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农银中证500(660011)

农银中证500:2018年半年度报告摘要查看PDF公告

农银汇理中证 500指数证券投资基金
2018 年半年度报告摘要
2018年6月30日
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2018年8月27日农银汇理中证 500指数证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第 2 页 共38 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月23日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至 6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
 农银汇理中证 500指数证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第 3 页 共38 页
§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 农银中证500指数 基金主代码 660011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年11月29日 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 61,079,967.97份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为被动化投资的指数型基金,通过严格的投资 纪律约束和数量化的风控管理,力争将基金净值对业 绩比较基准的年跟踪误差控制在4%以内,日平均跟 踪偏离度控制在0.35%以内,以实现对标的指数的有 效跟踪。 投资策略 本基金将把资产按照标的指数的成分股及其权重配比 进行投资以拟合标的指数的业绩表现。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为95%×中证500指数+5% ×同期银行活期存款利率。 风险收益特征 本基金为较高风险、较高收益的股票型基金产品,其 风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合 型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 农银汇理基金管理有限公 司 交通银行股份有限公司 姓名 翟爱东 陆志俊 联系电话 021-61095588 95559 信息披露负责人 电子邮箱 lijianfeng@abc-ca.com luzj@bankcomm.com 客户服务电话 021-61095599 95559 传真 021-61095556 021-62701216 农银汇理中证 500指数证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 4 页 共38 页 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.abc-ca.com 基金半年度报告备置地点 中国(上海)自由贸易试验区银城路9号50层。 农银汇理中证 500指数证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 5 页 共38 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日 ) 本期已实现收益 -171,006.93 本期利润 -14,625,794.21 加权平均基金份额本期利润 -0.2518 本期基金份额净值增长率 -15.96% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.3258 期末基金资产净值 80,982,242.52 期末基金份额净值 1.3258 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 表中的“期末”均指本报告期最后一日,即06月30日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -8.74% 1.76% -8.86% 1.77% 0.12% -0.01% 过去三个月 -13.75% 1.30% -13.96% 1.31% 0.21% -0.01% 过去六个月 -15.96% 1.36% -15.71% 1.37% -0.25% -0.01% 过去一年 -15.10% 1.15% -14.21% 1.16% -0.89% -0.01% 过去三年 -42.39% 1.81% -39.41% 1.80% -2.98% 0.01% 自基金合同 生效起至今 32.58% 1.61% 33.02% 1.65% -0.44% -0.04% 农银汇理中证 500指数证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 6 页 共38 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:本基金投资于标的指数成分股和备选股的比例不低于基金资产的90%;除股票以外的其他资 产投资比例范围为基金资产的5%-10%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不 低于基金资产净值的5%。本基金建仓期为基金合同生效日(2011年11月29日)起六个月,建 仓期满时,本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。 农银汇理中证 500指数证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 7 页 共38 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 农银汇理基金管理有限公司成立于2008年3月18日,是中法合资的有限责任公司。公司注 册资本为人民币壹拾柒亿伍仟万零壹元,其中中国农业银行股份有限公司出资比例为51.67%, 东方汇理资产管理公司出资比例为33.33%,中铝资本控股有限公司出资比例为15%。公司办公 地址为中国(上海)自由贸易试验区银城路9号50层。公司法定代表人为董事长于进先生。 截止2018年6月30日,公司共管理45只开放式基金,分别为农银汇理行业成长混合型证 券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、 农银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝 筹混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深300指数证券投资基金、 农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证 500指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券 投资基金、农银汇理行业轮动混合型证券投资基金、农银汇理7天理财债券型证券投资基金、农 银汇理低估值高增长混合型证券投资基金、农银汇理行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区 间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇 理14天理财债券型证券投资基金、农银汇理红利日结货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股 票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股 票型证券投资基金、农银汇理工业 4.0 灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理天天利货币市 场基金、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理新能源主题灵活配置混合 型证券投资基金、农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理国企改革灵活配 置混合型证券投资基金、农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金利一年定 期开放债券型证券投资基金、农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、农 银汇理金泰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金、农银汇理 金安18个月开放债券型证券投资基金、农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金、农银 汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理区间策略灵活配置混合型证券投资基金、 农银汇理金鸿一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金、 农银汇理中证 500指数证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 8 页 共38 页 农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金、 农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理睿选灵活配置混合型证券投 资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理) 期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 宋永安 本基金基 金经理 2014年2月 10日 - 11 硕士,具有证券从业 资格。历任长信基金 管理公司金融工程研 究员、农银汇理基金 管理公司研究员、农 银汇理基金管理公司 基金经理助理。现任 农银汇理基金管理公 司基金经理。 注:1、任职、离任日期是指公司作出决定之日,基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日 期为基金合同生效日。 2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况,也包括在其他金融机构从 事证券投资研究等业务。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》 、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规 定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内,本基金管理人 不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法 规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确 农银汇理中证 500指数证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 9 页 共38 页 保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内,根据指数化投资流程和定量分析,进行了基金日常操作。报告期内基金日均跟 踪误差为0.0256%,日均偏离度为0.0163%。 报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成: 1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;2)申购赎回的影响;3)成份股 票的停牌;4)替代股票的影响。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.3258元;本报告期基金份额净值增长率为-15.96%,业 绩比较基准收益率为-15.71%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 本基金作为一只投资于中证500指数的被动化指数产品,我们将坚持指数被动化投资理念, 运用定量分析技术,减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击,把基金的跟踪误差控制在较低的 水平,从而为投资者提供一个标准化的指数投资工具。