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泰信优质(290004)

泰信优质:2018年半年度报告

 
 
泰信优质生活 混合型证券 投资基金 
2018 年半年 度报告 
 
2018 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 泰信基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
送出日 期:2018 年8 月25 日 泰信优质生活混合 2018 年半年 度报告 
第 2 页 共 52 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 、 董事 保证本 报告 所载 资料 不存 在虚假 记载 、 误导 性陈 述或 重大遗 漏 , 并 对其内容的真 实性、准 确 性和完整性承 担个别及 连 带的法律责任 。本半年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 8 月 23 日复核了本 报告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但不保 证基金 一定 盈利。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期自 2018 年1 月1 日起 至 2018 年6 月30 日止。 泰信优质生活混合 2018 年半年 度报告 第 3 页 共 52 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录


................................................................................................................................... 2 1.1 重要提 示


...................................................................................................................................... 2 1.2 目录


.............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介


............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基 本情 况


.............................................................................................................................. 6 2.2 基金产 品说 明


.............................................................................................................................. 6 2.3 基金管 理人 和基 金托 管人


.......................................................................................................... 6 2.4 信息披 露方 式


.............................................................................................................................. 7 2.5 其他相 关资 料


.............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净 值表现


........................................................................................................... 8 3.1 主要会 计数 据和 财务 指标


.......................................................................................................... 8 3.2 基金净 值表 现


.............................................................................................................................. 8 3.3 其他指 标


.................................................................................................... 错误!未定义书签。 §4 管理人报告


......................................................................................................................................... 10 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况


.................................................................................................... 10 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明


............................................................ 11 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明


........................................................................ 11 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明


........................................................ 12 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望


........................................................ 13 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明


.................................................................... 13 4.7 管理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明


........................................................................ 14 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明


................................ 14 §5 托管人报告


......................................................................................................................................... 15 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明


............................................................................ 15 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明


........ 15 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见


........................ 15 §6 半年度财务会计报告( 未经审计)


................................................................................................. 16 6.1 资产负 债表


................................................................................................................................ 16 6.2 利润表


........................................................................................................................................ 17泰信优质生活混合 2018 年半年 度报告 第 4 页 共 52 页


6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表


............................................................................................ 18 6.4 报表附 注


.................................................................................................................................... 19 §7 投资组合报告


..................................................................................................................................... 36 7.1 期末基 金资 产组 合情 况


............................................................................................................ 36 7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合


............................................................................................ 36 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细


................................ 37 7.4 报告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动


........................................................................................ 38 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合


.................................................................................... 41 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细


............................ 41 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细


................ 41 7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细


................ 41 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细


............................ 41 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明


.................................................................. 41 7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明


.................................................................. 41 7.12 投资 组合 报告 附注


.................................................................................................................. 42 §8 基金份额持有人信息


......................................................................................................................... 43 8.1 期末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构


................................................................................ 43 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况


.................................................................... 43 8.3 期末基 金管 理人 的从 业人员 持 有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况


................................ 43 §9 开放式基金份额变动


......................................................................................................................... 44 §10 重大事件揭示


................................................................................................................................... 45 10.1 基金 份额 持有 人大 会决议


...................................................................................................... 45 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动


...................................... 45 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼


.......................................................... 45 10.4 基金 投资 策略 的改 变


.............................................................................................................. 45 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况


.................................................................................. 45 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况


.................................................. 45 10.7 基金 租用 证券 公司 交易单元 的有 关情 况


.............................................................................. 45 10.8 其他 重大 事件


.......................................................................................................................... 48 §11 影响投资者决策的其 他重要信息


................................................................................................... 51泰信优质生活混合 2018 年半年 度报告 第 5 页 共 52 页


11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情况


...................................... 51 11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息


.......................................................................................... 51 §12 备查文件目录


................................................................................................................................... 52 12.1 备查 文件 目录


.......................................................................................................................... 52 12.2 存放 地点


.................................................................................................................................. 52 12.3 查阅 方式


.................................................................................................................................. 52 泰信优质生活混合 2018 年半年 度报告 第 6 页 共 52 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 泰信优 质生活混 合型 证券 投资基 金 基金名 称 泰信优 质生 活混 合 基金简 称 290004 基金主 代码 契约型 开放 式 基金运 作方 式 2006 年 12 月 15 日 基金合 同生 效日 泰信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 501,035,467.12 份 报告期 末基 金份 额总 额 不定期 基金合 同存 续期


2.2 基 金产 品说明 分享中 国经 济可 持续 发展 过程中 那些 最能 够 满足 人 们优质 生活 需求 的上 市公 司的长 期稳 定增 长, 在严 格 控制投 资风 险的 基础 上, 谋求基 金资 产的 长期 稳定 增 值。 投资目 标 本基金 采取 “ 自上 而下 ” 的大类 资产 配置 、 以核 心- 卫 星策略 为基 础的 优质 生活 行业配 置和 “自下而 上 ” 的 证券精 选相 结合 的投 资 策略。 投资策 略 75%× 富时 中国A600 指数+25%×富时中 国国 债指 数 业绩比 较基 准 本基金 为混 合型 基金 ,属 于中高 风险 、中 高收 益的 基 金品种 ,其 预期 风险 和预 期收益 高于 债券 型基 金和 货 币市场 基金 、低 于股 票型 基金。 适合 于能 够承 担一 定 股市风 险, 追求 资本 长期 增值的 个人 和机 构投 资者 。 风险收 益特 征


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 泰信基 金管 理有 限公 司 名称 中国银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 胡囡 姓名 王永民 021-20899098 联系电 话 010-66594896 xxpl@ftfund.com 电子邮 箱 fcid@bankofchina.com 400-888-5988 客户服 务电 话


95566 021-20899008 传真 010-66594942 中国 (上 海) 自由贸 易试 验 区浦东 南路 256 号 37 层 注册地 址 北京西 城区 复兴 门内 大街1 号 泰信优质生活混合 2018 年半年 度报告 第 7 页 共 52 页


中国 (上 海) 自由贸 易试 验 区浦东 南路 256 号 华夏 银 行大 厦 36-37 层 办公地 址 北京西 城区 复兴 门内 大街1 号 200120 邮政编 码 100818 万众 法定代 表人 陈四清


2.4 信 息披 露方式


《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 http://www.ftfund.com 登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 中国( 上海 )自 由贸 易试 验区浦 东南 路256 号华夏 银行大 厦36-37 层 基金半 年度 报告 备置 地点


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 泰信基 金管 理有 限公 司 注册登 记机 构 中国( 上海 )自 由贸 易实 验区浦 东 南路 256 号华夏 银行 大厦36、37 层


泰信优质生活混合 2018 年半年 度报告 第 8 页 共 52 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 -66,922,359.75 本期利 润 -78,540,524.93 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1516 本期加 权平 均净 值利 润率 -20.65% 本期基 金份 额净 值增 长率 -19.92% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配利 润 -186,463,177.23 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.3722 期末基 金资 产净 值 314,572,289.89 期末基 金份 额净 值 0.6278 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 13.35% 注:1 、本 基金 基金 合同 于 2006 年 12 月 15 日正式生效 。 本基 金自 2015 年 8 月 7 日起变 更为 混合型 基金 。


2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括基金 份额 持有 人申 购或 交易基 金的 各项 费用 ( 例 如, 开放 式基 金的 申 购赎回 费、 红利 再投 资费 、基金 转换 费等 ) , 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。





3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。





4、期 末可 供分 配利 润是 指 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低 数。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -8.72% 1.17% -6.04% 1.01% -2.68% 0.16% 过去三 个月 -14.85% 1.08% -7.91% 0.86% -6.94% 0.22% 过去六 个月 -19.92% 1.14% -10.31% 0.87% -9.61% 0.27% 过去一 年 -29.49% 1.06% -4.81% 0.72% -24.68% 0.34% 过去三 年 -56.78% 1.72% -21.75% 1.13% -35.03% 0.59% 泰信优质生活混合 2018 年半年 度报告 第 9 页 共 52 页


自基金 合同 生效起 至今 13.35% 1.82% 69.95% 1.35% -56.60% 0.47% 注:本 基金 业绩 比较 基准 为:75%× 富时 中国A600 指数+25%×富时中 国国 债指数。


