上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
上投摩根智慧互联股票型证券投资基金
2018年半年度报告摘要
2018年 6月 30日
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十七日上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第2页共29页
1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 8月 24日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018年 1月 1日起至 6月 30日止。上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第3页共29页
2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 上投摩根智慧互联股票
基金主代码 001313
交易代码 001313
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 6月 9日
基金管理人 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,284,962,986.09份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
采用定量及定性研究方法，自下而上优选互联网主题上市公司，通过严
格的风险控制，力争实现基金资产的长期增值。
投资策略
本基金将专注于互联网主题投资，对其相关行业的发展进行密切跟踪，
充分把握互联网概念企业的投资机会。
在资产配置层面，本基金将根据各类证券的风险收益特征的相对变化，
适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例，
动态优化投资组合。
在个股选择层面，本基金主要采取“自下而上”的选股策略，基于对互联
网主题相关的上市公司盈利水平、成长性和估值水平的综合考量，使用
定性与定量相结合的方法精选股票进行投资。
业绩比较基准 中证 800指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%
风险收益特征
本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混合型基金、债
券型基金和货币市场基金，属于较高风险收益水平的基金产品。本基金
风险收益特征会定期评估并在公司网站发布，请投资者关注。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 胡迪 郭明
联系电话 021-38794888 010-66105799
信息披露
负责人
电子邮箱 services@cifm.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-889-4888 95588
传真 021-20628400 010-66105798上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第4页共29页
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cifm.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日）
本期已实现收益 -21,562,784.35
本期利润 -158,309,450.37
加权平均基金份额本期利润 -0.0680
本期基金份额净值增长率 -9.33%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6月 30日)
期末可供分配基金份额利润 -0.3302
期末基金资产净值 1,553,890,739.31
期末基金份额净值 0.680
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。对期末可供分配
利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回
费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -8.11% 2.25% -6.74% 1.18% -1.37% 1.07%
过去三个月 -14.14% 1.80% -9.25% 0.98% -4.89% 0.82%
过去六个月 -9.33% 1.91% -11.32% 0.99% 1.99% 0.92%
过去一年 -4.23% 1.70% -5.98% 0.81% 1.75% 0.89%
过去三年 -20.28% 1.92% -23.46% 1.32% 3.18% 0.60%
自基金合同生
效起至今
-32.00% 1.93% -34.12% 1.38% 2.12% 0.55%
注：本基金的业绩比较基准为：中证 800指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第5页共29页
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上投摩根智慧互联股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2015年 6月 9日至 2018年 6月 30日）
注：本基金合同生效日为 2015年 6月 9日，图示时间段为 2015年 6月 9日至 2018年 6月
30日。
本基金建仓期自 2015年 6月 9日至 2015年 12月 8日，建仓期结束时资产配置比例符合本基
金基金合同规定。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于 2004年 5月 12日正式成立。
公司由上海国际信托投资有限公司（2007年 10月 8日更名为“上海国际信托有限公司”）与摩根资
产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为 2.5亿元人民币，注册地上海。截至 2018年 6月
底，公司管理的基金共有六十七只，均为开放式基金，分别是：上投摩根中国优势证券投资基金、
上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法混合型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第6页共29页
基金、上投摩根成长先锋混合型证券投资基金、上投摩根内需动力混合型证券投资基金、上投摩根
亚太优势混合型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘混合型证
券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动混合型证券投资基金、上投摩
根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金、上投摩根新兴动力
混合型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质生活混合型证券
投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、
上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选混合型证券投资基金、上投摩根
轮动添利债券型证券投资基金、上投摩根智选 30混合型证券投资基金、上投摩根成长动力混合型
证券投资基金、上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金、上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资
基金、上投摩根红利回报混合型证券投资基金、上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、
上投摩根双债增利债券型证券投资基金、上投摩根核心成长股票型证券投资基金、上投摩根民生需
求股票型证券投资基金、上投摩根优信增利债券型证券投资基金、上投摩根现金管理货币市场基金、
上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金、上投摩根天添盈货币市场基金、上投摩根天添宝货币市场
基金、上投摩根纯债添利债券型证券投资基金、上投摩根稳进回报混合型证券投资基金、上投摩根
安全战略股票型证券投资基金、上投摩根卓越制造股票型证券投资基金、上投摩根整合驱动灵活配
置混合型证券投资基金、上投摩根动态多因子策略灵活配置证券投资基金、上投摩根智慧互联股票