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月 15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券 投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》(证监会计字[2007]15号)、《中国证 监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)等文件,本公司制订 了证券投资基金估值政策和程序,并设立了估值委员会。 农银汇理中证 500指数证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 10 页 共38 页 公司参与基金估值的机构及人员职责:公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和 解释,并定期对估值政策和程序进行评价,在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、 以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时,估值委员会应评价现有估 值政策和程序的适用性,必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募 说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的 变化,书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能 达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部,运营部参考测算结果对估值调整进行试算,并 根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监 督,根据法规进行披露。 以上参与估值流程各方为公司各部门人员,均具有基金从业资格,具有丰富的基金从业经验 和相关专业胜任能力,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委 员,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具 体证券估值的利益需求,但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度,如估值委员会表 决时,其仅有一票表决权,遵守少数服从多数的原则。 本公司未签约与估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的要求,报告期本基金不需分配利润。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的 规定。报告期内,本基金未出现上述情形。 农银汇理中证 500指数证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 11 页 共38 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2018年上半年度,基金托管人在农银汇理中证500指数证券投资基金的托管过程中,严格 遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管 人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 2018年上半年度,农银汇理基金管理有限公司在农银汇理中证500指数证券投资基金投资 运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未 发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配,符合基金合同的规定。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2018年上半年度,由农银汇理基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关农银汇理 中证500指数证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告 相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 农银汇理中证 500指数证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 12 页 共38 页 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:农银汇理中证500指数证券投资基金 报告截止日: 2018年6月30日 单位:人民币元 资 产 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12 月31日 资 产: 银行存款 5,516,122.23 5,176,445.97 结算备付金 17,574.49 - 存出保证金 7,202.27 5,416.87 交易性金融资产 76,390,424.07 81,601,022.67 其中:股票投资 76,390,424.07 81,601,022.67 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 18,030.33 - 应收利息 974.31 1,046.24 应收股利 - - 应收申购款 30,521.27 51,550.55 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 81,980,848.97 86,835,482.30 负债和所有者权益 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12 月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 480,125.57 182,668.13 应付管理人报酬 51,580.41 54,697.87 应付托管费 10,316.07 10,939.56 应付销售服务费 - - 应付交易费用 26,064.91 29,492.75 农银汇理中证 500指数证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 13 页 共38 页 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 430,519.49 470,529.83 负债合计 998,606.45 748,328.14 所有者权益: 实收基金 61,079,967.97 54,566,834.83 未分配利润 19,902,274.55 31,520,319.33 所有者权益合计 80,982,242.52 86,087,154.16 负债和所有者权益总计 81,980,848.97 86,835,482.30 报告截止日2018年6月30日,基金份额净值1.3258元,基金份额总额61,079,967.97份。 6.2 利润表 会计主体:农银汇理中证500指数证券投资基金 本报告期:2018年1月1日至2018年 6月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2018年1月1日至 2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至 2017年6月 30日 一、收入 -13,984,287.72 -921,206.44 1.利息收入 20,984.54 31,616.43 其中:存款利息收入 20,984.54 21,260.26 债券利息收入 - 10,356.17 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 425,319.96 63,053.54 其中:股票投资收益 -135,908.82 -415,801.75 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 561,228.78 478,855.29 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) -14,454,787.28 -1,041,485.10 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 24,195.06 25,608.69 农银汇理中证 500指数证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 14 页 共38 页 列) 减:二、费用 641,506.49 655,979.40 1.管理人报酬 323,164.51 333,014.72 2.托管费 64,632.89 66,602.93 3.销售服务费 - - 4.交易费用 55,343.94 62,794.47 5.利息支出 - 154.72 其中:卖出回购金融资产支出 - 154.72 6.税金及附加 - - 7.其他费用 198,365.15 193,412.56 三、利润总额 (亏损总额以 “-”号填列) -14,625,794.21 -1,577,185.84 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“- ”号填列) -14,625,794.21 -1,577,185.84 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:农银汇理中证500指数证券投资基金 本报告期:2018年1月1日至2018年 6月30日 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 54,566,834.83 31,520,319.33 86,087,154.16 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -14,625,794.21 -14,625,794.21 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 6,513,133.14 3,007,749.43 9,520,882.57 其中:1.基金申购款 20,371,864.05 10,189,765.92 30,561,629.97 2.基金赎回款 -13,858,730.91 -7,182,016.49 -21,040,747.40 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 农银汇理中证 500指数证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 15 页 共38 页 五、期末所有者权益 (基金净值) 61,079,967.97 19,902,274.55 80,982,242.52 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 53,836,226.85 32,037,431.44 85,873,658.29 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -1,577,185.84 -1,577,185.84 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 4,827,187.95 2,483,282.66 7,310,470.61 其中:1.基金申购款 19,504,033.32 11,584,575.00 31,088,608.32 2.基金赎回款 -14,676,845.37 -9,101,292.34 -23,778,137.71 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 58,663,414.80 32,943,528.26 91,606,943.06 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______许金超______














