南方中证500 量化增强股票型发起式证券
投资基金 2018年半年度报告摘要
2018年06月30日
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
送出日期：2018年08月27日南方中证500增强发起式2018年半年度报告摘要
第 2页 共 28页
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月22日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金
基金简称 南方中证500增强发起式
基金主代码
002906
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年11月23日
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 341,050,769.32份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 南方中证500增强A 南方中证500增强C
下属分级基金的交易代码
002906 002907
报告期末下属分级基金的 177,671,251.62份 163,379,517.70份 南方中证500增强发起式2018年半年度报告摘要
第 3页 共 28页
份额总额
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“500量化增强”。
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为增强型股票指数基金，在力求对中证500指数进行有效跟踪的基础上，
通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数
的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度不超过
0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。
投资策略
本基金利用量化投资模型，在控制组合跟踪误差的基础上，力求投资收益能够超
越目标指数。
业绩比较基准 中证500指数收益率×95%+1%
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预
期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理股份有限公司 中国光大银行股份有限公司
姓名 常克川 石立平
联系电话
0755-82763888 010-63639180
信息披露负
责人
电子邮箱
manager@southernfund.com shiliping@cebbank.com
客户服务电话
400-889-8899 95595
传真
0755-82763889 010-63639132
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.nffund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年01月01日-2018年06月30日)
南方中证500增强A 南方中证500增强C
本期已实现收益
-24,733,186.98 -8,247,539.39
本期利润
-40,050,258.27 -16,530,647.62
加权平均基金份额本期利润
-0.1605 -0.2151
本期加权平均净值利润率
-15.39% -21.24%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2018年06月30日 ) 南方中证500增强发起式2018年半年度报告摘要
第 4页 共 28页
期末可供分配基金份额利润
-0.0983 -0.0988
期末基金资产净值
160,203,215.84 147,234,014.78
期末基金份额净值
0.902 0.901
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
南方中证500增强A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
-8.61% 1.72% -8.79% 1.77% 0.18% -0.05%
过去三个月
-13.85% 1.26% -13.75% 1.31% -0.10% -0.05%
过去六个月
-17.10% 1.39% -15.30% 1.37% -1.80% 0.02%
过去一年
-8.24% 1.19% -13.37% 1.16% 5.13% 0.03%
自基金合同
生效起至今
-9.80% 1.09% -18.99% 1.06% 9.19% 0.03%
南方中证500增强C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
-8.71% 1.72% -8.79% 1.77% 0.08% -0.05%
过去三个月
-13.94% 1.27% -13.75% 1.31% -0.19% -0.04%
过去六个月
-17.34% 1.39% -15.30% 1.37% -2.04% 0.02%
过去一年
-8.62% 1.19% -13.37% 1.16% 4.75% 0.03%
自基金合同
生效起至今
-9.90% 1.09% -18.99% 1.06% 9.09% 0.03% 南方中证500增强发起式2018年半年度报告摘要
第 5页 共 28页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管
理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
2018年1月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册资本金3亿元人民币。目南方中证500增强发起式2018年半年度报告摘要
第 6页 共 28页
前股权结构：华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公
司15%及兴业证券股份有限公司10%。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分
公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本
管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模近7,800亿元，旗下
管理167只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券
从业
年限
说明
李佳亮
本基金
基金经
理
2016年
11月23日
- 5
美国南加州大学金融工程硕士，注册金
融分析师（CFA），具有基金从业资格。
2012年8月加入南方基金，任数量化
投资部研究员；2015年5月至2016年
8月，任量化投资经理助理；2016年
8月至今，任南方消费基金经理；
2016年11月至今，任南方中证500增
强基金经理；2016年12月至今，任南
方绝对收益基金经理；2017年4月至
今，任南方荣优基金经理；2017年
11月至今，任大数据100、大数据
300、南方量化成长基金经理。
注:1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决
定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决
定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中
国证监会和《南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最
