景 顺 长 城 中证TMT150 交 易 型 开 放式 指 数 证
券 投 资 基 金联 接 基 金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年8 月25 日 景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2018 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 全部独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至2018 年6 月30 日 止。 景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简 介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 8
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 8
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 9
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 9
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 9
3.3 其 他指 标 .................................................................................................................................... 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18 景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2018 年半年度报告
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6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 40
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 40
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 41
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 41
7.5 期 末按 债券 品种 分 类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 42
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 42
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 42
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 42
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 42
7.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大 小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 .......................... 42
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 42
7.12 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 43
7.13 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 43
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 45
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 45
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 45
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 46
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 47
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 47
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 47
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 47
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 47
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 47
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 48
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 50 景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2018 年半年度报告
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§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 55
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 55
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 55
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 56
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 56
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 56
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 56
景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2018 年半年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
景顺长 城中 证TMT150 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
联接基 金
基金简 称 景顺长 城中 证 TMT150ETF 联接
场内简 称 无
基金主 代码 001361
交易代 码 001361
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年6 月 15 日
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金 托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 623,133,744.97 份
基金合 同存 续期 不定期
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 景顺长 城中 证 TMT150 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
基金主 代码 512220
交易代 码 512220
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年7 月 18 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2014 年8 月 19 日
基金管 理人 名称 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 主要 通过 投资 于目 标 ETF ，紧 密跟 踪标 的指 数，
追求跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差最小 化。
投资策 略
本基金 为目 标 ETF 的 联接 基金， 主要 通过 投资 于目 标
ETF 以 达到 投资 目标。 当本 基金申 购、 赎回 和买卖 目 标
ETF， 或 基金 自身 的申 购、 赎回对 本基 金跟 踪标 的指 数
的效果 可能 带来 影响 时， 或预期 成份 股发 生调 整和 成
份股发 生配 股、 增发 、分 红等行 为时 ，基 金管 理人 会
在 10 个交 易日 内对 投资 组 合进行 适当 调整 ， 以便 实 现
对跟踪 误差 的有 效控 制。
在正常 情况 下， 本基 金力 争相对 于业 绩比 较基 准的 日
均跟踪 偏离 度的 绝对 值不 超过 0.35% ， 年 跟踪 误差 不 超
过 4% 。
业绩比 较基 准 95%× 中证TMT 150 指数 收 益率 +5 %× 银行 活期 存款 利景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2018 年半年度报告
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率(税后)
风险收 益特 征
本基金 为ETF 联 接基 金， 预期风 险与 预期 收益 高于 混
合型基 金、 债券 型基 金与 货币市 场基 金。 本基 金为 股
票型指 数基 金， 具有 与标 的指数 、以 及标 的指 数所 代
表的股 票市 场相 似的 风险 收益特 征， 属于 证券 投资 基
金中预 期风 险较 高、 预期 收益较 高的 品种 。
2.2.1 目 标基 金产品 说明
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小
化。本 基金 力争 使日 均跟 踪偏离 度的 绝对 值不 超过
0.2%， 年化 跟踪 误差 不超 过 2% 。
投资策 略
本基金 以中 证 TMT150 指 数 为标的 指数 ， 采用 完全 复制
法，即 以完 全按 照标 的指 数成份 股组 成及 其权 重构 建
基金股 票投 资组 合为 原则 ，进行 被动 式指 数化 投资 。
股票在 投资 组合 中的 权重 原则上 根据 标的 指数 成份 股
及其权 重的 变动 而进 行相 应调整 。在 因特 殊情 况（ 包
括但不 限于 成份 股停 牌、 流动性 不足 、 法律 法规 限 制、
其它合 理原 因导 致本 基金 管理人 对标 的指 数的 跟踪 构
成严重 制约 等） 导致 无法 获得足 够数 量的 股票 时， 本
基金可 以根 据市 场情 况， 结合经 验判 断， 综合 考虑 相
关性、 估值 、流 动性 等因 素挑选 标的 指数 中其 他成 份
股或备 选成 份股 进行 替代 或者采 用其 他指 数投 资技术
适当调 整基 金投 资组 合， 以期在 规定 的风 险承 受限 度
之内， 尽量 缩小 跟踪 误差 。本基 金力 争使 日均 跟踪 偏
离度的 绝对 值不 超 过 0.2% ，年化 跟踪 误差 不超 过 2%。
本基金 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍
生金融 产品 。
业绩比 较基 准 中证 TMT150 指 数。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ，其 长期平 均预 期风 险和 预期 收
益率高 于混 合型 基金 、债 券型基 金及 货币 市场 基金 。
本基金 为指 数型 基金 ，被 动跟踪 标的 指数 的表 现， 具
有与标 的指 数以 及标 的指 数所代 表的 股票 市场 相似 的
风险收 益特 征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
景顺长 城基 金管 理有 限公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人 姓名 杨皞阳 王永民 景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2018 年半年度报告
