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景顺睿成混合A(004707)

景顺睿成混合:2018年半年度报告查看PDF公告

 
 
景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基
金 
2018年半年度报告 
 
2018年6 月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
送出日期:2018年8 月25日 景顺长城睿成混合 2018 年半年度报告 
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§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立 董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 8 月 23 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1 月1日起至2018年6 月30 日止。 景顺长城睿成混合 2018 年半年度报告 第 3 页 共 63 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 10 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 16 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 17 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17 景顺长城睿成混合 2018 年半年度报告 第 4 页 共 63 页


6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 19 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 42 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 42 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 43 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 50 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 52 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 52 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 52 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 52 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 52 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 52 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 53 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 53 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 55 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 55 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 55 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 55 §9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 56 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 57 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 57 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 57 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 57 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 57 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 57 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 58 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 58 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 60 景顺长城睿成混合 2018 年半年度报告 第 5 页 共 63 页


§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 62 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 62 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 62 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 63 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 63 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 63 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 63 景顺长城睿成混合 2018 年半年度报告 第 6 页 共 63 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况


基金名称 景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 景顺长城睿成混合 场内简称 无 基金主代码 004707 交易代码 004707 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 11月 10 日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 121,974,210.43 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 景顺长城睿成混合 A 景顺长城睿成混合 C 下属分级基金的交易代码: 004707 004719 报告期末下属分级基金的份额总额 120,423,307.52 份 1,550,902.91份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,通过积极主动的资产配 置,力争获得超额收益与长期资本增值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政 策、市场趋势的综合分析,关注资本市场资金供求关系变化等因素,在深入分 析和充分论证的基础上评估宏观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力 度,运用宏观经济模型(MEM)做出对于宏观经济的评价,结合投资制度的要 求提出资产配置建议,经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。 2、股票投资策略 本基金股票投资主要遵循“自下而上”的个股投资策略,结合公司股票研究数 据库(SRD)对企业进行价值分析,深入挖掘相关股票的投资价值。 3、债券投资策略 债券投资在保证资产流动性的基础上,采取利率预期策略、信用策略和时机策 略相结合的积极性投资方法,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 4、股指期货投资策略 本基金参与股指期货交易,以套期保值为目的,制定相应的投资策略。 5、权证投资策略 本基金根据权证估值量化模型评估权证的内在合理价值,利用权证与标的股票 之间可能存在的投资机会,谨慎运用杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、 价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权 证策略等策略获取权证投资收益。 业绩比较基准 沪深300 指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。 景顺长城睿成混合 2018 年半年度报告 第 7 页 共 63 页


风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其风险和预 期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公 司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 杨皞阳 郭明 联系电话 0755-82370388 (010)66105798 电子邮箱 investor@igwfmc.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话


4008888606 95588 传真 0755-22381339 (010)66105799 注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第一座 21 层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第一座 21 层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 518048 100140 法定代表人 杨光裕 易会满


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.igwfmc.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1号嘉里建 设广场第一座 21 层


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§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 基金级别 景顺长城睿成混合 A 景顺长城睿成混合 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1 日 - 2018 年 6月 30日) 报告期(2018 年1月1日 - 2018年6月30日) 本期已实现收益 1,128,588.25 -526.11 本期利润 -11,495,722.26 389,023.96 加权平均基金份额本期利润 -0.0955 0.1516 本期加权平均净值利润率 -10.02% 15.67% 本期基金份额净值增长率 -9.89% -10.01% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 -15,657,426.60 -204,028.45 期末可供分配基金份额利润 -0.1300 -0.1316 期末基金资产净值 104,765,880.92 1,346,874.46 期末基金份额净值 0.8699 0.8684 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018年6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 -13.01% -13.16% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。


3、基金份额净值的计算精确到小数点后四位,小数点后第五位舍去,由此产生的误差计入基金资 产。


4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 5、本基金基金合同生效日为 2017年11月 10日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 景顺长城睿成混合A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -6.17% 1.24% -3.54% 0.64% -2.63% 0.60% 过去三个月 -7.41% 1.08% -3.98% 0.57% -3.43% 0.51% 景顺长城睿成混合 2018 年半年度报告 第 9 页 共 63 页


过去六个月 -9.89% 1.09% -4.46% 0.58% -5.43% 0.51% 自基金合同 生效起至今 -13.01% 1.01% -5.09% 0.55% -7.92% 0.46%








景顺长城睿成混合C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -6.19% 1.24% -3.54% 0.64% -2.65% 0.60% 过去三个月 -7.47% 1.08% -3.98% 0.57% -3.49% 0.51% 过去六个月 -10.01% 1.09% -4.46% 0.58% -5.55% 0.51% 自基金合同 生效起至今 -13.16% 1.01% -5.09% 0.55% -8.07% 0.46% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 景顺长城睿成混合 2018 年半年度报告 第 10 页 共 63 页


注:本基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-95%。本基金每个交 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或 者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本 基金的建仓期为自2017年 11月10日基金合同生效日起 6个月。建仓期结束时,本基金投资组合 达到上述投资组合比例的要求。基金合同生效日(2017 年 11 月10日)起至本报告期末不满一年。 3.3 其他指标 无。 景顺长城睿成混合 2018 年半年度报告 第 11 页 共 63 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司” )是经中国证监会 证监基金字[2003]76号文批准设立的证券投资基金管理公司,由长城证券股份有限公司、景顺 资产管理有限公司、开滦(集团)有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立,并于 2003 年6月9日获得开业批文,注册资本 1.3亿元人民币,目前,各家出资比例分别为 49%、49%、1%、 1%。总部设在深圳,在北京、上海、广州设有分公司。 截至2018年6月30日,景顺长城基金管理有限公司旗下共管理70只开放式基金,包括景顺 长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型 证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型证 券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基 金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长城 中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型证 券投资基金、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、 上证 180 等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺 长城品质投资混合型证券投资基金、景顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选 灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、 景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、景 顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪 定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金、景顺长城中证 TMT150交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰 货币市场基金、景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券 投资基金、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投 资基金、景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证TMT150 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金、景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景 顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金、 景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城睿成混合 2018 年半年度报告 第 12 页 共 63 页


景顺长城景颐增利债券型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景盛 双息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城 环保优势股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债 券型证券投资基金、景顺长城景盈金利债券型证券投资基金、景顺长城景颐盛利债券型证券投资 基金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、 景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、 景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金、景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金、景顺长城中证 500 行业中性低波动指数型证券投资基金、景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金、景顺 长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金、景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金、 景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基 金、景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化小盘股票型证券投资基金、 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通 交易型开放式指数证券投资基金联接基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长 城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。 本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良好投资业绩。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 徐喻军 本基金 的基金 经理 2017年12月5 日 - 8 年 理学硕士。曾担任安信证 券风险管理部风险管理专 员。2012年 3月加入本公 司,担任量化及 ETF投资 部 ETF专员职务;自 2014 年 4月起担任基金经理。 杨鹏 本基金 的基金 经理、 股 票投资 部投资 副总监 2017年11月13 日 2018年 2月 28 日 14 年 经济学硕士。曾任职于融 通基金研究策划部,担任 宏观研究员、债券研究员 和货币基金基金经理助理 职务。2008 年3月加入本 公司, 担任研究员等职务; 自2010年8月起担任基金 经理。 注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公 司决定的解聘日期(公告前一日) ;对此后的非首任基金经理,“任职日期”指根据公司决定聘任 后的公告日期,“离任日期”指根据公司决定的解聘日期(公告前一日) ;


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2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投 资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等 有关法律法规及各项实施准则、 《景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有 关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基 础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有 人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011 年修订) 》 ,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执 行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价,同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 65 次,为公司旗下管理的量化产品因 申购赎回情况不一致依据产品合同约定进行的仓位调整,以及量化产品和指数增强基金根据产品 合同约定通过量化模型交易从而与其他组合发生的反向交易。投资组合间虽然存在临近交易日同 向交易和反向交易行为,但结合交易时机及市场交易价格波动分析表明投资组合间不存在不公平 交易和利益输送的可能性。 本报告期内,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年6月工业增加值累计增长 6.7%,增速略有下降。6 月PMI指数51.5,景气指数略有回 落;6月PPI同比上涨4.7%,环比上涨0.3%,同比涨幅提升;6月CPI同比上涨1.9%,涨幅持平, 通胀预期维持平稳。6 月 M2 增速略有回落至 8.0%,M1 增速回升至 6.6%,考虑到经济下行压力加景顺长城睿成混合 2018 年半年度报告 第 14 页 共 63 页