大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、
投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 南方中证500增强发起式2018年半年度报告摘要
第 7页 共 28页
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，
完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对
待旗下管理的所有基金和投资组合。公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项
分析。本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢
价率均值显著不为0的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合
或组合间相互利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年，本基金投资以指数增强选股模型股票投资为主，辅以网下新股申购及少量
中证500期货多头持有。指数增强股票投资部分：指数增强股票投资策略以南方基金量化指数增
强投资模型为主，依托南方大数据量化平台，根据多因子模型，风格模型及风险模型生成投资组
合进行股票投资，力争获取相对指数的超额收益。期货多头持有部分：持有少量中证500期货多
头。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金A级份额净值为0.902元，报告期内，份额净值增长率为-17.10％，
同期业绩基准增长率为-15.30％；本基金C级份额净值为0.901元，报告期内，份额净值增长率
为-17.34%，同期业绩基准增长率为-15.30%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018年上半年，受到海外主要经济体货币政策逐渐收紧、中美贸易战等诸多不确定因素影
响，中国经济增速面临较大压力。权益市场缺乏赚钱效应，同时市场情绪较弱，市场仍处于探底
震荡过程中。权益市场年初至今经历了三波下跌，风险得到较为充分的释放，目前权益市场体估
值水平已经有相当的吸引力，投资价值凸显。权益市场短期虽存在不确定性风险，但长期持有获
利机会较大，未来收益可期。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相南方中证500增强发起式2018年半年度报告摘要
第 8页 共 28页
关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基
金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成
人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现金投资部总经理、风险
管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各
类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理
人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及
输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值
计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方
法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为
12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分
配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：
现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行
再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净
值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不
能低于面值；本基金同一类别每基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从
其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国光大银行股份有限公司在南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基
金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投
资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，依
法安全托管了基金的全部资产，对南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金的投资运作
进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。按规定如实、独立
地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实南方中证500增强发起式2018年半年度报告摘要
第 9页 共 28页
信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管
理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托
管协议等的规定，对基金管理人——南方基金管理股份有限责任公司的投资运作、信息披露等行
为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回
价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了
《证券投资基金法》等有关法律法规的要求；各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际情况
进行处理。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
中国光大银行股份有限公司行依法对基金管理人——南方基金管理股份有限责任公司编制的
“南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金2018年半年度报告”进行了复核，报告中
相关财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风
险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容是真实、准确的。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金
报告截止日：2018年6月30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款
24,588,152.08 27,816,752.34
结算备付金
3,586,782.97 4,395,904.46
存出保证金
2,472,050.75 2,635,363.74
交易性金融资产
276,841,184.84 312,181,570.16
其中：股票投资
276,841,184.84 312,001,170.16
基金投资
- -
债券投资
- 180,400.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -南方中证500增强发起式2018年半年度报告摘要
