江 信 洪福 纯 债债 券 型证 券 投资 基 金
2018 年半 年度报 告
2018 年 06 月30 日
基 金管 理人: 江信 基金管 理有 限公司
基 金托 管人: 中国 光大银 行股 份有限 公司
送 出日 期:2018 年 08 月 25 日江信洪福纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§1
重 要提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本 基金合同规定，于2018年08月23
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018 年01月01日起至2018年06月30日止。 江信洪福纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目 录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金 托管 人 ............................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 7
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 7
§3 主要财务指标和基 金净 值表现 ................................................................................................................ 7
3.1 主要会计数据和财 务指 标 ............................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 8
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金 经理 情况 ........................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内 本基 金运作遵规守信情况 的说 明 ................................................................. 10
4.3 管理人对报告期内 公平 交易情况的专项说明 ............................................................................. 11
4.4 管理人对报告期内 基金 的投资策略和业绩表 现的 说明 ............................................................. 11
4.5 管理人对宏观经济 、证 券市场及行业走势的 简要 展望 ............................................................. 12
4.6 管理人对报告期内 基金 估值程 序等事项的说 明 ......................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内 基金 利润分配情况的说明 ............................................................................. 12
4.8 报告期内管理人对 本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明 ..................................... 12
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报告期内本基金托 管人 遵规守信情况声明 ................................................................................. 13
5.2 托管人对报告期内 本基 金投资运作遵规守信 、净 值计算、利润分配等 情况 的说明 ............. 13
5.3 托管人对本半年度 报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 ............................. 13
§6 半年度财务会计报 告( 未 经审计) ........................................................................................................... 13
6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 15
6.3 所有者权益（基金 净值 ）变动表 ................................................................................................. 17
6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 18
§7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 37
7.1 期末基金资产组合 情况 ................................................................................................................. 37
7.2 报告期末按行业分 类的 股票投资组合 ......................................................................................... 38
7.3 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 所有股票投资明细 ..................................... 38
7.4 报告期内股票投资 组合 的重大变动 ............................................................................................. 38
7.5 期末按债券品种分 类的 债券投资组合 ......................................................................................... 38
7.6 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 ................................. 39
7.7 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 所有资产支持证券投 资明 细 ..................... 39
7.8 报告期末按公允价 值占 基金资 产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细 ..................... 39
7.9 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细 ................................. 39
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 ....................................................................... 40
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 ....................................................................... 40
7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 40
§8
基金份额持有 人信息 ............................................................................................................................. 41
8.1 期末基金份额持有 人户 数及持有人结构 ..................................................................................... 41
8.2 期末基金管理人的 从业 人员持有本基金的情 况 ......................................................................... 41 江信洪福纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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8.3 期末基金管理人的 从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间情况 ......................................... 41
§9
开放式基金份 额变动 ............................................................................................................................. 42
§10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 42
10.1 基金份额持有人大会 决议 ........................................................................................................... 42
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 ........................................... 42
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 ............................................................... 42
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 42
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 ....................................................................................... 42
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 ....................................................... 42
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 ................................................................................... 43
10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 43