______刘志勇______














____丁煜琼____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 农银汇理中证500指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)证监许可第[1207]号《关于核准农银汇理中证500指数证券投资基金募 集的批复》核准,由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农 银汇理中证500指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续 农银汇理中证 500指数证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 16 页 共38 页 期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集711,073,400.42元,业经普华永道中天会 计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第453号验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《农银汇理中证500指数证券投资基金基金合同》于2011年11月29日正式生效,基金合同生 效日的基金份额总额为711,358,644.30份基金份额,其中认购资金利息折合285,243.88份基金 份额。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理中证500指数证券投资基金基金合同》 的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证500指数成份股及备选 成份股和新股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行后上市的股票)、货币及剩余期 限在一年以内的政府债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中 国证监会的相关规定。其中:中证500 指数成分股和备选股的投资比例不低于基金资产的90%; 除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%-10%,其中现金或到期日在一年以内的政 府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:95% X 中证500指数收 益率+5% X 同期银行活期存款利率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券 投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《农银汇理中证500指 数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布 的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日止期间的经营成果和基 金净值变动情况等有关信息。 农银汇理中证 500指数证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 17 页 共38 页 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明 确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等 增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值 税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进 项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)


资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资 管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征 收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳 增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额 中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)


对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红 利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)


对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限 售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁 前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征 农银汇理中证 500指数证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 18 页 共38 页 个人所得税。 (4)


基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5)


本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税 额的适用比例计算缴纳。 6.4.6 关联方关系 6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 报告期内对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 农银汇理基金管理有限公司(“农银汇理” ) 基金管理人、登记机构、基金销售机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构


