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小康ETF(510160)

小康ETF:2018年半年度报告摘要查看PDF公告

中证南方小康产业交易型开放式指数证券
投资基金 2018年半年度报告摘要
2018年06月30日 
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2018年08月27日南方小康ETF2018年半年度报告摘要
第 2页 共 26页 
重要提示
1.1 重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。



基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月22日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 南方小康ETF 场内简称 小康ETF 基金主代码 510160 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2010年8月27日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,188,057,409.00份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2010年11月1日 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“小康ETF”。 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为完全被动式指数基金,原则上采用完全复制法,按照成份股在标的指南方小康ETF2018年半年度报告摘要 第 3页 共 26页 数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化 进行相应调整。本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产 品,如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的 衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的, 利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达 到有效跟踪标的指数的目的。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证南方小康产业指数, 简称小康指数。如果指数编制单位变更或停止中证南方小康产业指数的编制、 发布或授权,或中证南方小康产业指数由其他指数替代、或由于指数编制方法 的重大变更等事项导致本基金管理人认为中证南方小康产业指数不宜继续作为 标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金 管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,在履行适当程序后变更本基金的 标的指数、业绩比较基准和基金名称。 风险收益特征 本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本 基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指 数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 常克川 郭明 联系电话 0755-82763888 010-66105798 信息披露负 责人 电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-889-8899 95588 传真 0755-82763889 010-66105799 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年01月01日-2018年06月30日) 本期已实现收益 -1,671,281.00 本期利润 -115,020,017.33 加权平均基金份额本期利润 -0.0924 本期加权平均净值利润率 -15.57% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.0610 期末基金资产净值 623,689,098.87 期末基金份额净值 0.5250南方小康ETF2018年半年度报告摘要 第 4页 共 26页 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为期末余额,不是当期发生数)。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -6.78% 1.16% -7.41% 1.18% 0.63% -0.02% 过去三个月 -8.85% 1.01% -9.42% 1.02% 0.57% -0.01% 过去六个月 -15.39% 1.09% -15.13% 1.10% -0.26% -0.01% 过去一年 -10.90% 0.89% -10.72% 0.90% -0.18% -0.01% 过去三年 -25.36% 1.62% -27.79% 1.65% 2.43% -0.03% 自基金合同 生效起至今 30.62% 1.53% 28.03% 1.56% 2.59% -0.03%南方小康ETF2018年半年度报告摘要 第 5页 共 26页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998年3月6日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管 理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。


2018年1月,公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册资本金3亿元人民币。目 前股权结构:华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公 司15%及兴业证券股份有限公司10%。目前,公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分 公司,在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本 管理有限公司(深圳子公司)。其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。


