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泓德添利货币A(003997)

泓德添利货币:2018年半年度报告查看PDF公告

 
 
 
泓 德 添利 货 币市 场 基金 
2018 年半 年度报 告 
2018 年 06 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 泓德 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 民生银 行股 份有限 公司 
送 出日 期:2018 年 08 月 25 日


泓德添利货币市场基金 2018 年 半年度报告



































页,共 46 页 2 §1


重 要提示 及目 录


1.1 重要 提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同 规定,于2018年8月24日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报 告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年01 月01日起至2018年06月30 日止。 泓德添利货币市场基金 2018 年 半年度报告



































页,共 46 页 3 1.2 目录 §1


重要提示及目 录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3 §2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基 金 托管 人 ............................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6 §3 主要财务指标和基 金净 值表现 ................................................................................................................ 6 3.1 主要会计数据和财 务指 标 ............................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7 §4


管理人报告 ............................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金 经理 情况 ........................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内 本基 金运作遵规守信情况 的说 明 ................................................................. 10 4.3 管理人对报告期内 公平 交易情况的专项说明 ............................................................................. 10 4.4 管理人对报告期内 基金 的投资策略和业绩表 现的 说明 ............................................................. 11 4.5 管理人对宏观经济 、证 券市场及行业走势的 简要 展望 ............................................................. 11 4.5.1 宏观经济和证券 市场 展望 .......................................................................................................... 12 4.5.2 本基金下阶段投 资策 略 .............................................................................................................. 12 4.6 管理人对报告期内 基金 估值程序等事项的说 明 ......................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内 基金 利润分配 情况的说明 ............................................................................. 13 4.8 报告期内管理人对 本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明 ..................................... 13 §5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 13 5.1 报告期内本基金托 管人 遵规守信情况声明 ................................................................................. 13 5.2 托管人对报告期内 本基 金投资运作遵规守信 、净 值计算、利润分配等 情况 的说明 ............. 13 5.3 托管人对本半年度 报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 ............................. 13 §6 半年度财务会计报 告( 未 经审计) ........................................................................................................... 13 6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 13 6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 15 6.3 所有者权益(基金 净值 )变动表 ................................................................................................. 17 6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 18 §7


投资组合报告 ......................................................................................................................................... 36 7.1 期末基金资产组合 情况 ................................................................................................................. 36 7.2 债券回购融资情况 ......................................................................................................................... 37 债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20% 的说明 ............................................................... 37 7.3 基金投资组合平均 剩余 期限 ......................................................................................................... 37 7.3.1 投资组合平均剩 余期 限基本情况 .............................................................................................. 37 7.3.2 期末投资组合平 均剩 余期限分布比例 ...................................................................................... 38 7.4 报告期内投资组合 平均 剩余存续期超过 240 天情况说明 ......................................................... 38 7.5 期末按债券品种分 类的 债券投资组合 ......................................................................................... 38 7.6 期末按摊余成本占 基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细 ................................. 39 7.7 “影子定价”与“ 摊余 成本法”确定的基金 资产 净值的偏离 ................................................. 39 报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25% 情况说明 ............................................................................ 40 报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5% 情况说明 .............................................................................. 40 7.8 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 名的 前十名资产支持证券 投资 明细 ................. 40 泓德添利货币市场基金 2018 年 半年度报告



































页,共 46 页 4 7.9 投资组合报告附注 ......................................................................................................................... 40 7.9.1 基金计价方法说 明 ................................................................................................................... 40 7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制 日前一年内受到公开 谴责 、处罚的情形。 ....................................................................................... 40 7.9.3 期末其他各项资 产构 成 .............................................................................................................. 40 7.9.4 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分 ............................................................................... 40 §8


基金份额持有 人信息 ............................................................................................................................. 40 8.1 期末基金份额持有 人户 数及持有人结构 ..................................................................................... 41 8.2 期末货币市场 基金前十 名份额持有人情况 ................................................................................. 41 8.3 期末基金管理人的 从业 人员持有本基金的情 况 ......................................................................... 41 8.4 期末基金管理人的 从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间情况 ......................................... 42 §9


开放式基金份 额变动 ............................................................................................................................. 42 §10


重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 42 10.1 基金份额持有人大会 决议 ........................................................................................................... 42 10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 ........................................... 42 10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 ............................................................... 43 10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 43 10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 ....................................................................................... 43 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 ....................................................... 43 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 ................................................................................... 43 10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况 .................................................................................................. 44 10.9 其他重大事件 ............................................................................................................................... 44 §11


影响投资者决策的 其 他重要信息 ....................................................................................................... 45 11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过 20% 的情况 ........................................... 45 11.2 影响投资者决策的其 他重要信息 ............................................................................................... 45 §12


备查文件目录 ....................................................................................................................................... 45 12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 45 12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 45 12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 45 泓德添利货币市场基金 2018 年 半年度报告



































页,共 46 页 5 §2


基 金简介 2.1 基金 基本 情况 基金名称 泓德添利货币市场基金 基金简称 泓德添利货币 基金主代码 003997 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年05月04日 基金管理人 泓德基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 342,817,153.54 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 泓德添利货币A 泓德添利货币B 下属分级基金的交易代码 003997 003998 报告期末下属分级基金的份额总额 118,653,840.61 份 224,163,312.93 份 2.2 基金 产品 说明 投资目标 在控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动 性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金根据宏观经济运行状况、 政策形势、 信 用状况、 利率走势、 资金供求变化等的综合判断, 并结合各类资产 的流动性特征、 风险收益特征、 估值水平等因素, 决定基 金资产在债券、 银行存款等各类资产的配置比例, 并适时 进行动态调整。 同时本基 金将综合运用利率预期策略、 信 用品种投资策略、 期限配置策略、 收益增强策略、 流动性 管理策略等多种投资策略, 力争在保持基金资产安全性和 较高流动性的基础上,获取高于业绩比较基准的投资收 益。 业绩比较基准 同期七天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金, 属于证券投资基金中的低风 险品种, 其预期收益和预期风险均低于债券型基金、 混合 型基金及股票型基金。 2.3 基金 管理 人和基 金托 管人 泓德添利货币市场基金 2018 年 半年度报告



































页,共 46 页 6 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泓德基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 李晓春 罗菲菲 联系电话 010-59850177 010-58560666 电子邮箱 lixiaochun@hongdefund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服务电话 4009-100-888 95568 传真 010-59322130 010-58560798 注册地址 西藏拉萨市柳梧新区柳梧大 厦1206室 北京市西城区复兴门内大街2 号 办公地址 北京市西城区德胜门外大街1 25号 北京市西城区复兴门内大街2 号 邮政编码 100088 100031 法定代表人 王德晓 洪崎 2.4 信息 披露 方式 本基金选定的信息披露报纸 名称 《中国证券报》 登载基金半年度报告正文的 管理人互联网网址 http://www.hongdefund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他 相关 资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 泓德基金管理有限公司 北京市西城区德胜门外大街125号 §3 主要财 务指 标和基金 净值 表现 3.1 主要 会计 数据和 财务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据和 指标 报告期(2018年01 月01日-2018年06月30日) 泓德添利货币A 泓德添利货币B 本期已实现收益 2,769,013.55 5,428,923.70 本期利润 2,769,013.55 5,428,923.70 泓德添利货币市场基金 2018 年 半年度报告



