大,货币政策由合理稳定转为合理充裕,央行通过降准缓解经济下行压力。6 月末外汇储备 3.1 万亿美元,汇率受到内外部环境因素影响呈现贬值趋势。受金融去杠杆、中美贸易战和社融增速 明显下滑影响, 上半年权益市场情绪低落, 上证综指、 沪深 300、 创业板指分别下跌 13.90%、 12.90% 和8.33%。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2018年上半年,睿成灵活A类份额净值增长率为-9.89%,业绩比较基准收益率为-4.46%; 2018年上半年,睿成灵活C类份额净值增长率为-10.01%,业绩比较基准收益率为-4.46%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年下半年的宏观经济,紧信用环境下社融增速仍存在下行压力,基建、地产投资增 速都存在回落压力,经济增速面临较大的下滑压力。中美贸易冲突加剧,对进出口的负面影响仍 有待进一步观察。食品价格维持低位,CPI 压力并不大。长期来看,改革创新是保持经济增长的 根本动力,在供给侧改革和产业升级的背景下,我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。 本基金操作思路上,依然以基本面选股为主,坚持自下而上与自上而下相结合的选股思路,重点 把握细分行业和个股的投资策略,重点关注估值合理、盈利能力强、成长潜力高的公司,力争获 取长期投资回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策,基金估值委员会在 遵守法律法规的前提下,通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等 方式,谨慎合理地制定高效可行的估值方法,及时准确地进行份额净值的计量,保护基金份额持 有人的合法权益。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。 基金份额净值由基金管理人完成估值后, 将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、 程序进行复核,无误后返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核 与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时,通过会议方式启动估值委员会的 运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,综合宏观经济、行 业发展及个券状况等各方面因素,从价值投资的角度进行理论分析,并根据分析的结果向基金估景顺长城睿成混合 2018 年半年度报告 第 15 页 共 63 页


值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估 值模型进行计算及验证,并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员 会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通,必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值 得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及 程序的合规性,控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后,基金事务部基金会计 根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对,法律、监察稽核部 负责对外进行信息披露。 截止本报告期末,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作, 由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 景顺长城睿成混合 2018 年半年度报告 第 16 页 共 63 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中, 严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额 持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金的管理人——景顺长城基金管理有 限公司在景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额 申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各 重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,景顺长城睿成灵活配置混合型证券 投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对景顺长城基金管理有限公司编制和披露的景顺长城睿成灵活配置混合型证券 投资基金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 景顺长城睿成混合 2018 年半年度报告 第 17 页 共 63 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2018年6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2018 年 6 月30 日 上年度末 2017 年 12 月 31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 9,928,467.38 15,924,399.77 结算备付金


- 1,044,925.97 存出保证金


4,941.83 31,353.49 交易性金融资产 6.4.7.2 96,436,969.32 113,389,866.48 其中:股票投资


96,436,969.32 113,389,866.48 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 1,733.86 3,770.60 应收股利


- - 应收申购款


- 2,158.20 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


106,372,112.39 130,396,474.51 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年 6 月30 日 上年度末 2017 年 12 月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


8.73 - 应付管理人报酬


54,694.28 67,458.54 应付托管费


9,115.72 11,243.07 应付销售服务费


347.17 4,237.10 应付交易费用 6.4.7.7 16,672.62 122,482.87 应交税费


- - 景顺长城睿成混合 2018 年半年度报告 第 18 页 共 63 页


应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 178,518.49 - 负债合计


259,357.01 205,421.58 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 121,974,210.43 134,860,939.72 未分配利润 6.4.7.10 -15,861,455.05 -4,669,886.79 所有者权益合计


106,112,755.38 130,191,052.93 负债和所有者权益总计


106,372,112.39 130,396,474.51 注:1、报告截止日2018 年 6月 30日,基金份额总额 121,974,210.43份,其中 A 类基金份额净 值 0.8699 元,基金份额总额 120,423,307.52 份;C 类基金份额净值 0.8684 元,基金份额总额 1,550,902.91份。 2、本基金基金合同生效日为 2017年11月10日,本报表实际编制期间为2017年 11月 10日(基 金合同生效日)至2017年 12月31日。


6.2 利润表 会计主体:景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2018年1月1日至2018年6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月30 日 一、收入


-10,467,552.43 1.利息收入


39,786.12 其中:存款利息收入 6.4.7.11 39,779.39 债券利息收入


6.73 资产支持证券利息收入


- 买入返售金融资产收入


- 其他利息收入


- 2.投资收益(损失以“-”填列)


1,727,420.45 其中:股票投资收益 6.4.7.12 686,725.26 基金投资收益


- 债券投资收益 6.4.7.13 1,162.33 资产支持证券投资收益


- 贵金属投资收益


- 衍生工具收益 6.4.7.14 - 股利收益 6.4.7.15 1,039,532.86 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 6.4.7.16 -12,234,760.44 景顺长城睿成混合 2018 年半年度报告 第 19 页 共 63 页


填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 1.44 减:二、费用


639,145.87 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 348,009.47 2.托管费 6.4.10.2.2 58,001.55 3.销售服务费 6.4.10.2.3 3,611.47 4.交易费用 6.4.7.18 50,877.89 5.利息支出


- 其中:卖出回购金融资产支出


- 6.税金及附加





- 7.其他费用 6.4.7.19 178,645.49 三、利润总额 (亏损总额以“-”号 填列) -11,106,698.30 减:所得税费用


- 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


-11,106,698.30 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2018年1月1日至2018年6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1月 1 日至2018 年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 134,860,939.72 -4,669,886.79 130,191,052.93 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -11,106,698.30 -11,106,698.30 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以“-”号 填列) -12,886,729.29 -84,869.96 -12,971,599.25 其中:1.基金申购款 226,744.79 -3,805.72 222,939.07 2.基金赎回款 -13,113,474.08 -81,064.24 -13,194,538.32 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 景顺长城睿成混合 2018 年半年度报告 第 20 页 共 63 页


基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) 五、期末所有者权益 (基金净值) 121,974,210.43 -15,861,455.05 106,112,755.38


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告


6.1





6.4 财务报表由下列负责人签署: ______康乐______























吴建军______




















邵媛媛____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理 委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]2259号文《关于准予景顺长城睿成灵活配置 混合型证券投资基金注册的批复》以及证监许可[2017]674 号文《关于准予景顺长城睿成灵活配 置混合型证券投资基金变更注册的批复》的核准,由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民 共和国证券投资基金法》和《景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金基金合同》作为发起人 于2017年10月30日至2017 年11月6日向社会公开募集, 募集期结束经安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2017)验字第 60467014_H08号验资报告后,向中国证监会 报送基金备案材料。 基金合同于 2017年11月 10日生效。 本基金为契约型开放式, 存续期限不定。 设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币251,680,732.00元,在募集期间产生的 活期存款利息为人民币 26,529.02 元,以上实收基金合计为人民币 251,707,261.02 元,折合 251,707,261.02 份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司,注册登记机构 为本基金管理人,基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行” ) 。 根据《景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《景顺长城睿成灵活配置混 合型证券投资基金招募说明书》 ,本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的 不同,将基金分为不同的类别。A 类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、 赎回时收取赎回费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额;C 类基金份额为在 投资人认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用,且从本类别基金资产中计提销 售服务费的基金份额。本基金 A 类、C 类两种收费模式并存,由于基金费用的不同,本基金 A 类 基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。投资人可自行选择认购/申购的基金份额类景顺长城睿成混合 2018 年半年度报告 第 21 页 共 63 页


