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天弘喜利混合(001483)

天弘喜利混合:2018年半年度报告摘要

天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要
 第 1 页 共 28 页
天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要
2018年6月30日
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
送出日期:2018年8月27日天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要
 第 2 页 共 28 页
§1


重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月 23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年 度报告正文。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 第 3 页 共 28 页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 天弘喜利混合 基金主代码 001483 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年11月18日 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 153,615.71份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金力求通过资产配置和灵活运用多种投资策略, 把握市场机会,在严格控制风险的前提下获取高于业 绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金采取灵活资产配置,主动投资管理的投资模式。 在投资策略上,本基金从两个层次进行,首先是进行 大类资产配置,在一定程度上尽可能地降低证券市场 的系统性风险,把握市场波动中产生的投资机会;其 次是采取自下而上的分析方法,从定量和定性两个方 面,通过深入的基本面研究分析,精选具有良好投资 价值的个股和个券,构建股票组合和债券组合。 业绩比较基准 50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收 益率。 风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益预期 的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金和债 券型基金,低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 天弘基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限 公司天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 第 4 页 共 28 页 姓名 童建林 田东辉 联系电话 022-83310208 010-68858113 信息披 露负责 人 电子邮箱 service@thfund.com.cn tiandonghui@psbc.com 客户服务电话 95046 95580 传真 022-83865569 010-68858120 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 网址 www.thfund.com.cn 基金半年度报告备置 地点 基金管理人及基金托管人的办公地址 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日-2018年6月30日) 本期已实现收益 750,501.51 本期利润 1,414,474.98 加权平均基金份额本期利润 0.0283 本期基金份额净值增长率 -16.36% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 -0.1235 期末基金资产净值 134,647.90 期末基金份额净值 0.8765 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎 回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、本基金《基金合同》2016年11月18日起生效。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 第 5 页 共 28 页 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.14% 0.01% -3.57% 0.64% 3.71% -0.63% 过去三个月 -12.57% 0.33% -4.07% 0.57% -8.50% -0.24% 过去六个月 -16.36% 0.30% -4.61% 0.58% -11.75% -0.28% 过去一年 -15.25% 0.23% 0.17% 0.47% -15.42% -0.24% 自基金合同生效日起 至今 -12.35% 0.20% 2.87% 0.42% -15.22% -0.22% 注:本基金投资业绩的比较基准为:50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 2016-11-18 2017-02-13 2017-05-08 2017-07-28 2017-10-23 2018-01-10 2018-04-09 2018-06-30 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% 注:1、本基金《基金合同》于2016年11月18日生效。 2、本报告期内,本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 3、本基金已于2018年5月18日进入基金财产清算程序。 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 第 6 页 共 28 页 天弘基金管理有限公司(以下简称"公司"或"本基金管理人")经中国证监会证监基 金字[2004]164号文批准,于2004年11月8日正式成立。注册资本金为5.143亿元人民币, 总部设在天津,在北京、上海、广州、天津、深圳、四川设有分公司。公司股权结构 为: 股东名称 股权比例 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 51% 天津信托有限责任公司 16.8% 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6% 芜湖高新投资有限公司 5.6% 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) 3.5% 新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) 2% 新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 2% 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙) 3.5% 合计 100% 截至2018年6月30日,本基金管理人共管理54只基金:天弘精选混合型证券投资基 金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长混合型证券投资基金、天弘周 期策略混合型证券投资基金、天弘文化新兴产业股票型证券投资基金、天弘添利债券 型证券投资基金(LOF)、天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)、天弘现金管家货币 市场基金、天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康颐养混合型证券投资基金(原 "天弘安康养老混合型证券投资基金")、天弘余额宝货币市场基金、天弘稳利定期开 放债券型证券投资基金、天弘弘利债券型证券投资基金、天弘通利混合型证券投资基 金、天弘同利债券型证券投资基金(LOF)、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金、 天弘中证500指数型发起式证券投资基金、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资 基金、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘互联网灵活配置混合型 证券投资基金、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、天弘新价值灵活配置混合型 证券投资基金、天弘云商宝货币市场基金、天弘医疗健康混合型证券投资基金(原"天 弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金")、天弘中证医药100指数型发起式 证券投资基金、天弘量化驱动股票型证券投资基金(原"天弘中证全指房地产指数型发 起式证券投资基金")、天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金、天弘中证移动 互联网指数型发起式证券投资基金、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金、天弘创业板指数型发起式证券投资基金、 天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金、天弘上证50指数型发起式证券投 资基金、天弘中证100指数型发起式证券投资基金、天弘中证800指数型发起式证券投 资基金、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金、天弘中证电子指数型发起式天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 第 7 页 共 28 页 证券投资基金、天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金、天弘中证计算机指数 型发起式证券投资基金、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、天弘弘运宝 货币市场基金、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金、天弘乐享保本混合型证券投 资基金、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘安盈灵活配置混合 型证券投资基金、天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金、天弘信利债券型证券投资 基金、天弘金利灵活配置混合型证券投资基金、天弘金明灵活配置混合型证券投资基 金、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘优选债券型证券投资基 金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘悦享定期开放债券型发起式 证券投资基金、天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 姜晓丽 本基金 基金经 理。 