东方红益鑫纯债债券型证券投资基金
2018 年半年度报告
（摘要）
2018年6月30日
基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2018年8月27日东方红益鑫纯债债券 2018年半年度报告摘要
第 2 页 共34 页
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月23日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2018年01月01日起至06月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
东方红益鑫纯债债券 2018年半年度报告摘要
第 3 页 共34 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 东方红益鑫纯债债券
基金主代码
003668
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年11月28日
基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 214,332,102.03份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 东方红益鑫纯债债券A 东方红益鑫纯债债券C
下属分级基金的交易代码：
003668 003669
下属分级基金的前端交易代码
003668 003669
报告期末下属分级基金的份额总额 196,790,581.84份 17,541,520.19份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为纯债基金，主要通过分析影响债券市场的各类要素，对债券组合的
平均久期、期限结构、类属品种进行有效配置，追求长期稳定的投资回报。
投资策略 本基金将采用自上而下的方法，在充分研究基本宏观经济形势以及微观市场
主体的基础上，对市场基本利率、债券类产品收益率、货币类产品收益率等
大类产品收益率水平变化进行评估，并结合各类别资产的波动性以及流动性
状况分析，针对不同行业、不同投资品种选择投资策略，以此做出最佳的资
产配置及风险控制。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数（0571.CS）收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与
预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 上海东方证券资产管理有
限公司
中国工商银行股份有限公司
姓名 任莉 郭明
联系电话
021-63325888 010-66105798
信息披露负责人
电子邮箱
service@dfham.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4009200808 95588
传真
021-63326981 010-66105799
东方红益鑫纯债债券 2018年半年度报告摘要
第 4 页 共34 页
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.dfham.com
基金半年度报告备置地点 上海东方证券资产管理有限公司 上海市中山南路
318 号 2 号楼 31 层
中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门
内大街 55 号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 东方红益鑫纯债债券A 东方红益鑫纯债债券C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日-
2018年6月30日)
报告期(2018年1月1日 -
2018年6月30日)
本期已实现收益
4,200,146.83 308,437.71
本期利润
8,152,224.72 691,134.88
加权平均基金份额本期利润
0.0342 0.0321
本期基金份额净值增长率
3.36% 3.16%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
0.0309 0.0244
期末基金资产净值
204,953,551.07 18,153,130.29
期末基金份额净值
1.0415 1.0349
注：1、表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日；“本期”指2018年1月1日-
2018年6月30日。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回
费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
东方红益鑫纯债债券 2018年半年度报告摘要
第 5 页 共34 页
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东方红益鑫纯债债券A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个
月
0.59% 0.05% 0.34% 0.06% 0.25% -0.01%
过去三个
月
1.55% 0.08% 1.01% 0.10% 0.54% -0.02%
过去六个
月
3.36% 0.06% 2.16% 0.08% 1.20% -0.02%
过去一年
4.47% 0.06% 0.83% 0.06% 3.64% 0.00%
自基金合
同生效起
至今
6.22% 0.05% -3.01% 0.09% 9.23% -0.04%
东方红益鑫纯债债券C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个
月
0.55% 0.05% 0.34% 0.06% 0.21% -0.01%
过去三个
月
1.45% 0.08% 1.01% 0.10% 0.44% -0.02%
过去六个
月
3.16% 0.06% 2.16% 0.08% 1.00% -0.02%
过去一年
4.06% 0.06% 0.83% 0.06% 3.23% 0.00%
自基金合
同生效起
至今
5.55% 0.05% -3.01% 0.09% 8.56% -0.04%
注：1、自基金合同生效日起至今指2016年11月28日-2018年6月30日。
2、根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准＝中债综合全价指
数（0571.CS）收益率
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，t日收益率（ ）按下列公式计
算：
=100% *[t 日中债综合全价指数（0571.CS）收益率/(t-1 日中债综合全价指数
东方红益鑫纯债债券 2018年半年度报告摘要
第 6 页 共34 页
（0571.CS）收益率)-1]
其中，t=1,2,3,．．．T，T表示时间截至日；
t日至T日的期间收益率（ ）按下列公式计算：
=[ (1+ )]-1
其中，T=2,3,4,．．．； (1+ )表示t日至T日的(1+ )数学连乘。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
东方红益鑫纯债债券 2018年半年度报告摘要
第 7 页 共34 页
注：截止日期为2018年6月30日。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