页,共 46 页 7 本期净值收益率 1.9623% 2.0839% 3.1.2 期末 数据和 指标 报告期末(2018年06月30日) 期末基金资产净值 118,653,840.61 224,163,312.93 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 3.1.3 累计 期末指 标 报告期末(2018年06月30日) 累计净值收益率 4.5545% 4.8439% 注:1 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益, 由 于本基 金采 用摊 余成 本法核 算, 因此 ,公 允价 值变动 收益 为零 ,本 期已 实现与 本期 利润 相等 。 2、基 金利 润分 配按 日结 转 份额。 3.2 基金 净值 表现 3.2.1 基金 份额净 值收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 泓德添利货币A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.3193% 0.0013% 0.1110% 0.0000% 0.2083% 0.0013% 过去三个月 0.9480% 0.0009% 0.3366% 0.0000% 0.6114% 0.0009% 过去六个月 1.9623% 0.0042% 0.6695% 0.0000% 1.2928% 0.0042% 过去一年 4.0043% 0.0047% 1.3500% 0.0000% 2.6543% 0.0047% 自基金合同 生效起至今 4.5545% 0.0044% 1.5645% 0.0000% 2.9900% 0.0044% 泓德添利货币B 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.3392% 0.0013% 0.1110% 0.0000% 0.2282% 0.0013% 过去三个月 1.0090% 0.0009% 0.3366% 0.0000% 0.6724% 0.0009% 过去六个月 2.0839% 0.0042% 0.6695% 0.0000% 1.4144% 0.0042% 过去一年 4.2527% 0.0047% 1.3500% 0.0000% 2.9027% 0.0047% 自基金合同 生效起至今 4.8439% 0.0044% 1.5645% 0.0000% 3.2794% 0.0044% 泓德添利货币市场基金 2018 年 半年度报告



































页,共 46 页 8 注:本 基金 业绩 比较 基准 的构建 : 业绩比 较基 准: 同期 七天 通知存 款利 率( 税后 )。 本基金 业绩 比较 基准 的构 建 :通 知存 款是 一种 不约 定存期 ,支 取时 需提 前通 知银行 ,约 定支 取日 期 和金额 方能 支取 的存 款, 具有存 期灵 活、 存取 方便 的特征 ,同 时可 获得 高于 活期存 款利 息的 收益 。 本基金 为货 币市 场 基 金, 具有低 风险 、高 流动 性的 特征。 根据 基金 的投 资标 的、投 资目 标及 流动 性 特征, 本基 金选 取同 期七 天通知 存款 利率 (税 后) 作为本 基金 的业 绩比 较基 准。


3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收 益 率变 动的比 较 泓德添利货币市场基金 2018 年 半年度报告



































页,共 46 页 9 注:根 据基 金合 同的 约定 ,本基 金建 仓期 为6 个月 ,截至 报告 期末 ,本 基金 的各项 投资 比例 符合 基 金合同 关于 投资 范围 及投 资限制 规定 。


§4


管 理人报 告 4.1 基金 管理 人及基 金经 理情 况 4.1.1 基金 管理人 及其管 理基 金的经 验 本基金基金管理人为泓德基金管理有限公司 ( 以下简称 “公司” ) , 成立于2015 年 3月3日,是经中国证监会证监许可[2015]258号文批准设立的我国第一家由专业人士发 起设立的 公 募 基 金 管 理 公 司 。 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币12,000万元,公司注册地拉萨市。 目前, 公司股东及其出资比例为: 王德晓先生26%, 阳光保险集团股份有限公司25%,珠 海市基业长青股权投资基金 (有限合伙) 16.667% , 南京民生租赁股份 有限公司13.875% , 江苏岛村实业发展有限公司13.875%,上海捷朔信息技术有限公司4.583%。 截至2018年6月30日,公司总资产管理规模为361.11亿元,其中公募基金管理规模 194.95 亿元,专户产品管理规模166.16亿元。2018年上半年,公司新发行1只混合型公 募基金产品。公司自成立起至2018年6月30日,公司累计发行了21只公募基金产品,其 中混合型11只, 包括泓德优选成长混合、 泓德泓富混合、 泓德远见回报混合、 泓德泓业 混合、 泓德泓益量化混 合、 泓德泓信混合、 泓 德泓汇混合、 泓德泓华 混合、 泓德优势领 航混合、泓德致远混合、泓德臻远回报混合;股票型基金1只,具体为泓德战略转型股 票;债券型基金7只,具体包括泓德裕泰债券、泓德裕康债券、泓德裕荣纯债、泓德 裕泓德添利货币市场基金 2018 年 半年度报告



































页,共 46 页 10 和纯债、泓德裕祥债券、泓德裕泽一年定开债券、泓德裕鑫一年定开债券;货币基金2 只, 具体为泓德泓利货币、 泓德添利货币。 同时, 公司管理多只特定客户资产管理计划。 4.1.2 基金 经理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 李倩 现任泓德泓利 货币、泓德裕 泰债券、泓德 泓富混合、泓 德泓业混合、 泓德裕康债 券、泓德裕荣 纯债债券、泓 德裕和纯债债 券、泓德裕祥 债券、泓德添 利货币、泓德 裕泽一年定开 债券、泓德裕 鑫一年定开债 券、泓德泓华 混合基金的基 金经理。 2017-05-04 - 9年 硕士研究生,具有 基金从业资格,曾 任中国农业银行股 份有限公司金融市 场部、资产管理部 理财组合投资经 理,中信建投证券 股份有限公司资产 管理部债券交易 员、债券投资经理 助理。 注:1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 , 其 “任 职日 期” 为 基金合 同生 效日 , “离 任 日期 ” 为 根据 公司 决定 确定的 解聘 日期 ,对 此后 的非首 任基 金经 理, “任 职日期 ”和 “离 任日 期” 分别指 根据 公司 决定 确 定的聘 任日 期和 解聘 日期 。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其各项 实施细则、 《泓德添利货币市场基金基金合同》 和其他有关法律法规的规定, 本着诚实 信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金持有人 谋求最大利益。 本报告期内, 基金运作整体合法合规, 没有损害基金持有人利益。 基金 的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理 人对 报告期 内公 平交 易情况 的专 项说明 泓德添利货币市场基金 2018 年 半年度报告



































页,共 46 页 11 4.3.1 公平 交易制 度的执 行情 况 本基金管理人一贯公平对待旗下管 理的所有基金和组合, 制定并严格 遵守相应的制 度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告期内, 本基金 管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《泓德基金管理 有限公司公平交易制度》的规定。 本报告期内, 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合, 在不同时 间窗下(1日内、3日内、5日内)的同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交 易原则的异常情况。 4.3.2 异常 交易行 为的专 项说 明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量 超过该证券当日成交量的5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交 易行为。 4.4 管理 人对 报告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明 4.4.1 报告 期内基 金投资 策略 和运作 分析 2017 年受走强的经济基本面、 严格的资管新规 以及紧缩的货币政策等因素的影响债 券市场收益率持续上行, 收益率曲线平坦。 而2018年初以来, 在流动性宽松、 地缘政治 风波、 股市调整等因素的影响下中国债券市场收益率整体收益率水平大幅下行, 曲线增 陡。 2018 年年初受监管政策密集出台的影响,10年期国债收益率曾上行至3.98% 附近, 但这也是半年内收 益率最高点,之后一路下行至4月初的3.7%左右,收益率下行最先受 益于流动性的边际宽松,包括1月25日开始实施的普惠金融定向降准以及春节期间的临 时准备金动用安排 (CRA ) 等。3月初 , 中美贸 易争端开启, 金融市场 短期风险偏好骤降, 同时市场开始担忧国内需求回落的风险,也带动了国内债市收益率继续下行。4月17日 央行公布年内第二次降准,利率债收益率急速下行,但未来流动性宽裕的预期被消耗, 之后直到6月中旬债市基本处于震荡整理阶段。 而随着中美贸易战的 升级以及6 月24日央 行公布年内第三次降准,6月中下旬开始利率债收益率继续下 行。而受资金面全面宽松 的影响,2018年存款和存单发行利率趋势性下行。 本基金以保证资产的流动性为首要任务, 成立以来采取短久期策略, 合理安排资金 到期, 在报告期安排了较大比例的流动性于月末、 季度末等可能发生流动性紧张的时点 操作, 并抓住市场资金利率阶段性走高的机会, 通过配置高息存款、 存单以及优质短融 提高组合收益率,在保证流动性安全的基础上提高了组合的收益。 4.4.2 报告 期内基 金的业 绩表 现 本报告期内,泓德添利货币A基金净值收益率为1.9623%,泓德添利货币B 基金净值 收益率为2.0839%,同期业绩比较基准 收益率为0.6695% 。 4.5 管理 人对 宏观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 泓德添利货币市场基金 2018 年 半年度报告



