2016年11月 - 9年 女,经济学硕士。历任本 公司债券研究员兼债券交 易员,光大永明人寿保险 有限公司债券研究员兼交 易员。2011年8月加盟本 公司,历任固定收益研究 员、基金经理助理等。 钱文成 本基金 基金经 理。 2016年11月 - 12年 男,理学硕士。2007年 5月加盟本公司,历任本 公司行业研究员、高级研 究员、策略研究员、研究 主管助理、研究部副主管、 研究副总监、研究总监、 股票投资部副总经理、基 金经理助理等。 注:1、上述任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未 履行基金合同承诺的情况。天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 第 8 页 共 28 页 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相 关法律法规、基金合同的有关规定,勤勉尽责地管理和运用基金资产,在严格控制风 险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内,本基金运作合法合规,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括:建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得 到公平的投资资讯;公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行以利益输送为 目的的投资交易活动;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权 审批程序;实行集中交易制度和公平交易分配制度;建立不同投资组合投资信息的管 理及保密制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;加强 对投资交易行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系 等。 报告期内,公司公平交易程序运作良好,未出现异常情况;场外、网下业务公平 交易制度执行情况良好,未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口 (1日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,未发现违反公平 交易原则的异常交易。 本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在因非公平 交易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为,公平对待投资组合,制定《异常交易监控和报告办法》对可能 显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易 价格异常的情形进行界定,拟定相应的监控、分析和防控措施。 本报告期内,严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易,严格禁止 可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易;针对非公开发行股票申购、以公司 名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分配结果 符合公平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。 本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向 交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 第 9 页 共 28 页 2018年上半年,债券市场演化的主线有三条:第一,在去杠杆的宏观背景下,信 用环境收缩对经济的下拉作用开始明显体现,固定资产投资的数据大幅下滑,非标剧 烈收缩导致民营企业、地产企业、城投平台等主体融资困难,社会融资规模数据加速 恶化;第二,信用危机和贸易战持续发酵,导致全市场的风险偏好急剧下降;第三, 在内外部的压力下,央行货币政策开始转为宽松,监管政策也开始逐渐纠偏、放松。 在以上三条主线的演化下,利率债和高等级信用债表现较好,但低等级信用债和可转 债表现较差。 在账户操作方面,上半年提升了组合的杠杆和久期,并积极参与了利率债的下行 行情,为客户带来了稳健的收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2018年6月30日,本基金份额净值为0.8765元。本报告期本基金份额净值增长 率-16.36%,同期业绩比较基准增长率-4.61%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 本基金已于2018年5月18日进入基金财产清算程序。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构,负责制定公司所管理基金 的基本估值政策,对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审 核监督,对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的, 负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关 法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利 益。估值委员会由公司分管固定收益投资的高级管理人员、督察长、分管估值业务的 IT运维总监、投资研究部负责人组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组,由具备丰富专业知识、两年以上基 金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专 业胜任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及内控合规人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一,在基金估值定价过程中,充分表达对相 关问题及定价方案的意见或建议,参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方 案不具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规 要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估 值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 第 10 页 共 28 页 不存在任何重大利益冲突。 报告期内,本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 自2018年2月12日至2018年5月17日止,本基金已连续60个工作日基金资产净值低 于5000万元,已按照约定程序依法进入基金财产清算程序,无需召开基金份额持有人 大会审议。具体信息请参见基金管理人于2018年5月18日在指定媒介披露的《关于天弘 喜利灵活配置混合型证券投资基金发生基金合同终止事由并进入基金财产清算程序的 公告》。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下称"本托管人")在天弘喜利 灵活配置混合型证券投资基金(以下称"本基金")的托管过程中,严格遵守《证券投 资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金 份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同 和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值 的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核, 未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内,天弘喜利灵 活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 第 11 页 共 28 页 会计主体:天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2018年6月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 资 产: 银行存款 6.4.7.1 310,918.60 42,645.40 结算备付金 - 87,634.44 存出保证金 6,139.40 42,596.08 交易性金融资产 6.4.7.2 - 220,873,556.00 其中:股票投资 - -








