泰信发展主题 混合型证券 投资基金
2018 年半年 度报告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 泰信基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年8 月25 日 泰信发展主题混合 2018 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 、 董事 保证本 报告 所载 资料 不存 在虚假 记载 、 误导 性陈 述或 重大遗 漏 ， 并
对其内容的真 实性、准 确 性和完整性承 担个别及 连 带的法律责任 。本半年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 22 日复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但不保 证基金 一定 盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自 2018 年1 月1 日起 至 2018 年6 月30 日止。 泰信发展主题混合 2018 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录
................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示
...................................................................................................................................... 2
1.2 目录
.............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介
............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基 本情 况
.............................................................................................................................. 6
2.2 基金产 品说 明
.............................................................................................................................. 6
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人
.......................................................................................................... 6
2.4 信息披 露方 式
.............................................................................................................................. 7
2.5 其他相 关资 料
.............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现
........................................................................................................... 8
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标
.......................................................................................................... 8
3.2 基金净 值表 现
.............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告
......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况
.................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明
............................................................ 12
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明
........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明
........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望
........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明
.................................................................... 14
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明
........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明
................................ 15
§5 托管人报告
......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明
............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明
........ 16
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见
........................ 16
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计）
................................................................................................. 17
6.1 资产负 债表
................................................................................................................................ 17
6.2 利润表
........................................................................................................................................ 18
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表
............................................................................................ 19泰信发展主题混合 2018 年半年 度报告
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6.4 报表附 注
.................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告
..................................................................................................................................... 38
7.1 期末基 金资 产组 合情 况
............................................................................................................ 38
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合
............................................................................................ 38
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细
................................ 39
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动
........................................................................................ 40
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
.................................................................................... 48
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细
............................ 48
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细
................ 48
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细
................ 48
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细
............................ 48
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明
.................................................................. 48
7.11 报告 期末 本基 金 投资的国债 期货 交易 情况 说明
.................................................................. 49
7.12 投资 组合 报告 附注
.................................................................................................................. 49
§8 基金份额持有人信息
......................................................................................................................... 51
8.1 期末基 金份 额持 有人 户 数及 持有 人结 构
................................................................................ 51
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况
.................................................................... 51
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况
................................ 51
§9 开放式基金份额变动
......................................................................................................................... 52
§10 重大事件揭示
................................................................................................................................... 53
10.1 基金 份额 持有 人大 会决议
...................................................................................................... 53
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
...................................... 53
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
.......................................................... 53
10.4 基金 投资 策略 的改 变
.............................................................................................................. 53
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况
.................................................................................. 53
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
.................................................. 53
10.7 基金 租用 证券 公司 交易单元 的有 关情 况
.............................................................................. 53
10.8 其他 重大 事件
.......................................................................................................................... 55
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