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联系电 话 0755-82370388 010-66594896
电子邮 箱 investor@igwfmc.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
4008888606 95566
传真 0755-22381339 010-66594942
注册地 址
深圳市 福田 区中 心四 路 1
号嘉里 建设 广场 第一 座 21
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址
深圳市 福田 区中 心四 路 1
号嘉里 建设 广场 第一 座 21
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 518048 100818
法定代 表人 杨光裕 陈四清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.igwfmc.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公场 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉里 建
设广场 第一 座 21 层
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金 额 单位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -19,888,191.50
本期利 润 -61,381,936.23
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0956
本期加 权平 均净 值利 润率 -16.45%
本期基 金份 额净 值增 长率 -16.31%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -306,448,839.40
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.4918
期末基 金资 产净 值 316,684,905.57
期末基 金份 额净 值 0.508
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -49.20%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 基 金份 额净 值的 计算 精 确到小 数点 后三 位 ， 小 数 点后第 四位 四舍 五入 ， 由 此产生 的误 差计 入基
金资产 。
4、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -8.96% 2.01% -10.60% 2.19% 1.64% -0.18%
过去三 个月 -16.58% 1.52% -17.69% 1.65% 1.11% -0.13%
过去六 个月 -16.31% 1.62% -17.21% 1.70% 0.90% -0.08%
过去一 年 -13.46% 1.40% -14.16% 1.45% 0.70% -0.05%
过去三 年 -39.60% 1.68% -41.32% 1.90% 1.72% -0.22%
自基金 合同 -49.20% 1.71% -56.19% 1.98% 6.99% -0.27% 景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2018 年半年度报告
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生效起 至今
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：基 金的 投资 组合 比例 为：本 基金 投资 于目 标 ETF 的 比例 不低 于基 金资 产 净值 的 90% ， 同时 不
低于非现金基 金资产 的 80% ，每个交易日 日终在扣 除 股指期货合约 需缴纳的 交 易保证金后， 保持
不低于 基金 资产 净值 5% 的 现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 。本 基金 的建 仓期为 自 2015 年 6
月15 日基 金合 同生 效日 起 6 个 月。 建仓 期结 束时， 本基金 投资 组合 达到 上述 投资组 合比 例的 要 求 。
3.3 其 他指 标
无。 景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2018 年半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 （以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ） 是经中 国证 监会
证监基 金字 ［2003 ］76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 ， 由 长城 证券 股份有 限公 司、 景 顺
资产管 理有 限公 司、 开滦 （ 集团） 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 ， 并 于 2003
年6 月9 日 获得 开业 批文 ， 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币， 目前 ， 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1%、
1%。总 部设 在深 圳， 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。
截至2018 年6 月30 日， 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 70 只 开放 式 基金， 包括 景顺
长城景系列开 放 式证券 投 资基金、景顺 长城内需 增 长混合型证券 投资基金 、 景顺长城鼎 益混合型
证券投资基金(LOF) 、景顺 长城资源垄断 混合型证 券 投资基金(LOF) 、景 顺长城 新兴成长混合 型证
券投资基金、 景顺长城 内 需增长贰号混 合型证券 投 资基金、景顺 长城精选 蓝 筹混合型证 券投资基
金、景顺长城 公司治理 混 合型证券投资 基金、景 顺 长城能源基建 混合型证 券 投资基金、 景顺长城
中小盘混合型 证券投资 基 金、景顺长城 稳定收益 债 券型证券投资 基金、景 顺 长城大中华 混合型证
券投资 基金 、 景 顺长 城核 心竞争 力混 合型 证券 投资 基金、 景顺 长城 优信 增利 债券型 证 券 投资 基金 、
上证 180 等 权重 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金、 景顺长 城支 柱产 业混 合型 证券投 资基 金、 景 顺
长城品质投资 混合型证 券 投资基金、景 顺长城四 季 金利债券型证 券投资基 金 、景顺长城 策略精选
灵活配置混合 型证券投 资 基金、景顺长 城景兴信 用 纯债债券型证 券投资基 金 、景顺长城沪 深 300
指数增 强型 证券 投资 基金 、 景顺 长城 景颐 双利 债券 型证券 投资 基金 、 景 顺长 城景益 货币 市场 基金 、
景顺长 城成 长之 星股 票型 证券投 资基 金、 景顺 长城 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 、 景
顺长城优质成 长股票型 证 券投资基金、 景顺长城 优 势企业混合型 证券投资 基 金、景 顺长 城鑫月薪
定期支 付债券 型证券投 资 基金、景顺长 城中小板 创 业板精选股票 型证券投 资 基金、景顺 长城中证
TMT150 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金、 景顺 长城 研究精 选股 票型 证券 投资 基金、 景顺 长城 景丰
货币市场基金 、景顺长 城 中国回报灵活 配置混合 型 证券投资基金 、景顺长 城 量化精选股 票型证券
投资基金、景 顺长城稳 健 回报灵活配置 混合型证 券 投资基金、景 顺长城沪 港 深精选股票 型证券投
资基金 、 景 顺长 城领 先回 报灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 景 顺长 城中 证TMT150 交 易型 开放 式指
数证券投资基 金联接基 金 、景顺长城安 享回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、 景顺长城中 证 500
交易型开放式 指数证券 投 资基金联接基 金、景顺 长 城泰和回报灵 活配置混 合 型证券投资 基金、景
顺长城 景瑞 收益 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 、 景 顺 长城改 革机 遇灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2018 年半年度报告
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景顺长城景颐 增利债券 型 证券投资基金 、景顺长 城 景颐宏利债券 型证券投 资 基金、景顺 长城景盛
双息收益债券 型证券投 资 基金、景顺长 城低碳科 技 主题灵活配置 混合型证 券 投资基金、 景顺长城
环保优势股票 型证券投 资 基金、景顺长 城量化新 动 力股票型证券 投资基金 、 景顺长城景 盈双利债
券型证券投资 基金、景 顺 长城景盈金利 债券型证 券 投资基金、景 顺长城景 颐 盛利债 券型 证券投资
基金、 景顺 长城 景泰 汇利 定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 景顺 长城 顺益 回报 混合型 证券 投资 基金 、
景顺长城泰安 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 景顺长城景泰 丰利纯债 债 券型证券投 资基金、
景顺长城景颐 丰利债券 型 证券投资基金 、景顺长 城 景瑞双利债券 型证券投 资 基金、景顺 长城中证
500 行业中 性低波动 指数 型证券投资基 金、景顺 长 城沪港深领先 科技股票 型 证券投资基金 、景顺
长城景瑞睿利 回报定期 开 放混合型证券 投资基金 、 景顺长城睿成 灵活配置 混 合型证券投 资基金、
景顺长城景泰 稳利定期 开 放债券型证券 投资基金 、 景顺长城量化 平衡灵活 配 置混合型证 券投资基
金、景顺长城 泰恒回报 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长城 量化小盘 股 票型证券投 资基金、
景顺长 城 MSCI 中国 A 股 国 际通交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、景 顺长 城 MSCI 中国 A 股国 际通
交易型开放式 指数证券 投 资基金联接基 金。其中 景 顺长城景系列 开放式证 券 投资基金下 设景顺长
城优选 混合 型证 券投 资基 金、 景 顺长 城货 币市 场证 券投资 基金 、 景 顺长 城动 力平衡 证券 投资 基 金 。
本公司 采用 团队 投资 方式 ，即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力， 争取 良好投 资业 绩。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
江科宏
本基金
的基金
经理
2017 年7 月12
日
- 11 年
经济学 硕士 ， CFA 。 2007 年至2010
年担任 本公 司风 险管 理经 理职
务。2011 年 2 月重 新加 入 本公
司， 担 任研 究员 等职 务； 自 2012
年6 月 起担 任基 金经 理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 ， “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 （公 告 前一日 ） ； 对此 后的 非首 任 基金经 理 ， “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期， “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 （公 告前 一 日 ） ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《景 顺长 城中 证 TMT150 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2018 年半年度报告
