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景顺长城沪港深领先科技(004476)

景顺长城沪港深领先科技:2018年半年度报告

 
 
景 顺 长 城 沪港 深 领 先 科技 股 票 型 证券 投 资
基金 
2018 年 半年 度 报 告 
 
2018 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 景顺长城基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
送出日 期:2018 年8 月25 日 景顺长城沪港深领先科技股票 2018 年半年度报告 
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§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 全部独立 董事签 字同 意, 并由 董事 长签发 。


基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2018 年 8 月 23 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至2018 年6 月30 日 止。 景顺长城沪港深领先科技股票 2018 年半年度报告 第 3 页 共 58 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 8 §3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 9 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 9 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 9 3.3 其 他指 标 .................................................................................................................................... 10 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说明 ........ 17 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 17 §6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 18 6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18 景顺长城沪港深领先科技股票 2018 年半年度报告 第 4 页 共 58 页


6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 20 6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 38 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 38 7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 38 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 39 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 40 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 44 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 44 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 44 7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 44 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 44 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 44 7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 44 7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 45 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 46 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 46 8.3 期 末基 金管 理人 的 从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 46 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 47 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 48 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 48 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 48 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 48 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 48 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 49 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 49 10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 50 景顺长城沪港深领先科技股票 2018 年半年度报告 第 5 页 共 58 页


§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 56 11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 56 11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 56 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 58 12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 58 12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 58 12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 58 景顺长城沪港深领先科技股票 2018 年半年度报告 第 6 页 共 58 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 景顺长 城沪 港深 领先 科技 股票型 证券 投资 基金 基金简 称 景顺长 城沪 港深 领先 科技 股票 场内简 称 无 基金主 代码 004476 交易代 码 004476 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2017 年 7 月 7 日 基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 418,636,919.73 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 在严 格控 制风 险并 保持良 好流 动性 的前 提下 , 重点投 资于 具备 核心 科技 或技术 优势 的优 质上 市公 司,把 握相 关 领 域科 技发 展与公 司技 术研 发能 力所 带 来的投 资机 会, 力争 获得 超额收 益与 长期 资本 增值 。 投资策 略 本基金 通过 定性 与定 量相 结合的 积极 投资 策略 ,自 下 而上地 精选 价值 被低 估并 且具有 良好 基本 面的 符合 领 先科技 主题 的股 票构 建投 资组合 。 1、 资 产配 置策 略: 本 基金 依据定 期公 布的 宏观 和金 融 数据以 及投 资部 门对 于宏 观经济 、股 市政 策、 市场 趋 势的综 合分 析, 重 点关 注 包括、GDP 增 速、 固 定资 产 投 资增速 、净 出口 增速 、通 胀率、 货币 供应 、利 率等 宏 观指标 的变 化趋 势, 同时 强调金 融市 场投 资者 行为 分 析,关 注资 本市 场资 金供 求关系 变化 等因 素, 在深 入 分析和 充分 论 证 的基 础上 评估宏 观经 济运 行及 政策 对 资本市 场的 影响 方向 和力 度, 运 用宏 观经 济模 型 (MEM ) 做出对 于宏 观经 济的 评价 ,结合 基金 合同 、投 资制 度 的要求 提出 资产 配置 建议 ,经投 资决 策委 员会 审核 后 形成资 产配 置方 案。 2、 股 票投 资策 略: 本 基金 通过定 性与 定量 相结 合的 积 极投资 策略 ,自 下而 上地 精选价 值被 低估 并且 具有 良 好基本 面的 符合 领先 科技 主题的 股票 构建 投资 组合 。 3、债 券投 资策 略 : 债券 投资在 保证 资产 流动 性的 基 础上, 采取 利率 预期 策略 、信用 策略 和时 机策 略相 结 合的积 极性 投资 方法 ,力 求在控 制各 类风 险的 基础 上 获取稳 定的 收益 。


4、 中 小企 业 私 募债 投资 策 略: 对 单个 券种 的分 析判 断景顺长城沪港深领先科技股票 2018 年半年度报告 第 7 页 共 58 页


与其它 信用 类固 定收 益品 种的方 法类 似。 在信 用研 究 方面, 本 基 金会 加强 自下 而上的 分析 ,将 机构 评级 与 内部评 级相 结合 ,着 重通 过发行 方的 财务 状况 、信 用 背景、 经营 能力 、行 业前 景、个 体竞 争力 等方 面判 断 其在期 限内 的偿 付能 力, 尽可能 对发 行人 进行 充分 详 尽地调 研和 分析 。 5、 股 指期 货投 资策 略 : 本 基金参 与股 指期 货交 易 , 以 套期保 值为 目的 ,制 定相 应的投 资策 略。 业绩比 较基 准 中证 TMT 产 业主 题指 数收 益率 × 60%+ 恒生 综合 指数 收 益率× 20%+ 中证 全债 指数 收益率 ×20 % 风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基 金 ,属 于证券 投资 基金 中风 险程 度 较高的 投资 品种 ,其 预期 风险和 预期 收益 水平 高于 货 币市场 基金 、债 券型 基金 和混合 型基 金。 本基 金将 投 资港股 通标 的股 票, 需承 担港股 通机 制下 因投 资环 境、 投资标 的、 市场 制度 以及 交易规 则等 差异 带来 的特 有 风险。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 杨皞阳 田青 联系电 话 0755-82370388 010-67595096 电子邮 箱 investor@igwfmc.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话


4008888606 010-67595096 传真 0755-22381339 010-66275853 注册地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉里 建设 广场 第一 座 21 层 北京市 西城 区金 融大 街 25 号 办公地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉里 建设 广场 第一 座 21 层 北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号 院 1 号楼 邮政编 码 518048 100033 法定代 表人 杨光裕 田国立 2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.igwfmc.com 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公场 所 景顺长城沪港深领先科技股票 2018 年半年度报告 第 8 页 共 58 页


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉里 建 设广场 第一 座 21 层


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月30 日 ) 本期已 实现 收益 4,572,204.74 本期利 润 -9,435,857.26 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0342 本期加 权平 均净 值利 润率 -3.05% 本期基 金份 额净 值增 长率 1.80% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配利 润 31,165,083.00 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0744 期末基 金资 产净 值 449,802,002.73 期末基 金份 额净 值 1.074 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月30 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 7.40% 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。 3、 基 金份 额净 值的 计算 精 确到小 数点 后三 位 , 小 数 点后第 四位 四舍 五入 , 由 此产生 的误 差计 入基 金资产 。 4、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额 净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -7.89% 1.94% -7.99% 1.58% 0.10% 0.36% 过去三 个月 -5.71% 1.54% -12.78% 1.22% 7.07% 0.32% 过去六 个月 1.80% 1.66% -9.82% 1.27% 11.62% 0.39% 自基金 合同 生效起 至今 7.40% 1.33% -8.48% 1.06% 15.88% 0.27% 景顺长城沪港深领先科技股票 2018 年半年度报告 第 10 页 共 58 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:本基金的 投资组合 比 例为:本基金 股票投资 占 基金资产的比 例范围 为 80%-95% ,其 中投资 于 国内依法上市 的股票比 例 不超过基金资 产的 95% , 投资于港股通 标的股票 比 例不超过基金 资产 的 95% ; 除股 票外 的其 他资 产 占基金 资产 的比 例范 围 为5% -20% , 其中 权证 资产 占 基金资 产净 值的 比 例范围为 0-3%。本基 金 每个交易日日 终在扣除 股 指期货合约需 缴纳的交 易 保证金后, 应当保持 不低于 基金 资产 净 值5% 的 现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券。 本基 金投 资于领 先科 技主 题的 股票资 产不 低于 非现 金基 金资产 的 80% 。 本基 金的 建 仓期为 自 2017 年7 月7 日 基金合 同生 效日 起 6 个月。建仓 期结束时 , 本基金投资组 合达到上 述 投资组合比例 的要求。 基 金合同生效日 (2017 年7 月7 日 )起 至本 报告 期末不 满一 年。 3.3 其 他指 标 无。 景顺长城沪港深领先科技股票 2018 年半年度报告 第 11 页 共 58 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 (以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ) 是经中 国证 监会 证监基 金字 [2003 ]76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 , 由 长城 证券 股份有 限公 司、 景 顺 资产管 理有 限公 司、 开滦 ( 集团) 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 , 并 于 2003 年6 月9 日 获得 开业 批文 , 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币, 目前 , 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1%、 1%。总 部设 在深 圳, 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。 截至2018 年6 月30 日, 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 70 只 开放 式 基金, 包括 景顺 长城景系列开 放 式证券 投 资基金、景顺 长城内需 增 长混合型证券 投资基金 、 景顺长城鼎 益混合型 证券投资基金(LOF) 、景顺 长城资源垄断 混合型证 券 投资基金(LOF) 、景 顺长城 新兴成长混合 型证 券投资基金、 景顺长城 内 需增长贰号混 合型证券 投 资基金、景顺 长城精选 蓝 筹混合型证 券投资基 金、景顺长城 公司治理 混 合型证券投资 基金、景 顺 长城能源基建 混合型证 券 投资基金、 景顺长城 中小盘混合型 证券投资 基 金、景顺长城 稳定收益 债 券型证券投资 基金、景 顺 长城大中华 混合型证 券投资 基金 、 景 顺长 城核 心竞争 力混 合型 证券 投资 基金、 景顺 长城 优信 增利 债券型 证券 投资 基金 、 上证 180 等 权重 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金、 景顺长 城支 柱产 业混 合型 证券投 资基 金、 景 顺 长城品质投资 混合型证 券 投资基金、景 顺长城四 季 金利债券型证 券投资基 金 、景顺长城 策略精选 灵活配置混合 型证券投 资 基金、景顺长 城景兴信 用 纯债债券型证 券投资基 金 、景顺长城沪 深 300 指数增 强型 证券 投资 基金 、 景顺 长城 景颐 双利 债券 型证券 投资 基金 、 景 顺长 城景益 货币 市场 基金 、 景顺长 城成 长之 星股 票型 证券投 资基 金、 景顺 长城 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 、 景 顺长城优质成 长股票型 证 券投资基金、 景顺 长城 优 势企业混合型 证券投资 基 金、景顺长 城鑫月薪 定期支 付债券 型证券投 资 基金、景顺长 城中小板 创 业板精选股票 型证券投 资 基金、景顺 长城中证 TMT150 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金、 景顺 长城 研究精 选股 票型 证券 投资 基金、 景顺 长城 景丰 货币市场基金 、景顺长 城 中国回报灵活 配置混合 型 证券投资基金 、景顺长 城 量化精选股 票型证券 投资基金、景 顺长城稳 健 回报灵活配置 混合型证 券 投资基金、景 顺长城沪 港 深精选股票 型证券投 资基金 、 景 顺长 城领 先回 报灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 景 顺长 城中 证TMT150 交 易型 开放 式指 数证券投资基 金联接基 金 、景顺长城安 享回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、景顺长城中 证 500 交易型开放式 指数证券 投 资基金联接基 金、景顺 长 城泰和回报灵 活配置混 合 型证券投资 基金、景 顺长城 景瑞 收益 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 、 景 顺 长城改 革机 遇灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、景顺长城沪港深领先科技股票 2018 年半年度报告 第 12 页 共 58 页