................................................................................................... 58
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情况
...................................... 58泰信发展主题混合 2018 年半年 度报告
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11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息
.......................................................................................... 58
§12 备查文件目录
................................................................................................................................... 59
12.1 备查 文件 目录
.......................................................................................................................... 59
12.2 存放 地点
.................................................................................................................................. 59
12.3 查阅 方式
.................................................................................................................................. 59
泰信发展主题混合 2018 年半年 度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
泰信发 展主 题混 合型 证券 投资基 金 基金名 称
泰信发 展主 题混 合 基金简 称
290008 基金主 代码
契约型 开放 式 基金运 作方 式
2010 年 12 月 15 日 基金合 同生 效日
泰信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
52,502,747.50 份 报告期 末基 金份 额总 额
不定期 基金合 同存 续期
2.2 基 金产 品说明
充分把 握中 国经 济可 持续 发展过 程中 的主 题投 资机
会，通 过主 题配 置和 精选 个股， 分享 中国 经济 社会 在
科学发 展、 和谐 发展 和可 持续发 展过 程中 的投 资机 遇。
在严格 控制 投资 风险 的条 件下， 力争 基金 资产 获取 超
越业绩 比较 基准 的稳 健收 益。
投资目 标
本基金 的股 票资 产采 用以 “核心 主题 投资 为主 ，卫 星
主题投 资和 非主 题类 投资 为辅” 的投 资策 略， 并考 虑
组合品 种的 估值 风险 和大 类资产 的系 统风 险， 通过 品
种和仓 位的 动态 调整 降低 资产的 波动 风险 。
投资策 略
75%× 沪深300 指数+25%×中证全 债指 数 业绩比 较基 准
本基金 作为 混合 型基 金， 属于中 高风 险、 中高 收益 的
基金品 种， 其预 期风 险和 预期收 益高 于债 券型 基金 和
货币市 场基 金、 低于 股票 型基金 。本 基金 适合 于能 够
承担一 定股 市风 险， 追求 资本长 期增 值的 个人 和机 构
投资者 。
风险收 益特 征
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
泰信基 金管 理有 限公 司 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
胡囡 姓名 郭明
021-20899098 联系电 话 （010 ）66105798
xxpl@ftfund.com 电子邮 箱 custody@icbc.com.cn
400-888-5988 客户服 务电 话
95588 泰信发展主题混合 2018 年半年 度报告
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021-20899008 传真 （010 ）66105799
中国 （上 海） 自由贸 易试 验
区浦东 南路 256 号 37 层
注册地 址
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
中国 （上 海） 自由贸 易试 验
区浦东 南路 256 号 华夏 银
行大 厦 36-37 层
办公地 址
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
200120 邮政编 码 100140
万众 法定代 表人 易会满
2.4 信 息披 露方式
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
www.ftfund.com
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区浦 东南 路256 号华夏
银行大 厦36-37 层
基金半 年度 报告 备置 地点
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
泰信基 金管 理有 限公 司 注册登 记机 构
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区浦 东
南路 256 号华夏 银行 大厦36、37 层
泰信发展主题混合 2018 年半年 度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务 指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -2,596,029.00
本期利 润 -5,218,650.48
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0940
本期加 权平 均净 值利 润率 -7.91%
本期基 金份 额净 值增 长率 -8.31%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分配利 润 5,405,857.17
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1030
期末基 金资 产净 值 57,908,604.67
期末基 金份 额净 值 1.103
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 49.24%
注：1 、 本基 金基 金合 同于2010 年12 月15 日正式 生效。 本基 金自 2015 年 8 月7 日起 变更 为混 合
型基金 。
2、所述基金业 绩指标不 包 括持有人申购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水平 要
低于所 列数 字。
3、本期已实现 收益指基 金 本期利息收 入 、投资收 益 、其他收入（ 不含公允 价 值变动收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
4、期 末可 供分 配利 润是 指 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -5.24% 1.54% -5.61% 0.96% 0.37% 0.58%
过去三 个月 -8.69% 1.34% -6.98% 0.85% -1.71% 0.49%
过去六 个月 -8.31% 1.41% -8.73% 0.86% 0.42% 0.55%
过去一 年 -0.54% 1.26% -1.99% 0.71% 1.45% 0.55%
过去三 年 -28.01% 1.93% -12.89% 1.12% -15.12% 0.81% 泰信发展主题混合 2018 年半年 度报告
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自基金 合同
生效起 至今
49.24% 1.64% 18.91% 1.09% 30.33% 0.55%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为：75%×沪深 300 指数+25%× 中证 全债 指数
1、沪 深 300 指数， 编制 合理和透 明， 运用 广泛 ，对 中国 A 股市 场具 有较 强的 代表性 和权 威性 。
2、 中证全 债指 数以 银行 间市场和 沪深 交易 所市 场的 国债 、 金融债 券及 企业 债券为样 本， 是综合 反
映银行间债券 市场和沪 深 交易所债券市 场的跨市 场 债券指数，具 有良好的 债 券市场代表 性，运用
较为广 泛。
选择该 业绩 比较 基准 能够 真实反 映本 基金 长期 动态 的资产 配置 目标 和风 险收 益特征 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、 本基 金基 金合 同于2010 年12 月15 日正式 生效。 本基 金自 2015 年 8 月7 日起 变更 为混 合
型基金 。
2、 本基 金的 建仓 期为 六个 月。 建仓 期满 ， 基金 投资 组合各 项比 例符 合基 金合 同的约 定 。 本 基金 将
基金资 产的 60%-95% 投资 于股票 ，基 金资 产的 5%-40% 投资 于债 券、 现金 类资 产及权 证、 资产 支持泰信发展主题混合 2018 年半年 度报告
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证券。 其中 ， 现 金或 到期 日在1 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的5%， 权证 不高 于基 金资
产净值 的 3% ，资产 支持 证券不高 于基 金资 产净 值的 20%。其中 投资 于发 展主 题相关上 市公 司的 比
例不低 于股 票投 资资 产的80%。 泰信发展主题混合 2018 年半年 度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 ：泰 信基 金管 理有限 公司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 浦东 南 路256 号华夏 银行 大厦 37 层
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 浦东 南 路256 号华夏 银行 大厦 36-37 层
成立日 期：2003 年5 月23 日
法定代 表人 ：万 众
总经理 ：葛 航
电话：021-20899188
传真：021-20899008
联系人：姚 慧
发展沿 革：
泰信基 金管 理有 限公 司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd. ）是 原山 东省国际 信托 投
资有限公司（ 现更名为 山 东省国际信托 股份有限 公 司）联合江苏 省投资管 理 有限责任公 司、青岛
国信实 业有 限公 司共 同发 起设立 的基 金管 理公 司。 公司 于 2002 年 9 月 24 日经中国 证券 监督 委员
会批准 正式 筹建 ，2003 年5 月8 日获 准开 业， 是以 信 托投资 公司 为主 发起 人而 发起设 立的 基金 管
理公司 。
公司目前下设 上海锐懿 资 产管理有限公 司、市场 部 、产品部、营 销部（分 华 东、华北、华 南
三大营 销中 心） 、理 财顾 问 部、深 圳分 公司 、北 京分 公司、 电子 商务 部、 客服 中心、 基金 投资 部、
研究部、专户 投资部、 清 算会计部、集 中交易部 、 计划财务部、 信息技术 部 、风险管理 部、监察
稽核部 、 综 合管 理部。 截 至2018 年6 月底， 公司 有正式员 工 100 人， 多数具 有硕士 以上 学历 。 所
有人员 在最 近三 年内 均未 受到所 在单 位及 有关 管理 部门的 处罚 。
截至 2018 年 6 月 30 日， 泰信基 金管 理有 限公 司旗 下共有 泰信 天天 收益 货币 、泰信 先行 策 略
混合、泰信双 息双利债 券 、泰信优质生 活混合、 泰 信优势增长混 合、泰信 蓝 筹精选混合 、泰信债
券增强 收益 、 泰信 发展 主 题混合 、 泰信 债券 周期 回 报、 泰信中证 200 指数 、 泰信中 小盘 精选 混合 、
泰信行 业精 选混 合、 泰信 中证基 本 面 400 指数 分级 、泰信 现代 服务 业混 合、 泰信鑫 益定 期开 放 债
券、 泰 信国 策驱 动混 合、 泰信鑫 选混 合、 泰信 互联 网+混合、 泰信智 选成 长 、 泰信鑫 利混 合、 泰信泰信发展主题混合 2018 年半年 度报告
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竞争优 选共 21 只开 放式 基金及 9 个资 产管 理计 划。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
钱鑫
先生
本基金
经理兼
泰信互
联网+ 基
金经理
2016 年1 月27
日
- 9 年
硕士， 具有 基金 从业 资格 。曾
任华为 海思 半导 体任 产品 市场
经理、 上海 彤源 投资 发展 有限
公司 TMT 行业研 究员 。2012 年
3 月加 入泰 信基 金管 理有 限公
司，在 研究 部担 任高 级研 究员
岗位， 自 2013 年 7 月起 任先行
策略基 金经 理助 理。 自2014 年
5 月 20 日起至 2016 年 6 月30
日担任 泰信 先行 策略 基金 经
理； 自 2016 年6 月8 日起担任
泰信互 联网+主题基 金经 理。
注：1 、以 上日 期均 是指 公 司公告 的日 期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵循《 证券投资 基 金法》 、 《公开募 集证券投 资基金运作管 理
办法》 、 《泰信 发展主题 混 合型证券投 资基金基 金合 同》和其他 相关法律 法规 的规定，本 着诚实 信
用、勤勉尽责 、取信于 市 场、取信于社 会的原则 管 理和运用基金 资产。本 基 金管理人在 严格控制
风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 无损害基金份 额持有人 利 益的行为， 本基金的
投资运 作符 合有 关法 规和 基金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
公司公平交易 制度适用 于 所有投资品种 ，以及所 有 投资管理活动 ，涵盖授 权 、研究分析、 投
资决策、交易 执行、业 绩 评估等投资管 理活动各 环 节，从研究、 投资、交 易 合规性监控 ，发现可
