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上投安泽回报A(004146)

上投安泽回报:2018年半年度报告摘要查看PDF公告

上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
上投摩根安泽回报混合型证券投资基金
2018年半年度报告摘要
2018年 6月 30日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年八月二十七日上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第2页共31页
1


重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年 8月 24日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 1月 1日起至 6月 30日止。上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第3页共31页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 上投摩根安泽回报混合 基金主代码 004146 交易代码 004146 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 1月 18日 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 450,051,678.11份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 安泽回报 A 安泽回报 C 下属分级基金的交易代码 004146 004147 报告期末下属分级基金的份额总额 450,029,779.11份 21,899.00份 2.2 基金产品说明 投资目标 以追求稳健收益作为基金的投资目标,通过严格的风险控制,力争实现 基金资产的稳健增值。- 投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过对宏观经济、国家政策、资金面、市场估值水平和市场情 绪等影响证券市场的重要因素进行综合分析,评估股票、债券等各类资 产风险收益特征,预测不同类别资产表现,确定合适的资产配置比例。 同时采用严格的仓位控制策略,根据基金单位净值的变化和对未来市场 的判断,灵活控制股票仓位,控制下行风险。 2、债券投资策略 本基金根据对财政政策、货币政策的分析以及对宏观经济的持续跟踪, 结合不同债券品种的到期收益率、流动性、市场规模等情况,灵活运用 久期策略、期限结构配置策略、信用债策略、可转债策略、中小企业私 募债策略、证券公司短期债等多种投资策略,实施积极主动的组合管理, 并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测,对债券组合进行动态 调整。 3、股票投资策略 本基金将采用自下而上的分析方法,根据上市公司财务分析、盈利预期、 治理结构等因素,结合股票的价值评估,以及对公司经营有实质性影响 的事件,精选个股,构建投资组合。 4、股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势 的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 5、资产支持证券投资策略 本基金主要从资产池信用状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第4页共31页 证券的信用增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收 益状况进行评估,确定资产合理配置比例。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×20%+中证综合债券指数收益率×80% 风险收益特征 本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平高于债券型基金和货 币市场基金,低于股票型基金,属于中等风险收益水平的基金产品。 本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布,请投资者关注。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 胡迪 田青 联系电话 021-38794888 010-67595096 信息披露 负责人 电子邮箱 services@cifm.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-889-4888 010-67595096 传真 021-20628400 010-66275853 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cifm.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 报告期(2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日) 3.1.1期间数据和指标 安泽回报 A 安泽回报 C 本期已实现收益 -188,981.06 -220.96 本期利润 -3,897,983.10 456.11 加权平均基金份额本期利润 -0.0087 0.0055 本期基金份额净值增长率 -0.81% -0.91% 报告期末(2018 年 6月 30日) 3.1.2期末数据和指标 安泽回报 A 安泽回报 C 期末可供分配基金份额利润 0.0517 0.0475 期末基金资产净值 473,284,523.13 22,939.88 期末基金份额净值 1.0517 1.0475 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第5页共31页 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,期末可供分配利 润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回 费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 安泽回报 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -0.90% 0.24% -1.04% 0.26% 0.14% -0.02% 过去三个月 -0.62% 0.23% -0.41% 0.23% -0.21% 0.00% 过去六个月 -0.81% 0.24% 0.65% 0.23% -1.46% 0.01% 过去一年 3.33% 0.20% 2.51% 0.19% 0.82% 0.01% 过去三年 - - - - - - 自基金合同生 效起至今 5.17% 0.18% 4.51% 0.18% 0.66% 0.00% 安泽回报 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -0.93% 0.25% -1.04% 0.26% 0.11% -0.01% 过去三个月 -0.69% 0.23% -0.41% 0.23% -0.28% 0.00% 过去六个月 -0.91% 0.24% 0.65% 0.23% -1.56% 0.01% 过去一年 3.06% 0.20% 2.51% 0.19% 0.55% 0.01% 过去三年 - - - - - - 自基金合同生 效起至今 4.75% 0.18% 4.51% 0.18% 0.24% 0.00% 注:本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×20%+中证综合债券指数收益率×80% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017年 1月 18日至 2018年 6月 30日) 安泽回报 A上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第6页共31页 注:本基金合同生效日为 2017年 1月 18日,图示时间段为 2017年 1月 18日至 2018年 6月 30日。 本基金建仓期自 2017年 1月 18日至 2017年 7月 17日,建仓期结束时资产配置比例符合本基 金基金合同规定。 