别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会 核准上市的股票) 、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、 公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、 地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债 券) 、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款) 、货币市场工具、权证、 股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-95%。本基金每个交 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或 者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金的业绩比较基准为沪深 300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具 体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。同时,在具 体会计估值核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基 金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务 的指导意见》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编 制及披露》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监 会和中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2018 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2018 年6 月 30 日的财务状况以及 2018年 1月1 日至 2018 年 6月 30 日期间的经营成果和基金净值变 动情况。 景顺长城睿成混合 2018 年半年度报告 第 22 页 共 63 页


6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1月1 日起至 12月31日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债) ,并形成其他单位的金融负债(或资产)或权 益工具的合同。 (1) 金融资产的分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产及贷款和应收款项。 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票、债券和衍生 工具等投资。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资 产和其他各类应收款项等。


(2) 金融负债的分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及 其他金融负债。 本基金持有的金融负债均划分为其他金融负债,主要包括卖出回购金融资产款和其他各类应 付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 初始确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认金融资产或金融负债,按取得时的公允价值作为初 始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易 费用计入当期损益;应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 后续计量 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,采用公允价值进行后续计量。在持有该 类金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益;应收款项和其他金 融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量,其摊销或减值产生的利得或损失,均计入当 期损益。 景顺长城睿成混合 2018 年半年度报告 第 23 页 共 63 页


终止确认 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产转移的 终止确认条件时的金融资产将终止确认;当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融 负债或其一部分将终止确认; 处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益, 同时调整公允价值变动收益。 金融资产转移 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的, 终止确认该金融资产; 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移 也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资 产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其 继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一 项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的 有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本基金假定该交易在相关资产 或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本 基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要 意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同 资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或负 债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日,本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重 新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的股票、债券和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融工具,按其估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调 整的报价作为公允价值;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的, 应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反 映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。 与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估景顺长城睿成混合 2018 年半年度报告 第 24 页 共 63 页


值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资 产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量 持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 不存在活跃市场的金融工具,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信 息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用相关可观察输入值, 只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入 值。 (3) 如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具 体情况与基金托管人商定后,按最能适当反映公允价值的价格估值。 (4) 如有新增事项,按国家最新规定估值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金同时满足下列条件时,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列 示:具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;计划以净额结算,或同时 变现该金融资产和清偿该金融负债。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 景顺长城睿成混合 2018 年半年度报告 第 25 页 共 63 页


应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方 法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份 额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份 额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分; 若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实 现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 无。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 (1)印花税 证券(股票)交易印花税税率为 1‰,由出让方缴纳。 (2)增值税及附加、企业所得税 自2016年5月1日起, 在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点, 金融业纳入试点范围, 由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)景顺长城睿成混合 2018 年半年度报告 第 26 页 共 63 页


管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同 业往来利息收入免征增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、买断式买入返售金 融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。


根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理 人为增值税纳税人;根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问 题的通知》的规定,自2018 年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应 税行为(以下称资管产品运营业务) ,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。管理 人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的,资管产 品运营业务不得适用于简易计税方法。 对资管产品在2018 年1 月1 日前运营过程中发生的增值税 应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份 的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定,自2018 年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以2018年 1月1日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额;转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票(不包括限售股) 、债 券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的 股票收盘价(2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价) 、 债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值) 、基金份额净值、非 货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加,以实际缴纳的增值税税 额为计税依据,分别按 7%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红 利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)个人所得税 个人所得税税率为20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发 行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息 红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入景顺长城睿成混合 2018 年半年度报告 第 27 页 共 63 页


应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 9,928,467.38 定期存款 - 其中:存款期限1 个月以内 -








存款期限1-3个月 -








存款期限3 个月以上 - 其他存款 - 合计: 9,928,467.38


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2018年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 114,323,788.55 96,436,969.32 -17,886,819.23 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 114,323,788.55 96,436,969.32 -17,886,819.23


6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本期末的衍生金融资产/负债项目余额为零。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本期末的买入返售金融资产项目余额为零。 景顺长城睿成混合 2018 年半年度报告 第 28 页 共 63 页


6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2018年 6月 30日 应收活期存款利息 1,731.88 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 1.98 合计 1,733.86


6.4.7.6 其他资产 本基金本期末的其他资产余额为零。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2018年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 16,672.62 银行间市场应付交易费用 - 合计 16,672.62


6.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 178,518.49 合计 178,518.49


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6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 景顺长城睿成混合 A 项目 本期 2018年 1月1日至2018年6月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 120,200,556.86 120,200,556.86 本期申购 223,320.57 223,320.57 本期赎回(以"-"号填列) -569.91 -569.91 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 120,423,307.52 120,423,307.52 金额单位:人民币元 景顺长城睿成混合 C 项目 本期 2018年 1月1日至2018年6月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 14,660,382.86 14,660,382.86 本期申购 3,424.22 3,424.22 本期赎回(以"-"号填列) -13,112,904.17 -13,112,904.17 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 1,550,902.91 1,550,902.91 注:本期申购份额包含基金转入份额;本期赎回份额包含基金转出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 景顺长城睿成混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 37,361.64 -4,195,241.18 -4,157,879.54 本期利润 1,128,588.25 -12,624,310.51 -11,495,722.26 本期基金份额交易 产生的变动数 115.80 -3,940.60 -3,824.80 其中:基金申购款 119.45 -4,000.95 -3,881.50 基金赎回款 -3.65 60.35 56.70 景顺长城睿成混合 2018 年半年度报告 第 30 页 共 63 页


本期已分配利润 - - - 本期末 1,166,065.69 -16,823,492.29 -15,657,426.60 单位:人民币元 景顺长城睿成混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -331.72 -511,675.53 -512,007.25 本期利润 -526.11 389,550.07 389,023.96 本期基金份额交易 产生的变动数 13,249.38 -94,294.54 -81,045.16 其中:基金申购款 -4.65 80.43 75.78 基金赎回款 13,254.03 -94,374.97 -81,120.94 本期已分配利润 - - - 本期末 12,391.55 -216,420.00 -204,028.45


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 活期存款利息收入 39,210.91 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 314.59 其他 253.89 合计 39,779.39


6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 卖出股票成交总额 18,958,648.05 减:卖出股票成本总额 18,271,922.79 买卖股票差价收入 686,725.26


6.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额 34,569.06 景顺长城睿成混合 2018 年半年度报告 第 31 页 共 63 页


减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额 33,400.00 减:应收利息总额 6.73 买卖债券差价收入 1,162.33


6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本期衍生工具收益发生额为零。 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至 2018年6月 30日 股票投资产生的股利收益 1,039,532.86 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,039,532.86


6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 1.交易性金融资产 -12,234,760.44 ——股票投资 -12,234,760.44 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 -12,234,760.44


6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 基金赎回费收入 1.32 基金转换费收入 0.12 合计 1.44 景顺长城睿成混合 2018 年半年度报告 第 32 页 共 63 页


6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 交易所市场交易费用 50,877.89 银行间市场交易费用 - 合计 50,877.89


6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至 2018年 6月 30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 148,765.71 银行划款手续费 127.00 合计 178,645.49


6.4.7.20 分部报告 截至本报告期末,本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务,因此,无需作披露的分 部报告。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需作说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 银行”) 基金托管人 长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人股东 景顺资产管理有限公司 基金管理人股东 开滦(集团)有限责任公司 基金管理人股东 大连实德集团有限公司 基金管理人股东 景顺长城资产管理(深圳)有限公司 基金管理人的子公司 景顺长城睿成混合 2018 年半年度报告 第 33 页 共 63 页


注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本期未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金于本报告期无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 348,009.47 其中:支付销售机构的客户维护费 - 注:基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。基金管理费按前一日基金资 产净值的0.60%年费率计提。计算方法如下: H= E×0.60%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 58,001.55 注:基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.10%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 本期 景顺长城睿成混合 2018 年半年度报告 第 34 页 共 63 页


各关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 景顺长城睿成混合A 景顺长城睿成混合C 合计 景顺长城基金管理有限公司 - 3.78 3.78 合计 - 3.78 3.78 注:基金销售服务费每日计提,按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份 额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.30%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.30%/当年天数 H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为 C类基金份额前一日的基金资产净值 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外,本基金的其他关联方于本期末和上年度末均未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 9,928,467.38 39,210.91 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 景顺长城睿成混合 2018 年半年度报告 第 35 页 共 63 页


