苏交通
SCP009
2018年
7月5日
100.11 1,500,000 150,165,000.00
011800821
18沪港务
SCP002
2018年
7月3日
100.12 1,400,000 140,168,000.00
140209
14国开
09
2018年
7月2日
101.33 100,000 10,133,000.00
160208
16国开
08
2018年
7月2日
99.33 1,200,000 119,196,000.00
101453025
14京国资
MTN002
2018年
7月2日
101.25 1,050,000 106,312,500.00
101653030
16神华
MTN003
2018年
7月5日
96.80 590,000 57,112,000.00
101753007
17中电子
MTN001
2018年
7月3日
100.60 460,000 46,276,000.00
111814041
18江苏银
行CD041
2018年
7月2日
96.77 1,000,000 96,770,000.00
合计
7,300,000 726,132,500.00
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资
- -
其中：股票
- -
2 基金投资
- -
3 固定收益投资
3,134,361,000.00 98.24
其中：债券
3,134,361,000.00 98.24
资产支持证券
- -
4 贵金属投资
- -
5 金融衍生品投资
- -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
泰达宏利交利债券 2018年半年度报告摘要
第 27 页 共33 页
7 银行存款和结算备付金合计
1,856,711.73 0.06
8 其他各项资产
54,211,369.29 1.70
9 合计
3,190,429,081.02 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票资产。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金报告期末未持有股票投资。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内未持有股票投资。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内未持有股票投资。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期内未持有股票投资。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
342,128,000.00 13.80
其中：政策性金融债
129,329,000.00 5.22
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
1,122,948,000.00 45.31
6
中期票据
1,572,515,000.00 63.44
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
96,770,000.00 3.90
9
其他
- -
10
合计
3,134,361,000.00 126.46
泰达宏利交利债券 2018年半年度报告摘要
第 28 页 共33 页
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 101551081
15铁道
MTN002
2,000,000 196,760,000.00 7.94
2 091302002
13中国华融债
02
1,500,000 151,935,000.00 6.13
3 011800249
18南电
SCP003
1,500,000 150,645,000.00 6.08
4 011800261
18国电集
SCP001
1,500,000 150,540,000.00 6.07
5 011800950
18苏交通
SCP009
1,500,000 150,165,000.00 6.06
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。
7.10.3 本期国债期货投资评价
本报告期本基金未投资国债期货。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制
泰达宏利交利债券 2018年半年度报告摘要
第 29 页 共33 页
日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.11.2
基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
-
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
54,211,369.29
5 应收申购款
-
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
54,211,369.29
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期内未持有股票投资。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基金份
额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
泰达
宏利
交利
债券
A
2 1,203,628,062.98 2,407,256,125.95 100.00% 0.00 0.00%
泰达宏利交利债券 2018年半年度报告摘要
第 30 页 共33 页
泰达
宏利
交利
债券
C
0 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%
合计
2 1,203,628,062.98 2,407,256,125.95 100.00% 0.00 0.00%
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母
采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额
总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
泰达宏利
交利债券
A
0.00 0.0000%
泰达宏利
交利债券
C
0.00 0.0000%
基金管理人所有从业人员
持有本基金
合计
0.00 0.0000%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
泰达宏利交利债券A
0
泰达宏利交利债券C
0
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金 合计
0
泰达宏利交利债券A
0
泰达宏利交利债券C
0
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计
0
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有
资金
10,000,000.00 0.42 10,000,000.00 0.42
三年
基金管理人高级
管理人员
0.00 0.00 0.00 0.00 -
泰达宏利交利债券 2018年半年度报告摘要
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基金经理等人员
0.00 0.00 0.00 0.00 -
基金管理人股东
0.00 0.00 0.00 0.00 -
其他
0.00 0.00 0.00 0.00 -
合计
10,000,000.00 0.42 10,000,000.00 0.42 -
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
泰达宏利交利债
券A
泰达宏利交利债
券C
基金合同生效日（2017 年12 月27 日）基金
份额总额
2,209,999,000.00 -
本报告期期初基金份额总额
2,209,999,000.00 -
本报告期基金总申购份额
197,257,125.95 -
减:本报告期基金总赎回份额
- -
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-
"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额
2,407,256,125.95 -
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金没有召开份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本公司于2018年4月28日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更高级管理人员的
公告》，张萍女士因个人健康原因辞去公司督察长职务，由公司总经理刘建先生于4月28日起
代为履行公司督察长职务。
2、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。
泰达宏利交利债券 2018年半年度报告摘要
第 32 页 共33 页
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金无投资策略的变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1.本报告期基金管理人未受到任何稽查或处罚。
2.本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情
况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
湘财证券
2 - - - - -
注：(一)2018年上半年本基金易单元无变更。
（二） 交易单元选择的标准和程序
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用
交易单元，选择的标准是：
（1）经营规范，有较完备的内控制度；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要；
（3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期未通过租用证券公司交易单元进行其他证券投资。
泰达宏利交利债券 2018年半年度报告摘要
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投
资
者
类
别
序
号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎
回
份
额
持有份额
份额
占比
机
构
1
20180101-
20180630
2,199,999,000.0
0
197,257,125.9
5
0.0
0
2,397,256,125.9
5
99.58
%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情况，易发生巨
额赎回的情况，存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险，以及基金份额
净值出现大幅波动的风险。
报告期内，申购份额含红利再投资份额。
泰达宏利基金管理有限公司
2018年8月27日