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基金合同》和 其他有关 法 律法规的规定 ，本着诚 实 信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基 金资产，
在严格控制风 险的基础 上 ，为基金持有 人谋 求最 大 利益。本报告 期内，基 金 运作整体合 法合规，
未发现损害基 金持有人 利 益的行为。基 金的投资 范 围、投资比例 及投资组 合 符合有关法 律法规及
基金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见（2011
年修订） 》 ，完 善相应制 度 及流程，通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执
行，公 平对 待旗 下管 理的 所有基 金和 投资 组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金管 理 人管理的所有 投资组合 参 与的交易所公 开竞 价， 同 日反向交易成 交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5%的 交 易共 有 65 次 ，为 公司 旗 下管理 的量 化产 品因
申购赎回情况 不一致依 据 产品合同约定 进行的仓 位 调整，以及量 化产品和 指 数增强基金 根据产品
合同约定通过 量化模型 交 易从而与其他 组合发生 的 反向交易。投 资组合间 虽 然存在临近 交易日同
向交易和反向 交易行为 ， 但结合交易时 机及市场 交 易价格波动分 析表明投 资 组合间不存 在不公平
交易和 利益 输送 的可 能性 。
本报告 期内 ，未 发现 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年6 月工 业增 加值 累 计增 长 6.7% ， 增速 略有 下 降， 经 济整 体呈 现稳 定迹 象。6 月 PMI 指
数51.5 ， 景气 指数 持平 ；6 月PPI 同 比上 涨4.7% ， 环比上 涨 0.3% ， 同 比涨 幅 提升 ；6 月CPI 同比
上涨 1.9% ，涨幅持 平，通 胀预期维持平 稳。货币 政 策基调防风险 ，市场流 动 性继续维持中 性。6
月 M2 增 速略 有回 落 至 8.0% ，M1 增 速回 升 至 6.6% ， 货币供 应继 续保 持较 紧的 状态；6 月末 外汇 储
备 3.1 万亿 美元 ，维 持稳 定，汇 率受 到内 外部 环境 因素影 响呈 现贬 值趋 势。 房地产 行业 今年 以 来
出现分 化 ，6 月 70 个大 中 城市新 建商 品住 宅价 格指 数同比 上涨 5.8% ， 涨幅 有 所稳定 ； 三四 线城 市
地产销 售景 气度 继续 好于 一二线 城市 ， 截 至6 月的 全国房 地产 销售 面积 累计 同比上 升 3.3% ， 销 售
额累计同比上 升 13.2% 。 从房地产周期 角度看， 一 二线城市陆续 加强了限 购 、限贷控制需 求的调
控政策，并加 大土地住 宅 市场供应，房 地产紧缩 政 策也逐步向三 四线热点 城 市扩散，房 地产市场景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2018 年半年度报告
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已进入本轮周 期的下行 阶 段，考虑低利 率环境、 人 口向一二线聚 集、城市 化 进程持续推 进、经济
转型等 综合 因素 ， 本 轮调 整幅度 预计 有限 ， 但 持续 期将有 所延 长。2018 年第2 季度 市场 出现 较大
波动行情，受 “CD R” 推出 、 中美“贸易 战 ” 、汇率 贬 值等各种预期 影响，市 场 情绪、主题转 换较
快， 最终 创业 板指 数下 跌 15.46% ， 沪深300 指数 下跌9.94% ，TMT150 指 数下 跌18.57% 。 长期 来看
TMT 受益于 消费和产 业结 构升级及科技 进步，在 市 场回暖、人气 聚集及趋 势 形成后的表现 仍值得
期待。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2018 年上 半年 ， 本 基金 份 额净值 增长 率为-16.31% ， 业绩比 较基 准收 益率 为-17.21% 。 报告 期
内， 本 基金 相对 于业 绩比 较基准 的日 均跟 踪偏 离度 的绝对 值控 制 在0.35% 以 内， 跟 踪误 差 （ 年化 ）
控制 在4% 以内 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、 证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们预 计经 济在 积极 财政 政策支 持下 会继 续保 持平 稳， 但 面临 的内 外部 压力 依然很 大， 通胀 、
汇率都有不确 定性因素 。 长期来看，改 革创新是 保 持经济增长的 根本动力 ， 在供给侧改 革和产业
升级的 背景 下， 我们 对经 济的长 期健 康发 展持 较为 乐观的 态度 。
本基金 主要 通过 投资 于目 标 ETF ，紧 密跟 踪标 的指 数，追 求跟 踪偏 离度 和跟 踪误差 最小 化。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 成立基金 估 值委员会对基 金财产的 估 值方法及程序 作决策， 基 金估值委员会 在
遵守法律法规 的前提下 ， 通过参考行业 协会的估 值 指引及 独立第 三方估值 服 务机构的估 值数据等
方式，谨慎合 理地制定 高 效可行的估值 方法，及 时 准确地进行份 额净值的 计 量，保护基 金份额持
有人的 合法 权益 。
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后，
将估值 结果 以双 方认 可的 方式报 送给 基金 托管 人， 基金托 管人 按基 金合 同规 定的估 值方 法、 时间 、
程序进行复核 ，无误后 返 回给基金管理 人，由基 金 管理人对外公 布。月末 、 年中和年末 估值复核
与基金 会计 账目 的核 对同 时进行 。
当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时，通过 会议方式 启 动估值委员会 的
运作。研究人 员凭借其 丰 富的专业技能 和对市场 产 品的长期深入 的跟踪研 究 ，综合宏观 经济、行
业发展及个券 状况等各 方 面因素，从价 值投资的 角 度进行理论分 析，并根 据 分析的结果 向基金估
值委员会提出 有关估值 方 法或估值模型 的建议。 风 险管理人员根 据研究人 员 提出的估值 方法或估景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2018 年半年度报告
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值模型进行计 算及验证 ， 并根据计算和 验证的结 果 与投资人员共 同确定估 值 方法并提交 估值委员
会。基金事务 部基金会 计 负责与基金托 管人沟通 ， 必要时应就所 采用的估 值 技术、假设 及输入值
得适当性等咨 询会计师 事 务所的专业意 见。法律 、 监察稽核部相 关人员负 责 监察执行估 值政策及
程序的合规性 ，控制执 行 中可能发生的 风险。估 值 委员会共同讨 论通过后 ， 基金事务部 基金会计
根据估值委员 会确认的 估 值方法对各基 金进行估 值 核算并与基金 托管行核 对 ，法律、监 察稽核部
负责对 外进 行信 息披 露。
截止本报告期 末，本基 金 管理人已与中 债金融估 值 中心有限公司 、中证指 数 有限公司合作 ，
由其提 供相 关债 券品 种、 流通受 限股 票的 估值 参考 数据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2018 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中 国银 行股 份有限 公司 （以 下称 “本 托管人 ” ） 在景 顺长 城中 证 TMT150 交易 型
开放式指数证 券投资基 金 联接基金（以 下称 “本基金 ”）的托管 过程中， 严 格遵守《证 券投资基
金法》及其他 有关法律 法 规、基金合同 和托管协 议 的有关规定， 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基 金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2018 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 景顺 长城 中 证TMT150 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金联 接基 金
报告截 止日 ： 2018 年6 月 30 日
单位： 人 民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 21,016,747.63 22,339,471.51
结算备 付金
- -
存出保 证金
10,971.63 17,059.21
交易性 金融 资产 6.4.7.2 295,784,755.59 397,459,799.41
其中： 股票 投资
1,670,100.00 2,068,303.00
基金 投资
294,114,655.59 395,391,496.41
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 3,768.91 4,266.83
应收股 利
- -
应收申 购款
226,989.19 327,211.25
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - 3,820.60
资产总 计
317,043,232.95 420,151,628.81
负债和所有者 权益 附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
162,092.87 559,247.53
应付管 理人 报酬
9,101.36 10,194.41
应付托 管费
1,820.26 2,038.91
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,417.43 6,762.56
应交税 费
- - 景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2018 年半年度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 183,895.46 70,992.69
负债合 计
358,327.38 649,236.10
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 623,133,744.97 691,501,554.74
未分配 利润 6.4.7.10 -306,448,839.40 -271,999,162.03
所有者 权益 合计
316,684,905.57 419,502,392.71
负债和 所有 者权 益总 计
317,043,232.95 420,151,628.81
注：报 告截 止 日2018 年6 月30 日， 基金 份额 净值0.508 元， 基金 份额 总额623,133,744.97 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 景顺 长城 中 证TMT150 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金联 接基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
-61,106,169.71 8,111,241.94
1.利息 收入
79,121.89 105,928.48
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 79,121.89 105,928.48
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-19,720,162.00 -30,673,571.66
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -13,860.28 -25,804.00
基金 投资 收益 6.4.7.13
-19,706,301.