第 10页 共 28页
应收证券清算款
- -
应收利息
6,198.66 7,646.04
应收股利
- -
应收申购款
1,081,588.30 720,790.72
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
308,575,957.60 347,758,027.46
负债和所有者权益
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 2,129,893.73
应付赎回款
487,720.80 1,112,664.75
应付管理人报酬
218,525.38 288,155.71
应付托管费
43,705.08 57,631.13
应付销售服务费
37,247.99 12,798.29
应付交易费用
161,582.80 995,468.41
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
189,944.93 374,800.04
负债合计
1,138,726.98 4,971,412.06
所有者权益：
实收基金
341,050,769.32 314,972,533.38
未分配利润
-33,613,538.70 27,814,082.02
所有者权益合计
307,437,230.62 342,786,615.40
负债和所有者权益总计
308,575,957.60 347,758,027.46
注: 报告截止日2018年6月30日，基金份额总额341,050,769.32份，其中A类基金份额总额
为177,671,251.62份，基金份额净值 0.902元；C类基金份额总额为163,379,517.70份，基金
份额净值0.901元。
6.2 利润表
会计主体：南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金
本报告期：2018年1月1日 至 2018年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年1月1日 至
2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日 至
2017年6月30日 南方中证500增强发起式2018年半年度报告摘要
第 11页 共 28页
一、收入
-51,913,595.54 2,458,176.74
1.利息收入
160,635.00 124,640.93
其中：存款利息收入
160,436.28 97,282.01
债券利息收入
198.72 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 27,358.92
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-29,116,931.39 -2,087,800.44
其中：股票投资收益
-30,296,196.58 -4,252,328.44
基金投资收益
- -
债券投资收益
1,319.45 -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
-732,674.17 27,365.00
股利收益
1,910,619.91 2,137,163.00
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-23,600,179.52 4,359,850.07
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
- -
5.其他收入(损失以“-”号填列)
642,880.37 61,486.18
减：二、费用
4,667,310.35 3,437,251.76
1．管理人报酬
1,681,231.51 1,052,090.89
2．托管费
336,246.28 210,418.15
3．销售服务费
152,850.14 61,929.53
4．交易费用
2,290,787.18 1,909,335.30
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
776.98 -
7．其他费用
205,418.26 203,477.89
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
-56,580,905.89 -979,075.02
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-56,580,905.89 -979,075.02
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金
本报告期：2018年1月1日 至 2018年6月30日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
314,972,533.38 27,814,082.02 342,786,615.40
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
（本期利润）
- -56,580,905.89 -56,580,905.89南方中证500增强发起式2018年半年度报告摘要
第 12页 共 28页
三、本期基金份额交易产生的基金净值变
动数
（净值减少以“-”号填列）
26,078,235.94 -4,846,714.83 21,231,521.11
其中：1.基金申购款
386,115,691.16 10,787,416.95 396,903,108.11
2.基金赎回款
-360,037,455.22 -15,634,131.78 -375,671,587.00
四、本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动（净值减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值）
341,050,769.32 -33,613,538.70 307,437,230.62
上年度可比期间
2017年1月1日 至 2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
212,594,444.71 -3,933,178.58 208,661,266.13
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
（本期利润）
- -979,075.02 -979,075.02
三、本期基金份额交易产生的基金净值变
动数
（净值减少以“-”号填列）
1,698,808.75 1,278,890.41 2,977,699.16
其中：1.基金申购款
74,055,939.64 -228,248.98 73,827,690.66
2.基金赎回款
-72,357,130.89 1,507,139.39 -70,849,991.50
四、本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动（净值减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值）
214,293,253.46 -3,633,363.19 210,659,890.27
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
杨小松 徐超 徐超
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。
6.4.2 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.3 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税南方中证500增强发起式2018年半年度报告摘要