页,共 46 页 12 4.5.1 宏观 经济和 证券市 场展 望 货币政策方面,政策基调从2017年的基本稳定,到2018年前5个月的合理稳定,到 目前的合理充裕, 对应 偏紧、 中性、 偏松 。 在 中美贸易摩擦、 严监管导致的信用收缩过 程中“ 宽货币”能起到对冲、安抚、应急的作用,预计后期资金面将继续维持宽松。 监管政策方面,7月20 日,央行发布《关于进一步明确规范金融机构资产管理业务 指导意见有关事项的通知》,是对4月份发布的资管新规的重要补充,主要针对过渡期 安排进行了适 当放松, 增强实践中的可操作性。 同日, 中国银保监会就 《商业银行理财 业务监督管理办法 (征求意见稿) 》 公开征求意见, 是根据资管新规在银行理财领域的 细化要求。 本次政策出台, 是一个积极变化, 使得资管新规更具可操作性, 通过放缓存 量业务调整速度、 减少企业继续通过非标融资的难度, 来改善企业融资环境, 信用市场 面临的融资缺口问题预期将逐步改善。 基本面方面,二季度GDP同比增速小幅回落,其中消费带动作用加强,净出口持续 走弱;6月工业增加值增速大幅回落,固定资产投资累计增速小幅下行、基建投资持续 大幅下降, 预计三季度 下行压力仍将持 续, 而 受益于监管政策的变化, “紧信用 ” 格局 预计将边际缓和,有利于市场风险偏好的提升,但实体融资成本短期仍将维持高位。 4.5.2 本基 金下阶 段投资 策略 投资策略上, 本基金将继续将风险控制放在组合管理的第一位, 严格控制组合流动 性风险, 信用风险和市场风险, 继续维持较高仓位的银行同业存款及同业存单投资, 同 时适当配置中高评级短期融资券。 基于对基金投资环境的分析, 动态调整组合资产配置, 在风险可控的基础上,继续为持有人创造稳健的收益。 4.6 管理 人对 报告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明 根据中国证监会相关规定及本基金合同 约定, 本基金管理人严格按照 《企业会计准 则》 、 中国证监会相关 规定和基金合同关于估值的约定, 对基金所持 投资品种进行估值。 本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序, 设立基金估值小组, 参考行业 协会估值意见和独立第三方机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日 、 估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。 本基金管理人设立了由公司总经理、 督察长、 研究部、 监察稽核部、 运营支持部等部门 负责人组成的基金估值小组, 负责 研究、 指导并执行基金估值业务。 小组成员均具有多 年证券、 基金从业经验, 具备基金估值运作、 行业研究、 风险管理或法律合规等领域的 专业胜任能力。 基金经理参与估值原则和方法的讨论, 但不参 与估值原则和方法的最终决策和日常 估值的执行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。 托管人根 据法律法规要 求对基金估值及净值计算履行复核责任, 当存有异议时, 托管人有责任要求基金管理公泓德添利货币市场基金 2018 年 半年度报告



































页,共 46 页 13 司作出合理解释, 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对估值委员会采用的相关 估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值 流程各方之间 不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署 服务协议, 由其分别按 约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易 或挂牌的部分债券品种的估值数据。 4.7 管理 人对 报告期 内基 金利 润分配 情况 的说明 根据 《证券投资基金运作管理办法》 的规定以及本基金基金合同第十六部分中对基 金利润分配原则的约定, 本基金按日分配收益, 自基金合同生效日起每日将基金份额实 现的基金净收益分配给份额持有人, 并按日结转到投资人基金账户, 使基金账面份额净 值始终保持1.0000元。按照上述通知及基金合同的规定,2018年上半年度添利货币A分 配利润2,769,013.55元,添利货币B分配利润5,428,923.70 元。 4.8 报告 期内 管理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5


托 管人报 告 5.1 报告 期内 本基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 本报告期内, 中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中, 严格遵守 《证券 投资基金法》 及其他法律法规和基金合同、 托管协议的有关规 定, 依法安全保管了基金 财产, 不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽 的义务。 5.2 托管 人对 报告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明 本报告期内, 按照相关法律法规和基金合同、 托管协议的有关规定, 本托管人对本 基金的投资运作方面进行了监督, 对基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核, 未发 现基金管理人有损害基金份额持有人利益 的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内, 本基金向A级份额持有人分配利润 :2,769,013.55元, 向B级份额持有 人分配利润:5,428,923.70 元。 5.3 托管 人对 本半年 度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见 本托管人复核审查的本报告中的财务指标、 净值表现、 财务会计报告、 投资组合报 告等内容真实、准确和完整。 §6 半年度 财务 会计报告( 未 经审计) 6.1 资产 负债 表 泓德添利货币市场基金 2018 年 半年度报告



































页,共 46 页 14 会计主体:泓德添利货币市场基金 报告截止日:2018年06月30日 单位:人民币元 资 产


附 注号


本期末


2018年06 月30日


上年度末


2017年12月31日


资 产:








银行存款 6.4.7.1 98,009,171.59 137,004,396.35 结算备付金


300,000.00 480,000.00 存出保证金


- - 交易性金融资产 6.4.7.2 226,924,669.79 217,348,311.91 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


226,924,669.79 217,348,311.91 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 70,970,346.46 34,028,791.04 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 2,915,396.38 2,322,612.58 应收股利


- -


应收申购款


4,252.00 157,347.60 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


399,123,836.22 391,341,459.48 负 债和 所有者 权益 附 注号


本期末


2018年06 月30日 上年度末


2017年12月31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


55,989,252.00 - 泓德添利货币市场基金 2018 年 半年度报告



































页,共 46 页 15 应付证券清算款


- - 应付赎回款


28,595.71 1,299.82 应付管理人报酬


81,190.23 122,165.93 应付托管费 16,238.04 24,433.20 应付销售服务费


29,003.37 51,687.52 应付交易费用 6.4.7.7 14,765.80 16,272.60 应交税费


12,874.19 - 应付利息


10,969.72 - 应付利润


38,421.81 50,479.91 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 85,371.81 57,600.18 负债合计


56,306,682.68 323,939.16 所 有者 权益:








实收基金 6.4.7.9 342,817,153.54 391,017,520.32 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计


342,817,153.54 391,017,520.32 负债和所有者权益 总计


399,123,836.22 391,341,459.48 注:报 告截 止日2018 年6 月30 日, 泓德 添利 货币 市场 基金基 金份 额净 值为1.0000 元, 基金 份额 总额 342,817,153.54 份。 其 中 泓德添 利货 币市 场基 金A 类 份额118,653,840.61 份, 泓德添 利货 币市 场基 金 B类份 额224,163,312.93 份。 6.2 利润 表 会计主体:泓德添利货币市场基金 本报告期:2018年01月01 日至2018年06月30日 单位:人民币元 项 目 附 注号


本期2018年01 月01 日至2018 年06 月30日


上年度可比期间


2017年05月04 日 (基金 合同生效日)至2017 年06月30 日


一 、收 入


9,322,467.49 1,518,021.16 1.利息收入


9,246,023.63 1,518,021.16 其中:存款利息收入 6.4.7.11 2,803,017.43 921,937.39 债券利息收入


5,152,090.00 370,469.97 泓德添利货币市场基金 2018 年 半年度报告



































页,共 46 页 16 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


1,290,916.20 225,613.80 其他利息收入


- - 2.投资收益 (损失以 “-” 填列)