72
-30,648,168.97
债券投 资收 益 6.4.7.14 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - 401.31
3.公允价值变动收益（损失以“- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -41,493,744.73 38,625,852.64
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 6.4.7.18 28,615.13 53,032.48
减： 二、费用
275,766.52 295,877.08 景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2018 年半年度报告
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1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 57,710.12 72,848.28
2．托 管费 6.4.10.2.2 11,541.98 14,569.69
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 21,473.09 27,758.93
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
- -
7．其 他费 用 6.4.7.20 185,041.33 180,700.18
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
-61,381,936.23 7,815,364.86
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填列）
-61,381,936.23 7,815,364.86
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 景顺 长城 中 证TMT150 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金联 接基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
691,501,554.74 -271,999,162.03 419,502,392.71
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -61,381,936.23 -61,381,936.23
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-68,367,809.77 26,932,258.86 -41,435,550.91
其中：1. 基 金申 购款 53,811,828.62 -22,997,590.78 30,814,237.84
2. 基金 赎回 款 -122,179,638.39 49,929,849.64 -72,249,788.75
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
623,133,744.97 -306,448,839.40 316,684,905.57 景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2018 年半年度报告
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项目
上年度可比期间
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
906,533,724.87 -382,769,314.90 523,764,409.97
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 7,815,364.86 7,815,364.86
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-95,698,887.81 40,427,749.05 -55,271,138.76
其中：1. 基 金申 购款 30,832,426.36 -13,302,719.55 17,529,706.81
2. 基金 赎回 款 -126,531,314.17 53,730,468.60 -72,800,845.57
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
810,834,837.06 -334,526,200.99 476,308,636.07
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 康乐______
______ 吴建 军______
____ 邵 媛媛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
景顺长城中 证 TMT150 交 易型开放式指 数证券投资 基金联接基金(以 下简称 “ 本基金 ”)经中
国证券监督管 理委员会(以 下简称 “中国 证监会 ”) 证 监许可[2015]901 号《 关 于准予景顺长 城中
证TMT150 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 联接 基金 注册的 批复 》 核 准， 由景 顺 长城基 金管 理有 限
公司依 照 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法 》 和 《 景顺长 城中 证TMT150 交 易 型开放 式指 数证 券投
资基金联接基 金基金合 同 》负责公开募 集。本基 金 为契约型开放 式基金， 存 续期限不定 ，首次设
立募集 不包 括认 购资 金利 息 共募 集人 民 币1,280,474,525.20 元， 业 经普 华永 道中天 会计 师事 务所
(特殊 普通 合伙) 普华 永道 中天验 字(2015) 第690 号 验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 景景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2018 年半年度报告
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顺长城 中 证TMT150 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金基 金合 同》 于 2015 年 6 月 15 日 正式
生效， 基金 合同 生效 日的 基金份 额总 额 为 1,280,709,788.81 份基 金份 额， 其 中认购 资金 利息 折合
235,263.61 份 基金 份额。 本基金 的基 金管 理人 为景 顺长城 基金 管理 有限 公司 ， 基金 托管 人为 中 国
银行股 份有 限公 司。
本基金 是景 顺长 城中 证TMT150 交易 型开 放式 指数 证 券投资 基金(以 下简 称 “ 目标 ETF ”) 的联
接基金 。 目 标ETF 是 主要 采用完 全复 制法 实现 对中 证 TMT150 指数 紧密 跟踪 的 全被动 指数 基金 ， 本
基金主 要通 过投 资于 目 标 ETF 实 现对 业绩 比较 基准 的紧密 跟踪 ，力 争将 日均 跟踪偏 离度 的绝 对值
控制 在0.35% ， 年化 跟踪 误差控 制 在 4% 以内 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《景 顺 长城中 证TMT150 交 易型 开 放式指 数证 券投
资基金 联接 基金 基金 合同 》的有 关规 定， 本基 金的 投资范 围主 要为 目 标 ETF 基金份 额、 标的 指 数
成份股 及备 选成 份股 ，基 金投资 组合 中目 标 ETF 资 产占基 金资 产净 值的 比例 不低于 基金 资产 净 值
的90% ， 且 不低 于非 现金 基 金资产 的 80% 。 每个 交易 日 日终在 扣除 股指 期货 合约 需缴纳 的交 易保 证
金后， 保持 不低 于基 金资 产净 值 5% 的现 金或 到期 日 在一年 以内 的政 府债 券。 本基金 可少 量投 资于
国内依法发 行上市的 非成 份股(包括中 小板、创 业板 及其他经中 国证监会 核准 上市的股票) 、银行
存款、债券、 债券回购 、 权证、股指期 货、中小 企 业私募债券、 资产支持 证 券、货币市 场工具以
及法律法规 或中国证 监会 允许本基金 投资的其 他金 融工具(但须 符合中国 证监 会的相关规 定)。本
基金的 业绩 比较 基准 为中 证 TMT150 指数X 95%+银 行活期 存款 税后 利率(税后) X 5% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人景 顺长 城基 金管 理有限 公司 于2018 年8 月23 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 景顺 长城 中证 TMT150 交 易型
开放式指数证 券投资基 金 联接基金基金 合同》和 中 国证监会、中 国基金业 协 会发布的有 关规定及
允许的 基金 行业 实务 操作 编制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2018 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2018景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2018 年半年度报告
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年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日期 间的 经营 成果和 基金 净值 变
动情况 等有 关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策和 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
无。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
无。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
无。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 财 税[2008]1 号 《关 于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》 、 财税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开
营改增试点金 融 业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的
补充通 知》 、 财 税[2016]140 号 《 关于 明确 金融 房地 产开发 教 育辅 助服 务等 增 值税政 策的 通知 》 、
财税[2017]2 号 《 关于 资管 产品增 值税 政策 有关 问题 的补充 通知 》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产
品增值税有关 问题的通 知》 、财税[2017]90 号《关 于 租入固定资产 进项税额 抵 扣等增值税政 策的
通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1) 资 管产 品运 营过 程中 发 生的增 值税 应税 行为 ， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产
品管理 人运 营资 管产 品过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 暂 适用 简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的征 收率 缴
纳增值 税。 对资 管产 品在2018 年1 月1 日 前运 营 过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 未 缴纳 增值 税的，
不再缴 纳； 已缴 纳增 值税 的，已 纳税 额从 资管 产品 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税， 对 国债、地方政 府
债以及金融同 业往来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品管理人运 营资管产 品 提供的贷款 服务，以
2018 年1 月1 日起 产生 的 利息及 利息 性质 的收 入为 销售额 。 景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2018 年半年度报告
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(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(5) 本 基金 的城 市维 护建 设 税、 教 育费 附加 和地 方教 育 费附加 等税 费按 照实 际缴 纳增值 税额 的
适用比 例计 算缴 纳。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 21,016,747.63
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款 期 限1-3 个月 -
存款 期 限3 个 月以 上 -
其他存 款 -
合计 21,016,747.63
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,268,813.00 1,670,100.00 -598,713.00
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券 交易所 市场 - - - 景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2018 年半年度报告
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银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 526,360,088.59 294,114,655.59 -232,245,433.00
其他 - - -
合计 528,628,901.59 295,784,755.59 -232,844,146.00
注：于 本期 末， 基金 投资 均为本 基金 持有 的目 标 ETF 的份额 ，按 估值 日目标 ETF 的份 额净 值确 定
公允价 值。 本基 金可 采用 股票组 合申 赎的 方式 或证 券二级 市场 交易 的方 式进 行目 标 ETF 份额 的 买
卖。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本期 末的 衍生 金融 资产/ 负债 项目 余额 为零 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本期 末的 买入 返售 金融资 产项 目余 额为 零。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回 购 交易中 取得 的债券
本基金 于本 期末 无买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 3,764.49
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 -
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 0.01
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 4.41
合计 3,768.91
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本期 末的 其他 资产 余额为 零。 景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2018 年半年度报告
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6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,417.43