6.4.11 利润分配情况 本基金本期未进行利润分配。 6.4.12 期末(2018 年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 603693 江苏新能 2018年6月25日 2018 年7 月3 日 新股流通受限 9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 - 603706 东方环宇 2018年6月29日 2018 年7 月9 日 新股流通受限 13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 - 603105 芯能科技 2018年6月29日 2018 年7 月9 日 新股流通受限 4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌开 盘单价 数量 (股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 601390 中国中铁 2018 年5 月7 日 重大事项停牌 6.45 - - 53,900 472,906.96 347,655.00 - 600221 海航控股 2018年1月10日 重大事项停牌 2.64 2018年7月20日 2.91 118,500 379,188.00 312,840.00 - 002450 康得新 2018 年6 月4 日 重大事项停牌 15.41 - - 20,200 533,990.77 311,282.00 - 002252 上海莱士 2018年2月23日 重大事项停牌 21.46 - - 14,200 282,198.11 304,732.00 - 601727 上海电气 2018 年6 月6 日 重大事项停牌 5.49 2018 年8 月7 日 5.71 34,000 242,455.79 186,660.00 - 002310 东方园林 2018年5月25日 重大事项停牌 13.08 - - 12,900 269,639.86 168,732.00 - 000415 渤海金控 2018年1月17日 重大事项停牌 5.20 2018年7月17日 5.26 18,000 111,445.85 93,600.00 - 002602 世纪华通 2018年6月12日 重大事项停牌 30.57 - - 2,700 93,325.72 82,539.00 - 002411 必康股份 2018年6月19日 重大事项停牌 27.75 - - 2,900 78,055.91 80,475.00 - 601118 海南橡胶 2018年5月24日 重大事项停牌 5.87 - - 12,500 71,166.99 73,375.00 - 000008 神州高铁 2018 年6 月6 日 重大事项停牌 4.41 2018 年8 月7 日 4.46 16,300 144,059.96 71,883.00 -


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本期末,本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本期末,本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 景顺长城睿成混合 2018 年半年度报告 第 36 页 共 63 页


6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险, 并设定适当的风险限额及内部控制流程, 通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人秉承全面风险管理的理念,将风险管理融入业务中,建立了以风险管理委员会 为核心,由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人,对本部门业务范围内的风险负有管控和 及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管 理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券的发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金 的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库,对发行人及债券投 资进行内部评级,对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度,以控制可能出现的信用 风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行;本基金存放定期存款前,均对交易对 手进行信用评估以控制相应的信用风险,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生 的可能性很小;本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进 行交易,以控制相应的信用风险。 本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券,不得超过该证券余额的 10%。 于本期末,本基金未持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券(上 年末:同) 。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险,是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难,另一 方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。 本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险,全覆盖、多维度的建景顺长城睿成混合 2018 年半年度报告 第 37 页 共 63 页


立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度,确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎 回需求匹配与平衡。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基 金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该 上市公司可流通股票的 15%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监 会认定的特殊投资组合不受该比例限制), 由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上 市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内,对基金组合资产中 7 个工作日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日 可变现资产的可变现价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流 动性情况良好。 景顺长城睿成混合 2018 年半年度报告 第 38 页 共 63 页


6.4.13.4 市场风险 市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括 利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制, 并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风 险。市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险,及时调整投资 组合久期等方法管理利率风险。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约 规定的重新定价日或到期日进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2018年6月30日 1 个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 9,928,467.38 0.00 0.00 0.00 0.00 - 9,928,467.38 结算备付金 0.00 - - - - - 0.00 存出保证金 4,941.83 - - - - - 4,941.83 交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96,436,969.32 96,436,969.32 买入返售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 应收证券清算款 - - - - - 0.00 0.00 应收利息 - - - - - 1,733.86 1,733.86 应收股利 - - - - - 0.00 0.00 应收申购款 0.00 - - - - 0.00 0.00 其他资产 - - - - - 0.00 0.00 资产总计 9,933,409.21 0.00 0.00 0.00 0.00 96,438,703.18 106,372,112.39 负债











卖出回购金融资产款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 应付证券清算款 - - - - - 0.00 0.00 应付赎回款 - - - - - 8.73 8.73 应付管理人报酬 - - - - - 54,694.28 54,694.28 应付托管费 - - - - - 9,115.72 9,115.72 应付销售服务费 - - - - - 347.17 347.17 应付交易费用 - - - - - 16,672.62 16,672.62 景顺长城睿成混合 2018 年半年度报告 第 39 页 共 63 页


应付利息 - - - - - 0.00 0.00 应交税费 - - - - - 0.00 0.00 应付利润 - - - - - 0.00 0.00 其他负债 - - - - - 178,518.49 178,518.49 负债总计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 259,357.01 259,357.01 利率敏感度缺口 9,933,409.21 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 上年度末 2017年12月 31 日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产











银行存款 15,924,399.77 - - - - - 15,924,399.77 结算备付金 1,044,925.97 - - - - - 1,044,925.97 存出保证金 31,353.49 - - - - - 31,353.49 交易性金融资产 - - - - - 113,389,866.48 113,389,866.48 应收利息 - - - - - 3,770.60 3,770.60 应收申购款 2,158.20 - - - - - 2,158.20 资产总计 17,002,837.43 - - - - 113,393,637.08 130,396,474.51 负债











应付管理人报酬 - - - - - 67,458.54 67,458.54 应付托管费 - - - - - 11,243.07 11,243.07 应付销售服务费 - - - - - 4,237.10 4,237.10 应付交易费用 - - - - - 122,482.87 122,482.87 负债总计 - - - - - 205,421.58 205,421.58 利率敏感度缺口 17,002,837.43 - - - - - - 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本期末,本基金未持有债券资产(上年末:同),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重 大影响(上年末:同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场 价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券, 所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低 其它价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 经测算本基金面临的其他价格风险列示如下: 景顺长城睿成混合 2018 年半年度报告 第 40 页 共 63 页


6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2018年 6月 30日 上年度末 2017年12月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 96,436,969.32 90.88 - - 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 96,436,969.32 90.88 - -


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除“沪深300指数”以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2018年6月 30 日 ) 上年度末( 2017年 12月 31 日 ) 沪深300指数上升 5% 5,010,208.94 0.00 沪深300指数下降 5% -5,010,208.94 0.00


6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1. 承诺事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 2. 其他事项 (1)公允价值 本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资 以及其他金融负债因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 各层次金融工具公允价值 于 2018 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划 分为第一层次的余额为人民币 94,315,166.17元, 划分为第二层次的余额为人民币 2,121,803.15 元,无划分为第三层次余额(于2017年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入景顺长城睿成混合 2018 年半年度报告 第 41 页 共 63 页


当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币 112,719,020.48元, 划分为第二层次的余 额为人民币670,846.00元,无划分为第三层次余额) 。 公允价值所属层次间重大变动 本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行等情况, 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间或限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并 根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性,确定相关股票公允价值应属第二层次或第三 层次。 对于证券交易所上市的可转换、可交换债券,若出现交易不活跃的情况,本基金不会于交易 不活跃期间将债券的公允价值列入第一层次; 根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性, 确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。 第三层次公允价值期初金额和本期变动金额 本基金于本报告期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具;本基金本报告期无净转入 (转出)第三层次。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 3. 财务报表的批准 本财务报表已于2018 年8月23日经本基金的基金管理人批准。 景顺长城睿成混合 2018 年半年度报告 第 42 页 共 63 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 96,436,969.32 90.66 其中:股票 96,436,969.32 90.66 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 9,928,467.38 9.33 8 其他各项资产 6,675.69 0.01 9 合计 106,372,112.39 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 220,093.00 0.21 B 采矿业 3,197,649.00 3.01 C 制造业 41,951,567.36 39.53 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 2,421,087.85 2.28 E 建筑业 3,397,843.80 3.20 F 批发和零售业 1,962,713.00 1.85 G 交通运输、仓储和邮政业 3,060,420.00 2.88 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 3,551,963.30 3.35 J 金融业 29,403,211.80 27.71 K 房地产业 4,254,237.37 4.01 L 租赁和商务服务业 1,458,417.40 1.37 M 科学研究和技术服务业 - - 景顺长城睿成混合 2018 年半年度报告 第 43 页 共 63 页