上海东方证券资产管理有限公司成立于2010年7月28日，是国内首家获中国证监会批准设
立的券商系资产管理公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设
立证券资产管理子公司的批复》（证监许可[2010]518号）批准，由东方证券股份有限公司出资
3亿元在原东方证券资产管理业务总部的基础上成立。2013年8月，公司成为首家获得“公开募
集证券投资基金管理业务资格”的证券公司。公司主要业务为证券资产管理业务和公开募集证券
投资基金业务。截至2018年6月30日，本基金管理人共管理东方红新动力灵活配置混合型证券
投资基金、东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资
基金（LOF）、东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、东方红睿元三年定期开放灵活
配置混合型发起式证券投资基金、东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金、东方红领先精
东方红益鑫纯债债券 2018年半年度报告摘要
第 8 页 共34 页
选灵活配置混合型证券投资基金、东方红稳健精选混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混
合型发起式证券投资基金、东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红京东大
数据灵活配置混合型证券投资基金、东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方
红收益增强债券型证券投资基金、东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、东方
红信用债债券型证券投资基金、东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红汇阳债
券型证券投资基金、东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金、东方红汇利债券型证券投资
基金、东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红沪港深灵活配置混合型证券投资
基金、东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红战略精选沪港深混合型证券投资
基金、东方红价值精选混合型证券投资基金、东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基
金、东方红益鑫纯债债券型证券投资基金、东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基
金、东方红货币市场基金、东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红目标
优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、
东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红配置精选混合型证券投资基金三十三
只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
纪文静
上海东
方证券
资产管
理有限
公司公
募固定
收益投
资部副
总经理、
兼任东
方红领
先精选
混合型
证券投
资基金、
东方红
稳健精
选混合
型证券
2016年11月
28日
-
11年
硕士，曾任东海证券股份
有限公司固定收益部投资
研究经理、销售交易经理，
德邦证券股份有限公司债
券投资与交易部总经理，
上海东方证券资产管理有
限公司固定收益部副总监；
现任上海东方证券资产管
理有限公司公募固定收益
投资部副总经理兼任东方
红领先精选混合、东方红
稳健精选混合、东方红睿
逸定期开放混合、东方红
6个月定开纯债、东方红收
益增强债券、东方红信用
债债券、东方红稳添利纯
债、东方红战略精选混合、
东方红价值精选混合、东
方红益鑫纯债债券、东方
东方红益鑫纯债债券 2018年半年度报告摘要
第 9 页 共34 页
投资基
金、东
方红睿
逸定期
开放混
合型发
起式证
券投资
基金、
东方红
6个月
定期开
放纯债
债券型
发起式
证券投
资基金、
东方红
收益增
强债券
型证券
投资基
金、东
方红信
用债债
券型证
券投资
基金、
东方红
稳添利
纯债债
券型发
起式证
券投资
基金、
东方红
战略精
选沪港
深混合
型证券
投资基
金、东
方红价
值精选
混合型
红智逸沪港深定开混合、
东方红货币基金经理。具
有基金从业资格，中国国
籍。
东方红益鑫纯债债券 2018年半年度报告摘要
第 10 页 共34 页
证券投
资基金、
东方红
益鑫纯
债债券
型证券
投资基
金、东
方红智
逸沪港
深定期
开放混
合型发
起式证
券投资
基金、
东方红
货币市
场基金
基金经
理。
徐觅
东方红
策略精
选灵活
配置混
合型发
起式证
券投资
基金、
东方红
汇阳债
券型证
券投资
基金、
东方红
汇利债
券型证
券投资
基金、
东方红
益鑫纯
债债券
型证券
投资基
金、东
2016年12月
21日
-
11年
本科，曾任长信基金管理
有限责任公司基金事务部
基金会计、交易管理部债
券交易员，广发基金管理
有限公司固定收益部债券
交易员，富国基金管理有
限公司固定收益部基金经
理助理，上海东方证券资
产管理有限公司私募固定
收益投资部投资经理。现
任上海东方证券资产管理
有限公司公募固定收益投
资部基金经理兼任东方红
策略精选混合、东方红汇
阳债券、东方红汇利债券、
东方红益鑫纯债债券、东
方红货币、东方红目标优
选定开混合、东方红配置
精选混合基金经理。具有
基金从业资格，中国国籍。
东方红益鑫纯债债券 2018年半年度报告摘要
第 11 页 共34 页
方红货
币市场
基金、
东方红
目标优
选三年
定期开
放混合
型证券
投资基
金、东
方红配
置精选
混合型
证券投
资基金
基金经
理。
注：1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公
司决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指
根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国
证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着
诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金
持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》的
规定。
东方红益鑫纯债债券 2018年半年度报告摘要
第 12 页 共34 页
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该
证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
债券方面，上半年市场表现先抑后扬。标志性的10年国债收益率自年初3.9%冲高至4.1%后
一路下行，最终收于3.5%位置。回顾一季度，经济韧性依旧，去杠杆政策稳步推进，期间央行
跟随美联储加息步伐小幅上调了公开市场利率。二季度受贸易战影响，外围形势发生较大变化，
国内政策执行方向从“去杠杆”向“结构性去杠杆”调整。为保持市场流动性的合理充裕，央行
两次下调存款准备金率，前期紧信用措施导致的融资收缩局面得到一定程度缓解。组合在前期保
