上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金
2018年半年度报告摘要
2018年 6月 30日
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十七日上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 8月 24日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018年 1月 1日起至 6月 30日止。上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 上投摩根安鑫回报混合
基金主代码 001947
交易代码 001947
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 8月 5日
基金管理人 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 124,519,058.06份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 安鑫回报 A 安鑫回报 C
下属分级基金的交易代码 001947 002845
报告期末下属分级基金的份额总额 105,796,599.95份 18,722,458.11份
2.2 基金产品说明
投资目标
以追求稳健收益作为基金的投资目标，通过严格的风险控制，力争实现
基金资产的稳健增值。
投资策略
1、资产配置策略
本基金将通过对宏观经济、国家政策、资金面、市场估值水平和市场情
绪等影响证券市场的重要因素进行综合分析，评估股票、债券等各类资
产风险收益特征，预测不同类别资产表现，确定合适的资产配置比例。
同时采用严格的仓位控制策略，根据基金单位净值的变化和对未来市场
的判断，灵活控制股票仓位，控制下行风险。
2、债券投资策略
本基金根据对财政政策、货币政策的分析以及对宏观经济的持续跟踪，
结合不同债券品种的到期收益率、流动性、市场规模等情况，灵活运用
久期策略、期限结构配置策略、信用债策略、可转债策略、中小企业私
募债策略、证券公司短期债等多种投资策略，实施积极主动的组合管理，
并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，对债券组合进行动态
调整。
3、股票投资策略
本基金将采用自下而上的分析方法，以企业基本面研究为核心，并结合
股票价值评估，精选具有较强竞争优势且估值合理的股票构建投资组合。
本基金将采取一定的新股投资策略，深入分析基本面，结合市场估值水
平和股市投资环境，选择合适标的参与新股投资。
4、股指期货投资策略
本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势
的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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5、股票期权投资策略
本基金将基于对证券市场的预判，并结合股指期权定价模型，选择估值
合理的期权合约。
6、资产支持证券投资策略
本基金主要从资产池信用状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、
证券的信用增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收
益状况进行评估，确定资产合理配置比例。
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）+1%
风险收益特征
本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平高于债券型基金和货
币市场基金，低于股票型基金，属于中等风险收益水平的基金产品。
本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布，请投资者关注。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 胡迪 田青
联系电话 021-38794888 010-67595096
信息披露
负责人
电子邮箱 services@cifm.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-889-4888 010-67595096
传真 021-20628400 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cifm.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期（2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日）
3.1.1期间数据和指标
安鑫回报 A 安鑫回报 C
本期已实现收益 1,243,041.95 156,534.27
本期利润 1,493,696.03 193,133.43
加权平均基金份额本期利润 0.0130 0.0095
本期基金份额净值增长率 0.98% 0.78%
报告期末(2018 年 6月 30日)
3.1.2期末数据和指标
安鑫回报 A 安鑫回报 C上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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期末可供分配基金份额利润 0.0043 -0.0013
期末基金资产净值 106,256,454.42 18,698,497.65
期末基金份额净值 1.004 0.999
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，期末可供分配利
润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回
费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
安鑫回报 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -0.40% 0.09% 0.21% 0.01% -0.61% 0.08%
过去三个月 -0.30% 0.12% 0.63% 0.01% -0.93% 0.11%
过去六个月 0.98% 0.16% 1.26% 0.01% -0.28% 0.15%
过去一年 4.18% 0.15% 2.53% 0.01% 1.65% 0.14%
过去三年 - - - - - -
自基金合同生
效起至今
5.43% 0.13% 4.83% 0.01% 0.60% 0.12%
安鑫回报 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -0.40% 0.10% 0.21% 0.01% -0.61% 0.09%
过去三个月 -0.30% 0.12% 0.63% 0.01% -0.93% 0.11%
过去六个月 0.78% 0.16% 1.26% 0.01% -0.48% 0.15%
过去一年 3.58% 0.15% 2.53% 0.01% 1.05% 0.14%
过去三年 - - - - - -
自基金合同生
效起至今
4.31% 0.13% 4.83% 0.01% -0.52% 0.12%
注：本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款利率（税后）+1%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2016年 8月 5日至 2018年 6月 30日）
安鑫回报 A
注：本基金合同生效日为 2016年 8月 5日，图示时间段为 2016年 8月 5日至 2018年 6月
30日。
本基金建仓期自 2016年 8月 5日至 2017年 2月 3日。建仓期结束时资产配置比例符合本基金
基金合同规定。
安鑫回报 C上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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注：本基金合同生效日为 2016年 8月 5日，图示时间段为 2016年 8月 5日至 2018年 6月
30日。
本基金建仓期自 2016年 8月 5日至 2017年 2月 3日。建仓期结束时资产配置比例符合本基金