截至报告期末,南方基金管理股份有限公司(不含子公司)管理资产规模近7,800亿元,旗下 管理167只开放式基金,多个全国社保、基本养老保险、企业年金和专户理财投资组合。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助 理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 周豪 本基金基 金经理 2016年8月 19日 - 9 北京大学软件工程专业硕士, 具有基金从业资格。2008年南方小康ETF2018年半年度报告摘要 第 6页 共 26页 7月加入南方基金信息技术部, 长期负责指数基金及ETF基金 的投研及系统支持工作; 2015年6月,任数量化投资部 高级研究员;2016年4月至今, 任500工业ETF、500原材料 ETF基金经理;2016年8月至 今,任380ETF、南方380、小 康ETF、南方小康、互联基金基 金经理;2016年9月至今,任 1000ETF基金经理;2017年 8月至今,任南方有色金属基金 经理;2017年9月至今,任南 方有色金属联接基金经理; 2018年1月至今,任南方中证 100基金经理;2018年2月至 今,任南方消费活力基金经理。 注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决 定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决 定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 中国证监会和《中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求 最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范 围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完 善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待 旗下管理的所有基金和投资组合。公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分 析。本报告期内,两两组合间单日、3 日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价 率均值显著不为0的情况不存在,并且交易占优比也没有明显异常,未发现不公平对待各组合或 组合间相互利益输送的情况。南方小康ETF2018年半年度报告摘要 第 7页 共 26页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内小康指数下跌15.13%。 期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时 交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”、“ETF现金流精算系统”等,将本基金的跟踪误差指 标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本ETF基金的安全运作。 我们对本基 金报告期内跟踪误差归因分析如下:(1)申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内 择时交易争取跟踪误差最小化;(2)报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌, 引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的偏离。(3)根据指数每半年度成份股调整进行的基金 调仓,事前我们制定了详细的调仓方案,在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生,将跟踪 误差控制在理想范围内。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为0.5250元,报告期内份额净值增长率为-15.39%,同期业 绩基准增长率为-15.13%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观来看,国内经济增速预计平稳回落,企业盈利小幅下行,利率水平在外围美联储加息、 内在降成本需求下,预计边际有所放松但空间不大,政策重点还是调结构、防风险。中美贸易冲 突预计仍有反复,不过冲突继续扩大的可能性较小,且市场预期已较为充分,料相关因素影响将 减弱。证券市场经过调整,风险得到一定释放,配置价值在提升,同时近期政策面也释放出积极 信号,预计市场短期将迎来一定机会。 本基金为指数基金,作为基金管理人,我们将通过严格 的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨,实现对标 的指数的有效跟踪,为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投 资风格,借助投资本基金参与市场。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相 关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基 金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的程序和技术;建立了估值委员会,组成 人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现金投资部总经理、风险南方小康ETF2018年半年度报告摘要 第 8页 共 26页 管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统,估值人员熟悉各 类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理 人改变估值技术,导致基金资产净值的变化在0.25%以上的,对所采用的相关估值技术、假设及 输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值 计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方 法的讨论,但不参与估值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定,当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行 收益分配。在收益评价日,基金管理人计算基金份额净值增长率和标的指数同期增长率。基金份 额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以 100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);标的指数同期增长 率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间 如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);本基金以使收益分配后基金份 额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点, 本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面 值;在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,基金份额 每次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定。基金收益分配基准日即期末可供分配利 润计算截止日;本基金收益分配采取现金分红方式;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收 益分配;每一基金份额享有同等分配权;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 根据上 述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期本基金未有分配事项。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金的托管过 程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基 金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。南方小康ETF2018年半年度报告摘要 第 9页 共 26页 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内,中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金的管理人——南方基金管理 股份有限公司在中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计 算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作 严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对南方基金管理股份有限公司编制和披露的中证南方小康产业交易型开放式指 数证券投资基金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投 资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日:2018年6月30日 单位:人民币元 资 产 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 资 产: 银行存款 3,237,908.47 1,394,647.71 结算备付金 195,713.75 102,838.94 存出保证金 4,007.10 21,369.31 交易性金融资产 621,874,735.67 837,158,199.55 其中:股票投资 621,874,735.67 837,158,199.55 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 23,243.49 应收利息 663.20 400.36 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 625,313,028.19 838,700,699.36 负债和所有者权益 本期末 上年度末 南方小康ETF2018年半年度报告摘要 第 10页 共 26页 2018年6月30日 2017年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 1,010,607.63 50,367.38 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 270,891.39 358,670.16 应付托管费 54,178.26 71,734.04 应付销售服务费 - - 应付交易费用 16,436.31 27,145.26 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 271,815.73 453,554.59 负债合计 1,623,929.32 961,471.43 所有者权益: 实收基金 477,532,772.92 542,647,731.74 未分配利润 146,156,325.95 295,091,496.19 所有者权益合计 623,689,098.87 837,739,227.93 负债和所有者权益总计 625,313,028.19 838,700,699.36 注: 报告截止日2018年6月30日,基金份额净值0.5250元,基金份额总额 1,188,057,409.00份。 6.2 利润表 会计主体:中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2018年1月1日 至 2018年6月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2018年1月1日 至 2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日 至 2017年6月30日 一、收入 -112,352,564.67 92,992,987.02 1.利息收入 39,815.36 12,464.11 其中:存款利息收入 16,293.93 12,077.74 债券利息收入 - 386.37 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 23,521.43 - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 1,027,650.89 8,028,655.96 其中:股票投资收益 -5,808,639.86 -738,045.47南方小康ETF2018年半年度报告摘要 第 11页 共 26页 基金投资收益 - - 债券投资收益 - 103,291.53 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 6,836,290.75 8,663,409.90 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -113,348,736.33 84,956,770.21 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) -71,294.59 -4,903.26 减:二、费用 2,667,452.66 3,110,955.95 1.管理人报酬 1,831,253.23 2,182,351.64 2.托管费 366,250.65 436,470.30 3.销售服务费 - - 4.交易费用 139,158.01 142,767.01 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 - - 7.其他费用 330,790.77 349,367.00 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -115,020,017.33 89,882,031.07 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -115,020,017.33 89,882,031.07 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2018年1月1日 至 2018年6月30日 单位:人民币元 本期 2018年1月1日 至 2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 542,647,731.74 295,091,496.19 837,739,227.93 二、本期经营活动产生的基金净值变 动数(本期利润) - -115,020,017.33 -115,020,017.33 三、本期基金份额交易产生的基金净 值变动数 (净值减少以“-”号填列) -65,114,958.82 -33,915,152.91 -99,030,111.73 其中:1.基金申购款 14,469,990.86 7,496,638.69 21,966,629.55 2.基金赎回款 -79,584,949.68 -41,411,791.60 -120,996,741.28 四、本期向基金份额持有人分配利润 产生的基金净值变动(净值减少以“- ”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 477,532,772.92 146,156,325.95 623,689,098.87南方小康ETF2018年半年度报告摘要 第 12页 共 26页 上年度可比期间 2017年1月1日 至 2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 618,213,239.41 199,662,998.95 817,876,238.36 二、本期经营活动产生的基金净值变 动数(本期利润) - 89,882,031.07 89,882,031.07 三、本期基金份额交易产生的基金净 值变动数 (净值减少以“-”号填列) 1,607,776.66 -855,359.69 752,416.97 其中:1.基金申购款 49,841,079.48 19,027,669.54 68,868,749.02 2.基金赎回款 -48,233,302.82 -19,883,029.23 -68,116,332.05 四、本期向基金份额持有人分配利润 产生的基金净值变动(净值减少以“- ”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 619,821,016.07 288,689,670.33 908,510,686.40 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:


杨小松 徐超 徐超 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 关联方关系 6.4.1.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.1.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 联接基金(“中证南方小康产业ETF联接基金”) 本基金的基金管理人管理的其他基金 注:1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2.根据《南方基金管理有限公司法定名称变更的公告》,公司名称由“南方基金管理有限公司” 变更为“南方基金管理股份有限公司”,公司股权结构等事项未发生变化,并已于2018年1月 4日在深圳市市场监督管理局完成相应变更登记手续。 南方小康ETF2018年半年度报告摘要 第 13页 共 26页 6.4.2 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.2.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.2.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 2018年1月1日 至 2018年6月 30日 上年度可比期间 2017年1月1日 至 2017年6月30日 关联方名称 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 (%) 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 (%) 华泰证券 202,189,847.02 100.00 206,826,974.81 100.00 6.4.2.1.2 债券交易 注:无。 6.4.2.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 本期 2018年1月1日 至 2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日 至 2017年6月30日 关联方名称 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 (%) 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 (%) 华泰证券 79,500,000.00 100.00% 0.00 0.00 6.4.2.1.4 权证交易 注:无。 6.4.2.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2018年1月1日 至 2018年6月30日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金总 量的比例(%) 期末应付佣 金余额 占期末应付佣金总额的比例 (%) 华泰证券 20,219.04 100.00 16,436.31 100.00 南方小康ETF2018年半年度报告摘要 第 14页 共 26页 上年度可比期间 2017年1月1日 至 2017年6月30日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金总 量的比例(%) 期末应付佣 金余额 占期末应付佣金总额的比例 (%) 华泰证券 20,682.82 100.00 17,195.23 96.03 注: 1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定。2.该类佣金协议的服务范 围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.2.2 关联方报酬 6.4.2.2.1 基金管理费