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 1,417.43
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 417.57
预提费 用 183,477.89
应付指 数使 用费 -
合计 183,895.46
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 691,501,554.74 691,501,554.74
本期申 购 53,811,828.62 53,811,828.62
本期赎 回( 以"-" 号填列) -122,179,638.39 -122,179,638.39
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 623,133,744.97 623,133,744.97
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合 计
上年度 末 -190,418,207.40 -81,580,954.63 -271,999,162.03
本期利 润 -19,888,191.50 -41,493,744.73 -61,381,936.23
本期基金份额交易 19,777,923.84 7,154,335.02 26,932,258.86 景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2018 年半年度报告
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产生的 变动 数
其中： 基金 申购 款 -15,986,527.04 -7,011,063.74 -22,997,590.78
基金赎 回款 35,764,450.88 14,165,398.76 49,929,849.64
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -190,528,475.06 -115,920,364.34 -306,448,839.40
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 79,003.44
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 -
其他 118.45
合计 79,121.89
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 10,417,510.72
减：卖 出股 票成 本总 额 10,431,371.00
买卖股 票差 价收 入 -13,860.28
6.4.7.13 基 金投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出/ 赎回 基金 成交 总额 40,876,668.54
减：卖 出/ 赎回 基金 成本 总 额 60,582,970.26
基金投 资收 益 -19,706,301.72
6.4.7.14 债 券投 资收益
本基金 本报 告期 的债 券投 资收益 项目 发生 额为 零。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本期 衍生 工具 收益 发生额 为零 。
景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2018 年半年度报告
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6.4.7.16 股利 收益
本基金 本报 告期 的股 利收 益项目 发生 额为 零。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -41,493,744.73
—— 股 票投 资 -732,216.00
—— 债 券投 资 -
—— 基 金投 资 -40,761,528.73
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减 ： 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预 估
增值税
-
合计 -41,493,744.73
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 25,151.01
基金转 换费 收入 3,464.12
合计 28,615.13
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，不 低于 赎回费 用 的 25% 归入 基金 资产。
2. 基 金的 转换 费由 转出 基 金赎回 费和 基金 申购 补差 费构成 ， 其 中不 低于 赎回 费用 的 25% 归入 基金
资产。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 21,473.09
银行间 市场 交易 费用 - 景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2018 年半年度报告
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合计 21,473.09
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
审计费 用 34,712.18
信息披 露费 148,765.71
银行划 款手 续费 1,563.44
指数使 用费 -
其他费 用 -
合计 185,041.33
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
长城证 券股 份有 限公 司(“ 长城证 券”) 基金管 理人 的股 东
景顺长 城中 证TMT150 交易 型开放 式指 数证
券投资 基金 (“ 目标 ETF ” )
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商 业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元 景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2018 年半年度报告
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关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月30
日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
长城证 券 10,417,510.72 100.00% 4,259,264.74 31.37%
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本期 和上 年度 可比 期间未 通过 关联 方交 易单 元进行 权证 交易 。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年1 月1 日至2018 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
长城证 券 9,702.51 100.00% 1,417.43 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017年1 月1 日至2017 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
长城证 券 3,966.85 31.37% 3,966.85 51.94%
注：1. 上述佣 金参考市 场 价格经本基金 的基金管 理 人与对方协商 确定，以 扣 除由中国证 券登记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
57,710.12 72,848.28
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
431,782.29 570,822.19
注：本 基金 基金 财产 中投 资于目 标 ETF 的 部分 不收 取管理 费， 支付 基金 管理 人景顺 长城 基金 管 理
有限公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净值 扣除 基金财 产中 目 标 ETF 份额 所对应 资产 净值 后 剩
余部分(若 为负 数 ， 则 取0) 的 0.5% 年 费率 计提 ， 逐 日 累计至 每月 月底 ， 按月 支 付。 其计 算公 式为 ： 景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2018 年半年度报告
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日管理 人报 酬＝(前 一日 基 金资产 净值 –基 金财 产中 目标 ETF 份 额所 对应 的资 产净值)
X 0.5% /
当年天 数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
11,541.98 14,569.69
注：本 基金 基金 财产 中投 资于目 标 ETF 的 部分 不收 取托管 费， 支付 基金 托管 人中国 银行 的托 管 费
按前一 日基 金资 产净 值扣 除基金 财产 中目 标ETF 份 额所对 应资 产净 值后 剩余 部分( 若为 负数， 则 取
0)的0.1% 年费 率计 提， 逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日托管 费＝(前 一日 基金 资 产净值 –基 金财 产中 目 标ETF 份 额所 对应 的资 产净 值) X 0.1% /当 年天
数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间均 未与 关联 方进 行银 行间同 业市 场的 债券 （含 回购） 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 基金 管理 人本 期和 上年度 可比 期间 均未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
除基金 管理 人之 外， 本基 金的其 他关 联方 于本 期末 和上年 度末 均未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 21,016,747.63 79,003.44 29,298,344.26 105,443.45
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 和上 年度 可比 期间在 承销 期内 未参 与关 联方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
6.4.10.7.1 其 他关 联交易 事项 的说明
于本期 末， 本基 金持 有 247,592,100.00 份 目标ETF 基金份 额， 占其 总份 额的 比例 为 98.26% 。景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2018 年半年度报告
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(2017 年 12 月 31 日 ：本 基金持 有 276,092,100.00 份目标 ETF 基 金份 额， 占 其总份 额的 比例 为
98.44%) 。
6.4.10.7.2 当 期交 易及持 有基 金管理 人以 及管理 人关 联方所 管理 基金产 生的 费用
单位： 人民 币元
项目
本期费 用
2018 年1 月 1 日至 2018 年6
月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
当 期 持 有 基 金 产 生 的 应 支 付
管理费 （元 ）
864,004.59 1,158,601.83
当 期 持 有 基 金 产 生 的 应 支 付
托管费 （元 ）
172,800.92 231,720.37
注：1. 本项所 列示的费 用 是 根据本基金 所持有的 目 标基金 招募说 明书列明 的 计算方法对 目标基金
收取的 管理 费、 托管 费 进 行的估 算；
2.上述 费用 已在 本基 金所 持有目标 基 金的 净值 中体 现，不 构成 本基 金的 费用 。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本期 未进 行利 润分 配。
6.4.12 期 末（ 2018 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 于本 期末 未持 有因 认购新 发/ 增发 证券 而流 通 受限的 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期 停牌原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
600485
信威
集团
2016 年12
月26 日
重大事项
停牌
10.64 - - 146,400 2,136,417.00 1,557,696.00 -
600751
海航
科技
2018 年1 月
12 日
重大事项
停牌
5.51 - - 20,400 132,396.00 112,404.00 -
注：本 基金 截 至 2018 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票 将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截止本 报告 期末 ，本 基金 无因从 事银 行间 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截止本 报告 期末 ，本 基金 无因从 事交 易所 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。
景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2018 年半年度报告
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6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 属 ETF 联 接基 金， 风险与 收益 高于 混合 基金 、债券 基金 与货 币市 场基 金。本 基金 为 指
数型基金，主 要采用完 全 复制法跟踪标 的指数的 表 现，具有与标 的指数、 以 及标的指数 所代表的
股票市场相似 的风险收 益 特征。本基金 投资的金 融 工具主要包括 基金投资 及 股票投资等 。本基金
在日常 经营 活动 中面 临的 与这些 金融 工具 相关 的风 险主要 包括 信用 风险 、 流 动 性风险 及市 场风 险。
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的主 要目标是 争 取将以上风险 控制在限 定 的范围之内 ，使本基
金在风 险和 收益 之间 取得 最佳的 平衡 以实 现 “ 风险 和收益 相匹 配 ” 的风 险收 益目标 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以审 计与风险 控 制委员会为核 心
的、由风险管 理委员会 、 督察长、法律 监察稽核 部 、相关职能部 门和业务 部 门构成的风 险管理架
构体系。本基 金的基金 管 理人在董事会 下设立审 计 与风险控制委 员会，负 责 对公司经营 管理和基
金投资业务进 行合规性 控 制，并对公司 内部稽核 审 计工作进行审 核监督； 在 管理层层面 设立风险
管理委员会， 讨论和制 定 公司日常经营 过程中风 险 防范和控制措 施；在业 务 操作层面风 险管理职
责主要 由法 律监 察稽 核部 负责， 投资 风险 分析 与绩 效评估 由独 立的 投资 风险 评估人 员负 责。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发 ，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券的发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 导致 基金 资产 损失 和收益 变化 的风 险。
本基金的投资 范围及投 资 比例符合相关 法律法规 的 要求、相关监 管机构的 相 关规定及本基 金
的合同要求。 本基金管 理 人通过建立和 完善内部 信 用评级体系和 交易对手 库 ，对发行人 及债券投