景顺长城景颐 增利债券 型 证券投资基金 、景顺长 城 景颐宏利债券 型证券投 资 基金、景顺 长城景盛 双息收益债券 型证券投 资 基金、景顺长 城低碳科 技 主题灵活配置 混合型证 券 投资基金、 景顺长城 环保优势股票 型证券投 资 基金、景顺长 城量化新 动 力股票型证券 投资基金 、 景顺长城景 盈双利债 券型证券投资 基金、景 顺 长城景盈金利 债券 型证 券 投资基金、景 顺长城景 颐 盛利债券型 证券投资 基金、 景顺 长城 景泰 汇利 定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 景顺 长城 顺益 回报 混合型 证券 投资 基金 、 景顺长城泰安 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 景顺长城景泰 丰利纯债 债 券型证券投 资基金、 景顺长城景颐 丰利债券 型 证券投资基金 、景顺长 城 景瑞双利债券 型证券投 资 基金、景顺 长城中证 500 行业中 性低波动 指数 型证券投资基 金、景顺 长 城沪港深领先 科技股票 型 证券投资基金 、景顺 长城景瑞睿利 回报定期 开 放混合型证券 投资基金 、 景顺长城睿成 灵活配置 混 合型证券投 资基金、 景顺长城景泰 稳利定期 开 放债券型证券 投资基金 、 景顺长城量化 平衡灵活 配 置混合型证 券投资基 金、景顺长城 泰恒回报 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长城 量化小盘 股 票型证券投 资基金、 景顺长 城 MSCI 中国 A 股 国 际通交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、景 顺长 城 MSCI 中国 A 股国 际通 交易型开放式 指数证券 投 资基金联接基 金。其中 景 顺长城景系列 开放式证 券 投资基金下 设景顺长 城优选 混合 型证 券投 资基 金、 景 顺长 城货 币市 场证 券投资 基金 、 景 顺长 城动 力平衡 证券 投资 基 金 。 本公司 采用 团队 投资 方式 ,即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力, 争取 良好投 资业 绩。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 黎海威 公司副 总经理 、 量化及 ETF 投资 部投资 总监、 本 基金的 基金经 理 2017 年7 月7 日 - 14 年 经济学 硕士 ,CFA 。 曾担 任 美国穆 迪 KMV 公 司研 究 员,美 国贝 莱德 集团 (原 巴克莱 国际 投资 管理 有限 公司) 基金 经理 、主 动股 票部副 总裁 ,香 港海 通国 际资产 管理 有限 公司(海 通国际 投资 管理 有限 公 司)量 化总 监。2012 年 8 月加入 本公 司, 担任 量化 及 ETF 投资 部投 资总 监; 自 2013 年10 月 起担 任基 金经理 。 詹成 本基金 的基金 经理 2017 年7 月7 日 - 7 年 通信电 子工 程博 士。 曾担 任英国 诺基 亚研 发中 心研 究员 。2011 年7 月 加入 本 公司, 担任 研究 员、 投资 经理等 职务 ; 自 2015 年景顺长城沪港深领先科技股票 2018 年半年度报告 第 13 页 共 58 页


12 月 起担 任基 金经 理。 注:1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 , 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 , “ 离任日 期 ” 为根 据公 司决定 的解 聘日 期 (公 告 前一日 ) ; 对此 后的 非首 任 基金经 理 , “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任 后的公 告日 期, “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 (公 告前 一日 ) ;


2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投 资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等 有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《景 顺长 城沪 港深 领 先科技 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 》 和 其他 有关法律法规 的规定, 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和运 用基金资 产 ,在严格控 制风险的 基础上,为基 金持有人 谋 求最大利益。 本报告期 内 ,基金运作整 体合法合 规 ,未发现损 害基金持 有人利 益的 行为 。基 金的 投资范 围、 投资 比例 及投 资组合 符合 有关 法律 法规 及基金 合同 的规 定。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告期内, 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见(2011 年修订) 》 ,完 善相应制 度 及流程,通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执 行,公 平对 待旗 下管 理的 所有基 金和 投资 组合 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内, 本基金管 理 人管理的所有 投资组合 参 与的交易所公 开竞价, 同 日反向交易成 交 较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5%的 交 易共 有 65 次 ,为 公司 旗 下管理 的量 化产 品因 申购赎回情况 不一致依 据 产品合同约定 进行的仓 位 调整,以及量 化产品和 指 数增强基金 根据产品 合同约定通过 量化模型 交 易从而与其他 组合发生 的 反向交易。投 资组合间 虽 然存在临近 交易日同 向交易和反向 交易行为 , 但结合交易时 机及市场 交 易价格波动分 析表明投 资 组合间不存 在不公平 交易和 利益 输送 的可 能性 。 本报告 期内 ,未 发现 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。 景顺长城沪港深领先科技股票 2018 年半年度报告 第 14 页 共 58 页


4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 在金融强监管 ,棚改政 策 逐步退出,中 美贸易摩 擦 加剧的影响下 ,宏观经 济 三大需求,固 定 资产投资,净 出口,消 费 相关指标出 现 了明显走 弱 的迹象。虽然 工业增加 值 增速在数据 上仍然表 现平稳,但并 不意味真 实 的生产端还没 有转弱。 许 多生产经营转 弱的企业 退 出“规模以 上”的统 计标准,无法 被官方公 布 的可比口径有 效的捕捉 到 ,统计口径内 的大型企 业 占比进一步 扩大可能 是导致当前生 产端持续 表 现出“韧性十 足”的主 要 原因,从总量 上看,生 产 端也出现了 走弱的迹 象。 在 宏观 经济 增速 下行 的大背 景下 , 股 票市 场的 风险偏 好和 上市 公司 的业 绩预期 都受 到了 影响 , 2018 年上 半年A 股 和港 股 市场表 现不 尽如 人意 。 2018 年上 半年 , 由 于对 宏 观经济 的担 忧情 绪较 浓, 资金都 选择 消费 品避 险, 休闲 服 务, 食品 饮料,医药等 板块表现 持 续靓丽。报告 期内,本 基 金重点配置了 精选顺应 中 国未来产业 发展趋势 的行业,以不 变的产业 趋 势应对万变的 市场,个 股 选择上,我们 买入并持 有 具有长期竞 争优势、 增长持 续稳 健、 管理 层优 秀且估 值合 理的 公司 ,整 体业绩 表现 优于 基准 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 2018 年上 半年 ,本 基金 份 额净值 增长 率 为1.80% , 业绩比 较基 准收 益率 为-9.82% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望下半年, 我们觉得 宏 观经济还是有 下行的压 力 ,受制于国内 金融去杠 杆 等政策影响, 信 用扩张速度将 持续放缓 , 同时 中美贸易 战也会扰 动 国内和海外投 资人的情 绪 ,股票市场 呈现区间 震荡的 概率 较大 。但 从中 期的维 度来 看, 我们 并不 悲观, 目前 大部 分 的 A 股 和港股 公司 的估 值 已 经接近历史底 部,大幅 下 跌的空间非常 有限,甚 至 在全球范围内 比较都具 有 不错的性价 比,一旦 中美贸易战和 金融去杠 杆 对投资人心理 的冲击边 际 上减弱,具有 长期成长 性 的行业和公 司将会出 现明显 的估 值修 复。 我们应该看到 中国的经 济 结构正在发生 积极的变 化 ,中国经济将 告别以投 资 ,工业化为主 , 粗放型增长的 模式,逐 步 转向以科技创 新和消费 升 级为主导的新 发展阶段 。 很多中国企 业在锐意 进取的 管理 层带 领下 , 依 托庞大 的内 需市 场, 制造 业长期 发展 积累 沉淀 下来 的产业 链和 技术 优势 , 以及不断释放 的工程师 红 利,逐步承接 全球范围 内 的产能转移, 在互联网 , 家电,汽车 零部件, 消费电子,光 伏,高端 装 备,化工等领 域,中国 企 业已经具备了 一定的全 球 竞争力,全 球化的进 程已经 开启 。 景顺长城沪港深领先科技股票 2018 年半年度报告 第 15 页 共 58 页