持较短久期，二季度政策调整后增配了长久期利率债和高等级信用债，并适度拉长组合久期和提
高杠杆水平。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2018年6月30日，本基金A 类份额净值为1.0415元，份额累计净值为1.0615元，
C类份额净值为1.0349元，份额累计净值为1.0549元。本报告期内，本基金A 类份额净值增长
率为3.36%，同期业绩比较基准收益率为2.16%，C 类份额净值增长率为3.16%，同期业绩比较
基准收益率为2.16%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，经济增长面临的国内外环境仍有较高不确定性，信用风险事件的爆发还未结束。
我们将从策略上进行合理的应对，一方面适度增加利率债的配置，并对信用资质维持较高的准入
标准；另一方面，加大对企业自下而上的调研，寻找被市场误判的优质企业并与之共同成长，努
力为持有人获取长期、稳健的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
以及中国证监会于2017年9月5日发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
东方红益鑫纯债债券 2018年半年度报告摘要
第 13 页 共34 页
（2017年9月5日《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事
项的通知》和《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》同时废止）等相关规定和基
金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及
净值计算的复核责任。基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金
管理人对外公布。
为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务，本基金管理人对估值和定价过程进行了严
格的控制。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和
结构性产品等影响估值和定价因素的基础上，确定本基金管理人采用的估值政策。基金管理人对
投资品种的估值程序及技术保持一致性原则，为确保估值程序和技术的持续使用性，基金管理人
建立了定期复核和审阅机制。本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历，具有基金从业
人员资格，同时，公司设估值决策小组负责研究、指导和审议基金估值业务，成员包括：公司总
经理、合规总监(督察长)、交易总监、运营总监、基金会计主管等。基金经理不参与基金日常估
值业务，对于属于东证资管估值政策范围内的特殊估值变更可参与讨论，但最终决策由估值决策
小组讨论决策并联名审批，保证基金估值的公平合理，保持估值政策和程序的一贯性。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取销售服
务费情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配
比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的25%；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金
红利按除权日的基金份额净值自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基
金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能
低于面值；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金本报告期未进行利润分配。
本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
东方红益鑫纯债债券 2018年半年度报告摘要
第 14 页 共34 页
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对东方红益鑫纯债债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵
守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配
等情况的说明
本报告期内，东方红益鑫纯债债券型证券投资基金的管理人——上海东方证券资产管理有限
公司在东方红益鑫纯债债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回
价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面
的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，东方红益鑫纯债债券型证券投资基金未进行
利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表
意见
本托管人依法对上海东方证券资产管理有限公司编制和披露的东方红益鑫纯债债券型证券投
资基金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：东方红益鑫纯债债券型证券投资基金
报告截止日： 2018年6月30日
单位：人民币元
东方红益鑫纯债债券 2018年半年度报告摘要
第 15 页 共34 页
资 产
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款
754,759.30 337,187.35
结算备付金
4,232,882.13 4,776,259.99
存出保证金
22,700.49 41,984.49
交易性金融资产
277,168,106.60 334,722,190.30
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
277,168,106.60 334,722,190.30
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- 30,000,165.00
应收证券清算款
- 756,269.22
应收利息
6,033,306.04 6,245,998.90
应收股利
- -
应收申购款
993.05 -
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
288,212,747.61 376,880,055.25
负债和所有者权益
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
64,500,000.00 75,800,000.00
应付证券清算款
9,789.03 18,331.05
应付赎回款
244,312.38 1,029,511.89
应付管理人报酬
111,366.19 162,379.20
应付托管费
37,122.03 54,126.40
应付销售服务费
6,013.97 10,195.34
应付交易费用
4,599.06 584.25
应交税费
31,093.61 -
应付利息
29,864.42 38,300.99
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
131,905.56 266,001.49
负债合计
65,106,066.25 77,379,430.61