富时中国 A600 指 数是富 时中国指数公 司编制的 包 含上海、深圳 两个证券 交 易所流通市值 最大的 600 只股票 并以流通 股本 加权的股票指 数,富时 中 国国债指数涵 盖了在上 海 及深圳交易所 交易的 到期日至少在 一年以上 的 纯定息债券, 是目前中 国 证券市场中与 本基金投 资 范围比较适 配同时公 信力较 好的 股票 指数 和债 券指数 。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:1 、 本基金 基金 合同 于2006 年12 月15 日 正式 生效。


本基金 自 2015 年 8 月 7 日起变 更为 混合型 基金 。


2、 本基 金的 建仓 期为 六个 月。 建仓 期满 , 基金 投资 组合各 项比 例符 合基 金合 同的约 定: 股票资产 60%-95%,, 债券 资产0%-35% , 基金保 留的 现金 以及 投资于剩 余期 限在 1 年以 内的政府 债券 的比 例 不低于 基金 资产 净值 的5%。 泰信优质生活混合 2018 年半年 度报告 第 10 页 共 52 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 基金管 理人 :泰 信基 金管 理有限 公司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 浦东 南 路256 号华夏 银行 大厦 37 层 办公地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 浦东 南 路256 号华夏 银行 大厦 36-37 层 成立日 期:2003 年5 月23 日 法定代 表人 :万 众 总经理 :葛 航 电话:021-20899188 传真:021-20899008 联系人 :姚 慧 发展沿 革: 泰信基 金管 理有 限公 司(First-Trust Fund Management Co.,Ltd. )是 原山 东省国际 信托 投 资有限公司( 现更名为 山 东省国际信托 股份有限 公 司)联合江苏 省投资管 理 有限责任公 司、青岛 国信实 业有 限公 司共 同发 起设立 的基 金管 理公 司。 公司 于 2002 年 9 月 24 日经中国 证券 监督 委员 会批准 正式 筹建 ,2003 年5 月8 日获 准开 业, 是以 信 托投资 公司 为主 发起 人而 发起设 立的 基金 管 理公司 。 公司目前下设 上海锐懿 资 产管理有限公 司、市场 部 、产品部、营 销部(分 华 东、华北、华 南 三大营 销中 心) 、理 财顾 问 部、深 圳分 公司 、北 京分 公司、 电子 商务 部、 客服 中心、 基金 投资部、 研究部、专户 投资部、 清 算会计部、集 中交易部 、 计划财务部、 信息技术 部 、风险管理 部、监察 稽核部 、 综 合管 理部。 截 至2018 年6 月底, 公司 有正式员 工 100 人, 多数具 有硕士 以上 学历 。 所 有人员 在最 近三 年内 均未 受到所 在单 位及 有关 管理 部门的 处罚 。 截至 2018 年 6 月 30 日, 泰信基 金管 理有 限公 司旗 下共有 泰信 天天 收益 货币 、泰信 先行 策 略 混合、泰信双 息双利债 券 、泰信优质生 活混合、 泰 信优势增长混 合、泰信 蓝 筹精选混合 、泰信债 券增强 收益 、 泰信 发展 主题混合 、 泰信 债券 周期 回报、 泰信 中证 200 指数 、 泰信中 小盘 精选 混合 、 泰信行 业精 选混 合、 泰信 中证基 本面 400 指数 分级 、泰信 现代 服务 业混 合、 泰信鑫 益定 期开 放 债 券、 泰 信国 策驱 动混 合、 泰信鑫 选混 合、 泰信 互联 网+混合、 泰信智 选成 长 、 泰信鑫 利混 合、 泰信泰信优质生活混合 2018 年半年 度报告 第 11 页 共 52 页


竞争优 选共 21 只开 放式 基金及 9 个资 产管 理计 划。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 刘杰 先生 本基金 经理兼 泰信中 小盘精 选混合 基金经 理 2016 年12 月1 日 - 9 年 研究生 硕士 。具 有基 金从 业资格 。2009 年 7 月加 入 泰信基 金管 理有 限公 司, 先后担 任研 究部助理 研究 员、研 究员 、高 级研 究员 兼专户 投资 部投 资顾 问。 自 2015 年3 月17 日起担 任泰信 中小 盘精 选混 合基 金经理 。 徐慕浩 先生 基金经 理助理 2015 年11 月9 日 - 8 年 南开大 学金 融学 硕士 ,具 有基金 从业 资格 。2011 年 加入泰 信基 金管 理有 限公 司,历 任助 理研 究员 ,现 任研究 部研 究员 兼基 金经 理助理 。 注:1 、以 上日 期均 是指 公 司公告 的日 期。





2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵循《 证券投资 基 金法》 、 《公开募 集证券投 资基金运作管 理 办法》 、 《泰信 优质生活 混 合型证券投 资基金基 金合 同》和其他 相关法律 法规 的规定,本 着诚实 信 用、勤勉尽责 、取信于 市 场、取信于社 会的原则 管 理和运用基金 资产。本 基 金管理人在 严格控制 风险的基础上 ,为基金 份 额持有人谋求 最大利益 , 无损害基金份 额持有人 利 益的行为, 本基金的 投资运 作符 合有 关法 规和 基金合 同的 规定 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 公司公平交易 制度适用 于 所有投资品种 ,以及所 有 投资管理活动 ,涵盖授 权 、研究分析、 投 资决策、交易 执行、业 绩 评估等投资管 理活动各 环 节,从研究、 投资、交 易 合规性监控 ,发现可 疑交易 立即 报告 ,并 由风 险管理 部负 责对 公平 交易 情况进 行定 期和 不定 期评 估。 泰信优质生活混合 2018 年半年 度报告 第 12 页 共 52 页


公司所有研究 成果对公 司 所管理的所有 产品公平 开 放,投资经理 严格遵守 公 平、公正、独 立 的原则下达投 资指令, 所 有投资指令在 集中交易 室 集中执行,投 资交易过 程 公平公正, 投资交易 监控贯 穿于 整个 投资 过程 。 本报告期内, 投资交易 监 控与价差分析 未发现基 金 之间存在利益 输送行为 , 公平交易制度 整 体执行 情况 良好 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本公司严格控 制不同投 资 组合之间的同 日反向交 易 ,严格禁止可 能导致不 公 平交易和利益 输 送的同日反向 交易。本 报 告期内,本基 金参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易,未出现 成交较少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交 量5% 的情 况, 亦无其他 异常 交易 行为 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2018 年, 我国 经济 以供 给 侧结构 性改 革为 主线 , 推 动结构 优化 、 动 力转 换和 质量提 升。 国民 经济平 稳增 长, 一季度 GDP 增速6.8% , 仅比 去年 同期低 0.1 个百分 点。 经济增长的 质量 提升 明显 , 企业效 益改 善。 今年 4 月份和 5 月份全 国规 模以 上工业企 业实 现利 润总 额同 比增长 分别 为 21.9% 和21.1%,比上 年同 期加 快 7.9 个百 分点 和 4.4 个百分点 。 2018 年上半 年中 国贸 易顺 差 9013.2 亿元 ,收 窄 26.7%;货 物出 口比 去年 同期 增长 7.9%。消 费保持 平稳 增长 态势 ,4 月份和 5 月份 社会 消费 品零 售总额 同比 增长 分别 为9.4% 和 8.5% , 比上年 同期降 低 1.3 和 2.2 个百 分点, 主要 原因 是由 于汽 车销量 的下 滑对 于消 费品 增速有 所拖 累; 投 资 结构不 断优 化, 一季 度固 定资产 投资 完成 额同 比增 长1.19%。 2018 年上 半年 上证 综指 、深成指 和创 业板 指震 荡下 行,跌 幅分 别是 13.9%、15.0% 和 11.9%。 在“内忧外患 ”的大背 景 下,市 场出现 了较大幅 度 的调整和波动 。从目前 行 业涨幅榜来 看,位列 涨幅榜 前三 位的 是餐 饮旅 游、医 药和 食品 饮料 等板 块。 在“紧信用、 宽货币” 的 大背景下,政 府去杠杆 、 金融市场去杠 杆、监管 趋 严等多重因素 叠 加下,金融市 场的流动 性 等受到扰动较 为明显, 资 金利率等方面 波动也在 加 大。同时, 以东方园 林等为代表的 信用违约 出 现,使得市场 进一步担 忧 流动性问题, 叠加信用 风 险的暴露也 在一定程 度上杀伤了风 险偏好。 这 两方面叠加, 使得市场 在 流动性担忧和 风险偏好 抑 制的双重影 响下,市 场出现 较大 幅度 调整 ,悲 观情绪 较为 浓厚 。 同时,在外部 环境上, 由 于中美贸易战 的多回合 、 多维度交手, 加深投资 者 对于国内经济 和泰信优质生活混合 2018 年半年 度报告 第 13 页 共 52 页