其次,中国也 正在加速 向 消费驱动型经 济转型, 随 着中国人均收 入水平不 断 提升,基本的 衣 食住行得到满足后,居 民 在休闲,娱乐,教育, 医 疗等领域的消费支出 不断 增加。随着 80 ,90 后逐步变成主 力消费人 群 ,居民更加注 重品质消 费 ,为品牌支付 溢价的意 愿 不断提高, 有助于龙 头消费品公司 快速提升 市 场集中度。同 时,中国 消 费市场有其他 国家和地 区 不可比拟的 广度和深 度, 不 仅一 二三 四五 线城 市的消 费拥 有不 同层 次的 梯度效 应, 而且13 亿人 口 的庞大 内需 市场 能带 来巨大 的规 模效 应, 这注 定了中 国居 民消 费升 级的 产业趋 势将 会是 长期 ,稳 定且持 续的 。 操作策略上, 我们依然 会 围绕科技创新 和消费升 级 这两个核心产 业趋势来 做 重点配置,以 不 变的产业趋势 应对万变 的 市场,我们相 信在这两 个 领域中越来越 多的中国 企 业能成长为 巨擘,我 们力争 在中 长期 的维 度为 持有人 创造 持续 稳定 的净 值增长 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本基金管理人 成立基金 估 值委员会对基 金财产的 估 值方法及程序 作决策, 基 金估值委员会 在 遵守法律法规 的前提下 , 通过参考行业 协会的估 值 指引及独立第 三方估值 服 务机构的估 值数据等 方式,谨慎合 理地制定 高 效可行的估值 方法,及 时 准确地进行份 额净值的 计 量,保护基 金份额持 有人的 合法 权益 。 基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后, 将估值 结果 以双 方认 可的 方式报 送给 基金 托管 人, 基金托 管人 按基 金合 同规 定的估 值方 法、 时间 、 程序进行复核 ,无误后 返 回给基金管理 人,由基 金 管理人对外公 布。月末 、 年中和年末 估值复核 与基金 会计 账目 的核 对同 时进行 。 当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时,通过 会议方式 启 动估值委员会 的 运作。研究人 员凭借其 丰 富的专业技能 和对市场 产 品的长期深入 的跟踪研 究 ,综合宏观 经济、行 业发展及个券 状况等各 方 面因素,从价 值投资的 角 度进行理论分 析,并根 据 分析的结果 向基金估 值委员会提出 有关估值 方 法或估值模型 的建议。 风 险管理人员根 据研究人 员 提出的估值 方法或估 值模型进行计 算及验证 , 并根据计算和 验证的结 果 与投资人员共 同确定估 值 方法并提交 估值委员 会。基金事务 部基金会 计 负责与基金托 管人沟通 , 必要时应就所 采用的估 值 技术 、假设 及输入值 得适当性等咨 询会计师 事 务所的专业意 见。法律 、 监察稽核部相 关人员负 责 监察执行估 值政策及 程序的合规性 ,控制执 行 中可能发生的 风险。估 值 委员会共同讨 论通过后 , 基金事务部 基金会计 根据估值委员 会确认的 估 值方法对各基 金进行估 值 核算并与基金 托管行核 对 ,法律、监 察稽核部 负责对 外进 行信 息披 露。 景顺长城沪港深领先科技股票 2018 年半年度报告 第 16 页 共 58 页


截止本报告期 末,本基 金 管理人已与中 债金融估 值 中心有限公司 、中证指 数 有限公司合作 , 由其提 供相 关债 券品 种、 流通受 限股 票的 估值 参考 数据。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 景顺长城沪港深领先科技股票 2018 年半年度报告 第 17 页 共 58 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金 法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的 基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核 ,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监 督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资 组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 景顺长城沪港深领先科技股票 2018 年半年度报告 第 18 页 共 58 页


§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 景顺 长城 沪港 深领先 科技 股票 型证 券投 资基金 报告截 止日 : 2018 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 67,016,243.19 34,866,997.62 结算备 付金


1,451,417.56 281,002.27 存出保 证金


94,813.88 90,904.36 交易性 金融 资产 6.4.7.2 384,279,372.91 215,073,998.47 其中: 股票 投资


384,279,372.91 215,073,998.47 基金投 资


- - 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


- 83,993.96 应收利 息 6.4.7.5 12,868.93 8,934.62 应收股 利


549,932.80 - 应收申 购款


10,324,057.73 591,427.12 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


463,728,707.00 250,997,258.42 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


11,535,728.91 - 应付赎 回款


953,323.36 2,531,734.73 应付管 理人 报酬


526,687.86 321,972.30 应付托 管费


87,781.29 53,662.06 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 637,411.73 439,338.06 应交税 费


- - 景顺长城沪港深领先科技股票 2018 年半年度报告 第 19 页 共 58 页


应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 185,771.12 70,211.60 负债合 计


13,926,704.27 3,416,918.75 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 418,636,919.73 234,641,816.43 未分配 利润 6.4.7.10 31,165,083.00 12,938,523.24 所有者 权益 合计


449,802,002.73 247,580,339.67 负债和 所有 者权 益总 计


463,728,707.00 250,997,258.42 注:报 告截 止 日2018 年6 月30 日, 基金 份额 净值1.074 元, 基金 份额 总额418,636,919.73 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 景顺 长城 沪港 深领先 科技 股票 型证 券投 资基金 本报告 期:2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 一、收入


-4,787,955.26 1.利息 收入


183,167.35 其中: 存款 利 息 收入 6.4.7.11 183,167.35 债券利 息收 入


- 资产支 持证 券利 息收 入


- 买入返 售金 融资 产收 入


- 其他利 息收 入


- 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


8,673,624.42 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 6,917,067.53 基金投 资收 益


- 债券投 资收 益 6.4.7.13 - 资产支 持证 券投 资收 益


- 贵金属 投资 收益


- 衍生工 具收 益 6.4.7.14 - 股利收 益 6.4.7.15 1,756,556.89 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.16 -14,008,062.00 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 )


- 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填列 ) 6.4.7.17 363,314.97 减: 二、费用


4,647,902.00 1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 2,262,417.52 2.托 管费 6.4.10.2.2 377,069.60 景顺长城沪港深领先科技股票 2018 年半年度报告 第 20 页 共 58 页


3.销 售服 务费


- 4.交 易费 用 6.4.7.18 1,816,970.53 5.利 息支 出


- 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- 6.税 金及 附加





- 7.其 他费 用 6.4.7.19 191,444.35 三、利润总额(亏损 总额 以“-”号填列)


-9,435,857.26 减:所 得税 费用


- 四、净利润(净亏损 以“- ”号填列)


-9,435,857.26 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 景顺 长城 沪港 深领先 科技 股票 型证 券投 资基金 本报告 期:2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月 1 日至 2018 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权 益 (基 金净值 ) 234,641,816.43 12,938,523.24 247,580,339.67 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - -9,435,857.26 -9,435,857.26 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 183,995,103.30 27,662,417.02 211,657,520.32 其中:1.基 金申 购款 345,222,304.06 46,758,566.23 391,980,870.29 2. 基金 赎回 款 -161,227,200.76 -19,096,149.21 -180,323,349.97 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 418,636,919.73 31,165,083.00 449,802,002.73


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: 景顺长城沪港深领先科技股票 2018 年半年度报告 第 21 页 共 58 页


______ 康乐______























吴建 军______




















邵 媛媛____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 景顺长城沪港 深领先科 技 股票型证券投 资基金(以 下 简称 “本基金 ”)经中 国证 券监督管理 委 员会( 以下简称 “中国证监 会 ”) 证监许 可[2016]618 号《关于准予 景顺长城沪 港深领先科技 股票 型证券投资基 金注册的批 复》和机构部 函[2017]599 号《关于景 顺长城沪港 深领先科技股 票型证 券投资基金延 期募集备 案 的回函》核准 ,由景顺 长 城基金管理有 限公司依 照 《中华人民 共和国证 券投资基金法 》和《景 顺 长城沪港深领 先科 技股 票 型证券投资基 金基金合 同 》负责公开 募集。本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 , 存 续 期 限 不 定 , 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币 682,642,607.57 元, 业经 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)普 华永 道中天 验字(2017) 第 364 号 验资 报告 予以 验证 。 经向中 国证 监会 备案 , 《 景 顺长城 沪港 深领 先科 技股 票型证 券投 资基 金 基金合 同》 于 2017 年 7 月 7 日正 式生 效, 基金 合 同生效 日的 基金 份额 总额 为 682,869,499.13 份 基金份 额, 其中 认购 资金 利息折 合 226,891.56 份 基 金份额 。 本 基金 的基 金管 理人为 景顺 长城 基金 管理有 限公 司, 基金 托管 人为中 国建 设银 行股 份有 限公司 。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《景 顺 长城沪港深领 先科技股 票 型证券投资基 金 基金合 同 》 的 有关 规定 , 本基金 投资 范围 为国 内依 法发行 上市 的股 票( 含中 小 板、 创业 板及 其他 经 中国证监会 核准上市 的股 票)、港股通 标的股票 、债 券(包括国内 依法发行 上市 和交易的国 债、央 行票据、金融 债券、企 业 债券、公司债 券、中期 票 据、短期融资 券、超短 期 融资券、次 级债券、 政府支持机构 债、政府 支 持债券、地方 政府债、 中 小企业私募债 券、可转 换 债券及其他 经中国证 监会允许投 资的债券) 、资 产支持证券 、债券 回 购、 银行存款(包 括协议存 款、 定期存款及 其他银 行存款) 、 货 币市 场工 具 、 权证 、 股 指期 货以 及经 中 国证监 会允 许基 金投 资的 其 他金 融工 具 , 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 。 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 范 围 为 80%-95% , 其中 投资 于国 内 依法上 市的 股票 比例 不超 过基金 资产 的 95% , 投资 于 港股通 标的 股票 比 例不超 过基 金资 产 的 95% ;除股 票外 的其 他资 产占 基金资 产的 比例 范围 为 5%-20% , 其中 权证 投资 比例不 超过 基金 资产 净值 的 0-3% 。 本 基金 每个 交易 日日终 在扣 除股 指期 货合 约需缴 纳的 交易 保 证 金后, 应当 保持 不低 于基 金资产净值 5% 的现 金或 者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券。 本基 金投 资于 领先科 技主 题的 股票 资产 不低于 非现 金基 金资 产 的 80%。本 基 金的 业绩 比较 基 准为: 中 证 TMT 产景顺长城沪港深领先科技股票 2018 年半年度报告 第 22 页 共 58 页


业主题 指数 收益 率 × 60%+ 恒生综 合指 数收 益率 ×20 % + 中证 全债 指数 收益 率 ×2 0 % 。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人景 顺长 城基 金管 理有限 公司 于2018 年8 月23 日批 准报 出 。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券 投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称 “中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 景顺 长城 沪港深 领先 科技 股票 型证券投资基 金基金合 同 》和中国证监 会、中国 基 金业协会发布 的有关规 定 及允许的基 金行业实 务操作 编制 。 本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2018 年 6 月 30 日 的财 务 状况以 及2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日 止期 间的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策和 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无需 要说 明的重 大会 计差 错和 更正 。 6.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 财 税[2008]1 号 《关 于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》 、 财税 [2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36景顺长城沪港深领先科技股票 2018 年半年度报告 第 23 页 共 58 页