76,443.86 - 其中:股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 76,443.86 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 - - 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.16 - - 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列) - - 5.其他收入 (损失以 “-” 号填 列) 6.4.7.17 - - 减 :二 、费用


1,124,530.24 179,830.21 1.管理人报酬 504,753.76 91,738.54 2.托管费 100,950.74 18,347.70 3.销售服务费 190,996.71 3,810.82 4.交易费用 6.4.7.18 - - 5.利息支出


210,736.86 34,091.49 其中:卖出回购金融资产支出


210,736.86 34,091.49 6.税金及附加


4,038.06 - 7.其他费用 6.4.7.19 113,054.11 31,841.66 三 、 利润 总额 (亏损 总额 以 “- ” 号 填列 ) 8,197,937.25 1,338,190.95 减:所得税费用


- - 四 、 净利润 ( 净亏损 以 “-”号 填 列) 8,197,937.25 1,338,190.95 注:上 年度 可比 期间 为2017 年05 月04 日( 基金 合同 生 效日) 至2017 年06月30日 止期间 。 泓德添利货币市场基金 2018 年 半年度报告



































页,共 46 页 17 6.3 所有 者权 益(基 金净 值) 变动表 会计主体:泓德添利货币市场基金 本报告期:2018年01月01 日至2018年06月30日 单位:人民币元 项 目 本期


2018年01月01 日至2018年06月30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益 (基金净值) 391,017,520.32 - 391,017,520.32 二、 本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 8,197,937.25 8,197,937.25 三、 本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数(净值减少以“-” 号填列) -48,200,366.78 - -48,200,366.78 其中:1.基金申购款 772,813,550.36 - 772,813,550.36 2.基金赎回款 -821,013,917.14 - -821,013,917.14 四、 本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动 (净值减 少以“-”号填列) - -8,197,937.25 -8,197,937.25 五、期末所有者权益 (基金净值) 342,817,153.54 - 342,817,153.54 项 目 上年度可比期间


2017年05月04日(基金合同生效日)至2017年06月30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益 (基金净值) 234,143,252.71 - 234,143,252.71 二、 本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 1,338,190.95 1,338,190.95 三、 本期基金份额交易 61,489,947.86 - 61,489,947.86 泓德添利货币市场基金 2018 年 半年度报告



































页,共 46 页 18 产生的基金净值变动 数(净值减少以“-” 号填列) 其中:1.基金申购款 72,035,648.03 - 72,035,648.03 2.基金赎回款 -10,545,700.17 - -10,545,700.17 四、 本期向基金份额持 有人分配 利润产生的 基金净值变动 (净值减 少以“-”号填列) - -1,338,190.95 -1,338,190.95 五、期末所有者权益 (基金净值) 295,633,200.57 - 295,633,200.57 注:上 年度 可比 期间 为2017 年05 月04 日( 基金 合同 生 效日) 至2017 年6月30 日 止 期间。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 王德晓 ————————— 基金管理人负责人 王德晓 ————————— 主管会计工作负责人 李娇 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表 附注 6.4.1 基金 基本情 况 泓德添利货币市场基金 (以下简称 “本基金 ” ) 经中国证券监督管理 委员会 (以下 简称 “ 中国证监会” ) 证监许可[2016]2286号 《关于准予泓德添利货币市场基金注册的 批复》 核准, 由泓德基 金管理有限公司依照 《 中华人民共和国证券投资基金法》 和 《泓 德添利货币市场基金基金合同》 负责公开募集 。 本基金为契约型开放 式, 存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集234,131,500.00 元, 业经普 华永道中天会计师 事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第488号验资报告予以验证。经向中 国证监会备案, 《泓德添利货币市场基金基金合同》 于2017年5月4日正式生效, 基金合 同生效日的基金份额总额为234,143,252.71份,其中认购资金利息折合11,752.71 份基 金份额。 本基金的基金管理人为泓德基金管理有限公司, 基金托管人为中国民生银行股 份有限公司。 根据 《泓德添利货币市场基金招募说明书》 , 本基金根据基金份额持有人在单个基 金账户保留的基金份额数量,对其持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用, 因此形成不同的基金份额类别。 本基金设A类和B类两类基金份额, 两类基金 份额单独设 置基金代码,收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益泓德添利货币市场基金 2018 年 半年度报告



































页,共 46 页 19 率。A类基金份额: 指按照0.25%年费率计提销售服务费的基金份额类别。B类基金份额: 指按照0.01%年费率计提销售服务费的基金份额类别。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《泓德添利货币市场基金基金合同》 的 有关规定, 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具, 包括: 现金, 期限 在一年以内(含一年)的银行存款、 债券回购、 中央银行票据、 同业存单, 剩余期限在397 天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融 资工具,以及法律法规或 中国证监会、 中国人民银行认可的其他流动性的货币市场工具。 本基金的业绩比较基准 为:同期七天通知存款税后利率。 6.4.2 会计 报表的 编制基 础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 -基本准则》 、 各项具 体会计准则及相关规定(以下合称 “企业会计 准则 ”)、 中国证监 会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证 券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的 《证券投资基金会计核算业务 指引》 、 《泓德添利货 币市场基金基金 合同》 和中国证监会、 中国基金业协会发布的有 关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循 企业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本基金2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 止 期 间 的 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 , 真实、 完整地反映了本 基金2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018 年6月30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报 告期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最 近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错 更正的 说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局[2004]78号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资基金 税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关于进 一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70号 《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关 问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90 号 《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 及其他相关财税法 规和实务操作,主要税项列示如下: 泓德添利货币市场基金 2018 年 半年度报告



































页,共 46 页 20 (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税 人。 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为, 暂适用简易计税方法, 按照3% 的征收率缴纳增值税。 对资管产品在2018年1 月1日前运营过程中发生的增值税应 税行为, 未缴纳增值税的, 不再缴纳; 已缴纳 增值税的, 已纳税额从资管产品管理人以 后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税, 对国债、 地方政 府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 资管产品管理人运营资管产品提供的贷 款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入 及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券 的企业在向基金支付利息时代 扣代缴20%的个人所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳 增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要 财务报 表项目 的说 明 6.4.7.1 银行存 款 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年06月30日 活期存款 9,171.59 定期存款 98,000,000.00 其中:存款期限1个月以内 34,000,000.00 存款期限1-3个月 26,000,000.00 存款期限3个月以上 38,000,000.00 其他存款 - 合计 98,009,171.59 注:定 期存 款的 存款 期限 指定期 存款 的票 面存 期。 6.4.7.2 交易性 金融 资产 单位:人民币元 项目 本期末2018 年06月30日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度(%) 债 交易所市场 - - - - 泓德添利货币市场基金 2018 年 半年度报告



































页,共 46 页 21 券 银行间市场 226,924,669.79 227,192,200.00 267,530.21 0.0780 合计 226,924,669.79 227,192,200.00 267,530.21 0.0780 资产支持证券 - - - - 合计 - - - - 注:1 、偏 离金 额= 影子 定 价-摊 余成 本; 2、偏 离度 =偏 离金 额/摊 余成本 法确 定的 基金 资产 净值。 6.4.7.3 衍生金 融资 产/ 负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 单位:人民币元 项目 本期末2018 年06月30日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 交易所市场 - - 银行间市场 70,970,346.46 - 合计 70,970,346.46 - 6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利 息 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年06月30日 应收活期存款利息 1.05 应收定期存款利息 665,858.61 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 655.20 应收债券利息 2,123,966.02 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 124,915.50 泓德添利货币市场基金 2018 年 半年度报告



































页,共 46 页 22 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 2,915,396.38 6.4.7.6 其他资 产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交 易费 用 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年06月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 14,765.80 合计 14,765.80 6.4.7.8 其他负 债 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 4.29 预提费用 85,367.52 合计 85,371.81 6.4.7.9 实收基 金 6.4.7.9.1 泓 德添 利货币A 金额单位:人民币元 项目 (泓德添利货币A) 本期2018年01 月01日至2018年06月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 140,084,218.43 140,084,218.43 本期申购 501,703,180.86 501,703,180.86 本期赎回(以“-”号填列) -523,133,558.68 -523,133,558.68 泓德添利货币市场基金 2018 年 半年度报告



