N 水利、环境和公共设施管理业 444,203.94 0.42 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 592,739.50 0.56 R 文化、体育和娱乐业 520,822.00 0.49 S 综合 - - 合计 96,436,969.32 90.88 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 601318 中国平安 97,600 5,717,408.00 5.39 2 600519 贵州茅台 4,700 3,437,862.00 3.24 3 600036 招商银行 97,100 2,567,324.00 2.42 4 000333 美的集团 43,800 2,287,236.00 2.16 5 000651 格力电器 46,400 2,187,760.00 2.06 6 601166 兴业银行 117,400 1,690,560.00 1.59 7 600887 伊利股份 57,192 1,595,656.80 1.50 8 600276 恒瑞医药 20,790 1,575,050.40 1.48 9 600016 民生银行 222,500 1,557,500.00 1.47 10 601328 交通银行 258,700 1,484,938.00 1.40 11 000858 五 粮 液 18,300 1,390,800.00 1.31 12 002415 海康威视 34,800 1,292,124.00 1.22 13 601288 农业银行 359,900 1,238,056.00 1.17 14 600030 中信证券 74,100 1,227,837.00 1.16 15 600104 上汽集团 33,000 1,154,670.00 1.09 16 000002 万


科A 45,800 1,126,680.00 1.06 17 601668 中国建筑 197,680 1,079,332.80 1.02 18 600000 浦发银行 110,600 1,057,336.00 1.00 19 600900 长江电力 62,200 1,003,908.00 0.95 20 601601 中国太保 29,600 942,760.00 0.89 21 601169 北京银行 139,400 840,582.00 0.79 22 600048 保利地产 67,000 817,400.00 0.77 23 000725 京东方A 223,100 789,774.00 0.74 景顺长城睿成混合 2018 年半年度报告 第 44 页 共 63 页


24 002304 洋河股份 5,700 750,120.00 0.71 25 000001 平安银行 80,800 734,472.00 0.69 26 600837 海通证券 76,200 721,614.00 0.68 27 601988 中国银行 198,400 716,224.00 0.67 28 600309 万华化学 15,500 704,010.00 0.66 29 600690 青岛海尔 34,500 664,470.00 0.63 30 002027 分众传媒 69,120 661,478.40 0.62 31 600019 宝钢股份 84,400 657,476.00 0.62 32 600518 康美药业 28,100 642,928.00 0.61 33 600028 中国石化 99,000 642,510.00 0.61 34 600585 海螺水泥 18,800 629,424.00 0.59 35 601888 中国国旅 9,200 592,572.00 0.56 36 601229 上海银行 36,700 578,392.00 0.55 37 603288 海天味业 7,600 559,664.00 0.53 38 601818 光大银行 150,000 549,000.00 0.52 39 601766 中国中车 68,700 528,990.00 0.50 40 000538 云南白药 4,900 524,104.00 0.49 41 601211 国泰君安 35,400 521,796.00 0.49 42 600009 上海机场 9,100 504,868.00 0.48 43 002024 苏宁易购 35,100 494,208.00 0.47 44 601939 建设银行 72,300 473,565.00 0.45 45 601857 中国石油 60,900 469,539.00 0.44 46 601688 华泰证券 30,800 461,076.00 0.43 47 601006 大秦铁路 56,000 459,760.00 0.43 48 300059 东方财富 34,100 449,438.00 0.42 49 600015 华夏银行 60,300 449,235.00 0.42 50 600703 三安光电 23,000 442,060.00 0.42 51 002230 科大讯飞 13,700 439,359.00 0.41 52 601009 南京银行 55,900 432,107.00 0.41 53 600050 中国联通 87,600 430,992.00 0.41 54 002008 大族激光 8,000 425,520.00 0.40 55 001979 招商蛇口 22,300 424,815.00 0.40 56 000568 泸州老窖 6,900 419,934.00 0.40 57 600919 江苏银行 65,100 417,291.00 0.39 58 002594 比亚迪 8,500 405,280.00 0.38 59 002475 立讯精密 17,900 403,466.00 0.38 60 000338 潍柴动力 45,700 399,875.00 0.38 61 600196 复星医药 9,500 393,205.00 0.37 62 600031 三一重工 43,500 390,195.00 0.37 景顺长城睿成混合 2018 年半年度报告 第 45 页 共 63 页


63 002142 宁波银行 23,900 389,331.00 0.37 64 601186 中国铁建 43,400 374,108.00 0.35 65 601088 中国神华 18,700 372,878.00 0.35 66 300003 乐普医疗 10,100 370,468.00 0.35 67 002236 大华股份 16,400 369,820.00 0.35 68 601899 紫金矿业 100,100 361,361.00 0.34 69 601628 中国人寿 15,700 353,564.00 0.33 70 600741 华域汽车 14,900 353,428.00 0.33 71 601989 中国重工 86,100 347,844.00 0.33 72 601390 中国中铁 53,900 347,655.00 0.33 73 600660 福耀玻璃 13,200 339,372.00 0.32 74 601336 新华保险 7,900 338,752.00 0.32 75 000963 华东医药 6,900 332,925.00 0.31 76 600867 通化东宝 13,600 325,992.00 0.31 77 002466 天齐锂业 6,570 325,806.30 0.31 78 603799 华友钴业 3,300 321,651.00 0.30 79 600436 片仔癀 2,800 313,404.00 0.30 80 600221 海航控股 118,500 312,840.00 0.29 81 002450 康得新 20,200 311,282.00 0.29 82 601225 陕西煤业 37,700 309,894.00 0.29 83 300124 汇川技术 9,400 308,508.00 0.29 84 600958 东方证券 33,700 307,681.00 0.29 85 601012 隆基股份 18,400 307,096.00 0.29 86 002252 上海莱士 14,200 304,732.00 0.29 87 002044 美年健康 13,440 303,744.00 0.29 88 000063 中兴通讯 23,000 299,690.00 0.28 89 000100 TCL 集团 102,100 296,090.00 0.28 90 600999 招商证券 21,500 294,120.00 0.28 91 600352 浙江龙盛 24,500 292,775.00 0.28 92 600795 国电电力 111,000 290,820.00 0.27 93 300015 爱尔眼科 8,950 288,995.50 0.27 94 002456 欧菲科技 17,900 288,727.00 0.27 95 600340 华夏幸福 11,100 285,825.00 0.27 96 002460 赣锋锂业 7,350 283,563.00 0.27 97 600029 南方航空 33,100 279,695.00 0.26 98 600886 国投电力 38,400 279,168.00 0.26 99 000166 申万宏源 63,600 277,932.00 0.26 100 600487 亨通光电 12,600 277,830.00 0.26 101 601933 永辉超市 36,000 275,040.00 0.26 景顺长城睿成混合 2018 年半年度报告 第 46 页 共 63 页