第 13页 共 28页
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明
确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等
增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税
政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税
[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进
项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值
税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵
减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免
征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及
利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额
净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(b)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股票的股息、红利收入及其
他收入，暂不征收企业所得税。
(c)对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳
税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后
取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、
红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(d)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(e)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.4 关联方关系
6.4.4.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。南方中证500增强发起式2018年半年度报告摘要
第 14页 共 28页
6.4.4.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国光大银行股份有限公司(“中国光大银行”) 基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司（“华泰证券”） 基金管理人、基金销售机构
注:1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2.根据《南方基金管理有限公司法定名称变更的公告》，公司名称由“南方基金管理有限公司”
变更为“南方基金管理股份有限公司”，公司股权结构等事项未发生变化，并已于2018年1月
4日在深圳市市场监督管理局完成相应变更登记手续。
6.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.5.1.1 股票交易
注:无。
6.4.5.1.2 债券交易
注:无。
6.4.5.1.3 债券回购交易
注:无。
6.4.5.1.4 权证交易
注:无。
6.4.5.1.5 应支付关联方的佣金
注:无。
6.4.5.2 关联方报酬
6.4.5.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日 至 2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日 至
2017年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费
1,681,231.51 1,052,090.89南方中证500增强发起式2018年半年度报告摘要
第 15页 共 28页
其中：支付销售机构的客户维护费
176,663.33 29,811.30
注:支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年天数。
6.4.5.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日 至 2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日 至
2017年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费
336,246.28 210,418.15
注:支付基金托管人中国光大银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.20%/当年天数。
6.4.5.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关
联方名称
南方中证 500增强A 南方中证500增强C 合计
南方基金
- 73,085.92 73,085.92
光大银行
- 458.90 458.90
华泰证券
- 387.81 387.81
合计
- 73,932.63 73,932.63
上年度可比期间
2017年1月1日 至 2017年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关
联方名称
南方中证 500增强A 南方中证500增强C 合计
南方基金
- 32,128.63 32,128.63
光大银行
- 40.53 40.53
华泰证券
- 24.88 24.88
合计
- 32,194.04 32,194.04
注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金资产净值0.40%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：南方中证500增强发起式2018年半年度报告摘要
第 16页 共 28页
日销售服务费＝前一日C类基金资产净值 X 0.40%/ 当年天数。
6.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:本基金本报告期内无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.5.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2018年1月 1日 至 2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日 至 2017年
6月30日
基金合同生效日（2016年
11月23日）持有的基金份
额
10,002,639.15 10,002,639.15
期初持有的基金份额
10,002,639.15 10,002,639.15
期间申购/买入总份额
- -
期间因拆分变动份额
- -
减：期间赎回/卖出总份额
- -
期末持有的基金份额
10,002,639.15 10,002,639.15
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
5.6299% 4.6677%
6.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:本基金本报告期末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