单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日 至 2018年 6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日 至 2017年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,831,253.23 2,182,351.64 其中:支付销售机构的客户维护费 - 342,490.30 注:支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.50% / 当年天数。 6.4.2.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日 至 2018年 6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日 至 2017年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 366,250.65 436,470.30 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 6.4.2.2.3 销售服务费 注:无。 6.4.2.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:无。 南方小康ETF2018年半年度报告摘要 第 15页 共 26页 6.4.2.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.2.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:无。 6.4.2.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 关联方名称 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比 例(%) 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 (%) 南方中证小康 ETF联接基金 1,106,663,900.00 93.15 1,255,663,900.00 93.01 注:中证南方小康产业ETF联接基金投资本基金相关的费用按基金合同和更新的招募说明书的有 关规定以及与券商约定的席位佣金费率支付。 6.4.2.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元 本期 2018年1月1日 至 2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日 至 2017年6月30日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股 份有限公司 3,237,908.47 13,807.35 5,059,655.27 9,855.33 注:本基金由基金托管人中国工商银行保管的银行存款,按银行约定利率计息。 6.4.2.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:无。 6.4.2.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.3 利润分配情况 注:无。 6.4.4 期末(2018 年 06 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单 位: 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 南方小康ETF2018年半年度报告摘要 第 16页 共 26页 股) 603105 芯能 科技 2018-06-292018-07-09 新股认 购 4.83 4.83 3,41016,470.3016,470.30 - 603706 东方 环宇 2018-06-292018-07-09 新股认 购 13.09 13.09 1,76523,103.8523,103.85 - 6.4.4.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位: 人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘 单价 数量(股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 600221 海航 控股 2018- 01-10 重大 事项 3.23 2018- 07-20 2.912,194,280 7,474,727.08 7,087,524.40 - 601390 中国 中铁 2018- 05-07 重大 事项 7.47 2018- 08-20 7.251,797,84616,715,545.5113,429,909.62 - 601727 上海 电气 2018- 06-06 重大 事项 6.34 2018- 08-07 5.71 400,100 3,401,308.23 2,536,634.00 - 注:本基金截至2018年06月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.4.3.1 银行间市场债券正回购 注:无。 6.4.4.3.2 交易所市场债券正回购 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 621,874,735.67 99.45 其中:股票 621,874,735.67 99.45 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -


资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - -南方小康ETF2018年半年度报告摘要 第 17页 共 26页 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,433,622.22 0.55 8 其他各项资产 4,670.30 0.00 合计 625,313,028.19 100.00 注:上表中的股票投资项含可退替代款估值增值,而7.2的合计项中不含可退替代款估值增值。


7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00 B 采矿业 31,711,618.88 5.08 C 制造业 226,639,545.26 36.34 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 54,554,394.29 8.75 E 建筑业 61,291,831.12 9.83 F 批发和零售业 34,563,649.44 5.54 G 交通运输、仓储和邮政业 27,781,353.30 4.45 H 住宿和餐饮业 0.00 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 44,005,080.56 7.06 J 金融业 98,993,895.65 15.87 K 房地产业 30,665,959.81 4.92 L 租赁和商务服务业 4,408,093.71 0.71 M 科学研究和技术服务业 0.00 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00 P 教育 0.00 0.00 Q 卫生和社会工作 0.00 0.00 R 文化、体育和娱乐业 0.00 0.00 S 综合 0.00 0.00 合计 614,615,422.02 98.55 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00 B 采矿业 0.00 0.00 C 制造业 67,459.26 0.01 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 23,103.85 0.00 E 建筑业 0.00 0.00 F 批发和零售业 0.00 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 7,087,524.40 1.14南方小康ETF2018年半年度报告摘要 第 18页 共 26页 H 住宿和餐饮业 0.00 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00 J 金融业 0.00 0.00 K 房地产业 0.00 0.00 L 租赁和商务服务业 0.00 0.00 M 科学研究和技术服务业 0.00 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00 P 教育 0.00 0.00 Q 卫生和社会工作 0.00 0.00 R 文化、体育和娱乐业 0.00 0.00 S 综合 0.00 0.00 合计 7,259,313.65 1.16 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 7.3.1