所有者权益：
实收基金
214,332,102.03 297,359,641.08
未分配利润
8,774,579.33 2,140,983.56
所有者权益合计
223,106,681.36 299,500,624.64
东方红益鑫纯债债券 2018年半年度报告摘要
第 16 页 共34 页
负债和所有者权益总计
288,212,747.61 376,880,055.25
注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.0409元，基金份额总额214,332,102.03份，
其中东方红益鑫纯债债券型证券投资基金A类基金份额净值1.0415元，基金份额
196,790,581.84份；东方红益鑫纯债债券型证券投资基金C类基金份额净值1.0349元，基金份
额17,541,520.19份。
6.2 利润表
会计主体：东方红益鑫纯债债券型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年1月1日至2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年
6月 30日
一、收入
10,550,932.09 11,164,507.21
1.利息收入
6,879,160.46 15,071,189.12
其中：存款利息收入
45,654.95 181,090.59
债券利息收入
6,692,005.26 13,121,721.27
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
141,500.25 1,768,377.26
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-663,083.97 -1,521,851.45
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
-663,083.97 -1,521,851.45
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
4,334,775.06 -2,388,523.70
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
80.54 3,693.24
减：二、费用
1,707,572.49 3,512,362.28
1．管理人报酬
792,933.15 1,820,782.84
2．托管费
264,310.96 606,927.65
3．销售服务费
43,532.13 -
4．交易费用
7,840.51 6,362.33
5．利息支出
427,914.36 929,768.90
东方红益鑫纯债债券 2018年半年度报告摘要
第 17 页 共34 页
其中：卖出回购金融资产支出
427,914.36 929,768.90
6．税金及附加 -
-
7．其他费用
154,124.17 148,520.56
三、利润总额 （亏损总额以
“-”号填列）
8,843,359.60 7,652,144.93
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-
”号填列）
8,843,359.60 7,652,144.93
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东方红益鑫纯债债券型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 6月30日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
297,359,641.08 2,140,983.56 299,500,624.64
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 8,843,359.60 8,843,359.60
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-83,027,539.05 -2,209,763.83 -85,237,302.88
其中：1.基金申购款
31,677,797.98 863,054.15 32,540,852.13
2.基金赎回款
-114,705,337.03 -3,072,817.98 -117,778,155.01
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
214,332,102.03 8,774,579.33 223,106,681.36
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
749,572,390.15 1,458,334.60 751,030,724.75
东方红益鑫纯债债券 2018年半年度报告摘要
第 18 页 共34 页
（基金净值）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 7,652,144.93 7,652,144.93
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-248,480,076.98 -685,880.82 -249,165,957.80
其中：1.基金申购款
50,887,591.59 774,268.43 51,661,860.02
2.基金赎回款
-299,367,668.57 -1,460,149.25 -300,827,817.82
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
501,092,313.17 8,424,598.71 509,516,911.88
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______潘鑫军______
______任莉______
____詹朋____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
东方红益鑫纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1635号《关于准予东方红益鑫纯债债券型证券投资基金
注册的批复》准予注册，由上海东方证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金
法》和《东方红益鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式
基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币749,360,184.09元。业
经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1535号验资报告予以
验证。经向中国证监会备案，《东方红益鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》于2016年
11月28日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为749,572,390.15份基金份额，其中认
购资金利息折合212,206.06份基金份额；其中A类基金份额的基金份额总额为
548,938,732.33份，包含认购资金利息折合161,757.87份，C类基金份额的基金份额总额为
200,633,657.82，包含认购资金利息折合50,448.19份。本基金的基金管理人为上海东方证券资