型证券投资基金、上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根新兴服务股票型证券
投资基金、上投摩根医疗健康股票型证券投资基金、上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基
金、上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资
基金、上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金、上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金、上
投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)、上投摩根全球多元配置证券投资基金
(QDII)、上投摩根安丰回报混合型证券投资基金、上投摩根安泽回报混合型证券投资基金、上投摩
根安瑞回报混合型证券投资基金、上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金、上投摩根安通回
报混合型证券投资基金、上投摩根优选多因子股票型证券投资基金、上投摩根丰瑞债券型证券投资
基金及上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金、上投摩根量化多因子灵活配置混合型证
券投资基金、上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金、上投摩根安隆回报混合型证券投资基
金、上投摩根安腾回报混合型证券投资基金、上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金、
上投摩根富时发达市场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）、上投摩根香港精选港股通混合型证
券投资基金。上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第7页共29页
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
（助理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
郭晨
本基金基金经
理
2015-06-
09
- 11年
郭晨先生，自 2007年 5月至
2008年 4月在平安资产管理有限
公司担任分析师；2008年 4月至
2009年 11月在东吴基金管理有
限公司担任研究员；2009年
11月至 2014年 10月在华富基金
管理有限公司先后担任基金经理
助理、基金经理，自 2014年
10月起加入上投摩根基金管理有
限公司，自 2015年 1月起担任上
投摩根中小盘混合型证券投资基
金基金经理，自 2015年 6月起同
时担任上投摩根智慧互联股票型
证券投资基金基金经理，自
2015年 8月起同时担任上投摩根
新兴服务股票型证券投资基金基
金经理。
注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.郭晨先生为本基金首任基金经理，其任职日期指本基金基金合同生效之日。
3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持
有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根智慧互
联股票型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员
会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律
法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市
场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同
投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第8页共29页
平对待。
对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，
按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公
司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为，
本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。
报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和
交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，公司未发现存在异常交易行
为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量的 5%的情形：无。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2018上半年市场跌宕起伏，一季度国内外政治经济大事不断，两会的召开是本季度国内最引
人注目的大事，两会之后国内的经济工作重点逐步从供给侧改革向新旧动能转换迁移。针对新科技、
新兴产业的鼓励措施也不断出台，A 股市场也经历了一次明显的风格切换，一月份周期和消费板块
表现优秀，随后行情迅速切换到中小盘成长股。国际市场也不平静，美股在经历了多年上涨之后有
见顶的趋势，对全球市场包括 A 股都带来了影响。随后特朗普针对中国的贸易战开打，为市场带
来了更多的不确定性。
二季度市场震荡下跌，跌幅较大，中美贸易战是本季度的焦点，形势发展超出市场的预期，双
方目前还没有找到解决贸易战的方法，未来如何演绎还需进一步观察。国内方面，棚改政策的变化
也颇为引人注目，未来可能会对三四线城市的固定资产投资产生影响，房地产产业链以及相关的消
费板块也都有所反应。市场在二季度处于一个普跌的状态，只有白酒、医药等个别行业表现较为强
势，市场处于比较恐慌的状态。由于市场的下跌，各种质押风险进一步显现，甚至很多大股东的股
权质押也处于预警状态。
本基金上半年重点加仓了医药板块，医药同时具有消费和成长的属性，今年以来表现良好，同
时战略性看好国家支持鼓励的以高科技、先进制造为代表的成长板块，为了在贸易战中取得优势，上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第9页共29页
必须依靠自主创新的高科技行业，比如半导体、电子、新能源汽车等与智慧互联主题强相关的行业，
坚定看好高成长，低估值，低 PEG 的优秀公司。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金份额净值增长率为-9.33%，同期业绩比较基准收益率为-11.32%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，虽然国内流动性收缩和中美贸易战依然有不确定性，但是市场在二季度已经有比
较充分的预期，三季度市场有望迎来反弹，是否能够确认底部还要看国内外政治经济形势的发展。
目前 A 股市场的估值处于历史底部区间，向下空间不大，三季度更加看好成长板块，规避前期外
资持仓较多的板块。本基金未来战略看好成长板块，中小盘成长股经历了两三年的调整之后，很多
个股估值逐步跌入合理水平，机构投资者和外资配置比例低，受人民币汇率波动的影响不大，三季
度很多成长板块进入经营的旺季，业绩确定性更强，今年国内宏观经济大概率见顶回落，有利于成
长板块的启动，智慧互联相关行业的个股在未来会有更大的机会。四季度市场可能会继续震荡，不
确定性增加，到时根据市场三季度的表现再做调整。本基金下半年看好医药、新能源汽车、消费电
子、计算机等行业。我们将继续精选智慧互联相关行业和个股，合理的估值，业绩增速，成长的确
定性是本基金所看重的。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，
制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成
员，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益
冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期本基金未实施利润分配。上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第10页共29页
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对上投摩根智慧互联股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵
