南方深证成份交易型开放式指数证券投资
基金联接基金 2018年半年度报告摘要
2018年06月30日
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2018年08月27日南方深证成份ETF联接2018年半年度报告摘要
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重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月22日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至 6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。南方深证成份ETF联接2018年半年度报告摘要
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 南方深证成份ETF联接
基金主代码
202017
前端交易代码
202017
后端交易代码
202018
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年12月9日
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 349,616,717.00份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 深成联接 A 深成联接C
下属分级基金的交易代码
202017 004345
报告期末下属分级基金的
份额总额
345,107,824.68份 4,508,892.32份
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“深成联接”。
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 深证成份交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码
159903
基金运作方式 交易型开放式（ETF）
基金合同生效日
2009-12-04
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期
2010-02-02
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“深成ETF” 。 南方深证成份ETF联接2018年半年度报告摘要
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2.2 基金产品说明
投资目标
通过投资于深成ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差
最小化。
投资策略
本基金为完全被动式指数基金，以深成ETF作为其主要投资标的，方
便特定的客户群通过本基金投资深成ETF。本基金并不参与深成ETF的
管理。
为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金将以不低于基金资产净
值90%的资产投资于深成ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备
选成份股、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，
其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指
数。
在正常市场情况下，本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟
踪偏离度不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整
或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应
采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 深证成份指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与
货币市场基金。同时本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标
的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为完全被动式指数基金，原则上采用完全复制法，按照成份
股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数
成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成
份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对
本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导
致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，
基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投
资组合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为深证成份指
数。如果指数编制单位变更或停止深证成份指数的编制及发布、或
深证成份指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导
致深证成份指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性
更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资
者合法权益的原则，变更本基金的标的指数。
风险收益特征
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市
场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数
的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的
风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负姓名 常克川 郭明南方深证成份ETF联接2018年半年度报告摘要
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联系电话
0755-82763888 010-66105798
责人
电子邮箱
manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-889-8899 95588
传真
0755-82763889 010-66105799
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.nffund.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公地址
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年01月 01日-2018年06月30日)
深成联接A 深成联接C
本期已实现收益
-193,424.03 -10,473.97
本期利润
-42,110,571.10 -233,393.26
加权平均基金份额本期利润
-0.1262 -0.1128
本期基金份额净值增长率
-13.84% -14.01%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2018年06月30日 )
期末可供分配基金份额利润
-0.2188 -0.2219
期末基金资产净值
269,602,248.22 3,508,498.42
期末基金份额净值
0.7812 0.7781
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
深成联接A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④ 南方深证成份ETF联接2018年半年度报告摘要
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过去一个月
-8.20% 1.64% -8.46% 1.64% 0.26% 0.00%
过去三个月
-12.52% 1.27% -13.04% 1.27% 0.52% 0.00%
过去六个月
-13.84% 1.29% -14.30% 1.30% 0.46% -0.01%
过去一年
-9.84% 1.09% -10.32% 1.10% 0.48% -0.01%