东方红益鑫纯债债券 2018年半年度报告摘要
第 19 页 共34 页
产管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方红益鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金投资的具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的国
家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、公司债、中
小企业私募债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债、证券公
司发行的短期公司债券、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期
存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他固定收益类证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不参与股票、权证等权
益类资产的投资，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许
基金投资其他品种，基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时
有效法律法规或相关规定。本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在
扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低
于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数(0571.CS)收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东方红益鑫纯债债券
型证券投资基金基金合同》和其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行
业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日止期间的经营成果和基
金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
东方红益鑫纯债债券 2018年半年度报告摘要
第 20 页 共34 页
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明
确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等
增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值
税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税
[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进
项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收
率缴纳增值税。对资管产品在2018年 1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增
值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中
抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，
东方红益鑫纯债债券 2018年半年度报告摘要
第 21 页 共34 页
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限
售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁
前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征
个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
上海东方证券资产管理有限公司(“东证资管”) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
东方证券股份有限公司(“东方证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
上海东证期货有限公司(“东证期货”) 受东方证券控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.8.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
东方红益鑫纯债债券 2018年半年度报告摘要
第 22 页 共34 页
东方证券 324,299,742.95 74.50% 600,941,282.65 81.60%
6.4.8.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
关联方名称
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
东方证券 1,670,100,000.00 93.81% 4,001,200,000.00 86.37%
6.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
792,933.15 1,820,782.84
其中：支付销售机构的
客户维护费
125,623.57 692,324.65
注：1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%的年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.60%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。若遇法定节假日、公休日等，支付日期
顺延。
2、实际支付销售机构的客户维护费以本基金管理人和各销售机构对账确认的金额为准。
6.4.8.2.2 基金托管费
东方红益鑫纯债债券 2018年半年度报告摘要
第 23 页 共34 页
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
264,310.96 606,927.65
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。若遇法定节假日、公休日等，支付日期
顺延。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
东方红益鑫纯债债
券A
东方红益鑫纯债债
券C
合计
上海东方证券资产管理
有限公司
- 993.25 993.25
工商银行
- 21,582.87 21,582.87
东方证券
- 12,589.49 12,589.49
合计
- 35,165.61 35,165.61
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的
各关联方名称
东方红益鑫纯债债
券A
东方红益鑫纯债债
券C
合计
上海东方证券资产管理
有限公司
- 75.36 75.36
工商银行
- 105,436.49 105,436.49
东方证券
- 89,706.84 89,706.84
合计
- 195,218.69 195,218.69