页,共 46 页 23 本期末 118,653,840.61 118,653,840.61 6.4.7.9.2 泓 德添 利货币B 金额单位:人民币元 项目 (泓德添利货币B) 本期2018年01 月01日至2018年06月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 250,933,301.89 250,933,301.89 本期申购 271,110,369.50 271,110,369.50 本期赎回(以“-”号填列) -297,880,358.46 -297,880,358.46 本期末 224,163,312.93 224,163,312.93 注:申 购含 红利 再投 、转 换入、 级别 调整 入份 额。 赎回含 转换 出、 级别 调整 出份额 。 6.4.7.10 未分 配利 润 6.4.7.10.1 泓德 添利货 币A 单位:人民币元 项目 (泓德添利货币A) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 2,769,013.55 - 2,769,013.55 本期基金份额交易产 生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -2,769,013.55 - -2,769,013.55 本期末 - - - 6.4.7.10.2 泓德 添利货 币B 单位:人民币元 项目 (泓德 添利货币B) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 5,428,923.70 - 5,428,923.70 本期基金份额交易产 - - - 泓德添利货币市场基金 2018 年 半年度报告



































页,共 46 页 24 生的变动数 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -5,428,923.70 - -5,428,923.70 本期末 - - - 6.4.7.11 存款 利息 收入 单位:人民币元 项目 本期2018年01 月01日至2018年06月30日 活期存款利息收入 247.86 定期存款利息收入 2,794,051.60 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 8,717.97 其他 - 合计 2,803,017.43 6.4.7.12 股票 投资 收益 本基金本报告期内无股票投资收益。 6.4.7.13 债券 投资 收益 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 卖出债券(、债转股及债券 到期兑付)成交总额 482,539,681.51 减:卖出债券(、债转股及 债券到期兑付)成本总额 479,829,603.67 减:应收利息总额 2,633,633.98 买卖债券差价收入 76,443.86 6.4.7.14 衍生 工具 收益


本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利 收益 泓德添利货币市场基金 2018 年 半年度报告



































页,共 46 页 25 本基金本报告期内无股利收益。 6.4.7.16 公允 价值 变动 收益 本基金本报告期内无公允价值变动收益。 6.4.7.17 其他 收入 本基金本报告期内无其他收入。 6.4.7.18 交易 费用 本基金本报告期内无交易费用。 6.4.7.19 其他 费用 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 审计费用 26,778.95 信息披露 费 49,588.57 汇划手续费 18,086.59 账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 113,054.11 6.4.8 或有 事项、 资产负 债表 日后事 项的 说明 6.4.8.1 或有事 项 截至资产负债表日,本基金无重大或有事项。 6.4.8.2 资产负 债表 日后 事项 截至财务报表批准日,本基金无重大资产负债表日后事项。 6.4.9 关联 方关系 6.4.9.1 本报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况 本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化 的情况。 6.4.9.2 本报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方 关联方名称 与本基金的关系 泓德基金管理有限公司(以下简称“泓德基 金”) 基金管理人、基金注册登记机构、基 金销售机构 中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国 民生银行”) 基金托管人、基金销售机构 泓德添利货币市场基金 2018 年 半年度报告



































页,共 46 页 26 阳光保险集团股份有限公司 基金管理人股东 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.10 本 报告期 及上年 度可 比期间 的关 联方交 易 6.4.10.1 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方 交易单元进行的交易。 6.4.10.2 关联 方报 酬 6.4.10.2.1 基金 管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01 日 至2018年06月30 日 上年度可比期间 2017年05月04日(基金合同 生效日)至2017年06 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 504,753.76 91,738.54 其中:支付销售机构的客户维护费 59,351.13 5.99 注: 支付 基金 管理 人泓 德 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净值0.25% 的 年 费率计 提, 逐 日累 计至 每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 : 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 0.25%/ 当 年天数 。 6.4.10.2.2 基金 托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01日 至2018年06月30 日 上年度可比期间 2017年05月04日 (基金合同生 效日)至2017年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 100,950.74 18,347.70 注: 支付 基金 托管 人中 国 民生银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净值0.05% 的 年 费率计 提, 逐 日累 计至 每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.05%/ 当年 天 数 。 6.4.10.2.3 销售 服务费 单位:人民币元 获得销售服务 费的各关联方 名称 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 泓德添利货币A 泓德添利货币B 合计 泓德添利货币市场基金 2018 年 半年度报告



































页,共 46 页 27 泓德基金 12,539.48 13,073.25 25,612.73 中国民生银行 1,042.40 - 1,042.40 合计 13,581.88 13,073.25 26,655.13 获得销售服务 费的各关联方 名称 上年度可比期间 2017 年05月04日(基金合同生效日)至2017年06月30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 泓德添利货币A 泓德添利货币B 合计 泓德基金 133.96 3,254.31 3,388.27 合计 133.96 3,254.31 3,388.27 注: 支付 基金 销售 机构 的 销售服 务费A类 按前 一日 基 金资产 净值0.25% 的 年费 率 计提,B 类按 前一 日基 金资产 净值0.01% 的 年费 率 计提 , 逐 日累 计至 每月 月 底, 按月 支付 给泓 德基 金 , 再 由泓 德基 金计 算并 支付给 各基 金销 售机 构。 其计算 公式 为: A类日 销售 服务 费= 前一 日 基金资 产净 值 X 0.25%/ 当年天 数。 B类日 销售 服务 费= 前一 日 基金资 产净 值 X 0.01%/ 当年天 数。 6.4.10.3 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购) 交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回 购)交易。 6.4.10.4 各关 联方 投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报告 期内基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况 泓德添利货币A 份额单位:份 项目 本期 2018年01月01日至2 018年06月30日 上年度可比期间 2017年05月04日(基金合同 生效日)至2017年06 月30日 基金合同生效日(2017年05月04 日)持有的基金份额 - - 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 300,110.73 - 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 300,110.73 - 报告期末持有的基金份额占基 金总份额比例 0.09% - 泓德添利货币市场基金 2018 年 半年度报告



































页,共 46 页 28 泓德添利货币B 份额单位:份 项目 本期 2018年01月01日至2 018年06月30日 上年度可比期间 2017年05月04日(基金合同 生效日)至2017年06 月30日 基金合同生效日(2017年05月04 日)持有的基金份额 - - 报告期初持有的基金份额 48,536,753.00 - 报告期间申购/买入总份额 39,213,040.03 - 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份额 87,749,793.03 - 报告期末持有的基金份额 - - 报告期末持有的基金份额占基 金总份额比例 - - 注:1 、期 间申 购/买 入总 份额包 含红 利再 投及 转换 入份额 ,期 间赎 回/ 卖出 总 份额含 转换 出份 额。 2、基 金管 理人 泓德 基金 上 年度可 比期 间申 购/ 赎回 本 基金的 交易 委托 直销 柜 台 办理, 本基 金申 购/ 赎回不 收取 手续 费。 3、本 基金 的基 金管 理人 于 上年度 可比 期间 未运 用固 有资金 投资 本基 金。 6.4.10.4.2 报告 期末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况 份额单位:份 泓德添利货币A 关联方名 称 本期末 2018 年06月30日 上年度末 2017年12月31日 持有的基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 持有的基金份 额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 阳光保险 集团股份 有限公司 16,811.81 - 16,485.63 - 注: 本报 告期 末阳 光保 险 集团股 份有 限公 司持 有本 基金份 额占 总份 额比 例的0.0049% (2017 年12 月31 日:0.0042%)。 6.4.10.5 由关 联方 保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位:人民币元 泓德添利货币市场基金 2018 年 半年度报告



