§11
影响投资者决策的 其 他重要信息 ....................................................................................................... 44
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过 20% 的情况 ........................................... 44
11.2 影响投资者决策的其 他重要信息 ............................................................................................... 45
§12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 45
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 45
12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 45
12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 45 江信洪福纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§2
基 金简介
2.1 基金 基本 情况
基金名称 江信洪福纯债债券型证券投资基金
基金简称 江信洪福
基金主代码 003424
交易代码 003424 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年12月07日
基金管理人 江信基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 506,350,026.12 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金 产品 说明
投资目标
本基金在严格控制风险的基础上，力求获得高于
业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策
略，在科学分析与有效管理风险的基础上，实现风险
与收益的最佳匹配 。
1、资产配置策略
本基金通过对宏观经济指标、货币政策与财政政
策、商业银行信贷扩张、国际资本流动和其他影响短
期资金供求状况等因素的分析，预判对未来利率市场
变化情况。根据对未来利率市场变化的预判情况，分
析不同类别资产的收益率水平、流动性特征和风险水
平特征， 并以此决定各类资产的配置比例和期限匹配。
2、固定收益类资产投资策略
（1）久期策略
本基金通过对影响市场利率的各种因素（如宏观
经济状况、 货币政策走向、 资金供求情况等） 的分析，
判断市场利率变化趋势， 以确定基金组合的久期目标。
当预期未来市场利率水平下降时，本 基金将通过增持江信洪福纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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剩余期限较长的债券等方式提高基金组合久期；当预
期未来市场利率水平上升时，本基金将通过增加持有
剩余期限较短债券并减持剩余期限较长债券等方式缩
短基金组合久期，以规避组合跌价风险。
（2）期限结构配置策略
本基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情
况的判断， 适时采用哑铃型、 梯形或子弹型投资策略，
在长期、中期和短期债券间进行配置，以最大限度避
免投资组合收益受债券利率变动的负面影响。
（3）类属配置策略
类属配置是指债券组合中国债、 金融债、 企业债、
公司债等不同债券投资品种之间的配置比例。
本基金将综合分 析各类属相对收益情况、利差变
化状况、信用风险评级、流动性风险管理等因素来确
定各类属配置比例，发掘具有较好投资价值的投资品
种，增持相对低估并能给组合带来相对较高回报的类
属， 减持相对高估并给组合带来相对较低回报的类属。
（4）个券选择策略
本基金在个券选择上将安全性因素放在首位，优
先选择高信用等级的债券品种， 防范违约风险。 其次，
在具体的券种选择上，将根据拟合收益率曲线的实际
情况，挖掘收益率明显偏高的券种，若发现该类券种
主要由于市场波动原因所导致的收益率高于公允水
平，则该券种价格属于相对低估，本基金将重点关注
此类低估品种，并选择收益率曲线上定价相对低估的
期限段进行投资。
3、资产支持证券投资策略
本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的
跟踪考察， 分析资产支持证券底层资产信用状况变化，
并预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的
影响情况，评估其内在价值进行投资。
业绩比较基准 中债总财富（总值）指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益率
低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
江信洪福纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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2.3 基金 管理 人和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 江信基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 毛建宇 石立平
联系电话 010-57380902 010-63639180
电子邮箱 customer@jxfund.cn shiliping@cebbank.com
客户服务电话 400-622-0583 95595
传真 010-57380988 010-63639132
注册地址
北京市海淀区北三环西路99
号西海国际中心1号楼2001-A
北京市西城区太平桥大街25
号、甲25 号中国光大中心
办公地址
北京市海淀区北三环西路99
号西海国际中心1号楼2001-A
北京市西城区太平桥大街25
号、甲25 号中国光大中心
邮政编码 100086 100033
法定代表人 孙桢磉 李晓鹏
2.4 信息 披露 方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
《证券日报》
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.jxfund.cn
基金半年度报告备置
地点
北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼2001-A
2.5 其他 相关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 江信基金管理有限公司
北京市海淀区北三环西路99号西海
国际中心1号楼2001-A
§3 主要财 务指 标和基金 净值 表现
3.1 主要 会计 数据和 财务 指标
金额单位：人民币元 江信洪福纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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3.1.1 期间 数据和 指标 报告期（2018年01月01日- 2018 年06月30日）
本期已实现收益 12,162,601.21
本期利润 15,165,839.11
加权平均基金份额本期利润 0.0300
本期加权平均净值利润率 2.91%
本期基金份额净值增长率 2.96%
3.1.2 期末 数据和 指标 报告期末（2018年06月30日）
期末可供分配利润 20,454,309.19
期末可供 分配基金份额利润 0.0404
期末基金资产净值 528,073,768.06
期末基金份额净值 1.0429
3.1.3 累计 期末指 标 报告期末（2018年06月30日）
基金份额累计净值增长率 7.29%
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩 比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 0.62% 0.03% 1.02% 0.10% -0.40% -0.07%
过去三个月 1.33% 0.04% 2.73% 0.15% -1.40% -0.11%
过去六个月 2.96% 0.04% 4.95% 0.12% -1.99% -0.08%
过去一年 4.80% 0.03% 4.37% 0.10% 0.43% -0.07%
自基金合同
生效起至今
7.29% 0.03% 3.32% 0.12% 3.97% -0.09%
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较 江信洪福纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§4
管 理人报 告
4.1 基金 管理 人及基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理人 及其管 理基 金的经 验
江信基金管理有限公司是2012年12月经中国证监会 （证监基字[2012]1717号文） 批
准设立的基金管理公司，注册资本1.8亿元人民币，股东为：国盛证券有限责任公司、
安徽恒生阳光控股有限公司、金麒麟投资有限公司、鹰潭红石投资管理有限合伙企业、
鹰潭聚福投资管理有限合伙企业。目前，各家持股比例分别为：30% 、17.5%、17.5%、
17.5% 、17.5%。 公司经 营范围为基金募集、 基 金销售、 特定客户资产 管理、 资产管理和
中国证监会许可的其他业务。 截至2018年6月30日， 本基金管理人管理的开放式基金为：
江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金、江信同福灵活配置混合型证券投资基
金、 江信汇福定期开放债券型证券投资基金、 江信祺福债券证券投资基金、 江信添福债
券型证券投资基金、 江信洪福纯债债券型证券投资基金、 江信瑞福灵活配置混合型证券
投资基金、 江信一年定期开放债券型证券投资基金、 江信增利货币市场基金。 同时， 公
司还管理着多个 特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基金 经理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从 说明 江信洪福纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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（助理）期限 业年限
任职日期 离任日期
杨淳
公司固定
收益投资
总监助
理、本基
金的基金
经理
2016-12-
07
- 11年
杨淳先生，金融学硕士，曾先
后就职于北京天相投资顾问有
限公司任行业研究员、中金瑞
盈资产管理有限公司任证券分
析师、国盛证券有限责任公司
研究所任证券分析师、江信基
金管理有限公司任研究部固定
收益研究员，现任江信基金管
理有限公司固定收益投资总监
助理，并担 任江信祺福债券型
证券投资基金、江信添福债券
型证券投资基金、江信洪福纯
债债券型证券投资基金、江信
瑞福灵活配置混合型证券投资
基金、江信一年定期开放债券
型证券投资基金、江信增利货
币市场基金基金经理。
静鹏
本基金的
基金经理
2016-12-
07
- 6年
静鹏先生，毕业于清华大学。
曾先后就职于洛肯国际投资管
理有限公司任债券交易员、博
润银泰投资管理有限公司任债
券交易员、江信基金管理有限
公司任债券交易员，现任江信
祺福债券型证券投资基金、江
信洪福纯债债券型证券投资基
金、江信增利货币市场基金基
金经理。
（1）任免日期 根据基金管理人对外披露的任免日期或基金成立日期填写；