疑交易 立即 报告 ，并 由风 险管理 部负 责对 公平 交易 情况进 行定 期和 不定 期评 估。
公司所有研究 成果对公 司 所管理的所有 产品公平 开 放，投资经理 严格遵守 公 平、公正、独 立
的原则下达投 资指令， 所 有投资指令在 集中交易 室 集中执行，投 资交易过 程 公平公正， 投资交易泰信发展主题混合 2018 年半年 度报告
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监控贯 穿于 整个 投资 过程 。
本报告期内， 投资交易 监 控与价差分析 未发现基 金 之间存在利益 输送行为 ， 公平交易制度 整
体执行 情况 良好 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本公司严格控 制不同投 资 组合之间的同 日反向交 易 ，严格禁止可 能导致不 公 平交易和利益输
送的同日反向 交易。本 报 告期内，本基 金参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易，未出现 成交较少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交 量5% 的情 况， 亦无其他 异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
进入2018 年， 市场呈 现波 动率显 著提 升、 轮动加 快、 市场投 资逻 辑快 速演 绎等特点 ， 表现 出
与2017 年 较为 迥异 的市 场 特征。 我们 认为 这与 前两 年不断 强化 的低 估值 投资 理念， 以及 由此 带来
的交易过于集 中拥挤有 关 。近一阶段的 投资收益 主 要来自行业或 公司的边 际 变化，或为 业绩超预
期的短 期驱 动， 或为 行业 景气度 、政 策超 预期 的长 期驱动 。进 入 2 季度 ，受 中美贸 易谈 判摩 擦升
级，国内金融 去杠杆背 景 下债券市场接 连曝出信 用 违约事件，以 及上市公 司 股权质押等 风险事件
的影响 ，市 场风 险偏 好显 著下降 ，6 月中人 民币 对美元快 速贬 值， 棚改 PSL 资金政 策变 动等 进一
步加剧了市场 担忧，内 部 金融政策趋紧 与外部国 际 环境紧张带来 负面影响 ， 各主要指数 出现抵抗
式下跌 。
本基金 在1 月份 重点 配置 了房地 产板 块，2、3 月 份 提高了 成长 类板 块仓 位， 主要加 仓计 算机 、
半导体、医药 等行业。2 季度根据市场 变化降低 了 股票仓位，基 于中报业 绩 预测情况对 持仓进行
了调整 ， 减 持了 金融 、 周 期等行 业配 置， 增加 了行 业景气 度高 ， 业 绩增 长确 定的医 药消 费、 科技
创新类 个股 ，取 得了 一定 的投资 效果 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.103 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-8.31%，业绩
比较基 准收 益率 为-8.73% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
7 月31 日中央 政治 局会 议部署下 半年 经济 工作 ， 指出当前 经济 运行 稳中 有变 ， 面临 一些 新问泰信发展主题混合 2018 年半年 度报告
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题新挑战，外 部环境发 生 明显变化。提 出稳就业 、 稳金融、稳外 贸、稳外 资 、稳投资、 稳预期工
作，加大基础 设施领域 补 短板力度，实 施好乡村 振 兴战略，继续 研究推出 一 批重大改革 措施。我
们认为政治局 会议传递 出 下半年维护稳 定的信号 ， 金融去杠杆节 奏、力度 有 望边际放缓 ，几项重
点工作的展开 也带来相 应 的投资线索。 此外，我 们 关注中美贸易 谈判的持 续 进展，并从 策略上做
好应对 。
总体上，我们 计划维持 优 质公司底仓配 置的基础 上 ，控制合理仓 位，关注 政 策边际变化带 来
的投资 机会 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1、泰 信基 金管 理有 限公 司估值程 序等 事项 的说 明
委员会 主席
韩波先 生， 本科 学历 。2002 年加 入泰 信基 金管 理公 司，现 任公 司副 总经 理。
委员会 成员 ：
张敬燕女士 ，硕 士。2017 年加入 泰信 基金 管理 有限 公司， 现任 公司 风险 管理 部副总 监。
蔡海成 先生 ，硕 士。2013 年加入 泰信 基金 管理 有限 公司， 现任 公司 清算 会计 部总监 。
朱志权 先生 ， 学 士。2008 年6 月 加入 泰信 基金 管理 有限公 司， 现任 基金 投资 部总监 兼投 资 总
监，泰 信优 势增 长混 合基 金、泰 信智 选成 长混 合基 金经理 。
梁剑先 生， 硕士。2004 年7 月加 入泰 信基 金管 理有 限公司 ， 现 任研究 部副总监兼研 究副 总监 。
2、本 基金 基金 经理 不参 与本基金 估值 。
3、参 与估 值流 程各 方之 间不存在 任何 重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
1、基 金合 同关 于利 润分 配 的约定
（1） 基金 收益 分配 方式 分为现金 分红 与红 利再 投资 两种 。 投资人 可选 择获 取现金红 利， 或将
分红资 金按 权益 登记 日该 类别的 基金 份额 净值 转成 相应的 同一 类别 的基 金份 额； 若 投资 人不 选择 ，
本基金 默认 的收 益分 配方 式是现 金红 利。
（2）每一 基金 份额 享有 同等分配 权。
（3） 基金 收益 分配 后基 金 份额净 值不 能低 于面 值， 即基金 收益 分配 基准 日的 基金份 额净 值减
去每单 位基 金份 额收 益分 配金额 后不 能低 于面 值。
（4）在符 合有 关基 金分 红条件的 前提 下， 基金 收益 分配每 年最 多为 12 次。 泰信发展主题混合 2018 年半年 度报告
第 15 页 共 59 页
（5） 每次 基金 收益 分配 比 例不低 于该 次收 益分 配基 准日可 供分 配利 润的 50% 。 基金合 同生 效
不满三 个月 ，收 益可 不分 配。
（6）基金 红利 发放 日距 离收益分 配基 准日 的时 间不 得超 过 15 个工 作日 。
（7）法律 法规 或监 管机 关另有规 定的 ，从 其规 定。
2、本 报告 期本 基金 未进 行 利润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内本 基金未发 生 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或基金资产净 值
低于五 千万 元的 情形 。
泰信发展主题混合 2018 年半年 度报告
第 16 页 共 59 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对泰信发 展主题混 合 型证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 泰信发展 主 题混合型证券 投资基金 的 管理人——泰 信基金管 理 有限公司在泰 信
发展主题混合 型证券投 资 基金的投资运 作、基金 资 产净值计算、 基金份额 申 购赎回价格 计算、基
金费用开支等 问题上， 不 存在任何损害 基金份额 持 有人利益的行 为，在各 重 要方面的运 作严格按
照基金 合同 的规 定进 行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法对泰信基金管理有限公司编制和披露的泰信发展主题混合型证券投资基金
2018 半年 度报 告中 财务 指 标、 净 值表 现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报告 、 投 资组合 报告 等内 容进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。 泰信发展主题混合 2018 年半年 度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰信 发展 主题 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 17,556,512.17 10,164,644.36
结算备 付金
524,407.00 675,572.59
存出保 证金
89,164.79 111,560.88
交易性 金融 资产 6.4.7.2 45,437,500.23 59,334,710.04
其中： 股票 投资
45,437,500.23 59,334,710.04
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 395,768.66
应收利 息 6.4.7.5 3,311.94 2,900.41
应收股 利
- -
应收申 购款
14,980.47 2,098.57
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
63,625,876.60 70,687,255.51
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
5,213,767.32 950,297.77
应付赎 回款
23,986.76 15,992.97
应付管 理人 报酬
72,919.92 87,367.01
应付托 管费
12,153.33 14,561.17
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 320,058.10 333,546.78 泰信发展主题混合 2018 年半年 度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 74,386.50 210,000.00
负债合 计
5,717,271.93 1,611,765.70
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 52,502,747.50 57,408,766.00
未分配 利润 6.4.7.10 5,405,857.17 11,666,723.81
所有者 权益 合计
57,908,604.67 69,075,489.81
负债和 所有 者权 益总 计
63,625,876.60 70,687,255.51
注：报 告截 止日 2018 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.103 元， 基金 份额 总额52,502,747.50 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 泰信 发展 主题 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
-3,469,873.71 1,152,016.33
1.利息 收入
56,295.37 62,743.30
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 56,295.37 60,743.57
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 1,999.73
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-904,343.49 -860,335.73
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -1,083,772.35 -1,041,344.48
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 179,428.86 181,008.75
3.公允 价值 变动 收益 （损失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
-2,622,621.48 1,948,543.85
4.汇兑 收益 （损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 795.89 1,064.91
减：二、费用
1,748,776.77 1,824,731.53 泰信发展主题混合 2018 年半年 度报告
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1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 490,025.41 503,834.82
2．托 管费 6.4.10.2.2 81,670.91 83,972.52
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 1,093,415.50 1,115,589.37
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税金及 附加
- -
7．其 他费 用 6.4.7.20 83,664.95 121,334.82
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-5,218,650.48 -672,715.20
减：所 得税 费用
- -
四、 净 利润 （ 净亏损以 “-”号填
列）
-5,218,650.48 -672,715.20
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 泰信 发展 主题 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
57,408,766.00
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
11,666,723.81 69,075,489.81
-
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
-5,218,650.48 -5,218,650.48
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
-4,906,018.50
（净值 减少 以 “- ”号填
列）
-1,042,216.16 -5,948,234.66
717,896.45 其中：1.基金申 购款 133,352.87 851,249.32
2.基金 赎回 款 -5,623,914.95 -1,175,569.03 -6,799,483.98
-
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- -
52,502,747.50 五、 期 末所 有者 权益 （基 5,405,857.17 57,908,604.67 泰信发展主题混合 2018 年半年 度报告
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金净值 ）
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
60,304,885.61