过去三年
-29.42% 1.66% -32.77% 1.71% 3.35% -0.05%
自基金合同
生效起至今
-21.88% 1.51% -29.53% 1.54% 7.65% -0.03%
深成联接C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月
-8.23% 1.63% -8.46% 1.64% 0.23% -0.01%
过去三个月
-12.60% 1.27% -13.04% 1.27% 0.44% 0.00%
过去六个月
-14.01% 1.29% -14.30% 1.30% 0.29% -0.01%
过去一年
-10.20% 1.09% -10.32% 1.10% 0.12% -0.01%
自基金合同
生效起至今
-8.23% 1.02% -9.17% 1.02% 0.94% 0.00%
注:本基金2017年2月20日发布公告，增加C类收费模式，原收费模式称为A类。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较 南方深证成份ETF联接2018年半年度报告摘要
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注：本基金2017年2月23日新增C类份额。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管
理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
2018年1月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册资本金3亿元人民币。
目前股权结构：华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限
公司15%及兴业证券股份有限公司10%。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有
分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资
本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机
构。
截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模近7,800亿元，旗
下管理167只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
孙伟
本基
金基
2016年
8月
- 8
管理学学士，具有基金从业资格、金融分析师
（CFA）资格、注册会计师（CPA）资格。曾任南方深证成份ETF联接2018年半年度报告摘要
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金经
理
19日 职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永
会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加
入南方基金，历任运作保障部基金会计、数量
化投资部量化投资研究员；2014年12月至
2015年5月，担任南方恒生ETF的基金经理助
理；2015年5月至2016年7月，任南方
500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理；
2015年7月至今，任改革基金、高铁基金、
500信息基金经理；2016年5月至今，任南方
创业板ETF、南方创业板ETF联接基金经理；
2016年8月至今，任500信息联接、深成
ETF、南方深成基金经理；2017年3月至今，
任南方全指证券ETF联接、南方中证全指证券
ETF基金经理；2017年6月至今，任南方中证
银行ETF、南方银行联接基金经理；2018年
2月至今，任H股ETF、南方H股联接基金经理。
注:1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决
定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决
定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和《南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的规定，本着
诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人
谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投
资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完
善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待
旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项
分析。本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢
价率均值显著不为0的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合
或组合间相互利益输送的情况。南方深证成份ETF联接2018年半年度报告摘要
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
深证成指本报告期下跌15.04%。 期间我们通过自建的指数化交易系统、日内择时交易模型、
跟踪误差归因分析系统等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流
程，确保了本基金的安全运作。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下： （1）接受申
购赎回所带来的股票仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化； （2）本基金
大额换购目标ETF所带来的成份股权重偏离，对此我们采取了优化的再平衡操作进行应对；
（3）报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）的长期停牌，引起的成份股权重偏离及基金
整体仓位的偏离，以及停牌股票的估值调整影响； （4）根据指数半年度成份股调整进行的基金
调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪
误差控制在理想范围内。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金A份额净值为0.7812元，报告期内，份额净值增长率为-13.84%，同
期业绩基准增长率为-14.30%；本基金 C份额净值为0.7781元，报告期内，份额净值增长率为-
14.01%，同期业绩基准增长率为-14.30%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
今年以来市场波动较大有内外两方面原因：内部主要矛盾在于经济增长和金融风险释放的预
期，外部重要因素在于中美贸易摩擦升级和人民币汇率贬值。我们认为，经济自身仍将保持良好
的增长韧性，且管理层在财政和货币政策上会有适当的预调微调；人民币汇率下行压力有限，中
美贸易摩擦常态化仍然是未来较长时间需要关注的重要变量。 在“新结构市场”以及“新增资
金机构化”的大背景下，预计基本面优秀和估值具有安全边际的公司将继续受到投资者青睐。
深证成指于15年5月正式扩容，成分股由40只增至500只，在传统支柱产业外更全面纳入新兴
成长行业公司。自15年6月高点至本报告期末，指数估值已跌去六成以上，市盈率几乎处于扩
容后的历史最低区域。展望后市，深证成指有望在估值及业绩间找到新的平衡点。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相
关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基南方深证成份ETF联接2018年半年度报告摘要
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金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成
人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现金投资部总经理、风险
管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各
类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理