页,共 46 页 29 关联方名称 本期 2018年01 月01日至2018年06月3 0日 上年度可比期间 2017年05月04日(基金合同生效 日)至2017年06月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国民生银行 --活期存款 9,171.59 247.86 2,368.09 4,728.52 中国民生银行 --定期存款 34,000,000.00 839,620.40 35,000,000.00 113,069.40 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 民生 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 6.4.10.6 本基 金在 承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他 关联 交易 事项 的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11 利 润分配 情况 泓德添利货币A 单位:人民币元 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变 动 本期利润 分配合计 备注 2,773,718.99 - -4,705.44 2,769,013.55 - 泓德添利货币B 单位:人民币元 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润 分配合计 备注 5,436,276.36 - -7,352.66 5,428,923.70 - 6.4.12 期 末(2018 年06 月30 日) 本基 金持有的 流通 受限证 券 6.4.12.1 因认 购新 发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末 持有 的暂 时停 牌等流 通受 限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银行 间市场 债券 正回购 泓德添利货币市场基金 2018 年 半年度报告



































页,共 46 页 30 截至本报告期末2018 年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额55,989,252.00 元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 值单价 数量 (张) 期末估值总额 011800574 18兖州煤业SCP002 2018-07-02 100.00 300,000 30,000,496.52 111821130 18渤海银行CD130 2018-07-02 99.88 150,000 14,982,657.85 111894977 18盛京银行CD132 2018-07-02 99.90 117,000 11,688,670.43 合计


567,000 56,671,824.80 6.4.12.3.2 交易 所市场 债券 正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金 融工具 风险及 管理 6.4.13.1 风险 管理 政策 和组 织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、 流动性风险及 市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险, 并设定适当的风险 限额及内部控制流程, 通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基 金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内, 使本基金 在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设, 建立了从董事 会层面到各 业 务部门的风险管理组织架构。 本基金的基金管理人在董事会下设风险控制委员会, 主要 负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策等事项; 督察长负责对 基金管理人各业务 环节合法合规运作进行监督检查, 组织、 指导基金管理人内部监察稽核工作, 并可向董 事会和中国证监会直接报告; 在公司内部设立独立的监察稽核部, 专职负责对基金管理 人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查,并适时提出整改建议。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发, 判断风险 损失的严 重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发, 根据本基金的投资目标, 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告, 确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估, 并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用 风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基 金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 泓德添利货币市场基金 2018 年 半年度报告



































页,共 46 页 31 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行 了充分的评估。 本基金的 活期银行存款存放在本基金的托管行中国民生银行, 其他存款存放在 具有基金托管资格 的中国民生银行股份有限公司和恒丰银行股份有限公司, 因而与银行 存款相关的信用风 险不重大。 本基金在银 行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交 割方式进行限制以控制相应的信用风险; 在交 易所进行的交易均以中国证券登记结算有 限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,不投资于短期信用评级在A-1级以 下或长期信用评级在AAA级以下的债券,通过对投 资品种信用等级评估来控制证券发行 人的信用风险, 且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金与由本基金的基金管理人管 理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得 超过该商业银行最近一个季度末的净值产的10%。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程, 通过对投资品种信用 等级评估来控 制证券发行人的信用风险, 且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用 评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短 期信用 评级 列示的 债券 投资 单位:人民币 元 短期信用评级 本期末 2018年06月30日 上年度末 2017年12月31 日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 157,005,277.84 29,988,816.83 合计 157,005,277.84 29,988,816.83 注: 于2018 年6 月30 日, 未评 级部分 为超 短期 融资 券 (2017 年12 月31 日: 未评 级部 分 为政策 性金 融债 ) 。 债券信 用评 级取 自第 三方 评级机 构的 评级 。 6.4.13.2.2 按短 期信用 评级 列示的 资产 支持证 券投 资 本基金本报告期末及上年度末未持有资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短 期信用 评级 列示的 同业 存单投 资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2018年06月30日 上年度末 2017年12月31 日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 29,968,132.76 167,350,574.26 泓德添利货币市场基金 2018 年 半年度报告



































页,共 46 页 32 合计 29,968,132.76 167,350,574.26 6.4.13.2.4 按长 期信用 评级 列示的 债券 投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2018年06月30日 上年度末 2017年12月31 日 AAA - - AAA以下 - - 未评级 39,951,259.19 20,008,920.82 合计 39,951,259.19 20,008,920.82 注: 于2018 年6 月30 日 , 未 评级部 分为 政策 性金 融债 (2017 年12 月31 日 : 同 ) 。 债 券信 用评 级取 自第 三方评 级机 构的 评级 。 6.4.13.2.5 按长 期信用 评级 列示的 资产 支持证 券投 资 本基金本报告期末及上年度末未持有资产支持证券。 6.4.13.2.6 按长 期信用 评级 列示的 同业 存单投 资 本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级的同业存单。 6.4.13.3 流动 性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额, 另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险, 本基金的基 金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款, 约定在非常 情况下赎回申请的 处理方式, 控制因开 放申购赎回模式带来的流动性风险, 有效保障基金持有人利益。 此 外, 本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求, 除发生巨额 赎回、连续3 个交易日累计赎回20%以上或者连续5 个交易日累计赎回30%以上的情形外, 债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。 于2018年6月30日,除卖出回购金融资产款余额中有55,989,252.00元将在1个月以 内到期且计息 (该利息金额不重大) 外, 本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期 日均为一个月以内且不计息, 可赎回基金份额净值 (所有者权益) 无 固定到期日且不计 息,因此账面余额即约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告 期内本 基金 组合资 产的 流动性 风险 分析 泓德添利货币市场基金 2018 年 半年度报告



































页,共 46 页 33 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照 《公开募集证券投资 基金运作管理 办法》 、 《货币市场基 金监督管理办法》 及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险 管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进 行管理, 通过监控基金平均剩余期限、 平均剩余存续期限、 高流动资产占比、 持仓集中 度、 投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券), 并结合份额持有人集中度变化予 以 实现。


一般情况下,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120 天,平 均剩余存续期限在每个交易日均不得超过240天,且能够通过出售所持有的银行间同业 市场交易债券应对流动性需求; 当本基金前10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总 份额的20%时,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过90天,平均剩余 存续期不得超过180天; 投资组合中现金、 国债、 中央银行票据、 政策性金融债券以及5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%;当本基金前 10名份额持有人的持有份额合计超 过基金总份额的50% 时,本基金投资组合的平均剩余 期限在每个交易日均不得超过60天,平均剩余存续期在每个交易日均不得超过120天; 投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他 金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%。于2018年6月30日, 本基金前10名份 额持有人的持有份额合计占基金总份额的比例为48.64% , 本基金投资 组合的平均剩余期 限为76 天,平均剩余存续期为76天。


本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由 本基金的基金管理人管理的 其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银 行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%。 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10% 。


同时, 本基金的基金管 理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度, 按照穿透原则对交易对手的财务状况、 偿付能 力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严 格的准入管理, 以及对 不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管 理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。 此外, 本基金的基金管理人建 立了逆回购交易质押品管理制度, 根据质押品的资质确定质押率水平, 持续监测质押品 的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额。 并在与私 募类证券资管产品 及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时, 可接受 质押品的资质要求 与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施, 本基金在本报 告期内流动性情况良好。


6.4.13.4 市场 风险 泓德添利货币市场基金 2018 年 半年度报告



































页,共 46 页 34 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流 量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率 风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险 。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险, 其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种, 因此存在相 应的利率风险。 本基金的基金管理人每日通过 “影子定价” 对本基金面临的市场风险进行监控, 定期对 本基金面临 的利率敏感性缺口进行监控, 并通 过调整投资组合的久期等方法对上述利率 风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险 敞口 单位:人民币元 本期末2018 年06 月30日 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存款 60,009,171.59 38,000,000.00 - - - 98,009,171.59 结算备付金 300,000.00 - - - - 300,000.00 交易性金融资产 217,006,349.50 9,918,320.29 - - - 226,924,669.79 买入返售金融资 产 70,970,346.46 - - - - 70,970,346.46 应收利息 - - - - 2,915,396.38 2,915,396.38 应收申购款 - - - - 4,252.00 4,252.00 资产总计 348,285,867.55 47,918,320.29 - - 2,919,648.38 399,123,836.22 负债