产业发展的担 忧情绪。 叠 加美联储加息 缩表进而 引 起全球流动性 收缩,回 流 美国等因素 ,使得市 场在内 部因 素影 响的 情况 下,也 进一 步受 到来 自外 部的扰 动, 影响 较大 。 报告期内,本 基金围绕 “ 核心行业”进 行配置和 选 股,同时基于 业绩和估 值 双重考虑,阶 段 性配置 了部 分 “卫星 行业 ”,如钢 铁、 煤 炭、 建材 等 。 在保 持年 初既 定的 低仓 位运作 大方 向下 , 积 极寻求 超额 收益 机会 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.6278 元;本 报告期基 金份 额净 值增 长率 为-19.92% ,业 绩比较 基准 收益 率为-10.31%。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 2018 年下 半年 宏观 经济 特 征总体 可能 体现 为边 际下 降、 结 构上 体现 分化 。 一 方面受 制于 棚改 货币化收缩, 中上游企 业 的融资成本上 行,周期 性 行业受到财务 费用增多 。 另一方面, 以制造业 投资回暖、制 造业在建 工 程同比由负转 正,使得 结 构上在制造业 扩张上可 能 显现出一些 结构化的 亮点 。 我们认 为 2018 年全年 GDP 增速 有望 维持 在 6.7% , 物价 相对 温和 ,CPI 全年大概 率不 会超 过 2%,PPI 全年中 枢维 持在 2%-4%左右。 下半年市场在 “内忧外 患 ”下,大概率 呈现阶段 性 、跷跷板行情 ,以波动 性 的机会为主, 震 荡格局。等待 信用风险 、 中美贸易摩擦 、资管新 规 细则等阶段性 风险释放 完 成后,叠加 即将召开 的十九届四中 全会、改 革 开放四十周年 会议等内 容 ,相关政策可 能会出台 , 进而对风险 偏好有阶 段性提升的可 能性。投 资 策略上布局以 新经济、 制 造业复苏为代 表的大创 新 方向和低估 值的核心 资产。 本基金 也将 继续 依据 产品 风格, 结合 市场 环境 特点 ,进行 配置 和选 股。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 1、泰 信基 金管 理有 限公 司估值程 序等 事项 的说 明 委员会 主席 韩波先 生, 本科 学历 。2002 年加 入泰 信基 金管 理公 司 ,现 任公 司副 总经 理。 委员会 成员 : 张敬燕 女士 ,硕 士。2017 年加入 泰信 基金 管理 有限 公司, 现任 公司 风险 管理 部副总 监。 蔡海成 先生 ,硕 士。2013 年加入 泰信 基金 管理 有限 公司, 现任 公司 清算 会计 部总监 。 泰信优质生活混合 2018 年半年 度报告 第 14 页 共 52 页


朱志权 先生 , 学 士。2008 年6 月 加入 泰信 基金 管理 有限公 司, 现任 基金 投资 部总监 兼投 资 总 监,泰 信优 势增 长混 合基 金、泰 信智 选成 长混 合基 金经理 。 梁剑先 生, 硕士。2004 年7 月加 入泰 信基 金管 理有 限公司 , 现 任研究 部副总监兼研 究副 总监 。 2、本 基金 基金 经理 不参 与本基金 估值 。 3、参 与估 值流 程各 方之 间不存在 任何 重大 利益 冲突 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 1、基 金合 同关 于利 润分 配的约定 : (1) 基金 收益 分配 采用 现 金方式 , 投 资者 可选 择将 获取的 现金 红利 自动 转为 基金份 额进 行再 投资; 基金份 额持 有人 事先未做 出选 择的 ,默 认的 分红方 式为 现金 红利 ; (2)每一 基金 份额 享有 同等分配 权; (3)基金 当期 收益 先弥 补前期亏 损后 ,方 可进 行当 期收益 分配 ; (4) 基金 收益 分配 后每 份 基金份 额的 净值 不能 低于 面值; (5)如果 基金 当期 出现 亏损,则 不进 行收 益分 配; (6)在符 合有 关基 金分 红条件的 前提 下, 基金 收益 分配每 年至 少 1 次; (7) 全年 基金 收益 分 配比例不得 低于 年度 基金 已实 现净收 益的 50% 。 基金合 同生效不 满三 个 月, 收益 可不 分配 ; (8)法律 法规 或监 管机 构另有规 定的 ,从 其规 定。 2、本 报告 期本 基金 未进 行 利润分 配。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本报告期内本 基金未发 生 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或基金资产净 值 低于五 千万 元的 情形 。 泰信优质生活混合 2018 年半年 度报告 第 15 页 共 52 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 对泰 信优 质生 活混合 型证 券投 资基金 (以 下称 “本 基金 ” )的托 管过 程中 ,严 格遵 守《证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规、 基金合同和托 管协议的 有 关规定,不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 , 完全尽职尽 责地履行 了应尽 的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议 的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购 赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金 份额持 有人 利益 的行 为。 5.3 托 管人 对本半 年度 报 告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金 融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 泰信优质生活混合 2018 年半年 度报告 第 16 页 共 52 页


§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 泰信 优质 生活 混合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2018 年6 月30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 100,178,004.38 61,976,342.21 结算备 付金


478,004.30 493,162.99 存出保 证金


155,687.02 188,784.23 交易性 金融 资产 6.4.7.2 217,083,324.04 373,263,429.30 其中: 股票 投资


217,083,324.04 373,263,429.30 基金投 资


- - 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 50,055,150.08 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 6.4.7.5 18,267.57 37,046.93 应收股 利


- - 应收申 购款


32,469.23 100,253.03 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


317,945,756.54 486,114,168.77 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


1,952,588.17 30,000,000.00 应付赎 回款


125,901.00 158,994.67 应付管 理人 报酬


411,187.15 598,537.77 应付托 管费


68,531.20 99,756.29 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 381,951.34 540,144.62 泰信优质生活混合 2018 年半年 度报告 第 17 页 共 52 页


应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 433,307.79 619,256.59 负债合 计


3,373,466.65 32,016,689.94 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 501,035,467.12 579,212,134.94 未分配 利润 6.4.7.10 -186,463,177.23 -125,114,656.11 所有者 权益 合计


314,572,289.89 454,097,478.83 负债和 所有 者权 益总 计


317,945,756.54 486,114,168.77 注: 报告 截止 日 2018 年6 月30 日, 基金 份额 净值 0.6278 元, 基金 份额 总额501,035,467.12 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 泰信 优质 生活 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 一、收入


-73,024,336.14 -31,763,527.72 1.利息 收入


380,406.55 1,301,881.41 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 309,784.86 604,888.34 债券利 息收 入


- 876.54 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


70,621.69 696,116.53 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


-61,814,437.13 -24,313,932.87 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 -63,571,599.46 -26,652,440.80 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 - 195,084.26 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - - 贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 股利收 益 6.4.7.16 1,757,162.33 2,143,423.67 3.公允 价值 变动 收益 (损失以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.17 -11,618,165.18 -8,909,330.42 4.汇兑 收益 (损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 (损失 以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.18 27,859.62 157,854.16 减:二、费用


5,516,188.79 10,704,648.95 泰信优质生活混合 2018 年半年 度报告 第 18 页 共 52 页


1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 2,826,716.74 5,626,713.53 2.托 管费 6.4.10.2.2 471,119.43 937,785.59 3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 - - 4.交 易费 用 6.4.7.19 2,013,487.70 3,916,620.34 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.税金及 附加





- - 7.其 他费 用 6.4.7.20 204,864.92 223,529.49 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) -78,540,524.93 -42,468,176.67 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-”号填 列) -78,540,524.93 -42,468,176.67


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 泰信 优质 生活 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 579,212,134.94 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) -125,114,656.11 454,097,478.83 - 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) -78,540,524.93 -78,540,524.93 三、本期基金份额交易 产生的 基金 净值 变动 数 -78,176,667.82 (净值 减少 以 “- ”号填 列) 17,192,003.81 -60,984,664.01 13,546,185.55 其中:1.基金申 购款 -3,549,301.47 9,996,884.08 2.基金 赎回 款 -91,722,853.37 20,741,305.28 -70,981,548.09 - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号填 列) - - 501,035,467.12 五、 期 末所 有者 权益 (基 -186,463,177.23 314,572,289.89 泰信优质生活混合 2018 年半年 度报告 第 19 页 共 52 页