人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及
输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值
计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方
法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，同一类别每一基金份额享有同等分配权；若《基金合同》生效不满3个月
可不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即：基金收益分配基准日的基
金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即期末可供
分配利润计算截止日；在符合相关基金分红条件的前提下，本基金每类基金份额的收益分配每年
最多6次，各基金份额类别每次基金收益分配比例不得低于该类基金份额基金收益分配基准日可
供分配利润的10%；本基金A类与C类基金份额收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，
投资者可选择现金分红或将现金分红按除权日的该类基金份额净值自动转为对应类别的基金份额
进行再投资；若投资者不选择，本基金A类与C类基金份额默认的收益分配方式是现金分红；目
前本基金H类基金份额收益分配方式仅为现金分红；如未来条件允许，本基金H类基金份额可增
加红利再投资的收益分配方式供H类基金份额持有人选择，该项调整须经基金管理人与基金托管
人协商一致并报中国证监会备案并公告后实施，无需召开基金份额持有人大会审议；增加红利再
投资的收益分配后，如H类基金份额持有人未选择，本基金H类基金份额默认的收益分配方式是
现金分红；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运
作情况，本报告期本基金未有分配事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的托南方深证成份ETF联接2018年半年度报告摘要
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管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损
害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管理人——南方基金
管理股份有限公司在南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的投资运作、基金资
产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持
有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方深证成
份交易型开放式指数证券投资基金联接基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对南方基金管理股份有限公司编制和披露的南方深证成份交易型开放式指数证
券投资基金联接基金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日：2018年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款
4,426,094.07 16,414,227.92
结算备付金
37,905.70 1,137.05
存出保证金
11,200.02 6,787.33
交易性金融资产
268,704,706.94 288,235,322.91
其中：股票投资
10,697,835.59 5,174,950.96
基金投资
247,968,871.35 283,053,271.95
债券投资
10,038,000.00 7,100.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
89,945.71 3,238.58
应收股利
- -南方深证成份ETF联接2018年半年度报告摘要
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应收申购款
215,770.57 106,179.61
递延所得税资产
- -
其他资产
18,837.40 -
资产总计
273,504,460.41 304,766,893.40
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
200,418.43 337,299.29
应付管理人报酬
11,361.05 9,370.37
应付托管费
2,272.18 1,874.09
应付销售服务费
922.01 213.72
应付交易费用
2,924.08 1,643.74
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
175,816.02 354,316.92
负债合计
393,713.77 704,718.13
所有者权益：
实收基金
349,616,717.00 335,364,316.58
未分配利润
-76,505,970.36 -31,302,141.31
所有者权益合计
273,110,746.64 304,062,175.27
负债和所有者权益总计
273,504,460.41 304,766,893.40
注: 报告截止日2018年6月30日，基金份额总额349,616,717.00份，其中南方深证成份交易
型开放式指数证券投资基金联接基金A 类基金份额总额345,107,824.68份，基金份额净值为
0.7812元；南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类基金份额
4,508,892.32份，基金份额净值为0.7781元。
6.2 利润表
会计主体：南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2018年1月1日 至 2018年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018年1月 1日 至
2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日 至
2017年6月30日
一、收入
-42,068,172.88 14,218,618.37南方深证成份ETF联接2018年半年度报告摘要
第 13页 共 31页
1.利息收入
136,866.79 189,194.32
其中：存款利息收入
39,727.41 32,172.42
债券利息收入
97,139.38 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 157,021.90
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-88,012.88 51,794.20
其中：股票投资收益
-821,962.77 116,202.55
基金投资收益
657,243.45 -94,991.30
债券投资收益
4,185.48 -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
72,520.96 30,582.95
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
-42,140,066.36 13,964,636.13
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
23,039.57 12,993.72
减：二、费用
275,791.48 253,544.74
1．管理人报酬
58,859.00 46,451.37
2．托管费
11,771.76 9,290.27
3．销售服务费
3,553.39 708.37
4．交易费用
25,741.95 18,462.43
5．利息支出
194.91 -
其中：卖出回购金融资产支出
194.91 -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
175,670.47 178,632.30
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
-42,343,964.36 13,965,073.63
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-42,343,964.36 13,965,073.63
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2018年1月1日 至 2018年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日南方深证成份ETF联接2018年半年度报告摘要