6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.7.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.7.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.7.1.3 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.7.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.7.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 农银汇理中证 500指数证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 19 页 共38 页 6.4.7.2 关联方报酬 6.4.7.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年 6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月 30日 当期发生的基金应支付 的管理费 323,164.51 333,014.72 其中:支付销售机构的 客户维护费 143,346.48 147,354.54 注:支付基金管理人农银汇理基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.75%的年 费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净 值×0.75%/当年天数。 6.4.7.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年 6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月 30日 当期发生的基金应支付 的托管费 64,632.89 66,602.93 注:支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天 数。 6.4.7.2.3 销售服务费 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的销售服务费。 6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期间及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 农银汇理中证 500指数证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 20 页 共38 页 6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2018 年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 5,516,122.23 20,587.45 2,600,081.74 13,393.87 注:本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.7.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.8 期末(2018 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 000825 太钢 不锈 2018 年 4月 16日 公 告 重 大 事 项 6.00 - - 48,400 221,293.24290,400.00 - 600022 山东 钢铁 2018 年 3月 27日 公 告 重 大 事 项 2.02 2018 年 8月 16日 1.83 139,250 287,057.10281,285.00 - 600811 东方 2018 公 4.30 - - 64,730 347,688.08278,339.00 - 农银汇理中证 500指数证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 21 页 共38 页 集团 年 5月 30日 告 重 大 事 项 300266 兴源 环境 2018 年 2月 5日 公 告 重 大 事 项 19.99 2018 年 7月 2日 17.99 12,100 320,001.93241,879.00 - 300146 汤臣 倍健 2018 年 1月 31日 公 告 重 大 事 项 16.60 2018 年 7月 31日 16.50 14,200 167,547.16235,720.00 - 002359 北讯 集团 2018 年 5月 21日 公 告 重 大 事 项 19.58 2018 年 8月 21日 17.62 11,800 270,098.95231,044.00 - 002408 齐翔 腾达 2018 年 6月 19日 公 告 重 大 事 项 12.28 - - 18,780 166,455.44230,618.40 - 000566 海南 海药 2017 年 11月 22日 公 告 重 大 事 项 12.89 2018 年 7月 9日 11.60 15,900 176,941.47204,951.00 - 300324 旋极 信息 2018 年 5月 30日 公 告 重 大 事 项 9.49 - - 19,268 249,156.87182,853.32 - 002051 中工 国际 2018 年 4月 公 告 重 15.27 - - 11,836 206,243.50180,735.72 - 农银汇理中证 500指数证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 22 页 共38 页 4日 大 事 项 600158 中体 产业 2018 年 3月 27日 公 告 重 大 事 项 11.64 2018 年 7月 16日 11.61 14,100 249,180.88164,124.00 - 600751 海航 科技 2018 年 1月 12日 公 告 重 大 事 项 6.49 - - 24,900 224,297.52161,601.00 - 002665 首航 节能 2018 年 5月 29日 公 告 重 大 事 项 5.80 - - 27,660 230,078.49160,428.00 - 300197 铁汉 生态 2018 年 5月 28日 公 告 重 大 事 项 5.37 - - 29,550 238,000.52158,683.50 - 002426 胜利 精密 2018 年 6月 19日 公 告 重 大 事 项 3.60 2018 年 7月 3日 3.26 43,700 184,261.83157,320.00 - 002573 清新 环境 2018 年 6月 19日 公 告 重 大 事 项 11.55 - - 13,608 238,479.99157,172.40 - 000939 凯迪 生态 2017 年 11月 16日 公 告 重 大 事 4.99 2018 年 7月 2日 4.74 31,100 180,599.07155,189.00 - 农银汇理中证 500指数证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 23 页 共38 页 项 002147 新光 圆成 2018 年 1月 18日 公 告 重 大 事 项 14.76 - - 10,470 128,520.14154,537.20 - 002431 棕榈 股份 2018 年 5月 30日 公 告 重 大 事 项 6.71 - - 22,650 214,565.45151,981.50 - 600122 宏图 高科 2018 年 6月 19日 