基金合同规定。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于 2004年 5月 12日正式成立。
公司由上海国际信托投资有限公司（2007年 10月 8日更名为“上海国际信托有限公司”）与摩根资
产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为 2.5亿元人民币，注册地上海。截至 2018年 6月
底，公司管理的基金共有六十七只，均为开放式基金，分别是：上投摩根中国优势证券投资基金、
上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法混合型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资
基金、上投摩根成长先锋混合型证券投资基金、上投摩根内需动力混合型证券投资基金、上投摩根
亚太优势混合型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘混合型证
券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动混合型证券投资基金、上投摩
根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金、上投摩根新兴动力上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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混合型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质生活混合型证券
投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、
上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选混合型证券投资基金、上投摩根
轮动添利债券型证券投资基金、上投摩根智选 30混合型证券投资基金、上投摩根成长动力混合型
证券投资基金、上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金、上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资
基金、上投摩根红利回报混合型证券投资基金、上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、
上投摩根双债增利债券型证券投资基金、上投摩根核心成长股票型证券投资基金、上投摩根民生需
求股票型证券投资基金、上投摩根优信增利债券型证券投资基金、上投摩根现金管理货币市场基金、
上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金、上投摩根天添盈货币市场基金、上投摩根天添宝货币市场
基金、上投摩根纯债添利债券型证券投资基金、上投摩根稳进回报混合型证券投资基金、上投摩根
安全战略股票型证券投资基金、上投摩根卓越制造股票型证券投资基金、上投摩根整合驱动灵活配
置混合型证券投资基金、上投摩根动态多因子策略灵活配置证券投资基金、上投摩根智慧互联股票
型证券投资基金、上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根新兴服务股票型证券
投资基金、上投摩根医疗健康股票型证券投资基金、上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基
金、上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资
基金、上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金、上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金、上
投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)、上投摩根全球多元配置证券投资基金
(QDII)、上投摩根安丰回报混合型证券投资基金、上投摩根安泽回报混合型证券投资基金、上投摩
根安瑞回报混合型证券投资基金、上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金、上投摩根安通回
报混合型证券投资基金、上投摩根优选多因子股票型证券投资基金、上投摩根丰瑞债券型证券投资
基金及上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金、上投摩根量化多因子灵活配置混合型证
券投资基金、上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金、上投摩根安隆回报混合型证券投资基
金、上投摩根安腾回报混合型证券投资基金、上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金、
上投摩根富时发达市场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）、上投摩根香港精选港股通混合型证
券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
（助理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
聂曙光
本基金基金经
理
2016-08-
05
- 9年
聂曙光先生自 2004年 8月至
2006年 3月在南京银行任债券分上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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析师；2006年 3月至 2009年
9月在兴业银行任债券投资经理；
2009年 9月至 2014年 5月在中
欧基金管理有限公司先后担任研
究员、基金经理助理、基金经理、
固定收益部总监、固定收益事业
部临时负责人等职务，自
2014年 5月起加入上投摩根基金
管理有限公司，自 2014年 8月起
担任上投摩根纯债债券型证券投
资基金基金经理，自 2014年
10月起担任上投摩根红利回报混
合型证券投资基金基金经理，自
2014年 11月起担任上投摩根纯
债丰利债券型证券投资基金基金
经理，自 2015年 1月起同时担任
上投摩根稳进回报混合型证券投
资基金基金经理，自 2015年 4月
起同时担任上投摩根天颐年丰混
合型证券投资基金基金经理，自
2016年 6月起同时担任上投摩根
优信增利债券型证券投资基金基
金经理，自 2016年 8月起同时担
任上投摩根安鑫回报混合型证券
投资基金和上投摩根岁岁丰定期
开放债券型证券投资基金基金经
理，自 2017年 1月起同时担任上
投摩根安瑞回报混合型证券投资
基金基金经理，自 2017年 4月起
同时担任上投摩根安通回报混合
型证券投资基金基金经理。
黄栋
本基金基金经
理、量化投资
部总监
2016-08-
12
- 13年
上海财经大学经济学硕士；
2005年至 2010年先后在东方证
券、工银瑞信基金从事金融工程
研究工作；2010年 7月起加入上
投摩根基金管理有限公司，主要
负责金融工程研究方面的工作。
2012年 9月起担任上投摩根中证
消费服务领先指数证券投资基金
基金经理，2013年 7月至
2016年 8月同时担任上证 180高
贝塔交易型开放式指数证券投资
基金基金经理，2015年 6月起同
时担任上投摩根动态多因子策略
灵活配置混合型证券投资基金基上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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金经理，2016年 8月起同时担任
上投摩根安鑫回报混合型证券投
资基金基金经理，自 2017年 1月
起同时担任上投摩根安瑞回报混
合型证券投资基金基金经理，自
2017年 4月起同时担任上投摩根
安通回报混合型证券投资基金基
金经理，自 2017年 8月起同时担
任上投摩根优选多因子股票型证
券投资基金基金经理，自
2018年 1月起同时担任上投摩根
量化多因子灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。
注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.聂曙光先生为本基金首任基金经理，其任职日期指本基金基金合同生效之日。