第 14页 共 31页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
335,364,316.58 -31,302,141.31 304,062,175.27
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -42,343,964.36 -42,343,964.36
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
14,252,400.42 -2,859,864.69 11,392,535.73
其中：1.基金申购款
52,193,167.47 -6,782,098.96 45,411,068.51
2.基金赎回款
-37,940,767.05 3,922,234.27 -34,018,532.78
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
349,616,717.00 -76,505,970.36 273,110,746.64
上年度可比期间
2017年1月1日 至 2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
378,088,340.31 -64,352,367.03 313,735,973.28
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 13,965,073.63 13,965,073.63
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-11,464,745.26 1,451,813.33 -10,012,931.93
其中：1.基金申购款
18,085,557.80 -3,126,150.11 14,959,407.69
2.基金赎回款
-29,550,303.06 4,577,963.44 -24,972,339.62
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
366,623,595.05 -48,935,480.07 317,688,114.98
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
杨小松 徐超 徐超 南方深证成份ETF联接2018年半年度报告摘要
第 15页 共 31页
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期内所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。
6.4.2 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.3 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明
确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等
增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税
政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税
[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进
项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收
率缴纳增值税。对资管产品在2018年 1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增
值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中
抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入
亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利
息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的
基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基
金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(b)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股票的股息、红利收入及
其他收入，暂不征收企业所得税。
(c)对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息南方深证成份ETF联接2018年半年度报告摘要
第 16页 共 31页
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应
纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁
后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股
息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(d)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(e)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
6.4.4 关联方关系
6.4.4.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.4.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理股份有限公司 基金管理人
中国工商银行股份有限公司 基金托管人
华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
深证成份交易型开放式指数证券投资基金
(“目标ETF”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
注: 1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2.根据《南方基金管理有限公司法定名称变更的公告》，公司名称由“南方基金管理有限公司”
变更为“南方基金管理股份有限公司”，公司股权结构等事项未发生变化，并已于2018年1月
4日在深圳市市场监督管理局完成相应变更登记手续。
6.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.5.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日 至 2018年6月
30日
上年度可比期间
2017年1月1日 至 2017年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%） 南方深证成份ETF联接2018年半年度报告摘要
第 17页 共 31页
华泰证券
45,833,584.97 100.00 18,969,041.48 100.00
6.4.5.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日 至 2018年6月
30日
上年度可比期间
2017年1月1日 至 2017年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
（%）
华泰证券
3,428,224.15 25.49 0.00 0.00
6.4.5.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日 至 2018年6月
30 日
上年度可比期间
2017年1月1日 至 2017年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
（%）
华泰证券
2,100,000.00 100.00 - -
6.4.5.1.4 基金交易
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日 至 2018年6月
30日
上年度可比期间
2017年1月1日 至 2017年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期基金
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期基金
成交总额的比例
（%）
华泰证券
19,677,898.92 100.00 - -
6.4.5.1.5 权证交易