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
7,304,927.62 67,609,813.23
-
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
-672,715.20 -672,715.20
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
-1,052,197.33
（净值 减少 以 “- ”号填
列）
-146,447.14 -1,198,644.47
723,452.45 其中：1.基金申 购款 99,357.62 822,810.07
2.基金 赎回 款 -1,775,649.78 -245,804.76 -2,021,454.54
-
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- -
59,252,688.28
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
6,485,765.28 65,738,453.56
报表 附注 为财 务报 表的 组成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 葛航______
______ 韩波______
____ 蔡海 成____
6.4 报表附 注
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4.1 基 金基 本情况
泰信发展主题混合型证券投 资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管理委 员会( 以下
简称“ 中国 证监 会 ”) 证监许可[2010] 第 1280 号《 关 于核准 泰信 发展 主题 股票 型证券 投资 基金 募
集的批复》核 准，由泰 信 基金管理有限 公司依照 《 中华人民共和 国证券投 资 基金法》和 《泰信发
展主题股票型 证券投资 基 金基金合同》 负责公开 募 集。本基金为 契约型开 放 式，存续期 限不定，
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币707,154,077.00 元， 业 经普 华永道 中天 会计 师事
务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2010) 第 400 号验 资报告 予以 验证 。 经 向中 国证监 会备 案， 《泰 信
发展主 题股 票型 证券 投资 基金基 金合 同》 于2010 年12 月 15 日正式 生效 ， 基金合同生 效日 的基 金泰信发展主题混合 2018 年半年 度报告
第 21 页 共 59 页
份额总 额为 707,192,791.05 份 基金 份额， 其中 认购 资金利 息折 合38,714.05 份基金 份额 。 本 基金
的基金 管理 人为 泰信 基金 管理有 限公 司， 基金 托管 人为中 国工 商银 行股 份有 限公司 。
根据 2014 年中国证 监会 令第 104 号 《公开募 集证 券投资基金运 作管理办 法 》,泰信发展 主
题股票 型证 券投 资基 金于 2015 年 8 月 7 日公告 后更名为 泰信 发展 主题 混合 型证券 投资 基金 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 信 发展主题混合 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具， 包括国内 依 法公开发行 上市的股
票、债券以及 中国证监 会 允许基金投资 的其他金 融 工具。本基金 将基金资 产 的 60%-95%投资 于股
票， 基金 资产 的5%-40% 投资于债 券、 现金类 资产 及权证 、 资产支 持证 券， 其中， 现金 或到 期日 在
1 年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净值 的5% ， 权证不高 于基 金资 产净 值的3%， 资产支 持证 券不
高于基金资产净值的 20% 。本基金投资于发展主题相关上市公司的比例不低 于股票投资资产的
80%。本基 金的 业绩 比较 基 准为：75% ×沪深 300 指数 ＋ 25% ×中证全 债指 数。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露XBRL 模板第 3 号< 年度 报告
和半年 度报 告>》 、 中国 证 券投资 基金 业协 会颁 布的 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引》 、 《 泰信 发
展主题 混合 型证 券投 资基 金 基金合 同》 和中国 证监 会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作
编制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2018 半 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2018 年
6 月30 日的财 务状 况以 及2018 上半 年度 的经 营成 果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 一致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 泰信发展主题混合 2018 年半年 度报告
第 22 页 共 59 页
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国家税 务总 局、 财税[2008]1 号 《关 于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》 、 财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税
[2015]101 号《关于 上市公司股息红 利差别化个人所得税政策 有关问题的通知》 、财税[2016]36
号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的
补充通知 》 、财 税[2016]140 号《关于明 确金融房 地 产开发教育辅 助服务等 增 值税政策的通 知 》 、
财税[2017]2 号 《 关于 资管 产品增 值税 政策 有关 问题 的补充 通知 》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产
品增值税有关 问题的通 知》 、财税[2017]90 号《关 于 租入固定资产 进项税额 抵 扣等增值税政 策的
通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1)资管产 品运 营过 程中 发生的增 值税 应税 行为 ， 以资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资管产
品管理 人运 营资 管产 品过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 暂 适用 简易 计税 方法 ， 按 照3% 的征 收率 缴
纳增值 税。 对资 管产 品在2018 年1 月1 日前运 营过 程 中发 生的 增值 税应 税行 为， 未 缴纳 增值 税的，
不再缴 纳； 已缴 纳增 值税 的，已 纳税 额从 资管 产品 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税， 对 国债、地方政 府
债以及金融同 业往来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品管理人运 营资管产 品 提供的贷款 服务，以
2018 年 1 月1 日起 产生 的 利息及 利息 性质 的收 入为 销售额 。
(2)对基金 从证 券市 场中 取得的收 入， 包括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3)对基金 取得 的企 业债 券利 息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股期限超 过 1 年的 ， 暂免 征收个人 所得 税。 对基金 持有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按50% 计入应 纳税 所得 额。 上述所 得统 一适 用 20%的税率 计征 个人 所得泰信发展主题混合 2018 年半年 度报告
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税。
(4)基金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(5)本基金 的城 市维 护建 设税、 教育费 附加 和地 方教 育费附加 等税 费按 照实 际缴 纳增值 税额 的
适用比 例计 算缴 纳。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 17,556,512.17
定期存 款 -
其中： 存款 期限 1 个月以 内 -
存款期 限 1-3 个月 -
存款 期限 3 个月以 上 -
其他存 款 -
合计： 17,556,512.17
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 44,747,837.46 45,437,500.23 689,662.77
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 44,747,837.46 45,437,500.23 689,662.77
泰信发展主题混合 2018 年半年 度报告
第 24 页 共 59 页
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本报告 期末 本基 金未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本报告 期末 本基 金未 持有 返售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
6.4.7.5 应收利 息
本报告 期末 本基 金未 持有 买断式 逆回 购中 取得 的债 券。
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 3,063.45
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 212.40
应收债 券利 息 -
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 36.09
合计 3,311.94
6.4.7.6 其他资 产
6.4.7.7 应 付交 易费用
本报告 期末 本基 金无 其他 资产余 额。
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 320,058.10
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 320,058.10
泰信发展主题混合 2018 年半年 度报告
第 25 页 共 59 页
6.4.7.8 其他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 4.55
预提费 用 74,381.95
- -
合计 74,386.50
6.4.7.9 实收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
57,408,766.00 上年度 末 57,408,766.00
717,896.45 本期申 购 717,896.45
本期赎 回 -5,623,914.95 ( 以"-" 号填列) -5,623,914.95
- - 基金 拆分/ 份额 折算 前 -
- 基金拆 分/ 份额折 算变 动份 额 -
- 本期申 购 -
本期赎 回 - ( 以"-" 号填列) -
52,502,747.50 本期末 52,502,747.50
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
24,296,374.27 上年度 末 -12,629,650.46 11,666,723.81
-2,596,029.00 本期利 润 -2,622,621.48 -5,218,650.48
-2,121,047.14
本期基 金份额交 易
产生的 变动 数
1,078,830.98 -1,042,216.16
305,351.77 其中： 基金 申购 款 -171,998.90 133,352.87
基金赎 回款 -2,426,398.91 1,250,829.88 -1,175,569.03
- 本期已 分配 利润 - -
19,579,298.13 本期末 -14,173,440.96 5,405,857.17
泰信发展主题混合 2018 年半年 度报告
第 26 页 共 59 页
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 50,593.27
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 4,912.68
其他 789.42
合计 56,295.37
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 372,648,984.32
减：卖 出股 票成 本总 额 373,732,756.67
买卖股 票差 价收 入 -1,083,772.35
6.4.7.13 债 券投 资收益
本报告 期本 基金 无债 券投 资收益 。
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
本报告 期本 基金 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本报告 期本 基金 未投 资贵 金属。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本报告 期本 基金 无衍 生工 具投资 收益 。
6.4.7.16 股利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 179,428.86 泰信发展主题混合 2018 年半年 度报告
第 27 页 共 59 页
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 179,428.86
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -2,622,621.48
——股票投 资 -2,622,621.48
——债券投 资 -
——资产支 持证 券投 资 -
——贵金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证投 资 -
3.其他 -
减：应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的预 估
增值税
-
合计 -2,622,621.48