公 告 重 大 事 项 7.40 - - 19,600 205,707.53145,040.00 - 600848 上海 临港 2018 年 6月 15日 公 告 重 大 事 项 21.67 - - 6,400 140,763.44138,688.00 - 002512 达华 智能 2018 年 6月 19日 公 告 重 大 事 项 9.70 - - 13,900 238,671.29134,830.00 - 002477 雏鹰 农牧 2018 年 6月 14日 公 告 重 大 事 项 3.31 - - 39,800 184,774.57131,738.00 - 600086 东方 金钰 2018 年 1月 19日 公 告 重 大 事 项 10.04 - - 12,900 140,997.51129,516.00 - 002437 誉衡 2018 公 6.20 2018 5.57 19,150 149,897.76118,730.00 - 农银汇理中证 500指数证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 24 页 共38 页 药业 年 6月 11日 告 重 大 事 项 年 8月 13日 000426 兴业 矿业 2018 年 6月 19日 公 告 重 大 事 项 7.21 - - 15,762 117,154.00113,644.02 - 000587 金洲 慈航 2018 年 6月 15日 公 告 重 大 事 项 4.96 2018 年 7月 2日 4.46 22,400 170,726.03111,104.00 - 002699 美盛 文化 2018 年 2月 5日 公 告 重 大 事 项 18.76 2018 年 7月 2日 16.88 5,320 105,195.81 99,803.20 - 600750 江中 药业 2018 年 5月 2日 公 告 重 大 事 项 17.75 2018 年 8月 1日 16.12 5,413 121,181.24 96,080.75 - 600759 洲际 油气 2018 年 3月 27日 公 告 重 大 事 项 3.94 - - 23,993 193,662.79 94,532.42 - 600335 国机 汽车 2018 年 4月 3日 公 告 重 大 事 项 10.43 - - 8,800 102,772.25 91,784.00 - 002005 德豪 润达 2018 年 1月 公 告 重 4.36 2018 年 7月 3.92 20,500 159,609.33 89,380.00 - 农银汇理中证 500指数证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 25 页 共38 页 2日 大 事 项 2日 600687 刚泰 控股 2018 年 6月 11日 公 告 重 大 事 项 9.09 2018 年 8月 20日 8.18 9,700 148,810.10 88,173.00 - 000669 金鸿 控股 2018 年 5月 18日 公 告 重 大 事 项 7.25 2018 年 8月 6日 6.53 10,430 136,016.81 75,617.50 - 002011 盾安 环境 2018 年 5月 2日 公 告 重 大 事 项 6.40 - - 11,700 134,813.51 74,880.00 - 000693 *ST 华泽 2018 年 5月 2日 公 告 重 大 事 项 3.31 - - 6,400 147,996.60 21,184.00 - 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 - 农银汇理中证 500指数证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 26 页 共38 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 76,390,424.07 93.18 其中:股票 76,390,424.07 93.18 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,533,696.72 6.75 8 其他各项资产 56,728.18 0.07 9 合计 81,980,848.97 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 805,254.20 0.99 B 采矿业 2,392,144.42 2.95 C 制造业 44,933,883.36 55.49 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 2,210,960.02 2.73 E 建筑业 1,293,133.45 1.60 F 批发和零售业 4,165,674.44 5.14 G 交通运输、仓储和邮政业 2,673,163.83 3.30 H 住宿和餐饮业 416,383.00 0.51 I 信息传输、软件和信息技术 服务业 6,660,188.96 8.22 农银汇理中证 500指数证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 27 页 共38 页 J 金融业 1,827,926.08 2.26 K 房地产业 4,122,367.34 5.09 L 租赁和商务服务业 1,405,616.87 1.74 M 科学研究和技术服务业 126,827.10 0.16 N 水利、环境和公共设施管理 业 643,043.10 0.79 O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 52,353.00 0.06 Q 卫生和社会工作 112,539.20 0.14 R 文化、体育和娱乐业 1,531,202.20 1.89 S 综合 610,789.00 0.75 合计 75,983,449.57 93.83 7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 21,184.00 0.03 C 制造业 89,380.00 0.11 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 230,806.50 0.29 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 65,604.00 0.08 S 综合 - - 农银汇理中证 500指数证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 28 页 共38 页 合计 406,974.50 0.50 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 000661 长春高新 2,950 671,715.00 0.83 2 603019 中科曙光 9,700 444,939.00 0.55 3 600521 华海药业 16,412 438,036.28 0.54 4 600201 生物股份 25,590 437,333.10 0.54 5 600426 华鲁恒升 24,815 436,495.85 0.54 6 002049 紫光国微 9,300 410,316.00 0.51 7 002410 广联达 14,700 407,631.00 0.50 8 603589 口子窖 6,600 405,570.00 0.50 9 000977 浪潮信息 16,900 403,065.00 0.50 10 600298 安琪酵母 10,818 385,986.24 0.48 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于农银汇理基金管理有限公 司网站的半年报告正文。 