3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持
有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根安鑫回
报混合型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员
会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律
法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市
场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同
投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公
平对待。
对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，
按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公
司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为，
本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和
交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，公司未发现存在异常交易行
为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量的 5%的情形：无。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
上半年股票市场先强后弱。一季度市场风格出现转变，前期强势的大盘蓝筹股冲高回落，而创
业板等个股出现大幅反弹。二季度上证综指呈现震荡下行趋势，成交量不断萎缩，市场的持续弱势
源于相对不利的内外环境。上半年债券市场在整体悲观的情绪中开局，1月中旬之前，债市在监管
政策预期、流动性紧张、通胀担忧等多重因素下出现快速调整，10年期国开债收益率上行突破
5%；进入 2月份，超预期宽松的资金面开始带动债市整体回暖，收益率持续回落；3月中上旬利率
经历短期小幅震荡，其后突发的中美贸易摩擦推动利率下行从短端迅速延伸至中长端，10年期国
开债收益率降至 4.7%以下。二季度债券市场走势出现分化。一方面，企业融资渠道受阻，社融规
模收缩，资金淤积于银行间市场，基建投资受制于城投债务收缩，地产投资面临政策收紧，出口受
到中美贸易摩擦带来的不确定性影响，经济基本面承压，货币政策跟随调整，使得利率债，尤其是
长期利率债，走出了慢牛的行情，高等级信用债的收益率也受其带动下行。另一方面，受到民营企
业信用负面事件影响，市场对于中低等级、民营企业债券普遍规避，信用债流动性快速下降，信用
利差扩大明显。本基金在上半年仍以短久期高等级信用债为主要投资对象，未把握住利率债和高等
级债的上涨机会。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金 A 类份额净值增长率为 0.98%,本基金 B 类基金份额净值增长率为 0.78%，同
期业绩比较基准收益率为 1.26%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，经济增长有一定韧性，但内外部需求下滑趋势仍存，政策微调或可缓解压力，经上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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济将在内外压力的推动下加快新旧动能转换，实现高质量发展。在这一背景下债市短期仍然有上涨
动能。随着政策逐步调整，企业融资渠道逐步疏通，信用风险可能有所缓解，将为信用债投资带来
新的机会。转债方面，转债和正股估值均处于历史相对低位，不排除有反弹机会。基于以上分析，
本基金将择机增加仓位和拉长久期，转债方面优选个券，把握转债市场的投资机会。股票投资我们
将坚持业绩为先的选股思路，精选业绩持续增长、估值相对安全的个股。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，
制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成
员，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益
冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金实际运作情况，本基金以 2018年 01月 15日为收益分配基准日，于 2018年 01月
16日实施收益分配，A 类份额每 10份基金份额派发红利 0.27元，C 类份额每 10份基金份额派发
红利 0.24元，合计发放红利 3,921,242.75元。根据基金实际运作情况，本基金以 2018年 04月
16日为收益分配基准日，于 2018年 04月 17日实施收益分配，A 类份额每 10份基金份额派发红
利 0.10元，C 类份额每 10份基金份额派发红利 0.10元，合计发放红利 1,293,499.81元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》
、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了基金托管人应尽的义务。上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配 5,214,742.56元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金
报告截止日：2018年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31日
资产： - -
银行存款 6.4.7.1 1,709,877.48 4,742,881.98
结算备付金 443,698.00 1,572,664.07
存出保证金 25,465.39 16,917.85
交易性金融资产 6.4.7.2 125,755,471.78 164,995,417.04
其中：股票投资 10,051,028.80 21,676,836.24
基金投资 - -
债券投资 115,704,442.98 143,318,580.80
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 3,863,605.73 4,007,802.74
应收利息 6.4.7.5 2,465,664.54 2,202,716.68
应收股利 - -
应收申购款 2,714.24 995.24
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 134,266,497.16 177,539,395.60上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 6,500,000.00 -
应付证券清算款 2,535,675.80 -
应付赎回款 46,024.85 906,573.84
应付管理人报酬 82,677.43 154,958.42
应付托管费 25,836.71 48,424.50
应付销售服务费 7,705.14 30,815.38
应付交易费用 6.4.7.7 45,144.64 133,291.82
应交税费 8,858.19 -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 59,622.33 212,386.40
负债合计 9,311,545.09 1,486,450.36
所有者权益： - -
实收基金 6.4.7.9 124,519,058.06 170,969,311.42
未分配利润 6.4.7.10 435,894.01 5,083,633.82
所有者权益合计 124,954,952.07 176,052,945.24
负债和所有者权益总计 134,266,497.16 177,539,395.60
注：报告截止日 2018年 6月 30日，基金份额总额 124,519,058.06份，其中 A 类份额
105,796,599.95份，C 类份额 18,722,458.11份。A 类份额净值 1.004元，C 类份额净值 0.999元。
6.2 利润表