安泽回报 C 注:本基金合同生效日为 2017年 1月 18日,图示时间段为 2017年 1月 18日至 2018年 6月上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第7页共31页 30日。 本基金建仓期自 2017年 1月 18日至 2017年 7月 17日,建仓期结束时资产配置比例符合本基 金基金合同规定。 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准,于 2004年 5月 12日正式成立。 公司由上海国际信托投资有限公司(2007年 10月 8日更名为“上海国际信托有限公司”)与摩根资 产管理(英国)有限公司合资设立,注册资本为 2.5亿元人民币,注册地上海。截至 2018年 6月 底,公司管理的基金共有六十七只,均为开放式基金,分别是:上投摩根中国优势证券投资基金、 上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法混合型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资 基金、上投摩根成长先锋混合型证券投资基金、上投摩根内需动力混合型证券投资基金、上投摩根 亚太优势混合型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘混合型证 券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动混合型证券投资基金、上投摩 根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金、上投摩根新兴动力 混合型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质生活混合型证券 投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选混合型证券投资基金、上投摩根 轮动添利债券型证券投资基金、上投摩根智选 30混合型证券投资基金、上投摩根成长动力混合型 证券投资基金、上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金、上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资 基金、上投摩根红利回报混合型证券投资基金、上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、 上投摩根双债增利债券型证券投资基金、上投摩根核心成长股票型证券投资基金、上投摩根民生需 求股票型证券投资基金、上投摩根优信增利债券型证券投资基金、上投摩根现金管理货币市场基金、 上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金、上投摩根天添盈货币市场基金、上投摩根天添宝货币市场 基金、上投摩根纯债添利债券型证券投资基金、上投摩根稳进回报混合型证券投资基金、上投摩根 安全战略股票型证券投资基金、上投摩根卓越制造股票型证券投资基金、上投摩根整合驱动灵活配 置混合型证券投资基金、上投摩根动态多因子策略灵活配置证券投资基金、上投摩根智慧互联股票 型证券投资基金、上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根新兴服务股票型证券上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第8页共31页 投资基金、上投摩根医疗健康股票型证券投资基金、上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基 金、上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资 基金、上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金、上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金、上 投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)、上投摩根全球多元配置证券投资基金 (QDII)、上投摩根安丰回报混合型证券投资基金、上投摩根安泽回报混合型证券投资基金、上投摩 根安瑞回报混合型证券投资基金、上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金、上投摩根安通回 报混合型证券投资基金、上投摩根优选多因子股票型证券投资基金、上投摩根丰瑞债券型证券投资 基金及上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金、上投摩根量化多因子灵活配置混合型证 券投资基金、上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金、上投摩根安隆回报混合型证券投资基 金、上投摩根安腾回报混合型证券投资基金、上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金、 上投摩根富时发达市场 REITs 指数型证券投资基金(QDII)、上投摩根香港精选港股通混合型证 券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 (助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 施虓文 本基金基金经 理 2017-01- 18 - 6年 基金经理施虓文先生,北京大学 经济学硕士,2012年 7月起加入 上投摩根基金管理有限公司,在 研究部任助理研究员、研究员, 主要承担量化支持方面的工作。 自 2017年 1月起同时担任上投摩 根安丰回报混合型证券投资基金 基金经理及上投摩根安泽回报混 合型证券投资基金基金经理,自 2017年 12月起同时担任上投摩 根标普港股通低波红利指数型证 券投资基金基金经理,自 2018年 2月起同时担任上投摩根 安隆回报混合型证券投资基金和 上投摩根安腾回报混合型证券投 资基金基金经理,2018年 4月起 同时担任上投摩根富时发达市场 REITs 指数型证券投资基金 (QDII)基金经理。 唐瑭 本基金基金经 理 2017-01- 18 - 10年 英国爱丁堡大学硕士,2008年 2月至 2010年 4月任上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第9页共31页 JPMorgan(EMEA)分析师, 2011年 3月加入上投摩根基金管 理有限公司,先后担任研究员及 基金经理助理,自 2015年 5月起 担任上投摩根岁岁盈定期开放债 券型证券投资基金基金经理,自 2015年 12月起同时担任上投摩 根强化回报债券型证券投资基金 和上投摩根轮动添利债券型证券 投资基金基金经理,自 2016年 5月起同时担任上投摩根双债增 利债券型证券投资基金基金经理, 自 2016年 6月起同时担任上投摩 根分红添利债券型证券投资基金 及上投摩根纯债添利债券型证券 投资基金基金经理,自 2016年 8月起同时担任上投摩根岁岁丰 定期开放债券型证券投资基金基 金经理,自 2017年 1月起同时担 任上投摩根安丰回报混合型证券 投资基金基金经理及上投摩根安 泽回报混合型证券投资基金基金 经理,自 2018年 2月起同时担任 上投摩根安隆回报混合型证券投 资基金和上投摩根安腾回报混合 型证券投资基金基金经理。 注:1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.唐瑭女士、施虓文先生为本基金首任基金经理,其任职日期指本基金基金合同生效之日。 3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持 有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根安泽回 报混合型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员 会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第10页共31页 法规和公司内部公平交易流程的各项要求,严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市 场交易等活动,通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析,以确保本公司管理的不同 投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公 平对待。 