守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利
益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，上投摩根智慧互联股票型证券投资基金的管理人——上投摩根基金管理有限公司
在上投摩根智慧互联股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格
计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作
严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，上投摩根智慧互联股票型证券投资基金未进行利润分
配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对上投摩根基金管理有限公司编制和披露的上投摩根智慧互联股票型证券投资基
金 2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第11页共29页
6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：上投摩根智慧互联股票型证券投资基金
报告截止日：2018年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31日
资 产： - -
银行存款 6.4.7.1 156,315,752.64 162,819,739.83
结算备付金 2,646,734.90 1,858,196.21
存出保证金 489,038.55 571,525.02
交易性金融资产 6.4.7.2 1,416,463,070.41 1,670,574,844.98
其中：股票投资 1,416,463,070.41 1,667,508,444.98
基金投资 - -
债券投资 - 3,066,400.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - 261,670.19
应收利息 6.4.7.5 26,305.23 31,025.54
应收股利 - -
应收申购款 1,474,702.02 499,373.74
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 1,577,415,603.75 1,836,616,375.51
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31日
负 债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 17,937,458.61 14,066,707.26
应付赎回款 1,118,966.94 2,447,855.17
应付管理人报酬 1,955,889.78 2,384,188.55
应付托管费 325,981.62 397,364.77
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 2,007,280.35 1,097,503.23
应交税费 - -上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第12页共29页
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 179,287.14 404,090.94
负债合计 23,524,864.44 20,797,709.92
所有者权益： - -
实收基金 6.4.7.9 2,284,962,986.09 2,420,070,530.61
未分配利润 6.4.7.10 -731,072,246.78 -604,251,865.02
所有者权益合计 1,553,890,739.31 1,815,818,665.59
负债和所有者权益总计 1,577,415,603.75 1,836,616,375.51
注：报告截止日 2018年 06月 30日，基金份额净值 0.680元，基金份额总额
2,284,962,986.09份。
6.2 利润表
会计主体：上投摩根智慧互联股票型证券投资基金
本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至
2017年 6月 30日
一、收入 -135,828,041.28 170,940,235.06
1.利息收入 497,433.44 672,702.03
其中：存款利息收入 6.4.7.11 497,061.56 672,702.03
债券利息收入 371.88 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -171,947.31 -88,702,700.75
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -4,808,627.26 -94,805,520.14
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 54,810.92 -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 4,581,869.03 6,102,819.39
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.16 -136,746,666.02 258,779,422.50
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 593,138.61 190,811.28
减：二、费用 22,481,409.09 24,686,903.70
1．管理人报酬 12,874,941.23 13,193,453.61上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第13页共29页
2．托管费 2,145,823.47 2,198,908.86
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.18 7,269,160.06 9,075,519.12
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6.税金及附加 1.34 -
7．其他费用 6.4.7.19 191,482.99 219,022.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
-158,309,450.37 146,253,331.36
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-158,309,450.37 146,253,331.36
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：上投摩根智慧互联股票型证券投资基金
本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
单位：人民币元
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,420,070,530.61 -604,251,865.02 1,815,818,665.59
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -158,309,450.37 -158,309,450.37
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-135,107,544.52 31,489,068.61 -103,618,475.91
其中：1.基金申购款 195,082,680.83 -50,571,357.24 144,511,323.59
2.基金赎回款 -330,190,225.35 82,060,425.85 -248,129,799.50
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,284,962,986.09 -731,072,246.78 1,553,890,739.31
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,749,018,339.74 -949,482,060.16 1,799,536,279.58
二、本期经营活动产生的 - 146,253,331.36 146,253,331.36上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第14页共29页