（2）证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规
定。
4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 江信洪福纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 等有关法
律法规及基金合同、 招募说明书等有关基金法律文件的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责
的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，
无损害基金份额持有人利益的行为。 本基金不 存在违法违规或未履行基金合同承诺的情
形。
4.3 管理 人对 报告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平 交易制 度的执 行情 况
为保证公司管理的不同投资组合得到公平对待， 保护投资者的合法权益， 避免不正
当关联交易、 利益输送等违法违规行为， 本公司根据中国证监会 《证券投资基金管理公
司公平交易制度指导意见》 ， 制定了 《江信基 金管理有限公司公平交易管理办法》 ， 形
成涵盖封闭式基金、 开放式基金和特定客户资产管理组合的投资管理， 涉及交易所市场、
银行间市场等投资市场， 并包括授权、 研究分 析、 投资决策、 交易执 行、 业绩评估等各
环节的公平交易机制。
本报告期内， 基金管理人通过不断完善研究方 法和投资决策流程， 在保证各投资组
合投资决策相对独立性的同时， 确保各投资组合享有公平的投资决策机会； 公司严格贯
彻投资管理职能和交易执行职能相隔离的原则， 实行集中交易制度， 建立和完善公平的
交易分配制度， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会； 公司不断加强对投资交易行
为的监察稽核力度，确保做好对公平交易各环节的监控和分析评估工作。
4.3.2 异常 交易行 为的专 项说 明
本基金本报告期内未出现异常交易行为。 本报告期内， 本基金管理人管理的所有投
资组合参与交易所公开竞价交易， 未出现同日 反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量的5%的情况。
4.4 管理 人对 报告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内基 金投资 策略 和运作 分析
报告期内， 本基金重点配置中高评级同业存单和短久期利率债， 未来本基金将在控
制信用风险的基础上， 注重投资组合的流动性和收益性， 灵活调整投资组合的杠杆率水
平，并择机加大利率债配置。
4.4.2 报告 期内基 金的业 绩表 现
截至报告期末江信洪福基金份额净值为1.0429元， 本报告期内， 基金份额净值增长
率为2.96% ，同期业绩比较基准收益率为4.95% 。
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4.5 管理 人对 宏观经 济、 证券 市场 及 行业 走势的 简要 展望
展望2018年下半年， 中国宏观经济面临一定下行风险， 棚改货币化安置政策的收紧
对部分三四线城市影响较大， 房地产市场有望继续降温， 同时财政部大力整顿地方政策
隐性债务风险， 基建投资增速下降明显， 而中美贸易摩擦对出口增长带来较大的不确定
性。 今年以来央行货币政策转向稳健偏宽松， 或是基于对冲监管政策、 信用紧缩和贸易
摩擦对经济和金融体系产生的冲击的考量，可以预期三季度货币政策将延续宽松格局。
通胀方面，年中是通胀高点，下半年CPI仍将保持在1.5%-2%左右，PPI年中冲高后逐步
走低， 通胀压力不大。 受 经济有下行风险、 信 用紧缩、 货币宽松等因 素的影响， 债券市
场不同品种投资机会将呈现分化。 信用债方面， 信用风险加速暴露， 低评级信用债信用
利差仍将走阔。 利率债及高评级信用债， 面临较好的投资机会， 长端债券受经济增长预
期扰动及美联储加息影响， 会存在一定波动， 短端债券受益于货币政策偏宽松影响， 存
在较为确定的投资机会。
4.6 管理 人对 报告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
报告期内， 本基金管理人严格按照本公司制订的 《估值委员会议事规则》 以及相关
法律法规的规定， 有效地控制基金估值流程。 公司估值委员会负责人为公司总经理， 成
员包括 投资管理总部、 运营保障总部、 研究发展部、 风控稽核总部、 证券交易部等部门
的骨干。 估值委员会负责基金估值相关工作的评估、 决策、 执行和监督， 确保基金估值
的公允、 合理， 防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。 基金经理如认为估值
有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，
对基金投资品种进行估值。 具体估值流程为： 基金日常估值由基金管理人进行， 基金托
管人按基金合同规定的估值方法、 时间、 程序进行复核， 基金份额净值由基金管理人 完
成估值后， 将估值结果以XBRL形式报给基金托管人， 基金托管人复核无误后签章返回给
基金管理人， 由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。 报告期内
相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。 上述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理 人对 报告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
本报告期无利润分配。
4.8 报告 期内 管理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
截止本报告期末，本基金运作正常，无需预警说明。
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§5
托 管人报 告
5.1 报告 期内 本基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 中国光大银行股份有限公司在洪福纯债债券型证券投资基金 （以下称
"本基金"） 托管过程中， 严格遵守了 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办
法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 及其他法律法规、 基金合同、 托管协议等的
规定， 依法安全保管了基金的全部资产， 对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和
应有的监督， 对发现的问题及时提出了意见和建议。 同时， 按规定如实、 独立地向监管
机构提交了本基金运作情况报告， 没有发生任何损害基金份额持有人利益的 行为， 诚实
信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。
5.2 托管 人对 报告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 中国光大 银行股份有限公司依据 《证券投资基金法》 、 《证券投资基
金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、
托管协议等的规定， 对基金管理人的投资运作、 信息披露等行为进行了复核、 监督， 未
发现基金管理人在投资运作、 基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基
金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。 该基金在运 作中遵守 了有关法
律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。
5.3 托管 人对 本半年 度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的 《江信洪福纯债 债券型证券投
资基金2018年半年度报告》 进行了复核， 认为报告中相关财务指标、 净值表现、 财务会
计报告（注：财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内）、
投资组合报告等内容真实、准确。
§6 半年度 财务 会计报告(未 经审计)
6.1 资产 负债 表
会计主体：江信洪福纯债债券型证券 投资基金
报告截止日：2018年06月30日
单位：人民币元
资 产
附注
号
本期末
2018 年06月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 408,977.30 718,786.70 江信洪福纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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结算备付金
30,913.66 97,285.20
存出保证金
- 15.51
交易性金融资产 6.4.7.2 633,474,155.00 553,800,897.20
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
633,474,155.00 553,800,897.20
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 11,702,810.35 8,636,276.19
应收股利
- -
应收申购款
- 9.95
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
645,616,856.31 563,253,270.75
负 债和 所有者 权益
附注
号
本期末
2018 年06月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
117,117,321.39 50,021,724.97
应付证券清算款
- -
应付赎回款
10.42 -
应付管理人报酬
129,716.95 130,469.55
应付托管费
43,238.97 43,489.87
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 16,280.48 17,437.17
应交税费
- - 江信洪福纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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应付利息
167,095.68 107,132.04
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 69,424.36 140,000.00
负债合计
117,543,088.25 50,460,253.60
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 506,350,026.12 506,238,333.43
未分配利润
6.4.7.1
0
21,723,741.94 6,554,683.72
所有 者权益合计
528,073,768.06 512,793,017.15
负债和所有者权益总计
645,616,856.31 563,253,270.75
6.2 利润 表
会计主体：江信洪福纯债债券型证券投资基金
本报告期：2018年01 月01日至2018年06月30 日
单位：人民币元
项 目
附注
号
本期2018年01月01
日至2018年06月30
日
上年度可比期间
2017 年01月01日至201
7年06月30日
一 、收 入
19,276,380.86 15,727,355.88
1.利息收入