号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开 营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的 补充通 知》 、 财 税[2016]127 号 《 财政 部国 家税 务 总 局 证监会 关于 深港 股票 市场 交易互 联互 通机 制 试点有 关税 收政 策的 通知 》 、 财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房地 产开 发 教 育辅助 服务 等增 值 税政策 的通 知》 、 财税[2017]2 号 《 关于 资管 产品 增值 税政策 有关 问题 的补 充通 知》 、 财 税[2017]56 号《关于资管 产品增值 税 有关问题的通 知 》 、财税[2017]90 号《关于 租入固定 资产进项税额 抵扣 等增值 税政 策的 通知 》及 其他相 关财 税法 规和 实务 操作, 主要 税项 列示 如下 : (1) 资 管产 品运 营过 程中 发 生的增 值税 应税 行为 , 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产 品管理 人运 营资 管产 品过 程 中发 生的 增值 税应 税行 为, 暂 适用 简易 计税 方法 , 按 照 3% 的征 收率 缴 纳增值 税。 对资 管产 品在2018 年1 月1 日 前运 营过 程中发 生的 增值 税应 税行 为, 未 缴纳 增值 税的, 不再缴 纳; 已缴 纳增 值税 的,已 纳税 额从 资管 产品 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。 对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税, 对 国债、地方政 府 债以及金融同 业往来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品管理人运 营资管产 品 提供的贷款 服务,以 2018 年1 月1 日起 产生 的 利息及 利息 性质 的收 入为 销售额 。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股票 的股息 、 红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基 金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的, 其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额 ; 持 股 期限超 过1 年的 , 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 , 解禁后取得的 股息、红 利 收入,按照上 述规定计 算 纳税,持股时 间自解禁 日 起计算;解 禁前 取得 的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得 税。 对基金 通过 沪港 通/ 深港 通 投资香 港联 交所 上 市 H 股 取得的 股息 红利 ,H 股公 司 应向中 国证 券 登记结 算有 限责 任公 司( 以 下简称 “中 国结 算”) 提 出 申请, 由中 国结 算 向 H 股 公司提 供内 地个 人 投资者 名册 ,H 股公 司按 照 20% 的税 率代 扣个 人所 得税。 基金 通过 沪港 通/ 深 港通投 资香 港联 交所 上市的 非H 股取 得的 股息 红利, 由中 国结 算按 照 20% 的税 率代 扣个 人所 得税 。 (4) 基金卖出 股票按 0.1% 的税率缴纳股 票交易印花 税,买入股票 不征收股票 交易印花税。基 金通过 沪港 通/ 深港 通买 卖 、 继 承、 赠与 联交 所上 市 股票 , 按 照香 港特 别行 政 区现行 税法 规定 缴纳 印花税 。 景顺长城沪港深领先科技股票 2018 年半年度报告 第 24 页 共 58 页


(5) 本 基金 的城 市维 护建 设 税、 教 育费 附加 和地 方教 育 费附加 等税 费按 照实 际缴 纳增值 税额 的 适用比 例计 算缴 纳。 6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年6 月30 日 活期存 款 67,016,243.19 定期存 款 - 其中: 存款 期 限1 个 月以 内 -








存款 期 限1-3 个月 -








存款 期 限3 个 月以 上 - 其他存 款 - 合计: 67,016,243.19


6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 392,886,828.74 384,279,372.91 -8,607,455.83 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 392,886,828.74 384,279,372.91 -8,607,455.83


6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。 6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。 景顺长城沪港深领先科技股票 2018 年半年度报告 第 25 页 共 58 页


6.4.7.4.2 期 末买 断 式逆 回购 交易中 取得 的债券 本基金 本报 告期 末未 持有 从买断 式逆 回购 交易 中取 得的债 券。 6.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 10,731.19 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 1,481.70 应收债 券利 息 - 应收资 产支 持证 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 619.95 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 36.09 合计 12,868.93


6.4.7.6 其 他资 产 本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。 6.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 637,411.73 银行间 市场 应付 交易 费用 - 合计 637,411.73


6.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2018 年6 月30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 2,752.63 预提费 用 183,018.49 合计 185,771.12


景顺长城沪港深领先科技股票 2018 年半年度报告 第 26 页 共 58 页


6.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 234,641,816.43 234,641,816.43 本期申 购 345,222,304.06 345,222,304.06 本期赎 回( 以"-" 号填列) -161,227,200.76 -161,227,200.76 - 基金 拆分/ 份额 折算 前 - - 基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 418,636,919.73 418,636,919.73 注:申 购含 转换 入份 额; 赎回含 转换 出份 额。 6.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已 实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 21,954,963.33 -9,016,440.09 12,938,523.24 本期利 润 4,572,204.74 -14,008,062.00 -9,435,857.26 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 24,523,159.64 3,139,257.38 27,662,417.02 其中: 基金 申购 款 43,706,236.94 3,052,329.29 46,758,566.23 基金赎 回款 -19,183,077.30 86,928.09 -19,096,149.21 本期已 分配 利润 - - - 本期末 51,050,327.71 -19,885,244.71 31,165,083.00


6.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 146,748.26 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 24,821.76 其他 11,597.33 合计 183,167.35


6.4.7.12 股 票投 资收益 单位: 人民 币元 景顺长城沪港深领先科技股票 2018 年半年度报告 第 27 页 共 58 页


项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年 6 月30 日 卖出股 票成 交总 额 467,387,221.37 减:卖 出股 票成 本总 额 460,470,153.84 买卖股 票差 价收 入 6,917,067.53


6.4.7.13 债 券投 资收益 本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。 6.4.7.14 衍 生工 具收益 本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。 6.4.7.15 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年 6 月30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 1,756,556.89 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 1,756,556.89


6.4.7.16 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 1.交易 性金 融资 产 -14,008,062.00 —— 股 票投 资 -14,008,062.00 —— 债 券投 资 - —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 贵 金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 减 : 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预 估 增值税 - 合计 -14,008,062.00


6.4.7.17 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 景顺长城沪港深领先科技股票 2018 年半年度报告 第 28 页 共 58 页


基金赎 回费 收入 328,280.72 基金转 换费 收入 35,034.25 合计 363,314.97


6.4.7.18 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日 交易所 市场 交易 费用 1,816,970.53 银行间 市场 交易 费用 - 合计 1,816,970.53


6.4.7.19 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 审计费 用 29,752.78 信息披 露费 148,765.71 债券托 管账 户维 护费 9,000.00 银行划 款手 续费 3,925.86 其他 - 合计 191,444.35 6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至财 务报 表报 出日 ,本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期, 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。 6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构 中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 长城证 券股 份有 限公 司(“ 长城证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


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6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.10.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018年1月1 日至2018 年6 月30日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 长城证 券 32,886,296.88 2.96% 6.4.10.1.2 权 证交 易 本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。 6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018年1月1 日至2018 年6 月30日 当期佣 金 占当期 佣金 总量 的比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 长城证 券 29,475.12 3.04% 22,455.76 3.52% 注:1. 上述佣 金按市场 佣 金率计算,以 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取的证 管费和经 手费后 的净 额列 示。


2.该类佣金协 议的服务 范 围还包括佣金 收取方为 本 基金提供的证 券投资研 究 成果和市场 信息服务 等。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,262,417.52 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 740,610.11 注:支付基金 管理人景 顺 长城基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 1.50%的年 费率计 提, 逐日 累计 至每 月月底 ,按 月支 付。 其计 算公式 为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净 值X1.50%/ 当年 天数。 6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018年1月1 日至2018 年6 月30日 景顺长城沪港深领先科技股票 2018 年半年度报告 第 30 页 共 58 页


当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 377,069.60 注:支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提, 逐日累 计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净 值 X0.25%/ 当年 天数 。 6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。 6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本基金 的基 金管 理人 于本 报告期 未运 用固 有资 金投 资本基 金。 6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 除基金 管理 人之 外, 本基 金的其 他关 联方 于本 期末 及上年 度末 未投 资本 基金 。 6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 中国建 设银 行 67,016,243.19 146,748.26 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 内未 在承 销期内 参与 关联 方承 销的 证券。 6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。 6.4.11 利 润分 配情况 本基金 本报 告期 内无 利润 分配。 6.4.12 期 末( 2018 年 6 月 30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 本基金 本期 末无 因认 购新 发/增 发证 券而 于期 末持 有 的流通 受限 证券 。 景顺长城沪港深领先科技股票 2018 年半年度报告 第 31 页 共 58 页


6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。 6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截止本 报告 期末 ,本 基金 无因从 事银 行 间 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截止本 报告 期末 ,本 基金 无因从 事交 易所 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。 6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金 在日 常经 营活 动中 由金融 工具 产生 的风 险主 要包括 信用 风险 、 流 动性 风 险及市 场风 险。 本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险, 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制流 程, 通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。 本基金管理人 秉承全面 风 险管理的理念 ,将风险 管 理融入业务中 ,建立了 以 风险管理委员 会 为核心 , 由风 险管 理 委 员 会、 督察 长、 法律 监察 稽 核部和 相关 业务 部门 构成 的风险 管理 架构 体系 。 各业务部门负 责人为其 所 在部门的风险 管理第一 责 任人,对本部 门业务范 围 内的风险负 有管控和 及时报告的义 务。员工 在 其岗位职责范 围内承担 相 应风险管理责 任。本基 金 管理人配备 的风险管 理人员 对投 资风 险进 行独 立的监 控并 及时 向管 理层 汇报。 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券的发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 导致 基金 资产 损失 和收益 变化 的风 险。 本基金的投资 范围及投 资 比例符合相关 法律法规 的 要求、相关监 管机构的 相 关规 定及本基 金 的合同要求。 本基金管 理 人通过建立和 完善内部 信 用评级体系和 交易对手 库 ,对发行人 及债券投 资进行内部评 级,对交 易 对手的资信状 况进行充 分 评估、设定授 信额度, 以 控制可能出 现的信用 风险。本基金 的活期银 行 存款存放在具 有托管资 格 的银行;本基 金存放定 期 存款前,均 对交易对 手进行信用评 估以控制 相 应的信用风险 ,因而与 银 行存款相关的 信用风险 不 重大。本基 金在交易 所进行的交易 均与中国 证 券登记结算有 限责任公 司 完成证券交收 和款项清 算 ,因此违约 风险发生 的可能性很小 ;本基金 在 银行间同业市 场仅与达 到 本基金管理人 既定信用 政 策标准的交 易对手 进 行交易 ,以 控制 相应 的信 用风险 。 本基金管理人 还通过分 散 化投资以分散 信用风险 。 本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不 超过基金资产 净值的 10% ,且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的 证券, 不得 超过 该证 券余 额的 10% 。 景顺长城沪港深领先科技股票 2018 年半年度报告 第 32 页 共 58 页