基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-194,443,774.83 63,146,283.85 -131,297,490.98
其中：1.基金申购款 38,213,319.00 -12,945,951.02 25,267,367.98
2.基金赎回款 -232,657,093.83 76,092,234.87 -156,564,858.96
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,554,574,564.91 -740,082,444.95 1,814,492,119.96
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：章硕麟，主管会计工作负责人：杨怡，会计机构负责人：张璐
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
上投摩根智慧互联股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简
称“中国证监会”)证监许可[2015]第 792号《关于准予上投摩根智慧互联股票型证券投资基金注册的
批复》核准，由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根
智慧互联股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集 3,458,029,156.04元，业经普华永道中天会计师事务所(特
殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 647号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上投摩
根智慧互联股票型证券投资基金基金合同》于 2015年 6月 9日正式生效，基金合同生效日的基金
份额总额为 3,458,449,901.70份基金份额，其中认购资金利息折合 420,745.66份基金份额。本基金
的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根智慧互联股票型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中期票据、可转换债券、分离交易
可转债、中小企业私募债等)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、股票期权以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第15页共29页
管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基
金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 80%-95%，不低于 80%的非现金基金资产投资于与
智慧互联主题相关的股票；每个交易日日终在扣除股指期货及股票期权保证金后，现金或到期日在
一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：中证 800指数收益
率×85%+中债总指数收益率×15%。
本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于 2018年 8月 24日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基
金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根智慧互联股票型证券投资
基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及
允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2018年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2018年 6月 30日的财务状况以及 2018上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第16页共29页
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号
《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改
增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税
[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增
值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》
、国发[1985]19号发布和国务院令[2011]第 588号修订的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条
例》、国务院令[2005]第 448号《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》、沪府
发[2011]2号《上海市人民政府关于本市开征地方教育附加的通知》及其他相关财税法规和实务操
作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳
增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第17页共29页
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计
入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解
禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股
息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地
方教育费附加。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
上投摩根基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销
售机构
中国工商银行股份有限公司("中国工商银行") 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月
30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 12,874,941.23 13,193,453.61
其中：支付销售机构的客户维护费 5,843,891.10 5,683,201.45上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第18页共29页
注：支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月
30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年
6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 2,145,823.47 2,198,908.86
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银行股份有限公司
156,315,752.
64
461,857.76
147,069,748.
74
623,202.08
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第19页共29页
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.8.7.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
无。
6.4.9 期末（2018年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.9.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00289
2
科力
尔
2017-
08-10
2018-
08-17
限售
股
17.56 29.90
11,000
.00
193,16
0.00
328,90
0.00
-
30071
3
英可
瑞
2017-
10-23
2018-
11-01
限售
股
40.29 39.07
7,008.