注:无。
6.4.5.1.6 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日南方深证成份ETF联接2018年半年度报告摘要
第 18页 共 31页
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
（%）
期末应付佣
金余额
占期末应付佣金总额的比例
（%）
华泰证券
4,584.13 100.22 2,934.10 100.34
上年度可比期间
2017年1月1日 至 2017年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
（%）
期末应付佣
金余额
占期末应付佣金总额的比例
（%）
华泰证券
1,897.58 100.00 1,077.15 100.00
注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
6.4.5.2 关联方报酬
6.4.5.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日 至 2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日 至
2017年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费
58,859.00 46,451.37
其中：支付销售机构的客户维护费
134,886.18 73,238.20
注:本基金基金资产中投资于目标ETF的部分不收取管理费，支付基金管理人南方基金的管理人
报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，
则取零)的0.50%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产)
X 0.50% / 当年天数。
6.4.5.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日 至 2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日 至
2017年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费
11,771.76 9,290.27
注:本基金基金资产中投资于目标ETF的部分不收取托管费，支付基金托管人中国工商银行的托
管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，南方深证成份ETF联接2018年半年度报告摘要
第 19页 共 31页
则取零)的0.10%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产)
X 0.10% /当年天数。
6.4.5.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关
联方名称
深成联接A 深成联接C 合计
工商银行
- 360.29 360.29
南方基金
- 768.89 768.89
华泰证券
- 4.39 4.39
合计
- 1,133.57 1,133.57
上年度可比期间
2017年1月1日 至 2017年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关
联方名称
深成联接A 深成联接C 合计
南方基金
- 708.37 708.37
合计
- 708.37 708.37
注:本基金基金资产中投资于目标ETF的部分不收取销售服务费，支付C类基金份额销售机构的
销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产
后的余额(若为负数，则取零)的0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基
金，再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额、H类基金份额不收取销售服务
费。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日C类基金份额基金资产净值 X 0.40% / 当年天数。
6.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:无。
6.4.5.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:无。南方深证成份ETF联接2018年半年度报告摘要
第 20页 共 31页
6.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:无。
6.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日 至 2017年6月30日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股
份有限公司
4,426,094.07 39,148.74 15,744,970.92 25,732.74
注:本基金由基金托管人中国工商银行保管的银行存款，按银行约定利率计息。
6.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:无。
6.4.5.7 其他关联交易事项的说明
6.4.5.7.1 其他关联交易事项的说明
于本报告期末，本基金持有243,321,432份目标ETF基金份额，占其份额的比例为
61.73%。
6.4.5.7.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
项目
本期费用
2018年1月1日 至 2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日 至 2017年
6月30日
当期交易基金产生的申购费（元） - -
当期交易基金产生的赎回费（元） - -
当期交易基金产生的其他费（元） 402.66 322.48
当期持有基金产生的应支付销售服
务费（元）
- -
当期持有基金产生的应支付管理费
（元）
670,291.56 725,061.55
当期持有基金产生的应支付托管费
（元）
134,058.31 145,012.31
注：申购费、赎回费是实际产生的费用，销售服务费、管理费和托管费等其他费用为估算费用。
6.4.6 期末(2018年06月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注:无。南方深证成份ETF联接2018年半年度报告摘要
第 21页 共 31页
6.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000008
神州
高铁
2018-
06-06
重大事项
4.41
2018-
08-07
4.46 1,400 9,243.71 6,174.00 -
000426
兴业
矿业
2018-
06-18
重大事项
7.21 - - 400 3,707.24 2,884.00 -
000540
中天
金融
2017-
08-21
重大资产重
组
4.18 - - 11,700 57,362.60 48,906.00 -
000566
海南
海药
2017-
11-22
重大资产重
组
12.89
2018-
07-09
11.60 1,285 16,594.64 16,563.65 -
000587
金洲
慈航
2018-
06-15
重大事项
4.96
2018-
07-02
4.46 500 3,567.57 2,480.00 -
000693
*ST
华泽
2018-
04-30
未及时披露
定期报告
3.31 - - 200 2,500.00 662.00 -
000825
太钢
不锈
2018-
04-16
重大资产重
组
6.00 - - 1,400 7,916.74 8,400.00 -
000939
*ST
凯迪
2017-
11-16
实行退市风
险警示公告
4.99
2018-
07-02
4.74 1,000 4,988.73 4,990.00 -
002011
盾安
环境
2018-
04-30
重大资产重
组
6.40 - - 300 2,124.89 1,920.00 -
002075
沙钢
股份
2016-
09-15
重大资产重
组
16.12 - - 8,200131,085.20132,184.00 -
002089
新
海
宜
2018-
04-20
重大资产重
组
6.05
2018-
07-20
5.45 500 2,925.60 3,025.00 -
002310
东方
园林
2018-
05-25
重大资产重
组
15.03 - - 750 14,771.04 11,272.50 -
002359
北讯
集团
2018-
05-21
拟披露重大
事项
19.58
2018-
08-21