注：本基金C类份额的销售服务费率按前一日C类基金资产净值的0.40%的年费率计提。C类基
金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H 为每日C类基金份额应计提的基金销售服务费
东方红益鑫纯债债券 2018年半年度报告摘要
第 24 页 共34 页
E 为前一日C类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。若遇法定节假日、公休日等，支付
日期顺延。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交
易的
各关联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
工商银行
- - - - 9,900,000.00 1,003.56
注：本基金上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人于本基金本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
于本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银行
754,759.30 24,551.95 1,339,619.39 53,785.22
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金支付给东证期货的期货交易手续费参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确
定，以包括中国金融期货交易所收取的上交手续费的全额列示。于2018年6月30日，本基金无
东方红益鑫纯债债券 2018年半年度报告摘要
第 25 页 共34 页
应付交易手续费余额(2017年12月31 日：同)。于2018年1月1日至2018年6月30日，本基
金当期无交易手续费支出(2017年1月 1日至2017年6月30日：无)。
本基金用于期货交易结算的资金分别存放于东证期货的结算账户和保证金账户中，结算备付
金按银行同业利率计息，存出保证金不计息。于2018年6月30日，本基金的结算备付金余额为
1,952,068.07元，无存出保证金余额。(2017年12月31日：结算备付金1,944,982.82元，存
出保证金0.00元)。于2018年1月1日至2018年6月30日，本基金当期结算备付金利息收入
7,047.54元(2017年1月1日至2017年6月30日：7,246.35元)。
6.4.9 期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额64,500,000.00元，于2018年07月02日、07月03日、07月04日、07月05日到
期，该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入
质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
东方红益鑫纯债债券 2018年半年度报告摘要
第 26 页 共34 页
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第二层次的余额为277,168,106.6元，无属于第一层次和第三层次的余额(2017年12月31日：
第二层次334,722,190.30元，无第一层次和第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交
易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活
跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观
察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月
31日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资
- -
其中：股票
- -
2 基金投资 - -
东方红益鑫纯债债券 2018年半年度报告摘要
第 27 页 共34 页
3 固定收益投资
277,168,106.60 96.17
其中：债券
277,168,106.60 96.17
资产支持证券
- -
4 贵金属投资
- -
5 金融衍生品投资
- -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
4,987,641.43 1.73
8 其他各项资产
6,056,999.58 2.10
9 合计
288,212,747.61 100.00
注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票投资。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
本基金本报告期末未持有股票投资。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期未进行股票投资。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期未进行股票投资。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期未进行股票投资。
东方红益鑫纯债债券 2018年半年度报告摘要
第 28 页 共34 页
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券
- -
2 央行票据
- -
3 金融债券
77,065,000.00 34.54
其中：政策性金融债
77,065,000.00 34.54
4 企业债券
150,203,106.60 67.32
5 企业短期融资券
15,001,500.00 6.72
6 中期票据
34,898,500.00 15.64
7 可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
277,168,106.60 124.23
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 180205
18国开05
400,000 41,948,000.00 18.80
2 180201
18国开01
200,000 20,060,000.00 8.99
3 143081
17长电01
200,000 19,942,000.00 8.94
4 018005
国开1701
150,000 15,057,000.00 6.75
5 112278
15东莞债
150,000 14,976,000.00 6.71
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
东方红益鑫纯债债券 2018年半年度报告摘要
第 29 页 共34 页
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属
投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1本期国债期货投资政策
本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，结合国债期
货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进
行套期保值操作。
7.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未进行国债期货投资。