会计主体：上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金
本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至
2017年 6月 30日
一、收入 2,736,516.30 14,887,483.92
1.利息收入 2,336,000.17 8,438,600.92
其中：存款利息收入 6.4.7.11 40,431.89 180,057.63
债券利息收入 2,233,639.80 7,369,773.12
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 61,928.48 888,770.17
其他利息收入 - -上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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2.投资收益（损失以“-”填列） 69,815.28 -7,208,308.36
其中：股票投资收益 6.4.7.12 935,392.18 307,571.81
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 -1,037,690.57 -8,200,809.57
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 172,113.67 684,929.40
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.16 287,253.24 13,390,464.18
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 43,447.61 266,727.18
减：二、费用 1,049,686.84 5,014,146.98
1．管理人报酬 541,597.84 2,502,923.13
2．托管费 169,249.40 782,163.50
3．销售服务费 50,990.25 408,902.50
4．交易费用 6.4.7.18 190,203.29 1,118,357.38
5．利息支出 11,208.35 67,726.88
其中：卖出回购金融资产支出 11,208.35 67,726.88
6.税金及附加 7,173.63 -
7．其他费用 6.4.7.19 79,264.08 134,073.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
1,686,829.46 9,873,336.94
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
1,686,829.46 9,873,336.94
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金
本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
单位：人民币元
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
170,969,311.42 5,083,633.82 176,052,945.24
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 1,686,829.46 1,686,829.46
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-46,450,253.36 -1,119,826.71 -47,570,080.07上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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其中：1.基金申购款 4,592,821.30 41,637.18 4,634,458.48
2.基金赎回款 -51,043,074.66 -1,161,463.89 -52,204,538.55
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- -5,214,742.56 -5,214,742.56
五、期末所有者权益（基
金净值）
124,519,058.06 435,894.01 124,954,952.07
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
640,197,349.62 -4,877,956.35 635,319,393.27
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 9,873,336.94 9,873,336.94
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-151,076,961.54 64,936.46 -151,012,025.08
其中：1.基金申购款 101,437,484.79 -706,794.97 100,730,689.82
2.基金赎回款 -252,514,446.33 771,731.43 -251,742,714.90
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
489,120,388.08 5,060,317.05 494,180,705.13
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：章硕麟，主管会计工作负责人：杨怡，会计机构负责人：张璐
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简
称“中国证监会”)证监许可[2015]2279 号《关于准予上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金注册的批
复》和中国证监会机构部函[2016]1063 号《关于上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金延期募集备
案的回函》核准，由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投
摩根安鑫回报混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 876,147,291.75元，业经普华永道中天会计师
事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 1030号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，
《上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金基金合同》于 2016年 8月 5日正式生效，基金合同生效
日的基金份额总额为 876,261,327.04份基金份额，其中认购资金利息折合 114,035.29份基金份额。
本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以
下简称“中国建设银行”)。
根据《上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金基金合同》和《上投摩根安鑫回报混合型证券投
资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据认购费、申购费和销售服务费收取方式的不同，将基
金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购、申购费用的，称为 A 类基金份额；不
收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。A 类基金
份额和 C 类基金份额分别设置代码，分别计算基金份额净值并分别公告。投资人可自由选择申购某
一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不得互相转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券等固定收益类金融工具(包括国
债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资