16,160,450.00 15,634,583.10
其中：存款利息收入
6.4.7.1
1
2,975.77 28,883.82
债券利息收入
16,064,925.45 14,009,792.49
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
92,548.78 1,595,906.79
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
112,620.00 57,560.00
其中：股票投资收益 6.4.7.1 - - 江信洪福纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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2
基金投资收益
6.4.7.1
3
- -
债券投资收益
6.4.7.1
4
112,620.00 57,560.00
资产支持证券投资收
益
6.4.7.1
4.3
- -
贵金属投资收益
6.4.7.1
5
- -
衍生工具收益
6.4.7.1
6
- -
股利收益
6.4.7.1
7
- -
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“-”号填列）
6.4.7.1
8
3,003,237.90 35,190.90
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.1
9
72.96 21.88
减 ：二 、费用
4,110,541.75 3,618,617.28
1．管理人报酬
6.4.10.
2.1
774,747.96 880,997.12
2．托管费
6.4.10.
2.2
258,249.34 293,665.71
3．销售服务费
6.4.10.
2.3
- -
4．交易费用
6.4.7.2
0
10,080.25 7,766.43
5．利息支出
2,979,439.84 2,359,263.66
其中： 卖出回购金融资 产支出
2,979,439.84 2,359,263.66
6．税金及附加
- -
7．其他费用
6.4.7.2
1
88,024.36 76,924.36 江信洪福纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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三、 利润 总额 （亏 损总 额以 “-”
号 填列 ）
15,165,839.11 12,108,738.60
减：所得税费用
- -
四 、净 利润（ 净亏 损以“-”
号 填列 ）
15,165,839.11 12,108,738.60
6.3 所有 者权 益（基 金净 值） 变动表
会计主体：江信洪福纯债债券型证券投资基金
本报告期：2018年01 月01日至2018年06月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益
(基金净值)
506,238,333.43 6,554,683.72 512,793,017.15
二、 本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 15,165,839.11 15,165,839.11
三、 本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数 （净值减少以
“-”号填列）
111,692.69 3,219.11 114,911.80
其中： 1.基金申购款 289,583.11 8,796.58 298,379.69
2.基金赎回
款
-177,890.42 -5,577.47 -183,467.89
四、 本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、 期末所有者权益
（基金净值）
506,350,026.12 21,723,741.94 528,073,768.06
项 目 上年度可比期间
江信洪福纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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2017年01月01日至2017年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益
(基金净值)
200,220,107.98 574,628.49 200,794,736.47
二、 本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 12,108,738.60 12,108,738.60
三、 本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数 （净值减少以
“-”号填列）
496,106,940.97 3,869,676.79 499,976,617.76
其中： 1.基金申购款 496,197,006.95 3,870,913.45 500,067,920.40
2.基金赎回
款
-90,065.98 -1,236.66 -91,302.64
四、 本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、 期末所有者权益
（基金净值）
696,327,048.95 16,553,043.88 712,880,092.83
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
初英
—————————
基金管理人负责人
毛建宇
—————————
主管会计工作负责人
刘健菲
—————————
会计机构负责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本情 况
江信洪福纯债债券型证券投资基金(简称"本基金")经中国证券监督管理委员会 （简
称"中国证监会"） 证监许可 【2016】2050号文 《关于准予江信洪福纯债债券型证券投资
基金注册的批复》 确认， 由江信基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金
法》 和 《江信洪福纯债债券型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型江信洪福纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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定期开放式， 存续期限不定， 定期开放申购和赎回， 首次设立募集不包括认购资金利息
共募集200,220,107.98 元， 已经中喜会计师事 务所 （特殊普通合伙） 中喜验字[2016]0456
号验资报告予以验证。 经中国证监会备案， 《江信洪福纯债 债券型证券投资基金基金合
同》于2016年12月7日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为200,220,107.98份
基金份额，其中认购资金利息折合16,005.00 基金份额。本基金的基金管理人为江信基
金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、
金融债、 企业债、 公司 债、 央行票据、 中期票 据、 短期融资券、 超短 期融资券、 资产支
持证券、次级债、政府支持机构债、地方政府债、债券回购、同业存单、银行存款(包
括协议存款、定期存款及其他银 行存款)、货币市场工具等金融工具以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具， 但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投
资于股票、 权证等权益类资产， 也不投资于可转换债券和可交换债券。 如法律法规或监
管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资
范围。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；本基金持有现金或者到期
日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、
存出保证金和应收申购款等。如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限
额，基 金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金的业绩比较基准为：中债总财富（总值）指数收益率。
6.4.2 会计 报表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部颁布的 《企业会计准则－基本准则》 和具体会计准则、
其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计 准则解释以及其他相关规定(以下合称" 企
业会计准则")、 中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和
半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、
本基金合同和在财务报表附注列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实
务操作编制。
6.4.3 遵循 企业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金2018年01 月01日至2018年06月30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要
求，真实、完整地反映了本基金于2018年06 月30日的财务状况以及2018年01月01日至
2018年06月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报 告期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
江信洪福纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
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6.4.5 会计 政策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更 正的 说明
本基金本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投
资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》、
财税[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、
财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财 税[2016]46 号 《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于
金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税
项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，
不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自
2016 年 5 月 1 日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人
运用基金买卖债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息