6.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日 至 2017年6月30日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国光大银行股
份有限公司
24,588,152.08 115,367.72 2,336,597.00 58,363.25
注:本基金的银行活期存款由基金托管人中国光大银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:无。南方中证500增强发起式2018年半年度报告摘要
第 17页 共 28页
6.4.5.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.6 利润分配情况
注:无。
6.4.7 期末(2018 年 06 月 30 日)本基金持有的流通受限证券
6.4.7.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
603105
芯能
科技
2018-06-292018-07-09
新股未
上市
4.83 4.83 3,41016,470.3016,470.30 -
603706
东方
环宇
2018-06-292018-07-09
新股未
上市
13.09 13.09 1,76523,103.8523,103.85 -
6.4.7.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000415
渤海
金控
2018-01-
17
重大
事项
5.202018-07-17 5.26231,8921,372,436.161,205,838.40 -
000666
经纬
纺机
2018-03-
12
重大
事项
16.06 - -257,8005,020,888.904,140,268.00 -
000669
金鸿
控股
2018-05-
18
重大
事项
7.252018-08-06 6.53237,5802,046,840.151,722,455.00 -
002051
中工
国际
2018-04-
05
重大
事项
15.27 - - 98,5001,859,142.281,504,095.00 -
002147
新光
圆成
2018-01-
18
重大
事项
14.76 - - 11,500 140,281.75 169,740.00 -
002477
雏鹰
农牧
2018-06-
14
重大
事项
3.31 - - 45,400 194,799.09 150,274.00 -
002668
奥马
电器
2018-06-
15
重大
事项
20.10 - -114,6002,518,530.782,303,460.00 -
300324
旋极
信息
2018-05-
30
重大
事项
9.49 - -136,9581,459,423.381,299,731.42 -
600750
江中
药业
2018-05-
02
重大
事项
17.752018-08-01 16.12 61,6001,183,383.241,093,400.00 -
600335
国机
2018-04-
重大
10.43 - - 15,800 170,475.27 164,794.00南方中证500增强发起式2018年半年度报告摘要
第 18页 共 28页
汽车
03
事项
603315
福鞍
股份
2018-04-
05
重大
事项
12.442018-08-01 13.20 43,600 545,366.00 542,384.00 -
注:本基金截至2018年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.7.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.7.3.1 银行间市场债券正回购
注:无。
6.4.7.3.2 交易所市场债券正回购
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
276,841,184.84 89.72
其中：股票
276,841,184.84 89.72
2
基金投资
0.00 0.00
3
固定收益投资
0.00 0.00
其中：债券
0.00 0.00
资产支持证券
0.00 0.00
4
贵金属投资
0.00 0.00
5
金融衍生品投资
0.00 0.00
6
买入返售金融资产
0.00 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产
0.00 0.00
7
银行存款和结算备付金合计
28,174,935.05 9.13
8
其他各项资产
3,559,837.71 1.15
合计
308,575,957.60 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
366,735.00 0.12
B
采矿业
20,618,386.16 6.71
C
制造业
126,249,683.78 41.07
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
3,744,353.00 1.22南方中证500增强发起式2018年半年度报告摘要
第 19页 共 28页
E
建筑业
6,169,128.00 2.01
F
批发和零售业
10,681,842.83 3.47
G
交通运输、仓储和邮政业
8,463,924.00 2.75
H
住宿和餐饮业
0.00 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服务业
24,067,286.42 7.83
J
金融业
9,183,289.00 2.99
K
房地产业
15,811,217.38 5.14
L
租赁和商务服务业
3,642,391.90 1.18
M
科学研究和技术服务业
870,552.00 0.28
N
水利、环境和公共设施管理业
154,381.00 0.05
O
居民服务、修理和其他服务业
0.00 0.00
P
教育
728,787.00 0.24
Q
卫生和社会工作
0.00 0.00
R
文化、体育和娱乐业
5,528,562.56 1.80
S
综合
0.00 0.00
合计
236,280,520.03 76.85
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
0.00 0.00
B
采矿业
0.00 0.00
C
制造业
27,718,381.59 9.02
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
1,745,558.85 0.57
E
建筑业
3,805,415.90 1.24
F
批发和零售业
2,064,968.00 0.67
G
交通运输、仓储和邮政业
1,208,535.00 0.39
H
住宿和餐饮业
0.00 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服务业
2,597,870.93 0.85
J
金融业
0.00 0.00
K
房地产业
132,870.00 0.04
L
租赁和商务服务业
1,205,838.40 0.39
M
科学研究和技术服务业
0.00 0.00
N
水利、环境和公共设施管理业
81,226.14 0.03
O
居民服务、修理和其他服务业
0.00 0.00
P
教育
0.00 0.00
Q
卫生和社会工作
0.00 0.00
R
文化、体育和娱乐业
0.00 0.00
S
综合
0.00 0.00
合计
40,560,664.81 13.19南方中证500增强发起式2018年半年度报告摘要
第 20页 共 28页
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