6.4.7.18 其他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 768.85
转出基 金补 偿费 27.04
合计 795.89
注：1. 本基金 的赎 回费 率按持有 期 间递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2. 本基金 的转 换费 用由 转出基金 的赎 回费 、 转出和 转入基 金的 申购 费补 差构 成， 其中转 出基 金的
赎回费 的25% 归 入转 出基 金的基 金资 产。
6.4.7.19 交易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 1,093,415.50
银行间 市场 交易 费用 - 泰信发展主题混合 2018 年半年 度报告
第 28 页 共 59 页
合计 1,093,415.50
6.4.7.20 其他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 44,629.17
账户服 务费 9,000.00
银行划 款手 续费 283.00
- -
合计 83,664.95
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或有事 项
本报告 期末 本基 金无 需要 说明的 重大 或有 事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本报告 期无 需要 说明 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期本 基金 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 中国 工商
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
上海锐 懿资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
山东省 国际 信托 股份 有限 公司(“ 山东国
托”)
基金管 理人 的股 东
江苏省 投资 管理 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
青岛国 信实 业有 限公 司(“青岛国 信”) 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
泰信发展主题混合 2018 年半年 度报告
第 29 页 共 59 页
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票交 易
本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 股票 交易 。
6.4.10.1.2 债券 交易
本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 债券 交易 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 债券 回购 交易 。
6.4.10.1.4 权证交 易
本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 权证 交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本期及 上年 度可 比期 间本 基金无 应支 付关 联方 佣金 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
490,025.41
当期发生的基金应支付
的管理 费
-
81,898.04
其中： 支付 销售机构 的客
户维护 费
-
注：本基金的 管理费按 前 一日基金资产 净值的 1.5 %年费率计提。 基金管理 费 每日计算， 逐日累
计至每 月月 末 ， 按 月支 付。 计算方 法如 下 ： 每 日应 计提 的基金 管理 费＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5%
/ 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日 泰信发展主题混合 2018 年半年 度报告
第 30 页 共 59 页
81,670.91
当期发生的基金应支付
的托管 费
-
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 2.5‰的 年费率计提。 基金托
管费每 日计 算， 逐日 累计 至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
每日应 计提 的基 金托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 2.5‰ / 当年天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 销售 服务 费。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金与 关联 方未 发生 银行间 同业 市场 债券 （含 回购） 的交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1
本报告 期及 上年 度可 比期 间基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金 。
报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他 关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份
额
占基金 总份 额
的比例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
山东省国际信
托股份有限公
司
32,653,603.97 62.1900% 36,653,603.97 63.8500%
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 17,556,512.17 50,593.27 11,141,007.10 55,194.67
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。 泰信发展主题混合 2018 年半年 度报告
第 31 页 共 59 页
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金在 承销 期内 未参 与关联 方承 销的 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
本报告 期本 基金 未进 行利 润分配 。
6.4.12 期 末（ 2018 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
报告期 末本 基金 未持 有因 认购新 发/ 增发 而流 通受 限 证券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
603939
益丰
药房
2018
年4
月17
日
临
时
停
牌
53.06 - - 20,000 1,102,000.00 1,061,200.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中 作 为抵 押的债 券
本基金 本报 告期 末无 从事 债券正 回购 交易 形成 的卖 出回购 证券 款余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为混合 型基金， 属 于中高风险、 中高收益 的 基金品种，其 预期风险 和 预期收益高于 债
券型基金和货 币市场基 金 、低于股票型 基金。本 基 金投资的金融 工具主要 包 括股票投资 及债券投
资等。本基金 在日常经 营 活动中面临的 与这些金 融 工具相关的风 险主要包 括 信用风险、 流动性风
险及市场风险 。本基金 的 基金管理人从 事风险管 理 的主要目标是 争取将相 对 风险控制在 限定的范
围之内，使本 基金在风 险 和收益之间取 得最佳的 平 衡以实现“相 对收益高 、 风险适中” 的风险收
益目标 。 泰信发展主题混合 2018 年半年 度报告
第 32 页 共 59 页
本基金的基金 管理人建 立 了以审计、合 规与风险 控 制委员会、督 察长为核 心 ，对公司所有 经
营管理 行为 进行 监督 的四 道监控 防线 。
监察稽核部对 公司经营 、 基金投资等业 务运作的 合 法性、合规性 及合理性 进 行全面检查与 监
督，如有必要 则由督察 长 向公司董事长 和中国证 监 会报告。目前 ，公司的 事 前、事中、 事后三个
控制层次的风 险管理体 系 相对清晰。各 业务部门 负 责事前风险防 范；风险 管 理部负责对 公司运营
过程中产生或 潜在的风 险 进行事中管理 和监控， 并 负责运用定量 分析模型 ， 根据各基金 的投资目
标及投资策略 ，定期对 基 金的投资组合 风险进行 评 估，向投资决 策委员会 提 交业绩评估 报告；监
察稽核 部负 责对 公司 各项 业务进 行定 期、 不定 期检 查，负 责事 后监 督。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。 泰信发展主题混合 2018 年半年 度报告
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针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10%。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通 股票的 15% ，本基金与由 本基金的 基 金管理人管理 的全部投 资 组合持有一家 上市公
司发行的可流 通股票， 不 得超过该上市 公司可流 通 股票的 30% (完全按 照有 关指数构成比 例进行
证券投 资的 开放 式基 金及 中国证 监会 认定 的特 殊投 资组合 不受 该比 例限 制) 。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注6.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。于 2018 年 6 月 30 日，本 基金
持有的 流动 性受 限资 产占 基金资 产净 值比 例 为0.30% 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测算，确 保每日确 认 的净赎回申请 不得超 过 7 个工作日可变 现资产的 可 变现价值。 于 2018
年 6 月 30 日，本 基金 组合 资产 中 7 个工作 日可 变现 资产的 账面 价值 为 56,719,045.08 元，超 过
经确认 的当 日净赎回 金额 。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿泰信发展主题混合 2018 年半年 度报告
第 34 页 共 59 页
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
6.4.13.4 市场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 及存 出保 证金 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
17,556,512.17 - - - 17,556,512.17
结算备 付金
524,407.00 - - - 524,407.00
存出保 证金
89,164.79 - - - 89,164.79 泰信发展主题混合 2018 年半年 度报告
第 35 页 共 59 页
交易性 金融 资产
- - - 45,437,500.23 45,437,500.23
应收利 息
- - - 3,311.94 3,311.94
应收申 购款
- - - 14,980.47 14,980.47
其他资 产
- - - - -
资产总 计 18,170,083.96 - - 45,455,792.64 63,625,876.60
负债
应付证 券清 算款 - - - 5,213,767.32 5,213,767.32
应付赎 回款 - - - 23,986.76 23,986.76
应付管 理人 报酬 - - - 72,919.92 72,919.92
应付托 管费 - - - 12,153.33 12,153.33
应付交 易费 用 - - - 320,058.10 320,058.10
其他负 债 - - - 74,386.50 74,386.50
负债总 计 - - - 5,717,271.93 5,717,271.93
利率敏 感度 缺口 18,170,083.96 - - 39,738,520.71 57,908,604.67
上年度 末
2017 年 12 月31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 10,164,644.36 - - - 10,164,644.36
结算备 付金 675,572.59 - - - 675,572.59
存出保 证金 111,560.88 - - - 111,560.88
交易性 金融 资产 - - - 59,334,710.04 59,334,710.04
应收证 券清 算款 - - - 395,768.66 395,768.66
应收利 息 - - - 2,900.41 2,900.41
应收申 购款 - - - 2,098.57 2,098.57
其他资 产 - - - - -
资产总 计 10,951,777.83 - - 59,735,477.68 70,687,255.51
负债
应付证 券清 算款 - - - 950,297.77 950,297.77
应付赎 回款 - - - 15,992.97 15,992.97
应付管 理人 报酬 - - - 87,367.01 87,367.01
应付托 管费 - - - 14,561.17 14,561.17
应付交 易费 用 - - - 333,546.78 333,546.78
其他负 债 - - - 210,000.00 210,000.00
负债总 计 - - - 1,611,765.70 1,611,765.70
利率敏 感度 缺口 10,951,777.83 - - 58,123,711.98 69,075,489.81
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 2018 年 6 月 30 日，本 基金未 持有 交易 性债 券(2017 年 12 月 31 日：同) ， 因此市 场利 率的
变动对 于本 基金 资产 净值 无重大 影响(2017 年12 月31 日：同) 。 泰信发展主题混合 2018 年半年 度报告
第 36 页 共 59 页
6.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市 场价 格因 素变 动而 发生波 动的 风险 。 本 基金 主 要投资 于证 券交 易所 上市 交易的 股票,所面临
的其他价格风险来源 于单个 证券发行主体自身 经营情 况或特殊事项的影 响, 也可 能来源于证券市
场整体 波动 的影 响。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程中,采用“自上 而下”的策略,通过对宏 观