于本期末,本 基金未持 有 除国债、央行 票据、政 策 性金融债及地 方政府债 券 之外的债券( 上 年末: 同) 。 6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险, 是指基金 管 理人未能以合 理价格及 时 变现基金资产 以支付投 资 者赎回款项的 风 险。本基金的 流动性风 险 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市场 不活跃而 带 来的变现困 难,另一 方面来 自于 基金 份额 持有 人可依 据基 金合 同约 定要 求赎回 其持 有的 基金 份额 。 本基金的基金 管理人专 业 审慎、勤勉尽 责地管控 本 基金的流动性 风险,全 覆 盖、多维度的 建 立以压力测试 为核心的 流 动性风险监测 与预警制 度 ,确保本基金 组合的资 产 变现能力与 投资者赎 回需求 匹配 与平 衡。 6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析 本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及 《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要 求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理,通 过 独立的风险 管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中 度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行 持续的 监测 和分 析。 本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%,且 本基 金与由本基金 的 基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% 。由本基 金的基 金管理人管理 的所有开 放 式基金于开放 期内共同 持 有一家上市公 司发行的 可 流通股票不 得超过该 上市公司可流通股票的 15%( 完全按照有关指数构成 比例进行证券投资的开放 式基金及中国证监 会认定 的特 殊投 资组 合不 受该比 例限 制),由 本 基金 的基金 管理 人管 理的 全部 投资组 合持 有一 家 上 市公司 发行 的可 流通 股票 ,不得 超过 该上 市公 司可 流通股 票 的30% 。 本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ,其余亦 可 在银行间同业 市场交易 , 部分基金资产 流 通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注6.4.12 。 此外 , 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方式 借入短期资金 应对流动 性 需求,其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动 投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。 本基金 的基 金管 理人 对其 管理的 所有 开放 式基 金于 开放期 内, 对基 金组 合资 产中 7 个工 作 日 可变现 资产 的可 变现 价值 进行审 慎评 估与 测算 ,确 保每日 确认 的净 赎回 申请 不得超 过 7 个工 作 日 可变现 资产 的可 变现 价值 。 同时,本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度;按照 穿 透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理,景顺长城沪港深领先科技股票 2018 年半年度报告 第 33 页 共 58 页


以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易 的流动性风险 和交易对 手 风险。此外, 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度: 根据质押品的 资质确定 质 押率水平;持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允 价值计算足额 ;并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购 交易时 ,可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。 综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施,本基 金 在本报告期内 流 动性情 况良 好。 6.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因市场价格变 动而发生 波 动的风险,包 括 利率风险、外 汇风险和 其 他价格风险。 本基金管 理 人通过对不同 类型的风 险 分别设定风 险限制, 并由独立于投 资部门的 风 险管理人员监 控、报告 以 及定期风险回 顾的方法 管 理投资组合 的市场风 险。市场风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因所处市 场 各类价格因 素的变动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 6.4.13.4.1 利 率风 险 利率风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因市场 利率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基金管理人 通过由风 险 管理人员定期 监控组合 中 债券投资部分 的利率风 险 ,及时调整投 资 组合久 期等 方法 管理 利率 风险。 下表统计了本 基金的利 率 风险敞口。表 中所示为 本 基金资产及负 债的公允 价 值,并按照合 约 规定的 重新 定价 日或 到期 日进行 了分 类。 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2018 年 6 月 30 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 67,016,243.19 0.00 0.00 0.00 0.00 - 67,016,243.19 结算备 付金 1,451,417.56 - - - - - 1,451,417.56 存出保 证金 94,813.88 - - - - - 94,813.88 交易性 金融 资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 384,279,372.91 384,279,372.91 买入返 售 金 融资 产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 应收证 券清 算款 - - - - - 0.00 0.00 应收利 息 - - - - - 12,868.93 12,868.93 应收股 利 - - - - - 549,932.80 549,932.80 应收申 购款 10,015,200.00 - - - - 308,857.73 10,324,057.73 景顺长城沪港深领先科技股票 2018 年半年度报告 第 34 页 共 58 页


其他资 产 - - - - - 0.00 0.00 资产总 计 78,577,674.63 0.00 0.00 0.00 0.00 385,151,032.37 463,728,707.00 负债











卖出回 购金 融资 产款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 应付证 券清 算款 - - - - - 11,535,728.91 11,535,728.91 应付赎 回款 - - - - - 953,323.36 953,323.36 应付管 理人 报酬 - - - - - 526,687.86 526,687.86 应付托 管费 - - - - - 87,781.29 87,781.29 应付销 售服 务费 - - - - - 0.00 0.00 应付交 易费 用 - - - - - 637,411.73 637,411.73 应付利 息 - - - - - 0.00 0.00 应交税 费 - - - - - 0.00 0.00 应付利 润 - - - - - 0.00 0.00 其他负 债 - - - - - 185,771.12 185,771.12 负债总 计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,926,704.27 13,926,704.27 利率敏 感度 缺口 78,577,674.63 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 34,866,997.62 0.00 0.00 0.00 0.00 - 34,866,997.62 结算备 付金 281,002.27 - - - - - 281,002.27 存出保 证金 90,904.36 - - - - - 90,904.36 交易性 金融 资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215,073,998.47 215,073,998.47 买入返 售金 融资 产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 应收证 券清 算款 - - - - - 83,993.96 83,993.96 应收利 息 - - - - - 8,934.62 8,934.62 应收股 利 - - - - - 0.00 0.00 应收申 购款 0.00 - - - - 591,427.12 591,427.12 其他资 产 - - - - - - - 资产总 计 35,238,904.25 0.00 0.00 0.00 0.00 215,758,354.17 250,997,258.42 负债











卖出回 购金 融资 产款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 应付证 券清 算款 - - - - - 0.00 0.00 应付赎 回款 - - - - - 2,531,734.73 2,531,734.73 应付管 理人 报酬 - - - - - 321,972.30 321,972.30 应付托 管费 - - - - - 53,662.06 53,662.06 应付销 售服 务费 - - - - - 0.00 0.00 应付交 易费 用 - - - - - 439,338.06 439,338.06 应付利 息 - - - - - 0.00 0.00 应交税 费 - - - - - 0.00 0.00 应付利 润 - - - - - 0.00 0.00 其他负 债 - - - - - 70,211.60 70,211.60 负债总 计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,416,918.75 3,416,918.75 景顺长城沪港深领先科技股票 2018 年半年度报告 第 35 页 共 58 页


利率敏 感度 缺口 35,238,904.25 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 注:表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早 者予以 分类 。 6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 于本期末, 本基金未 持有 债券资产(上 年末:同) , 因此市场利 率的变动 对于 本基金资产 净值无 重 大影响(上 年末 :同) 。 6.4.13.4.2 外 汇风 险 外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基 金持有 以非 记账 本位 币人 民币计 价的 资产 和负 债, 因此存 在相 应的 外汇 风险 。基金 管理 人每 日对 本基金 的外 汇头 寸进 行监 控。 外汇风 险敞 口 : 本期 末, 以外币 计价 的资 产中 ,资 产合 计 136,532,563.33 元人民 币, 负债 合计 0,000.00 元人 民币 , 资产负 债表 外汇 风险 敞口 净额 136,532,563.33 元 人民币 ; 上年 末, 以 外币计 价的 资产 中, 资产 合计 131,339,431.39 元 人 民币, 负债 合 计 0,000.00 元人民 币, 资产 负 债表外 汇风 险敞 口净 额 131,339,431.39 元人 民币 。 外汇风 险的 敏感 性分 析: 假 设除汇 率外 其他 市场 变量 保持不 变, 所有 外币 相对 人 民币升 值 5% , 本期末 对资 产负 债表 日基 金资产 净值 的影 响金 额为 6,826,628.17 元人 民币, 上年末 对资 产负 债 表日基 金资 产净 值的 影响 金额为 6,566,971.57 元 人民币 ; 所 有外 币相 对人 民币贬 值 5% , 本期 末 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额-6,826,628.17 元人 民币 ,上 年末 对 资产负 债表 日基 金 资产净 值的 影响 金额-6,566,971.57 元人 民币 。 6.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指金融 工 具的公允价值 或未来现 金 流量因除外汇 风险和利 率 风险以外的市 场 价格变动而发 生波动的 风 险。本基金主 要投资于 证 券交易所上市 或银行间 同 业市场交易 的证券, 所面临的最大 价格风险 由 所持有的金融 工具的公 允 价值决定。本 基金通过 投 资组合的分 散化降低 其它价 格风 险, 并且 本基 金管理 人每 日对 本基 金所 持有的 证券 价格 实施 监控 。 经测算 本基 金面 临的 其他 价格风 险列 示如 下: 6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年6 月30 日 上年度 末 2017 年12 月 31 日 景顺长城沪港深领先科技股票 2018 年半年度报告 第 36 页 共 58 页


公允价 值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 384,279,372.91 85.43 215,073,998.47 86.87 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - - - 交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投 资 - - - -


衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 384,279,372.91 85.43 215,073,998.47 86.87


6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 除“沪 深300 指 数” 以外 的其他 市场 变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2018 年6 月 30 日 ) 上年度 末 ( 2017 年 12 月 31 日 ) 沪深 300 指 数上 升 5% 23,065,350.01 10,208,795.16 沪深 300 指 数下 降 5% -23,065,350.01 -10,208,795.16


6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公 允价 值 (a) 金 融工 具公 允价 值计 量的方 法 公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最 低层次 决定 : 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可 观 察输 入值 。 (b) 持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具 (i) 各 层次 金融 工具 公允 价值 于 2018 年 6 月 30 日 ,本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一 层次 的余 额 为 384,279,372.91 元 ,无 属于 第 二层次 或第 三层 次的 余额 。( 于 2017 年 12 月 31 日, 本基 金持 有的 以公 允价值 计量 且其 变动 计入 当期损 益的 金融 资产 中属 于第一 层次 的余 额 为 215,011,093.45 元 ,属 于 第二层 次的 余额 为 62,905.02 元 ,无 属于 第三 层次 的余额 。) 景顺长城沪港深领先科技股票 2018 年半年度报告 第 37 页 共 58 页


(ii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易 不活跃)等 情况 , 本 基金 不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间、 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债券 的公允价值列 入第一层 次 ;并根据估值 调整中采 用 的不可观 察输 入值对于 公 允价值的影 响程度, 确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。 (iii) 第三 层次 公允 价值 余额和 本期 变动 金额 无。 (c) 非 持续 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 于 2018 年 6 月 30 日 ,本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31 日:同)。 (d) 不 以公 允价 值计 量的 金融工 具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (2) 除 公允 价值 外, 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。 景顺长城沪港深领先科技股票 2018 年半年度报告 第 38 页 共 58 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 384,279,372.91 82.87 其中: 股票 384,279,372.91 82.87 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 68,467,660.75 14.76 8 其他各 项资 产 10,981,673.34 2.37 9 合计 463,728,707.00 100.00 注: 权 益投 资中 通过 港股 通 交易机 制投 资港 股的 金 额136,532,563.33 元, 占基 金净值 比 例30.35% 。