7.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 000975
银泰资源
866,494 8,786,249.16 2.86
2 600184
光电股份
696,559 8,630,366.01 2.81
3 300039
上海凯宝
1,442,047 8,363,872.60 2.72
4 300026
红日药业
1,978,000 7,219,700.00 2.35
5 000528
柳 工
554,343 5,937,013.53 1.93
6 600466
蓝光发展
870,500 5,397,100.00 1.76
7 002233
塔牌集团
462,200 5,287,568.00 1.72
8 300001
特锐德
443,000 5,032,480.00 1.64
9 002056
横店东磁
708,400 4,965,884.00 1.62
10 000990
诚志股份
354,400 4,961,600.00 1.61
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于
http://www.nffund.com的年度报告正文。
7.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 600346
恒力股份
340,700 4,994,662.00 1.62
2 000666
经纬纺机
257,800 4,140,268.00 1.35
3 603030
全筑股份
552,310 3,805,415.90 1.24
4 300601
康泰生物
56,403 3,499,806.15 1.14
5 002392
北京利尔
812,400 2,762,160.00 0.90
6 300618
寒锐钴业
18,600 2,387,124.00 0.78
7 002668
奥马电器
114,600 2,303,460.00 0.75
8 600628
新世界
287,600 2,064,968.00 0.67
9 000669
金鸿控股
237,580 1,722,455.00 0.56
10 603518
维格娜丝
64,000 1,260,160.00 0.41
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于
http://www.nffund.com的年度报告正文。南方中证500增强发起式2018年半年度报告摘要
第 21页 共 28页
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 300039
上海凯宝
15,173,916.36 4.43
2 002373
千方科技
10,922,569.46 3.19
3 000975
银泰资源
10,913,607.30 3.18
4 600184
光电股份
10,535,612.72 3.07
5 000050
深天马Ａ
9,684,551.83 2.83
6 300274
阳光电源
9,437,921.05 2.75
7 600346
恒力股份
9,248,539.00 2.70
8 300297
蓝盾股份
8,819,577.43 2.57
9 600801
华新水泥
7,810,041.90 2.28
10 300026
红日药业
7,750,482.00 2.26
11 600282
南钢股份
7,319,760.00 2.14
12 000528
柳 工
6,879,634.58 2.01
13 000830
鲁西化工
6,748,443.00 1.97
14 600466
蓝光发展
6,742,277.24 1.97
15 000488
晨鸣纸业
6,501,169.62 1.90
16 002416
爱施德
6,491,783.88 1.89
17 000848
承德露露
6,374,090.30 1.86
18 002019
亿帆医药
6,342,699.80 1.85
19 002392
北京利尔
6,200,018.06 1.81
20 002048
宁波华翔
6,049,457.00 1.76
注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 000050
深天马Ａ
13,366,925.00 3.90
2 300039
上海凯宝
11,408,398.16 3.33
3 601678
滨化股份
10,203,012.49 2.98
4 300274
阳光电源
9,685,390.00 2.83
5 600079
人福医药
8,910,333.08 2.60
6 300297
蓝盾股份
8,899,151.17 2.60
7 000761
本钢板材
8,815,773.00 2.57
8 002128
露天煤业
8,118,957.23 2.37
9 000488
晨鸣纸业
7,951,353.33 2.32南方中证500增强发起式2018年半年度报告摘要
第 22页 共 28页
10 002373
千方科技
7,925,649.52 2.31
11 000563
陕国投Ａ
7,858,072.82 2.29
12 300235
方直科技
7,733,603.18 2.26
13 601969
海南矿业
7,686,683.00 2.24
14 600141
兴发集团
7,487,974.40 2.18
15 600801
华新水泥
7,440,455.69 2.17
16 600565
迪马股份
7,045,576.60 2.06
17 600511
国药股份
6,969,945.58 2.03
18 600657
信达地产
6,869,642.79 2.00
19 002048
宁波华翔
6,408,031.86 1.87
20 600894
广日股份
6,368,909.44 1.86
注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
774,566,255.68
卖出股票收入（成交）总额
756,639,064.90
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
0.00 0.00
2
央行票据
0.00 0.00
3
金融债券
0.00 0.00
其中：政策性金融债
0.00 0.00
4
企业债券
0.00 0.00
5
企业短期融资券
0.00 0.00
6
中期票据
0.00 0.00
7
可转债（可交换债）
0.00 0.00
8
同业存单
0.00 0.00
9
其他
0.00 0.00
合计
0.00 0.00
注:本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 南方中证500增强发起式2018年半年度报告摘要
第 23页 共 28页
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代 码 名 称
持仓量（买
/卖）
合约市值(元)
公允价值变动
（元）
风险说明
IC1807 IC1807 11 11,413,600.0
0
-699,600.00 -
公允价值变动总额合计（元） -699,600.00
股指期货投资本期收益（元） -732,674.17
股指期货投资本期公允价值变动（元） -809,200.00
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性
好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模
型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值
操作。
多头套期保值策略
本基金为指数增强基金，当指数期货大幅贴水时，可采用多头套期保值策略，即卖出部分股
票持仓并买入指数期货的期货替代现货策略。持有至基差收敛，赚取期货与现货指数的价差，增
强指数。
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性