卖出回购金融资 产款 55,989,252.00 - - - - 55,989,252.00 应付赎回款 - - - - 28,595.71 28,595.71 应付管理人报酬 - - - - 81,190.23 81,190.23 应付托管费 - - - - 16,238.04 16,238.04 应付销售服务费 - - - - 29,003.37 29,003.37 应付交易费用 - - - - 14,765.80 14,765.80 应交税费 - - - - 12,874.19 12,874.19 应付利息 - - - - 10,969.72 10,969.72 应付利 润 - - - - 38,421.81 38,421.81 其他负债 - - - - 85,371.81 85,371.81 负债总计 55,989,252.00 - - - 317,430.68 56,306,682.68 利率敏感度缺口 292,296,615.55 47,918,320.29 - - 2,602,217.70 342,817,153.54 泓德添利货币市场基金 2018 年 半年度报告



































页,共 46 页 35 上年度末2017 年 12 月31 日 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产

















银行存款 137,004,396.35 - - - - 137,004,396.35 结算备付金 480,000.00 - - - - 480,000.00 交易性金融资产 217,348,311.91 - - - - 217,348,311.91 买入返售金融资 产 34,028,791.04 - - - - 34,028,791.04 应收利息 - - - - 2,322,612.58 2,322,612.58 应收申购款 - - - - 157,347.60 157,347.60 资产总计 388,861,499.30 - - - 2,479,960.18 391,341,459.48 负债

















应付赎回款 - - - - 1,299.82 1,299.82 应付管理人报酬 - - - - 122,165.93 122,165.93 应付托管费 - - - - 24,433.20 24,433.20 应付销售服务费 - - - - 51,687.52 51,687.52 应付交易费用 - - - - 16,272.60 16,272.60 应付利润 - - - - 50,479.91 50,479.91 其他负债 - - - - 57,600.18 57,600.18 负债总计 - - - - 323,939.16 323,939.16 利率敏感度缺口 388,861,499.30 - - - 2,156,021.02 391,017,520.32 注:表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ,并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者 予以分 类。 6.4.13.4.1.2 利率风险 的敏 感性分 析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险 变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 (单位:人民币元) 本期末 2018 年06月30日 上年度末 2017年12 月31日 市场利率上升25个基点 -100,893.31 -147,098.19 市场利率下降25个基点 101,039.84 147,368.70 6.4.13.4.2 外汇 风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他 价格风 险 泓德添利货币市场基金 2018 年 半年度报告



































页,共 46 页 36 其他价格风险是指基 金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投 资于银行间同业市 场交易的固定收益品种,因此无重大其他价格风险。 6.4.13.4.4 采用 风险价 值法 管理风 险 本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。 6.4.14 有 助于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项 (1) 公允价值


(a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次, 由对公允价值 计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定:


第一层次:相同资产或负债在 活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。


(b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2018年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第二层次的余额为226,924,669.79元,无属于第一层次或第三层次的余额 (2017 年12月31日: 第 二 层 次217,348,311.91元,无属于第一层次或第三层次的余额) 。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变 动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属 层次未发生重大变动。


(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。


(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年06月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年12 月31日:同)。


(d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价 值与公允价值相差很小。


(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7


投 资组合 报告 7.1 期末 基金 资产组 合情 况 金额单位:人民币元 泓德添利货币市场基金 2018 年 半年度报告



































页,共 46 页 37 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 226,924,669.79 56.86 其中:债券 226,924,669.79 56.86 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 70,970,346.46 17.78 其中: 买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 98,309,171.59 24.63 4 其他各项资产 2,919,648.38 0.73 5 合计 399,123,836.22 100.00 注:本 报告 期内 ,根 据流 动性管 理的 需要 ,本 基金 提前支 取了 部分 可提 前支 取且没 有利 息损 失的 存 款。 7.2 债券 回购 融资情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 3.42 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 55,989,252.00 16.33


其中:买断式回购融资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日 融资 余额 占基 金资 产 净值比 例的 简单 平均 值。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的20% 的说 明 序号 发生日期 债券融资余额 占基金资产净 值比例(%) 原因 调整期 1 2018-02-12 24.87 规模变动 20180212(13号已恢复正常) 7.3 基金 投资 组合平 均剩 余期 限 7.3.1 投资 组合平 均剩余 期限 基本情 况 项目 天数 泓德添利货币市场基金 2018 年 半年度报告



































页,共 46 页 38 报告期末投资组合平均剩余期限 76 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 86 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 39 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过120 天情况 说明 本基金本报告期内平均剩余期限未超过120天。 7.3.2 期末 投资组 合平均 剩余 期限分 布比 例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 50.24 16.33 其中: 剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 8.75 -


其中: 剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90 天 42.60 - 其中: 剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120 天 - -


其中: 剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397 天(含) 13.98 - 其中: 剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 115.57 16.33 7.4 报告 期内 投资组 合平 均剩 余存续 期超 过240 天情 况说明 本基金本报告期内平均剩余存续期未超过240天。 7.5 期末 按债 券品种 分类 的债 券投资 组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 泓德添利货币市场基金 2018 年 半年度报告



































页,共 46 页 39 2 央行票据 - - 3 金融债券 39,951,259.19 11.65 其中:政策性金融债 39,951,259.19 11.65 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 157,005,277.84 45.80 6 中期票据 - - 7 同业存单 29,968,132.76 8.74 8 其他 - - 9 合计 226,924,669.79 66.19 10 剩余存续期超过397 天的浮动 利率债券 - - 注:上 表中 ,债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价。 7.6 期末 按摊 余成本 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 债券 投资明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本 占基金资 产净值比 例(%) 1 130238 13 国开38 300,000 30,032,938.90 8.76 2 011800747 18 大同煤矿SCP004 300,000 30,001,784.49 8.75 3 011801158 18 苏国信SCP013 300,000 30,001,671.89 8.75 4 011801162 18 深航空SCP004 300,000 30,001,032.11 8.75 5 011800574 18 兖州煤业SCP002 300,000 30,000,496.52 8.75 6 011800536 18 徐工SCP002 300,000 30,000,193.78 8.75 7 111894977 18 盛京银行CD132 150,000 14,985,474.91 4.37 8 111821130 18 渤海银行CD130 150,000 14,982,657.85 4.37 9 160412 16 农发12 100,000 9,918,320.29 2.89 10 011800832 18 九州通SCP003 70,000 7,000,099.05 2.04 7.7 “影 子定 价”与 “摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 泓德添利货币市场基金 2018 年 半年度报告



































页,共 46 页 40 报告期内偏离度的最高值 0.1236% 报告期内偏离度的最低值 0.0371% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0597% 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到0.25% 情况 说明 本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25% 的情况。 报 告期 内正偏 离度 的绝 对 值达 到0.5% 情况说 明 本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.50% 的情况。 7.8 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资 组合 报告附 注 7.9.1 基金 计价方 法说 明 本基金的债券投资采用摊余成法计价, 即计价对象以买入成本列示, 按票面利率或 商定利率每日计提应收利息, 并按实际利率法 在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折 价。 7.9.2 本基 金投资 的前 十名 证券的 发行 主体本 期没 有出现 被监 管部门 立案 调查, 或在 报 告编 制日前 一 年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。 7.9.3 期末 其他各 项资产 构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 2,915,396.38 4 应收申购款 4,252.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 2,919,648.38 7.9.4 投资 组合报 告附 注的 其他文 字描 述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §8