基金投资 - -








债券投资 - 220,873,556.00





资产支持证券投资 - -








贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 196,551.59 应收利息 6.4.7.5 65.00 3,617,745.62 应收股利 - - 应收申购款 - 208.38 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 317,123.00 224,860,937.51 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - 14,389,865.01天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 第 12 页 共 28 页 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - 34,633.45 应付管理人报酬 42,705.07 106,889.37 应付托管费 - 26,722.40 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 - 6,004.27 应交税费 - - 应付利息 - 14,055.23 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 139,770.03 370,085.16 负债合计 182,475.10 14,948,254.89 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 153,615.71 200,297,861.26 未分配利润 6.4.7.10 -18,967.81 9,614,821.36 所有者权益合计 134,647.90 209,912,682.62 负债和所有者权益总计 317,123.00 224,860,937.51 注:报告截止日2018年6月30日,基金份额净值0.8765元,基金份额总额153,615.71份。 6.2 利润表 会计主体:天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2018年1月1日-2018年6月30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期2018年1月1日 -2018年6月30日 上年度可比期间 2017年01月01日- 2017年06月30日 一、收入 1,806,196.34 25,478,896.18 1.利息收入 1,033,377.18 12,556,123.74 其中:存款利息收入 6.4.7.11 14,878.66 1,348,010.67








债券利息收入 1,013,786.47 9,157,697.93








资产支持证券利息收 - -天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 第 13 页 共 28 页 入








买入返售金融资产收 入 4,712.05 2,050,415.14








其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填 列) 97,360.08 11,897,739.59 其中:股票投资收益 6.4.7.12 - 14,875,606.39








基金投资收益 - -








债券投资收益 6.4.7.13 97,360.08 -3,999,362.89








资产支持证券投资收 益 6.4.7.13. 3 - -








贵金属投资收益 6.4.7.14 - -








衍生工具收益 6.4.7.15 - -








股利收益 6.4.7.16 - 1,021,496.09 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列) 6.4.7.17 663,973.47 1,023,463.00 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号 填列 6.4.7.18 11,485.61 1,569.85 减:二、费用 391,721.36 4,267,666.70 1.管理人报酬 150,016.79 1,961,261.90 2.托管费 37,504.21 490,315.56 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.19 4,763.71 639,598.23 5.利息支出 46,759.41 982,430.96 其中:卖出回购金融资产支 出 46,759.41 982,430.96 6.税金及附加 3,307.21 - 7.其他费用 6.4.7.20 149,370.03 194,060.05 三、利润总额(亏损总额以 1,414,474.98 21,211,229.48天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 第 14 页 共 28 页 “-”号填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“- ”号填列) 1,414,474.98 21,211,229.48 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2018年1月1日-2018年6月30日 单位:人民币元 本期 2018年1月1日-2018年6月30日 项 目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 200,297,861.26 9,614,821.36 209,912,682.62 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期利润) - 1,414,474.98 1,414,474.98 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 少以“-”号填列) - 200,144,245.55 -11,048,264.15 -211,192,509.70 其中:1.基金申购款 1,629,034.05 78,018.97 1,707,053.02