金净值 ) 项目 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 921,469,868.55 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) -54,858,348.17 866,611,520.38 - 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) -42,468,176.67 -42,468,176.67 三、本期基金份额交易 产生的 基金 净值 变动 数 -189,674,041.21 (净值 减少 以 “- ”号填 列) 17,144,504.32 -172,529,536.89 57,600,621.26 其中:1.基金申 购款 -357,890.24 57,242,731.02 2.基金 赎回 款 -247,274,662.47 17,502,394.56 -229,772,267.91 - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号填 列) - - 731,795,827.34 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) -80,182,020.52 651,613,806.82 报表 附注 为财 务报 表的 组成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 葛航______














______ 韩波______














____ 蔡海 成____ 6.4 报表附 注 基金管 理人 负责 人














主管会 计工 作负 责人














会计 机构负 责人 6.4.1 基 金基 本情况 泰信优质生活混合型证券投 资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管理委 员会( 以下 简称“ 中国 证监 会 ”) 证监基金字[2006] 第 229 号 《关于同意 泰信 优质 生活 股票 型证券 投资 基金 设 立的批复》核 准,由泰 信 基金管理有限 公司依照 《 中华人民共和 国证券投 资 基金法》和 《泰信优 质生活股票型 证券投资 基 金基金合同》 负责公开 募 集。本基金为 契约型开 放 式,存续期 限不定, 首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币1,591,255,543.43 元, 业经 普华永 道中 天会 计师 事务所 有限 公司 普华 永道 中天验 字(2006) 第 191 号 验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 , 《 泰 信优质 生活 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于2006 年 12 月 15 日正 式生 效, 基金合 同生 效日 的基泰信优质生活混合 2018 年半年 度报告 第 20 页 共 52 页


金份额 总额 为 1,591,662,103.09 份基 金份 额, 其中 认购资 金利 息折 合 406,559.66 份基金 份额 。 本基金 的基 金管 理人 为泰 信基金 管理 有限 公司 ,基 金托管 人为 中国 银行 股份 有限公 司。 根据 2014 年中 国证 监会 令第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 , 泰信优 质生 活 股票型 证券 投资 基金 于2015 年8 月7 日公告 后更 名为泰信 优质 生活 混合 型证 券投资 基金 。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 信 优质生活混合 型证券投 资 基金基金合同 》 的有关规定, 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具, 包括国内 依 法公开发行 上市的各 类股票、债券 以及中国 证 监会允许基金 投资的其 他 金融工具。本 基金组合 投 资的范围为 :股票资 产 60%-95% , 债券资 产 0-35% , 基金保 留的 现金 以及 投资于 到期 日在 1 年 以内 的政府 债券 的比 例不 低于基 金资 产净 值的 5% 。本基金 的业 绩比 较基 准为 :75%×富 时中国 A600 指数(原新华 富时 A600 指数)+25%×富时中 国国 债指数( 原新 华富 时国 债指 数)。 6.4.2 会 计报 表的编 制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 、 各 项 具体会计准则 及相关规 定( 以下合称“企 业会计准 则 ”)、中国证 监会颁布 的《 证券投资基 金信息 披露XBRL 模板 第 3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 、 中国证券 投资 基金 业协 会( 以 下简称 “中国基 金 业协会 ”) 颁布 的 《证券 投资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 《泰 信优 质生 活混 合型 证券投资 基金 基金 合 同》和中国证 监会(以下 简称 “中国基金 业协会 ”)发 布的有关规定 及允许的 基 金行业实务 操作编 制。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基 金 2018 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ,真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2018 年6 月 30 日的 财务 状况 以及 2018 年上半 年度 的经 营成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。 6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 一致。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 泰信优质生活混合 2018 年半年 度报告 第 21 页 共 52 页


6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财 政部 、 国家税 务总 局、 财税[2008]1 号 《关 于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》 、 财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税 [2015]101 号《关于 上市公司股息红 利差别化个人所得税政策 有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开 营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的 补充通知 》 、财 税[2016]140 号《关于明 确金融房 地 产开发教育辅 助服务等 增 值税政策的通 知 》 、 财税[2017]2 号 《 关于 资管 产品增 值税 政策 有关 问题 的补充 通知 》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品增值税有关 问题的通 知》 、财税[2017]90 号《关 于 租入固定资产 进项税额 抵 扣等增值税政 策的 通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作, 主要 税项 列示如 下: (1)资管产 品运 营过 程中 发生的增 值税 应税 行为 , 以资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资管产 品管理 人运 营资 管产 品过 程中发 生的 增值 税应 税行 为, 暂 适用 简易 计税 方法 , 按 照3% 的征 收率 缴 纳增值 税。 对资 管产 品在2018 年1 月1 日前运 营过 程 中发 生的 增值 税应 税行 为, 未 缴纳 增值 税的, 不再缴 纳; 已缴 纳增 值税 的,已 纳税 额从 资管 产品 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。 对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税, 对 国债、地方政 府 债以及金融同 业往来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品管理人运 营资管产 品 提供的贷款 服务,以 2018 年 1 月1 日起 产生 的 利息及 利息 性质 的收 入为 销售额 。 (2)对基金 从证 券市 场中 取得的收 入, 包括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 , 股票 的股息 、 红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 (3)对基金 取得 的企 业债 券利 息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣代缴 20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的, 其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的,暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额; 持股期限超 过 1 年的 , 暂免 征收个人 所得 税。 对基金 持有的上 市公 司限 售股 , 解禁后取得的 股息、红 利 收入,按照上 述规定计 算 纳税,持股时 间自解禁 日 起计算;解 禁前取得 的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按50% 计入应 纳税 所得 额。 上述所 得统 一适 用 20%的税率 计征 个人 所得泰信优质生活混合 2018 年半年 度报告 第 22 页 共 52 页


税。 (4)基金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 (5)本基金 的城 市维 护建 设税、 教育费 附加 和地 方教 育费附加 等税 费按 照实 际缴 纳增值 税额 的 适用比 例计 算缴 纳。 6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.7.1 银行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 活期存 款 100,178,004.38 定期存 款 - 其中: 存款 期限 1 个月以 内 - 存款期 限 1-3 个月 -








存款 期限 3 个月以 上 - 其他存 款 - 合计: 100,178,004.38


6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 262,206,641.74 217,083,324.04 -45,123,317.70 贵金属投资- 金交所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 262,206,641.74 217,083,324.04 -45,123,317.70


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6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 本报告 期末 本基 金未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。 6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 本期末 本基 金未 持有 买入 返售金 融资 产。 6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 6.4.7.5 应收利 息 本报告 期末 本基 金未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 18,010.98 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 193.59 应收债 券利 息 - 应收资 产支 持证 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 63.00 合计 18,267.57


6.4.7.6 其他资 产 6.4.7.7 应 付交 易费用 本报告 期末 本基 金无 其他 资产余 额。 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 381,626.64 银行间 市场 应付 交易 费用 324.70 合计 381,951.34


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6.4.7.8 其他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00 应付赎 回费 325.84 预提费 用 182,981.95 - - 合计 433,307.79


6.4.7.9 实收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 579,212,134.94 上年度 末 579,212,134.94 13,546,185.55 本期申 购 13,546,185.55 本期赎 回 -91,722,853.37 ( 以"-" 号填列) -91,722,853.37 - - 基金 拆分/ 份额 折算 前 - - 基金拆 分/ 份额折 算变 动份 额 - - 本期申 购 - 本期赎 回 - ( 以"-" 号填列) - 501,035,467.12 本期末 501,035,467.12 注:申 购含 红利 再投 、转 换入份 额; 赎回 含转 换出 份额。 6.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 -75,079,538.60 上年度 末 -50,035,117.51 -125,114,656.11 -66,922,359.75 本期利 润 -11,618,165.18 -78,540,524.93 12,955,459.48 本期基 金份额交 易 产生的 变动 数 4,236,544.33 17,192,003.81 -2,764,745.96 其中: 基金 申购 款 -784,555.51 -3,549,301.47 基金赎 回款 15,720,205.44 5,021,099.84 20,741,305.28 - 本期已 分配 利润 - - -129,046,438.87 本期末 -57,416,738.36 -186,463,177.23


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6.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 295,631.26 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 12,746.54 其他 1,407.06 合计 309,784.86


6.4.7.12 股 票投 资收益 6.4.7.12.1 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 699,777,864.39 减:卖 出股 票成 本总 额 763,349,463.85 买卖股 票差 价收 入 -63,571,599.46