资进行内部评 级，对交 易 对手的资信状 况进行充 分 评估、设定授 信额度， 以 控制可能出 现的信用
风险。本基金 的活期银 行 存款存放在具 有托管资 格 的银行；本基 金存放定 期 存款前，均 对交易对
手进行信用评 估以控制 相 应的信用风险 ，因而与 银 行存款相关的 信用风险 不 重大。本基 金在交易
所进行的交易 均与中国 证 券登记结算有 限责任公 司 完成证券交收 和款项清 算 ，因此违约 风险发生
的可能性很小 ；本基金 在 银行间同业市 场仅与达 到 本基金管理人 既定信用 政 策标准的交 易对手进
行交易 ，以 控制 相应 的信 用风险 。 景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2018 年半年度报告
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本基金管理人 还通过分 散 化投资以分 散 信用风险 。 本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券， 不得 超过 该证 券余 额的 10% 。
于本期末，本 基金未持 有 除国债、央行 票据、政 策 性金融债及地 方政府债 券 之外的债券（ 上
年末： 同） 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动 的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投 资品 种变 现的 流动 性风险 ，本 基金 的基 金管 理人通 过独 立的 风险 管理 部门
设定流动性比 例要求， 对 流动性指标进 行持续的 监 测和分析，包 括组合持 仓 集中度指标、 组
合在短时间内 变现能力 的 综合指标、 组 合中变现 能 力较差的投资 品种比例 以 及流通受限 制的投资
品种比 例等 。 本 基金 所持 证券在 证券 交易 所上 市， 因此除 附 注 6.4.12 中列 示 的部分 基金 资产 流通
暂时受 限制 不能 自由 转让 的情况 外， 其余 均能 以合 理价格 适时 变现 。
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受 限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% 。由本基 金的基
金管理人管理 的所有开 放 式基金于开放 期内共同 持 有一家上市公 司发行的 可 流通股票不 得超过该
上市公司可流通股票的 15%( 完全按照有关指数构成 比例进行证券投资的开放 式基金及中国证监
会认定 的特 殊投 资组 合不 受该比 例限 制)， 由本 基金 的基金 管理 人管 理的 全部 投资组 合持 有一 家 上景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2018 年半年度报告
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市公司 发行 的可 流通 股票 ，不得 超过 该上 市公 司可 流通股 票 的30% 。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注6.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。
本基金 的基 金管 理人 对其 管理的 所有 开放 式基 金于 开放期 内， 对基 金组 合资 产中 7 个工 作 日
可变现 资产 的可 变现 价值 进行审 慎评 估与 测算 ，确 保每日 确认 的净 赎回 申请 不得超 过 7 个工 作 日
可变现 资产 的可 变现 价值 。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产 品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、结 算保 证金 等。 景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2018 年半年度报告
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6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
21,016,747.63 0.00 0.00 0.00 0.00 - 21,016,747.63
结算备 付金
0.00 - - - - - 0.00
存出保 证金
10,971.63 - - - - - 10,971.63
交易性 金融 资产
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 295,784,755.59 295,784,755.59
买入返 售金 融资 产
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00
应收证 券清 算款
- - - - - 0.00 0.00
应收利 息
- - - - - 3,768.91 3,768.91
应收股 利
- - - - - 0.00 0.00
应收申 购款
1,004.00 - - - - 225,985.19 226,989.19
其他资 产
- - - - - 0.00 0.00
资产总 计 21,028,723.26 0.00 0.00 0.00 0.00 296,014,509.69 317,043,232.95
负债
卖出回 购金 融资 产款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00
应付证 券清 算款 - - - - - 0.00 0.00
应付赎 回款 - - - - - 162,092.87 162,092.87
应付管 理人 报酬 - - - - - 9,101.36 9,101.36
应付托 管费 - - - - - 1,820.26 1,820.26
应付销 售服 务费 - - - - - 0.00 0.00
应付交 易费 用 - - - - - 1,417.43 1,417.43
应付利 息 - - - - - 0.00 0.00
应交税 费 - - - - - 0.00 0.00
应付利 润 - - - - - 0.00 0.00
其他负 债 - - - - - 183,895.46 183,895.46
负债总 计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 358,327.38 358,327.38
利率敏 感度 缺口 21,028,723.26 0.00 0.00 0.00 0.00 - -
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 22,339,471.51 0.00 0.00 0.00 0.00 - 22,339,471.51
结算备 付金 0.00 - - - - - 0.00
存出保 证金 17,059.21 - - - - - 17,059.21
交易性 金融 资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 397,459,799.41 397,459,799.41
买入返 售金 融资 产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00
应收证 券清 算款 - - - - - 0.00 0.00
应收利 息 - - - - - 4,266.83 4,266.83 景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2018 年半年度报告
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应收股 利 - - - - - 0.00 0.00
应收申 购款 0.00 - - - - 327,211.25 327,211.25
其他资 产 - - - - - 3,820.60 3,820.60
资产总 计 22,356,530.72 0.00 0.00 0.00 0.00 397,795,098.09 420,151,628.81
负债
卖出回 购金 融资 产款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00
应付证 券清 算款 - - - - - 0.00 0.00
应付赎 回款 - - - - - 559,247.53 559,247.53
应付管 理人 报酬 - - - - - 10,194.41 10,194.41
应付托 管费 - - - - - 2,038.91 2,038.91
应付销 售服 务费 - - - - - 0.00 0.00
应付交 易费 用 - - - - - 6,762.56 6,762.56
应付利 息 - - - - - 0.00 0.00
应交税 费 - - - - - 0.00 0.00
应付利润 - - - - - 0.00 0.00
其他负 债 - - - - - 70,992.69 70,992.69
负债总 计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 649,236.10 649,236.10
利率敏 感度 缺口 22,356,530.72 0.00 0.00 0.00 0.00 - -
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于本期 末， 本基 金未 持有 债券资 产( 上年 末： 同) ， 因此市 场利 率的 变动 对于 本基 金 资产 净值
无重大 影响(上 年末 ：同) 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市 场价 格因 素变 动而 发生波 动的 风险 。 本 基金 主 要投资 于证 券交 易所 上市 交易的 股票 和基 金，
所面临的其他 价格风险 来 源于单个证券 发行主体 自 身经营情况或 特殊事项 的 影响，也可 能来源于
证券市 场整 体波 动的 影响 。
本基金通过把 全部或接 近 全部的基金资 产投资于目标 ETF、标 的指数成 份股 和备选成份股 进
行被动 式指 数化 投资 ，正 常情况 下投 资于 目 标 ETF 的比例 不低 于基 金资 产净 值的 90% ；本 基金 投
资于目 标 ETF 的 方式 以申 购和赎 回为 主， 但在 目标 ETF 二级 市场 流动 性较 好 的情况 下， 为了 更好
地实现本基金 的投资目 标 ，也可以通过 二级市场 交 易买卖目标 ETF；除 流动 性管理所需以 外，本
基金对 于目 标ETF 以 外的 证券投 资倾 向采 用被 动式 指数化 投资 。 景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2018 年半年度报告
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本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险。 本基金 投资 组合 中目 标 ETF 资产 占基 金资
产净值的比例 不低于 90% ，基金持有的 现金或者 到 期日在一年以 内的政府 债 券的比例不低 于基金
资产净 值 的5% 。 本 基金的 基金管 理人 每日 对本 基金 所持有 的证 券价 格实 施监 控， 定 期运 用多 种 定
量方法对基金 进行风险 度 量，来测试本 基金面临 的 潜在价格风险 ，及时可 靠 地对风险进 行跟踪和
控制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,670,100.00 0.53 2,068,303.00 0.49
交易性 金融 资产 －基金 投资 294,114,655.59 92.87 395,391,496.41 94.25
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 295,784,755.59 93.40 397,459,799.41 94.74
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除“沪 深300 指 数” 以外 的其他 市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
沪深 300 指 数上 升 5% 15,516,858.59 21,484,611.78
沪深 300 指 数下 降 5% -15,516,858.59 -21,484,611.78
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2018 年半年度报告
第 38 页 共 56 页
第二层 次 ： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 294,114,655.59 元， 第二 层次 的余额 为 112,404.00 元 ， 第三层 的次 余额 为
1,557,696.00 元(2017 年12 月 31 日 ： 第 一层 次395,391,496.41 元 ， 第 二层 次2,068,303.00 元，
无属于 第三 层次 余额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值 的影 响程 度， 确定 相关股 票公 允价 值应 属第 二层次 还是 第三 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
交 易性 金融 资产 权益工 具投 资
2018 年1 月1 日
-
购买
-
出售
-
转入第 三层 级
2,327,657.00
转出第 三层 级
-
当期利 得或 损失 总额
-769,961.00
计入损 益的 利得 或损 失
-769,961.00
2018 年6 月30 日
1,557,696.00
2018 年6 月30 日仍 持有 的资产 计 入 2018 年 度损 益 的未实 现利 得或 损失 的变 动
—— 公 允价 值变 动损 益
-578,721.00
计入损 益的 利得 或损 失分 别计入 利润 表中 的公 允价 值变动 损益 、投 资收 益等 项目。
交 易性 金融 资产 权益工 具投 资
2017 年1 月1 日
-
购买
- 景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2018 年半年度报告
第 39 页 共 56 页
出售
-
转入第 三层 级
-
转出第 三层 级
-
当期利 得或 损失 总额
-
计入损 益的 利得 或损 失
-
2017 年12 月 31 日
-
2017 年12 月 31 日 仍持 有 的资产 计 入 2017 年 度损 益 的未实 现利 得或 损失 的变 动
—— 公 允价 值变 动损 益
-
使用重 要不 可观 察输 入值 的第三 层次 公允 价值 计量 的相关 信息 如下 ：
2018 年 6 月 30 日
公允价值 估值技术
不可观察 输入值
名称 范围/ 加权平 均值
与公允价 值
之间的关 系
交 易 性 金 融 资 产
—— 股票 投资 1,557,696.00 市场法 市净率倍 数 1 正相关
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2018 年半年度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 1,670,100.00 0.53
其中： 股票 1,670,100.00 0.53
2 基金投 资 294,114,655.59 92.77
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 21,016,747.63 6.63
8 其他各 项资 产 241,729.73 0.08
9 合计 317,043,232.95 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,557,696.00 0.49
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 112,404.00 0.04
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2018 年半年度报告
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P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,670,100.00 0.53
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