2.基金赎回款 - 201,773,279.60 -11,126,283.12 -212,899,562.72 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金 净值) 153,615.71 -18,967.81 134,647.90 上年度可比期间 2017年01月01日-2017年06月30日 项 目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 700,574,416.39 -166,856.58 700,407,559.81天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 第 15 页 共 28 页 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期利润) - 21,211,229.48 21,211,229.48 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 少以“-”号填列) - 500,059,591.08 -14,181,549.84 -514,241,140.92 其中:1.基金申购款 420,403.90 8,241.93 428,645.83








2.基金赎回款 - 500,479,994.98 -14,189,791.77 -514,669,786.75 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金 净值) 200,514,825.31 6,862,823.06 207,377,648.37 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 郭树强 ————————— 基金管理人负责人 韩海潮 ————————— 主管会计工作负责人 薄贺龙 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委 员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]1065号《关于准予天弘喜利灵活配置混合 型证券投资基金注册的批复》和机构部函[2016]2573号《关于天弘喜利灵活配置混合型 证券投资基金延期募集备案的回函》准予注册,由天弘基金管理有限公司依照《中华 人民共和国证券投资基金法》和《天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次募集期间为2016年11月 14日起至2016年11月15日,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 700,561,306.53元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字 (2016)第1536号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《天弘喜利灵活配置混合型 证券投资基金基金合同》于2016年11月18日正式生效,基金合同生效日的基金份额总 额为700,575,310.15份基金份额,其中认购资金利息折合14,003.62份基金份额。本基金 的基金管理人为天弘基金管理有限公司,基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 第 16 页 共 28 页 司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘喜利灵活配置混合型证券投资 基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括 国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、 权证、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、 次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债) 、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、股指期货及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金股票投 资比例为基金资产的0%-95%,投资于权证的比例不超过基金资产净值的3%,每个交 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政 府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申 购款等。本基金的业绩比较基准:50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收 益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 -基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证 券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指 引》、《 天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金基金 基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操 作编制。 根据《天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及基金管理人天弘基 金管理有限公司于2018年5月18日发布的《关于天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金 发生基金合同终止事由并进入基金财产清算程序的公告》,截至2018年5月17日日终, 本基金的基金资产净值低于5,000万元,并已连续60个工作日基金资产净值低于5,000万 元,已触发《天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定的自动终止情形, 天弘基金管理有限公司自2018年5月18日起根据相关法律法规、基金合同等规定履行基 金财产清算程序,详情参见附注6.4.8.2资产负债表日后事项,因此本基金财务报表以清 算基础编制。于2018年5月17日(基金最后运作日),所有资产以可收回金额和账面价值 孰低计量,负债以预计需要清偿的金额计量,其中本基金持有的交易性金融资产的可 收回金额为其公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间的 较高者。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 第 17 页 共 28 页 本基金2018年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了 本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年上半年度的经营成果和基金净值变动情况 等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表 所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号 《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关 于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房 地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税 政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》、国发 [1985]19号发布和国务院令[2011]第588号修订的《中华人民共和国城市维护建设税暂 行条例》、国务院令[2005]第448号《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉 的决定》其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (a) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税 人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方 法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增 值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品 管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品 提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (b) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 第 18 页 共 28 页 (c) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月 以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至 1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所 得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定 计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (d) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印 花税。 (e) 本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%、2%和1%缴纳城市维护建设税、 教育费附加、地方教育附加和防洪工程维护费。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机 构 中国邮政储蓄银行股份有限公司("邮储 银行") 基金托管人 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日-2018年6月 30日 上年度可比期间 2017年01月01日-2017年 06月30日天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 第 19 页 共 28 页 当期发生的基金应支付的管 理费 150,016.79 1,961,261.90 其中:支付销售机构的客户 维护费 498.56 683.93 注:1. 支付基金管理人天弘基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率 计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.60% / 当年天数。 2. 客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的 保有量提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费 用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日-2018年6月 30日 上年度可比期间 2017年01月01日-2017年 06月30日 当期发生的基金应支付的托 管费 37,504.21 490,315.56 注:支付基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费 率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值X0.15%/当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 第 20 页 共 28 页 本期 2018年1月1日-2018年6月30日 上年度可比期间 2017年01月01日-2017年06月 30日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国邮政储蓄 银行股份有限 公司 310,918.60 13,616.57 215,937.99 32,625.50 注:本基金的银行存款由基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定 利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.9 期末(2018年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日,本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为 抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日,本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为 抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 第 21 页 共 28 页 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入 值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2018年6月30日,本基金未持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产(2017年12月31日:无属于第一层次的余额,第二层次220,873,556.00元,无属于第三 层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌 停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃 日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并 根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债 券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年 12月31日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面 价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 第 22 页 共 28 页 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 310,918.60 98.04 8 其他各项资产 6,204.40 1.96 9 合计 317,123.00 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 本基金本报告期内未进行股票投资交易。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 第 23 页 共 28 页 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12本报告期投资基金情况 本基金本报告期未投资基金。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,未发 现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.13.2本基金本报告期末未持有股票,故不存在所投资的前十名股票中超出基金合同规 定之备选股票库的情况。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 6,139.40 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 65.00 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 -天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 第 24 页 共 28 页 8 其他 - 9 合计 6,204.40 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有 份额 占总份 额比例 持有 份额 占总份 额比例 680 225.91 - - 153,615.71 100.00 % 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 金 9.99 0.01% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 第 25 页 共 28 页 §9