期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 金额单位:人民币元


序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600050 中国联通 7,905,418 38,894,656.56 6.24 2 600019 宝钢股份 3,924,183 30,569,385.57 4.90 3 600795 国电电力 8,052,953 21,098,736.86 3.38 4 601186 中国铁建 2,335,383 20,131,001.46 3.23 5 600690 青岛海尔 930,234 17,916,306.84 2.87 6 600887 伊利股份 629,581 17,565,309.90 2.82 7 600741 华域汽车 663,319 15,733,926.68 2.52 8 600585 海螺水泥 455,428 15,247,729.44 2.44 9 600886 国投电力 1,929,049 14,024,186.23 2.25 10 601390 中国中铁 1,797,846 13,429,909.62 2.15 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于 http://www.nffund.com 的半年度报告正文。 7.3.2


期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 金额单位:人民币元


序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 南方小康ETF2018年半年度报告摘要 第 19页 共 26页 1 600221 海航控股 2,194,280 7,087,524.40 1.14 2 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.01 3 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.01 4 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.00 5 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600309 万华化学 12,362,582.49 1.48 2 600050 中国联通 6,864,554.00 0.82 3 601600 中国铝业 6,161,401.00 0.74 4 600522 中天科技 5,647,954.87 0.67 5 601229 上海银行 5,605,708.52 0.67 6 601186 中国铁建 5,166,429.48 0.62 7 600703 三安光电 4,469,213.31 0.53 8 601998 中信银行 2,959,140.98 0.35 9 601618 中国中冶 1,922,881.00 0.23 10 601669 中国电建 1,771,331.60 0.21 11 600019 宝钢股份 1,742,139.00 0.21 12 601992 金隅集团 1,714,017.00 0.20 13 601111 中国国航 1,601,212.00 0.19 14 600089 特变电工 1,571,780.00 0.19 15 600025 华能水电 1,555,072.00 0.19 16 601238 广汽集团 1,551,819.98 0.19 17 600068 葛洲坝 1,471,759.00 0.18 18 600704 物产中大 1,458,452.30 0.17 19 600926 杭州银行 1,447,039.00 0.17 20 600010 包钢股份 1,445,524.00 0.17 注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入金 额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601600 中国铝业 12,796,911.95 1.53 2 600839 四川长虹 10,143,454.64 1.21 3 600170 上海建工 5,175,806.00 0.62南方小康ETF2018年半年度报告摘要 第 20页 共 26页 4 600585 海螺水泥 4,421,823.11 0.53 5 600887 伊利股份 3,982,358.84 0.48 6 600332 白云山 3,643,152.00 0.43 7 601888 中国国旅 3,368,538.52 0.40 8 600886 国投电力 3,157,048.00 0.38 9 600098 广州发展 3,065,208.54 0.37 10 601169 北京银行 2,757,985.11 0.33 11 600157 永泰能源 2,693,860.00 0.32 12 601818 光大银行 2,476,436.00 0.30 13 600518 康美药业 2,454,997.26 0.29 14 600739 辽宁成大 2,265,310.54 0.27 15 601607 上海医药 1,978,329.59 0.24 16 600820 隧道股份 1,973,595.00 0.24 17 600048 保利地产 1,968,979.00 0.24 18 600376 首开股份 1,898,338.07 0.23 19 600023 浙能电力 1,591,057.16 0.19 20 600019 宝钢股份 1,560,841.00 0.19 注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出 金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本(成交)总额 102,331,057.21 卖出股票收入(成交)总额 100,998,586.90 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相 关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。南方小康ETF2018年半年度报告摘要 第 21页 共 26页 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期内未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特 殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期 保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的 交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1