无。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600485 信威集 团 146,400 1,557,696.00 0.49
2 600751 海航科 技 20,400 112,404.00 0.04
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
本基金 本报 告期 未买 入股 票
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600050 中国联 通 1,059,794.00 0.25
2 600703 三安光 电 1,055,081.00 0.25
3 600487 亨通光 电 659,310.00 0.16
4 600570 恒生电 子 509,237.00 0.12
5 600522 中天科 技 480,480.00 0.11
6 600271 航天信 息 471,392.00 0.11
7 600804 鹏博士 436,848.00 0.10
8 600637 东方明 珠 423,995.00 0.10
9 600588 用友网 络 382,340.00 0.09
10 600715 文投控 股 355,382.00 0.08
11 600584 长电科 技 348,495.00 0.08
12 600100 同方股 份 333,075.00 0.08
13 600498 烽火通 信 271,718.00 0.06
14 600060 海信电 器 239,540.00 0.06
15 600839 四川长 虹 222,269.00 0.05 景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2018 年半年度报告
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16 600977 中国电 影 218,017.00 0.05
17 600718 东软集 团 216,402.00 0.05
18 601098 中南传 媒 183,611.00 0.04
19 600037 歌华有 线 172,408.00 0.04
20 600797 浙大网 新 164,903.00 0.04
注：卖 出金 额为 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ） ，未考 虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 -
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 10,417,510.72
注： 买入 股票 的成 本总 额及 卖出股 票的 收入 总额 均为 买卖股 票成 交金 额 （成 交单 价 乘以 成交 数量 ） ，
未考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 期 末按 公允价 值占 基金 资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1
景顺长城中证
TMT150 交易型开
放式指数证券投
资基金
股票型指数
基金
交易型开放
式
景顺长城基
金管理有限
公司
294,114,655.59 92.87
7.11 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.11.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2018 年半年度报告
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7.11.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金投资股 指期货将 根 据风险管理的 原则，以 套 期保值为目的 ， 主要选 择 流动性好、 交易活跃
的股指 期货 合约 。本 基金 力争利 用股 指期 货的 杠杆 作用， 降低 股票 仓位 调整 的频率 和交 易成 本。
7.12 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.12.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 约定 ，本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。
7.12.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.13 投 资组 合报告 附注
7.13.1
本报告 期内 未出 现基 金投 资的前 十名 证券 的发 行主 体被监 管部 门立 案调 查或 者在报 告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情况。
7.13.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.13.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 10,971.63
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,768.91
5 应收申 购款 226,989.19
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 241,729.73
7.13.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.13.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 占基金 资产 净值 比 流通受 限情 况说 明 景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2018 年半年度报告
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价值 例（% ）
1 600485 信威集 团 1,557,696.00 0.49 重大事 项停 牌
2 600751 海航科 技 112,404.00 0.04 重大事 项停 牌
景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2018 年半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
20,440 30,486.00 1,192,253.59 0.19% 621,941,491.38 99.81%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
32,544.12 0.01%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
1、本 期末 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金。
2、本 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 。
景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2018 年半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年6 月 15 日 ）基金 份 额总 额 1,280,709,788.81
本报告 期期 初基 金份 额总 额 691,501,554.74
本报告 期基 金总 申购 份额 53,811,828.62
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 122,179,638.39
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 623,133,744.97
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2018 年半年度报告
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§ 10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
在本报 告期 内， 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的 专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 重大 人事 变动 ：
1 、 本 基金 管理 人 于 2017 年 12 月 29 日发 布公 告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 同意 许义 明先 生辞 去本公 司总 经理 一职 ，聘 任康乐 先生 担任 本公 司总 经理。
2 、本 基金 管理 人于 2018 年 2 月 14 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 聘任 赵代 中先 生担 任本公 司副 总经 理。
3 、本 基金 管理 人于 2018 年 5 月 31 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 聘任 黎海 威先 生担 任本公 司副 总经 理。
4 、 本 基金 管理 人 于 2018 年 6 月 2 日 发布 公 告 ， 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 董事 会审 议通
过，同 意刘 奇伟 先生 辞去 本公司 副总 经理 一职 。
上述事 项已 按规 定向 中国 证券投 资基 金业 协会 备案 ， 同时抄 送中 国证 券监 督 管理委 员会 深 圳
监管局 。有 关公 告刊 登在 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 及基 金管 理人 网站上 。
基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 的重 大人 事变 动：
报告期 内本 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼 ， 报 告期 内基 金管 理人 无 涉及基 金财 产的
诉讼。
10.4 基 金投 资 策略 的改 变
在本报 告期 内， 本基 金投 资策略 未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人及其 高级 管理 人员 、 托 管人托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 未受
到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。
景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2018 年半年度报告
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长 城 证 券 股
份有限 公司
3 10,417,510.72 100.00% 9,702.51 100.00% -
中 国 国 际 金
融 股 份 有 限
公司
1 - - - - -
申 万 宏 源 西
部 证 券 有 限
公司
1 - - - - -
中 信 建 投 证
券 股 份 有 限
公司
2 - - - - -
海 通 证 券 股
份有限 公司
3 - - - - -
华 泰 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
东 兴 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
平 安 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
中 国 银 河 证
券 股 份 有 限
公司
1 - - - - -
中 信 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - 本期新 增
东 方 证 券 股
份有限 公司
2 - - - - -
广 发 证 券 股
份有限 公司
2 - - - - -
浙 商 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
东 吴 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
长 江 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - - 景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2018 年半年度报告
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招 商 证 券 股
份有限 公司
2 - - - - -
注：基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 如下 ：
1）选 择标 准
a、资 金实 力雄 厚， 信誉 良 好；
b、财 务状 况良 好， 各项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
c、经 营行 为规 范， 最近 两年未 因重 大违 规行 为受 到监管 机关 的处 罚；
d、内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求；
e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力， 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员，能 及时 、全 面、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信息服 务 。并能根据基 金管理人 的 特定要求， 提供专门
研究报 告。
2）选 择程 序
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后， 确定证 券 经 营机构的选择 。基金管 理 人与被选择 的证券经
营机构 签订 协议 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 基
金
成交总 额
的比例
长 城 证 券
股 份 有 限
公司
- - - - - - - -
中 国 国 际
金 融 股 份
有限公 司
- - - - - - - -
申 万 宏 源
西 部 证 券
有限公 司
- - - - - - - -
中 信 建 投
证 券 股 份
- - - - - - - - 景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2018 年半年度报告
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有限公 司
海 通 证 券
股 份 有 限
公司
- - - - - - - -
华 泰 证 券
股 份 有 限
公司
- - - - - - - -
东 兴 证 券
股 份 有 限
公司
- - - - - - - -
平 安 证 券
股 份 有 限
公司
- - - - - - - -
中 国 银 河
证 券 股 份
有限公 司
- - - - - - - -
中 信 证 券
股 份 有 限
公司
- - - - - - - -
东 方 证 券
股 份 有 限
公司
- - - - - - - -
广 发 证 券
股 份 有 限
公司
- - - - - - - -
浙 商 证 券
股 份 有 限
公司
- - - - - - - -
东 吴 证 券
股 份 有 限
公司
- - - - - - - -
长 江 证 券
股 份 有 限
公司
- - - - - - - -
招 商 证 券
股 份 有 限
公司
- - - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加大 泰金 石基金
销售有 限公 司基 金申 购及 定期定
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2018 年 1 月 20 日 景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2018 年半年度报告
第 51 页 共 56 页
额投资 申购 费率 优惠 活动 的公告
2 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加洪 泰财 富（青
岛） 基金 销售 有限 责任 公 司基金 申