6.4.7.13 债 券投 资收益 本报告 期末 本基 金无 债券 投资收 益。 6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益 本报告 期末 本基 金未 投资 资产支 持证 券。 6.4.7.14 贵 金属 投资收 益


本报告 期末 本基 金未 投资 贵金属 。 6.4.7.15 衍 生工 具收益 本报告 期末 本基 金无 衍生 工具投 资收 益。 6.4.7.16 股利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 1,757,162.33 泰信优质生活混合 2018 年半年 度报告 第 26 页 共 52 页


基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 1,757,162.33


6.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 1.交易 性金 融资 产 -11,618,165.18 ——股票投 资 -11,618,165.18 ——债券投 资 - ——资产支 持证 券投 资 - ——贵金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - ——权 证投 资 - 3.其他 - 减:应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的预 估 增值税 - 合计 -11,618,165.18


6.4.7.18 其他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 基金赎 回费 收入 27,649.04 转出基 金补 偿费 210.58 合计 27,859.62 注:1. 本基金 的赎 回费 率按持有 期间 递减 ,赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。


2. 本基金 的转 换费 用由 转出基金 的赎 回费 、 转出和 转入基 金的 申购 费补 差构 成, 其中赎 回费 部分 的25% 归入 转出 基金 的基 金资产 。 6.4.7.19 交易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 交易所 市场 交易 费用 2,013,487.70 银行间 市场 交易 费用 - 泰信优质生活混合 2018 年半年 度报告 第 27 页 共 52 页


合计 2,013,487.70


6.4.7.20 其他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 审计费 用 34,216.24 信息披 露费 148,765.71 中债登 账户 维护 费 9,000.00 上清所 账户 维护 费 9,000.00 银行划 款手 续费 3,882.97 其他 - 合计 204,864.92 6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或有事 项 本报告 期末 本基 金无 需要 说明的 重大 或有 事项 。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 本报告 期无 需要 说明 资产 负债表 日后 事项 。 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期本 基金 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。 6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 泰信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 上海锐 懿资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司 中国银 行股 份有 限公 司(“中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 山东省 国际 信托 股份 有限 公司(“ 山东国 托”) 基金管 理人 的股 东 江苏省 投资 管理 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东 青岛国 信实 业有 限公 司(“青岛国 信”) 基金管 理人 的股 东 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


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6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.10.1.1 股票交 易 本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 股票 交易 。 6.4.10.1.2 债券交 易 本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 债券 交易 。 6.4.10.1.3 债 券回 购交易 本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 债券 回购 交易 。 6.4.10.1.4 权证交 易 本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 权证 交易 。 6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 本期及 上年 度可 比期 间本 基金无 应支 付关 联方 佣金 。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 2,826,716.74 当期发生的基金应支付 的管理 费 - 404,411.07 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - 注: 支 付基 金管 理人 泰信 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值1.5% 的年 费 率计 提, 逐 日累 计至 每月 月底, 按月支 付。 其计 算公 式为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当年 天数 。 6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018年1月1 日至2018 年6 月30日 上年度 可比 期间 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 471,119.43 当期发生的基金应支付 的托管 费 - 泰信优质生活混合 2018 年半年 度报告 第 29 页 共 52 页


注:支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提,逐日 累计至 每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 : 日托 管费 = 前一日 基金 资产 净值 X 0.25% / 当年 天数 。 6.4.10.2.3 销售服 务 费 本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 销售 服务 费用。 6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金与 关联 方未 发生 银行间 同业 市场 债券 (含 回购) 的交 易。 6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 本报告 期及 上年 度可 比期 间基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金 。 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 以外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。 6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国银 行 100,178,004.38 295,631.26 54,120,838.07 524,649.16 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 参与 在承 销期 内关联 方承 销的 证券 。 6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金无须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。 6.4.11 利 润分 配情况 本报告 期本 基金 未进 行利 润分配 。 6.4.12 期 末( 2018 年 6 月 30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 本基金 本期 末无 因认 购新 发/增发证 券而 于期 末持 有的流通 受限 证券 。 泰信优质生活混合 2018 年半年 度报告 第 30 页 共 52 页


6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 本基金 本期 末末 持暂 时停 牌流通 受限 证券 。 6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 本报告 期末 本基 金无 从事 债券正 回购 交易 形成 的卖 出回购 证券 款余 额。 6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金为混合 型基金,属 于 中高风险、中 高收益的 基 金品种,其预期 风险和预 期 收益高于债 券 型基金和货币 市场基金 、 低于股票型基 金。本基 金 投资的金融工 具主要包 括 股票投资及 债券投资 等。本基金在 日常经营 活 动中面临的与 这些金融 工 具相关的风险 主要包括 信 用风险、流 动性风险 及市场风险。 本基金的 基 金管理人从事 风险管理 的 主要目标是争 取将以上 风 险控制在限 定的范围 之内, 使本 基金 在风 险和 收 益之间 取得 最佳 的平 衡以 实现“ 风险 和收 益相 匹配 ”的风 险收 益目 标。


本基金 的基 金管 理人 建立 了以审 计、 合规 与风 险控 制委员 会、 督察 长为 核心, 对公司 所有 经营 管理行 为进 行监 督的 四道 监控防 线。 监察稽核部对 公司经营 、 基金投资等业 务运作的 合 法性、合规性 及合理性 进 行全面检查与 监 督,如有必要 则由督察 长向 公司董事长 和中国证 监会 报告。目前, 公司的事 前、 事中、事后 三个控 制层次 的风 险管 理体 系相 对清晰 。 各 业务 部门 负责 事 前风险 防范;风险管 理部 负责对公 司运 营过 程 中产生或潜 在的风险 进行 事中管理和 监控,并负 责运 用定量分析 模型,根据 各基 金的投资目 标及投 资策略, 定期对基金 的投资组 合风险进行评估, 向投资决 策委员会提交业 绩评估报 告; 监察稽核部 负责对 公司 各项 业务 进行 定期、 不定 期检 查, 负责 事后监督 。


本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去 估测各 种风 险产 生的 可能 损失。 从定 性分 析的 角度 出 发,判断风 险损 失的 严重 程度和出 现同 类风 险 损失的频度 。而从定 量分 析的角度出 发,根据本 基金 的投资目标, 结合基金 资产 所运用金融 工具特 征通过特定 的风险量 化指 标、模型,日 常的量化 报告,确定风险损 失的限度 和相 应置信程度, 及时 可靠地 对各 种风 险进 行监 督、检 查和 评估,并通过 相应决策,将风险 控制 在可 承受的范 围内 。 6.4.13.2 信用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资产损失 和收 益变 化的 风险 。 泰信优质生活混合 2018 年半年 度报告 第 31 页 共 52 页


本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款 存放在本基金 的托管行 中 国银行,因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行 的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算,违约 风险可能 性很小;在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用评 估并对证 券 交割方式进 行限制以 控制相 应的 信用 风险 。 本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发 行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性 风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种 所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合 理的价 格变 现。 针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理 人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。 于 2018 年 6 月 30 日 ,本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不 计息,可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息,因此 账面 余额即为未 折现的 合 约到期 现金 流量 。 6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析 本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及 《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等法规 的要 求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理,通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中 度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行 持续的 监测 和分 析。 本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%,且 本基 金与由本基金 的 基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10%,本基金 与由本 基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上 市公司可流通 股票的 15% ,本基金与由 本基金的 基 金管理人管理 的全部投 资 组合持有一家 上市公泰信优质生活混合 2018 年半年 度报告 第 32 页 共 52 页


司发行的可流 通股票, 不 得超过该上市 公司可流 通 股票的 30% (完全按 照有 关指数构成比 例进行 证券投 资的 开放 式基 金及 中国证 监会 认定 的特 殊投 资组合 不受 该比 例限 制) 。 本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ,其余亦 可 在银行间同业 市场交易 , 部分基金资产 流 通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注6.4.12 。 此外 , 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方式 借入短 期资 金应 对流 动性 需求, 其上 限一 般不 超过 基金持 有的 债券 投资 的公 允价值 。 于2018 年6 月30 日, 本基 金未 持有 流 动性受 限资 产。 本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评 估与测算,确 保每日确 认 的净赎回申请 不得超 过 7 个工作日可变 现资产的 可 变现价值。 于 2018 年6 月 30 日, 本基 金组 合资产 中 7 个工作 日可 变现 资产的 账面 价值 为 315,308,740.25 元, 超过 经确认 的当 日净 赎回 金额 。 同时,本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度;按照 穿 透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理, 以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易 的流动性风险 和交易对 手 风险。此外, 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度: 根据质押品的 资质确定 质 押率水平;持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允 价值计算足额 ;并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购 交易时 ,可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。 综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施,本基 金 在本报告期内 流 动性情 况良 好。 6.4.13.4 市场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 6.4.13.4.1 利率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 泰信优质生活混合 2018 年半年 度报告 第 33 页 共 52 页