经济情况及政策的 分析, 结合 证券市场运行情 况, 做出资 产配置及组合构 建的决定; 通过对单个证
券的定 性分 析及 定量 分析, 选择符 合基 金合 同约 定范 围的投 资品 种进 行投 资。 本 基金的 基金 管理 人
定期结合宏 观及微观 环境 的变化,对投 资策略、 资产 配置、投资 组合进行 修正, 来主动应对 可能发
生的市 场价 格风 险。
本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险。 本基金 将基 金资 产 的60%-95%投 资于 股票，
基金资产的 5%-40% 投资于 债券、现金类 资产及权 证 、资产支持证 券，其中 现 金或到期日在 1 年
以内的政府债 券不低于 基 金资产净值的 5%，权证 不 高于基金资产 净值的 3%， 资产支持证 券不高
于基金 资产 净值 的20% 。 本基金 投资 于发 展主 题相 关上市 公司 的比 例不 低于 股票投 资资 产 的80% 。
此外，本基金 的基金管 理 人每日对本基 金所持有 的 证券价格实施 监控，定 期 运用多种定 量方法对
基金进 行风 险度 量， 包括 VaR(Value at Risk) 指标 等来测 试本 基金 面临 的潜 在价格 风险 ，及 时可
靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股票投 资 45,437,500.23 78.46 59,334,710.04 85.90
交易性 金融 资产 － - 基金 投资 - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - - 泰信发展主题混合 2018 年半年 度报告
第 37 页 共 59 页
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 45,437,500.23 78.46 59,334,710.04 85.90
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
2,875,012.12 1.业绩 比较 基准 上升 5% 4,535,808.89
-2,875,012.12 2.业绩 比较 基准 下降 5% -4,535,808.89
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日本 基金 无需要 说明 的其 他重 要事 项。 泰信发展主题混合 2018 年半年 度报告
第 38 页 共 59 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 45,437,500.23 71.41
其中： 股票 45,437,500.23 71.41
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 18,080,919.17 28.42
8 其他各项资 产 107,457.20 0.17
9 合计 63,625,876.60 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 25,780,760.00 44.52
D
电力 、 热力、 燃气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 4,190,800.64 7.24 泰信发展主题混合 2018 年半年 度报告
第 39 页 共 59 页
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 1,478,400.00 2.55
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
5,824,703.59 10.06
J 金融业 2,560,400.00 4.42
K 房地产 业 1,098,000.00 1.90
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 1,730,036.00 2.99
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 2,774,400.00 4.79
S 综合 - -
合计 45,437,500.23 78.46
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
报告期 末本 基金 未投 资港 股通股 票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002371 北方华 创 50,000 2,483,500.00 4.29
2 600845 宝信软 件 94,000 2,476,900.00 4.28
3 300012 华测检 测 301,400 1,730,036.00 2.99
4 300398 飞凯材 料 86,300 1,688,028.00 2.91
5 300567 精测电 子 21,000 1,671,600.00 2.89
6 000977 浪潮信 息 70,000 1,669,500.00 2.88
7 603883 老百姓 18,304 1,522,160.64 2.63
8 603345 安井食 品 43,000 1,505,000.00 2.60
9 600754 锦江股 份 40,000 1,478,400.00 2.55
10 300122 智飞生 物 32,000 1,463,680.00 2.53
11 002396 星网锐 捷 70,000 1,432,900.00 2.47
12 000651 格力电 器 30,000 1,414,500.00 2.44
13 300144 宋城演 艺 60,000 1,410,000.00 2.43 泰信发展主题混合 2018 年半年 度报告
第 40 页 共 59 页
14 300451 创业软 件 90,000 1,404,000.00 2.42
15 000703 恒逸石 化 94,000 1,398,720.00 2.42
16 300182 捷成股 份 180,000 1,364,400.00 2.36
17 002236 大华股 份 60,000 1,353,000.00 2.34
18 601336 新华保 险 30,000 1,286,400.00 2.22
19 601601 中国太 保 40,000 1,274,000.00 2.20
20 603799 华友钴 业 13,000 1,267,110.00 2.19
21 300601 康泰生 物 20,000 1,241,000.00 2.14
22 000799 酒鬼酒 40,000 1,110,000.00 1.92
23 600779 水井坊 20,000 1,104,600.00 1.91
24 600048 保利地 产 90,000 1,098,000.00 1.90
25 300037 新宙邦 40,000 1,071,600.00 1.85
26 603939 益丰药 房 20,000 1,061,200.00 1.83
27 600570 恒生电 子 20,000 1,059,000.00 1.83
28 601233 桐昆股 份 60,000 1,033,200.00 1.78
29 600690 青岛海 尔 50,000 963,000.00 1.66
30 603233 大参林 14,000 958,440.00 1.66
31 600855 航天长 峰 80,000 939,200.00 1.62
32 002368 太极股 份 30,437 884,803.59 1.53
33 002727 一心堂 20,000 649,000.00 1.12
34 002304 洋河股 份 4,000 526,400.00 0.91
35 002262 恩华药 业 22,200 444,222.00 0.77
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600029 南方航 空 4,932,000.00 7.14
2 603799 华友钴 业 4,700,887.00 6.81
3 002709 天赐材 料 4,229,705.00 6.12
4 002236 大华股 份 4,228,447.64 6.12
5 000799 酒鬼酒 4,208,199.00 6.09
6 300474 景嘉微 4,061,549.00 5.88
7 000426 兴业矿 业 4,054,768.00 5.87
8 600585 海螺水 泥 4,039,869.00 5.85 泰信发展主题混合 2018 年半年 度报告
第 41 页 共 59 页
9 000789 万年青 4,026,540.54 5.83
10 601336 新华保 险 3,986,596.00 5.77
11 002156 通富微 电 3,872,460.12 5.61
12 300059 东方财富 3,815,368.00 5.52
13 600690 青岛海 尔 3,640,022.00 5.27
14 601233 桐昆股 份 3,378,232.00 4.89
15 600845 宝信软 件 3,328,986.89 4.82
16 000858 五粮液 3,323,351.00 4.81
17 300398 飞凯材 料 3,312,175.00 4.80
18 600031 三一重 工 3,234,263.00 4.68
19 300122 智飞生 物 3,174,562.00 4.60
20 002049 紫光国 微 3,149,000.00 4.56
21 601601 中国太 保 3,086,728.00 4.47
22 600019 宝钢股 份 3,012,399.00 4.36
23 002439 启明星 辰 2,934,884.43 4.25
24 002146 荣盛发 展 2,895,800.00 4.19
25 600754 锦江股 份 2,891,000.00 4.19
26 600048 保利地 产 2,890,294.00 4.18
27 600028 中国石 化 2,821,000.00 4.08
28 000977 浪潮信 息 2,774,010.00 4.02
29 002812 创新股 份 2,763,690.00 4.00
30 600340 华夏幸 福 2,749,800.00 3.98
31 002304 洋河股 份 2,740,400.00 3.97
32 300017 网宿科 技 2,734,559.02 3.96
33 002648 卫星石 化 2,734,000.00 3.96
34 601155 新城控 股 2,665,832.00 3.86
35 600446 金证股 份 2,663,083.00 3.86
36 600271 航天信 息 2,642,851.00 3.83
37 000768 中航飞 机 2,641,596.00 3.82
38 601939 建设银 行 2,622,000.00 3.80
39 300182 捷成股 份 2,534,026.00 3.67
40 600782 新钢股 份 2,478,800.00 3.59
41 600884 杉杉股 份 2,477,579.00 3.59
42 603345 安井食 品 2,471,158.00 3.58
43 002371 北方华 创 2,467,104.56 3.57
44 603019 中科曙 光 2,369,512.00 3.43 泰信发展主题混合 2018 年半年 度报告
第 42 页 共 59 页
45 002172 澳洋科 技 2,359,190.00 3.42
46 600570 恒生电 子 2,303,289.00 3.33
47 002458 益生股 份 2,300,948.00 3.33
48 000703 恒逸石 化 2,280,329.00 3.30
49 300178 腾邦国 际 2,261,288.00 3.27
50 000951 中国重 汽 2,225,455.40 3.22
51 300458 全志科 技 2,167,125.00 3.14
52 300296 利亚德 2,138,367.00 3.10
53 300352 北信源 2,118,766.00 3.07
54 002624 完美世 界 2,100,046.00 3.04
55 002396 星网锐 捷 2,086,661.00 3.02
56 002460 赣锋锂 业 2,074,250.00 3.00
57 300601 康泰生 物 2,072,570.52 3.00
58 600138 中青旅 2,067,400.00 2.99
59 600562 国睿科 技 2,059,805.00 2.98
60 601288 农业银 行 2,044,600.00 2.96
61 600196 复星医 药 2,043,122.00 2.96
62 002294 信立泰 2,035,000.00 2.95
63 603883 老百姓 2,028,787.00 2.94
64 002465 海格通 信 2,024,265.00 2.93
65 601628 中国人 寿 2,010,472.00 2.91
66 000002 万科A 2,003,756.00 2.90
67 300353 东土科 技 1,988,792.00 2.88
68 002769 普路通 1,970,938.00 2.85
69 600702 舍得酒 业 1,935,900.00 2.80
70 600119 长江投 资 1,934,848.87 2.80
71 600536 中国软 件 1,931,913.00 2.80
72 300498 温氏股 份 1,929,712.00 2.79
73 002466 天齐锂 业 1,927,760.06 2.79
74 603993 洛阳钼 业 1,908,000.00 2.76
75 300078 思创医 惠 1,906,392.73 2.76
76 300170 汉得信 息 1,898,000.00 2.75
77 300388 国祯环 保 1,894,000.00 2.74
78 002268 卫士通 1,885,389.00 2.73
79 300070 碧水源 1,884,400.00 2.73
80 002470 金正大 1,873,357.00 2.71 泰信发展主题混合 2018 年半年 度报告
第 43 页 共 59 页
81 002596 海南瑞 泽 1,847,578.00 2.67
82 002279 久其软 件 1,830,948.90 2.65
83 601699 潞安环 能 1,827,967.00 2.65
84 002223 鱼跃医 疗 1,827,446.00 2.65
85 000060 中金岭 南 1,821,668.00 2.64
86 002320 海峡股 份 1,820,756.80 2.64
87 002152 广电运 通 1,817,400.00 2.63
88 002449 国星光 电 1,807,525.00 2.62
89 300136 信维通 信 1,801,163.00 2.61
90 002234 民和股 份 1,798,943.00 2.60
91 600172 黄河旋 风 1,798,718.00 2.60
92 601198 东兴证 券 1,788,803.43 2.59
93 600352 浙江龙 盛 1,764,134.60 2.55
94 600188 兖州煤 业 1,757,300.00 2.54
95 603233 大参林 1,752,279.50 2.54