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 000939 *ST凯迪 31,100 155,189.00 0.19 2 002005 德豪润达 20,500 89,380.00 0.11 3 000669 金鸿控股 10,430 75,617.50 0.09 4 600880 博瑞传播 15,400 65,604.00 0.08 5 000693 *ST华泽 6,400 21,184.00 0.03 农银汇理中证 500指数证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 29 页 共38 页 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 002465 海格通信 347,241.00 0.40 2 600760 中航沈飞 344,949.00 0.40 3 002129 中环股份 336,854.00 0.39 4 600258 首旅酒店 297,668.00 0.35 5 300315 掌趣科技 292,343.00 0.34 6 600528 中铁工业 264,320.00 0.31 7 000750 国海证券 259,912.00 0.30 8 300418 昆仑万维 257,411.00 0.30 9 002110 三钢闽光 241,977.38 0.28 10 000686 东北证券 228,063.00 0.26 11 601098 中南传媒 226,756.00 0.26 12 600895 张江高科 221,352.00 0.26 13 600827 百联股份 214,423.00 0.25 14 002399 海普瑞 211,358.00 0.25 15 603885 吉祥航空 210,948.00 0.25 16 603899 晨光文具 207,107.00 0.24 17 002600 领益智造 205,107.00 0.24 18 600649 城投控股 197,583.00 0.23 19 002174 游族网络 193,982.00 0.23 20 000703 恒逸石化 192,885.00 0.22 注:买入金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 农银汇理中证 500指数证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 30 页 共38 页 1 600516 方大炭素 671,173.00 0.78 2 002422 科伦药业 663,129.00 0.77 3 600176 中国巨石 595,092.24 0.69 4 002405 四维图新 540,999.49 0.63 5 000786 北新建材 462,436.00 0.54 6 002271 东方雨虹 436,990.88 0.51 7 002001 新和成 409,375.00 0.48 8 000998 隆平高科 376,734.00 0.44 9 002050 三花智控 355,886.00 0.41 10 002311 海大集团 343,699.00 0.40 11 600346 恒力股份 320,550.00 0.37 12 000050 深天马A 305,771.00 0.36 13 600566 济川药业 294,178.00 0.34 14 600438 通威股份 282,955.00 0.33 15 601699 潞安环能 268,104.00 0.31 16 000981 银亿股份 244,913.00 0.28 17 300156 神雾环保 236,265.00 0.27 18 002032 苏泊尔 213,891.00 0.25 19 002018 *ST华信 180,441.00 0.21 20 002168 深圳惠程 179,088.00 0.21 注:卖出金额按卖出的成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 24,458,619.01 卖出股票收入(成交)总额 15,078,521.51 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相 关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 农银汇理中证 500指数证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 31 页 共38 页 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 农银汇理中证 500指数证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 32 页 共38 页 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 7,202.27 2 应收证券清算款 18,030.33 3 应收股利 - 4 应收利息 974.31 5 应收申购款 30,521.27 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 56,728.18 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 农银汇理中证 500指数证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 33 页 共38 页 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 流通受限情况说明 1 000939 *ST凯迪 155,189.00 0.19 公告重大事项 2 002005 德豪润达 89,380.00 0.11 公告重大事项 3 000669 金鸿控股 75,617.50 0.09 公告重大事项 4 000693 *ST华泽 21,184.00 0.03 公告重大事项 农银汇理中证 500指数证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 34 页 共38 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 7,701 7,931.43 494,224.14 0.81% 60,585,743.83 99.19% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 0.00 0.0000% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 农银汇理中证 500指数证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 35 页 共38 页 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2011 年11 月29 日)基金份额总额 711,358,644.30 本报告期期初基金份额总额 54,566,834.83 本报告期基金总申购份额 20,371,864.05 减:本报告期基金总赎回份额 13,858,730.91 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 61,079,967.97 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 农银汇理中证 500指数证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 36 页 共38 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。