00
282,35
2.32
273,80
2.56
-
30071
3
英可
瑞
2017-
10-23
2018-
11-01
限售
股
- 39.07
5,606.
00
-
219,02
6.42
-
60310
5
芯能
科技
2018-
06-29
2018-
07-09
网下
中签
4.83 4.83
3,410.
00
16,470
.30
16,470
.30
-
60369
3
江苏
新能
2018-
06-25
2018-
07-03
网下
中签
9.00 9.00
5,384.
00
48,456
.00
48,456
.00
-
60370
6
东方
环宇
2018-
06-29
2018-
07-09
网下
中签
13.09 13.09
1,765.
00
23,103
.85
23,103
.85
-
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股
上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日
至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司
证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起 12个月内不得转让。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第20页共29页
盘单
价
60350
1
韦尔股
份
2018-
05-15
重大事
项
32.60 - - 228,800.00 8,835,477.00 7,458,880.00 -
注：本基金截至 2018年 06月 30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时
停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 1,416,463,070.41 89.80
其中：股票 1,416,463,070.41 89.80
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
158,962,487.54 10.08
8 其他各项资产 1,990,045.80 0.13上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第21页共29页
9 合计 1,577,415,603.75 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 1,287,177,396.38 82.84
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
71,559.85 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和零售业
27,131,934.72 1.75
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
52,146,170.00 3.36
J 金融业
- -
K 房地产业
8,191,565.00 0.53
L 租赁和商务服务业
10,357,192.41 0.67
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
299,121.45 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
31,088,130.60 2.00
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计 1,416,463,070.41 91.16
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 300136 信维通信 4,753,226.0 146,066,634.98 9.40上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第22页共29页
0
2 002466 天齐锂业
2,909,395.0
0
144,276,898.05 9.28
3 002456 欧菲科技
8,464,432.0
0
136,531,288.16 8.79
4 300003 乐普医疗
3,710,126.0
0
136,087,421.68 8.76
5 603799 华友钴业
1,217,298.0
0
118,650,036.06 7.64
6 002768 国恩股份
2,718,959.0
0
77,789,416.99 5.01
7 002821 凯莱英 633,970.00 55,301,203.10 3.56
8 000661 长春高新 213,396.00 48,590,269.20 3.13
9 002236 大华股份
2,146,549.0
0
48,404,679.95 3.12
10 600867 通化东宝
1,924,218.0
0
46,123,505.46 2.97
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站
（www.cifm.com）的半年度报告正文。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 300003 乐普医疗 126,133,384.04 6.95
2 600438 通威股份 98,577,248.99 5.43
3 300136 信维通信 77,286,872.48 4.26
4 002821 凯莱英 56,923,365.16 3.13
5 603019 中科曙光 50,495,088.13 2.78
6 600867 通化东宝 47,644,694.48 2.62
7 002460 赣锋锂业 46,829,590.31 2.58
8 002044 美年健康 45,085,815.77 2.48
9 300618 寒锐钴业 43,613,106.80 2.40
10 000661 长春高新 43,129,601.52 2.38
11 002466 天齐锂业 43,008,730.99 2.37
12 300601 康泰生物 41,792,620.07 2.30
13 603008 喜临门 38,058,640.35 2.10
14 300036 超图软件 38,005,101.61 2.09
15 600884 杉杉股份 37,301,208.39 2.05上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第23页共29页
16 002709 天赐材料 36,586,908.61 2.01
17 601012 隆基股份 34,679,219.69 1.91
18 603707 健友股份 34,597,949.73 1.91
19 002491 通鼎互联 33,952,086.46 1.87
20 000681 视觉中国 33,809,156.73 1.86
注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 002460 赣锋锂业 202,702,261.82 11.16
2 002236 大华股份 154,580,911.42 8.51
3 300450 先导智能 131,879,348.79 7.26
4 300115 长盈精密 112,915,807.67 6.22
5 603799 华友钴业 103,860,350.80 5.72
6 002411 必康股份 76,936,203.32 4.24
7 300618 寒锐钴业 67,163,348.84 3.70
8 600438 通威股份 61,761,368.33 3.40
9 000998 隆平高科 53,689,947.39 2.96
10 601933 永辉超市 39,746,491.02 2.19