风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到
降低投资组合的整体风险的目的。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年收到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。 南方中证500增强发起式2018年半年度报告摘要
第 24页 共 28页
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
2,472,050.75
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
6,198.66
5
应收申购款
1,081,588.30
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
合计
3,559,837.71
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 公司名称
流通受限部分的公允
价值（人民币元）
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况
说明
1 000666
经纬纺机
4,140,268.00 1.35
重大事项
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级别
持有人
户数(户)
户均持有的基
金份额
持有份额
占总份额
比例（%）
持有份额
占总份额比
例（%）
南方中证
500增强A
19,525 9,099.68 19,250,464.93 10.83 158,420,786.69 89.17
南方中证
9,804 16,664.58 110,956,937.41 67.91 52,422,580.29 32.09南方中证500增强发起式2018年半年度报告摘要
第 25页 共 28页
500增强C
合计
29,329 11,628.45 130,207,402.34 38.18 210,843,366.98 61.82
注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采
用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总
额）。户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
南方中证500增强
A
991,059.14 0.5578
基金管理人所有从
业人员持有本基金 南方中证500增强
C
308,363.03 0.1887
合计
1,299,422.17 0.3810
注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的
分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
南方中证500增强A
-
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门负
责人持有本开放式基金
南方中证500增强C
-
合计
-
南方中证500增强A
50~100
本基金基金经理持有本
开放式基金
南方中证500增强C
-
合计
50~100
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数 持有份额占
基金总份额
比例(%)
发起份额总数 发起份额占基
金总份额比例
(%)
发起份额承诺
持有期限
基金管理人固有资金
10,002,639.15 2.93 9,900,000.00 2.90
自合同生效之
日起不少于
3 年
基金管理人高级管理人
员
- - - - -
基金经理等人员
105,022.16 0.03 100,000.00 0.03
自合同生效之南方中证500增强发起式2018年半年度报告摘要
第 26页 共 28页
日起不少于
3 年
基金管理人股东
- - - - -
其他
- - - - -
合计
10,107,661.31 2.9610,000,000.00 2.93
自合同生效之
日起不少于
3 年
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 南方中证500增强A 南方中证500增强C
基金合同生效日（2016年11月23日）基金份额总
额
25,994,568.76 56,694,573.52
本报告期期初基金份额总额
286,670,872.46 28,301,660.92
本报告期基金总申购份额
214,725,344.58 171,390,346.58
减：本报告期基金总赎回份额
323,724,965.42 36,312,489.80
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）
- -
本报告期期末基金份额总额
177,671,251.62 163,379,517.70
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人没有发生重大人事变动。
2018年5月7日，中国光大银行股份有限公司聘任张博先生担任投资与托管业务部总经理职
务。
南方中证500增强发起式2018年半年度报告摘要
第 27页 共 28页
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备
注
国联证券
2 1,529,233,184.30 100.00% 1,393,592.22 100.00% -
招商证券
1 0.00 0.00% 0.00 0.00%-
注:交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题
的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择
标准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果
选择席位：南方中证500增强发起式2018年半年度报告摘要
第 28页 共 28页
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有
关专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的
渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
国联证券
772,936.63 100.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
招商证券
0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
§11
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者
类别
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
（%）
1
20180101-
20180418
152,904,179.40 - 152,904,179.40 0.00 0.00
机构
2
20180620-
20180630
- 85,701,701.25 - 85,701,701.25 25.13
产品特有风险
本基金存在持有基金份额超过20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理
价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。
注:申购份额包含红利再投资和份额折算。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