17.62 400 10,489.35 7,832.00 -
002408
齐翔
腾达
2018-
06-18
重大资产重
组
12.28 - - 1,000 13,607.69 12,280.00 -
002411
必康
股份
2018-
06-18
拟披露重大
事项
28.34 - - 300 8,578.23 8,502.00 -
002426
胜利
精密
2018-
06-18
拟披露重大
事项
3.60
2018-
07-03
3.26 2,250 10,639.94 8,100.00 -
002431
棕榈
股份
2018-
05-30
重大事项
6.71 - - 700 5,193.55 4,697.00 -
002437
誉衡
药业
2018-
06-11
重大资产重
组
6.20
2018-
08-13
5.57 900 6,132.00 5,580.00 -
002450
康得
2018-
重大资产重
17.08 - - 1,600 33,291.32 27,328.00 -南方深证成份ETF联接2018年半年度报告摘要
第 22页 共 31页
新
06-04
组
002477
雏鹰
农牧
2018-
06-14
重大事项
3.31 - - 2,000 7,450.49 6,620.00 -
002512
达华
智能
2018-
06-18
拟披露重大
事项
9.70 - - 400 4,919.35 3,880.00 -
002573
清新
环境
2018-
06-18
拟披露重大
事项
11.55 - - 800 11,535.94 9,240.00 -
002602
世纪
华通
2018-
06-12
重大资产重
组
32.50 - - 300 10,334.74 9,750.00 -
002610
爱康
科技
2018-
06-05
重大事项
2.10 - - 2,900 6,578.72 6,090.00 -
002665
首航
节能
2018-
05-29
重大资产重
组
5.80 - - 940 6,161.03 5,452.00 -
002668
奥马
电器
2018-
06-15
拟披露重大
事项
20.10 - - 380 9,193.41 7,638.00 -
002716
金贵
银业
2018-
05-03
重大资产重
组
16.84 - - 300 5,791.90 5,052.00 -
002739
万达
电影
2017-
07-04
重大资产重
组
52.04 - - 1,400 72,856.00 72,856.00 -
300072
三聚
环保
2018-
06-18
拟披露重大
事项
23.28
2018-
07-10
24.00 900 26,774.03 20,952.00 -
300090
盛运
环保
2018-
06-04
拟披露重大
事项
8.32
2018-
07-02
7.49 300 2,954.64 2,496.00 -
300118
东方
日升
2018-
05-07
重大资产重
组
9.45
2018-
08-07
9.63 500 5,800.65 4,725.00 -
300197
铁汉
生态
2018-
05-28
重大资产重
组
5.37 - - 640 4,617.36 3,436.80 -
300324
旋极
信息
2018-
05-30
重大资产重
组
9.49 - - 655 7,393.80 6,215.95 -
注:本基金截至2018年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.6.3.1 银行间市场债券正回购
注:无。
6.4.6.3.2 交易所市场债券正回购
无。南方深证成份ETF联接2018年半年度报告摘要
第 23页 共 31页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
10,697,835.59 3.91
其中：股票
10,697,835.59 3.91
2
基金投资
247,968,871.35 90.66
3
固定收益投资
10,038,000.00 3.67
其中：债券
10,038,000.00 3.67
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
4,463,999.77 1.63
8
其他各项资产
335,753.70 0.12
9
合计
273,504,460.41 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
251,626.40 0.09
B
采矿业
94,446.60 0.03
C
制造业
6,835,191.21 2.50
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
127,011.00 0.05
E
建筑业
153,547.50 0.06
F
批发和零售业
308,472.60 0.11
G
交通运输、仓储和邮政业
64,660.00 0.02
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
1,029,039.16 0.38
J
金融业
601,100.07 0.22
K
房地产业
593,131.20 0.22
L
租赁和商务服务业
164,602.78 0.06
M
科学研究和技术服务业
16,733.20 0.01
N
水利、环境和公共设施管理业
86,129.00 0.03
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -南方深证成份ETF联接2018年半年度报告摘要
第 24页 共 31页
Q
卫生和社会工作
149,604.75 0.05
R
文化、体育和娱乐业
201,174.22 0.07
S
综合
21,365.90 0.01
合计
10,697,835.59 3.92
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 000333
美的集团
8,500 443,870.00 0.16
2 000651
格力电器
9,000 424,350.00 0.16
3 000858
五 粮 液
3,500 266,000.00 0.10
4 002415
海康威视
6,300 233,919.00 0.09
5 000002
万 科Ａ
7,600 186,960.00 0.07
6 000725
京东方Ａ
47,700 168,858.00 0.06
7 300498
温氏股份
7,020 154,580.40 0.06
8 002304
洋河股份
1,100 144,760.00 0.05
9 000001
平安银行
15,900 144,531.00 0.05
10 002075
沙钢股份
8,200 132,184.00 0.05
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 http://www.nffund.com 的
半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 000333
美的集团
1,135,610.00 0.37
2 000651
格力电器
1,066,284.58 0.35
3 000858
五 粮 液
634,738.00 0.21
4 002415
海康威视
621,352.00 0.20
5 000002
万 科Ａ
589,716.00 0.19
6 000725
京东方Ａ
566,682.00 0.19
7 000001
平安银行
426,691.00 0.14
8 300498
温氏股份
393,939.00 0.13
9 002304
洋河股份
319,649.00 0.11
10 002230
科大讯飞
266,347.00 0.09
11 002027
分众传媒
255,991.00 0.08
12 000063
中兴通讯
255,659.00 0.08
13 002008
大族激光
228,857.00 0.08南方深证成份ETF联接2018年半年度报告摘要
第 25页 共 31页
14 002024
苏宁易购
228,277.00 0.08
15 000776
广发证券
219,560.00 0.07
16 300059
东方财富
219,403.00 0.07
17 000568
泸州老窖
214,413.00 0.07
18 000538
云南白药
211,672.00 0.07
19 002594
比亚迪
204,017.00 0.07
20 002475
立讯精密
199,897.00 0.07
注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 000333
美的集团
631,856.59 0.21
2 000651
格力电器
588,134.00 0.19
3 000858
五 粮 液
358,532.00 0.12
4 000725
京东方Ａ
350,903.00 0.12
5 000002
万 科Ａ
336,772.80 0.11