11 600887 伊利股份 39,556,531.46 2.18
12 300036 超图软件 38,540,025.45 2.12
13 603377 东方时尚 34,794,575.75 1.92
14 300340 科恒股份 33,339,850.37 1.84
15 000938 紫光股份 33,119,251.40 1.82
16 002475 立讯精密 32,808,530.74 1.81
17 603367 辰欣药业 32,283,086.52 1.78
18 002709 天赐材料 32,225,637.30 1.77
19 002491 通鼎互联 32,142,624.34 1.77
20 000681 视觉中国 30,734,112.99 1.69
注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 2,316,622,873.08
卖出股票的收入（成交）总额 2,428,714,518.06上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第24页共29页
注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查或在本报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第25页共29页
1 存出保证金 489,038.55
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 26,305.23
5 应收申购款 1,474,702.02
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,990,045.80
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者 持有人户数(户)
户均持有的基
金份额
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
65,856 34,696.35
5,999,600.0
0
0.26%
2,278,963,3
86.09
99.74%上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第26页共29页
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 138.81 0.0000%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015年 6月 9日）基金份额总额 3,458,449,901.70
本报告期期初基金份额总额 2,420,070,530.61
本报告期基金总申购份额 195,082,680.83
减：本报告期基金总赎回份额 330,190,225.35
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,284,962,986.09
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人：
无。
基金托管人：
无。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第27页共29页
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所的情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，管理人、托管人未受稽查或处罚，亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽
查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
中信证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
长江证券 1 1,586,751,386.18 33.44% 1,477,745.98 33.44% -
申港证券 2 606,444,794.93 12.78% 564,782.69 12.78% -
东方证券 1 512,874,015.04 10.81% 477,635.80 10.81% -
瑞银证券 2 372,890,758.31 7.86% 347,269.22 7.86% -
民生证券 1 288,095,512.30 6.07% 268,304.05 6.07% -
西南证券 1 283,971,639.28 5.98% 264,458.48 5.98% -
中金公司 2 248,816,290.41 5.25% 231,724.29 5.25% -
国金证券 1 216,760,081.72 4.57% 201,868.83 4.57% -
海通证券 1 209,247,408.13 4.41% 194,872.16 4.41% -
安信证券 1 149,203,977.06 3.14% 138,953.93 3.14% -
华泰证券 1 82,025,181.76 1.73% 76,390.00 1.73% -
上海证券 2 69,504,147.99 1.46% 64,730.04 1.46% -
东北证券 1 61,707,367.70 1.30% 57,468.21 1.30% -
中银国际 2 45,784,628.88 0.96% 42,639.14 0.96% -
申银万国 1 11,260,201.45 0.24% 10,487.69 0.24% -
注: 1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、
经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
2. 交易单元的选择标准：
1）资本金雄厚,信誉良好。
2）财务状况良好,经营行为规范。上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第28页共29页
3）内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。
4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,
并能为本基金提供全面的信息服务。
5）研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观
经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。
3. 交易单元的选择程序：
1）本基金管理人定期召开会议，组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商
进行评估，确定选用交易单元的券商。
2）本基金管理人与券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
4. 本半年度本基金无新增席位，无注销席位。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
中信证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
申港证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
东北证券 3,121,815.80 100.00% - - - -
中银国际 - - - - - -
申银万国 - - - - - -上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第29页共29页
11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 影响投资者决策的其他重要信息
无。
上投摩根基金管理有限公司
二〇一八年八月二十七日