基 金份额 持有 人信 息 泓德添利货币市场基金 2018 年 半年度报告



































页,共 46 页 41 8.1 期末 基金 份额持 有人 户数 及持有 人结 构 份额单位:份 份额 级别 持有 人户 数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份 额比例 泓德 添利 货币A 8,74 0 13,575.95 7,045,248.28 5.94% 111,608,5 92.33 94.06% 泓德 添利 货币B 16 14,010,207.06 224,163,312.93 100.00% - - 合计 8,75 6 39,152.26 231,208,561.21 67.44% 111,608,5 92.33 32.56% 注: 机构/ 个 人投 资者 持有 份额占 总份 额比 例的 计算 中, 对下 属分 级基 金 , 比 例的分 母采 用各 自级 别 的份额 ,对 合计 数, 比例 的分母 采用 下属 分级 基金 份额的 合计 数( 即期 末基 金份额 总额 )。 8.2 期末货 币市 场基金前 十名 份额持 有人 情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 保险类机构 30,735,040.26 8.97% 2 其他机构 30,630,258.27 8.93% 3 其他机构 20,937,139.96 6.11% 4 基金类机构 15,284,441.55 4.46% 5 其他机构 12,449,025.39 3.63% 6 基金类机构 12,195,228.21 3.56% 7 基金类机构 12,159,297.76 3.55% 8 基金类机构 12,159,297.72 3.55% 9 保险类机构 10,103,254.30 2.95% 10 保险类机构 10,097,453.12 2.95% 8.3 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比 例 泓德添利货币市场基金 2018 年 半年度报告



































页,共 46 页 42 基金管理人所有从业人员 持有本基金 泓德添利货币A 1,470,130.55 1.2390% 泓德添利货币B 0.00 0.00% 合计 1,470,130.55 0.4288% 注:分 级基 金管 理人 的从 业人员 持有 基金 占基 金总 份额比 例的 计算 中, 对下 属分级 基金 ,比 例的 分 母采用 各自 级别 的份 额, 对合计 数, 比例 的分 母采 用下属 分级 基金 份额 的合 计数( 即期 末基 金份 额 总额) 。 8.4 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数 量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 泓德添利货币A 50~100 泓德添利货币B 0 合计 50~100 本基金基金经理持有本开放式基金 泓德添利货币A 0~10 泓德添利货币B 0 合计 0~10 §9


开 放式基 金份 额变 动 单位:份 泓德添利货币A 泓德添利货币B 基金合同生效日(2017年05月04 日)基金份额总额 131,552.71 234,011,700.00 本报告期期初基金份额总额 140,084,218.43 250,933,301.89 本报告期基金总申购份额 501,703,180.86 271,110,369.50 减:本 报告期基金总赎回份额 523,133,558.68 297,880,358.46 本报告期期末基金份额总额 118,653,840.61 224,163,312.93 注:总 申购 份额 含转 换入 份额、 红利 再投 份额 及基 金份额 自动 升级 调增 份额 ,总赎 回份 额含 转换 出 份额及 基金 份额 自动 降级 调减份 额。 §10


重大事 件揭 示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决 议 本报告期,本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基 金管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动 (1)基金管理人的重大人事变动 泓德添利货币市场基金 2018 年 半年度报告



































页,共 46 页 43 本报告期内,本基金 基金管理人未发生重大人事变动。 (2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金托管人中国民生银行股份有限公司于2018 年4月19日公告,根据工作需要, 任命张庆先生担任本公司资产托管部总经理,主持资产托管部相关工作。 10.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼 本报告期, 无涉及基金管理人、 基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告期基金投资策略未发生改变。 10.5 为 基金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况 自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务 所 (特殊普通合伙) 为本基金 提供审计服务至今,本报告期内会计师事务所未发生改变。 10.6 管 理人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况 本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基 金租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况 10.7.1 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 国信证券 2 - - - - - 注:1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准 (1) 研究 实力 较强 ,有 固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员,能 及时 为本 公司 提供 高 质量 的咨 询服 务, 包括宏 观经 济报 告、 行业 报告、 市场 走向 分析 、个 股分析 报告 等, 并能 根据 基金投 资的 特定 要求 , 提供专 门研 究报 告。 (2) 资力 雄厚 ,信 誉良 好 。 (3) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。 (4) 经营 行为 规范 ,最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。 (5) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。 (6 ) 具 备基 金运 作所 需的 高效 、 安 全的 通讯 条件 , 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的 需 要,并 能为 本公 司基 金提 供全面 的信 息服 务。 2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序 (1) 研究 机构 提出 服务 意 向,并 提供 相关 研究 报告 ; (2) 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ; (3) 研究 部 、 投 资部 等部 门试用 研究 机构 的研 究报 告后 , 按 照研 究服 务评 价 规定 , 对 研究 机构 进行泓德添利货币市场基金 2018 年 半年度报告



































页,共 46 页 44 综合评 价; (4) 试用 期满 后, 评价 结 果符合 条件 , 双 方认 为有 必要继 续合 作, 经公 司领 导审批 后, 我司 与研 究 机构签 定《 研究 服务 协议 》、《 券商 交易 单元 租用 协议》 ,并 办理 基金 专 用 交易单 元租 用手 续。 评 价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ; (5 ) 本 公司 每季 度对 签约 机构的 服务 进行 一次 综合 评价 。 经 过评 价 , 若 本公 司认为 签约 机构 的服 务 不能满 足要 求, 或签 约机 构违规 受到 国家 有关 部门 的处罚 ,本 公司 有权 终止 签署的 协议 ,并 撤销 租 用的交 易单 元; (6) 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年, 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。 3、本 基金 租用 证券 公司 交 易单元 均为 共用 交易 单元 。 10.7.2 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成 交 金 额 占当期权 证成交总 额的比例 成 交 金 额 占当期基 金成交总 额的比例 国信证券 - - 32,000,000.00 100.00% - - - - 10.8 偏 离度 绝对值 超过0.5% 的 情况 本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5% 的情况。 10.9 其 他重 大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于泓德添利货币市场基金 增加北京电盈基金销售有限 公司为销售机构的公告 公司官网、中国证券报 2018-01-17 2 泓德基金管理有限公司关于 旗下基金调整长期停牌股票 估值方法的提示性公告 公司官网、中国证券报 2018-02-06 3 泓德添利货币市场基金2018 年春节假期前暂停大额申购 (含定期定额申购及转换转 入)业务的公告 公司官网、中国证券报 2018-02-13 4 关于旗下基金增加北京蛋卷 基金销售有限公司为销售机 构及开通定投和转换业务并 参与其费率优惠的公告 公司官网、中国证券报 2018-03-05 5 关于泓德添利货币市场基金 公司官网、中国证券报 2018-03-31 泓德添利货币市场基金 2018 年 半年度报告



































页,共 46 页 45 修改基金合同、托管协议及 招募说明书的公告 6 泓德添利货币市场基金暂停 大额申购(含定期定额申购 及转换转入)业务的公告 公司官网、中国证券报 2018-04-25 §11


影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息 11.1 报 告期 内单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况 本基金本报告期间无单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况。 11.2 影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息 无。 §12


备查文 件目 录 12.1 备 查文 件目录 1 、中国证监会批准泓德添利货币市场基金设立的文件; 2 、《泓德添利货币市场基金基金合同》; 3 、《泓德添利货币市场基金招募说明书》; 4 、《泓德添利货币市场基金托管协议》; 5 、基金管理人业务资格批件和营业执照; 6 、基金托管人业务资格批件和营业执照; 7 、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 12.2 存 放地 点 基金管理人或基金托管人处。 12.3 查 阅方 式 1 、投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 2 、投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人泓德基金管理有限公司,客 户服务电话:4009-100-888 3 、投资者可访问本基金管理人公司网站,网址:www.hongdefund.com 泓 德基 金管理 有限 公司 二 〇一 八年八 月二 十五日