本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息,因此本 基金的收 入 及经营活动的 现 金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算 备付金 、存 出保 证金 、买 入返售 金融 资产 等。 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2018 年6 月30 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 100,178,004.38 - - - 100,178,004.38 结算备 付金 478,004.30 - - - 478,004.30 存出保 证金 155,687.02 - - - 155,687.02 交易性 金融 资产 - - - 217,083,324.04 217,083,324.04 应收利 息 - - - 18,267.57 18,267.57 应收申 购款 197.63 - - 32,271.60 32,469.23 资产总 计 100,811,893.33 - - 217,133,863.21 317,945,756.54 负债








应付证 券清 算款 - - - 1,952,588.17 1,952,588.17 应付赎 回款 - - - 125,901.00 125,901.00 应付管 理人 报酬 - - - 411,187.15 411,187.15 应付托 管费 - - - 68,531.20 68,531.20 应付交 易费 用 - - - 381,951.34 381,951.34 其他负 债 - - - 433,307.79 433,307.79 负债总 计 - - - 3,373,466.65 3,373,466.65 利率敏 感度 缺口 100,811,893.33 - - 213,760,396.56 314,572,289.89 上年度 末 2017 年12 月31 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 61,976,342.21 - - - 61,976,342.21 结算备 付金 493,162.99 - - - 493,162.99 存出保 证金 188,784.23 - - - 188,784.23 交易性 金融 资产 - - - 373,263,429.30 373,263,429.30 买入返 售金 融资 产 50,055,150.08 - - - 50,055,150.08 应收利 息 - - - 37,046.93 37,046.93 应收申 购款 - - - 100,253.03 100,253.03 资产总 计 112,713,439.51 - - 373,400,729.26 486,114,168.77 负债








应付证 券清 算款 - - - 30,000,000.00 30,000,000.00 应付赎 回款 - - - 158,994.67 158,994.67 泰信优质生活混合 2018 年半年 度报告 第 34 页 共 52 页


应付管 理人 报酬 - - - 598,537.77 598,537.77 应付托 管费 - - - 99,756.29 99,756.29 应付交 易费 用 - - - 540,144.62 540,144.62 其他负 债 - - - 619,256.59 619,256.59 负债总 计 - - - 32,016,689.94 32,016,689.94 利率敏 感度 缺口 112,713,439.51 - - 341,384,039.32 454,097,478.83 注:表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早 者予以 分类 。 6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 于2018 年6 月30 日, 本基金未 持有 交易 性债 券投 资(2017 年12 月 31 日: 同), 因此 市场 利 率的变 动对 于本 基金 资产 净值无 重大 影响(2017 年 12 月31 日:同)。 6.4.13.4.2 外汇风 险 外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。 6.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市 场价 格因 素变 动而 发生波 动的 风险 。 本 基金 主 要投资 于证 券交 易所 上市 股票, 所面 临的 其他 价格风险来源于单个 证券发 行主体自身经营情 况或特 殊事项的影响, 也可 能来源 于证券市场整体 波动的 影响 。


本基金 的基 金管 理人 在构 建和管 理投 资组 合的 过程 中,采取 “ 自上 而下 ”的大类资产 配置 、 以 核心-卫星策 略为基础 的优 质生活行业 配置和“ 自下 而上”的证 券精选相 结合 的投资策略, 通过对 宏观经济情况及政 策的分析, 结合证券市场运 行情况, 做出资产配置及组 合构建的 决定; 通过对单 个证券 的定 性分 析及 定量 分析, 选择 符合 基金 合同 约 定范围 的投 资品 种进 行投 资。 本 基金 的基 金管 理人定期结 合宏观及 微观 环境的变化, 对投资策 略、 资产配置、 投资组合 进行 修正,来主动 应对可 能发生 的市 场价 格风 险。


本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金组合投资的范围为: 股票资产 60%-95%,债券资 产 0-35%, 现金以及投资 于到期日在 1 年以内的政 府债券的比 例不低于基金 资产 净值的 5%。此外 ,本基金 的基金管 理人 每日 对本 基金 所持有 的证 券价 格实 施监 控,定期运 用多 种定 量方法 对基 金进 行风 险度 量,包括 VaR(Value at Risk)指标 等来 测试 本基 金面 临的潜 在价 格风 险, 及时可 靠地 对风 险进 行跟 踪和控 制。 泰信优质生活混合 2018 年半年 度报告 第 35 页 共 52 页


6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股票投 资 217,083,324.04 69.01 373,263,429.30 82.20 交易性 金融 资产 - - 基金 投资 - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - -


衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 217,083,324.04 69.01 373,263,429.30 82.20


6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2018 年 6 月 30 日 ) 上年度 末 ( 2017 年 12 月 31 日 ) 14,050,999.40 1. 业绩比 较基 准上 升 5% 27,360,610.89 -14,050,999.40 2. 业绩比 较基 准下 降 5% -27,360,610.89





6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 截至资 产负 债表 日本 基金 无需要 说明 的其 他重 要事 项。 泰信优质生活混合 2018 年半年 度报告 第 36 页 共 52 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 217,083,324.04 68.28 其中: 股票 217,083,324.04 68.28 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 100,656,008.68 31.66 8 其他各 项资 产 206,423.82 0.06 9 合计 317,945,756.54 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 92,607,101.48 29.44 D 电力 、 热力、 燃气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 29,082,222.88 9.25 泰信优质生活混合 2018 年半年 度报告 第 37 页 共 52 页


G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 81,163,100.00 25.80 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 8,777,899.68 2.79 M 科学研 究和 技术 服务 业 5,453,000.00 1.73 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 217,083,324.04 69.01


7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合 报告期 末本 基金 未投 资港 股通股 票。 7.3 期末按 公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 000417 合肥百 货 3,168,800 18,220,600.00 5.79 2 601336 新华保 险 340,000 14,579,200.00 4.63 3 002640 跨境通 723,144 10,861,622.88 3.45 4 000401 冀东水 泥 1,150,000 10,200,500.00 3.24 5 601601 中国太保 300,000 9,555,000.00 3.04 6 603609 禾丰牧 业 1,000,000 9,440,000.00 3.00 7 002769 普路通 699,992 8,777,899.68 2.79 8 002223 鱼跃医 疗 447,900 8,729,571.00 2.78 9 601288 农业银 行 2,400,000 8,256,000.00 2.62 10 601398 工商银 行 1,550,000 8,246,000.00 2.62 11 601939 建设银 行 1,250,000 8,187,500.00 2.60 12 600031 三一重 工 900,000 8,073,000.00 2.57 13 601818 光大银 行 2,200,000 8,052,000.00 2.56 泰信优质生活混合 2018 年半年 度报告 第 38 页 共 52 页


14 601318 中国平 安 130,000 7,615,400.00 2.42 15 002156 通富微 电 700,000 7,581,000.00 2.41 16 002925 盈趣科 技 119,916 6,640,948.08 2.11 17 300045 华力创 通 700,000 6,489,000.00 2.06 18 601009 南京银 行 800,000 6,184,000.00 1.97 19 601166 兴业银 行 400,000 5,760,000.00 1.83 20 300122 智飞生 物 120,000 5,488,800.00 1.74 21 300012 华测检 测 950,000 5,453,000.00 1.73 22 002371 北方华 创 100,000 4,967,000.00 1.58 23 002157 正邦科 技 1,200,000 4,884,000.00 1.55 24 600867 通化东 宝 199,920 4,792,082.40 1.52 25 601229 上海银 行 300,000 4,728,000.00 1.50 26 002262 恩华药 业 230,000 4,602,300.00 1.46 27 000951 中国重 汽 300,000 3,987,000.00 1.27 28 002191 劲嘉股 份 500,000 3,735,000.00 1.19 29 000063 中兴通 讯 230,000 2,996,900.00 0.95