收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场 中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入
及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴 20%的个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易
印花税。
6.4.7 重要 财务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目 本期末 江信洪福纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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页，共 45 页 21
2018年06月30日
活期存款 408,977.30
定期存款 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3 个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计 408,977.30
6.4.7.2 交易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末2018年06月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金
交所黄金合约
- - -
债
券
交易所市
场
8,549,791.10 8,401,155.00 -148,636.10
银行间市
场
623,628,040.00 625,073,000.00 1,444,960.00
合计 632,177,831.10 633,474,155.00 1,296,323.90
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 632,177,831.10 633,474,155.00 1,296,323.90
6.4.7.3 衍生金 融资 产/ 负债
本期末，本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返 售金 融资 产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本期末，本基金无买入返售金融资产余额。 江信洪福纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本期末，本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
应收活期存款利息 260.75
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结 算备付金利息 13.90
应收债券利息 11,702,535.70
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 11,702,810.35
本报告期末 "其他"项为结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资 产
本期末，本基金无其他资产（其他应收款、待摊费用等）。
6.4.7.7 应付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 16,280.48
合计 16,280.48
6.4.7.8 其他负 债 江信洪福纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 69,424.36
合计 69,424.36
6.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期2018年01月01日至2018 年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 506,238,333.43 506,238,333.43
本期申购 289,583.11 289,583.11
本期赎回（以“-”号填列 ） -177,890.42 -177,890.42
本期末 506,350,026.12 506,350,026.12
申购含红利再投份额。
6.4.7.10 未分 配利 润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 8,288,828.52 -1,734,144.80 6,554,683.72
本期利润 12,162,601.21 3,003,237.90 15,165,839.11
本期基金份额交易产
生的变动数
2,879.46 339.65 3,219.11
其中：基金申购款 8,410.92 385.66 8,796.58
基金赎回款 -5,531.46 -46.01 -5,577.47
本期已分配利润 - - -
本期末 20,454,309.19 1,269,432.75 21,723,741.94
6.4.7.11 存款 利息 收入 江信洪福纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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单位：人民币元
项目 本期2018年01月01日至2018 年06月30日
活期存款利息收入 2,302.69
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 673.01
其他 0.07
合计 2,975.77
本报告期内"其他"为结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票 投资 收益
本期本基金无股票投资收益。
6.4.7.13 基金 投资 收益
本期本基金无基金投资收益。
6.4.7.14 债券 投资 收益
6.4.7.14.1 债券 投资收 益项 目构成
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018 年06月30日
债券投资收益 ——买卖债券（、债转
股及债券到期兑付）差价收入
112,620.00
债券投资收益 ——赎回差价收入 -
债券投资收益 ——申购差价收入 -
合计 112,620.00
6.4.7.14.2 债券 投资收 益—— 买卖 债券 差价收 入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年01月01日至2018年06月30日
卖出债券（、债转股及债券
到期兑付）成交总额
670,279,373.99 江信洪福纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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减：卖出债券（、债转股及
债券到期兑付）成本总额
653,709,820.00
减：应收利息总额 16,456,933.99
买卖债券差价收入 112,620.00
6.4.7.14.3 资产 支持证 券投 资收益
本期本基金无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金 属投 资收益
6.4.7.15.1 贵金 属投资 收益 项目构 成
本期本基金无贵金属投资收益。
6.4.7.15.2 贵金 属投资 收益--买 卖贵 金属差价 收入
本期本基金无贵金属投资收益。
6.4.7.15.3 贵金 属投资 收益 ——赎 回差 价收入
本期本基金无贵金属投资收益。
6.4.7.15.4 贵金 属投资 收益 ——申 购差 价收入
本期本基金无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生 工具 收益
6.4.7.16.1 衍生 工具收 益—— 买卖 权证 差价收 入
本期本基金无买卖权证价差收入。
6.4.7.16.2 衍生 工具收 益—— 其他 投资 收益
本期本基金无衍生工具 ——其他投资收益。
6.4.7.17 股利 收益
本期本基金无股利收益。
6.4.7.18 公允 价值 变动 收益
单位：人民币元
项目名称 本期 江信洪福纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 45 页 26
2018年01月01日至2018年06月3
0日
1.交易性金融资产 3,003,237.90
—— 股票投资 -
—— 债券投资 3,003,237.90
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2.衍生工具 -
—— 权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预 估增值税 -
合计 3,003,237.90
6.4.7.19 其他 收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年01月01日至2018年06月30日
基金赎回费收入 72.96
合计 72.96
6.4.7.20 交易 费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年01月01日至2018年06月30日
交易所市场交易费用 5.25
银行间市场交易费用 10,075.00
合计 10,080.25
6.4.7.21 其他 费用
单位：人民币元 江信洪福纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 45 页 27
项目
本期
2018 年01月01日至2018年06月30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 39,671.58
帐户维护费 18,000.00
其他费用 600.00
合计 88,024.36
6.4.8 或有 事项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或有事 项
截止资产负债表日，本基金无重大或有事项。
6.4.8.2 资产负 债表 日后 事项
截至财务报告日止，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联 方关系
6.4.9.1 本报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告期内， 江信基 金 管理有限公司股东恒生阳光集团有限公司已将其持有的江信
基金管理有限公司17.5% 股份转让给安徽恒生阳光控股有限公司，公司的注册资本保持
不变，仍为人民币 180,000,000 元。
变更前，关联方关系如下：
关联方名称 与本基金的关系
国盛证券有限责任公司 本基金管理人股东
恒生阳光集团有限公司 本基金管理人股东
金麒麟投资有限公司 本基金管理人股东
鹰潭聚福投资管理有限合伙企业 本基金管理人股东
鹰潭红石投资管理有限合伙企业 本基金管理人股东
江信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国光大银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
广东国盛金控集团股份有限公司 本基金管理人股东的股东
变更后，关联方关系如下：
关联方名称 与本基金的关系
国盛证券有限责任公司 本基金管理人股东 江信洪福纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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安徽恒生阳光控股有限公司 本基金管理人股东
金麒麟投资有限公司 本基金管理人股东
鹰潭聚福投资管理有限合伙企业 本基金管理人股东
鹰潭红石投资管理有限合伙企业 本基金管理人股东
江信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国光大银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