102 600406 国电南瑞 17,200 271,760.00 0.26 103 600271 航天信息 10,500 265,335.00 0.25 104 601155 新城控股 8,421 260,798.37 0.25 105 601607 上海医药 10,900 260,510.00 0.25 106 601111 中国国航 28,100 249,809.00 0.24 107 601985 中国核电 44,000 248,600.00 0.23 108 300070 碧水源 17,700 246,561.00 0.23 109 000895 双汇发展 9,300 245,613.00 0.23 110 600115 东方航空 37,000 244,940.00 0.23 111 600570 恒生电子 4,600 243,570.00 0.23 112 600089 特变电工 35,000 242,550.00 0.23 113 002202 金风科技 19,100 241,424.00 0.23 114 600066 宇通客车 12,500 239,875.00 0.23 115 601600 中国铝业 62,000 238,080.00 0.22 116 600111 北方稀土 20,500 233,290.00 0.22 117 601669 中国电建 43,200 231,552.00 0.22 118 000423 东阿阿胶 4,300 231,383.00 0.22 119 601377 兴业证券 43,800 230,826.00 0.22 120 300136 信维通信 7,400 227,402.00 0.21 121 600606 绿地控股 34,400 224,976.00 0.21 122 000069 华侨城A 30,900 223,407.00 0.21 123 300408 三环集团 9,400 220,900.00 0.21 124 000413 东旭光电 36,100 218,766.00 0.21 125 600535 天士力 8,420 217,404.40 0.20 126 600588 用友网络 8,830 216,423.30 0.20 127 000503 国新健康 6,800 216,104.00 0.20 128 600383 金地集团 21,200 216,028.00 0.20 129 600398 海澜之家 16,900 215,306.00 0.20 130 002736 国信证券 23,200 211,120.00 0.20 131 300122 智飞生物 4,500 205,830.00 0.19 132 600522 中天科技 23,100 203,511.00 0.19 133 000768 中航飞机 13,000 203,320.00 0.19 134 600176 中国巨石 19,800 202,554.00 0.19 135 601788 光大证券 18,400 202,032.00 0.19 136 600332 白云山 5,300 201,665.00 0.19 137 600010 包钢股份 128,800 199,640.00 0.19 138 000783 长江证券 36,500 198,195.00 0.19 139 600705 中航资本 42,300 197,541.00 0.19 140 002572 索菲亚 6,100 196,298.00 0.18 景顺长城睿成混合 2018 年半年度报告 第 47 页 共 63 页


141 600893 航发动力 8,500 189,720.00 0.18 142 600068 葛洲坝 26,000 187,460.00 0.18 143 600637 东方明珠 12,400 186,744.00 0.18 144 601727 上海电气 34,000 186,660.00 0.18 145 002241 歌尔股份 18,300 186,477.00 0.18 146 600085 同仁堂 5,200 183,456.00 0.17 147 601877 正泰电器 8,100 180,792.00 0.17 148 600674 川投能源 20,700 180,504.00 0.17 149 600023 浙能电力 38,500 179,410.00 0.17 150 300024 机器人 10,300 179,220.00 0.17 151 601998 中信银行 28,800 178,848.00 0.17 152 601919 中远海控 35,900 176,628.00 0.17 153 600739 辽宁成大 11,500 174,570.00 0.16 154 000157 中联重科 42,100 173,031.00 0.16 155 601198 东兴证券 13,000 169,520.00 0.16 156 600018 上港集团 28,400 169,264.00 0.16 157 002310 东方园林 12,900 168,732.00 0.16 158 601618 中国中冶 50,500 168,165.00 0.16 159 000425 徐工机械 39,600 167,904.00 0.16 160 600547 山东黄金 7,000 167,440.00 0.16 161 002007 华兰生物 5,200 167,232.00 0.16 162 002493 荣盛石化 16,100 166,152.00 0.16 163 000625 长安汽车 18,400 165,600.00 0.16 164 601800 中国交建 14,400 164,016.00 0.15 165 300144 宋城演艺 6,900 162,150.00 0.15 166 600804 鹏博士 13,500 162,000.00 0.15 167 601997 贵阳银行 13,000 160,680.00 0.15 168 601018 宁波港 37,200 156,612.00 0.15 169 000623 吉林敖东 8,700 156,426.00 0.15 170 000786 北新建材 8,400 155,652.00 0.15 171 600208 新湖中宝 40,500 154,710.00 0.15 172 600362 江西铜业 9,700 153,745.00 0.14 173 601555 东吴证券 22,500 153,675.00 0.14 174 002065 东华软件 17,800 153,080.00 0.14 175 600926 杭州银行 13,800 153,042.00 0.14 176 603833 欧派家居 1,200 153,036.00 0.14 177 600809 山西汾酒 2,400 150,936.00 0.14 178 002050 三花智控 8,000 150,800.00 0.14 179 002081 金 螳 螂 14,900 150,490.00 0.14 景顺长城睿成混合 2018 年半年度报告 第 48 页 共 63 页


180 601099 太平洋 64,200 150,228.00 0.14 181 600816 安信信托 20,520 148,564.80 0.14 182 300017 网宿科技 13,700 146,727.00 0.14 183 002714 牧原股份 3,300 146,718.00 0.14 184 600100 同方股份 16,700 146,626.00 0.14 185 002294 信立泰 3,900 144,963.00 0.14 186 002146 荣盛发展 16,400 143,172.00 0.13 187 000792 盐湖股份 13,100 141,742.00 0.13 188 600219 南山铝业 52,300 141,733.00 0.13 189 600109 国金证券 19,900 141,489.00 0.13 190 000728 国元证券 19,000 140,600.00 0.13 191 002508 老板电器 4,500 137,790.00 0.13 192 603858 步长制药 3,200 136,928.00 0.13 193 603993 洛阳钼业 21,700 136,493.00 0.13 194 601333 广深铁路 32,000 136,000.00 0.13 195 002558 巨人网络 5,700 135,546.00 0.13 196 600297 广汇汽车 23,000 134,780.00 0.13 197 002797 第一创业 19,800 134,046.00 0.13 198 000630 铜陵有色 59,600 131,716.00 0.12 199 600498 烽火通信 5,200 129,220.00 0.12 200 600170 上海建工 41,800 127,072.00 0.12 201 000876 新 希 望 19,900 126,166.00 0.12 202 601117 中国化学 18,600 125,178.00 0.12 203 002673 西部证券 16,500 124,575.00 0.12 204 000839 中信国安 25,900 122,507.00 0.12 205 600438 通威股份 17,500 120,750.00 0.11 206 600153 建发股份 13,400 120,466.00 0.11 207 600549 厦门钨业 7,930 120,377.40 0.11 208 000709 河钢股份 40,000 118,000.00 0.11 209 002624 完美世界 3,800 117,838.00 0.11 210 000826 启迪桑德 6,660 116,416.80 0.11 211 002085 万丰奥威 12,300 115,620.00 0.11 212 000060 中金岭南 23,400 113,724.00 0.11 213 002352 顺丰控股 2,500 112,500.00 0.11 214 600977 中国电影 7,000 112,280.00 0.11 215 600038 中直股份 2,800 111,972.00 0.11 216 600489 中金黄金 16,300 111,166.00 0.10 217 000983 西山煤电 14,800 111,148.00 0.10 218 601633 长城汽车 11,300 110,966.00 0.10 景顺长城睿成混合 2018 年半年度报告 第 49 页 共 63 页


219 600415 小商品城 25,700 110,767.00 0.10 220 000961 中南建设 17,500 110,425.00 0.10 221 600583 海油工程 20,900 109,934.00 0.10 222 600188 兖州煤业 8,400 109,536.00 0.10 223 600663 陆家嘴 6,900 108,951.00 0.10 224 600118 中国卫星 5,600 106,960.00 0.10 225 601216 君正集团 31,600 106,492.00 0.10 226 600820 隧道股份 17,800 105,198.00 0.10 227 300433 蓝思科技 5,000 104,900.00 0.10 228 600346 恒力股份 7,100 104,086.00 0.10 229 600157 永泰能源 58,300 103,774.00 0.10 230 601992 金隅集团 31,400 102,992.00 0.10 231 002470 金正大 14,800 101,824.00 0.10 232 002555 三七互娱 8,100 98,415.00 0.09 233 601881 中国银河 12,100 98,373.00 0.09 234 000627 天茂集团 14,000 98,280.00 0.09 235 600909 华安证券 17,100 97,812.00 0.09 236 000898 鞍钢股份 17,400 96,918.00 0.09 237 600008 首创股份 22,800 96,216.00 0.09 238 300027 华谊兄弟 15,600 96,096.00 0.09 239 000415 渤海金控 18,000 93,600.00 0.09 240 601021 春秋航空 2,600 91,078.00 0.09 241 000402 金 融 街 11,300 90,965.00 0.09 242 000671 阳 光 城 15,200 90,744.00 0.09 243 002074 国轩高科 6,400 89,984.00 0.08 244 000559 万向钱潮 13,000 88,400.00 0.08 245 000938 紫光股份 1,400 87,640.00 0.08 246 002153 石基信息 3,000 87,000.00 0.08 247 600376 首开股份 12,200 85,766.00 0.08 248 600682 南京新百 5,200 85,488.00 0.08 249 600704 物产中大 16,200 84,726.00 0.08 250 300251 光线传媒 8,200 83,476.00 0.08 251 601898 中煤能源 17,200 83,076.00 0.08 252 002602 世纪华通 2,700 82,539.00 0.08 253 002385 大北农 19,900 82,187.00 0.08 254 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.08 255 002411 必康股份 2,900 80,475.00 0.08 256 600688 上海石化 13,900 79,091.00 0.07 257 002601 龙蟒佰利 5,800 74,994.00 0.07 景顺长城睿成混合 2018 年半年度报告 第 50 页 共 63 页