6 002415
海康威视
330,249.00 0.11
7 000001
平安银行
257,944.00 0.08
8 300498
温氏股份
224,287.00 0.07
9 000063
中兴通讯
167,742.00 0.06
10 002304
洋河股份
159,842.00 0.05
11 002230
科大讯飞
153,313.00 0.05
12 002027
分众传媒
131,698.71 0.04
13 000776
广发证券
125,534.00 0.04
14 000538
云南白药
124,350.00 0.04
15 000661
长春高新
115,314.00 0.04
16 002008
大族激光
113,942.30 0.04
17 002024
苏宁易购
113,442.00 0.04
18 002594
比亚迪
112,079.00 0.04
19 000568
泸州老窖
111,694.00 0.04
20 300059
东方财富
107,962.00 0.04
注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
29,213,992.69
卖出股票收入（成交）总额
16,624,322.28南方深证成份ETF联接2018年半年度报告摘要
第 26页 共 31页
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
10,038,000.00 3.68
其中：政策性金融债
10,038,000.00 3.68
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
10,038,000.00 3.68
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值比例
（%）
1 018005
国开1701
100,000 10,038,000.00 3.68
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1
南方深证
成份ETF
股票型
交易型开发
式
南方基金
管理股份
有限公司
247,968,87
1.35
90.79
7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资股指期货。南方深证成份ETF联接2018年半年度报告摘要
第 27页 共 31页
7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
7.13 投资组合报告附注
7.13.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.13.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
11,200.02
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
89,945.71
5
应收申购款
215,770.57
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
可收退补款
18,837.40
9
其他
-
10
合计
335,753.70
7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 002075
沙钢股份
132,184.00 0.05
重大事项
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
份额级别
持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额 机构投资者 个人投资者 南方深证成份ETF联接2018年半年度报告摘要
第 28页 共 31页
持有份额
占总份额
比例（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
南方深成
A级
13,909 24,811.84 17,380,278.85 5.04 327,727,545.83 94.96
南方深成
C级
804 5,608.08 - - 4,508,892.32 100.00
合计
14,713 23,762.44 17,380,278.85 4.97 332,236,438.15 95.03
注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采
用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总
额）。户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
深成联接A
81,358.13 0.0236
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
深成联接C
11.03 0.0002
合计
81,369.16 0.0233
注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的
分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
注: 本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 深成联接A 深成联接C
基金合同生效日
（2009年12月9日）基
金份额总额
3,272,356,687.80 -
本报告期期初基金份额总
额
334,402,166.11 962,150.47
本报告期基金总申购份额
43,685,235.90 8,507,931.57
减：本报告期基金总赎回
32,979,577.33 4,961,189.72南方深证成份ETF联接2018年半年度报告摘要
第 29页 共 31页
份额
本报告期基金拆分变动份
额（份额减少以“-”填
列）
- -
本报告期期末基金份额总
额
345,107,824.68 4,508,892.32
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7
基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元数
量 成交金额
占当期股票成交
总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
华泰证券
3 45,833,584.97 100.00% 4,58 100.22%-南方深证成份ETF联接2018年半年度报告摘要
第 30页 共 31页
4.13
国泰君安
3 - - - --
国信证券
1 - - - --
海通证券
1 - -
-
10.02
-0.22%-
华安证券
1 - - - --
中信建投
1 - - - --
西部证券
1 - - - --
信达证券
1 - - - --
银河证券
1 - - - --
招商证券
1 - - - --
中泰证券
1 - - - --
广发证券
1 - - - --
申万宏源
1 - - - --
注:交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题
的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择
标准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果
选择席位：
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有
关专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的南方深证成份ETF联接2018年半年度报告摘要
第 31页 共 31页
渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
券商名称
成交金额
占当期债
券
成交总额
的比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
成交金额
占当期
基金
成交总
额的比
例
广发证券
- - - - - - - -
国泰君安
- - - - - - - -
国信证券
- - - - - - - -
海通证券
10,018,743.
10
74.51% - - - - - -
华安证券
- - - - - - - -
华泰证券
3,428,224.1
5
25.49% 2,100,000.00 100.00% - -
19,677,898.9
2
100.00
%
申万宏源
- - - - - - - -
西部证券
- - - - - - - -
信达证券
- - - - - - - -
银河证券
- - - - - - - -
招商证券
- - - - - - - -
中泰证券
- - - - - - - -
中信建投
- - - - - - - -