广东国盛金控 集团股份有限公司 本基金管理人股东的股东
6.4.9.2 本报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
国盛证券有限责任公司 管理人的股东
江信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国光大银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告期 及上年 度可 比期间 的关 联方交 易
6.4.10.1 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
本期及去年同期，本基金未通过关联方交易单元进行股票交 易。
6.4.10.1.2 权证 交易
本报告期内及去年同期，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本报告期及去年同期，本基金无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联 方报 酬
6.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年01月01日至201
8年06月30日
上年度可比期间
2017 年01月01日至201
7年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 774,747.96 880,997.12
其中：支付销售机构的客户维护费 63.67 18,438.03 江信洪福纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30% 年费率计提，基金管理费每日计算，逐日
累计至每月月末，按月支付。管理费的计算方法如下：
H=E×0.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018
年06月30日
上年度可比期间
2017 年01月01日至2017
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 258,249.34 293,665.71
基金的托管 费按前一日的基金资产净值的0.10% 的年费率计提，基金托管费每日计算，
逐日累计至每月月末，按月支付。托管费的计算方法如下：
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.3 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购) 交易
本报告期内及去年同期，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）
交易。
6.4.10.4 各关 联方 投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报告 期内基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况
本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投 资本基金。
6.4.10.4.2 报告 期末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
本报告期内，除本基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由关 联方 保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2018年01月01日至2018年06月30
日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年06月30日 江信洪福纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国光大
银行股份
有限公司
408,977.30 2,302.69 2,164,278.01 24,533.97
本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基 金在 承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告期内，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他 关联 交易 事项 的说明
本报告期内，本基金无其他关联交易事项的说明。
6.4.11 利 润分配 情况-- 非货 币市场 基金
本报告期内，本基金未进行利润分配。
6.4.12 期 末（2018 年06 月30 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
6.4.12.1 因认 购新 发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限 证券
本报告期末无因认购新股/新债而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末 持有 的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本报告期末未持有暂时停牌股票。
6.4.12.3 期末 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银行 间市场 债券 正回购
截至本报告期末， 本基 金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余
额为117,117,321.39 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估
值单价
数量（张） 期末估值总额
130434 13农发34 2018-07-02 100.87 176,000 17,753,120.00
111770121
17福建海峡银
行CD077
2018-07-03 95.41 22,000 2,099,020.00
111890805
18吉林银行CD0
21
2018-07-09 95.46 227,000 21,669,420.00 江信洪福纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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111893472
18九江银行CD0
19
2018-07-09 95.49 300,000 28,647,000.00
111896236
18天津银行CD1
33
2018-07-03 98.99 500,000 49,495,000.00
合计
1,225,000 119,663,560.00
6.4.12.3.2 交易 所市场 债券 正回购
本报告期末，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券
款。
6.4.13 金 融工具 风险及 管理
6.4.13.1 风险 管理 政策 和组 织架构
本基金是一只债券型证券投资基金。 本基金在 日常经营活动中涉及的财务风险主要
包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标
是在有效控制风险的基础上，通过主动管理，力 争创造高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的基金管理人风险管理组织体系由三级构成:第一级次为董事会层面的合规
与风险管理委员会、 督察长； 第二级次为经营层面的总经理、 风险控制委员会、 风控稽
核总部；第三级次为公司各业务部门对各自部门的风险控制负责。
本基金的基金管理人主要采取定量和定性相结合的方法。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基 金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的银行存款存放在本基金的托管人 中国光大银行， 与该银行存 款相关的信用
风险不重大。 本基金在 交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对
手完成证券交收和款项清算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对
交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用 等级评估来控
制信用风险。 通过内部信用评级制度， 结合外部信用评级， 进行信用风险管理； 根据交
易对手的资质、交易记录、信用记录和交收违约记录等因素对交易对手进行信用评级。
截至本期报告期末， 本基金持有的 除国债、 央行票据和政策性金融债以外的债券占
基金净资产的114.55% 。
本基金债券投资的信用评级情况按 《中国人民银行信用评级管理指导意见》 设定的
标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短 期信用 评级 列示的 债券 投资 江信洪福纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 45 页 32
本报告期末， 本基金未持有按短期信用评级列示的债券投资。 短期信用评级由中国
人民银行许可的信用评级机构评级， 并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒
体上公告。 以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、 政策性金融债及央行票据等。
6.4.13.2.2 按短 期信用 评级 列示的 资产 支持证 券投 资
本报告期 末，本基金未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短 期信用 评级 列示的 同业 存单投 资
本报告期末，本基金未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长 期信用 评级 列示的 债券 投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017 年12月31日
AAA - 279,631,000.00
AAA以下 - 239,112,000.00
未评级 - -
合计 - 518,743,000.00
长期信用评级由中国人民银行许可的信 用评级机构评级， 并由债券发行人在中国人
民银行指定的国内有关媒体上公告。 以上按长期信用评级的债券投资中无国债、 政策性
金融债及央行票据等。
6.4.13.2.5 按长 期信用 评级 列示的 资产 支持证 券投 资
本报告期末，本基金未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长 期信用 评级 列示的 同业 存单投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017 年12月31日
AAA 384,908,540.00 -
AAA以下 219,993,490.00 -
未评级 - -
合计 604,902,030.00 - 江信洪福纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 45 页 33
6.4.13.3 流动 性风 险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性 风险一是在某
种情况下因市场交易量不足， 某些投资品种的流动性不佳， 可能导致证券不能迅速、 低
成本地转变为现金， 进而影响到基金投资收益的实现； 二是在本基金的开放期内投资人
的连续大量赎回将会导致基金的现金支付出现困难， 或迫使基金以不 适当的价格大量抛
售证券，使基金的净值增长率受到不利影响。
6.4.13.3.1 报告 期内本 基金 组合资 产的 流动性 风险 分析