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2016年11月18日)基金份额总额 700,575,310.15 本报告期期初基金份额总额 200,297,861.26 本报告期基金总申购份额 1,629,034.05 减:本报告期基金总赎回份额 201,773,279.60 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 153,615.71 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金的基金管理人和基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人 事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略没有改变。 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本基金本报告期未持有基金。 10.6 基金改聘会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情 况。天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 第 26 页 共 28 页 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 大同证券 2 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金 额 占当期债券 成交总额比例 成交金 额 占当期债券 回购成交总 额比例 成交 金额 占当期权证 成交总额比 例 大同证券 - - - - - - 东北证券 9,931,40 0.00 19.21% 28,094,0 00.00 24.80% - - 东吴证券 22,020,1 99.43 42.59% 71,700,0 00.00 63.29% - - 国金证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - -天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 第 27 页 共 28 页 华宝证券 - - - - - - 华融证券 19,748,7 00.00 38.20% - - - - 华泰证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 兴业证券 - - 13,500,0 00.00 11.92% - - 招商证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 注:1、基金专用交易单元的选择标准为:该证券经营机构财务状况良好,各项财务指标显示公司 经营状况稳定;经营行为规范,内控制度健全,最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚; 研究实力较强,能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、市 场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序:本基金管理人根据上述标准进行考察后,确定选用交易席位的 证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。 3、本基金报告期内新租用交易单元:2个,其中包括国盛证券上海交易单元1个,国盛证券深圳交 易单元1个。 4、本基金报告期内停止租用交易单元:无。 §11


影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 者类 别 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2018/02/12-20 18/02/26 - 378,82 2.04 378,82 2.04 - - 机构 2 2018/01/01-20 18/02/11 200,00 3,000. 00 - 200,00 3,000. 00 - - 机构 3 2018/02/12-20 18/02/26 - 397,75 8.65 397,75 8.65 - - 产品特有风险 基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则,公平对待投资者,保障投天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 第 28 页 共 28 页 资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%时,由此可能导致的特有 风险主要包括: (1)超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认的风险; (2)极端市场环境下投资者集中赎回,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对赎回 申请的风险; (3)持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风险; (4)持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项进行投票表 决时,可能拥有较大话语权; (5)极端情况下,持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后,可能出现连续六十个工作 日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合 同等风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内,本基金已连续60个工作日基金资产净值低于5000万元,已按照约定 程序依法进入基金财产清算程序,无需召开基金份额持有人大会审议。具体信息请参 见基金管理人于2018年5月18日在指定媒介披露的《关于天弘喜利灵活配置混合型证券 投资基金发生基金合同终止事由并进入基金财产清算程序的公告》。 天弘基金管理有限公司 二〇一八年八月二十七日