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 187,501,489.18 41.69 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 18,696,832.00 4.16 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 24,471,074.00 5.44 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 9,894,614.40 2.20 景顺长城沪港深领先科技股票 2018 年半年度报告 第 39 页 共 58 页


M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 7,182,800.00 1.60 S 综合 - - 合计 247,746,809.58 55.08 7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 行业类 别 公允价 值( 人民 币 ) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 通讯 11,089,226.85 2.47 消费品 , 周 期性 6,016,816.87 1.34 消费品 ,非 周期 性 61,261,163.58 13.62 科技 28,867,744.00 6.42 金融 17,433,933.75 3.88 工业 11,863,678.28 2.64 合计 136,532,563.33 30.35 注:以 上行 业分 类采 用彭 博行业 分类 标准 。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 300413 快乐购 492,800 18,696,832.00 4.16 2 00839 中教控 股 1,510,000 16,804,669.20 3.74 3 002217 合力泰 1,815,900 14,981,175.00 3.33 4 300323 华灿光 电 1,100,638 14,220,242.96 3.16 5 002236 大华股 份 629,372 14,192,338.60 3.16 6 00268 金蝶国 际 1,886,000 12,768,395.40 2.84 7 002384 东山精 密 524,260 12,582,240.00 2.80 8 300476 胜宏科 技 805,351 12,402,405.40 2.76 9 01177 中国生 物制 药 1,210,500 12,287,693.50 2.73 10 06169 宇华教 育 2,586,000 12,165,831.83 2.70 11 002273 水晶光 电 912,721 11,746,719.27 2.61 12 01317 枫叶教 育 970,000 11,563,790.98 2.57 13 300285 国瓷材 料 559,200 11,150,448.00 2.48 14 00700 腾讯控 股 33,400 11,089,226.85 2.47 景顺长城沪港深领先科技股票 2018 年半年度报告 第 40 页 共 58 页


15 300383 光环新 网 804,700 10,791,027.00 2.40 16 02869 绿城服 务 1,774,000 10,649,094.93 2.37 17 00354 中国软 件国 际 1,986,000 10,247,307.19 2.28 18 002027 分众传 媒 1,033,920 9,894,614.40 2.20 19 300482 万孚生 物 128,182 8,972,740.00 1.99 20 300203 聚光科 技 342,000 8,755,200.00 1.95 21 002531 天顺风 能 1,867,360 8,123,016.00 1.81 22 002223 鱼跃医 疗 395,200 7,702,448.00 1.71 23 02382 舜宇光 学科 技 60,700 7,471,720.82 1.66 24 002192 融捷股 份 307,400 7,454,450.00 1.66 25 603678 火炬电 子 289,400 7,211,848.00 1.60 26 300365 恒华科 技 348,900 7,197,807.00 1.60 27 002430 杭氧股 份 484,209 6,938,714.97 1.54 28 000418 小天鹅 A 98,430 6,826,120.50 1.52 29 00966 中国太 平 327,800 6,784,838.82 1.51 30 002912 中新赛 克 68,960 6,482,240.00 1.44 31 300308 中际旭创 107,200 6,436,288.00 1.43 32 01970 IMAX CHINA 298,600 6,016,816.87 1.34 33 300097 智云股 份 332,700 5,895,444.00 1.31 34 00981 中芯国 际 680,500 5,852,041.41 1.30 35 002751 易尚展 示 169,300 5,297,397.00 1.18 36 02001 新高教 集团 838,000 5,122,254.05 1.14 37 002303 美盈森 928,700 4,903,536.00 1.09 38 002815 崇达技 术 279,000 4,491,900.00 1.00 39 00895 东江环 保 529,400 4,391,957.46 0.98 40 000681 视觉中 国 133,600 3,834,320.00 0.85 41 603839 安正时 尚 211,000 3,821,210.00 0.85 42 603103 横店影 视 109,000 3,348,480.00 0.74 43 01093 石药集 团 166,000 3,316,924.02 0.74 44 002376 新北洋 197,800 3,271,612.00 0.73 45 300747 锐科激 光 1,543 123,995.48 0.03 7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 景顺长城沪港深领先科技股票 2018 年半年度报告 第 41 页 共 58 页


1 002217 合力泰 17,896,259.62 7.23 2 300323 华灿光 电 17,173,283.12 6.94 3 00839 中教控 股 16,381,282.64 6.62 4 02001 新高教 集团 15,378,033.60 6.21 5 300482 万孚生 物 14,417,616.05 5.82 6 300476 胜宏科 技 14,324,114.39 5.79 7 002273 水晶光 电 13,906,882.46 5.62 8 300383 光环新 网 13,572,147.00 5.48 9 300413 快乐购 13,474,544.00 5.44 10 00753 中国国 航 13,091,846.35 5.29 11 00700 腾讯控 股 13,007,001.16 5.25 12 000418 小天鹅 A 12,983,459.75 5.24 13 002384 东山精 密 12,933,809.80 5.22 14 002531 天顺风 能 12,290,631.25 4.96 15 00268 金蝶国 际 12,276,345.24 4.96 16 00958 华能新 能源 12,068,051.16 4.87 17 00966 中国太 平 11,946,910.64 4.83 18 002466 天齐锂 业 11,851,713.85 4.79 19 300285 国瓷材 料 11,470,985.00 4.63 20 01317 枫叶教 育 11,454,980.52 4.63 21 00941 中国移 动 11,371,209.92 4.59 22 002430 杭氧股 份 11,189,265.32 4.52 23 02869 绿城服 务 10,952,914.11 4.42 24 00354 中国软 件国 际 10,908,548.18 4.41 25 300296 利亚德 10,887,134.57 4.40 26 002027 分众传 媒 10,867,317.80 4.39 27 002236 大华股 份 10,049,342.50 4.06 28 02208 金风科 技 9,390,861.98 3.79 29 002303 美盈森 9,261,988.06 3.74 30 06169 宇华教 育 9,195,377.84 3.71 31 002088 鲁阳节 能 9,113,119.22 3.68 32 01138 中远海 能 9,007,156.79 3.64 33 002192 融捷股 份 8,946,764.00 3.61 34 002223 鱼跃医 疗 8,751,150.00 3.53 35 300203 聚光科 技 8,665,082.04 3.50 36 300351 永贵电 器 8,187,314.29 3.31 景顺长城沪港深领先科技股票 2018 年半年度报告 第 42 页 共 58 页


37 603678 火炬电 子 8,120,820.00 3.28 38 603839 安正时 尚 7,834,013.60 3.16 39 01530 三生制 药 7,766,194.49 3.14 40 600438 通威股份 7,600,560.65 3.07 41 01208 五矿资 源 7,514,144.34 3.04 42 00998 中信银 行 7,370,040.91 2.98 43 002460 赣锋锂 业 7,361,068.00 2.97 44 300097 智云股 份 7,278,010.88 2.94 45 300365 恒华科 技 7,038,463.00 2.84 46 300232 洲明科 技 7,001,145.23 2.83 47 01177 中国生 物制 药 6,880,178.21 2.78 48 002912 中新赛 克 6,702,030.58 2.71 49 01970 IMAX CHINA 6,511,674.07 2.63 50 000636 风华高 科 6,498,326.00 2.62 51 02382 舜宇光 学科 技 6,465,620.88 2.61 52 00981 中芯国 际 6,385,666.09 2.58 53 300308 中际旭 创 6,380,176.27 2.58 54 01347 华虹半 导体 6,181,671.79 2.50 55 002751 易尚展 示 6,135,641.22 2.48 56 00670 中国东 方航 空股 份 5,713,999.93 2.31 57 603595 东尼电 子 5,462,272.58 2.21 58 300207 欣旺达 5,224,379.00 2.11 注:买 入金 额为 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 ),未 考虑 相关 交易 费用 。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 00753 中国国 航 21,385,761.12 8.64 2 00958 华能新 能源 16,526,975.21 6.68 3 00700 腾讯控 股 15,805,082.78 6.38 4 02208 金风科 技 15,531,651.70 6.27 5 02001 新高教 集团 14,809,333.69 5.98 6 600438 通威股 份 13,427,918.76 5.42 7 01093 石药集 团 12,860,072.46 5.19 8 02018 瑞声科 技 11,871,909.64 4.80 9 002456 欧菲科 技 11,393,065.47 4.60 景顺长城沪港深领先科技股票 2018 年半年度报告 第 43 页 共 58 页


10 01336 新华保 险 11,086,450.98 4.48 11 00941 中国移 动 11,016,581.50 4.45 12 02238 广汽集 团 10,730,413.91 4.33 13 00215 和记电 讯香 港 10,657,521.09 4.30 14 002466 天齐锂 业 10,622,938.75 4.29 15 300296 利亚德 10,223,044.85 4.13 16 00762 中国联 通 10,088,427.45 4.07 17 002088 鲁阳节 能 9,359,301.42 3.78 18 01208 五矿资 源 9,004,512.55 3.64 19 300408 三环集 团 8,728,183.36 3.53 20 00966 中国太 平 8,627,140.96 3.48 21 300351 永贵电 器 8,595,420.40 3.47 22 02601 中国太 保 8,236,530.10 3.33 23 01530 三生制 药 8,024,108.99 3.24 24 01347 华虹半 导体 7,848,682.44 3.17 25 002600 领益智 造 7,712,185.00 3.12 26 01138 中远海 能 7,626,640.18 3.08 27 002460 赣锋锂 业 7,386,412.00 2.98 28 00998 中信银 行 7,357,949.50 2.97 29 01114 BRILLIANCE CHI 7,320,134.28 2.96 30 300232 洲明科 技 7,222,526.50 2.92 31 000636 风华高 科 7,219,278.00 2.92 32 603799 华友钴 业 7,091,499.30 2.86 33 300015 爱尔眼 科 7,053,909.52 2.85 34 00839 中教控 股 6,538,997.76 2.64 35 000967 盈峰环 境 6,516,245.46 2.63 36 002555 三七互 娱 6,287,323.24 2.54 37 600703 三安光 电 6,273,534.91 2.53 38 000418 小天鹅 A 6,177,648.20 2.50 39 603595 东尼电 子 5,787,631.00 2.34 40 300482 万孚生 物 5,727,166.00 2.31 41 00670 中国东 方航 空股 份 5,432,446.46 2.19 42 300207 欣旺达 5,283,929.00 2.13 注:卖 出金 额为 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 ) ,未考 虑相 关交 易费 用。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 643,683,590.28 景顺长城沪港深领先科技股票 2018 年半年度报告 第 44 页 共 58 页