258 600959 江苏有线 14,600 74,460.00 0.07 259 601866 中远海发 29,900 74,451.00 0.07 260 601118 海南橡胶 12,500 73,375.00 0.07 261 600061 国投资本 7,900 73,312.00 0.07 262 000008 神州高铁 16,300 71,883.00 0.07 263 601991 大唐发电 23,400 70,902.00 0.07 264 601238 广汽集团 6,020 67,062.80 0.06 265 600373 中文传媒 5,200 66,820.00 0.06 266 601718 际华集团 16,500 66,330.00 0.06 267 600372 中航电子 5,000 65,300.00 0.06 268 000959 首钢股份 14,900 61,239.00 0.06 269 601611 中国核建 7,400 58,460.00 0.06 270 603160 汇顶科技 900 58,401.00 0.06 271 601958 金钼股份 9,000 56,430.00 0.05 272 601808 中海油服 5,500 52,470.00 0.05 273 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.05 274 002468 申通快递 2,900 49,735.00 0.05 275 603260 合盛硅业 700 49,399.00 0.05 276 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.05 277 600233 圆通速递 3,200 42,240.00 0.04 278 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.02 279 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.02


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 603288 海天味业 627,853.00 0.48 2 601229 上海银行 452,577.00 0.35 3 600867 通化东宝 357,137.00 0.27 4 601600 中国铝业 348,353.00 0.27 5 600487 亨通光电 311,672.00 0.24 6 600176 中国巨石 236,110.00 0.18 7 300408 三环集团 234,729.00 0.18 8 600398 海澜之家 221,690.00 0.17 9 600036 招商银行 194,555.00 0.15 景顺长城睿成混合 2018 年半年度报告 第 51 页 共 63 页


10 000786 北新建材 184,073.00 0.14 11 002493 荣盛石化 171,445.00 0.13 12 603156 养元饮品 166,828.87 0.13 13 600901 江苏租赁 155,843.75 0.12 14 600519 贵州茅台 155,641.00 0.12 15 600332 白云山 154,778.00 0.12 16 600809 山西汾酒 153,837.00 0.12 17 002050 三花智控 145,882.00 0.11 18 002027 分众传媒 144,670.00 0.11 19 002470 金正大 141,228.00 0.11 20 600438 通威股份 139,166.00 0.11 注:买入金额为成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601318 中国平安 769,395.00 0.59 2 603259 药明康德 583,142.08 0.45 3 000776 广发证券 516,052.00 0.40 4 600519 贵州茅台 450,916.00 0.35 5 600036 招商银行 419,506.00 0.32 6 600901 江苏租赁 290,358.77 0.22 7 601166 兴业银行 289,804.00 0.22 8 600887 伊利股份 267,238.00 0.21 9 600016 民生银行 267,021.00 0.21 10 601328 交通银行 233,872.00 0.18 11 600482 中国动力 222,341.00 0.17 12 000002 万


科A 214,589.00 0.16 13 603156 养元饮品 209,802.19 0.16 14 600030 中信证券 205,850.00 0.16 15 600276 恒瑞医药 203,044.00 0.16 16 601288 农业银行 199,626.00 0.15 17 000333 美的集团 199,015.00 0.15 18 002415 海康威视 194,422.00 0.15 19 600000 浦发银行 188,997.00 0.15 20 601668 中国建筑 183,900.00 0.14 景顺长城睿成混合 2018 年半年度报告 第 52 页 共 63 页


注:卖出金额为成交金额(成交单价乘以成交数量) ,未考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 13,553,786.07 卖出股票收入(成交)总额 18,958,648.05 注: 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额 (成交单价乘以成交数量) , 未考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货交易,以套期保值为目的,制定相应的投资策略。


1、时点选择:基金管理人在交易股指期货时,重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向、和 技术指标等因素。


2、套保比例:基金管理人根据对指数点位区间判断,在符合法律法规的前提下,决定套保比例。 再根据基金股票投资组合的贝塔值,具体得出参与股指期货交易的买卖张数。


3、合约选择:基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据,选择和基金组合 相关性高的股指期货合约为交易标的。 景顺长城睿成混合 2018 年半年度报告 第 53 页 共 63 页


7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1


1.2018 年 4 月 19 日,因兴业银行股份有限公司(以下简称 “兴业银行 ”,股票代码: 601166)重 大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告、非真实转让信贷资产、无授信额度或超授信 额度办理同业业务等问题,中国银行保险监督管理委员会依据《商业银行与内部人和股东关联交 易管理办法》第六条、第八条、第二十二条、第二十五条、第四十二条、第四十四条, 《中华人民 共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条, 《中国银监会关于规范信贷资产转让及信贷 资产类理财业务有关事项的通知》第三条、第四条, 《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十 一条、第四十六条等规定,出具银保监银罚决字〔2018〕1 号行政处罚决定书,处兴业银行罚款 5870万元。 本基金投研人员认为,兴业银行资产规模超过 6 万亿,所在区域经济都较为发达,资产质量较好, 本次处罚对兴业银行信用资质影响不大。基于以上判断,本基金基金经理依据基金合同及公司投 资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对兴业银行进行了投资。 2. 2018 年 2 月 12 日,因招商银行股份有限公司(以下简称 “招商银行 ”,股票代码:600036)内 控管理严重违反审慎经营规则、违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款、同业投资业务违规 接受第三方金融机构信用担保等问题,中国银行保险监督管理委员会依据《商业银行内部控制指 引》第十三条, 《中国银监会关于加大防范操作风险工作力度的通知》第三条, 《中华人民共和国 银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条等规定,出具银监罚决字〔2018〕1 号行政处罚决 定书,处招商银行罚款 6570 万元,没收违法所得 3.024 万元,罚没合计 6573.024 万元。 本基金投研人员认为,招商银行资产规模超过 6 万亿,所在区域经济都较为发达,资产质量较好, 本次处罚对招商银行信用资质影响不大。基于以上判断,本基金基金经理依据基金合同及公司投 资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对招商银行进行了投资。 景顺长城睿成混合 2018 年半年度报告 第 54 页 共 63 页


3.其余八名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到 公开谴责、处罚的情况。 7.12.2


本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 4,941.83 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,733.86 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,675.69 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 景顺长城睿成混合 2018 年半年度报告 第 55 页 共 63 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人 户数(户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份 额比例 景顺长城睿成混合 A 217 554,946.12 120,010,000.00 99.66% 413,307.52 0.34% 景顺长城睿成混合 C 18 86,161.27 - - 1,550,902.91 100.00% 合计 235 519,039.19 120,010,000.00 98.39% 1,964,210.43 1.61% 注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采 用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总 额) 。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业 人员持有本基金 景顺长城睿成混合A 42,923.40 0.04% 景顺长城睿成混合C 122.51 0.01% 合计 43,045.91 0.04% 注:分级基金管理人的从业人员持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母 采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额 总额) 。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 景顺长城睿成混合A 0~10 景顺长城睿成混合C - 合计 0~10 本基金基金经理持有本开 放式基金 景顺长城睿成混合A 0~10 景顺长城睿成混合C - 合计 0~10


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§9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 景顺长城睿成混合 A 景顺长城睿成混合 C 基金合同生效日(2017 年 11 月 10 日)基金 份额总额 120,010,000.00 131,697,261.02 本报告期期初基金份额总额 120,200,556.86 14,660,382.86 本报告期基金总申购份额 223,320.57 3,424.22 减:本报告期基金总赎回份额 569.91 13,112,904.17 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - - 本报告期期末基金份额总额 120,423,307.52 1,550,902.91 注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 景顺长城睿成混合 2018 年半年度报告 第 57 页 共 63 页