对于交易所市场投资活动,本公司执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证券时, 按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投资活动,本公 司通过对手库控制和交易室询价机制,严格防范对手风险并检查价格公允性;对于申购投资行为, 本公司遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。 报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和 交易价差监控分析,未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析,公司未发现存在异常交易行 为。 报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量的 5%的情形:无。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年上证综指呈现震荡下跌的格局,指数于 1月底见顶,此后持续下跌,且在进入 6月后加 速下行,至 6月底创两年来新低。同时市场情绪逐步陷入低谷,成交量不断萎缩。2、3月创业板 曾走出相对独立行情,然而二季度再度跑输以沪深 300为代表的大盘蓝筹指数。除个别消费类行业 如旅游、生物医药、白酒外,全市场各行业普跌,通信、电力设备、传媒、机械、券商等行业跌幅 居前。市场的持续弱势源于相对不利的内外环境。债券方面,经济增长缓步下行、通胀平稳,整体 环境有利于债券市场。但随着央行货币边际放松,资金利率持续维持在较低水平,以及意料之外的 中美贸易摩擦不断升级,债券市场收益率出现明显下行。受到民营企业信用负面事件影响,市场对 于中低等级、民营企业债券普遍规避,信用债流动性快速下降,信用利差扩大明显。本报告期内, 基金股票仓位维持相对稳定,通过选股模型精选业绩稳定增长的公司,构造风格相对均衡的股票组 合,并积极参与新股申购。债券仓位一方面拉长组合久期,一方面提高了整体组合的信用等级。上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第11页共31页 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金 A 类份额净值增长率为-0.81%,本基金 C 类基金份额净值增长率为-0.91%, 同期业绩比较基准收益率为 0.65%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,货币政策将维持温和,财政减税更为积极,中国经济将在内外压力的推动下加快 转型升级,内需消费成为经济增长的核心动力,同时贸易摩擦将刺激国内相关高科技行业的进口替 代。总体来看,A 股市场估值处于历史相对低位,但市场情绪偏保守,难以排除进一步下跌的可能, 预计低估值消费股、前期超跌的科技股将有相对收益。我们将坚持业绩为先的选股思路,精选业绩 持续增长、估值相对安全的个股。债券方面,经济增长的疲态逐步显现,信用利差长期居于高位将 实质性影响到企业的再融资和经营,中国经济将在内外压力的推动下加快转型升级。在这一背景下 债市仍然具备配置价值。同时,随着政策上对中小微企业融资更加重视,信用风险的逐步释放将为 信用债投资带来新的机会,但这一过程尚需严格的观察和考证。本基金将保持偏乐观的仓位和久期。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责,根据相关的法律法规规定、基金合同的约定, 制定了内部控制措施,对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制,目的是保证基 金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了 估值委员会,并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管 理等方面的负责人以及相关基金经理,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估 值委员会对估值事项发表意见,评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成 员,参加估值委员会会议,参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益 冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期本基金未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内,本基金存在连续六十个工作日持有人数量不满二百人的情况,出现该情况的时间范 围为 2017年 8月 15日至 2018年 6月 18日。经过持续营销后,截至 6月 19日持有人数量已满二上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第12页共31页 百人。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地 履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基 金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督, 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6


半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 报告截止日:2018年 6月 30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2018年 6月 30日 上年度末 2017年 12月 31日 资产: - - 银行存款 6.4.7.1 12,572,652.06 9,736,138.12 结算备付金 1,964,135.81 2,136,109.64 存出保证金 61,206.92 84,822.35 交易性金融资产 6.4.7.2 452,688,178.47 453,994,953.04 其中:股票投资 85,913,978.47 96,403,503.04 基金投资 - - 债券投资 366,774,200.00 357,591,450.00上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第13页共31页 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 4,900,000.00 应收证券清算款 197,339.07 2,394,120.61 应收利息 6.4.7.5 6,334,765.42 6,840,404.28 应收股利 - - 应收申购款 - 99.11 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 473,818,277.75 480,086,647.15 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年 6月 30日 上年度末 2017年 12月 31日 负债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 2,196,256.66 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 273,745.61 283,219.10 应付托管费 58,659.79 60,689.80 应付销售服务费 5.70 42.44 应付交易费用 6.4.7.7 65,122.46 71,388.60 应交税费 18,569.00 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 94,712.18 120,000.00 负债合计 510,814.74 2,731,596.60 所有者权益: - - 实收基金 6.4.7.9 450,051,678.11 450,192,958.91 未分配利润 6.4.7.10 23,255,784.90 27,162,091.64 所有者权益合计 473,307,463.01 477,355,050.55 负债和所有者权益总计 473,818,277.75 480,086,647.15 注:报告截止日 2018年 6月 30日,基金份额总额 450,051,678.11份,其中 A 类份额 450,029,779.11份,C 类份额 21,899.00份。