券、中小企业私募债、证券公司短期公司债、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、股指期货、
股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股
票资产占基金资产的 0%-50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约及股票期权合约需缴纳的交易
保证金后，保持现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较
基准为：一年期银行定期存款利率(税后)+1%。
本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于 2018年 8月 24日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基
金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根安鑫回报混合型证券投资
基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及
允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2018年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2018年 6月 30日的财务状况以及 2018上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号
《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改
增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税
[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增
值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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、国发[1985]19号发布和国务院令[2011]第 588号修订的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条
例》、国务院令[2005]第 448号《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》、沪府
发[2011]2号《上海市人民政府关于本市开征地方教育附加的通知》及其他相关财税法规和实务操
作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳
增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计
入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解
禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股
息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地
方教育费附加。
6.4.7 关联方关系上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
上投摩根基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销
售机构
中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人、基金代销机构
上海浦东发展银行股份有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月
30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年
6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 541,597.84 2,502,923.13
其中：支付销售机构的客户维护费 135,437.63 815,235.11
注：支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.8%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净
值 X 0.8% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月
30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年
6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 169,249.40 782,163.50
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关
联方名称
安鑫回报 A 安鑫回报 C 合计
上投摩根基金管理有
限公司
- 13,568.86 13,568.86
建设银行 - 34,768.50 34,768.50
浦发银行 - 542.93 542.93
合计 - 48,880.29 48,880.29
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关
联方名称
安鑫回报A 安鑫回报C 合计
上投摩根基金管理有
限公司
- 288,262.25 288,262.25
建设银行 - 108,555.75 108,555.75
浦发银行 - 577.79 577.79
合计 - 397,395.79 397,395.79
注：1. 支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值 0.50%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付给上投摩根基金管理有限公司，再由上投摩根基金管理有限公司计
算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日 C 类基金份额资产净值 X 0.50% / 当年天数。
2. 上述支付浦发银行的销售服务费仅涵盖浦发银行作为关联方期间的相关费用。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 1,709,877.48 35,728.48
15,804,530.0
6
128,006.95
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.8.7.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
无。
6.4.9 期末（2018年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00241
1
必康股
份
2018-
06-19
重大事
项
28.34 - - 5,800.00 193,616.00 164,372.00 -
60139
0
中国中
铁
2018-
05-07
重大事
项
7.47
2018-
08-20
7.25 66,200.00 492,760.00 494,514.00 -
60399
7
继峰股
份
2018-
05-30
重大事
项
10.87 - - 7,800.00 85,130.38 84,786.00 -
注：本基金截至 2018年 06月 30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时
停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第23页共33页
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2018年 06月 30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 6,500,000.00元，于 2018年 07月 02日(先后)到期。该类交易要求本基金转入质押库
的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 10,051,028.80 7.49