§ 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 在本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动: 1、本基金管理人于 2017年 12月 29日发布公告,经景顺长城基金管理有限公司董事会审议 通过,同意许义明先生辞去本公司总经理一职,聘任康乐先生担任本公司总经理。 2、本基金管理人于 2018 年 2 月 14 日发布公告,经景顺长城基金管理有限公司董事会审议 通过,聘任赵代中先生担任本公司副总经理。 3、本基金管理人于 2018 年 5 月 31 日发布公告,经景顺长城基金管理有限公司董事会审议 通过,聘任黎海威先生担任本公司副总经理。 4、本基金管理人于 2018年 6月 2日发布公告,经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通 过,同意刘奇伟先生辞去本公司副总经理一职。 上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案,同时抄送中国证券监督管理委员会深圳 监管局。有关公告刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站上。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动: 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼,报告期内基金管理人无涉及基金财产的 诉讼。





10.4 基金投资策略的改变 在本报告期内,本基金投资策略未发生改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。





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10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受 到监管部门的任何稽查和处罚。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数 量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中国银河证券股份有限公司 1 11,346,633.87 36.27% 10,569.28 36.27% - 中国国际金融股份有限公司 2 7,559,611.34 24.16% 7,040.18 24.16% - 海通证券股份有限公司 1 5,410,936.65 17.29% 5,039.24 17.29% - 瑞信方正证券有限责任公司 2 4,490,179.04 14.35% 4,181.92 14.35% - 华创证券有限责任公司 1 783,315.00 2.50% 729.49 2.50% - 中信证券股份有限公司 2 755,536.95 2.41% 703.74 2.41% - 方正证券股份有限公司 2 616,613.20 1.97% 574.27 1.97% - 国金证券股份有限公司 1 324,834.80 1.04% 302.53 1.04% - 平安证券股份有限公司 1 - - - - - 兴业证券股份有限公司 1 - - - - - 北京高华证券有限责任公司 1 - - - - - 瑞银证券有限责任公司 1 - - - - - 太平洋证券股份有限公司 1 - - - - - 天风证券股份有限公司 1 - - - - - 安信证券股份有限公司 1 - - - - - 申万宏源证券有限公司 1 - - - - - 国泰君安证券股份有限公司 1 - - - - - 第一创业证券股份有限公司 1 - - - - - 民生证券股份有限公司 1 - - - - - 恒泰证券股份有限公司 1 - - - - - 长城证券股份有限公司 1 - - - - - 招商证券股份有限公司 1 - - - - - 中信建投证券股份有限公司 1 - - - - - 注:1.基金专用交易单元的选择标准和程序如下: 1)选择标准 景顺长城睿成混合 2018 年半年度报告 第 59 页 共 63 页


a、资金实力雄厚,信誉良好; b、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; c、经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚; d、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求; e、该证券经营机构具有较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时、全面、 定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、 个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求,提供专门 研究报告。 2)选择程序


基金管理人根据以上标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经 营机构签订协议。 2. 本基金与景顺长城新兴成长基金共用交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证成 交总额的比例 中国银河证券股份有限公司 - - - - - - 中国国际金融股份有限公司 - - - - - - 海通证券股份有限公司 - - - - - - 瑞信方正证券有限责任公司 - - - - - - 华创证券有限责任公司 - - - - - - 中信证券股份有限公司 - - - - - - 方正证券股份有限公司 - - - - - - 国金证券股份有限公司 - - - - - - 平安证券股份有限公司 - - - - - - 兴业证券股份有限公司 - - - - - - 北京高华证券有限责任公司 - - - - - - 瑞银证券有限责任公司 - - - - - - 太平洋证券股份有限公司 - - - - - - 天风证券股份有限公司 - - - - - - 安信证券股份有限公司 - - - - - - 申万宏源证券有限公司 - - - - - - 国泰君安证券股份有限公司 - - - - - - 景顺长城睿成混合 2018 年半年度报告 第 60 页 共 63 页


第一创业证券股份有限公司 - - - - - - 民生证券股份有限公司 - - - - - - 恒泰证券股份有限公司 - - - - - - 长城证券股份有限公司 34,569.06 100.00% - - - - 招商证券股份有限公司 - - - - - - 中信建投证券股份有限公司 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 景顺长城基金管理有限公司 关于基金行业高级管理人员 变更公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,基 金管理人网站 2018年 2月 14日 2 景顺长城基金管理有限公司 关于景顺长城睿成灵活配置 混合型证券投资基金基金经 理变更公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,基 金管理人网站 2018年 3月 1日 3 景顺长城基金管理有限公司 关于系统停机维护的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,基 金管理人网站 2018年 3月 22日 4 关于景顺长城基金管理有限 公司旗下基金调整持有停牌 股票估值价格的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,基 金管理人网站 2018年 4月 19日 5 景顺长城睿成灵活配置混合 型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,基 金管理人网站 2018年 4月 21日 6 关于景顺长城基金管理有限 公司旗下基金调整持有停牌 股票估值价格的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,基 金管理人网站 2018年 4月 24日 7 景顺长城基金管理有限公司 关于提请投资者及时更新过 期身份证件或身份证明文件 的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,基 金管理人网站 2018年 4月 24日 8 景顺长城基金管理有限公司 关于存量客户非居民涉税信 息收集功能上线的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,基 金管理人网站 2018年 4月 25日 9 景顺长城基金管理有限公司 关于实施存量非居民金融账 户涉税信息尽职调查的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,基 金管理人网站 2018年 4月 25日 10 景顺长城基金管理有限公司 关于系统停机维护的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,基 金管理人网站 2018年 4月 26日 景顺长城睿成混合 2018 年半年度报告 第 61 页 共 63 页


11 景顺长城基金管理有限公司 关于系统停机维护的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,基 金管理人网站 2018年 5月 18日 12 景顺长城基金管理有限公司 关于基金行业高级管理人员 变更公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,基 金管理人网站 2018年 5月 31日 13 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金参加嘉实 财富管理有限公司基金认/申 购(含定期定额投资申购)费 率优惠活动的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,基 金管理人网站 2018年 5月 31日 14 景顺长城基金管理有限公司 关于基金行业高级管理人员 变更公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,基 金管理人网站 2018年 6月 2日 15 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金投资关联 公司承销证券的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,基 金管理人网站 2018年 6月 13日 16 关于景顺长城基金管理有限 公司旗下基金调整持有停牌 股票估值价格的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,基 金管理人网站 2018年 6月 20日 17 景顺长城睿成灵活配置混合 型证券投资基金 2018 年第 1 号更新招募说明书 中国证券报,上海证 券报,证券时报,基 金管理人网站 2018年 6月 23日 18 景顺长城睿成灵活配置混合 型证券投资基金 2018 年第 1 号更新招募说明书摘要 中国证券报,上海证 券报,证券时报,基 金管理人网站 2018年 6月 23日 19 景顺长城基金管理有限公司 关于提请非自然人客户及时 登记受益所有人信息的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,基 金管理人网站 2018年 6月 29日


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§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者 超过 20%的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20180101--20180630 60,005,000.00 - - 60,005,000.00 49.19% 2 20180101--20180630 60,005,000.00 - - 60,005,000.00 49.19% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%的情况,可能会出现如 下风险: 1、大额申购风险 在出现投资者大额申购时,如本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。 2、如面临大额赎回的情况,可能导致以下风险: (1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;


(2)如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金 管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续 2个开放日以上(含本数)发生巨额 赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造 成影响; (3)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影 响基金的投资运作和收益水平; (4)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动; (5)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略; (6)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终 止清算、转型等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制,以有效防止和化解上述风险,最大限度地保护基金份额持有 人的合法权益。投资者在投资本基金前,请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件,全面认识 本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申 购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦自行承担基金投资中出 现的各类风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。





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§ 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件; 2、 《景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 ; 3、 《景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 ; 4、 《景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 ; 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程; 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 12.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2018 年 8月 25日