A 类份额净值 1.0517元,C 类份额净值 1.0475元。 6.2 利润表 会计主体:上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 本报告期:2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第14页共31页 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 上年度可比期间 2017年 1月 18日 (基金合同生效日) 至 2017年 6月 30日 一、收入 -1,258,767.88 13,057,793.69 1.利息收入 8,428,944.54 8,281,966.48 其中:存款利息收入 6.4.7.11 86,910.55 4,621,622.19 债券利息收入 7,989,256.66 2,922,231.83 资产支持证券利息收入 - 103,429.70 买入返售金融资产收入 352,777.33 634,682.76 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -5,979,491.93 294,743.48 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -5,144,623.07 -574,063.99 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -1,868,773.98 -24,826.23 资产支持证券投资收益 - 11,742.72 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 1,033,905.12 881,890.98 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 6.4.7.16 -3,708,324.97 4,481,083.35 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 104.48 0.38 减:二、费用 2,638,759.11 3,269,334.41 1.管理人报酬 1,660,642.39 1,733,717.62 2.托管费 355,851.94 371,510.87 3.销售服务费 132.71 281.53 4.交易费用 6.4.7.18 526,537.02 931,287.05 5.利息支出 12,774.33 166,529.50 其中:卖出回购金融资产支出 12,774.33 166,529.50 6.税金及附加 22,653.94 - 7.其他费用 6.4.7.19 60,166.78 66,007.84 三、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) -3,897,526.99 9,788,459.28 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -3,897,526.99 9,788,459.28 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 本报告期:2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第15页共31页 单位:人民币元 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 450,192,958.91 27,162,091.64 477,355,050.55 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -3,897,526.99 -3,897,526.99 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -141,280.80 -8,779.75 -150,060.55 其中:1.基金申购款 19,888.46 1,370.69 21,259.15 2.基金赎回款 -161,169.26 -10,150.44 -171,319.70 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“- ”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 450,051,678.11 23,255,784.90 473,307,463.01 上年度可比期间 2017年 1月 18日(基金合同生效日)至 2017年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 550,218,727.99 - 550,218,727.99 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 9,788,459.28 9,788,459.28 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) 45,194.95 205.03 45,399.98 其中:1.基金申购款 89,795.31 607.27 90,402.58 2.基金赎回款 -44,600.36 -402.24 -45,002.60 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“- ”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 550,263,922.94 9,788,664.31 560,052,587.25 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:章硕麟,主管会计工作负责人:杨怡,会计机构负责人:张璐上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第16页共31页 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 上投摩根安泽回报混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简 称“中国证监会”)证监许可[2016]2936 号《关于准予上投摩根安泽回报混合型证券投资基金注册的批 复》核准,由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根安 泽回报混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 550,207,719.19元,业经普华永道中天会计师事务 所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第 033号验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《上投摩根安泽回报混合型证券投资基金基金合同》于 2017年 1月 18日正式生效,基金合同生效 日的基金份额总额为 550,218,727.99份基金份额,其中认购资金利息折合 11,008.80份基金份额。 本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《上投摩根安泽回报混合型证券投资基金基金合同》和《上投摩根安泽回报混合型证券投 资基金招募说明书》的有关规定,本基金根据认购费、申购费和销售服务费收取方式的不同,将基 金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购、申购费用的,称为 A 类基金份额;不 收取认购、申购费用,而从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,A 类基金份额和 C 类基金份 额分别计算基金份额净值并分别公告。