其中：股票 10,051,028.80 7.49
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 115,704,442.98 86.18
其中：债券 115,704,442.98 86.18
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
2,153,575.48 1.60
8 其他各项资产 6,357,449.90 4.73
9 合计 134,266,497.16 100.00上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第24页共33页
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
671,327.00 0.54
C 制造业 4,249,555.80 3.40
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
828,234.00 0.66
E 建筑业 531,850.00 0.43
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
602,019.00 0.48
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
386,824.00 0.31
J 金融业
1,581,985.00 1.27
K 房地产业
480,240.00 0.38
L 租赁和商务服务业
470,888.00 0.38
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
248,106.00 0.20
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计 10,051,028.80 8.04
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 600519 贵州茅台 900.00 658,314.00 0.53
2 600900 长江电力 40,700.00 656,898.00 0.53上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第25页共33页
3 600276 恒瑞医药 6,600.00 500,016.00 0.40
4 601390 中国中铁 66,200.00 494,514.00 0.40
5 601398 工商银行 89,600.00 476,672.00 0.38
6 601566 九牧王 31,200.00 460,200.00 0.37
7 600028 中国石化 62,700.00 406,923.00 0.33
8 601888 中国国旅 6,200.00 399,342.00 0.32
9 601169 北京银行 58,900.00 355,167.00 0.28
10 601288 农业银行 99,200.00 341,248.00 0.27
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站
（www.cifm.com）的半年度报告正文。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600176 中国巨石 2,260,112.00 1.28
2 002202 金风科技 1,998,925.00 1.14
3 601288 农业银行 1,860,313.00 1.06
4 002142 宁波银行 1,740,372.72 0.99
5 601933 永辉超市 1,737,323.00 0.99
6 601766 中国中车 1,734,950.00 0.99
7 603799 华友钴业 1,191,239.00 0.68
8 600036 招商银行 1,185,579.88 0.67
9 600900 长江电力 1,155,488.78 0.66
10 600519 贵州茅台 1,106,802.00 0.63
11 300347 泰格医药 1,077,751.00 0.61
12 600031 三一重工 1,050,680.00 0.60
13 000895 双汇发展 1,040,094.00 0.59
14 600104 上汽集团 966,790.00 0.55
15 600566 济川药业 946,682.00 0.54
16 601566 九牧王 940,140.00 0.53
17 601009 南京银行 920,716.00 0.52
18 600398 海澜之家 887,219.00 0.50
19 600346 恒力股份 866,014.00 0.49
20 600887 伊利股份 821,610.00 0.47
注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第26页共33页
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 000661 长春高新 2,193,524.14 1.25
2 600900 长江电力 2,145,444.68 1.22
3 600176 中国巨石 1,980,653.20 1.13
4 601766 中国中车 1,903,470.33 1.08
5 002142 宁波银行 1,892,621.81 1.08
6 601933 永辉超市 1,820,916.24 1.03
7 002202 金风科技 1,792,067.03 1.02
8 601985 中国核电 1,641,832.00 0.93
9 600398 海澜之家 1,474,052.00 0.84
10 600415 小商品城 1,433,081.00 0.81
11 002304 洋河股份 1,426,872.46 0.81
12 601398 工商银行 1,380,618.00 0.78
13 601857 中国石油 1,364,764.00 0.78
14 601288 农业银行 1,318,416.00 0.75
15 600518 康美药业 1,262,396.61 0.72
16 300347 泰格医药 1,260,411.70 0.72
17 300433 蓝思科技 1,219,520.00 0.69
18 601009 南京银行 1,177,202.66 0.67
19 600688 上海石化 1,141,114.00 0.65
20 600036 招商银行 1,080,211.52 0.61
注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 52,265,068.48
卖出股票的收入（成交）总额 63,609,707.08
注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例(％)上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第27页共33页
1 国家债券 4,447,696.40 3.56
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,472,540.00 1.98
其中：政策性金融债 2,472,540.00 1.98
4 企业债券 35,541,549.60 28.44
5 企业短期融资券 30,232,000.00 24.19
6 中期票据 9,214,000.00 7.37
7 可转债（可交换债） 4,422,656.98 3.54
8 同业存单 29,374,000.00 23.51
9 其他 - -
10 合计 115,704,442.98 92.60
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 011762095
17清新
SCP002
100,000 10,082,000.00 8.07
2 041754048
17古井
CP001
100,000 10,078,000.00 8.07
3 011762080
17锡交通
SCP002
100,000 10,072,000.00 8.06
4 111810226
18兴业银
行 CD226
100,000 9,903,000.00 7.93
5 111816107
18上海银
行 CD107
100,000 9,801,000.00 7.84
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第28页共33页