本基金的基金管理人 在开放期内为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，
在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，
减小基金净值的波动。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基 金管理人于开放期对本基金的申购赎
回情况进行严密监控并预测流动性需求， 保持 基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹
配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申
请的处理方式， 控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险， 有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基 金管理人通过独立 的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中 变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不
得超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他基金共同持
有一家公司发行的证券不得超过该证券的10% 。因此除附注12中列示的部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能以合理价格适时变现。 此外， 本基金可
通过卖出回购金融资产方式借入短期 资金应对流动性需求， 其上限一 般不超过基金持有
的债券投资的公允价值。
截至本报告期末，除卖出回购金融资产款余额中有117,117,321.39 元将在1个月以
内到期且计息(该利息金额不重大)外， 本基 金所承担的其他金融负债的合约约定到期日
均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，
因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场 风险
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面 临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。 江信洪福纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 45 页 34
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金部分投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种， 因此存 在相应的利率
风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险 敞口
单位：人民币元
本期末2
018年06
月30 日
1年以 内 1-5年 5年以 上 不计息 合计
资产
银行存
款
408,977.30 -
- - 408,977.30
结算备
付金
30,913.66 -
- - 30,913.66
交易性
金融资
产
633,474,155.00 -
- - 633,474,155.00
应收利
息
- -
- 11,702,810.35 11,702,810.35
资产总
计
633,914,045.96 - - 11,702,810.35 645,616,856.31
负债
卖出回
购金融
资产款
117,117,321.39 -
- - 117,117,321.39
应付赎
回款
- -
- 10.42 10.42
应付管
理人报
酬
- -
- 129,716.95 129,716.95
应付托
管费
- -
- 43,238.97 43,238.97
应付交
易费用
- -
- 16,280.48 16,280.48
应付利
息
- -
- 167,095.68 167,095.68
其他负 - -
- 69,424.36 69,424.36 江信洪福纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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页，共 45 页 35
债
负债总
计
117,117,321.39 - - 425,766.86 117,543,088.25
利率敏
感度缺
口
516,796,724.57 - - 11,277,043.49 528,073,768.06
上年度
末2017
年12月3
1日
1年以 内 1-5年 5年以 上 不计息 合计
资产
银行存
款
718,786.70 -
- - 718,786.70
结算备
付金
97,285.20 -
- - 97,285.20
存出保
证金
15.51 -
- - 15.51
交易性
金融资
产
548,584,000.00 5,216,897.20
- - 553,800,897.20
应收利
息
- -
- 8,636,276.19 8,636,276.19
应收申
购款
- -
- 9.95 9.95
资产总
计
549,400,087.41 5,216,897.20 - 8,636,286.14 563,253,270.75
负债
卖出回
购金融
资产款
50,021,724.97 -
- - 50,021,724.97
应付管
理人报
酬
- -
- 130,469.55 130,469.55
应付托
管费
- -
- 43,489.87 43,489.87
应付交
易费用
- -
- 17,437.17 17,437.17
应付利
息
- -
- 107,132.04 107,132.04 江信洪福纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 45 页 36
其他负
债
- -
- 140,000.00 140,000.00
负债总
计
50,021,724.97 - - 438,528.63 50,460,253.60
利率敏
感度缺
口
499,378,362.44 5,216,897.20 - 8,197,757.51 512,793,017.15
6.4.13.4.1.2 利率风险 的敏 感性分 析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
（单位：人民币元）
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
市场利率上升25.00bp -96,281.06 -649,798.82
市场利率下降25.00bp 96,548.88 651,633.29
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他 价格风 险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投 资于具有良好流动
性的固定收益类金融工具， 所面临的其他价格 风险来源于单个证券发行主体自身经营情
况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日
在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%， 现金不包括结算备付金、 存
出保证金和应收申购款等。
6.4.13.4.3.1 其他价格 风险 的敏感 性分 析
本期末， 本基金未持有交易性权益类投资， 因此除市场利率和外汇汇率以外的市场
价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.14 有 助于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
(1) 公允价值 江信洪福纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 45 页 37
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层
级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级： 直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的) 可观察到的、 除第一
层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值
(不可观察输入值)。
(ii) 各层级金融工具公允价值
截至本报告期末， 本基 金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
中属于第一层级的余额为0元，属于第二层级的余额为633,474,155.00 元，无属于第三
层级的余额。
(iii) 公允价值所属层级 间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变
动。
(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投 资组合 报告
7.1 期末 基金 资产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 633,474,155.00 98.12
其中：债券 633,474,155.00 98.12 江信洪福纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 439,890.96 0.07
8 其他各项资产 11,702,810.35 1.81
9 合计 645,616,856.31 100.00
7.2 报告 期末 按行业 分类 的股 票投资 组合
7.2.1 报告 期末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
本期末，本基金未持有股票。
7.2.2 报告 期末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本期末，本基金未持有港股通股票。
7.3 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
本期末，本基金未持有股票。
7.4 报告 期内 股票投 资组 合的 重大变 动
7.4.1 累计 买入金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
本期末，本基金未持有股票。
7.4.2 累计 卖出金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
本期末，本基金未持有股票。
7.4.3 买入 股票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
本期末，本基金未持有股票。
7.5 期末 按债 券品种 分 类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - - 江信洪福纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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2 央行票据 - -
3 金融债券 28,575,155.00 5.41
其中：政策性金融债 28,575,155.00 5.41
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 604,899,000.00 114.55
9 其他 - -
10 合计 633,474,155.00 119.96
7.6 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产
净值比例(%)
1 111896236
18天津银行CD
133
500,000
49,495,000.