7.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期国债期货投资在一定程度上对冲了利率波动的风险，符合既定的投资政策和
投资目标。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1
本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2
本基金本报告期未进行股票投资。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
东方红益鑫纯债债券 2018年半年度报告摘要
第 30 页 共34 页
1 存出保证金
22,700.49
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
6,033,306.04
5 应收申购款
993.05
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
6,056,999.58
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票投资。
7.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾
差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有人
户数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
东方
红益
鑫纯
债债
券A
533 369,213.10 128,316,910.86 65.20% 68,473,670.98 34.80%
东方
红益
鑫纯
债债
券C
191 91,840.42 - 0.00% 17,541,520.19 100.00%
东方红益鑫纯债债券 2018年半年度报告摘要
第 31 页 共34 页
合计
724 296,038.81 128,316,910.86 59.87% 86,015,191.17 40.13%
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母
采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额
总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
东方红益
鑫纯债债
券A
19,581.92 0.0100%
东方红益
鑫纯债债
券C
10,524.39 0.0600%
基金管理人所有从业人员
持有本基金
合计
30,106.31 0.0140%
注：从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别
的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
东方红益鑫纯债债券
A
0~10
东方红益鑫纯债债券
C
0
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
合计
0~10
东方红益鑫纯债债券
A
0
东方红益鑫纯债债券
C
0
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
东方红益鑫纯债
债券A
东方红益鑫纯债
债券C
东方红益鑫纯债债券 2018年半年度报告摘要
第 32 页 共34 页
基金合同生效日（2016 年11 月28 日）基金
份额总额
548,938,732.33 200,633,657.82
本报告期期初基金份额总额
269,400,012.64 27,959,628.44
本报告期基金总申购份额 29,690,672.61 1,987,125.37
减:本报告期基金总赎回份额 102,300,103.41 12,405,233.62
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-
"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 196,790,581.84 17,541,520.19
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于2018年3月8日发布公告，陈光明同志自2018年3月7日起辞去公司董
事长职务，由潘鑫军同志担任公司董事长职务；于2018年5月11日发布公告，林鹏同志自
2018年5月10日起任职公司副总经理职务。
本报告披露日前，本基金管理人于2018年7月21日发布公告，唐涵颖同志自2018年7月
20日起离任公司督察长职务，由任莉同志代为履行公司督察长职务。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略无改变。
东方红益鑫纯债债券 2018年半年度报告摘要
第 33 页 共34 页
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金进行审计的会计师事务所是普华永道中天会计师事务所有限公司。该会计师事务
所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
本报告期内本基金未有租用证券公司交易单元进行股票投资。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东方证券
325,266,176.12 74.56%1,670,100,000.00 93.81% - -
安信证券
- - - - - -
国盛证券
23,866,530.82 5.47% 53,200,000.00 2.99% - -
中泰证券
87,139,382.60 19.97% 57,000,000.00 3.20% - -
注：1、交易单元的选择标准和程序：（1）选择标准：券商财务状况良好、经营行为规范，最近
一年无重大违规行；具有较强的研究服务能力；交易佣金收费合理。（2）选择程序：基金管理
人根据以上标准对不同券商进行综合评价，然后根据评价选择券商，与其签订协议租用交易单元。
2、截至本报告期末，本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单
元的资格，本公司已在深圳交易所获得租用券商交易单元的资格，并已按公司相关制度与流程开
展交易单元租用事宜。
3、本报告期内本基金租用交易单元的变更情况：新增安信证券交易单元1个、国盛证券交易单
元1个。
东方红益鑫纯债债券 2018年半年度报告摘要
第 34 页 共34 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资
者类
别
序号
持有基金份额比例
达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构
1 20180101-20180630 100,039,500.00 - - 100,039,500.00 46.67%
产品特有风险
本基金由于存在单一投资者份额集中度较高的情况，可能存在巨额赎回的风险，增加基金管理人的
流动性管理压力；基金管理人应付赎回的变现行为可能使基金资产净值受到不利影响或者产生较大
波动。本基金管理人后期将审慎评估大额申购对基金份额集中度的影响，同时将完善流动性风险管
控机制，加强对基金持有人利益的保护。
注：上表列示报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，分级基金按总份额
占比计算。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
上海东方证券资产管理有限公司
2018年8月27日