96 603365 水星家 纺 1,712,980.00 2.48
97 300590 移为通 信 1,709,842.00 2.48
98 002747 埃斯顿 1,707,711.00 2.47
99 300012 华测检 测 1,701,780.00 2.46
100 300212 易华录 1,688,500.00 2.44
101 300424 航新科 技 1,683,977.00 2.44
102 300133 华策影 视 1,661,723.00 2.41
103 300161 华中数 控 1,657,396.00 2.40
104 000729 燕京啤 酒 1,638,600.00 2.37
105 600337 美克家 居 1,636,212.00 2.37
106 601636 旗滨集 团 1,629,449.00 2.36
107 300244 迪安诊 断 1,611,304.00 2.33
108 601607 上海医 药 1,604,218.00 2.32
109 300377 赢时胜 1,603,295.00 2.32
110 600030 中信证券 1,602,880.00 2.32
111 601998 中信银 行 1,599,000.00 2.31
112 000776 广发证 券 1,594,865.00 2.31
113 300316 晶盛机 电 1,576,130.00 2.28
114 600511 国药股 份 1,548,527.10 2.24
115 002798 帝欧家 居 1,539,000.00 2.23
116 600338 西藏珠 峰 1,534,000.00 2.22 泰信发展主题混合 2018 年半年 度报告
第 44 页 共 59 页
117 600487 亨通光 电 1,528,921.00 2.21
118 603589 口子窖 1,506,677.00 2.18
119 000613 大东 海 A 1,501,049.00 2.17
120 300571 平治信 息 1,495,500.00 2.17
121 600837 海通证 券 1,491,894.00 2.16
122 300045 华力创 通 1,481,799.00 2.15
123 300567 精测电 子 1,480,408.00 2.14
124 000651 格力电 器 1,457,018.00 2.11
125 000681 视觉中 国 1,437,113.00 2.08
126 300232 洲明科 技 1,434,646.00 2.08
127 600760 中航沈 飞 1,416,000.00 2.05
128 300302 同有科 技 1,408,000.00 2.04
129 002299 圣农发 展 1,399,338.00 2.03
130 002568 百润股 份 1,397,618.96 2.02
注：本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600029 南方航 空 6,223,361.00 9.01
2 002709 天赐材 料 5,514,346.69 7.98
3 601233 桐昆股 份 4,807,457.00 6.96
4 002156 通富微 电 4,172,884.00 6.04
5 300316 晶盛机 电 4,164,110.20 6.03
6 000426 兴业矿 业 3,920,802.00 5.68
7 000789 万年青 3,906,080.00 5.65
8 600585 海螺水 泥 3,889,331.00 5.63
9 600271 航天信 息 3,881,436.14 5.62
10 603799 华友钴 业 3,823,143.00 5.53
11 300059 东方财 富 3,818,880.95 5.53
12 300474 景嘉微 3,809,712.00 5.52
13 601288 农业银 行 3,764,200.00 5.45
14 600048 保利地 产 3,724,918.00 5.39
15 300232 洲明科 技 3,514,916.90 5.09 泰信发展主题混合 2018 年半年 度报告
第 45 页 共 59 页
16 002049 紫光国 微 3,430,395.00 4.97
17 600760 中航沈 飞 3,339,040.00 4.83
18 600031 三一重 工 3,246,600.00 4.70
19 600019 宝钢股 份 3,217,704.62 4.66
20 000799 酒鬼酒 3,120,639.00 4.52
21 002798 帝欧家 居 3,064,490.12 4.44
22 300017 网宿科 技 3,000,448.15 4.34
23 600487 亨通光 电 2,996,800.00 4.34
24 000858 五粮液 2,953,540.00 4.28
25 002439 启明星 辰 2,944,554.78 4.26
26 002146 荣盛发 展 2,828,782.51 4.10
27 002812 创新股 份 2,685,640.00 3.89
28 000768 中航飞 机 2,652,591.99 3.84
29 002236 大华股 份 2,627,321.00 3.80
30 002531 天顺风 能 2,613,240.00 3.78
31 600028 中国石 化 2,576,000.00 3.73
32 603019 中科曙 光 2,516,083.77 3.64
33 600340 华夏幸 福 2,489,475.00 3.60
34 600884 杉杉股 份 2,479,668.00 3.59
35 002202 金风科 技 2,468,691.20 3.57
36 601155 新城控 股 2,465,314.00 3.57
37 600782 新钢股 份 2,457,551.00 3.56
38 002458 益生股 份 2,453,692.00 3.55
39 002648 卫星石 化 2,449,486.00 3.55
40 600690 青岛海 尔 2,448,787.00 3.55
41 000703 恒逸石 化 2,445,327.00 3.54
42 000002 万科A 2,428,912.00 3.52
43 002172 澳洋科 技 2,407,462.74 3.49
44 600446 金证股份 2,401,125.00 3.48
45 601336 新华保 险 2,368,273.00 3.43
46 300458 全志科 技 2,342,004.85 3.39
47 600216 浙江医 药 2,296,510.60 3.32
48 601939 建设银 行 2,262,200.00 3.27
49 002640 跨境通 2,250,715.00 3.26
50 600196 复星医 药 2,231,961.00 3.23
51 300178 腾邦国 际 2,212,392.00 3.20
52 300352 北信源 2,173,200.00 3.15
53 000951 中国重 汽 2,151,289.00 3.11 泰信发展主题混合 2018 年半年 度报告
第 46 页 共 59 页
54 002027 分众传 媒 2,117,270.00 3.07
55 000786 北新建 材 2,114,194.00 3.06
56 600138 中青旅 2,102,972.49 3.04
57 300170 汉得信 息 2,084,190.00 3.02
58 600562 国睿科 技 2,071,345.00 3.00
59 002304 洋河股 份 2,068,000.00 2.99
60 300296 利亚德 2,026,888.00 2.93
61 002460 赣锋锂 业 2,019,200.00 2.92
62 300398 飞凯材 料 2,012,054.25 2.91
63 600536 中国软 件 1,998,000.00 2.89
64 002294 信立泰 1,990,319.00 2.88
65 600119 长江投 资 1,986,767.00 2.88
66 300388 国祯环 保 1,984,000.00 2.87
67 300353 东土科 技 1,981,961.00 2.87
68 002268 卫士通 1,981,120.00 2.87
69 002466 天齐锂 业 1,980,000.00 2.87
70 002234 民和股 份 1,974,827.32 2.86
71 002747 埃斯顿 1,972,090.33 2.85
72 000910 大亚圣 象 1,971,007.74 2.85
73 002449 国星光 电 1,965,727.00 2.85
74 002371 北方华 创 1,965,359.00 2.85
75 300377 赢时胜 1,962,144.00 2.84
76 300498 温氏股 份 1,929,028.00 2.79
77 002279 久其软 件 1,910,629.40 2.77
78 000613 大东 海 A 1,896,207.00 2.75
79 300122 智飞生 物 1,889,600.00 2.74
80 600521 华海药 业 1,888,060.70 2.73
81 300070 碧水源 1,877,010.00 2.72
82 002624 完美世 界 1,865,362.00 2.70
83 002465 海格通 信 1,864,182.00 2.70
84 300590 移为通 信 1,862,130.00 2.70
85 601628 中国人 寿 1,861,798.38 2.70
86 600835 上海机 电 1,859,334.00 2.69
87 600038 中直股 份 1,847,141.00 2.67
88 603900 莱绅通 灵 1,845,300.00 2.67
89 300078 思创医 惠 1,833,674.00 2.65
90 002152 广电运 通 1,828,778.00 2.65
91 600702 舍得酒 业 1,822,115.19 2.64 泰信发展主题混合 2018 年半年 度报告
第 47 页 共 59 页
92 002596 海南瑞 泽 1,816,353.00 2.63
93 002320 海峡股 份 1,810,477.40 2.62
94 002769 普路通 1,793,040.00 2.60
95 300133 华策影 视 1,788,772.00 2.59
96 000060 中金岭 南 1,776,000.00 2.57
97 603993 洛阳钼业 1,766,000.00 2.56
98 600352 浙江龙 盛 1,749,765.66 2.53
99 002470 金正大 1,740,600.00 2.52
100 300212 易华录 1,733,701.00 2.51
101 601699 潞安环 能 1,729,087.00 2.50
102 000001 平安银 行 1,727,800.00 2.50
103 600172 黄河旋 风 1,719,830.00 2.49
104 300136 信维通 信 1,714,041.00 2.48
105 002223 鱼跃医 疗 1,688,117.00 2.44
106 601198 东兴证 券 1,676,993.00 2.43
107 600388 龙净环 保 1,661,257.00 2.40
108 600188 兖州煤 业 1,655,166.00 2.40
109 601600 中国铝 业 1,648,000.00 2.39
110 600337 美克家 居 1,615,373.60 2.34
111 000063 中兴通 讯 1,610,900.00 2.33
112 300244 迪安诊 断 1,603,934.00 2.32
113 002299 圣农发 展 1,591,110.65 2.30
114 300045 华力创 通 1,565,812.00 2.27
115 000729 燕京啤 酒 1,541,062.80 2.23
116 600030 中信证 券 1,536,800.00 2.22
117 600197 伊力特 1,523,000.00 2.20
118 300424 航新科 技 1,519,561.30 2.20
119 600183 生益科 技 1,507,768.00 2.18
120 000661 长春高 新 1,495,642.00 2.17
121 601636 旗滨集 团 1,495,214.00 2.16
122 601607 上海医 药 1,491,108.43 2.16
123 000776 广发证 券 1,485,454.00 2.15
124 600511 国药股 份 1,484,400.00 2.15
125 601766 中国中 车 1,465,200.00 2.12
126 603365 水星家 纺 1,450,000.00 2.10
127 000977 浪潮信 息 1,441,333.01 2.09
128 603589 口子窖 1,436,770.00 2.08
129 601998 中信银 行 1,429,150.00 2.07 泰信发展主题混合 2018 年半年 度报告
第 48 页 共 59 页
130 300161 华中数 控 1,410,004.00 2.04
131 600410 华胜天 成 1,394,474.60 2.02
132 601666 平煤股 份 1,391,000.00 2.01
注： 本项 “ 卖出 金额 ”均按卖出 成交 金额 （成交 单价乘以 成交 数量 ） 填列 ， 不考虑相 关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
362,458,168.34 买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
372,648,984.32 卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
注：本 项“ 买入 股票 成本 ”、“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填
列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本报告 期末 本基 金未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
本报告 期末 本基 金未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券 投资 明细
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末本 基金 未持 有资 产支持 证券 。
报告期 末本 基金 未投 资贵 金属。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
报告期 末本 基金 未持 有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
截至报 告期 末本 基金 未投 资股指 期货 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
截至报 告期 末本 基金 未投 资股指 期货 。 泰信发展主题混合 2018 年半年 度报告
第 49 页 共 59 页
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