10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,基金管理人农银汇理基金管理有限公司于2018年4月3日在指定媒体及公司 网站上刊登了《农银汇理基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,刘志勇先生自2018年 4月3日起担任农银汇理基金管理有限公司副总经理职务。 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。 本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事 项。





10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内未发生改聘会计师事务所的情况。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内未发生管理人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。本报告期内托管 人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 农银汇理中证 500指数证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 37 页 共38 页 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国信证券 222,871,264.55 57.94% 21,300.20 57.94% - 高华证券 216,602,916.47 42.06% 15,463.06 42.06% - 注:1、交易单元选择标准有: (1)、实力雄厚,注册资本不少于20亿元人民币。 (2)、市场形象及财务状况良好。 (3)、经营行为规范,内控制度健全,最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处 罚。 (4)、内部管理规范、严格,具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。 (5)、研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏 观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。 公司研究部、投资部、投资理财部分别提出租用交易席位的申请,集中交易室汇总后提交总经理 办公会议研究决定。席位租用协议到期后,研究部、投资部、投资理财部应对席位所属券商进行 综合评价。总经理办公会议根据综合评价,做出是否续租的决定。 2、本基金本报告期无新增或剔除交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 国信证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 农银汇理中证 500指数证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 38 页 共38 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本公司”)股东会有关决议,本公司注册资 本由人民币200,000,001元增加至人民币1,750,000,001元,增加注册资本后,本公司股东及 股东出资比例均保持不变。本公司根据相关法律法规及规范性文件的规定,结合上述增资事项 同步修改了公司章程中的有关内容。上述增资事项已按规定向中国证券监督管理委员会及中国 证券监督管理委员会上海监管局备案,相应的工商变更手续于2018年6月21日在上海市工商 行政管理局办理完毕。 本公司已于2018年6月23日在中国证券报、上海证券报、证券时报以及公司网站上刊登 上述增加注册资本及修改公司章程的公告。





农银汇理基金管理有限公司 2018年8月27日