7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 000426 兴业矿 业 20,296,593.76 4.47 2 601601 中国太 保 19,050,457.38 4.20 3 601336 新华保 险 18,476,167.70 4.07 4 601818 光大银 行 17,635,598.00 3.88 5 600031 三一重 工 15,128,572.00 3.33 6 600028 中国石 化 14,111,156.40 3.11 7 600507 方大特 钢 12,436,913.44 2.74 8 600019 宝钢股 份 12,164,963.18 2.68 9 600362 江西铜 业 11,907,575.14 2.62 10 601398 工商银 行 11,690,921.00 2.57 11 000630 铜陵有 色 11,682,792.00 2.57 12 000858 五粮液 11,523,899.00 2.54 13 600383 金地集 团 11,398,000.00 2.51 泰信优质生活混合 2018 年半年 度报告 第 39 页 共 52 页


14 300182 捷成股 份 11,327,844.51 2.49 15 600584 长电科 技 11,169,477.76 2.46 16 601939 建设银 行 11,169,422.00 2.46 17 000568 泸州老 窖 11,097,415.00 2.44 18 300352 北信源 10,972,376.00 2.42 19 002049 紫光国 微 10,949,676.27 2.41 20 002466 天齐锂 业 10,804,793.39 2.38 21 601288 农业银 行 10,671,000.00 2.35 22 300353 东土科 技 10,563,066.00 2.33 23 600782 新钢股 份 10,547,538.00 2.32 24 600172 黄河旋 风 10,507,362.00 2.31 25 002146 荣盛发 展 10,289,073.81 2.27 26 601318 中国平 安 10,171,271.14 2.24 27 002156 通富微 电 10,123,839.60 2.23 28 002368 太极股 份 10,104,284.00 2.23 29 600884 杉杉股 份 9,936,502.67 2.19 30 002063 远光软 件 9,893,494.00 2.18 31 002223 鱼跃医 疗 9,832,893.00 2.17 32 000878 云南铜 业 9,810,000.00 2.16 33 002925 盈趣科 技 9,780,012.68 2.15 34 601899 紫金矿 业 9,614,932.72 2.12 35 002439 启明星 辰 9,454,283.48 2.08 36 000060 中金岭 南 9,348,372.00 2.06 37 002139 拓邦股 份 9,285,184.00 2.04 38 603609 禾丰牧 业 9,247,157.38 2.04 注:本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额(成 交 单价乘以成交 数量)填 列 ,不考虑相 关交易费 用。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600340 华夏幸 福 27,541,263.97 6.07 2 600031 三一重 工 21,198,830.42 4.67 3 002694 顾地科 技 20,092,336.00 4.42 泰信优质生活混合 2018 年半年 度报告 第 40 页 共 52 页


4 000426 兴业矿 业 19,124,470.25 4.21 5 002285 世联行 15,313,287.98 3.37 6 600507 方大特 钢 15,162,881.68 3.34 7 600028 中国石 化 13,987,150.62 3.08 8 600019 宝钢股 份 13,925,430.07 3.07 9 300070 碧水源 13,326,940.59 2.93 10 002457 青龙管 业 13,116,724.99 2.89 11 601766 中国中 车 13,106,109.00 2.89 12 600835 上海机 电 12,897,069.65 2.84 13 601992 金隅集 团 12,853,762.52 2.83 14 600584 长电科 技 12,577,258.04 2.77 15 300498 温氏股 份 12,500,590.92 2.75 16 002049 紫光国 微 12,457,723.02 2.74 17 300352 北信源 12,416,457.00 2.73 18 002466 天齐锂 业 12,115,983.50 2.67 19 600008 首创股 份 12,100,826.00 2.66 20 000800 一汽轿 车 12,028,947.56 2.65 21 600782 新钢股 份 11,424,542.55 2.52 22 600216 浙江医 药 11,375,667.46 2.51 23 002709 天赐材 料 11,104,612.80 2.45 24 600172 黄河旋 风 10,629,467.45 2.34 25 002368 太极股 份 10,585,369.20 2.33 26 000630 铜陵有 色 10,522,445.00 2.32 27 002573 清新环 境 10,396,362.08 2.29 28 600362 江西铜 业 9,979,038.84 2.20 29 000858 五粮液 9,768,302.01 2.15 30 000568 泸州老 窖 9,637,159.39 2.12 31 002013 中航机 电 9,537,071.43 2.10 32 300061 康旗股 份 9,521,564.37 2.10 33 002063 远光软 件 9,487,340.11 2.09 34 600760 中航沈 飞 9,481,926.00 2.09 35 600383 金地集 团 9,477,756.28 2.09 注: 本项 “ 卖出 金额 ”均 按卖出 成交 金额 ( 成交 单 价乘以 成交 数量 ) 填列 , 不 考虑相 关交 易费 用。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总额 单位: 人民 币元 618,787,523.77 买入股 票成 本( 成交 )总 额 泰信优质生活混合 2018 年半年 度报告 第 41 页 共 52 页


699,777,864.39 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 注:本 项“ 买入 股票 成本 ”、“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 报告期 末本 基金 未投 资贵 金属。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 截至报 告期 末本 基金 未投 资股指 期货 。 7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 截至报 告期 末本 基金 未投 资股指 期货 。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。 7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和 损 益明细 截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。 7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。 泰信优质生活混合 2018 年半年 度报告 第 42 页 共 52 页


7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1


7.12.2


本基金本期投资 的前十名 证券中没有发 行主体被 监 管部门立案调 查的,或 在 报告编制日前 一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 本报告 期内 基金 投资 的前 十名股 票未 超出 基金 合同 规定的 股票 备选 库。 序号 单位: 人民 币元 名称 金额 1 存出保 证金 155,687.02 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 18,267.57 5 应收申 购款 32,469.23 6 其他应 收款 - 7 - 待摊费 用 8 其他 - 9 合计 206,423.82


7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 报告期 末本 基金 投资 前十 名股票 中不 存在 流通 受限 情况。 7.12.6 本 报告 涉及合 计数 相关比 例的 ,均以 合计 数除以 相关 数据计 算, 而不是 对不 同 比例 进行合 计。 泰信优质生活混合 2018 年半年 度报告 第 43 页 共 52 页


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 22,838 21,938.68 2,959,054.50 0.59% 498,076,412.62 99.41%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 报告期 末基 金管 理人 的从 业人员 未持 有本 基金 份额 。 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基金投资和 研究 部 门负责 人持有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 注:基 金份 额总 量的 数量 区间为 0 、0 至 10 万份( 含) 、10 万份至 50 万份 (含) 、50 万份至 100 万份( 含) 、100 万份以 上。 泰信优质生活混合 2018 年半年 度报告 第 44 页 共 52 页


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2006 年12 月15 日 )基 金份 额总额 1,591,662,103.09 本报告 期期 初基 金份 额总 额 579,212,134.94 本报告 期基 金总 申购 份额 13,546,185.55 减:本报告 期基 金总 赎回 份额 91,722,853.37 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 501,035,467.12 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ;总 赎回 份额含 转换 出份 额。 泰信优质生活混合 2018 年半年 度报告 第 45 页 共 52 页


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本报告 期基 金管 理人 、基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 报告期 内, 本基 金未 改聘 会计师 事务 所, 仍为 普华 永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 , 本基 金管 理 人、 托管 人托 管业 务部 门 及其高 级管 理人 员未 受到 监管部 门的 稽查 或处罚 。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 股票交 易 交易单 元 数量 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 中信建 投 2 272,707,924.85 20.68% 250,747.33 20.95% - 泰信优质生活混合 2018 年半年 度报告 第 46 页 共 52 页


中金公 司 1 177,744,814.15 13.48% 165,533.20 13.83% - 东吴证 券 2 155,248,542.66 11.77% 141,477.45 11.82% - 华泰证 券 1 148,969,796.33 11.30% 135,756.56 11.34% - 西南证 券 1 121,899,826.64 9.24% 113,526.48 9.49% - 海通证 券 2 104,582,259.97 7.93% 97,396.83 8.14% - 国泰君 安 1 90,453,310.23 6.86% 82,429.78 6.89% - 天风证 券 1 85,459,011.91 6.48% 60,787.12 5.08% - 广州证 券 1 80,693,605.71 6.12% 75,149.51 6.28% - 长江证 券 1 66,196,024.66 5.02% 60,324.41 5.04% - 万联证 券 1 14,610,271.05 1.11% 13,606.65 1.14% - 华宝证 券 1 - - - - - 国联证 券 1 - - - - - 中银国 际 3 - - - - - 申万宏 源 1 - - - - - 东方证 券 1 - - - - - 华泰联合证 券 1 - - - - - 川财证 券 1 - - - - - 国盛证 券 1 - - - - - 中航证 券 1 - - - - - 中信证 券 2 - - - - - 华金证 券 1 - - - - - 国信证 券 1 - - - - - 上海证 券 1 - - - - - 安信证 券 3 - - - - - 国海证 券 1 - - - - - 中国建银投 资证券 2 - - - - - 光大证 券 1 - - - - - 招商证 券 1 - - - - - 长城证 券 1 - - - - - 方正证 券 1 - - - - - 浙商证 券 1 - - - - - 国金证 券 2 - - - - - 瑞银证 券 1 - - - - - 华安证 券 1 - - - - - 广发证 券 2 - - - - - 泰信优质生活混合 2018 年半年 度报告 第 47 页 共 52 页