截至报 告期 末本 基金 未投 资国债期货 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
7.12.2
本基金本期投资 的前十名 证券中没有发 行主体被 监 管部门立案调 查的，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 库之 外的 股票 。
序号
单位： 人民 币元
名称 金额
1 存出保 证金 89,164.79
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,311.94
5 应收申 购款 14,980.47
6 其他应 收款 -
7 - 待摊费 用
8 其他 -
9 合计 107,457.20
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
报告期 末本 基金 未持 有处 于转股 期的 可转 换债 券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
报告期 末本 基金 投资 前十 名股票 中不 存在 流通 受限 情况。 泰信发展主题混合 2018 年半年 度报告
第 50 页 共 59 页
7.12.6 本 报告 涉及合 计数 相关比 例的 ，均以 合计 数除以 相关 数据计 算， 而不是 对不
同 比例 进行合 计。 泰信发展主题混合 2018 年半年 度报告
第 51 页 共 59 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
839 62,577.77 32,653,603.97 62.19% 19,849,143.53 37.81%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人所有从业人员
持有本 基金
79,807.69 0.1520%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基金投资和 研究 部
门负责 人持有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
注：基 金份 额总 量的 数量 区间为 0 、0 至 10 万份（ 含） 、10 万份至 50 万份 （含） 、50 万份至 100
万份（ 含） 、100 万份以 上。
泰信发展主题混合 2018 年半年 度报告
第 52 页 共 59 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2010 年12 月15 日 ）基 金份 额总额 707,192,791.05
本报告 期期 初基 金份 额总 额 57,408,766.00
本报告 期基 金总 申购 份额 717,896.45
减:本报告 期基 金总 赎回 份额 5,623,914.95
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 52,502,747.50
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。 泰信发展主题混合 2018 年半年 度报告
第 53 页 共 59 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期基 金管 理人 、基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 ，本 基金 未改 聘会计 师事 务所 ，仍 为普 华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人、 托管 人托 管业 务部 门 及其高 级管 理人 员未 受到 监管部 门的 稽查
或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
股票交 易
交易单 元
数量
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
浙商证 券 1 329,275,789.76 44.79% 300,068.70 45.77% - 泰信发展主题混合 2018 年半年 度报告
第 54 页 共 59 页
民生证 券 1 113,065,186.94 15.38% 105,297.65 16.06% -
天风证 券 1 100,869,067.42 13.72% 73,765.11 11.25% -
渤海证 券 1 89,263,120.91 12.14% 81,345.65 12.41% -
华泰证 券 1 56,426,406.33 7.68% 52,549.91 8.02% -
中国银河证
券
1 25,259,605.91 3.44% 23,019.29 3.51% -
中泰证 券 1 16,532,309.39 2.25% 15,396.47 2.35% -
东兴证 券 1 4,415,666.00 0.60% 4,112.36 0.63% -
国信证 券 2 - - - - -
新时代 证券 2 - - - - -
华创证 券 2 - - - - -
广发证 券 2 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
申万宏 源 2 - - - - -
中山证 券 1 - - - - -
国盛证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
川财证 券 1 - - - - -
广州证 券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
注：1、 根据 中国 证监 会 《 关于完 善证 券投 资基 金交 易席位 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字 【2007】
48 号） 中关于 “一 家基金 公司通 过一 家证 券经 营机 构买卖 证券 的年 交易 佣金 ， 不得 超过 其当 年 所
有基金买卖证 券交易佣 金 30%”的要 求，本基 金管理 人在选择租用 交易单元 时 ，注重所选证 券公
司的综合实力 、市场声 誉 。对证券公司 的研究能 力 ，由公司研究 人员对其 提 供的研究报 告、研究
成果的质量进 行定期评 估 。公司将根据 内部评估 报 告，对交易单 元租用情 况 进行总体评 价，决定
是否对 交易 单元 租用 情况 进行调 整。
2、本 报告 期新 增交 易单 元 ：国信 证券 上海 34699 ，国信证 券深 圳 397448；无退租交 易单 元。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
成交金 额
占当期 债
券回购
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的泰信发展主题混合 2018 年半年 度报告
第 55 页 共 59 页
例 成交总 额
的比例
比例
浙商证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
渤海证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
中国银河证
券
- - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
新时代 证券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
中山证 券 - - - - - -
国盛证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
川财证 券 - - - - - -
广州证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
新增盈 米财 富为 销售 机构 并开通
转换定 投及 费率 优惠 业务
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及 公司 网站
（www.ftfund.com）
2018 年 1 月 4 日
2
新增世 纪证 券为 销售 机构 并开通
转换定 投业 务
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及 公司 网站
（www.ftfund.com）
2018 年 1 月 11 日
3 在嘉实 基金 开通 转换 及费 率优惠 《中国 证券 报》 、 《上 2018 年 1 月 19 日 泰信发展主题混合 2018 年半年 度报告
第 56 页 共 59 页
海证券 报》 、 《证 券时
报》及 公司 网站
（www.ftfund.com）
4 17 年4 季度报 告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及 公司 网站
（www.ftfund.com）
2018 年 1 月 19 日
5
在大泰 金石 、 中 泰证 券开 通 申购、
定投费 率优 惠
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及 公司 网站
（www.ftfund.com）
2018 年 1 月 30 日
6
新增上 海基 煜基 金为 销售 机构并
开通转 换、 定投 及费 率优 惠业务
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及 公司 网站
（www.ftfund.com）
2018 年 1 月 31 日
7 停牌股 票估 值调 整（ 恒逸 石化）
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及 公司 网站
（www.ftfund.com）
2018 年 2 月 3 日
8 17 年度报 告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及 公司 网站
（www.ftfund.com）
2018 年 3 月 29 日
9 工商银 行费 率优 惠
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及 公司 网站
（www.ftfund.com）
2018 年 3 月 30 日
10 交通银 行手 机银 行费 率优 惠
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及 公司 网站
（www.ftfund.com）
2018 年 3 月 30 日
11 2018 年1 季度 报告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及 公司 网站
（www.ftfund.com）
2018 年 4 月 21 日
12
新增济 安财 富（ 北京 ）基 金为销
售机构 并开 通转 换定 投费 率优惠
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及 公司 网站
（www.ftfund.com）
2018 年 5 月 26 日
13 参加银 河证 券申 购定 投费 率优惠
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及 公司 网站
（www.ftfund.com）
2018 年 5 月 30 日
14 新增天 津国 美基 金销 售有 限公司 《中国 证券 报》 、 《上 2018 年 5 月 30 日 泰信发展主题混合 2018 年半年 度报告
第 57 页 共 59 页
为销售 机构 并开 通转 换及 费率优
惠业务
海证券 报》 、 《证 券时
报》及 公司 网站
（www.ftfund.com）
15 参加华 宝证 券费 率优 惠业 务
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及 公司 网站
（www.ftfund.com）
2018 年 6 月 6 日
16 旗下基 金终 止懒 猫金 服销 售业务
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及 公司 网站
（www.ftfund.com）
2018 年 6 月 20 日
17 停牌股 票估 值调 整（ 益丰 药房）
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及 公司 网站
（www.ftfund.com）
2018 年 6 月 22 日
18
参加交 通银 行手 机银 行费 率优惠
业务
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及 公司 网站
（www.ftfund.com）
2018 年 6 月 30 日
泰信发展主题混合 2018 年半年 度报告
第 58 页 共 59 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过20%
的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机
构
1 20180101-20180630 36,653,603.97 0.00 4,000,000.00 32,653,603.97 62.19%
个
人
- - - - - - -
产品特 有风 险
本基金 于本 报告 期内 出现 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 者超 过20% 的情形 ， 本基金 管理 人已 经
采 取措施， 审慎确 认大额申 购与大额 赎回， 防控产品 流动性风 险并公 平对待投 资者。本 基金管 理人
提 请投资者 注意因 单一投资 者持有基 金份额 集中导致 的产品流 动性风 险、大额 赎回风险 以及净 值波
动风险 等特 有风 险。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。 泰信发展主题混合 2018 年半年 度报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1、中 国证 监会 批准 泰信 发 展主题 股票 型证 券投 资基 金设立 的文 件
2、 《泰 信发 展主 题混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》
3、 《泰 信发 展主 题混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》
4、 《泰 信发 展主 题混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》
5、 基金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
6、 基 金托 管人 业务 资格 批件和 营业 执照
12.2 存放地 点
本报告分别置 备于基金 管 理人、基金托 管人的办 公 场所，供投资 者免费查 阅 。在支付必要 的
工本费 后， 投资 者可 在有 效的工 作时 间内 取得 本报 告及上 述备 查文 件的 复制 件或复 印件 。
12.3 查阅方 式
投资者可直接登录 本基金 管理人公司网站(www.ftfund.com) 查阅上述相 关文件 ，或拨打客户
服务中 心电 话(400-888-5988 ，021-38784566) ，和 本基金管 理人 直接 联系 。
泰 信基 金管理 有限 公司
2018 年 8 月 25 日