购及定 期定 额投 资申 购费 率优惠
活动的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2018 年 1 月 22 日
3 景顺长 城中 证TMT150 交 易 型开放
式指数 证券 投资 基金 联接 基金
2017 年第4 季 度报 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2018 年 1 月 22 日
4 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增洪 泰财 富（青
岛） 基金 销售 有限 责任 公 司为销 售
机构并 开通 基金 “ 定 期定 额投资
业务” 和基 金转 换业 务的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2018 年 1 月 22 日
5 景顺长 城中 证TMT 150 交 易型开 放
式指数 证券 投资 基金 联接 基金
2018 年第1 号 更新 招募 说 明书
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2018 年 1 月 29 日
6 景顺长 城中 证TMT150 交 易 型开放
式指数 证券 投资 基金 联接 基金
2018 年第1 号 更新 招募 说 明书摘
要
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2018 年 1 月 29 日
7 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加北 京恒 天明泽
基金销 售有 限公 司基 金申 购费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2018 年 2 月 6 日
8 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加北 京创 金启富
投资管 理有 限公 司基 金转 换费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2018 年 2 月 13 日
9
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
基金行 业高 级管 理人 员变 更公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2018 年 2 月 14 日
10 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加上 海有 鱼基金
销售有 限公 司基 金申 购及 定期定
额投资 申购 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 ， 上 海 证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2018 年 2 月 28 日
11 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增上 海有 鱼基金
销售有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金“ 定期 定额 投资 业务 ”和基
金转换 业务 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2018 年 2 月 28 日
12 关于景 顺长 城基 金管 理有 限公司
旗下基 金调 整停 牌股 票估 值方法
的公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2018 年 3 月 15 日 景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2018 年半年度报告
第 52 页 共 56 页
13
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
系统停 机维 护的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2018 年 3 月 22 日
14 景顺长 城中 证TMT 150 交 易型开 放
式指数 证券 投资 基金 联接 基金基
金合同
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2018 年 3 月 23 日
15 景顺长 城中 证TMT 150 交 易型开 放
式指数 证券 投资 基金 联接 基金托
管协议
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2018 年 3 月 23 日
16 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下 62 只 基金 修改 基金 合 同及托
管协议 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2018 年 3 月 23 日
17 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金继 续参 加中 国工商
银行个 人电 子银 行基 金申 购费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2018 年 3 月 28 日
18 景顺长 城中 证TMT150 交 易 型开放
式指数 证券 投资 基金 联接 基金
2017 年年 度报 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2018 年 3 月 28 日
19 景顺长 城中 证TMT150 交 易 型开放
式指数 证券 投资 基金 联接 基金
2017 年年 度报 告摘 要
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2018 年 3 月 28 日
20 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加交 通银 行手机
银行基 金申 购及 定期 定额 投资申
购费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2018 年 3 月 30 日
21 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增深 圳盈 信基金
销售有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金“ 定期 定额 投资 业务 ”和基
金转换 业务 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2018 年 4 月 11 日
22 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加深 圳盈 信基金
销售有 限公 司基 金申 购及 定期定
额投资 申购 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报，基
金管理 人网 站
2018 年 4 月 11 日
23 景顺长 城中 证TMT150 交 易 型开放
式指数 证券 投资 基金 联接 基金
2018 年第1 季 度报 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2018 年 4 月 21 日
24 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增上 海钜 派钰茂
基金销 售有 限公 司为 销售 机构并
开通基 金 “ 定期 定额 投资 业务 ”
的公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2018 年 4 月 23 日
25 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 中国证 券报 ， 上 海证 2018 年 4 月 23 日 景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2018 年半年度报告
第 53 页 共 56 页
旗下部 分基 金参 加上 海钜 派钰茂
基金销 售有 限公 司基 金申 购及定
期定额 投资 申购 费 率 优惠 活动的
公告
券报， 证券 时报 ， 基
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26 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
提请投 资者 及时 更新 过期 身份证
件或身 份证 明文 件的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2018 年 4 月 24 日
27 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
实施存 量非 居民 金融 账户 涉税信
息尽职 调查 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2018 年 4 月 25 日
28 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
存量客 户非 居民 涉税 信息 收集功
能上线 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时 报 ， 基
金管理 人网 站
2018 年 4 月 25 日
29
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
系统停 机维 护的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2018 年 4 月 26 日
30
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
系统停 机维 护的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2018 年 5 月 18 日
31 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增四 川天 府银行
股份有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金“ 定期 定额 投资 业务 ”和基
金转换 业务 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2018 年 5 月 23 日
32 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增扬 州国 信嘉利
基金销 售有 限公 司为 销售 机构并
开通基 金 “ 定期 定额 投资 业务 ”
和基金 转换 业务 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2018 年 5 月 31 日
33
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
基金行 业高 级管 理人 员变 更公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2018 年 5 月 31 日
34 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加嘉 实财 富管理
有限公 司基 金认/ 申 购（ 含 定期定
额投资 申购 ） 费率 优惠 活 动的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2018 年 5 月 31 日
35
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
基金行 业高 级管 理人 员变 更公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2018 年 6 月 2 日
36 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加民 商基 金销售
（上海 ） 有限 公司 基金 申 购及定 期
定额投 资申 购费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2018 年 6 月 20 日 景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2018 年半年度报告
第 54 页 共 56 页
37 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增民 商基 金销售
（上海 ） 有限 公司 为销 售 机构并 开
通基金 “定 期定 额投 资业 务 ” 和
基金转 换业 务的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2018 年 6 月 20 日
38 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加交 通银 行手机
银行基 金申 购及 定期 定额 投资申
购费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2018 年 6 月 29 日
39 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
提请非 自然 人客 户及 时登 记受益
所有人 信息 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2018 年 6 月 29 日
景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2018 年半年度报告
第 55 页 共 56 页
§ 11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
无。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
根据中 国证 监会 2017 年 8 月 31 日颁 布的 《公 开募 集开放 式证 券投 资基 金流 动性风 险管 理
规 定》（以 下简称 “《流动 性新规》 ”）的 要求，景 顺长城基 金管理 有限公司 对包括本 基金在
内的旗 下 62 只 公开 募集 开 放式证 券投 资基 金基 金合 同及托 管协 议进 行修 改。 并按照 法规 要求 对
适用基 金持 续持 有期 少 于 7 日的 投资 者收 取不 低于 1.5% 的 赎回 费， 并将 上述 赎 回费全 额计 入该
基金的 基金 财产 。 修改 后 的基金 合同 、 托管 协议 及 赎回费 相关 规则 调整 等事 宜已 于 2018 年3 月
31 日起 生效 。有 关详 细信 息参见 本公 司于2018 年 3 月 23 日发 布 的《 景顺 长城 基金管 理有 限公
司关于 旗 下62 只基 金修 改 基金合 同及 托管 协议 的公 告》。
景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2018 年半年度报告
第 56 页 共 56 页
§ 12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 景顺 长 城中 证 TMT150 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金募 集注 册
的文件 ；
2 、《 景顺 长城 中证TMT150 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金基 金合 同》；
3 、《 景顺 长城 中证TMT150 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金招 募说 明书》 ；
4 、《 景顺 长城 中证TMT150 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金托 管协 议》；
5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照 、 公司 章程 ；
6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告。
12.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。
景 顺长 城基金 管理 有限公 司
2018 年 8 月 25 日