00
9.37
2 111899938
18宁波银行CD
119
300,000
29,058,000.
00
5.50
3 111821109
18渤海银行CD
109
300,000
29,022,000.
00
5.50
4 111893576
18广东南粤银
行CD005
300,000
28,992,000.
00
5.49
5 111714285
17江苏银行CD
285
300,000
28,719,000.
00
5.44
7.7 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本期末，本基金未持有资产支持证券。
7.8 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本期末，本基金未持有贵金属。
7.9 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 江信洪福纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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本期末，本基金未持有权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
7.10.1 报 告期末 本基金 投资 的股指 期货 持仓和 损益 明细
本期末，本基金未持有股指期货。
7.10.2 本 基金投 资股指 期货 的投资 政策
本期末，本基金未持有股指期货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
7.11.1 本 期国债 期货投 资政 策
本期末，本基金未持有国债期货。
7.11.2 报 告期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本期末，本基金未持有国债期货。
7.11.3 本 期国债 期货投 资评 价
本期末，本基金未持有国债期货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 报告期 内，本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 不存 在被监 管部 门立案 调查
的 情况 ，在本 报告 编制日 前一 年内也 不存 在受到 公开 谴责、 处罚 的情况 。
7.12.2 本 基金本 报告期 末未 持有股 票， 不存在 投资 于超过 基金 合同规 定备 选股票 库之
外 的情 况。
7.12.3 期 末其他 各项资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 11,702,810.35
5 应收申购款 - 江信洪福纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,702,810.35
7.12.4 期 末持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投 资组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
本基金本报告期不存在投资流通受限证券违反相关法规或本基金管理公司的规定
的情形， 不存在投资托管行股票、 投资控股股东主承销的证券、 从二级市场主动投资分
离交易可转债附送的权证的情形。
§8
基 金份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金 份额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有
人户
数
(户)
户均持有的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
311 1,628,135.13
506,146,184.6
4
99.96% 203,841.48 0.04%
8.2 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 10,029.53 -
8.3 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 江信洪福纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
§9
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生效日(2016 年12月07日)基金份额总额 200,220,107.98
本报告期期初基金份额总额 506,238,333.43
本报告期基金总申购份额 289,583.11
减：本报告期基金总赎回份额 177,890.42
本报告期基 金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 506,350,026.12
§10
重大事 件揭 示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决 议
在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
2018 年5月7日， 中国光 大银行股份有限公司聘任张博先生担任投资与托管业务部总
经理职务。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
在本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
在 本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况
在本报告期内，本基金未改聘会计事务所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告期内， 本基金管理人及其高级管理人员、 托管人托管业务部门及其高级管理
人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 江信洪福纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占当 期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
广发
证券
1 - - - - -
民族
证券
1 - - - - -
长城
证券
2 - - - - -
国盛
证券
2 - - - - -
10.7.2 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单位：人民币元
券商名
称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期权
证成交总
额的比例
成
交
金
额
占当期基
金成交总
额的比例
广发证
券
- - - - - - - -
民族证
券
- - - - - - - -
长城证
券
- - - - - - - -
国盛证
券
5,171,779.90 100.00% 88,100,000.00 100.00% - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 江信洪福纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 45 页 44
1
江信洪福纯债债券型证券投资基金招
募说明书更新2018年第1号
网站 2018-01-20
2
江信洪福纯债债券型证券投资基金招
募说明书摘要更新2018年第1号
证券日报、网站 2018-01-20
3
江信洪福纯债债券型证券投资基金201
7年第四季度报告
证券日报、网站 2018-01-22
4
江信洪福纯债债券型证券投资基金201
7年年度报告
网站 2018-03-28
5
江信洪福纯债债券型证券投资基金201
7年年度报告摘要
证券日报、网站 2018-03-28
6
江信基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金赎回费调整的提示性公告
证券日报、网站 2018-03-29
7
江信基金管理有限公司关于修订公司
旗下证券投资基金基金合同有关条款
的公告
证券日报、网站 2018-03-29
8
江信洪福纯 债债券型证券投资基金201
8年第一季度报告
证券日报、网站 2018-04-21
9
江信基金管理有限公司关于股权变更
的公告
证券日报、网站 2018-04-27
§11
影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20%
的时间区
间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
1
20180101
-2018063
0
506,146,184.64 - - 506,146,184.64 99.96%
产品特有风险
本基金份额持有人较为集中，存在基金规模大幅波动的风险，以及由此导致基金收益较大波动的风险。
江信洪福纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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11.2 影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
无
§12
备查文 件目 录
12.1 备 查文 件目录
1 、《江信洪福纯债债券型证券投资基金基金合同》；
2 、《江信洪福纯债债券型证券投资基金招募说明书》；
3 、《江信洪福纯债债券型证券投资基金托管协议》；
4 、基金管理人业务资格批件和营业执照；
5 、基金托管人业务资格批件和营 业执照；
6 、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
12.2 存 放地 点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.jxfund.cn 。
12.3 查 阅方 式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅， 或在 营业时间内至基金管理人或基金托管
人的办公场所免费查阅。
江 信基 金管理 有限 公司
二 〇一 八年八 月二 十五日