投资人可自行选择认购、申购的基金份额类别,但不同基金 份额类别之间不得互相转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根安泽回报混合型证券投资基金基金合同》 的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含 中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国债、央行票据、金融债、企业债、 公司债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、中小企业私募债、证券公司短 期公司债、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为:股票资产 占基金资产的 0%-30%;每个交易日日终在扣除股指期货合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金 后,现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为: 沪深 300指数收益率 X20%+中证综合债券指数收益率 X80%。上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第17页共31页 本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于 2018年 8月 24日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基 金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中 国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根安泽回报混合型证券投资 基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及 允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2018年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2018年 6月 30日的财务状况以及 2018上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第18页共31页 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改 增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增 值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 、国发[1985]19号发布和国务院令[2011]第 588号修订的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条 例》、国务院令[2005]第 448号《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》、沪府 发[2011]2号《上海市人民政府关于本市开征地方教育附加的通知》及其他相关财税法规和实务操 作,主要税项列示如下: (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳 增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的, 不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入, 债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计 入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解 禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股 息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第19页共31页 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地 方教育费附加。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 上投摩根基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销 售机构 中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月 30日 上年度可比期间 2017年1月18日(基金合 同生效日)至2017年6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,660,642.39 1,733,717.62 其中:支付销售机构的客户维护费 14.56 21.59 注:支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.7%的 年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净 值 X 0.7% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第20页共31页 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月 30日 上年度可比期间 2017年1月18日(基金合 同生效日)至2017年6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 355,851.94 371,510.87 注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。 6.4. 8.2.3 销售服务费





单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的各关 联方名称 安泽回报 A 安泽回报 C 合计 上投摩根基金管理有 限公司 - 87.67 87.67 合计 - 87.67 87.67 上年度可比期间 2017年1月18日(基金合同生效日)至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的各关 联方名称 安泽回报A 安泽回报C 合计 上投摩根基金管理有 限公司 - 186.16 186.16 合计 - 186.16 186.16 注: 支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值 0.30%的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付给上投摩根基金管理有限公司,再由上投摩根基金管理有限公司计 算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为: 日销售服务费=前一日 C 类基金份额资产净值 X 0.30% / 当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第21页共31页 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月18日(基金合同生效 日)至2017年6月30日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 12,572,652.0 6 69,773.17 6,142,871.13 142,700.08 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.8.7.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 无。 6.4.9 期末(2018年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.9.1.1受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 60310 5 芯能 科技 2018- 06-29 2018- 07-09 网下 中签 4.83 4.83 3,410. 00 16,470 .30 16,470 .30 - 60369 3 江苏 新能 2018- 06-25 2018- 07-03 网下 中签 9.00 9.00 5,384. 