卖出股 票收 入( 成交 )总 额 467,387,221.37 注: 买入 股票 的成 本总 额及 卖出股 票的 收入 总额 均为 买卖股 票成 交金 额 (成 交单 价乘以 成交 数量 ) , 未考虑 相关 交易 费用 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 参与 股指 期货 交易 ,以套 期保 值为 目的 ,制 定相应 的投 资策 略。


1、 时点 选择: 基金 管理 人 在交易 股指 期货 时, 重点 关注当 前经 济状 况、 政策 倾向、 资金 流向、 和 技术指 标等 因素 。


2、套 保比 例: 基金 管理 人 根据对 指数 点位 区间 判断 ,在符 合法 律法 规的 前提 下,决 定套 保比 例。 再根据 基金 股票 投资 组合 的贝塔 值, 具体 得出 参与 股指期 货交 易的 买卖 张数 。 3、 合约 选择 : 基金 管理 人 根据股 指期 货当 时的 成交 金额 、 持 仓量 和基 差等 数 据, 选择 和基 金组 合 相关性 高的 股指 期货 合约 为交易 标的 。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 根据本 基金 基金 合同 约定 ,本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。 景顺长城沪港深领先科技股票 2018 年半年度报告 第 45 页 共 58 页


7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1


本报告期内未 出现基金 投 资的前十名证 券的发行 主 体被监管部门 立案调查 或 者在报告编 制日前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。 7.12.2


本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 94,813.88 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 549,932.80 4 应收利 息 12,868.93 5 应收申 购款 10,324,057.73 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 10,981,673.34 7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期 末前 十名 股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。 景顺长城沪港深领先科技股票 2018 年半年度报告 第 46 页 共 58 页


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 5,834 71,758.13 288,791,684.01 68.98% 129,845,235.72 31.02% 8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持有本 基金 462,811.89 0.11%


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 10~50 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金





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§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2017 年 7 月 7 日 ) 基金 份额 总 额 682,869,499.13 本报告 期期 初基 金份 额总 额 234,641,816.43 本报告 期基 金总 申购 份额 345,222,304.06 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 161,227,200.76 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 418,636,919.73 注:总 申购 份额 含转 换入 份额, 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 景顺长城沪港深领先科技股票 2018 年半年度报告 第 48 页 共 58 页


§ 10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 在本报 告期 内, 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 基金管 理人 重大 人事 变动 : 1 、 本 基金 管理 人 于 2017 年 12 月 29 日发 布公 告 , 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议 通过, 同意 许义 明先 生辞 去本公 司总 经理 一职 ,聘 任康乐 先生 担任 本公 司总 经理。 2 、本 基金 管理 人于 2018 年 2 月 14 日 发布 公告 , 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议 通过, 聘任 赵代 中先 生担 任本公 司副 总经 理。 3 、本 基金 管理 人于 2018 年 5 月 31 日 发布 公告 , 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议 通过, 聘任 黎海 威先 生担 任本公 司副 总经 理。 4 、 本 基金 管理 人 于 2018 年 6 月 2 日 发布 公告 , 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 董事 会审 议通 过,同 意刘 奇伟 先生 辞去 本公司 副总 经理 一职 。 上述事 项已 按规 定向 中国 证券投 资基 金业 协会 备案 , 同时抄 送中 国证 券监 督 管理委 员会 深 圳 监管局 。有 关公 告刊 登在 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 及基 金管 理人 网站上 。 基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 的重 大人 事变 动: 报告期 内本 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 报告期 内无 涉及 本基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼 , 报 告期 内基 金管 理人 无 涉及基 金财 产的 诉讼。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 在本报 告期 内, 本基 金投 资策略 未发 生改 变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。





景顺长城沪港深领先科技股票 2018 年半年度报告 第 49 页 共 58 页


10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 , 本基 金管 理 人及其 高级 管理 人员 、 托 管人托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 未受 到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 光大证券股份有限公司 2 272,908,386.19 24.58% 235,246.94 24.26% - 中国国际金融股份有限公司 1 240,334,386.49 21.64% 210,977.59 21.75% - 中信建投证券股份有限公司 1 134,970,275.22 12.15% 117,936.06 12.16% - 中泰证券股份有限公司 3 119,025,478.43 10.72% 106,180.04 10.95% 新增 2 个 长江证券股份有限公司 1 112,709,486.74 10.15% 100,423.60 10.36% 本期新增 中信证券股份有限公 司 2 102,636,131.05 9.24% 86,464.91 8.92% - 中银国际证券有限责任公司 1 50,731,218.89 4.57% 42,929.98 4.43% - 长城证券股份有限公司 2 32,886,296.88 2.96% 29,475.12 3.04% 本期新增 国信证券股份有限公司 2 21,949,277.37 1.98% 19,412.64 2.00% - 天风证券股份有限公司 1 11,486,805.94 1.03% 10,697.93 1.10% 本期新增 招商证券股份有限公司 1 7,439,267.24 0.67% 6,928.03 0.71% - 西部证券股份有限公司 2 3,348,909.20 0.30% 3,118.24 0.32% 本期新增 西藏东方财富证券股份有限公司 2 - - - - - 东北证券股份有限公司 1 - - - - - 注:基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 如下 : 1)选 择标 准 a、资 金实 力雄 厚, 信誉 良 好; b、财 务状 况良 好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定; c、经 营行 为规 范, 最近 两 年未因 重大 违规 行为 受到 监管机 关的 处罚 ; d、内 部管 理规 范、 严格 , 具备健 全的 内控 制度 ,并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求; e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力, 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员,能 及时 、全 面、 定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务,包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、 个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信息服 务 。并能根据 基 金管理人 的 特定要求, 提供专门景顺长城沪港深领先科技股票 2018 年半年度报告 第 50 页 共 58 页


研究报 告。 2)选 择程 序


基金管理人根 据以上标 准 进行考察后, 确定证券 经 营机构的选择 。基金管 理 人与被选择 的证券经 营机构 签订 协议 。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比 例 光大证券股份有限公司 - - - - - - 中国国际金融股份有限公司 - - - - - - 中信建投证券股份有限公司 - - - - - - 中泰证券股份有限公司 - - - - - - 长江证券股份有限公司 - - - - - - 中信证券股份有限公司 - - - - - - 中银国际证券有限 责任公司 - - - - - - 长城证券股份有限公司 - - - - - - 国信证券股份有限公司 - - - - - - 天风证券股份有限公司 - - - - - - 招商证券股份有限公司 - - - - - - 西部证券股份有限公司 - - - - - - 西藏东方财富证券股份有限公司 - - - - - - 东北证券股份有限公司 - - - - - -


10.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 旗下部 分基 金参 加大 泰金 石基金 销售有 限公 司基 金申 购及 定期定 额投资 申购 费率 优惠 活动 的公告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2018 年 1 月 20 日 2 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 旗下部 分基 金参 加洪 泰财 富(青 岛)基 金销 售有 限责 任公 司基金 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2018 年 1 月 22 日 景顺长城沪港深领先科技股票 2018 年半年度报告 第 51 页 共 58 页


申购及 定期 定额 投资 申购 费率优 惠活动 的公 告 3 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 旗下部 分基 金新 增洪 泰财 富(青 岛)基 金销 售有 限责 任公 司为销 售机构 并开 通基 金 “ 定期 定额投 资业务 ”和 基金 转换 业务 的公告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2018 年 1 月 22 日 4 景顺长 城沪 港深 领先 科技 股票型 证券投 资基 金2017 年第4 季度报 告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2018 年 1 月 22 日 5 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 旗下部 分基 金参 加北 京恒 天明泽 基金销 售有 限公 司基 金申 购费率 优惠活 动的 公告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2018 年 2 月 6 日 6 关于景 顺长 城沪 港深 领先 科技股 票型证 券投 资基 金主 要投 资市场 节假日 暂停 申购 (含 定期 定额投 资) 、 赎回 和转 换业 务的 公 告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2018 年 2 月 8 日 7 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 旗下部 分基 金参 加北 京创 金启富 投资管 理有 限公 司基 金转 换费率 优惠活 动的 公告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2018 年 2 月 13 日 8 景顺长 城沪 港深 领先 科技 股票型 证券投 资基 金2018 年第1 号更新 招募说 明书 摘要 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2018 年 2 月 14 日 9 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 基金行 业高 级管 理人 员变 更公告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2018 年 2 月 14 日 10 景顺长 城沪 港深 领先 科技 股票型 证券投 资基 金2018 年第1 号更新 招募说 明书 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2018 年 2 月 14 日 11 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 旗下部 分基 金参 加上 海有 鱼基金 销售有 限公 司基 金申 购及 定期定 额投资 申购 费率 优惠 活动 的公告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2018 年 2 月 28 日 12 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 旗下部 分基 金新 增上 海有 鱼基金 销售有 限公 司为 销售 机构 并开通 基金“ 定期 定额 投资 业务 ”和基 金转换 业务 的公 告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2018 年 2 月 28 日 13 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 系统停 机维 护的 公告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2018 年 3 月 22 日 14 景顺长 城沪 港深 领先 科技 股票型 中国证 券报 , 上海 证 2018 年 3 月 23 日 景顺长城沪港深领先科技股票 2018 年半年度报告 第 52 页 共 58 页