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1根据中国银行保险监督管理委员会于 2018年 4月 19日作出的处罚决定（银保监银罚决字
〔2018〕1号），本基金投资的债券 18兴业银行 CD226（证券代码：111810226）的发行人兴业银
行股份有限公司有如下主要违法违规事实：（一）重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门
报告；（二）非真实转让信贷资产；（三）无授信额度或超授信额度办理同业业务；（四）内控管
理严重违反审慎经营规则，多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规；（五）同业投资接受
隐性的第三方金融机构信用担保；（六）债券卖出回购业务违规出表；（七）个人理财资金违规投
资；（八）提供日期倒签的材料；（九）部分非现场监管统计数据与事实不符；（十）个别董事未
经任职资格核准即履职；（十一）变相批量转让个人贷款；（十二）向四证不全的房地产项目提供
融资。中国银行保险监督管理委员会对兴业银行上述的违法违规事项作出如下处罚决定：罚款
5870万元。
对于上述债券投资决策的说明：本基金管理人在投资上述债券前，严格执行了相关投资决策流程。
上述事件发生后，本基金管理人对上述债券及其发行人进行了进一步了解和分析，认为上述事项对
上述债券及发行人财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，因此，没有改变本基
金管理人对上述债券的投资判断。
除上述证券外，本基金投资的其余前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第29页共33页
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 25,465.39
2 应收证券清算款 3,863,605.73
3 应收股利 -
4 应收利息 2,465,664.54
5 应收申购款 2,714.24
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,357,449.90
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 110042 航电转债 1,248,130.50 1.00
2 128015 久其转债 1,003,392.00 0.80
3 128016 雨虹转债 916,522.96 0.73
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 601390 中国中铁 494,514.00 0.40
筹划重大事
项
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入的原因，投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第30页共33页
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
安鑫回报 A 765 138,296.21 54,011,999.32 51.05% 51,784,600.63 48.95%
安鑫回报 C 166 112,785.89 - 0.00% 18,722,458.11
100.00
%
合计 931 133,747.65 54,011,999.32 43.38% 70,507,058.74 56.62%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
安鑫回报 A - -
安鑫回报 C 507.25 0.0027%
基金管理人所有从业人
员持有本基金
合计 507.25 0.0004%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
安鑫回报 A 0
安鑫回报 C 0
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金 合计 0
安鑫回报 A 0
安鑫回报 C 0 本基金基金经理持有本开
放式基金
合计 0
9
开放式基金份额变动
单位：份
项目 安鑫回报 A 安鑫回报 C
基金合同生效日（2016年 8月
5日）基金份额总额
533,453,196.85 342,808,130.19
本报告期期初基金份额总额 147,942,931.23 23,026,380.19上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第31页共33页
本报告期基金总申购份额 4,163,529.56 429,291.74
减：本报告期基金总赎回份额 46,309,860.84 4,733,213.82
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 105,796,599.95 18,722,458.11
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人：
无。
基金托管人：
无。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所的情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，管理人、托管人未受稽查或处罚，亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽
查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
中信证券 1 82,783,957.90 71.44% 81,502.10 71.03% -
国金证券 1 33,090,817.66 28.56% 33,244.59 28.97% -
注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第32页共33页
经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
2. 交易单元的选择标准：
1）资本金雄厚,信誉良好。
2）财务状况良好,经营行为规范。
3）内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。
4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,
并能为本基金提供全面的信息服务。
5）研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观
经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。
3. 交易单元的选择程序：
1）本基金管理人定期召开会议，组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商
进行评估，确定选用交易单元的券商。
2）本基金管理人与券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
4. 本半年度本基金无新增席位，无注销席位。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
中信证券
21,713,681.4
6
61.47%
501,300,0
00.00
96.35% - -
国金证券
13,612,467.0
6
38.53%
19,000,00
0.00
3.65% - -
11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者
类别
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
1 20180101- 50,637 1,869, 0.00 52,507,085. 42.17%上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第33页共33页
机构
20180630 ,934.9
0
150.43 33
产品特有风险
本基金的集中度风险主要体现在有单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%，如果投资者发
生大额赎回，可能出现基金可变现资产无法满足投资者赎回需要以及因为资产变现成本过高导致
投资者的利益受到损害的风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
上投摩根基金管理有限公司
二〇一八年八月二十七日