00 48,456 .00 48,456 .00 - 60370 6 东方 环宇 2018- 06-29 2018- 07-09 网下 中签 13.09 13.09 1,765. 00 23,103 .85 23,103 .85 -上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第22页共31页 注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中 基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股 上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日 至新股上市日之间不能自由转让。此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司 证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起 12个月内不得转让。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 85,913,978.47 18.13 其中:股票 85,913,978.47 18.13 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 366,774,200.00 77.41 其中:债券 366,774,200.00 77.41 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - -上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第23页共31页 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 14,536,787.87 3.07 8 其他各项资产 6,593,311.41 1.39 9 合计 473,818,277.75 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,094,331.50 0.44 C 制造业 33,190,041.62 7.01 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,398,274.85 0.51 E 建筑业 3,942,563.40 0.83 F 批发和零售业 3,556,551.56 0.75 G 交通运输、仓储和邮政业 2,850,852.32 0.60 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,847,852.70 0.39 J 金融业 26,846,510.33 5.67 K 房地产业 5,770,866.19 1.22 L 租赁和商务服务业 1,707,670.80 0.36 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 431,454.20 0.09 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,277,009.00 0.27 S 综合 - - 合计 85,913,978.47 18.15 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第24页共31页 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 601318 中国平安 72,079.00 4,222,387.82 0.89 2 600519 贵州茅台 5,100.00 3,730,446.00 0.79 3 000651 格力电器 58,400.00 2,753,560.00 0.58 4 600036 招商银行 96,100.00 2,540,884.00 0.54 5 600016 民生银行 311,200.00 2,178,400.00 0.46 6 000333 美的集团 40,300.00 2,104,466.00 0.44 7 002415 海康威视 53,690.00 1,993,509.70 0.42 8 601288 农业银行 556,900.00 1,915,736.00 0.40 9 600030 中信证券 113,400.00 1,879,038.00 0.40 10 601668 中国建筑 324,940.00 1,774,172.40 0.37 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站 (www.cifm.com)的半年度报告正文。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 601166 兴业银行 10,363,549.87 2.17 2 600036 招商银行 9,836,649.99 2.06 3 000338 潍柴动力 7,883,763.11 1.65 4 601377 兴业证券 7,800,749.90 1.63 5 601288 农业银行 7,498,474.00 1.57 6 002415 海康威视 7,412,346.92 1.55 7 600519 贵州茅台 7,402,902.00 1.55 8 601318 中国平安 7,266,489.00 1.52 9 002027 分众传媒 6,637,558.60 1.39 10 600019 宝钢股份 6,394,776.48 1.34 11 601225 陕西煤业 6,238,033.00 1.31 12 600887 伊利股份 5,535,839.55 1.16 13 603993 洛阳钼业 5,499,338.00 1.15 14 000858 五粮液 5,494,882.63 1.15 15 601336 新华保险 5,351,789.00 1.12 16 601668 中国建筑 5,006,147.00 1.05上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第25页共31页 17 600177 雅戈尔 4,994,315.00 1.05 18 601933 永辉超市 4,477,464.70 0.94 19 601766 中国中车 4,399,488.00 0.92 20 600740 山西焦化 4,394,966.00 0.92 注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 601318 中国平安 14,190,582.80 2.97 2 601398 工商银行 11,615,294.00 2.43 3 601166 兴业银行 10,813,970.06 2.27 4 600519 贵州茅台 10,012,810.00 2.10 5 600030 中信证券 9,430,851.00 1.98 6 601377 兴业证券 6,840,794.00 1.43 7 600196 复星医药 6,662,231.00 1.40 8 000338 潍柴动力 6,528,372.00 1.37 9 600036 招商银行 6,503,291.65 1.36 10 601225 陕西煤业 5,829,077.00 1.22 11 002236 大华股份 5,783,920.00 1.21 12 600276 恒瑞医药 5,567,034.76 1.17 13 603993 洛阳钼业 5,518,879.00 1.16 14 002024 苏宁易购 5,448,240.00 1.14 15 601009 南京银行 5,417,558.45 1.13 16 002415 海康威视 5,277,284.00 1.11 17 000858 五粮液 5,189,794.11 1.09 18 600887 伊利股份 5,093,929.68 1.07 19 002027 分众传媒 5,037,831.25 1.06 20 601288 农业银行 4,932,779.00 1.03 注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 315,119,323.38 卖出股票的收入(成交)总额 313,482,295.45 注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第26页共31页 (成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 26,009,600.00 5.50 2 央行票据 - - 3 金融债券 62,922,000.00 13.29 其中:政策性金融债 62,922,000.00 13.29 4 企业债券 22,997,600.00 4.86 5 企业短期融资券 60,207,000.00 12.72 6 中期票据 59,728,000.00 12.62 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 134,910,000.00 28.50 9 其他 - - 10 合计 366,774,200.00 77.49 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 180205 18国开 05 600,000 62,922,000.00 13.29 2 019571 17国债 17 210,000 21,002,100.00 4.44 3 011800352 18中电投 SCP005 200,000 20,064,000.00 4.24 4 101652003 16南电 MTN001 200,000 19,904,000.00 4.21 5 111820104 18广发银 行 CD104 200,000 19,806,000.00 4.18 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第27页共31页 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 61,206.92 2 应收证券清算款 197,339.07 3 应收股利 - 4 应收利息 6,334,765.42 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,593,311.41 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第28页共31页 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入的原因,投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 安泽回报 A 42 10,714,994. 74 450,012,000.04 100.00% 17,779.07 0.00% 安泽回报 C 156 140.38 - 0.00% 21,899.00 100.00 % 合计 198 2,272,988.2 7 450,012,000.04 99.99% 39,678.07 0.01% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 安泽回报 A 4,412.08 0.0010% 安泽回报 C 11,928.54 54.4707% 基金管理人所有从业人 员持有本基金 合计 16,340.62 0.0036% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 安泽回报 A - 安泽回报 C 0~10 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 合计 0~10上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第29页共31页 安泽回报 A - 安泽回报 C 0~10 本基金基金经理持有本开 放式基金 合计 0~10 9


开放式基金份额变动 单位:份 项目 安泽回报 A 安泽回报 C 基金合同生效日(2017年 1月 18日)基金份额总额 550,015,819.40 202,908.59 本报告期期初基金份额总额 450,035,144.20 157,814.71 本报告期基金总申购份额 4,684.58 15,203.88 减:本报告期基金总赎回份额 10,049.67 151,119.59 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 450,029,779.11 21,899.00 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人: 无。 基金托管人: 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所的情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,管理人、托管人未受稽查或处罚,亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽 查或处罚。上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第30页共31页 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易 单元 数量 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 备注 中泰证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - 1,836.27 1.25% - 天风证券 1 - - - - - 平安证券 2 627,252,291.34 100.00% 145,084.92 98.75% - 注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、 经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 2. 交易单元的选择标准: 1)资本金雄厚,信誉良好。 2)财务状况良好,经营行为规范。 3)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。 4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要, 并能为本基金提供全面的信息服务。 5)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观 经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。 3. 交易单元的选择程序: 1)本基金管理人定期召开会议,组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商 进行评估,确定选用交易单元的券商。 2)本基金管理人与券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 4. 本半年度本基金无新增席位,无注销席位。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债 券成交总 成交金额 占当期回 购成交总 成交金额 占当期权 证成交总上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第31页共31页 额的比例 额的比例 额的比例 中泰证券 - - - - - - 海通证券 56,282,984.9 7 37.51% - - - - 招商证券 9,911,466.44 6.61% - - - - 天风证券 - - - - - - 平安证券 83,854,654.8 5 55.88% 1,636,200, 000.00 100.00% - - 11


影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 类别


序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20180101- 20180630 450,01 2,000. 04 0.00 0.00 450,012,000 .04 99.99% 产品特有风险 本基金的集中度风险主要体现在有单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%,如果投资者发 生大额赎回,可能出现基金可变现资产无法满足投资者赎回需要以及因为资产变现成本过高导致 投资者的利益受到损害的风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 上投摩根基金管理有限公司 二〇一八年八月二十七日