基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年收到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2


基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 4,007.10 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 663.20 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 合计 4,670.30 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


南方小康ETF2018年半年度报告摘要 第 22页 共 26页 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1


期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况 说明 1 601390 中国中铁 13,429,909.62 2.15 重大事项 7.12.5.2


期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 公司名称 流通受限部分的公允 价值(人民币元) 占基金资产净值 比例(%) 流通受限情况 说明 1 600221 海航控股 7,087,524.40 1.14 重大事项 2 603706 东方环宇 23,103.85 0.00 新股未上市 3 603105 芯能科技 16,470.30 0.00 新股未上市 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 中国工商银行股份有限公 司-中证南方小康产业交易 型开放式指数证券投资基 金联接基金 持有人 户数(户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份额 比例 (%) 持有份额 占总份额 比例 (%) 持有份额 占总份额 比例 (%) 6,704177,216.20 7,809,400.00 0.6673,584,109.00 6.19 1,106,663,900. 00 93.15 注:机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“中国工商银行-中证南方小康 产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例(%) 1 国信证券股份有限公司 6,323,900.00 0.53 2 薛庆军 2,437,800.00 0.21 3 高烨 2,380,000.00 0.20 南方小康ETF2018年半年度报告摘要 第 23页 共 26页 4 郭麟光 1,750,500.00 0.15 5 方正证券股份有限公司 1,437,616.00 0.12 6 梁威 1,342,900.00 0.11 7 王殿成 1,227,400.00 0.10 8 裘棋萍 826,100.00 0.07 9 符庆端 802,800.00 0.07 10 盛浩然 800,000.00 0.07 中国工商银行-中证南方小康产业交易 型开放式指数证券投资基金 1,106,663,900.00 93.15 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 注:本公司的所有从业人员(包含高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理) 均未持有本基金份额。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 注:本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额 。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2010年8月27日)基金份额总额 656,799,881.00 本报告期期初基金份额总额 1,350,057,409.00 本报告期基金总申购份额 36,000,000.00 减:本报告期基金总赎回份额 198,000,000.00 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - 本报告期期末基金份额总额 1,188,057,409.00 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,基金管理人没有发生重大人事变动。


本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。 南方小康ETF2018年半年度报告摘要 第 24页 共 26页 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。


10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易 单元 数量 成交金额 占当期股票成交 总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 华泰证券 2 202,189,847.02 100.00% 20,219.04 100.00%- 海通证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00%- 招商证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00%- 申万宏源 1 0.00 0.00% 0.00 0.00%- 银河证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00%- 国泰君安 1 0.00 0.00% 0.00 0.00%- 注:交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题 的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择 标准和程序: A:选择标准 1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好; 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市 场走向、个股分析报告和专门研究报告;南方小康ETF2018年半年度报告摘要 第 25页 共 26页 3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求; 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果 选择席位: 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有 关专题提供研究报告和讲座; 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确; 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的 渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 国泰君安 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 海通证券 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 华泰证券 0.00 0.00% 79,500,000.00 100.00% 0.00 0.00% 申万宏源 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 银河证券 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 招商证券 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 类别 序 号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 (%) 联接基金 1 20180101- 20180630 1,255,663,900.00 108,000,000.00 257,000,000.00 1,106,663,900.00 93.15 产品特有风险 南方小康ETF2018年半年度报告摘要 第 26页 共 26页 本基金存在持有基金份额超过20%的基金份额持有人,在特定赎回比例及市场条件下,若基金管理人未能以合理 价格及时变现基金资产,将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 注:申购份额包含红利再投和份额折算。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。