注:1、根据 中国证监 会《 关于完善证 券投资基 金交 易席位有关 问题的通 知》 ( 证监基金字 【20 07】48 号) 中 关于 “一家基金 公司 通过 一家 证券 经营机 构买 卖证 券的 年交 易佣金 , 不得超 过其 当年所有基金 买卖证券 交 易佣金 30 %”的要 求,本 基金管理人在 选择租用 交 易单元时,注 重所选 证券公 司的 综合 实力 、 市 场声誉 。 对证 券公 司的 研 究能力 , 由公 司研 究人 员 对其提 供的 研究 报告 、 研究成果的质 量进行定 期 评估。公司将 根据内部 评 估报告,对席 位租用情 况 进行总体评 价,决定 是否对 交易 单元 租用 情况 进行调 整。


2、本 报告 期无 新增 交易 单 元;退 租交 易单 元: 国金 证券 上海 28266。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 中信建 投 - - 50,000,000.00 62.50% - - 中金公 司 - - 30,000,000.00 37.50% - - 东吴证 券 - - - - - - 华泰证 券 - - - - - - 西南证 券 - - - - - - 海通证 券 - - - - - - 国泰君 安 - - - - - - 天风证 券 - - - - - - 广州证 券 - - - - - - 长江证 券 - - - - - - 万联证 券 - - - - - - 华宝证 券 - - - - - - 国联证 券 - - - - - - 中银国 际 - - - - - - 申万宏 源 - - - - - - 东方证 券 - - - - - - 华泰联合证 券 - - - - - - 川财证 券 - - - - - - 国盛证 券 - - - - - - 泰信优质生活混合 2018 年半年 度报告 第 48 页 共 52 页


中航证 券 - - - - - - 中信证 券 - - - - - - 华金证 券 - - - - - - 国信证 券 - - - - - - 上海证 券 - - - - - - 安信证 券 - - - - - - 国海证 券 - - - - - - 中国建银投 资证券 - - - - - - 光大证 券 - - - - - - 招商证 券 - - - - - - 长城证 券 - - - - - - 方正证 券 - - - - - - 浙商证 券 - - - - - - 国金证 券 - - - - - - 瑞银证 券 - - - - - - 华安证 券 - - - - - - 广发证 券 - - - - - -


10.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 新增盈 米财 富为 销售 机构 并开通 转换定 投及 费率 优惠 业务 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券 报》 、 《证券 时报 》 及公司 网 站(www.ftfund.com ) 2018 年 1 月 4 日 2 停牌股 票估 值调 整( 冀东 水泥) 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券 报》 、 《证券 时报 》 及公司 网 站(www.ftfund.com ) 2018 年 1 月 9 日 3 新增世 纪证 券为 销售 机构 并开通 转换定 投业 务 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券 报》 、 《证券 时报 》 及公司 网 站(www.ftfund.com ) 2018 年 1 月 11 日 4 在嘉实 基金 开通 转换 及费 率优惠 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券 报》 、 《证券 时报 》 及公司 网 站(www.ftfund.com ) 2018 年 1 月 19 日 5 17 年4 季度报 告 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券 报》 、 《证券 时报 》 及公司 网 站(www.ftfund.com ) 2018 年 1 月 19 日 6 在大泰 金石 、 中 泰证 券开 通 申购、 定投费 率优 惠 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券 报》 、 《证券 时报 》 及公司 网 2018 年 1 月 30 日 泰信优质生活混合 2018 年半年 度报告 第 49 页 共 52 页


站(www.ftfund.com ) 7 新增上 海基 煜基 金为 销售 机构并 开通转 换、 定投 及费 率优 惠业务 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券 报》 、 《证券 时报 》 及公司 网 站(www.ftfund.com ) 2018 年 1 月 31 日 8 17 年度报 告 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券 报》 、 《证券 时报 》 及公司 网 站(www.ftfund.com ) 2018 年 3 月 29 日 9 东海证 券、 工商 银行 费率 优惠 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券 报》 、 《证券 时报 》 及公司 网 站(www.ftfund.com ) 2018 年 3 月 30 日 10 交通银 行手 机银 行费 率优 惠 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券 报》 、 《证券 时报 》 及公司 网 站(www.ftfund.com ) 2018 年 3 月 30 日 11 新增财 达证 券为 销售 机构 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券 报》 、 《证券 时报 》 及公司 网 站(www.ftfund.com ) 2018 年 4 月 20 日 12 停牌股 票估 值调 整( 中兴 通讯) 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券 报》 、 《证券 时报 》 及公司 网 站(www.ftfund.com ) 2018 年 4 月 20 日 13 2018 年1 季度 报告 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券 报》 、 《证券 时报 》 及公司 网 站(www.ftfund.com ) 2018 年 4 月 21 日 14 新增济 安财 富( 北京 )基 金为销 售机构 并开 通转 换定 投费 率优惠 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券 报》 、 《证券 时报 》 及公司 网 站(www.ftfund.com ) 2018 年 5 月 26 日 15 参加银 河证 券申 购定 投费 率优惠 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券 报》 、 《证券 时报 》 及公司 网 站(www.ftfund.com ) 2018 年 5 月 30 日 16 新增天 津国 美基 金销 售有 限公司 为销售 机构 并开 通转 换及 费率优 惠业务 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券 报》 、 《证券 时报 》 及公司 网 站(www.ftfund.com ) 2018 年 5 月 30 日 17 参加华 宝证 券费 率优 惠业 务 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券 报》 、 《证券 时报 》 及公司 网 站(www.ftfund.com ) 2018 年 6 月 6 日 18 调整招 商银 行定 投最 低申 购金额 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券 报》 、 《证券 时报 》 及公司 网 站(www.ftfund.com ) 2018 年 6 月 13 日 19 在国金 证券 开通 转换 定投 业务 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券 报》 、 《证券 时报 》 及公司 网 站(www.ftfund.com ) 2018 年 6 月 13 日 20 旗下基 金终 止懒 猫金 服销 售业务 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券 报》 、 《证券 时报 》 及公司 网 站(www.ftfund.com ) 2018 年 6 月 20 日 21 估值调 整( 中兴 通讯 ) 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券 2018 年 6 月 21 日 泰信优质生活混合 2018 年半年 度报告 第 50 页 共 52 页


报》 、 《证券 时报 》 及公司 网 站(www.ftfund.com ) 22 参加交 通银 行手 机银 行费 率优惠 业务 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券 报》 、 《证券 时报 》 及公司 网 站(www.ftfund.com ) 2018 年 6 月 30 日


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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息 11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 报告期 内未 出现 单一 投资 者持有 基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的情 况。 11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。 泰信优质生活混合 2018 年半年 度报告 第 52 页 共 52 页


§12 备查文 件目录 12.1 备 查文 件目录 1、中 国证 监会 批准 泰信 优 质生活 股票 型证 券投 资基 金设立 的文 件


2、 《泰 信优 质生 活混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》


3、 《泰 信优 质生 活混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》





4、 《泰 信优 质生 活混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》


5、中 国证 监会 批准 设立 泰信基金 管理 有限 公司 的文 件


6、报 告期 内泰 信优 质生 活 混合型 证券 投资 基金 在指 定报刊 上披 露的 各项 公告 12.2 存放地 点 本报告 分别 置备 于基 金管 理人住 所( 或办 公场 所) 、 基金托 管人 的住 所, 供投 资者免 费查 阅。 在支付必要的 工本费后 , 投资者可在有 效的工作 时 间内取得本报 告及上述 备 查文件的复 制件或复 印件。 12.3 查阅方 式 投资者 可登 录本 基金 管理 人公司 网站(http://www.ftfund.com) 查阅 上述 相关 文件, 或拨 打客 户服 务中 心电 话(400-888-5988 ,021-38784566), 和本公 司客 服联 系。 泰 信基 金管理 有限 公司 2018 年 8 月 25 日