证券投 资基 金托 管协 议 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 15 景顺长 城沪 港深 领先 科技 股票型 证券投 资基 金基 金合 同 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2018 年 3 月 23 日 16 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 旗下 62 只 基金 修改 基金 合 同及 托管协 议的 公告 中国证 券报 , 上海证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2018 年 3 月 23 日 17 景顺长 城沪 港深 领先 科技 股票型 证券投 资基 金2017 年年 度 报告 摘要 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2018 年 3 月 28 日 18 关于景 顺长 城沪 港深 领先 科技股 票型证 券投 资基 金主 要投 资市场 节假日 暂停 申购 (含 定期 定额投 资) 、 赎回 和转 换业 务的 公 告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2018 年 3 月 28 日 19 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 旗下部 分基 金 继续 参加 中 国工 商银行 个人 电子 银行 基金 申购 费率优 惠活 动的 公告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2018 年 3 月 28 日 20 景顺长 城沪 港深 领先 科技 股票型 证券投 资基 金2017 年年 度 报告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2018 年 3 月 28 日 21 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 旗下部 分基 金参 加交 通银 行手机 银行基 金申 购及 定期 定额 投资申 购费率 优惠 活动 的公 告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2018 年 3 月 30 日 22 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 旗下部 分基 金在 西部 证券 开通基 金“定 期定 额投 资业 务 ” 的公告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证 券 时报, 基 金管理 人网 站 2018 年 3 月 30 日 23 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 旗下部 分基 金参 加东 海证 券股份 有限公 司基 金申 购费 率优 惠活动 的公告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2018 年 4 月 2 日 24 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 旗下部 分基 金参 加深 圳盈 信基金 销售有 限公 司基 金申 购及 定期定 额投资 申购 费率 优惠 活动 的公告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2018 年 4 月 11 日 25 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 旗下部 分基 金新 增深 圳盈 信基金 销售有 限公 司为 销售 机构 并开通 基金“ 定期 定额 投资 业务 ”和基 金转换 业务 的公 告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2018 年 4 月 11 日 26 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 旗下部 分基 金新 增扬 州国 信嘉利 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 2018 年 4 月 19 日 景顺长城沪港深领先科技股票 2018 年半年度报告 第 53 页 共 58 页


基金销 售有 限公 司为 销售 机构并 开通基 金 “ 定期 定额 投资 业务 ” 和基金 转换 业务 的公 告 金管理 人网 站 27 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 旗下部 分基 金参 加扬 州国 信嘉利 基金销 售有 限公 司基 金申 购及定 期定额 投资 申购 费率 优惠 活动的 公告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2018 年 4 月 19 日 28 景顺长 城沪 港深 领先 科技 股票型 证券投 资基 金2018 年第1 季度报 告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2018 年 4 月 21 日 29 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 旗下部 分基 金新 增上 海钜 派钰茂 基金销 售有 限公 司为 销售 机构并 开通基 金 “ 定期 定额 投资 业务 ” 的公告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2018 年 4 月 23 日 30 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 旗下部 分基 金参 加上 海钜 派钰茂 基金销 售有 限公 司基 金申 购及定 期定额 投资 申购 费率 优惠 活动的 公告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2018 年 4 月 23 日 31 关于景 顺长 城沪 港深 领先 科技股 票型证 券投 资基 金主 要投 资市场 节假日 暂停 申购 (含 定期 定额投 资) 、 赎回 和转 换业 务的 公 告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2018 年 4 月 24 日 32 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 提请投 资者 及时 更新 过期 身份证 件或身 份证 明文 件的 公告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2018 年 4 月 24 日 33 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 实施存 量非 居民 金融 账户 涉税信 息尽职 调查 的公 告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2018 年 4 月 25 日 34 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 存量客 户非 居民 涉税 信息 收集功 能上线 的公 告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2018 年 4 月 25 日 35 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 系统停 机维 护的 公告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2018 年 4 月 26 日 36 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 旗下部 分基 金参 加华 鑫证 券有限 责任公 司基 金申 购及 定期 定额投 资申购 费率 优惠 活动 的公 告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2018 年 4 月 27 日 37 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 旗下部 分基 金新 增华 鑫证 券有限 责任公 司为 销售 机构 并开 通基金 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2018 年 4 月 27 日 景顺长城沪港深领先科技股票 2018 年半年度报告 第 54 页 共 58 页


“定期 定额 投资 业务 ”和 基金转 换业务 38 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 系统停 机维 护的 公告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2018 年 5 月 18 日 39 关于景 顺长 城沪 港深 领先 科技股 票型证 券投 资基 金主 要投 资市场 节假日 暂停 申购 (含 定期 定额投 资) 、 赎回 和转 换业 务的 公 告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2018 年 5 月 18 日 40 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 旗下部 分基 金新 增四 川天 府银行 股份有 限公 司为 销售 机构 并开通 基金“ 定期 定额 投资 业务 ”和基 金转换 业务 的公 告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2018 年 5 月 23 日 41 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 基金行 业高 级管 理人 员变 更公告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2018 年 5 月 31 日 42 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 旗下部 分基 金参 加嘉 实财 富管理 有限公 司基 金认/申 购 ( 含 定期定 额投资 申购 )费 率优 惠活 动的公 告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2018 年 5 月 31 日 43 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 基金行 业高 级管 理人 员变 更公告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2018 年 6 月 2 日 44 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 旗下部 分基 金参 加民 商基 金销售 (上海 )有 限公 司基 金申 购及定 期定额 投资 申购 费率 优惠 活动的 公告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2018 年 6 月 20 日 45 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 旗下部 分基 金新 增民 商基 金销售 (上海 )有 限公 司为 销售 机构并 开通基 金 “ 定期 定额 投资 业务 ” 和基金 转换 业务 的公 告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2018 年 6 月 20 日 46 关于景 顺长 城沪 港深 领先 科技股 票型证 券投 资基 金主 要投 资市场 节假日 暂停 申购 (含 定期 定额投 资) 、 赎回 和转 换业 务的 公 告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2018 年 6 月 28 日 47 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 旗下部 分基 金参 加交 通银 行手机 银行基 金申 购及 定期 定额 投资申 购费率 优惠 活动 的公 告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2018 年 6 月 29 日 48 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 中国证 券报 , 上海 证 2018 年 6 月 29 日 景顺长城沪港深领先科技股票 2018 年半年度报告 第 55 页 共 58 页


提请非 自然 人客 户及 时登 记受益 所有人 信息 的公 告 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站


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§ 11 影响投 资者决策的其他重 要信息 11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资 者类 别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序号 持有基 金份 额比 例 达到或 者超 过 20% 的时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额占 比 机构 1 20180328-20180630 - 143,334,525.48 - 143,334,525.48 34.24% 2 20180302-20180630 - 86,631,439.55 - 86,631,439.55 20.69% 个人 - - - - - - - 产品特 有风 险 本基金 由于 存在 单一 投资 者持有 基金 份额 比例 达到 或超过 基金 份额 总份 额 的20%的 情况 , 可 能会 出现 如下风 险: 1 、大 额申 购风 险 在出现 投资 者大 额申 购时 ,如本 基金 所投 资的 标的 资产未 及时 准备 ,则 可能 降低基 金净 值涨 幅。 2 、如 面临 大额 赎回 的情 况 ,可能 导致 以下 风险 : (1) 基 金在 短时 间内 无法 变现足 够的 资产 予以 应对 , 可能 会产 生基 金仓 位调 整困难 , 导 致流 动性 风 险;


(2) 如果 持有 基金 份额 比 例达到 或超 过基 金份 额总 额的 20% 的单 一投 资者 大 额赎回 引发 巨额 赎回 , 基金管 理人 可能 根据 《基 金合同 》的 约定 决定 部分 延期赎 回, 如果 连续 2 个 开放日 以上 (含 本数 ) 发 生巨额赎 回,基 金管理人 可能根据 《基金 合同》的 约定暂停 接受基 金的赎回 申请,对 剩余投 资者 的赎回 办理 造成 影响 ; (3) 基金 管理 人被 迫抛 售 证券以 应付 基金 赎回 的现 金需要 ,则 可能 使基 金资 产净值 受到 不利 影响 , 影响基 金的 投资 运作 和收 益水平 ; (4) 因基 金净 值精 度计 算 问题, 或因 赎回 费收 入归 基金资 产, 导致 基金 净值 出现较 大波 动; (5) 基金 资产 规模 过小 , 可能导 致部 分投 资受 限而 不能实 现基 金合 同约 定的 投资目 的及 投资 策 略 ; (6) 大 额赎 回导 致基 金资 产规模 过小 , 不 能满 足存 续的条 件, 基金 将根 据基 金合同 的约 定面 临合 同 终止清 算、 转型 等风 险。 本 基金管理 人将建 立完善的 风险管理 机制, 以有效防 止和化解 上述风 险,最大 限度地保 护基金 份额 持 有人的合 法权益 。投资者 在投资本 基金前 ,请认真 阅读本风 险提示 及基金合 同等信息 披露文 件, 全 面认识本 基金产 品的风险 收益特征 和产品 特性,充 分考虑自 身的风 险承受能 力,理性 判断市 场, 对 认购(或 申购) 基金的意 愿、时机 、数量 等投资行 为作出独 立决策 ,获得基 金投资收 益,亦 自行 承担基 金投 资中 出现 的各 类风险 。 11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 根据中 国证 监 会2017 年8 月31 日颁 布的 《公 开募 集 开放式 证券 投资 基金 流动 性风险 管理 规 定》 (以 下简 称 “ 《 流动 性 新规》 ”) 的 要求, 景顺 长城基 金管 理有 限公 司对 包括本 基金 在内 的景顺长城沪港深领先科技股票 2018 年半年度报告 第 57 页 共 58 页


旗下 62 只 公开 募集 开放 式 证券投 资基 金基 金合 同及 托管协 议进 行修 改。 并按 照法规 要求 对适 用 基金持 续持 有期 少 于 7 日 的投资 者收 取不 低 于 1.5% 的赎回 费, 并将 上述 赎回 费全额 计入 该基 金 的基金 财产 。修 改后 的基 金合同 、托 管协 议及 赎回 费相关 规则 调整 等事 宜已 于 2018 年 3 月 31 日起生 效。 有关 详细 信 息 参见本 公司 于 2018 年 3 月 23 日 发布 的《 景顺 长城 基金管 理有 限公 司 关于旗 下 62 只 基金 修改 基 金合同 及托 管协 议的 公告 》 。





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§ 12 备查文 件目录 12.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 准予 景顺 长 城沪港 深领 先科 技股 票型 证券投 资基 金募 集注 册的 文件; 2 、 《景 顺长 城沪 港深 领先 科技股 票型 证券 投资 基金 基金合 同》 ; 3 、 《景 顺长 城沪 港深 领先 科技股 票型 证券 投资 基金 招募说 明书 》 ; 4 、 《景 顺长 城沪 港深 领先 科技股 票型 证券 投资 基金 托管协 议》 ; 5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ; 6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告。 12.2 存 放地 点 以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。 12.3 查 阅方 式 投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。 景 顺长 城基金 管理 有限公 司 2018 年 8 月 25 日